深红利联接：2011年第三季度报告查看PDF公告
工 银瑞信深证红利交易型开放式指数证券 投 资基金联接基金 2 0 11 年 第 3 季 度报告 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年十月二十六日工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 1 年第 3 季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。 基 金托 管人 中国 农业 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定 ， 于 2 0 1 1 年 1 0 月 2 1 日 复核 了本 报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈 述 或者 重大 遗漏 。基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，但 不保 证 基 金一 定盈 利。 基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本 基 金的 招募 说明 书。 本 报告 期自 2 0 1 1 年 7 月 1 日 起至 9 月 3 0 日 止。 本报 告中 财务 资料 未经 审计 。 § 2 基金产品概况 2 .1 基金产品情况 基 金简 称 工 银深 证红 利 E T F 联 接 交 易代 码 4 8 1 0 1 2 基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 1 1 月 9 日 报 告期 末基 金份 额总 额 1 , 3 5 0 , 3 7 3 , 9 1 5 . 4 9 份 投 资目 标 主 要投 资本 基金 之目 标 E T F 基 金， 采用 指数 化投 资 ， 紧 密 跟踪 标的 指数 表现 ， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最 小 化。 投 资策 略 本 基金 的主 要资 产将 投资 于目 标 E T F 份 额 ， 该 部分 资产 占 基金 资产 的比 例不 低于 9 0 % ， 本基 金不 参与 目标 E T F 的 投资 管理 。 业 绩比 较基 准 深 证红 利价 格指 数收 益率 ×9 5 % ＋ 银行 活期 存款 税后 收 益 率 × 5 % 风 险收 益特 征 本 基金 为深 证红 利 E T F 基 金的 联接 基金 ， 风 险与 收益 与 股 票型 基金 接近 ， 具 有较 高风 险 、 较 高预 期收 益的 特征 ， 其 风险 和预 期收 益高 于混 合基 金 、 债 券基 金与 货币 市场 基 金。 本基 金为 指数 基金 ，主 要采 用完 全复 制策 略 ， 跟 踪 标的 指数 市场 表现 ， 目 标为 获取 市场 平均 收益 ， 是 处 于 中等 风险 水平 的基 金产 品。 基 金管 理人 工 银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 中 国农 业银 行股 份有 限公 司工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 1 年第 3 季度报告 第 3 页 共 9 页 2 .2 目标基金基本情况 基 金名 称 工 银深 证红 利 E T F 基 金主 代码 1 5 9 9 0 5 基 金运 作方 式 交 易型 开放 式 基 金份 额上 市的 证券 交易 所 深 圳证 券交 易所 基 金管 理人 名称 工 银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 名称 中 国农 业银 行股 份有 限公 司 目 标基 金投 资目 标 紧 密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最 小 化 ，力 争实 现与 标的 指数 表现 相一 致的 长期 投资 收益 。 目 标基 金投 资策 略 本 基金 采取 完全 复制 策略 ，跟 踪标 的指 数的 表现 ，即 按 照 标的 指数 的成 份股 票的 构成 及其 权重 构建 基金 股票 投 资 组合 ，并 根据 标的 指数 成份 股票 及其 权重 的变 动进 行 相 应调 整。 目 标基 金业 绩比 较基 准 深 证红 利价 格指 数 目 标基 金风 险收 益特 征 本 基金 属于 股票 型基 金， 风险 与收 益高 于混 合基 金、 债 券 基金 与货 币市 场基 金。 本基 金为 指数 基金 ，主 要采 用 完 全复 制策 略， 跟踪 标的 指数 市场 表现 ，是 股票 基金 中 处 于中 等风 险水 平的 基金 产品 。 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3 .1 主要财务指标 单 位： 人民 币元 主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 1 年 7 月 1 日 － 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日 ） 1 . 本 期已 实现 收益 - 3 , 3 4 7 , 0 9 9 . 8 7 2 . 本 期利 润 - 2 0 3 , 7 8 0 , 9 0 1 . 7 9 3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 - 0 . 1 4 9 6 4 . 期 末基 金资 产净 值 1 , 0 8 9 , 5 4 8 , 2 3 4 . 1 9 5 . 期 末基 金份 额净 值 0 . 8 0 6 8 注： 1 、 上 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平 要 低 于所 列数 字。 2 、 “本 期已 实现 收益 ”指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣 除相 关费 用后 的余 额 ； “本 期利 润 ” 为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益 ” 3 、 所列 数据 截止 到 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日 。工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 1 年第 3 季度报告 第 4 页 共 9 页 3 .2 基金净值表现 3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净 值增 长 率 ① 净 值增 长 率 标准 差 ② 业 绩比 较基 准 收益 率 ③ 业 绩比 较基 准 收益 率标 准 差 ④ ① －③ ② －④ 过 去三 个月 - 1 5 . 7 2 % 1 . 2 5 % - 1 6 . 1 4 % 1 . 2 5 % 0 . 4 2 % 0 . 0 0 % 3 .2 .2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注： 1 、 本 基金 基金 合同 于 2 0 1 0 年 1 1 月 9 日 生效 ， 截 至报 告期 末 ， 本 基金 基金 合同 生效 不满 一年 。 2 、 根 据基 金合 同规 定 ， 本 基金 建仓 期为 6 个 月 。 截 至报 告期 末 ， 本 基金 的投 资比 例符 合基 金合 同 的 规定 ：本 基金 投资 于目 标 E T F 、 标的 指数 成份 股票 及其 备选 成份 股票 的资 产总 和占 本基 金资 产 的 比例 为 9 0 % - 9 5 % ， 其 中投 资于 目标 E T F 的 资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 9 0 % 。 现 金 、 债 券以 及中 国 证监 会允 许基 金投 资的 金融 工具 占基 金资 产的 比例 为 5 % - 1 0 % ， 其 中现 金或 者到 期日 在一 年以 内 的 政府 债券 不低 于基 金资 产净 值 5 % 。 权 证及 其他 金融 工具 的投 资 比 例符 合法 律法 规和 监管 机构 的 规 定。工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 1 年第 3 季度报告 第 5 页 共 9 页 3 .3 其他指标 无 。 § 4 管理人报告 4 .1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职 务 任 本基 金的 基金 经理 期 限 证 券从 业年 限 说 明 任 职日 期 离 任日 期 何 江 本 基 金 的 基 金经 理 ， 工 银 沪 深 3 0 0 基 金 的 基 金经 理 ， 工 银 上 证 央企 E T F 基 金 的 基 金 经 理 ， 工 银 深 证 红 利 E T F 基 金 的 基 金经 理 2 0 1 1 年 5 月 2 5 日 - 6 先 后 在 北 京 方 速 信 融 科 技 有 限 公 司 担 任 高 级 分 析 师 ， 金 诚信 用评 估有 限 公 司 担 任 分 析 师 ； 2 0 0 5 年 加入 工银 瑞信 ， 曾 任风 险 管 理 部 投 资 风 险 管 理 业 务 主 管 ， 2 0 1 1 年 5 月 2 5 日 至 今 担 任 工 银 沪 深 3 0 0 基 金 、 工 银上 证央 企 E T F 基 金 、 工 银深 证红 利 E T F 基 金 、 工 银深 证红 利 E T F 联 接 基 金 的 基 金 经 理 。 樊 智 曾 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ； 曾 任 工 银 瑞 信 沪深 3 0 0 基 金、 工 银瑞 信 上 证 央 企 E T F 基 金、 工 银瑞 信 深 证 红 利 E T F 基 金 基 金经 理 2 0 1 0 年 1 1 月 9 日 2 0 1 1 年 7 月 1 4 日 8 曾 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司研 究部 高级 研究 员 ； 2 0 0 5 年 加 入 工 银 瑞 信 ， 曾 任风 险管 理部 副总 监 ； 2 0 0 9 年 9 月 8 日 至 2 0 1 1 年 7 月 1 4 日 ， 担 任 工 银 沪 深 3 0 0 基 金 和 工 银 上 证 央 企 E T F 基 金 基 金 经 理； 2 0 1 0 年 1 1 月 5 日 至 2 0 1 1 年 7 月 1 4 日， 担 任 工 银 深 证 红 利 E T F 基 金 基 金经 理 ； 2 0 1 0 年 1 1 月 9 日 至 2 0 1 1 年 7 月 1 4 日 ， 担 任 工 银 深 证 红 利 E T F 联 接基 金基 金经 理。 4 .2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本 报告 期内 ，本 基金 管理 人严 格按 照《 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规及 基金 合同 、招 募 说 明书 等有 关基 金法 律文 件的 规定 ，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 控工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 1 年第 3 季度报告 第 6 页 共 9 页 制 风险 的基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益， 无损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为。 4 .3 公平交易专项说明 4 .3 .1 公平交易制度的执行情况 为 了公 平对 待各 类投 资人 ，保 护各 类投 资人 利益 ，避 免出 现不 正当 关联 交易 、利 益输 送等 违 法 违规 行为 ， 公 司根 据 《证 券投 资基 金法 》 、 《基 金管 理公 司特 定客 户资 产管 理业 务试 点办 法 》 、 《 证券 投资 基金 管理 公司 公平 交易 制度 指导 意见 》等 法律 法规 和公 司内 部规 章， 拟定 了《 公平 交 易 管理 办法 》 、 《 异 常交 易管 理办 法 》 ， 对 公司 管理 的各 类资 产的 公平 对待 做了 明确 具体 的规 定 ， 并 规定 对买 卖股 票、 债券 时候 的价 格和 市场 价格 差距 较大 ，可 能存 在操 纵股 价、 利益 输送 等违 法 违 规情 况进 行监 控。 本报 告期 ，按 照时 间优 先、 价格 优先 的原 则， 本公 司对 满足 限价 条件 且对 同 一 证券 有相 同交 易需 求的 基金 等投 资组 合， 均采 用了 系统 中的 公平 交易 模块 进行 操作 ，实 现了 公 平 交易 ；未 出现 清算 不到 位的 情况 ，且 本基 金及 本基 金与 本基 金管 理人 管理 的其 他投 资组 合之 间 未 发生 法律 法规 禁止 的反 向交 易及 交叉 交易 。 4 .3 .2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无 ，因 报告 期内 本公 司旗 下没 有与 本基 金投 资风 格相 似的 投资 组合 。 4 .3 .3 异常交易行为的专项说明 本 基金 本报 告期 没有 出现 异常 交易 的情 况。 4 .4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4 .4 .1 报告期内基金投资策略和运作分析 本 报告 期内 ， 本 基金 跟踪 标的 指数 的日 均偏 离度 为 0 . 0 2 % ， 偏 离度 年化 标准 差为 0 . 5 0 % 。 本 基 金 跟踪 误差 产生 的主 要来 源是 ： 1 ） 申 购赎 回的 影响 ； 2 ） 成 份股 票的 停牌 ； 3 ） 指 数中 成份 股票 的 调 整； 等。 4 .4 .2 报告期内基金的业绩表现 本 报告 期本 基金 净值 增长 率为 - 1 5 . 7 2 % ， 业绩 比较 基准 收益 率为 - 1 6 . 1 4 % 。 4 .5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本 基金 为指 数型 基金 ，基 金管 理人 将继 续按 照基 金合 同的 要求 ，坚 持指 数化 投资 策略 ，通 过 运 用定 量分 析等 技术 ，分 析和 应对 导致 基金 跟踪 误差 的因 素， 继续 努力 将基 金的 跟踪 误差 控制 在 较 低水 平。工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 1 年第 3 季度报告 第 7 页 共 9 页 §5 投资组合报告 5. 1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ） 1 权 益投 资 - - 其 中： 股票 - - 2 基 金投 资 1 , 0 3 2 , 2 0 2 , 4 1 3 . 2 6 9 4 . 6 6 3 固 定收 益投 资 - - 其 中： 债券 - - 资 产支 持证 券 - - 4 金 融衍 生品 投资 - - 5 买 入返 售金 融资 产 - - 其 中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金 融资 产 - - 6 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 5 6 , 8 6 7 , 2 8 9 . 9 8 5 . 2 2 7 其 他资 产 1 , 3 7 9 , 2 4 2 . 3 5 0 . 1 3 8 合 计 1 , 0 9 0 , 4 4 8 , 9 4 5 . 5 9 1 0 0 . 0 0 5 .2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 投资 。 5 .3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 投资 。 5. 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。 5 .5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。 5 .6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。 5 .7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。 5 . 8 投资组合报告附注 5 . 8 . 1 本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期未 出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 1 年第 3 季度报告 第 8 页 共 9 页 前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 5 . 8 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 未超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。 5 . 8 . 3 其他资产构成 序 号 名 称 金 额（ 元） 1 存 出保 证金 7 6 4 , 3 9 1 . 4 3 2 应 收证 券清 算款 4 9 8 , 4 3 4 . 3 6 3 应 收股 利 - 4 应 收利 息 1 1 , 8 4 2 . 2 8 5 应 收申 购款 1 0 4 , 5 7 4 . 2 8 6 其 他应 收款 - 7 待 摊费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1 , 3 7 9 , 2 4 2 . 3 5 5 . 8 . 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。 5 . 8 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本 基金 本报 告期 末未 存 在流 通受 限的 股票 投资 。 5 . 8 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 。 § 6 开放式基金份额变动 单 位： 份 本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 , 3 8 2 , 5 2 2 , 9 9 6 . 1 0 本 报告 期基 金总 申购 份额 1 8 , 7 6 7 , 5 0 0 . 2 5 减 : 本 报告 期基 金总 赎回 份额 5 0 , 9 1 6 , 5 8 0 . 8 6 本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本 报告 期期 末基 金份 额总 额 1 , 3 5 0 , 3 7 3 , 9 1 5 . 4 9 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无 。工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 1 年第 3 季度报告 第 9 页 共 9 页 § 8 备查文件目录 8 .1 备查文件目录 1 、 中国 证监 会批 准深 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金设 立的 文件 ； 2 、 《工 银瑞 信深 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合 同》 ； 3 、 《工 银瑞 信深 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金托 管协 议》 ； 4 、 基金 管理 人业 务资 格批 件和 营业 执照 ； 5 、 基金 托管 人业 务资 格批 件和 营业 执照 ； 6 、 报告 期内 基金 管理 人在 指定 报刊 上披 露的 各项 公告 。 8 .2 存放地点 基 金管 理人 或基 金托 管人 处。 8 .3 查阅方式 投 资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。也 可在 支付 工本 费后 ，可 在合 理时 间内 取得 上述 文件 的复 印 件 。
