F200ETF联接：2011年第三季度报告查看PDF公告
博时深证基 本面 200 交易型开放 式指数 证券投资基 金联接基 金 2011 年第 3 季 度报告 2011 年 9 月 30 日 基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司 基 金托管人 ： 交通 银行股份 有限 公司 报告 送出日 期：2011 年 10 月 26 日
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2011 年第 3 季度 报告 1 §1 重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年 7 月 1 日起至 9 月30 日止 。 §2 基金 产品 概况 2.1 基金 产品概况 基金简称 博时深证基 本面200ETF联接 基金主代码 050021 交易代码 050021 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金 基金合同生 效日 2011年6月10 日 报告期末基 金份额总 额 210,191,811.99份 投资目标 通过主要投 资于深证 基本面200 交易型开 放式指 数证 券投资基金 ， 紧密跟踪标 的指数即 深证基本 面200指数 的表现 ， 追求 跟踪偏离度 和跟踪误差 的最小化 。 投资策略 本基金主要投 资于深证 基本面200 交 易型开放 式指数 证券投资基 金， 方便特 定的客户 群通过本 基金投资 深证基本 面200 交易型开放 式指数投资 基金。 本 基金不参 与深证基 本面200 交易型 开放式指数 投资基金的 投资管理 。 业绩比较基 准 深证基本面200 指数收 益率×95%+银行活 期存款 税后 利率×5% 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金， 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、 债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险/高收 益的 开放式基金 。 本基金为被动 式投资的 股票型指 数基金，跟 踪深证 基本面200 指 数 ，其风 险收 益特征 与标的 指数 所表征 的市场 组合的风 险收益 特 征相似。 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 交通银行股 份有限公 司 2.1.1 目标基金基本情况
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2011 年第 3 季度 报告 2 基金名称 深证基本面200 交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金主代码 159908 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金 基金合同生 效日 2011年6月10 日 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2011年7月13 日 基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司 2.1.2 目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 投资策略 本 基金为 完全 被动式 指数基 金， 采用完 全复制 法，即按 照成份 股 在 标的指 数中 的基准 权重来 构建 指数化 投资组 合，并根 据标的 指 数成份股及 其权重的 变化进行 相应调整 。 业绩比较基 准 深证基本面200 指数（ 价格指数 ）。 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金， 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、 债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险/高收 益的 开放式基金 。 本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ， 主要采 用完 全复制策略， 跟踪深证基 本面200指 数， 其风 险收益特 征与标 的指数 所表征的市 场组合的风 险收益特 征相似。 §3 主要 财务 指标 和基金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位：人民 币元 主要财务指 标 报告期(2011 年7月1日-2011年9 月30日) 1.本期已实 现收益 -362,432.60 2.本期利润 -35,770,014.56 3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.1555 4.期末基金 资产净值 175,273,189.59 5.期末基金 份额净值 0.8339 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 ，计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -16.73% 1.22% -15.66% 1.31% -1.07% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2011 年第 3 季度 报告 3 注： 本基 金的基金 合同于 2011 年6 月10 日生 效。 按 照基金合同 规定,自基 金合同生 效之日 起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二 条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行 为与限制” 的有关约 定。本基 金建仓期 结束时各 项资 产配置比例 符合合同 约定。 §4 管 理人 报告 4.1 基金 经理（或基 金经理小组 ）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王政 股票投资 部总经理 /基金经 理/ETF及 量化投资 组投资总 监 2011-6-10 - 12 1995 年至1997 年在哈佛大学从事地球 物 理博士后 研究工 作。1997年8月起 先 后在美国新 泽西州道 琼斯投资 公司、 美 国新泽西州 彭博资讯 研发部、 美 国加州 巴 克莱全球 投资公 司工作。2009 年5 月 加入博时基 金管理有 限公司。 现 任股票 投 资部总经 理、ETF 及 量化投 资组投 资 总 监、博时 上证超 大盘ETF 及 联接基 金 基金经理、 博 时大中华 亚太精选 股票基 金基金经理、博时深证基本面200ETF 及联接基金 经理。 4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明 在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 《博时深证基本面 200 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社 会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人 谋求最大利益。 本报告期内， 由于证券市 场波动等原因， 本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况， 基金管理人在规定期限内 进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平 交易专项说 明
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2011 年第 3 季度 报告 4 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资于深证基本面200 交易型开放 式指数证券投资基金， 以期获得和跟 踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。 在 报告期内， 本基金严格按照基金合同， 不 低于基金资产净值 90%都投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金，力求 投资收益紧贴标的指数。 现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。投资于深证基本面 200ETF 的资产主要是通过一级市场的申购，以保证投 资者的公平性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011 年 9 月30 日， 本基金份额净值 为0.8339 元， 份额累计净值为0.8339 元。 报告期内， 本基金份额净值增长率为-16.73%， 同期业绩基准增长率为-15.66%， 相对于 投资基准的累计偏离度为-1.07%，跟踪误差（年化）控制在 4%以内。另外，2011 年 7 月13 日深证基本面200ETF 上市交易， 深证基本 面200ETF 联接基金在深证基本面200ETF 上市以来相对投资基准的累计超额收益率为0.38%。 4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望 2011 年前三季度， 市场的总体风格转换频繁， 呈现一些结构型机会， 但同时因受到 不断攀升的通胀水平， 政府相应的紧缩政策， 以及经济及企业盈利增速下滑等因素影响， 中国A 股市场、债券市场双双出现剧烈波动、 整体低靡的情形。 预计 2011 年四季度，整体经济增速继续放缓 ，需求的逐步回落将进一步缓解通胀 压力；欧洲的债务危机的解决还存在很大的不确定性，欧元区的经济可能会继续疲弱， 进而也将影响中国。 政策会定向放松， 但趋势 的转变还依赖于市场自身的能力。 中国经 济结构转型将是未来长时间的主题， 国内的增长驱动力是产业升级， 从低端向高端过渡； 博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2011 年第 3 季度 报告 5 新技术和创新变革也是未来资金追逐的方向。A 股市场在四季度，有望随着经济的见底 企稳而带来估值的回升；预期估值偏低和有较强防御能力的行业会有相对较好的表现。 深证基本面 200ETF 联接基金作为一只被动的 指数基金，我们会以最小化跟踪误差 为目标，通过投资于深证基本面 200ETF 紧密跟踪深证基本面 200 指数。同时我们仍然 看好中国长期的经济增长，希望通过深证基本面 200ETF 联接基金为投资人提供分享中 国长期经济增长的机会。 §5 投资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资 产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资 产 的比例（%） 1 权益投资 21,554.00 0.01 其中：股票 21,554.00 0.01 2 基金投资 165,166,050.00 93.63 3 固定收益投 资 - - 其中：债券 - -
资产 支持证券 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 9,151,080.37 5.19 7 其他各项资 产 2,070,802.50 1.17 8 合计 176,409,486.87 100.00 5.2 期末 投资目标基 金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净 值比例（%） 1 深证基本面 200交易型开 放式指数证 券投资基金 指数型 交易型开 放式指数 基金 博时基金 管理有限 公司 165,166,050.00 94.23 5.3 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净 值比例（％ ） A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 3,960.00 0.00 C0
食品 、饮料 - -
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2011 年第 3 季度 报告 6 C1
纺织 、服装、 皮毛 - - C2
木材 、家具 - - C3
造纸 、印刷 - - C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 - - C5
电子 - - C6
金属 、非金属 - - C7
机械 、设备、 仪表 - - C8
医药 、生物制 品 3,960.00 0.00 C99
其他 制造业 - - D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 17,594.00 0.01 E 建筑业 - - F 交通运输、 仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售 贸易 - - I 金融、保险 业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化 产业 - - M 综合类 - - 合计 21,554.00 0.01 5.4 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净 值比例（％ ） 1 000539 粤电力Ａ 3,800 17,594.00 0.01 2 000597 东北制药 400 3,960.00 0.00 5.5 报告 期末按债券 品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 投资 组合报告附 注 5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没 有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2011 年第 3 季度 报告 7 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,000,000.00 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,107.92 5 应收申购款 65,694.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,070,802.50 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公 允价值(元) 占基金资产 净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000539 粤电力Ａ 17,594.00 0.01 资产重组 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放 式基 金份 额变动 单位：份 本报告期期 初基金份 额总额 289,478,620.55 本报告期基 金总申购 份额 4,070,054.85 减：本报告 期基金总 赎回份额 83,356,863.41 本报告期基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 210,191,811.99 §7 影响 投资 者决 策的其 他重 要信 息 博时基 金管理 有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管理 公司 之一。 “为 国民创 造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “ 做投资价值的发现者” 。 截至2011 年9 月 30 日， 博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金， 并且受全国社会保 障基金理事会委托管理部分社保基金， 以及多 个企业年金账户， 资产管理总规模近1782 亿元人民币，累计分红 553.67 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司 之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2011 年第 3 季度 报告 8 根据银河证券基金研究中心统计， 截至2011 年9 月30 日， 博时基金参与排名的15 只公募主动基金中， 共有10 只位列市场 前50% 。 其中， 博时主题行业基金、 博时特许价 值基金分列 218 只标准股票基金第 4、第 9；博时价值增长基金、博时价值增长贰号基 金分列29 只混合偏股型基金第1 和第2； 博时 裕隆封闭基金位列25 只封闭式基金第1； 博时宏观回报债券A/B、 博时宏观回报债券C 分列64 只普通债券型基金(二级)第3、第 4。 2、客户服务 2011 年 7 月至 9 月，博时基金共举办高端论 坛 活动 5 场，参与人数 1220 人。渠道 培训活动共计 63 场，参与人数共计 3308 人。“博时 e 视界”共举办视频直播活动 15 场，在线人数累计 1227 人次。通过这些活动 ，博时与投资者充分沟通了当前市场的热 点问题，受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1) 7 月 12 日，博时平衡配置基金获评为 “2011 年中国基金夏季之星”，此次评 选由济安金信基金评价中心承担， 是对各类别基金远期业绩和近期业绩的综合评价， 博 时平衡配置混合基金在在抗风险能力和择时能力评价中均为★★★★★，为 10 只获奖 基金之一。 2）7 月 8 日， 全景基金品牌研究中心首次正式 对外发布“基金品牌奖”。 博时基金 荣获“2010 年基金五星品牌奖”、 “2010～2011 基金投资者最佳服务奖” 。 3）7 月 7 日， 博时基金客户服务中心获评由中 国信息协会、 中国服务贸易协会颁发 的2010－2011 第六届“中国最佳客户服务中 心”奖项。 4、其他大事件 1) 深证基本面200 交易型开放式指数证券投资 基金于7 月13 日起在深圳证券交易 所上市交易，交易代码为159908，日常申购、赎回业务也同步开放。 2) 博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B 于2011 年9 月2 日开始在深圳证券 交易所上市交易，简称：裕祥B，代码：150043。 3) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金获批，并于2011 年10 月10 日起发售。 §8 备查 文件 目录 8.1 备查 文件目录 8.1.1 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金设立的文件 8.1.2《深证基本面200 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金合同》 8.1.3《深证基本面200 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 报告期内深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报 刊上各项公告的原稿 8.2 存放 地点
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2011 年第 3 季度 报告 9 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时 基金管理有限 公司 2011 年 10 月 26 日
