富国天博创新主题股票型证券投资基金
2011年第 3季度报告
2011年 09月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2011年 10月 26日
1
§ 1
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 10
月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表 现 和 投 资 组 合报告 等 内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
富国基金管理有限公司承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金 一 定 盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代 表其 未来 表 现 。 投 资有 风险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决策 前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中财务资料 未经审计 。
本报告期 自 2011年 7月 1日 起至 2011年 9月 30日。
2
§ 2
基金产品概况
基金 简称 富国 天博创新 股 票
基金 主代码 519035
交易代码
前端交易代码 ： 519035
后端交易代码 ： 519036
基金 运作方式 契约型开放式
基金合同 生效 日 2007年 04月 27日
报告期 末 基金份 额总额（单位 ：份 ） 8,509,707,721.86
投 资 目 标
本基金 主要投 资于 具 有 良好成长 性的
创新主题类上市 公司，在 充分注 重 投 资 组 合 收益 性、 流 动 性 与安全 性的基 础
上 ， 力争 实 现 资本的 长 期 稳 定 增 值。
投 资 策 略
本基金 将采 用 “ 自上 而下”与“ 自 下而 上 ”相结 合的 主 动 投 资管理 策 略 ， 将 定 性 分 析与 定 量 分 析贯穿 于资 产 配置 、行
业细分 、个 券选择 以 及 组 合 风险 管理 全 过 程 中。
业绩 比较 基准
中 信 标 普 300指 数× 80%＋ 中 信 标 普 国 债 指 数× 15%＋ 同 业 存 款 利 率× 5%
风险收益 特征
本基金 是 一 只 主 动 投 资的股 票型 基金， 属 于 较高预 期 收益 、 较高预 期 风险 的证 券 投 资基金 品种 。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位 ： 人 民币元
主要 财务指标
报告期 （ 2011年 07月 01日 -2011
年 09月 30日 ）
1.本期 已 实 现收益 -46,642,015.09
2.本期 利 润 -988,443,151.58
3.加权平均 基金份 额 本期 利 润 -0.1150
4.期 末 基金资 产 净值 6,975,914,999.14
5.期 末 基金份 额 净值 0.8198
注 ： 上 述基金 业绩 指标不 包括持 有人 认购 或 交易 基金的 各项费 用（ 例如 ， 开放式 基金的 申购赎回费 、基金 转换费 等） ， 计 入费 用后 实 际 收益 水平 要 低 于所 列数字 。 本期 已 实 现收益 指基金本期 利 息 收 入 、 投 资 收益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允价 值 变动 3
收益） 扣除相关费 用后 的 余 额 ，本期 利 润为 本期 已 实 现收益 加 上 本期公 允价 值 变 动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值 增 长 率①
净值 增 长 率 标准 差 ②
业绩 比较 基准 收益 率③
业绩 比较 基 准 收益 率 标 准 差④
① -③ ② -④
过 去三 个月 -12.39% 1.20% -12.32% 1.06% -0.07% 0.14%
注 ： 过 去三 个月指 2011年 7月 1日 － 2011年 9月 30日
3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注 ： 截止 日期 为 2011年 9月 30日。
本基金于 2007年 4月 27日 由 原 汉 博 证 券 投 资基金 转 型 而 成 ，建 仓 期 6个月， 从 2007年 4月 27日 至 2007年 10月 26日，建 仓 期 结 束时 各项 资 产 配置比例均 符 合基金合同 约 定。
4
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职 务
任本基金的基金 经 理 期限
证 券 从 业 年限
说明
任 职 日期 离 任日期
毕 天 宇
本基金基金 经 理 兼 任 权 益投 资 副 总 监
2005-11-26 － 12年
硕士 ， 曾 任中国 燕兴桂林 公司 汽车 经 营部 经 理 助 理 ； 中国 北 方 工 业上 海 公司 经 理 助 理 ；兴
业 证 券 股份有限公司 研究员； 2002年 3月任富国基金管理有 限公司行 业 研究员 ， 2005 年 11 月 至 今 任富国 天博 基金 经
理， 兼 任 权 益投 资 副 总 监 。 具 有基金 从 业 资 格 ，中国国 籍 。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司 作 为 富国 天博创新主题 股 票型 证 券 投 资基 金的管理人 严格按照《 中 华 人 民 共 和国证 券 投 资基金 法》 、 《 中 华 人 民 共 和国证 券 法》 、 《 富国 天博创新主题 股 票型 证 券 投 资基金基金合同 》 以 及其 它 有 关 法律 法 规的规定，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 以尽 可能减 少 和 分 散 投 资 风险 ， 力 保基金资 产 的 安全 并 谋求 基金资 产长 期 稳 定的 增 长 为 目
标，管理和 运用 基金资 产 ， 无损害 基金 持 有人 利益 的行 为 ，基金 投 资 组 合 符 合有 关 法 规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的 执行 情况
本报告期内公司 旗 下 基金 严格遵守 公司的 相关 公 平 交易 制度 ， 投 资管理和 交 易 执 行 相 隔离 ，实行 集 中 交易 制度 ， 严格执 行 交易 系统 中的公 平 交易 程 序 ， 未 出 现 违反 公 平 交易 制度 的 情况 ， 亦 未 受到监 管 机构 的 相关 调查 。
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4.3.2 本投资组 合 与其 他 投资 风格相似 的投资组 合之间 的业绩比较
－
4.3.3 异常 交易 行为 的专项说明
本报告期内 未 发 现 异常 交易 行 为 。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略 和运作 分析
三 季度沪深 300指 数 继续 下 跌 15.2%，同期基金净值 下 跌 12.39%。
三 季度我们 整 体 策 略 并 没 有 发 生 太 大的 变 化 。 由 于 仓 位 较高 使得 组 合 的净值表 现 相 对 较差 。行 业 配置变动 不大， 仅 对 部 分 个股 作 了 调 整。
三 季度 ， 欧 债 危 机 再 度深 化 、 地 方 融 资 平 台悬 而 未决 、 温州 高 利 贷泡 沫破灭 等 事 件 的 发 生 ， 使得 市 场再 度 陷 入 恐慌 。 但 我们 始终 认为 市 场 的 估 值 已 经充分 反 应 了 经 济 下 滑 的 影响 ， 经 济适 度 放 缓 ，有 助 于 缓解通胀压 力 ， 加 快 国内 经 济 转 型 。 尽 管 我们无法 对 市 场走势 作 出准确 预 判 ， 但 我们 坚 定 看 好 中国 经 济 长 期 发 展潜 力 。
四 季度我们 将 继续 坚 持 淡化 选 时 、 适 度 均 衡 、 精 选 个股的 投 资 策 略 ， 积极 为 明 年 投 资 机 会 作 准 备 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金净值 增 长 率为 -12.39%， 业绩 比较 基准 收益 率为 -12.32%。
§ 5
投资组 合 报告
5.1 报告期 末 基金资产组 合 情况
序 号 项 目 金 额（ 元 ） 占 基金 总 资 产 的 比例 （ %） 1 权 益投 资 6,589,439,591.01 93.74
其中：股 票 6,589,439,591.01 93.74
2 固 定 收益投 资 372,858,346.10 5.30
其中： 债券 372,858,346.10 5.30
资 产 支 持 证 券 － － 3 金 融衍 生 品 投 资 － － 4 买 入 返售 金 融 资 产 － － 其中： 买断 式 回购 的 买 入 返售 金 － － 6
融 资 产
5 银行存 款 和 结 算备付 金合 计 18,722,923.46 0.27
6 其 他 资 产 48,292,190.64 0.69
7 合 计 7,029,313,051.21 100.00
5.2 报告期 末按行 业 分类 的股票投资组 合
代码 行 业类 别 公 允价 值 （ 元 ） 占 基金资 产 净值 比例 （ %）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 － －
B 采 掘 业 363,294,217.28 5.21
C 制 造 业 2,893,990,672.93 41.49
C0 食 品 、 饮 料
568,852,744.00 8.15
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 45,200,000.00 0.65
C2
木材 、 家 具 8,210,080.56 0.12
C3
造纸 、 印刷 － －
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 175,561,098.54 2.52
C5
电子 23,986,070.91 0.34
C6
金 属 、 非 金 属 307,785,030.75 4.41
C7
机 械 、设 备 、 仪 表 1,501,685,648.17 21.53
C8
医药 、 生 物 制 品 262,710,000.00 3.77
C99
其 他 制 造 业 － －
D 电 力 、 煤气 及 水 的 生产 和 供 应业 － －
E 建 筑 业 55,573,776.72 0.80
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 － －
G 信 息 技术 业 780,216,558.25 11.18
H 批 发 和 零 售 贸 易 491,336,039.50 7.04
I 金 融 、保 险业 1,209,169,751.01 17.33
J 房 地 产业 747,258,575.32 10.71
K 社 会 服 务 业 48,600,000.00 0.70
L 传播 与 文 化 产业 － －
M 综 合 类 － －
合 计 6,589,439,591.01 94.46
5.3 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前十名 股票投资明 细
序 号 股 票代码 股 票 名 称 数量 （ 股 ） 公 允价 值 （ 元 ） 占 基金资 产 净值 比例 （ %）
1 000581 威孚 高 科 18,989,869 619,449,526.78 8.88
2 600271 航 天信 息 19,817,823 535,279,399.23 7.67
3 600519 贵 州 茅 台 2,600,000 495,534,000.00 7.10
4 002024 苏宁 电 器 43,500,000 452,835,000.00 6.49
5 600031 三 一 重 工 30,000,000 432,300,000.00 6.20
6 000718 苏宁环球 60,000,000 414,000,000.00 5.93
7 601166 兴 业 银行 30,000,000 371,700,000.00 5.33
7
8 600036 招 商 银行 21,000,000 232,260,000.00 3.33
9 000338 潍柴 动力 5,800,000 216,108,000.00 3.10
10 601601 中国 太 保 10,000,076 184,901,405.24 2.65
5.4 报告期 末按债 券品 种分类 的 债 券投资组 合
序 号 债券品种 公 允价 值 （ 元 ） 占 基金资 产 净值 比例 （ %）
1 国 家 债券 164,041,744.60 2.35
2 央 行 票 据 202,937,000.00 2.91
3 金 融 债券 － －
其中： 政 策 性金 融 债 － －
4 企 业 债券 5,879,601.50 0.08
5 企 业 短 期 融 资 券 － －
6 中期 票 据 － －
7 可 转债 － －
8 其 他 － －
9 合 计 372,858,346.10 5.34
5.5 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名债 券投资明 细
序 号 债券 代码 债券 名 称 数量 （ 张 ） 公 允价 值 (元 ) 占 基金资 产 净值 比例 （ %）
1 010112 21国 债 ⑿ 1,637,470164,041,744.60 2.35
2 1101016 11央 行 票 据 16 1,100,000106,337,000.00 1.52
3 1101022 11央 行 票 据 22 1,000,00096,600,000.00 1.38
4 122883 10楚雄 债 76,210 5,879,601.50 0.08
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券 投资明 细
注 ：本基金本报告期 末未 持 有资 产 支 持 证 券 。
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名权 证投资明 细
注 ：本基金本报告期 末未 持 有 权 证。
5.8 投资组 合 报告 附注
5.8.1 申 明本基金投资的 前十名 证券的 发行 主 体 本期 是否出 现 被监 管 部门立案
调查， 或 在 报告 编 制 日前一 年内 受到 公 开谴责、处罚 的情 形。
报告期内本基金 投 资的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门立案 调查 或
在本报告 编 制 日 前一 年内 受到 公 开 谴 责、 处罚 的 情况 。
5.8.2 申 明基金投资的 前十名 股票 是否超出 基金 合 同规 定 的 备选 股票 库。
8
报告期内本基金 投 资的 前 十 名 股 票 中 没 有在 备 选 股 票 库之外 的股 票 。
5.8.3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额（ 元 ）
1 存出保证金 1,402,638.78
2 应收 证 券 清 算 款 38,000,000.00
3 应收 股 利 －
4 应收利 息 8,247,370.05
5 应收 申购款 642,181.81
6 其 他 应收 款 －
7 待摊 费 用 －
8 其 他 －
9 合 计 48,292,190.64
5.8.4 报告期 末持有 的 处于 转股期的 可 转 换债 券明 细
注 ：本基金本报告期 末未 持 有 处 于 转 股期的 可 转换债券 。
5.8.5 报告期 末前十名 股票 中存在流通受限 情况的说明
注 ：本基金本报告期 末前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况 。
5.8.6
投资组 合 报告 附注 的其 他文字描述部分。
因 四 舍五 入 原 因 ， 投 资 组 合报告中 市 值 占 净值 比例 的 分 项 之 和 与 合 计 可能 存 在 尾 差 。
§ 6
开放式 基金份额变动
单位 ：份
报告期期 初 基金份 额总额 8,721,514,852.43
报告期期 间 基金 总 申购 份 额 31,308,011.53
减 ：报告期期 间 基金 总 赎回 份 额 243,115,142.10
报告期期 间 基金 拆 分 变动 份 额（ 份 额 减少 以 “ -” 填 列 ） －
报告期期 末 基金份 额总额 8,509,707,721.86
9
§ 7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证 监 会 批 准设 立 汉 博 证 券 投 资基金的 文 件
2、 汉 博 证 券 投 资基金基金合同
3、 汉 博 证 券 投 资基金托管 协议
4、中国证 监 会 批 准设 立 富国基金管理有限公司的 文 件
5、中国证 监 会 《 关 于核准 汉 博 证 券 投 资基金基金份 额 持 有人大会 决 议 的 批 复 》
6、富国 天博创新主题 股 票型 证 券 投 资基金基金合同
7、富国 天博创新主题 股 票型 证 券 投 资基金托管 协议
8、 汉 博 证 券 投 资基金财务报表及报表 附 注
9、富国 天博创新主题 股 票型 证 券 投 资基金财务报表及报表 附 注
10、报告期内在指定报 刊 上 披露 的 各项 公告
7.2 存放地点
上 海 市 浦东 新 区世纪 大 道 8号 上 海 国金中 心二 期 16-17层
7.3 查阅 方 式
投 资 者 对本报告 书 如 有 疑问 ， 可 咨询 本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询 电 话 ： 95105686、 4008880688（ 全 国 统 一 ， 免 长 途话 费 ）
公司 网址 ： http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2011年 10月 26日
