汉盛证券投资基金
2011年第 3季度报告
2011年 09月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2011年 10月 26日
1
§ 1
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 10
月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表 现 和 投 资 组 合报告 等 内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
富国基金管理有限公司承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金 一 定 盈利 。
基金的 过往 业 绩 并不 代 表其 未来 表 现 。 投 资有 风险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决策 前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中财务资料 未经审计 。
本报告期 自 2011年 7月 1日 起至 2011年 9月 30日。
2
§ 2
基金产品概况
基金 简称 富国 汉盛封闭
基金 主代码 500005
交易代码 500005
基金 运作方式 契约型封闭式
基金合同 生效 日 1999年 05月 10日
报告期 末 基金份 额总额（单位 ：份 ） 2,000,000,000.00
投 资 目 标
为投 资 者减少 和 分散投 资 风险 ，确保基 金资 产 的 安全 并 谋求 基金 长 期 稳 定的
投 资 收益 。
投 资 策略
“精选品种 、 组 合 投 资、 长线持 有、 波 段操 作 ”， 通 过 研究 和 发掘具 有 良好发
展 前 景 的 上市 公司 进 行 组 合 投 资。 以长 期 投 资 为主 轴 ，同 时依 据 “ 顺势而 为 ” 的 原则 进 行 一 些短 线 操 作 。
业 绩 比较 基准 无
风险收益 特征 无
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位 ： 人 民币元
主 要 财务指标
报告期 （ 2011年 07月 01日 -2011
年 09月 30日 ）
1.本期 已 实 现收益 31,173,279.18
2.本期 利 润 -193,021,402.00
3.加权平均 基金份 额 本期 利 润 -0.0965
4.期 末 基金资 产 净值 2,192,370,951.08
5.期 末 基金份 额 净值 1.0962
注 ： 上 述基金业 绩 指标不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各项费 用（ 例如 ， 封闭式 基金 交易 佣 金 等） ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水平要低 于所 列数字 。本期 已 实 现收益 指基金本期 利 息 收 入 、 投 资 收益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允价 值 变动 收益） 扣除相关 费 用 后 的 余 额 ，本期 利 润 为 本期 已 实 现收益 加上 本期公 允价 值 变动 收益 。
3
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值 增 长 率①
净值 增 长 率 标准 差 ②
业 绩 比较 基准 收益 率③
业 绩 比较 基 准 收益 率 标 准 差④
① -③ ② -④
过 去三 个月 -8.09% 1.61% － － － －
注 ： 过 去三 个月指 2011年 7月 1日 － 2011年 9月 30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注 ： 截止 日期 为 2011年 9月 30日。
由 于本基金在其基金合同和 招募说明书 中 没 有业 绩 比较 基准， 此图只列示 基金的 净值表 现 。本基金于 1999年 5月 10日 成立 ， 建仓 期 6个月， 从 1999年 5月 10
日 至 1999年 11月 9日， 建仓 期 结束时各项 资 产 配置 比例均 符 合基金合同 约 定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职 务
任本基金的基金 经 理 期限
证 券 从 业年限
说明
任 职 日期 离 任日期
4
贺轶
本基金基金 经 理
2010-01-13 － 10年
硕士 ， 曾 任中国银行 云南省 分 行国 际 业务 部 银行 职员； 中银 国 际 证 券 有限责任公司资 产
管理 部 分 析员； 中银基金管理 有限公司 投 资 部助 理 副 总 裁； 汇丰晋 信 基金管理公司 投 资
管理 部 投 资 经 理、基金 经 理 ；
富国基金管理有限公司 营销
策 划与 产品 部高级营销 策 划
经 理、 权 益投 资 部 策略分 析
师； 2010年 1月 至 今 任 汉盛 基 金基金 经 理。 具 有基金 从 业资 格 ，中国国 籍 。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司 作为汉盛 证 券 投 资基金的管理人 严格按照 《 中 华 人 民 共 和国证 券 投 资基金 法》 、 《 中 华 人 民 共 和国证 券法》 、 《 汉盛 证 券 投 资基金基金合同 》 以 及其 它 有 关 法律法 规的规定，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 以尽 可能 减少 和 分散投 资 风险 ， 力 保基金资 产 的 安全 并 谋求 基金资 产长 期 稳 定的 增 长为目 标，管理和 运用 基金资 产 ， 无 损害 基金份 额 持 有人 利益 的行 为 ，基金 投 资 组 合 符 合有 关 法 规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本报告期内公司 旗下 基金 严格遵守 公司的 相关 公 平 交易 制度 ， 投 资管理和 交 易 执 行 相 隔离 ，实行 集 中 交易 制度 ， 严格执 行 交易 系统 中的公 平 交易 程序 ， 未 出 现 违反 公 平 交易 制度 的 情况 ， 亦 未 受到监 管 机构 的 相关 调查 。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相 似 的投资组合 之间 的业绩比较
－
4.3.3 异常 交易行 为 的专项说明
本报告期内 未 发 现 异常 交易 行 为 。
5
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略 和运作 分析
2011年 3季度 A股 市 场 在国 外债 务 危机冲击 和国内 经 济下滑 、 通 胀高企 、 政 策 放松预 期 落空 等 因素 的 影响 下 继续向 下调 整。
2011年 3季度 ，本基金根据 宏观 经 济 和 市 场 状 况 对 权 益 类 资 产 的 配置 比例 进 行了 动 态 调 整，行业 配置 方 面 的 操 作主 要 是 加 大了业 绩 增 长 受 经 济下滑 的 影响 相 对 较 小 、 增 长稳 定和 具 有 相 对 估 值 优 势 的行业， 降 低 了 受 需 求 下滑 负面影响 较 大的行业的 配置 比例 。 展 望 未来 ，本基金 将继续 以 城镇化 和 经 济 结 构 转 型等作为 未来 的 投 资 主线 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金净值 增 长 率 为 -8.09%。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期 末 基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额（ 元 ） 占 基金 总 资 产 的 比例 （ %） 1 权 益投 资 1,590,997,451.84 72.33
其中：股 票 1,590,997,451.84 72.33
2 固 定 收益投 资 508,437,860.57 23.11
其中： 债券 508,437,860.57 23.11
资 产 支 持 证 券 － － 3 金 融衍 生品投 资 － －
4 买 入 返售 金 融 资 产 － － 其中： 买断 式 回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产
－ － 5 银行存 款 和 结 算备付 金合 计 93,534,293.64 4.25
6 其 他 资 产 6,778,601.14 0.31
7 合 计 2,199,748,207.19 100.00
5.2 报告期 末按 行业 分类 的 股票 投资组合
代码 行业 类 别 公 允价 值 （ 元 ） 占 基金资 产 净值 比例 （ %）
A 农、 林 、 牧 、 渔 业 18,308,127.80 0.84
B 采 掘 业 68,795,717.86 3.14
C 制 造 业 689,443,854.79 31.45
C0 食 品 、 饮 料
202,189,507.30 9.22
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 47,597,112.66 2.17
C2
木材 、 家 具 7,589,336.00 0.35
6
C3
造纸 、 印刷 － －
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 54,303,192.51 2.48
C5
电子 28,145,833.77 1.28
C6
金 属 、 非 金 属 42,507,705.60 1.94
C7
机 械 、 设备 、 仪 表 216,737,269.78 9.89
C8
医药 、 生 物 制 品 90,373,897.17 4.12
C99
其 他 制 造 业 － －
D 电 力 、 煤气 及 水 的 生产 和 供 应 业 19,089,983.40 0.87
E 建 筑 业 54,106,893.54 2.47
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 － －
G 信 息 技术 业 153,127,647.06 6.98
H 批 发 和 零售贸 易 141,284,652.99 6.44
I 金 融 、保 险 业 242,135,302.77 11.04
J 房地 产 业 163,337,551.33 7.45
K 社 会 服 务业 19,087,320.30 0.87
L 传播 与 文化 产 业 22,280,400.00 1.02
M 综 合 类 － －
合 计 1,590,997,451.84 72.57
5.3 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前十名股票 投资明 细
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值 （ 元 ） 占 基金资 产 净值 比例 （ %）
1 600519 贵 州茅台 343,600 65,486,724.00 2.99
2 600000 浦 发 银行 6,782,860 57,925,624.40 2.64
3 600016 民 生 银行 9,660,000 53,323,200.00 2.43
4 601669 中国 水 电 10,313,610 46,411,245.00 2.12
5 600036 招 商 银行 4,183,924 46,274,199.44 2.11
6 000002 万
科Ａ 6,277,834 45,451,518.16 2.07
7 600048 保 利 地 产 4,817,961 44,566,139.25 2.03
8 600271 航天 信 息 1,612,500 43,553,625.00 1.99
9 600132 重 庆啤酒 676,231 42,467,306.80 1.94
10 000656 金 科 股份 3,283,238 40,055,503.60 1.83
5.4 报告期 末按债 券品 种分类 的 债 券投资组合
序 号 债券 品种 公 允价 值 （ 元 ） 占 基金资 产 净值 比例 （ %）
1 国 家 债券 238,801,061.40 10.89
2 央 行 票 据 － －
3 金 融 债券 267,221,000.00 12.19
其中： 政 策 性金 融 债 267,221,000.00 12.19
4 企 业 债券 947,511.00 0.04
5 企 业 短 期 融 资 券 － －
6 中期 票 据 － －
7 可 转 债 1,468,288.17 0.07
7
8 其 他 － －
9 合 计 508,437,860.57 23.19
5.5 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名债 券投资明 细
序 号 债券 代码 债券名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值 (元 ) 占 基金资 产 净值 比例 （ %）
1 010203 02国 债 ⑶ 1,070,000107,267,500.00 4.89
2 110242 11国 开 42 1,000,00099,970,000.00 4.56
3 019118 11国 债 18 700,00070,000,000.00 3.19
4 110234 11国 开 34 700,00069,321,000.00 3.16
5 010112 21国 债 ⑿ 614,23061,533,561.40 2.81
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券 投资明 细
注 ：本基金本报告期 末未持 有资 产 支 持 证 券 。
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名权 证投资明 细
注 ：本基金本报告期 末未持 有 权 证。
5.8 投资组合报告 附注
5.8.1 申 明本基金投资的 前十名 证券的 发 行主 体 本期 是否出 现 被监 管 部门立案
调查， 或 在 报告 编 制 日前一 年内 受到 公 开谴责、处罚 的情 形。
报告期内本基金 投 资的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调查 或
在本报告 编 制 日 前一 年内 受到 公 开谴 责、 处罚 的 情况 。
5.8.2 申 明基金投资的 前十名股票是否超出 基金合同规 定 的 备选股票库。
报告期内本基金 投 资的 前 十 名 股 票 中 没 有在 备 选 股 票 库之 外 的股 票 。
5.8.3 其他资产 构成
序 号 名 称 金 额（ 元 ）
1 存出保证金 572,590.71
2 应收 证 券 清 算款 －
3 应收 股 利 －
4 应收利 息 5,374,660.04
5 应收 申 购 款 －
6 其 他 应收 款 24.36
7 待摊 费 用 831,326.03
8
8 其 他 －
9 合 计 6,778,601.14
5.8.4 报告期 末持有 的 处于转股 期的 可转换债 券明 细
序 号 债券 代码 债券名 称 公 允价 值 (元 ) 占 基金资 产 净值 比例 （ %）
1 110015 石化转 债 1,194,894.70 0.05
2 126729 燕京 转 债 273,393.47 0.01
5.8.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限 情况的说明
序 号 股 票 代码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产 净 值 比例 （ %）
流 通 受 限 情况 说明
1 601669 中国 水 电 46,411,245.00 2.12 新 股 认购 5.8.6
投资组合报告 附注 的其他 文字描述部分。
因 四舍五 入 原 因 ， 投 资 组 合报告中 市 值 占 净值 比例 的 分 项 之 和 与 合 计 可能 存 在 尾 差 。
§ 6
基金管理人运 用固有 资金投资本 封闭式 基金情况
单位 ：份
报告期期 初 管理人 持 有的 封闭式 基金份 额 10,000,000.00
报告期期 间 买 入 总 份 额 －
报告期期 间卖 出 总 份 额 －
报告期期 末 管理人 持 有的 封闭式 基金份 额 10,000,000.00
报告期期 末持 有的 封闭式 基金份 额 占 基金 总 份 额 比例 （ %） 0.50
§ 7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证 监 会 批 准 设 立 汉盛 基金的 文 件
2、 汉盛 证 券 投 资基金基金合同
3、 汉盛 证 券 投 资基金托管 协议
4、中国证 监 会 批 准 设 立 富国基金管理有限公司的 文 件
5、 汉盛 证 券 投 资基金财务报表及报表 附 注
9
6、报告期内在指定报 刊 上 披露 的 各项 公告
7.2 存放地点
上 海 市 浦东新区世纪 大 道 8号 上 海 国金中 心二 期 16-17层
7.3 查阅 方 式
投 资 者 对本报告 书 如 有 疑问 ， 可 咨询 本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询 电 话 ： 95105686、 4008880688（全 国 统 一 ， 免 长 途话 费 ）
公司 网址 ： http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2011年 10月 26日
