同 盛证 券投 资基 金
2011 年第3 季度报 告
2011 年 9 月30 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2011 年10 月26 日
同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 1 页 共 11 页
§1
重要提示
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存
在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报 告等内容， 保 证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在做出投 资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2011 年7 月1 日起至2011 年9 月30 日止。
同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页
§2
基金产品概况
基金简称 长盛同盛封闭
基金主代码 184699
交易代码 184699
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年11 月5 日
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00 份
投资目标
本基金属于成长价值复 合型基金，主要投资于 业绩能够
持续高速增长的成长型 上市公司和市场价值被 低估的价
值型上市公司，利用成 长型和价值型两种投资 方法的复
合效果更好的分散和控 制风险，实现基金资产 的稳定增
长。
投资策略
本基金将根据市场发展 情况，确定在一段时间 内市场发
展的总体趋势，并在此 基础上确定股票和国债 的配置比
例 以 及 股 票 投 资 中 成 长 型 投 资 和 价 值 型 投 资 的 配 置 比
例。并分别选取成长型 特征最明显的股票和价 值型特征
最明显的股票进行组合投资。
业绩 比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2011 年7 月1 日－2011 年 9 月30 日)
1.本期已实现收益 48,338,134.08
2.本期利润 -435,435,660.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1451
4.期末基金资产净值 3,293,565,135.91
5.期末基金份额净值 1.0979
注：1、 所述基金业绩指标 不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2011 年 9 月30 日。
3、本期已实现收益 指 基金本期利息收入、 投 资收益、其他收入（ 不 含公允价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去三个月 -11.67% 1.56%
注： 本基金无业绩比较 基准收益率 ， 无需进行 同期业绩比较基准收益率的比较。 同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
注：1、本基金未规定 业绩比较基准，无需进行同期业绩比较基准收益率的比
较。
2、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达 基
金合同投资组合中规定的各项比例。
同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页
§4
管理人报告
4.1 基金 经理 （ 或基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
侯继雄
本基金基
金经理，
研究发展
部总监。
2008 年8
月11 日
— 10 年
男，1974 年5 月出生， 中国
国籍。清华大学博士 。2001
年 4 月至 2007 年 2 月 在国
泰君安证券研究所任研究
员、策略部经理。2007 年2
月加入长盛基金管理有限
公司，现任研究发展部总
监，同盛证券投资基金（本
基金）基金经理。
丁骏
本基金基
金经理，
长盛同智
优势成长
混合型证
券投资基
金基金经
理。
2008 年4
月25 日
— 10 年
男，1974 年 11 月出生 ，中
国国籍。中国社会科学院经
济学博士。历任中国建设银
行浙江省分行国际业务部
本外币交易员、经济师；国
泰君安证券股份有限公司
企业融资部业务经理、高级
经理；2003 年 6 月加入长盛
基金管理有限公司，先后担
任行业研究员、组合经理助
理。现任长盛同智优势成长
混合型证券投资基金基金
经理，同盛证券投资基金
（本基金）基金经理。
注：1、上表基金经 理 的任职日期和离任日 期 均指公司决定确定的 聘 任日期和
解聘日期；
2、“证券从业年限 ” 中“证券从业”的含 义 遵从行业协会《证券 业 从业人员
资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说明
本报告期内，本基金 管 理人严格按照《证券 投 资基金法》及其各项 实 施准则、
《同盛证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益 ，没有损害基金 份额持有人利益的行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明 同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理人 严格按照 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等环节严格把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执
行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂无
法对 本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告 期内基 金投 资策 略和 运作分 析
2011 年3 季度， 上证综指一路下跌约 15% ， 回头看， 每次短暂的反弹都成为减
仓良机。3 季度内外 忧 困。国内通胀的严峻 性 持续超出市场预期， 持 续维持在 6%
高位之上。 经济下滑之事态明显， 工业增加值屡创新低； 民间利率持续攀升， 政府
却受制于通胀， 仍维持观望之姿态。 欧债问题持续发酵， 海外市场跌幅一片。 唯一
支持市场信心的低估值在利空持续超预期的情况下也无能为力。 市场的困境还需要
时间消化， 并等待政策的转向。 同盛期初未能认识到风险暴露后的严峻性， 操作较
为滞后、幅度不足，3 季度的损失较大。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0979 元，本报告期份额净值增长率为
-11.67% 。
4.6 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
展望4 季度， 通胀将呈逐步回落之势， 但其绝对水平仍然会维持在高位。 欧债
问题还在发酵期。 加上政府换届因素， 使得短期内难以形成政策转向的预期。 近期
房价已开始明显松动， 民间也连续出现高利贷崩盘事件， 这预示政府 的宏观调控的
效果已经逐步体现； 大宗商品价格的大幅度回落、 工业增加值的持续下滑， 也使得
未来通胀的压力将逐步释放。 此时， 政策反而 会更加担忧过度紧缩 下的经济衰退风
险。 目前， 经济已处于较底部的位置， 市场的预期则 更为悲观， 股市已进入寻底并
等待转机的时期。 同盛将优先关注估值较低、 有核心竞争力、 增长稳定的大盘蓝筹、
周期类成长股、稳定消费股等的机会。 同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产 的
比例（%）
1 权益投资 2,363,175,900.51
69.80
其中：股票 2,363,175,900.51
69.80
2 固定收益投资 814,917,443.00
24.07
其中：债券 814,917,443.00
24.07
资产支持证券 -
-
3 金融衍生品投资 -
-
4 买入返售金融资产 80,000,000.00
2.36
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
-
-
5 银行存款和结算备付金合计 114,884,129.16
3.39
6 其他资产 12,620,513.35
0.37
7 合
计 3,385,597,986.02
100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 -
-
B 采掘业 288,971,665.45 8.77
C 制造业 1,375,335,341.86 41.76
C0 食品、饮料 273,897,006.04 8.32
C1 纺织、服装、皮毛 58,163,608.46 1.77
C2 木材、家具 -
-
C3 造纸、印刷 -
-
C4 石油、化学、塑胶、塑料 280,485,679.63 8.52
C5 电子 22,485,000.00 0.68
C6 金属、非金属 123,742,008.76 3.76
C7 机械、设备、仪表 314,386,022.25 9.55
C8 医药、生物制品 302,176,016.72 9.17
C99 其他制造业 -
-
D 电力、煤气及水的生产和供应业 -
-
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 32,771,808.00 1.00
G 信息技术业 111,417,324.88 3.38
H 批发和零售贸易 209,123,185.49 6.35
I 金融、保险业 191,402,000.00 5.81
J 房地产业 120,879,254.11 3.67
K 社会服务业 15,642,000.00 0.47 同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页
L 传播与文化产业 -
-
M 综合类 17,633,320.72 0.54
合
计 2,363,175,900.51 71.75
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600309 烟台万华 14,028,923 223,200,164.93 6.78
2 600031 三一重工 8,400,000 121,044,000.00 3.68
3 601607 上海医药 7,572,306 109,949,883.12 3.34
4 600123 兰花科创 2,400,000 103,968,000.00 3.16
5 601318 中国平安 3,000,000 100,710,000.00 3.06
6 000937 冀中能源 4,000,000 94,440,000.00 2.87
7 600036 招商银行 8,200,000 90,692,000.00 2.75
8 000933 神火股份 6,319,865 90,563,665.45 2.75
9 600519 贵州茅台 450,000 85,765,500.00 2.60
10 000581 威孚高科 2,280,682 74,395,846.84 2.26
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 103,649,443.00 3.15
2 央行票据 175,241,000.00 5.32
3 金融债券 536,027,000.00 16.27
其中：政策性金融债 536,027,000.00 16.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合
计 814,917,443.00 24.74
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 100209 10 国开09 1,500,000 148,755,000.00 4.52
2 080411 08 农发11 1,000,000 99,210,000.00 3.01
3 1001100 10 央票100 1,000,000 97,580,000.00 2.96
4 010112 21 国债⑿ 700,000 70,126,000.00 2.13
5 070228 07 国开28 500,000 49,840,000.00 1.51
同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声明本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前 一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
根据河南神火煤电股份有限公司 2010 年 12 月7 日公告的 《河南神火煤电股份
有限公司关于财政部驻河南省财政监察专员办事处对公司 2008 年度 会计信息质量
检查及公司整改情况的公告》 显示， 公司在会 计信息质量方面存在问题， 具体包括：
1） 收入不实222,182,577.84 元，2） 成本费用不实导致漏缴企业所得税，3） 涉税
问题1,616,524.98 元，4） 企业无真实交易利用银行承兑汇票违规融资。 被监管部
门要求进行整改，并出具了整改报告。本基金做 出以下说明：
1、基于相关研究， 本 基金判断，随着经济 的 复苏，下游钢铁、化 工 、电力等
行业的开工量逐渐加大， 公司生产的无烟煤在 未来会出现持续紧张的局面。 并且随
着公司矿井开采煤层的恢复正常、整合小矿的复产、电厂投产以及铝板块的减亏，
公司的基本面改善明显且确定性大。 作为煤炭和电解铝双主业的公司将具有更大的
业绩弹性。 结合目前的估值， 及未来有可能的资源整合， 公司无论从内生性还是外
延式都具备投资价值。
2、对于该公司被监 管 部门要求整改的事件 ， 本基金经过认真调研 ， 做出如下
判断：在接到《2008 年度会计信息质量检 查 情况的处理 决定》后 ， 公司相关人员
已加强了新会计准则和税收政策的学习，并按《处理决定》的有关要求在 2009 年
及时对账务进行了调整， 及时缴纳了罚款、 补 缴了企业所得税、 代扣的个人所得税，
各项内控制度得到了全面加强和完善， 符合财政部驻河南省财政监察专员办事处的
要求。 截至本公告披露之日， 公司已经着手落实整改措施。 因此， 我们审慎地将神
火股份在配置上作为组合的阶段性投资品种。
3、今后，我们将继 续 加强与该公司的沟通 ， 密切关注其制度建设 与 执行等公
司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页
除上述事项外， 本 报告期内基金投资的前十名证 券的发行主体无被监管部门立
案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 638,549.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,981,964.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合
计 12,620,513.35
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有 处于转股期的可转换债券 。
5.8.5 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中 未存在流通受限情况 。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因 ，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 同盛证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页
§6
基金管理人运用固有 资金投资本封闭式 基金情况
份额单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000.00
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.20
§7
备查文件目录
7.1 备查 文件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《同盛证券投资基金基金基金合同》 ；
3、 《同盛证券投资基金基金托管协议》 ；
4、 《同盛证券投资基金基金招募说明书》 ；
5、法律意见书 ；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照 ；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照 。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 互联网站免
费查阅备查文件。 在支 付工本费后， 投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
