浦银安盛货币市场证券投资基金 2011年第 3 季度报告
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浦银安盛货币市场证券投资基金
2011 年第 3季度报告
2011年9月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年十月二十五日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称
浦银安盛货币
基金主代码
519509
基金运作方式
开放式契约型
基金合同生效日
2011年3月9日
报告期末基金份额总额
250,436,446.73份
投资目标
力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上， 获得
超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动性投资策略， 利用基本分析和数量化分析方
法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证
流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
银行活期存款利率（税后）
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风险收益特征
属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收
益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
下属两级基金的交易代码
519509 519510
报告期末下属两级基金的
份额总额
143,440,878.40份 106,995,568.33份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
主要财务指标
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
1．本期已实现收益
1,768,681.70
2,363,930.11
2．本期利润
1,768,681.70
2,363,930.11
3．期末基金资产净值
143,440,878.40
106,995,568.33
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
3、本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．浦银安盛货币A
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阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8830% 0.0043% 0.1215% 0.0000% 0.7615% 0.0043%
注：本基金收益分配按月结转份额。
2．浦银安盛货币B
阶段
净值收益
率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9441% 0.0043% 0.1215% 0.0000% 0.8226% 0.0043%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
浦银安盛货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年3月9日至2011年9月30日）
1、浦银安盛货币 A
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2、浦银安盛货币 B
注：1、本基金合同生效日为 2011 年 3 月 9 日，至本报告期末，本基金合同生效未满
一年。
2、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金建仓期自2011年3月9
日至2011年9月9日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
周文秱
公司副
总经理、
首席投
资官兼
2011-3-9 - 12
周文秱，美国国籍。北京大学
生物学学士， 美国西北大学分
子生物学博士， 芝加哥大学工
商管理硕士。1999年至2009
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本基金
基金经
理
年任职美国奥本海默基金公
司， 先后担任研究员和基金经
理之职。 2009年10月起任职法
国安盛投资管理有限公司 （亚
太区），2010年1月加盟浦银
安盛基金公司任公司副总经
理兼首席投资官。2010年6月
25日到2011年6月30日，兼任
浦银安盛优化收益债券型基
金基金经理。2011年3月起，
兼任本基金基金经理。
注： 1、周文秱作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监
会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易
执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，
严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面
对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平
性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同
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日，3 日，5 日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显
著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；另一方面是公司对公平
交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
6 月份以后，市场资金面并没有出现投资者所预期的资金面紧张成都缓解的局面，
货币市场收益率仍旧高企。主要原因是准备金的边际效应对货币市场收益率的影响显
著，外汇占款增量没有达到预期，央行货币政策仍旧从紧，公开市场大幅回笼。回购利
率在三季度出现反复冲高，全季度看回购利率有所回落，但是仍旧徘徊在高位。在货币
市场资金面恶化，投资者对信用风险趋向担忧，以及机构投资者控制持仓流动性的局面
下，短期融资券收益率大幅上行，其中资质较差的短融收益率上行达到100个BP以上。
本报告期内，本基金根据宏观经济形势变化，适当波段操作，减持所有浮息债，先
减持后增持了短期融资券。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类净值收益率为0.8830%，B类净值收益率为0.9441%，同期业绩
比较基准收益率为0.1215%，本基金的业绩比较基准为银行活期存款（税后）。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的
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比例（％）
1 固定收益投资 110,079,118.43 43.84
其中：债券 110,079,118.43 43.84
资产支持证券 --
2 买入返售金融资产 70,600,305.90 28.11
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 65,191,908.97 25.96
4 其他各项资产 5,246,694.75 2.09
5 合计 251,118,028.05 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 -
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 --
2
其中：买断式回购融资 --
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，本基金本报告期内投资组
合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 34.25 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
2 30天(含)—60天 23.96 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
3 60天(含)—90天 --
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
4 90天(含)—180天 19.99 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
5 180天(含)—397天（含） 19.97 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
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合计 98.18 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 9,984,332.48 3.99
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 100,094,785.95 39.97
6 中期票据 --
7 其他 --
8 合计 110,079,118.43 43.95
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
--
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 1181010 11桑德CP01 300,00030,046,574.32 12.00
2 1181351 11大装备CP01 200,00020,028,652.23 8.00
3 1181081 11美克CP01 200,00020,027,380.81 8.00
4 1181330 11常纺CP01 100,00010,001,039.90 3.99
5 1181366 11特变CP02 100,000 9,999,519.71 3.99
6 041164002 11轻纺CP001 100,000 9,991,618.98 3.99
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7 1001090 10央行票据90 100,000 9,984,332.48 3.99
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0148%
报告期内偏离度的最低值
-0.2361%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0735%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成
本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际
利率法进行摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内，本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券，其摊余成本不存在超过当日基金资产净值 20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,632,553.74
4 应收申购款 3,614,141.01
5 其他应收款 -
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6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,246,694.75
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B
本报告期期初基金份额总额 219,159,539.62 268,775,101.63
本报告期基金总申购份额 455,754,851.37 883,564,057.61
减：本报告期基金总赎回份额 531,473,512.59 1,045,343,590.91
本报告期期末基金份额总额 143,440,878.40 106,995,568.33
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件
2、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同
3、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议
4、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则
5、关于募集浦银安盛货币市场证券投资基金的法律意见书
6、基金管理人业务资格批件和营业执照
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
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理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一一年十月二十五日
