融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2011 年第3 季度报 告
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融 通 巨潮 100 指 数 证券 投 资基 金(LOF)
2011 年第 3 季度 报 告
2011 年9 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2011 年10 月25 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2011 年第3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2011 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年7 月1 日起 至2011 年9 月30 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通巨 潮100 指 数（LOF ） 融通巨 潮 （ 场内 简称 ）
交易代 码 161607
前端交 易代 码 161607
后端交 易代 码 161657
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,853,022,452.04 份
投资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。 在控 制股 票投 资组 合相 对巨
潮100 目标 指数 跟踪 误差 的基础 上， 力求 获得 超越 巨潮
100 目 标指 数的 投资 收益 ，追求 长期 的资 本增 值。 本基
金谋求 分享 中国 经济 的持 续、 稳 定增 长和 中国 证券 市场
发展的 成果 ， 实现 基金 财 产的长 期增 长 ， 为 投资 者 带来
稳定的 回报 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 在控 制股 票投 资组 合相 对目
标指数 偏离 风险 的基 础上 ， 力争 获得 超越 目标 指数 的投
资收益 。 基金 以指 数化 分 散投资 为主 要投 资策 略 ， 在此
基础上 进行 适度 的主 动调 整， 在 数量 化投 资技 术与 基本
面深入 研究 的结 合中 谋求 基金投 资组 合在 偏离 风险 及
超额收 益间 的最 佳匹 配。 为控制 基金 偏离 目标 指数 的风
险， 本 基金 力求 将基 金份 额净值 增长 率与 目标 指数 增长
率间的 日跟 踪误 差控 制 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2011 年第3 季度报 告
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风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2011 年 7 月 1 日 －2011 年 9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -9,952,844.63
2.本期 利润
-374,591,987.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1308
4.期末 基金 资产 净值 2,181,565,297.82
5.期末 基金 份额 净值 0.765
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
（2） 本 报告 所列 示的 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后 实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -14.62% 1.26% -14.21% 1.25% -0.41% 0.01%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
05-5-12 06-8-12 07-11-12 09-2-12 10-5-12 11-8-12
融通巨潮1 0 0 指数( L O F ) 基金 业绩比较基准
融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2011 年第3 季度报 告
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§4 管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王建强
本 基 金 的 基 金
经理、 融通 深证
100 指 数基 金基
金经理 、 融 通深
证 成 份 指 数 基
金基金 经理
2009 年5
月15 日
- 7
本科学 历 ， 具 有证 券从 业 资
格。2001 年至 2004 年就职
于 上 海 市 万 得 信 息 技 术 股
份有限 公司 ； 2004 年至 今 就
职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司，历 任金 融工 程研 究员 、
基金经 理助 理职 务。
注：任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为 计 算标 准。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 巨潮
100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 基金 的原 则，并 制定 了相 应的 制度 和 流程 ，在 投资
决策和 交易 执行 等各 个环 节保证 公平 交易 原则 的严 格执行 。报 告期 内， 本基 金管理 人严 格执 行了
公平交 易的 原则 和制 度。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下没 有与 本基金 投资 风格 相似 的基 金。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告 期内基 金投 资策 略和 运作分 析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金运 用指 数化 投资 方式， 竭力 通过 控制 股票 投资权 重与 巨潮 100融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2011 年第3 季度报 告
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指数成 份股 自然 权重 的偏 离，减 少基 金相 对巨潮 100 指数 的跟 踪误 差， 力求 最终实 现对 巨潮 100
指数的 有效 跟踪 。
2011 年第 三季 度证 券市 场 大幅度 下跌 ， 巨 潮100 指 数下 跌14.93% 。 从各 行业 类指数 的表 现来
看： 食 品饮 料跌 幅2.74%，是 23 个申 万一 级行 业指 数 中跌幅 最小 的行 业， 而金 融服务 、 建 筑建 材、
公用事 业、 黑色 金属 、交 通运输 等行 业指 数跌 幅超 过 16% 。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-14.62% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-14.21% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,068,604,550.20 94.65
其中： 股票 2,068,604,550.20 94.65
2 固定收 益投 资 99,970,000.00 4.57
其中： 债券 99,970,000.00 4.57
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,407,743.62 0.70
6 其他资 产 1,626,520.46 0.07
7 合计 2,185,608,814.28 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,361,529.60 0.25
B 采掘业 296,710,353.32 13.60
C 制造业 564,260,343.81 25.86
C0 食品、 饮料 131,879,436.54 6.05
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 27,917,278.28 1.28
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 166,956,820.34 7.65
C7 机械、 设备 、仪 表 201,608,986.34 9.24 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2011 年第3 季度报 告
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C8 医药、 生物 制品 35,897,822.31 1.65
C99 其他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
39,187,985.50 1.80
E 建筑业 60,614,908.77 2.78
F 交通运 输 、 仓储 业 61,126,371.15 2.80
G 信息技 术业 62,470,500.40 2.86
H 批发和 零售 贸易 51,571,181.66 2.36
I 金融、 保险 业 804,031,096.42 36.86
J 房地产 业 105,135,738.96 4.82
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 18,134,540.61 0.83
合计 2,068,604,550.20 94.82
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告 期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
5.3.1 报告期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 10,539,713 116,569,225.78 5.34
2 600016 民生银 行 15,417,343 85,103,733.36 3.90
3 601318 中国平 安 2,342,268 78,629,936.76 3.60
4 600000 浦发银 行 8,021,306 68,501,953.24 3.14
5 601328 交通银 行 14,736,174 66,018,059.52 3.03
6 601166 兴业银 行 5,306,013 65,741,501.07 3.01
7 600030 中信证 券 5,040,967 56,710,878.75 2.60
8 600519 贵州茅 台 269,906 51,441,384.54 2.36
9 000002 万
科Ａ 6,137,893 44,438,345.32 2.04
10 000858 五 粮 液 1,224,171 44,437,407.30 2.04
5.3.2 报告期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资
明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2011 年第3 季度报 告
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3 金融债 券 99,970,000.00 4.58
其中： 政策 性金 融债 99,970,000.00 4.58
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 99,970,000.00 4.58
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110414 11 农发 14 1,000,000 99,970,000.00 4.58
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体报 告期 内被监 管部 门立 案调 查 ， 或在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 ：
2011 年5月27日 ，五 粮液 收到中 国证 监会 的《 行政 处罚决 定书 》。 由于 本基 金投资 该股 票完
全按照 指数 权重 配置 ，在 指数编 制规 则及 成分 股权 重未调 整的 情况 下， 本基 金投资 该股 票的 决策
程序符 合相 关法 律法 规和 公司制 度的 要求 。
除此 之 外， 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券 中其 他证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调
查的， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.8.2 本基 金投资 的前 十 名股票 未超 出本 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 412,526.75
4 应收利 息 496,131.34
5 应收申 购款 202,738.23
6 其他应 收款 - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2011 年第3 季度报 告
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7 待摊费 用 15,124.14
8 其他 -
9 合计 1,626,520.46
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.8.5.1 报 告期末 指数投 资 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.8.5.2 报 告期末 积极投资 前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,880,341,888.19
本报告 期基 金总 申购 份额 42,584,686.24
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 69,904,122.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,853,022,452.04
§7 备查文件目录
7.1 备查 文件目 录
（一） 中国 证监 会批 准融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 设立的文 件
（二） 《融 通巨 潮 100 指 数证券 投资 基金(LOF) 基金合同》
（三） 《融 通巨 潮 100 指 数证券 投资 基金(LOF) 托管协议》
（四） 《融 通巨 潮 100 指 数证券 投资 基金(LOF) 招募说明书 》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
7.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2011 年第3 季度报 告
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7.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 一 年 十 月 二十 五 日
