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新兴ETF(510260)

新兴ETF:2011年第三季度报告

上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年第三季度报告 

 
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011 年第三季度报告 
 
2011 年9月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺安基金管理有限公司 
 



基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 10月 24 日 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年第三季度报告 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年7 月1日起至 9 月30 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 诺安上证新兴产业 ETF 基金主代码 510260 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年4月7日 报告期末基金份额总额 993,482,658.00份 投资目标 本基金的标的指数是上证新兴产业指数。本基金的投资目标是紧密跟踪 标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现 相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的 成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份 股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备 选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。 业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、 混合基金;本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品 种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金上市交易的证券交易所为“上海证券交易所”,基金的二级市场交易简称为“新兴 ETF”, 基金的申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、赎回代码为“510261”。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标





































































































单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011 年7 月1 日至 2011 年9月 30 日) 1.本期已实现收益 -15,540,061.99 2.本期利润 -69,231,652.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1396上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年第三季度报告 4.期末基金资产净值 801,578,127.66 5.期末基金份额净值 0.807 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用 后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -16.02% 1.46% -16.18% 1.49% 0.16% -0.03% 注:本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -30.00% -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 2011-4-7 2011-5-7 2011-6-7 2011-7-7 2011-8-7 2011-9-7 诺安上证新兴产业ETF 业绩比较基准收益率


注:①本基金的基金合同于 2011 年4 月7 日生效,截至 2011年 9 月30 日止,本基金成立未满 1 年。 ②本基金的建仓期为2011年4月7日至2011年7月6日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同 规定。截至 2011 年9 月30 日,本基金建仓期结束未满 1 年。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 宋德舜 本基金的 基金经理、 诺安上证 新兴产业 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基金基金 2011年4月7 日 - 4 经济学博士,具有基金从业资格。曾 任招商银行计划财务部资产负债管 理经理,泰达荷银基金管理有限公 司风险管理部副总经理。2010 年 4 月加入诺安基金管理有限公司,曾 任诺安基金管理有限公司投资经 理。2011 年 4 月起任上证新兴产业 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理和诺安上证新兴产业交易型上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年第三季度报告 经理 开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。 注:①此处宋德舜先生的任职日期为上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效之 日;





②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金的基金经理、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期间,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投 资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规 定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内基金完成建仓,本基金按照基金合同规定,在权衡下跌风险和紧密跟踪指数的情况下,最 大程度获得建仓期内的超额收益。建仓结束后,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金 合同约定的范围之内。 报告期内,本基金跟踪误差主要来自建仓节奏以及指数成份股调整。建仓期结束后,本基金跟踪误差 将主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的不同:这源自在较小的最小申赎单位下, 申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管理人将在量化分析基础上, 借助适当的组合优化模型,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.807 元。本报告期基金份额净值增长率为-16.02%,同期业绩比较 基准收益率为-16.18%,跟踪误差为 0.16%。


§5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益类投资 796,653,531.42 98.83 其中:股票 796,653,531.42 98.83 2 固定收益类投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 9,451,309.02 1.17 6 其他资产 16,661.08 0.00 7 合计 806,121,501.52 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年第三季度报告 5.2 期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,953,782.60 1.99 B 采掘业 33,316,162.11 4.16 C 制造业 562,002,986.30 70.11 C0 食品、饮料


- - C1








纺织、服装、皮毛 15,927,991.32 1.99 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 33,645,684.23 4.20 C5








电子 32,314,616.20 4.03 C6








金属、非金属 96,577,732.95 12.05 C7








机械、设备、仪表 297,293,356.65 37.09 C8








医药、生物制品 86,243,604.95 10.76 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 33,127,506.53 4.13 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 121,170,550.11 15.12 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 16,094,549.43 2.01 M 综合类 15,004,757.34 1.87 合计 796,670,294.42 99.39 5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期期末未持有积极投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600588 用友软件 960,588 21,315,447.72 2.66 2 600271 航天信息 754,895 20,389,713.95 2.54 3 600516 方大炭素 1,438,871 20,172,971.42 2.52 4 600456 宝钛股份 742,802 19,164,291.60 2.39 5 600161 天坛生物 1,153,098 18,933,869.16 2.36 6 600406 国电南瑞 537,743 18,810,250.14 2.35 7 600085 同仁堂 1,360,373 18,582,695.18 2.32 8 600276 恒瑞医药 622,672 18,094,848.32 2.26 9 600583 海油工程 3,013,133 17,807,616.03 2.22上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年第三季度报告 10 600596 新安股份 1,813,972 17,631,807.84 2.20 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有 出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,543.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,117.28 8 其他 - 9 合计 16,661.08 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1


报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600271 航天信息 20,389,713.95 2.54 临时股东大会 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §6


开放式基金份额变动








































































































单位:份 报告期期初基金份额总额 545,982,658.00 报告期期间基金总申购份额 1,071,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 623,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011年第三季度报告 报告期期末基金份额总额 993,482,658.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7


备查文件目录 7.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件。 ②《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。 ③《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011 年第三季度报告正文。 ⑥报告期内上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基 金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。




































































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