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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2011年第三季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 主题 精 选混 合 型证 券 投资 基 金 
2011 年第 三季度 报 告 
2011 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2011 年10 月24 日 
 






嘉实主题混合 2011 年第三季度报告 第 2 页 共 9 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2011 年10 月18 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2011 年7 月1 日起 至2011 年9 月30 日 止。 §2 基金产品概 况 基金简 称 嘉实主 题混 合 基金主 代码 070010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年7 月21 日 报告期 末基 金份 额总 额 8,519,750,614.41 份 投资目 标 充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 ,谋 求基 金资 产长期 稳定 增 值。 投资策 略 采用“ 主题 投资 策略 ”, 从主题 发掘 、 主 题配 置和 个股精 选三 个层 面构建 股票 投资 组合 , 并 优先考 虑股 票类 资产 的配 置, 剩 余资 产配 置于固 定收 益类 和现 金类 等大类 资产 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数增 长率 ×95 % +同业 存款 收益 率 × 5% 风险收 益特 征 较高风 险, 较高 收益 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主 要 财务 指标 单位: 人民 币元 主要 财 务指 标 报告期 ( 2011 年 7 月 1 日 - 2011 年9 月 30 日 ) 嘉实主题混合 2011 年第三季度报告 第 3 页 共 9 页


1.本期 已实 现收 益 -112,777,501.91 2.本期 利润


-636,463,034.36 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0738 4.期末 基金 资产 净值 10,794,759,328.17 5.期末 基金 份额 净值 1.267 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金 净值 表现 3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.66% 0.68% -14.47% 1.25% 8.81% -0.57% 3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益率 变动的 比较 图:嘉 实主 题混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2006 年7 月 21 日 至2011 年9 月30 日) 注:按 基金 合同 约定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各嘉实主题混合 2011 年第三季度报告 第 4 页 共 9 页


项投资 比例 符合 基金 合同 第十四 条( (二 )投 资范 围 、 (八 )2. 投资 组合 比例 限 制)约 定: (1)资 产配置 范围 为: 股票 资 产30%~95% , 债 券0~70%, 权证 0 ~3% , 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%;( 2) 持 有一 家上 市公司 的股 票, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%;( 3) 本基 金与 基金 管 理人管 理的 其他 基金 持有 一家公 司发 行的 证券 总和 ,不超 过该 证券 的 10%;( 4 ) 在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 , 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的千分 之五 ; (5)持 有的全 部权 证, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%;( 6 ) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。


§4 管理人报告 4.1 基 金 经理 (或 基金经 理小 组)简 介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 邹唯 本 基 金 基 金经理 2007 年7 月 21 日 - 10 年 曾任职 于长 城证 券研 究发 展中心 , 2003 年 6 月进 入嘉 实基 金 管理有 限公司 研究 部工 作, 曾任 嘉 实浦安 保本、 嘉实 稳健 混合 、 嘉 实 策略混 合基金 经理 。 硕 士研 究生 , 具有基 金从业 资格 ,中 国国 籍。 注: (1 )任 职日 期、 离任 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日; (2) 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 主题 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定, 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。 4.3 公 平 交易 专项 说明 4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公司 内部 公平 交易 制度 , 通过IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 , 公 平对待 旗下 管理 的所 有基金 和组 合。 4.3.2 本 投 资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较 本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同, 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。 嘉实主题混合 2011 年第三季度报告 第 5 页 共 9 页


4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明 4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析 报告期内,市 场呈现单 边 下跌态势。 本 基金上季 度 判断 由于宏观 调控的不 及 时 性和调控结 果 的失衡性,以 及从经济 的 长期发展趋势 来看,通 胀 预计 即使短期 阶段见顶 , 但仍会维持 在高位。 而对于未来通 胀的不同 解 读,也 就决定 了投资者 对 于未来经济未 来的走势 以 及政策预期 的不同解 读。 地方 政府 融资 不良 后 果端倪 的初 步显 现 (影 响 未来银 行的 盈利 预测 以及 估值) , 以 及针 对二 级 市场融资的不 断进行, 均 会导致二级 市 场估值重 心 的下移 ,再加 上欧债危 机 的持续和国 际经济的 表现不 佳, 判断 三季 度市 场依然 不乐 观 。 因此操 作上 ,基 金保 持较 低仓位 水平 。 4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.267 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.66% , 业绩 比较基 准收 益率 为-14.47%, 本报 告期 基金 份额 净值 增 长率超 越 业 绩比 较基 准收 益率 8.81 个百 分 点。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 第四季 度展 望来 看: ? 房地产 调控 的持 续性 ; ? 经济运 行趋 势的 逐渐 下行 ; ? 欧洲主 权债 务处 理的 不确 定性; ? 通胀缓 慢下 行对 于货 币政 策有所 改善 的时 点的 不确 定性。 本基金认为以 上因素尚 未 完全反应在市 场预期中 , 在经济放缓的 背景下, 预 计市场重心下 移 尚未结束。但 另一方面 , 若市场进一步 下跌后完 全 反应悲观预期 ,同时若 经 济和通胀下 行加速则 预计会 导致 调控 政策 会有 所调整 ,市 场则 会出 现明 显反弹 。所 谓“ 不破 不立 ” 。 但需要 注意 的是 , 从 前期 货币的 过度 投放 以及 经济 的未来 转型 趋势 来看 , 真 实总需 求的 产生 是需要 通胀 (成 本) 的持 续下降 ,而 这有 赖于 经济 增速的 持续 放缓 。在 此期 间,市场 的 每次 上涨 均要视 为 反 弹, 无外 乎幅 度高低 而已 。 嘉实主题混合 2011 年第三季度报告 第 6 页 共 9 页


§5 投资组合报告 5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 6,468,492,727.44 59.61 其中: 股票


6,468,492,727.44 59.61 2 固定收 益投 资


1,248,074,550.00 11.50 其中: 债券


1,248,074,550.00 11.50








资产 支持 证券


- - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产


2,136,353,218.53 19.69 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


979,344,027.46 9.02 6 其他资 产


19,885,787.72 0.18 7 合计





10,852,150,311.15





100.00 5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 368,820,180.16 3.42 B 采掘业 37,536,162.00 0.35 C 制造业 3,856,031,023.30 35.72 C0 食品、 饮料 180,281,074.44 1.67 C1 纺织、 服装 、皮 毛 4,150,000.00 0.04 C2 木材、 家具 - - C3 造纸、 印刷 - - C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 512,392,154.69 4.75 C5 电子 140,046,781.55 1.30 C6 金属、 非金 属 1,989,500.00 0.02 C7 机械、 设备 、仪 表 914,030,792.31 8.47 C8 医药、 生物 制品 1,946,268,593.91 18.03 C99 其他制 造业 156,872,126.40 1.45 D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - - E 建筑业 120,697,111.06 1.12 F 交通运 输、 仓储 业 - - G 信息技 术业 1,379,897,848.85 12.78 H 批发和 零售 贸易 59,982,287.75 0.56 I 金融、 保险 业 - - J 房地产 业 402,942,025.36 3.73 K 社会服 务业 143,232,153.37 1.33 L 传播与 文化 产业 99,353,935.59 0.92 嘉实主题混合 2011 年第三季度报告 第 7 页 共 9 页


M 综合类 - - 合计 6,468,492,727.44 59.92 5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金资产净值比例(%) 1 600518 康美药 业 75,461,960 1,067,786,734.00 9.89 2 600406 国电南 瑞 27,000,000 944,460,000.00 8.75 3 600256 广汇股 份 17,688,412 402,942,025.36 3.73 4 002123 荣信股 份 18,310,207 362,542,098.60 3.36 5 002038 双鹭药 业 10,185,765 329,509,497.75 3.05 6 002093 国脉科 技 38,774,872 218,302,529.36 2.02 7 000525 红 太 阳 12,609,966 203,903,150.22 1.89 8 000792 盐湖股 份 4,293,860 186,353,524.00 1.73 9 600038 哈飞股 份 8,011,034 183,132,237.24 1.70 10 300105 龙源技 术 3,378,455 167,672,721.65 1.55 5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 133,179,550.00 1.23 2 央行票 据 376,776,000.00 3.49 3 金融债 券 738,119,000.00 6.84 其中: 政策 性金 融债 738,119,000.00 6.84 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,248,074,550.00 11.56 5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 080221 08 国开 21 2,600,000 259,350,000.00 2.40 2 110414 11 农发 14 2,000,000 199,940,000.00 1.85 3 1101024 11 央 行票 据24 1,400,000 135,226,000.00 1.25 4 080222 08 国开 22 1,200,000 119,640,000.00 1.11 5 1101016 11 央 行票 据16 1,000,000 96,670,000.00 0.90 5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名 的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实主题混合 2011 年第三季度报告 第 8 页 共 9 页


5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 5.8 投 资 组合 报告 附注 5.8.1


报告期内本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查,在 本报 告编 制日 前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。 5.8.2


本基金投资的 前 十名股 票中 ,没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 之外的 股票 。 5.8.3 其 他 资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,216,424.62 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,223,924.83 5 应收申 购款 445,438.27 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 19,885,787.72 5.8.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.8.5 报 告 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002093 国脉科 技 18,466,400.00 0.17 非公开 发行 流通 受限


§6 开放式基金 份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,779,593,430.90 本报告 期基 金总 申购 份额 195,861,542.39 减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 455,704,358.88 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,519,750,614.41 注:报 告期 期间 基金 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 嘉实主题混合 2011 年第三季度报告 第 9 页 共 9 页


§7 备查文件目 录 7.1 备 查 文件 目录 (1) 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ; (2) 《嘉 实主 题精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》; (3) 《嘉 实主 题精 选混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; (4) 《嘉 实主 题精 选混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》; (5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (6) 报 告期 内嘉 实主 题 精选混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 7.2 存 放 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 7.3 查 阅 方式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金 管理人 网址 :http://www.jsfund.cn





投资 者对 本报 告如 有 疑问, 可咨 询本 基金 管理 人嘉实 基金 管理 有限 公司 ,咨询 电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2011 年 10 月24 日