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深证 300 价值 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投资
基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回
公告
基金管理人：交银施罗德 基金管理有限公司
基金托管人：中国农业 银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2011 年 10 月 25 日
公告日期：2011 年 10 月 20 日 2
目录
一、重要声明与提示.................................................................................................... 3
二、基金概览................................................................................................................ 3
三、基金的募集与上市交易...................................................................................... 11
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况.............................................. 14
五、基金主要当事人简介.......................................................................................... 15
六、基金合同摘要...................................................................................................... 21
七、基金财务状况（未经审计）.............................................................................. 21
八、基金投资组合...................................................................................................... 22
九、重大事件揭示...................................................................................................... 26
十、基金管理人承诺.................................................................................................. 26
十一、基金托管人承诺.............................................................................................. 26
十二、基金份额申购、赎回...................................................................................... 27
十三、基金上市推荐人意见...................................................................................... 37
十四、备查文件目录.................................................................................................. 37
附件：基金合同摘要.................................................................................................. 38
3
一 、 重 要 声 明 与提 示
《深证 300 价值 交易 型开放式 指数 证券投 资 基金上市 交易 公告书 暨 开放日
常申购赎回公告》 （以下简称 “ 本公告” ） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号< 上
市交易公告书的内容与 格式> 》 、 《深圳 证券交 易所交易规则》和《深 圳证券交易
所证券投资基金上市规则》 的规定编 制， 深证 300 价值交易型开放式指数证券投
资基金 （以下简称“ 本基金” ） 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司 （以下简
称 “ 本公司” ） 的董事会 及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本
基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容
的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
中 国 证 券监 督 管理 委 员会 （ 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ” ） 、深 圳 证券 交 易所 对 本
基金上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金 的任何保证。 凡本公告未涉
及的有关内容， 请投资者详细查阅刊登在 2011 年 8 月 24 日 《中国证券报》 、 2011
年 8 月 25 日《上海证 券报》和 2011 年 8 月 26 日《证券时报》以 及本公司网站
（www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com ）上的 《 深证 300
价值交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 。
二、基金概览
1、 基金名称：深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
2、基金类别：股票型
3、基金简称：交银深证 300 价值 ETF
4、 基金二级市场交易简称 ：深价值
5、基金 市场交易代码 ：159913
6、基金 申购赎回简称 ： 深价值
7、 申购赎回代码 ：159913
8、 标的指数简称 ：深证 300 价值价格指数 4
9、 标的指数代码 ：399348
10、2011 年 10 月 18 日基金份额总额：332,329,693 份
11 、2011 年 10 月 18 日 基金份额净值：331,571,659.51 元
12、 本次上市交易份额：332,329,693 份
13、 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
14、 上市交易日期：2011 年 10 月 25 日
15、 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
16、 基金托管人 ：中国农业银行股份有限公司
17、上市推荐人：无
18、 申购赎回代理券商：
（1 ） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
电话： （021）22169999
传真： （021）22169134
联系人：刘晨
客户服务电话： 10108998
网址：www.ebscn.com
（2 ） 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：祝幼一
电话： （021）38676161
传真： （021）38670161
联系人：芮敏棋
客户服务电话：95521，400-8888-666
网址：www.gtja.com
（3 ） 中信建投证券有限责任公司 5
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
电话： （010）85130588
传真： （010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（4 ） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话： （021）23219000
传真： （021）23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（5 ） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
电话： （010）66568430
联系人：田薇
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（6 ） 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林 6
电话： （0755）82943666
传真： （0755）82943636
联系人：黄健
客户服务电话：400-8888-111 ，95565
网址：www.newone.com.cn
（7 ） 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
电话： （021）38565785
传真： （021）38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（8 ） 申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话： （021）54033888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.sywg.com
（9 ） 国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（10） 中信万通证券有限责任公司 7
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507－1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：张智河
电话： （0532）85022326
传真： （0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话： （0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（11） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 16-26 楼
法定代表人：何如
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133952
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（12） 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话： （0755）82558305
传真： （0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址： www.essence.com.cn
（13） 宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券 8
法定代表人：冯戎
电话： （010）88085858
传真： （010）88085195
联系人：李巍
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（14 ） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（15 ） 平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511 —8 传真：0755-82400862 联系人：郑舒丽
网址：www.pingan.com
（16 ） 华宝证 券有限责任公司
住所：中国上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 楼
办公地址：中国上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 楼
法定代表人： 陈林
电话： （021）50122107
传真： （021）50122078
联系人：楼斯佳
客户服务电话： （021）38929908 9
网址：www.cnhbstock.com
（17 ） 国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话： （028）86690126
传真： （028）86690126
联系人：金喆
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn
（18 ） 方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
电话： （0731)85832343
传真： （0731)85832342
联系人：彭博
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（19 ） 渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
电话： （022）28451861
传真： （022）28451892
联系人：王兆权
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（20 ） 信达证券股份有限公司 10
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
电话： （010）63081000
传真： （010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（21 ） 东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：王益民
电话： （021）63325888
传真： （021）63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（22 ） 中国建银投资证券有限责任公司
住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21
层
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
法定代表人：杨明辉
电话： （0755）82023442
传真： （0755）82026539
联系人：刘毅
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
（23 ）红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 11
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（24 ） 国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：张雅锋
电话： （0771）5550386
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
三 、 基 金 的 募 集与 上 市 交 易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、 基金募集申请的核准机构和核准文号： 中国证券监督管理委员会 2011 年
6 月 20 日证监许可［2011］967 号
2、基金合同生效日：2011 年 9 月 22 日
3、基金运作方式： 交易型开放式
4、基金 合同期限：不定期
5、 发售日期及期限 ： 2011 年 8 月 29 日起 至 2011 年 9 月 16 日 止。其中,
网下股票认购的发售期间为 2011 年 9 月 5 日 起至 2011 年 9 月 16 日 ，网上现金
认购的发售期间为 2011 年 8 月 29 日起至 2011 年 9 月 16 日， 网下现金认购的发
售期间为 2011 年 8 月 29 日起至 2011 年 9 月 16 日。
6、发售价格：1.00 元人民币
7、发售 方式： 投资者 可选择网 上现金 认购、 网下现金 认购和 网下股 票认购
3 种方式。
8、发售机构：
（1 ）网下现金发售机构：
本公司 。
（2 ）网下股票发售代理机构： 12
光大证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券有限责
任公司、 海通证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 招商证券股份有
限公司、 兴 业证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 申银万国证券股份有
限公司、 华泰联合证券有限责任公司、 国都证券有限责任公司、 中银国际证券有
限责任公司、中信万通证券有限责任公司、 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 国 信 证 券
股份有限公司、 中航证券有限公司、 安信证券股份有限公司、 宏源证券股份有限
公司、 长江证券股份有限公司、 德邦证券有限责任公司、 齐鲁证券有限公司、 江
海证券有限公司、平安证券有限责任公司、 厦 门 证 券 有 限 公 司 、 华 宝 证 券 有 限
责任公司、 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 、 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 、 国 金 证 券 股 份 有
限公司、 方正证券股份有限公司、 渤 海证券股份有限公司、 信达证券股份有限公
司、东方证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、
中国建银投资证券有限责任公司、 华融证券股份有限公司、 中原证券股份有限公
司、 红塔证券股份有限公司、 第一创业证券有限责任公司、 国海证券股份有限公
司、华泰证券股份有限公司（排名不分先后） 。
（3 ）网上现金发售代理机构 ：
网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员
资格的证券公司： 爱建证券有限责任公司、 安信证券股份有限公司、 渤海证券股
份有限公司、 财达证券有限责任公司、 财富证券有限责任公司、 财通证券有限责
任公司、 长城证券有限责任公司、 长江证券股份有限公司、 大通证券股份有限公
司、 大同证券经纪有限责任公司、 德邦证券有限责任公司、 第一创业证券有限责
任公司、 东北证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、 东海证券有限责任公
司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、
北京高华证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、
华福证券有限责任公司、 广发证券股份有限公司、 广州证券有限责任公司、 国都
证券有限责任公司、 国海证券有限责任公司、 国金证券股份有限公司、 国联证券
股份有限 公司、 国盛证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、 国信证券
股份有限公司、 国元证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 恒泰证券股份
有限公司、 红塔证券股份有限公司、 宏源证券股份有限公司、 华安证券有限责任
公司、 华宝证券有限责任公司、 华林证券有限责任公司、 华龙证券有限责任公司、13
华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、
华西证券有限责任公司、 华鑫证券有限责任公司、 江海证券有限公司、 金元证券
股份有限公司、 联讯证券有限责任公司、 民生证券有限责任公司、 中国民族证券
有限责任公司、 南京证券有限责 任公司、 平安证券有限责任公司、 齐鲁证券有限
公司、 日信证券有限责任公司、 瑞银证券有限责任公司、 山西证券股份有限公司、
上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、
天风证券有限责任公司、 天源证券经纪有限公司、 万联证券有限责任公司、 西部
证券股份有限公司、 西藏同信证券有限责任公司、 西南证券股份有限公司、 厦门
证券有限公司、 湘财证券有限责任公司、 新时代证券有限责任公司、 信达证券股
份有限公司、 兴业证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 银泰证券有
限责任公司、 英大证券有限责任公司、 招商证券股份有 限公司、 浙商证券有限责
任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、
中国建银投资证券有限责任公司、 中信建投证券有限责任公司、 中信金通证券有
限责任公司、 中信万通证券有限责任公司、 中信证券股份有限公司、 中银国际证
券有限责任公司、 中原证券股份有限公司、 中天证券有限责任公司 （排名不分先
后） 。
9、验资机构名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
10、募集资金总额及入账情况：
本基金于 2011 年 8 月 29 日起公开募集， 基金募集工作已于 2011 年 9 月 16
日顺利结束。
本次募集的募集金额总额为 332,329,693 元人民币 （含所募集股票市值） ， 有
效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计 20,834 元人民币。募集资
金已于 2011 年 9 月 22 日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开
立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为 4,556 户。 按照每份基金份额发
售面值 1.00 元人民币计算，募集期募集金额（含所募集股票市值）及利息结转
的基金份额共计 332,329,693 份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中
本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。 本次
基金募集期间所发 生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不从基金
资产中支付。 14
11、本基金募集备案情况
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 以
及 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《深证 300 价值交
易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金募集符合有关条
件， 本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续， 并于 2011 年 9 月 22 日获
书面确认， 基金合同自该日起正式生效。 自基金合同生效之日起， 本基金管理人
开始正式管理本基金。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基 金上市交易的核准机构和核准文号：深证上[2011]318 号
2、上市交易日期：2011 年 10 月 25 日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、基金二级市场交易简称：深价值
5、二级市场交易代码：159913
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交
易
6、本次上市交易份额：332,329,693 份
7、未上 市交易 份额的 流通规定 ：本基 金上市 交易后， 所有的 基金份 额均可
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四 、 持 有 人 户 数、 持 有 人 结 构 及前 十 名 持 有 人 情况
（一） 场内基金份额 持有人户数
截至 2011 年 10 月 18 日，本基金按场内份额持有人证券账户名称统计的户
数为 4,556 户，平均每户持有的 场内基金份额为 72,943.30 份。
（二） 场内基金份额 持有人结构
截至 2011 年 10 月 18 日， 场内机构投资者持有的本基金份额有 212,436,794
份 ， 占 本 基 金 场 内 总 份 额 的 63.9235 ％；场内个人 投 资 者 持 有 的 基 金 份 额 有
119,892,899 份，占本基金场内总份额的 36.0765 ％。
（三） 截至 2011 年 10 月 18 日本基金场内份额前十名持有人情况
序号 基金份额持有人名称
持有基金份额
数
占场内基金总
份额的比例 （%） 15
1
中国平安人寿保险股份有限公司-分
红-个险分红
20,002,400 6.02
2 红塔证券股份有限公司 19,995,833 6.02
3
长城人寿保险股份有限公司-分红-
个人分红
19,991,199 6.02
4
东海证券- 光大-东风6 号集合资产
管理计划
15,000,900 4.51
5 平安证券有限责任公司 10,000,600 3.01
6 海通证券股份有限公司 10,000,600 3.01
7 中银保险有限公司-传统保险产品 10,000,600 3.01
8 民生证券有限责任公司 9,990,599 3.01
9 第一创业证券有限责任公司 9,990,599 3.01
10 中国银河证券股份有限公司 8,019,481 2.41
合计
132,992,811 40.02
注：以上信息依据中国证券登记结算 有 限责任公司深圳分公 司 提供的持有
人信息编制。 由于四舍五入的原因， 占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾
差。
五 、 基 金 主 要 当事 人 简 介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称： 交银施罗德基金 管理有限公司
法定代表人： 钱文挥
总经理： 战龙
设立 日期：2005 年 8 月 4 日
注册资本：2 亿元人民币
住所 ：上海市浦东新区银城中路 188 号 交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 10 楼
设立批准文号：中国证监会证监基金字［2005］128 号
工商登记注册的法人营业执照文号：310000400579595 号
经营范围： 基金募集； 基金销售； 资产管理以 及中国证监会许可的其它业务
（涉及行政许可的凭许可证经营）
存续期间：持续经营 16
电话：(021)61055050
传真：(021)61055034
2、股东及其出资比例
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下简称 “ 交通银行 ” ） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
3、内部组织结构及职能
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资者
的合法权益。 公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、 提名与薪酬委员会两
个专业委员会， 有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况， 制定
相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由 两 位监事组成， 主要负责检查公司的财务以及对公司董事、 高
级 管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责， 下设风险控制委员会和投资决策委员会两
个专业委员会， 其中投资决策委员会包括公募基金 （除 QDII ） 投资决 策委员会、
QDII 投资决策委员会 和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和
公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。 投资研究部下设权益部、 固定收
益部、 专户投资部、 研究部及金融工程部。 中央交易室隶属总经理直接管理。 市
场部下设产品开发部、 营销策划部、 电子商务部、 客服中心、 机构理财部、 专户
理财部、 销售支持部、 上海销售中心、 北京分公司、 广 州分公司。 营运部 下设财
务部、 基金运营部与信息技术部。 公司并设综合管理部， 负责人力资源及行政事
务。 此外， 监察稽核下设合规审计部与风险管理部， 由督察长协同总经理直接管
理。
4、人员情况
截止到 2011 年 9 月 30 日， 公司有员工 189 人， 其中 54% 的员工具有 硕士以
上学历 。
5、信息披露负责人： 陈超；
电话：021-61055050 17
6、基金管理业务情况
截止到 2011 年 9 月 30 日，公司已经发行并管理了 18 只基金，包括 1 只货
币市场基金、3 只债券型基金、2 只混合型基金、1 只保本混合型基金、11 只股
票型基金， 其中 1 只为 QDII 基金， 2 只为交易 型开放式基金 （ETF）， 2 只为 ETF
联接基金。
7、本基金基金经理简介
屈乐伟先 生， 基金经 理 。数理系 硕士 。15 年 证券投资 从业 经验。 历 任广发
证券北京业务总部研发部经理、 投资部经理； 华夏基金管理有限公司基金管理部
分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证 50ETF 基金经理助
理。 2006 年加入交银施罗德基金管理有限公司。 2009 年 9 月 25 日起担任本基金
基金经理至今， 于 2009 年 9 月 29 日起兼任交银施罗德上证 180 公司治理交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今， 于 2011 年 9 月 22 日起兼任本
基金基金经理至今， 于 2011 年 9 月 28 日兼任交银施罗德深证 300 价值交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：项俊波
成立日期：2009 年 1 月 15 日
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全18
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行 ， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广
大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
优质， 业绩突出， 2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。 2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70
审计报告，表明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管
理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌
声誉进一步提升，在 2010 年首届“ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，
获“最佳 托管银 行”奖 。2010 年再 次荣获 《 首席财务 官》杂 志颁发 的“最佳资
产托管奖” 。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保
障处、 营运中心、 委托资产托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境
外资产托管处、 综合管理处、 风险管理处， 拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统。
2．主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 130 名，其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从 业经验和高级技术职称，精通国内
外证券市场的运作。
3．基金托管业务经营情况 19
截止 2011 年 9 月 30 日， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共 109 只， 包括富国天源平衡混合型证券投资基金、 华夏平稳增长
混合型证券投资基金、 大成积极成 长股票型证券投资基金、 大成景阳领先股票型
证券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金、 长盛同德主题增长股票型证
券投资基金、 裕阳证券投资基金、 汉盛证券投资基金、 裕隆证券投资基金、 景福
证券投资基金、 鸿阳证券投资基金、 丰和价值证券投资基金、 久嘉证券投资基金、
长盛成长价值证券投资基金、 宝盈鸿利收益证券投资基金、 大成价值增长证券投
资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、
长盛中信全债指数增强型债券投资基金、 长信利息收益开放式证券投资基金、 长
盛动态精选证券投资基金、 景顺长城内需增长开放式证券 投资基金、 万家增强收
益债券型证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资基金、 长信银利精选开放
式证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 鹏华货币市场证
券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、
新华优选分红混合型证券投资基金、 交银施罗德精选股票证券投资基金、 泰达宏
利货币市场基金、 交银施罗德货币市场证券投资基金、 景顺长城资源垄断股票型
证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 信诚四季红混合型证券投资基
金、 富国天时货币市场基金、 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、 益民
货币市场基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、 中邮核心优选股票型证券投
资基 金、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、 交银施罗德成长股票 证券
投资基金、 长盛中证 100 指数证券投资基金、 泰达宏利首选企业股票型证券投资
基金、 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华动力增长混合型证券投资
基金、 宝盈策略增长股票型证券投资基金、 国泰金牛创新成长股票型证券投资基
金、 益民创新优势混合型证券投资基金、 中邮核心成长股票型证券投资基金、 华
夏复兴股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 长信
双利优选灵活配置混合 型证券投资基金、 富兰克林国海深化价值股票型证券投资
基金、 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、 新华优选成长股票型证券投资基
金、 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 天治稳健双盈债券型证券
投资基金、 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、 长信利丰债券型证 券投资基
金、 金元比联丰利债券型证券投资基金、 交银施罗德先锋股票 证券投资基金、 东20
吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、 建信收益增强债券型证券投资
基金、银华内需精 选股 票型证券投资基金(LOF) 、大 成行业轮动股 票 型证券投资
基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、 富兰克林国海沪深 300 指数
增强型证券投资基金、南方中证 500 指数证券 投资基金(LOF) 、景顺 长城能源基
建股票型证券投资基金、 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、 工银瑞信
中小盘成长股票型证券投资基金、 东吴货币市场证券投资基金、 博时创业成长股
票型证券投资基金、 招商信用添利债券型证券投资基金、 易方达消费行业股票型
证券投资基金、 富国汇利分级债券型证券投资基金、 大成景丰分级债券型证券投
资基金、兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 、工银瑞信深 证红利交易
型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型 开放式指数
证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、泰
达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基
金、 东吴中证新兴产业指数证券投资基金、 工银瑞信四季收益债券型证券投资基
金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、
工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金
（LOF ） 、 中 邮 中 小 盘灵 活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 、浙 商 聚潮 产 业成 长 股 票 型
证券投资基金、 嘉实领先成长股票型证券投资基金、 广发中小板 300 交易型开放
式指数证 券投资 基金、 广发中小 板 300 交 易 型开放式 指数证 券投资 基 金联接基
金、 南方保本混合型证券投资基金、 交银施罗德先进制造股票 证券投资基金、 上
投摩根新兴动力股票型证券投资基金、 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证
券投资基金、 金元比联保本混合型证券投资基金、 招商安达保本混合型证券投资
基金、 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、 南方中国中小盘股票指数
证券投资基金（LOF ） 、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 21
办公地址：上海市 湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师： 汪棣、金毅
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人：金毅
六 、 基 金 合 同 摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七 、 基 金 财 务 状况 （ 未 经 审 计 ）
（一）本基金募集期间相关费用明细
本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不从基金
财产中列支。
（二）本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三） 本基金截至 2011 年 10 月 18 日资产负债表如下：
资产负债表（除特别注明外，单位为人民币元）
2011 年 10 月 18 日
资产 本 期末(2011 年10 月 18 日)
资产
银行存款 247,572.47
结算备付金 5,909,190.48
存出保证金 500,000.00
交易性金融资产 15,252,407.00
其中：股票投资 15,252,407.00
债券投资 -
资产支持证券投资 -
22
八 、 基 金 投 资 组合
截至 2011 年 10 月 18 日，本基金的投资组合如下：
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 310,000,000.00
应收证券清算款 -
应收股利 -
应收利息 302,928.21
应收申购款 -
其他资产 3,792.65
资产 总计 332,215,890.81
负 债及 所有者 权益 本 期末(2011 年10 月 18 日)
负债
应付证券清算款 -
卖出回购金融资产款 -
应付管理人报酬 81,764.84
应付托管费 16,352.97
应付交易费用 1,600.99
应付税费 -
应付赎回款 -
其他负债 544,512.50
负债合计 644,231.30
所有者权益
实收基金 332,329,693
未分配利润 -758,033.49
所有者权益合计 331,571,659.51
负债及所有者权益总计 332,215,890.81
（2011 年10 月18 日基金份额净值：0.998 元）
23
（一）报告期末基金资产组合情况
序
号
资产品种 金额（元）
占基金总资
产的比例 （%）
1 权益投资 15,252,407.00 4.59
其中：股票 15,252,407.00 4.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 310,000,000.00 93.31
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 6,156,762.95 1.85
6 其他各项资产 806,720.86 0.24
7 合计 332,215,890.81 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 29,666.00 0.01
C 制造业 10,987,112.00 3.31
C0
食品、饮料 154,800.00 0.05
C1
纺织、服装、皮毛 44,220.00 0.01
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化 学、塑胶、
塑料
445,289.00 0.13
C5
电子 2,179,707.00 0.66
C6
金属、非金属 3,463,740.00 1.04
C7
机械、设备、仪表 3,913,331.00 1.18
C8
医药、生物制品 786,025.00 0.24
C99
其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产和供
应业
1,245,883.00 0.38
E 建筑业 38,385.00 0.01 24
F 交通运输、仓储业 1,055,069.00 0.32
G 信息技术业 134,469.00 0.04
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 464,950.00 0.14
J 房地产业 1,151,973.00 0.35
K 社会服务业 144,900.00 0.04
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 15,252,407.00 4.60
（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 000100 TCL 集团 995,300 2,179,707.00 0.66
2 000898 鞍钢股份 251,000 1,285,120.00 0.39
3 000709 河北钢铁 258,900 983,820.00 0.30
4 000690 宝新能源 220,000 899,800.00 0.27
5 000541 佛山照明 74,500 812,795.00 0.25
6 000338 潍柴动力 21,000 760,200.00 0.23
7 000717 韶钢松山 192,400 642,616.00 0.19
8 002048 宁波华翔 58,000 582,320.00 0.18
9 000157 中联重科 59,600 570,968.00 0.17
10 000402 金 融 街 71,400 435,540.00 0.13
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金本报告期期末未持有债券。 25
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1． 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2．本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3．本基金截止 2011 年 10 月 18 日，其他资产构成如下：
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 302,928.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 3,792.65
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 806,720.86
4．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
5．报告期末基金投资的前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
26
6．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
九 、 重 大 事 件 揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。
十 、 基 金 管 理 人承 诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他 相关法律法规、 本基金基金合同 及托管协
议 的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 深圳 证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市 场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一 、 基 金 托 管人 承 诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他 相关法律法规、 本基金基金合同 及托管协
议 的规定， 设立专门的基金托管部， 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专
职人员负责基金财产托管事宜。
（二） 根据 《基金法》 及其他 相关法律法规、 本基金基金合同及托管协议 的
规定， 对基金的投资范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值 和基金份额
净值 的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付等行
为进行监督和核查。
（三 ） 基金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他 相关法律法
规、 基金合同 及托管协议 的规定， 将及时以通知基金管理人限期纠正， 督促基金
管理人改正。 27
（四） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十 二 、 基 金 份 额申 购 、 赎 回
（一）申购和赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人可依据实
际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、 申购与赎回的开始时间
自 2011 年 10 月 25 日起，本基金开始办理申购、赎回。
2、开放日及开放时间
投资者可办理申购、 赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日， 具体
业务办理时间为深圳证券交易所交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或实际
情况需要， 基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告。
（三）申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基 金的申 购对价 、赎回对 价包括 组合证 券、现金 替代、 现金差 额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。
5、基金 管理人 可在不 损害基金 份额持 有人实 质利益、 不违背 交易所 相关规
则的情况下更改上述原则， 但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体
上予以公告。
（四）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请的提出 28
投资者必须按申购赎回代理券商 规定的手续， 在开放日的具体业务办理时间
提出申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价要求的组合证
券和现金， 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和赎回对价要求
的现金。否则，投资者所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合要求的
申购对价， 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价， 则赎回申请失败。 投资 者可在申请当日通过其办理申购、 赎回的销售网点查
询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所的
结算规则。投资者 T 日申购、赎回成功后，注册登记机构在 T 日 收市后为投资
者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在 T+1 日办理基
金份额、 现金替代的交收以及现金差额的清算， 在 T+2 日办理现金差额的交收，
并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。 如果注册登记机
构在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据 《中国证券登记结算有限 责任
公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》
的有关规定进行处理。
注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整，并按照相关规定在指定媒体公告。
（五）申购和赎回的数额限定
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为 100 万份。 基金管理人可以根据市场情况， 调整
上述规定的数量或比例限制。 基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体
上公告。
（六）申购、赎回的对价及费用 29
1、申购 对价是 指投资 者申购基 金份额 时应 交 付的组合 证券、 现金替 代、现
金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时， 基金管理人应交付给
赎回人的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价。 申购对价和赎回对价根据
申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、投资 者在申 购或赎 回基金份 额时 ， 申购赎 回代理券 商可按 照不超 过申购
或赎回份额 0.5% 的标 准收取佣金，其中包含 证券交易所、注册登记 机构等收取
的相关费用。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日 申 购 赎 回 清 单 公 告 内 容 包 括 最 小 申 购 赎 回 单 位 所 对 应 的 组 合 证 券 内 各
成份证券数据、 现金替代、T 日现金替代的保证金率、T 日允许现金替代的最高
比例、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。
2、申购赎回清单组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各 成份证券名称、证券代码及数量。
3、最小申购赎回单位
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。
4、申购赎回清单现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1 ）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止” ） 、可以现金
替代（标志为“允许” ）和必须现金替代（标志为“必须” ） 。
禁止现金替代是指在申购、 赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作
为替代。 30
可以现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成 份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、 赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现金作为
替代。
（2 ）可以现金替代
①适用情形： 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在
申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×（1＋现金
替代保证金率）
收取现金替代保证金的 原因是, 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 需 在
证券恢 复交易后买入， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格
可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保
证金率， 并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的
实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购
入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日， 基金管理人在申 购赎回清单中公布现金替代保证金率， 并据此收取替
代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 T+2 日 ） 内，
基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2 日日终， 若已购入 全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本 （包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分
被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证
券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况： 若自 T 日起 （不含 T 日） ， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20
日而该证券正常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证 券实际31
购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日 （T 日） 后至 T+2 日 （若在特例 情况下， 则为 T 日起第 20 个
交易日）期间发生除息、送股（转增） 、配股等权益变动，则进行相应调整。
T ＋2 日后第 1 个工作 日( 若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易 日), 基金
管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给注册登记机构， 注册登记机构办
理现金替代多退少补资金的清算；T ＋2 日后第 2 个工作日（若在特 例情况下，
则为 T 日起第 22 个交易日） ，注册登记机构 办理现金替代多退少补资金的交收。
④替代限制： 为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 基金管理人可规
定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为：
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
1
% 100 1 - T i
%
n
1 i
? ?
? ?
?
?
?
T
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。
（3 ）必须现金替代
①适用情形： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整， 即将被剔除的
成份证券， 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替
代的成份证券。
②替代金额： 对于必须现金替代的证券， 基金管理人将 在申购赎回清单中公
告替代的 一定数 量的现 金，即“ 固定替 代金额 ” 。固定 替代金 额的计 算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。
5、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日
现金差额的预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金差额的计算公式为：
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回
清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份
证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购 赎回清单中禁止用现
金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和） 32
其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。 另外， 若 T 日为
基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”
需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
6、申购赎回清单现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日 的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位对应的基金份额×T 日基金份额净值
－ （申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现
金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+ 申购赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）
T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差 额进行资
金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资者申购时， 如现
金差额为正数， 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额
为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，
如现金差额为正数， 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金
差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
7、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期： 2011-10-14
基金名称： 深价值
基金管理公司名称：交银施罗德基金管理有限公司
基金代码：159913
拟合指数代码：399348
T-1 日信息内容
现金差额：-2,296.23 元
最小申购赎回单位资产净值：998,852.66 元
基金份额净值：0.999 元
33
T 日信息内容
预估现金差额：-2,296.23 元
可以现金替代比例上限：30.00%
是否需要公布 IOPV：是
最小申购赎回单位：1,000,000 份
最小申购 赎回单位现金红利：0.00 元
申购赎回组合证券只数：100 只
是否开放申购：允许
是否开放赎回：允许
是否开放保证金申购：禁止
组合信息内容
证券代码 证券简称 股份数量
现金替代
标志
现金替代保证
金率
固定替代
金额
000001 深发展Ａ 3300 允许 15%
000002 万
科Ａ
必须
78,859
000006 深振业Ａ 800 允许 15%
000012 南
玻Ａ 1400 允许 15%
000021 长城开发 700 允许 15%
000022 深赤湾Ａ 100 允许 15%
000024 招商地产 900 允许 15%
000027 深圳能源 1000 允许 15%
000036 华联控股 1000 允许 15%
000039 中集集团
必须
1,750
000042 深 长 城 100 允许 15%
000059 辽通化工 800 允许 15%
000069 华侨城Ａ 3100 允许 15%
000088 盐 田 港 600 允许 15%
000089 深圳机场 900 允许 15%
000090 深 天 健 400 允许 15%
000099 中信海直 400 允许 15%
000100 TCL 集团 6400 允许 15%
000157 中联重科 5000 允许 15%
000159 国际实业 400 允许 15%
000338 潍柴动力 900 允许 15%
000401 冀东水泥 800 允许 15%
000402 金 融 街 3000 允许 15%
34
000417 合肥百货 400 允许 15%
000419 通程控股 300 允许 15%
000422 湖北宜化 600 允许 15%
000425 徐工机械 900 允许 15%
000488 晨鸣纸业 1100 允许 15%
000501 鄂武商Ａ 300 允许 15%
000527 美的电器 2300 允许 15%
000528 柳
工 800 允许 15%
000539 粤电力Ａ
必须
4,167
000541 佛山照明 700 允许 15%
000543 皖能电力 400 允许 15%
000550 江铃汽车 200 允许 15%
000562 宏源证券 700 允许 15%
000568 泸州老窖 900 允许 15%
000572 海马汽车 600 允许 15%
000581 威孚高科 500 允许 15%
000584 友利控股 400 允许 15%
000589 黔轮胎Ａ 400 允许 15%
000597 东北制药 200 允许 15%
000600 建投能源 300 允许 15%
000601 韶能股份 1000 允许 15%
000608 阳光股份 600 允许 15%
000616 亿城股份 1300 允许 15%
000619 海螺型材 300 允许 15%
000623 吉林敖东 700 允许 15%
000625 长安汽车 2000 允许 15%
000651 格力电器 2500 允许 15%
000659 珠海中富 1100 允许 15%
000667 名流置业 2200 允许 15%
000679 大连友谊 300 允许 15%
000680 山推股份 800 允许 15%
000690 宝新能源 1600 允许 15%
000698 沈阳化工 600 允许 15%
000707 双环科技 500 允许 15%
000708 大冶特钢 200 允许 15%
000709 河北钢铁 4900 允许 15%
000717 韶钢松山 1400 允许 15%
000726 鲁
泰Ａ 600 允许 15%
000728 国元证券 1000 允许 15%
000729 燕京啤酒 700 允许 15%
000731 四川美丰 500 允许 15%
000748 长城信息 400 允许 15%
000759 中百集团 800 允许 15%
35
000761 本钢板材 200 允许 15%
000778 新兴铸管 1300 允许 15%
000780 平庄能源 500 允许 15%
000783 长江证券 2000 允许 15%
000786 北新建材 400 允许 15%
000800 一汽轿车 1000 允许 15%
000825 太钢不锈 2700 允许 15%
000828 东莞控股 400 允许 15%
000830 鲁西化工 800 允许 15%
000850 华茂股份 700 允许 15%
000877 天山股份 300 允许 15%
000881 大连国际 300 允许 15%
000898 鞍钢股份 1700 允许 15%
000900 现代投资 300 允许 15%
000903 云内动力 600 允许 15%
000910 大亚科技 400 允许 15%
000911 南宁糖业 200 允许 15%
000926 福星股份 700 允许 15%
000933 神火股份 1200 允许 15%
000937 冀中能源 900 允许 15%
000951 中国重汽 200 允许 15%
000959 首钢股份
必须
6,480
000963 华东医药 300 允许 15%
000989 九 芝 堂 200 允许 15%
002001 新 和 成 400 允许 15%
002028 思源电气 300 允许 15%
002048 宁波华翔 500 允许 15%
002078 太阳纸业 400 允许 15%
002142 宁波银行 1400 允许 15%
002191 劲嘉股份 300 允许 15%
002202 金风科技 1600 允许 15%
002242 九阳股份 300 允许 15%
002244 滨江集团 500 允许 15%
002254 泰和新材 300 允许 15%
（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购；
2、 因特殊原因 （如深圳证券交易所决定临时停市） ， 导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值； 36
3、申购 赎回代 理券商 、深圳证 券交易 所、注 册登记机 构等因 异常情 况无法
办理申购、 赎回， 或者指数 编制单位、 深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回
清单无法编制或编制不当 （上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情
形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等） ；
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形；
5、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
6、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 并按照有关
规定在指定媒体上及时公告。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复
申购业 务的办理，并按照有关规定在指定媒体上予以公告。
（九）暂停赎回的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回；
2、 因特殊原因 （如深圳证券交易所决定临时停市） ， 导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值；
3、申购 赎回代 理券商 、深圳证 券交易 所、注 册登记机 构等因 异常情 况无法
办理申购、 赎回， 或者指数编制单位、 深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回
清单无法编制或编制不当 （上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情
形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等） ；
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形；
5、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 并按照有关
规定在指定媒体上及时公告。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复
赎回业务的办理，并按照有关规定在指定媒体上予以公告。
（十）基金的非交易过户等其他业务
注册登记机构可依据其业务规则， 受理基金份额的非交易过户、 冻结与解冻
等业务，并收取一定的手续费用。
（十一）集合申购与其他服务 37
在条件 允许时， 基金管理人可开放集合申购， 即允许多个投资者集合其持有
的组合证券， 共同构成最小申购赎回单位或其整数倍， 进行申购。 在不损害基金
份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
在条件允许时， 基金管理人也可采取其他合理的申购、 赎回方式， 并于新的
申购、赎回方式开始执行前的至少 3 个工作日予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务， 双方需签订书
面委托代理协议，并报中国证监会备案。
十 三 、 基 金 上 市推 荐 人 意 见
本基金无上市推荐人。
十 四 、 备 查 文 件目 录
以下备查文件存放在基 金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一） 中国证监会核准 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 募集的
文件；
（二） 《 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ；
（三） 《 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 ；
（四） 《 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 ；
（五） 关 于募 集 深证 300 价值交 易型 开放式 指数证券 投资 基金 之 法 律意见
书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
交银施罗德基金管理有限公司
2011 年 10 月 20 日
38
附 件 ： 基 金 合 同摘 要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
（一）基金管理人
1、基金管理人的权利
（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独
立运用基金财产；
（2）依照本基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他收入；
（3）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
（4）根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案；
（5） 依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（6）在符合有关法律法规、交易所及注册登记结构相关业务规则和本基金
合同的前提下，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式；
（7）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了
本基金合同或有关法律法规规定的行为， 对基金财产、 其他基金当事人的利益造
成重大损失的情形， 应及时呈报中国证监会和中国银监会， 并采取必要措施保护
基金及相关基金当事人的利益；
（8）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
（9）自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登
记机构的代 理行为进行必要的监督和检查；
（10） 选择、 更换代销机构， 并依据销售代理协议和有关法律法规， 对其行
为进行必要的监督和检查；
（11 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（12）依法召集基金份额持有人大会；
（13） 以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
（14） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构； 39
（15） 根据国家有关规 定， 在法律法规允许的 前提下， 以基金的名义 依法 为
基金融资、融券；
（16） 法律法规、 基金 合同以及依据基金合同制 定的其它法律文件规定的其
他权利。
2、基金管理人的义务
（1）依法募集基金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金财产
分别管理 ，分别记账，进行证券投资；
（6） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购赎回清单；
（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的
方法符合基金合同等法律文件的规定；
（10） 按规定受理基金 份额的申购和赎回申请， 及时、 足额支付申购 的应付
基金份额和现金及赎回之对价；
（11 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12）编制季度、半年度和年度 基金报告；
（13）严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务； 40
（14） 保守基金商业秘密， 不得泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金
法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不得向他人泄露；
（15） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配收益；
（16）依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他 相关资料；
（18） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
（23）建立并保存基金份额持有人名册；
（24） 面临解散、 依法 被撤销 或者被依法宣告破产时， 及时报告中国 证监会
并通知基金托管人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（27） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利， 不谋求对上市公司的控股和直接管
理；
（28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
（二）基金托管人
1、基金托管人的权利
（1）依照基金合同的约定获得基金托管费； 41
（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（3）自本基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同、托管协议的规
定保管基金财产；
（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本
基金合同或有关法律法规规定的行为， 对基金财产、 其他基金合同当事人的利益
造成重大损失的情形， 应及时呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金及相关
基金合同当事人的利益；
（6）依法提议召开或召集基金份额持有人大会；
（7）按规定取得基金份额持有人名册；
（8）法律法规规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
（1）以诚实信用、勤勉 尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同基金财产分别设置账户， 独立核算， 分账管
理， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互
独立；
（4） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第
三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7） 保守基金商业秘密。 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
（8）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管42
理人有未执行基金合同规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施；
（9）保存基金托管业 务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 15
年；
（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
（11 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（12） 复核、 审查基金 管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、 赎回对
价；
（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
交付赎回对价；
（16） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、 基金份额持有
人依法自 行召集基金份额持有人大会；
（17） 因违反基金合同 导致基金财产损失， 应 承担赔偿责任， 其赔偿 责任 不
因其退任而免除；
（18） 按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务， 基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
（19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；
（20） 参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分
配；
（21） 面临解散、 依法被撤销、 破产或者由接管人接管其资产时， 及时报告
中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
（三）基金份额持有人
投资者自依招募说明书、 基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基
金合同当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额， 其持有基金份额的行为本身43
即表明其对基金合同的完全承认和接受。 基金份额持有人作为基金合同当事人并
不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持
有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼；
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持
有人的 义务包括但不限于：
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及缴纳法律
法规、基金合同和招募说明书规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（6）遵守基金管理人、基金托管人及销售机构和注册登记机构的相关交易
及业务规则；
（7）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代
销机构以及其他基金 份额持有人处获得的不当得利； 44
（8）法律法规和基金合同规定的其他义务。
（四） 本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据， 不因基金账
户名称而有所改变。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会的组成
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
2、鉴于本基金和本基金的联接基金（即“交银施罗德深证 300 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金” ， 以下简 称 “联接基金” ） 的相关性， 本基金
联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出
席本基金的份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时， 联接基金持
有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额持有人大
会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基
金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基 金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
（二）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有
基金份额 10% 以上（ “以上”含本数，下同）的基金份额持有人（以基金管理人
收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同； 45
（2）转换基金运作方式；
（3）变更基金类别；
（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另
有规定的除外） ；
（5）变更基金份额持有人大会议事程序；
（6）更换基金管理人、基金托管人；
（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外；
（8）本基金与其他基金的合并；
（9） 终止基金上市， 但因基 金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外；
（10） 对基金合同当事 人权利、 义务产生重大 影响， 需召开基金份额 持有 人
大会的变更基金合同等其他事项；
（11 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费等其他应由基金或基金份额持有人承担
的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎
回费率、变更或增加收费方式 ；
（4）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者注册登记机构的相关业务规
则发生变动必须对基金合同进行修改；
（5） 基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（7）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
（三）召集人和召集方式 46
1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会 的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
自行召集。
3、代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基
金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召
开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
4、代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 代表基金份额 10% 以上的
基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中
国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 基金份额持有人大会的召集人 （以下简称 “召集人” ） 负责选择确定开会
时间、 地点、 方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议
召开日前 40 日在指定媒体公告。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和出席方式；
（2）会议拟审议的主要事项；
（3）会议形式；
（4）议事程序； 47
（5）有权出席基金份额持有人大会的 基金份额持有人的权益登记日；
（6）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点；
（7）表决方式；
（8）会务常设联系人姓名、电话；
（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（10）召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面
表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见的寄交的截止时间和
收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还 应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（五）基金份额持有人出席会议的方式
1、会议方式
（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律
法规和监管机关允许的其他方式。
（2）现场开会由基金 份额持有人本人出席或通过授权委托证明委派其代理
人出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席， 基金管理人
或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表
决。
2、召开基金份额持有人大会的条件
（1）现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 48
1） 经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上；
2） 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和 受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及授权委托证明等文件符合有关法律法规和基金合同及
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间
（至少应在 25 个工作日后）和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资
格的权益登记日不变。
（2）通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相
关提示性公告；
2）召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）和
公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面
表决意见，基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见
的，不影响表决效力；
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上；
4）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
表， 同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证和授权委托证明等文件符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定， 并
与注册登 记机构记录相符；
如果开会条件达不到上述的条件， 则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间 （至少应在 25 个工作日后） ， 且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。
（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持
有人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决。
（六）议事内容与程序 49
1、议事内容及提案权
（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的
内容以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
（2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额
10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大
会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出
后向大会召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集人。
召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则，会议的召开日期应
当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。
（3） 对于基金份额持 有人提交的提案 （包括 临时提案） ， 大会召集 人应当 按
照以下原则对提案进行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交
大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决
定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变
更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定， 并按照
基金份额持有人大会决定 的程序进行审议。
（4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理人或基金托管人提交基金份额
持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同一提案再
次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另有规定
的除外。
（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原
有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。否则，
会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2、议事程序 50
（1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%
以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人
和基金托管人不出席或主持基金份额持有 人大会， 不影响基金份额持有人大会作
出的决议的效力。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或
单位名称） 、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单
位名称）等事项。
（2）通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的
表决截止日期第 2 个工作日在公证机构和基金托管人（如果基金托管人为召集
人， 则为基金管理人） 监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议， 基金管理
人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效力。
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（七）决议形成的条件、表决方式、程序
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50% 以
上通过方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过；
（2）特别决议 51
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二
以上通过方为有效； 更换基金管理人、 更换基金托管人、 转换基金运 作方式、 终
止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备
案，并予以公告。
4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
（八）计票
1、现场开会
（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任
监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管
人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名
基金份额持有人担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的， 不影响计
票的效力及表决结 果。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清
点； 如会议主持人未进行重新清点， 而出席会议的基金份额持有人或代理人对会
议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，
会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
（4）计票过程应由公证机关予以公证。 52
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表 （如果基金 托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表） 的
监督下进行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管
人不派代表监督计票的， 不影响计票效力及表决结果。 但基金管理人或基金托管
人应当至少提前两个工作日通知召集人， 由召集人邀请无直接利害关系的第三方
担任监督计票人员。
（九） 基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、 方
式
1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之
日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效，并在生效后方可执行。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。
3、 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体公告。
4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时， 可进行收益
分配；
3、 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
4、 本基金收益每年最多分配 12 次， 每次基金收益分配比例依据以下原则确
定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；
53
5、本基金收益分配采取现金分红方式；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情 况下， 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒体上公告。
（二）基金收益分配数额的确定
1、 在收益评价日， 基 金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，
并计算基金净值增长率与标的指数同期净值增长率的差额，当差额超过 1% 时，
基金管理人有权进行收益分配。
2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的收益分配比例及收益分
配数额。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、 分配时间、 分配数额 及比例、
分配方式等内容。
（四）收益分配方案的确定、 公告与实施
1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核，基金管理
人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。
2、 本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个 工作日。
在分配方案公布后（依据具体方案的规定） ，基金管理人就支付的现金红利向基
金托管人发送划款指令， 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的
划付。
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费 ；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、标的指数使用许可费；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用； 54
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9、基金的证券交易费用；
10、基金财产拨划支付的银行费用；
11 、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提。 计算
方法如下：
H ＝E ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理 费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提。 计算
方法如下：
H ＝E ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由 基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
在通常情况下，基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值 0.03% 的年
费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×标的指数使用许可费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 55
E 为前一日基金资产净值
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定， 本基金
标的指数使用许可费年费率为 0.03% 。 基金合同生效之日 所在季度的标的指数使
用许可费， 按实际计提金额收取， 不设下限。 自基金合同生效之日所在季度的下
一季度起， 标的指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元， 不足 5 万元时按照 5
万元收取。
自基金合同生效日起， 基金标的指数使用许可费每日计提， 逐日累计 ， 按季
支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数使用许可费划付指令， 经基
金托管人复核后从基金财产中一次性支付， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日期
顺延。
如果标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费
费率和计费方式，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用 许可费，
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定
媒体上刊登公告。
4、上述“ （一） 基金费用的种类”中第 3、5 到 11 项费用由基金托管人根
据其他有关法律法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或摊入当期
基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付，基金收取认购费的，可以从 认购费中列支。
（四） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。 降低基金管理费率和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标 56
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象 （含中小板股票和创
业板股票及其他经中国证监会 核准的上市股票） ，把全部或接近全部的基金资产
用于跟踪标的指数的表现， 正常情况下指数化投资比例， 即投资于标的指数成份
股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% 。 此外， 为更 好地实现投
资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债券、 回购、 权证及中国证监会允许基金
投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如因标的指数成份股调整、 基金份额申购赎回清单内现金替代、 现金差额等
因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在 10 个交易日内进行
调整。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履 行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法， 跟踪深证 300 价值价格指数， 以完全
按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指
数化投资。
股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时， 基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整， 从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。
（四） 投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
1、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产
净值的 40% 。债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
2、 本基金参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 57
3、本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金
资产净值的 0.5% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，本
基金 管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规
或监管部门另有规定的，遵从其规定。
4、 本基金不得违反基 金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例 的规定；
5、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。 在符合相关法律法规规定的前提下， 因证券市场波动、 上市
公司合并、 基金规模变动、 标的指数成分股调整、 基金申购或赎回带来现金等非
本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的， 基金管
理人 应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规
定。
若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的， 以
变更后的规定为准；若法律法规或监管部门取消上述限制，在履行适当程序后，
本基金投资可不受上述规定限制。
（五） 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是法律法规或国务院另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管 人发行
的股票或者债券；
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 58
对于因上述 5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基
金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替
代。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 履行适当程序后， 本基金投资
可不受上述规定限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方法
1、股票估值方法：
（1）上市股票的估值：
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，
以最近交易日的收盘价估值。
（2）未上市股票的估值：
① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；
② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按 估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。
（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方
法对基金资产进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如果基金管
理人认为按本项第 （1）－（2） 小项规定的方 法对基金资产进行估值不能客观反
映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能
反映公允价值的价格估值。
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
2、债券估值方法 ：
（1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易59
日的收盘价估值； 如果估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化
的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，
确定公允价值进行估值。
（2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易
的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债
券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值； 如果估值日无交易， 且最近交
易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方
法对基金资产进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如果基金管
理人认为按本项第 （1）－（6） 小项规定的方 法对基金资产进行估值不能客观反
映其公允价值的， 基金管理人在综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性、 收益
率曲线等多种因素基础上形成的债券估值， 基金管理人可根据具体情况与基金托
管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（8）国家有最新 规定的，按其规定进行估值。
3、权证估值方法：
（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的
权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易的， 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交60
易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止 交易、但未行权的权证，采用
估值技术确定公允价值进行估值。
（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法
对基金资产进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如果基金管理
人认为按本项第 （1）－（3） 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允价值的， 基金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映
公允价值的价格估值。
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4、衍生品及其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明 的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因 此， 就
与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成
一致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产净值的公告方式
本基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 申购赎回代理机构以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的最后一个市场交易日的次日， 将基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 61
（一）基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的；
3、基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组
（1）基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的
监督下进行基金清算。
（2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金清算小组可以
聘用必要的工作人员。
（3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
清算小组可以 依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
（1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估价和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
（6）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（7）将基金清算结果报告中国证监会；
（8）公布基金清算报告；
（9）对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿： 62
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基
金清算小组公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算结果经
会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清算小组报中国
证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册 及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议的处理
对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议， 基金合同当事人应尽量
通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决的， 任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会
届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的， 对当事
人均有约束力。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解 释。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同正本一式六份， 除上报相关监管部门两份外， 基金管理人和基金
托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
本基金合同可印制成册， 供基金投资者在基金管理人和基金托管人办公场所
查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
