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中 证 南 方 小 康 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（更新）摘要
（2011 年 第 2 号）
基金管 理人 ：南 方基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国工 商银 行股份 有限 公司
本招 募说 明书 （更 新） 摘要内 容截 止日 ：2011 年8 月 27 日
重要提 示
本基金 经中 国证 监 会 2010 年6 月30 日证 监许 可[2010]892 号文 核准 募集 。 本基 金基金
合同 于2010 年8 月27 日 正式生 效。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完整 。 本招募 说明 书经 中国 证监 会核准 ，
但中国 证监会 对本基 金募 集的核 准， ，并 不表 明其对 本基金 的价值 和收益 做出 实质性 判断或
保证， 也不 表明 投资 于本 基金没 有风 险。
在投资本 基金 前，投 资者 应全面了 解本 基金的 产品 特性， ， 充分考 虑自身 的风 险承受 能
力， 理 性判 断市 场， 对认 购或申 购基 金的 意愿 、 时 机、 数 量等 投资 行为 作出 独立决 策， 获得
基金投 资收 益， 亦承 担基 金投资 中出 现的 各类 风险 ， 包括 ： 因 整体 政治、 经 济、 社 会等 环境
因素对 证券价 格产生 影响 而形成 的系统 性风险 ，个 别证券 特有的 非系统 性风 险， ，由 于基 金
投资人 连续大 量赎回 基金 产生的 流动性 风险， ，基金 管理人 在基金 管理实 施过 程中产 生的基
金管理 风险 ， 本 基金 的特 定风险 等等 。 投 资有 风险 ， 投资 者认 购 （ 或申 购） 基金时 应认 真阅
读本招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘要根 据本 基金的 基金 合同和基 金招 募说明 书编 写,，并 经中国 证监会 核准 。基金 合
同是约 定基金 当事人 之间 权利、 义务的 法律文 件。 基金投 资人自 依基金 合同 取得基 金份额,
即成为 基金份 额持有 人和 本 基金 合同的 当事人,， 其 持有基 金份额 的行为 本身 即表明 其对基
金合同 的承 认和 接受, ， 并 按照 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定享有 权利 、
承担义 务； ； 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务,， 应详 细查 阅本 基金的 基金 合2
同。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2011 年 8 月 27
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2011 年6 月30 日( 财务 资料 未经 审计) 。
一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田中 心区 福华 一 路 6 号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32、33 层整
层
成立时 间：1998 年3 月6 日
法定代 表人 ：吴 万善
注册资 本：1.5 亿元 人民 币
电话： （0755 ）82763888
传真： （0755 ）82763889
联系人 ：鲍 文革
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ， 由 南方 证 券有限 公
司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年，经 中国证监 会证
监基 金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股， 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ，经 中
国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股， 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。 目 前
股权结 构： 华泰 证券 股份 有限公 司 45% 、 深圳 市投 资控股 有限 公司 30% 、厦 门国际 信托 有限
公司15% 及 兴业 证券 股份 有限公 司 10% 。
（二） 主要 人员 情况
1 、董 事会 成员
吴万善先 生， 董事， 中共 党员，大 学/EMBA 。 历任中 国人民银 行江 苏省分 行金 融管理 处
科员、 中国人 民银行 南京 市分行 江宁支 行科员 ；华 泰证券 证券发 行部副 经理 、总经 理助理 ；
江苏省 证券登 记处总 经理 ；华泰 证券副 总经理 、总 裁，现 任华泰 证券股 份有 限公司 董事长 、
党委副 书记 、南 方基 金管 理有限 公司 董事 长。
张涛先 生， 董事 ， 中 共党 员， 博 士研 究生 。 历 任华 泰证券 总裁 办公 室总 裁秘 书、 投 资银
行一部 业务 经理 、 福 州办 事处副 主任 、 上海总 部投 资银行 业务 部副 总经 理、 深圳总 部副 总 经
理、 深 圳彩 田路 营业 部总 经理、 董事 会秘 书、 总裁 助理兼 董事 会办 公室 主任 ； 现任 华泰 证券
股份有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。
姜健先 生， 董事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 历 任南 京农业 大学 教师 ； 华 泰证 券人事 处职
员、 人 事处 培训 教育 科科 长、 投 资银 行部 股票 事务 部副经 理、 投资 银行 一部 副总经 理、 投资
银行一 部高 级经 理、 投资 银行总 部副 总经 理兼 发行 部总经 理 、 资 产管理 总部 总经理 、 投资 银3
行业务 总监 兼投 资银 行业 务南京 总部 总经 理、 总裁 助理兼 上海 总部 总经 理、 公司机 构客 户服
务部总 经理 。现 任华 泰证 券股份 有限 公司 副总 裁、 董事会 秘书 、党 委委 员。
李真先 生， 董 事， 中 共党 员， 材 料工程 、 企业 管理 双学士， 高级 工程 师。 历 任机械 工 业
部科技 司材 料工 艺处 、 科 研管理 处副 主任 科员 、 总 工程师 秘书 、 科技与 质量 监督司 行业 技 术
处副处 长；深 圳亚洲 金刚 石有限 公司副 总经理 （干 部交流） ；深圳 市投 资管理 公司董 事局秘
书处副 主任 、 综 合部 副部 长、 部 长、 总裁 助理 兼工 业一部 部长 、 办 公室 主任 ； 深圳 市通 产实
业有限 公司 党委 书记 、 董 事 长； 深 圳会 展中 心管 理有 限 责任公 司党 委书 记、 总经 理 、 董事 长；
现任深 圳市 投资 控股 有限 公司董 事、 总经 理、 党委 副书记 。
周建国 先生， 董事， 中共 党员， 经济学 硕士。 历任 某公社 会计、 团委 书记； 江西财 经 学
院教师 、 企 业财 务教 研室 负责人 、 会 计系 办公 室主 任、 会 计系 副主 任、 成人 教育处 处长 （副
教授） ； 深圳中 旅信 实业有 限公司 副总经 理；深 圳市 商贸投 资控股 公司审 计部 部长、 计财部
部长， 兼任 商控 实业 有限 公司董 事长 、 党 委书 记， 深圳市 商贸 投资 控股 公司 总裁助 理； 深圳
市投资 控股 有限 公司 计划 财务部 部长 ；现 任深 圳市 投资控 股有 限公 司副 总经 理。
洪文瑾女 士， 董事， 中共 党员，硕 士研 究生。 历任 厦门经济 特区 建 设发 展公 司财务部 ，
厦门建 发集 团有 限公 司财 务部副 经理 、 厦门建 发信 托投资 公司 副总 经理 、 总 经理 ， 厦 门国 际
信托投 资有 限公 司总 经理 ，现任 厦门 国际 信托 有限 公司董 事长 。
庄园芳 女士 ， 董 事， 工商 管理硕 士， 经济 师。 历任 兴业证 券交 易业 务部 总经 理助理 、 负
责人， 证券 投资 部副 总经 理、总 经理 ，投 资总 监； 现任兴 业证 券股 份有 限公 司副总 裁。
高良玉先 生， 董事， 中共 党员，经 济学 硕士， 经济 师。历任 南京 农业大 学审 计处干部 、
中国人 民银 行金 融管 理司 主任科 员、 中国 证监 会发 行部副 处长 、 南 方基 金管 理有限 公司 副总
经理， 现任 南方 基金 管理 有限公 司总裁 、 党委 书记 。
张磊先生 ，独 立董事 ，工 商管理硕 士（MBA ） 及国际 关系硕士 ，注 册金融 分析 师(CFA) ，
获得美 国NASD Series 7 & 65 证 书。 曾工 作于 耶鲁 大 学投资 基金 办公 室（Yale Endowment ）
及美国 新生 市场 投资 基金(Emerging Markets Management, LLC) ， 主要从 事基 金管理 及投 资
研究。 历任 纽约 证券 交易 所国际 董事 及中 国首 席代 表； 现 任 HCM 投 资管 理有 限公司 高级 合伙
人，United World College of Southeast Asia Foundation 校 董、 耶鲁 大学 校 务委 员会 成
员、国 际顾 问委 员会 成员 ，纽约 金融 分析 师协 会会 员。
周春生 先生 ， 独 立董 事， 博士。 历任 美国 联邦 储备 委员会 经济 学家 、 美 国加 州大学 及香
港大学 商学院 教授、 中国 证监会 规划发 展委员 会委 员（副 局级） 、 中国 留美金 融学会 理事、
美国经 济学 会、 美国 金融 研究会 会员 ，Annals of Economics and Finance 编 委，北 京大 学
光华管理 学院 院长助 理、EMBA 中 心主任 、高层 管理 者培训与 发展 中心主 任、 财务金融 学教
授， 香 港大 学荣 誉教 授， 深圳证 券交 易所 第一 、 二 、 三届 上市 委员 会委 员； 现为长 江商 学院
金融教 授、EMBA 和 高层 培 训项目 学术 主任 ，国 家杰 出青年 基金 获得 者。
王全洲先 生， 独立董 事， 中共党员 ，大 学学历 ，1997 年中国 人民 大学会 计专 业研究 生4
班毕业 ， 注 册会 计师 、 资 产评估 师、 注册 税务 师； 历任北 京市 财政 局会 计处 副处长 ， 北 京会
计公司 总经 理（ 正处 级） ； 现任北 京兴 华会 计师 事务 所董事 长、 主任 会计 师。
丛培国 先生 ， 独 立董 事， 法学硕 士。 历任 北京 大学 法律系 经济 法教 研室 助教 、 经济 师讲
师、经济 法教 研室副 主任 ，美国加 州大 学洛杉 矶校 区（UCLA ）客 座教授 、北 京大学副 教授；
现任北 京君 佑律 师事 务所 合伙人 、事 务所 主任 。
米志明 先生 ， 独 立董 事， 本科， 高 级 经济 师、 注册 会计师 。 历 任江 苏省 姜堰 税务局 副局
长， 扬 州市 税务 局副 局长 ， 扬州 市财 政局 局长 、 党 组书记 ， 扬 州市 人民 政府 副秘书 长， 建设
银行扬 州市 分行 行长 、党 组书记 ，财 政部 深圳 专员 办专员 、巡 视员 。
2 、监 事会 成员
骆新都 女士 ， 职 工监 事， 经济学 硕士 ， 经 济师 。 历 任民政 部外 事处 处长 、 南 方证券 有限
公司副 总裁 、 南方 基金 管理 有限公 司董 事长 、 顾问 ； 现 任南方 基金 管理 有限 公司 监事会 主 席 。
舒本娥 女士 ， 监 事， 本科。 历任熊 猫电 子集 团公 司财 务处财 务处 长， 华泰 证券 计划资 金
部副总 经理（ 主持工 作） 、 稽查监 察部副 总经理 、总 经理； 现任华 泰证券 股份 有限 公 司计划
财务部 总经 理。
周景民先生 ，监事 ，工学 硕士、工商 管理硕 士（MBA ） ，经济师 。历任 深圳三 九企业集
团三九 贸易 公司 职员 ， 深 圳大鹏 证券 有限 公司 投资 银行部 项目 经理 、 加 拿大 西蒙弗 雷泽 大学
工商管 理学 院 MBA 学 生兼 助教， 广东 美的 集团 战略 发展部 高级 经理 ，招 商局 集团中 国南 山
开发 （ 集团） 公司 研究 发展 部高级 项目 经理 ， 深 圳市 投 资控股 有限 公司 投资 部副 经理、 经理 ；
现任深 圳市 投资 控股 有限 公司投 资部 高级 主管 。
苏荣坚 先生， 监事， 学士 学位， 高级经 济师。 历任 三明市 财政 局、 财 委， 厦 门信达 股 份
有限公 司财 务部 、 厦 门国 际信托 投资 公司 财务 部业 务主 办 、 副 经理 ， 自 营业 务部经 理； 现任
厦门国 际信 托有 限公 司财 务部总 监兼 财务 部总 经理 。
郑城美 先生 ， 监 事， 中共 党员， 经济 学硕 士。 历任 兴业证 券华 林营 业部 客户 经理、 研究
发展中 心市 场分 析师 、 经 纪业务 部市 场分 析师 、 办 公室文 秘部 经理 、 南 平滨 江路营 业部 副 总
经理（ 主持工 作） 、 计划财 务部副 总经理 、财务 部总 经理； 现任兴 业证券 董事 会秘书 处总经
理兼计 划财 务部 总经 理。
苏民先 生， 职工 监事， 博士 研究生 ， 工 程师。 历任 安徽 国投深 圳证 券营 业部 电脑 工程师 ，
华夏证 券深 圳分 公司 电脑 部经理 助理 ， 南 方基 金管 理有限 公司 运作 保障 部副 总监、 市场 服务
部总监 ；现 任南 方基 金管 理有限 公司 电子 商务 部兼 风险管 理部 总监 。
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
高良玉 先生， 董事， 总裁 ， 中共 党员， 经济学 硕士 ， 经济师 。 历 任中国 证监 会发行 部 副5
处长、 南方 基金 管理 有限 公 司副总 经理 ， 现 任南 方基 金 管理有 限公 司董 事 、 总 裁 、 党委书 记。
俞文宏 先生， 副总裁 ， 中 共党员 ， 工商 管理 硕士 （MBA ） ， 经 济师， 历任 江苏 省 投资公 司
业务经 理 、 江 苏国际 招商 公司 部 门经 理 、 江苏 省国 际信托 投资 公司 投资 银行 部总经 理 、 江 苏
国信高 科技 创业 投资 有限 公司董 事长 兼总 经理 。 现 任南方 基金 管理 有限 公司 副 总裁 、 董 事会
秘书、 党委 副书 记。
郑文祥 先生 ， 副 总裁 ， 工 商管理 硕士 （MBA ） 。 曾任 职于湖 北省 荆州 市 农 业银 行 、 南 方证
券公司 、 国 泰君 安证 券公 司， 任 职南 方基 金管 理有 限公司 期间 ， 历 任国 债投 资经理 、 专 户理
财部副 总监 、 南方避 险基 金经理 、 总经 理助理 兼养 老金业 务部 总监 ， 现 任南 方基金 管理 有 限
公司副 总裁 。
朱运东先 生， 副总裁 ， 中 共党员， 经济 学学士 。曾 任职于 财 政部 地方预 算司 及办公厅 、
中国经 济开 发信托 投资 公 司 ，2002 年 加入南 方基 金 ，历任 北京 分公司 总经 理 、产品 开发 部
总监、 总裁 助理 、首 席市 场执行 官， 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 。
秦长奎 先生， 督察 长， 男 ， 中共 党员， 工商管 理硕 士 （MBA） ， 历 任华泰 证券 有限公 司 营
业部总 经理 、 部 门总 经理 、 总裁 助理 。 现 任南 方基 金管理 有限 公司 督察 长、 党委委 员、 纪委
委员。
4 、 基金 经理
杨德龙 先 生 ，北京 大学 经 济学硕 士、 清华大 学工 学 学士， 具有 基金从 业资 格 。2006 年
加入南 方基 金， 历任 研究 部高级 策略 分析 师、 高级 行业研 究员 ；2010 年 7 月 至今， 任小 康
ETF 及 南方 小康 基金经 理。 。
柯晓先 生 ， 美 国纽约 大学 工商管 理硕 士 ， 具有 基金 从业资 格 。 曾 先后担 任美 国美林 证 券
公司助 理副 总裁、 招商 证 券首席 产品 策 略师 。2006 年加入 南方 基金， 任首 席 产品设 计师 ；
2010 年 7 月至 今， 任小 康 ETF 及 南方 小康 基金经 理。
5 、 投资 决策 委员 会成 员
总裁高 良玉 先生 ， 副 总裁 郑文祥 先生 ， 总裁助 理兼 投资总 监邱 国鹭 先生 ， 专 户投资 管 理
部总监 吕一 凡先生 、 固定 收益部 总监 李海 鹏先 生 ， 研究部 总监 史博 先生 、 投 资部执行 总监陈
键 先生 。
6 、 上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。
二、基金托管人
（ 一） 基金 托管 人概 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日 6
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 赵 会 军
（二 ） 主要 人员 情况
截至2011 年 6 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 145 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
（三 ） 基金 托管 业务 经 营情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ，为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截至2011 年 6 月 ， 中
国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 219 只 ， 其 中 封 闭 式 7 只 ， 开 放 式 212 只。 自 2003 年
以 来 ， 本 行 连 续 八 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国
《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 26 项
最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金
融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
（ 四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的 优势
地位 。 这 些成 绩的 取得 ， 是与资 产托 管部 “ 一 手抓 业 务拓展 ， 一手 抓内 控建 设 ” 的做法 是分 不
开的 。 资 产托 管部 非常 重视 改进和 加强 内部 风险 管理 工作 ， 在 积极 拓展 各项 托管 业务的 同时 ，
把加强 风险 防范 和控 制的 力度 ， 精 心培 育内控 文化 ， 完 善风 险控 制机制 ， 强 化业务 项目 全过
程风险 管理 作为 重要 工作 来做。 继 2005 、2007 、2009 年三 次顺 利通 过评 估组 织内部 控制 和
安全措 施是 否充 分的 最权 威的 SAS70 （ 审计 标准 第 70 号 ）审 阅后 ，2010 年中 国工商 银行 资
产托管 部第 四次 通 过 SAS70 审 阅获 得无 保留 意见 的 控制及 有效 性报 告， 表 明独 立第三 方对 我
行托管 服务 在风 险管 理、 内部控 制方 面的 健全 性和 有效性 的全 面认 可。 也证 明中国 工商 银行
托管服 务的 风险 控制 能力 已经与 国际 大型 托管 银行 接轨， 达到 国际 先进 水平 。目前 ，SAS707
审阅已 经成 为年 度化 、常 规化的 内控 工作 手段 。
一）内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范 运作
的经营 思想 和经 营风 格， 形成一 个运 作规 范化 、 管 理科学 化、 监控 制度 化的 内控体 系； 防范
和化解 经营 风险 ，保 证托 管资产 的安 全完 整； 维护 持有人 的权 益； 保障 资产 托管业 务安全 、
有效、 稳健 运行 。
二）内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控合 规
部、内 部审 计局 ） 、 资产 托 管部内 设风 险控 制处 及资 产托管 部各 业务 处室 共同 组成。 总行 稽
核监察 部门 负责 制定 全行 风险管 理政 策 ， 对各 业务 部门风 险控 制工 作进 行指 导、 监督 。 资 产
托管部 内部 设置 专门 负责 稽核监 察工 作的 内部 风险 控制处 ， 配 备专 职稽 核监 察人员 ， 在 总经
理的直 接领 导下 ， 依 照有 关法律 规章 ， 对业务 的运 行独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处室 在
各自职 责范 围内 实施 具体 的风险 控制 措施 。
三）内 部风 险控 制原 则
1 、 合法 性原 则 。 内 控制 度 应当符 合国 家法 律法 规及 监管机 构的 监管 要求 ， 并 贯穿于 托管 业
务经营 管理 活动 的始 终。
2、完 整 性原 则 。 托 管业 务 的各项 经营 管理 活动 都必 须有相 应的 规范 程序 和监 督制约 ； 监督
制约应 渗透 到托 管业 务的 全过程 和各 个操 作环 节， 覆盖所 有的 部门 、岗 位和 人员。
3 、及 时性 原则 。托 管业 务 经营活 动必 须在 发生 时能 准确及 时地 记录 ；按 照 “ 内 控优先 ” 的原
则，新 设机 构或 新增 业务 品种时 ，必 须做 到已 建立 相关的 规章 制度 。
4 、 审 慎性 原则。 各项 业务 经营活 动必 须防 范风 险， 审慎经 营， 保证 基金 资产 和其他 委托 资
产的安 全与 完整 。
5 、 有 效性 原则。 内控 制度 应根据 国家 政策 、 法 律及 经营管 理的 需要 适时 修改 完善， 并保 证
得到全 面落 实执 行， 不得 有任何 空间 、时 限及 人员 的例外 。
6 、 独 立性 原则。 资产 托管 部托管 的基 金资 产、 托管 人的自 有资 产、 托管 人托 管的其 他资 产
应当分 离； 直接 操作 人员 和控制 人员 应相 对独 立， 适当分 离； 内控 制度 的检 查、 评 价部 门必
须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
四）内 部风 险控 制措 施实 施
1 、 严 格的 隔离 制度。 资产 托管业 务与 传统 业务 实行 严格分 离， 建立 了明 确的 岗位职 责、 科
学的业 务流 程 、 详细 的操 作手册 、 严格 的人员 行为 规范等 一系 列规 章制 度， 并采取 了良 好 的
防火墙 隔离 制度 ， 能 够确 保资产 独立 、 环 境独 立、 人员独 立、 业务 制度 和管 理独立 、 网 络独
立。
2 、 高层 检查 。 主 管 行 领导 与部门 高级 管理 层作 为工 行托管 业务 政策 和策 略的 制定者 和管 理
者， 要 求下 级部 门及 时报 告经营 管理 情况 和特 别情 况， 以 检查 资产 托管 部在 实现内 部控 制目8
标方面 的进 展， 并根 据检 查情况 提出 内部 控制 措施 ，督促 职能 管理 部门 改进 。
3 、 人 事控制 。 资 产托 管部 严格落 实岗 位责 任制 ， 建 立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互控 防线 ” 、 “ 监控防 线 ”
三道控 制防 线， 健全 绩效 考核和 激励 机制 ， 树 立 “ 以 人为本 ” 的内 控文 化， 增 强 员工的 责任 心
和荣誉 感， 培育 团队 精神 和核心 竞争 力。 并通 过进 行定期 、 定 向的 业务 与职 业道德 培训 、 签
订承诺 书， 使员 工树 立风 险防范 与控 制理 念。
4 、 经 营控 制。 资 产托 管部 通过制 定计 划、 编制 预算 等方法 开展 各种 业务 营销 活动、 处理 各
项事务 ，从 而有 效地 控制 和配置 组织 资源 ，达 到资 源利用 和效 益最 大化 目的 。
5 、 内 部风 险管 理。 资 产托 管部通 过稽 核监 察、 风险 评估等 方式 加强 内部 风险 管理， 定期 或
不定期 地对 业务 运作 状况 进行检 查、 监控 ， 指 导业 务部门 进行 风险 识别 、 评 估， 制 定并 实施
风险控 制措 施， 排查 风险 隐患。
6 、 数 据安 全控 制。 我 们通 过业务 操作 区相 对独 立、 数据和 传真 加密 、 数 据传 输线路 的冗 余
备份、 监控 设施 的运 用和 保障等 措施 来保 障数 据安 全。
7 、 应急 准备 与响 应 。 资 产 托管业 务建 立专 门 的 灾难 恢复中 心 ， 制 定了 基于 数 据、 应用 、 操
作、环 境四 个层 面的 完备 的灾难 恢复 方案 ，并 组织 员工定 期演 练。 为使 演练 更加接 近实战 ，
资产托 管部 不断 提高 演练 标准， 从最 初的 按照 预订 时间演 练发 展到 现在 的 “ 随 机演练 ” 。 从 演
练结果 看， 资产 托管 部完 全有能 力在 发生 灾难 的情 况下两 个小 时内 恢复 业务 。
五）资 产托 管部 内部 风险 控制情 况
1 、 资产 托管 部内 部设 置专 职稽核 监察 部门 ， 配备 专 职稽核 监察 人员 ， 在总 经 理的直 接领 导
下， 依 照有 关法 律规 章， 全 面贯彻 落实 全程 监控 思想 ， 确保资 产托 管业 务健 康、 稳 定地发 展。
2 、 完善 组织 结构 ， 实施 全 员风险 管理 。 完 善 的风 险 管理体 系需 要从 上至 下每 个员工 的共 同
参与， 只有 这样 ， 风 险控 制制度 和措 施才 会全 面、 有效。 资产 托管 部实 施全 员风险 管理 ， 将
风险控 制责 任落 实到 具体 业务部 门和 业务 岗位 ， 每位 员工对 自己 岗位 职责 范围 内的风 险负 责 ，
通过建 立纵 向双 人制 、 横 向多部 门制 的内 部组 织结 构， 形成 不同 部门 、 不 同 岗位相 互制 衡的
组织结 构。
3 、 建立 健全 规章 制度 。 资 产托管 部十 分重 视内 控制 度的建 设 ， 一 贯坚 持把 风 险防范 和控 制
的理念 和方 法融 入岗 位职 责、 制度 建设 和工作 流程 中。 经过 多年 努力 ， 资 产 托管部 已经 建立
了一整 套内 部风 险控 制制 度， 包 括： 岗位 职责、 业 务操作 流程 、 稽 核监 察制 度、 信 息披 露制
度等， 覆盖 所有 部门 和岗 位，渗 透各 项业 务过 程， 形成各 个业 务环 节之 间的 相互制 约机 制 。
4 、 内部 风险 控制 始终 是托 管部工 作重 点之 一 ， 保 持 与业务 发展 同等 地位 。 资 产托管 业务 是
商业银 行新 兴的 中间 业务 ， 资产 托管 部从 成立 之日 起就特 别强 调规 范运 作， 一直将 建立 一个
系统、 高效 的风 险防 范和 控制体 系 作 为工 作重 点。 随着市 场环 境的 变化 和托 管业务 的快 速发
展， 新问 题、 新情 况不 断出 现， 资产 托管 部始 终将 风险 管理放 在与 业务 发展 同等 重要的 位置 ，
视风险 防范 和控 制为 托管 业务生 存和 发展 的生 命线 。
五、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 9
根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 基金 合同 》 和 有关 基金法 律法 规的 规定 ， 对 基金的 投资
对象、 基金 资产 的投 资组 合比例 、 基 金资 产的 核算 、 基金 资产 净值 的计 算、 基金管 理人 报酬
的计提 和支 付 、 基金 托管 人报酬 的计 提和 支付 、 基 金申购 资金 的到 账和 赎回 资金的 划付 、 基
金收益 分配 等行 为的 合法 性、合 规性 进行 监督 和核 查。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、 《 基金 合同 》 和 有关基 金法
律法规 规定 的行 为， 应及 时以书 面形 式通 知基 金管 理人限 期纠 正， 基金 管理 人收到 通知 后应
及时核 对确 认并 以书 面形 式对基 金托 管人 发出 回函 。 在限 期内， 基金 托管 人有 权随时 对通 知
事项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期
内纠正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。
三、相关服务机构
（一 ） 基金 份额 销售 机构
1、 申 购赎 回代 理 证 券公 司
（1） 华泰证 券股 份有 限公 司
地址： 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ： 程 高峰
联系电 话：025-83290834
客服电 话 ：95597
公司网 站 ：http://www.htsc.com.cn
（2） 华泰联 合证 券有 限责 任公 司
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区中 心区中 心广 场香 港中 旅大 厦第五 层 （01A 、 02 、 03 、 04）、17A 、
18A、24A 、25A 、26A
办公地 址 ： 深 圳市 福田 中 心区中 心广 场香 港中 旅大 厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25
层、26 层
法定代 表人 ： 马 昭明
联系人 ： 盛 宗凌 、 庞晓 芸
联系电 话：0755-82492000
客服电 话：95513
公司网 站：www.lhzq.com 10
（3） 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得
联系电 话：021-38565785
客服电 话：4008888123
公司网 站：www.xyzq.com.cn
（4） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 顾 伟国
客服电 话：4008-888-888
公司网 站 ：www.chinastock.com.cn
（5） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ： 万 建华
电话：021 －62580818 －177
客服电 话 ：4008888666
联系人 ： 韩 星宇
公司网 站 ：www.gtja.com
（6） 齐鲁证 券有 限公 司
注 册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电 话：95538 11
网址：www.qlzq.com.cn
（7） 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
联系电 话：0755-82943666
客服电 话 ：95565 、4008888111
公司网 站 ：www.newone.com.cn
（8） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 徐 浩明
联系人:刘晨
联系电话: 021-22169999
客服电 话 ：10108998
公司网站 ：www.ebscn.com
（9） 中国建 银投 资证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层至 21 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层至 21 层
法定代 表人 ：杨 明辉
联系人 ：刘毅
联系电 话：0755-82023442
传真
0755-82026539
客服电 话： 400-600-8008
公司网 站：www.cjis.cn
（10） 中信万 通证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 20 层
法定代 表人 ：张 智河
联系人 ：吴 忠超 12
联系电 话：0532-85022326
客服电 话：0532-96577
公司网站 ：www.zxwt.com.cn
（11） 国联证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 江苏 省无 锡市 县 前东 街 168 号
法定代 表人:雷 建辉
联系人:徐欣
联系电话:0510-82831662
客服电 话:0510-82588168
公司网站:www.glsc.com.cn
（12） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ： 王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（13） 平安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人: 周璐
联系电话: 0755-22626172
客服电 话: 4008816168
公司网 站 ：http://www.pingan.com
（14） 红塔证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼
办公地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼 13
法定代 表人 ：况 雨林
联系人 ： 刘 晓明
联系电 话 ：0871-3577888
公司网 站 ：http:// www.hongtastock.com
2 、 二级 市场 交易 代理 证券 公司
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海 证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3 、基 金管理 人可 根据有 关 法律法 规，选 择其 他符合 要求的 机构代 理销 售本基 金，并 及时公
告。
( 二) 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：金 颖
电话：010-59378982
传真：010-59378907
联系人 ：程 爽
（ 三 ） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号 宝安 广 场 A 座 16 楼 G.H 室
负责人 ：李 兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬
（四 ） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办会 计师 ：薛 竞、 陈熹 14
四、基金名称
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
五、基金的类型
交易型 开放 式
六、基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
七、基金的投资方向
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非 成份 股、 新股 、债券 、股 指期 货 及 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
八、 投资策略
（一） 投资 策略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份 股在 标的 指数中 的基
准权重 构建 指数 化投 资组 合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本基金 可投 资 股 指期 货和 其他 经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如期 权、 权 证以及 其
他与标 的指 数或 标的 指数 成份股 、 备 选成 份股 相关 的衍生 工具 。 本 基金 投资 股指期 货将 根据
风险管 理的原 则，以 套期 保值为 目的， 对冲系 统性 风险 和 某些特 殊情况 下的 流动 性 风险等，
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 股指 期货 合约 ， 通 过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保
值操作 。 本 基金 力争 利用 股指期 货 的 杠杆 作用 ， 降 低 股票 仓位 频繁 调整 的交 易成本 和跟 踪误
差， 达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
（二） 投资 管理 体制 和程 序
1 、决 策依 据
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 15
2 、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制决策 。
3 、投 资程 序
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免
重大风 险的 发生 。
（1）研 究支持 ：金融 工程 小组依托 基金 管理人 整体 研究平台 ，整 合外部 信息 以及券 商
等外部 研究 力量 的研 究成 果， 开展 指数 跟踪 、 成 份 股公司 行为 等相 关信 息的 搜集与 分析 、 流
动性分 析、 误差 及其 归因 分析等 工作 ，撰 写研 究报 告，作 为基 金投 资决 策的 重要依 据。
（2）投 资决策 ：投资 决策 委员会依 据 金 融工程 小组 提供的研 究报 告，定 期或 遇重大 事
项时召 开投 资决 策会 议， 决定相 关事 项 。 基金 经理 根据投 资决 策委 员会 的决 议， 进行 基金 投
资管理 的日 常决 策。
（3）组 合构建 ：根据 标的 指数，结 合研 究报告 ，基 金经理以 完全 复制标 的指 数成份 股
权重的 方法 构建 组合 。 在 追求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化的 前提 下， 基金 经理 将采取 适当 的方
法，降 低买 入成 本、 控制 投资风 险。
（4） 交易 执行 ：中 央交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5）投 资绩效 评估： 金融 工程小组 定期 和不定 期对 基金进行 投资 绩效评 估， 并提供 相
关 报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 视投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
（6） 组 合维 护： 基金 经理 将跟踪 标的 指数 变动 ， 结 合成份 股基 本面 情况 、 流 动性状 况、
基金申 购和 赎回 的现 金流 量情况 以及 组合 投资 绩效 评估的 结果 ， 对投 资组 合进 行监控 和调 整 ，
密切跟 踪标 的指 数。
基金管理人在确保 基金 份额 持 有 人 利 益 的 前 提下 有权 根 据 环 境 变 化 和 实际 需要 对 上 述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。
九、 业绩比较基准
本 基金 业绩 比较 基准 为标的 指数 。本 基金 标的 指数为 中证 南方 小康 产业 指数， 简称 小
康指数 。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证南 方小 康产 业指 数的编 制、 发布 或授 权， 或 中证南 方
小康产 业指 数由 其他 指数 替代 、 或 由于 指数 编制 方法 的重大 变更 等事 项导 致本 基金管 理人 认
为中证 南方 小康 产业 指数 不宜继 续作 为标 的指 数， 或证券 市场 有其 他代 表性 更强、 更适 合投16
资的指 数推 出时 ， 本 基金 管理人 可以 依据 维护 投资 者合法 权益 的原 则， 在履 行适当 程序 后 变
更本基 金的 标的 指数 、 业 绩比较 基准 和基 金名 称。 其中 ， 若 变更 标的指 数涉 及本基 金投 资 范
围或投 资策 略的 实质 性变 更， 则 基金 管理 人应 就变 更标的 指数 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 并
报中国 证监 会备 案且 在指 定媒体 公告 。 若变 更标 的指 数对基 金投 资 范 围和 投资 策略 无 实质 性
影响 （ 包括但 不限于 指数 编制 单 位变更 、指数 更名 等事项） ，则无 需召 开基金 份额持 有人大
会，基 金管 理人 应 与 基金 托管人 协商 一致 后 ， 报中 国证监 会备 案 并 及时 公告 。
十、 风险收益特征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为 指
数型基 金 ， 主 要采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、 以 及标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
十一、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2011 年9 月8 日复核 了
本报告 中的财 务指标 、净 值表现 和投资 组合报 告等 内容,保 证复核 内容 不存在 虚假记 载、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2011 年6 月30 日（ 未经审 计） 。
（一） 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 394,654,899.33 93.83
其中： 股票 394,654,899.33 93.83
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,486,609.80 6.06
6 其他各 项资 产 473,316.95 0.11
7 合计 420,614,826.08 100.00
注： 上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 （二 ） 的 合计 项中 不含 可退替 代款 估值17
增值。
（二） 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
1、指 数投 资部 分
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,234,736.00 0.56
B 采掘业 49,066,941.17 12.28
C 制造业 135,222,375.82 33.84
C0 食品、 饮料
6,947,472.00 1.74
C1
纺织 、服 装、 皮毛 6,935,697.00 1.74
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 4,895,588.30 1.23
C5
电子 7,038,215.00 1.76
C6
金属 、非 金属 69,182,087.46 17.31
C7
机械 、设 备、 仪表 36,179,932.06 9.06
C8
医药 、生 物制 品 4,043,384.00 1.01
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 15,787,702.37 3.95
E 建筑业 38,330,168.00 9.59
F 交通运 输、 仓储 业 21,907,184.00 5.48
G 信息技 术业 44,620,767.50 11.17
H 批发和 零售 贸易 14,334,951.80 3.59
I 金融、 保险 业 51,838,788.23 12.97
J 房地产 业 16,211,211.80 4.06
K 社会服 务业 716,650.64 0.18
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 4,383,422.00 1.10
合计 394,654,899.33 98.77
2、积 极投 资部 分
注：本 基金 本报 告期 未积 极投资 。
（三） 指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600050 中国联 通 7,104,910 37,300,777.50 9.34
2 600019 宝钢股 份 3,593,828 21,670,782.84 5.42
3 600030 中信证 券 1,272,900 16,649,532.00 4.17
4 601668 中国建 筑 3,570,700 14,389,921.00 3.60 18
5 600005 武钢股 份 2,946,173 12,226,617.95 3.06
6 601939 建设银 行 1,941,092 9,588,994.48 2.40
7 600010 包钢股 份 994,100 8,300,735.00 2.08
8 601169 北京银 行 743,100 7,408,707.00 1.85
9 600585 海螺水 泥 265,100 7,359,176.00 1.84
10 601186 中国铁 建 1,172,300 7,092,415.00 1.78
积极投 资按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名股 票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 未积 极投资 。
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
（六） 投资 组合 报告 附注
1 、 本 基金本 期投 资的前 十 名证券 中没有 发行主 体被 监管部 门立案 调查的 ，或 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 证券 。
2 、 本 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
3 、 其他 资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,230.77
2 应收证 券清 算款 2,793.45
3 应收股 利 449,291.56
4 应收利 息 2,001.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 473,316.95
4 、 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 债券 。
5 、 本基 金本 报告 期末 指数 投资前 五名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
本基金 本报 告期 未积 极投 资 。
十二、基金的业绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证19
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净值增长
率（1 ）
净值增 长
率标准 差
（2）
业绩比 较
基准收 益
率（3 ）
业绩比 较基
准收益 率标
准差（4）
（1） - （3 ） （2） - （4 ）
2010.10.1-2010.12.31 5.04% 1.71% 8.00% 1.83% -2.96% -0.12%
2011.1.1 －2011.6.30 -0.45% 1.18% -1.56% 1.20% 1.11% -0.02%
自基金 成立 起至 今 4.64% 1.31% 8.31% 1.41% -3.67% -0.10%
十三、基金费用概览
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
1 ）金 管理 人的 管理 费；
2 ）金 托管 人的 托管 费；
3 ） 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 ） 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 ）基 金上 市费 及年 费；
6 ）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 ）基 金的 证券 交易 费用 ；
8 ）基 金的 指数 使用 费；
9 ）基 金的 银行 汇划 费用 ；
10 ）按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1 ）基 金 管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 20
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2 ）基 金 托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。
上述一 、 基金 费用的 种类 中第 3 －10 项费 用， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 ）基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 ）基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 ） 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用， 包括 但不 限于 验资费 、 会 计师 和律 师费 、 信息 披露
费用等 费用 ；
4 ）其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
(二) 与基 金销 售有 关的 费 用
1、申 购、 赎回 的对 价、 费 用及其 用途
1 ） 申 购对价 是指 投资者 申 购基金 份额时 应交付 的组 合证券 、现金 替代、 现金 差额及 其
他对价 。赎回 对价是 指投 资者赎 回基金 份额时,基金 管理人 应交付 给赎回 人的 组合证 券、现
金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 、 赎 回清 单 和 投资者 申购 、 赎
回的基 金份 额数 额确 定。
2 ）投资 者在申 购或 赎回基 金份额时 ，申购 赎回代 理 券商可按 照不超 过0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。
3 ）T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告 ，计 算公式 为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 申 购、 赎回 清单 由基 金管 理 人编制 。T 日的
申购 、 赎 回清 单在当 日深 圳证券 交易 所开 市前 公告 。 如 遇特 殊情 况， 可以 适 当延迟 计算 或公21
告，并 报中 国证 监会 备案 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的
要求,， 结合 本基 金管 理人 对本基 金实 施的 投资 管理 活动,， 对本 基金 的原 招募 说明书 进行 了
更新, ，主 要更 新的 内容 如 下：
1 、在 “基 金管 理人 ”部 分 ， 根据 国际 金融 机构 的惯 例，基 金管 理人 于 2011 年 4 月 18
日正式 启用高 级管理 层职 位职衔 体系“ 总裁序 列” 。 相较之 前，原 总经理 职衔 ，现变 更为总
裁； 原 副总 经理/总 经理 助 理职衔 ， 现 变更 为副 总裁/ 总裁助 理。 据此 变化 ， 对 “主要 人员情
况” 相 关信 息进 行了 更新 ； 公司 增聘 了副 总裁 ， 对 “总经 理及 其他 高级 管理 人员” 进行 了更
新； 对 “基 金经 理 ” 工作 履历进 行了 更新 。
2 、在 “基 金托 管人 ”部 分 ，对托 管人 情况 进行 了更 新。
3 、在“ 相关服 务机构 ” 部 分， 更新 了本 基金申 购、 赎回代理 证券 公司以 及二 级市场 交
易代理 证券 公司 的信 息 ， 更新了 注册 登记 机构 信息 。
4 、在 “基 金的 投资 ”部分,更新 了本 基金 最近 一期 投 资组合 报告 的内 容。
5 、在 “基 金的 投资 ”部分,更 新了 “净 值增 长率 与 同期业 绩基 准收 益率 比较 表” 。
6 、对 “ 基 金份 额持 有人 的 服务” 进行 了更 新 。
7 、对 “其 他应 披露 事项 ” 进行了 更新 。
8 、对 部分 表述 进行 了更 新 。
南方基 金管 理有 限公 司
二〇一 一 年 九月 三十 日
