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信诚500A(150028)

信诚500:更新招募说明书摘要(2011年第1次)查看PDF公告







信 诚 中证 500 指 数 分级 证 券投 资 基金 招 募 说明 书 (摘 要 ) (2011 年第 1 次更 新) 【重要提 示 】





本 基金 于 2011 年 2 月11 日基 金合 同正 式生 效 。





投 资有 风险 ,投 资人 申购本 基金 时应 认真 阅读 招募说 明书 。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。





本 摘要 根据 基金 合同 和基金 招募 说明 书编 写, 并经中 国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定 基金当 事人 之间 权利 、义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额, 即成 为 基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人, 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同 的承认 和接 受 , 并按 照《 基金法 》、 《运 作办 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定享有 权利 、 承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务, 应详 细查 阅基 金合同 。 本更新招 募说 明书所 载内 容截止日 若无 特别说 明为2011 年8 月11 日 ,有关 财务 数据和 净 值表现 截止 日为2011 年6 月30日( 未经 审计 )。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 1 一 、基 金管理 人 (一) 基金 管理 人概 况 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 住所:








上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 办公地 址:


上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 法定代 表人 :张 翔 燕 成立日 期:


2005 年9月30日 批准设 立机 关 及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 注册资 本:


2 亿元 人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人 :





隋 晓炜 股权结 构: 股 东 出资额


(万元 人民 币)


出资比 例 (%)


中信信 托有 限责 任公 司


9800


49


英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800


49


中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司


400


2


合 计


20000


100


(二) 主要 人员 情况 1. 基 金管 理人 董事 、监 事 基本情 况 张 翔燕女 士, 董事长 ,硕士 学位。 历任 中信银 行总行 营业部 副总 经理、 综合计 划部总 经理 , 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 济 师,中 信控 股有 限责 任公 司风险 管理 部总 经理 。现 任中信 控股 有限 责任 公司 副总裁 。 马 春光先 生, 董事, 研究生 。历任 中信 公司业 务部会 计、中 信兴 业信托 投资公 司财务 经理 、 总会计 师等 职。2002 年10 月起担 任中 信信 托有 限责 任公司 副总 经理 。 陈 一松先 生, 董事, 金融学 硕士。 历任 中信实 业银行 资金部 科长 、中信 证券股 份有限 公司 总 裁 办主任 、长城 科技股 份有 限 公司 董事会 秘书、 中国 建设银 行股份 有限公 司行 长秘书 兼行长 办公 室副主 任。 现任 中信 信托 有限责 任公 司副 总经 理。 Graham David Mason 先 生, 董 事, 南非 籍, 保险 精算 专 业学 士。 历任 南非 公募 基 金投 资分 析 师 、 南 非Norwich 公 司 基 金 经 理 、 英 国 保 诚 集 团 ( 南 非 ) 执 行 总 裁 。 现 任 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 总 部基金 管理 业务 执行 总裁 。 叶 小琪女 士, 董事, 中国香 港籍, 高级 工商管 理硕士 。历任 汇丰 投资管 理有限 公司副 总监 、 保 德信集团 亚洲 资产管 理亚 洲区区 域总监 、法国 兴业 资产管 理(香 港)有 限公 司首席 市场总 监、 法国兴 业证 券董 事总 经理 。现任 英 国 保诚 集团 亚洲 区总部 基金 管理 业务 零售 业务总 监。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 2 郑 美美女 士, 董事, 新加坡 籍,工 商管 理硕士 。历任 新加坡 金融 管理局 金融市 场发展 规划 部 处长。 现任 保诚 基金 管理 (新加 坡) 有限 公司 督察 长。 何 德旭先 生, 独立董 事,经 济学博 士。 历任中 国社会 科学院 财贸 所副所 长、研 究员。 现任 中 国社会 科学 院数 量经 济与 技术经 济研 究所 副所 长、 金融研 究中 心副 主任 。 夏 执东先 生, 独立董 事,经 济学硕 士。 历任财 政部财 政科学 研究 所副主 任、中 国建设 银行 总 行 国际部 副处长 、安永 华明 会计师 事务所 副总经 理、 北京天 华中兴 会计师 事务 所首席 合伙人 。现 任北京 京都 天华 会计 师事 务 所有 限责 任公 司副 董事 长。 杨 思群先 生, 独立董 事,经 济学博 士。 历任中 国社会 科学院 财贸 经济研 究所副 研究员 ,现 任 清华大 学经 济管 理学 院经 济系副 教授 。 李 莹女士 ,监 事会主 席,金 融学硕 士。 历任中 国建设 银行沧 浪办 事处信 贷科长 、中国 建设 银 行 苏州分 行中间 业务部 总经 理助理 、北京 证券投 行华 东部一 级项目 经理、 中新 苏州工 业园区 创业 投 资有限 公司投 资银行 部总 经理、 苏州工 业园区 银杏 投资管 理有限 公司副 总经 理。现 任苏州 创业 投资集 团有 限公 司财 务总 监。 解 晓然女 士, 监事, 双学位 ,历任 上海 市共青 团闸北 区委员 会宣 传部副 部长、 天治基 金管 理 有限公 司监 察稽 核部 总监 助理。 现任 信诚 基金 管理 有限公 司 监 察稽 核 总 监。 詹 朋先生 ,职 工监事 ,经济 学学士 。历 任上海 证券有 限责任 公司 计划财 务部主 管、万 家基 金 管理有 限公 司基 金会 计。 现任信 诚基 金管 理有 限公 司运营 总监 。 2.经营 管理 层人 员情 况 王 俊锋先 生, 总经理 、首席 执行官 ,工 商管理 硕士。 历任国 泰基 金管理 有限公 司市场 部副 总 监 、华宝 兴业基金 管理有限 公司市 场总监、 瑞银环球 资产管 理(香港) 有限公司 北京代 表处首席 代 表、瑞 银证 券有 限责 任公 司资产 管理 部总 监。 现任 信诚基 金管 理有 限公 司总 经理、 首席 执行 官。 隋 晓炜先 生, 副总经 理,经 济学硕 士, 注册会 计师 。 历任中 信证 券股份 有限公 司高级 经理 、 中 信控股 有限责 任公司 高级 经理、 信诚基 金管理 有限 公司市 场总监 。现任 信诚 基金管 理公司 副总 经理。 黄 小坚先 生, 副总经 理、首 席投资 官、 股票投 资总监 ,经济 学硕 士。历 任申银 万国证 券公 司 研 究所行 业分析 师,银 华基 金管理 有限公 司行业 研究 员、投 资管理 部组合 经理 、基金 经理, 华宝 兴 业基金 管理有 限公司 基金 经理。 现任信 诚基金 管理 有限公 司副总 经理、 首席 投资官 、股票 投资 总监、 信诚 优胜 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。 桂 思毅先 生, 副总经 理,工 商管理 硕士 。历任 安达信 咨询管 理有 限公司 高级审 计员, 中乔 智 威 汤逊广 告有限 公司财 务主 管,德 国德累 斯登银 行上 海分行 财务经 理,信 诚基 金管理 有限公 司风 险控制 总监 、财 务总 监、 首席财 务官 。现 任信 诚基 金管理 有限 公司 副总 经理 、首席 运营 官。 3.督察 长 唐 世春先 生, 督察长 ,法学 硕士, 历任 北京天 平律师 事务所 律师 、国泰 基金管 理有限 公司 监 察 稽核部 法务主 管 、友 邦华 泰基金 管理有 限公司 法律 监察部 总监、 总经理 助理 兼董事 会秘书 。现 任信诚 基金 管理 有限 公司 督察长 。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 3 4.基金 经理 吴 雅 楠 先 生 , 统 计 物 理 学 博 士 ,CFA , 历 任 加 拿 大Greydanus, Boeckh & Associates 公 司 交 易员/ 编程员、加 拿 大 道 明 资 产 管 理 公 司(TD Asset Management) 副总裁/ 高 级 投 资 经 理 。现任信 诚基金 管理 有限 公司 投资 管理部 数量 分析 总监 。 5.投资 决策 委员 会成 员 黄小坚 先生 , 副 总经 理/ 首 席投资 官/ 股票 投资 总监 ; 王旭巍 先生 ,固 定收 益总 监 ; 董越先 生 , 交易 总监 ; 胡喆女 士, 研究 总监 ; 张锋先 生, 股票 投资 副总 监; 刘浩先 生, 股票 投资 副总 监 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二 、基 金托管 人 (一) 基金 托管 人概 况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城 区 闹市口 大街1号院1号楼 法定代 表人 :郭 树清 成立时 间:2004 年09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :尹


东 联系电 话:(010) 6759 5003 (二) 主要 人员 情况 杨 新丰, 投资 托管服 务部副 总经理 (主 持工作 ),曾 就职于 中国 建设银 行江苏 省分行 、广 东 省 分行、 中国建 设银行 总行 会计部 、营运 管理部 ,长 期从事 计划财 务、会 计结 算、营 运管理 等工 作,具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验。 纪 伟,投 资托 管服务 部副总 经理, 曾就 职于中 国建设 银行南 通分 行、中 国建设 银行总 行计 划 财 务部、 信贷经 营部、 公司 业务部 ,长期 从事大 客户 的客户 管理及 服务工 作, 具有丰 富的客 户服 务和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 4 作 为国内 首批 开办证 券投资 基金托 管业 务的商 业银行 ,中国 建设 银行一 直秉持 “以客 户为 中 心 ”的经 营理念 ,不断 加强 风险管 理和内 部控制 ,严 格履行 托管人 的各项 职责 ,切实 维护资 产持 有 人的合 法权益 ,为资 产委 托人提 供高质 量的托 管服 务。经 过多年 稳步发 展, 中国建 设银行 托管 资 产规模 不断扩 大,托 管业 务品种 不断增 加,已 形成 包括证 券投资 基金、 社保 基金、 保险资 金、 基 本养老 个人账 户、QFII 、 企业年 金等产 品在 内的托 管业务 体系, 是目 前国内 托管业 务品种 最齐 全 的商业 银行之 一。 截至2011 年6月30 日, 中国 建设银 行已托 管195 只 证券投 资基 金。建 设银行 专 业 高效的 托管服 务能 力和业 务水平 ,赢得 了业 内的高 度认同 。2010 年初 ,中国 建设银 行被 总 部设 于 英 国 伦 敦 的 《 全 球 托 管 人 》 杂 志 评为2009 年度 “ 国 内 最 佳 托 管 银 行 ” (Domestic Top Rated ),并 连 续第 三年 被 香港《 财资 》杂 志评为 “ 中国最 佳次 托管 银行 ”。 三 、相 关服务 机构





( 一) 基 金 份额 发售 机构 1、直 销机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 及 本公司 的网 上交 易平 台 住所: 上海 市 浦 东新 区 世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市 浦 东新 区 世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人 : 殷 宇飞 投资人可以通过本公司 网 上交易系统办理本基金 的 开户、认购、申购及赎 回 等业务, 具体交 易细则 请参 阅本 公司 网站 公告。 网上 交易 网址 :www.citicprufunds.com.cn. 2、代 销机 构 1)中 国建 设银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心 法定代 表人 :郭 树清 客服电 话:95533 公司网 站:www.ccb.com 2)中 国农 业银 行股 份有 限 公司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号


法定代 表人 :项 俊波


客户服 务电 话:95599


网址: www.95599.cn 3)中 信银 行股 份有 限公 司











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 5 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座


法定代 表人 :孔 丹


客服电 话:95558


联系人 :丰 靖


网址:http://bank.ecitic.com 4)招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 : 秦晓 电话:0755 -83198888 传真:0755 -83195049 联系人 :邓 炯鹏 客服电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 5)交 通银 行 股 份有 限公 司 住所 : 上海 市浦 东新 区 银 城中路188 号


法定代 表人 : 胡 怀邦 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹榕 客户服 务电 话 :95559 网址:www.bankcomm.com 6)宁 波银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路294 号 办公地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路294 号 法定代 表人 :陆 华裕


客户服 务统 一咨 询电 话:96528 , 上海 地区 :962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人 :胡 技勋 联系方 式:021 -63586210 传真:021-63586215 7)华 夏银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号 法定代 表人 :吴 建 联系人 :马旭 客户服 务电 话:95577











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 6 网址:www.hxb.com.cn 8)东 莞银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 广东 东 莞 运河 东一路193 号


办公地 址: 广东 东莞 运河 东一路193 号


法定代 表人 :廖 玉林


联系人 :胡 昱


电话:0769-22119061


传真:0769-22117730


统一客 户服 务电 话:0769-96228


公司网 站:www.dongguanbank.cn


9)中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 法定代 表人 :肖 钢 客服电 话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 10)中 信 证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦A 层 法定代 表人 :王 东明 联系人 :陈 忠 电话:010-84863893 传真:010-84865560


网址:www.ecitic.com 11)中 信建 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :权 唐 联系电 话: (010 )85130588 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 12)中 信金 通证 券有 限责 任公司


注册地 址: 浙 江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 层、20层











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 7 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 层、20层 法定代 表人 :刘军 开放式 基金 咨询 电话 :0571-96598 开放式 基金 业务 传真 :0571-85783771 联系人 :俞 会亮 网址:www.bigsun.com.cn 13)中 信万 通证 券有 限责 任公司 注册地 址: 青岛 市崂 山苗 岭路29 号澳 柯玛 大厦15层(1507-1510室) 办公地 址: 青岛 市东 海西 路28号 法定代 表人 :史 洁民 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 14) 中 国建 银投 资证 券有 限责任 公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层至21 层


办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第18 层至21 层


法定代 表人 :杨 明辉


统一客 户服 务电 话:400-600-8008


公司网 站:www.cjis.cn


15)招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 -45层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电 话:95565 、4008888111 16) 国 信证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层


法人代 表人 :何 如


联系电 话:0755 -82130833


基金业 务联 系人 :齐 晓燕


联系电 话:0755-82130833


传真:0755-82133302


全国统 一客 户服 务电 话:95536


公司网 址: www.guosen.com.cn











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 8 17) 海 通证 券股 份有 限公 司


地址: 上海 市广 东路689 号 海通证 券大 厦


法定代 表人 :王 开国


客户服 务电 话:021-95553 或4008888001


联系人 :李 笑鸣


网址:www.htsec.com


18)申 银万 国证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市常 熟路171 号 办公地 址: 上海 市常 熟路171 号 法定代 表人 :丁 国荣 联系人 :邓 寒冰 联系电 话:021-54033888 传真:021-54035333 客服电 话:021-962505 网址:www.sywg.com.cn 19)中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大厦C 座 法定代 表人 :顾 伟国 联系人 :田 薇 联系电 话:010-66568047 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 20)国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 :祝 幼一 联系人 :芮 敏祺 电话:021-62580818-213 客户服 务热 线:4008888666 21) 广 发证 券股 份有 限公 司


法定代 表人 :王 志伟


注册地 址: 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼(4301-4316 房)


办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场18 、19 、36、38、41和42楼


联系人 :黄 岚











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 9 统一客 户服 务热 线:95575 或致电 各地 营业 网点


开放式 基金 业务 传真 :(020 )87555305


公司网 站: 广发 证券 网 www.gf.com.cn


22) 华 福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 、8层





办公地 址: 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 至10层


法定代 表人 :黄 金琳





联系人 :张 腾





联系电 话:0591-87383623





业务传 真:0591-87383610





统一客 户服 务电 话:96326 (福建 省外 请先 拨0591)。





公司网 址:www.hfzq.com.cn





23) 西 藏同 信证 券有 限责 任公司


注册地 址: 拉萨 市北 京中 路101 号


办公地 址: 上海 市永 和路118 弄24 号


法定代 表人 :贾 绍君


统一客 户服 务电 话:4008811177


24) 光 大证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号(200040 )


法定代 表人 :徐 浩明


联系人 :刘 晨、 李芳 芳


电话: 021-22169999


传真: 021-22169134


客户服 务电 话: 4008888788 、10108998


公司网 址: www.ebscn.com


25) 安 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 深圳市 福田 区深 南大 道凤 凰大厦1栋9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82825551 客服电 话:4008001001 公司网 站: www.essence.com.cn 26) 齐 鲁证 券有 限公 司











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 10 注册地 址: 山东 省济 南市 经十路20518 号


办公地 址: 山东 省济 南市 经七路86号


法定代 表人 :李 玮


联系人 :吴 阳


电话:0531-81283938


传真:0531-81283900


客服电 话:95538


网址:www.qlzq.com.cn


27) 长 江证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦


法定代 表人 :胡 运钊


客户服 务热 线:95579 或4008-888-999


联系人 :李 良


电话:027-65799999


传真:027-85481900


长江证 券客 户服 务网 站:www.95579.com


28) 东 方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层 办公地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇 联系电 话:021-63325888 客服电 话:95503 公司网 站:www.dfzq.com.cn 29) 平 安证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼(518048 )


法定代 表人 :杨 宇翔


全国免 费业 务咨 询电 话:4008816168


开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862


全国统 一总 机:4008866338


联系人 :周 璐 (zhoulu002@pingan.com.cn,0755-22626172)


网址: www.pingan.com


30)华 泰联 合证 券有 限责 任公司











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 11 注册地址: 深圳市福 田区 中心区中心 广场香港 中旅 大厦第五层 (01A、02、03 、04)、17A 、 18A 、24A 、25A 、26A 办公地址:深圳市福田 中 心区中心广场香港中旅 大 厦第5 层、17 层、18 层、24层、25 层 、26 层 法定代 表人 :马 昭明 联系人 :庞 晓芸 联系电 话:0755-82492000 客服电 话:95513 公司网 站:www.lhzq.com 31)天 相投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701 办公地 址: 北京 市西 城区 金融街5号 新盛 大厦B 座4 层 法定代 表人 :林 义相 客服电 话: 010-66045678 联系人 :林 爽 联系电 话:010-66045608 传真: 010-66045500 天相投 顾网 址: http://www.txsec.com


天相基 金网 网址 :http://jijin.txsec.com 32)信 达证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com 基金管理人 可根据有 关法 律法规要求 ,根据实 情, 选择其他符 合要求的 机构 代理销售本 基金 或变更 上述 代销 机构 ,并 及时公 告。 2.场内发售 机构: 深 圳证 券交易所内 具有基金 代销 业务资格的 会员单位 ,具体 名单见本 基金 份额发 售公 告 。 (二) 注册 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 西城 区金 融大 街27 号投 资广 场23 层











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 12 法定代 表人 :金颖 办公地 址: 北京 西城 区金 融大街27 号投 资广 场23 层 联系电 话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人 :朱 立元 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市 银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市 银 城中 路68号 时代 金融 中心19 楼 负责人 :韩炯 联系电 话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 联系人 :安冬 经办律 师: 吕红 、安冬 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 毕 马威 华振 会计 师 事务所 住所: 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层 办公地 址: 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层 法定代 表人 :萧 伟强 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人 : 王国 蓓 经办注 册会 计师 :王 国蓓 、黄小 熠 四 、基 金的名 称 信诚中证 500 指数 分级 证 券投资 基金 五 、基 金的类 型 契约型 、上 市 开 放式 六 、基 金份额 分级 (一) 基金 份额 结构


本 基金的 基金 份额包括 “信 诚中证500份额 ”、 “信 诚中证500 A份额 ”与 “ 信诚中 证500 B 份额 ” 。 其 中 , 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持4 ∶6 的 比 例 不变。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 13 (二) 基金 的基 本运 作概 要


1. 本基金 通过 场外、 场内两 种方式 公开 发售。 基金发 售结束 后, 场外认 购的全 部份额 将确 认 为 信诚中 证500 份额 ;场内认 购的全 部份额 将按4∶6的 比例确 认为信 诚中证500 A 份 额与信 诚中 证 500 B 份额 。( 具体 认购 方 法参见 发售 公告 )


2. 本基 金合同 生效 后,信诚 中证500 份额 接受场 外与场 内申 购和赎 回; 信诚中证500 A份 额、 信诚中 证500 B 份额 只上 市 交易, 不接 受申 购和 赎回 。


3. 本 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 办 理 信 诚 中 证500 份 额 与 信 诚 中 证 500 A 份额 、信 诚中 证500 B份额 之间 的份 额配 对转 换 业务。


4. 本 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 按 照 基 金 合 同 规 定 在 基 金 份 额 折 算 日 对 基 金 份 额 进 行 折 算。折 算后 基金 运作 方式 及信诚 中证500 A份 额与 信 诚中证500 B份 额配 比不 变 。


(三) 信诚 中证500 A 份 额 、信诚 中证500 B 份 额概 要


1.存续 期限


自基金 合同 生效 之日 起存 续。


2.基金 份额 配比


信诚中 证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 的基 金份 额 配比始 终保 持4 ∶6的 比例 不变。


3.信诚 中证500 A份 额与 信 诚中证500 B份 额的 基金 份 额净值 计算 信 诚 中 证500 A 份 额 和 信 诚 中 证500 B 份 额 具 有 不 同 的 净 值 计 算 规 则 , 即 信 诚 中 证500 A份额 和信诚 中证500 B份 额的 风 险和收 益特 征不 同。 在 本基金 的存 续期内 ,本基 金将在 每个 工作日 按照基 金合同 约定 的净值 计算规 则对信 诚中 证 500 A 份额 和信 诚中 证500 B份额 分别 进行 基金 份额 净 值计算 。 本 基金 净资产 优先 分配信诚 中证500 A份 额的本 金及信 诚中 证500 A 份额的 约定收 益, 本基金 在 优先分 配信诚 中证500 A份 额的本 金及信 诚中 证500 A 份额的 约定收 益后的 剩余 净资产 分配予 信 诚中证500 B份 额。 信 诚 中 证500 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 ( 税 后 ) 加 上3.2% 。 其 中 计 算 信 诚 中 证500 A 份 额 约 定 年 收 益 率 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 是 指 基 金 合 同 生 效 日 或 生 效 后每 个运 作周 年 的最后 一 个 工作 日 中国人 民银行 公布 并执行 的金融 机构人 民币 一年期 整存整 取基 准年利 率。 信 诚中 证500 A 份额的 约定年 收益 率 除以 运作 周年实际 天数 得到信 诚中 证500 A份额 的 约定 日 收益率 。 信 诚 中 证500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以1.000 元 为 基 础 , 采 用 信 诚 中 证500 A份额的 约 定 日 收益率 乘以应 计约定 收益 的天数 进行单 利计算 。其 中,运 作周年 指自基 金合 同生效 日或最 近一 个 定期份 额折算 日次日 起每 满一周 年的运 作期间 ,运 作周年 实际天 数为该 期间 内的实 际天数 。信 诚 中 证500 A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 约 定 收 益 的 天 数 为 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 份 额 折 算 日 次日至 净值 计算 日的 实际 天数。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 14 基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 信 诚 中 证500 A 份 额 的 约 定 收 益 , 如 在 本 基 金 存 续 期 内 基 金 资 产 出 现 极 端 损 失 的 情 况 下 , 信 诚 中 证500 A 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 收 益 甚 至损失 本金 的风 险。 (1) 信诚 中证500 份 额的 基金份 额净 值计 算公 式 T 日 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值/T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 中 证500 份额 、信 诚中 证500 A份额 、信 诚中 证500 B份 额)的 基金 份额 余额 总数 (2) 信诚 中证500 A 份额 与信诚 中证500 B份 额的 基 金份额 净值 计算 公式 假设T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 ,t =min( 自 基 金 合 同 生 效 日 至T 日 , 自 最近 一 个 份 额 折 算 日 次日至T日),NAV 500 t 为T日信诚中证500 份额的基金 份额净值,NAV A t 为T日信诚中证500 A 份额 的 基 金 份 额 净 值 ,NAV B t 为T 日 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ,R 年 为 信 诚 中 证500 A 份额 的约定 年收 益率 。 NAV A t =1+R 年 × t 运作周年 实际天 数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4 ×NAV A t )/0.6 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留 到小数 点后3位 ,小 数点 后 第4位 四舍 五入 。 (3) 信诚 中证500 A 份额 与信诚 中证500 B份 额的 基 金份额 净值 公告


信 诚中 证500 A 份额和 信诚中 证500 B 份额 的基金 份额净 值在 当天收 市后 计算,并 在下 一日内 与 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 一 同 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟计算 或公 告。 4.信诚 中证500 A份 额与 信 诚中证500 B份 额的 终止 运 作


经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 可 申 请 终 止 运 作 。该基 金份额 持有人 大会 决议须 经本基 金所有 份额 以特别 决议的 形式表 决通 过,即 须经参 加基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 的 基 金 份 额持 有 人 或 其 代 理 人 各 自 所 持 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 表 决 权的2/3 以 上( 含2/3 )通 过方为 有效 。 七 、份 额配对 转换 本基金 合同 生效 后, 基金 管理人 将为 基金 份额 持有 人办理 份额 配对 转换 业务 。


(一) 份额 配对 转换 是指 本基金 的信 诚中 证 500 份 额与信 诚中 证 500 A 份额 、信诚 中证 500 B 份额 之间 的配 对转 换, 包括分 拆和 合并 两个 方面 。


1. 分 拆 。 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 十 份 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 申 请 转 换 成 四 份 信 诚中证500 A份 额与 六份 信 诚中证500 B份 额的 行为 。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 15 2. 合并 。基金 份额 持有人将 其持 有的每 四份 信诚中证500 A份 额与 六份信 诚中证500 B份 额进 行配对 申请 转换 成十 份信 诚中证500 份额 的场 内份 额 的行为 。


(二) 份额 配对 转换 的业 务办理 机构


份额配 对转 换的 业务 办理 机构见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。


投 资人应 当在 份额配 对转换 业务办 理机 构的营 业场所 或按其 提供 的其他 方式办 理份额 配对 转 换 。深圳 证券交 易所、 注册 机构或 基金管 理人可 根据 情况变 更或增 减份额 配对 转换的 业务办 理机 构,并 予以 公告 。


(三) 份额 配对 转换 的业 务办理 时间


份 额 配 对 转 换 自 基 金 合 同 生 效 后 不 超 过6 个 月 的 时 间 内 开 始 办 理 , 基 金 管 理 人 将 在 开 始 办 理 份额配 对转 换前2日 在至 少 一家指 定媒 体及 基金 管理 人网站 公告 。


份 额配对 转换 的业务 办理日 为深圳 证券 交易所 交易日 (基金 管理 人公告 暂停份 额配对 转换 时 除 外), 具体业 务办理 时间 见招募 说明书 ,在招 募说 明书规 定的上 述时间 之外 不办理 份额配 对转 换业务 。


若 深圳证 券交 易所交 易时间 、交易 规则 或注册 登记机 构规则 更改 或实际 情况需 要,基 金管 理 人可对 份额 配对 转换 业务 的办理 时间 进行 调整 并公 告。


(四) 份额 配对 转换 的原 则


1.份额 配对 转换 以份 额申 请。


2.申请 进行 “分拆 ” 的信 诚中证500 份额 的场 内 份 额 必须是10的 整数 倍。


3. 申请 进行 “ 合并 ” 的信诚 中证500 A份 额与信 诚中证500 B份 额必 须同时 配对申 请, 且基金 份额数 必须 同为 整数 且两 者的比 例为4:6 。


4. 信诚 中证500 份额的 场外份 额如 需申请 进行 “分拆 ” ,须 跨系统 转登 记为信诚 中证500 份额 的场内 份额 后方 可进 行。


5.份额 配对 转换 应遵 循届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。


基 金管理 人、 基金注 册登记 机构或 深圳 证券交 易所可 视情况 对上 述规定 作出调 整,并 在正 式 实施前2日 在至 少一 家指 定 媒体和 基金 管理 人网 站公 告。


(五) 份额 配对 转换 的程 序


份额配 对转 换的 程序 遵循 届时相 关机 构发 布的 最新 业务规 则, 具体 见相 关业 务公告 。


(六) 暂停 份额 配对 转换 的情形


1. 基金管 理人 认为继 续接受 份额配 对转 换可能 损害基 金份额 持有 人利益 时决定 暂停份 额配 对 转换的 情形 。


2. 其他 基金 管理 人出 于保 护投资 人利 益的 角度 ,决 定暂停 份额 配对 转换 的情 形。


3. 深圳证 券交 易所、 注册登 记机构 、份 额配对 转换业 务办理 机构 因异常 情况无 法办理 份额 配 对转换 业务 的情 形。


4. 法律 法规 、深 圳证 券交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 发生前 述情 形的 ,基 金管 理人应 当在 至少 一家 指定 媒体刊 登暂 停份 额配 对转 换业务 的公 告。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 16 在 暂停份 额配 对转换 的情况 消除时 ,基 金管理 人应及 时恢复 份额 配对转 换业务 的办理 ,并 依 照有关 规定 在至 少一 家指 定媒体 公告 。


(七) 份额 配对 转换 的业 务办理 费用


投 资人 申请办 理份 额配对转 换业 务时, 份额 配对转换 业务 办理机 构可 按照不高 于0.3% 的标 准 收取佣 金, 其中 包含 证券 交易所 、注 册登 记机 构等 收取的 相关 费用 ,具 体见 相关业 务公 告。 八 、基 金份额 折算 (一) 定期 份额 折算 1. 定期 份额 折算 的 折 算日 每个基 金运 作周 年的 最后 一个工 作日 。 运 作周 年 指自 基金合 同生效 日或最 近一 个定期 份额折 算日次 日起 每满一 周年的 运作期 间。 若 该 运作期 间的最 后一日 为工 作日, 则定期 份额折 算日 为该日 ;若该 运作期 间的 最后一 日为非 工作 日,则 定期 份额 折算 日为 该日之 前的 最后 一个 工作 日。 2. 定期 份额 折算 的 折 算对 象 基 金 份 额 定 期 折 算 日 登 记 在 册 的 信 诚 中 证500 份 额 和 信 诚 中 证500 A 份 额 , 信 诚 中 证500 B 份 额不参 与定 期折 算, 除非 定期折 算时 同时 满足 不定 期折算 的条 件 。 3. 定期 份额 折算 的 折 算频 率 每年折 算一 次。 4. 定期 份额 折算 的 折 算方 式 定 期份 额折 算后信 诚中 证500 A 份 额的 基金份 额净 值调 整为1.000 元 ,基 金份额折 算日 折算 前 信 诚 中 证500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 出1.000 元 的 部 分 将 折 算 为 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 分 配 给 信 诚 中 证500 A 份 额 持 有 人 。 信 诚 中 证500 份 额 持 有 人 持 有 的 每 十 份 信 诚 中 证500 份 额 将 按 四 份 信 诚 中 证500 A 份 额 获 得 新 增 信 诚 中 证500 份 额 的 分 配 , 经 过 上 述 份 额 折 算 后 , 信 诚 中 证500 份 额的基 金份 额净 值将 相应 调整。 1) 信诚 中证500 份额 折算 NAV 后 500 =NAV 前 500 -0.4 ×(NAV 前 A -1.000) 信诚中 证500 份 额持 有人 新增的 信诚 中 证 500 份额 数 =0.4 ×NUM 前 500 ×(NAV 前 A -1.000) / NAV 后 500 其中: NAV 前 500 :定 期份 额折 算前 信诚中 证 500 份 额的 基金 份额净 值, 下同 NAV 后 500 :定 期份 额折 算后 信诚中 证 500 份 额的 基金 份额净 值, 下同 NAV 前 A :定 期份 额折 算前 信诚中 证 500 A 份额 的基 金份额 净值 ,下 同 NUM 前 500 :定期份额 折算 前信诚 中 证 500 份额 的份 额数, 下同











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 17 持有信 诚中 证500 份 额的 场外份 额的 持有 人将 按上 述折算 方式 获得 新增 信诚 中证 500 份 额的 场外份 额的 分配 ;持 有信 诚中 证 500 份额 的场 内份 额的持 有人 将按 上述 折算 方式获 得新 增信 诚 中 证500 份额 的场 内份 额的 分配。 信诚中 证500 份 额的 场外 份额经 折算 后的 份额 数采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后两 位, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产; 信诚 中 证500 份额 的场内 份额 经折 算后 的份 额数取 整计 算( 最小 单位 为1 份 ), 余额 计入 基金财 产。 2)信诚 中 证500 A 份 额折 算 定期份 额折 算后 信诚 中 证500 A 份额 的基 金份 额净 值=1.000 元 定期份 额折 算后 信诚 中 证500 A 份额 的份 额数 =定 期份额 折算 前信 诚中 证 500 A 份 额的 份额 数 信诚中 证500 A 份额 持有 人新增 的信 诚中 证 500 份 额数 =[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] / NAV 后 500 其中: NUM 前 A :定 期份 额折 算前 信诚中 证 500 A 份额 的份 额数, 下同 信诚中 证500 A 份额 折算 成信诚 中 证 500 份额 的场 内份额 取整 计算 (最 小单 位为 1 份) ,余 额计入 基金 财产 。 3)信诚 中 证500 B 份 额折 算 信诚中 证500 B 份额 不进 行份额 折算 ,其 基金 份额 净值和 份额 数保 持不 变。 4)折算 后信 诚中 证500 份 额的总 份额 数 折算后 信诚 中 证500 份额 的总份 额数 =定 期份 额折 算前信 诚中 证500 份 额的 份额数 +信 诚中 证500 份额 持有 人新 增的 信诚中 证 500 份 额数 +信 诚中 证 500 A 份 额持 有 人 新增的 信诚 中 证 500 份额数 。 5. 基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定暂 停信 诚中 证 500 A 份 额与 信诚 中 证500 B 份额 的上 市交 易和信 诚中 证500 份 额的 申购或 赎回 等相 关业 务, 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 6. 基金 份额 折算 结果 的公 告 基金份 额折 算结 束后 ,基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网站 公告 ,并 报中 国证 监会备 案。 7.特殊 情形 的处 理 若在定 期份 额折 算日 发生 《基 金 合同 》约 定的 本基 金不定 期份 额折 算的 情形 时,将 按照 不定 期份额 折算 的规 则进 行份 额折算 。 ( 二) 不定 期份 额折 算











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 18 除以上 定期 份额 折算 外, 本基金 还将 在以 下两 种情 况进行 份额 折算 ,即 :当 信诚中 证 500 份 额的基 金份 额净 值大 于或 等于 2.000 元; 当信 诚中 证 500 B 份 额的 基金 份额 净值小 于或 等于 0.250 元。 (1) 当信 诚中 证500 份 额 的基金 份额 净值 大于 或等 于2.000 元时 1.不定 期份 额折 算的 折算 日 信诚中 证500 份 额的 基金 份额净 值大 于或 等 于 2.000 元, 基金 管理 人 即 可确 定基金 份额 折算 日。 2.不定 期份 额折 算的 折算 对象 基金份 额折 算日 登记 在册 的信诚 中 证 500 份额 、信 诚中 证 500 A 份 额和 信诚 中证 500 B 份 额。 3.不定 期份 额折 算的 折算 频率 不定期 。 4.不定 期份 额折 算的 折算 方式 当信诚 中 证500 份额 的基 金份额 净值 大于 或等 于 2.000 元 时, 本基 金将 在基 金份额 折算 日分 别对信 诚中 证500 份 额、 信诚中 证 500 A 份额 和信 诚中 证 500 B 份 额进 行份 额折算 ,份 额折 算后 信诚中 证500 A 份额 和信 诚中 证 500 B 份 额的 比例 仍保 持 4:6 不 变。 份额 折 算后信 诚中 证 500 份额、 信诚 中 证500 A 份 额和信 诚中 证 500 B 份额 的基金 份额 净值 均调 整 为1.000 元, 基金 份额 折算日 折算 前信 诚中 证 500 份额 、信 诚中 证500 A 份额和 信诚 中 证 500 B 份 额的基 金份 额净 值超 出1.000 元 的部 分均 将折 算为信 诚中 证 500 份 额分 别分配 给信 诚中 证 500 份 额、信 诚中 证 500 A 份额和 信诚 中 证500 B 份 额的持 有人 。 1)信诚 中 证500 份额 折算 信诚中 证500 份 额持 有人 新增的 信诚 中 证 500 份额 数 =[NUM 前 500 ×(NAV 前 500 -1.000)] / 1.000 信诚中 证500 份 额的 场外 份额经 折算 后的 份额 数采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后两 位, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产; 信诚 中证 500 份额 的场内 份额 经折 算后 的份 额数取 整计 算( 最小 单位 为1 份 ), 余额 计入 基金财 产。 2)信诚 中 证500 A 份 额折 算 折算后 信诚 中 证500 A 份 额的份 额数 保持 不变 ,即 :NUM 后 A =NUM 前 A 信诚中 证500 A 份额 持有 人新增 的信 诚中 证 500 份 额数 =[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] / 1.000 其中, NUM 后 A :折 算后 信诚 中 证 500 A 份 额的 份额 数 , 下同 信诚中 证500 A 份额 折算 成信诚 中 证 500 份额 的场 内份额 取整 计算 (最 小单 位为 1 份) ,余 额计入 基金 财产 。 3)信诚 中 证500 B 份 额折 算











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 19 折算后 信诚 中 证500 B 份 额的份 额数 保持 不变 ,即 :NUM 后 B =NUM 前 B 信诚中 证500 B 份额 持有 人新增 的信 诚中 证 500 份 额数 =[NUM 前 B ×(NAV 前 B -1.000)] / 1.000 其中, NUM 前 B :折 算 前 信诚 中 证 500 B 份 额的 份额 数 , 下同 NUM 后 B :折 算后 信诚 中 证 500 B 份 额的 份额 数 , 下同 信诚中 证500 B 份额 折算 成信诚 中 证 500 份额 的场 内份额 取整 计算 (最 小单 位为 1 份) ,余 额计入 基金 财产 。 4)折算 后信 诚中 证500 份 额的总 份额 数 折算后 信诚 中 证500 份额 的总份 额数 =不 定期 份额 折算前 信诚 中 证500 份额 的份额 数+ 信诚 中证500 份 额持 有人 新增 的信诚 中 证 500 份额 数+ 信诚中 证 500 A 份额 持有 人新增 的信 诚中 证 500 份 额数 +信 诚中 证500 B 份 额持 有人 新增 的信 诚 中证500 份 额数 5. 基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定暂 停信 诚中 证 500 A 份 额与 信诚 中 证500 B 份额 的上 市交 易和信 诚中 证500 份 额的 申购或 赎回 等相 关业 务, 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 6. 基金 份额 折算 结果 的公告 基金份 额实 施折 算前 ,基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网站 公告 ,并 报中 国证 监会备 案。 基金 份额 折算 结束后 ,基 金管 理人 应按 照《信 息披 露办 法》 在至少 一家 指定 媒体 和基 金管理 人网 站公 告, 并报 中国证 监会 备案 (2) 当信 诚中 证500 B 份 额的基 金份 额净 值小 于或 等于 0.250 元时 1.不定 期份 额折 算的 折算 日 信诚中 证500 B 份额 的基 金份额 净值 小于 或等 于 0.250 元 ,基 金管 理人 即可 确定基 金份 额折 算日。 2.不定 期份 额折 算的 折算 对象 基金份 额折 算日 登记 在册 的信诚 中 证 500 份额 、信 诚中 证 500 A 份 额和 信诚 中证 500 B 份 额。 3.不定 期份 额折 算的 折算 频率 不定期 。 4.不定 期份 额折 算的 折算 方式 当信诚 中 证500 B 份 额的 基金份 额净 值小 于或 等 于0.250 元时 ,本 基金 将在 基金份 额折 算日 分别对 信诚 中 证500 份额 、信诚 中 证 500 A 份 额和 信诚中 证 500 B 份额 进行 份额折 算, 份额 折算 后信诚 中 证500 A 份 额和 信诚中 证 500 B 份额 的比 例仍保 持 4 :6 不变 。份 额 折算后 信诚 中 证 500 份额、 信诚 中 证500 A 份 额和信 诚中 证 500 B 份额 的基金 份额 净值 均调 整 为1.000 元, 信诚 中证 500 份 额、 信诚 中证500 A 份额 和信 诚中 证500 B 份额的 份额 数将 得到 相应 的缩减 。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 20 1)信诚 中 证500 份额 折算 NUM 后 500 =(NUM 前 500 ×NAV 前 500 ) /1.000 信诚中 证500 份 额的 场外 份额经 折算 后的 份额 数采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后两 位, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产; 信诚 中 证500 份额 的场内 份额 经折 算后 的份 额数取 整计 算( 最小 单位 为1 份 ), 余额 计入 基金财 产。 2)信诚 中 证500 A 份 额折 算 折算后 信诚 中 证500 A 份 额和信 诚中 证500 B 份额 的份额 配比 保 持 4:6 不 变 ,即:NUM 后 A = 2 3 ×NUM 后 B 信诚中 证500 A 份额 持有 人新增 的信 诚中 证 500 份 额数 =(NUM 前 A ×NAV 前 A - NUM 后 A × 1.000) /1.000 信诚中 证500 A 份额 经折 算后的 份额 数取 整计 算( 最小单 位 为 1 份 ), 余额 计入基 金财 产。 信诚中 证500 A 份额 折算 成信诚 中 证 500 份额 的场 内份额 取整 计算 (最 小单 位为 1 份) ,余 额计 入基金 财产 。 3)信诚 中 证500 B 份 额折 算 NUM 后 B =(NUM 前 B ×NAV 前 B ) /1.000 信诚中 证500 B 份额 经折 算后的 份额 数取 整计 算( 最小单 位 为 1 份 ), 余额 计入基 金财 产。 4)折算 后信 诚中 证500 份 额的总 份额 数 折算后 信诚 中 证500 份额 的总份 额数 =不 定期 份额 折算后 信诚 中 证500 份额 的份额 数+ 信诚 中证500 A 份额 持有 人新 增的信 诚中 证 500 份 额数 5. 基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定暂 停信 诚中 证 500 A 份 额与 信诚 中 证500 B 份额 的上 市交 易和信 诚中 证500 份 额的 申购或 赎回 等相 关业 务, 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 6. 基金 份额 折算 结果 的公 告 基金份 额实 施折 算前 ,基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网站 公告 ,并 报中 国证 监会备 案。 基金 份额 折算 结束后 ,基 金管 理人 应按 照《信 息披 露办 法》 在至少 一家 指定 媒体 和基 金管理 人网 站公 告, 并报 中国证 监会 备案 。 九 、基 金的投 资目 标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束 , 实 现 对 中 证500指数 的有效 跟踪 , 为 投资 者提 供一个 投资 中证500 指数 的 有效工 具。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 21 十 、投 资范围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 、新股 (一级 市场初 次发 行或增 发)、 债券、 权证 、股指 期货以 及中国 证监 会允许 基金投 资的 其 它 金 融 工 具 。 其 中 , 中 证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% , 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值的比 例为0-3% ,其 它金 融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。 如 法律法 规或 监管机 构以后 允许基 金投 资的其 他品种 ,基金 管理 人在履 行适当 程序后 ,可 以 将其纳 入投 资范 围。 十一 、 投资策 略 本 基金 采用数 量化 指数投资 方法 ,按照 成份 股在中证500 指数中 的基 准权重为 基础 ,以抽 样 复 制的策 略构建 指数化 投资 组合, 并根据 标的指 数成 份股及 其权重 的变化 进行 相应调 整,力 争保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过0.35% , 年 跟 踪 误 差 不 超过4% 。 当 预期成 份股 发生调 整和成 份股发 生配 股、增 发、分 红等行 为时 ,或因 基金的 申购和 赎回 等 对 本基金 跟踪标 的指数 的效 果可能 带来影 响时, 或因 某些特 殊情况 导致流 动性 不足时 ,或法 律法 规 禁止投 资等其 他原因 导致 无法有 效复制 和跟踪 标的 指数时 ,基金 管理人 可以 对投资 组合管 理进 行适当 变通 和调 整, 力求 降低跟 踪误 差。 基 金管理 人将 对成份 股的流 动性进 行分 析,如 发现流 动性欠 佳的 个股将 可能 采 用合理 方法 寻 求替代 。基 金管 理人 运用 以下策 略构 造替 代股 组合 : (1) 基 本 面 替 代 : 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 , 基 本 面 及 规 模 相 似 的 原 则 , 选 取 一 揽 子 标 的 指数成 份股 票作 为替 代股 备选库 ; (2) 相 关 性 检 验 : 计 算 备 选 库 中 各 股 票 与 被 替 代 股 票 日 收 益 率 的 相 关 系 数 并 选 取 与 被 替 代 股 票 相关性 较高的 股票组 成模 拟组合 ,以组 合与被 替代 股票的 日收益 率序列 的相 关系数 最大化 为优 化目标 ,求 解组 合中 替代 股票的 权重 ,并 构建 替代 股组合 。 基 金管理 人可 运用股 指期货 ,以提 高投 资效率 更好地 达到本 基金 的投资 目标。 本基金 在股 指 期 货投资 中将 根 据风险 管理 的原则 ,以套 期保值 为目 的,在 风险可 控的前 提下 ,本着 谨慎原 则, 参 与股指 期货的 投资, 以管 理投资 组合的 系统性 风险 ,改善 组合的 风险收 益特 性 。此 外,本 基金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回、大 量分 红等 ,以 及对 冲因其 他原 因导 致无 法有 效跟踪 标的 指数 的风 险。 基 金管理 人将 建立股 指期货 交易决 策部 门或小 组,授 权特定 的管 理人员 负责股 指期货 的投 资 审 批事项 ,同时 针对股 指期 货交易 制定投 资决策 流程 和风险 控制等 制度并 报董 事会批 准。此 外, 基金管 理人 还将 做好 培训 和准备 工作 。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 22 十二 、 标的指 数与 业绩比 较基 准 (一) 标的 指数 本基金 股票 资产 的标 的指 数为中 证500 指 数。


(二) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为:95 %× 中证500指 数收 益率+5 %× 金融 同业 存款 利率 。


十三 、 风险收 益特 征 本 基金为 跟踪 指数的 股票型 基金, 具有 较高风 险、较 高预期 收益 的特征 ,其预 期风险 和预 期 收 益高于 货币市 场基金 、债 券型基 金和混 合型基 金。 从本基 金所分 离的两 类基 金份额 来看, 信诚 中证500 A 份额具 有低风 险、 收益相 对稳定 的特 征;信 诚中证500 B 份 额具有 高风 险、高 预期收 益 的特征 。 十 四 、 基金投 资组 合报告 (未 经审计 ) 本投资 组合 报告 的财务 数 据截止 至2011 年6月30日。 1. 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 252,945,545.82 91.78 其中: 股票 252,945,545.82 91.78 2 固定收 益投 资 17,051,184.38 6.19 其中: 债券 17,051,184.38 6.19 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,052,251.14 0.38 6 其他资 产 4,552,450.93 1.65 7 合计 275,601,432.27 100.00 2. 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 4,786,335.94 1.77 B 采掘业 6,721,849.56 2.48 C 制造业 138,050,093.57 51.00 C0 食品、 饮料


8,532,521.66 3.15 C1








纺织 、服 装、 皮毛 7,731,637.07 2.86 C2








木材 、家 具 2,301,250.25 0.85 C3








造纸 、印 刷 5,209,377.23 1.92 C4








石油 、化 学、 塑胶 、塑料 26,826,573.35 9.91 C5








电子 20,188,405.89 7.46 C6








金属 、非 金属 15,542,140.28 5.74











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 23 C7








机械 、设 备、 仪表 34,625,085.99 12.79 C8








医药 、生 物制 品 16,987,942.25 6.28 C99








其他 制造 业 105,159.60 0.04 D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 9,041,834.36 3.34 E 建筑业 11,824,893.46 4.37 F 交通运 输、 仓储 业 11,294,702.23 4.17 G 信息技 术业 15,260,828.99 5.64 H 批发和 零售 贸易 26,639,608.44 9.84 I 金融、 保险 业 714,150.90 0.26 J 房地产 业 14,447,943.37 5.34 K 社会服 务业 6,574,171.60 2.43 L 传播与 文化 产业 1,638,554.90 0.61 M 综合类 5,950,578.50 2.20 合计 252,945,545.82 93.45 3. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600263 路桥建 设 407,932 5,996,600.40 2.22 2 600825 新华传 媒 616,126 4,232,785.62 1.56 3 600888 新疆众 和 170,626 4,137,680.50 1.53 4 600563 法拉电 子 154,000 3,437,280.00 1.27 5 600061 中纺投 资 301,392 3,182,699.52 1.18 6 000712 锦龙股 份 230,652 3,162,238.92 1.17 7 600835 上海机 电 262,135 3,101,057.05 1.15 8 002172 澳洋科 技 432,433 3,018,382.34 1.12 9 000400 许继电 气 80,120 2,468,497.20 0.91 10 000042 深 长 城 134,100 2,441,961.00 0.90 4. 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 国家债 券 15,472,100.00 5.72 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,579,084.38 0.58 8 其他 - - 9 合计 17,051,184.38 6.30 5. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值








信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 24 比例( %) 1 010110 21 国债 ⑽ 155,000 15,472,100.00 5.72 2 110015 石化转 债 9,750 1,051,537.50 0.39 3 125887 中鼎转 债 4,480 527,546.88 0.19 4 - - - - - 5 - - - - - 6. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8. 投 资组 合报 告附 注 (1)本基金 本期投资 的前 十名证券的 发行主体 没有 被监管部门 立案调查,或在 报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。 (2) 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 197,693.87 2 应收证 券清 算款 3,723,458.62 3 应收股 利 43,647.66 4 应收利 息 353,682.72 5 应收申 购款 202,568.91 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 31,399.15 8 其他 - 9 合计 4,552,450.93 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 (6) 因四 舍五 入原 因, 投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 十五 、 基金 的 业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决 策前应 仔细 阅读 本 招募说 明书 。 基 金业 绩数 据截 至 2011 年6 月30 日。 (一) 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2011 年2 月11 日至 -8.60% 1.02% -3.05% 1.27% -5.55% -0.25%











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 25 2011 年6 月30 日 (二) 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 注:1 、基 金合 同生 效起 至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2011 年2 月11 日)。 2、按 照基 金合 同的 约定, 本基金 自基 金合 同生 效日 起不超 过六 个月 内完 成建 仓。本 基金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具,包 括中 证500 指数 的成 份股 及其 备选成 份股 、新 股( 一 级市场 初次 发行 或增 发) 、 债券、 权证 、股 指期 货以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 它金 融工 具。其 中, 中证500 指数 的 成份股 及其 备选 成 份 股的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90%, 现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%, 权 证投 资占 基金 资产净 值的 比例 为0- 3%, 其 它金 融工 具的 投资 比 例符合 法律 法规 和监 管机 构的规 定。 截止 本报 告期 末, 本 基金 尚处 于建 仓期。 十六 、 费用概 览 (一) 与基金 运作 有关 的费 用 1 、费 用的 种类 (1) 基金管 理人 的管 理费 ; (2) 基金托 管人 的托 管费 ; (3) 基金财 产拨 划支 付的 银行 费用; (4) 基金合 同生 效后 的基 金信 息披露 费用 ; (5) 基金份 额持 有人 大会 费用 ; (6) 基金合 同生 效后 与基 金有 关的会 计师 费和 律师 费; (7) 基金的 证券 交易 费用 ; (8) 基金上 市初 费和 上市 月费; (9) 账户开 户费 和账 户维 护费 ;











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 26 (10) 基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费; (11) 依法可 以在 基金 财产 中列 支的其 他费 用。 2 、 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 , 法 律 法 规 另 有规定 时从 其规 定。 3 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.0% 年费 率计 提。 计算 方法如 下: H =E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基 金管理 费每 日计提 ,按月 支付。 由基 金管理 人向基 金托管 人发 送基金 管理费 划付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 若 遇 法 定 节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的, 支付日 期顺 延。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.22%年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H =E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基 金托管 费每 日计提 ,按月 支付。 由基 金管理 人向基 金托管 人发 送基金 托管费 划付指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 , 若 遇 法 定 节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的, 支付日 期顺 延。 (3) 基金 合同 生效 后的 标的 指数 许可 使用 费


标的 指数 许可 使用费 即标的 指数许 可使 用基点 费, 标的 指数 许可 使用基 点费的 计费时 间从 基 金 合同生 效日 开始计 算; 标的 指数 许可 使用基 点费的 收取标 准为 本基金 的资产 净值的0.02%/年, 标的指 数 许 可使 用基 点费 的收取 下限 为每 季人 民币5 万元( 即不 足5 万元 部分 按 照5万 元收 取) 。


在 通 常 情 况 下 , 标的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 照 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.02% 的 年 费 率 与 收 取 下限的 日均 摊销 数额 两者 孰高的 原则 进行 计提 。标的 指数 许可 使用 基点 费每 日 计算 ,逐 日累 计。


计算方 法如 下:


收取下 限的 日均 摊销 数额=5 万/季度*4 季度/年 ÷当 年 天数(365 天或366 天 )≈550 元/ 天 H =Max (E ×0.02%/ 当年 天 数,550 )


H 为每 日应 计提 的标的 指 数许可 使用 基点 费,E 为 前一日 的基 金资 产净 值


标的 指数 许可 使用基 点费的 支付方 式为 每季支 付一次 ,自基 金合 同生效 日起, 由基金 管理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 , 于 每 年1 月、4月、7 月、10 月的 最 后一个 工作日 前从基 金财 产中一 次性支 付给中 证指 数有限 公司上 一季度 的 标的 指数 许可使 用基 点费。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 27 (4 ) 除 管 理 费 、 托 管 费 、 标 的 指 数 许 可 使 用 费 和 前 述 所 列 之 外 的 基 金 费 用 , 由 基 金 托 管 人 与 基金管 理人协 商后, 根据 其他有 关法规 及相应 协议 的规定 ,按费 用支出 金额 支付, 列入或 摊入 当期基 金费 用。 4 、不 列入 基金 费用 的项 目 基 金管理 人和 基金托 管人因 未履行 或未 完全履 行义务 导致的 费用 支出或 基金财 产的损 失, 以 及 处理与 基金运 作无关 的事 项发生 的费用 等不列 入基 金费用 。基金 合同生 效前 所发生 的信息 披露 费、律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从 基金 财产 中支付 。 5 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管理人 必须 最迟 于新 的费 率实施 日2 日前 在指 定媒 体 上刊登 公告 。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1、信 诚中 证500 份额 的场 外 申购 费率 如下 : 单笔申 购金 额 场外申购 费率 M<100 万 1.2% 100万≤M<200 万 0.8% 200万≤M<500 万


0.4% M≥500 万 1000元/笔 (注:M: 申购 金额 ;单 位 :元) 信诚中 证500 份额 的 场内 申 购费率 由基 金代 销机 构参 照场外 申购 费率 执行 。 2. 信 诚 中 证500 份额 的 场 外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递减 , 场 外 赎 回 的 实 际 执 行 的费率 如下 : 持有时 间 场外赎 回费 率 Y<1年 0.5% 1年≤Y <2 年 0.25% Y≥2年 0 (注:Y: 持有 时间 ,其 中1 年为365日,2 年为730日) 信诚中 证500 份额 的 场内 赎 回费率 为固 定值0.5% ,不 按份额 持有 时间 分段 设置 赎回费 率。 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 信 诚 中 证500份额, 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日 开始计 算。 3. 基金管 理人 可以在 不违反 法律法 规规 定及基 金合同 约定的 情形 下根据 市场情 况制定 基金 促 销 计划, 针对以特 定交易方 式(如 网上交 易、电 话交易 等)等 进行基 金交易 的投资 人定期 或不定 期 地 开展基 金促销 活动。 在基 金促销 活动 期 间,按 相关 监管部 门要求 履行必 要手 续后, 基金管 理人 可以适 当调 低 信 诚中 证500 份额的 申购 费率 和 赎 回费 率。











信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书 (摘要) 28 4. 基金管 理人 可以在 基金合 同约定 的范 围内调 整费率 或收费 方式 ,并最 迟应于 新的费 率或 收 费方式 实施 日前2日 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 十七 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 1 、在 “重 要提 示” 部分 , 加入“ 本更 新招 募说 明书 所载内 容截 止日 若无 特别 说明 为 2011 年 8 月 11 日 ,有 关财 务数 据 和净值 表现 截止 日 为2011 年 6 月 30 日( 未经 审计 ) 。 ” 2 、在 “第 三部 分 基 金管 理人” 中的 “二 、主 要人 员情况 ”部 分 , 更新 了董 事会成 员、 经营 管理层 人员 、投 资决 策委 员会成 员情 况的 相关 内容 。 3 、在 “第 三部 分 基 金管 理人” 中的 “五 、基 金管 理人内 部控 制制 度” 部分 ,更新 了风 险防 范体系 的相 关内 容。 4 、在 “第 四部 分 基 金托 管人” 部分 ,根 据实 际情 况对相 关内 容进 行了 更新 。 5 、在 “第 五部 分 相 关服 务机构 ”部 分, 根据 实际 情况对 代销 机构 的相 关信 息进行 了更 新。 6 、在 “第 七部分 基 金的 募集” 部分 , 删 除了 有关 认购时 间安 排、 认购 方式 与费率 结构 等内 容,并 增加 了本 基金 的实 际募集 期限 以及 募集 的基 本情况 。 7 、在 “第 八部分 基 金合 同的生 效” 部分 ,删 除了 基金备 案的 条件 、基 金募 集失败 的情 况等 内容, 增加 了“ 本基 金的 基金合 同已 于2011 年2 月11 日正 式生 效” 。及 基 金合同 生效 后, 基金 份额持 有人 数量 不 满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5,000 万元 的处 理情 况。 ” 8 、在 “ 第 十部 分 信 诚中 证 500 A 份 额与 信诚 中 证500 B 份额 的上 市交 易”, 删除 了基 金上 市的条 件等 内容 ,增 加了 “基金 上市 交易 时间 为2011 年3 月 14 日 ”; 9 、在 “第 十 三 部分 基金 的投资 ”部 分, 增加 了“ 十 、基 金投 资组 合报 告” ,报告 期 为 2011 年4 月1 日至 2011 年6 月 30 日。 10 、新 增了 “第 十 四 部分 基金的 业绩 ”, 数据 截止 至 2011 年6 月30 日 。 11 、在 “第 二十 七部分 对 基金份 额持 有人 的服 务” 部分, 增加 了“ 面向 在上 海汇付 数据 服 务有限 公司 开通 天天 盈账 户的投 资者 ,推 出基 金网 上交易 业务 。” 12、增 加了 “第 二十 八部分 其 他应 披露 事项 ”部分 ,披露 了 自2011 年2 月11 日以 来涉 及 本基金 的相 关公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司