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信诚深度(165508)

信诚深度:更新招募说明书(2011年第2次)




信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 信诚 深度 价 值股 票 型证 券 投资 基 金(LOF ) 招 募 说明 书 (2011 年第 2 次更新) 重 要提 示 本基金 的募 集申 请经 中 国 证监会2010 年5 月21 日证 监 许可2010[679] 号文核 准。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本基 金由 基金 管理 人依照 《基 金法 》、 本基 金合 同和其 他有 关法 律法 规规 定募集 ,并 经中 国证 监会 核准。 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准, 并不 表明 其对本 基 金的价 值和 收益 做出 实质 性判断 或保 证, 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金份 额净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ,投资 人在 投资 本基 金前 ,需 充分了 解本 基金 的产 品特 性,并 承担 基金 投资 中出 现的各 类风 险, 包括 :因 政治、 经济 、社 会等 环境 因素对 证 券价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 ,个 别证 券特 有的非 系统 性风 险, 由于 基金投 资人 连续 大量 赎回 基金产 生 的流动 性风 险, 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理 风险 ,本 基金的 特定 风险 等等 。投 资人在 进 行投资 决策 前, 请仔 细阅 读本基 金的 《招 募说 明书 》及《 基金 合同 》。 基金管 理人 建议 投资 人根 据自身 的风 险收 益偏 好, 选择适 合自 己的 基金 产品 ,并且 中长 期持 有。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保证 基金 一定 盈利 ,也 不保证 最低 收益 。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明为2011年7 月30 日, 有关 财务 数据和 净值 表现 截止 日为 2011年6月30 日 (未 经审 计 )。 基金管 理人:信诚基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书





录 第一部分


绪言............................................................................................................................. 1 第二部分


释义............................................................................................................................. 1 第三部分


基金管理人................................................................................................................. 4 第四部分


基金托管人................................................................................................................. 9 第五部分


相关服务机构........................................................................................................... 11 第六部分


基金的募集............................................................................................................... 20 第七部分


基金合同的生 效....................................................................................................... 21 第八 部分


基金份额的上 市交易、申购、赎回 与转 换 ........................................................... 21 第九部分


基金份额的登 记....................................................................................................... 29 第十部分


基金的投资............................................................................................................... 30 第十一 部分


基金的业绩........................................................................................................... 39 第十二部分


基金的财产........................................................................................................... 40 第十三部分


基金资产估 值....................................................................................................... 41 第十四部分


基金的收益 与分 配............................................................................................... 44 第十五部分


基金费用与 税收................................................................................................... 45 第十六部分


基金的会计 与审计............................................................................................... 46 第十七部分


基金的信息 披露................................................................................................... 47 第十八部分


风险揭示............................................................................................................... 50 第十九部分


基金合同的 变更、终止与基金财 产清 算 ........................................................... 53 第二十部分


基金合同的 内容摘要 ........................................................................................... 55 第二十一部分


基金托管 协议的内容摘要 ............................................................................... 65 第二十二部分


对基金份 额持有人的服务 ............................................................................... 73 第二十三部分


其他应披 露事 项............................................................................................... 74 第二十四部分


招募说明 书的存放及查阅方式 ....................................................................... 75 第二十五部分


备查文件........................................................................................................... 75











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 1 第一部 分


绪言 本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称“《基金法》”)、《 证券投资基金运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《证券投资 基金信 息披露 管理办法》 (以下 简称“ 《信息披露 办法》 ”)和 其他有关法 律法规 的规定 ,以及《信 诚 深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF ) 基 金合 同》( 以下简 称“ 基金 合同 ”) 编 写。 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整性承 担法 律责 任。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 招 募 说 明 书 由 本 基 金 管 理 人 解 释 。 本 基 金 管 理 人 没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信息 ,或 对本 招募 说明书 做出 任何 解释 或者 说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务的法律文 件。基 金 投资 人 自依基金 合同取 得基金 份额,即成 为基金 份额持 有人和基金 合同的 当事人 ,其持有基 金 份额的行为 本身即 表明其 对基金合同 的承认 和接受 ,并按照《 基金法 》、基 金合同及其 他有关 规定享 有权利、承 担 义务。 基金 投资 人 欲 了解 基金份 额持 有人 的权 利和 义务, 应详 细查 阅基 金合 同。 第二部 分


释义 本招募 说明 书中 除非 文意 另有所 指, 下列 词语 或简 称具有 如下 含义 : 1.基金 或本 基金 :指 信诚 深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF ) 2.基金 管理 人: 指信诚 基 金管理 有限 公司 3.基金 托管 人: 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 4.基金合 同 或本基金合同 :指《信诚 深度价值股票型证券投 资基金(LOF )基金合同》 及对 本基金合同的任 何 有效修 订和 补充 5.托管协 议 :指基金管理人与基金 托管人就本基金签订之《 信诚深度价值股票型证券 投资基金(LOF )托管 协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 6.招募 说明 书 : 指《 信诚 深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF )招 募说 明书 》 及其定 期的 更新 7.基金 份额 发售 公告 :指《 信诚 深度 价值 股票 型证 券投资 基金 (LOF ) 份额 发 售公告 》 8. 法律法规: 指中国现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、决 议、 通知 等 9. 《 基 金 法 》 : 指2003 年10 月28 日 经 第十届全国人民代表大 会常务委员会第五次会议 通过 ,自2004 年6 月1 日 起实施 的 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及颁 布机关 对其 不时 做出 的修 订 10. 《 销售办法》:指 中国证监会2004 年6 月25 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券投资基 金 销售管理办法》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 2 11.《信息披露 办法》:指 中国证监 会2004 年6月8日颁布、同 年7月1日 实施的 《证券投 资基金信息披露管理 办 法》 及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 12. 《运作办法》: 指 中国证监会2004 年6 月29 日颁布、同年7 月1 日实施的《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 13.中 国证 监会 : 指 中国 证 券监督 管理 委员 会 14.银 行业 监督 管理 机构 : 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 15.基金合同当 事人:指受基金合同 约束,根据基金合同享有 权利并承担义务的 法律 主 体,包括 基金管理人 、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 16.个人投资者 :指年满18 周岁,合 法持有现时有效的中华人 民共和国居民身份证、军 人证件等有效身份证 件 的中国 公民 ,以 及中 国证 监会批 准的 其他 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人 17.机构投资者 :指依法可以投资开 放式证券投资基金 的、在 中华人民共和国境内合法 注册登记 并存续或经 有 关政府 部门 批准 设立 并存 续 的企 业法 人、 事业 法人 、社会 团体 或其 他组 织 18.合格境外机 构投资者 :指符合相 关法律法规规定可以投资 于中国证券市场 并取得国 家外汇管理局 外汇额度 批准 的 中国 境外 的机 构投 资者 19.投资人:指 个人投资者、机构投 资者和合格境外机构投资 者 以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投 资 基金的 其他 投资 人 的 合称 20.基 金份 额持 有人 :指 依 基金合 同 和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资 人 21.基金销售业 务:指 基金管理人或 代销机构宣传推介基金, 发售基金份额,办理基金 份额的 申购、赎回、 转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务 22.销 售机 构 : 指直 销机 构 和代销 机构 23.直 销机 构: 指信诚 基 金 管理有 限公 司 24.代销机构 : 指符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他 条件,取得基金代销业务 资格并与基金管理人 签 订了基 金销 售服务 代理协 议,代为办 理基金 销售业 务的机构 , 其中可 通过深 圳证券交易 所交易 系统办 理本基金销 售 业务的机构 必须是 具有基 金代销业务 资格、 并经深 圳证券交易 所和中 国证券 登记结算有 限责任 公司认 可的、可通 过 深圳证 券交 易所 交易 系统 办理本 基金 销售 业务 的深 圳证券 交易 所会 员单 位 25.基 金销 售网 点 : 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 26. 注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理、基 金份 额注 册登 记、 基金 销 售业 务的 确认 、清 算和结 算、 代理 发放 红利 、建立 并保 管基 金份 额持 有人名 册等 27.注册登记机 构:指办理注册登记 业务的机构。基金的注册 登记机构为 信诚基金管理 有限公司或接受 信诚 基 金管理 有限 公司 委托 代为 办理注 册登 记业 务的 机构 28.基金账户 : 指注册登记机构为投 资 人开立的、记录其持有 的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变 动 情况的 账户 29.基金交易账 户:指销售机构为投 资 人开立的、记录投资 人 通过该销售机构买卖本基 金的 基金份额变动及 结 余情况 的账 户











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 3 30.深圳证券账 户:指在中国证券登 记结算有限责任公司深圳 分公司开设的深圳证券交 易所人民币普通股票 账 户或证 券投 资基 金账 户 31.基金合同生 效日 : 指基金募集达 到法律法规规定及基金合 同规定的条件,基金管理 人向 中国证监会办理 基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 32.基金合同终 止日:指基金合同规 定的基金合同终止事由出 现后 ,基金财产清算完毕 ,清算结果报中国证 监 会备案 并予 以公 告 的 日期 33.基 金募 集期 : 指 自 基 金 份额发 售之 日起 至发 售结 束之日 止的 期间 ,最 长不 得超过3个月 34.存 续期 : 指 基金 合同 生 效 后合 法存 续的 期限 。本 基金的 存续 期间 为不 定期 35.日/ 天: 指公 历日 36.月 :指 公历 月 37.工 作日 : 指 上海 证券 交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 38.T日 :指 销售 机构 在规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 39.T+n 日: 指自T日 起第n 个工作 日( 不包 含T日) 40.开 放日 : 指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回 或 其他 业 务的 工作 日 41.交 易时 间: 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 42.认购 : 指在 基金 募集 期 内 ,投 资 人 申请 购买 基金 份额的 行为 43.申购 : 指 基 金合 同生 效 后 ,投 资 人 根据 基金 合同 和招募 说明 书的 规定 申请 购买基 金份 额的 行为 44.赎回 : 指 基 金合 同生 效 后, 基 金份 额持 有人 按基 金合同 规定 的条 件要 求 将 基金份 额 兑 换为 现金 的行 为 45.销 售场 所: 指场 外销 售 场所和 和场 内交 易场 所, 分别简 称场 外和 场内 46.场 外: 指以 交易 所开 放 式基金 交易 系统 以外 的方 式、通 过销 售机 构办 理基 金销售 业务 的场 所 47.场 内: 指以 交易 所开 放 式基金 交易 系统 的方 式、 通过销 售机 构办 理基 金销 售业务 的场 所 48.发 售: 指在 本基 金募 集 期内, 销售 机构 向投 资人 销售本 基金 份额 的行 为 49.注 册登 记系 统: 指中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司开放 式基 金注 册登 记系 统 50.证 券登 记结 算系 统: 指 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司证 券登 记结算 系统 51.会 员单 位: 指具 有基 金 代销业 务资 格的 深圳 证券 交易所 会员 单位 52.日 常交 易: 指场 外申 购 和赎回 、转 换等 场外 基金 交易, 以及 场内 申购 和赎 回及上 市交 易等 场内 基金 交易 53.上 市交 易: 指基 金合 同 生效后 投资 人通 过场 内会 员单位 以集 中竞 价的 方式 买卖基 金份 额的 行为 54.系统内转托 管:指基金份额持有 人将持有的基金份额在注 册登记系统内不同销售机 构(网点)之间或证 券 登记结 算系 统内 不同 会员 单位( 交易 单元 )之 间进 行转托 管的 行为 55.跨系统转登 记:指基金份额持有 人将持有的基金份额在注 册登记系统和证券登记结 算系统间进行转登记 的 行为 56.基金转换: 指基金份额持有人按 照本基金合同和基金管理 人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基 金 管理人管理 的、某 一基金 的基金份额 转换为 基金管 理人管理的 、且由 同一注 册登记机构 办理注 册登记 的其他基金 基 金份额 的行 为











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 4 57.定期定额投 资计划:指投资人通 过有关销售机构提出申请 ,约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式,由 销 售机构 于每 期约 定扣 款日 在投资 人指 定银 行账 户内 自动完 成扣 款及 基金 申购 申请的 一种 投资 方式 58. 巨额赎回:指本 基 金 单 个 开 放 日 , 基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总 数 后扣除 申购 申请 份额 总数 及基金 转换 中转 入申 请份 额总数 后的 余额)超 过上 一 开放日 基金 总份 额的10% 59.元 : 指 人民 币元 60.基金 利 润: 指基 金利 息 收入、 投资 收益 、公 允价 值变动 损益 和其 他收 入扣 除相关 费用 后的 余额 61.基 金资 产总 值: 指基 金 拥有的 各类 有价 证券 、银 行存款 本息 、基 金应 收款 项及其 他资 产的 价值 总和 62.基 金资 产净 值 : 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 63.基 金份 额净 值: 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 64.基 金资 产估 值: 指计 算 评估基 金资产 和 负债 的价 值,以 确定 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 的过 程 65.指 定媒 体 : 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒体 66.不可抗力 : 指本基金合同当事人 无法预见、无法 克服 、无 法避免且在本基金合同由 基金管理人、基金托 管 人签署之日 后发生 的,使 本基金合同 当事人 无法全 部或部分履行 本基 金合同 的任何事件 ,包括 但不限 于洪水、地 震 及其 他 自然 灾害、 战争、 骚乱、火灾 、政府 征用、 没收、 恐怖 袭击、 传染病 传播、 法律 法规变 化、突 发停电或其 他 突发事 件、 证券 交易 所非 正常暂 停或 停止 交易 第三部 分


基金管 理人 一 、基 金管理 人概 况 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 住所:








上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 办公地 址:


上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕 成立日 期:


2005 年9 月30 日 批准设 立机 关 及 批准 设立 文号 : 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 注册资 本:


2 亿元 人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人 :





隋 晓炜 股权结 构: 股 东 出资额


(万元 人民 币)


出资比 例 (%)


中信信 托有 限责 任公 司


9800


49


英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800


49


中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司


400


2


合 计


20000


100











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 5 二 、主 要人员 情况 1.董事 会成 员 张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总 经 理 , 中 信 银 行 北 京 分 行副行长、 中信银 行总行 营业总部副 总经理 ,中信 证券股份有 限公司 副总经 济师,中信 控股有 限责任 公司风险管 理 部总经 理。 现任 中信 控股 有限责 任公 司副 总裁 。 马 春 光 先 生 , 董 事 , 研 究 生 。 历 任 中 信 公 司 业 务 部 会 计 、 中 信 兴 业 信 托 投 资 公 司 财 务 经 理 、 总 会 计 师 等 职 。 2002 年10月 起担 任中 信信 托有限 责任 公司 副总 经理 。 陈 一 松 先 生 , 董 事 , 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 办 主 任 、 长 城 科技股份有 限公司 董事会 秘书、中国 建设银 行股份 有限公司行 长秘书 兼行长 办公室副主 任。现 任中信 信托有限责 任 公司副 总经 理。 Graham David Mason 先生, 董事,南 非籍,保 险精算 专业学士 。历任南 非公募 基金投资 分析师、 南非Norwich 公司基 金经 理、 英国 保诚 集团( 南非 )执 行总 裁。 现任英 国保 诚集 团亚 洲区 总部基 金管 理业 务执 行总 裁 。 叶 小 琪 女 士 , 董 事 , 中国香港籍, 高 级 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 汇 丰 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 监 、 保德信集团亚 洲 资产管 理亚 洲区区 域总监 、法国兴业 资产管 理(香 港 )有限公 司首席 市场总 监、法国兴 业证券 董事总 经理。现任 英 国保诚 集团 亚洲 区总 部基 金管理 业务 零售 业务 总监 。 郑 美 美 女 士 , 董 事 , 新加坡籍, 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 新 加 坡 金 融 管 理 局 金 融 市 场 发 展 规 划 部 处 长 。 现 任 保 诚 基金管 理( 新加 坡) 有限 公司督 察长 。 何 德 旭 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 所 副 所 长 、 研 究 员 。 现 任 中 国 社 会 科 学 院 数 量经济 与技 术经 济研 究所 副所长 、金 融研 究中 心副 主任。 夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处 长、安永华 明会计 师事务 所副总经理 、北京 天华 中 兴会计师事 务所首 席合伙 人。现任北 京京都 天华会 计师事务所 有 限责任 公司 副董 事长 。 2.监事 李 莹 女 士 , 监 事 会 主 席 , 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 国 建 设 银 行 沧 浪 办 事 处 信 贷 科 长 、 中 国 建 设 银 行 苏 州 分 行 中 间 业务部总经 理助理 、北京 证券投行华 东部一 级项目 经理、中新 苏州工 业园区 创业投资有 限公司 投资银 行部总经理 、 苏州工 业园 区银 杏投 资管 理有限 公司 副总 经理 。现 任苏州 创业 投资 集团 有限 公司财 务总 监。 解晓然女士, 监事,双学位,历任上海 市共青团闸北区委员会宣 传部副部长、天治基金管 理有限公司监察 稽 核部总 监助 理。 现任 信诚 基金管 理有 限公 司 监 察稽 核 总监 。 詹 朋 先 生 , 职 工 监 事 , 经 济 学 学 士 。 历 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 财 务 部 主 管 、 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金会计 。现 任信 诚基 金管 理有限 公司 运营 总监 。 3.经营 管理 层人 员情 况











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 6 王 俊 锋 先 生 , 总 经 理 、 首 席 执 行 官 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 部 副 总 监 、 华 宝 兴 业 基 金管理有限 公司市 场总监 、瑞银环 球资产管 理(香港)有限公司 北京代表 处首席 代表、瑞 银证券有 限责任 公司资产 管 理部总 监。 现任 信诚 基金 管理有 限公 司总 经理 、首 席执行 官。 隋 晓 炜 先 生 , 副 总 经 理 , 经 济 学 硕 士 , 注 册 会 计 师 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公司 高级 经理 、信 诚基 金管理 有限 公司 市场 总监 。现任 信诚 基金 管理 公司 首席市 场官 。 黄 小 坚 先 生 , 副 总 经 理 、 首 席 投 资 官 、 股 票 投 资 总 监 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 申 银 万 国 证 券 公 司 研 究 所 行 业 分 析 师,银华基 金管理 有限公 司行业研究 员、投 资管理 部组合经理 、基金 经理, 华宝兴业基 金管理 有限公 司基金经理 。 现任信 诚基 金管 理有 限公 司副总 经理 、首 席投 资官 、股票 投资 总监 、信 诚优 胜精选 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。 桂思毅先生 ,副总 经理, 工商管理硕 士。历 任安达 信咨询管理 有限公 司高级 审计员,中 乔智威 汤逊广 告有限公 司 财 务 主 管 , 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 , 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官。现 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理 、首 席运 营官。 4.督察 长 唐 世 春 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 ; 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管;友 邦华 泰基 金管 理有 限公司 法律 监察 部总 监、 总经理 助理 兼董 事会 秘书 。现任 信诚 基金 管理 有限 公司督 察长 。 5.基金 经理 张锋先生,复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 。 历 任 上 海 证 券 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 上海融昌资 产管理 有限公 司行业研究 员。2005 年12 月加入信诚 基金管 理有限 公司 任股票 投资副 总监, 自2008年6 月7 日起至 今担 任信 诚盛 世蓝 筹股票 型证 券投 资基 金的 基金经 理 。 6.投资 决策 委员 会成 员 黄小坚 先生 , 副 总经 理/ 首 席投资 官/ 股票 投资 总监 ; 王旭巍 先生 ,固 定收 益总 监; 胡喆女 士,


研 究总 监; 董越先 生 , 交易 总监 ; 刘浩先 生, 股票 投资 副总 监; 张锋先 生, 股票 投资 副总 监。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 三 、基 金管理 人的 职责 1. 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、 赎回和登记 事宜; 2. 办理 基金 备案 手续 ; 3. 对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账 , 进行证 券投 资; 4. 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5. 进行 基金 会计 核算 并编 制基金 财务 会计 报告 ; 6. 编制 季度 、半 年度 和年 度基金 报告 ;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 7 7. 计算 并公 告基 金资 产净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8. 办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9. 召集 基金 份额 持有 人大 会; 10.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ; 11.以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ; 12.有 关法 律法 规和 中国 证 监会 规 定的 其他 职责 。 四 、基 金管理 人的 承诺 1. 基 金 管 理 人 将 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 等 法 律 法 规的相 关规 定, 并建 立健 全内部 控制 制度 ,采 取有 效措施 ,防 止违 法违 规行 为的发 生。 2. 基 金管 理人 不从 事下 列 行为: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 3、基 金经 理承 诺 (1) 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ,本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ; (3 )不泄漏在任职期间 知悉的有关 证券、基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划 等 信息; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 五 、基 金管理 人内 部控制 制度 1.内部 控制 的总 体目 标和 原则 公 司 内 部 控 制 制 度 , 是 指 公 司 为 了 保 障 业 务 正 常 运 作 、 实 现 既 定 的 经 营 目 标 、 防 范 经 营 风 险 而 设 立 的 各 种 内 控机制和一 系列内 部运作 程序、措施 和方法 等文本 制度的总称 。内部 控制的 总体目标是 :建立 一个决 策科学、营 运 高效、 稳健 发展 的机 制, 使公司 的决 策和 运营 尽可 能免受 各种 不确 定因 素或 风险的 影响 。内 部控 制遵 循以下 原则 : 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 渗 透 到 公 司 的 决 策 、 执 行 和 监 督 层 次 , 贯 穿 了 各 业 务 流 程 的 所 有 环 节 , 覆 盖 了 公 司 所 有的部 门、 岗位 和各 级人 员。 有 效 性 原 则 : 各 项 内 部 控 制 制 度 必 须 符 合 国 家 和 主 管 机 关 所 制 定 的 法 律 法 规 和 规 章 , 不 得 与 之 相 抵 触 ; 具 有 高度的 权威 性, 是所 有员 工严格 遵守 的行 动指 南。 相 互 制 约 原 则 : 在 公 司 的 各 个 部 门 之 间 、 各 业 务 环 节 及 重 要 岗 位 体 现 相 互 监 督 、 相 互 制 约 , 做 到 公 司 决 策 、 执 行 、 监 督 体 系 的 分 离 以 及 公 司 各 职 能 部 门 中 关 键 部 门 、 岗 位 的 设 置 分 离 ( 如 交 易 执 行 部 门 和 基 金 清 算 部 门 的 分 离、直接操 作人员 和控制 人员的分离 等), 形成权 责分明、相 互牵制 的局面 ,并通过切 实可行 的相互 制衡措施来 降 低各种 内控 风险 的发 生。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 8 及 时 性 原 则 : 内 部 控 制 应 随 着 公 司 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 而 不 断 修 正 , 并 随 国 家 法律、 法规 、政 策等 外部 环境因 素的 改变 及时 进行 相应的 修改 和完 善; 成 本 效 益 原 则 : 公 司 将 充 分 发 挥 各 机 构 、 各 部 门 及 广 大 员 工 的 工 作 积 极 性 , 尽 量 降 低 经 营 运 作 成 本 , 保 证 以 合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。 防 火 墙 原 则 : 公 司 基 金 投 资 、 基 金 交 易 、 投 资 研 究 、 市 场 开 发 、 绩 效 评 估 等 相 关 部 门 , 应 当 在 空 间 和 制 度 上 适当分 离, 以达 到防 范风 险的目 的。 对因 业务 需要 知悉内 幕信 息的 人员 ,应 制定严 格的 审批 程序 和监 管措施 。 2.风险 防范 体系 公司根 据基 金管 理的 业务 特点设 置内 部机 构, 并在 此基础 上建 立层 层递 进、 严密有 效的 多级 风险 防范 体系: (1) 一级 风险 防范 一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 董事会下设风控 与审计委员会,对公司 经营管理与基金运作的合 规性进行全面和重点的分 析检查,发现其 中 存 在的 和可 能出 现的 风险 ,并提 出改 进方 案。 公 司 设 督 察 长 。 督察长对董事会负责, 组织、指导公司监察稽核 和风险管理工作,监督检 查基金及公司运 作 的合法合规 情况和 公司的 内部风险控 制情况 ,并定 期或不定期 地向董 事会或 者董事会下 设的相 关专门 委员会报告 工 作 。 (2) 二级 风险 防范 二 级 风 险 防 范 是 指 在 公 司 风险管理委 员 会 、 投 资 决 策 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 和风险管理部 层 次 对 公 司 的 风 险 进 行的预 防和 控制 。 总经理下设风险 管理委员会,对公司在 经营管理 和 基 金 运 作 中 的 风 险 进 行 全 面 的 研 究 、 分 析 、 评 估 , 制 定 相 应的风 险管 理 制 度并 监督 制度的 执行 ,全 面、 及时 、 有效 地防 范公 司经 营过 程中可 能面 临的 各种 风险 。 总经理下设投 资 决 策 委 员 会 , 研 究 并 制 定 公 司 基 金 资 产 的 投 资 战 略 和 投 资 策 略 , 对 基 金 的 总 体 投 资 情 况 提 出 指导性 意见 ,从 而达 到分 散投资 风险 ,提 高基 金资 产的安 全性 的目 的。 监察稽核部和 风 险 管 理 部 在 督 察 长 指 导 下 ,独立于公司各业务部 门和各分支机构,对各岗 位、各部门、各 机 构、各 项业 务中 的风 险控 制情况 实施 监督 。 (3) 三级 风险 防范 三级风 险防 范是 指公 司各 部门对 自身 业务 工作 中的 风险进 行的 自我 检查 和控 制。 公 司 各 部 门 根 据 经 营 计 划 、 业 务 规 则 及 本 部 门 具 体 情 况 制 定 本 部 门 的 工 作 流 程 及 风 险 控 制 措 施 , 达 到 : 一 线 岗位双人双 职双责 ,互相 监督;直接 与交易 、资金 、电脑系统 、重要 空白支 票、业务用 章接触 的岗位 ,实行双人 负 责;属 于单 人、 单岗 处理 的业务 ,强 化后 续的 监督 机制; 相关 部门 、相 关岗 位之间 相互 监督 制衡 。 3.基金 管理 人关 于风 险管 理和内 部控 制的 声明 本 公 司 确 知 建 立 内 部 控 制 系 统 、 维 持 其 有 效 性 以 及 有 效 执 行 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 , 董事会承担 最终责 任;本 公司特别声 明以上 关于风 险管理和内 部控制 的披露 真实、准确 ,并承 诺根据 市场的变化 和 公司的 发展 不断 完善 风险 管理和 内部 控制 制度 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 9 第四部 分


基金托 管人





一、 基金托 管人 情况 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :郭 树清 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :尹


东 联系电 话:(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公 司拥有悠久的经营历史, 其前身“中国人民建设银 行 ”于 1954 年成立,1996 年 易名为“中 国建设 银行” 。中国建设 银行是 中国四 大商业银行 之一。 中国建 设银行股份 有限公 司由原 中国建设银 行 于 2004 年 9 月分立 而成 立,承继了 原中国 建设银 行的商业银 行业务 及相关 的资产和负 债。中 国建设 银行( 股票 代 码:939) 于 2005 年 10 月 27 日在 香港 联合 交易 所主板 上市 ,是 中国 四大 商业银 行中 首家 在海 外公 开上市 的银 行 。 2006 年 9 月 11 日, 中国 建设银 行又 作为 第一 家 H 股公司 晋身 恒生 指数 。2007 年 9 月 25 日 中国 建设银 行 A 股在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 :250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股A 股) 。 截至 2011 年 3 月 31 日 ,中国 建设 银行 资产 总额 113,125.16 亿 元, 较上 年 末增加 5,021.99 亿元 , 增长 4.65% 。2011 年 一 季度 ,中 国 建 设 银 行 实 现 净利 润 472.33 亿 元 , 较 上 年同 期增 长 34.23% ; 年 化 平均 资产 回 报 率 1.71% , 年 化 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 26.19% ; 利 息 净 收 入 716.30 亿 元 , 较 上 年 同 期 增 长 25.27% ; 净 利 差 为 2.58% , 净 利 息 收 益 率为 2.69% , 分别较上年同期提 高 0.28 和 0.30 个百 分点 ; 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 231.54 亿 元 , 较 上年 同 期增 长 37.29% 。 其 中, 结 算、 理 财、电 子 银 行、 贷 记卡 及 保理等 重 点 产品 快 速增 长 ,收入 结 构 日趋 合理。 中国建设银行在中国内地 设有 1.3 万余 个分支机构 ,并在香港、新加坡、法 兰克福、约翰内斯堡、东 京、 首尔、纽约 、胡志 明市及 悉尼设有分 行,在 莫斯科 设有代表处 ,设立 了湖北 桃江建信村 镇银行 、浙江 苍南建信村 镇 银行、安徽 繁昌建 信村镇 银行、浙江 青田建 信华侨 村镇银行、 浙江武 义建信 村镇银行、 陕西安 塞建信 村镇银行、 河 北丰宁 建信 村镇 银行 、上 海浦东 建信 村镇 银行 、苏 州常熟 建信 村镇 银 行 9 家 村镇银 行, 拥有 建行 亚洲 、建银 国际 , 建 行 伦 敦 、 建 信 基 金 、 建 信 金 融 租 赁 、 建 信 信 托 、 中 德 住 房 储 蓄 银 行 等 多 家 子 公 司 。 全 行 已 安 装 运 行 自 动 柜 员 机 (ATM)39,874 台 ,拥 有员 工 313,867 人, 为客 户提 供全面 的金 融服 务。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 10 中国建 设银 行得 到市 场和 业界的 支持 和广 泛认 可,2010 年 共获 得 100 多个 国 内外奖 项。 本集 团在 英国 《银 行家》 杂志 公布 的“ 全球 商业银 行品 牌十 强” 列第 二 位 ,在 “全 球银 行品 牌 500 强” 列第 13 位, 并被评 为 2010 年中国最佳 银行;在 美国 《福布斯》 杂志公布 的“Interbrand2010 年 度最佳 中国品牌价 值排行榜 ”列 第三 位, 银 行业第一位 ;被《 亚洲金 融》杂志评 为 2010 年 度 “中国最佳 银行” ;连续 三年被香港 《资本 》杂志 评为“中国 杰 出零售 银行 ”; 被中 国红 十字会 总会 授予 “中 国红 十字杰 出奉 献奖 章” 。 中 国 建 设银 行 总 行设 投 资托 管 服 务部 , 下 设综 合 制度 处 、 基金 市 场 处、 资 产托 管 处 、QFII 托 管 处、 基金 核 算 处、基金清 算处、 监督稽 核处和投资 托管团 队、涉 外资产核算 团队、 养老金 托管服务团 队、养 老金托 管市场团队 、 上海备 份中 心等 12 个职 能 处室、 团队 ,现 有员 工 130 余人。自 2008 年以 来中 国建设 银行 托管 业务 持续 通过 SAS70 审计, 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 杨新丰 ,投 资托 管服 务部 副总经 理( 主持 工作 ), 曾就职 于中 国建 设银 行江 苏省分 行、 广东 省分 行、 中国建 设 银行总 行会 计部 、营 运管 理部, 长期 从事 计划 财务 、会计 结算 、营 运管 理等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理 经验。 纪伟, 投资 托管 服务 部副 总经理 ,曾 就职 于中 国建 设银行 南通 分行 、中 国建 设银行 总行 计划 财务 部、 信贷经 营 部、公 司业 务部 ,长 期从 事大客 户的 客户 管理 及服 务工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客户 为中 心” 的经 营理念 , 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切实 维护 资产 持有人 的合 法权 益, 为资 产委托 人提 供 高质量 的托 管服 务。 经过 多年稳 步发 展, 中国 建设 银行托 管资 产规 模不 断扩 大,托 管业 务品 种不 断增 加,已 形成 包 括证券 投资 基金 、社 保基 金、保 险资 金、 基本 养老 个人账 户、QFII 、企 业年 金等产 品在 内的 托管 业务 体系, 是目 前 国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至2011 年6 月 30 日 ,中 国建 设银行 已托 管 195 只 证券 投资基 金。 建 设银行 专业 高 效 的托 管服 务能力 和业 务水 平, 赢得 了业内 的高 度认 同。2010 年初, 中国 建设 银行 被 总 部设于 英国 伦敦的 《全 球托 管人 》杂 志评为 2009 年度 “ 国内 最 佳托管 银行 ”(Domestic Top Rated ),并 连 续第 三 年 被香港 《财资 》杂 志评为 “ 中国 最佳次 托管 银行 ”。 二 、基 金托管 人的 内部控 制制 度 (一) 内部 控制 目标 作为基金托 管人, 中国建 设银行严格 遵守国 家有关 托管业务的 法律法 规、行 业监管规章 和本行 内有关 管理规定, 守 法经营、规 范运作 、严格 监察,确保 业务的 稳健运 行,保证基 金财产 的安全 完整,确保 有关信 息的真 实、准确、 完 整、及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建设银 行设有 风险与 内控管理委 员会, 负责全 行风险管理 与内部 控制工 作,对托管 业务风 险控制 工作进行检 查 指导。投资 托管服 务部专 门设置了监 督稽核 处,配 备了专职内 控监督 人员负 责托管业务 的内控 监督工 作,具有独 立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 (三) 内部 控制 制度 及措 施











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 11 投资托管服 务部具 备系统 、完善的制 度控制 体系, 建立了管理 制度、 控制制 度、岗位职 责、业 务操作 流程,可以 保 证托管业务 的规范 操作和 顺利进行; 业务人 员具备 从业资格; 业务管 理严格 实行复核、 审核、 检查制 度,授权工 作 实 行 集 中 控 制 , 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 , 账 户 资 料 严 格 保 管 , 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置,封闭管 理,实 施音像 监控;业务 信息由 专职信 息披露人负 责,防 止泄密 ;业务实现 自动化 操作, 防止人为事 故 的发生 ,技 术系 统完 整、 独立。 三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 (一) 监督 方法 依照《基金 法》及 其配套 法规和基金 合同的 约定, 监督所托管 基金的 投资运 作。利用自 行开发 的“托 管业务综合 系 统 ——基金 监督子 系统” ,严格按照 现行法 律法规 以及基金合 同规定 ,对基 金管理人运 作基金 的投资 比例、投资 范 围、投资组 合 等情 况进行 监督,并定 期编写 基金投 资运作监督 报告, 报送中 国证监会。 在日常 为基金 投资运作所 提 供的基金清 算和核 算服务 环节中,对 基金管 理人发 送的投资指 令、基 金管理 人对各基金 费用的 提取与 开支情况进 行 检查监 督。 (二) 监督 流程 1.每工作 日按时 通过基 金 监督子系 统,对 各基金 投 资运作比 例控制 指标进 行 例行监控 ,发现 投资比 例 超标等 异 常情况 ,向 基金 管理 人发 出书面 通知 ,与 基金 管理 人进行 情况 核实 ,督 促其 纠正, 并及 时报 告中 国证 监会。 2. 收 到 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 后 , 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 及 交 易 对 手 等 内 容 进 行 合 法 合 规 性 监 督。 3.根据基 金投资 运作监 督 情况,定 期编写 基金投 资 运作监督 报告, 对各基 金 投资运作 的合法 合规性 、 投资独 立 性和风 格显 著性 等方 面进 行评价 ,报 送中 国证 监会 。 4.通过技 术或非 技术手 段 发现基金 涉嫌违 规交易 , 电话或书 面要求 基金管 理 人进行解 释或举 证,并 及 时报告 中 国证监 会。 第五部 分


相关服务机构 一 、基 金份额 发售 机构 1.场外 发售 机构 (1) 直销 机构 信诚基 金管 理有 限公 司及 本公司 的网 上交 易平 台 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市 浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人 :殷 宇飞











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 12 投资人可 以通过本公司网上交易系 统办理本基金的开户、认 购、申购及赎回等业务, 具体交易细则请 参阅本 公 司网站 公告 。网 上交 易网 址:www.citicprufunds.com.cn. (2) 代销 机构 1)中 国建 设银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心 法定代 表人 :郭 树清 电话:010 -66275654 传真:010 -66275654 联系人 :张 静 客服电 话:95533 公司网 站:www.ccb.com 2)中 信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座 法定代 表人 : 孔丹


客服电 话:95558


联系人 :丰 靖 网址:http://bank.ecitic.com 3)中 国农 业银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 法定代 表人 :项 俊波 客服电 话:95599 网址:www.95599.cn 4)中国 邮政 储蓄 银行 有限 责任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 宣武门 西大 街131 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街3 号金 鼎大 厦A座 中国邮 政储 蓄银 行6 楼 北京市 西城 区宣 武门 西大 街131 号 法定代 表人 :刘 安东 联系人 :陈 春林 客户服 务电 话:9558011185 传真:(010)66415194 网址:www.psbc.com 5)兴 业银 行股 份有 限公 司











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 13 住所: 福州 市湖 东路154 号 办公地 址: 福州 市五 一中 路元洪 大厦25层 法定代 表人 :高 建平 联系人 :刘 玲 电话: 021-52629999 客户服 务热 线:95561


公司网 址:www.cib.com.cn 6)招 商银 行股 份有 限公 司 公司地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商 银 行大 厦 法定代 表人 :秦 晓 电话:0755 -83198888 传真:0755 -83195049 联系人 :邓 炯鹏 客服电 话:95555 公司网 站:www.cmbchina.com 7)交 通银 行股 份有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中路188 号


法定代 表人 :胡 怀邦 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹 榕 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com 8)华 夏银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号 法定代 表人 :吴 建 联系人 :马 旭 客户服 务电 话:95577 网址:www.hxb.com.cn 9)宁 波银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路294 号 办公地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路294 号 法定代 表人 :陆 华裕


客户服 务统 一咨 询电 话: 96528 ,上 海地 区:962528











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 14 网址: www.nbcb.com.cn 联系人 :胡 技勋 联系方 式:021 -63586210 传真:021 63586215 10)东 莞银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 东莞 市运 河东 一路193 号 办公地 址: 东莞 市运 河东 一路193 号 法定代 表人 :廖 玉林 客户服 务热 线:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn 11)中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 法定代 表人 :肖 钢 客服电 话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 12)中 信证 券股 份有 限公 司 住所: 深圳 深南 大道7088 号招商 银行 大厦A层 法定代 表人 :王 东明 联系人 :陈 忠 电话:010-84863893 传真:010-84865560


网址:www.ecitic.com 13)中 信建 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :张 佑君 联系电 话: (010 )85130588 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 14)中 信金 通证 券有 限责 任公司











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 15 注册地址 :浙江省杭州市滨江区江 南大道588 号恒鑫大厦主楼19层、20 层杭州市中河南 路11号万凯庭院商务 楼 A座 办公地址 :浙江省杭州市滨江区江 南大道588 号恒鑫大厦主楼19层、20 层杭州市中河南 路11号万凯庭院商务 楼 A座 法定代 表人 :刘 军 开放式 基金 咨询 电话 :0571-96598 开放式 基金 业务 传真 :0571-85783771 联系 人: 俞会 亮 网址:www.bigsun.com.cn 15)中 信万 通证 券有 限责 任公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭路29号 澳柯 玛大 厦15 层(1507-1510 室) 办公地 址: 青岛 市东 海西 路28号 法定代 表人 :张 智河 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 客服电 话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 16)申 银万 国证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市常 熟路171 号 办公地 址: 上海 市常 熟路171 号 法定代 表人 :丁 国荣 联系人 :邓 寒冰 联系电 话:021-54033888 传真:021-54035333 客服电 话:021-962505 网址:www.sywg.com.cn 17)中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 法定代 表人 :顾 伟国 联系人 :田 薇 联系电 话: (010 )66568047 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 18)国 信证 券股 份有 限公 司











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 16 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 法人代 表人 :何 如 联系电 话:0755 -82130833 基金业 务联 系人 :齐 晓燕 联系电 话:0755-82130833 传真:0755-82133302 全国统 一客 户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 19)海 通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路98号 办公地 址: 上海 市广 东路689 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 传真:021 -23219000 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:400-8888-001 、021-962503 或 拨打 各城 市营业 网点 咨询 电话 公司网 址:www.htsec.com 20)国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 :祝 幼一 联系人 :芮 敏祺 电话:021-62580818-213 客户服 务热 线:4008888666 21)招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 -45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电 话:95565 、4008888111 22)中 国建 银投 资证 券有 限责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层至20层











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 17 公司地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第18 层至21 层 法定代 表人 :杨 明辉 统一客 户服 务电 话:400-600-8008 公司网 站:www.cjis.cn 23)西 藏同 信证 券有 限责 任公司 注册地 址: 拉 萨市 北京 中 路101 号 办公地 址: 上海 市永 和路118 弄东 方环 球企 业园24号楼 法定代 表人 :贾 绍君 客服电 话:400-88111-77


24)安 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 法定代 表人 :牛 冠兴 开放式 基金 咨询 电话 :4008001001 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82558305 网址:http://www.essence.com.cn 25)光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号 法定代 表人 :徐 浩明 客服电 话:4008888788 、10108998 联系人 :刘 晨 联系电 话:021-22169999 网址:www.ebscn.com 26)广 发证 券股 份有 限公 司 法定代 表人 :王 志伟 注册地 址: 广州 市天 河北 路183 号大 都会 广场43 楼 办公地 址: 广东 广州 天河 北路大 都会 广场18、19、36 、38 、41 和42 楼 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致电 各地 营业 网点 开放式 基金 业务 传真 :(020 )87555305 公司网 站:http://www.gf.com.cn 27)华 福证 券有 限责 任公 司











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 18 注册地 址: 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7、8 层 办公地 址: 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7至10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 联系电 话:0591-87383623 业务传 真:0591-87383610 统一客 户服 务电 话:96326 (福建 省外 请先 拨0591)。 公司网 址:www.hfzq.com.cn 28)齐 鲁证 券有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经十路20518 号 办公地 址: 山东 省济 南市 经七路86号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 客服电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 29)长 江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证 券客 户服 务网 站 :www.95579.com


30) 平 安证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼(518048 ) 法定代 表人 :杨 宇翔 全国免 费业 务咨 询电 话:4008816168 开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862 全国统 一总 机:4008866338 联系人 :周 璐


电话:0755-22626172











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 19 网址:http://www.pingan.com 31) 天 相投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701 办公地 址: 北京 市西 城区 金融街5号 新盛 大厦B 座4 层 法定代 表人 :林 义相 客服电 话: 010-66045678 联系人 :林 爽 联系电 话:010-66045608 传真: 010-66045500 天相投 顾网 址: http://www.txsec.com


天相基 金网 网址 :http://jijin.txsec.com 32) 信 达证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com 33)华 泰联 合证 券有 限责 任公司 注册地 址:深圳市福 田区中心区 中心广场香港 中旅大厦第 五层(01A 、02 、03 、04 )、17A 、18A、24A、25A 、 26A 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区中 心广 场香 港中 旅大 厦第5 层、17 层、18 层、24层、25 层、26 层 法定代 表人 :马 昭明 联系人 :庞 晓芸 电话:0755-82492000 客服电 话:95513 公司网 址:www.lhzq.com 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 或 变 更 上 述 代 销 机构, 并及 时公 告。 2.场内 发售 机构 :深 圳证 券交易 所内 具有 基金 代销 业务资 格的 会员 单位 ,具 体名单 见本 基金 份额 发售 公告。 二、 注册 登记 机构











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 20 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 西城 区金 融大 街27号 投资 广场23层 法定代 表人 :金颖 办公地 址: 北京 西城 区金 融大街27号 投资 广场23层 联系电 话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人 :朱 立元 三、 出 具法律 意见 书的 律 师事 务所 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市 银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市 银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 负责人 :韩炯 联系电 话: (021)31358666 传真: (021)31358600 联系人 :安冬 经办律 师: 吕红 、安冬 四、 审 计基金 财产 的 会计 师事 务所 名称: 毕 马威 华振 会计 师 事务所 住所: 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层 办公地 址: 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层 法定代 表人 :萧 伟强 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人 : 王国 蓓 经办注 册会 计师 :王 国蓓 、黄小 熠 第六部 分


基金的 募集 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《信息披露办法》 等 有 关 法 律 法 规 及 基金合 同, 经2010年5月21 日中国 证监 会 证 监许 可[2010]679 号文 件核 准募 集。 本 基 金 的 实 际 募 集 期 为2010 年6 月21 日至2010 年7 月23 日。本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为524,023,797.32 元 人 民 币,认 购款 项在 基金 验资 确认日 之前 产生 的银 行利 息共计112,568.13 元 人民 币。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 21 本次募 集有效认购总 户数为6,478户。按照每份 基金份额面 值1.00 元 人民币计算,募 集发售期募集的 有效份 额 为524,023,797.32 份基金 份额,利息结转 的基金份 额为112,568.13 份基金份 额。两项合计共524,136,365.45 份基 金 份额, 已全 部计 入投 资者 基金账 户, 归投 资者 所有 。 第七部 分


基金合 同的生 效 根据有关 规定,本基金满足基金合 同生效条件,基金合同已 于2010 年7 月30 日正式生效 。自基金合同生效之 日 起 , 本基 金 管理 人 正式 开始 管 理本 基 金。 基 金合 同生 效 后的 存 续期 内 ,基 金份 额 持有 人 数量 不 满200 人或 者 基金 资 产净值低于5,000 万元, 基 金管理人应 当及时 报告中 国证监会; 基金份 额持有 人数量连续20 个工 作日达 不到200人, 或连续20个 工作 日 基金 资产 净 值 低于5,000 万元 , 基金 管 理 人应 当向 中 国证 监会 说 明 出现 上述 情 况的 原因 并 提 出解 决方案 。 第八部 分


基金份 额的 上 市交易、 申购、赎回 与转换 本基金 为上 市开 放式 基金 ,除非 本合 同另 有约 定, 投资人 可以 通过 上市 交易 、场外 申购 赎回 、场 内申 购赎回 三 种方式 ,实 现基 金份 额的 日常交 易。 ( 一) 基金份 额的 上市交易 基金合 同生 效后 ,基 金管 理人可 以根 据有 关规 定, 申请本 基金 的基 金份 额上 市交易 。 1.上市 交易 的地 点 深圳证 券交 易所 2.上市 交易 的时 间 2010 年 9 月 20 日 3.上市 交易 的规 则 (1)本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一交 易日 基金 份额净 值; (2)本 基金 实行 价格 涨跌 幅 限制, 涨跌 幅比 例 为10% ,自上 市首 日起 实行 ; (3)本 基金 买入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ; (4)本 基金 申报 价格 最小 变 动单位 为 0.001 元人 民币 ; (5)本 基金 上市 交易 遵循 《 深圳证 券交 易所 交易 规则 》及 《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 上市 规则 》 等 其他有 关规定 。 4.上市 交易 的费 用 本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所的 有关 规定办 理。 5.上市 交易 的行 情揭 示 本基金 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易, 交易 行情 通过 行情发 布系 统揭 示。 行情 发布系 统同 时揭 示基 金前 一交易 日 的基金 份额 净值 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 22 6.上市 交易 的注 册登 记 投资 人T 日 买入 成功 后, 注册登 记机 构 在 T 日 自动 为投资 人登 记权 益并 办理 注册登 记手 续, 投资 人 自T+1 日 (含该 日) 后有 权卖 出该 部分基 金; 投资 人T 日卖 出成 功后 , 注册登 记机 构 在 T 日 自动 为投资 人办 理扣 除权 益的 注册登 记手 续。 7.上市 交易 的停 复牌 、暂 停上市 、恢 复上 市和 终止 上市 本基金 的停 复牌 、暂 停上 市、恢 复上 市和 终止 上市 按照《 基金 法》 相关 规定 和深圳 证券 交易 所的 相关 业务规 则 执行。 8.相关 法律 法规 、中 国证 监会及 深圳 证券 交易 所对 基金上 市交 易的 规则 等相 关规定 内容 进行 调整 的, 本基金 合 同相应 予以 修改 ,并 按照 新规定 执行 ,且 此项 修改 无须召 开基 金份 额持 有人 大会, 但应 在本 基金 更新 的招募 说明 书 中列示 。 9.若深 圳证 券交 易所 、中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司增 加了 基金 上市 交易 的新功 能, 基金 管理 人可 以在履 行 适当的 程序 后增 加相 应功 能。 ( 二) 申购和 赎回 场所 投资人 办理 场内 申购 与赎 回业务 的场 所为 具有 基金 代销业 务资 格的 深圳 证券 交易所 会员 单位 。 投资人 办理 场外 申购 与赎 回业务 的场 所包 括基 金管 理人和 基金 管理 人委 托的 场外代 销机 构。 投资 人需 使用中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司开放 式基 金账 户办 理场 外申购 、赎 回业 务。 本基金 场内 、场 外代 销机 构名单 由基 金管 理人 在招 募说明 书、 发售 公告 或其 他相关 公告 中列 明。 基金 管理人 可 根据情 况变 更或 增减 代销 机 构, 并予 以公 告。 投资人 应当 在销 售机 构办 理基金 销售 业务 的营 业场 所或按 销售 机构 提供 的其 他方式 办理 基金 份额 的申 购与赎 回。若 基金 管理 人或 其委 托的代 销机 构开 通电 话、 传真或 网上 等交 易方 式, 投资人 可以 通过 上述 方式 进行申 购与 赎 回,具 体办 法由 基金 管理 人另行 公告 。 ( 三) 申购和 赎回 的开放日 及时 间 1.开放 日及 开放 时间 申购与 赎回 的开 放日 是指 为投资 人或 基金 份额 持有 人办理 基金 申购 、赎 回等 业务的 上海 证券 交易 所、 深圳证 券 交易所 的交 易日 ( 基 金管 理人 根 据相 关法 律法 规及 本基金 合同 的规 定 公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 ) 。 开放日 的具 体 业务办 理时 间在 招募 说明 书中载 明。 基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ,基 金管 理人 将视情 况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ,但 应在 实施日 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 2.申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 本基金 于2010 年 9 月 27 日开始 办理 基金 日常 申购 赎回业 务 。 投资人 在开 放日 申请 办理 基金份 额的 申购 和赎 回, 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交 易日的 交易 时间 ,但 基金 管理人 根据 法律 法规 、中 国证监 会的 要求 或基 金合 同的规 定公 告暂 停申 购、 赎回时 除外 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转 换。 基金 管理 人可与 销 售机构 约定 ,在 开放 日的 其他时 间 或 非开 放日 受理 或者拒 绝 投 资人 的申 购、 赎回申 请, 届时 以基 金管 理人或 者销 售








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 23 机构的 公告 为准 。如 果本 基金接 受 投 资人 在非 开放 时间提 出申 购、 赎回 或转 换申请 并被 受理 的, 其基 金份额 申购 、 赎回价 格为 下 一 开放 日 基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 ( 四) 申购与 赎回 的原则 1.“未 知价 ”原 则, 即申 购、赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准进 行计 算; 2.“金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3.基金 份额 持有 人在 场外 销售机 构赎 回基 金份 额时 ,遵循 “先 进先 出” 原则 ,即按 照投 资人 认购 、申 购的先 后 次序进 行顺 序赎 回; 4.当日 的申 购与 赎回 申请 可以在 当日 业务 办理 时间 结束前 撤消 ,在 当日 业务 办理时 间结 束后 不得 撤消 ; 5.投资 人办 理场 外申 购、 赎回应 使用 基金 账户 ,办 理场内 申购 、赎 回应 使用 深圳证 券账 户; 6.投资 人办 理本 基金 的场 内申购 、赎 回业 务时 ,需 遵守深 圳证 券交 易所 、中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相 关业务 规则 。若 相关 法律 法规、 中国 证监 会、 深圳 证券交 易所 或中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 对场 内申购 、赎 回 业务规 则有 新的 规定 ,按 新规定 执行 ; 基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 的情 况下 可更改 上述 原则 ,但 应在 新原则 开始 实施 前依 照《 信息披 露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 ( 五) 申购与 赎回 的程序 1.申购 和赎 回的 申请 方式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的申 请。 投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构和 深圳 证券 交易所 规定 的方 式备 足申 购资金 ,投 资人 在提 交赎 回申请 时 须持有 足够 的基 金份 额余 额,否 则所 提交 的申 购、 赎回申 请无 效。 2.申购 和赎 回申 请的 确认 注册登 记机 构应 以交 易时 间结束 前受 理申 购和 赎回 申请的 当天 作为 申购 或赎 回申请 日(T 日) ,在 正常 情况下 , 注册登 记机 构 在T+1 日内 对该交 易的 有效 性进 行确 认。T 日提 交的 有效 申请 ,投资 人 应 在 T+2 日 后( 包 括该日)到销 售网点 柜台 或以 销售 机构 规定的 其他 方式 查询 申请 的确认 情况 ,如 投资 人未 进行前 述查 询, 因申 请未 得到注 册登 记 机构的 确认 而造 成的 损失 ,由投 资人 自行 承担 。基 金销售 机构 对申 购申 请的 受理并 不代 表申 请一 定成 功,而 仅代 表 销售机 构确 实接 收到 申请 。申购 的确 认以 注册 登记 机构的 确认 结果 为准 。 在法律 法规 允许 的范 围内 ,基金 管理 人可 根据 业务 规则, 对上 述业 务办 理时 间进行 调 整 并公 告。 3.申购 和赎 回的 款项 支付 申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。若申 购不 成功 或无 效, 基金管 理 人或基 金管 理人 委托 的代 销机构 将投 资人 已缴 付的 申购款 项退 还给 投资 人。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在T+7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生巨 额赎 回时 ,款 项的支 付办法 参照 本基 金合 同有 关条款 处理 。 ( 六) 申购和 赎回 的 数额和 价格 1、申 购金 额、 赎回 份额 及 余额的 处理 方式











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 24 (1 ) 投资人在办理场内申购时, 单笔申购的最低金额为1,000 元 人民币。 投 资 人 办 理 场 外 申 购 时 , 单 笔 最 低 金额为1,000元 人 民币 ( 含申 购 费 )。 通过 直 销中 心首 次 申 购的 最低 金 额为50万 元 人 民币 (含 申 购费 ), 追 加 申购 最 低 金 额为1,000 元人 民 币( 含 申 购费 )。 已 有认 购本 基 金 记录 的投 资 人不 受首 次 申 购最 低金 额 的限 制, 但 受 追加 申 购 最低 金 额的 限制 。 通过 本 公司 网 上交 易系 统 办理 基 金申 购 业务 的不 受 直销 网 点单 笔 申购 最低 金 额的 限 制, 申购 最低金 额为 单笔1,000 元 人 民币 ( 含申 购费 ) 。 本基 金直销 中心 单笔 申购 最低 金额可 由基 金管 理人 酌情 调整。 代销网 点的 投资 人欲 转入 直销网 点进 行交 易要 受直 销网点 最低 金额 的限 制。 基金管 理人 可根 据市 场情 况,调 整 首次申 购的 最低 金额 。 投资人 可多 次申 购, 对单 个投资 人累 计持 有份 额不 设上限 限制 。法 律法 规、 中国证 监会 另有 规定 的除 外。 (2) 基金 份额 持有 人在 销 售机构 赎回 时, 每笔 赎回 申请不 得低 于 1000 份基 金 份额, 且通 过场 内单 笔申 请赎回 的基金 份额 必须 是整 数份 ;基金 份额 持有 人赎 回时 或赎回 后将 导致 在销 售机 构(网点)保 留的 基金 份额 余额不 足 1,000 份的 ,需 一并 全部 赎回。 (3) 本基 金基 金份 额持 有 人每个 交易 账户 的最 低份 额余额 为 1,000 份。 基金 份额持 有人 因赎 回、 转换 等原因 导致其 单个 基金 账户 内剩 余的基 金份 额低 于1,000 份时, 注册 登记 系统 可对 该剩 余 的基 金份 额自 动进 行强制 赎回 处 理。 2、基 金管 理人 可根 据市 场 情况, 在法 律法 规允 许的 情况下 ,调 整上 述规 定申 购金额 和赎 回份 额的 数量 限制。 基金管 理人 必须 在调 整 前2 日 依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 中国 证监 会指定 媒体 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 3、申 购份 额的 计算 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。注 册登记 机构 根据 单次 申购 的实际 确认 金额 确定 每次 申购所 适 用的费 率并 分别 计算 ,计 算公式 如下 : 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 申购费 以四 舍 五 入方 式保 留到小 数点 后两 位。 场内 申购份 额 采 用截 尾法 保留 到整数 位, 不足 一份 基金 份额部 分 的申购 资金 零头 由交 易所 会员单 位返 还给 投资 人; 场外申 购份 额以 四舍 五入 方式保 留到 小数 点后 两位 ,由此 误差 产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 例一, 某投 资 人 通过 场外 投资 5,000 元申 购本 基金 ,对应 费率 为 1.5% ,假 设 申购当 日基 金份 额净 值 为1.128 元,则 其可 得到 的申 购份 额为: 净申购 金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11 元 申购费 用=5,000-4,926.11=73.89 元 申购份 数=4,926.11/1.128=4,367.12 份 即:该 投资 人通 过场 外投 资 5,000 元 申购 本基 金, 假设申 购当 日基 金份 额净 值为1.128 元, 则可 得到 4,367.12 份基 金份 额。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 25 例二: 某投 资 人 通过 场内 投资 10,000 元 申购 本基 金 ,对应 的申 购费 率 为1.5% ,假设 申购 当日 基金 份额 净值为 1.025 元, 则其 申购 手续 费、可 得到 的申 购份 额及 返还的 资金 余额 为: 净申购 金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 申购手 续费=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份 额=9,852.22/1.025=9,611.92 份 因场内 申购 份额 保留 至整 数份, 故投 资 人 申购 所得 份额 为 9,611 份 ,整 数位 后小数 部分 的申 购份 额对 应的资 金 返还给 投资 人。 具体 计算 公式为 : 实际净 申购 金额=9,611 ×1.025=9,851.28 元 退款金 额=10,000-9,851.28-147.78=0.94 元 即:该 投资 人投资 10,000 元从场 内申 购本 基金 ,假 设申购 当日 基金 份额 净值 为1.025 元 ,则 其可 得到 基金份 额9,611 份 ,退 款 0.94 元。 4、 赎 回金 额的 计算 投资人 在赎 回基 金份 额需 缴纳一 定的 赎回 费用 。计 算公式 如下 : 赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 =赎 回份 额×T 日 基金份 额净 值× 赎回 费率 净赎回 金额 =赎 回金 额- 赎回费 赎回费 、赎 回金 额以 四舍 五入方 式保 留小 数点 后两 位,由 此误 差产 生的 收益 或损失 由基 金财 产承 担。 例三: 某基 金份 额持 有人 持有本 基 金 10,000 份基 金 份额一 年后(未满 2 年)决 定赎回 ,对 应的 赎回 费率 为 0.25% ,假 设赎 回当 日基 金 份额净 值 是 1.148 元 ,则 可得到 的净 赎回 金额 为: 赎回总 金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.25%=28.70 元 净赎回 金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即:该 基金 份额 持有 人持 有 10,000 份本 基金 基金 份额一 年后(未满 2 年) 赎 回,假 设赎 回当 日本 基金 份额净 值 是1.148 元, 则可 得到 的 净赎回 金额 为 11,451.30 元。 例四: 某 基 金份 额持 有人 从场内 赎回 本基 金10,000 份基 金份 额, 赎回 费率 为 0.5% , 假设 赎回 当日 基 金份额 净 值为1.148 元 ,则 其可 得 净赎回 金额 为: 赎回总 金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.5%=57.40 元 净赎回 金额=11,480-57.40=11,422.60 元 即:该 基金 份额 持有 人 从 深圳证 券交 易 所 场内 赎回 本基 金 10,000 份基 金份 额,假 设赎 回当 日基 金份 额净值 为 1.148 元, 则可 得到 的净 赎回金 额 为 11,422.60 元。 5、 基 金份 额净 值的 计算 公式 T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算, 并 在T+1 日公告 。遇 特殊 情况 ,经 中国证 监会 同意 ,可 以适 当延迟 计算或 公告 。计 算公 式为 :











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 26 T 日基 金份 额净 值=T 日 基金资 产净 值/T 日 基金 份 额的余 额数 量 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点 后3 位, 小 数点后 第 4 位 四舍 五入 , 由此产 生的 误差 在基 金财 产中列 支。 ( 七) 申购 与赎 回的费 用 1、本 基金 的申 购费 用由 申 购人 承 担, 不列 入基 金资 产,用 于基 金的 市场 推广 、销售 、注 册登 记等 各项 费用。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 不低 于 赎 回费总 额的 25% 应 归基 金财 产, 其余 用 于支付 注册 登记 费和 其他 必要的 手续 费 。 2、根 据基 金合 同的 规定 , 本基金 申购 费率 不超 过5 %,赎 回费 率不 超 过 5% 。 3、申 购费 率按 照申 购金 额 逐级递 减, 注册 登记 机构 根据单 次申 购的 实际 确认 金额确 定每 次申 购所 适用 的费率 并分别 计算 。实 际执 行的 申购费 率如 下: 单笔申 购金 额 费率 M<100 万 1.5% 100万≤M<200 万 1.2% 200万≤M<500 万 0.8% M≥500 万 1,000 元/笔 (注:M: 申购 金额 ;单 位 :元) 4、场 外赎 回费 率按 照基 金 份额持 有时 间逐 级递 减, 场外赎 回的 实际 执行 的费 率如下 : 持有时 间 费率 Y<1年 0.5% 1年≤Y <2 年 0.25% Y≥2年 0元 (注:Y: 持有 时间 ,其 中 1 年为 365 日,2 年为730 日) 场外赎 回费 率按 基金 份额 持有期 限递 减。 从场 内转 托管至 场外 的基 金份 额, 从场外 赎回 时, 其持 有期 限从转 托 管 转入 确认 日开 始计 算。 场内赎 回费 率不 区分 基金 份额的 持有 时间 ,为 固定 赎回费 率 0.5% 。 5、基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金促 销计 划, 针对以 特定交 易方 式( 如网 上交 易 、电话 交易 等) 等进 行基 金 交易的 投资 人定 期或 不定 期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动期 间, 按相 关监 管部 门要求 履行 必要 手续 后, 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率和 基金 赎回 费率。 6、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 2 日依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 ( 八) 拒绝或 暂停 申购的情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或 暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1.因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 或者 因 不 可抗 力 导致 基金 管理 人无 法接 受投资 人的 申购 申请 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 27 2.证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 3.发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况 。 4.基金 管理 人 合 理判 断认 为接受 某笔 或某 些申 购申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 5.基金 资产 规模 过大 ,使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ,或 其他 可能 对基金 业绩 产生 负面 影响 ,从而 损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述暂 停申 购情 形 时 ,基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 体上 刊登 暂停申 购公 告。 如果 投资 人 的申 购 申请被 拒绝 ,被 拒绝 的申 购款项 将退 还给 投资 人。 在暂停 申购 的情 况消 除时 ,基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办 理。 ( 九) 暂停赎 回或 延缓支付 赎回 款项的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1.因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 或者 因 不 可抗 力 导致 基金 管理 人不 能支 付赎回 款项 。 2.证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 3.连续 两个 或两 个以 上 开 放日发 生巨 额赎 回。 4.发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况 。 5.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形时 且基 金管 理人决 定 暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 的 , 基金 管理 人应 在当日 报 中国证 监会 备案 ,已 接受 的赎回 申请 ,基 金管 理人 应足额 支付 ;如 暂时 不能 足额支 付, 应将 可支 付部 分按单 个账 户 申请量 占申 请总 量的 比例 支付 给 赎回 申请 人, 未支 付部分 可延 期支 付, 并以 后续开 放日 的基 金份 额净 值为依 据计 算 赎回金 额。 若连 续两 个或 两个以 上开 放日 发生 巨额 赎回, 延期 支付 最长 不得 超过 20 个 工作 日 , 并在 指 定媒体 上公 告 。投 资 人 在申 请 赎 回时 可事先 选择 将当 日可 能未 获受理 部分 予以 延期 赎回 或取消 赎回 。在 暂停 赎回 的情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理 并 予以 公告 。 ( 十) 巨额赎 回的 情形及处 理方 式 1.巨额 赎回 的认 定 若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请(赎 回 申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出申 请份 额总 数后 扣除申 购申请 份额 总数 及基 金转 换中转 入申 请份 额总 数后 的余额) 超 过前 一开 放日 的 基金总 份额 的 10% , 即为 巨额赎 回。 2.巨额 赎回 的处 理方 式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回或 部分 延期 赎回 。对于 场 内赎回 部分 ,当 日未 获受 理的赎 回申 请将 不会 延至 下一开 放日 而自 动撤 消。 (1) 全 额赎 回: 当基 金管 理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时, 按正 常赎回 程序 执行 。 (2) 部 分延 期赎 回: 当基 金 管理人 认为 支付 投资 人的 全部赎 回申 请有 困难 或认 为因支 付投 资人 的全 部赎 回申请 而进行 的财 产变 现可 能会 对基金 资产 净值 造成 较大 波动时 ,基 金管 理人 在当 日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金 总份额 的 10 % 的前 提下 , 可对其 余赎 回申 请延 期办 理。对 于当 日的 赎回 申请 ,应当 按单 个账 户赎 回申 请量占 赎回 申请总 量的 比例 ,确 定当 日受理 的赎 回份 额; 对于 未能赎 回部 分, 按照 投 资 人在提 交赎 回申 请时 事先 选择的 延期 赎








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 28 回或取 消赎 回区 别处 理, 选择延 期赎 回的 ,将 自动 转入下 一个 开放 日继 续赎 回,直 到全 部赎 回为 止; 选择取 消赎 回 的,当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被撤 销。 延期 的赎回 申请 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无优 先权并 以下 一 开放日 的基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额, 以此 类推, 直到 全部 赎回 为止 。如投 资人 在提 交赎 回申 请时未 作明 确 选择, 投资 人未 能赎 回部 分作自 动延 期赎 回处 理。 (3) 暂 停赎 回: 连续2 日以上(含 本数) 发生 巨额 赎回 ,如基 金管 理人 认为 有必 要,可 暂停 接受 基金 的赎 回申 请;已 经接 受的 赎回 申请 可以延 缓支 付赎 回款 项, 但不得 超 过 20 个工 作日 , 并应当 在指 定媒 体上 进行 公告。 3.巨额 赎回 的公 告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人 应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书规 定的 其他 方式 在 3 个交 易日内 通知 基金 份额 持有 人,说 明有 关处 理方 法, 同时在 指定 媒体 上刊 登公 告。 ( 十一)暂停 申购 或赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 1.发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的, 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案 ,并 在规 定期 限内 在指 定媒体 上 刊登暂 停公 告 。 2.如发 生暂 停的 时间 为 1 日,基 金管 理人 应 于 重新 开放日 , 在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开放 申购 或 赎 回公告 , 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 3.如发 生暂 停的 时间 超 过1 日但 少于2 周 (包 括2 周) , 暂停 结束 , 基 金重 新开放 申购 或赎 回时 ,基 金管理 人 应提 前2 日 在指 定媒 体上 刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回公 告 , 并公 告最 近1 个开放 日的 基金 份额 净值 。 4.如发 生暂 停的 时间 超 过2 周, 暂停 期间 ,基 金管 理人应 每2 周至 少刊 登暂 停公 告1 次 。暂 停结 束, 基金重 新 开放申 购或 赎回 时, 基金 管理人 应提 前2 日在 指定 媒体上 连续 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 , 并 公告最 近1 个 开放日 的基 金份 额净 值。 ( 十二)基金 转换 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及 本 基金 合同 的规定 决定 开办 本基 金与 基金管 理人 管理 的、 且由 同一注 册 登记机 构办 理注 册登 记的 其他基 金之 间的 转换 业务 ,基金 转换 可以 收取 一定 的转换 费, 相关 规则 由基 金管理 人届 时 根据相 关法 律法 规及 本基 金合同 的规 定制 定并 公告 ,并提 前告 知基 金托 管人 与相关 机构 。 ( 十三)基金 的非 交易过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、捐赠 和司 法强 制执 行而 产生的 非交 易过 户以 及注 册登记 机 构认可 、符 合法 律法 规的 其它非 交易 过户 。无 论在 上述何 种情 况下 ,接 受划 转的主 体必 须是 依法 可以 持有本 基金 基 金份额 的投 资人 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其 持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额 持有 人将 其合法 持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ;司法 强制 执行 是指 司法 机构依 据生 效司 法文 书将 基金份 额持 有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然人 、法 人或 其他组 织。 办理 非交 易过 户必须 提供 基金 注册 登记 机构要 求提 供 的相关 资料 ,对 于符 合条 件的非 交易 过户 申请 按基 金注册 登记 机构 的规 定办 理,并 按基 金注 册登 记机 构规定 的标 准 收费。 ( 十四)基金 份额 的登记、 系统 内转托 管和 跨系统 转登 记











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 29 1.基金 份额 的登 记 (1) 本 基金 的份 额采 用分 系 统登记 的原 则。 场外 认购 或申购 买入 的基 金份 额登 记在注 册登 记系 统基 金份 额持有 人开放 式基 金账 户下 ;场 内认购 、申 购或 上市 交易 买入的 基金 份额 登记 在证 券登记 结算 系统 基金 份额 持有人 的深 圳 证券账 户下 。 (2) 登 记在 证券 登记 结算 系 统中的 基金 份额 既可 以在 深圳证 券交 易所 上市 交易 ,也可 以直 接申 请场 内赎 回。 (3) 登 记在 注册 登记 系统 中 的基金 份额 可申 请场 外赎 回。 2.系统 内转 托管 (1) 系 统内 转托 管是 指基 金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 内不 同销售 机构 (网 点) 之间 或证券 登记结 算系 统内 不同 会员 单位( 交易 单元 )之 间进 行转托 管的 行为 。 (2) 基 金份 额登 记在 注册 登 记系统 的基 金份 额持 有人 在变更 办理 基金 赎回 业务 的销售 机构 (网 点) 时, 可办理 已持有 基金 份额 的系 统内 转托管 。 (3) 基 金份 额登 记在 证券 登 记结算 系统 的基 金份 额持 有人在 变更 办理 上市 交易 或场内 赎回 的会 员单 位( 交易单 元)时 ,可 办理 已持 有基 金份额 的系 统内 转托 管。 (4) 募 集期 内不 得办 理系 统 内转托 管。 (5) 基 金销 售机 构可 以按 照 规定的 标准 收取 转托 管费 。 3.跨系 统转 登记 (1) 跨 系统 转登 记是 指基 金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 和证 券登记 结算 系统 之间 进行 转登记 的行为 。 (2) 本 基金 跨系 统转 登记 的 具体业 务按 照中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 的相 关规定 办理 。 募集期 内不 得办 理跨 系统 转登记 。 ( 十五)定期 定额 投资计划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人在 届时发 布公 告或 更新 的招 募说明 书 中确定 。投 资人 在办 理定 期定额 投资 计划 时可 自行 约定每 期扣 款金 额, 每期 扣款金 额必 须不 低于 基金 管理人 在相 关 公告或 更新 的招 募说 明书 中所规 定的 定期 定额 投资 计划最 低申 购金 额。 ( 十六)基金 的冻 结和解冻 基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻, 以及注 册登 记机 构认 可、 符合法 律 法规的 其他 情况 下的 冻结 与解冻 。 第九部 分


基金份 额的登 记 一、 注册 登记 业务 本基金的注册 登记业务指基金登记、存 管、清算和结算业务,具 体内容包括 投资人 基 金 账 户 建 立 和 管 理 、 基 金份额 注册 登记 、基 金销 售业务 的确 认、 清算 和结 算、代 理发 放红 利、 建立 并保管 基金 份额 持有 人名 册等。 二、 注册 登记 业务 办理机 构











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 30 本基金 的注册 登 记业 务由 基金管 理人 或基 金管 理人 委托的 其他 符合 条件 的机 构负责 办理 。 本 基 金 的 份 额 采 用 分 系 统 登 记 的 原 则 。 场 外 认 购 或 申 购 买 入 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开放式基金 账户下 ;场内 认购、申购 或上市 交易买 入的基金份 额登记 在证券 登记结算系 统基金 份额 持 有人的深圳 证 券账户 下。 基 金 管 理 人 委 托 其 他 机 构 办 理 本 基 金 注册 登记业务的,应与代理 人签订委托代理协议,以 明确基金管理人 和 代理机 构在 注册 登记 业务 中的权 利义 务, 保护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 三、 注册 登记 机构 的权利 1.建立 和管 理 投 资人 基金 账户; 2.取得 注册 登记 费; 3.保管 基金 份额 持有 人开 户资料 、交 易资 料、 基金 份额持 有人 名册 等; 4.在法 律法 规允 许的 范围 内, 制 定和 调整 注册 登记 业务的 相关 规则 ; 5.法律 法规 规定 的其 他权 利。 四、 注册 登记 机构 的 义务 1.配备 足够 的专 业人 员办 理本基 金的 注册 登记 业务 ; 2.严格 按照 法律 法规 和基 金合同 规定 的条 件办 理基 金的注册 登 记业 务; 3.保存 基金 份额 持有 人名 册及相 关的 申购 、赎 回业 务记录15年 以上 ; 4. 对 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 信 息 负 有 保 密 义 务 , 因 违 反 该 保 密 义 务 对 投资人 或 基 金 带 来 的 损 失 , 须 承 担 相应的 赔偿 责任 ,但 司法 、行政 等 强 制检 查情 形除 外; 5.按基 金合 同和 招募 说明 书规定 为 投 资人 办理 非交 易过户 等业务 ,并 提 供其 他必要 服务 ; 6.接受 基金 管理 人的 监督 ; 7.法律 法规 规定 的其 他义 务。 第十部 分


基金的 投资 一 、投 资目标 通过对 公司 基本 面的 研究 ,深入 剖析 股票 价值 被低 估的原 因, 从而 挖掘 具 有 深度价 值的 股票 ,以 力争 获取资 本 的长期 增值 。 二、 投 资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 创业 板股 票) 、债 券、货 币市 场工 具、 权证 、资产 支持 证券 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种 (如 股指 期货 等) ,基 金管理 人在 履行 适当 程序 后,可 以将其 纳入 投资 范围 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 31 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% , 其中 投资 于本基 金定 义的 价值 型股 票的资 产 占股票 资产 的比 例不 低 于80% ; 债券 、资 产支 持证 券 等固定 收 益 类证 券品 种占 基金资 产的 比例 不高 于 40% ;现 金或 到期日 在一 年内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%;权 证不 超过 基金 资产 净值 的3% 。 当法律 法规 的相 关规 定变 更时, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 可对 上述 资产 配置比 例进 行适 当调 整。 三、 投 资策略 1、资 产配 置策 略 本基金 定位 为股 票型 基金 ,其战 略性 资产 配置 以股 票为主 ,并 不因 市场 的中 短期变 化而 改变 。在 不同 的市场 条件下 ,本 基金 允许 在一 定的范 围内 作战 术性 资产 配置调 整, 以规 避市 场风 险。 本基金 的资 产配 置策 略基 于 MVSR 分 析框 架来 制定 。MVSR 分析 框架 包括 四个 部 分:M- 宏观 经济 情况 ,V- 估值水 平,S- 市场 情况 ,R- 风险 状况。 关于宏 观经 济情 况, 本基 金将重 点分 析国 内外 的宏 观经济 政策 和宏 观经 济数 据。宏 观经 济政 策主 要包 括财政 政策和 货币 政策 ,财 政政 策会重 点关 注国 家的 产业 政策, 货币 政策 会重 点关 注信贷 政策 、利 率政 策和 汇率政 策; 宏 观经济 数据 主要 包 括GDP 以及投 资、 出口 和消 费的 情况、CPI 和 PPI , 以及 其 他一些 领先 和同 步指 标。 关于估 值水 平, 本基 金将 重点分 析目 前市 场整 体的 估值水 平、 盈利 状况 、未 来一年 的盈 利预 测情 况以 及外推 12 个 月的 风险 溢价 水平 情 况。 关于市 场情 况, 本基 金将 重点研 究三 个方 面, 一是 主要指 数情 况, 包括 国内 的主要 指数 (沪 深 300 指 数、中 小板指 数等 )和 国外 主要 市场的 指数 情况 ;二 是资 金的供 给情 况; 三是 行业 分类指 数的 表现 情况 。 关于风 险状 况, 本基 金将 重点分 析宏 观经 济政 策和 产业发 展政 策的 变化 、经 济数据 (包 括宏 观数 据、 行业数 据和单 个公 司经 营业 绩) 的变化 、资 金供 给的 变化 、以及 外围 市场 的变 化等 。 对上述 四个 部分 ,本 基金 会进行 最近 三个 月和 未 来12 个 月的 分析 和预 测, 从 而得出 乐观 、中 性、 谨慎 和悲观 的看法 ,在 这些 分析 的基 础上, 得出 对市 场、 行业 的整体 判断 和指 数运 行空 间的判 断, 并根 据这 些判 断来决 定本 基 金的大 类资 产配 置比 例和 行业配 置策 略。 2、股 票投 资策 略 (1) 选股 策略 本基金 的核 心理 念是 价值 投资,即 投 资于 市场 价格 低于其 内在 价值 的股 票。


公司内 在价 值的 评估 和判 断包括 公司 的历 史纪 录和 未来前 景两 方面 。具 体考 量因素 包括 公司 未来 的预 期收益 和股息 以及 未来 预期 收益 和股息 的乘 数( 既包 括历 史可测 的纪 录影 响, 也要 考虑一 些重 要的 其他 因素 ,例如 行业 的 性质、 公司 的竞 争地 位、 管理层 的才 能等 等) 是否 在股价 中被 完全 反映 ;公 司的分 红情 况即 股息 收益 率是否 稳定 并 在将来 可以 持续 ;公 司的 资产本 身是 否会 因重 组、 并购等 行为 发生 重大 变化 等等。 结合中 国经 济 和A 股市 场 的特点 ,根 据上 述因 素考 量的不 同角 度, 我们 进而 把价值 型股 票归 为三 类: 低估值 类、稳 定收 益类 和反 转类 。 1)低 估值 类股 票, 即市 盈 率、市 净率 、市 现率 等相 对估值 水平 较低 的股 票, 可能由 于该 公司 属于 成熟 行业或 其他原 因使 市场 在一 定时 期内对 该公 司形 成较 为一 致的低 估值 判断 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 32 由于不 同行 业所 适用 的相 对估值 判断 方法 不同 ,本 基金将 针对 各行 业特 点合 理运用 以下 一种 或几 种基 本判断 标准: ? 最近一 年 的P/E 值低 于行 业平均 水平 ? 最近一 年 的P/B 值低 于行 业平均 水平 ? 最近一 年 的P/CF 值 低于 行 业平均 水平 2)稳 定收 益类 股票 ,即 有 较稳定 分红 能力 的股 票, 股利收 益水 平相 对高 于市 场平均 水平 ,并 期望 能保 持稳定 增长( 并非 快速 增长 ), 或至少 保持 不变 。 基本判 断标 准为 : ? 过去两 年内 连续 分红 ,其 中分红 包括 现金 股利 和股 票股利 ; ? 最近一 年股 息率 (每 股现 金分红/最近 1 年内 经复 权 调整的 股价 )市 场排 名进 入前 25 %。 除此之 外, 本基 金还 将关 注采取 回购 股票 等替 代现 金分红 方式 来提 高股 东回 报的上 市公 司股 票。 3)反 转类 股票 ,即 公司 当 前处于 较为 困难 的阶 段且 业绩表 现不 佳, 因而 被市 场忽略 并导 致估 值水 平较 低,但 公司在 可预 见的 将来 存在 业绩改 善的 潜力 ,并 促使 市场对 其重 新定 位估 值, 从而给 投资 者带 来 资 本增 值机会 。 基本判 断标 准为 : ? 公司由 于商 业模 式的 改变 在未来 有较 好的 发展 前景 ,但目 前其 优势 尚未 显现 或将逐 步显 现; ? 公司在 技术 革新 等原 因在 提高毛 利率 方面 有较 大优 势,从 而对 公司 基本 面产 生较大 影响 ; ? 公司存 在兼 并、 收购 或重 组的可 能, 且该 兼并 、收 购或重 组对 公司 的未 来发 展将产 生较 大的 积极 影响 ; ? 由于行 业周 期反 转使 得公 司未来 发展 前景 看好 ; ? 依托于 中国 经济 发展 ,受 惠于国 家产 业政 策扶 持或 区域性 发展 机会 的公 司; ? 其 他 由 于 公 司 本 身 的 特 殊 性 而 使 公 司 基 本 面 发 生 重 大 变 化 且 有 潜 在 较 大 发 展 空 间 的 公 司 。 如 某 个 行 业 由 于 发 展 使 得 行 业 更 为 细 分 , 公 司 在 该 子 行 业 中 有 领 先 地 位 , 或 其 某 项 创 新 或 专 利 使 得 该 公 司 有 较 好 的 盈 利前景 等。 (2) 公司 治理 风险 评估 上市公 司治 理分 析是 基本 面研究 的重 要环 节。 在符 合上述 选股 标准 的基 础上 ,本基 金还 将重 点考 察公 司治理 结构, 从而 对上 市公 司作 进一步 挖掘 ,以 确保 在投 资上规 避公 司治 理风 险。 本基金 考察 的 公 司治 理 结 构既包 括 股 东对 经营 者的 监督与 制衡 机制 , 又 包括 公司与 其他 所有 利益 相关 者 的关 系 ,例如 债 权人 、雇 员、 政府和 社会 等, 是否 通过 一套正 式或 非正 式的 、内 部或外 部的 制度 或机 制来 协调公 司与 这 些 利益 相关 者之 间的 关系 ,以保 证公 司决 策的 科学 化。 本基金 在进 行公 司治 理风 险分析 时, 将重 点考 察股 东大会 对于 行使 股东 权利 的保障 、投 资者 有效 沟通 、董事 会和监 事会 的规 范运 作和 独立运 作情 况、 上市 公司 与控股 股东 之间 的关 系、 上市公 司信 息披 露是 否符 合规范 、董 事 及管理 层的 勤勉 尽责 情况 、绩效 评估 与激 励约 束机 制、公 司履 行社 会责 任的 情况等 内容 。 (3) 行业 配置 调整 本基金 的个 股选 择以 “自 下而上 ”为 主, 但同 时也 将结合 行业 研究 分析 辅以 “自上 而下 ”的 行业 配置 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 33 在经济 周期 的复 苏、 繁荣 、衰退 、萧 条等 四个 阶段 中,不 同行 业表 现出 来的 经营状 况和 盈利 能力 有很 大差 别。这 种行 业对 于宏 观经 济波动 的敏 感度 差异 演绎 了经济 周期 下的 产业 轮动 。 本基金 按照 自上 而下 的理 论方法 ,研 究不 同的 经济 周期阶 段对 不同 行业 的影 响,从 而选 取能 够从 经济 周期的 各个阶 段中 分别 受益 的行 业进行 重点 投资 。例 如: 在经济 衰退 期和 萧条 期, 注重成 长性 行业 投资 ;在 经济萧 条期 和 复苏期 ,注 重周 期性 行业 的价值 投资 ;在 经济 繁荣 期,注 重周 期性 行业 的成 长投资 等等 。 本基金 管理 人建 立的 行业 研究体 系包 括宏 观经 济周 期、行 业生 命周 期、 行业 结构升 级、 宏观 和产 业政 策等内 容。在 上述 行业 分析 的基 础上, 力求 对于 行业 的周 期性、 需求 的成 长性 因素 以及竞 争状 况做 出判 断。 再结合 市场 估 值因素 等, 寻找 出在 不同 阶段最 适合 进行 投资 的行 业。 3、债 券投 资策 略 本产品 采用 自上 而下 的投 资方法 ,通 过整 体债 券配 置、类 属配 置和 个券 选择 三个层 次进 行积 极投 资、 控制风 险、增 加投 资收 益, 提高 整体组 合的 收益 率水 平, 追求债 券资 产的 长期 稳定 增值。 (1) 整体 债券 配置 本基金 通过 对收 益率 预期 ,进行 有效 的久 期管 理, 从而实 现债 券的 整体 配置 。 (2) 类属 配置 本基金 的战 术性 类属 配置 策略包 括: ? 跨市场 配置 策略 ? 收益率 曲线 策略 ? 收益差 额策 略 个券选 择策 略注 重收 益率 差分析 和个 券流 动性 分析 。 (3) 本基 金还 将特 别关 注 发展中 的可 转换 债市 场, 主动进 行可 转债 的投 资。 转债投 资同 样采 用公 司分 析法和 价值分 析。 4、其 他金 融工 具的 投资 策 略 本基金 对权 证等 衍生 金融 工具的 投资 以对 冲投 资风 险或无 风险 套利 为主 要目 的。基 金将 在有 效进 行风 险管理 的前提 下, 通过 对标 的证 券的基 本面 研究 ,结 合衍 生工具 定价 模型 预估 衍生 工具价 值或 风险 对冲 比例 ,谨慎 投资 或 运用衍 生工 具。 在符合 法律 、法 规相 关限 制的前 提下 ,基 金管 理人 按谨慎 原则 确定 本基 金衍 生工具 的总 风险 暴露 比例 。 四 、业 绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准 为80% × 上证180 指数 收益 率 +20% ×中 信标 普全 债指 数 收益率 。 上证180 指 数根 据科 学 客 观的方 法选 取所 有沪 市A 股股票 中规 模较 大、 流动 性较强 、最 具市 场代 表性 的 180 只 个股作 为样 本股 ,能 够较 好地反 映证 券市 场的 概况 和运行 状况 ,同 时该 指数 还具有 编制 方法 透明 、样 本股调 整规 则 清晰等 特征 ,能 够较 好地 作为本 基金 的股 票投 资业 绩比较 基准 。 中信标普 全 债指 数是 按市 值加权 法编 制的 债券 价格 指数, 该指 数涵 盖银 行间 市场和 交易 所市 场两 大债 券市场 , 指数样 本覆 盖了 国债 、金 融债和 企业 债, 能完 整反 映中国 债券 市场 的总 体运 行特征 ,符 合基 金的 实际 投资情 况。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 34 如果今 后市 场中 出现 更具 有代表 性的 业绩 比较 基准 ,或者 更科 学的 复合 指数 权重比 例, 本基 金将 根据 实际情 况 对业绩 比较 基准 予以 调整 。业绩 比较 基准 的变 更须 经基金 管理 人和 基金 托管 人协商 一致 ,并 在报 中国 证监会 备案 后 在更新 的招 募说 明书 中列 示。 五、 风 险收益 特征 本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 风 险 、 高 收 益 品 种 。 本 基 金 力 争 在 科 学 的 风 险 管 理的前 提下 ,谋 求实 现基 金财产 的安 全和 增值 。 六 、投 资决策 依据 本基金 管理 人将 主要 依据 下述因 素决 定基 金资 产配 置、久 期配 置和 具体 证券 的买卖 : ? 符合基 金份 额持 有人 利益 最大化 的原 则; ? 国家有 关法 律法 规, 基金 合同及 公司 章程 的有 关规 定; ? 国家宏 观经 济环 境及 其对 证券市 场的 影响 ; ? 国家货 币政 策、 产业 政策 以及证 券市 场政 策; ? 各行业 、地 区发 展状 况; ? 上市公 司财 务状 况、 行业 环境、 市场 需求 状况 及其 当前市 场价 格; ? 证券市 场资 金供 求状 况及 未来走 势。 七、 投 资决策 流程 本基金 管理 人制 定了 严格 的投资 研究 流程 和投 资决 策制度 ,以 保证 本基 金产 品的投 资目 标、 投资 理念 和投资 策 略的贯 彻实 施。 (1) 投资 研究 流程 本基金 管理 人通 过严 格的 投资研 究流 程充 分体 现团 队的智 慧, 最大 限度 地降 低对上 市公 司基 本面 判断 错误带 来 的风险 。本 基金 的投 资研 究流程 见下 图: 股票研究初选范围 投资研究联席会 议 个股基本面和估值研究 股票 投资一般备选 库 备选库评级 股票 投资核心备选 库 备选库











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 35 1)注 重基 本面 的研 究流 程 研究员 首先 确定 股票 研究 初选范围 。 然后 进一 步从 股票初 选范围 中 按备 选库 标准 和 本基 金的 选股 策略 选取有 潜 在投资 机会 的上 市公 司进 行深入 的研 究和 调研 。 该调研 和研 究的 过程 包括 产业分 析、 公司 分析 、实 地拜访 和跟 踪、 财务 模型 的建立 、盈 利预 测和 价值 评估过 程 等。最 后研 究员 将研 究报 告提交 投资 研究 联席 会议 ,由投 资研 究团 队讨 论决 定是否 进入 股票 投资 备选 库。本 基金 所 投资的 股票 必须 在股 票投 资备选 库中 。备 选库 形成 后,由 研究 员进 行日 常和 定期维 护, 并根 据基 本面 的变化 进行 出 库和入 库的 建议 。 2)集 中团 队智 慧的 投资 研 究联 席 会议 制度 投资研 究联 席会 议是 投资 研究团 队进 行讨 论沟 通的 重要平 台之 一。 投资 研究 联席会 议定 期举 行, 出席 人员为 首 席投资 官、 基金 经理 、研 究 总监 、研 究员 、其 他投 资相关 人员 ,遇 特殊 情况 可召集 举行 临时 会议 。主 要职责 是对 宏 观经济 、行 业公 司基 本面 和企业 投资 价值 的定 期回 顾;确 定和 维护 基金 股票 投资备 选库 。 研究员 将详 细的 公司 研究 报告提 交给 投资 研究 联席 会议讨 论, 并就 涉及 公司 投资价 值和 投资 风险 的主 要问题 进 行答辩 。研 究团 队对 所提 交个股 的基 本面 、估 值、 风险以 及研 究员 的投 资建 议进行 充分 讨论 后, 决定 个股是 否进 入 或剔出 备选 库。 (2) 投资 决 策 制度 本基金 的投 资决 策包 括了 投资决 策委 员会 制度 以及 投资组 合的 构建 过程 。 1)投 资决 策委 员会 制度 本基金 管理 人 定 期召 开投 资决策 会, 检讨 资产 配置 建议以 及基 金经 理的 基金 投资报 告, 监督 基金 经理 对基金 投 资报告 的执 行。 2)投 资组 合的 构建 基金经 理根 据讨 论过 的基 金投资 报告 ,遵 循基 金合 同,遵 循投 资禁 止及 限制 制度, 听取 研究 员投 资建 议,依 据 基金投 资风 格, 从股 票备 选库中 选取 股票 构建 投资 组合。 最后 利用 数量 等方 法对投 资组 合进 行优 化。 投资组 合的 构 建过程 见下 图: >5% 股票投 资备 选库 一般 库 核心库 模拟组 合 优化的 投资 组合 投资组 合动 态调 整与 风险 控制 投 资 决 策 委 员 会 审 批 >3%











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 36 八、 投 资限制 1.组合 限制 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ,通 过分 散投 资降低 基金 财产 的非 系统 性风险 , 保持基 金组 合良 好的 流动 性。基 金的 投资 组合 将遵 循以下 限制 : (1) 本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 %; (2) 本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; (3) 本 基金 管理 人管 理的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; (4) 本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10 %; (5)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40 %; (6) 股 票资 产占 基金 资产 的 比例不 低 于60% ,其 中投 资于本 基金 定义 的价 值型 股票的 资产 占股 票资 产的 比例不 低于80% ; 债券 、资 产支 持证券 等固 定收 益类 证券 品种占 基金 资产 的比 例不 高于40% ; (7) 本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的 10 %; (8) 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; (9) 本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证券 规模 的 10 %; (10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得超 过其 各类 资产 支持证 券 合计规 模 的10 %; (11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支 持证 券期 间, 如果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起3 个 月内 予以 全部卖 出; (12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基金 所申 报的 股票 数量不 超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (13)本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的0.5 %; (14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (15)本 基金 投资 流通 受限 证券, 应符 合法 律法 规的 相关规 定。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定为 准。 法律 法规 或 监 管部门 取 消 上述 限制 , 如 适用 于本 基金, 履行 适当 程序 后, 本基金 投资 不再 受相 关限 制 。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行 调整。 法律 法规 另有 规定 的从其 规 定。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 资产 配置 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 基 金托管 人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 2.禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承 销证 券; (2) 向 他人 贷款 或者 提供 担 保;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 37 (3) 从 事承 担无 限责 任的 投 资; (4) 买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5) 向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票或 者债 券; (6) 买 卖与 其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、基金 托管 人有 其他 重大 利害关 系的公 司发 行的 证 券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8) 依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; (9) 法 律法 规或 监管 部门 取 消 上述 限制 , 如 适用 于本 基金, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。 九 、基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利的 处理原 则及 方法 1.基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利, 保护 基金 份额 持有人 的利 益; 2.不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3.有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 4.不通 过关 联交 易为 自身 、雇员 、授 权代 理 人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何不 当利 益。 十 、基 金的融 资、 融券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券 。 十 一、 基金投 资组 合报告 (未 经审计 ) 本基金 管理 人董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 本报 告内容 的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同的约 定, 于 2011 年8 月24 日复 核了 本招 募说 明 书中的 投 资组合 报告 ,保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 的 财 务数 据截止 至 2011 年 6 月 30 日。 1.报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益类 投资 257,262,346.97 80.00 其中: 股票 257,262,346.97 80.00 2 固定收 益类 投资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,675,832.44 19.80 6 其他资 产 628,765.27 0.20 7 合计 321,566,944.68 100.00 2.报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 3,380,000.00 1.10 B 采掘业 7,149,208.00 2.32 C 制造业 173,260,939.99 56.33











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 38 C0 食品、 饮料


31,442,866.36 10.22 C1








纺织 、服 装、 皮毛 8,987,339.06 2.92 C2








木材 、家 具 - - C3








造纸 、印 刷 - - C4








石油 、化 学、 塑胶 、塑料 13,252,702.14 4.31 C5








电子 5,074,891.25 1.65 C6








金属 、非 金属 17,191,700.00 5.59 C7








机械 、设 备、 仪表 22,712,448.36 7.38 C8








医药 、生 物制 品 74,598,992.82 24.25 C99








其他 制造 业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运 输、 仓储 业 - - G 信息技 术业 2,212,832.12 0.72 H 批发和 零售 贸易 2,922,410.40 0.95 I 金融、 保险 业 - - J 房地产 业 21,719,782.80 7.06 K 社会服 务业 40,259,468.66 13.09 L 传播与 文化 产业 - - M 综合类 6,357,705.00 2.07 合计 257,262,346.97 83.64 3.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 002140 东华科 技 797,674 21,896,151.30 7.12 2 600518 康美药 业 1,165,904 15,343,296.64 4.99 3 600276 恒瑞医 药 472,520 14,161,424.40 4.60 4 601117 中国化 学 1,505,476 13,338,517.36 4.34 5 600079 人福医 药 553,093 12,201,231.58 3.97 6 000538 云南白 药 185,000 10,559,800.00 3.43 7 002073 软控股 份 500,868 10,317,880.80 3.35 8 600143 金发科 技 583,909 9,611,142.14 3.12 9 000568 泸州老 窖 199,928 9,020,751.36 2.93 10 000650 仁和药 业 550,000 7,826,500.00 2.54 4.报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 5.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 6.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。 7.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有权 证。 8.投资 组合 报告 附注











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 39 (1) 本基 金本 期投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查,或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、处 罚。 (2) 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 超出 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 614,425.44 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,339.83 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 628,765.27 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 报告期 末本 基金 未持 有可 转换债 券。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本 报 告期 末 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 (6) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分。 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 第十一 部分


基金 的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基金 的过 往业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险, 投资 者在 作出 投 资决策 前应 仔细 阅读 本招 募说明 书。 基金 业绩 数据 截至 2011 年 6 月30 日。 (一) 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表 (二) 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业 绩 比 较 基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2010 年 7 月 30 日至 2011 年6 月 30 日 -8.30 1.13% 3.10% 1.11% -11.40% 0.02%











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 40 注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2010 年7 月30 日)。


2 、按 照基 金合 同的 约定, 本基金 自基 金合 同生 效日 起不超 过六 个月 内完 成建 仓。本 基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 不低 于 60%, 其中 投资 于本 基金 定义 的价值 型股 票的 资产 占股 票资产 的比 例不 低 于 80%; 债券、 资产支 持证 券等 固定 收益 类证券 品种 占基 金资 产的 比例不 高 于 40%; 现 金或 到 期日在 一年 内的 政府 债券 不低于 基金资 产净 值 的 5%; 权 证 不超过 基金 资产 净值 的 3% 。 本基 金建 仓期 自 2010 年 7 月 30 日至 2011 年 1 月 29 日, 建仓期 结束 时资 产配 置比 例符合 本基 金基 金合 同规 定。 第十 二 部分


基金 的财产 一 、基 金资产 总值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款 项 以及其 他资 产的 价值 总和 。 二 、基 金资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 三 、基 金财产 的账 户 本基金 的基 金财 产以 基金 名义开 立银 行存 款账 户, 以基金 托管 人的 名义 开立 证券交 易清 算资 金的 结算 备付金 账 户, 以 基金 托管 人和 本基 金联名 的方 式开 立基 金证 券账户 ,以 本基 金的 名义 开立银 行间 债券 托管 账户 。开立 的基 金 专用账 户与 基金 管理 人、 基金托 管人 、基 金销 售机 构和注 册登 记机 构自 有的 财产账 户以 及其 他基 金财 产账户 相独 立。 四 、基 金财产 的处 分 基金财 产独 立于 基金 管理 人、基 金托 管人 和代 销机 构的固 有财 产, 并由 基金 托管人 保管 。基 金管 理人 、基金 托 管人因 基金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情 形而 取得 的财产 和收 益归 入基 金财 产。基 金管 理人 、基 金托 管人可 以按 基 金合同 的约 定收 取管 理费 、托管 费以 及其 他基 金合 同约定 的费 用。 基金 财产 的债权 不得 与基 金管 理人 、基金 托管人








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 41 固有财 产的 债务 相抵 销, 不同基 金财 产的 债权 债务 ,不得 相互 抵销 。 基 金管 理人、 基金 托管 人以 其自 有资产 承担 法 律责任 ,其 债权 人不 得对 基金财产 行 使请 求冻 结、 扣押和 其他 权利 。 基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其 清算财 产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产 不 得 被 处 分 。 非因基金财产本身承担的债 务,不 得对 基金 财产 强制 执行。 第十三 部分


基金 资产估 值 一 、估 值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露 基 金 净 值 的 非营业 日。 二 、估 值方法 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证 券(包 括股 票、 权证 等) ,以其 估值 日在 证券 交易 所挂牌 的收 盘价 估值 ;估 值日无 交易的 ,且 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 ,以最 近交 易日 的收 盘价 估值; 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了 重大变 化的 ,可 参考 类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定 估 值价 ; (2) 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ,估 值日 没有 交易 的,且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生重 大变 化, 按最 近交 易日的 收盘 价估 值。 如最 近交 易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的 现行市 价及 重大 变化 因素 ,调整 最近 交易 市价 ,确 定 估值 价 ; (3) 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估值 ;估 值日 没有 交易 的,且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ,按 最近交 易日 债券 收盘 价减 去债券 收盘 价 中所含 的债 券应 收利 息得 到的净 价进 行估 值。 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的 现行市 价及 重大 变化 因素 ,调整 最近 交易 市价 ,确 定 估值 价 ; (4) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1) 送股 、转 增股 、配 股 和公开 增发 的新 股, 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 收盘 价估 值; 在证券 交易所 挂牌 的同 一股 票 在 估值 日 无交 易的 ,以 最近 一日的 收盘 价估 值; (2) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、债 券和 权证 ,采 用估值 技术 确定 公允 价值 ,在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值的 情况 下, 按成 本估 值; (3) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票, 同一 股票 在交易 所上 市后 ,按 交易 所上市 的同 一股 票的 收盘 价估 值;非 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ,按 监管 机构 或行业 协会 有关 规定 确定 公允价 值。 3、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ,采 用估 值技术 确定 公允 价值 。 4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 42 5、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可根 据具 体情 况与 基金托 管人商 定后 ,按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 6、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的, 从其 规定。 如有 新增 事项 ,按 国家最 新规 定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法 律法 规的 规定 或者未 能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ,应 立即 通知 对方 ,共同 查明 原因 ,双 方协 商解决 。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的 基金 会计 责任方 由 基金管 理人 担任 ,因 此, 就与本 基金 有关 的会 计问 题,如 经相 关各 方在 平等 基础上 充分 讨论 后, 仍无 法达成 一致 的 意见, 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值的 计算 结果 对外予 以公 布。 三 、估 值对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 四 、估 值程序 1.基金 份额 净值 是按 照每 个 工作 日闭 市后 ,基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量 计算 ,精 确 到0.001 元,小 数点 后第 四位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的, 从其规 定。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2.基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值。 基金 管理人 每个 工作 日对 基金 资产估 值后 ,将 估 值 结果 发送基 金 托管人 ,经 基金 托管 人复 核无误 后, 由基 金管 理人 对外公 布。 月末 、年 中和 年末估 值复 核与 基金 会计 账目的 核对 同 时进行 。 五 、估 值错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、 及时 性。 当基 金份额 净 值小数 点 后3 位 以内(含第 3 位)发 生差 错时 ,视 为 基金份 额净 值错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1.差错 类型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或注 册登 记机 构、 或代销 机构 、或 投资 人自 身的过 错 造成差 错, 导致 其他 当事 人遭受 损失 的, 过错 的责 任人应 当对 由于 该差 错遭 受损失 当事 人( “受 损方 ”) 的直 接损 失 按下述 “差 错处 理原 则” 给予赔 偿, 承担 赔偿 责任 。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差错 、系 统故 障差 错、 下达指 令 差错等 ;对 于因 技术 原因 引起的 差错 ,若 系同 行业 现有技 术水 平不 能预 见、 不能避 免、 不能 克服 ,则 属不可 抗力 , 按照下 述规 定执 行。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ,因不 可抗 力原 因出 现差 错的当 事 人不对 其他 当事 人承 担赔 偿责任 ,但 因该 差错 取得 不当得 利的 当事 人仍 应负 有返还 不当 得利 的义 务。 2.差错 处理 原则 (1) 差 错已 发生 ,但 尚未 给 当事人 造成 损失 时, 差错 责任方 应及 时协 调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正差 错发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ;由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差 错, 给当 事人造 成损 失的 ,由 差错 责任方 对直 接 损失承 担赔 偿责 任; 若差 错责任 方已 经积 极协 调, 并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ,则 有








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 43 协助义 务 的 当事 人应 当承 担相应 赔偿 责任 。差 错责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认, 确保 差错已 得到 更 正。 (2) 差 错的 责任 方对 有关 当 事人的 直接 损失 负责 ,不 对间接 损失 负责 ,并 且仅 对差错 的有 关直 接当 事人 负责, 不对第 三方 负责 。 (3) 因 差错 而获 得不 当得 利 的当事 人负 有及 时返 还不 当得利 的义 务。 但差 错责 任方仍 应对 差错 负责 。如 果由于 获得不 当得 利的 当事 人不 返还或 不全 部返 还不 当得 利造成 其他 当事 人的 利益 损失( “受 损方 ”), 则差 错责任 方应 赔 偿受损 方的 损失 ,并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利; 如果 获 得不当 得利 的当 事人 已经 将此部 分不 当得 利返 还给 受损方 ,则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不 当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 (4) 差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 (5) 差 错责 任方 拒绝 进行 赔 偿时, 如果 因基 金管 理人 过错造 成基 金财 产损 失时 ,基金 托管 人应 为基 金的 利益向 基金管 理人 追偿 ,如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 财产损 失时 ,基 金管 理人 应为基 金的 利益 向基 金托 管人追 偿。 基 金管理 人和 托管 人之 外的 第三方 造成 基金 财产 的损 失,并 拒绝 进行 赔偿 时, 由基金 管理 人负 责向 差错 方 追偿 ;追 偿 过程中 产生 的有 关费 用, 应列入 基金 费用 ,从 基金 资产中 支付 。 (6) 如 果出 现差 错的 当事 人 未按规 定对 受损 方进 行赔 偿,并 且依 据法 律法 规、 基金合 同或 其他 规定 ,基 金管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任, 则基 金管 理人 有权向 出现 过错 的当 事人 进行追 索, 并 有权要 求其 赔偿 或补 偿由 此发生 的费 用和 遭受 的直 接损失 。 (7) 按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 3.差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查 明差 错发 生的 原因 , 列明所 有的 当事 人, 并根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任方 ; (2) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ; (3) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4) 根 据差 错处 理的 方法 , 需要修 改基 金注 册登 记机 构交易 数据 的, 由基 金注 册登记 机构 进行 更正 ,并 就差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4.基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下: (1) 基 金份 额净 值计 算出 现 错误时 ,基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托管人 ,并 采取 合理 的措 施防止 损失进 一步 扩大 。 (2) 错 误偏 差达 到基 金份 额 净值 的 0.25% 时 ,基 金管 理人应 当通 报 基 金托 管人 并报中 国证 监会 备案 ;错 误偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 因 基金 份额 净值 计算 错 误,给 基金 或基 金份 额持 有人造 成损 失的 ,应 由基 金管理 人先 行赔 付, 基金 管理人 按差错 情形 ,有 权向 其他 当事人 追偿 。 (4) 基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差, 以基金 管理 人计 算结 果为 准。 (5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 44 六 、暂 停估值 的情 形 1.基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时; 3.占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ,而基 金管 理人 为保 障投 资人的 利益 ,已 决定 延迟 估值;


4.中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 七 、基 金净值 的确 认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管理人应于 每个开 放日交 易结束后计 算当日 的基金 净值并发送 给基金 托管人 。基金托管 人对净 值计算 结果复核确 认 后发送 给基 金管 理人 ,由 基金管 理人 对基 金净 值予 以公布 。 八 、特 殊情况 的处 理 1.基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第5 项进 行 估值时 ,所 造成 的误 差不 作为基 金资 产估 值错 误处 理。 2. 由 于 不 可 抗 力 原 因 , 或 由 于 证 券 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 或 国 家 会 计 政 策 变 更 、 市 场 规 则 变更等,基 金管理 人和基 金托管人虽 然已经 采取必 要、适当、 合理的 措施进 行检查,但 未能发 现错误 的,由此造 成 的基金资产 估值错 误,基 金管理人和 基金托 管人免 除赔偿责任 。但基 金管理 人应当积极 采取必 要的措 施消除由此 造 成的影 响。 第十四 部分


基金的收益 与分配 一 、基 金 利润 的构 成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 损 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 基 金 已 实 现 收 益指基 金利 润减 去公 允价 值变动 损益 后的 余额 。 二、 基金 可供 分配 利润 基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益的 孰低 数。 三 、收 益分配 原则 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1.本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ; 2. 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。 当 投 资 人 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 , 不 足以支付银 行转账 或其他 手续费用时 ,基金 注册登 记机构可将 投资人 的现金 红利按除权 后的基 金份额 净值自动转 为 基金份 额( 具体 日期 以本 基金分 红公 告为 准) ; 3. 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配12 次,每次基金收益分配 比例不低于收益 分 配基准 日可 供分 配利 润的25% ; 4.若基 金合 同生 效不 满3 个 月则可 不进 行收 益分 配;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 45 5. 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 , 其 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 人 可 选 择 现 金 红利或将现 金红利 按除权 后的基金份 额净值 自动转 为基金份额 进行再 投资( 具体日期以 本基金 分红公 告为准); 若 投资人 不选 择, 本基 金默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红; 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 分 红 , 投 资 人 不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式 , 具 体 收 益 分 配程序 等有 关事 项 遵 循深 圳证券 交易 所及 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关规 定; 6.基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日( 即可 供分 配利润 计算 截止 日) 的时 间不得 超过15 个 工作 日; 7.基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值; 8.法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 四 、收 益分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明 收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分 配对 象、 分配 原则 、分配 时 间、分 配数 额及 比例 、分 配方式 、支 付方 式等 内容 。 五、 收 益分配 的时 间和程 序 1.基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订, 由 基 金托 管人复核 , 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上 公告并 报中 国证 监会 备案 ; 2.在收益 分 配方 案公 布后 ,基金 管理 人 依 据具 体方 案的规 定 就 支付 的现 金红 利向基 金托 管人 发送 划款 指令, 基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。 第十 五 部分


基金 费用与 税收 一 、基 金 费用 的种 类 1.基金 管理 人的 管理 费; 2.基金 托管 人的 托管 费; 3.基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ; 4.基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用; 5.基金 份额 持有 人大 会费 用; 6.基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; 7.基金 的证 券 交 易费 用; 8.基金 上市 初费 和上 市月 费; 9.依法 可以 在基 金财 产中 列支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定, 法律法 规另 有规 定时 从其 规定。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1.基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下:











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 46 H=E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次月 首 日起5 个工 作日内 从 基金 财 产中 一次 性 支付 给 基金 管 理人 ,若 遇 法定 节 假日 、 休息 日 或 不 可抗 力 致使 无 法按时 支付 的 , 支付 日期 顺延。 2.基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.25%年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H=E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次月 首 日起5 个工 作日内 从 基金 财 产中 一次 性 支付 给 基金 托 管人 ,若 遇 法定 节 假日 、 休息 日 或 不 可抗 力 致使 无 法按时 支付 的 , 支付 日期 顺延。 3. 除管理费和 托管费之外的基金费用 , 由基金托管人根据其他有 关法规及相应协议的规定 ,按费用支出金 额 支付, 列入 或摊 入当 期基 金费用 。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 以 及 处 理 与 基 金 运 作无关的事 项发生 的费用 等不列入基 金费用 。 基金 合同生效前 所发生 的信息 披露费、律 师费和 会计师 费以及其他 费 用不从 基金 财产 中支 付 。 四 、费 率调整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的费率 实施日2 日 前 在指 定 媒体上 刊登 公告 。 五 、基 金税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 第十 六 部分


基金 的会计 与审计 一 、基 金 的会 计政 策 1.基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ; 2.本基金的 会计年度为公历每年的1月1日至12 月31日 ,如果基 金募集 所在的会计年度, 基金合同生效少于2 个 月 ,可 以并 入下 一个 会计 年度 ; 3.本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币, 以人 民币元 为记 账单 位; 4.会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 47 5.本基 金独 立建 账、 独立 核算; 6.基金 管理 人保 留完 整的 会计账 目、 凭证 并 进 行日 常的会 计核 算, 按照 有关 规定编 制基 金会 计报 表; 7.基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认。 二 、基 金的审 计 1. 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规定事 项进 行审 计。 会计 师事务 所及 其注 册会 计师 与基金 管理 人、 基金 托管 人相互 独立 。 2.会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时, 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 3. 基金管理人( 或基金托管人) 认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人( 或基金管理人) 同意, 并 报 中国证监会 备案后 可以更 换。就更换 会计师 事务所 ,基金管理 人应当 依照《 信息披露办 法》的 有关规 定在指定媒 体 上公告 。 第十 七 部分


基金 的信息 披露 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 。 基金 管理人、基 金托管 人和其 他基金信息 披露义 务人应 当依法披露 基金信 息,并 保证所披露 信息的 真实性 、准确性和 完 整性。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规和中国证 监会规 定的自 然人、法人 和其他 组织。 基金管理人 、基金 托管人 和其他基金 信息披 露义务 人 应按规定 将 应予披露的 基金信 息披露 事项在规 定时间内 通过中 国证监会 指定的全 国性报 刊(以下简 称“指定 报刊”) 和基金管 理 人、基 金托 管人 的互 联网 网站( 以下 简称 “网 站”) 等媒介 披露 。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1.虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏; 2.对证 券投 资业 绩进 行预 测; 3.违规 承诺 收益 或者 承担 损失; 4.诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售 机 构; 5.登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6.中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息应采用中文文本 。如同时采用外文文本的 ,基金信息披露义务人应 保证两种文本的 内 容一致 。两 种文 本发生 不 一致或 有歧 义的 ,以 中文 文本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 公开披 露的 基金 信息 包括 : 一、招 募说 明书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 48 基金管理 人按照《基金法》、《信 息披露办法》、基金合同 编制并在基金份额发售的3日前,将基金 招募说 明 书 登 载在 指 定报 刊和 网 站上 。 基金 合 同生 效后 , 基金 管 理人 应 当在 每6个 月结束 之 日起45 日内 ,更 新 招募 说 明书 并 登载 在网站 上,将 更新的 招募说明书 摘要登 载在指 定报刊上。 基金管 理人将 在公告的15 日前向 中国证 监会报送更 新 的招募 说明 书, 并就 有关 更新内 容提 供书 面说 明。 更新后 的招 募说 明书 公告 内容的 截止 日为 每6 个月 的 最后1 日。 二、基 金合 同、 托管 协议 基金管理 人应在基金份额发售的3日前,将基金合 同摘要登载 在指定报刊和网站上;基 金管理人、基金托管 人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 三、基 金份 额发 售公 告 基 金 管 理 人 将 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 , 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售公告 ,并 在披 露招 募说 明书的 当日 登 载 于指 定报 刊和网 站上 。 四、基 金合 同生 效公 告 基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 基金公司 网 站 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公 告 。 基 金 合 同 生 效 公 告中将 说明 基金 募集 情况 。 五、基 金份 额上 市交 易公 告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的, 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易3 个 工作 日前 ,将 基金 份额上 市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 六、基 金资 产净 值公告 、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 1. 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 将 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产净值 和基 金份 额净 值; 2. 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ,基金管理人将在每个开 放日的次日,通过 基 金 公 司 网 站 、 基 金 份 额 发售网 点以 及其 他媒 介, 披露开 放日 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值; 3. 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 基金资产净值和基金 份额净值。 基 金 管 理人应当在 上述市 场交易 日 (或自然 日) 的 次日, 将基金资产 净值、 基金份 额净值和基 金份额 累计净 值登载在指 定 报刊和 网站 上。 七、基 金份 额申 购、 赎回 价格公 告 基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式及有 关申 购、 赎回 费率 ,并保 证投 资人 能够 在基 金份额 销售 网点 查阅 或者 复制前 述信 息资 料。 八、基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 (合 称“ 基金 定期 报告 ”) 1. 基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起90 日内,编制完成基金年度 报告,并将年度报告正文 登载于网站上, 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 年 度 报 告 需 经 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 审 计 后 , 方 可 披 露; 2. 基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起60 日内,编制完成基金半 年度报告,并将半年度报 告正文登载在网 站 上,将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 ;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 49 3. 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起15 个工作日内,编制完 成基金季度报告,并将季 度报告登载在指 定 报刊和 网站 上 ; 4.基金 合同 生效 不足2 个 月 的,本 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或者 年度 报告 。 5. 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案。 九、临 时报 告与 公告 在 基 金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的 事 件 时 , 有 关 信 息 披 露义 务 人应 当在2 日内编 制 临时 报 告书 ,予 以 公告 , 并在 公 开披 露日 分 别报 中 国证 监 会和 基金 管 理人 主 要办 公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 : 1.基金 份额 持有 人大 会的 召开 及 决议 ; 2.终止 基金 合同 ; 3.转换 基金 运作 方式 ; 4.更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ; 5.基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6.基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ; 7.基金 募集 期延 长; 8. 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变 动; 9.基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过50% ; 10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过30% ; 11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基 金 托管 业务 的诉 讼; 12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查; 13.基金管理人 及其董事、总经理及 其他高级管理人员、基金 经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金 托 管部门 负责 人受 到严 重行 政处罚 ; 14.重 大关 联交 易事 项; 15.基 金收 益分 配事 项; 16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ; 17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净值0.5% ; 18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ; 19.基金 变更 、 增加 或减 少 代销 机 构; 20.基 金更 换注 册登 记机 构 ; 21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回; 22.本 基金 申 购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更; 23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 50 24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请; 25.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ; 26.基 金暂 停上 市、 恢复 上市或 终止 上市 ; 27.中 国证 监会 或本 基金 合 同 规定 的其 他事 项。 十、澄 清公 告 在 本 基 金 合 同 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影响或者引 起较大 波动的 ,相关信息 披露义 务人知 悉后应当立 即对该 消息进 行公开澄清 ,并将 有关情 况立即报告 中 国证监 会。 十一、 基金 份额 持有 人大 会决议 十二、 中国 证监 会规 定的 其他信 息 十三、 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 基 金 合 同 、 托 管 协 议 、 招 募 说 明 书 或 更 新 后 的 招 募 说 明 书 、 年 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 季 度 报 告 和 基 金 份 额 净 值公告等文 本文件 在编制 完成后,将 存放于 基金管 理人所在地 、基金 托管人 所在地,供 公众查 阅。投 资人在支付 工 本费后 ,可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 制件 或复 印件。 投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒体 上公 告。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 第十八 部分


风险 揭示 一、 投 资于本 基金 的风险 1、市 场风 险 本 基 金 为 证 券 投 资 基 金 , 证 券 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 的 业 绩 。 因 此 , 宏 观 和 微 观 经 济 因 素 、 国 家 政 策 、 市 场变动、行 业与个 股业绩 的变化、投 资人风 险收益 偏好和市场 流动程 度等影 响证券市场 的各种 因素将 影响到本基 金 业绩, 从而 产生 市场 风险 ,这种 风险 主要 包括 : (1) 经济 周期 风险 随 着 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 , 国 家 经 济 、 微 观 经 济 、 行 业 及 上 市 公 司 的 盈 利 水 平 也 可 能 呈 周 期 性 变 化 , 从 而 影响到 证券 市场 及行 业的 走势。 (2) 政策 风险 因 国 家 的 各 项 政 策 , 如 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 发 生 变 化 , 导 致 证 券 市 场 波 动 而 影 响基 金 投资 收益 ,产 生风 险。 (3) 利率 风险 由于利 率发 生变 化和 波动 使得证 券价 格和 证券 利息 产生波 动, 从而 影响 到基 金业绩 。 (4) 信用 风险











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 51 当 证 券 发 行 人 不 能 够 实 现 发 行 时 所 做 出 的 承 诺 , 按 时 足 额 还 本 付 息 的 时 候 , 就 会 产 生 信 用 风 险 。 信 用 风 险 主 要来自于发 行人和 担保人 。一般认为 :国债 的信用 风险可以视 为零, 而其他 债券的信用 风险可 根据专 业机构的信 用 评级确 定。 当证 券的 信用 等级发 生变 化时 ,可 能会 产生证 券的 价格 变动 ,从 而影响 到基 金资 产。 (5) 再投 资风 险 再 投 资 获 得 的 收 益 又 被 称 做 利 息 的 利 息 , 这 一 收 益 取 决 于 再 投 资 时 的 市 场 利 率 水 平 和 再 投 资 的 策 略 。 未 来 市 场利率 的变 化可 能会 引起 再投资 收益 的不 确定 性并 可能影 响到 基金 投资 策略 的顺利 实施 。 (6) 购买 力风 险 基金份 额持 有人 收益 将主 要通过 现金 形式 来分 配, 而现金 可能 因为 通货 膨胀 因素而 使其 购买 力下 降。 (7) 上市 公司 经营 风险 上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 的 影 响 , 如 经 营 决 策 、 技 术 变 革 、 新 产 品 研 发 、 竞 争 加 剧 等 风 险 。 如 果 基 金 所投资的上 市公司 基本面 或发展前景 产生变 化,可 能导致其股 价的下 跌,或 者可分配利 润的降 低,使 基金预期收 益 产生波 动。 虽然 基金 可以 通过分 散化 投资 来减 少风 险,但 不能 完全 规避 。 2、管 理风 险 (1) 管理 风险 本 基 金 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 手 段 和 技 术 等 因 素 , 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 这 种 风 险 可 能 表 现 在 基 金整体的投 资组合 管理上 ,例如资产 配置、 类属配 置不能达到 预期收 益目标 ;也可能表 现在个 券个股 的选择不能 符 合本基 金的 投资 风格 和投 资目标 等。 (2) 新产 品创 新带 来的 风 险 随 着 中 国 证 券 市 场 不 断 发 展 , 各 种 国 外 的 投 资 工 具 也 将 被 逐 步 引 入 , 这 些 新 的 投 资 工 具 在 为 基 金 资 产 提 供 保 值增值功能 的同时 ,也会 产生一些新 的风险 ,例如 利率期货带 来的期 货投资 风险,期权 产品带 来的定 价风险等。 同 时,基 金管 理人 也可 能因 为对这 些新 的投 资产 品的 不熟悉 而发 生投 资 错 误, 产生投 资风 险 。 3、估 值风 险 本 基 金 采 用 的 估 值 方 法 有 可 能 不 能 充 分 反 映 和 揭 示 利 率 风 险 , 或 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 时 , 在 一 定 时 期 内 可 能 高 估 或 低 估 基 金 资 产 净 值 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 共 同 协 商 , 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素,调整最 近交易 市价, 使调整后的 基金资 产净值 更公允地反 映基金 资产价 值,确保基 金资产 净值不 会对基金份 额 持有人 造成 实质 性的 损害 。 4、流 动性 风险 本 基 金 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 表 现 在 几 个 方 面 : 建 仓 成 本 控 制 不 力 , 建 仓 时 效 不 高 ; 基 金 资 产 变 现 能 力 差 , 或变现成本 高;在 投资人 大额赎回时 缺乏应 对手段 ;证 券投资 中个券 和个股 的流动性风 险等。 这些风 险的主要形 成 原因是 : (1) 市场 整体 流动 性问 题 。 证 券 市 场 的 流 动 性 受 到 价 格 、 投 资 群 体 等 诸 多 因 素 的 影 响 , 在 不 同 状 况 下 , 其 流 动 性 表 现 是 不 均 衡 的 , 具 体 表现为:在 某些时 期成交 活跃,流动 性非常 好,而 在另一些时 期,则 可能成 交稀少,流 动性差 。在市 场流动性出 现








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 52 问题时,本 基金的 操作有 可能发生建 仓成本 增加或 变现困难的 情况。 这种风 险在发生大 额申购 和大额 赎回时表现 尤 为突出 。 (2) 市场 中流 动性 不均 匀 ,存在 个股 和个 券流 动性 风险。 由 于 不 同 投 资 品 种 受 到 市 场 影 响 的 程 度 不 同 , 即 使 在 整 体 市 场 流 动 性 较 好 的 情 况 下 , 一 些 单 一 投 资 品 种 仍 可 能出现流动 性问题 ,这种 情况的存在 使得本 基金在 进行投资操 作时, 可能难 以按计划买 入或卖 出相应 数量的证券 , 或买入卖出 行为对 证券价 格产生比较 大的影 响,增 加基金投资 成本。 这种风 险在出现个 股和个 券停牌 和涨跌停板 等 情况时 表现 得尤 为突 出 。 5、特 定风 险 本基金 为主 要投 资于 具有 深度价 值的 上市 公司 股票 的基金 ,投 资人 面临 的风 险主要 为: (1) 投资 品种 风险 能 否 准 确 上 市 公 司 股 票 是 否 具 有 深 度 价 值 以 及 是 否 能 够 把 握 其 中 的 投 资 机 会 将 构 成 本 基 金 的 特 定 风 险 之 一 , 而 这 主 要 取 决 于 对 上 市 公 司 基 本 面 的 深 度 研 究 和 对 股 票 价 值 特 征 的 深 入 挖 掘 , 以 及 对 企 业 未 来 成 长 性 的 判 断 。 因 此, 基 本面 研究 及成 长性 预测的 缺陷 及错 误均 可能 导致所 选择 的 投 资品 种 不 能完全 符合 本基 金的 预期 目标。 (2) 股票 市场 的整 体风 险 本 基 金 是 股 票 型 基 金 , 基 金 资 产 主 要 投 资 于 股 票 市 场 , 因 此 股 票 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 业 绩 的 表 现 , 当 股 票市场 收益 变动 、波 动提 高时, 本基 金的 收益 可能 会受到 影响 。 6、上 市交 易的 风险 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 且 符 合 上 市 交 易 条 件 后 , 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 交 易 。 由 于 上 市 期 间 可 能 因 信 息 披露导致基 金停牌 ,投资 人在停牌期 间不能 买卖基 金,产生风 险;同 时,可 能因上市后 交 易对 手不足 导致基金流 动 性风险;另 外,当 基金份 额持有人将 份额转 向场外 交易后导致 场内的 基金份 额或持有人 数不满 足上市 条件时,本 基 金存在 暂停 上市 或终 止上 市的可 能。 7、其 他风 险 (1) 技术 风险 当 计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 , 可 能 导 致 基 金 日 常 的 申 购 赎 回无法按正 常时限 完成、 注册登记系 统瘫痪 、核算 系统无法按 正常时 限显示 产生净值、 基金的 投资交 易指令无法 及 时传输 等风 险。 (2) 大额 申购/ 赎回 风险 本 基 金 是 开 放 式 基 金 , 基 金 规 模 将 随 着 投 资 人 对 基 金 单 位 的 申 购 与 赎 回 而 不 断 变 化 , 若 是 由 于 投 资 人 的 连续 大量申购而 导致基 金管理 人在短期内 被迫持 有大量 现金;或由 于投资 人的连 续大量赎回 而导致 基金管 理人被迫抛 售 所持有 的证 券以 应付 基金 赎回的 现金 需要 ,则 可能 使基金 资产 净值 受到 不利 影响。 (3) 顺延 或暂 停赎 回风 险 因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 , 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现 金 支 付 出 现 困 难 , 基 金 投 资 人 在 赎回基 金单 位时 ,可 能会 遇到部 分顺 延赎 回或 暂停 赎回等 风险 。 (4) 其他 风险











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 53 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 , 以 及 证 券 市 场 、 基 金 管 理 人 及 基 金 代 销 机 构可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ,从 而产 生影 响基 金 的申 购和 赎回 按正 常时 限完成 的风 险 。 二 、声 明 本基金由基 金管理 人依照 《基金法》 、 基金 合同和 其他有关法 律法规 规定募 集,并经中 国证监 会核准 。中国证 监会对本基 金募集 的核准 ,并不表明 其对本 基金的 价值和收益 做出实 质性判 断或保证, 也不表 明投资 于本基金没 有 风险。 本基金投资 于证券 市场, 基金份额净 值会因 为证券 市场波动等 因素产 生波动 ,投资人在 投资本 基金前 ,需充分 了解本基金 的产品 特性, 并承担基金 投资中 出现的 各类风险, 包括: 因政治 、经济、社 会等环 境因素 对证券价格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险,基金管 理人在 基金管 理实施过程 中产生 的基金 管理风险, 本基金 的特定 风险等等。 投资人 在进行 投资决策前 , 请仔细 阅读 本基 金的 《招 募说明 书》 及《 基金 合同 》。 基金管 理人 建议 投资 人根 据自身 的风 险收 益偏 好, 选择适 合自 己的 基金 产品 ,并且 中长 期持 有。 本基金 未经 任何 一级 政府 、机构 及部 门担 保。 基金 投资人 自愿 投资 于本 基金 ,须自 行承 担投 资风 险。 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外, 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售,但 是, 基金 资产 并不 是代销 机 构的存 款或 负债 ,也 没有 经基金 代销 机构 担保 收益 ,代销 机构 并不 能保 证其 收益或 本金 安全 。 第十 九 部分


基金 合同的 变更、 终止与基金 财产清算 一 、基 金合同 的变 更 1. 基金合同变 更 内 容 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 、 义 务 产 生 重 大 影 响 的 , 应召开基金份额持有 人大会,基金合 同 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 同意 。 (1)转 换基 金运 作方 式; (2)变 更基 金类 别; (3)变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策略 ( 法律 法规、 中国 证监 会另 有规 定的除 外) ; (4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (5)更 换基 金管 理人 、 基 金 托管人 ; (6)提高基金管 理人、基金托管人的 报酬标准 、提高赎回费率 。但根据 适用的相关规定 提高该等报酬标准或费 率 的除 外 ; (7)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ; (8)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (9)法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 但 出 现 下 列 情 况 时 , 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 变 更 后 公 布 , 并 报 中 国证监 会备 案: (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 54 (2)在 法律 法规 和 本 基金 合 同规定 的范 围内 调整 基金 的申购 费率 、 收 费方 式 或 调低赎 回费 率 ; (3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改 ; (4)对 基金 合同的 修改 不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; (5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 2. 关于变更基 金 合 同 的基金份额持有人 大会决议应报 中国证监会 核准或备案,并于中国证 监会核准或出具 无 异议意 见后 生效 执行 , 并 自生效 之日 起2 日内 在至 少 一种指 定媒 体公告 。 二 、基 金合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本 基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2.基金管 理人因解散、破产、撤销 等事由,不能继续担 任基 金管理人的职务,而在6 个月内无其他适 当的基 金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 3.基金托 管人因解散、破产、撤销 等事由,不能继续担任基 金托管人的职务 ,而在6 个月内无其他适 当的托 管 机构 承 接其 原有 权利 义务 ; 4.中国 证监 会规 定的 其他 情况 。 三 、基 金财产 的清 算 1.基金 财产 清算 组 (1)基金合同终 止 之日起30 个工作日 内 ,成立基金 财产 清算组 ,基金 财产 清算组在中国 证监会的监督下进行 基 金清算 。 (2)基金财产清 算组成员由基金管理 人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注 册会计师、律师以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人 员。 (3)基金财产清算 组负责基金财产的 保管、清理、估价、变现 和分配。基金 财产清算 组 可以依法进行必要的 民 事活动 。 2.基金 财产 清算 程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包 括: (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财产 清 算公 告; (2)基 金合 同终 止时 ,由 基 金 财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书 ; (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 或 仲裁 ;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 55 (9)公 布基 金财产 清算 报告 ; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3.清算 费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财产清算组 在 进 行 基 金 财产清算过程中发生的 所有合理费用,清算费用 由基金 财产清算 组 优先从 基金 财产 中支 付。 4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规 定清 偿前 ,不 得分 配 给基金 份额 持有 人。 5.基金 财产 清算 的公 告 基金财产 清算 报告于基金合同终止 并报中国证监会备案后5个工作日内由基 金 财产清算 组公告;清算过程中 的 有关重大事 项须及 时公告 ;基金财产 清算结 果 经会 计师事务所 审计, 律师事 务所出具法 律意见 书后, 由基金财产 清 算 组报 中国 证监 会备 案 并 公告。 6.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 第二十 部分


基金 合同 的 内容 摘要 一 、基 金 份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的 权利 、义务 (一)基 金份 额持 有人 的权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 权利 为: 1.分享 基金 财产 收益 ; 2.参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产; 3.依法 申请 赎回 其持 有的 基金份 额; 4.按照 规定 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ; 5.出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ,对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使表 决权 ; 6.查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ; 7.监督 基金 管理 人的 投资 运作; 8.对基 金管 理人 、基 金托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 或仲 裁 ; 9.法律 法规 和基 金合 同规 定的 其 他权 利。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 (二)基 金份 额持 有人 的义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 义务 为:











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 56 1.遵守 法律 法规 、 基 金合 同 及其 他有 关规 定 ; 2.提供 基金 管理 人和 监管 机构要 求提 供的 信息 ,以 及不时 的更 新和 补充 ,并 保证其 真实 性; 3.交纳 基金 认购 、申 购款 项及 法 律法 规和 基金 合同 所 规定 的费 用; 4.在持 有的 基金 份额 范围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 5.不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ; 6.执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决议 ; 7.返还 在基 金交 易过 程中 因任何 原因 ,自 基金 管理 人及基 金管 理人 的代 理人 、基金 托管 人、 代销 机构 、其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利; 8.法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务 。 (三)基 金管 理人 的权 利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 为: 1.自本 基金 合同 生效 之日 起,依 照有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定独 立运 用 基金 财产 ; 2.依照 基金 合同 获得 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入; 3.发售 基金 份额 ; 4.依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; 5.在符 合有 关法 律法 规的 前提下 ,制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购 、赎 回、 转换、 非交 易过 户、 转托 管等业 务的规 则, 在法 律法 规和 本基金 合同 规定 的范 围内 决定 和 调整 基金 的除 调高 托管费 率、 管理 费率 及赎 回费率 之外 的 相关费 率结 构和 收费 方式 ; 6.根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 ,对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或有 关法 律法 规规 定的行 为,对 基金 财产 、其 他当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 , 应 及时 呈报 中国 证监会 ,并 采取 必要 措施 保护基 金及 相 关当事 人的 利益 ; 7.在基 金合 同约 定的 范围 内,拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ; 8.在法 律法 规允 许的 前提 下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ; 9.自行 担任 或选 择、 更换 注册登 记机 构, 获取 基金 份额持 有人 名册 ,并 对注 册登记 机构 的代 理行 为进 行 必要 的监督 和检 查; 10.选 择、 更换 代销 机构 , 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ,对 其行为 进行 必要 的监 督和 检查; 11.选 择、 更换 律师 、审 计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ; 12.在 基金 托管 人更 换时 , 提名新 的基 金托 管人 ; 13.依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ; 14.法 律法 规 和 基金 合同 规 定的其 他权 利 。 (四)基 金管 理人 的义 务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 为: 1.依法 募集 基金 ,办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、申 购、 赎回 和登记 事宜;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 57 2.办理 基金 备案 手续 ; 3.自基 金合 同生 效之 日起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4.配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、决 策, 以专 业化 的经 营方式 管理 和运 作基 金财 产; 5.建立 健全 内部 风险 控制 、监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度, 确保 所管理 的基 金财 产和 管理 人的财 产相互 独立 ,对 所管 理的 不同基 金分 别管 理, 分别 记账, 进行 证券 投资 ; 6.除依 据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ,不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人运 作基金 财产 ; 7.依法 接受 基金 托管 人的 监督; 8.计算 并公 告基 金资 产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 9.采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申购 和 赎回 价格 的方 法符 合基 金合同 等法 律文 件的 规定 ; 10.按 规定 受理 申购 和赎 回 申请, 及时 、足 额支 付 赎 回款项 ; 11.进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 12.编 制中 期和 年度 基金 报 告; 13.严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 14.保 守基 金商 业秘 密, 不 得泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等 , 除《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 得向 他人泄 露; 15.按 照基 金 合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 16.依 据《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; 17.依 据《 基金 法》 等的 规 定 保存 基金 财产 管理 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ; 18.以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为; 19.组 织并 参加 基金 财产 清 算小组 ,参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ; 20.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ,应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其退 任而 免除 ; 21.基 金托 管人 违反 基金 合 同造成 基金 财产 损失 时, 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; 22.按 规定 向基 金托 管人 提 供基金 份额 持有 人名 册资 料; 23.面 临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时, 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托管 人; 24.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 25.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动; 26.依 照法 律法 规为 基金 的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ,为 基金 的利 益行 使因基 金财 产投 资于 证券 所产生 的权利 ,不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ; 27.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 (五)基 金托 管人 的权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的权利 为:











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 58 1.依基 金合 同约 定 获 得基 金托管 费 以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ; 2.监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作; 3.自本 基金 合同 生效 之日 起, 依 法保 管基 金资 产; 4.在基 金管 理人 更换 时, 提名新任 基 金管 理人 ; 5.根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金 管 理人 ,对于 基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有关 法律 法规 规定 的行 为, 对 基金 资产 、其 他当 事人的 利益 造成 重大 损失 的 情形 ,应 及时 呈报 中国 证监会 ,并 采取 必要 措施 保护基 金及 相 关当事 人的 利益 ; 6.依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 7.按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料; 8.法律 法规 和基 金合 同 规 定的其 他权 利。 (六)基 金托 管人 的义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的义务 为: 1.安全 保管 基金 财产 ; 2.设立 专门 的基 金托 管部 ,具有 符合 要求 的营 业场 所,配 备足 够的 、合 格的 熟悉基 金托 管业 务的 专职 人员, 负责基 金财 产托 管事 宜; 3.对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4.除依 据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ,不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人托 管基金 财产 ; 5.保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6.按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户和 证券 账户 ; 7.保守 基金 商业 秘密 , 除 《基金 法》 、基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密,不 得向 他人 泄露 ; 8.对基 金财 务会 计报 告、 中期和 年度 基金 报告 出具 意见, 说明 基金 管理 人在 各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 基金合 同的 规定 进行 ;如 果基金 管理 人有 未执 行基 金合同 规定 的行 为, 还应 当说明 基金 托管 人是 否采 取了适 当的 措 施; 9.保存 基金 托管 业务 活动 的记 录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 10.按 照基 金合 同的 约定 , 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜; 11.办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 12.复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格; 13.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作; 14.按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对; 15.依 据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 款项; 16.按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会; 17.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 损失 ,应 承担 赔偿 责任, 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免除 ;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 59 18.基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ,应为 基金 向基 金管 理人 追偿; 19.参 加基 金财 产清 算小 组 ,参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ; 20.面 临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时, 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督管 理机 构, 并通 知基金 管理人 ; 21.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 22.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动; 23.建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册; 24.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的 其 他义 务。 (七)本 基金 合同 当事 各方 的权利 义务 以本 基金 合同 为依据 ,不 因基 金财 产账 户名称 变更 而有 所改 变。 二、 基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 ( 一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人及其合法授权代表组成。基金份额持有人持有的每一基金份额 具 有 同等 的投 票权 。 (二)召 开事 由 1、 当出现或需要决定下 列事由之一 的, 经基金管理人 、基金 托管人或持有基金份额10% 以上(含10% ,下同) 的 基金份 额持 有人(以 基金 管 理人收 到提 议当 日的 基金 份额计 算, 下同)提 议时 , 应当召 开基 金份 额持 有人 大会: (1)终止 基 金合 同; (2)转 换基 金运 作方 式; (3)变 更基 金类 别; (4)变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策略 ( 法律 法规、 中国 证监 会另 有规 定的除 外) ; (5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (6)更 换基 金管 理人 、 基 金 托管人 ; (7)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 , 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除外 ; (8)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ; (9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (10)法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形 。 2、 出现以下情形之一的 ,可由基金 管理人和基金托管人协商 后修改 基金合同或其他相 关法律文件 ,不需召 开 基金份 额持 有人 大会 : (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2)在 法律 法规 和 本 基金 合 同规定 的范 围内 调整 基金 的申购 费率 、收 费方 式或 调低赎 回费 率 ;


(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; (4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生 变 化; (5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 (三)召 集人 和召 集方 式











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 60 1. 除 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基金管理人召集。基金管 理人未按规定召 集 或者不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 2. 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收到书面提 议之日 起10日 内决定是否 召集, 并书面 告知基金托 管人。 基金管 理人决定召 集的, 应当自 出具书面决 定 之日起60日 内召 开; 基金 管理人 决定 不召 集, 基金 托管人 仍认 为有 必要 召开 的,应 当自 行召 集 。 3.代表基 金份额10% 以上的基金份额 持有人 就同一事项 认为有 必要召开基金份额持有人 大会的,应当向基金 管 理人提出书 面提议 。基金 管理人应当 自收到 书面提 议之日起10 日内决 定是否 召集,并书 面告知 提出提 议的基金份 额 持有人代表 和基金 托管人 。基金管理 人决定 召集的 ,应当自出 具书面 决定之 日起60日内 召开; 基金管 理人决定不 召 集 , 代表 基 金份 额10% 以 上的 基 金份 额 持有 人 仍认 为有 必 要召 开 的, 应 当向 基金 托 管人 提 出书 面 提议 。基 金 托管 人 应当自收到 书面提 议之日 起10 日内决 定是否 召集, 并书面告知 提出提 议的基 金份额持有 人代表 和基金 管理人;基 金 托管人 决定 召集 的, 应当 自出具 书面 决定 之日 起60 日内召 开 。 4.代表基 金份额10% 以上的基金份额 持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、基金 托 管 人 都不 召 集的 , 代表 基金 份 额10% 以上 的 基金 份 额持 有 人有 权 自行 召 集基 金份 额 持有 人 大会 , 但应 当至 少 提前30 日向中 国证 监会 备案 。 5. 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 , 不 得 阻 碍 、 干 扰 。 (四)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1. 基金份额持有人大会的召集人( 以 下 简 称 “ 召 集 人 ”) 负责选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。 召开基金份 额持有 人大会 ,召集人必 须于会 议召开 日前30日在 指定媒 体公告 。基金份额 持有人 大会通 知须至少载 明 以下内 容: (1)会议 召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ; (2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ; (3)会 议形 式; (4)议 事程 序; (5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ; (6)代理投票的 授权委托书的内容要 求(包括但不限 于代理人身 份、代理权限和代理有效 期限等)、送达 时间 和 地点; (7)表 决方 式; (8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话; (9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; (10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 2. 采 用 通 讯 方 式 开 会 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 召 集 人 决 定 通 讯 方 式 和 书 面 表 决 方 式 , 并 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次基金份额 持 有人 大会所 采取的具体 通讯方 式、委 托的公证机 关及其 联系方 式和联系人 、书面 表决意 见寄交的截 止 时间和 收取 方式 。在 法律 法规和 监管 机关 允许 的情 况下, 表决 方式 亦可 采用 网上表 决、 电话 表决 等其 他表决 方式 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 61 3. 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集人为基金 托管人 ,则应 另行书面通 知基金 管理人 到指定地点 对书面 表决意 见的计票进 行监督 ;如召 集人为基金 份 额持有人, 则应另 行书面 通知基金管 理人和 基金托 管人到指定 地点对 书面表 决意见的计 票进行 监督 。 基金管理人 或 基金托 管人 经有 效通 知而 拒不 派 代表 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响计 票和 表决 结果 。 (五)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 1.会议 方式 (1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 。 (2)现场开会由 基金份额持有人本人 出席或通过授权委托书委 派其代理人出席,现场开 会时基金管理人和基 金 托管人 的授 权代 表应 当出 席 ,如 基金 管理 人 或 基金 托管人 拒不 派代 表出席 的 ,不影 响表 决效 力。 (3)通讯方式开 会指 基金份额持有人 将其对表决事项的投票以 召集人通知的非现场方式 在表决截止日以前提 交 至召集 人指 定的 地址 或系 统。 通 讯方 式开 会 应 按照 本基金 合同 的相 关规 定以 召集人 通知 的非 现场 方式 进行表 决。 (4)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 ,但 更换 基金 管理 人和基 金托 管人 必须 以现 场开会 方式 召开 。 2.召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件 (1)现 场开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场 会 议方 可举 行 : 1) 对 到 会 者 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 统 计 显 示 , 全部有效凭 证 所 对 应 的 基 金 份 额 应 占 权 益 登 记 日 基 金 总 份额的50% 以上( 含50%,下同); 2) 到 会 的 基 金 份 额 持 有 人 身 份 证 明 及 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 代 理 人 身 份 证 明 、 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 授权委托代 理手续 完备, 到会者出具 的相关 文件符 合有关法 律 法规和 基金合 同及会议通 知的规 定,并 且持有基金 份 额的凭 证与 基金 管理 人持 有的注册 登 记资 料相 符。 (2)通 讯开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行 : 1)召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后, 在2 个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告; 2)召集人按 基金合同规定通知基金托 管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面 表 决意见 的计 票进 行监 督; 3) 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意 见,如 基金 管理 人 或 基金 托管人 经有 效通 知拒 不到 场监督 的, 不 影 响表 决效 力; 4) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 和 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 占 权 益 登 记 日 基 金总份 额的50% 以上 ; 5) 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、基 金合 同和 会议 通知的 规定 ,并 与注 册登 记机构 记录 相符 。 (六)议 事内 容与 程序 1.议事 内容 及提 案权 (1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 62 (2) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 本 基 金 总 份 额10% 以 上 的 基金份额持有人可以在 大 会召集人发 出会议 通知前 就召开事由 向大会 召集人 提交需由基 金份额 持有人 大会审议表 决的提 案 ;也 可以在会议 通 知发出 后向 大会 召集 人提 交临时 提案 ,临 时提 案应 当在大 会召 开日 至少35 天 前提交 召集 人并 由召 集人 公告 。 (3)大 会召 集人 应当 按照 以 下原则 对提 案进 行审 核: 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 , 并 且 不 超 出 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 基 金 份 额 持有人大会 职权范 围的, 应提交大会 审议; 对于不 符合上述要 求的, 不提交 基金份额持 有人大 会审议 。如果召集 人 决定不 将提 案提 交大 会表 决,应 当在 该次 基金 份额 持 有人 大会 上进 行解 释和 说明。 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。 如 将 其 提 案 进 行 分 拆 或 合 并 表 决 , 需 征 得 原 提 案人同意; 原提案 人不同 意变更的, 大会主 持人可 以就程序性 问题提 请基金 份额持有人 大会做 出决定 ,并按照基 金 份额持 有人 大会 决定 的程 序进行 审议 。 (4)单独或合并 持有权益登记日基金 总份额10 %以上的基金份 额持有人提交基金份额持 有人大会审议表决的 提 案,基金管 理人或 基金托 管人提交基 金份额 持有人 大会审议表 决的提 案,未 获基金份额 持有人 大会审 议通过,就 同 一提案 再次 提请 基金 份额 持有人 大会 审议 ,其 时间 间隔不 少于6个 月。 法律 法 规另有 规定 的除 外。 (5)基金份额持 有人大会的召集人发 出召 开会议的通知后,如 果需要对原有提案进行修 改,应当在基金份额 持 有人大 会召 开前30日 及时 公告。 否则 ,会 议的 召开 日期应 当顺 延并 保证 至少 与公告 日期 有30 日的 间隔 期。 2.议事 程序 (1)现 场开 会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事 项 , 确 定 和 公 布 监 票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案,经 讨论 后进 行表 决, 经合法 执业 的律 师见 证后 形成大 会决 议。 大会由召集人 授 权 代 表 主 持 。 基 金 管 理 人 为召集人的,其 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权代表主持 ;如果 基金管 理人和基金 托管人 授权代 表均未能主 持大会 ,则由 出席大会的 基金份 额持有 人和代理人 以 所代表 的基 金份 额50% 以 上 多数选 举产 生一 名代 表作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名( 或单位名称) 、 身 份 证 号 码 、 持 有 或 代表有 表决 权的 基金 份额 数量 、 委托 人姓 名( 或单 位 名称) 等事 项。 (2)通 讯方 式开 会 在通讯表 决开会的方式下,首先由 召集人提前30日公布提案 ,在所通知的表决截止日 期后第2个工作 日在公 证 机关及监督 人的监 督下由 召集人统计 全 部有 效表决 并形成决议 。如监 督人经 通知但拒绝 到场监 督,则 在公证机关 监 督下形 成的 决议 有效 。 3.基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 (七)决 议形 成的 条件 、 表 决方式 、程 序 1.基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 2.基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: (1)一 般决 议











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 63 一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人( 或其代理人) 所持表决权的50% 以上 通 过 方 为 有 效 , 除 下 列(2) 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他事 项均 以一 般决议 的方 式通 过; (2)特 别决 议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的三分之二以上( 含三分之二) 通过方为有 效;涉 及更 换基 金管 理人 、更换 基金 托管 人、 转换 基金运 作方 式 、 终止 基金 合同必 须以 特别 决议 通过 方为有 效。 3.基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项, 应当 在五 日内 依法报 中国 证监 会核 准或 者备案 ,并 予以 公告 。 4. 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 , 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 否 则 表 面 符 合 法 律 法 规 和 会 议 通 知 规 定 的书面表决 意见即 视为有 效的表决, 表决意 见模糊 不清或相互 矛盾的 视为弃 权表决, 但 应当计 入出具 书面意见的 基 金份额 持有 人所 代表 的基 金份额 总数 。 5.基金 份额 持 有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 6.基金 份额 持有 人大 会的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议、 逐项 表决 。 (八)计票 1.现场 开会 (1)如基金份额 持有人大会由基金管 理人或基金托管人召集, 则基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开 始 后宣布在出 席会议 的基金 份额持有人 和代理 人中推 举两名基金 份额持 有人代 表与大会召 集人授 权的一 名监督员共 同 担任监票人 ;如大 会由基 金份额持有 人自行 召集, 基金份额持 有人大 会的主 持人应当在 会议开 始后宣 布在出席会 议 的基金份额 持有人 和代理 人中推举两 名基金 份额持 有人代表与 基金管 理人、 基金托管人 授权的 一名监 督员共同担 任 监票人;但 如果基 金管理 人和基金托 管人的 授权代 表未出席, 则大会 主持人 可自行选举 三名基 金份额 持有人代表 担 任监票 人。 (2)监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点,由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 。 (3)如大会主持 人对于提交的表决结 果有异议,可以对投票数 进行重新清点;如大会主 持人未进行重新清点 , 而出席大会 的基金 份额持 有人或代理 人对大 会主持 人宣布的表 决结果 有异议 ,其有权在 宣布表 决结果 后立即要求 重 新清点 ,大 会主 持人 应当 立即重 新清 点并 公布 重新 清点结 果。 重新 清点 仅限 一次。 2.通讯 方 式 开会 在 通 讯 方 式 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 票 人 在 监 督 人 派 出 的 授 权 代 表 的 监 督 下 进 行 计票 , 并由 公证 机 关对 其 计票 过 程予 以公 证 ;如 监 督人 经 通知 但拒 绝 到场 监 督, 则 大会 召集 人 可自 行 授权3 名 监票人 进行 计票 ,并 由公 证机关 对其 计票 过程 予以 公证 。 (九)基 金份 额持 有人 大会 决议报 中国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间、 方式 1.基金份 额持有人大会通过的一般 决议和特别决议,召集人 应当自通过之日起5 日内报中国证监会核 准或者 备 案。基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自中 国证 监会 依法核 准或 者 出 具无 异议 意见 之 日起 生效 。 2. 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均 有 约 束 力 。 基 金 管 理 人、基 金托 管人 和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会 决 议 。 3.基金份 额持有人大会决议应自生 效之日起2日内 在指定媒体 公告。如果采用通讯方式 进行表决,在公告基 金 份额持 有人 大会 决议 时, 必须将 公证 书全 文、 公证 机构、 公证 员姓 名等 一同 公告 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 64 (十)法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的, 从其 规定 。 三 、基 金合同 解除 和 终止 的事 由、程 序 (一)本 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本 基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止 : 1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2.基金管 理人因解散、破产、撤销 等事由,不能继续担任基 金管理人的职务,而 在6 个月内无其他适 当的基 金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 3.基金托 管人因解散、破产、撤销 等事由,不能继续担任基 金托管人的职务,而在6 个月内无其他适 当的托 管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 4.中国 证监 会规 定的 其他 情况。 (二)基 金财 产的 清算 1.基金 财产 清算 组 (1)基金合同终 止 之日起30 个工作日 内 ,成立基金财产清算组 ,基金财产清算组在中国 证监会的监督下进行 基 金清算 。 (2)基金财产清 算组成员由基金管理 人 、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注 册会计师、律师以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人 员。 (3)基金财产清 算组负责基金财产的 保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算组 可以依法进行必要的 民 事活动 。 2.基金 财产 清算 程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包 括: (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财产 清 算公 告; (2)基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 或 仲裁 ; (9)公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3.清算 费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费 用 由 基 金 财 产 清 算 组 优先从 基金 财产 中支 付。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 65 4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比 例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3)项规 定清 偿前 ,不 得分 配 给基金 份额 持有 人。 5.基金 财产 清算 的公 告 基金财产 清算公告于 基金合同终止 并报中国证监会备案后5个工作日内由基 金财产清算 组公告;清算过程中 的 有关重大事 项须及 时公告 ;基金财产 清算结 果经会 计师事务所 审计, 律师事 务所出具法 律意见 书后, 由基金财产 清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 6.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 四 、争 议解决 方式 对 于 因 基 金 合 同 的 订 立 、 内 容 、 履 行 和 解 释 或 与 基 金 合 同 有 关 的 争 议 , 基 金 合 同 当 事 人 应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解途径解决 。不愿 或者不 能通过协商 、调解 解决的 ,任何一方 均有权 将争议 提交中国国 际经济 贸易仲 裁委员会, 按 照中国国际 经济贸 易仲裁 委员会届时 有效的 仲裁规 则进行仲裁 。 仲裁 地点为 北京市。仲 裁裁决 是终局 的,对各方 当 事人均 有约 束力 ,仲 裁费 用由败 诉方 承担 。 争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 规 定 的 义 务 , 维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本基金 合同 受中 国法 律管 辖 。 五 、基 金合同 存放 地和投资 者 取得基 金合 同的方 式 基 金 合 同 可 印 制 成 册 , 供 投资人在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构 和 注 册 登 记 机 构 办 公 场 所 查 阅 , 但 其 效力应 以基 金合 同正 本为 准。 第二十 一部分


基金 托管 协议 的内容摘要 一 、托 管协议 当事 人 (一) 基金 管理 人( 或简 称“管 理人 ”) 名称: 信诚 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市 浦 东新 区 世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市 浦 东新 区 世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 邮政编 码:200120 法定代 表人 :张 翔燕 成立日 期:2005 年9 月30 日











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 66 批准设 立机 关及 批准 设立 文号 : 中国 证监 会证 监基 字[2005]142 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本 : 贰亿 元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理和 中国 证监会 许可 的其 他业 务 。 (二) 基金 托管 人( 或简 称“托 管人 ”) 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 :郭 树清 成立日 期:2004 年09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 存续期 间: 持续 经营 经营范围:吸 收公众存款;发放短期、 中期、长期贷款;办理国 内外结算;办理票据承兑 与贴现;发行金 融 债券;代理 发行、 代理兑 付、承销政 府债券 ;买卖 政府债券、 金融债 券;从 事同业拆借 ;买卖 、代理 买卖外汇; 从 事银行卡业 务;提 供信用 证服务及担 保;代 理收付 款项及代理 保险业 务;提 供保管箱服 务;经 中国银 行业监督管 理 机构等 监管 部门 批准 的其 他业务 。 二 、基 金托管 人 与 基金管 理人 之间的 业务 监督 、 核查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督 和 核查 (1) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金投 资范 围、投 资对 象进 行监 督。 基金合 同明确 约 定 基金 投资 风格 或证券 选择 标准 的, 基金 管理人 应按 照基 金托 管人 要求的 格式 提供 投资 品种 池和交 易对 手 库,以 便基 金托 管人 运用 相关技 术系 统, 对基 金实 际投资 是否 符合 基金 合同 关于证 券选 择标 准的 约定 进行监 督, 对 存在疑 义的 事项 进行 核查 。投资 品种 池发 生变 化的 ,基金 管理 人应 及时 向基 金托管 人提 供。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 创业 板股 票) 、债券 、 货币市 场工 具、 权证 、资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种 (如 股指 期 货 等) ,基 金管理 人在 履行 适当 程序 后,可 以 将其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% , 其中 投资 于本基 金定 义的 价值 型股 票的资 产 占股票 资产 的比 例不 低 于80% ; 债券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 类证 券品 种占 基金资 产的 比例 不高 于 40% ;现 金或 到期日 在一 年内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%;权 证不 超过 基金 资产 净值 的3% 。 当法律 法规 的相 关规 定变 更时, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 可对 上述 资产 配置比 例进 行适 当调 整。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 67 (2) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金投 资、 融资比 例进 行监 督。 基金 托管人 按下述 比例 和调 整期 限进 行监督 : 1)本基 金持 有一 家上 市公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 %; 2)本基 金持 有的 全部 权证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; 3)本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40 %; 4)股票 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 60% ,其 中投 资于本 基金 定义 的价 值型 股票的 资产 占股 票资 产的 比例不 低 于80% ;债 券、 资产 支持 证券等 固定 收益 类证 券品 种占基 金资 产的 比例 不高 于40% ; 5)本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的 10 %; 6)本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; 7)本基 金持 有的 同一(指 同 一信用 级别)资 产支 持证 券 的比例 ,不 得超 过该 资产 支持证 券规 模 的 10 %; 8)本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支持 证券 期间 ,如 果其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ,应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内予 以全 部卖出 ; 9)基金 财产 参与 股票 发行 申购, 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ,本基 金所 申报 的股 票数 量不超 过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; 10) 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的0.5%; 11) 保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券; 12)本 基金 持有 的所 有流 通 受限证 券, 其公 允价 值不 得超过 本基 金资 产净 值 的20%; 本基 金持 有的 同一 流 通受 限证券 ,其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 8%; 如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ,以变 更后 的规 定为 准。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如 适用 于本 基金 ,履 行适当 程序 后, 本基 金投 资不再 受相 关限 制 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、股权分置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定。 (3) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对本 托管 协议 第十五 条第 九款 基金 投资 禁止行 为进行 监督 。基 金托 管人 通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投资 禁止 行为 和关联 交易 进行 监督 。根 据法律 法规 有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 ,基 金管 理人 和基 金托管 人应 事先 相互 提供 与本机 构有 控股 关系 的股 东、与 本机 构 有其他 重大 利害 关系 的公 司名单 及有 关关 联方 发行 的证券 名单 。基 金管 理人 和 基金 托管 人有 责任 确保 关联交 易名 单 的真实 性、 准确 性、 完整 性,并 负责 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止 基 金 从 事 的 关 联 交 易 时 , 基 金托管人应 及时提 醒基金 管理人采取 必要措 施阻止 该关联交易 的发生 ,如基 金托管人采 取必要 措施后 仍无法阻止 关 联交易发生 时,基 金托管 人有权向中 国证监 会报告 。对于基金 管理人 已成交 的关联交易 ,基金 托管人 事前无法阻 止 该关联 交易 的发 生, 只能 进行事 后结 算, 基金 托管 人不承 担由 此造 成的 损失 ,并向 中国 证监 会报 告。 (4) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规 的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金管 理人 参与银 行间 债券 市场 进行 监督。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法规 及行 业标 准的、 经慎 重选 择的 、本 基金适 用的 银








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 68 行间债 券市 场交 易对 手名 单,并 约定 各交 易对 手所 适用的 交易 结算 方式 。基 金管理 人应 严格 按照 交易 对手名 单的 范 围在银 行间 债券 市场 选择 交易对 手。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进 行交易 。基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新, 新名 单确 定前 已与本 次剔 除 的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ,仍 应按 照协 议进 行 结算 。如 基金 管理 人根据 市场 情况 需要 临时 调整银 行间 债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的, 应向 基金 托管 人说明 理由 ,并 在与 交易 对手发 生交 易 前 3 个 工作 日内与 基金 托 管人协 商解 决。 基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 , 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规 则 进 行 交 易 , 并 负 责 解 决 因 交 易 对 手 不 履行合同而 造成的 纠纷及 损失,基金 托管人 不承担 由此造成的 任何法 律责任 及损失。若 未履约 的交易 对手在基金 托 管人与基金 管理人 确定的 时间前仍未 承担违 约责任 及其他相关 法律责 任的, 基金管理人 可以对 相应损 失先行予以 承 担,然后再 向相关 交易对 手追偿。基 金托管 人则根 据银行 间债 券市场 成交单 对合同履行 情况进 行监督 。如基金托 管 人事后发现 基金管 理人没 有按照事先 约定的 交易对 手或交易方 式进行 交易时 ,基金托管 人应及 时提醒 基金管理人 , 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何损 失和 责任 。 (5) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金管 理人 投资流 通受 限证 券进 行监 督。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券( 指经 中国 证监 会批 准的非 公开 发行 股票 、公 开发行 股票 网下 配售 部分 等在发 行 时明确 一定 期限 锁定 期的 可交易 证券 ,不 包括 由于 发布重 大消 息或 其他 原因 而临时 停牌 的证 券、 已发 行未上 市证 券、回 购交 易中 的质 押券 等流通 受限 证券 ), 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定,明 确基 金投 资流 通受 限证券 的比 例,制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制度 ,防 范流动 性风 险、 法律 风险 和操作 风险 等各 种风 险。 基金托 管人 对 基金管 理人 是否 遵守 相关 制度、 流动 性风 险处 置预 案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。 1.本基 金投 资的 受限 证券 限于可 由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 或中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 负责登 记 和存管 ,并 可在 证券 交易 所或全 国银 行间 债券 市场 交易的 证券 。 本基金 不投 资有 锁定 期但 锁定期 不明 确的 证券 。 本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下,基 金管 理人 负责 相关 工作的 落实 和协 调, 并确 保基金 托 管人能 够正 常查 询。 因基 金管理 人原 因产 生的 受限 证券登 记存 管问 题, 造成 基金托 管人 无法 安全 保管 本基金 资产 的 责任与 损失 ,及 因受 限证 券存管 直接 影响 本基 金安 全的责 任及 损失 ,由 基金 管理人 承担 。 本基金 不得 投资 未经 中国 证监会 批准 的非 公开 发行 证券, 也不 得预 付任 何形 式的保 证金 。 2.基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票, 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。风 险处 置预 案应 包括但 不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流动 性困 难以 及相关 损失 的应 对解 决措 施,以 及有 关 异常情 况的 处 置 。基 金管 理人应 在首 次投 资流 通受 限证券 前向 基金 托管 人提 供基金 投资 非公 开发 行股 票相关 流动 性 风险处 置预 案。 基 金 管 理 人 对 本 基 金 投 资 受 限 证 券 的 流 动 性 风 险 负 责 , 确 保 对 相 关 风 险 采 取 积 极 有 效 的 措 施 , 在 合 理 的 时 间 内有效解决 基金运 作的流 动性问题。 如因基 金巨额 赎回或市场 发生剧 烈变动 等原因而导 致基金 现金周 转困难时, 基 金 管 理 人 应 保 证 提 供 足 额 现 金 确 保 基 金 的 支 付 结 算 , 并 承 担 所 有 损 失 。 对 本 基 金 因 投 资 受 限 证 券 导 致 的 流 动 性 风 险,基金托 管人不 承担任 何责任。如 因基金 管理人 原因导致本 基金出 现损失 致使基金托 管人承 担连带 赔偿责任的 , 基金管 理人 应赔 偿 基 金托 管人由 此遭 受的 损失 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 69 3.本基 金投 资非 公开 发行 股票, 基金 管理 人应 至少 于投资 前三 个工 作日 向基 金托管 人提 交有 关书 面资 料,并 保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、准 确、 完整 。有关 资料 如有 调整 ,基 金管理 人应 及时 提供 调整 后的资 料。 上 述书面 资料 包括 但不 限于 : (1) 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 (2) 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 (3) 非公 开发 行股 票发 行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 签订 的证券 登记及 服务 协议 。 (4) 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 4.基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ,在 中国 证监 会指定 媒体 披露 所投 资非 公开发 行 股票的 名称 、数 量、 总成 本、账 面价 值, 以及 总成 本和账 面价 值占 基金 资产 净值的 比例 、锁 定期 等信 息。 本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ,在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整, 基金 管理 人应 在两个 工 作日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告。 5.基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督: (1) 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 (2) 在基 金投 资受 限证 券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善情 况。 (3) 有关 比例 限制 的执 行 情况。 (4) 信息 披露 情况 。 6.相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的, 从其规 定。 (6 )基金托管人根据有 关法律法规 的规定及基金合同的约定 ,对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应 收资金到账 、基金 费用开 支及收入确 定、基 金收益 分配、相关 信息披 露、基 金宣传推介 材料中 登载基 金业绩表现 数 据等进 行监 督和 核查 。 (7 )基金托管人发现基 金管理人的 上述事项及投资指令或实 际投资运作违反法律法规 、基金合同和本托管 协 议的规定, 应及时 以书面 提示等方式 通知基 金管理 人限期纠正 。基金 管 理人 应积极配合 和协助 基金托 管人的监督 和 核查。基金 管理人 收到书 面通知后应 在下一 工作日 前及时核对 并以书 面形式 给基金托管 人发出 回函, 就基金托管 人 的疑义进行 解释或 举证, 说明违规原 因及纠 正期限 ,并保证在 规定期 限内及 时改正。在 上述规 定期限 内,基金托 管 人有权随时 对通知 事项进 行复查,督 促基金 管理人 改正。基金 管理人 对基金 托管人通知 的违规 事项未 能在限期内 纠 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 (8 )基金管理人有义务 配合和协助 基金托管人依照法律法规 、基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查 。 对基金托管 人发出 的书面 提示,基金 管理人 应在 规 定时间内答 复并改 正,或 就基金托管 人的疑 义进行 解释或举证 ; 对基金托管 人按照 法律法 规、基金合 同和本 托管协 议的要求需 向中国 证监会 报送基金监 督报告 的事项 ,基金管理 人 应积极 配合 提供 相关 数据 资料和 制度 等。 (9 )若基金托管人发现 基金管理人 依据交易程序已经生效的 指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或 者 违反基 金合 同约 定的 ,应 当立即 通知 基金 管理 人, 由此造 成的 损失 由基 金管 理人承 担。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 70 (10 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正,并将纠 正结果 报告中 国证监会。 基金管 理人无 正当 理由, 拒绝、 阻挠对 方根据本托 管协议 规定行 使监督权, 或 采取拖延、 欺诈等 手段妨 碍对方进行 有效监 督,情 节严重或经 基金托 管人提 出警告仍不 改正的 ,基金 托管人应报 告 中国证 监会 。 (二) 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 (1 )基金管理人对基金 托管人履行 托管职责情况进行核查, 核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、 开 设基金财产 的资金 账户和 证券账户、 复核基 金管理 人计算的基 金资产 净值和 基金份额净 值、根 据基金 管理人指令 办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 (2 )基金管理人发现基 金托管人擅 自挪用基金财产、未对基 金财 产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行 基 金管理人资 金划拨 指令、 泄露基金投 资信息 等违反 《基金法》 、基金 合同、 本协议及其 他有关 规定时 ,应及时以 书 面形式通知 基金托 管人限 期纠正。基 金托管 人收到 通知后应及 时核对 并以书 面形式给基 金管理 人发出 回函,说明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 , 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 , 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查,督促基 金托管 人改正 。基金托管 人应积 极配合 基金管理人 的核查 行为, 包括但不限 于:提 交相关 资料以供基 金 管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性, 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 (3 )基金管理人发现基 金托管人有 重大违规行为,应及时报 告中国证监会,同时通知 基金托管人限期纠正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延、欺诈等 手段妨 碍对方 进行有效监 督,情 节严重 或经基金管 理人提 出警告 仍不改正的 ,基金 管理人 应报告中国 证 监会。 三 、基 金财产 的保 管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1.基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2.基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 3.基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4.基金 托管 人对 所 托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5.基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 ,按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ,如 有特 殊情 况双 方可另 行协商 解决 。 6.对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ,应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期 并通 知基 金托 管人, 到账日 基金 财产 没有 到达 基金账 户的 ,基 金托 管人 应及时 通知 基金 管理 人采 取措施 进行 催收 。由 此给 基金财 产造 成 损失的 ,基 金管 理人 应负 责向有 关当 事人 追偿 基金 财产的 损失 ,基 金托 管人 对此不 承担 任何 责任 。 7.除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第 三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1.基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的“基 金募 集专 户” 。该 账户由 基金管 理人 开立 并管 理。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 71 2.基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时, 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额、 基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》、 《运 作办 法》 等有 关规定 后, 基金 管理 人应 将属于 基金 财产 的全 部资 金划入 基金 托管 人开 立的 基金银 行账 户,同 时在 规定 时间 内, 聘请具 有从 事证 券相 关业 务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ,出 具验 资报 告。 出具的 验资 报 告由参 加验 资 的2 名或 2 名以上 中国 注册 会计 师 签 字方为 有效 。 3.若基 金募 集期 限届 满, 未能达 到基 金合 同生 效的 条件, 由基 金管 理人 按规 定办理 退款 等事 宜。 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1.基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户, 并根 据基 金管理 人合 法合 规的 指令 办理资 金收付 。本 基金 的银 行预 留印鉴 由基 金托 管人 保管 和使用 。 2.基金 银行 账户 的开 立和 使用, 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管 理人 不得 假借 本基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行本 基金 业务 以外的 活动 。 3.基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机 构 的有 关规 定。 4.在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ,基 金托 管人 可以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金资 产的 支付 。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金 账 户的 开立 和管 理 1.基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立基 金托 管人 与基 金联名 的 证券账 户。 2.基金 证券 账户 的开 立和 使用, 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基金 管理 人不 得出 借或未 经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户, 亦不 得使 用基金 的任 何账 户进 行本 基金业 务以 外的 活动 。 3.基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ,账 户 资 产的 管理和 运用 由基 金管 理人 负责。 4.基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金账 户, 并代 表所 托管的 基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ,基 金管 理人 应予以 积极 协助 。结 算备 付金、 结算 互 保基金 、交 收价 差资 金等 的收取 按照 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 规定 执行。 5.若中 国证 监会 或其 他监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种的 投资 业务 ,涉 及相关 账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 比照上 述关 于账 户开 立、 使用的 规定 执行 。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 ,基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有 关规 定, 在中 央国债 登记结 算有 限责 任公 司开 立债券 托管 账户 ,并 代表 基金进 行银 行间 市场 债券 的结算 。基 金管 理人 和基 金托管 人共 同 代表基 金签 订全 国银 行间 债券市 场债 券回 购主 协议 。 基 金 参 与 认 购 未 上 市 债 券 时 , 基 金 管 理 人 应 代 表 本 基 金 与 对 手 方 签 署 相 关 合 同 或 协 议 , 明 确 约 定 债 券 过 户 具 体事宜 。否 则, 基金 管理 人需对 所认 购债 券的 过户 事宜承 担相 应责 任。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1.因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ,可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ,由基 金托 管人 负责 开立 。新账 户按有 关规 定使 用并 管理 。 2.法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 72 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管 库 , 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有限 责 任公 司、 中 国证 券 登记 结 算有 限责 任 公司 上 海分 公 司/ 深 圳分 公司或 票 据营 业 中心 的代 保 管库 , 保管 凭 证由基金托 管人持 有。实 物证券等有 价凭证 的购买 和转让,由 基金管 理人和 基金托管人 共同办 理。基 金托管人对 由 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 签 署 , 由 基 金 管 理 人 负 责 。 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重大合同的 原件分 别由基 金管理人、 基金托 管人保 管。除本协 议另有 规定外 ,基金管理 人代表 基金签 署的与基金 财 产有关的重 大合同 包括但 不限于基金 年度审 计合同 、基金信息 披露协 议及基 金投资业务 中产生 的重大 合同,基金 管 理人应保证 基金管 理人和 基金托管人 至少各 持有一 份正本的原 件。基 金管理 人应在重大 合同签 署后及 时以加密方 式 将重大合同 传真给 基金托 管人,并在 三十个 工作日 内将正本送 达基金 托管人 处。重大合 同的保 管期限 为基金合同 终 止后15 年。 四 、基 金资产 净值 计算 与 复核 1.基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ,基金 份额 净值 的计 算, 精确 到0.001 元 ,小 数点 后第四 位 四舍五 入, 国家 另有 规定 的,从 其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,经 基金 托管 人复 核,按 规定 公告 。 2.复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ,经 基金 托管 人复 核无误 后,由 基金 管理 人对 外公 布。 3. 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方由基金管 理人担 任,因 此,就与本 基金有 关的会 计问题,如 经相关 各方在 平等基础上 充分讨 论后, 仍无法达成 一 致意见 的, 按照 基金 管理 人对基 金资 产净 值的 计算 结果对 外予 以公 布。 五 、基 金份额 持有 人名册 的 登 记与保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有人 名册 由基 金注册 登 记机构 根据 基金 管理 人的 指令编 制和 保管 ,基 金管 理人和 基金 托管 人应 分别 保管基 金份 额持 有人 名册 ,保存 期不 少 于15 年。 如不 能妥 善保 管 ,则按 相关 法规 承担 责任 。 在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 , 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料 送 交 基 金 托 管 人 , 不 得 无 故 拒 绝 或 延 误 提供,并保 证其的 真实性 、准确性和 完整性 。基金 托管人不得 将所保 管的基 金份额持有 人名册 用于基 金托管业务 以 外的其 他用 途, 并应 遵守 保密义 务, 除非 法律 、法 规、规 章另 有规 定, 有权 机关另 有要 求。 六 、争 议解决 方式 因 本 协 议 产 生 或 与 之 相 关 的 争 议 , 双 方 当 事 人 应 通 过 协 商 、 调 解 解 决 , 协 商 、 调 解 不 能 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有权将争议 提交中 国国际 经济贸易仲 裁委员 会,仲 裁地点为北 京市, 按照中 国国际经济 贸易仲 裁委员 会届时有效 的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的, 对当 事人 均有约 束力 ,仲 裁费 用由 败诉方 承担 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 73 争 议 处 理 期 间 , 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 , 各 自 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同和本 托管 协议 规定 的义 务,维 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 本协议 受中 国法 律管 辖 。 七 、托 管协议 的变 更 与终止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 , 其 内 容 不 得 与 基 金 合 同 的 规 定 有 任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会核 准或 备案后 生效 。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1.基金 合同 终止 ; 2.基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3.基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4.发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 第二十 二部分


对 基金份 额持有人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。基 金管 理人 有权 根据 基金份 额持 有人 的需 要和 市场的 变化, 增加 或变 更服 务项 目及内 容。 主要 服务 内容 如下: (一) 资料 寄送 投资人 更改 个人 信息 资料 ,请 利 用以 下方 式进 行修 改: 到 原开 立基 金账 户的 销售网 点, 登录 信诚 基金 网站进 行或投 资者 本人 致电 客服 中心。 在从 销售 机构 获取 准确的 客户 地址 和邮 编的 前提下 ,基 金管 理人 将负 责寄送 基金 投资人 对账 单 : 基金管 理人 每年 (1 月份 )向所 有的 基金 份额 持有 人以书 面或 电子 文件 形式 寄送一 次对 账单 。对 账单 在每年 (12 月份 )结 束后 的7 个 工作日 内寄 出 。 (二) 网上 交易 服务 投资人 可通 过信 诚基 金网 站办理 基金 份额 的基 金开 户、认 购、 申购 、赎 回、 撤单、 转换 、修 改分 红方 式等业 务。


本公司 与 中 国建 设银 行、 农业银 行和 招商 银行 合作 ,面向 中国 建设 银行 龙卡 持卡人 、农 业银 行金 穗卡 (借记 卡、准 贷记 卡) 持卡 人和 招商银 行一 卡通 持卡 人 、 以及在 上海 汇付 数据 服务 有限公 司开 通天 天盈 账户 的投 资 者, 推出基 金网 上交 易业 务。 持有以 上银 行卡 的投 资人 ,通过 本公 司网 站(www.citicprufunds.com.cn ) 登 陆网上 交 易,按 照网 上交 易栏 目的 相关提 示即 可办 理开 放式 基金的 开户 、交 易及 查询 等业务 。有 关详 情可 参见 相关公 告。


在条件 成熟 的时 候, 本基 金 管理人 将根 据基 金网 上交 易业务 的发 展状 况, 适时 扩 大可用 于基 金网 上交 易平 台或 用于交 易支 付的 银行 卡种 类,敬 请投 资人 留意 相关 公告。 (三) 红利 再投 资











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 74 本基金 收益 分配 时, 基金 份额持 有人 可以 选择 将所 获红利 再投 资于 本基 金, 登记注 册机 构将 基金 份额 持有人 所获红 利按 除权后 的 基金 份额净 值自 动转 为基 金份 额 (具 体日 期以 本基 金分 红公告 为准 ) 。 红利 再投 资免收 申购 费用。 (四) 定期 定额 投资 计划 本基金 可通 过销 售机 构为 投资人 提供 定期 定额 投资 的服务 ,即 投资 人可 通过 固定的 渠道 ,采 用定 期定 额的方 式申购 基金 份额 。定 期定 额投资 不受 最低 申购 金额 限制, 具体 实施 时间 和业 务规则 请见 相关 公告 。 (五) 基金 转换 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定, 在条 件成 熟的 情况 下提供 本基 金与 基金 管理 人管理 的其他 基金 之间 的转 换服 务。 基 金转 换可 以收 取一 定的转 换费 ,相 关规 则由 基金管 理人 届时 根据 相关 法律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并 公 告。 (六) 电话 查询 服务 信诚自 动电 话语 音查 询, 为客户 提供 安全 高效 的电 话查询 服务 。 (七) 在线 服务 基金管 理人 利用 自己 的网 站(www.citicprufunds.com.cn )为 基金 投资 人提 供 网上查 询、 网上 资讯 、在 线客 服等 服 务。 (八) 资讯 服务 基金管 理人 将为 持有 人 不 定期寄 送资 讯刊 物。 (九) 客户 投诉 和建 议处 理 投资人 可以 通过 基金 管理 人提供 的 网 上留 言、 呼叫 中心人 工座 席、 书信 、传 真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所提 供的 服务 进行 投诉 或提出 建议 。投 资人 还可 以通过 代销 机构 的服 务电 话对该 代销 机构 提供 的服 务进行 投 诉 。 第二十 三部分


其 他应披 露事项 在本基 金存 续期 内, 本基 金管理 人的 内部 机构 设置 、职能 划分 可能 会发 生变 化,但 不会 影响 本基 金的 投资理 念、投 资目 标、 投资 范围 和投资 运作 。 自2011 年1 月31 日 以来 ,涉及 本基 金的 相关 公告 如下( 信息 披露 报纸 为: 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报) : 1、 关于旗 下基 金参 加光 大证 券网上 交易 定期 定额 投资 申购费 率优 惠活 动的 公告 ,2011 年3 月8 日; 2、 信诚深 度价 值股 票型 基金 (LOF )招 募说 明书 更新 全 文及摘 要 (2011 年第 1 次) ,2011 年3 月17 日; 3、 信诚基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 增加 信达 证 券 为代销 机构 并开 通定 期定 额投资 业务 的公 告 ,2011 年 3 月 25 日; 4、 开通汇 付天 下网 上直 销支 付业务 的公 告 ,2011 年3 月 29 日;


5、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF)2010 年报 全文及 摘要 ,2011 年3 月30 日; 6、 关于旗 下基 金参 加华 夏银 行网上 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告 ,2011 年 4 月7 日;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 75 7、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF)2011 年第 一季度 报告 ,2011 年4 月21 日;


8、 关于旗 下基 金增 加天 相投 顾为代 销机 构并 开通 转换 、定期 定额 投资 业务 的公 告 ,2011 年5 月18 日;


9、 关于增 加旗 下基 金在 中信 证券开 通定 期定 额投 资业 务的公 告 ,2011 年5 月 20 日; 10、 旗下部 分基 金参 加交 通银 行网上 银行 、手 机银 行申 购费率 优惠 活动 的公 告 ,2011 年6 月28 日;


11、 关于旗 下部 分基 金参 加中 信银行 网上 银行 、手 机银 行申购 费率 优惠 活动 的公 告 ,2011 年6 月29 日;


12、 旗下证 券投 资基 金 2011 年6 月 30 日基 金资 产净 值 和基金 份额 净值 公告 ,2011 年 7 月1 日;


13、 信诚基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华泰 联合 为代 销机 构的公 告 ,2011 年7 月 15 日; 14、 关于旗 下部 分基 金增 加平 安证券 为代 销机 构并 开通 定期定 额投 资业 务的 公告 ,2011 年7 月 13 日; 15、 信诚深 度价 值股 票 型 证券 投资基 金(LOF)2011 年第 二季度 报告 ,2011 年7 月21 日。 第二十 四部分


招 募说明 书的存放及查阅方 式 本招募 说明 书 存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ,基 金投资 人可 免费 查阅 。在 支付工 本费后 ,可 在合 理时 间内 取得上 述文 件的 复制 件或 复印件 。投 资人 也可 在基 金管理 人指 定的 网站 上进 行查阅 。


基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致 。 第二十 五 部分


备 查文件 (一) 中国 证监 会核 准信诚 深度 价值 股票 型证 券投 资基金 (LOF ) 募集 的文 件 (二) 《信诚 深 度价 值股 票型证 券投 资基 金(LOF ) 基金合 同》 (三) 《信诚 深 度价 值股 票型证 券投 资基 金(LOF ) 托管协 议》 (四) 关于 申请 募集 信诚 深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF )之 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 《信 诚基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 (八) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所,基 金 投资 人 可免 费查 阅。 在支 付工本 费后, 可在 合理 时间 内取 得上述 文件 的复 制件 或复 印件。 信诚基 金管 理有 限公 司