国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
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国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
2011年半年度报告摘要
2011年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 8 月25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 2011年 6 月30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国泰估值优势分级封闭
基金主代码
160212
基金运作方式
契约型基金。封闭期为三年， 本基金《基金合同》生效后，在
封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换
为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日
2010年2月10日
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 843,104,538.41份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2010年3月8日
下属两级基金简称
国泰优先 国泰进取
下属两级交易代码 150010 150011
下属两级基金报告期末份额总
额
421,553,139.14份 421,551,399.27份
2.2 基金产品说明
投资目标
坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金
资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置
本基金的资产配置策略主要通过对宏观经济运行状况、国家财
政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境，重点考
察市场估值水平，使用联邦（FED）模型和风险收益规划模型，
确定大类资产配置方案。
2、行业配置
本基金的行业配置主要利用ROIC的持续性以及周期性规律，来
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优化配置相应的行业。ROIC，投资资本回报率，是评估资本投
入回报有效性的常用指标。该指标主要用于衡量企业运用所有
债权人和股东投入为企业获得现金盈利的能力，也用来衡量企
业创造价值的能力。
3、个股选择策略
本基金的个股选择主要采取“自下而上”的策略。通过对企业
的基本面和市场竞争格局进行分析，重点考察具有竞争力和估
值优势上市公司股票，在实施严格的风险管理手段的基础上，
获取持续稳定的经风险调整后的合理回报。
4、债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合
中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债
券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。
5、权证投资策略
对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之
上，主要用于锁定收益和控制风险。
6、资产支持证券投资策略
对各档次资产支持证券利率敏感度进行综合分析。在给定提前
还款率下，分析各档次资产支持证券的收益率和加权平均期限
的变化情况。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准：沪深300 指数收益率×80%+中证全债指
数收益率×20%
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，基金资产整
体的预期收益和预期风险均较高，属于证券投资基金中的中高
风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。
下属两级基金的风险收益特征
国泰优先份额将表现出低风
险、收益相对稳定的特征。
国泰进取份额则表现出高风
险、收益相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李峰 赵会军
信息披露负责人
联系电话
021-38561600 转 010-66105799
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电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
（021）38569000，
400-888-8688
95588
传真 021-38561800 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011年 6月 30日）
本期已实现收益 5,423,537.80
本期利润 -69,607,652.95
加权平均基金份额本期利润 -0.0826
本期基金份额净值增长率 -7.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年6 月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0576
期末基金资产净值 891,665,092.72
期末基金份额净值 1.058
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去一个
月
3.22% 1.13% 1.07% 0.96% 2.15% 0.17%
过去三个
月
-2.13% 0.99% -4.25% 0.88% 2.12% 0.11%
过去六个
月
-7.19% 1.11% -1.76% 0.99% -5.43% 0.12%
过去一年 15.13% 1.15% 15.24% 1.13% -0.11% 0.02%
自基金成
立起至今
5.80% 1.07% -1.96% 1.18% 7.76% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 2 月 10 日至 2011 年 6 月 30 日）
注：本基金合同于 2010年 2 月10 日生效。本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例符
合合同约定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3 月5 日， 是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2011 年6 月30 日，本基金管理人共管理 3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、
金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及 17 只开
放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，
分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投
资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混
合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国
泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合
证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰
中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指
数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证
券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投
资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，
目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管
理人资格。2008 年2 月14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）
的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为
目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII
等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
余荣权 本基金的基
金经理、国
泰金马稳健
混合的基金
经理、公司
副总经理
2010-02-10 2011-02-28 18 硕士研究生。曾任职于
深圳赛格集团财务公
司、上海华宝信托投资
公司、华宝兴业基金管
理有限公司；2003 年 7
月至 2004年 5月兼任宝
康灵活配置基金的基金
经理；2006 年 4 月至
2007年 4月兼任华宝兴
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业多策略增长基金的基
金经理。 2007 年 8 月加
盟国泰基金管理有限公
司， 2007 年 8 月至 2009
年 3 月任投资总监；
2008年 4月至 2011年 1
月任国泰金马稳健混合
的基金经理，2010 年 2
月至 2011年 2月任国泰
估值优势分级封闭的基
金经理； 2010 年 9 月起
任公司副总经理。
程洲 本基金的基
金经理、国
泰金泰封
闭、国泰金
马稳健混合
的基金经理
2010-02-10 - 11 硕士研究生，CFA。曾
任职于申银万国证券研
究所。 2004年 4 月加盟
国泰基金管理有限公
司，历任高级策略分析
师、 基金经理助理； 2008
年 4 月起任国泰金马稳
健混合的基金经理，
2009 年 12 月起兼任国
泰金泰封闭的基金经
理， 2010 年 2 月起兼任
国泰估值优势分级封闭
的基金经理。
周广山 本基金的基
金经理
2011-04-11 - 7 硕士研究生。曾任职于
凯基证券。 2007 年加入
国泰基金管理有限公
司，历任行业研究员，
国泰金马稳健混合和国
泰金泰封闭基金经理助
理。2011 年 4 月起任国
泰估值优势分级封闭的
基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平
交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
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勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合
同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完
整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，
基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投
资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期，本基金和本基金管理人管理的同类型基金的业绩表现差异在 5%之内。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年市场整体呈现了弱势调整的格局，通膨压力高企、持续的货币紧缩以及对宏观经
济放缓的担忧压制了股票市场的表现。从风格表现看，沪深 300 指数的表现要明显好于中小盘指数
和创业板指数。从行业表现看，家电、房地产、建筑建材和黑色金属等行业表现较好，这些行业基
本都具备低估值和去年涨幅较低的特征，而信息服务、电子元器件、信息设备和医药生物等行业表
现较弱，这些行业基本都具备较高的估值以及在去年获得较高涨幅的特征。因而，无论从风格、还
是行业表现看，上半年都呈现出较为明显的修复行情的特征。
本基金在一季度基本维持了原先的股票资产配置比例，在二季度前期适当降低了股票资产配置
比例以规避通胀不断上行对市场形成的下行压力，而在 6月份基于市场风险已释放较充分的判断又
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大幅提升了股票资产配置比例。在行业配置方面，本基金在一季度减持了配置比例较多的食品饮料
和医药行业，二季度重点增持了中游机械设备行业、证券行业和有色金属行业。目前的行业配置是
以机械设备、商业贸易、化工、证券等行业为主，周期类行业中低配了钢铁、煤炭、建筑建材行业，
基本回避了房地产、电子元器件行业。个股选择方面，本基金继续重点持有盈利确定性高、估值合
理、行业内竞争力强的公司。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 2011年上半年净值增长率为-7.19％，同期业绩比较基准收益率为-1.76％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年下半年，尽管近期海外市场的大幅波动引发了 A 股的共振，但本基金认为随着通
胀即将见顶回落，货币政策最紧的时间可能已经过去，而下半年保障房建设的全面启动也有助于延
缓经济增速放缓的势头，同时目前的市场估值水平已处于历史最低部区域，所以市场继续大幅下跌
的空间不大，本基金在目前的估值水平下将维持较高的股票资产配置比例，而在行业配置方面将继
续围绕中游高端装备和内需消费这两条中长期的投资主线布局，个股方面将更多地选择能够通过产
品或服务的自我更新替代来实现内涵式增长的企业，以及具备行业整合能力的优势企业，回避那些
还主要依靠产能扩张进行简单外延式扩张的传统加工制造企业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金
核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年上半年， 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限
公司在国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰估值优势可分离交易股票型证券投
资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日：2011年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
银行存款
32,370,612.95 4,961,849.87
结算备付金
1,339,602.11 2,357,593.94
存出保证金
777,763.62 846,551.46
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交易性金融资产
859,257,653.70 867,670,634.51
其中：股票投资
806,942,790.11 818,613,918.57
基金投资
--
债券投资
52,314,863.59 49,056,715.94
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
- 77,000,355.50
应收证券清算款
38,962.57 10,459,361.55
应收利息
524,239.88 506,239.70
应收股利
83,967.24 -
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
894,392,802.07963,802,586.53
负债和所有者权益
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
707,268.50 -
应付赎回款
--
应付管理人报酬
1,068,012.77 1,241,358.15
应付托管费
178,002.16 206,893.04
应付销售服务费
--
应付交易费用
585,986.82 1,001,589.67
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
188,439.10 80,000.00
负债合计
2,727,709.35 2,529,840.86
所有者权益：
实收基金
843,104,538.41843,104,538.41
未分配利润
48,560,554.31 118,168,207.26
所有者权益合计
891,665,092.72 961,272,745.67
负债和所有者权益总计
894,392,802.07 963,802,586.53
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.058 元，基金份额总额 843,104,538.41
份。其中估值优先 421,553,139.14 份，估值进取 421,551,399.27 份。
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6.2 利润表
会计主体：国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至 2011
年6月30日
上年度可比期间
2010年2 月10 日（基金
合同生效日） 至 2010 年6
月30日
一、收入
-59,435,103.60 -61,776,343.34
1.利息收入
770,527.09 1,916,819.10
其中：存款利息收入
290,164.29 963,152.74
债券利息收入
404,358.19 981.49
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
76,004.61 952,684.87
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
14,825,560.06 3,443,586.76
其中：股票投资收益
9,475,688.14 387,506.77
基金投资收益
--
债券投资收益
26,750.00 117,508.91
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益
--
股利收益
5,323,121.92 2,938,571.08
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-75,031,190.75 -67,136,749.20
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
--
减：二、费用
10,172,549.35 6,898,745.28
1．管理人报酬
6,813,644.72 4,782,209.51
2．托管费
1,135,607.44 797,034.94
3．销售服务费
--
4．交易费用
2,024,774.79 1,071,931.11
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用
198,522.40 247,569.72
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-69,607,652.95 -68,675,088.62
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减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-69,607,652.95 -68,675,088.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
843,104,538.41 118,168,207.26 961,272,745.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -69,607,652.95 -69,607,652.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
843,104,538.41 48,560,554.31 891,665,092.72
上年度可比期间
2010年2月10日（基金合同生效日）至2010年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
843,104,538.41 - 843,104,538.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -68,675,088.62 -68,675,088.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
843,104,538.41 -68,675,088.62 774,429,449.79
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
无。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”） 基金管理人的控股股东
中国国际金融有限公司（“中金公司”） 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
上年度可比期间
2010年2月10日（基金合同生效日）
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
16
30日 至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
6,813,644.72 4,782,209.51
其中：支付销售机构的客户
维护费
82,869.74 173,217.87
注： 支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年2月10日（基金合同生效日）
至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,135,607.44 797,034.94
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年2月10日（基金合同生效日）至2010
年6月30日
项目
国泰优先 国泰进取 国泰优先 国泰进取
基金合同生
效日 （2010 年
2月10日） 持
有的基金份
额
10,000,900.00 10,000,900.00 10,000,900.00 10,000,900.00
期初持有的
基金份额
10,000,900.00 10,000,900.00 - -
期间申购/买
入总份额
- - - -
期间因拆分
变动份额
- - - -
减：期间赎回 - - - -
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
17
/卖出总份额
期末持有的
基金份额
10,000,900.00 10,000,900.00 10,000,900.00 10,000,900.00
期末持有的
基金份额占
基金总份额
比例
2.37% 2.37% 2.37% 2.37%
注：期末持有的基金份额占基金总份额比例中的总份额指本级别基金的份额总额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰优先
无。
国泰进取
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年2月10日（基金合同生效日）至
2010年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 32,370,612.95 277,498.30 36,841,199.96 941,414.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
股/张）
总金额
中金公司 110013 国投转债
新债网下
发行
3,590 359,000.00
中金公司 110015 石化转债
新债网下
发行
14,790 1,479,000.00
中金公司 110015 石化转债
新债老股
东配售
101,870 10,187,000.00
上年度可比期间
2010年 2月10 日（基金合同生效日）至 2010 年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位： 总金额
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
18
股/张）
中金公司 600036 招商银行 配股 156,000 1,380,600.00
6.4.4.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末（2011 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
859,257,653.70 元，无属于第二层级和第三层级的余额（2010 年 12 月 31 日，第一层级
833,574,634.51 元，第二层级 34,096,000.00 元，无第三层级） 。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值转入的层级。
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
19
对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级
于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010 年 1 月 1 日至 6
月 30 日期间：同)。
于本会计期间内，本基金持有的河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票(“双汇发展”)因
重大事项停牌。由于该重大事项对于双汇发展估值的影响程度更多取决于不可观察的输入值，本基
金于停牌期间将双汇发展从第一层级转入第三层级，并于复牌后打开跌停之日起将其从第三层级转
回第一层级。 在上述层级转换中， 从第一层级转入第三层级时涉及的公允价值为 28,056,352.20 元，
从第三层级转回第一层时涉及的公允价值为 24,751,843.60元，在估值属于第三层级期间计入损益
的公允价值变动损失为 3,304,508.60元。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 806,942,790.11 90.22
其中：股票 806,942,790.11 90.22
2 固定收益投资 52,314,863.59 5.85
其中：债券 52,314,863.59 5.85
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 33,710,215.06 3.77
6 其他各项资产 1,424,933.31 0.16
7 合计 894,392,802.07 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
20
B 采掘业 28,539,727.51 3.20
C 制造业 484,819,505.85 54.37
C0
食品、饮料 71,478,323.85 8.02
C1
纺织、服装、皮毛 34,398,540.00 3.86
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 79,587,045.08 8.93
C5
电子 1,375,150.00 0.15
C6
金属、非金属 53,678,084.84 6.02
C7
机械、设备、仪表 152,638,006.07 17.12
C8
医药、生物制品 91,664,356.01 10.28
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 9,838,800.00 1.10
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 55,245,629.08 6.20
H 批发和零售贸易 139,751,653.54 15.67
I 金融、保险业 73,278,514.00 8.22
J 房地产业 6,435,721.00 0.72
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 9,033,239.13 1.01
合计 806,942,790.11 90.50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002250 联化科技1,304,401 41,545,171.85 4.66
2 000987 广州友谊1,696,296 35,605,253.04 3.99
3 600280 南京中商1,300,000 35,048,000.00 3.93
4 000708 大冶特钢2,280,000 34,906,800.00 3.91
5 000423 东阿阿胶 800,000 33,008,000.00 3.70
6 601717 郑煤机 904,652 32,983,611.92 3.70
7 600271 航天信息1,239,215 32,021,315.60 3.59
8 002293 罗莱家纺 390,000 30,244,500.00 3.39
9 000858 五 粮 液 826,000 29,504,720.00 3.31
10 002311 海大集团1,698,465 27,260,363.25 3.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
21
报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000895 双汇发展 36,914,918.00 3.84
2 000338 潍柴动力 34,623,980.76 3.60
3 000417 合肥百货 27,946,692.13 2.91
4 000858 五 粮 液 27,817,799.00 2.89
5 601106 中国一重 27,010,647.16 2.81
6 600582 天地科技 20,143,154.64 2.10
7 002155 辰州矿业 19,290,046.57 2.01
8 000987 广州友谊 18,678,775.94 1.94
9 000783 长江证券 18,303,819.00 1.90
10 601717 郑煤机 18,175,268.21 1.89
11 000708 大冶特钢 17,593,780.63 1.83
12 601788 光大证券 17,274,586.00 1.80
13 600028 中国石化 16,081,748.00 1.67
14 600056 中国医药 15,961,583.50 1.66
15 600036 招商银行 14,982,858.00 1.56
16 600999 招商证券 13,778,774.00 1.43
17 000880 潍柴重机 12,800,139.78 1.33
18 600970 中材国际 12,493,706.00 1.30
19 600761 安徽合力 12,167,457.69 1.27
20 601318 中国平安 11,470,000.00 1.19
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000895 双汇发展 62,424,031.96 6.49
2 000880 潍柴重机 39,544,532.74 4.11
3 000708 大冶特钢 29,376,578.98 3.06
4 600352 浙江龙盛 28,967,454.02 3.01
5 600362 江西铜业 27,407,657.26 2.85
6 600600 青岛啤酒 26,437,902.96 2.75
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
22
7 601106 中国一重 24,302,298.64 2.53
8 002290 禾盛新材 22,419,180.51 2.33
9 000338 潍柴动力 22,219,299.66 2.31
10 600577 精达股份 21,444,244.73 2.23
11 600028 中国石化 20,714,635.08 2.15
12 600812 华北制药 17,957,510.24 1.87
13 600056 中国医药 17,926,495.78 1.86
14 600970 中材国际 15,873,230.50 1.65
15 600697 欧亚集团 15,719,320.09 1.64
16 600219 南山铝业 15,706,702.43 1.63
17 600036 招商银行 15,002,713.00 1.56
18 600966 博汇纸业 14,974,176.28 1.56
19 600660 福耀玻璃 14,800,195.00 1.54
20 600557 康缘药业 14,508,556.36 1.51
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 703,433,922.70
卖出股票的收入（成交）总额 648,621,150.90
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 19,900,000.00 2.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 32,414,863.59 3.64
8 其他 - -
9 合计 52,314,863.59 5.87
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
23
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 019036 10 国债36 200,000 19,900,000.00 2.23
2 110003 新钢转债 155,000 17,933,500.00 2.01
3 110015 石化转债 116,660 12,581,781.00 1.41
4 126729 燕京转债 8,914 1,096,707.25 0.12
5 110013 国投转债 3,590 428,394.70 0.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况；本基
金投资的前十名证券的发行主体除五粮液之外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情况。
根据2011年5月28日五粮液发布的相关公告， 该公司于2011年5月27日收到中国证监会 《行
政处罚决定书》 （[2011]17 号） ，经查明，五粮液信息披露存在以下四项违法事实：五粮液关于四
川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司
的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏；五粮液在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息
披露不及时、不完整；五粮液 2007 年年度报告存在录入差错未及时更正；五粮液未及时披露董事
被司法羁押事项。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》一百九十三条的规
定，证监会决定对五粮液给予警告，并处以 60万元罚款，对相关自然人分别处以 3~25 万元罚款。
本基金管理人此前投资该股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按
规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。
该情况发生后，本基金管理人就五粮液受调查事件进行了及时分析和研究，认为五粮液存在的
违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。
本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 777,763.62
2 应收证券清算款 38,962.57
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24
3 应收股利 83,967.24
4 应收利息 524,239.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,424,933.31
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110003 新钢转债 17,933,500.00 2.01
2 126729 燕京转债 1,096,707.25 0.12
3 110011 歌华转债 269,677.80 0.03
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
国泰
优先
5,342 78,912.98 334,931,946.46 79.45% 86,621,192.68 20.55%
国泰
进取
8,857 47,595.28 247,886,098.45 58.80%173,665,300.82 41.20%
合计 14,199 59,377.74 582,818,044.91 69.13% 260,286,493.50 30.87%
注：以上信息中持有人场内数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
国泰优先
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份
有限公司
58,025,886.00 16.34%
2 民生人寿保险股份
有限公司
26,136,108.00 7.36%
3 中国人寿保险（集 25,002,125.00 7.04%
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要
25
团）公司
4 MORGAN
STANLEY & CO.
INTERNATIONAL
PLC
18,371,386.00 5.17%
5 紫金财产保险股份
有限公司－自有资
金
16,000,481.00 4.51%
6 渤海财产保险股份
有限公司
15,963,658.00 4.49%
7 嘉禾人寿保险股份
有限公司-传统-普
通保险产品
15,139,218.00 4.26%
8 中国对外经济贸易
信托有限公司－新
股信贷资产 A27
15,072,117.00 4.24%
9 百年人寿保险股份
有限公司－分红保
险产品
11,151,090.00 3.14%
10 中国对外经济贸易
信托有限公司－新
股信贷资产 A29
8,391,979.00 2.36%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前一百名持有人名册编
制。
国泰进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集
团）公司
25,002,125.00 7.02%
2 嘉禾人寿保险股份
有限公司-传统-普
通保险产品
20,119,099.00 5.65%
3 华泰证券－招行－
华泰紫金 2 号集合
资产管理计划
17,843,914.00 5.01%
4 五矿国际信托有限
公司
8,800,000.00 2.47%
5 东证资管－中行－
东方红基金宝集合
资产管理计划
8,641,100.00 2.43%
6 中国人寿保险股份
有限公司
7,371,635.00 2.07%
7 中信信托有限责任
公司－建苏 720
4,273,100.00 1.20%
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26
8 国元证券－农行－
国元黄山 2 号集合
资产管理计划
3,828,990.00 1.08%
9 国元农业保险股份
有限公司-自有资金
3,672,700.00 1.03%
10 钟艳清 3,580,600.00 1.01%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前一百名持有人名册编
制。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
国泰优先 98,880.73 0.02%
国泰进取 98,880.73 0.02%
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
合计 197,761.46 0.02%
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰优先 国泰进取
基金合同生效日(2010年2月10日)
基金份额总额
421,553,139.14 421,551,399.27
本报告期期初基金份额总额 421,553,139.14 421,551,399.27
本报告期基金总申购份额 --
减：本报告期基金总赎回份额 --
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 421,553,139.14 421,551,399.27
注：本基金封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期内不接受投资
者的申购与赎回。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
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27
2011年 4月2 日，本基金管理人于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登了《国泰
基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》 ，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，
同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚
的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券股
份有限公司
1 259,719,743.88 19.21% 220,760.84 19.60%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2 109,827,363.19 8.12% 89,235.06 7.92%
-
中国民族证 1 69,978,661.03 5.18% 56,858.00 5.05% -
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券有限责任
公司
安信证券股
份有限公司
1 87,677,857.03 6.48% 74,525.83 6.62%
-
中信金通证
券有限责任
公司
2 28,592,227.43 2.11% 24,303.35 2.16%
-
上海证券有
限责任公司
1 90,112,873.50 6.66% 76,596.03 6.80%
-
申银万国证
券股份有限
公司
2 368,577,047.90 27.26% 299,887.64 26.63%
-
中国银河证
券股份有限
公司
2 137,261,653.36 10.15% 116,672.98 10.36%
-
中国国际金
融有限公司
1 - - - -
-
光大证券股
份有限公司
1 - - - -
-
上海爱建信
托投资有限
责任公司
2 - - - -
-
华泰联合证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
海通证券股
份有限公司
1 - - - -
-
国信证券股
份有限公司
2 200,307,646.28 14.82% 167,280.73 14.85%
-
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，
由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，并经公司批准。
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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
西南证券股
份有限公司
- -50,000,000.00 50.00% - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
中信金通证
券有限责任
公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- -50,000,000.00 50.00% - -
申银万国证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
上海爱建信
托投资有限
责任公司
- - - - - -
华泰联合证
券有限责任
公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
