联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
 
富国基金管理有限公司 
 
 
上证综指交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：富国基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
 
 
 
 招募说明书 
2 
 
【重要提示】 
本基金的募集申请经中国证监会 2010年 10月 11日证监许可【 2010】 1379
号文核准。本基金的基金合同于 2011年 1月 30日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并 承担 基金投资中出 现 的 各类 风险， 包括： 因整 体政治 、经 济 、 社 会等 环境 因素对证券价 格 产生 影响而形 成 的 系统 性风险， 个别 证券特有的 非系统 性风险，基金管理人在基金管理实 施过 程 中产生的基金管理风险，本基金的特 定 风险等等。本基金为 股票 基金，其风险和 预期 收益 均高 于 货币 市场基金、 债 券 型 基金和 混 合基金。本基金在 股票 基金中 属 于 指数 基金， 紧密跟踪标 的 指数 ， 属 于 股票 基金中风险 较高 、收益 与标 的 指数所 代 表的 股票 市场 水平大致相近 的产品。 
基金的 过往业绩 并不 预示 其 未来 表 现 。基金管理人管理的其 他 基金的 业绩 并 不 构成新 基金 业绩 表 现 的保证。 
基金管理人 依照恪尽职守 、 诚 实 信用 、 谨慎勤勉 的 原则 管理和 运用 基金 财 产，但不保证基金 一定盈利 ，也不保证 最低 收益 。 
本招募说明书 所载 内容 截止至 2011年 7月 30日，基金投资 组 合 报 告 和基金 业 绩 表 现截止至 2011年 6月 30日 （ 财 务 数 据 未 经 审计） 。 招募说明书 
3 
 
 
目


录 
一、 绪言 ........................................................................................................................................ 4 
二 、 释义 ........................................................................................................................................ 4 
三 、 基金管理人 ............................................................................................................................ 9 
四 、 基金 托 管人 .......................................................................................................................... 20 
五 、 相 关服务机 构 ...................................................................................................................... 24 
六 、 基金的募集 .......................................................................................................................... 32 
七 、 基金合同生效 ...................................................................................................................... 33 
八 、 基金 份额折算 与 变更登记 ................................................................................................... 34 
九 、 基金 份额 的 交易 .................................................................................................................. 36 
十 、 基金 份额 的申 购 与 赎回 ....................................................................................................... 37 
十 一 、基金的投资 ........................................................................................................................ 49 
十二 、基金的 业绩 ........................................................................................................................ 57 
十三 、基金 财 产 ............................................................................................................................ 58 
十四 、基金资产 估 值 .................................................................................................................... 59 
十五 、基金收益 与 分 配 ................................................................................................................. 64 
十六 、基金的 费 用与 税 收 ............................................................................................................. 65 
十七 、基金的会 计 与 审计 ............................................................................................................. 68 
十八 、基金的 信 息披露 ................................................................................................................. 68 
十九 、风险 揭 示 ............................................................................................................................ 73 
二十 、基金合同的 变更 、 终 止与 基金 财 产 清算 ......................................................................... 76 
二十 一 、基金合同的内容 摘要 ..................................................................................................... 78 
二十二 、基金 托 管 协议 内容 摘要 ............................................................................................... 102 
二十三 、对基金 份额持 有人的 服务 ........................................................................................... 118 
二十四 、其 他 应披露事项 ........................................................................................................... 119 
二十五 、招募说明书 存放及查阅方 式 ....................................................................................... 121 
二十六 、 备查 文 件 ...................................................................................................................... 121 
 招募说明书 
4 
 
一、 绪言 
 
本招募说明书 依 据《 中 华 人 民共 和国证券投资基金 法》 (以下简称“《 基金
法》” ) 、 《 证券投资基金 运 作 管理 办法》 (以下简称“《 运 作办法》” ) 、 《 证券投资 基金 销售 管理 办法》 (以下简称“《销售办法》” ) 、 《 证券投资基金 信 息披露 管理 办法》 (以下简称“《 信 息披露办法》” ) 、其 他 有 关规 定 及《上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金基金合同 》 (以下简称“ 基金合同 ” )编写 。 






本招募说明书 阐述 了 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金的投资 目
标 、 策略 、风险、 费率 等 与 投资人投资 决策 有 关 的 必要事项 ，投资人在做出投
资 决策 前 应仔细阅读 本招募说明书。 






本基金管理人 承 诺 本招募说明书不 存 在 任何虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或 重 大
遗漏 ，并对其真实性、准确性、完整性 承担 法 律责任 。 






本基金 是根 据 本招募说明书 所载 明资 料 申请募集的。本招募说明书 由 本基
金管理人解 释 。本基金管理人没有 委 托 或 授权任何 其 他 人 提供 未 在本招募说明
书中 载 明的 信 息 ，或对本招募说明书做出 任何 解 释 或者说明。 
本招募说明书 根 据 基金合同 编写 ，并经中国证监会核准。基金合同 是约 定 基 金 当 事 人 之间权 利 、 义务 的 法 律 文 件 。基金投资人 自 依 基金合同 取得 基金 份额 ， 即 成 为基金 份额持 有人和基金合同的 当 事 人，其 持 有基金 份额 的 行 为本 身即 表
明其对基金合同的 承 认 和 接受 ，并 按 照 《 基金 法》 、基金合同 及 其 他 有 关规 定 享 有 权 利 、 承担 义务 。基金投资人 欲 了解基金 份额持 有人的 权 利 和 义务 ， 应 详 细
查阅 基金合同 。 
 
二、 释义 
 
本招募说明书中， 除 非 文 意另 有 所指 ， 下 列词语 或 简称 具 有 如 下 含 义 ： 
基金或本基金








上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 
《 基金合同 》 指 《上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金基金合
同 》及 对合同的 任何 有效的 修订 和 补 充 招募说明书 
5 
 
招募说明书











《上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金招募说明
书 》， 及 其 定期 的 更 新 
托 管 协议 基金管理人 与 基金 托 管人 签订 的 《上 证 综 指 交易 型 开 放 式 指数 证券投资基金 托 管 协议》及 其 任何 有效 修订
和 补 充 
发 售 公 告 《上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金基金 份额
发 售 公 告》 
中国 中 华 人 民共 和国 （ 仅 为 《 基金合同 》目 的不 包括 香港 特 别 行 政 区 、 澳门 特 别 行 政 区 及 台湾地区 ） 
法 律 法规 中国 现 时 有效并 公布 实 施 的 法 律 、 行 政 法规 、 部门 规 章 及规 范 性文 件以及 对于 该 等 法 律 文 件 的不 时修改 和 补 充 
《 基金 法》 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金 法》 
《销售办法》 《 证券投资基金 销售 管理 办法》 
《 运 作办法》 《 证券投资基金 运 作 管理 办法》 
《 信 息披露办法》 《 证券投资基金 信 息披露 管理 办法》 
元 中国 法 定货币 人 民 币 元 
中国证监会 中国证券监 督 管理 委员 会 
银行 监管 机 构 中国 银行 业 监 督 管理 委员 会或其 他 经国 务 院授权 的 机 构 
《 基金合同 》 当 事 人 受 《 基金合同 》 约束 ， 根 据《 基金合同 》 享受权 利 并 承担 义务 的 法 律主 体 ， 包括 基金管理人、基金 托 管人 和基金 份额持 有人 
基金管理人 富 国基金管理有 限公司 
基金 托 管人 中国 工商银行 股 份 有 限公司 
基金 份额持 有人 根 据《 基金合同 》及 相 关 文 件 合 法 取得 本基金基金 份额 的投资者 ； 
交易 型 开放 式 指数 基金 《上 海 证券 交易 所 交易 型 开放 式 指数 基金 业 务 实 施 细 则 》 所定 义 的 “交易 型 开放 式 指数 基金 ”， 亦 称招募说明书 
6 
 
“ ETF(Exchange Traded Fund)” 或者 “ ETF基金 ” 
联接 基金 将绝 大 多 数 基金 财 产投资于本基金 ,与 本基金的投
资 目 标类 似 ， 紧密跟踪标 的 指数 表 现 ， 追求 跟踪 偏 离度 和 跟踪 误差 最 小化 ， 采 用 开放 式 运 作 的基金 
销售机 构 基金管理人和 /或基金 代 销机 构 
直 销机 构

















基金管理人 富 国基金管理有 限公司 
代 销机 构 发 售 代 理 机 构 和 /或申 购赎回 代 理券 商 
发 售 代 理 机 构 符 合 《销售办法》 和中国证监会 规 定 的其 他 条 件 ，
由 基金管理人 指定 的 代 理本基金 发 售 业 务 的 机 构 
发 售协 调 人 基金管理人 指定 的 协 调 本基金 发 售 等 工 作 的 代 理 机 构 
代 理券 商 符 合 《销售办法》 和中国证监会 规 定 的其 他 条 件 ， 由 基金管理人 指定 的 办 理本基金申 购 、 赎回 业 务 的 证券 公司 ， 又 称 为 代 办 证券 公司 
基金 销售 网点 直 销机 构 的 直 销 柜 台 网点 和 /或基金 代 销机 构 的 代 销 网点 
基金 网 上交易 系统 直 销机 构 的 网 上 直 销 系统 及 代 销机 构 的 网 上交易 系
统 
注册 登记 业 务 《 中国证券 登记 结 算 有 限责任公司 交易 型 开放 式 指
数 基金 登记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的基金 份额登
记 、 托 管和 结 算 业 务 
注册 登记机 构 中国证券 登记 结 算 有 限责任公司 
个 人投资者 符 合 法 律 法规规 定 的 条 件 可 以 投资证券投资基金的
自 然 人 
机 构 投资者 符 合 法 律 法规规 定 可 以 投资 开放 式证券投资基金的
在中国合 法 注册 登记 并 存 续 或经 政 府 有 关 部门 批 准
设立 的并 存 续 的 企 业 法 人、 事 业 法 人、 社 会 团 体 和
其 他组 织 招募说明书 
7 
 
合 格境 外 机 构 投资者 符 合 《 合 格境 外 机 构 投资者 境 内证券投资管理 办法》 及 相 关法 律 法规规 定 的可投资于中国 境 内合 法 募集
的证券投资基金的中国 境 外 的 基金管理 机 构 、保险
公司 、证券 公司 以及 其 他 资产管理 机 构 
投资者 个 人投资者、 机 构 投资者、合 格境 外 机 构 投资者和 法 律 法规 或中国证监会 允 许 购 买 开放 式证券投资基 金的其 他 投资者的 总 称 
基金合同生效日 基金募集 达到 法 律 规 定 及《 基金合同 》 约 定 的 条 件 ， 基金管理人 聘 请 法 定 机 构 验 资并 办 理完 毕 基金 备 案 手续 ， 获 得 中国证监会书 面 确 认之 日 
募集 期 自 基金 份额 发 售 之 日 起 不 超 过 3个 月的 期 限 
基金 存 续 期 《 基金合同 》 生效 后 合 法存 续 的不 定期 之 期 间 
日 /天 公 历 日 
月 公 历 月 
工 作 日 上 海 证券 交易 所 的正 常 交易 日 
开放 日 销售机 构 办 理本基金 份额 申 购 、 赎回 等 业 务 的 工 作 日 
T日 申 购 、 赎回 或 办 理其 他 基金 业 务 的申请日 
T+n日 自 T日 起第 n个 工 作 日 （ 不 包 含 T日 ） 
认 购 在本基金募集 期 内投资者 购 买 本基金基金 份额 的 行 为 
发 售 在本基金募集 期 内， 销售机 构 向 投资者 销售 本基金 份额 的 行 为 
申 购 在基金 存 续 期 内，基金投资者 按 《 基金合同 》规 定
的 条 件 ， 根 据 基金 销售 网点 规 定 的 手续 ， 向 基金管 理人申请 购 买 基金 份额 的 行 为 
赎回 在基金 存 续 期 内，基金 份额持 有人 按 《 基金合同 》 规 定 的 条 件 ， 根 据 基金 销售 网点 规 定 的 手续 ， 向 基 金管理人申请 将 基金 份额 兑换 为 《 基金合同 》 约 定 的对价资产的 行 为 
申 购赎回清 单 由 基金管理人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对价、 赎回 对价招募说明书 
8 
 
等 信 息 的文 件 
申 购 对价 指 投资者申 购 基金 份额 时 ， 按 基金合同和招募说明 书 规 定 应交 付 的 组 合证券、 现 金 替 代 、 现 金 差 额及 其 他 对价 
赎回 对价 基金 份额持 有人 赎回 基金 份额 时 ，基金管理人 按 基 金合同和招募说明书 规 定 应交 付给 赎回 人的 组 合证 券、 现 金 替 代 、 现 金 差 额及 其 他 对价 
组 合证券 指 本基金 标 的 指数所包 含 的 全 部 或 部 分证券 
标 的 指数 指 上 海 证券 交易 所 编 制 并 发布 的 上 证 综 合 指数 及 其 未来 可 能 发 生的 变更 
现 金 替 代 指 申 购 、 赎回 过程 中，投资者 按 基金合同和招募说 明书的 规 定 ， 用 于 替 代组 合证券中 部 分证券的 一定 数 量 的 现 金 
现 金 差 额 指最 小 申 购 、赎回 单位 的资产净值 与 按 T日收 盘 价 计 算 的 最 小 申 购 、赎回 单位 中的 组 合证券市值和 现 金 替 代 之差； 投资者申 购 、 赎回 时 应 支付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 、赎回 单位 对 应 的 现 金 差 额 和申 购 或 赎回 的基金 份额 数 计算 
最 小 申 购 、 赎回 单位 指 本基金申 购份额 、 赎回份额 的 最低数 量 ，投资者 申 购 、 赎回 的基金 份额应 为 最 小 申 购 、 赎回 单位 的
整 数 倍 
基金 份额 参考 净值 指 上 海 证券 交易 所 在 交易 时间 内 根 据 基金管理人 提
供 的申 购 、 赎回清 单 和 组 合证券内 各 只 证券的实 时
成 交 数 据计算 并 发布 的基金 份额 参考 净值， 简称
IOPV 
预 估 现 金 部 分 指 为 便 于 计算 基金 份额 参考 净值 及 申 购赎回 代 理券 商 预 先冻结 申请申 购 或 赎回 的投资者的 相 应 资金， 由 基金管理人 计算 并 公布 的 现 金 数 额 
基金 份额折算 指 本基金 建仓结 束 后 ，基金管理人 根 据 基金合同 规招募说明书 
9 
 
定 将 投资者的基金 份额 进 行 变更登记 的 行 为 
最 优化抽样复制 最 优化抽样 方法以 最 优化模 型 为 决策 的 主 要 辅助 工
具 ， 通 过 选 取 特 定 的 成 分 股组 合 来 使 指数跟踪 误差 最 小 
收益 评 价日 基金管理人 计算 本基金净值 增长 率 与标 的 指数 增长 率 差 额 之 日 
基金净值 增长 率 收益 评 价日基金 份额 净值 与 基金 上 市前 一 日基金 份
额 净值 之 比减去 1乘 以 100% 
标 的 指数 同 期 增长 率 收益 评 价日 标 的 指数 收 盘 值 与 基金 上 市前 一 日 标 的
指数 收 盘 值 之 比减去 1乘 以 100% 
基金收益 基金投资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、证券投资收
益、证券 持 有 期 间 的 公 允 价值 变 动、 银行 存 款 利 息
以及 其 他 收 入 。 
基金资产 总 值 基金 所 拥 有的 各类 证券 及 票 据 价值、 银行 存 款 本 息
和本基金 应 收的申 购 基金 款 以及 其 他 投资 所形成 的 价值 总 和 
基金资产净值 基金资产 总 值 扣 除 负 债 后 的净资产值 
基金资产 估 值 计算 评 估 基金资产和 负 债 的价值， 以 确 定 基金资产 净值的 过程 
指定 媒 体 中国证监会 指定 的 用 以 进 行 信 息披露 的 报 刊 和 互 联 网网站 
不可 抗力 基金合同 当 事 人不 能 预 见 、不 能 避免且 不 能 克 服 的 客 观 事件 
 
三、 基金管理人 
（一）基金管理人概况 
本基金基金管理人为 富 国基金管理有 限公司 ，基本 信 息 如 下 ： 
名 称 ： 富 国基金管理有 限公司 招募说明书 
10 
 
注册 地 址 ： 上 海 市 浦东 新 区 花园石桥路 33号 花旗 集 团 大 厦 5、 6层 
办 公地 址 ： 上 海 市 浦东 新 区 花园石桥路 33号 花旗 集 团 大 厦 5、 6层 
法 定代 表人 ： 陈 敏 
总 经理 ： 窦玉 明 
成 立 日 期： 1999年 4月 13日 
电话 ：（ 021） 68597788 
传 真 ：（ 021） 68597799 
联 系 人 ： 李 长 伟 
注册 资本 ： 1.8亿 元 人 民 币 
股 权 结 构 （ 截止 于 2011年 7月 30日 ）： 
股 东名 称 出资 比 例 
海 通 证券 股 份 有 限公司 27.775% 
申 银 万 国证券 股 份 有 限公司 27.775% 
加拿 大 蒙 特 利 尔 银行 27.775% 
山东省 国 际 信 托 有 限公司 16.675% 
公司 设立 了投资 决策 委员 会和风险 控 制 委员 会等 专 业 委员 会。投资 决策 委员 会 负 责 制 定 基金投资的 重 大 决策 和投资风险管理。风险 控 制 委员 会 负 责公司 日 常 运 作 的风险 控 制 和管理 工 作 ，确保 公司 日 常 经 营活 动 符 合 相 关法 律 法规 和 行 业 监 管 规 则 ， 防 范 和 化 解 运 作 风险、合 规 与 道德 风险。 
公司 目 前 下 设 十七 个 部门 和 三 个 分 公司 ，分 别 是 ： 权 益投资 部 、 固 定 收益 部 、 另 类 投资 部 、 研究 部 、集中 交易 部 、 专户 投资 部 、 机 构业 务 部 、 零 售 业 务 部 、 营 销策 划 与 产品 部 、 客 服 与 电子 商 务 部 、 战 略 发 展 部 、监 察稽 核 部 、 计 划 财 务 部 、 人 力 资 源 部 、 行 政 管理 部 、 信 息 技术 部 、 运 营 部 、 北京 分 公司 、 深圳 分 公司 和 成 都 分 公司 。 权 益投资 部 ： 负 责权 益 类 基金产品的投资管理 ； 固 定 收益 部 ： 负 责 固 定 收益 类 产品的 研究 与 投资管理 ；另 类 投资 部 ： 负 责 FOF、 PE、 定 量 类 产品等的 研究 与 投资管理 ； 研究 部 ： 负 责行 业 研究 、 上 市 公司 研究 和 宏观研究 等 ； 集中 交 易 部 ： 负 责 投资 交易 和风险 控 制 ； 专户 投资 部 ： 在 固 定 收益 部 、 权 益投资 部 和 另 类 投资 部 内 设立 的 虚 拟 部门 ， 独 立负 责 年金等 专户 产品的投资管理 ； 机 构业 务 部 ： 负 责 年金、 帐户 、 社 保 以及共 同基金的 机 构 客户营 销 工 作 ； 零 售 业 务 部 ： 管理 北招募说明书 
11 
 
京 分 公司 （华 北营 销 中 心 ）、 深圳 分 公司 （华 南营 销 中 心 ）、 成 都 分 公司 （ 西 部 营 销 中 心 ）、 北 方 营 销 中 心 、 华 中 营 销 中 心 和 华 东营 销 中 心 ， 负 责 共 同基金的 零 售 业 务 ； 营 销策 划 与 产品 部 ： 负 责 产品 开 发 、 营 销策 划 和品 牌 建设 等 ； 客 服 与 电子 商 务 部 ： 负 责 电子 商 务 与 客户 服务 ； 战 略 发 展 部 ： 负 责公司 战 略 的 研究 、 规 划 与 落 实 ； 监 察稽 核 部 ： 负 责 监 察 、风 控 、 法务 和 信 息披露 ； 信 息 技术 部 ： 负 责 软 件 开 发 与系统 维护 等 ； 运 营 部 ： 负 责 基金会 计 与 清算 ； 计 划 财 务 部 ： 负 责公司 财 务 计 划 与 管理 ； 人 力 资 源 部 ： 负 责 人 力 资 源 规 划 与 管理 ；行 政 管理 部 ： 负 责 文 秘 、 行 政 后 勤 等。 
截止 到 2011年 7月 30日， 公司 有 员工 180人，其中 61%以上 具 有 硕士 以上 学 历 。 所 有人 员 在 最近 三 年内 均未 受 到 所 在 单位 及 有 关 管理 部门 的 处罚 。 
（二）主要人员情况 
1、 董 事 会 成 员 
陈 敏女士 ， 董 事 长 。生于 1954年，中 共 党 员 ， 工商 管理 硕士 ，经 济 师 。 历
任 上 海 市 信 托 投资 公司 副处 长 、 处 长 ； 上 海 市 外 经 贸 委 处 长 ； 上 海 万 国证券 公司 党 委 书 记 ； 申 银 万 国证券 股 份 有 限公司 副 总 裁 、 党 委委员 。 2003年 7月 开 始 担 任富 国基金管理有 限公司 董 事 长 。 
窦玉 明 先 生， 董 事 ， 总 经理。生于 1969年， 硕士 。 历 任 北京 中 信 国 际 合 作 公司 交易 员； 深圳君安 证券 公司 投资经理 ； 大成 基金管理有 限公司 基金经理 助 理 ； 嘉 实基金管理有 限公司 投资 总 监、 总 经理 助 理、 副 总 经理 兼 基金经理。 2008年 8
月 起 加 入 富 国， 2008年 12月 起 至 今 担 任富 国基金管理有 限公司 总 经理。 
麦 陈 婉 芬 女士 （ Constance Mak）， 副董 事 长 。文 学 及 商 学学士 ， 加拿 大 注
册 会 计 师 。 1977年 加 入 加拿 大 毕 马威 会 计事务 所 的前 身 Thorne Riddell公司 ， 并于 1989年 成 为 加拿 大 毕 马威 的合 伙 人 之 一 。 1989年 至 2000年 作 为合 伙 人 负 责 毕 马威 在 加拿 大 中 部地区 的对 华 业 务 。 现 任 BMO投资有 限公司 亚洲 业 务 总 经
理， 兼 任 加 中 贸 易 理 事 会 董 事 。 
李 明 山 先 生， 董 事 。生于 1952年，中 共 党 员 ， 硕士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 申 银 万 国证券 股 份 有 限公司 副 总 经理 ； 上 海 证券 交易 所 副 总 经理。 现 任海 通 证券 股 份 有 限公司 总 经理。 招募说明书 
12 
 
方 荣 义 先 生， 董 事 。生于 1966年，中 共 党 员 ， 博 士 ， 高 级 会 计 师 。 历 任 北
京 用 友 电子 财 务 技术 有 限公司 研究 所信 息 中 心副 主任； 厦 门 大 学 工商 管理 教育 中 心副 教 授； 中国人 民 银行 深圳 经 济 特 区 分 行 (深圳 市中 心 支 行 )会 计 处副处 长 ； 中 国人 民 银行 深圳 市中 心 支 行 非 银行 金 融 机 构 处处 长 ； 中国 银行 业 监 督 管理 委员 会 深圳 监管 局 财 务 会 计 处处 长 、国有 银行 监管 处处 长 。 现 任 申 银 万 国证券 股 份 有 限 公司 财 务 总 监。 
Edgar Normund Legzdins先 生， 董 事 。生于 1958年， 学士 ， 加拿 大 特许会 计 师 。 1980年 至 1984年在 Coopers & Lybrand担 任 审计 工 作 ； 1984年 加 入 加拿 大 BMO银行 金 融 集 团 蒙 特 利 尔 银行 。 现 任 BMO投资有 限公司 首席执 行 官 、 BMO金 融 集 团 高 级 副 总 裁 及 董 事 总 经理。 
葛航 先 生， 董 事 。生于 1967年， 大 学 本 科 ，经 济 师 。 历 任 山东省 国 际 信 托 有 限公司 资金 信 托 部 高 级 业 务 经理 ； 山东省 国 际 信 托 有 限公司 租赁 信 托 部 经理。 现 任 山东省 国 际 信 托 有 限公司自 营 业 务 部 经理。 
戴 国 强 先 生， 独 立 董 事 。生于 1952年， 博 士研究 生。 历 任 上 海 财 经 大 学 助 教 、 讲 师 、 副 教 授 、 教 授 ，金 融 学 院 副 院 长 、金 融 学 院 常 务 副 院 长 、金 融 学 院院 长 ； 上 海 财 经 大 学 教 授 、 博 士 生 导 师 , 金 融 学 院 党 委 书 记 , 教 授委员 会 主任 。 现 任 上 海 财 经 大 学 MBA学 院院 长 、 党 委 书 记 。 
Wai P.Lam先 生， 独 立 董 事 。生于 1936年，会 计 学 博 士 。 1962年 至 1966
年在 Price Water House Coopers会 计 师 事务 所担 任 助 理会 计 和 高 级 会 计 ； 1966
年 至 1969 年在 加拿 大 圣玛 利 亚 大 学 担 任 教 师 ； 1973 年 至 2002 年在 加拿 大
Windsor大 学 担 任 教 授 。 现 任 加拿 大 Windsor大 学名 誉教 授 。 
汤 期 庆 先 生， 独 立 董 事 ，生于 1955年， 硕士研究 生。 历 任 上 海 针 织 品 批 发 公司 办事 员 、 副 科 长 ； 上 海 市 第 一 商 业 局 副 科 长 、 副处 长 、 处 长 ； 上 海 交 电 家 电 商 业 集 团 公司 总 经理 ； 上 海 市 第 一 商 业 局局 长助 理、 副 局 长 ； 上 海商 务 中 心 总 经 理 ； 长 江 经 济 联 合 发 展 集 团总 裁 、 副董 事 长 、 党 组 书 记 。 现 任 上 海 水 产集 团总 公 司 董 事 长 、 党 委 书 记 。 
李 宪 明 先 生， 独 立 董 事 。生于 1969年，中 共 党 员 ， 博 士 。 历 任 吉林 大 学 法 学 院 教 师 。 现 任 上 海 市 锦 天 城 律 师 事务 所 律 师 、 高 级 合 伙 人。 
2、监 事 会 成 员 招募说明书 
13 
 
金同 水 先 生，监 事 长 。生于 1965年， 大 学 本 科 。 历 任 山东省 国 际 信 托 有 限 公司 科 员 、 项目 经理、 业 务 经理 ； 鲁 信 (香港 )投资有 限公司 财 务 经理 ； 山东省 国 际 信 托 有 限公司 计 财 部 经理。 现 任 山东省 国 际 信 托 有 限公司 风险管理 部 经理。 
沈寅 先 生，监 事 。生于 1962年， 法 学学士 。 历 任 上 海 市中 级 人 民法 院 助 理 审 判 员 、 审 判 员 、 审 判 组 长 ； 上 海 市 第 二 中 级 人 民法 院 办 公 室 综 合 科科 长 。 现 任 申 银 万 国证券 股 份 有 限公司 合 规 稽 核 总 部 高 级 法 律 顾问 。 
夏瑾璐 女士 ，监 事 。生于 1971年， 工商 管理 硕士 。 历 任 上 海 大 学 外 语 系 教
师 ； 荷兰 银行 上 海 分 行 结 构 融 资 部 经理 ； 蒙 特 利 尔 银行 金 融 机 构 部 总 裁 助 理 ； 荷 兰 银行 上 海 分 行 助 理 副 总 裁 。 现 任 蒙 特 利 尔 银行 上 海 代 表 处 首席 代 表。 
仇夏萍 女士 ，监 事 。生于 1960年，中 共 党 员 ， 研究 生。 历 任 中国 工商银行 上 海 分 行 杨 浦 支 行 所 主任； 华 夏 证券有 限公司 上 海 分 公司 财 务 主 管。 现 任海 通 证 券 股 份 有 限公司 计 划 财 务 部 副 总 经理。 
胡志荣 女士 ，监 事 。生于 1973年，中 共 党 员 ， 硕士 。 历 任 四 川 成 都 邮 电 通 信 设 备 厂 财 务 处 会 计 ； 厦 门 金 达通 信 电子 有 限公司 财 务 部 财 务 主 管。 现 任富 国基 金管理有 限公司 财 务 经理。 
丁飏 先 生，监 事 。生于 1976年， 民 革 党 员 ， 硕士 。 历 任 中国 建设 银行 上 海 市分 行 信 贷 员 、 富 国基金管理有 限公司 营 销策 划 经理、 客户 服务 部 经理。 现 任富 国基金管理有 限公司 客 服 与 电子 商 务 部 高 级 客户 服务 经理。 
3、 督 察 长 
李 长 伟 先 生， 督 察 长 。生于 1964年，中 共 党 员 ，经 济 学硕士 ， 工商 管理 硕 士 ， 讲 师 。 历 任 河 南省 政 府 发 展研究 中 心 干 部； 中 央 党 校 经 济 学 部 讲 师 ； 申 银 万 国证券 股 份 有 限公司海 口 营 业 部 总 经理、 北京 管理 总 部 副 总 经理 兼北京营 业 部 总 经理、 富 国基金管理有 限公司 副 总 经理。 2008年 开 始 担 任富 国基金管理有 限公 司督 察 长 。 
4、经 营 管理 层 人 员 
窦玉 明 先 生， 总 经理 （简 历 请 参 见 上述关 于 董 事 的 介绍 ）。 
林志松 先 生， 副 总 经理。生于 1969年，中 共 党 员 ， 大 学 本 科 ， 工商 管理 硕 士 。 曾 在 漳州 商 检局 办 公 室 、 晋江 商 检局检 验 科 、 厦 门 证券 公司 投资 发 展 部工 作 。招募说明书 
14 
 
曾 任富 国基金管理有 限公司 监 察稽 核 部 稽察 员 、 高 级 稽察 员 、 部门 副 经理、经理、 督 察 长 。 2008年 开 始 担 任富 国基金管理有 限公司 副 总 经理。 
陈 戈 先 生， 副 总 经理。生于 1972年，中 共 党 员 ， 硕士 ， 1996年 起 开 始 从 事 证券 行 业 工 作 。 曾 任 君安 证券 研究 所 研究 员 。 2000年 10月 加 入 富 国基金管理有 限公司 ， 历 任 研究 策 划 部 研究 员 、 研究 策 划 部 经理、 总 经理 助 理， 2005年 4月 起 任富 国 天 益价值证券投资基金基金经理 至 今 ， 2009年 1月 起 兼 任权 益投资 部 总 经理。 2008年 开 始 担 任富 国基金管理有 限公司 副 总 经理。 
孟朝霞 女士 ， 副 总 经理。生于 1972年， 硕士研究 生， 12年金 融领域从 业 经 历 。 曾 任 新 华 人 寿 保险 股 份 有 限公司 企 业 年金管理中 心 总 经理， 泰康养老 保险 股 份 有 限公司 副 总 经理。 2009年 开 始 担 任富 国基金管理有 限公司 副 总 经理。 
5、本基金基金经理 
李 笑薇 女士 ， 1970年出生， 北京 大 学学士 ， 普林斯顿 大 学硕士 ， 斯坦福 大 学 博 士 。 自 2003年 1月 开 始 从 事 证券 行 业 工 作 。 曾 任 摩 根 士 丹 利 资本国 际 Barra
公司 （ MSCIBARRA）， BARRA股票 风险 评 估 部 高 级 研究 员； 巴 克 莱 国 际 投资管理 公 司 （ BarclaysGlobal Investors） 大 中 华 主 动 股票 投资 总 监， 高 级 基金经理 及 高 级 研究 员 。 2009年 6月 加 盟 富 国， 2009年 12月 起 任富 国 沪 深 300增 强 证券投资 基金基金经理， 2011年 1月 起 任 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金、 富 国 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 联接 基金基金经理 ； 兼 任富 国基金 公 司 总 经理 助 理、 另 类 投资 部 总 经理。 
王 保合 先 生， 1977年出生， 博 士 。 曾 任富 国基金管理有 限公司 研究 员；富 国 沪 深 300增 强 证券投资基金基金经理 助 理 ； 2011年 3月 起 任 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金、 富 国 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 联接 基 金基金经理。 
6、投资 决策 委员 会 
投资 决策 委员 会 成 员 构成 如 下 ： 公司 总 经理 窦玉 明 先 生， 公司主 管投 研副 总 经理 陈 戈 先 生， 研究 部 总 经理 朱少醒 先 生， 固 定 收益 部 总 经理 饶刚 先 生等人 员 。 
列 席 人 员 包括： 督 察 长 、集中 交易 部 总 经理 以及 投 委 会 主 席 邀 请的其 他 人 员 。 
本基金 采 取 集 体 投资 决策 制 度 。 
7、 上述 人 员之间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。 招募说明书 
15 
 
（三）基金管理人的职责 
1、 依 法 募集基金， 办 理或者 委 托 经国 务 院 证券监 督 管理 机 构 认 定 的其 他 机 构代 为 办 理基金 份额 的 发 售 、申 购 、 赎回 和 登记事 宜 ； 
2、 办 理基金 备 案手续 ； 
3、对 所 管理的不同基金 财 产分 别 管理、分 别 记 账 ， 进 行 证券投资 ； 
4、 按 照 基金合同的 约 定 确 定 基金收益分 配方 案 ， 及 时 向 基金 份额持 有人分 配 收益 ； 
5、 进 行 基金会 计 核 算 并 编 制 基金 财 务 会 计 报 告 ； 
6、 编 制 季 度 、 半 年 度 和年 度 基金 报 告 ； 
7、 计算 并 公 告 基金资产净值，确 定 基金 份额 申 购 、 赎回 价 格 ； 
8、 办 理 与 基金 财 产管理 业 务 活 动有 关 的 信 息披露事项 ； 
9、 召 集基金 份额持 有人 大 会 ； 
10、保 存 基金 财 产管理 业 务 活 动的 记 录 、 账 册 、 报 表和其 他相 关 资 料； 
11、 以 基金管理人 名 义 ， 代 表基金 份额持 有人 利 益 行 使 诉讼 权 利 或者实 施 其 他 法 律行 为 ； 
12、 法 律 法规 和中国证监会 规 定 的或 《 基金合同 》 约 定 的其 他职 责 。 
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 
1、基金管理人 承 诺 不 从 事 违反 《 证券 法》 的 行 为，并 承 诺 建立 健 全 的内 部 控 制制 度 ， 采 取 有效 措 施 ， 防 止 违反 《 证券 法》 行 为的 发 生 ； 
2、基金管理人 承 诺 不 从 事以下 违反 《 基金 法》 的 行 为，并 承 诺 建立 健 全 的
内 部 风险 控 制制 度 ， 采 取 有效 措 施 ， 防 止 下 列行 为的 发 生 ： 
（ 1） 将 基金管理人 固 有 财 产或者 他 人 财 产 混 同于基金 财 产 从 事 证券投资 ； 
（ 2） 不 公 平 地 对 待 管理的不同基金 财 产 ； 
（ 3） 利用 基金 财 产为基金 份额持 有人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ； 
（ 4） 向 基金 份额持 有人 违 规 承 诺 收益或者 承担 损失 ； 
（ 5） 依照 法 律 、 行 政 法规 有 关规 定 ， 由 中国证监会 规 定 禁 止 的其 他 行 为。 
3、基金管理人 承 诺 加 强 人 员 管理， 强 化 职业 操 守 ， 督 促 和 约束员工 遵 守 国
家 有 关法 律 、 法规及 行 业 规 范 ， 诚 实 信用 、 勤勉尽 责 ，不 从 事以下 活 动 ： 
（ 1） 越 权 或 违 规 经 营 ； 招募说明书 
16 
 
（ 2） 违反 基金合同或 托 管 协议 ； 
（ 3） 故 意 损害 基金 份额持 有人或其 他 基金 相 关机 构 的合 法 权 益 ； 
（ 4） 在 向 中国证监会 报 送 的资 料 中 弄 虚 作 假； 
（ 5） 拒 绝 、 干 扰 、 阻挠 或 严 重 影响 中国证监会 依 法 监管 ； 
（ 6） 玩忽 职守 、 滥 用职 权； 
（ 7） 泄 露 在 任 职期 间 知悉 的有 关 证券、基金的 商 业 秘 密 、 尚 未依 法 公 开 的 基金投资内容、基金投资 计 划 等 信 息 ； 
（ 8） 除按 基金管理人 制 度 进 行 基金 运 作 投资 外 ， 直 接 或 间接 进 行 其 他股票 投资 ； 
（ 9）协 助 、 接受委 托 或 以 其 他 任何 形 式为其 他组 织 或 个 人 进 行 证券 交易 ； 
（ 10） 违反 证券 交易 场 所业 务规 则 ， 利用 对 敲倒 、对 仓 等 手 段操纵 市场价 格 ， 扰乱 市场 秩序 ； 
（ 11） 贬损 同 行 ， 以 提 高 自 己 ； 
（ 12） 在 公 开 信 息披露 和 广 告 中 故 意含 有 虚假 、 误导 、 欺诈 成 分 ； 
（ 13）以 不正 当 手 段谋 求 业 务 发 展 ； 
（ 14） 有 悖 社 会 公 德 ， 损害 证券投资基金人 员 形 象 ； 
（ 15） 其 他 法 律 、 行 政 法规 禁 止 的 行 为。 
（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 
为 维护 基金 份额持 有人的合 法 权 益，本基金 禁 止 从 事下 列行 为 ： 
1、 承 销 证券 ； 
2、 向 他 人 贷 款 或者 提供 担 保 ； 
3、 从 事 承担 无 限责任 的投资 ； 
4、 买 卖 其 他 基金 份额 ，但 是 国 务 院另 有 规 定 的 除 外 ； 
5、 向 基金管理人、基金 托 管人出资或者 买 卖 基金管理人、基金 托 管人 发行 的 股票 或者 债 券 ； 
6、 买 卖 与 基金管理人、基金 托 管人有 控 股 关 系 的 股 东 或者 与 基金管理人、 基金 托 管人有其 他 重 大利 害 关 系 的 公司发行 的证券或者 承 销 期 内 承 销 的证券 ； 
7、 从 事 内 幕 交易 、 操纵 证券 交易 价 格 及 其 他 不正 当 的证券 交易 活 动 ； 
8、 依照 法 律 、 行 政 法规 有 关规 定 ， 由 中国证监会 规 定 禁 止 的其 他 活 动。 招募说明书 
17 
 
（六）基金经理承诺 
1、 依照 有 关法 律 法规 和 《 基金合同 》 的 规 定 ，本 着 谨慎 的 原则 为基金 份额 持 有人 谋 取 最大利 益 ； 
2、不 能 利用职 务 之 便 为 自 己 、 受 雇 人或 任何 第 三 者 谋 取 利 益 ； 
3、不 泄 露 在 任 职期 间 知悉 的有 关 证券、基金的 商 业 秘 密 ， 尚 未依 法 公 开 的 基金投资内容、基金投资 计 划 等 信 息 ； 
4、不 以 任何 形 式为其 他组 织 或 个 人 进 行 证券 交易 。 
（七）基金管理人的风险管理和内部控制制度 
1、风险管理 体系 
本基金在 运 作 过程 中 面 临 的风险 主 要 包括 市场风险、 信用 风险、 流 动性风险、 管理风险、 操 作 或 技术 风险、合 规 性风险 以及 其 他 风险。 
针 对 上述 各 种 风险，基金管理人 建立 了 一 套 完整的风险管理 体系 ， 具 体包括 以下 内容 ： 
（ 1） 建立 风险管理 环境 。 具 体包括 制 定 风险管理 战 略 、 目 标 ， 设 置 相 应 的 组 织 机 构 ， 配备 相 应 的人 力 资 源 与 技术 系统 ， 设 定 风险管理的 时间范 围 与 空 间范 围 等内容。 
（ 2） 识 别 风险。 辨识 组 织 系统与业 务 流 程 中 存 在的风险 以及 风险 存 在的 原
因。 
（ 3） 分 析 风险。 检 查存 在的 控 制 措 施 ，分 析 风险 发 生的可 能 性 及 其 引 起 的 后 果 。 
（ 4） 度 量 风险。 评 估 风险 水平 的 高低 ， 既 有 定 性的 度 量手 段 ，也有 定 量 的 度 量手 段 。 定 性的 度 量 是 把 风险 水平 划 分为 若 干级 别 ， 每 一 种 风险 按 其 发 生的可 能 性 与 后 果 的 严 重 程 度 分 别 进入 相 应 的 级 别 。 定 量 的 方法 则 是 设 计 一 些 风险 指
标 ， 测 量 其 数 值的 大 小 。 
（ 5） 处 理风险。 将 风险 水平与 既 定 的 标 准 相 对 比 ，对于 那些 级 别较低 的风 险， 则承担 它 ，但需 加 以 监 控 。 而 对 较 为 严 重 的风险， 则 实 施一定 的管理 计 划 ， 对于 一 些 后 果极 其 严 重 的风险， 则 准 备 相 应 的 应 急 处 理 措 施 。 
（ 6） 监 视 与 检 查 。对 已 有的风险管理 系统 要 监 视 及 评 价其管理 绩 效，在 必
要 时 加 以 改 变 。 招募说明书 
18 
 
（ 7） 报 告 与 咨询 。 建立 风险管理的 报 告 系统 ， 使 公司 股 东 、 公司 董 事 会、 公司 高 级 管理人 员 及 监管 部门 了解 公司 风险管理 状 况 ，并 寻 求 咨询 意 见 。 
2、内 部 控 制制 度 
（ 1） 内 部 控 制 的 原则 
【 1】 全面 性 原则 。内 部 控 制制 度 覆盖 公司 的 各 项 业 务 、 各个 部门 和 各 级 人 员 ，并 渗透 到 决策 、 执 行 、监 督 、 反 馈 等 各个 经 营 环 节 。 
【 2】 独 立 性 原则 。 公司 设立 独 立 的 督 察 长 与 监 察稽 核 部门 ，并 使 它 们 保 持 高 度 的 独 立 性 与 权 威 性。 
【 3】 相 互制 约 原则 。 公司部门 和 岗 位 的 设 置 权责 分明、 相 互 牵 制 ，并 通 过 切 实可 行 的 相 互制 衡 措 施来 消 除 内 部 控 制 中的 盲 点 。 
【 4】 重 要 性 原则： 公司 的 发 展 必 须 建立 在风险 控 制 完 善 和 稳 固 的基 础 上 ， 内 部 风险 控 制 与 公司 业 务 发 展 同等 重 要 。 
（ 2） 内 部 控 制 的 主 要 内容 
【 1】 控 制 环境 
公司 董 事 会、监 事 会 重 视 建立 完 善 的 公司 治 理 结 构与 内 部 控 制 体系 。基金管 理人在 董 事 会 下 设立 有 独 立 董 事 参 加 的风险 委员 会， 负 责 评 价 与 完 善 公司 的内 部 控 制 体系 ；公司 监 事 会 负 责 审阅 外 部 独 立 审计机 构 的 审计 报 告 ，确保 公司 财 务 报 告 的真实性、可 靠 性， 督 促 实 施 有 关审计 建 议 。 
公司 管理 层 在 总 经理 领 导 下 ， 认 真 执 行 董 事 会确 定 的内 部 控 制 战 略 ，为了有 效 贯彻 公司 董 事 会 制 定 的经 营 方 针 及 发 展战 略 ， 设立 了 总 经理 办 公 会、投资 决策 委员 会、风险 控 制 委员 会等 委员 会，分 别 负 责公司 经 营 、基金投资、风险管理的 重 大 决策 。 
此 外 ， 公司 设 有 督 察 长 ， 组 织 、 指 导公司 监 察 与 稽 核 工 作 ，监 督 、 检 查 基金 及 公司 运 作 的合 法 合 规 情况 和 公司 的内 部 风险 控 制 情况 。 当发 现 公司 及 公司 管理 的基金 存 在 违 法 违 规 行 为、 重 大 经 营 风险或者 隐患 等 情 形 时 ， 督 察 长 应 当 及 时 向 董 事 会和中国证监会 报 告 并 应 当 密 切 跟踪 后续 整 改 措 施 ，并 将 处 理 情况 向 董 事 会 和中国证监会 报 告 。 
【 2】风险 评 估 
公司 内 部 稽 核人 员 定期 评 估 公司 及 基金的风险 状 况 ， 包括所 有 能 对经 营 目招募说明书 
19 
 
标 、投资 目 标 产生 负面 影响 的内 部 和 外 部 因素，对 公司 总 体 经 营 目 标 产生 影响 的 可 能 性 及 影响程 度 ，并 将 评 估 报 告 报 总 经理 办 公 会和风险 控 制 委员 会。 
【 3】 操 作 控 制 
公司 内 部 组 织结 构 的 设 计方 面 ， 体现 部门之间 职 责 有分 工 ，但 部门之间 又 相 互 合 作 与 制 衡 的 原则 。基金投资管理、基金 运 作 、市场等 业 务 部门 有明确的 授权 分 工 ， 各 部门 的 操 作 相 互 独 立 ，并 且 有 独 立 的 报 告 系统 。 各业 务 部门之间 相 互 核 对、 相 互 牵 制 。 
各业 务 部门 内 部工 作 岗 位 分 工 合理、 职 责 明确， 形成相 互 检 查 、 相 互制 约 的 关 系 ， 以 减 少 舞弊 或 差 错 发 生的风险， 各 工 作 岗 位 均 制 定 有 相 应 的书 面 管理 制 度 。 
在明确的 岗 位 责任 制 度 基 础 上 ， 设 置 科 学 、合理、 标 准 化 的 业 务 操 作 流 程 ， 每 项 业 务 操 作 有 清 晰 、书 面化 的 操 作 手册 ，同 时 ， 规 定 完 备 的 处 理 手续 ，保 存 完
整的 业 务记 录 ， 制 定 严 格 的 检 查 、 复 核 标 准。 
【 4】 信 息 与 沟 通 
公司 建立 了内 部 办 公自 动 化 信 息 系统与业 务 汇 报体系 ， 通 过 建立 有效的 信 息 交 流 渠 道 ，保证 公司员工 及 各 级 管理人 员 可 以 充分了解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 ，保
证 信 息及 时 送 达 适 当 的人 员 进 行 处 理。 
【 5】监 督 与 内 部 稽 核 
基金管理人 设立 了 独 立 于 各业 务 部门 的监 察稽 核 部 ， 履 行 内 部 稽 核 职 能 ， 检 查 、 评 价 公司 内 部 控 制制 度 合理性、完 备 性和有效性，监 督公司 内 部 控 制制 度 的 执 行 情况 ， 揭 示 公司 内 部 管理 及 基金 运 作 中的风险， 及 时提 出 改 进 意 见 ， 促 进 公 司 内 部 管理 制 度 有效 地 执 行 。内 部 稽 核人 员具 有 相 对的 独 立 性，监 察稽 核 报 告 提 交 全 体 董 事审阅 并 报 会 及 中国证监会。 
3、基金管理人 关 于内 部 控 制 的 声 明 
（ 1） 基金管理人确 知 建立 、实 施 和 维 持 内 部 控 制制 度是 基金管理人 董 事 会 及 管理 层 的 责任； 
（ 2）上述关 于内 部 控 制 的 披露 真实、准确 ； 
（ 3） 基金管理人 承 诺将根 据 市场 环境 的 变 化 及 公司 的 发 展 不断完 善 内 部 控 制制 度 。 
 招募说明书 
20 
 
四、 基金托管人 
（一）基金托管人概况 
名 称 ： 中国 工商银行 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 北京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55号 
成 立 时间 ： 1984年 1月 1日 
法 定代 表人 ： 姜 建 清 
注册 资本 ： 人 民 币 349,018,545,827元 
联 系 电话 ： 010-66105799 
联 系 人 ： 赵 会 军 
（二）主要人员情况 
截至 2011年 6月 末 ，中国 工商银行 资产 托 管 部 共 有 员工 145人， 平均 年 龄 30岁 ， 95%以上 员工 拥 有 大 学 本 科 以上 学 历 ， 高 管人 员 均 拥 有 研究 生 以上 学 历 或 高 级 技术 职 称 。 
（三）基金托管业务经营情况 
作 为中国 大 陆 托 管 服务 的 先 行 者，中国 工商银行自 1998年在国内 首家 提供 托 管 服务以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信用 、 勤勉尽 责 ” 的 宗旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的风险管理 和内 部 控 制 体系 、 规 范 的管理 模 式、 先进 的 营 运系统 和 专 业 的 服务 团 队 ， 严 格 履 行 资产 托 管人 职 责 ，为 境 内 外 广 大 投资者、金 融 资产管理 机 构 和 企 业 客户 提供 安 全 、 高 效、 专 业 的 托 管 服务 ， 展 现 优 异 的市场 形 象 和 影响 力 。 建立 了国内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最成 熟 的产品 线 。 拥 有 包括 证券投资基金、 信 托 资产、保险资产、 社 会保 障 基金、 安心 账 户 资金、 企 业 年金基金、 QFII资产、 QDII资产、 股 权 投 资基金、证券 公司 集合资产管理 计 划 、证券 公司 定 向 资产管理 计 划 、 商 业 银行 信 贷 资产证券 化 、基金 公司 特 定 客户 资产管理、 QDII专户 资产、 ESCROW等 门 类 齐 全 的 托 管产品 体系 ，同 时 在国内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、风险管理等 增 值 服务 ，可 以
为 各类 客户 提供 个 性 化 的 托 管 服务 。 截至 2011年 6月，中国 工商银行 共托 管证 券投资基金 219只 ，其中 封闭 式 7只 ， 开放 式 212只 。 自 2003 年 以 来 ，本 行 连
续 八 年 获 得香港 《 亚洲 货币 》、 英 国 《 全 球 托 管人 》、 香港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、内 地 《 证券 时 报 》、《上 海 证券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评选 的 26项 最招募说明书 
21 
 
佳 托 管 银行 大 奖 ；是 获 得 奖 项 最 多 的国内 托 管 银行 ， 优 良 的 服务 品质 获 得 国内 外 金 融领域 的 持 续 认 可和 广 泛好 评 。 
（四）基金托管人的内部控制制度 
中国 工商银行 资产 托 管 部自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞速 发 展 ， 始 终 保 持 在资产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 。 这 些 成绩 的 取得 ， 是 与 资产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建设 ” 的做 法 是 分不 开 的。资产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风险管 理 工 作 ，在 积 极 拓 展 各 项托 管 业 务 的同 时 ， 把 加 强 风险 防 范 和 控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ，完 善 风险 控 制 机 制 ， 强 化 业 务项目 全 过程 风险管理 作 为 重 要 工 作 来 做。 继 2005、 2007、 2009年 三 次顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分的 最 权 威 的 SAS70（审计 标 准 第 70号 ）审阅 后 ， 2010年中国 工商银行 资产 托 管 部 第 四 次 通 过 SAS70审阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有效性 报 告 ，表明 独 立第 三方 对 我 行 托 管 服务 在风险管理、内 部 控 制 方 面 的 健 全 性和有效性的 全面 认 可。也证 明中国 工商银行 托 管 服务 的风险 控 制能力 已 经 与 国 际 大型 托 管 银行接 轨 ， 达到 国 际 先进 水平 。 目 前， SAS70审阅 已 经 成 为年 度 化 、 常 规 化 的内 控 工 作 手 段 。



一 ） 内 部 风险 控 制 目 标 
保证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关法 律 法规 和 行 业 监管 规 则 ， 强 化 和 建立 守 法 经 营 、 规 范 运 作 的经 营 思想 和经 营 风 格 ， 形成一个运 作规 范 化 、管理 科 学 化 、监
控 制 度 化 的内 控 体系 ； 防 范 和 化 解经 营 风险，保证 托 管资产的 安 全 完整 ； 维护 持 有人的 权 益 ； 保 障 资产 托 管 业 务 安 全 、有效、 稳 健 运 行 。 
二） 内 部 风险 控 制 组 织结 构 
中国 工商银行 资产 托 管 业 务 内 部 风险 控 制 组 织结 构 由 中国 工商银行 稽 核监 察 部门 （ 内 控 合 规 部 、内 部 审计 局 ）、资产 托 管 部 内 设 风险 控 制 处 及 资产 托 管 部 各业 务 处 室 共 同 组成 。 总 行 稽 核监 察 部门 负 责 制 定 全 行 风险管理 政 策 ，对 各业 务 部门 风险 控 制 工 作 进 行 指 导 、监 督 。资产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核监 察 工 作 的内 部 风险 控 制 处 ， 配备 专 职 稽 核监 察 人 员 ，在 总 经理的 直 接 领 导 下 ， 依照 有 关 法 律 规 章 ，对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核监 察 职 权 。 各业 务 处 室 在 各 自 职 责范 围 内 实 施 具 体 的风险 控 制 措 施 。 
三） 内 部 风险 控 制 原则 
1、合 法 性 原则 。内 控 制 度 应 当 符 合国 家 法 律 法规及 监管 机 构 的监管 要 求 ，招募说明书 
22 
 
并 贯穿 于 托 管 业 务 经 营 管理 活 动的 始 终 。 
2、完整性 原则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约； 监 督 制 约 应 渗透 到 托 管 业 务 的 全 过程 和 各个 操 作 环 节 ， 覆盖 所 有的 部 门 、 岗 位 和人 员 。 
3、 及 时 性 原则 。 托 管 业 务 经 营活 动 必 须 在 发 生 时 能 准确 及 时地 记 录 ；按 照 “ 内 控 优先 ” 的 原则 ， 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 ， 必 须 做 到 已 建立 相 关 的 规 章 制 度 。 
4、 审 慎 性 原则 。 各 项 业 务 经 营活 动 必 须 防 范 风险， 审 慎 经 营 ，保证基金资 产和其 他 委 托 资产的 安 全 与 完整。 
5、有效性 原则 。内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管理的需 要 适 时修 改 完 善 ，并保证 得 到全面 落 实 执 行 ，不 得 有 任何 空 间 、 时限 及 人 员 的 例 外 。 
6、 独 立 性 原则 。资产 托 管 部 托 管的基金资产、 托 管人的 自 有资产、 托 管人 托 管的其 他 资产 应 当 分 离； 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 应 相 对 独 立 ， 适 当 分 离； 内 控 制 度 的 检 查 、 评 价 部门 必 须 独 立 于内 控 制 度 的 制 定 和 执 行部门 。 
四） 内 部 风险 控 制 措 施 实 施 
1、 严 格 的 隔 离 制 度 。资产 托 管 业 务 与 传 统业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建立 了明确 的 岗 位 职 责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手册 、 严 格 的人 员行 为 规 范 等 一系 列 规 章 制 度 ，并 采 取 了 良好 的 防 火墙隔 离 制 度 ， 能 够 确保资产 独 立 、 环境 独 立 、人
员 独 立 、 业 务 制 度 和管理 独 立 、 网 络 独 立 。 
2、 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部门 高 级 管理 层 作 为 工行 托 管 业 务 政 策 和 策略 的 制 定 者和管理者， 要 求 下 级 部门 及 时 报 告 经 营 管理 情况 和特 别 情况 ， 以 检 查 资 产 托 管 部 在实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展 ，并 根 据 检 查 情况 提 出内 部 控 制 措 施 ， 督 促 职 能 管理 部门改 进 。 
3、人 事 控 制 。资产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责任 制 ， 建立 “ 自 控防 线 ”、“ 互 控 防 线 ”、“ 监 控防 线 ”三 道控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核和 激励 机 制 ， 树 立 “以 人为本 ” 的内 控 文 化 ， 增 强 员工 的 责任 心 和 荣誉 感 ， 培 育 团 队精神 和核 心 竞 争 力 。并 通 过
进 行 定期 、 定 向 的 业 务 与职业 道德 培 训 、 签订 承 诺 书， 使 员工 树 立 风险 防 范 与 控 制 理 念 。 
4、经 营控 制 。资产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方法开 展 各 种 业 务 营招募说明书 
23 
 
销 活 动、 处 理 各 项事务 ， 从 而 有效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 ， 达到 资 源 利用 和效益 最大 化 目 的。 
5、内 部 风险管理。资产 托 管 部 通 过 稽 核监 察 、风险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险管理， 定期 或不 定期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、监 控 ， 指 导 业 务 部门 进 行 风 险 识 别 、 评 估 ， 制 定 并实 施 风险 控 制 措 施 ， 排 查 风险 隐患 。 
6、 数 据 安 全 控 制 。 我们 通 过业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数 据 传 输 线 路 的 冗余 备份 、监 控 设 施 的 运用 和保 障 等 措 施来 保 障 数 据 安 全 。 
7、 应 急 准 备 与响 应 。资产 托 管 业 务 建立 专 门 的 灾难恢 复 中 心 ， 制 定 了基于 数 据 、 应 用 、 操 作 、 环境 四 个 层 面 的完 备 的 灾难恢 复 方 案 ，并 组 织 员工 定期 演练 。 为 使 演练 更 加 接 近 实 战 ，资产 托 管 部 不断 提 高 演练 标 准， 从 最 初 的 按 照预 订时间 演练 发 展 到 现 在的 “ 随 机 演练 ”。 从 演练 结 果 看 ，资产 托 管 部 完 全 有 能力 在 发 生 灾难 的 情况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 。 
五） 资产 托 管 部 内 部 风险 控 制 情况 
1、资产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核监 察 部门 ， 配备 专 职 稽 核监 察 人 员 ，在 总 经理的 直 接 领 导 下 ， 依照 有 关法 律 规 章 ， 全面 贯彻 落 实 全 程 监 控 思想 ，确保资产 托 管 业 务 健 康 、 稳 定 地发 展 。 
2、完 善 组 织结 构 ，实 施 全 员 风险管理。完 善 的风险管理 体系 需 要 从 上 至 下 每 个 员工 的 共 同 参 与 ， 只 有 这 样 ，风险 控 制制 度 和 措 施 才 会 全面 、有效。资产 托 管 部 实 施 全 员 风险管理， 将 风险 控 制 责任 落 实 到 具 体业 务 部门 和 业 务 岗 位 ， 每 位 员工 对 自 己 岗 位 职 责范 围 内的风险 负 责 ， 通 过 建立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多部门 制 的 内 部 组 织结 构 ， 形成 不同 部门 、不同 岗 位 相 互制 衡 的 组 织结 构 。 
3、 建立 健 全 规 章 制 度 。资产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建设 ， 一 贯 坚 持 把 风险 防 范 和 控 制 的理 念 和 方法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建设 和 工 作 流 程 中。经 过 多 年
努 力 ，资产 托 管 部 已 经 建立 了 一 整 套 内 部 风险 控 制制 度 ， 包括： 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核监 察 制 度 、 信 息披露 制 度 等， 覆盖 所 有 部门 和 岗 位 ， 渗透 各 项 业 务 过程 ， 形成各个业 务 环 节 之间 的 相 互制 约 机 制 。 
4、内 部 风险 控 制 始 终 是 托 管 部工 作 重 点 之 一 ，保 持 与业 务 发 展 同等 地 位 。资产 托 管 业 务 是商 业 银行 新 兴 的中 间 业 务 ，资产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作 ， 一 直 将 建立 一个系统 、 高 效的风险 防 范 和 控 制 体系 作 为 工 作 重 点 。 随 着 市招募说明书 
24 
 
场 环境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 ， 新 问 题 、 新 情况 不断出 现 ，资产 托 管 部 始 终 将 风险管理 放 在 与业 务 发 展 同等 重 要 的 位 置 ， 视 风险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的生 命 线 。 
五、 相关服务机构 
（ 一 ） 基金 份额销售机 构 
1、 申 购赎回 代 理券 商 （ 一 级 交易 券 商 ） 
（ 1） 海 通 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 上 海 市 淮 海 中 路 98号 
办 公地 址 ： 上 海 市 广 东路 689号 
法 定代 表人 ： 王 开 国 
联 系 电话 ：（ 021） 23219000 
联 系 人 ： 金 芸 
客 服 热 线 ： 95553、 400-8888-001 
公司 网站 ： www.htsec.com 
（ 2） 申 银 万 国证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 上 海 市 常 熟 路 171号 
办 公地 址 ： 上 海 市 常 熟 路 171号 
法 定代 表人 ： 丁 国 荣 
联 系 电话 ：（ 021） 54033888 
传 真 ：（ 021） 54038844 
联 系 人 ： 王序 微 
客 服 电话 ：（ 021） 962505 
公司 网站 ： www.sw2000.com.cn 
（ 3） 中国 银 河 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 北京 市 西 城 区 金 融 大 街 35号国 际 企 业大 厦 C座 
办 公地 址 ： 北京 市 西 城 区 金 融 大 街 35号国 际 企 业大 厦 C座 
法 定代 表人 ： 顾 伟 国 
电话 ：（ 010） 66568430 
传 真 ：（ 010） 66568536 招募说明书 
25 
 
联 系 人 ： 田 薇 
客户 服务 热 线 ： 400-8888-888 
公司 网站 ： www.chinastock.com.cn 
（ 4） 国 泰 君安 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 上 海 市 浦东 新 区商 城 路 618号 
办 公地 址 ： 上 海 市 浦东 新 区银 城 中 路 168号 上 海银行 大 厦 
法 定代 表人 ： 万 建 华 
传 真 ：（ 021） 386706666 
联 系 人 ： 芮 敏 琪 
客 服 热 线 ： 400-8888-666 
公司 网站 ： www.gtja.com 
（ 5） 东 方 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 上 海 市中 山南路 318号 2号 楼 22层 － 29层 
办 公地 址 ： 上 海 市中 山南路 318号 2号 楼 22层 － 29层 
法 定代 表人 ： 潘鑫 军 
联 系 电话 ：（ 021） 63325888 
联 系 人 ： 吴宇 
客户 服务 电话 ： 95503 
公司 网站 ： www.dfzq.com.cn 
（ 6） 平 安 证券有 限责任公司 
注册 地 址 ： 深圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交易 广 场 8楼 
办 公地 址 ： 深圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交易 广 场 8楼 
法 定代 表人 ： 杨 宇翔 
电话 ： 0755-82400862 
联 系 人 ： 周 璐 
客 服 电话 ： 4008816168 
网站 ： www.pingan.com 
（ 7）华 泰 证券有 限责任公司 
注册 地 址 ： 江 苏 省南京 市中 山东路 90号 华 泰 证券 大 厦 招募说明书 
26 
 
办 公地 址 ： 江 苏 省南京 市中 山东路 90号 华 泰 证券 大 厦 
法 定代 表人 ： 吴 万 善 
联 系 电话 ：（ 025） 84457777 
传 真 ：（ 025） 84579763 
联 系 人 ： 张 小 波 
客户 咨询 电话 ：（ 025） 84457777 
公司 网站 ： www.htsc.com.cn 
（ 8） 东 海 证券有 限责任公司 
注册 地 址 ： 江 苏 省 常 州 市 延陵 西路 23号投资 广 场 18-19楼



办 公地 址 ： 江 苏 省 常 州 市 延陵 西路 23号投资 广 场 18-19楼



法 定代 表人 ： 朱 科 敏 
联 系 电话 ： 0519-88157761



传 真 ： 0519-88157761



联 系 人 ： 李 涛 
客 服 热 线 ： 400-8888-588（ 全 国 ）、（ 021） 32024658（上 海 ）、 0519-88166222
（ 常 州 ）、 0379-64902266（ 洛阳 ） 
公司 网站 ： www.longone.com.cn 
（ 9） 广 发 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 广 州 市 天 河 北路 183号 大 都 会 广 场 43楼 
办 公地 址 ： 广 东 广 州 天 河 北路 大 都 会 广 场 18、 19、 36、 38、 41和 42楼 
法 定代 表人 ： 王 志 伟 
联 系 人 ： 黄岚 
开放 式基金 咨询 电话 ： 95575 
开放 式基金 业 务 传 真 ：（ 020） 87555303 
客 服 电话 ： 95575 
公司 网站 ： www.gf.com.cn 
（ 10） 齐 鲁 证券有 限公司 
注册 地 址 ：济 南 市经 七 路 86号 
办 公地 址 ：济 南 市经 七 路 86号 23层 招募说明书 
27 
 
法 定代 表人 ： 李 玮 
电话 ： 0531－ 68889155 
传 真 ： 0531－ 68889752 
联 系 人 ： 吴阳 
客户 服务 热 线 ： 95538 
公司 网站 ： www.qlzq.com.cn 
（ 11） 兴 业 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 福州 市 湖 东路 268号 
办 公地 址 ： 浦东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 21层 
法 定代 表人 ： 兰荣 
电话 ： 021-38565785 
联 系 人 ： 谢 高 得 
传 真 ：（ 021） 68419867 
客 服 热 线 ： 4008888123 
公司 网站 ： www.xyzq.com.cn 
（ 12） 中 信 建 投证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 北京 市 朝 阳 区 安 立 路 66号 4号 楼 
办 公地 址 ： 北京 市 朝 阳 门 内 大 街 188号 
法 定代 表人 ： 张佑 君



联 系 电话 ：（ 010） 65183888 
联 系 人 ： 魏 明 
开放 式基金 咨询 电话 ： 400-8888-108（ 免 长 途 费） ； 
开放 式基金 业 务 传 真 ：（ 010） 65182261 
公司 网站 ： www.csc108.com.cn 
（ 13） 国 海 证券有 限责任公司 
注册 地 址 ： 广 西南 宁 市 滨湖 路 46号 
办 公地 址 ： 广 西南 宁 市 滨湖 路 46号 
法 定代 表人 ： 张雅锋 
电话 ：（ 0755） 83707413 招募说明书 
28 
 
传 真 ： （ 0775） 83700205 
联 系 人 ： 武斌 
客 服 热 线 ： 4008888100（ 全 国 ）、 96100 
（ 14） 信 达 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 北京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9号 院 1号 楼 
办 公地 址 ： 北京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9号 院 1号 楼 
法 定代 表人 ： 张 志 刚 
客 服 电话 ： 400-800-8899 
公司 网站 ： www.cindasc.com 
（ 15）华 泰 联 合证券有 限责任公司 
注册 地 址 ： 深圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 广 场 香港 中 旅 大 厦 第 五 层 
办 公地 址 ： 深圳 市 福 田 中 心 区 中 心 广 场 香港 中 旅 大 厦 第 5层 、 17层 、 18层 、 24层 、 25层 、 26层 
法 定代 表人 ： 马 昭 明 
联 系 电话 ：（ 0755） 82492000 
传 真 ：（ 0755） 82492962 
联 系 人 ： 盛 宗 凌 
客户 服务 咨询 电话 ： 95513 
公司 网站 ： www.lhzq.com 
（ 16） 广 发 华 福 证券有 限公司 
注册 地 址 ： 福州 市 五四 路 157号 新 天 地 大 厦 7、 8层 
办 公地 址 ： 福州 市 五四 路 157号 新 天 地 大 厦 7、 8层 
法 定代 表人 ： 黄 金 琳 
电话 ： 0591-87841160 
客 服 电话 ：（ 0591） 96326 
公司 网站 ： www.gfhfzq.com.cn 
（ 17） 山西 证券有 限责任公司 
注册 地 址 ： 山西省 太 原 市 府 西 街 69号国 贸 中 心东 塔楼 
办 公地 址 ： 山西省 太 原 市 府 西 街 69号国 贸 中 心东 塔楼 招募说明书 
29 
 
法 定代 表人 ： 侯巍 
联 系 电话 ：（ 0351） 8686703 
联 系 人 ： 张 治 国 
客户 服务 电话 ： 400661618 
公司 网站 ： www.i618.com.cn 
(18) 办 公地 址 ： 合 肥 市 寿 春 路 179号 
法 定代 表人 ： 凤 良 志 
联 系 人 ：程 维 
传 真 ：（ 0551） 2207935 
客 服 热 线 ： 400-8888-777 
公司 网站 ： www.gyzq.com.cn 
（ 19） 中 原 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 郑 州 市 郑 东 新 区商 务 外 环 路 10号 
办 公地 址 ： 郑 州 市 郑 东 新 区商 务 外 环 路 10号 
法 人 代 表 ： 石 保 上 
电话 ： 0371— 65585670 
传 真 ： 0371— 65585665 
联 系 人 ： 程 月 艳 、 耿铭 
客户 咨询 电话 ： 967218（ 郑 州 市 外 拨打 加 拨 区 号 ）、 400-813-9666 
公司 网站 ： www.ccnew.com 
（ 20） 江 海 证券有 限公司 
注册 地 址 ： 黑龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56号 
办 公地 址 ： 黑龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56号 
法 定代 表人 ： 孙 名 扬 
联 系 人 ： 徐世旺 
电话 ： 0451-82336863 
传 真 ： 0451-82287211 
客户 服务 热 线 ： 400-666-2288 
公司 网站 ： www.jhzq.com.cn 招募说明书 
30 
 
（ 21） 东北 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 长 春 市 自由 大 路 1138号 
办 公地 址 ： 长 春 市 自由 大 路 1138号 
法 定代 表人 ： 矫 正中 
联 系 人 ： 潘锴



电话 ： 0431-85096709 
客 服 电话 ： 4006000686 
公司 网 址 ： www.nesc.cn 
（ 22） 长 江 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 武汉 市 新 华 路 特 8号 长 江 证券 大 厦 
办 公地 址 ： 武汉 市 新 华 路 特 8号 长 江 证券 大 厦 
法 定代 表人 ： 胡 运 钊 
客户 服务 热 线 ： 95579或 4008-888-999 
联 系 人 ： 李 良 
电话 ： 027-65799999 
传 真 ： 027-85481900 
长 江 证券 客户 服务 网站 ： www.95579.com 
（ 23） 招 商 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 深圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A座 38— 45层 
办 公地 址 ： 深圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A座 38— 45层 
法 定代 表人 ： 宫 少 林 
联 系 电话 ：（ 0755） 82943666 
传 真 ：（ 0755） 82943636 
联 系 人 ： 黄 健 
客 服 电话 ： 400-8888-111、（ 0755） 26951111 
公司 网站 ： www.newone.com.cn 
（ 24） 安 信 证券 股 份 有 限公司 
注册 地 址 ： 深圳 市 福 田 区 金 田 路 4018号 安 联 大 厦 35层 、 28层 A02单 元



办 公地 址 ： 深圳 市 福 田 区 深南 大 道 2008号中国 凤 凰 大 厦 1栋 9层 招募说明书 
31 
 
法 定代 表人 ： 牛冠 兴 
联 系 人 ： 陈 剑虹 
电话 ： 0755-82558305 
传 真 ： 0755-82558355 
统一 客 服 电话 ： 4008001001 
公司 网站 ： www.essence.com.cn 
（ 25） 东 海 证券有 限责任公司 
注册 地 址 ： 江 苏 省 常 州 市 延陵 西路 23号投资 广 场 18-19楼



办 公地 址 ： 江 苏 省 常 州 市 延陵 西路 23号投资 广 场 18-19楼



法 定代 表人 ： 朱 科 敏 
联 系 电话 ： 0519-88157761



传 真 ： 0519-88157761



联 系 人 ： 李 涛 
客 服 热 线 ： 400-8888-588（ 全 国 ）、（ 021） 32024658（上 海 ）、 0519-88166222
（ 常 州 ）、 0379-64902266（ 洛阳 ） 
公司 网站 ： www.longone.com.cn 
（ 26）华 龙 证券有 限责任公司 
注册 地 址 ： 甘肃 省 兰州 市 静 宁 路 308号 
办 公地 址 ： 甘肃 省 兰州 市 静 宁 路 308号 
法 定代 表人 ： 李 晓 安 
电话 ：（ 0931） 4890100 
传 真 ：（ 0931） 4890118 
联 系 人 ： 李 昕 田 
客 服 电话 ：（ 0931） 4890100、 4890619、 4890618 
公司 网站 ： www.hlzqgs.com 
2、 二 级 市场 交易 代 理券 商 
包括 具 有经 纪 业 务 资 格 及上 海 证券 交易 所 会 员 资 格 的 所 有证券 公司 。 
3、基金管理人可 根 据 有 关法 律 法规 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构代 理 销售 本 基金，并 及 时公 告 。 招募说明书 
32 
 
（二） 注册 登记机 构 名 称 ： 中国证券 登记 结 算 有 限责任公司 
地 址 ： 中国 北京西 城 区 金 融 大 街 27号投资 广 场 22层 
法 定代 表人 ： 陈 耀 先 
联 系 人 ： 刘永卫 
联 系 电话 ： 021-58872625 
（三） 律 师 事务 所 和经 办 律 师 （ 基金募集 时 ） 
名 称 ： 上 海 市 通力 律 师 事务 所 
住 所： 上 海 市 银 城 中 路 68号 时 代 金 融 中 心 19楼 
办 公地 址 ： 上 海 市 银 城 中 路 68号 时 代 金 融 中 心 19楼 
负 责 人 ： 韩炯 
电话 ： （ 021） 31358666 
传 真 ： （ 021） 31358600



联 系 人 ： 黎 明 
经 办 律 师 ： 吕 红 、 黎 明 
（四） 会 计 师 事务 所 和经 办 注册 会 计 师 
名 称 ： 安 永 华 明会 计 师 事务 所 有 限责任公司 
注册 地 址 ： 北京 市 东 城 区 东 长 安 街 1号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 16层 
办 公地 址 ： 上 海 市 长 乐 路 989号 世 纪 商 贸 广 场 23楼 
法 定代 表人 ： 葛 明 
联 系 电话 ： 021-22288888 
传 真 ： 021-22280000 
联 系 人 ： 徐艳 
经 办 注册 会 计 师 ： 徐艳 、 蒋燕 华 
 
六、 基金的募集 
 
本基金为 契 约 型 开放 式基金，基金 存 续 期 限 为不 定期 。本基金 由 基金管理人招募说明书 
33 
 
依照 《 基金 法》 、 《 运 作办法》 、 《销售办法》 、 《 基金合同 》及 其 他 有 关规 定 募集，募集申请经中国证监会 2010年 10月 11日证监许可【 2010】 1379号文核准。 
（ 一 ） 基金 类型：股票型 
（二） 基金 运 作方 式 ： 交易 型 、 开放 式 
（三） 标 的 指数： 上 证 综 合 指数 
（四） 基金 存 续 期 间 ： 不 定期 
（五） 基金的 面 值、 认 购 价 格 
本基金 每 份 基金 份额 的 初 始 面 值为人 民 币 1.00元 ， 认 购 价 格 为人 民 币 1.00元 。 
 （六） 募集 情况 
本基金 设立 募集 期 共 募集基金 份额 为 320,363,407.00份 ， 与 其投 入 的实收基 金 相 关 的资产 总 额 为 现 金人 民 币 314,672,360.00元 ， 股票 人 民 币 5,691,047.00
元 。有效 认 购 户 数 为 2,626户 。在基金募集 期 内， 富 国基金管理有 限公司 的基金 从 业 人 员 未 认 购 本基金 ；富 国基金管理有 限公司 未 使 用 固 有资金 认 购 本基金。 
七、 基金合同 生效 
（一）基金 备案 的 条件 






本基金 自 基金 份额 发 售 之 日 起 3个 月内，在基金募集 份额 总 额 不 少 于 2亿 份 ， 基金募集金 额（ 含 网 下 股票 认 购 所 募集的 股票 市值 ） 不 少 于 2亿 元 人 民 币 且 基金 认 购 户 数 不 少 于 200户 的 条 件下 ，基金管理人 依 据法 律 法规及 招募说明书可 以决 定 停 止 基金 发 售 ，并在 10日内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资， 自 收 到验 资 报 告 之 日 起 10日内， 向 中国证监会 办 理基金 备 案手续 。 






基金募集 达到 基金 备 案条 件 的， 自 基金管理人 办 理完 毕 基金 备 案手续 并 取得 中国证监会书 面 确 认之 日 起 ，《 基金合同 》 生效 ； 否 则 《 基金合同 》 不生效。基 金管理人在收 到 中国证监会确 认 文 件 的 次 日对 《 基金合同 》 生效 事 宜 予 以 公 告 。 基金管理人 应 将 基金募集 期 间 募集的资金 存 入 专 门 账 户 ，在基金募集 行 为 结 束
前， 任何 人不 得 动 用 。 
（二）基金 存续期 内的基金份 额持 有人数 量 和资 产 规 模 
《 基金合同 》 生效 后 ，基金 份额持 有人 数 量 不 满 200人或者基金资产净值 低 于 5,000万 元 的，基金管理人 应 当 及 时 报 告 中国证监会 ； 连 续 20个 工 作 日出 现招募说明书 
34 
 
前 述 情 形 的，基金管理人 应 当 向 中国证监会说明 原 因并 报 送 解 决方 案 。 
法 律 法规 另 有 规 定 时 ， 从 其 规 定 。 
（三）基金合同 生效 






根 据 有 关规 定 ，本基金 满足 《 基金合同 》 生效 条 件 ，《 基金合同 》 于 2011
年 1月 30日正式生效。 自 《 基金合同 》 生效日 起 ，本基金管理人正式 开 始 管理 本基金。 
八 、 基金份 额折算与变更登记 
（一）基金份 额折算 的 时间 
基金合同生效 后 ，基金管理人 应 逐步 调 整实 际 组 合 直 至 达到 跟踪标 的 指数 要 求 ， 此 过程 为基金 建仓 。基金 建仓 期 不 超 过 3个 月。 
基金 建仓 期 结 束 后 ，基金管理人可 向注册 登记机 构 申请 办 理基金 份额折算 与 变更登记 。本基金 进 行 基金 份额折算 的，基金管理人确 定 基金 份额折算 日，并 提
前 公 告 。 
（二）基金份 额折算 的 原则 
基金 份额折算 由 基金管理人 向注册 登记机 构 申请 办 理，并 由 注册 登记机 构 进 行 基金 份额 的 变更登记 。 折算 后 的基金 份额 净值 与 折算 日 标 的 指数 收 盘 值的 千 分 之 一 基本 一致 。 






基金 份额折算 后 ，本基金的基金 份额 总 额 与 基金 份额持 有人 持 有的基金 份额 数 额 将发 生 调 整，但 调 整 后 的基金 份额持 有人 持 有的基金 份额 占 基金 份额 总 额 的 比 例 不 发 生 变 化 。基金 份额折算 对基金 份额持 有人的 权 益 无 实质性 影响 。基金 份 额折算 后 ，基金 份额持 有人 将按 照 折算 后 的基金 份额 享 有 权 利 并 承担 义务 。 






如 果 基金 份额折算 过程 中 发 生不可 抗力 ，基金管理人可 延 迟 办 理基金 份额折 算 。 
（三）基金份 额折算 的 方 法 
1、基金 份额折算 程 序 与 计算 公 式 
（ 1） 基金管理人确 定 基金 份额折算 日 (T日 )，并 提 前 公 告 。 
（ 2） T日收市 后 ,基金管理人 计算 当 日的基金资产净值 X、基金 份额 总 额 Y， 并 与 基金 托 管人 进 行 核对。 
（ 3） 假 设 T日 标 的 指数 收 盘 值为 I， 则 T日的 目 标 基金 份额 净值为 I/1000，招募说明书 
35 
 
基金 份额折算 比 例 的 计算 公 式为 ： 
折算 比 例 =（ X/Y） /（ I/1000） ， 以四 舍 五 入 的 方法 保 留 小 数 点后 8位 。 
（ 4） 基金管理人 根 据上述折算 比 例 ,对 各 基金 份额持 有人 认 购 的基金 份额 进 行 折算 ， 折算 后 的基金 份额 采 取 四 舍 五 入 的 方法 保 留 到 整 数 位 ， 加 总 得 到 折算 后 的基金 份额 总 额 。基金管理人 将 折算 后 的 各 基金 份额持 有人 持 有的基金 份额 数 据 发 送 给注册 登记机 构 ，并 将 折算 后 的基金 份额 总 额 数 据 发 送 给 基金 托 管人。 
（ 5） 注册 登记机 构 根 据 基金管理人 提供 的 数 据 为基金 份额持 有人 进 行 基金 份额 的 变更登记 。 
（ 6） 基金管理人、基金 托 管人 根 据折算 后 的基金 份额 总 额 ,进 行 相 应 的会 计 处 理 ,计算 T日 折算 后 的基金 份额 净值 ,并 互 相 核对。 
（ 7） T+1日 ,基金管理人 公 告折算 比 例 及折算 后 的基金 份额 净值。投资人可 以 在其 办 理 认 购 的 销售 网点 查 询 折算 后 其 持 有的基金 份额 。 
2、基金 份额折算 的 举 例 
假 设 某 投资人在基金募集 期 内 认 购 了 1,000 份 ,基金 份额折算 日的基金资产 净值为 3,827,000,130.75元 ,折算 前的基金 份额 总 额 为 3,719,054,000份 ， 当 日 标
的 指数 收 盘 值为 2,877.90。 
（ 1）折算 比 例 =(3,827,000,130.75/3,719,054,000)/(2,877.90/1000)＝
0.35756112 
（ 2） 该 投资人 折算 后 的基金 份额 =1,000× 0.35756112=358。 
（四）基金份 额折算与变更登记 
根 据 基金合同和招募说明书的有 关规 定 ，本基金管理人确 定 2011年 3月 11
日为本基金的基金 份额折算 日。 当 日 上 证 综 合 指数 收 盘 值为 2933.796点 ，本基 金的基金资产净值为 321,657,400.52元 ， 折算 前基金 份额 总 额 为 320,363,407份 ，
折算 前基金 份额 净值为 1.004元 。 
根 据 基金 份额折算 公 式，基金 份额折算 比 例 为 0.34223209（以四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到小 数 点后 8位 ）， 折算 后 基金 份额 总 额 为 109,638,513份 ， 折算 后 基金 份 额 净值为 2.934元 。 
本基金管理人 已 根 据上述折算 比 例 ，对 各 基金 份额持 有人 认 购 的基金 份额 进 行 了 折算 ，并 由 中国证券 登记 结 算 有 限责任公司 于 2011年 3月 14日完 成 了 变更招募说明书 
36 
 
登记 。 折算 后 的基金 份额 采 取 四 舍 五 入 的 方法 保 留 到 整 数 位 。投资者可 以 自 2011
年 3月 15日 起 在其 上 海 证券 交易 所 证券 账 户 指定 的 销售机 构 查 询 折算 后 其 持 有 的基金 份额 。 
九 、 基金份 额 的交易 
（一）基金份 额 上 市 
基金合同生效 后 ， 具 备下 列 条 件 的，基金管理人可 依 据《上 海 证券 交易 所 证 券投资基金 上 市 规 则 》， 向 上 海 证券 交易 所 申请基金 份额上 市 ： 






1、基金募集金 额 (含 网 下 股票 认 购 所 募集 股票 市值 )不 低 于 2亿 元； 






2、基金 份额持 有人不 少 于 1000人 ； 






3、《上 海 证券 交易 所 证券投资基金 上 市 规 则 》规 定 的其 他 条 件 。 






基金 份额上 市前，基金管理人 应 与 上 海 证券 交易 所 签订 上 市 协议 书。基金 份 额 获 准在 上 海 证券 交易 所 上 市的，基金管理人 应 在基金 份额上 市日前 至 少 3个 工 作 日 发布 基金 上 市 交易 公 告 书。 
（二）基金份 额 的上 市 交易 
本基金基金 份额 在 上 海 证券 交易 所 的 上 市 交易 需 遵 照 《上 海 证券 交易 所 交易 规 则 》、《上 海 证券 交易 所 证券投资基金 上 市 规 则 》、《上 海 证券 交易 所 交易 型 开放 式 指数 基金 业 务 实 施 细 则 》 等有 关规 定 。 
（三） 终 止上 市 交易 
基金 份额上 市 交易 后 ，有 下 列 情 形 之 一 的， 上 海 证券 交易 所 可 终 止 基金 份额 的 上 市 交易 ，并 报 中国证监会 备 案 ： 
1、不 再 具 备 本 部 分 第 一 款 规 定 的 上 市 条 件 ； 
2、基金合同 终 止 ； 
3、基金 份额持 有人 大 会 决 定 终 止 上 市 ； 
4、 上 海 证券 交易 所 认 为 应 当 终 止 上 市的其 他 情 形 。 
基金管理人 应 当 在收 到 上 海 证券 交易 所 终 止 基金 上 市的 决 定 之 日 起 2个 工 作 日内 发布 基金 份额终 止 上 市 交易 公 告 。 
（四）、基金份 额参考净值 的 计算与 公 告 
基金管理人在 每 一 交易 日 开 市前 向 上 海 证券 交易 所 提供当 日的申 购 、 赎回清 单 ， 上 海 证券 交易 所 在 开 市 后 根 据 申 购 、 赎回清 单 和 组 合证券内 各 只 证券的实 时招募说明书 
37 
 
成 交 数 据 ， 计算 并 发布 基金 份额 参考 净值 (IOPV)， 供 投资者 交易 、申 购 、 赎回 基 金 份额 时 参考 。 
1、基金 份额 参考 净值 计算 公 式为 ： 
基金 份额 参考 净值 ＝ (申 购 、 赎回清 单 中 必 须 用现 金 替 代 的 替 代 金 额 ＋ 申 购 、 赎回清 单 中可 以 用现 金 替 代成 份 证券的 数 量 与最新成 交 价 相 乘 之 和 +申 购 、 赎回 清 单 中 禁 止用现 金 替 代成 份 证券的 数 量 与最新成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 、 赎回清 单 中的 预 估 现 金 部 分 )/最 小 申 购 、 赎回 单位 对 应 的基金 份额 。 
2、基金 份额 参考 净值的 计算以四 舍 五 入 的 方法 保 留 小 数 点后 3位 。 
3、基金管理人可 以 调 整基金 份额 参考 净值 计算 公 式，并 予 以 公 告 。 
 
十 、 基金份 额 的 申购与赎回 
（一） 申购与赎回场所 
投资者 应 当 在申 购赎回 代 理券 商 办 理基金申 购 、 赎回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购赎回 代 理券 商提供 的其 他 方 式 办 理基金 份额 的申 购 与 赎回 。基金管理人在 开 始 申 购 、 赎回 业 务 前 公 告 申 购赎回 代 理券 商 的 名 单 ，并可 根 据 情况 变更 或 增减 申 购 赎回 代 理券 商 的 名 单 ，经 上 海 证券 交易 所 确 认 后 予 以 公 告 。 
（二） 申购与赎回 的开放 日及时间 
本基金可在基金 上 市 交易 之 前 开 始 办 理申 购 。但在基金 份额 申请 上 市 期 间 ， 基金可 暂停 办 理申 购 。本基金的 赎回 自 《 基金合同 》 生效 后 不 超 过 3个 月的 时间 内 开 始 办 理。基金管理人 应 在 开 始 办 理申 购赎回 的 具 体 日 期 前 2日在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基金管理人 互 联 网网站 （以下简称“ 网站 ”） 公 告 。 申 购 和 赎回 的 开放 日为 上 海 证券 交易 所 交易 日 （ 基金管理人 公 告 暂停 申 购 或 赎回 时除 外 ）， 开放 时间 为 上 午 9:30-11:30 和 下 午 1:00-3:00，投资者 应 当 在 开 放 日 办 理申 购 和 赎回 申请。 
本基金 已 于 2011年 3月 22日 开放 申 购 、 赎回 业 务 。 
若 上 海 证券 交易 所 交易 时间 更 改 或实 际 情况 需 要 ，基金管理人可对申 购 、 赎 回开放 日和 具 体业 务办 理 时间 进 行 相 应 调 整并 公 告 。 
（三） 申购与赎回 的 原则 
1、本基金 采 用 份额 申 购 和 份额赎回 的 方 式， 即 申 购 和 赎回 均 以份额 申请 ； 招募说明书 
38 
 
2、本基金的申 购 对价、 赎回 对价 包括组 合证券、 现 金 替 代 、 现 金 差 额及 其 他 对价 ； 
3、申 购 、 赎回 申请 提 交 后 不 得 撤 销 ； 
4、申 购 、 赎回应 遵 守 《上 海 证券 交易 所 交易 型 开放 式 指数 基金 业 务 实 施 细 则 》 的 规 定 。 
基金管理人可 根 据 基金 运 作 的实 际 情况 ，在不 损害 基金 份额持 有人实质 利 益 的 情况 下 、不 违 背 上 海 证券 交易 所相 关规 则 的 情况 下更 改 上述 原则 ，但 应 在 新 的
原则 实 施 前 依照 有 关规 定 在 指定 媒 体 上 予 以 公 告 。 
（四） 申购与赎回 的 程序 
1、申 购 和 赎回 的申请 方 式 
基金投资者 必 须 根 据 申 购赎回 代 理券 商 规 定 的 程 序 ，在 开放 日的 业 务办 理 时 间提 出申 购 或 赎回 的申请。 
投资者在申 购 本基金 时 须 根 据 申 购赎回清 单 备 足 相 应 数 量 的 股票 和 现 金，投
资者在 提 交赎回 申请 时 ， 必 须 持 有 足 够 的基金 份额 余 额 和 现 金。 
2、申 购 和 赎回 申请的确 认 
投资者申 购 、 赎回 申请在 受 理 当 日 进 行 确 认 。 如 投资者 未 能 提供 符 合 要 求 的 申 购 对价， 则 申 购 申请 失 败 。 如 投资者 持 有的 符 合 要 求 的基金 份额 不 足 或 未 能 根 据要 求 准 备 足 额 的 现 金，或本基金投资 组 合内不 具 备 足 额 的 符 合 要 求 的 赎回 对
价， 则 赎回 申请 失 败 。 
3、申 购 和 赎回 的 清算交 收 与 登记 
本基金申 购赎回 过程 中 涉 及 的 股票 和基金 份额交 收 适 用 上 海 证券 交易 所 和
中国证券 登记 结 算 有 限责任公司 的 结 算规 则 。 
投资者 T日申 购 、 赎回 成 功 后 ， 注册 登记机 构 在 T日收市 后 为投资者 办 理基 金 份额 与组 合证券的 清算交 收。申 购 、 赎回 发 生的 现 金 替 代 款 和 现 金 差 额 分 别 于 T+1日和 T+2日 交 收，基金 托 管人 根 据 注册 登记机 构 的 结 算 通 知 和基金管理人的 划 款通 知 办 理资金的 划 拨 。 如 果 注册 登记机 构 在 清算交 收 时发 现 不 能 正 常 履 约 的 情 形 ， 则依 据《 中国证券 登记 结 算 有 限责任公司 交易 型 开放 式 指数 基金 登记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 的有 关规 定 进 行 处 理。 
注册 登记机 构 可在 法 律 法规 允 许的 范 围 内，对 清算交 收和 登记 的 办 理 时间 、招募说明书 
39 
 
方 式 进 行 调 整，并 最 迟 于 开 始 实 施 日的 3个 工 作 日前在 指定 媒 体 公 告 。 
（五） 申购与赎回 的数 额 限制 
1、投资者申 购 、 赎回 的基金 份额 需为 最 小 申 购赎回 单位 的整 数 倍 。本基金 最 小 申 购 、 赎回 单位 为 50万 份 ； 
2、基金管理人可 以 根 据 市场 情况 ， 调 整 上述规 定 的 数 量 或 比 例 限 制 。基金 管理人 必 须 在 调 整前 依照 有 关规 定 在 指定 媒 体 上 公 告 。 
（六） 申购 、 赎回 的 对价 和 费用 
1、申 购 对价、 赎回 对价 根 据 申 购赎回清 单 和投资者申 购 、 赎回 的基金 份额 数 额 确 定 。申 购 对价 是 指 投资者申 购 基金 份额 时 应交 付 的 组 合证券、 现 金 替 代 、 现 金 差 额及 其 他 对价。 赎回 对价 是 指 投资者 赎回 基金 份额 时 ，基金管理人 应交 付 给 赎回 人的 组 合证券、 现 金 替 代 、 现 金 差 额及 其 他 对价。 
2、申 购赎回清 单 由 基金管理人 编 制 。 T日的申 购赎回清 单 在 当 日 上 海 证券 交易 所 开 市前 公 告 。 T日的基金 份额 净值在 当 天 收市 后 计算 ，并在 T+1日 公 告 ， 计算 公 式为 计算 日基金资产净值 除 以计算 日 发 售 在 外 的基金 份额 总 数 。 如 遇 特 殊 情况 ，可 以 适 当 延 迟 计算 或 公 告 ，并 报 中国证监会 备 案 。 
3、投资者在申 购 或 赎回 基金 份额 时 ，申 购赎回 代 理券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎回份额 0.5%的 标 准收 取 佣 金，其中 包 含 证券 交易 所 、 注册 登记机 构 等收 取 的 相 关费 用 。 
（七 ） 申购 、 赎回清单 的内 容与格 式 
1、申 购 、 赎回清 单 的内容 
T日申 购 、 赎回清 单 公 告 内容 包括最 小 申 购 、 赎回 单位 所 对 应 的 组 合证券内 各成 份 证券 数 据 、 现 金 替 代 、 T日 预 估 现 金 部 分、 T-1日 现 金 差 额 、基金 份额 净值 及 其 他相 关 内容。 
2、 组 合证券 相 关 内容 
组 合证券 是 指 本基金 标 的 指数所包 含 的 全 部 或 部 分证券。申 购 、 赎回清 单 将 公 告 最 小 申 购 、 赎回 单位 所 对 应 的 各成 份 证券 名 称 、证券 代 码 及 数 量 。 
3、 现 金 替 代相 关 内容 
现 金 替 代 是 指 申 购 、 赎回 过程 中，投资人 按 基金合同和招募说明书的 规 定 ， 用 于 替 代组 合证券中 部 分证券的 一定数 量 的 现 金。 招募说明书 
40 
 
（ 1） 现 金 替 代 分为 3种 类型： 禁 止现 金 替 代 （ 标 志 为 "禁 止 "） 、可 以 现 金 替 代 （ 标 志 为 "允 许 "） 和 必 须 现 金 替 代 （ 标 志 为 "必 须 "） 。 禁 止现 金 替 代 是 指 在申 购 、 赎回 基金 份额 时 ， 该 成 份 证券不 允 许 使 用现 金 作 为 替 代 。可 以 现 金 替 代 是 指
在申 购 基金 份额 时 ， 允 许 使 用现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证券的 替 代 ，但在 赎回 基金 份额 时 ， 该 成 份 证券不 允 许 使 用现 金 作 为 替 代 。 必 须 现 金 替 代 是 指 在申 购 、 赎回 基金 份额 时 ， 该 成 份 证券 必 须 使 用现 金 作 为 替 代 。 
（ 2） 可 以 现 金 替 代 
【 1】 适 用 情 形： 可 以 现 金 替 代 的证券 一 般 是由 于 停 牌 等 原 因 导 致 投资人 无 法 在申 购 时 买入 的证券。 
【 2】 替 代 金 额 ： 对于可 以 现 金 替 代 的证券 ,替 代 金 额 的 计算 公 式为 ： 
替 代 金 额 ＝ 替 代 证券 数 量 × 该 证券 参考 价 格 × (1＋ 现 金 替 代 溢 价 比 例 ) 
其中 ： “ 该 证券 参考 价 格 ”目 前确 定原则 为 ： (i)该 证券正 常 交易 时 ， 采 用最 新成 交 价 ； (ii)该 证券正 常 交易 中出 现 涨停 /跌停 时 ， 采 用 涨停 /跌停 价 格 ； (iii)该
证券 停 牌且 当 日有 成 交 时 ， 采 用最新成 交 价 ； (iv)该 证券 停 牌且 当 日 无 成 交 时 ， 采 用 前收 盘 价 (考 虑 当 日的 除权除 息 等因素 )。 如 果 上 海 证券 交易 所 参考 价 格 确 定 原则 发 生 变 化 ， 以上 海 证券 交易 所 通 知 规 定 的 参考 价 格 为准。 
收 取 现 金 替 代 溢 价的 原 因 是 ，对于 使 用现 金 替 代 的证券 ,基金管理人需在证
券 恢 复 交易 后买入 ， 而 实 际 买入 价 格 加 上 相 关交易费 用 后 与 申 购 时 的 参考 价 格 可 能 有 所 差 异 。为 便 于 操 作 ，基金管理人在申 购 、 赎回清 单 中 预 先 确 定现 金 替 代 溢 价 比 例 ，并 据 此 收 取 替 代 金 额 。 如 果 预 先 收 取 的金 额 高 于基金 购 入 该部 分证券 的实 际 成 本， 则 基金管理人 将 退还 多 收 取 的 差 额 ；如 果 预 先 收 取 的金 额 低 于基金 购 入 该部 分证券的实 际 成 本， 则 基金管理人 将 向 投资人收 取 欠缺 的 差 额 。 
【 3】 替 代 金 额 的 处 理 程 序 
T日，基金管理人在申 购 、 赎回清 单 中 公布 现 金 替 代 溢 价 比 例 ，并 据 此 收 取 替 代 金 额 。 
在 T日 后 被 替 代 的 成 份 证券有正 常 交易 的 2个 交易 日 (简称 为 T+2日 )内，基金 管理人 将 以 收 到 的 替 代 金 额 买入 被 替 代 的 部 分证券。 
T＋ 2日日 终 ， 若已 购 入全 部 被 替 代 的证券， 则 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证券的 实 际 购 入 成 本 (包括 买入 价 格与 交易费 用 )的 差 额 ，确 定 基金 应 退还 投资人或投招募说明书 
41 
 
资人 应 补 交 的 款 项 ；若 未 能 购 入全 部 被 替 代 的证券， 则 以 替 代 金 额 与所 购 入 的 部 分 被 替 代 证券实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 T+2日收 盘 价 计算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代
证券价值的 差 额 ，确 定 基金 应 退还 投资人或投资人 应 补 交 的 款 项 。 
特 例 情况 ： 若 自 T日 起 ， 上 海 证券 交易 所 正 常 交易 日 已 达到 20日 而 该 证券正 常 交易 日 低 于 2日， 则 以 替 代 金 额 与所 购 入 的 部 分 被 替 代 证券实 际 购 入 成 本 加 上 按 照最近一 次 收 盘 价 计算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证券价值的 差 额 ，确 定 基金 应 退还 投资人或投资人 应 补 交 的 款 项 。 
若 现 金 替 代 日 (T日 )后 至 T+2日 (若 在特 例 情况 下 ，则 为 T日 起第 20个 交易 日 )
期 间发 生 除 息 、 送 股 (转 增 )、 配 股 以及 由 于 股 权 分 置 改 革 等 发 生的 权 益 变 动， 则 进 行 相 应 调 整。 
T+2日 后第 1个 工 作 日 (若 在特 例 情况 下 ， 则 为 T日 起第 21个 交易 日 )，基金管 理人 将 应 退 款 和 补 款 的明 细及 汇 总 数 据 发 送 给 相 关 申 购赎回 代 理券 商 和基金
托 管人， 相 关 款 项 的 清算交 收 将 于 此 后 3个 工 作 日内完 成 。 
【 4】 替 代 限 制 ：为有效 控 制 基金的 跟踪 偏离度 和 跟踪 误差 ，基金管理人可 规 定 投资人 使 用 可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基金 份额 资产净值的 一
定 比 例 。 现 金 替 代 比 例 的 计算 公 式为 ： 
） 参考 基金 份额 净值 （ 申 购 基金 份额 该 证券 参考 价 格 只替 代 证券的 数 量 第 ） ＝ 现 金 替 代 比 例 （ IOPV
100% i
%
n
1 i
·
· ·

=
 
参考 基金 份额 净值 目 前为 最新 基金 份额 参考 净值， 如 果 上 海 证券 交易 所 参 考 基金 份额 净值 计算方 式 发 生 变 化 ， 以上 海 证券 交易 所 通 知 规 定 的 参考 基金 份 额 净值为准。 
（ 3）必 须 现 金 替 代 
【 1】 适 用 情 形： 必 须 现 金 替 代 的证券 一 般 是由 于 标 的 指数 调 整， 即将 被剔 除 的 成 份 证券，或基金管理人出于保 护 持 有人 利 益等 原 因 认 为有 必要 实 行 必 须 现 金 替 代 的 成 份 证券。 
【 2】 替 代 金 额 ： 对于 必 须 现 金 替 代 的证券，基金管理人 将 在申 购 、 赎回清 单 中 公 告 替 代 的 一定数 量 的 现 金， 即 “ 固 定 替 代 金 额” 。 固 定 替 代 金 额 的 计算方 法 为申 购 、 赎回清 单 中 该 证券的 数 量乘 以 其 T日 预 计开 盘 价。 招募说明书 
42 
 
4、 预 估 现 金 部 分 相 关 内容 
预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计算 基金 份额 参考 净值 及 申 购赎回 代 理券 商 预 先
冻结 申请申 购 、 赎回 的投资人的 相 应 资金， 由 基金管理人 计算 的 现 金 数 额 。 
T日申 购 、 赎回清 单 中 公 告 T日 预 估 现 金 部 分。其 计算 公 式为 ： 
T日 预 估 现 金 部 分 ＝ T-1日 最 小 申 购 、 赎回 单位 的基金资产净值 － (申 购 、 赎 回清 单 中 必 须 用现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 、 赎回清 单 中可 以 用现 金 替 代 成 份 证券的 数 量 与 T日 预 计开 盘 价 相 乘 之 和 +申 购 、 赎回清 单 中 禁 止用现 金 替 代 成 份 证券的 数 量 与 T日 预 计开 盘 价 相 乘 之 和 ) 
其中， T日 预 计开 盘 价 主 要 根 据上 海 证券 交易 所 提供 的 标 的 指数成 份 证券的 预 计开 盘 价确 定 。 另 外 ， 若 T日为基金分 红 除 息 日， 则 计算 公 式中的 “ T-1日 最 小 申 购 、 赎回 单位 的基金资产净值 ” 需 扣减 相 应 的收益分 配 数 额 。 预 估 现 金 部 分的 数 值可 能 为正、为 负 或为 零 。 
5、 现 金 差 额 相 关 内容 
T日 现 金 差 额 在 T+1日的申 购 、 赎回清 单 中 公 告 ，其 计算 公 式为 ： 
T日 现 金 差 额 ＝ T日 最 小 申 购 、 赎回 单位 的基金资产净值 － (申 购 、 赎回清 单 中 必 须 用现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 、 赎回清 单 中可 以 用现 金 替 代成 份 证 券的 数 量 与 T日收 盘 价 相 乘 之 和 +申 购 、 赎回清 单 中 禁 止用现 金 替 代成 份 证券的 数 量 与 T日收 盘 价 相 乘 之 和 )。 
T日投资人申 购 、 赎回 基金 份额 时 ，需 按 T+1日 公 告 的 T日 现 金 差 额 进 行 资
金的 清算交 收。 现 金 差 额 的 数 值可 能 为正、为 负 或为 零 。在投资人申 购 时 ， 如 现 金 差 额 为正 数 ， 则 投资人 应 根 据 其申 购 的基金 份额 支付 相 应 的 现 金， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投资人 将根 据 其申 购 的基金 份额 获 得 相 应 的 现 金 ； 在投资人 赎 回 时 ， 如 现 金 差 额 为正 数 ， 则 投资人 将根 据 其 赎回 的基金 份额 获 得 相 应 的 现 金， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投资人 应 根 据 其 赎回 的基金 份额 支付 相 应 的 现 金。 
6、申 购 、 赎回清 单 的 格 式 
申 购 、 赎回清 单 的 格 式 举 例 如 下 ： 
基本 信 息 
最新 公 告 日 期 
 
2011-07-29 招募说明书 
43 
 
基金 名 称 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 基金 
 
基金管理 公司 名 称 
 
 富 国基金管理有 限公司 
一 级 市场基金 代 码 
 
510211 
 
2011年 7月 29日 信 息 内容 
 
 
现 金 差 额 
 
-803.94 
最 小 申 购 、 赎回 单位 资产净值 (单位 ： 元 )
 
1367004.06 
基金 份额 净值 （ 单位 ： 元 ） 
 
 2.7340 
 
2011年 7年 29日 信 息 内容 
 
预 估 现 金 部 分 （ 单位 ： 元 ） 
 
70.06 
现 金 替 代 比 例 上 限 
 
50.0% 
 
是 否 需 要 公布 IOPV 
 
是 
最 小 申 购 、 赎回 单位 （ 单位 ： 份） 
 
500,000 
申 购 、 赎回 的 允 许 情况 允 许申 购 和 赎回 
 
成 分 股信 息 内容 
股票代 码 股票 简称 股票数 量 
现 金 替 代标 记 
现 金 替 代 溢 价 比 例 
固 定 替 代 金 额 
600000 浦 发银行 1900 允 许 10.0%



600006 东 风 汽车 800 允 许 10.0%



600007 中国国 贸 400 允 许 10.0%



600010 包 钢 股 份 500 允 许 10.0%



600011 华 能 国 际 800 允 许 10.0%



600015 华 夏 银行 900 允 许 10.0%



600016 民 生 银行 2700 允 许 10.0%



600018 上 港 集 团 1100 允 许 10.0%



600019 宝钢 股 份 1100 允 许 10.0%



600020 中 原高 速 1100 允 许 10.0%



600021 上 海 电 力 600 允 许 10.0%



600027 华 电 国 际 1200 允 许 10.0%



600028 中国 石 化 5100 允 许 10.0%



600029 南 方 航 空 700 允 许 10.0%



600030 中 信 证券 800 允 许 10.0%


招募说明书 
44 
 
600031 三 一 重工 600 允 许 10.0%



600036 招 商银行 1800 允 许 10.0%



600048 保 利 地 产 500 允 许 10.0%



600050 中国 联 通 1300 允 许 10.0%



600054 黄 山 旅 游 200 允 许 10.0%



600058 五 矿 发 展 100 允 许 10.0%



600061 中 纺 投资 300 允 许 10.0%



600062 双 鹤药 业 200 允 许 10.0%



600066 宇 通 客 车 100 允 许 10.0%



600068 葛洲 坝 300 允 许 10.0%



600085 同 仁堂 300 允 许 10.0%



600089 特 变 电 工 200 允 许 10.0%



600100 同 方 股 份 400 允 许 10.0%



600103 青 山 纸 业 900 允 许 10.0%



600104 上 海 汽车 700 允 许 10.0%



600109 国金证券 300 允 许 10.0%



600111 包 钢稀土 100 允 许 10.0%



600115 东 方 航 空 800 允 许 10.0%



600126 杭钢 股 份 900 允 许 10.0%



600132 重 庆 啤酒 100 允 许 10.0%



600143 金 发 科 技 300 允 许 10.0%



600150 中国 船舶 100 允 许 10.0%



600160 巨 化 股 份 100 允 许 10.0%



600166 福 田 汽车 400 允 许 10.0%



600171 上 海 贝岭 600 允 许 10.0%



600176 中国 玻纤 100 允 许 10.0%



600188 兖 州 煤 业 300 允 许 10.0%



600208 新 湖 中 宝 900 允 许 10.0%



600220 江 苏阳 光 600 允 许 10.0%



600221 海 南 航 空 500 允 许 10.0%



600236 桂冠 电 力 800 允 许 10.0%



600256 广 汇 股 份 200 允 许 10.0%



600267 海 正 药 业 100 允 许 10.0%



600270 外 运 发 展 500 允 许 10.0%



600271 航 天 信 息 100 允 许 10.0%



600276 恒瑞医 药 200 允 许 10.0%



600277 亿 利 能 源 300 允 许 10.0%



600282 南 钢 股 份 1000 允 许 10.0%



600307 酒钢 宏 兴 800 允 许 10.0%



600309 烟 台 万 华 300 允 许 10.0%



600316 洪 都 航 空 100 允 许 10.0%



600320 振 华 重工 500 允 许 10.0%



600348 阳 泉 煤 业 200 允 许 10.0%


招募说明书 
45 
 
600350 山东 高 速 800 允 许 10.0%



600362 江 西 铜 业 200 允 许 10.0%



600372 中 航 电子 100 允 许 10.0%



600377 宁 沪 高 速 600 允 许 10.0%



600380 健 康 元 300 允 许 10.0%



600395 盘 江 股 份 100 允 许 10.0%



600398 凯 诺 科 技 700 允 许 10.0%



600406 国 电南 瑞 100 允 许 10.0%



600415 小 商 品 城 400 允 许 10.0%



600468 百 利 电 气 100 允 许 10.0%



600489 中金 黄 金 200 允 许 10.0%



600497 驰 宏 锌锗 200 允 许 10.0%



600498 烽 火 通 信 100 允 许 10.0%



600503 华 丽 家 族 100 允 许 10.0%



600508 上 海 能 源 100 允 许 10.0%



600510 黑 牡 丹 400 允 许 10.0%



600518 康 美 药 业 300 允 许 10.0%



600519 贵 州 茅 台 100 允 许 10.0%



600535 天 士 力 100 允 许 10.0%



600546 山 煤 国 际 100 允 许 10.0%



600547 山东 黄 金 200 允 许 10.0%



600549 厦 门 钨 业 100 允 许 10.0%



600550 天 威 保 变 200 允 许 10.0%



600551 时 代 出 版 300 允 许 10.0%



600569 安 阳 钢 铁 1100 允 许 10.0%



600575 芜 湖 港 400 允 许 10.0%



600585 海 螺 水 泥 300 允 许 10.0%



600588 用 友 软 件 200 允 许 10.0%



600597 光 明 乳 业 400 允 许 10.0%



600598 北 大 荒 300 允 许 10.0%



600600 青 岛 啤酒 100 允 许 10.0%



600601 方 正 科 技 800 允 许 10.0%



600606 金 丰 投资 600 允 许 10.0%



600619 海 立 股 份 300 允 许 10.0%



600626 申 达 股 份 800 允 许 10.0%



600629 棱 光 实 业 400 允 许 10.0%



600648 外 高 桥 300 允 许 10.0%



600652 爱 使 股 份 600 允 许 10.0%



600653 申 华 控 股 900 允 许 10.0%



600655 豫 园 商 城 300 允 许 10.0%



600660 福 耀玻 璃 300 允 许 10.0%



600663 陆 家 嘴 200 允 许 10.0%



600664 哈 药 股 份 200 允 许 10.0%


招募说明书 
46 
 
600665 天 地 源 900 允 许 10.0%



600673 东 阳 光 铝 200 允 许 10.0%



600674 川 投 能 源 200 允 许 10.0%



600682 南京 新 百 300 允 许 10.0%



600690 青 岛 海 尔 400 允 许 10.0%



600694 大 商 股 份 100 允 许 10.0%



600697 欧 亚 集 团 200 允 许 10.0%



600703 三 安 光 电 200 允 许 10.0%



600724 宁 波 富 达 400 允 许 10.0%



600741 华 域 汽车 300 允 许 10.0%



600760 中 航 黑 豹 200 允 许 10.0%



600770 综 艺 股 份 200 允 许 10.0%



600775 南京 熊猫 500 允 许 10.0%



600780 通 宝 能 源 700 允 许 10.0%



600783 鲁 信 创 投 200 允 许 10.0%



600787 中 储 股 份 300 允 许 10.0%



600795 国 电电 力 1300 允 许 10.0%



600798 宁 波 海 运 800 允 许 10.0%



600803 威 远 生 化 400 允 许 10.0%



600804 鹏 博 士 700 允 许 10.0%



600809 山西 汾 酒 100 允 许 10.0%



600812 华 北 制 药 200 允 许 10.0%



600816 安 信信 托 200 允 许 10.0%



600819 耀 皮 玻 璃 300 允 许 10.0%



600832 东 方 明 珠 400 允 许 10.0%



600859 王 府 井 100 允 许 10.0%



600861 北京 城 乡 400 允 许 10.0%



600873 梅 花 集 团 300 允 许 10.0%



600875 东 方 电 气 200 允 许 10.0%



600886 国投 电 力 500 允 许 10.0%



600887 伊 利股 份 200 允 许 10.0%



600893 航 空 动 力 200 允 许 10.0%



600900 长 江 电 力 1100 允 许 10.0%



600970 中 材 国 际 100 允 许 10.0%



600987 航 民 股 份 600 允 许 10.0%



600998 九 州 通 300 允 许 10.0%



600999 招 商 证券 400 允 许 10.0%



601001 大 同 煤 业 200 允 许 10.0%



601005 重 庆 钢 铁 1000 允 许 10.0%



601006 大 秦铁 路 1000 允 许 10.0%



601008 连 云 港 400 允 许 10.0%



601009 南京 银行 900 允 许 10.0%



601018 宁 波 港 1500 允 许 10.0%


招募说明书 
47 
 
601088 中国 神 华 1300 允 许 10.0%



601098 中 南传 媒 300 允 许 10.0%



601099 太 平 洋 400 允 许 10.0%



601106 中国 一 重 600 允 许 10.0%



601111 中国国 航 800 允 许 10.0%



601117 中国 化 学 600 允 许 10.0%



601118 海 南 橡胶 400 允 许 10.0%



601158 重 庆 水 务 500 允 许 10.0%



601166 兴 业 银行 1100 允 许 10.0%



601168 西 部 矿 业 300 允 许 10.0%



601169 北京 银行 1200 允 许 10.0%



601179 中国 西电 500 允 许 10.0%



601186 中国 铁 建 700 允 许 10.0%



601288 农 业 银行 24200 允 许 10.0%



601299 中国 北 车 700 允 许 10.0%



601318 中国 平 安 400 允 许 10.0%



601328 交 通 银行 4000 允 许 10.0%



601369 陕鼓 动 力 300 允 许 10.0%



601377 兴 业 证券 300 允 许 10.0%



601390 中国中 铁 1100 允 许 10.0%



601398 工商银行 100 必 须


420.00 
601558 华 锐 风 电 200 允 许 10.0%



601588 北 辰 实 业 1100 允 许 10.0%



601600 中国 铝 业 800 允 许 10.0%



601601 中国 太 保 500 允 许 10.0%



601607 上 海 医 药 300 允 许 10.0%



601618 中国中 冶 1300 允 许 10.0%



601628 中国人 寿 1600 允 许 10.0%



601666 平 煤 股 份 300 允 许 10.0%



601668 中国 建 筑 2000 允 许 10.0%



601678 滨 化 股 份 300 允 许 10.0%



601688 华 泰 证券 500 允 许 10.0%



601699 潞 安 环 能 200 允 许 10.0%



601717 郑 煤 机 100 允 许 10.0%



601718 际 华 集 团 800 允 许 10.0%



601727 上 海 电 气 800 允 许 10.0%



601766 中国 南 车 800 允 许 10.0%



601777 力 帆 股 份 300 允 许 10.0%



601788 光 大 证券 400 允 许 10.0%



601801 皖 新 传 媒 200 允 许 10.0%



601808 中 海 油 服 300 允 许 10.0%



601818 光 大 银行 4500 允 许 10.0%



601857 中国 石 油 12500 允 许 10.0%


招募说明书 
48 
 
601866 中 海 集 运 800 允 许 10.0%



601877 正 泰 电 器 200 允 许 10.0%



601888 中国国 旅 100 允 许 10.0%



601898 中 煤 能 源 800 允 许 10.0%



601899 紫 金 矿 业 1400 允 许 10.0%



601918 国投 新 集 300 允 许 10.0%



601919 中国 远洋 500 允 许 10.0%



601939 建设 银行 2400 允 许 10.0%



601958 金 钼 股 份 300 允 许 10.0%



601988 中国 银行 16900 允 许 10.0%



601989 中国 重工 700 允 许 10.0%



601991 大 唐 发 电 700 允 许 10.0%



601992 金 隅 股 份 300 允 许 10.0%



601998 中 信 银行 3600 允 许 10.0%



（ 八 ） 拒绝或暂停申购 、 赎回 的情 形及处 理 方 式 
发 生 下 列 情况 时 ，基金管理人可 拒 绝 或 暂停 接受 基金投资者的申 购 、 赎回 申 请 ： 
1、因不可 抗力 导 致 基金 无 法 接受 申 购 、 赎回 ； 
2、因特 殊 原 因 （ 如 上 海 证券 交易 所 决 定 临 时 停 市 ）， 导 致 基金管理人 无 法计 算 当 日基金资产净值 ； 
3、 发 生基金合同 规 定 的 暂停 基金资产 估 值的 情况 ； 
4、因 上 海 证券 交易 所 、 注册 登记机 构 等 异 常 情况 无 法 正 常 办 理申 购 、 赎回 ； 
5、 接受 某 些 申 购 或 赎回 申请 将 明 显 损害 其 他 基金 份额持 有人的 利 益 时； 
6、 法 律 法规 、 上 海 证券 交易 所 规 定 或中国证监会 认 定 的其 他 情 形 。 
在 发 生 上述 暂停 申 购 或 赎回 的 情 形 之 一 时 ，本基金的申 购 和 赎回 可 能 同 时 暂 停 。 
发 生 上述 1-4项 情 形 之 一 时 ，基金管理人 应 在 当 日 报 中国证监会 备 案 ，并 及
时公 告 。 已 接受 的 赎回 申请，基金管理人 应 当 足 额 兑付 。在 暂停 申 购 、 赎回 的 情 况消 除时 ，基金管理人 应及 时 恢 复 申 购 、 赎回 业 务 的 办 理，并 予 以 公 告 。 
（ 九 ）基金的 非 交易 过户等其他 业务 
注册 登记机 构 可 依 据 其 业 务规 则 ， 受 理基金 份额 的 非 交易 过 户 、 冻结 与 解 冻 等 业 务 ，并收 取 一定 的 手续 费 用 。 
 招募说明书 
49 
 
十 一、基金的投资 
（一）投资目 标 
紧密跟踪标 的 指数 ， 追求 跟踪 偏离度 和 跟踪 误差 的 最 小化 。 
（二）投资 范围 
本基金 以 标 的 指数成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投资对 象 ， 指数 化 投资 比 例 即 投资于 指数成 份 股 、 备 选 成 份 股 的资产 比 例 不 低 于基金资产净值的 95％ ， 如 因
标 的 指数成 份 股 调 整、基金 份额 申 购 、 赎回清 单 内 现 金 替 代 、 现 金 差 额 、基金 规 模 或市场 变 化 等因素 导 致 基金投资 比 例 不 符 合 上述 标 准的，基金管理人 将 在 10
个 交易 日内 进 行 调 整。同 时 为 更 好 地 实 现 投资 目 标 ，本基金也可 少 量 投资于 新股 、 债 券 及 中国证监会 允 许基金投资的其 他 金 融 工具 ， 该部 分资产 比 例 不 高 于基金资 产净值的 5％ 。 
如 法 律 法规 或监管 机 构 以 后允 许基金投资其 他 金 融 工具 ，基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 ，可 以 将 其 纳 入 投资 范 围 。 
（三）投资 策略 
本基金 采 用最 优化抽样复制 标 的 指数 。 最 优化抽样 依 托 富 国 量化 投资 平 台 ， 利用 长 期 稳 定 的风险 模 型 ， 使 用 “ 跟踪 误差 最 小化 ” 的 最 优化 方 式 创 建 目 标组 合， 从 而 实 现 对 标 的 指数 的 紧密跟踪 。 
在正 常 市场 情况 下 ，本基金日 均跟踪 偏离度 的 绝 对值不 超 过 0.1%，年 化 跟 踪 误差 不 超 过 2%。 如 因 指数 编 制 规 则 调 整或其 他 因素 导 致跟踪 偏离度 和 跟踪 误 差 超 过 上述 范 围 ，基金管理人 应 采 取 合理 措 施 避免 跟踪 偏离度 、 跟踪 误差 进 一 步 扩 大 。 
1、 最 优化 目 标组 合的 构 建 
（ 1） 股票预 筛 选 
由 于 上 证 指数包 含 在 上 海 证券 交易 所 上 市 交易 的 所 有 A股 和 B股股票 ，本基 金在 最 优化抽样 前， 根 据 所 有 股票 可投资性、 流 动性、 行 业代 表性等 进 行 预 筛 选 。 
（ 2） 最 优化抽样 
结 合 指数 的特 点 ， 综 合 考 虑 跟踪 效 果 、 操 作 风险等因素，在 长 期 稳 定 的风险 模 型 的基 础 上 进 行 最 优化抽样 ， 得 到 目 标组 合。 
（ 3） 调 整 频 率 招募说明书 
50 
 
本基金 采 用最 优化抽样复制 方法 跟踪标 的 指数 ，基金 所构 建 的 目 标组 合 将根 据 标 的 指数成 分 股 及 其 权重 进 行 相 应 的 调 整， 以 保证基金 跟踪 偏离 和 跟踪 误差 的 最 小化 。 
【 1】 定期 半 年 度 调 整 
本基金 构 建 的 目 标组 合为 根 据 最 优化抽样 方法 得 到 的 最 优化抽样 组 合， 将 每 半 年 根 据上述 最 优化抽样复制 方法 对 目 标组 合 进 行 定期 调 整。 
【 2】不 定期 调 整 
根 据上 证 综 合 指数 编 制 规 则 ，因 指数成 份 股新股 发行 、 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动需 要 进 行 成 份 股 权重 调 整。本基金 将 紧密跟踪标 的 指数 和 最 优化 目 标组 合 之间 的 差 异 ， 如 果 由 于 标 的 指数 自身 的 较大 变 化 或者其 他原 因 引 起 的 较大 幅 度 的 偏差 时 ，需 要及 时根 据 最 优化抽样复制 方法 调 整 目 标组 合。 
2、其 他 金 融 工具 投资 策略 
本基金基于 流 动性管理的需 要 ，可 以 少 量 投资于 新股 、 期 限 在 一 年 期 以下 的 国 家 债 券、 央 行 票 据 和 政 策 性金 融 债 以及 中国证监会 允 许基金投资的其 他 金 融 工 具 ， 目 的 是 保证基金资产的 流 动性，有效 利用 基金资产， 提 高 基金资产的投资收 益。 该部 分资产 比 例 不 高 于基金资产净值的 5% 。 
（四）投资 组 合管理 
1、投资管理 体 制 
本基金管理人实 行 投资 决策 委员 会 领 导 下 的基金经理 团 队 制 。投资 决策 委员 会 负 责 决 定 有 关 指数 重 大 调 整的 应 对 决策 、其 他 重 大组 合 调 整 决策以及 重 大 的 单 项 投资 决策 ； 基金经理 团 队 决 定最 优化抽样 组 合的 构 建 和 调 整，日 常 指数跟踪 维 护 过程 中的 组 合 构 建 、 调 整 决策以及 每 日申 购 、 赎回清 单 的 编 制 决策 。基金经理 团 队 包括 基金经理、基金经理 助 理和 PCF业 务 助 理。 
研究 、 决策 、 组 合 构 建 和 维护 、 交易 、 评 估 的有 机配 合 共 同 构成 了本基金的 投资管理 体系 ，同 时 科 学 严 谨 的 研究 投资 流 程 可 以 保证投资理 念 的正确 执 行 ，对
各个来 源 的 操 作 风险 进 行 有效的管理。 
2、投资 组 合管理 
（ 1） 投资 组 合的 建立 
基金管理人 构 建 投资 组 合的 过程 主 要 分为 3步 ： 确 定 目 标组 合、确 定 建仓 策招募说明书 
51 
 
略 和 逐步 调 整。 
【 1】确 定 目 标组 合 ： 基金管理人 根 据 最 优化抽样复制 方法 确 定 目 标组 合。 
【 2】确 定 建仓 策略 ： 基金经理 团 队 根 据 对 目 标组 合内 成 份 股 的 流 动性 进 行 分 析 ，确 定 合理的 建仓 策略 。 
【 3】 逐步 调 整 ： 在确 定 目 标组 合 后 ，基金经理 团 队 在 规 定 时间 内 采 用 适 当 的 手 段 调 整实 际 组 合 直 至 达到 跟踪指数 要 求 。 
在正 常 市场 情况 下 ，本基金的 股票 投资不 低 于基金资产净值的 95%。本基金 将 在基金合同生效 之 日 起 3个 月内 达到 这 一 投资 比 例 。 此 后 如 因基金申 购 或 赎回 带 来现 金等因素 导 致 基金不 符 合 这 一 投资 比 例 的，基金管理人 将 在 10个 交易 日 内 进 行 调 整 
（ 2） 每 日投资 组 合管理 
【 1】 成 份 股 公司行 为 信 息 的 跟踪与 分 析 
依 托 富 国 量化 投资 平 台 ， 跟踪标 的 指数成 份 股 公司行 为 （ 如 ：股 本 变 化 、分
红 、 停 牌 、 复 牌 等 ） 信 息 ， 以及 成 份 股 公司 其 他 重 大信 息 ， 多 数 据 来 源 确 认 这 些 信 息 的准确 度 ，同 时 分 析 这 些 信 息 对 标 的 指数 和 最 优化 目 标组 合的 影响 ，为 最 优
化抽样调 整和日 常 组 合 维护 等投资 决策 提供 依 据 。 
【 2】 最 优化 目 标组 合的 跟踪 和分 析 
通 过跟踪 和 定 量 分 析 由 于 指数成 份 股新股 发行 、 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而 产 生的 标 的 指数 权重 结 构 的 变 化 ， 紧密跟踪 和分 析 目 标组 合 与标 的 指数 之间 的 差
异 。 
如 果 正 好 处 于 定期 调 整的 时间 阶 段 ，或者 目 标组 合 与标 的 指数 的 偏差 较大 ， 则 需 要 重 新 优化 目 标组 合， 进 而 将 跟踪 误差 控 制 在合理的 范 围 。 
【 3】 每 日申 购赎回 情况 的 跟踪与 分 析 
跟踪 本基金申 购 和 赎回 信 息 ， 结 合基金的 现 金 头寸 管理，分 析 其对 组 合的 影 响 ， 制 定 交易策略以应 对基金的申 购赎回 。 
【 4】基金 组 合 调 整 
基金经理 团 队 分 析 实 际 组 合 与 目 标组 合的 差 异 及 其 原 因，同 时 结 合 交易 成 本 模 型 ， 找 出 将 实 际 组 合 调 整 到 目 标组 合的 最 优 方 案 ，确 定组 合 交易计 划 。 如 果 发 生 成 份 股股 本 重 大 变 动、 成 份 股 公司 合并 及 其 他 重 大 事项 ， 应 提 请投资 决策 委员招募说明书 
52 
 
会 召 开 会 议 ， 决 定 基金的 操 作策略 。 
【 5】申 购赎回清 单 生 成 
以 T-1日 目 标组 合为基 础 ， 考 虑 T日 将 会 发 生的 成 分 股 公司 变 动等 情况 ， 设 计 T日申 购 、 赎回清 单 并 公 告 。 
（ 3） 跟踪 误差 的监 控 与 管理 
基金经理 团 队 每 日 跟踪 基金 组 合和 标 的 指数 表 现跟踪 偏离度 。 每 月 末 、 季 度 末 定期 对基金投资 操 作 、 组 合 状 况 、基金表 现 等 进 行 评 估 分 析 ， 重 点 分 析 基金的 偏离度 和 跟踪 误差 产生 原 因、 现 金 控 制 情况 、 目 标组 合 调 整前 后 的 操 作 等。投资 决策 委员根 据 评 估 报 告 会对基金的 操 作 进 行 指 导 与 决策 。基金经理 团 队 根 据 投资 决策 委员 会的 决策开 展 下 一 阶 段 的 工 作 。 
如 因 指数 编 制 规 则 调 整或其 他 因素 导 致跟踪 偏离度 和 跟踪 误差 超 过 合理 范
围 ，基金管理人 应 采 取 合理 措 施 避免 跟踪 偏离度 、 跟踪 误差 进 一 步 扩 大 。 
（五） 标 的指数 
本基金的 标 的 指数 为 上 证 综 合 指数 。 
上 证 综 合 指数 以上 海 证券 交易 所 上 市 交易 的 全 部 股票 作 为 样 本， 能 够 全面 反 映 股 市 运 行 的特 点 ， 是 中国 最 具 影响 力 的 指数 。 如 果 上 证 综 合 指数 被停 止 编 制 及 发布 ，或 上 证 综 合 指数 由 其 他指数 替 代 (单 纯 更 名 除 外 )，或 由 于 指数 编 制 方法 等 重 大 变更 导 致 上 证 综 合 指数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指数 ，本基金管理人可 以 依 据审 慎 性 原则 和 维护 基金 份额持 有人合 法 权 益的 原则 ，在 履 行 适 当 程 序 后 变更 本基金的 标 的 指数 和投资对 象 ，并 依 据 市场 代 表性、 流 动性、 与原指数 的 相 关 性等 诸 多 因 素 选 择 确 定新 的 标 的 指数 ，本基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 ，可 以变更 基金的 标 的 指数 和 业绩 比 较 基准，并 及 时公 告 。 
（六）投资限制 
1、 禁 止 行 为 
为 维护 基金 份额持 有人的合 法 权 益，本基金 禁 止 从 事下 列行 为 ： 
（ 1） 承 销 证券 ； 
（ 2） 向 他 人 贷 款 或 提供 担 保 ； 
（ 3） 从 事 承担 无 限责任 的投资 ； 
（ 4） 买 卖 其 他 基金 份额 ，但 法 律 法规 或中国证监会 另 有 规 定 的 除 外 ； 招募说明书 
53 
 
（ 5） 向 基金管理人、基金 托 管人出资或者 买 卖 其基金管理人、基金 托 管人
发行 的 股票 或 债 券 ； 
（ 6） 买 卖 与 基金管理人、基金 托 管人有 控 股 关 系 的 股 东 或者 与 基金管理人、 基金 托 管人有其 他 重 大利 害 关 系 的 公司发行 的证券或者 承 销 期 内 承 销 的证券 ； 
（ 7） 从 事 内 幕 交易 、 操纵 证券价 格 及 其 他 不正 当 的证券 交易 活 动 ； 
（ 8） 当时 有效的 法 律 法规 、中国证监会 及《 基金合同 》规 定 禁 止 从 事 的其
他 行 为。 
对于因 上述（ 5） 、 （ 6）项 情 形 导 致 无 法 投资的 标 的 指数成 份 股 或 备 选 成 份 股 ， 基金管理人 将 在 严 格 控 制 跟踪 误差 的前 提 下 ， 将 结 合 使 用 其 他 合理 方法 进 行 适 当 替 代 。 
如 法 律 法规 或监管 部门取 消 上述 禁 止 性 规 定 ，本基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 可不 受 上述规 定 的 限 制 。 
2、投资 组 合 限 制 
本基金的投资 组 合 将 遵 循 以下 限 制 ： 
（ 1） 本基金 财 产 参 与股票 发行 申 购 ， 所 申 报 的金 额 不 得 超 过 本基金的 总 资
产， 所 申 报 的 股票数 量 不 得 超 过 拟 发行 股票 公司 本 次 发行 股票 的 总量 ； 
（ 2） 本基金不 得 违反 《 基金合同 》关 于投资 范 围 和投资 比 例 的 约 定 ； 
（ 3） 相 关法 律 法规以及 监管 部门 规 定 的其 它 投资 限 制 。 
如 法 律 法规 或监管 部门取 消 上述 限 制 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ，本基金不 受 上述规 定 的 限 制 。 
基金管理人 应 当自 《 基金合同 》 生效 之 日 起 3个 月内 使 基金的投资 组 合 比 例 符 合 《 基金合同 》 的 约 定 。 由 于证券市场波动、 上 市 公司 合并或基金 规 模 变 动、 标 的 指数成 分 股 调 整等基金管理人 之 外 的 原 因 导 致 的投资 组 合不 符 合 上述 约 定
的 比 例 的，基金管理人 应 在 10个 交易 日内 进 行 调 整， 以 达到 标 准。 法 律 法规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。 
（七）业 绩比较 基 准 
本基金 业绩 比 较 基准为 标 的 指数 。本基金 标 的 指数 变更 的， 业绩 比 较 基准 随 之 变更 并 公 告 。 
（ 八 ）风险 收益特征 招募说明书 
54 
 
本基金 属股票型 基金， 预期 风险 与预期 收益 高 于 混 合 型 基金、 债 券 型 基金和 货币 市场基金。同 时 本基金为 指数型 基金， 跟踪 上 证 综 合 指数 ， 具 有 与标 的 指数 以及 标 的 指数所代 表的 股票 市场 相 似 的风险收益特 征 。 
（ 九 ）基金管理人 代表 基金行 使 股 东权利 的 处 理 原则及方 法 
1、不 谋 求 对 上 市 公司 的 控 股 ，不 参 与所 投资 上 市 公司 的经 营 管理 ； 
2、有 利 于基金资产的 安 全 与 增 值 ； 
3、基金管理人 按 照 国 家 有 关规 定代 表基金 独 立 行 使 股 东 权 利 ，保 护 基金 份 额持 有人的 利 益。 
4、基金管理人 按 照 国 家 有 关规 定代 表基金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 ，保 护 基金
份额持 有人的 利 益。 
（ 十 ）基金的 融 资 融 券 
本基金可 以 根 据 届 时 有效的有 关法 律 法规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 。 



 （ 十 一）基金投资 组 合 报告 
1、 报 告 期 末 基金资产 组 合 情况 
序 号 项目 金 额（ 元 ） 占 基金 总 资产的 比 例 （ %） 
1 权 益投资 504,215,155.91 98.85 
 其中 ：股票 504,215,155.91 98.85 
2 固 定 收益投资 － － 
 其中 ：债 券 － － 









 资产 支 持 证券 － － 
3 金 融 衍 生品投资 － － 
4 买入 返 售 金 融 资产 － － 
 其中 ： 买 断式 回购 的 买入 返 售 金 融 资产 
－ － 
5 银行 存 款 和 结 算备 付 金合 计 5,104,348.77 1.00 
6 其 他 资产 755,798.19 0.15 
7 合 计 510,075,302.87 100.00 
2、 报 告 期 末积 极 投资 按行 业 分 类 的 股票 投资 组 合 
注 ： 本基金本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投资 股票 。 
3、 报 告 期 末 指数 投资 按行 业 分 类 的 股票 投资 组 合 
代 码 行 业类别 公 允 价值 （ 元 ） 占 基金资产净值 比 例 （ %） 
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1,482,600.00 0.29 
B 采 掘 业 111,474,434.90 21.89 
C 制 造 业 128,009,635.44 25.14 
C0 食 品、 饮 料


15,877,092.00 3.12 招募说明书 
55 
 
C1








 纺 织 、 服 装 、 皮 毛 5,467,187.00 1.07 
C2








 木 材 、 家 具 － － 
C3








 造 纸 、 印刷 1,677,174.00 0.33 
C4








 石 油 、 化 学 、 塑 胶 、 塑 料 11,215,511.40 2.20 
C5








 电子 1,502,215.00 0.29 
C6








 金 属 、 非 金 属 30,966,516.00 6.08 
C7








 机 械 、 设 备 、 仪 表 45,420,806.04 8.92 
C8








 医 药 、生 物 制 品 15,883,134.00 3.12 
C99








 其 他 制 造 业 － － 
D 电 力 、 煤 气 及 水 的生产和 供 应 业 20,138,749.00 3.95 
E 建 筑 业 10,482,911.40 2.06 
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 28,292,501.00 5.56 
G 信 息 技术 业 15,734,812.00 3.09 
H 批 发 和 零 售 贸 易 13,079,119.00 2.57 
I 金 融 、保险 业 139,264,531.00 27.35 
J 房 地 产 业 15,381,444.67 3.02 
K 社 会 服务 业 5,432,888.00 1.07 
L 传 播 与 文 化 产 业 3,472,965.00 0.68 
M 综 合 类 11,968,564.50 2.35 
 合 计 504,215,155.91 99.01 
4、 报 告 期 末 按公 允 价值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 序 的 股票 投资明 细 
（ 1） 报 告 期 末 指数 投资 按公 允 价值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 序 的前 十 名 股票 投资明 细 
序 号 股票代 码 股票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价值 （ 元 ） 占 基金资产净值 比 例 （ %） 
1 601857 中国 石 油 4,502,000 49,026,780.00 9.63 
2 601288 农 业 银行 8,769,700 24,555,160.00 4.82 
3 601988 中国 银行 6,119,200 19,214,288.00 3.77 
4 601088 中国 神 华 474,900 14,313,486.00 2.81 
5 600028 中国 石 化 1,728,100 14,222,263.00 2.79 
6 601628 中国人 寿 593,700 11,131,875.00 2.19 
7 600036 招 商银行 659,700 8,589,294.00 1.69 
8 601318 中国 平 安 154,000 7,433,580.00 1.46 
9 600519 贵 州 茅 台 32,900 6,995,527.00 1.37 
10 601328 交 通 银行 1,219,800 6,757,692.00 1.33 
（ 2） 报 告 期 末积 极 投资 按公 允 价值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 序 的前 五 名 股票 投资明 细 
注 ： 本基金本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投资 股票 。 
5、 报 告 期 末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合 招募说明书 
56 
 
注 ： 本基金本 报 告 期 末 未 持 有 债 券资产。 
6、 报 告 期 末 按公 允 价值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 名 的前 五 名 债 券投资明 细 
注 ： 本基金本 报 告 期 末 未 持 有 债 券资产。 
7、 报 告 期 末 按公 允 价值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 名 的前 十 名 资产 支 持 证券投 资明 细 
注 ： 本基金本 报 告 期 末 未 持 有资产 支 持 证券。 
8、 报 告 期 末 按公 允 价值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 名 的前 五 名 权 证投资明 细 
注 ： 本基金本 报 告 期 末 未 持 有 权 证。 
9、投资 组 合 报 告 附 注 
（ 1） 申明本基金投资的前 十 名 证券的 发行主 体 本 期 是 否 出 现 被 监管 部门 立案调 查 ，或在 报 告编 制 日前 一 年内 受 到 公 开 谴 责 、 处罚 的 情 形 。 
报 告 期 内本基金投资的前 十 名 证券的 发行主 体 没有 被 监管 部门 立案调 查 或在本
报 告编 制 日前 一 年内 受 到 公 开 谴 责 、 处罚 的 情况 。 
（ 2） 申明基金投资的前 十 名 股票 是 否 超 出基金合同 规 定 的 备 选 股票 库 。 
本 报 告 期 本基金投资的前 十 名 股票 中没有在基金合同 规 定 备 选 股票 库 之 外 的 股
票 。 
（ 3） 报 告 期 末 其 他 资产 构成 
序 号 名 称 金 额（ 元 ） 
1 存 出保证金 － 
2 应 收证券 清算 款 － 
3 应 收 股利 755,029.97 
4 应 收 利 息 768.22 
5 应 收申 购 款 － 
6 其 他 应 收 款 － 
7 待 摊 费 用 － 
8 其 他 － 
9 合 计 755,798.19 
（ 4） 报 告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的可 转 换 债 券明 细 
注 ： 本基金本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股期 的可 转 换 债 券。 
（ 5） 报 告 期 末 前 十 名 股票 中 存 在 流 通 受限 情况 的说明 
A、 期 末 指数 投资前 十 名 股票 中 存 在 流 通 受限 情况 的说明 
注 ： 本基金本 报 告 期 末 前 十 名 股票 中不 存 在 流 通 受限 情况 。 招募说明书 
57 
 
B、 期 末积 极 投资前 五 名 股票 中 存 在 流 通 受限 情况 的说明 
注 ： 本基金本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投资 股票 。 
（ 6） 投资 组 合 报 告 附 注 的其 他 文 字描 述 部 分。 
因 四 舍 五 入 原 因，投资 组 合 报 告 中市值 占 净值 比 例 的分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。 
十 二、基金的业 绩 
基金管理人 依照恪尽职守 、 诚 实 信用 、 谨慎勤勉 的 原则 管理和 运用 基金 财 产 ,
但不保证基金 一定盈利 ,也不保证 最低 收益。基金的 过往业绩 并不 代 表其 未来 表 现 。投资有风险 ,投资人在做出投资 决策 前 应仔细阅读 本基金的招募说明书。 
1、 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 历 史 各 时间 段 份额 净值 增长 率 与 同 期业绩 比 较 基准收益 率 比 较 表 
阶 段 
净值 增长 率 ① 
净值 增长 率 标 准 差 ② 
业绩 比 较 基 准收益 率 ③ 
业绩 比 较 基准收益 率 标 准 差 ④ 
① － ③ ② － ④ 
2011.4.1-2011.6.30 -5.03% 1.00% -5.67% 1.00% 0.64% 0.00% 
2011.1.30-2011.6.30 -5.1% 0.85% 0.34% 1.00% -5.44% -0.15% 
 
2、 自 基金合同生效 以 来 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 累 计份额 净 值 增长 率 与业绩 比 较 基准收益 率 的 历 史走 势 对 比 图 招募说明书 
58 
 
 
注 ： 1、 截止 日 期 为 2011年 6月 30日。 






2、本基金合同于 2011年 1月 30日生效。本基金 建仓 期 3个 月， 即 从 2011年 1月 30
日 起 至 2011年 4月 29日， 建仓 期 结 束时 各 项 资产 配 置 比 例 均 符 合基金合同 约 定 。 
十 三、基金 财产 
（一）基金资 产总值 
基金资产 总 值 是 指 购 买 的 各类 证券 及 票 据 价值、 银行 存 款 本 息 和基金 应 收的 申 购 基金 款 以及 其 他 投资 所形成 的价值 总 和。 
其 构成 主 要 有 ： 
1、 银行 存 款 及 其 应计 利 息 ； 
2、 结 算备 付 金 及 其 应计 利 息 ； 
3、 根 据 有 关规 定 缴 纳 的保证金 及 其 应 收 利 息 ； 
4、 应 收证券 交易清算 款 ； 
5、 应 收申 购 款 ； 
6、 股票 投资 及 其 估 值 调 整 ； 
7、 债 券投资 及 其 估 值 调 整和 应计 利 息 ； 
8、 权 证投资 及 其 估 值 调 整 ； 
9、其 他 投资 及 其 估 值 调 整 ； 招募说明书 
59 
 
10、其 他 资产等。 
（二）基金资 产净值 
基金资产净值 是 指 基金资产 总 值 减去 基金 负 债 后 的价值。 
（三）基金 财产 的 账户 
本基金 以 本基金 名 义开 立 银行 存 款 账 户 ， 以 基金 托 管人的 名 义开 立 资金 结 算 账 户 用 于基金的资金 结 算 业 务 ，并 以 基金 托 管人和本基金 联 名 的 方 式 开 立 基金证 券 账 户 、 以 本基金的 名 义开 立 银行间 债 券 托 管 账 户 并 报 中国人 民 银行 备 案 。 开 立 的基金 专 用 账 户 与 基金管理人、基金 托 管人、基金 代 销机 构 和基金 注册 登记机 构 自 有的 财 产 账 户 以及 其 他 基金 财 产 账 户 相 独 立 。 
（四）基金 财产 的 保 管和 处 分 
本基金 财 产 独 立 于基金管理人、基金 托 管人和基金 代 销机 构 的 固 有 财 产，并
由 基金 托 管人保管。基金管理人、基金 托 管人不 得将 基金 财 产 归 入 其 固 有 财 产 ； 基金管理人、基金 托 管人因基金 财 产的管理、 运用 或其 他 情 形而 取得 的 财 产和收 益， 归 入 基金 财 产。基金管理人、基金 托 管人、基金 注册 登记机 构 和基金 代 销机 构 以 其 自 有的 财 产 承担 其 自身 的 法 律责任 ，其 债 权 人不 得 对本基金 财 产 行 使 请 求 冻结 、 扣 押 或其 他 权 利 。 除 依 法 律 法规 和 《 基金合同 》 的 规 定 处 分 外 ，基金 财 产 不 得 被 处 分。 
基金管理人管理 运 作 基金 财 产 所 产生的 债 权 ，不 得 与 其 固 有资产产生的 债 务 相 互 抵 销 ； 基金管理人管理 运 作 不同基金的基金 财 产 所 产生的 债 权 债 务 不 得 相 互 抵 销 。 
十 四、基金资 产 估 值 
（一） 估 值 目的 
基金资产 估 值的 目 的 是 客观 、准确 地 反 映 基金 相 关 金 融 资产的 公 允 价值，并
为基金 份额 提供 计 价 依 据 。 
（二） 估 值日 
本基金的 估 值日为 相 关 的证券 交易 场 所 的正 常 营 业 日 以及 国 家 法 律 法规规
定 需 要 对 外 披露 基金净值的 非 营 业 日。 
（三） 估 值对 象 
基金 所 拥 有的 股票 、 债 券、 权 证和 银行 存 款 本 息 等资产和 负 债 。 招募说明书 
60 
 
（四） 估 值程序 
基金日 常 估 值 由 基金管理人 进 行 。基金管理人完 成 估 值 后 ， 将 估 值 结 果 以 双 方 认 可的 方 式 提 交 基金 托 管人，基金 托 管人 按 法 律 法规 、《 基金合同 》规 定 的 估 值 方法 、 时间 、 程 序 进 行 复 核， 复 核 无 误 后 在 签 名 并 以 双 方 认 可的 方 式 发 送 给 基 金管理人 ； 月 末 、年中和年 末 估 值 复 核 与 基金会 计 账 目 的核对同 时 进 行 。 
（五） 估 值方 法 
本基金 按 以下方 式 进 行 估 值 ： 
1、证券 交易 所 上 市的有价证券的 估 值 
（ 1）交易 所 上 市的有价证券 （ 包括股票 、 权 证等 ）， 以 其 估 值日在证券 交易 所 挂 牌 的市价 （ 收 盘 价 ）估 值 ； 估 值日 无 交易 的， 以 最近 交易 日的市价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
（ 2）交易 所 上 市实 行 净价 交易 的 债 券 按 估 值日收 盘 价 估 值， 估 值日没有 交 易 的， 且 最近 交易 日 后 经 济环境未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最近 交易 日的收 盘 价 估 值。 如 最近 交易 日 后 经 济环境 发 生了 重 大 变 化 的，可 参考 类 似 投资品 种 的 现 行 市价 及 重 大 变 化 因素， 调 整 最近 交易 市价，确 定 公 允 价 格 ； 
（ 3）交易 所 上 市 未 实 行 净价 交易 的 债 券 按 估 值日收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的净价 进 行 估 值 ； 估 值日没有 交易 的， 且 最近 交易 日 后 经 济环境未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最近 交易 日 债 券收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的净价 进 行 估 值。 如 最近 交易 日 后 经 济环境 发 生了 重 大 变 化 的， 可 参考 类 似 投资品 种 的 现 行 市价 及 重 大 变 化 因素， 调 整 最近 交易 市价，确 定 公 允
价 格 ； 
（ 4）交易 所 上 市不 存 在 活 跃 市场的有价证券， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值。 交易 所 上 市的资产 支 持 证券， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值，在 估 值 技术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情况 下 ， 按 成 本 估 值。 
2、 处 于 未 上 市 期 间 的有价证券 应 区 分 如 下 情况 处 理 ： 
（ 1） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新股 ， 按 估 值日在证券 交易 所 挂 牌
的同 一股票 的市价 （ 收 盘 价 ）估 值 ；该 日 无 交易 的， 以 最近一 日的市价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
（ 2） 首 次 公 开 发行 未 上 市的 股票 、 债 券和 权 证， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价招募说明书 
61 
 
值，在 估 值 技术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情况 下 ， 按 成 本 估 值。 
（ 3） 首 次 公 开 发行 有明确 锁 定期 的 股票 ，同 一股票 在 交易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市的同 一股票 的市价 （ 收 盘 价 ）估 值 ； 非 公 开 发行 有明确 锁 定期 的 股票 ， 按 监管 机 构 或 行 业 协 会有 关规 定 确 定 公 允 价值。 
3、因 持 有 股票而 享 有的 配 股 权 ， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值，在 估 值 技术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情况 下 ， 按 成 本 估 值。 
4、 全 国 银行间 债 券市场 交易 的 债 券、资产 支 持 证券等 固 定 收益品 种 ， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值。 
5、同 一债 券同 时 在 两 个 或 两 个 以上 市场 交易 的， 按 债 券 所 处 的市场分 别 估 值。 
6、 如 有确 凿 证 据 表明 按 上述方法 进 行 估 值不 能 客观 反 映 其 公 允 价值的，基 金管理人可 根 据 具 体 情况 与 基金 托 管人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价值的价 格 估
值。 
7、 相 关法 律 法规以及 监管 部门 有 强 制 规 定 的， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事项 ， 按 国 家 最新 规 定 估 值。 
根 据《 基金 法》 ，基金管理人 计算 并 公 告 基金资产净值，基金 托 管人 复 核、 审查 基金管理人 计算 的基金资产净值。因 此 ， 就 与 本基金有 关 的会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等基 础 上 充分 讨论 后 ， 仍 无 法 达 成一致 的 意 见 ， 按 照 基金管理人对 基金资产净值的 计算 结 果 对 外 予 以 公布 。 
（六）基金份 额净值 的 确认 和 估 值 错误 的 处 理 
用 于基金 信 息披露 的基金 份额 净值 由 基金管理人 负 责 计算 ，基金 托 管人 进 行 复 核。基金管理人 应 于 每 个 工 作 日 交易 结 束 后 计算 当 日的基金 份额 净值并 发 送 给 基金 托 管人。基金 托 管人对净值 计算 结 果 复 核并书 面 确 认 后 发 送 给 基金管理人， 由 基金管理人对基金 份额 净值 予 以 公布 。 
基金 份额 净值的 计算 保 留 到小 数 点后 3位 ， 小 数 点后第 4位 四 舍 五 入 。 当 估 值或 份额 净值 计 价 错 误 实 际 发 生 时 ，基金管理人 应 当 立 即 纠 正，并 采 取 合理的 措 施 防 止 损失 进 一 步 扩 大 。 当 错 误 达到 或 超 过 基金 份额 净值的 0.25%时 ，基金管理 人 应 报 中国证监会 备 案 ；当 估 值 错 误偏差 达到 基金 份额 净值的 0.5%时 ，基金管 理人 应 当公 告 ，并 报 中国证监会 备 案 。因基金 估 值 错 误 给 投资者 造 成 损失 的， 应招募说明书 
62 
 
先 由 基金管理人 承担 ，基金管理人对不 应 由 其 承担 的 责任 ，有 权 向 过 错 人 追 偿 。 
关 于 差 错 处 理，本合同的 当 事 人 按 照 以下 约 定 处 理 ： 
1、 差 错 类型 
本基金 运 作 过程 中， 如 果 由 于基金管理人或基金 托 管人、或 注册 登记机 构 、 或 代 理 销售机 构 、或投资者 自身 的 过 错 造 成 差 错 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损失 的， 差 错 的 责任 人 应 当 对 由 于 该差 错 遭 受 损失 的 当 事 人 （“ 受 损 方”） 按 下述“ 差 错 处
理 原则 ” 给 予 赔偿 承担 赔偿 责任 。 
上述 差 错 的 主 要 类型包括 但不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据计 算 差 错 、 系统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ； 对于因 技术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同 行 业现 有 技术 水平 无 法 预 见 、 无 法 避免 、 无 法 抗 拒 ， 则属 不可 抗力 ， 按 照 下述规 定 执 行 。 
由 于不可 抗力 原 因 造 成 投资者的 交易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理或 造 成 其 他 差
错 ，因不可 抗力 原 因出 现 差 错 的 当 事 人不对其 他 当 事 人 承担 赔偿 责任 ，但因 该差 错 取得 不 当得 利 的 当 事 人 仍 应 负 有 返 还 不 当得 利 的 义务 。 
2、 差 错 处 理 原则 
（ 1） 差 错 已 发 生，但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损失 时 ， 差 错 责任 方应及 时 协 调 各 方 ， 及 时 进 行 更 正，因 更 正 差 错 发 生的 费 用 由差 错 责任 方 承担 ；由 于 差 错 责任 方 未 及 时 更 正 已 产生的 差 错 ， 给 当 事 人 造 成 损失 的 由差 错 责任 方 承担 ； 若 差 错 责任 方 已 经 积 极 协 调 ，并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间 进 行 更 正 而未 更 正， 则 其 应 当 承担相 应 赔偿 责任 。 差 错 责任 方应 对 更 正的 情况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 ， 确保 差 错 已 得 到 更 正。 
（ 2） 差 错 的 责任 方 对可 能 导 致 有 关 当 事 人的 直 接 损失 负 责 ，不对 间接 损失 负 责 ，并 且 仅 对 差 错 的有 关 直 接当 事 人 负 责 ，不对 第 三方 负 责 。 
（ 3） 因 差 错 而 获 得 不 当得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当得 利 的 义务 。但 差 错 责任 方 仍 应 对 差 错 负 责 ， 如 果 由 于 获 得 不 当得 利 的 当 事 人不 返 还 或不 全 部 返 还 不 当得 利 造 成 其 他 当 事 人的 利 益 损失 （“ 受 损 方”） ， 则 差 错 责任 方应 赔偿 受 损 方 的 损失 ，并在其 支付 的 赔偿 金 额 的 范 围 内对 获 得 不 当得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当得 利 的 权 利 ；如 果 获 得 不 当得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分不 当得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方应 当将 其 已 经 获 得 的 赔偿 额 加 上 已 经 获 得 的不 当得 利 返 还 的 总 和 超招募说明书 
63 
 
过 其实 际 损失 的 差 额 部 分 支付给 差 错 责任 方 。 
（ 4） 差 错 调 整 采 用尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 差 错 的正确 情 形 的 方 式。 
（ 5） 差 错 责任 方 拒 绝 进 行 赔偿 时 ， 如 果 因基金管理人 过 错 造 成 基金资产 损 失 时 ，基金 托 管人 应 为基金的 利 益 向 基金管理人 追 偿 ， 如 果 因基金 托 管人 过 错 造 成 基金资产 损失 时 ，基金管理人 应 为基金的 利 益 向 基金 托 管人 追 偿 。 除 基金管理 人和 托 管人 之 外 的 第 三方 造 成 基金资产的 损失 ，并 拒 绝 进 行 赔偿 时 ， 由 基金管理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 。 
（ 6） 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔偿 ，并 且 依 据法 律 、 行 政 法规 、《 基金合同 》 或其 他 规 定 ，基金管理人 自行 或 依 据法 院 判 决 、 仲 裁裁 决 对 受 损 方 承担 了 赔偿 责任 ， 则 基金管理人有 权 向 出 现过 错 的 当 事 人 进 行追 索 ， 并有 权 要 求 其 赔偿 或 补 偿 由 此 发 生的 费 用 和 遭 受 的 损失 。 
（ 7） 按 法 律 法规规 定 的其 他原则 处 理 差 错 。 
3、 差 错 处 理 程 序 
差 错 被 发 现 后 ，有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理， 处 理的 程 序 如 下 ： 
（ 1）查 明 差 错 发 生的 原 因， 列 明 所 有的 当 事 人，并 根 据 差 错 发 生的 原 因确 定 差 错 的 责任 方 ； 
（ 2） 根 据 差 错 处 理 原则 或 当 事 人 协 商 的 方法 对因 差 错 造 成 的 损失 进 行 评 估 ； 
（ 3） 根 据 差 错 处 理 原则 或 当 事 人 协 商 的 方法 由差 错 的 责任 方 进 行 更 正和 赔 偿 损失 ； 
（ 4） 根 据 差 错 处 理的 方法 ，需 要 修改 基金 注册 登记机 构 的 交易 数 据 的， 由 基金 注册 登记机 构 进 行 更 正，并 就 差 错 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认； 
（ 5） 基金管理人 及 基金 托 管人基金 份额 净值 计算 错 误偏差 达到 基金 份额 净 值的 0.25%时 ，基金管理人 应 当 报 告 中国证监会 ； 基金管理人 及 基金 托 管人基金 份额 净值 计算 错 误偏差 达到 基金 份额 净值的 0.5%时 ，基金管理人 应 当公 告 并 报 中国证监会 备 案 。 
（七） 暂停 估 值 的情 形 
1、 与 本基金投资有 关 的证券 交易 场 所 遇 法 定 节 假 日或因其 他原 因 暂停 营 业 时； 
2、因不可 抗力 或其 他 情 形致 使 基金管理人 无 法 准确 评 估 基金资产价值 时； 招募说明书 
64 
 
3、中国证监会 认 定 的其 他 情 形 。 
（ 八 ） 特 殊 情 形 的 处 理 
1、基金管理人 按 估 值 方法 的 第 6项 进 行 估 值 时 ， 所 造 成 的 误差 不 作 为基金 资产 估 值 错 误 处 理 ； 
2、 由 于证券 交易 所 及 其 登记 结 算 公司发 送 的 数 据 错 误 ，或 由 于其 他 不可 抗 力 原 因，基金管理人和基金 托 管人 虽 然 已 经 采 取 必要 、 适 当 、合理的 措 施 进 行 检 查 ，但 是 未 能 发 现 该 错 误 的， 由 此 造 成 的基金资产 估 值 错 误 ，基金管理人和基金 托 管人可 以 免 除 赔偿 责任 。但基金管理人、基金 托 管人 应 当 积 极 采 取 必要 的 措 施 消 除由 此 造 成 的 影响 。” 
十 五、基金 收益与 分配 
（一）基金 利 润 的构 成 
基金 利 润 指 基金 利 息 收 入 、投资收益、 公 允 价值 变 动收益和其 他 收 入扣 除 相 关费 用 后 的 余 额 ，基金 已 实 现 收益 指 基金 利 润 减去 公 允 价值 变 动收益 后 的 余
额 。 
（二）基金 收益 分配 原则 
1、在 符 合有 关 基金分 红条 件 的前 提 下 ，本基金 每 年收益分 配 次 数最 多 为 12
次 ， 每 次 收益分 配 比 例 依 据以下 原则 确 定： 使 收益分 配 后 基金 份额 净值 增长 率 尽 可 能 贴 近标 的 指数 同 期 增长 率 ； 
2、本基金收益分 配 采 用现 金 方 式 ； 
3、 当 基金净值 增长 率 超 过标 的 指数 同 期 增长 率 达到 1%以上 时 ，可 进 行 收益 分 配 ； 
4、基于本基金的性质和特 点 ，本基金收益分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为前 提 ， 收益分 配 后 有可 能使 除 息 后 的基金 份额 净值 低 于 面 值， 即 基金收益分 配 基准日的 基金 份额 净值 减去 每 单位 基金 份额 收益分 配 金 额 后 可 能 低 于 面 值 ； 
5、 每 一 基金 份额 享 有同等分 配 权； 
6、 法 律 法规 或监管 机关 另 有 规 定 的， 从 其 规 定 。 
（三）基金 收益 分配 数 额 的 确定 
1、在收益 评 价日，基金管理人 计算 基金净值 增长 率 和 标 的 指数 同 期 增长 率 ， 并 计算 基金净值 增长 率 与标 的 指数 净值 增长 率 的 差 额 ， 当差 额 超 过 1%时 ，基金招募说明书 
65 
 
管理人有 权 进 行 收益分 配 。 
基金净值 增长 率 为收益 评 价日基金 份额 净值 与 基金 上 市前 一 日基金 份额 净
值 之 比减去 1乘 以 100%（ 期 间如发 生基金 份额折算 ， 则 以 基金 份额折算 日为 初 始 日 重 新 计算） ； 标 的 指数 同 期 增长 率 为收益 评 价日 标 的 指数 收 盘 值 与 基金 上 市 前 一 日 标 的 指数 收 盘 值 之 比减去 1乘 以 100%（ 期 间如发 生基金 份额折算 ， 则 以 基金 份额折算 日为 初 始 日 重 新 计算） 。 
2、 根 据 前 述 收益分 配 原则 确 定 收益 评 价日本基金的可分 配 收益、收益分 配 比 例 及 收益分 配 数 额 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收益分 配方 案 中 应 载 明 截止 收益 评 价日的基金可分 配 收益、基金收益
分 配 对 象 、分 配 时间 、分 配 数 额及 比 例 、分 配方 式等内容。 
（五） 收益 分配 方案 的 确定 、公 告与 实施 
本基金收益分 配方 案 由 基金管理人 拟 定 ，并 由 基金 托 管人 复 核， 依照 《 信
息披露办法》 的有 关规 定 在 指定报 刊 及 基金管理人 网站 上 公 告 并 报 中国证监会 备 案 。 
在分 配方 案 公布 后 ，基金管理人 就 支付 的 现 金 红 利 向 基金 托 管人 发 送 划 款
指 令 ，基金 托 管人 按 照 基金管理人的 指 令 及 时 进 行 分 红 资金的 划 付 。 
基金 红 利 发 放 日 距 离 收益分 配 基准日 （ 即 收益 评 价日 ） 的 时间 不 得 超 过 15
个 工 作 日。 
（六）基金 收益 分配 中 发 生 的 费用 
基金收益分 配 时 需 要 向 本基金的 注册 登记机 构 支付 一定 的收益分 配费 用 ， 该 部 分 费 用 在基金 财 产中 列 支 。基金收益分 配 时 所 发 生的 银行 转 账 或其 他 手续 费 用 由 基金 份额持 有人 自行 承担 。 
十 六、基金的 费用与 税 收 
（一） 与 基金 运作 有关的 费用 
1、基金 费 用 的 种 类 
（ 1） 基金管理人的管理 费 ； 
（ 2） 基金 托 管人的 托 管 费 ； 
（ 3） 标 的 指数 许可 使 用 费 ； 招募说明书 
66 
 
（ 4）《 基金合同 》 生效 后 与 基金 相 关 的 信 息披露费 用 ； 
（ 5）《 基金合同 》 生效 后 与 基金 相 关 的会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉讼 费 ； 
（ 6） 基金 份额持 有人 大 会 费 用 ； 
（ 7） 基金的证券 交易费 用 ； 
（ 8） 基金的 银行 汇 划 费 用 ； 
（ 9） 基金收益分 配 中 发 生的 费 用 ； 
（ 10） 基金 上 市 费及 年 费 ； 
（ 11） 按 照 国 家 有 关规 定 和 《 基金合同 》 约 定 ，可 以 在基金 财 产中 列 支 的其 他 费 用 。 
2、本基金 终 止 清算 时 所 发 生 费 用 ， 按 实 际 支 出 额 从 基金 财 产 总 值中 扣 除 。 
3、基金 费 用 计 提 方法 、 计 提 标 准和 支付 方 式 
（ 1） 基金管理人的管理 费 
本基金的管理 费 按 前 一 日基金资产净值的 0.5%年 费率计 提 。管理 费 的 计算 方法 如 下 ： 
H＝ E× 0.5%÷ 当 年 天 数 
H为 每 日 应计 提 的基金管理 费 
E为前 一 日的基金资产净值 
基金管理 费 每 日 计算 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金管理人 向 基 金 托 管人 发 送 基金管理 费 划 款 指 令 ，基金 托 管人 复 核 后 于 次 月前 2个 工 作 日内 从 基金 财 产中 一 次 性 支付给 基金管理人。 若 遇 法 定 节 假 日、 公 休 假 等， 支付 日 期 顺 延 。 
（ 2） 基金 托 管人的 托 管 费 
本基金的 托 管 费 按 前 一 日基金资产净值的 0.1%的年 费率计 提 。 托 管 费 的 计 算方法 如 下 ： 
H＝ E× 0.1%÷ 当 年 天 数 
H为 每 日 应计 提 的基金 托 管 费 
E为前 一 日的基金资产净值 
基金 托 管 费 每 日 计算 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金管理人 向 基 金 托 管人 发 送 基金 托 管 费 划 款 指 令 ，基金 托 管人 复 核 后 于 次 月前 2个 工 作 日内 从招募说明书 
67 
 
基金 财 产中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日、 公 休 日等， 支付 日 期 顺 延 。 
（ 3） 标 的 指数 许可 使 用 费 
本基金 作 为 指数 基金，需 根 据 与 中证 指数 有 限公司签 署 的 指数 使 用 许可 协议 的 约 定 向 中证 指数 有 限公司 支付 标 的 指数 使 用 费 。 指数 使 用 费 按 前 一 日的基金资 产净值的 0.03%的年 费率计 提 。 指数 使 用 费 每 日 计算 ， 逐 日 累 计 。 
计算方法 如 下 ： 
H=E*0.03%/当 年 天 数 
H为 每 日 应 付 的 指数 使 用 费 ， E为前 一 日的基金资产净值。 
指数 使 用 费 的收 取 下 限 为 每季 度 人 民 币 5万 元 。 
上述“ 一 、基金 费 用 的 种 类 ” 中 第 4－ 11项费 用 ， 根 据 有 关法规及 相 应协议 规 定 ， 按 费 用 实 际 支 出金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基金 托 管人 从 基金 财 产中 支付 。 
4、不 列 入 基金 费 用 的 项目 
下 列 费 用 不 列 入 基金 费 用： 
（ 1） 基金管理人和基金 托 管人因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义务 导 致 的 费 用 支 出 或基金 财 产的 损失 ； 
（ 2） 基金管理人和基金 托 管人 处 理 与 基金 运 作 无 关 的 事项 发 生的 费 用 ； 
（ 3）《 基金合同 》 生效前的 相 关费 用 ， 包括 但不 限 于 验 资 费 、会 计 师 和 律 师
费 、 信 息披露费 用 等 费 用 ； 
（ 4） 其 他 根 据 相 关法 律 法规及 中国证监会的有 关规 定 不 得列 入 基金 费 用 的
项目 。 
5、 费 用 调 整 
基金管理人和基金 托 管人 协 商 一致 后 ，可 根 据 基金 发 展 情况 调 整基金管理 费 率 、基金 托 管 费率 等 相 关费率 。 
调 高 基金管理 费率 、基金 托 管 费率 等 费率 ， 须 召 开 基金 份额持 有人 大 会 审议 ； 调 低 基金管理 费率 、基金 托 管 费率 等 费率 ， 无 须 召 开 基金 份额持 有人 大 会。 
基金管理人 必 须 最 迟 于 新 的 费率 实 施 日前 2 日在 至 少 一 种 指定 媒 体 和基金 管理人 网站 上 公 告 。 
（二） 与 基金 销售 有关的 费用 
1、申 购 、 赎回 的对价和 费 用 招募说明书 
68 
 
投资者在申 购 或 赎回 基金 份额 时 ，请 参 照 本招募说明书 “十 、基金 份额 的申 购 与 赎回” 中 “（六） 申 购 、 赎回 的对价和 费 用 ” 的 相 关规 定 。 
（三）基金 税 收 
本基金 运 作 过程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ，其 纳 税义务 按 国 家 税 收 法 律 、 法规 执 行 。 
 
十 七、基金的 会 计与 审 计 
（一）基金 会 计 政 策 
1、基金管理人为本基金的基金会 计 责任 方 ； 
2、基金的会 计 年 度 为 公 历 年 度 的 1月 1日 至 12月 31日 ； 
3、基金核 算以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ， 以 人 民 币 元 为 记 账 单位 ； 
4、会 计 制 度 执 行 国 家 有 关 会 计 制 度； 
5、本基金 独 立建 账 、 独 立 核 算 ； 
6、基金管理人 及 基金 托 管人 各 自 保 留 完整的会 计 账 目 、 凭 证并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ， 按 照 有 关规 定 编 制 基金会 计 报 表 ； 
7、基金 托 管人 每 月 与 基金管理人 就 基金的会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核对 并 以 书 面 方 式确 认 。 
（二）基金的 年 度 审 计 
1、基金管理人 聘 请 与 基金管理人、基金 托 管人 相 互 独 立 的 具 有证券 从 业 资
格 的会 计 师 事务 所 及 其 注册 会 计 师 对本基金的年 度 财 务 报 表 进 行 审计 。 
2、会 计 师 事务 所 更 换 经 办 注册 会 计 师 ， 应事 先 征 得 基金管理人同 意 。 
3、基金管理人 认 为有充 足 理 由 更 换 会 计 师 事务 所 ， 须 通 报 基金 托 管人。 更 换 会 计 师 事务 所 需在 2日内在 至 少 一 家 指定 媒 体 及 基金管理人 网站 公 告 并 报 中
国证监会 备 案 。 
十八 、基金的 信息披露 
（ 一 ） 本基金的 信 息披露应 符 合 《 基金 法》 、《 运 作办法》 、《 信 息披露办法》 、 《 基金合同 》及 其 他 有 关规 定 。 
（二） 信 息披露义务 人 
本基金 信 息披露义务 人 包括 基金管理人、基金 托 管人、 召 集基金 份额持 有人招募说明书 
69 
 
大 会的基金 份额持 有人等 法 律 法规 和中国证监会 规 定 的 自 然 人、 法 人和其 他组
织 。 
本基金 信 息披露义务 人 按 照 法 律 法规 和中国证监会的 规 定 披露 基金 信 息 ，并
保证 所 披露 信 息 的真实性、准确性和完整性。 
本基金 信 息披露义务 人 应 当 在中国证监会 规 定 时间 内， 将 应 予 披露 的基金 信 息 通 过 中国证监会 指定 的 媒 体 和基金管理人、基金 托 管人的 互 联 网网站 （以下简 称“ 网站 ”） 等 媒 介 披露 ，并保证基金投资者 能 够 按 照 《 基金合同 》 约 定 的 时间 和 方 式 查阅 或者 复制 公 开披露 的 信 息 资 料 。 
（三） 本基金 信 息披露义务 人 承 诺公 开披露 的基金 信 息 ，不 得 有 下 列行 为 ： 
1、 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏； 
2、对证券投资 业绩 进 行 预 测 ； 
3、 违 规 承 诺 收益或者 承担 损失 ； 
4、 诋毁 其 他 基金管理人、基金 托 管人或者基金 销售机 构 ； 
5、 登 载 任何自 然 人、 法 人或者其 他组 织 的 祝贺 性、 恭 维 性或 推荐 性的文 字 ； 
6、中国证监会 禁 止 的其 他 行 为。 
（四） 本基金 公 开披露 的 信 息应 采 用 中文文本。 如 同 时 采 用 外 文文本的，基
金 信 息披露义务 人 应 保证 两 种 文本的内容 一致 。 两 种 文本 发 生 歧 义 的， 以 中文文 本为准。 
本基金 公 开披露 的 信 息 采 用 阿拉伯 数 字 ；除 特 别 说明 外 ， 货币 单位 为人 民 币 元 。 
（五） 公 开披露 的基金 信 息 
公 开披露 的基金 信 息 包括： 
1、基金招募说明书、 《 基金合同 》、基金 托 管 协议 
基金募集申请经中国证监会核准 后 ，基金管理人在基金 份额 发 售 的 3日前， 将 基金招募说明书、 《 基金合同 》摘要登 载 在 指定 媒 体 和基金管理人 网站 上 ； 基 金管理人、基金 托 管人 应 当将 《 基金合同 》、基金 托 管 协议登 载 在 网站 上 。 
（ 1） 基金招募说明书 应 当 最大 限度地 披露 影响 基金投资者 决策 的 全 部 事项 ， 说明基金 认 购 、申 购 和 赎回 安 排 、基金投资、基金产品特性、风险 揭 示 、 信 息披 露及 基金 份额持 有人 服务 等内容。 《 基金合同 》 生效 后 ，基金管理人在 每 6个 月招募说明书 
70 
 
结 束之 日 起 45日内， 更 新 招募说明书并 登 载 在 网站 上 ， 将 更 新 后 的招募说明书 摘要登 载 在 指定 媒 体 上 ； 基金管理人在 公 告 的 15日前 向 主 要办 公 场 所所 在 地 的 中国证监会 派 出 机 构报 送 更 新 的招募说明书，并 就 有 关更 新 内容 提供 书 面 说明。 
（ 2）《 基金合同 》 是 界 定 《 基金合同 》 当 事 人的 各 项 权 利 、 义务关 系 ，明确 基金 份额持 有人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体程 序 ，说明基金产品的特性等 涉 及 基金投 资者 重 大利 益的 事项 的 法 律 文 件 。 
（ 3） 基金 托 管 协议 是 界 定 基金 托 管人和基金管理人在基金 财 产保管 及 基金 运 作 监 督 等 活 动中的 权 利 、 义务关 系 的 法 律 文 件 。 
2、基金 份额 发 售 公 告 
基金管理人 应 当 就 基金 份额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基金 份额 发 售 公 告 ，并在 披 露 招募说明书的 当 日 登 载 于 指定 媒 体 和基金管理人 网站 上 。 
3、《 基金合同 》 生效 公 告 
基金管理人 应 当 在 《 基金合同 》 生效的 次 日在 指定 媒 体 和基金管理人 网站 上 登 载 《 基金合同 》 生效 公 告 。 
4、基金 份额折算 日 公 告 、基金 份额折算 结 果 公 告 
基金 建仓 期 结 束 后 ，基金管理人确 定 基金 份额折算 日，并 至 少 提 前 2 日 将 基
金 份额折算 日 公 告登 载 于 指定报 刊 及 网站 上 。 
基金 份额 进 行 折算 并 由 注册 登记机 构 完 成 基金 份额 的 变更登记 后 ，基金管理 人 应 将 基金 份额折算 结 果 公 告登 载 于 指定报 刊 及 网站 上 。 
5、基金 开 始 申 购 、 赎回 公 告 
基金管理人 应 于申 购开 始 日、 赎回开 始 日前在 指定报 刊 和 网站 上 公 告 。 
6、基金 份额上 市 交易 公 告 书 
基金 份额 获 准在证券 交易 所 上 市 交易 的，基金管理人 应 当 在基金 份额上 市 交 易 3个 工 作 日前， 将 基金 份额上 市 交易 公 告 书 登 载 在 指定报 刊 和 网站 上 。 
7、基金资产净值、基金 份额 净值 
《 基金合同 》 生效 后 ，在 开 始 办 理基金 份额 申 购 或者 赎回 前，基金管理人 应 当 至 少每 周 公 告 一 次 基金资产净值和基金 份额 净值。 
在 开 始 办 理基金 份额 申 购 或者 赎回 后 ，基金管理人 应 当 在 每 个 开放 日的 次
日， 通 过 网站 、基金 份额 发 售 网点 以及 其 他 媒 介 ， 披露开放 日的基金 份额 净值和招募说明书 
71 
 
基金 份额 累 计 净值。 
基金管理人 应 当公 告 半 年 度 和年 度 最 后 一个 市场 交易 日基金资产净值和基
金 份额 净值。基金管理人 应 当 在前 款 规 定 的市场 交易 日的 次 日， 将 基金资产净值、 基金 份额 净值和基金 份额 累 计 净值 登 载 在 指定 媒 体 和基金管理人 网站 上 。 
8、基金 份额 申 购赎回清 单 
在 开 始 办 理基金 份额 申 购 或者 赎回 之 后 ，基金管理人 应 当 在 每 个 开放 日， 通 过 网站 、申 购赎回 代 理券 商 以及 其 他 媒 介 公 告 当 日的申 购赎回清 单 。 
9、基金 定期报 告 ， 包括 基金年 度 报 告 、基金 半 年 度 报 告 和基金 季 度 报 告 
基金管理人 应 当 在 每 年 结 束之 日 起 90日内， 编 制 完 成 基金年 度 报 告 ，并 将 年 度 报 告 正文 登 载 于 网站 上 ， 将 年 度 报 告摘要登 载 在 指定 媒 体 上 。基金年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告应 当 经 过 审计 。 
基金管理人 应 当 在 上 半 年 结 束之 日 起 60日内， 编 制 完 成 基金 半 年 度 报 告 ， 并 将 半 年 度 报 告 正文 登 载 在 网站 上 ， 将 半 年 度 报 告摘要登 载 在 指定 媒 体 上 。 
基金管理人 应 当 在 每 个 季 度 结 束之 日 起 15个 工 作 日内， 编 制 完 成 基金 季 度 报 告 ，并 将 季 度 报 告登 载 在 指定 媒 体 和基金管理人 网站 上 。 
《 基金合同 》 生效不 足 2个 月的，基金管理人可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半
年 度 报 告 或者年 度 报 告 。 
基金 定期报 告 在 公 开披露 的 第 2个 工 作 日，分 别报 中国证监会和基金管理人 主 要办 公 场 所所 在 地 中国证监会 派 出 机 构 备 案 。 报 备应 当 采 用 电子 文本和书 面 报 告 两 种 方 式。 
10、 临 时 报 告 
本基金 发 生 重 大 事件 ，有 关 信 息披露义务 人 应 当 在 2日内 编 制 临 时 报 告 书， 予 以 公 告 ，并在 公 开披露 日分 别报 中国证监会和基金管理人 主 要办 公 场 所所 在 地 的中国证监会 派 出 机 构 备 案 。 
前 款 所 称 重 大 事件 ， 是 指 可 能 对基金 份额持 有人 权 益或者基金 份额 的价 格 产 生 重 大影响 的 下 列 事件 ： 
（ 1） 基金 份额持 有人 大 会的 召 开 ； 
（ 2）终 止 《 基金合同 》； 
（ 3） 转 换 基金 运 作方 式 ； 招募说明书 
72 
 
（ 4）更 换 基金管理人、基金 托 管人 ； 
（ 5） 基金管理人、基金 托 管人的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变更 ； 
（ 6） 基金管理人 股 东 及 其出资 比 例 发 生 变更 ； 
（ 7） 基金募集 期 延 长 ； 
（ 8） 基金管理人的 董 事 长 、 总 经理 及 其 他高 级 管理人 员 、基金经理和基金 托 管人基金 托 管 部门 负 责 人 发 生 变 动 ； 
（ 9） 基金管理人的 董 事 在 一 年内 变更 超 过 百 分 之 五十 ； 
（ 10） 基金管理人、基金 托 管人基金 托 管 部门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年内 变 动 超 过 百 分 之 三十 ； 
（ 11） 涉 及 基金管理人、基金 财 产、基金 托 管 业 务 的 诉讼 ； 
（ 12） 基金管理人、基金 托 管人 受 到 监管 部门 的 调 查 ； 
（ 13） 基金管理人 及 其 董 事 、 总 经理 及 其 他高 级 管理人 员 、基金经理 受 到 严 重行 政 处罚 ，基金 托 管人 及 其基金 托 管 部门 负 责 人 受 到 严 重行 政 处罚 ； 
（ 14） 重 大 关 联 交易事项 ； 
（ 15） 基金收益分 配事项 ； 
（ 16） 管理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准、 计 提 方 式和 费率 发 生 变更 ； 
（ 17） 基金 份额 净值 计 价 错 误 达 基金 份额 净值 百 分 之 零 点 五 ； 
（ 18） 基金 改 聘 会 计 师 事务 所 ； 
（ 19）变更 基金 销售机 构 ； 
（ 20）更 换 基金 注册 登记机 构 ； 
（ 21） 本基金 开 始 办 理申 购 、 赎回 ； 
（ 22） 本基金申 购 、 赎回费率及 其收 费方 式 发 生 变更 ； 
（ 23） 本基金 暂停 接受 申 购 、 赎回 申请 后 重 新 接受 申 购 、 赎回 ； 
（ 24） 基金 变更 标 的 指数 ； 
（ 25） 中国证监会 规 定 的其 他 事项 。 
11、 澄 清 公 告 
在 《 基金合同 》存 续 期 限 内， 任何公 共 媒 体 中出 现 的或者在市场 上 流 传 的 消 息 可 能 对基金 份额 价 格 产生 误导 性 影响 或者 引 起 较大 波动的， 相 关 信 息披露义务 人 知悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行公 开 澄 清 ，并 将 有 关 情况 立 即 报 告 中国证监会。 招募说明书 
73 
 
12、基金 份额持 有人 大 会 决议 
基金 份额持 有人 大 会 决 定 的 事项 ， 应 当 依 法 报 中国证监会核准或者 备 案 ，并
予 以 公 告 。 召 开 基金 份额持 有人 大 会的， 召 集人 应 当 至 少 提 前 40日 公 告 基金 份 额持 有人 大 会的 召 开 时间 、会 议 形 式、 审议事项 、 议事 程 序 和表 决方 式等 事项 。 
基金 份额持 有人 依 法 自行 召 集基金 份额持 有人 大 会，基金管理人、基金 托 管 人对基金 份额持 有人 大 会 决 定 的 事项 不 依 法 履 行 信 息披露义务 的， 召 集人 应 当 履 行 相 关 信 息披露义务 。 
13、中国证监会 规 定 的其 他信 息 。 
（六） 信 息披露事务 管理 
基金管理人、基金 托 管人 应 当 建立 健 全 信 息披露 管理 制 度 ， 指定 专 人 负 责 管 理 信 息披露事务 。 
基金 信 息披露义务 人 公 开披露 基金 信 息 ， 应 当 符 合中国证监会 相 关 基金 信 息 披露 内容 与格 式准 则 的 规 定 。 
基金 托 管人 应 当按 照相 关法 律 法规 、中国证监会的 规 定 和 《 基金合同 》 的 约 定 ，对基金管理人 编 制 的基金资产净值、基金 份额 净值、基金 份额 申 购赎回 价 格 、 基金 定期报 告 和 定期 更 新 的招募说明书等 公 开披露 的 相 关 基金 信 息 进 行 复 核、 审 查 ，并 向 基金管理人出 具 书 面 文 件 或者 盖 章 确 认 。 
基金管理人、基金 托 管人 应 当 在 指定 媒 体 中 选 择 披露 信 息 的 报 刊 。 
基金管理人、基金 托 管人 除 依 法 在 指定 媒 体 和基金管理人 网站 上披露 信 息
外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在其 他 公 共 媒 体 披露 信 息 ，但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指定 媒 体 和基金管理人 网站 披露 信 息 ，并 且 在不同 媒 介 上披露 同 一信 息 的内容 应 当 一 致 。 
（七） 信 息披露 文 件 的 存放 与 查阅 
招募说明书 公布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于基金管理人、基金 托 管人和基金 销售机 构 的 住 所 ， 供公 众 查阅 、 复制 。 
基金 定期报 告 公布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于基金管理人和基金 托 管人的 住 所 ， 以 供公 众 查阅 、 复制 。 
十九 、风险 揭示 
（ 一 ）、投资于本基金的风险 招募说明书 
74 
 
1、市场风险 ： 证券市场价 格 受 到 经 济 因素、 政治 因素、投资 心 理和 交易 制 度 等 各 种 因素的 影响 ， 导 致 基金收益 水平 变 化 ，产生风险， 主 要 包括： 
（ 1） 政 策 风险 ： 因国 家 宏观 政 策（ 如 货币政 策 、 财政政 策 、 行 业政 策 、 地 区发 展 政 策 等 ） 发 生 变 化 ， 导 致 市场价 格 波动 而 产生风险。 
（ 2） 经 济 周 期 风险 ： 随 经 济运 行 的 周 期 性 变 化 ，证券市场的收益 水平 也 呈
周 期 性 变 化 。基金投资于 债 券 与 上 市 公司 的 股票 ，收益 水平 也会 随 之 变 化 ， 从 而 产生风险。 
（ 3） 利 率 风险 ： 金 融 市场 利 率 的波动会 导 致 证券市场价 格 和收益 率 的 变 动。 利 率 直 接 影响 着 债 券的价 格 和收益 率 ， 影响 着 企 业 的 融 资 成 本和 利 润 。基金投资 于 债 券和 股票 ，其收益 水平 会 受 到 利 率变 化 的 影响 。 
（ 4） 再 投资风险 ： 市场 利 率下 降 将 影响 固 定 收益 类 证券 利 息 收 入 的 再 投资
收益 率 ， 这 与利 率上 升 所 带 来 的价 格 风险 互 为 消 长 。 
2、 ETF特有风险 
（ 1） 指数 化 投资的风险 ： ETF作 为 股票指数 基金，在投资管理中会 至 少 维 持 95%的 股票 投资 比 例 ， 具 有对 股票 市场的 系统 性风险，不 能 规 避 市场 下 跌 的风险 和 个股 风险。 
（ 2） 跟踪 误差 的风险 ：跟踪 误差 反 映 的 是 投资 组 合 与跟踪 基准 之间 的 偏离
程 度 ， 是 控 制 投资 组 合 与 基准 之间 相 对风险的 重 要 指标 ， 跟踪 误差 的 大 小 是 衡 量 指数 化 投资 成 功 与 否 的 关 键 。 以下 原 因可 能 会 影响 到 基金的 跟踪 误差 扩 大 ， 与业 绩 基准产生 偏离 ： 
【 1】 标 的 指数成 份 股 的 配 股 、 增 发 、分 红 等 公司行 为 ； 
【 2】 标 的 指数成 份 股 的 调 整 ； 
【 3】基金 现 金资产的 拖累 ； 
【 4】基金的管理 费 和 托 管 费 带 来 的 跟踪 误差； 
【 5】 指数成 份 股 停 牌 、 摘 牌 ， 成 份 股 涨 、 跌停 板 等因素 带 来 的 偏差； 
【 6】 由 于 缺 少 衍 生金 融 工具 ，基金 建仓 期 间 无 法 实 现 对 指数 的有效 跟踪所
带 来 的 偏差 。 
【 7】本基金 采 用最 优化抽样复制 方法 ， 该 方法 相较 完 全复制 法 ，有可 能 加
大跟踪 误差 。 招募说明书 
75 
 
（ 3）二 级 市场 折 溢 价风险 
ETF二 级 市场的价 格 受供 需 关 系 的 影响 ，可 能 高 于或 低 于基金的 份额 净值， 形成 溢 价 交易 或 折 价 交易 。 
（ 4）二 级 市场 流 动性风险 
ETF可在 二 级 市场 进 行 买 卖 ，因 此 也可 能面 临 因市场 交易 量 不 足 而 造 成 的 流 动性 问 题 ， 带 来 基金在 二 级 市场的 流 动性风险。 
（ 5） 套 利 风险 ： 由 于证券市场的 交易机 制 和 技术 约束 ，完 成 套 利 需 要 一定 的 时间 ，因 此 套 利 存 在 一定 风险。 
同 时 ， 买 卖 一 篮 子 股票 和 ETF存 在 冲击 成 本和 交易 成 本， 所 以折 溢 价在 一定 范 围 之 内也不 能 形成 套 利 。 另 外 ， 当 一 篮 子 股票 中 存 在 涨停 或 临 时 停 牌 的 情况 时 ， 也会 由 于 买 不 到 成 份 股而影响 溢 价 套 利 ，或 卖 不 掉 成 份 股而影响 折 价 套 利 。 
（ 6） 参考 IOPV决策 和 IOPV计算 错 误 的风险 
证券 交易 所 在 开 市 后 根 据 申 购 、 赎回清 单 和 组 合证券内 各 只 证券的实 时 成 交 数 据 ， 计算 并 发布 基金 份额 参考 净值 （ IOPV） ， 供 投资者 交易 、申 购 、 赎回 基金 份额 时 参考 。 IOPV与 实 时 的基金 份额 净值可 能 存 在 差 异 ， IOPV计算 可 能 出 现 错 误 ，投资者 若 参考 IOPV进 行 投资 决策 可 能 导 致 损失 ，需投资者 自行 承担 。 
3、管理风险 
在基金管理 运 作 过程 中，基金管理人的 研究 水平 、投资管理 水平 直 接 影响 基 金收益 水平 ， 如 果 基金管理人对经 济形 势 和证券市场判断不准确、 获 取 的 信 息 不 全 、投资 操 作 出 现 失 误 ， 都 会 影响 基金的收益 水平 。 
4、 操 作 或 技术 风险 
在 开放 式基金的 各 种 交易 行 为或者 后 台 运 作 中，可 能 因为 技术 系统 的 故 障 或 者 差 错 而影响 交易 的正 常进 行 或者 导 致 投资人的 利 益 受 到 影响 。 这 种 技术 风险可 能 来 自 基金管理 公司 、 销售机 构 、证券 交易 所 、证券 注册 登记机 构 等。 
5、合 规 性风险 
指 基金管理或 运 作 过程 中， 违反 国 家 法 律 法规 的 规 定 ，或者基金投资 违反 法 规及 基金合同有 关规 定 的风险。 
6、其 他 风险 
战 争 、 自 然 灾 害 等不可 抗力 因素的出 现 ， 将 会 严 重 影响 证券市场的 运 行 ，可招募说明书 
76 
 
能 导 致 基金 财 产的 损失 。 
金 融 市场 危 机 、 行 业 竞 争 、 代 理 商 违 约 、 托 管 行 违 约 等 超 出基金管理人 自身 直 接 控 制能力 之 外 的风险，可 能 导 致 基金或者基金 份额持 有人 利 益 受 损 。 






二 、 声 明 
1、本基金 未 经 任何 一 级 政 府 、 机 构 及 部门 担 保。投资人 自 愿 投资于本基金， 须 自行 承担 投资风险。 
2、 除 基金管理人 直 接 办 理本基金的 销售 外 ，本基金 还 通 过代 销机 构代 理 销
售 ，但 是 ，基金并不 是 代 销机 构 的 存 款 或 负 债 ，也没有经 代 销机 构担 保或者 背 书， 代 销机 构 并不 能 保证其收益或本金 安 全 。 
二 十 、基金合同的 变更 、 终 止 与 基金 财产清算 
（一） 《 基金合同 》 的 变更 
1、 以下变更《 基金合同 》 的 事项应 经基金 份额持 有人 大 会 决议 通 过： 
（ 1）更 换 基金管理人 ； 
（ 2）更 换 基金 托 管人 ； 
（ 3） 转 换 基金 运 作方 式 ； 
（ 4） 提 高 基金管理人、基金 托 管人的 报 酬 标 准 （ 但 根 据法 律 法规 的 要 求提
高 该 等 报 酬 标 准的 除 外 ）； 
（ 5）变更 基金 类别 ； 
（ 6）变更 基金投资 目 标 、 范 围 或 策略（法 律 法规 和中国证监会 另 有 规 定 的 除 外 ）； 
（ 7） 本基金 与 其 他 基金的合并 ； 
（ 8）变更 基金 份额持 有人 大 会 召 开 程 序 ； 
（ 9）终 止 基金 上 市，但因基金不 再 具 备上 市 条 件 而 被 上 海 证券 交易 所 终 止 上 市的 除 外 ； 
（ 10）终 止 《 基金合同 》； 
（ 11） 其 他 可 能 对基金 当 事 人 权 利 和 义务 产生 重 大影响 的 事项 。 
但出 现 下 列 情况 时 ，可不经基金 份额持 有人 大 会 决议 ， 由 基金管理人和基金 托 管人同 意 后 变更 并 公 告 ，并 报 中国证监会 备 案 ： 
（ 1） 调 低 基金管理 费 、基金 托 管 费 ； 招募说明书 
77 
 
（ 2）法 律 法规要 求 增 加 的基金 费 用 的收 取； 
（ 3） 因 相 应 的 法 律 法规 、 上 海 证券 交易 所 或者 注册 登记机 构 的 相 关 业 务规 则 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基金合同 》 进 行修改； 
（ 4） 对 《 基金合同 》 的 修改 对基金 份额持 有人 利 益 无 实质性不 利影响 或 修 改 不 涉 及《 基金合同 》 当 事 人 权 利 义务关 系 发 生 重 大 变 化 ； 
（ 5） 除按 照 法 律 法规 和 《 基金合同 》规 定 应 当 召 开 基金 份额持 有人 大 会的 以 外 的其 他 情 形 。 
2、 关 于 《 基金合同 》变更 的基金 份额持 有人 大 会 决议 经中国证监会核准生 效 后 方 可 执 行 ， 自 《 基金合同 》 生效 之 日 起 在 至 少 一 家 指定 媒 体 及 基金管理人 网 站 公 告 。 
（二） 《 基金合同 》 的 终 止 
有 下 列 情 形 之 一 的， 《 基金合同 》应 当 终 止： 
1、基金 份额持 有人 大 会 决 定 终 止 的 ； 
2、基金管理人、基金 托 管人 职 责 终 止 ，在 6个 月内没有 新 基金管理人、 新 基金 托 管人 承 接 的 ； 
3、《 基金合同 》 约 定 的其 他 情 形 ； 
4、 相 关法 律 法规 和中国证监会 规 定 的其 他 情况 。 
（三）基金 财产 的 清算 
1、基金 财 产 清算 小 组： 自 出 现 《 基金合同 》终 止 事 由之 日 起 30个 工 作 日内 成 立 清算 小 组 ，基金管理人 组 织 基金 财 产 清算 小 组 并在中国证监会的监 督 下 进 行 基金 清算 。 
2、基金 财 产 清算 小 组组成： 基金 财 产 清算 小 组成 员由 基金管理人、基金 托 管人、 具 有 从 事 证券 相 关 业 务 资 格 的 注册 会 计 师 、 律 师 以及 中国证监会 指定 的人 员 组成 。基金 财 产 清算 小 组 可 以 聘 用 必要 的 工 作 人 员 。 
3、基金 财 产 清算 小 组职 责 ： 基金 财 产 清算 小 组 负 责 基金 财 产的保管、 清 理、 估 价、 变 现 和分 配 。基金 财 产 清算 小 组 可 以 依 法 进 行 必要 的 民事 活 动。 
4、基金 财 产 清算 程 序 ： 
（ 1）《 基金合同 》终 止 后 ， 由 基金 财 产 清算 小 组统一 接 管基金 ； 
（ 2） 对基金 财 产和 债 权 债 务 进 行 清 理和确 认； 招募说明书 
78 
 
（ 3） 对基金 财 产 进 行 估 值和 变 现 ； 
（ 4） 制 作清算 报 告 ； 
（ 5） 聘 请会 计 师 事务 所 对 清算 报 告 进 行 外 部 审计 ， 聘 请 律 师 事务 所 对 清算
报 告 出 具 法 律意 见 书 ； 
（ 6） 将 清算 报 告 报 中国证监会 备 案 并 公 告 。 
（ 7） 对基金 财 产 进 行 分 配 ； 
（四） 清算费用 
清算费 用 是 指 基金 财 产 清算 小 组 在 进 行 基金 清算 过程 中 发 生的 所 有合理 费
用 ， 清算费 用 由 基金 财 产 清算 小 组 优先 从 基金 财 产中 支付 。 
（五）基金 财产清算 剩余 资 产 的 分配 
依 据 基金 财 产 清算 的分 配方 案 ， 将 基金 财 产 清算 后 的 全 部 剩 余 资产 扣 除 基金 财 产 清算费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基金 债 务 后 ， 按 基金 份额持 有人 持 有的基金 份额 比 例 进 行 分 配 。 
（六）基金 财产清算 的公 告 
清算 过程 中的有 关 重 大 事项 须 及 时公 告 ； 基金 财 产 清算 报 告 经会 计 师 事务 所 审计 并 由律 师 事务 所 出 具 法 律意 见 书 后 报 中国证监会 备 案 并 公 告 。基金 财 产 清算 公 告 于 《 基金合同 》终 止 并 报 中国证监会 备 案后 5个 工 作 日内 由 基金 财 产 清算 小 组 进 行公 告 。 
（七）基金 财产清算账 册 及 文 件 的 保存 
基金 财 产 清算 账 册 及 有 关 文 件 由 基金 托 管人保 存 15年 以上 。 
 
二 十 一、基金合同的内 容 摘 要 
一 、基金管理人、基金 托 管人和基金 份额持 有人的 权 利 、 义务 
1、基金管理人的 权 利 
（ 1） 依 法 募集基金 ； 
（ 2） 自 《 基金合同 》 生效 之 日 起 ， 根 据法 律 法规 和 《 基金合同 》 独 立 运用 并管理基金 财 产 ； 
（ 3） 依照 《 基金合同 》 收 取 基金管理 费以及法 律 法规规 定 或中国证监会 批 准的其 他 费 用 ； 招募说明书 
79 
 
（ 4）销售 基金 份额 ； 
（ 5） 召 集基金 份额持 有人 大 会 ； 
（ 6） 依 据《 基金合同 》及 有 关法 律 规 定 监 督 基金 托 管人， 如认 为基金 托 管 人 违反 了 《 基金合同 》及 国 家 有 关法 律 规 定 ， 应 呈 报 中国证监会和其 他 监管 部门 ， 并 采 取 必要 措 施 保 护 基金投资者的 利 益 ； 
（ 7） 在基金 托 管人 更 换 时 ， 提 名 新 的基金 托 管人 ； 
（ 8） 选 择 、 委 托 、 更 换 基金 代 销机 构 ，对基金 代 销机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ； 
（ 9） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构担 任 基金 注册 登记机 构 办 理基金 注册 登记 业 务 并 获 得 《 基金合同 》规 定 的 费 用 ； 
（ 10） 依 据《 基金合同 》及 有 关法 律 规 定 决 定 基金收益的分 配方 案 ；



（11） 在 《 基金合同 》 约 定 的 范 围 内， 拒 绝 或 暂停 受 理申 购 与 赎回 申请 ； 
（ 12） 在 符 合有 关法 律 法规 和 《 基金合同 》 的前 提 下 ， 决 定 和 调 整 除 调 高 管 理 费率 和 托 管 费率 之 外 的基金 相 关费率 结 构 和收 费方 式 ；



（13） 依照 法 律 法规 为基金的 利 益对 被 投资 公司行 使 股 东 权 利 ，为基金的 利 益 行 使 因基金 财 产投资于证券 所 产生的 权 利 ；



（ 14） 在 法 律 法规 允 许的前 提 下 ，为基金的 利 益 依 法 为基金 进 行 融 资 ； 
（ 15）以 基金管理人的 名 义 ， 代 表基金 份额持 有人的 利 益 行 使 诉讼 权 利 或者 实 施 其 他 法 律行 为 ；



（16） 选 择 、 更 换 律 师 事务 所 、会 计 师 事务 所 、证券经 纪 商 或其 他 为基金 提 供 服务 的 外 部 机 构 ；



（17）法 律 法规 和 《 基金合同 》规 定 的其 他 权 利 。 
2、基金管理人的 义务 
（ 1） 依 法 募集基金， 办 理或者 委 托 经中国证监会 认 定 的其 他 机 构代 为 办 理
基金 份额 的 发 售 、申 购 、 赎回 等 注册 登记事 宜 ;如认 为基金 代 销机 构 违反 《 基金 合同 》、基金 销售 与 服务 代 理 协议及 国 家 有 关法 律 规 定 ， 应 呈 报 中国证监会和其 他 监管 部门 ，并 采 取 必要 措 施 保 护 基金投资者的 利 益 ； 
（ 2）办 理基金 备 案手续 ； 
（ 3） 自 《 基金合同 》 生效 之 日 起 ， 以 诚 实 信用 、 谨慎勤勉 的 原则 管理和 运 用 基金 财 产 ； 
（ 4）配备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的人 员 进 行 基金投资分 析 、 决策 ， 以 专 业 化招募说明书 
80 
 
的经 营 方 式管理和 运 作 基金 财 产 ； 
（ 5） 建立 健 全 内 部 风险 控 制 、监 察 与 稽 核、 财 务 管理 及 人 事 管理等 制 度 ，
保证 所 管理的基金 财 产和基金管理人的 财 产 相 互 独 立 ，对 所 管理的不同基金分 别 管理，分 别 记 账 ， 进 行 证券投资 ； 
（ 6） 除 依 据《 基金 法》 、《 基金合同 》及 其 他 有 关规 定 外 ，不 得 利用 基金 财 产为 自 己 及 任何 第 三 人 谋 取 利 益，不 得委 托 第 三 人 运 作 基金 财 产 ； 
（ 7） 依 法 接受 基金 托 管人的监 督； 
（ 8） 采 取 适 当 合理的 措 施 使 计算 基金 份额 认 购 价 格 、申 购 、 赎回 对价的 方 法 符 合 《 基金合同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关规 定 计算 并 公 告 基金资产净值， 确 定 基金 份额 申 购 、 赎回 对价 清 单 ； 
（ 9） 进 行 基金会 计 核 算 并 编 制 基金 财 务 会 计 报 告 ； 
（ 10）编 制 季 度 、 半 年 度 和年 度 基金 报 告 ； 
（ 11） 严 格 按 照 《 基金 法》 、《 基金合同 》及 其 他 有 关规 定 ， 履 行 信 息披露及 报 告义务 ； 
（ 12） 保 守 基金 商 业 秘 密 ，不 泄 露 基金投资 计 划 、投资 意 向 等。 除 《 基金 法》 、 《 基金合同 》及 其 他 有 关规 定 另 有 规 定 外 ，在基金 信 息 公 开披露 前 应 予 保 密 ，不
向 他 人 泄 露 ； 
（ 13） 按 《 基金合同 》 的 约 定 确 定 基金收益分 配方 案 ， 及 时 向 基金 份额持 有 人分 配 基金收益 ； 
（ 14） 按 规 定 受 理申 购 与 赎回 申请， 及 时 、 足 额 支付 投资者申 购 之 基金 份额 或 赎回 之 对价 ； 
（ 15） 依 据《 基金 法》 、《 基金合同 》及 其 他 有 关规 定 召 集基金 份额持 有人 大 会或 配 合基金 托 管人、基金 份额持 有人 依 法 召 集基金 份额持 有人 大 会 ； 
（ 16） 按 规 定 保 存 基金 财 产管理 业 务 活 动的会 计 账 册 、 报 表、 记 录 和其 他相 关 资 料 15年 以上 ； 
（ 17） 确保需 要 向 基金投资者 提供 的 各 项 文 件 或资 料 在 规 定 时间发 出，并 且
保证投资者 能 够 按 照 《 基金合同 》规 定 的 时间 和 方 式， 随 时 查阅 到 与 基金有 关 的 公 开 资 料 ，并在 支付 合理 成 本的 条 件下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ； 
（ 18） 组 织 并 参 加 基金 财 产 清算 小 组 ， 参 与 基金 财 产的保管、 清 理、 估 价、 变 现 和分 配 ； 招募说明书 
81 
 
（ 19） 面 临 解 散 、 依 法 被撤 销 或者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中国证监会 并 通 知 基金 托 管人 ； 
（ 20） 因 违反 《 基金合同 》 导 致 基金 财 产的 损失 或 损害 基金 份额持 有人合 法 权 益 时 ， 应 当 承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退 任 而 免 除； 
（ 21） 监 督 基金 托 管人 按 法 律 法规 和 《 基金合同 》规 定 履 行自 己 的 义务 ，基
金 托 管人 违反 《 基金合同 》 造 成 基金 财 产 损失 时 ，基金管理人 应 为基金 份额持 有 人 利 益 向 基金 托 管人 追 偿 ； 
（ 22） 当 基金管理人 将 其 义务 委 托 第 三方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三方 处 理有 关 基 金 事务 的 行 为 承担 责任； 但因 第 三方 责任导 致 基金 财 产或基金 份额持 有人 利 益 受 到 损失 ， 而 基金管理人 首 先 承担 了 责任 的 情况 下 ，基金管理人有 权 向第 三方 追 偿 ； 
（ 23）以 基金管理人 名 义 ， 代 表基金 份额持 有人 利 益 行 使 诉讼 权 利 或实 施 其 他 法 律行 为 ； 
（ 24） 基金管理人在募集 期 间 未 能达到 基金的 备 案条 件 ，《 基金合同 》 不 能
生效，基金管理人 承担 全 部 募集 费 用 ， 将 已 募集资金并 加 计 银行 同 期 存 款 利 息 在 基金募集 期 结 束 后 30日内 退还 基金投资者 ； 
（ 25） 执 行 生效的基金 份额持 有人 大 会的 决 定 ； 
（ 26） 建立 并保 存 基金 份额持 有人 名 册 ， 根 据托 管 协议 的 约 定定期 或不 定期 向 基金 托 管人 提供 基金 份额持 有人 名 册 ； 
（ 27）法 律 法规及 中国证监会 规 定 的和 《 基金合同 》 约 定 的其 他 义务 。 
3、基金 托 管人的 权 利 
（ 1） 自 《 基金合同 》 生效 之 日 起 ， 依 法 律 法规 和 《 基金合同 》 的 规 定 安 全 保管基金 财 产 ； 
（ 2） 依 《 基金合同 》 约 定 获 得 基金 托 管 费以及法 律 法规规 定 或监管 部门 批 准的其 他 收 入 ； 
（ 3） 监 督 基金管理人对本基金的投资 运 作 ， 如发 现 基金管理人有 违反 《 基 金合同 》及 国 家 法 律 法规 行 为，对基金 财 产、其 他 当 事 人的 利 益 造 成 重 大 损失 的 情 形 ， 应 呈 报 中国证监会，并 采 取 必要 措 施 保 护 基金投资者的 利 益 ； 
（ 4）以 基金 托 管人和基金 联 名 的 方 式在中国证券 登记 结 算 有 限公司 上 海 分
公司 和 深圳 分 公司 开 设 证券 账 户 ； 招募说明书 
82 
 
（ 5）以 基金 托 管人 名 义开 立 证券 交易 资金 账 户 ， 用 于证券 交易 资金 清算 ； 
（ 6）以 基金的 名 义 在中 央 国 债 登记 结 算 有 限公司 开 设 银行间 债 券 托 管 账 户 ， 负 责 基金投资 债 券的 后 台 匹 配及 资金的 清算 ； 
（ 7） 提 议 召 开 或 召 集基金 份额持 有人 大 会 ； 
（ 8） 在基金管理人 更 换 时 ， 提 名 新 的基金管理人 ； 
（ 9）法 律 法规 和 《 基金合同 》规 定 的其 他 权 利 。 
4、基金 托 管人的 义务 
（ 1）以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责 的 原则 持 有并 安 全 保管基金 财 产 ； 
（ 2） 设立 专 门 的基金 托 管 部门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配备 足 够 的、 合 格 的 熟 悉 基金 托 管 业 务 的 专 职 人 员 ， 负 责 基金 财 产 托 管 事 宜 ； 
（ 3） 建立 健 全 内 部 风险 控 制 、监 察 与 稽 核、 财 务 管理 及 人 事 管理等 制 度 ，
确保基金 财 产的 安 全 ，保证其 托 管的基金 财 产 与 基金 托 管人 自 有 财 产 以及 不同的 基金 财 产 相 互 独 立 ； 对 所 托 管的不同的基金分 别 设 置账 户 ， 独 立 核 算 ，分 账 管理， 保证不同基金 之间 在 名 册 登记 、 账 户 设 置 、资金 划 拨 、 账 册 记 录 等 方 面 相 互 独 立 ； 
（ 4） 除 依 据《 基金 法》 、《 基金合同 》及 其 他 有 关规 定 外 ，不 得 利用 基金 财 产为 自 己 及 任何 第 三 人 谋 取 利 益，不 得委 托 第 三 人 托 管基金 财 产 ； 
（ 5） 保管 由 基金管理人 代 表基金 签订 的 与 基金有 关 的 重 大 合同 及 有 关 凭 证 ； 
（ 6） 按 规 定 开 设 基金 财 产的资金 账 户 和证券 账 户 ， 按 照 《 基金合同 》 的 约
定 ， 根 据 基金管理人的投资 指 令 ， 及 时 办 理 清算 、 交 割 事 宜 ； 
（ 7） 保 守 基金 商 业 秘 密 ， 除 《 基金 法》 、《 基金合同 》及 其 他 有 关规 定 另 有
规 定 外 ，在基金 信 息 公 开披露 前 予 以 保 密 ，不 得 向 他 人 泄 露 ； 
（ 8） 复 核、 审查 基金管理人 计算 的基金资产净值、基金 份额 申 购 、 赎回 对 价 ； 
（ 9）办 理 与 基金 托 管 业 务 活 动有 关 的 信 息披露事项 ； 
（ 10） 对基金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和年 度 基金 报 告 出 具意 见 ，说明 基金管理人在 各 重 要方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基金合同 》 的 规 定 进 行；如 果 基
金管理人有 未 执 行 《 基金合同 》规 定 的 行 为， 还 应 当 说明基金 托 管人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ； 
（ 11） 保 存 基金 托 管 业 务 活 动的 记 录 、 账 册 、 报 表和其 他相 关 资 料 15年 以招募说明书 
83 
 
上 ； 
（ 12） 建立 并保 存 基金 份额持 有人 名 册 ； 
（ 13） 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基金管理人核对 ； 
（ 14） 依 据 基金管理人的 指 令 或有 关规 定 向 基金 份额持 有人 支付 基金收益和 赎回 对价 ； 
（ 15） 按 照 规 定 召 集基金 份额持 有人 大 会或 配 合基金 份额持 有人 依 法 自行 召 集基金 份额持 有人 大 会 ； 
（ 16） 按 照 法 律 法规 和 《 基金合同 》 的 规 定 监 督 基金管理人的投资 运 作 ； 
（ 17） 参 加 基金 财 产 清算 小 组 ， 参 与 基金 财 产的保管、 清 理、 估 价、 变 现 和 分 配 ； 
（ 18） 面 临 解 散 、 依 法 被撤 销 或者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中国证监会 和 银行 监管 机 构 ，并 通 知 基金管理人 ； 
（ 19） 因 违反 《 基金合同 》 导 致 基金 财 产 损失 时 ， 应 承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退 任 而 免 除； 
（ 20） 按 规 定 监 督 基金管理人 按 法 律 法规 和 《 基金合同 》规 定 履 行自 己 的 义 务 ，基金管理人因 违反 《 基金合同 》 造 成 基金 财 产 损失 时 ， 应 为基金 利 益 向 基金 管理人 追 偿 ； 
（ 21） 执 行 生效的基金 份额持 有人 大 会的 决 定 ； 
（ 22）法 律 法规及 中国证监会 规 定 的和 《 基金合同 》 约 定 的其 他 义务 。 
5、基金 份额持 有人的 权 利 
（ 1） 分 享 基金 财 产收益 ； 
（ 2） 参 与 分 配清算 后 的 剩 余 基金 财 产 ； 
（ 3） 依 法 转 让 或申请 赎回 其 持 有的基金 份额 ； 
（ 4） 按 照 规 定 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ； 
（ 5） 出 席 或者 委 派 代 表出 席 基金 份额持 有人 大 会，对基金 份额持 有人 大 会 审议事项 行 使 表 决 权； 
（ 6）查阅 或者 复制 公 开披露 的基金 信 息 资 料； 
（ 7） 监 督 基金管理人的投资 运 作 ； 
（ 8） 对基金管理人、基金 托 管人、基金 销售机 构 损害 其合 法 权 益的 行 为 依
法 提 起 诉讼 ； 招募说明书 
84 
 
（ 9）法 律 法规 和 《 基金合同 》规 定 的其 他 权 利 。 
6、基金 份额持 有人的 义务 
（ 1） 遵 守 《 基金合同 》； 
（ 2） 缴 纳 基金 认 购 款 项 和 认 购 股票 、 应 付 申 购 对价和 赎回 对价 及法 律 法规 和 《 基金合同 》 所 规 定 的 费 用 ； 
（ 3） 在其 持 有的基金 份额 范 围 内， 承担 基金 亏 损 或者 《 基金合同 》终 止 的 有 限责任； 
（ 4） 不 从 事 任何 有 损 基金 及 其 他 《 基金合同 》 当 事 人合 法 权 益的 活 动 ； 
（ 5） 返 还 在基金 交易 过程 中因 任何 原 因， 自 基金管理人、基金 托 管人 及 代 销机 构 处 获 得 的不 当得 利 ； 
（ 6） 执 行 生效的基金 份额持 有人 大 会的 决 定 ； 
（ 7）法 律 法规及 中国证监会 规 定 的和 《 基金合同 》 约 定 的其 他 义务 。 
二 、基金 份额持 有人 大 会 召 集、 议事及 表 决 的 程 序 和 规 则 
基金 份额持 有人 大 会 由 基金 份额持 有人 组成 ，基金 份额持 有人可 委 托 代 理人 参 加 会 议 并 行 使 表 决 权 。基金 份额持 有人 持 有的 每 一 基金 份额 拥 有 平 等的投 票
权 。 
鉴 于本基金和本基金的 联接 基金 （ 即 “ 富 国 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券 投资基金 联接 基金 ”， 以下简称“ 联接 基金 ”） 的 相 关 性，本基金 联接 基金的基金 份额持 有人可 以 凭 所 持 有的 联接 基金的 份额 出 席 或者 委 派 代 表出 席 本基金的 份
额持 有人 大 会并 参 与 表 决 。在 计算 参 会 份额 和 计 票 时 ， 联接 基金 持 有人 持 有的 享 有表 决 权 的基金 份额 数 和表 决 票数 为，在本基金基金 份额持 有人 大 会的 权 益 登记 日， 联接 基金 持 有本基金 份额 的 总 数 乘 以 该 持 有人 所 持 有的 联接 基金 份额 占 联接 基金 总 份额 的 比 例 。 
联接 基金的基金管理人不 应以 联接 基金的 名 义 代 表 联接 基金的 全 体 基金 份
额持 有人 以 本基金的基金 份额持 有人的 身 份 行 使 表 决 权 ，但可 接受联接 基金的特 定 基金 份额持 有人的 委 托以 联接 基金的基金 份额持 有人 代 理人的 身 份 出 席 本基
金的基金 份额持 有人 大 会并 参 与 表 决 。 
联接 基金的基金管理人 代 表 联接 基金的基金 份额持 有人 提 议 召 开 或 召 集本
基金 份额持 有人 大 会的， 须 先 遵 照 联接 基金基金合同的 约 定 召 开 联接 基金的基金招募说明书 
85 
 
份额持 有人 大 会， 联接 基金的基金 份额持 有人 大 会 决 定 提 议 召 开 或 召 集本基金 份 额持 有人 大 会的， 由联接 基金的基金管理人 代 表 联接 基金的基金 份额持 有人 提 议 召 开 或 召 集本基金 份额持 有人 大 会。 
（ 一 ） 召 开事 由 
1、 当 出 现 或需 要决 定 下 列 事 由之 一 的， 应 当 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ： 
（ 1）终 止 《 基金合同 》； 
（ 2）更 换 基金管理人 ； 
（ 3）更 换 基金 托 管人 ； 
（ 4） 转 换 基金 运 作方 式 ； 
（ 5） 提 高 基金管理人、基金 托 管人的 报 酬 标 准 （ 但 根 据法 律 法规 的 要 求提 高 该 等 报 酬 标 准的 除 外 ）； 
（ 6）变更 基金 类别 ； 
（ 7） 本基金 与 其 他 基金的合并 ； 
（ 8）变更 基金投资 目 标 、 范 围 或 策略（法 律 法规 和中国证监会 另 有 规 定 的 除 外 ）； 
（ 9）变更 基金 份额持 有人 大 会 程 序 ； 
（ 10） 基金管理人或基金 托 管人 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ； 
（ 11） 单 独 或合 计持 有本基金 总 份额 10％ 以上（ 含 10％ ） 基金 份额 的基金 份额持 有人 （以 基金管理人收 到 提 议 当 日的基金 份额计算 ， 下 同 ） 就 同 一 事项 书 面 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ； 
（ 12） 对基金 当 事 人 权 利 和 义务 产生 重 大影响 的其 他 事项 ； 
（ 13）终 止 基金 上 市，但因基金不 再 具 备上 市 条 件 而 被 上 海 证券 交易 所 终 止 上 市的 除 外 ； 
（ 14）法 律 法规 、《 基金合同 》 或中国证监会 规 定 的其 他 应 当 召 开 基金 份额 持 有人 大 会的 事项 。 
2、 以下 情况 可 由 基金管理人和基金 托 管人 协 商 后 修改 ，不需 召 开 基金 份额 持 有人 大 会 ： 
（ 1） 调 低 基金管理 费 、基金 托 管 费 和其 他 应 由 基金 承担 的 费 用 ； 
（ 2）法 律 法规要 求 增 加 的基金 费 用 的收 取； 
（ 3） 因 相 应 的 法 律 法规 、 上 海 证券 交易 所 或者 注册 登记机 构 的 相 关 业 务规 则 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基金合同 》 进 行修改； 招募说明书 
86 
 
（ 4） 对 《 基金合同 》 的 修改 对基金 份额持 有人 利 益 无 实质性不 利影响 或 修 改 不 涉 及《 基金合同 》 当 事 人 权 利 义务关 系 发 生 重 大 变 化 ； 
（ 5） 基金管理人、 交易 所 和 注册 登记机 构 在 法 律 法规 、基金合同 规 定 的 范 围 内 调 整有 关 基金 认 购 、申 购 、 赎回 、 交易 、 转 托 管、 非 交易 过 户 等 业 务 的 规 则 ； 
（ 6） 除按 照 法 律 法规 和 《 基金合同 》规 定 应 当 召 开 基金 份额持 有人 大 会的 以 外 的其 他 情 形 。 
（二） 会 议 召 集人 及 召 集 方 式 
1、 除 法 律 法规规 定 或 《 基金合同 》 另 有 约 定 外 ，基金 份额持 有人 大 会 由 基 金管理人 召 集 ； 
2、基金管理人 未 按 规 定 召 集或不 能 召 集 时 ， 由 基金 托 管人 召 集 ； 
3、基金 托 管人 认 为有 必要 召 开 基金 份额持 有人 大 会的， 应 当 向 基金管理人 提 出书 面 提 议 。基金管理人 应 当自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10日内 决 定 是 否 召 集， 并书 面 告 知 基金 托 管人。基金管理人 决 定 召 集的， 应 当自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60日内 召 开 ； 基金管理人 决 定 不 召 集，基金 托 管人 仍 认 为有 必要 召 开 的， 应 当 由 基金 托 管人 自行 召 集。 
4、 代 表基金 份额 10%以上（ 含 10%） 的基金 份额持 有人 就 同 一 事项 书 面 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会， 应 当 向 基金管理人 提 出书 面 提 议 。基金管理人 应 当自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10日内 决 定 是 否 召 集，并书 面 告 知 提 出 提 议 的基金 份额持 有人 代 表和基金 托 管人。基金管理人 决 定 召 集的， 应 当自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60日内 召 开 ； 基金管理人 决 定 不 召 集， 代 表基金 份额 10%以上（ 含 10%） 的基金 份额持 有人 仍 认 为有 必要 召 开 的， 应 当 向 基金 托 管人 提 出书 面 提 议 。基金 托 管人 应 当自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10日内 决 定 是 否 召 集，并书 面 告 知 提 出 提 议 的基金 份额持 有人 代 表和基金管理人 ； 基金 托 管人 决 定 召 集的， 应 当自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60日内 召 开 。 
5、 代 表基金 份额 10%以上（ 含 10%） 的基金 份额持 有人 就 同 一 事项要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会， 而 基金管理人、基金 托 管人 都 不 召 集的， 单 独 或合 计 代 表 基金 份额 10%以上（ 含 10%） 的基金 份额持 有人有 权自行 召 集，并 至 少 提 前 30
日 报 中国证监会 备 案 。基金 份额持 有人 依 法 自行 召 集基金 份额持 有人 大 会的，基
金管理人、基金 托 管人 应 当 配 合，不 得 阻 碍 、 干 扰 。 招募说明书 
87 
 
6、基金 份额持 有人会 议 的 召 集人 负 责 选 择 确 定 开 会 时间 、 地 点 、 方 式和 权 益 登记 日。 
（三） 召 开 基金 份额持 有人 大 会的 通 知 时间 、 通 知 内容、 通 知 方 式 
1、 召 开 基金 份额持 有人 大 会， 召 集人 应 于会 议 召 开 前 40天 ，在 至 少 一 家 指
定 媒 体 及 基金管理人 网站 公 告 。基金 份额持 有人 大 会 通 知 应 至 少 载 明 以下 内容 ： 
（ 1） 会 议 召 开 的 时间 、 地 点 、 方 式和会 议 形 式 ； 
（ 2） 会 议 拟 审议 的 事项 、 议事 程 序 和表 决 形 式 ； 
（ 3） 有 权 出 席 基金 份额持 有人 大 会的基金 份额持 有人的 权 益 登记 日 ； 
（ 4） 授权委 托 书的内容 要 求 （ 包括 但不 限 于 代 理人 身 份 ， 代 理 权限 和 代 理
有效 期 限 等 ）、 送 达 时间 和 地 点 ; 
（ 5） 会 务 常设 联 系 人 姓 名 及 联 系 电话 ； 
（ 6） 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的文 件 和 必 须履 行 的 手续 ； 
（ 7） 召 集人需 要 通 知 的其 他 事项 。 
2、 采 取 通 讯 开 会 方 式并 进 行 表 决 的 情况 下 ， 由 会 议 召 集人 决 定 通 讯 方 式和 书 面 表 决方 式，并在会 议 通 知 中说明本 次 基金 份额持 有人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式、 委 托 的 公 证 机关及 其 联 系 方 式和 联 系 人、书 面 表 决 意 见 寄 交 的 截止 时间 和 收 取 方 式。 
3、 如 召 集人为基金管理人， 还 应 另行 书 面通 知 基金 托 管人 到 指定 地 点 对书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督；如 召 集人为基金 托 管人， 则 应 另行 书 面通 知 基金管 理人 到 指定 地 点 对书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督；如 召 集人为基金 份额持 有人， 则 应 另行 书 面通 知 基金管理人和基金 托 管人 到 指定 地 点 对书 面 表 决 意 见 的 计 票
进 行 监 督 。基金管理人或基金 托 管人 拒 不 派 代 表对书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的，不 影响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 。 
（四） 基金 份额持 有人出 席 会 议 的 方 式 
基金 份额持 有人 大 会可 通 过现 场 开 会 方 式或 通 讯 开 会 方 式 召 开 。 
会 议 的 召 开方 式 由 会 议 召 集人确 定 ，但 决 定 更 换 基金管理人和基金 托 管人 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召 开 。 
1、 现 场 开 会。 由 基金 份额持 有人本人出 席 或 以 代 理投 票 授权委 托 书 委 派 代 表出 席 ， 现 场 开 会 时 基金管理人和基金 托 管人的 授权 代 表 应 当列 席 基金 份额持 有招募说明书 
88 
 
人 大 会，基金管理人或 托 管人不 派 代 表 列 席 的，不 影响 表 决 效 力 。 现 场 开 会同 时 符 合 以下 条 件 时 ，可 以 进 行 基金 份额持 有人 大 会 议 程： 
（ 1） 亲 自 出 席 会 议 者出 具 的 身 份 证明 及持 有基金 份额 的 凭 证、 受 托 出 席 会 议 者出 具 的 身 份 证明 及 委 托 人 持 有基金 份额 的 凭 证 及 委 托 人的 代 理投 票 授权委
托 书 符 合 法 律 法规 、 《 基金合同 》 和会 议 通 知 的 规 定 ，并 且 持 有基金 份额 的 凭 证 与 基金管理人 持 有的 登记 资 料 相 符 ； 在 法 律 法规 或监管 机 构 允 许的 情况 下 ，在 符
合会 议 通 知 载 明 形 式的前 提 下 ，基金 份额持 有人也可 以 采 用 网 络 、 电话 或其 他 方 式 授权 他 人 代 为出 席 会 议 并表 决 。 
（ 2） 经核对， 汇 总到 会者出 示 的在 权 利 登记 日 持 有基金 份额 的 凭 证 显 示 ， 有效的基金 份额 不 少 于本基金在 权 益 登记 日基金 总 份额 的 50%（ 含 50%）。 
2、 通 讯 开 会。 通 讯 开 会 系指 基金 份额持 有人 将 其对表 决事项 的投 票 以 书 面 形 式在表 决 截至 日 以 前 送 达 至 召 集人 指定 的 地 址 。 通 讯 开 会 应以 书 面 方 式 进 行 表 决 。 
在同 时 符 合 以下 条 件 时 ， 通 讯 开 会的 方 式 视 为有效 ： 
（ 1） 会 议 召 集人 按 《 基金合同 》规 定 公布 会 议 通 知 后 ，在 2个 工 作 日内 连 续 公布 相 关 提 示 性 公 告 ； 
（ 2） 召 集人 按 基金合同 规 定 通 知 基金 托 管人 （ 如 果 基金 托 管人为 召 集人， 则 为基金管理人 ） 到 指定 地 点 对书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。会 议 召 集人在基 金 托 管人 （ 如 果 基金 托 管人为 召 集人， 则 为基金管理人 ） 和 公 证 机关 的监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式收 取 基金 份额持 有人的书 面 表 决 意 见 ； 基金 托 管人或基金 管理人经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见 的，不 影响 表 决 效 力 ； 
（ 3） 本人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授权 他 人 代 表出 具 书 面 意 见 的，基金 份额持 有人 所 持 有的基金 份额 不 小 于在 权 益 登记 日基金 总 份额 的 50%（ 含 50%）； 
（ 4）上述 第 （ 3）项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的基金 份额持 有人或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理人，同 时提 交 的 身 份 证明、 持 有基金 份额 的 凭 证、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理人出 具 的 委 托 人 持 有基金 份额 的 凭 证 及 委 托 人的 代 理投 票 授权
委 托 书 符 合 法 律 法规 、《 基金合同 》 和会 议 通 知 的 规 定 ，并 与 基金 登记 注册 机 构 记 录 相 符 ，并 且 委 托 人出 具 的 代 理投 票 授权委 托 书 符 合 法 律 法规 、 《 基金合同 》 和会 议 通 知 的 规 定 ； 招募说明书 
89 
 
（ 5） 会 议 通 知 公布 前 报 中国证监会 备 案 。 
在 法 律 法规 或监管 机 构 允 许的 情况 下 ，经会 议 通 知 载 明，也可 以 采 用 网 络 、 电话 或其 他 方 式 进 行 表 决 。 
（五）议事 内容 与程 序 
1、 议事 内容 及 提 案 权 
议事 内容为 关 系 基金 份额持 有人 利 益的 重 大 事项 ， 如 《 基金合同 》 的 重 大 修 改 、 决 定 终 止 《 基金合同 》、 更 换 基金管理人、 更 换 基金 托 管人、 与 其 他 基金合 并、 法 律 法规及《 基金合同 》规 定 的其 他 事项以及 会 议 召 集人 认 为需 提 交 基金 份 额持 有人 大 会 讨论 的其 他 事项 。 
基金管理人、基金 托 管人、 单 独 或合并 持 有 权 益 登记 日基金 总 份额 10%（ 含 10%）以上 的基金 份额持 有人可 以 在 大 会 召 集人 发 出会 议 通 知 前 向 大 会 召 集人 提 交 需 由 基金 份额持 有人 大 会 审议 表 决 的 提 案 ； 也可 以 在会 议 通 知 发 出 后向 大 会 召 集人 提 交 临 时提 案 ， 临 时提 案 应 当 在 大 会 召 开 日 至 少 30天 前 提 交 召 集人。 
基金 份额持 有人 大 会的 召 集人 发 出 召 集会 议 的 通 知 后 ，对 原 有 提 案 的 修改 应 当 在基金 份额持 有人 大 会 召 开 日 30天 前 公 告 。 
基金 份额持 有人 大 会不 得 对 未 事 先 公 告 的 议事 内容 进 行 表 决 。 
大 会 召 集人 应 当按 照 以下 原则 对 提 案进 行 审 核 ： 
（ 1）关 联 性。 大 会 召 集人对于 提 案 涉 及事项 与 基金有 直 接 关 系 ，并 且 不 超
出 法 律 法规 和 《 基金合同 》规 定 的基金 份额持 有人 大 会 职 权范 围 的， 应 提 交 大 会 审议 ； 对于不 符 合 上述要 求 的，不 提 交 基金 份额持 有人 大 会 审议 。 如 果召 集人 决 定 不 将 基金 份额持 有人 提 案 提 交 大 会表 决 ， 应 当 在 该 次 基金 份额持 有人 大 会 上 进 行 解 释 和说明。 
（ 2） 程 序 性。 大 会 召 集人可 以 对 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做出 决 定 。 如将提 案进 行 分 拆 或合并表 决 ，需 征 得 原 提 案 人同 意； 原 提 案 人不同 意 变更 的， 大 会 主 持 人可 以 就 程 序 性 问 题 提 请基金 份额持 有人 大 会做出 决 定 ，并 按 照 基金 份额持 有 人 大 会 决 定 的 程 序 进 行 审议 。 
单 独 或合并 持 有 权 利 登记 日基金 总 份额 10%（ 含 10%）以上 的基金 份额持 有 人 提 交 基金 份额持 有人 大 会 审议 表 决 的 提 案 ，或基金管理人或基金 托 管人 提 交 基 金 份额持 有人 大 会 审议 表 决 的 提 案 ， 未 获 基金 份额持 有人 大 会 审议 通 过 ， 就 同 一招募说明书 
90 
 
提 案 再 次 提 请基金 份额持 有人 大 会 审议 ，其 时间间 隔 不 少 于 6个 月。 法 律 法规 另 有 规 定 除 外 。 
基金 份额持 有人 大 会的 召 集人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 ， 如 果 需 要 对 原 有 提 案 进 行修改 ， 应 当 最 迟 在基金 份额持 有人 大 会 召 开 前 30日 公 告 。 否 则 ，会 议 的 召 开 日 期 应 当 顺 延 并保证 至 少 与 公 告 日 期 有 30日的 间 隔 期 。 
2、 议事 程 序 
（ 1） 现 场 开 会 
在 现 场 开 会的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定程 序 确 定 和 公 布 监 票 人， 然后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ，经 讨论 后进 行 表 决 ，并 形成大 会 决议 。 大 会 主 持 人为基金管理人 授权 出 席 会 议 的 代 表，在基金管理人 授权 代 表 未 能 主 持 大 会的 情况 下 ， 由 基金 托 管人 授权 其出 席 会 议 的 代 表 主 持 ；如 果 基金管理人 授权 代 表和基金 托 管人 授权 代 表 均未 能 主 持 大 会， 则 由 出 席 大 会的基金 份额持 有人和 代 理人 所 持 表 决 权 的 50%以上（ 含 50%） 选 举 产生 一 名 基金 份额持 有人 作 为 该 次 基金 份额持 有人 大 会的 主 持 人。基金管理人和基金 托 管人不出 席 或 主 持 基金 份额 持 有人 大 会，不 影响 基金 份额持 有人 大 会 作 出的 决议 的效 力 。 
会 议 召 集人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或 单位 名 称） 、 身 份 证号 码 、 住 所 地 址 、 持 有或 代 表有表 决 权 的基金 份额 、 委 托 人 姓 名 （ 或 单位 名 称） 等 事项 。 
（ 2） 通 讯 开 会 
在 通 讯 开 会的 情况 下 ， 首 先 由 召 集人 提 前 30日 公布提 案 ，在 所 通 知 的表 决 截止 日 期 后 2个 工 作 日内在 公 证 机关 监 督 下 由 召 集人 统 计 全 部 有效表 决 ，在 公 证
机关 监 督 下 形成 决议 。 
（六） 表 决 
基金 份额持 有人 所 持 每 份 基金 份额 有 一票 表 决 权 。 
基金 份额持 有人 大 会 决议 分为 一 般 决议 和特 别 决议 ： 
1、 一 般 决议 ， 一 般 决议 须 经 参 加 大 会的基金 份额持 有人或其 代 理人 所 持 表
决 权 的 50%以上（ 含 50%） 通 过 方 为有效 ；除 下 列 第 2项 所 规 定 的 须 以 特 别 决议 通 过 事项以 外 的其 他 事项 均 以 一 般 决议 的 方 式 通 过 。 
2、特 别 决议 ，特 别 决议应 当 经 参 加 大 会的基金 份额持 有人或其 代 理人 所 持招募说明书 
91 
 
表 决 权 的 三 分 之 二以上（ 含 三 分 之 二） 通 过 方 可做出。 转 换 基金 运 作方 式、 更 换 基金管理人或者基金 托 管人、 终 止 《 基金合同 》以 特 别 决议 通 过 方 为有效。 
基金 份额持 有人 大 会 采 取 记 名 方 式 进 行 投 票 表 决 。 
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有充分的 相 反 证 据 证明， 提 交 符 合 会 议 通 知 中 规 定 的确 认 投资者 身 份 文 件 的表 决 视 为有效出 席 的投资者， 符 合会 议 通 知 规 定 的书 面 表 决 意 见 视 为有效表 决 ，表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛盾 的 视 为 弃 权 表 决 ，但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的基金 份额持 有人 所代 表的基金 份额 总 数 。 
基金 份额持 有人 大 会的 各 项 提 案 或同 一 项 提 案 内并 列 的 各 项议 题 应 当 分 开
审议 、 逐 项 表 决 。 
（七）计 票 
1、 现 场 开 会 
（ 1） 如 大 会 由 基金管理人或基金 托 管人 召 集，基金 份额持 有人 大 会的 主 持 人 应 当 在会 议开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基金 份额持 有人和 代 理人中 选 举 两 名 基
金 份额持 有人 代 表 与大 会 召 集人 授权 的 一 名 监 督员 共 同 担 任 监 票 人 ；如 大 会 由 基
金 份额持 有人 自行 召 集或 大 会 虽 然 由 基金管理人或基金 托 管人 召 集，但 是 基金管 理人或基金 托 管人 未 出 席 大 会的，基金 份额持 有人 大 会的 主 持 人 应 当 在会 议开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基金 份额持 有人中 选 举 三 名 基金 份额持 有人 代 表 担 任 监 票
人。 
（ 2） 监 票 人 应 当 在基金 份额持 有人表 决 后立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公布 计 票 结 果 。 
（ 3） 如 果 会 议 主 持 人或基金 份额持 有人或 代 理人对于 提 交 的表 决 结 果 有 怀 疑 ，可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后立 即 对 所 投 票数 要 求 进 行重 新 清 点 。监 票 人 应 当 进 行
重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以 一 次 为 限 。 重 新 清 点后 ， 大 会 主 持 人 应 当当 场 公布重 新 清 点结 果 。 
（ 4）计 票过程 应 由公 证 机关 予 以 公 证，基金管理人或基金 托 管人 拒 不出 席 大 会的，不 影响 计 票 的效 力 。 
2、 通 讯 开 会 
在 通 讯 开 会的 情况 下 ， 计 票 方 式为 ： 由 大 会 召 集人 授权 的 两 名 监 督员 在基金 托 管人 授权 代 表 （ 若 由 基金 托 管人 召 集， 则 为基金管理人 授权 代 表 ） 的监 督 下 进招募说明书 
92 
 
行 计 票 ，并 由公 证 机关 对其 计 票过程 予 以 公 证。基金管理人或基金 托 管人 拒 派 代 表对书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的，不 影响 计 票 和表 决 结 果 。但基金管理人或 基金 托 管人 应 当 至 少 提 前 两 个 工 作 日 通 知召 集人。 
（八） 生效 与 公 告 
基金 份额持 有人 大 会的 决议 ， 召 集人 应 当自 通 过 之 日 起 5日内 报 中国证监会 核准或者 备 案 。 
基金 份额持 有人 大 会的 决议 自 中国证监会 依 法 核准或者出 具 无 异 议 意 见 之
日 起 生效。 
基金 份额持 有人 大 会 决议 自 生效 之 日 起 2个 工 作 日内在 至 少 一 家 指定 媒 体 及 基金管理人 网站 上 公 告 。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 ，在 公 告 基金 份额持 有人 大 会 决议 时 ， 必 须 将公 证书 全 文、 公 证 机 构 、 公 证 员 姓 名 等 一 同 公 告 。 
基金管理人、基金 托 管人和基金 份额持 有人 应 当 执 行 生效的基金 份额持 有人 大 会的 决议 。生效的基金 份额持 有人 大 会 决议 对 全 体 基金 份额持 有人、基金管理 人、基金 托 管人 均 有 约束 力 。 
三 、基金收益分 配 原则 、 执 行 方 式 
（ 一 ） 基金收益分 配 原则 
1、在 符 合有 关 基金分 红条 件 的前 提 下 ，本基金 每 年收益分 配 次 数最 多 为 12
次 ， 每 次 收益分 配 比 例 依 据以下 原则 确 定： 使 收益分 配 后 基金 份额 净值 增长 率 尽 可 能 贴 近标 的 指数 同 期 增长 率 ； 
2、本基金收益分 配 采 用现 金 方 式 ； 
3、 当 基金净值 增长 率 超 过标 的 指数 同 期 增长 率 达到 1%以上 时 ，可 进 行 收益 分 配 ； 
4、基于本基金的性质和特 点 ，本基金收益分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为前 提 ， 收益分 配 后 有可 能使 除 息 后 的基金 份额 净值 低 于 面 值， 即 基金收益分 配 基准日的 基金 份额 净值 减去 每 单位 基金 份额 收益分 配 金 额 后 可 能 低 于 面 值 ； 
5、 每 一 基金 份额 享 有同等分 配 权； 
6、 法 律 法规 或监管 机关 另 有 规 定 的， 从 其 规 定 。 
（二） 基金收益分 配 数 额 的确 定 
1、在收益 评 价日，基金管理人 计算 基金净值 增长 率 和 标 的 指数 同 期 增长 率 ，招募说明书 
93 
 
并 计算 基金净值 增长 率 与标 的 指数 净值 增长 率 的 差 额 ， 当差 额 超 过 1%时 ，基金 管理人有 权 进 行 收益分 配 。 
基金净值 增长 率 为收益 评 价日基金 份额 净值 与 基金 上 市前 一 日基金 份额 净 值 之 比减去 1乘 以 100%（ 期 间如发 生基金 份额折算 ， 则 以 基金 份额折算 日为 初 始 日 重 新 计算） ； 标 的 指数 同 期 增长 率 为收益 评 价日 标 的 指数 收 盘 值 与 基金 上 市 前 一 日 标 的 指数 收 盘 值 之 比减去 1乘 以 100%（ 期 间如发 生基金 份额折算 ， 则 以 基金 份额折算 日为 初 始 日 重 新 计算） 。 
2、 根 据 前 述 收益分 配 原则 确 定 收益 评 价日本基金的可分 配 收益、收益分 配 比 例 及 收益分 配 数 额 。 
（三） 收益分 配方 案 
基金收益分 配方 案 中 应 载 明 截止 收益 评 价日的基金可分 配 收益、基金收益
分 配 对 象 、分 配 时间 、分 配 数 额及 比 例 、分 配方 式等内容。 
（四） 收益分 配方 案 的确 定 、 公 告 与 实 施 
本基金收益分 配方 案 由 基金管理人 拟 定 ，并 由 基金 托 管人 复 核， 依照 《 信
息披露办法》 的有 关规 定 在 指定报 刊 及 基金管理人 网站 上 公 告 并 报 中国证监会 备 案 。 
在分 配方 案 公布 后 ，基金管理人 就 支付 的 现 金 红 利 向 基金 托 管人 发 送 划 款
指 令 ，基金 托 管人 按 照 基金管理人的 指 令 及 时 进 行 分 红 资金的 划 付 。基金 红 利 发 放 日 距 离 收益分 配 基准日 （ 即 收益 评 价日 ） 的 时间 不 得 超 过 15个 工 作 日。 
四 、 与 基金 财 产管理、 运用 有 关费 用 的 提取 、 支付 方 式 与 比 例 
（ 一 ） 基金 费 用 的 种 类 
1、基金管理人的管理 费 ； 
2、基金 托 管人的 托 管 费 ； 
3、 标 的 指数 许可 使 用 费 ； 
4、《 基金合同 》 生效 后 与 基金 相 关 的 信 息披露费 用 ； 
5、《 基金合同 》 生效 后 与 基金 相 关 的会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉讼 费 ； 
6、基金 份额持 有人 大 会 费 用 ； 
7、基金的证券 交易费 用 ； 
8、基金的 银行 汇 划 费 用 ； 招募说明书 
94 
 
9、基金收益分 配 中 发 生的 费 用 ； 
10、基金 上 市 费及 年 费 ； 
11、 按 照 国 家 有 关规 定 和 《 基金合同 》 约 定 ，可 以 在基金 财 产中 列 支 的其
他 费 用 。 
本基金 终 止 清算 时 所 发 生 费 用 ， 按 实 际 支 出 额 从 基金 财 产 总 值中 扣 除 。 
（二） 基金 费 用 计 提 方法 、 计 提 标 准和 支付 方 式 
1、基金管理人的管理 费 
本基金的管理 费 按 前 一 日基金资产净值的 0.5%年 费率计 提 。管理 费 的 计算 方法 如 下 ： 
H＝ E× 0.5%÷ 当 年 天 数 
H为 每 日 应计 提 的基金管理 费 
E为前 一 日的基金资产净值 
基金管理 费 每 日 计算 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金管理人 向 基金 托 管人 发 送 基金管理 费 划 款 指 令 ，基金 托 管人 复 核 后 于 次 月前 2个 工 作 日内 从 基金 财 产中 一 次 性 支付给 基金管理人。 若 遇 法 定 节 假 日、 公 休 假 等， 支付 日 期 顺 延 。 
2、基金 托 管人的 托 管 费 
本基金的 托 管 费 按 前 一 日基金资产净值的 0.1%的年 费率计 提 。 托 管 费 的 计 算方法 如 下 ： 
H＝ E× 0.1%÷ 当 年 天 数 
H为 每 日 应计 提 的基金 托 管 费 
E为前 一 日的基金资产净值 
基金 托 管 费 每 日 计算 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金管理人 向 基金 托 管人 发 送 基金 托 管 费 划 款 指 令 ，基金 托 管人 复 核 后 于 次 月前 2个 工 作 日内 从 基金 财 产中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日、 公 休 日等， 支付 日 期 顺 延 。 
3、 标 的 指数 许可 使 用 费 
本基金 作 为 指数 基金，需 根 据 与 中证 指数 有 限公司签 署 的 指数 使 用 许可 协 议 的 约 定 向 中证 指数 有 限公司 支付 标 的 指数 使 用 费 。 指数 使 用 费 按 前 一 日的基金 资产净值的 0.03%的年 费率计 提 。 指数 使 用 费 每 日 计算 ， 逐 日 累 计 。 招募说明书 
95 
 
计算方法 如 下 ： 
H=E*0.03%/当 年 天 数 
H为 每 日 应 付 的 指数 使 用 费 ， E为前 一 日的基金资产净值。 
指数 使 用 费 的收 取 下 限 为 每季 度 人 民 币 5万 元 。 
上述（ 一 ） 基金 费 用 的 种 类 中 第 4－ 11项费 用 ， 根 据 有 关法规及 相 应协议 规 定 ， 按 费 用 实 际 支 出金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基金 托 管人 从 基金 财 产中 支付 。 
（三） 不 列 入 基金 费 用 的 项目 
下 列 费 用 不 列 入 基金 费 用： 
1、基金管理人和基金 托 管人因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义务 导 致 的 费 用 支 出或 基金 财 产的 损失 ； 
2、基金管理人和基金 托 管人 处 理 与 基金 运 作 无 关 的 事项 发 生的 费 用 ； 
3、 《 基金合同 》 生效前的 相 关费 用 ， 包括 但不 限 于 验 资 费 、会 计 师 和 律 师
费 、 信 息披露费 用 等 费 用 ； 
4、其 他 根 据 相 关法 律 法规及 中国证监会的有 关规 定 不 得列 入 基金 费 用 的 项 目 。 
（四）费 用 调 整 
基金管理人和基金 托 管人 协 商 一致 后 ，可 根 据 基金 发 展 情况 调 整基金管理
费率 、基金 托 管 费率 等 相 关费率 。 
调 高 基金管理 费率 、基金 托 管 费率 等 费率 ， 须 召 开 基金 份额持 有人 大 会 审 议 ； 调 低 基金管理 费率 、基金 托 管 费率 等 费率 ， 无 须 召 开 基金 份额持 有人 大 会。 
基金管理人 必 须 最 迟 于 新 的 费率 实 施 日前 2日在 至 少 一 种 指定 媒 体 和基金 管理人 网站 上 公 告 。 
（五） 基金 税 收 
本基金 运 作 过程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ，其 纳 税义务 按 国 家 税 收 法 律 、 法规
执 行 。 
五 、基金 财 产的投资 方 向 和投资 限 制 
（ 一 ） 投资 目 标 
紧密跟踪标 的 指数 ， 追求 跟踪 偏离度 和 跟踪 误差 的 最 小化 。 
（二） 投资 范 围 招募说明书 
96 
 
本基金 以 标 的 指数成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投资对 象 ， 指数 化 投资 比 例 即 投资于 指数成 份 股 、 备 选 成 份 股 的资产 比 例 不 低 于基金资产净值的 95%， 如 因 标 的 指数成 份 股 调 整、基金 份额 申 购 、 赎回清 单 内 现 金 替 代 、 现 金 差 额 、基金 规 模 或市场 变 化 等因素 导 致 基金投资 比 例 不 符 合 上述 标 准的，基金管理人 将 在 10个 交易 日内 进 行 调 整。同 时 为 更 好 地 实 现 投资 目 标 ，本基金也可 少 量 投资于 新股 、 债 券 及 中国证监会 允 许基金投资的其 他 金 融 工具 ， 该部 分资产 比 例 不 高 于基金资 产净值的 5%。 
如 法 律 法规 或监管 机 构 以 后允 许基金投资其 他 金 融 工具 ，基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 ，可 以 将 其 纳 入 投资 范 围 。 
（三） 投资 策略 
本基金 采 用最 优化抽样复制 标 的 指数 。 最 优化抽样 依 托 富 国 量化 投资 平 台 ， 利用 长 期 稳 定 的风险 模 型 ， 使 用 “ 跟踪 误差 最 小化 ” 的 最 优化 方 式 创 建 目 标组 合， 从 而 实 现 对 标 的 指数 的 紧密跟踪 。 
在正 常 市场 情况 下 ，本基金日 均跟踪 偏离度 的 绝 对值不 超 过 0.1%，年 化 跟
踪 误差 不 超 过 2%。 如 因 指数 编 制 规 则 调 整或其 他 因素 导 致跟踪 偏离度 和 跟踪 误 差 超 过 上述 范 围 ，基金管理人 应 采 取 合理 措 施 避免 跟踪 偏离度 、 跟踪 误差 进 一 步 扩 大 。 
1、 最 优化 目 标组 合的 构 建 
（ 1） 股票预 筛 选 
由 于 上 证 指数包 含 在 上 海 证券 交易 所 上 市 交易 的 所 有 A 股 和 B 股股票 ，本
基金在 最 优化抽样 前， 根 据 所 有 股票 可投资性、 流 动性、 行 业代 表性等 进 行 预 筛 选 。 
（ 2） 最 优化抽样 
结 合 指数 的特 点 ， 综 合 考 虑 跟踪 效 果 、 操 作 风险等因素，在 长 期 稳 定 的风险 模 型 的基 础 上 进 行 最 优化抽样 ， 得 到 目 标组 合。 
（ 3） 调 整 频 率 
本基金 采 用最 优化抽样复制 方法 跟踪标 的 指数 ，基金 所构 建 的 目 标组 合 将根 据 标 的 指数成 分 股 及 其 权重 进 行 相 应 的 调 整， 以 保证基金 跟踪 偏离 和 跟踪 误差 的 最 小化 。


招募说明书 
97 
 
1） 定期 半 年 度 调 整 
本基金 构 建 的 目 标组 合为 根 据 最 优化抽样 方法 得 到 的 最 优化抽样 组 合， 将 每 半 年 根 据上述 最 优化抽样复制 方法 对 目 标组 合 进 行 定期 调 整。 
2） 不 定期 调 整 
根 据上 证 综 合 指数 编 制 规 则 ，因 指数成 份 股新股 发行 、 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动需 要 进 行 成 份 股 权重 调 整。本基金 将 紧密跟踪标 的 指数 和 最 优化 目 标组 合 之间 的 差 异 ， 如 果 由 于 标 的 指数 自身 的 较大 变 化 或者其 他原 因 引 起 的 较大 幅 度 的 偏差 时 ，需 要及 时根 据 最 优化抽样复制 方法 调 整 目 标组 合。 
2、其 他 金 融 工具 投资 策略 
本基金基于 流 动性管理的需 要 ，可 以 少 量 投资于 新股 、 期 限 在 一 年 期 以下 的 国 家 债 券、 央 行 票 据 和 政 策 性金 融 债 以及 中国证监会 允 许基金投资的其 他 金 融 工 具 ， 目 的 是 保证基金资产的 流 动性，有效 利用 基金资产， 提 高 基金资产的投资收 益。 该部 分资产 比 例 不 高 于基金资产净值的 5％ 。 
（四） 投资 限 制 
本基金的投资 组 合 将 遵 循 以下 限 制 ： 
1、本基金 财 产 参 与股票 发行 申 购 ， 所 申 报 的金 额 不 得 超 过 本基金的 总 资产， 所 申 报 的 股票数 量 不 得 超 过 拟 发行 股票 公司 本 次 发行 股票 的 总量 ； 
2、本基金不 得 违反 《 基金合同 》关 于投资 范 围 和投资 比 例 的 约 定 ； 
3、 相 关法 律 法规以及 监管 部门 规 定 的其 它 投资 限 制 。 
如 法 律 法规 或监管 部门取 消 上述 限 制 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ，本基金不 受 上述规 定 的 限 制 。 
基金管理人 应 当自 《 基金合同 》 生效 之 日 起 3个 月内 使 基金的投资 组 合 比 例 符 合 《 基金合同 》 的 约 定 。 由 于证券市场波动、 上 市 公司 合并或基金 规 模 变 动、 标 的 指数成 分 股 调 整等基金管理人 之 外 的 原 因 导 致 的投资 组 合不 符 合 上述 约 定
的 比 例 的，基金管理人 应 在 10个 交易 日内 进 行 调 整， 以 达到 标 准。 法 律 法规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。 
（五） 禁 止 行 为 
为 维护 基金 份额持 有人的合 法 权 益，本基金 禁 止 从 事下 列行 为 ： 
1、 承 销 证券 ； 招募说明书 
98 
 
2、 向 他 人 贷 款 或 提供 担 保 ； 
3、 从 事 承担 无 限责任 的投资 ； 
4、 买 卖 其 他 基金 份额 ，但 法 律 法规 或中国证监会 另 有 规 定 的 除 外 ； 
5、 向 基金管理人、基金 托 管人出资或者 买 卖 其基金管理人、基金 托 管人 发 行 的 股票 或 债 券 ； 
6、 买 卖 与 基金管理人、基金 托 管人有 控 股 关 系 的 股 东 或者 与 基金管理人、 基金 托 管人有其 他 重 大利 害 关 系 的 公司发行 的证券或者 承 销 期 内 承 销 的证券 ； 
7、 从 事 内 幕 交易 、 操纵 证券价 格 及 其 他 不正 当 的证券 交易 活 动 ； 
8、 当时 有效的 法 律 法规 、中国证监会 及 基金合同 规 定 禁 止 从 事 的其 他 行 为。 
对于因 上述 5、 6项 情 形 导 致 无 法 投资的 标 的 指数成 份 股 或 备 选 成 份 股 ，基 金管理人 将 在 严 格 控 制 跟踪 误差 的前 提 下 ， 将 结 合 使 用 其 他 合理 方法 进 行 适 当 替 代 。 
如 法 律 法规 或监管 部门取 消 上述 禁 止 性 规 定 ，本基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 可不 受 上述规 定 的 限 制 。 
六 、基金资产净值的 计算方法 和 公 告方 式 
（ 一 ） 基金资产净值的 计算方法 
1、证券 交易 所 上 市的有价证券的 估 值 
（ 1）交易 所 上 市的有价证券 （ 包括股票 、 权 证等 ）， 以 其 估 值日在证券 交易 所 挂 牌 的市价 （ 收 盘 价 ）估 值 ； 估 值日 无 交易 的， 以 最近 交易 日的市价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
（ 2）交易 所 上 市实 行 净价 交易 的 债 券 按 估 值日收 盘 价 估 值， 估 值日没有 交 易 的， 且 最近 交易 日 后 经 济环境未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最近 交易 日的收 盘 价 估 值。 如 最近 交易 日 后 经 济环境 发 生了 重 大 变 化 的，可 参考 类 似 投资品 种 的 现 行 市价 及 重 大 变 化 因素， 调 整 最近 交易 市价，确 定 公 允 价 格 ； 
（ 3）交易 所 上 市 未 实 行 净价 交易 的 债 券 按 估 值日收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的净价 进 行 估 值 ； 估 值日没有 交易 的， 且 最近 交易 日 后 经 济环境未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最近 交易 日 债 券收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的净价 进 行 估 值。 如 最近 交易 日 后 经 济环境 发 生了 重 大 变 化 的， 可 参考 类 似 投资品 种 的 现 行 市价 及 重 大 变 化 因素， 调 整 最近 交易 市价，确 定 公 允招募说明书 
99 
 
价 格 ； 
（ 4）交易 所 上 市不 存 在 活 跃 市场的有价证券， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值。 交易 所 上 市的资产 支 持 证券， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值，在 估 值 技术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情况 下 ， 按 成 本 估 值。 
2、 处 于 未 上 市 期 间 的有价证券 应 区 分 如 下 情况 处 理 ： 
（ 1） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新股 ， 按 估 值日在证券 交易 所 挂 牌
的同 一股票 的市价 （ 收 盘 价 ）估 值 ；该 日 无 交易 的， 以 最近一 日的市价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
（ 2） 首 次 公 开 发行 未 上 市的 股票 、 债 券和 权 证， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价 值，在 估 值 技术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情况 下 ， 按 成 本 估 值。 
（ 3） 首 次 公 开 发行 有明确 锁 定期 的 股票 ，同 一股票 在 交易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市的同 一股票 的市价 （ 收 盘 价 ）估 值 ； 非 公 开 发行 有明确 锁 定期 的 股票 ， 按 监管 机 构 或 行 业 协 会有 关规 定 确 定 公 允 价值。 
3、因 持 有 股票而 享 有的 配 股 权 ， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值，在 估 值 技术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情况 下 ， 按 成 本 估 值。 
4、 全 国 银行间 债 券市场 交易 的 债 券、资产 支 持 证券等 固 定 收益品 种 ， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值。 
5、同 一债 券同 时 在 两 个 或 两 个 以上 市场 交易 的， 按 债 券 所 处 的市场分 别 估 值。 
6、 如 有确 凿 证 据 表明 按 上述方法 进 行 估 值不 能 客观 反 映 其 公 允 价值的，基 金管理人可 根 据 具 体 情况 与 基金 托 管人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价值的价 格 估
值。 
7、 相 关法 律 法规以及 监管 部门 有 强 制 规 定 的， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事项 ， 按 国 家 最新 规 定 估 值。 
根 据 基金 法 ，基金管理人 计算 并 公 告 基金资产净值，基金 托 管人 复 核、 审查 基金管理人 计算 的基金资产净值。因 此 ， 就 与 本基金有 关 的会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等基 础 上 充分 讨论 后 ， 仍 无 法 达 成一致 的 意 见 ， 按 照 基金管理人对基金 资产净值的 计算 结 果 对 外 予 以 公布 。 
（二） 基金资产净值的 公 告方 式 招募说明书 
100 
 
基金合同生效 后 ，在 开 始 办 理基金 份额 申 购 或者 赎回 前，基金管理人 应 当 至 少每 周 公 告 一 次 基金资产净值和基金 份额 净值。 
在 开 始 办 理基金 份额 申 购 或者 赎回 后 ，基金管理人 应 当 在 每 个 开放 日的 次
日， 通 过 网站 、基金 份额 发 售 网点 以及 其 他 媒 介 ， 披露开放 日的基金 份额 净值和 基金 份额 累 计 净值。 
基金管理人 应 当公 告 半 年 度 和年 度 最 后 一个 市场 交易 日基金资产净值和基
金 份额 净值。基金管理人 应 当 在前 款 规 定 的市场 交易 日的 次 日， 将 基金资产净值、 基金 份额 净值和基金 份额 累 计 净值 登 载 在 指定 媒 体 和基金管理人 网站 上 。 
七 、基金合同解 除 和 终 止 的 事 由 、 程 序 以及 基金 财 产 清算方 式 
（ 一 ） 基金合同的 终 止 
有 下 列 情 形 之 一 的，基金合同 应 当 终 止： 
1、基金 份额持 有人 大 会 决 定 终 止 的 ； 
2、基金管理人、基金 托 管人 职 责 终 止 ，在 6个 月内没有 新 基金管理人、 新 基金 托 管人 承 接 的 ； 
3、基金合同 约 定 的其 他 情 形 ； 
4、 相 关法 律 法规 和中国证监会 规 定 的其 他 情况 。 
（二） 基金 财 产的 清算 
1、基金 财 产 清算 小 组： 自 出 现 基金合同 终 止 事 由之 日 起 30个 工 作 日内 成 立 清算 小 组 ，基金管理人 组 织 基金 财 产 清算 小 组 并在中国证监会的监 督 下 进 行 基金 清算 。 
2、基金 财 产 清算 小 组组成： 基金 财 产 清算 小 组成 员由 基金管理人、基金 托 管人、 具 有 从 事 证券 相 关 业 务 资 格 的 注册 会 计 师 、 律 师 以及 中国证监会 指定 的人 员 组成 。基金 财 产 清算 小 组 可 以 聘 用 必要 的 工 作 人 员 。 
3、基金 财 产 清算 小 组职 责 ： 基金 财 产 清算 小 组 负 责 基金 财 产的保管、 清 理、 估 价、 变 现 和分 配 。基金 财 产 清算 小 组 可 以 依 法 进 行 必要 的 民事 活 动。 
4、基金 财 产 清算 程 序 ： 
（ 1）《 基金合同 》终 止 后 ， 由 基金 财 产 清算 小 组统一 接 管基金 ； 
（ 2） 对基金 财 产和 债 权 债 务 进 行 清 理和确 认； 
（ 3） 对基金 财 产 进 行 估 值和 变 现 ； 招募说明书 
101 
 
（ 4） 制 作清算 报 告 ； 
（ 5） 聘 请会 计 师 事务 所 对 清算 报 告 进 行 外 部 审计 ， 聘 请 律 师 事务 所 对 清算 报 告 出 具 法 律意 见 书 ； 
（ 6） 将 清算 报 告 报 中国证监会 备 案 并 公 告 。 
（ 7） 对基金 财 产 进 行 分 配 ； 
（三）清算费 用 
清算费 用 是 指 基金 财 产 清算 小 组 在 进 行 基金 清算 过程 中 发 生的 所 有合理 费
用 ， 清算费 用 由 基金 财 产 清算 小 组 优先 从 基金 财 产中 支付 。 
（四） 基金 财 产 清算 剩 余 资产的分 配 
依 据 基金 财 产 清算 的分 配方 案 ， 将 基金 财 产 清算 后 的 全 部 剩 余 资产 扣 除 基金 财 产 清算费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基金 债 务 后 ， 按 基金 份额持 有人 持 有的基金 份额 比 例 进 行 分 配 。 
（五） 基金 财 产 清算 的 公 告 
清算 过程 中的有 关 重 大 事项 须 及 时公 告 ； 基金 财 产 清算 报 告 经会 计 师 事务 所 审计 并 由律 师 事务 所 出 具 法 律意 见 书 后 报 中国证监会 备 案 并 公 告 。基金 财 产 清算 公 告 于基金合同 终 止 并 报 中国证监会 备 案后 5个 工 作 日内 由 基金 财 产 清算 小 组 进 行公 告 。 
（六） 基金 财 产 清算 账 册 及 文 件 的保 存 
基金 财 产 清算 账 册 及 有 关 文 件 由 基金 托 管人保 存 15年 以上 。 
八 、 争 议 解 决方 式 
各 方 当 事 人同 意 ，因基金合同 而 产生的或 与 基金合同有 关 的 一 切 争 议 ， 如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的， 应 提 交 中国国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委员 会 根 据 该 会 当时 有效的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲 裁 地 点 为 北京 ， 仲 裁裁 决 是 终 局 性的并对 各 方 当 事 人 具 有 约束 力 ， 仲 裁 费 由 败 诉 方 承担 。 
基金合同 受 中国 法 律 管 辖 。 
九 、基金合同 存放 地 和投资者 取得 基金合同的 方 式 
基金合同正本 一 式 六份 ， 除 上 报 有 关 监管 机 构一 式 二份 外 ，基金管理人、基
金 托 管人 各 持 有 二份 ， 每 份 具 有同等的 法 律 效 力 。 
基金合同可 印 制 成 册 ， 供 投资者在基金管理人、基金 托 管人、 代 销机 构 的 办招募说明书 
102 
 
公 场 所 和 营 业 场 所 查阅 ； 投资者也可 按工 本 费购 买 基金合同 复制 件 或 复 印 件 ，但
内容 应以 基金合同正本为准 。 
 
二 十 二、基金托管 协议 内 容 摘 要 
一 、 基金 托 管 协议 当 事 人 
（ 一 ） 基金管理人 
名 称 ： 富 国基金管理有 限公司 
住 所： 上 海 市 浦东 新 区 花园石桥路 33号 花旗 集 团 大 厦 5、 6层 
法 定代 表人 ： 陈 敏 
成 立 时间 ： 1999年 4月 13日 
批 准 设立 机关及 批 准 设立 文号 ： 中国证监基金 字 [1999]11号 
注册 资本 ： 1.8亿 元 人 民 币 
组 织 形 式 :有 限责任公司 
经 营 范 围 ： 在中国 境 内 从 事 基金管理、 发 起设立 基金 ； 中国证监会 批 准的其 它 业 务 
存 续 期 间 ： 持 续 经 营 
电话 ： 021-68597788 
传 真 ： 021-68597799 
联 系 人 ： 李 长 伟 
（二） 基金 托 管人 
名 称 ： 中国 工商银行 股 份 有 限公司 
住 所： 北京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55号 （ 100032） 
法 定代 表人 ： 姜 建 清 
电话 ：（ 010） 66105799 
传 真 ：（ 010） 66105798 
联 系 人 ： 赵 会 军 
成 立 时间 ： 1984年 1月 1日 
组 织 形 式 ：股 份 有 限公司 
注册 资本 ： 人 民 币 349,018,545,827元 招募说明书 
103 
 
批 准 设立 机关 和 设立 文号 ： 国 务 院 《关 于中国人 民 银行 专 门行 使 中 央 银行 职 能 的 决 定 》（ 国 发 [1983]146号 ） 
存 续 期 间 ： 持 续 经 营 
经 营 范 围 ： 办 理人 民 币 存 款 、 贷 款 、同 业 拆借 业 务 ； 国内 外结 算 ； 办 理 票 据 承 兑 、 贴 现 、 转 贴 现 、 各类 汇 兑 业 务 ； 代 理资金 清算 ；提供 信用 证 服务及 担 保 ； 代 理 销售 业 务 ； 代 理 发行 、 代 理 承 销 、 代 理 兑付 政 府 债 券 ； 代 收 代 付 业 务 ； 代 理 证券投资基金 清算 业 务（ 银 证 转 账 ） ； 保险 代 理 业 务 ； 代 理 政 策 性 银行 、 外 国 政 府 和国 际 金 融 机 构 贷 款 业 务 ； 保管 箱 服务 ；发行 金 融 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券、金 融
债 券 ； 证券投资基金、 企 业 年金 托 管 业 务 ； 企 业 年金 受 托 管理 服务 ； 年金 账 户 管 理 服务 ； 开放 式基金的 注册 登记 、 认 购 、申 购 和 赎回 业 务 ； 资 信 调 查 、 咨询 、 见 证 业 务 ； 贷 款 承 诺； 企 业 、 个 人 财 务 顾问 服务 ； 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ； 外 汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 币 兑换 ； 出 口 托 收 及 进 口 代 收 ； 外 汇 票 据 承 兑 和 贴 现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担 保 ；发行 、 代 理 发行 、 买 卖 或 代 理 买 卖 股票 以 外 的 外 币 有价证券 ；自 营 、 代 客 外 汇 买 卖 ； 外 汇 金 融 衍 生 业 务 ；银行 卡 业 务 ； 电话 银行 、 网 上 银行 、 手 机 银 行 业 务 ； 办 理 结 汇 、 售 汇 业 务 ； 经国 务 院银行 业 监 督 管理 机 构 批 准的其 他业 务 。 
二 、 基金 托 管人对基金管理人的 业 务 监 督 和核 查 
（ 一 ） 基金 托 管人对基金管理人的投资 行 为 行 使 监 督权 
1、基金 托 管人 根 据 有 关法 律 法规 的 规 定 和 《 基金合同 》 的 约 定 ，对 下述 基 金投资 范 围 、投资对 象 进 行 监 督 。 
本基金 将 投资于 以下 金 融 工具 ： 以 标 的 指数成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投资 对 象 ，同 时 为 更 好 地 实 现 投资 目 标 ，也可 少 量 投资于 新股 、 债 券 及 中国证监会 允 许基金投资的其 他 金 融 工具 。 
本基金不 得 投资于 相 关法 律 、 法规 、 部门 规 章 及《 基金合同 》 禁 止 投资的投 资 工具 。 
2、基金 托 管人 根 据 有 关法 律 法规 的 规 定 及《 基金合同 》 的 约 定 对 下述 基金 投 融 资 比 例 进 行 监 督 ： 
（ 1） 按 法 律 法规 的 规 定 及《 基金合同 》 的 约 定 ，本基金的投资资产 配 置 比
例 为 ：指数 化 投资 比 例 即 投资于 指数成 份 股 、 备 选 成 份 股 的资产 比 例 不 低 于基金 资产净值的 95%，同 时 为 更 好 地 实 现 投资 目 标 ，本基金也可 少 量 投资于 新股 、 债招募说明书 
104 
 
券 及 中国证监会 允 许基金投资的其 他 金 融 工具 ， 该部 分资产 比 例 不 高 于基金资产 净值的 5%。 
如 因 标 的 指数成 份 股 调 整、基金 份额 申 购 、 赎回清 单 内 现 金 替 代 、 现 金 差 额 、 基金 规 模 或市场 变 化 等因素 导 致 投资 组 合不 符 合 上述规 定 的，基金管理人 应 在合 理的 期 限 内 调 整基金的投资 组 合， 以 符 合 上述 比 例 限 定 。 法 律 法规 另 有 规 定 时 ， 从 其 规 定 。 
如 法 律 法规 或监管 机 构 以 后允 许本基金投资其 他 品 种 ，基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 ，可 以 将 其 纳 入 投资 范 围 ，并可 依 据 届 时 有效的 法 律 法规 适 时 合理 地 调 整投资 范 围 。 
（ 2） 根 据法 律 法规 的 规 定 及《 基金合同 》 的 约 定 ，本基金投资 组 合 遵 循 以 下 投资 限 制 ： 
【 1】本基金 财 产 参 与股票 发行 申 购 ， 所 申 报 的金 额 不 得 超 过 本基金的 总 资 产， 所 申 报 的 股票数 量 不 得 超 过 拟 发行 股票 公司 本 次 发行 股票 的 总量 ； 
【 2】本基金不 得 违反 《 基金合同 》关 于投资 范 围 和投资 比 例 的 约 定 ； 
【 3】 相 关法 律 法规以及 监管 部门 规 定 的其 它 投资 限 制 。 
《 基金 法》及 其 他 有 关法 律 法规 或监管 部门取 消 上述 限 制 的， 履 行 适 当 程 序 后 ，基金不 受 上述 限 制 。 
基金管理人 应 当自 《 基金合同 》 生效 之 日 起 3个 月内 使 基金的投资 组 合 比 例 符 合 《 基金合同 》 的 约 定 。 
基金 托 管人对基金的投资的监 督 和 检 查 自 本基金合同生效 之 日 起 开 始 。 
（ 3）法规 允 许的基金投资 比 例 调 整 期 限 
由 于证券市场波动、 上 市 公司 合并或基金 规 模 变 动、 标 的 指数成 分 股 调 整等 基金管理人 之 外 的 原 因 导 致 的投资 组 合不 符 合 上述 约 定 的 比 例 的，基金管理人 应 在 10个 交易 日内 进 行 调 整， 以 达到 规 定 的投资 比 例 限 制 要 求 。 法 律 法规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。 
（ 4） 本基金可 以 按 照 国 家 的有 关规 定 进 行 融 资 融 券。 
（ 5） 相 关法 律 、 法规 或 部门 规 章 规 定 的其 他 比 例 限 制 。 
基金 托 管人对基金投资的监 督 和 检 查 自 《 基金合同 》 生效 之 日 起 开 始 。 
3、基金 托 管人 根 据 有 关法 律 法规 的 规 定 及《 基金合同 》 的 约 定 对 下述 基金招募说明书 
105 
 
投资 禁 止 行 为 进 行 监 督 ： 
根 据法 律 法规 的 规 定 及《 基金合同 》 的 约 定 ，本基金 禁 止 从 事下 列行 为 ： 
（ 1） 承 销 证券 ； 
（ 2） 向 他 人 贷 款 或 提供 担 保 ； 
（ 3） 从 事 承担 无 限责任 的投资 ； 
（ 4） 买 卖 其 他 基金 份额 ，但 法 律 法规 或中国证监会 另 有 规 定 的 除 外 ； 
（ 5） 向 基金管理人、基金 托 管人出资或者 买 卖 其基金管理人、基金 托 管人 发行 的 股票 或 债 券 ； 
（ 6） 买 卖 与 基金管理人、基金 托 管人有 控 股 关 系 的 股 东 或者 与 基金管理人、 基金 托 管人有其 他 重 大利 害 关 系 的 公司发行 的证券或者 承 销 期 内 承 销 的证券 ； 
（ 7） 从 事 内 幕 交易 、 操纵 证券价 格 及 其 他 不正 当 的证券 交易 活 动 ； 
（ 8） 当时 有效的 法 律 法规 、中国证监会 及《 基金合同 》规 定 禁 止 从 事 的其 他 行 为。 
对于因 上述 (5)、 (6)项 情 形 导 致 无 法 投资的 标 的 指数成 份 股 或 备 选 成 份 股 ， 基金管理人 将 在 严 格 控 制 跟踪 误差 的前 提 下 ， 将 结 合 使 用 其 他 合理 方法 进 行 适 当 替 代 。 
如 法 律 法规 或监管 部门取 消 上述 禁 止 性 规 定 ，基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 可不 受 上述规 定 的 限 制 。 
4、基金 托 管人 依 据 有 关法 律 法规 的 规 定 和 《 基金合同 》 的 约 定 对于基金 关 联 投资 限 制进 行 监 督 。 
根 据法 律 法规 有 关 基金 禁 止 从 事 的 关 联 交易 的 规 定 ，基金管理人和基金 托 管 人 应事 先 相 互 提供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有其 他 重 大利 害 关 系
的 公司 名 单 及 其 更 新 ， 加 盖 公章 并书 面 提 交 ，并确保 所 提供 的 关 联 交易 名 单 的真 实性、完整性、 全面 性。基金管理人有 责任 保管真实、完整、 全面 的 关 联 交易 名 单 ，并 负 责 及 时 更 新 该 名 单 。 名 单 变更 后 基金管理人 应及 时发 送 基金 托 管人，基
金 托 管人于 2个 工 作 日内 进 行 回 函 确 认 已知 名 单 的 变更 。 如 果 基金 托 管人在 运 作 中 严 格 遵 循 了监 督 流 程 ，基金管理人 仍 违 规 进 行 关 联 交易 ，并 造 成 基金资产 损失 的， 由 基金管理人 承担 责任 。 
若 基金 托 管人 发 现 基金管理人 与 关 联 交易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法招募说明书 
106 
 
规 禁 止 基金 从 事 的 关 联 交易 时 ，基金 托 管人 应及 时提 醒 并 协 助 基金管理人 采 取 必 要 措 施 阻 止 该 关 联 交易 的 发 生， 若 基金 托 管人 采 取 必要 措 施 后 仍 无 法 阻 止 关 联 交 易 发 生 时 ，基金 托 管人有 权 向 中国证监会 报 告 。对于 交易 所 场内 已 成 交 的 违 规关 联 交易 ，基金 托 管人 应 按 相 关法 律 法规 和 交易 所 规 则 的 规 定 进 行 结 算 ，同 时 向 中
国证监会 报 告 。 
5、基金 托 管人 依 据 有 关法 律 法规 的 规 定 和 《 基金合同 》 的 约 定 对基金管理 人 参 与 银行间 债 券市场 进 行 监 督 。 
（ 1） 基金 托 管人 按 以下方 式对基金管理人 参 与 银行间 市场 交易 的 交易 对 手 资 信 风险 控 制 措 施 进 行 监 督 。 
基金管理人 向 基金 托 管人 提供 符 合 法 律 法规及 行 业标 准的 银行间 市场 交易
对 手 的 名 单 ，并 按 照 审 慎 的风险 控 制 原则 在 该 名 单 中 约 定各 交易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算方 式。基金 托 管人在收 到 名 单后 2个 工 作 日内 回 函 确 认 收 到 该 名 单 。基金 管理人 应 定期 或不 定期 对 银行间 市场 现 券 及回购交易 对 手 的 名 单进 行 更 新 ，基金 托 管人在收 到 更 新 名 单后 2个 工 作 日内 回 函 确 认 收 到后 ，对 名 单进 行 更 新 。基金 托 管人收 到 新 名 单 前 已 与 本 次 剔 除 的 交易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交易 ， 仍 应 按 照 协议 进 行 结 算 。 
如 果 基金 托 管人 发 现 基金管理人 与 不在 名 单 内的 银行间 市场 交易 对 手进 行
交易 ， 应及 时提 醒 基金管理人 撤 销交易 ，经 提 醒 后 基金管理人 仍 执 行 交易 并 造 成 基金资产 损失 的，基金 托 管人不 承担 责任 ， 发 生 此 种 情 形 时 ， 托 管人有 权 报 告 中 国证监会。 
（ 2） 基金 托 管人对于基金管理人 参 与 银行间 市场 交易 的 交易方 式的 控 制 
基金管理人在 银行间 市场 进 行 现 券 买 卖 和 回购交易 时 ，需 按 交易 对 手 名 单 中 约 定 的 该 交易 对 手 所 适 用 的 交易 结 算方 式 进 行 交易 。 如 果 基金 托 管人 发 现 基金管 理人没有 按 照 事 先 约 定 的有 利 于 信用 风险 控 制 的 交易方 式 进 行 交易 时 ，基金 托 管 人 应及 时提 醒 基金管理人 与 交易 对 手 重 新 确 定 交易方 式，经 提 醒 后 仍 未 改 正 时 造
成 基金资产 损失 的，基金 托 管人不 承担 责任 。 
（ 3） 基金管理人 参 与 银行间 市场 交易 的核 心 交易 对 手 为中国 工商银行 、中
国 银行 、中国 建设 银行 、中国 农 业 银行 和 交 通 银行 ，基金管理人 与 基金 托 管人 协 商 一致 后 ，可 以 根 据 当时 的市场 情况 调 整核 心 交易 对 手 名 单 。基金管理人有 责任招募说明书 
107 
 
评 估交易 对 手 的资 信 风险，在 与 核 心 交易 对 手 以 外 的 交易 对 手进 行 交易 时 ， 由 于 交易 对 手 资 信 风险 引 起 的 损失 先 由 基金管理人 承担 ，其 后 有 权 要 求 相 关 责任 人 进 行 赔偿 ， 如 果 基金 托 管人在 运 作 中 严 格 遵 循 了 上述 监 督 流 程 ， 则 对于 由 于 交易 对 手 资 信 风险 引 起 的 损失 ，不 承担 赔偿 责任 。在基金管理人 与 核 心 交易 对 手 ， 以 约 定 适 用 的 交易方 式 进 行 交易 的 情况 下 ， 由 于 交易 对 手 资 信 风险 引 起 的 损失 ，基金 管理人不 承担 责任 ，但基金管理人有 权 要 求 相 关 责任 人 进 行 赔偿 ，对于 相 关 责任 人 未 足 额 赔偿 导 致 的 相 关 损失 由 基金资产 承担 。 
6、基金 托 管人对基金管理人 选 择 存 款 银行 进 行 监 督 。 
本基金投资 银行 存 款 的 信用 风险 主 要 包括 存 款 银行 的 信用 等 级 、 存 款 银行
的 支付能力 等 涉 及 到 存 款 银行 选 择 方 面 的风险。本基金核 心 存 款 银行 名 单 为中国 工商银行 、中国 银行 、中国 建设 银行 、中国 农 业 银行 和 交 通 银行 ，本基金投资 除 核 心 存 款 银行 以 外 的 银行 存 款 出 现 由 于 存 款 银行 信用 风险 而 造 成 的 损失 时 ， 先 由 基金管理人 负 责 赔偿 ， 之 后 有 权 要 求 相 关 责任 人 进 行 赔偿 ， 如 果 基金 托 管人在 运 作 过程 中 遵 循 上述 监 督 流 程 ， 则 对于 由 于 存 款 银行 信用 风险 引 起 的 损失 ，不 承担 赔偿 责任 。基金管理人 与 基金 托 管人 协 商 一致 后 ，可 以 根 据 当时 的市场 情况 对于 核 心 存 款 银行 名 单进 行 调 整。基金管理人投资于核 心 存 款 银行 的 银行 存 款 ， 由 于 存 款 银行 信用 风险 引 起 的 损失 ，基金管理人不 承担 责任 ，但基金管理人有 权 要 求 相 关 责任 人 进 行 赔偿 ，对于 相 关 责任 人 未 足 额 赔偿 导 致 的 相 关 损失 由 基金资产 承 担 。 
7、基金 托 管人对基金投资 流 通 受限 证券的监 督 
（ 1） 基金投资 流 通 受限 证券， 应 遵 守 《关 于 规 范 基金投资 非 公 开 发行 证券 行 为的 紧 急 通 知 》、《关 于基金投资 非 公 开 发行 股票 等 流 通 受限 证券有 关 问 题 的 通 知 》 等有 关法 律 法规规 定 。 
（ 2） 流 通 受限 证券， 包括 由 《上 市 公司 证券 发行 管理 办法》规 范 的 非 公 开 发行 股票 、 公 开 发行 股票 网 下配售 部 分等在 发行时 明确 一定期 限 锁 定期 的可 交易 证券 ,不 包括 由 于 发布重 大 消 息 或其 他原 因 而 临 时 停 牌 的证券、 已 发行 未 上 市证 券、 回购交易 中的质 押 券等 流 通 受限 证券。 
（ 3） 基金管理人 应 在基金 首 次 投资 流 通 受限 证券前， 向 基金 托 管人 提供 经 基金管理人 董 事 会 批 准的有 关 基金投资 流 通 受限 证券的投资 决策 流 程 、风险 控 制招募说明书 
108 
 
制 度 。基金投资 非 公 开 发行 股票 ，基金管理人 还 应 提供 基金管理人 董 事 会 批 准的 流 动性风险 处 置 预 案 。 上述 资 料 应 包括 但不 限 于基金投资 流 通 受限 证券的投资 额 度 和投资 比 例控 制 情况 。 
基金管理人 应 至 少 于 首 次 执 行 投资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上述 资 料 书 面 发
至 基金 托 管人，保证基金 托 管人有 足 够 的 时间 进 行 审 核。基金 托 管人 应 在收 到 上 述 资 料 后 两 个 工 作 日内， 以 书 面 或其 他 双 方 认 可的 方 式确 认 收 到 上述 资 料 。 
（ 4） 基金投资 流 通 受限 证券前，基金管理人 应 向 基金 托 管人 提供 符 合 法 律 法规要 求 的有 关 书 面 信 息 ， 包括 但不 限 于 拟 发行 证券 主 体 的中国证监会 批 准文
件 、 发行 证券 数 量 、 发行 价 格 、 锁 定期 ，基金 拟 认 购 的 数 量 、价 格 、 总 成 本、 总 成 本 占 基金资产净值的 比 例 、 已 持 有 流 通 受限 证券市值 占 资产净值的 比 例 、资金 划 付 时间 等。基金管理人 应 保证 上述 信 息 的真实、完整，并 应 至 少 于 拟 执 行 投资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上述 信 息 书 面 发 至 基金 托 管人，保证基金 托 管人有 足 够 的 时 间 进 行 审 核。 
（ 5） 基金 托 管人 应 对基金管理人 是 否 遵 守 法 律 法规 、投资 决策 流 程 、风险 控 制制 度 、 流 动性风险 处 置 预 案 情况 进 行 监 督 ，并 审 核基金管理人 提供 的有 关 书 面 信 息 。基金 托 管人 认 为 上述 资 料 可 能 导 致 基金出 现 风险的，有 权 要 求 基金管理 人在投资 流 通 受限 证券前 就 该 风险的 消 除 或 防 范 措 施 进 行补 充书 面 说明，并保 留 查 看 基金管理人风险管理 部门 就 基金投资 流 通 受限 证券出 具 的风险 评 估 报 告 等
备查 资 料 的 权 利 。 否 则 ，基金 托 管人有 权 拒 绝 执 行 有 关 指 令 。因 拒 绝 执 行该 指 令 造 成 基金 财 产 损失 的，基金 托 管人不 承担 任何责任 ，并有 权 报 告 中国证监会。 
如 基金管理人和基金 托 管人 无 法 达 成一致 ， 应及 时 上 报 中国证监会请 求 解
决 。 如 果 基金 托 管人 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 则 不 承担 任何责任 。 如 果 基金 托 管人没 有 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 导 致 基金出 现 风险，基金 托 管人 应 承担 连 带 责任 。 
（二） 基金 托 管人 应 根 据 有 关法 律 法规 的 规 定 及《 基金合同 》 的 约 定 ，对基 金资产净值 计算 、基金 份额 净值 计算 、 应 收资金 到 账 、基金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基金收益分 配 、 相 关 信 息披露 、基金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基金 业绩 表 现数 据 等 进 行 监 督 和核 查 。 
（三） 基金 托 管人 发 现 基金管理人的投资 运 作及 其 他运 作 违反 《 基金 法》 、《 基 金合同 》、基金 托 管 协议及 其 他 有 关规 定 时 ， 应及 时 以 书 面 形 式 通 知 基金管理人招募说明书 
109 
 
限 期 纠 正，基金管理人收 到通 知 后 应 在 下 一个 工 作 日 及 时 核对，并 以 书 面 形 式 向
基金 托 管人 发 出 回 函 ， 进 行 解 释 或 举 证。 
在 限 期 内，基金 托 管人有 权 随 时 对 通 知 事项 进 行 复 查 ， 督 促 基金管理人 改 正。 基金管理人对基金 托 管人 通 知 的 违 规事项 未 能 在 限 期 内 纠 正的，基金 托 管人 应 报 告 中国证监会。基金 托 管人有 义务要 求 基金管理人 赔偿 因其 违反 《 基金合同 》 而 致 使 投资者 遭 受 的 损失 。 
基金 托 管人 发 现 基金管理人的投资 指 令 违反 相 关法 律 法规规 定 或者 违反 《 基 金合同 》 约 定 的， 应 当 拒 绝 执 行 ， 立 即 通 知 基金管理人，并 向 中国证监会 报 告 。 
基金 托 管人 发 现 基金管理人 依 据交易 程 序已 经生效的投资 指 令 违反 法 律 、 行 政 法规 和其 他 有 关规 定 ，或者 违反 《 基金合同 》 约 定 的， 应 当 立 即 通 知 基金管理 人，并 报 告 中国证监会。 
基金管理人 应 积 极 配 合和 协 助 基金 托 管人的监 督 和核 查 ， 必 须 在 规 定 时间 内 答 复 基金 托 管人并 改 正， 就 基金 托 管人的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证，对基金 托 管人 按 照 法规要 求 需 向 中国证监会 报 送 基金监 督 报 告 的，基金管理人 应 积 极 配 合 提供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等。 
基金 托 管人 发 现 基金管理人有 重 大 违 规 行 为， 应 立 即 报 告 中国证监会，同 时
通 知 基金管理人 限 期 纠 正。 
基金管理人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻挠 基金 托 管人 根 据 本 协议规 定 行 使 监 督权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺诈 等 手 段 妨碍 基金 托 管人 进 行 有效监 督 ， 情节 严 重 或经基金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正的，基金 托 管人 应 报 告 中国证监会。 
 
三 、 基金管理人对基金 托 管人的 业 务 核 查 
基金管理人对基金 托 管人 履 行 托 管 职 责 情况 进 行 核 查 ，核 查事项 包括 但不 限 于基金 托 管人 安 全 保管基金 财 产、 开 设 基金 财 产的资金 账 户 和证券 账 户 、 复 核基 金管理人 计算 的基金资产净值和基金 份额 净值、 根 据 管理人 指 令 办 理 清算交 收、 相 关 信 息披露 和监 督 基金投资 运 作 等 行 为。 
基金管理人 发 现 基金 托 管人 擅 自 挪 用 基金 财 产、 未 对基金 财 产实 行 分 账 管
理、 未 执 行 或 无故 延 迟 执 行 基金管理人资金 划 拨 指 令 、 泄 露 基金投资 信 息 等 违反 《 基金 法》 、《 基金合同 》、本 托 管 协议及 其 他 有 关规 定 时 ，基金管理人 应及 时 以招募说明书 
110 
 
书 面 形 式 通 知 基金 托 管人 限 期 纠 正，基金 托 管人收 到通 知 后 应及 时 核对确 认 并 以 书 面 形 式 向 基金管理人 发 出 回 函 。在 限 期 内，基金管理人有 权 随 时 对 通 知 事项 进 行 复 查 ， 督 促 基金 托 管人 改 正，并 予 协 助 配 合。基金 托 管人对基金管理人 通 知 的 违 规事项 未 能 在 限 期 内 纠 正的，基金管理人 应 报 告 中国证监会。基金管理人有 义 务要 求 基金 托 管人 赔偿 基金因 此 所 遭 受 的 损失 。 
基金管理人 发 现 基金 托 管人有 重 大 违 规 行 为， 应 立 即 报 告 中国证监会和 银行 业 监 督 管理 机 构 ，同 时 通 知 基金 托 管人 限 期 纠 正。 
基金 托 管人 应 积 极 配 合基金管理人的核 查 行 为， 包括 但不 限 于 ： 提 交 相 关 资 料 以 供 基金管理人核 查托 管 财 产的完整性和真实性，在 规 定 时间 内 答 复 基金管理 人并 改 正。 
基金 托 管人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻挠 基金管理人 根 据 本 协议规 定 行 使 监 督权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺诈 等 手 段 妨碍 基金管理人 进 行 有效监 督 ， 情节 严 重 或经基金管理 人 提 出 警 告 仍 不 改 正的，基金管理人 应 报 告 中国证监会。 
 
四 、 基金 财 产保管 
（ 一 ） 基金 财 产保管的 原则 
1、基金 财 产 应 独 立 于基金管理人、基金 托 管人的 固 有 财 产。 
2、基金 托 管人 应 安 全 保管基金 财 产。 未 经基金管理人的正 当 指 令 ，不 得自 行 运用 、 处 分、分 配 基金的 任何 财 产。 
3、基金 托 管人 按 照 规 定 开 设 基金 财 产的资金 账 户 和证券 账 户 。 
4、基金 托 管人对 所 托 管的不同基金 财 产分 别 设 置账 户 ， 与 基金 托 管人的其 他业 务 和其 他 基金的 托 管 业 务 实 行 严 格 的分 账 管理，确保基金 财 产的完整 与 独
立 。 
5、对于因基金 认 （ 申 ）购 、基金投资 过程 中产生的 应 收 财 产， 应 由 基金管 理人 负 责 与 有 关 当 事 人确 定 到 账 日 期 并 通 知 基金 托 管人， 到 账 日基金 财 产没有 到 达 基金 托 管人 处 的，基金 托 管人 应及 时 通 知 基金管理人 采 取 措 施 进 行 催 收。 由 此 给 基金 造 成 损失 的，基金管理人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基金的 损失 ，基金 托 管 人对 此 不 承担 责任 。 
（二） 募集资金的 验 证 
基金募集 期 满 或基金 停 止 募集 时 ，募集的基金 份额 总 额 、基金募集金 额 、基招募说明书 
111 
 
金 份额持 有人人 数 符 合 《 基金 法》 、《 运 作办法》 等有 关规 定 后 ，基金管理人 应 将 募集的 属 于本基金 财 产的 全 部 资金 划 入 基金 托 管人为基金 开 立 的资产 托 管 专户
中， 网 下 股票 认 购 所 募集的 股票 应 划 入 以 基金 托 管人和本基金 联 名 方 式 开 立 的证 券 账 户 下 ，基金 托 管人在收 到 资金和 股票 当 日出 具 确 认 文 件 。同 时 ， 由 基金管理 人 聘 请 具 有 从 事 证券 业 务 资 格 的会 计 师 事务 所 进 行 验 资，并出 具 验 资 报 告 ，出 具
的 验 资 报 告应 由 参 加 验 资的 2名 以上（ 含 2名 ） 中国 注册 会 计 师 签 字 方 为有效。 
若 基金募集 期 限 届 满 ， 未 能达到 《 基金合同 》 生效的 条 件 ， 由 基金管理人 按 规 定 办 理 退 款 、 股票 解 冻 事 宜 ，基金 托 管人 应 提供 充分 协 助 。 
（三） 基金的 银行 账 户 的 开 立 和管理 
基金 托 管人 以 本基金的 名 义 在其 营 业 机 构 开 设 资产 托 管 专户 ，保管基金的 银 行 存 款 。 该 资产 托 管 专户 是 指 基金 托 管人在集中 托 管 模 式 下 ， 代 表 所 托 管的基金 与 中国证券 登记 结 算 有 限责任公司 进 行 一 级 结 算 的 专 用 账 户 。 该 账 户 的 开 设 和管 理 由 基金 托 管人 承担 。本基金的 一 切 货币 收 支 活 动， 均 需 通 过 基金 托 管人的资产 托 管 专户 进 行 。 
资产 托 管 专户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满足 开 展 本基金 业 务 的需 要 。基金 托 管人 和基金管理人不 得假 借 本基金的 名 义开 立 其 他 任何银行 账 户 ；亦 不 得 使 用 基金的 任何银行 账 户 进 行 本基金 业 务以 外 的 活 动。 
资产 托 管 专户 的管理 应 符 合 法 律 法规规 定 。 
（四） 基金证券 账 户 与 证券 交易 资金 账 户 的 开 设 和管理 
基金 托 管人 以 基金 托 管人和本基金 联 名 的 方 式在中国证券 登记 结 算 有 限公
司 上 海 分 公司 /深圳 分 公司 开 设 证券 账 户 。 
基金 托 管人 以 基金 托 管人的 名 义 在中国证券 登记 结 算 有 限责任公司 上 海 分
公司 /深圳 分 公司 开 立 基金证券 交易 资金 账 户 ， 用 于证券 清算 。 
基金证券 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满足 开 展 本基金 业 务 的需 要 。基金 托 管人 和基金管理人不 得 出 借 和 未 经对 方 同 意 擅 自 转 让 基金的 任何 证券 账 户 ；亦 不 得 使
用 基金的 任何 账 户 进 行 本基金 业 务以 外 的 活 动。 
（五） 投资者申 购 或 赎回 时 现 金 替 代 、 现 金 差 额 的 查 收 与 划 付 
基金 托 管人 应 根 据 注册 登记机 构 的 交 收 指 令 办 理本基金因申 购 、 赎回 产生的 现 金 替 代 的 结 算 。 根 据 基金管理人的 指 令 办 理 现 金 差 额 的 结 算 。 招募说明书 
112 
 
（六） 债 券 托 管 账 户 的 开 立 和管理 
1、《 基金合同 》 生效 后 ，基金管理人 负 责 以 基金的 名 义 申请并 取得 进入全 国 银行间 同 业 拆借 市场的 交易 资 格 ，并 代 表基金 进 行 交易 ； 基金 托 管人 负 责 以 基金 的 名 义 在中 央 国 债 登记 结 算 有 限责任公司 开 设 银行间 债 券市场 债 券 托 管 自 营 账
户 ，并 由 基金 托 管人 负 责 基金的 债 券的 后 台 匹 配及 资金的 清算 。 
2、基金管理人和基金 托 管人 应 一 起负 责 为基金对 外 签订 全 国 银行间 国 债 市
场 回购 主 协议 ，正本 由 基金 托 管人保管，基金管理人保 存 副 本。 
（七） 其 他 账 户 的 开 设 和管理 
在本 托 管 协议 订 立 日 之 后 ，本基金 被 允 许 从 事 符 合 法 律 法规规 定 和 《 基金合 同 》 约 定 的其 他 投资品 种 的投资 业 务 时 ， 如 果 涉 及 相 关 账 户 的 开 设 和 使 用 ， 由 基 金管理人 协 助 托 管人 根 据 有 关法 律 法规 的 规 定 和 《 基金合同 》 的 约 定 ， 开 立 有 关 账 户 。 该 账 户 按 有 关规 则 使 用 并管理。 
（八） 基金 财 产投资的有 关 实 物 证券、 银行 定期 存 款 存 单 等有价 凭 证的保管 
基金 财 产投资的有 关 实 物 证券 由 基金 托 管人 存放 于基金 托 管人的保管 库 ； 其 中实 物 证券也可 存 入 中 央 国 债 登记 结 算 有 限责任公司 或中国证券 登记 结 算 有 限
责任公司 上 海 分 公司 /深圳 分 公司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保管 库 。实 物 证券的 购 买 和 转 让 ， 由 基金 托 管人 根 据 基金管理人的 指 令 办 理。 属 于基金 托 管人实 际 有效 控 制 下 的实 物 证券在基金 托 管人保管 期 间 的 损 坏 、 灭 失 ， 由 此 产生的 责任 应 由 基金 托 管人 承担 。基金 托 管人对基金 托 管人 以 外 机 构 实 际 有效 控 制 的证券不 承担 保管 责任 。 
（九） 与 基金 财 产有 关 的 重 大 合同的保管 
由 基金管理人 代 表基金 签 署 的 与 基金有 关 的 重 大 合同的 原 件 分 别 应 由 基金
托 管人、基金管理人保管。 除 本 协议 另 有 规 定 外 ，基金管理人在 代 表基金 签 署 与 基金有 关 的 重 大 合同 时 应 保证基金 一 方持 有 两 份以上 的正本， 以 便 基金管理人和 基金 托 管人 至 少 各 持 有 一 份 正本的 原 件 。基金管理人在合同 签 署 后 5个 工 作 日内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合同 原 件 送 达 基金 托 管人 处 。合同 原 件应 存放 于基金管理人和基金 托 管人 各 自 文 件 保管 部门 15年 以上 。 
 
五 、 基金资产净值 计算 与 复 核、资产 估 值 招募说明书 
113 
 
（ 一 ） 基金资产净值的 计算 、 复 核的 时间 和 程 序 
基金资产净值 是 指 基金资产 总 值 减去负 债 后 的价值。基金 份额 净值 是 指 计
算 日基金资产净值 除 以 该 计算 日基金 份额 总 份额 后 的 数 值。基金 份额 净值的 计
算 保 留 到小 数 点后 3位 ， 小 数 点后第 4位 四 舍 五 入 ， 由 此 产生的 误差 计 入 基金 财 产。 
基金管理人 应 每 工 作 日对基金资产 估 值。 估 值 原则 应 符 合 《 基金合同 》、《 证 券投资基金会 计 核 算 业 务 指 引 》及 其 他 法 律 、 法规 的 规 定 。 用 于基金 信 息披露
的基金资产净值和基金 份额 净值 由 基金管理人 负 责 计算 ，基金 托 管人 复 核。基
金管理人 应 于 每 个 工 作 日 交易 结 束 后 计算 当 日的基金 份额 资产净值并 以 双 方 认 可的 方 式 发 送 给 基金 托 管人。基金 托 管人对净值 计算 结 果 复 核 后 ， 签 名 并 以 双
方 认 可的 方 式 发 送 给 基金管理人， 由 基金管理人对基金净值 予 以 公布 。 
根 据《 基金 法》 ，基金管理人 计算 并 公 告 基金资产净值，基金 托 管人 复 核、 审查 基金管理人 计算 的基金资产净值。因 此 ，本基金的会 计 责任 方 是 基金管理
人， 就 与 本基金有 关 的会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等基 础 上 充分 讨论 后 ， 仍
无 法 达 成一致 的 意 见 ， 按 照 基金管理人对基金资产净值的 计算 结 果 对 外 予 以 公
布 。 法 律 法规以及 监管 部门 有 强 制 规 定 的， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事项 ， 按 国 家 最新 规 定 估 值。 
（二） 基金资产 估 值 方法 
1、 估 值对 象 
基金 所 拥 有的 股票 、 债 券、 权 证和 银行 存 款 本 息 等资产 及 负 债 。 
2、 估 值 方法 
本基金的 估 值 方法 为 ： 
（ 1） 证券 交易 所 上 市的有价证券的 估 值 
【 1】 交易 所 上 市的有价证券 （ 包括股票 、 权 证等 ）， 以 其 估 值日在证券 交易 所 挂 牌 的市价 （ 收 盘 价 ）估 值 ； 估 值日 无 交易 的， 以 最近 交易 日的市价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
【 2】 交易 所 上 市实 行 净价 交易 的 债 券 按 估 值日收 盘 价 估 值， 估 值日没有 交 易 的， 且 最近 交易 日 后 经 济环境未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最近 交易 日的收 盘 价 估 值。 如 最近 交易 日 后 经 济环境 发 生了 重 大 变 化 的，可 参考 类 似 投资品 种 的 现 行 市价 及 重 大 变 化 因素， 调 整 最近 交易 市价，确 定 公 允 价 格 ； 招募说明书 
114 
 
【 3】 交易 所 上 市 未 实 行 净价 交易 的 债 券 按 估 值日收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的净价 进 行 估 值 ； 估 值日没有 交易 的， 且 最近 交易 日 后 经 济环境未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最近 交易 日 债 券收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的净价 进 行 估 值。 如 最近 交易 日 后 经 济环境 发 生了 重 大 变 化 的， 可 参考 类 似 投资品 种 的 现 行 市价 及 重 大 变 化 因素， 调 整 最近 交易 市价，确 定 公 允
价 格 ； 
【 4】 交易 所 上 市不 存 在 活 跃 市场的有价证券， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值。 交易 所 上 市的资产 支 持 证券， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值，在 估 值 技术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情况 下 ， 按 成 本 估 值。 
（ 2） 处 于 未 上 市 期 间 的有价证券 应 区 分 如 下 情况 处 理 ： 
【 1】 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新股 ， 按 估 值日在证券 交易 所 挂 牌
的同 一股票 的市价 （ 收 盘 价 ）估 值 ；该 日 无 交易 的， 以 最近一 日的市价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
【 2】 首 次 公 开 发行 未 上 市的 股票 、 债 券和 权 证， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价 值，在 估 值 技术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情况 下 ， 按 成 本 估 值。 
【 3】 首 次 公 开 发行 有明确 锁 定期 的 股票 ，同 一股票 在 交易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市的同 一股票 的市价 （ 收 盘 价 ）估 值 ； 非 公 开 发行 有明确 锁 定期 的 股票 ， 按 监管 机 构 或 行 业 协 会有 关规 定 确 定 公 允 价值。 
（ 3） 因 持 有 股票而 享 有的 配 股 权 ， 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值，在 估 值 技
术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情况 下 ， 按 成 本 估 值。 
（ 4） 全 国 银行间 债 券市场 交易 的 债 券、资产 支 持 证券等 固 定 收益品 种 ， 采
用 估 值 技术 确 定 公 允 价值。 
（ 5） 同 一债 券同 时 在 两 个 或 两 个 以上 市场 交易 的， 按 债 券 所 处 的市场分 别 估 值。 
（ 6） 如 有确 凿 证 据 表明 按 上述方法 进 行 估 值不 能 客观 反 映 其 公 允 价值的， 基金管理人可 根 据 具 体 情况 与 基金 托 管人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价值的价 格 估 值。 
（ 7） 相 关法 律 法规以及 监管 部门 有 强 制 规 定 的， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事项 ， 按 国 家 最新 规 定 估 值。 招募说明书 
115 
 
（三） 估 值 差 错 处 理 
当 估 值或 份额 净值 计 价 错 误 实 际 发 生 时 ，基金管理人 应 当 立 即 纠 正，并 采
取 合理的 措 施 防 止 损失 进 一 步 扩 大 。 当 错 误 达到 或 超 过 基金 份额 净值的 0.25%
时 ，基金管理人 应 报 中国证监会 备 案 ；当 估 值 错 误偏差 达到 基金 份额 净值的 0.5%
时 ，基金管理人 应 当公 告 ，并 报 中国证监会 备 案 。 
因基金 估 值 错 误 给 投资者 造 成 损失 的 应 先 由 基金管理人 承担 ，基金管理人
对不 应 由 其 承担 的 责任 ，有 权 向 过 错 人 追 偿 。 
当 基金管理人 计算 的基金资产净值、基金 份额 净值 已 由 基金 托 管人 复 核确
认 后 公 告 的， 由 此 造 成 的投资者或基金的 损失 ， 应 根 据法 律 法规 的 规 定 对投资
者或基金 支付 赔偿 金， 就 实 际 向 投资者或基金 支付 的 赔偿 金 额 ， 由 基金管理人
与 基金 托 管人 按 照 管理 费率 和 托 管 费率 的 比 例 各 自 承担相 应 的 责任 。 
由 于 一 方 当 事 人 提供 的 信 息 错 误 ， 另 一 方 当 事 人在 采 取 了 必要 合理的 措 施
后 仍 不 能 发 现 该 错 误 ， 进 而 导 致 基金资产净值、基金 份额 净值 计算 错 误 造 成 投
资者或基金的 损失 ， 以及 由 此 造 成 以 后 交易 日基金资产净值、基金 份额 净值 计
算 顺 延 错 误 而 引 起 的投资者或基金的 损失 ， 由提供 错 误 信 息 的 当 事 人 一 方 负 责
赔偿 。 
由 于证券 交易 所 及 其 登记 结 算 公司发 送 的 数 据 错 误 ，或 由 于其 他 不可 抗力
原 因，基金管理人和基金 托 管人 虽 然 已 经 采 取 必要 、 适 当 、合理的 措 施 进 行 检
查 ，但 是 未 能 发 现 该 错 误 的， 由 此 造 成 的基金资产 估 值 错 误 ，基金管理人和基
金 托 管人可 以 免 除 赔偿 责任 。但基金管理人和基金 托 管人 应 当 积 极 采 取 必要 的
措 施 消 除由 此 造 成 的 影响 。 
当 基金管理人 计算 的基金资产净值 与 基金 托 管人的 计算 结 果 不 一致 时 ， 相
关 各 方应 本 着 勤勉尽 责 的 态 度重 新 计算 核对， 如 果 最 后 仍 无 法 达 成一致 ， 应以
基金管理人的 计算 结 果 为准对 外 公布 ， 由 此 造 成 的 损失 以及 因 该 交易 日基金资
产净值 计算 顺 延 错 误 而 引 起 的 损失 由 基金管理人 承担 赔偿 责任 ，基金 托 管人不
负 赔偿 责任 。 
（四） 基金 账 册 的 建立 
基金管理人和基金 托 管人在 《 基金合同 》 生效 后 ， 应 按 照相 关 各 方 约 定 的同 一 记 账 方法 和会 计 处 理 原则 ，分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和保管本基金的 全 套账 册 ，招募说明书 
116 
 
对 相 关 各 方 各 自 的 账 册 定期 进 行 核对， 互 相 监 督 ， 以 保证基金资产的 安 全 。 若 双 方 对会 计 处 理 方法存 在分 歧 ， 应以 基金管理人的 处 理 方法 为准。 
经对 账 发 现相 关 各 方 的 账 目存 在不 符 的，基金管理人和基金 托 管人 必 须 及 时 查 明 原 因并 纠 正，保证 相 关 各 方 平 行 登 录 的 账 册 记 录 完 全 相 符 。 若 当 日核对不 符 ， 暂 时 无 法查 找 到 错 账 的 原 因 而影响 到 基金资产净值的 计算 和 公 告 的， 以 基金管理 人的 账 册 为准。 
（五） 基金 定期报 告 的 编 制 和 复 核 
基金 财 务 报 表 由 基金管理人和基金 托 管人 每 月分 别 独 立 编 制 。月 度 报 表的 编 制 ， 应 于 每 月 终 了 后 5个 工 作 日内完 成 。 
在 《 基金合同 》 生效 后 每 六 个 月 结 束之 日 起 45日内，基金管理人对招募说 明书 更 新一 次 并 登 载 在 网站 上 ，并 将 更 新 后 的招募说明书 摘要登 载 在 指定 媒 体
上 。基金管理人在 每 个 季 度 结 束之 日 起 15个 工 作 日内完 成 季 度 报 告编 制 并 公 告 ； 在会 计 年 度 半 年 终 了 后 60日内完 成 半 年 报 告编 制 并 公 告 ； 在会 计 年 度 结 束 后 90
日内完 成 年 度 报 告编 制 并 公 告 。 
基金管理人在月 度 报 表完 成 当 日，对 报 表 加 盖 公章 后 ， 以 传 真 方 式 将 有 关 报 表 提供 基金 托 管人 复 核 ； 基金 托 管人在 3个 工 作 日内 进 行 复 核，并 将 复 核 结 果 及
时 书 面通 知 基金管理人。基金管理人在 季 度 报 告 完 成 当 日， 将 有 关 报 告 提供 基金 托 管人 复 核，基金 托 管人在收 到后 7个 工 作 日内 进 行 复 核，并 将 复 核 结 果 书 面通 知 基金管理人。基金管理人在 半 年 报 完 成 当 日， 将 有 关 报 告 提供 基金 托 管人 复 核， 基金 托 管人在收 到后 30日内 进 行 复 核，并 将 复 核 结 果 书 面通 知 基金管理人。基 金管理人在年 度 报 告 完 成 当 日， 将 有 关 报 告 提供 基金 托 管人 复 核，基金 托 管人在 收 到后 45日内 复 核，并 将 复 核 结 果 书 面通 知 基金管理人。 
基金 托 管人在 复 核 过程 中， 发 现相 关 各 方 的 报 表 存 在不 符 时 ，基金管理人和 基金 托 管人 应共 同 查 明 原 因， 进 行 调 整， 调 整 以 相 关 各 方 认 可的 账 务 处 理 方 式为 准。核对 无 误 后 ，基金 托 管人在基金管理人 提供 的 报 告上 加 盖 业 务 印鉴 或者出 具 加 盖 托 管 业 务 部门公章 的 复 核 意 见 书， 相 关 各 方 各 自 留 存 一 份 。 如 果 基金管理人 与 基金 托 管人不 能 于 应 当发布公 告 之 日 之 前 就 相 关 报 表 达 成一致 ，基金管理人有 权按 照 其 编 制 的 报 表对 外 发布公 告 ，基金 托 管人有 权 就 相 关 情况 报 证监会 备 案 。 
基金 托 管人在对 财 务 会 计 报 告 、 半 年 报 告 或年 度 报 告 复 核完 毕后 ，需 盖 章 确招募说明书 
117 
 
认 或出 具 相 应 的 复 核确 认 书， 以备 有 权 机 构 对 相 关 文 件审 核 时提 示 。 
基金 定期报 告应 当 在 公 开披露 的 第 2个 工 作 日，分 别报 中国证监会和基金管 理人 主 要办 公 场 所所 在 地 中国证监会 派 出 机 构 备 案 。 
（六） 基金 份额持 有人 名 册 的保管 
基金管理人和基金 托 管人 须 分 别 妥 善 保管的基金 份额持 有人 名 册 ， 包括 《 基 金合同 》 生效日、 《 基金合同 》终 止 日、基金 份额持 有人 大 会 权 利 登记 日、 每 年 6月 30日、 12月 31日的基金 份额持 有人 名 册 。基金 份额持 有人 名 册 的内容 必 须 包括 基金 份额持 有人的 名 称 和 持 有的基金 份额 。 
基金 份额持 有人 名 册 由 基金的基金 注册 登记机 构 根 据 基金管理人的 指 令 编
制 和保管，基金管理人和基金 托 管人 应 按 照 目 前 相 关规 则 分 别 保管基金 份额持 有 人 名 册 。保管 方 式可 以 采 用 电子 或文 档 的 形 式。保管 期 限 为 15年。 
基金管理人 应 当 及 时 向 基金 托 管人 提 交下 列 日 期 的基金 份额持 有人 名 册 ：
《 基金合同 》 生效日、 《 基金合同 》终 止 日、基金 份额持 有人 大 会 权 利 登记 日、 每 年 6月 30日、 每 年 12月 31日的基金 份额持 有人 名 册 。基金 份额持 有人 名 册 的内容 必 须 包括 基金 份额持 有人的 名 称 和 持 有的基金 份额 。其中 每 年 6月 30日、 12月 31日的基金 份额持 有人 名 册 应 于 下 月前 十 个 工 作 日内 提 交 ；《 基金合同 》 生效日、 《 基金合同 》终 止 日等 涉 及 到 基金 重 要事项 日 期 的基金 份额持 有人 名 册 应 于 发 生日 后 十 个 工 作 日内 提 交 。 
基金 托 管人 以 电子 版 形 式 妥 善 保管基金 份额持 有人 名 册 ，并 定期 刻 成 光 盘 备 份 ，保 存 期 限 为 15年。基金 托 管人不 得将 所 保管的基金 份额持 有人 名 册 用 于基 金 托 管 业 务以 外 的其 他用 途 ，并 应 遵 守 保 密 义务 。 
若 基金管理人或基金 托 管人 由 于 自身 原 因 无 法 妥 善 保管基金 份额持 有人 名
册 ， 应 按 有 关法规规 定各 自 承担相 应 的 责任 。 
（七） 争 议 解 决方 式 
相 关 各 方 当 事 人同 意 ，因本 协议 而 产生的或 与 本 协议 有 关 的 一 切 争 议 ， 除 经 友 好 协 商 可 以 解 决 的， 应 提 交 中国国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委员 会 根 据 该 会 当时 有效的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲 裁 的 地 点 在 北京 ， 仲 裁裁 决 是 终 局 性的并对 相 关 各 方 均 有 约束 力 ， 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承担 。 
争 议 处 理 期 间 ， 相 关 各 方 当 事 人 应 恪守 基金管理人和基金 托 管人 职 责 ， 继 续招募说明书 
118 
 
忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履 行 《 基金合同 》 和 托 管 协议规 定 的 义务 ， 维护 基金 份额持 有人的合 法 权 益。 
本 协议 受 中国 法 律 管 辖 。 
（八） 托 管 协议 的 变更 与 终 止 
1、 托 管 协议 的 变更 程 序 
本 协议 双 方 当 事 人经 协 商 一致 ，可 以 对 协议 的内容 进 行 变更 。 变更 后 的 托 管 协议 ，其内容不 得 与 《 基金合同 》 的 规 定 有 任何 冲 突 。基金 托 管 协议 的 变更 报 中 国证监会核准 后 生效。 
2、基金 托 管 协议终 止 的 情 形 
发 生 以下 情况 ，本 托 管 协议终 止： 
（ 1）《 基金合同 》终 止 ； 
（ 2） 基金 托 管人解 散 、 依 法 被撤 销 、 破 产或有其 他 基金 托 管人 接 管基金资 产 ； 
（ 3） 基金管理人解 散 、 依 法 被撤 销 、 破 产或有其 他 基金管理人 接 管基金管 理 权； 
（ 4） 发 生 法 律 法规 或 《 基金合同 》规 定 的 终 止 事项 。 
 
二 十 三、 对 基金份 额持 有人的服务 






基金管理人 承 诺 为基金 份额持 有人 提供 一系 列 的 服务 。基金管理人 将根 据 基 金 份额持 有人的需 要 和市场的 变 化 ， 增 加 或 变更服务项目 。 主 要服务 内容 如 下 ： 
（一）基金份 额持 有人交易资 料 的 寄送 服务 
每 次 交易 结 束 后 ，投资者可在 T＋ 2个 工 作 日 后通 过 销售机 构 的 网点 查 询 和 打 印 确 认 单 ； 在 第 一 、 二 、 三 季 度 结 束 后 15个 工 作 日内， 向 本 季 度 有 交易 的投 资者 寄 送季 度 对 账 单 。 每 年 结 束 后 15个 工 作 日内， 向 本年 度 末 所 有 持 有本 公司 基金 份额 的投资者，或在 第 四 季 度 有 交易 、年 末 基金 份额 余 额 为 零 的投资者 寄 送 年 度 对 账 单 。 
（二） 网 上交易服务 
投资者 除 可 通 过 基金管理人的 直 销 网点 和 代 销机 构 的 代 销 网点 办 理申 购 、 赎 回及 信 息查 询 外 ， 还 可 通 过 基金管理人的 网站 （ www.fullgoal.com.cn） 享受 网 上交招募说明书 
119 
 
易服务 。 具 体业 务规 则 详 见 基金管理人 网站 说明。 
（三） 定 期 定 额 投资 计 划 
通 过定期定 额 投资 计 划 ，投资者可 以 通 过 固 定 的 渠 道 ， 定期定 额 申 购 基金 份 额 。 定期定 额 投资 计 划 的有 关规 则 和 开放 时间另行公 告 。 
（四） 免 费 信息定 制服务 
基金 客户 可 以 通 过 拨打 电话 、 发 送 邮 件 或者 发 短 信 3种 方 式 定 制 每 周 基金净 值、 交易 确 认 信 息 、 富 国 周 刊 、 公 告 信 息 、月 度 、 季 度 电子 对 账 单 等，基金管理 公司 通 过 手 机 短 信 、 E-MAIL定期 为 客户 发 送 所定 制 的 信 息 。 
（五） 网络在线 服务 
客户 通 过 基金 账 户 号和 查 询 密 码 登 录 基金 公司 网站 “ 客户 服务” 栏 目 ，可 享
有 账 户 查 询 ， 信 息 定 制 ，资 料修改 ，投资 刊 物 查阅 ，在 线 咨询 等 多 项 在 线 服务 。 
（六） 客 户 服务中 心电话 服务 
客户 服务 中 心 自 动 语 音 系统 提供 7× 24小 时 基金净值 信 息 、 账 户 交易 情况 、 基金产品 与 服务 等 信 息查 询 。 
客户 服务 中 心 人 工 坐 席 提供 每 周 5天 、 每 天 不 少 于 8小 时 的 座 席 服务 ，投资 者可 以 通 过 该 热 线 获 得 业 务 咨询 、 信 息查 询 、 服务 投 诉 、 信 息 定 制 、资 料修改 等 专 项服务 。 
（七） 客 户 投 诉受 理服务 
投资者可 以 通 过各 销售机 构 网点柜 台 、基金 公司 网站 投 诉 栏 目 、 自 动 语 音 留 言 栏 目 、 客户 服务 中 心 人 工 热 线 、书 信 、 电子 邮 件 等 6种 不同的 渠 道 对基金管理 人和 销售 网点 所 提供 的 服务以及 公司 的 政 策规 定 进 行 投 诉 。 
（ 八 ）基金管理人 客 户 服务 联络 方 式 
客户 服务 热 线 ： 95105686， 4008880688， 工 作 时间 内可 转 人 工 坐 席 。 
传 真 ：（ 021） 68597979 
公司 网 址 ： http://www.fullgoal.com.cn 
电子 信 箱 ： public@fullgoal.com.cn 
 
二 十 四、 其他 应披露事项 
1、 2011年 1月 5日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富招募说明书 
120 
 
国基金管理有 限公司 关 于 增 加 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 代 销机
构 的 公 告》 。 
2、 2011年 1月 6日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富 国基金管理有 限公司 关 于 增 加 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 代 销机
构 的 公 告》 。 
3、 2011年 1月 31日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金基金合同生效 公 告》 。 
4、 2011年 3月 3日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富 国基金管理有 限公司 关 于 增聘 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金基金经
理的 公 告》 。 
5、 2011年 3月 9日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富 国基金管理有 限公司 关 于 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金基金 份额折
算 日的 公 告》 。 
6、 2011年 3月 11日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富 国基金管理有 限公司 关 于 开 通 汇 付天天 盈 电子 直 销交易 的 公 告》 。 
7、 2011年 3月 15日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富 国基金管理有 限公司 关 于 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金基金 份额折
算 结 果 的 公 告》 。 
8、 2011年 3月 22日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 上 市 交易 公 告 书 暨 开放 日 常 申 购赎回 公
告》 。 
9、 2011年 3月 22日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富 国基金管理有 限公司 关 于 旗 下 基金 持 有的 双 汇 发 展 股票 估 值 方法 调 整的 提 示 性
公 告》 。 
10、 2011年 3月 30日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富 国基金管理有 限公司 关 于 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 增 加 一 级 交
易 商公 告》 。 
11、 2011年 5月 31日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富 国基金管理有 限公司 关 于 调 整 旗 下 基金 持 有的中 百 集 团 股票 估 值 方法 的 提 示 性招募说明书 
121 
 
公 告》 。 
12、 2011年 7月 26日在中国证券 报 、 上 海 证券 报 、证券 时 报 和 公司 网站 发布 《 富 国基金管理有 限公司 关 于 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 调 整 成 份 股
的 提 示 性 公 告》 。 
二 十 五、招募说明书 存 放 及 查阅 方 式 
本基金招募说明书 存放 在基金管理人、基金 托 管人、 销售 代 理人和 注册 登记 机 构 的 办 公 场 所 ，投资者可在 办 公时间 查阅 。在 支付 工 本 费 后 ，可在合理 时间 内 取得 上述 文 件 的 复制 件 或 复 印 件 。 
基金管理人和基金 托 管人保证文本的内容 与 公 告 的内容完 全 一致 。 
 
二 十 六、 备 查文 件 
以下备查 文 件存放 在基金管理人的 办 公 场 所 ，在 办 公时间 可 供 免 费查阅 。 
（ 一 ） 中国证监会核准 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金募集的文 件 
（二）《上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金基金合同 》 
（三）《上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 托 管 协议》 
（四） 基金管理人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 
（五） 基金 托 管人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 
（六）关 于申请募集 上 证 综 指 交易 型 开放 式 指数 证券投资基金 之 法 律意 见 书 
（七） 基金 销售 代 理人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 
（八）《 富 国基金管理有 限公司 开放 式基金 业 务规 则 》 
（九） 中国证监会 要 求 的其 他 文 件 
 


































































 富 国基金管理有 限公司 




























































 二 O一一 年 八 月 三十 日