金泰证券投资基金 2011年半年度报告
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金泰证券投资基金 2011 年半年度报告
2011年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2011年8月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 2011年 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................7
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................12
5 托管人报告.......................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................13
6.1 资产负债表.......................................................................................................................13
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告...................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................36
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7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................36
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................37
8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................37
9 重大事件揭示...................................................................................................................38
9.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................38
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................38
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................38
9.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................39
9.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................39
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................39
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................39
9.8 其他重大事件...................................................................................................................41
10 备查文件目录...................................................................................................................42
10.1 备查文件目录...................................................................................................................42
10.2 存放地点...........................................................................................................................42
10.3 查阅方式...........................................................................................................................42
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金泰证券投资基金
基金简称 国泰金泰封闭
基金主代码 500001
交易代码
500001
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998年3月27日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
基金合同存续期 至2013年3月26日止
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1998年4月7日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金是平衡型基金，并以价值型和成长型股票为投资重点；
投资目标是在尽可能分散和规避风险的前提下，谋求长期稳定
的投资收益。
投资策略
本基金投资时，根据宏观经济环境及其对证券市场的影响，决
定投资策略；根据货币政策的变化、利率的走势，决定国债在
投资组合中的比例；根据对行业及地区经济发展状况的深入研
究，决定股票投资重点；根据对上市公司的调查研究，确定具
体的股票投资组合。
本基金的股票投资将以中长期投资为主。 在充分研究的前提下，
主要投资于价值型和成长型股票中被低估的股票，以实现基金
资产的稳定增值。
在股票投资组合中，将保留一定比例的短期投资。短期投资主
要根据市场变化，相机抉择，灵活投资，在防范风险的前提下，
增加基金的收益。
为保证基金资产的流动性和收益性，在国债投资组合中，长期
国债和短期国债将保持适当的比例。
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在不违反《证券投资基金法》及配套规则等法律法规规定及基
金合同有关约定的前提下，基金管理人可根据具体情况，对基
金投资组合进行调整。
业绩比较基准 无。
风险收益特征 承担中等风险、获取中等的超额收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李峰 赵会军
联系电话
021-38561600 转 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
（021）38569000，
400-888-8688
95588
传真 021-38561800 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道 100 号上海
环球金融中心 39 楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市世纪大道 100 号上海
环球金融中心 39 楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈勇胜 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011年 6月 30日）
本期已实现收益 78,728,620.00
本期利润 -178,688,613.85
加权平均基金份额本期利润 -0.0893
本期加权平均净值利润率 -7.36%
本期基金份额净值增长率 -7.21%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年6 月30日)
期末可供分配利润 122,597,895.99
期末可供分配基金份额利润 0.0613
期末基金资产净值 2,122,597,895.99
期末基金份额净值 1.0613
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 532.05%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
2.99% 2.37% - - - -
过去三个
月
-1.58% 2.04% - - - -
过去六个
月
-7.21% 1.99% - - - -
过去一年 16.97% 2.14% - - - -
过去三年 37.50% 2.54% - - - -
自基金成
立起至今
532.05% 2.57% - - - -
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
金泰证券投资基金
份额累计净值增长率历史走势图
（1998 年 3 月 27 日至 2011 年 6 月 30 日）
注：本基金的合同生效日为 1998 年3 月27 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资
产配置比例符合合同约定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号
文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册
地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至 2011 年6 月30 日，本基金管理人共管理 3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资
基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，
以及 17 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金
（包括 2 只子基金， 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、
国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券
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投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300
指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券
投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）
（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股
票型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外，本基
金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理
全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人
资格。2008年 2 月14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理
财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）
资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、
专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
程洲 本基金的基
金经理、国
泰金马稳健
混合、国泰
估值优势分
级封闭的基
金经理
2009-12-15 - 11 硕士研究生，CFA。曾
任职于申银万国证券研
究所。 2004年 4 月加盟
国泰基金管理有限公
司，历任高级策略分析
师、 基金经理助理； 2008
年 4 月起任国泰金马稳
健混合的基金经理，
2009 年 12 月起兼任国
泰金泰封闭的基金经
理， 2010 年 2 月起兼任
国泰估值优势分级封闭
的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公
司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，
本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和
基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及
时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间
严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理
和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期，本基金和本基金管理人管理的同类型基金的业绩表现差异在 5%之内。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年市场整体呈现了弱势调整的格局，通膨压力高企、持续的货币紧缩以
及对宏观经济放缓的担忧压制了股票市场的表现。从风格表现看，沪深 300 指数的表现要明
显好于中小盘指数和创业板指数。从行业表现看，家电、房地产、建筑建材和黑色金属等行
业表现较好， 这些行业基本都具备低估值和去年涨幅较低的特征， 而信息服务、 电子元器件、
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信息设备和医药生物等行业表现较弱， 这些行业基本都具备较高的估值以及在去年获得较高
涨幅的特征。因而，无论从风格、还是行业表现看，上半年都呈现出较为明显的修复行情的
特征。
本基金在一季度基本维持了原先的股票资产配置比例， 在二季度前期适当降低了股票资
产配置比例以规避通胀不断上行对市场形成的下行压力， 而在 6 月份基于市场风险已释放较
充分的判断又大幅提升了股票资产配置比例。在行业配置方面，本基金在一季度减持了配置
比例较多的食品饮料和医药行业，在二季度重点增持了中游机械设备行业和证券行业，目前
的行业配置是以机械设备、商业贸易、化工、证券等行业为主，周期类行业中低配了钢铁和
有色金属等行业，基本回避了银行、煤炭、房地产、建筑建材、电子元器件行业。个股选择
方面，本基金继续重点持有盈利确定性高、估值合理、行业内竞争力强的公司。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2011 年上半年的净值增长率为-7.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年下半年，尽管近期海外市场的大幅波动引发了 A 股的共振，但本基金认为
随着通胀即将见顶回落，货币政策最紧的时间可能已经过去，而下半年保障房建设的全面启
动也有助于延缓经济增速放缓的势头，同时目前的市场估值水平已处于历史最低部区域，所
以市场继续大幅下跌的空间不大， 本基金在目前的估值水平下将维持较高的股票资产配置比
例，而在行业配置方面将继续围绕中游高端装备和内需消费这两条中长期的投资主线布局，
个股方面将更多地选择能够通过产品或服务的自我更新替代来实现内涵式增长的企业， 以及
具备行业整合能力的优势企业， 回避那些还主要依靠产能扩张进行简单外延式扩张的传统加
工制造企业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估
值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合
理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理
负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
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计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金已于 2011 年实施利润分配 418,000,000.43 元。
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未
实施的利润。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对金泰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年上半年，金泰证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在金泰证券投
资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金泰
证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 418,000,000.43元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的金泰证券投资基金 2011 年半年度
报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金泰证券投资基金
报告截止日：2011年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,032,479.86 64,037,906.71
结算备付金
2,031,858.83 6,319,518.00
存出保证金
1,319,038.81 1,086,948.10
交易性金融资产 6.4.7.2 2,111,759,807.57 2,661,876,876.61
其中：股票投资
1,666,762,807.57 2,050,549,155.59
基金投资
--
债券投资
444,997,000.00 611,327,721.02
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,323,501.82 17,705,044.07
应收利息 6.4.7.5 6,723,665.05 7,475,090.73
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 922,944.00 -
资产总计
2,129,113,295.94 2,758,501,384.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 30,000,000.00
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
2,548,387.73 3,495,735.36
应付托管费
424,731.30 582,622.56
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 1,040,506.47 2,708,926.73
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应交税费
1,823,255.96 1,823,255.96
应付利息
- 4,333.34
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 678,518.49 600,000.00
负债合计
6,515,399.95 39,214,873.95
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 6.4.7.10 122,597,895.99 719,286,510.27
所有者权益合计
2,122,597,895.99 2,719,286,510.27
负债和所有者权益总计
2,129,113,295.94 2,758,501,384.22
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0613 元，基金份额总额
2,000,000,000.00 份。
6.2 利润表
会计主体：金泰证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至 2011
年6月30日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010
年6月30日
一、收入
-152,854,213.26 -304,175,705.85
1.利息收入
7,815,195.76 7,249,198.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 309,367.81 276,670.68
债券利息收入
7,491,439.07 6,957,998.75
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
14,388.88 14,529.47
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
96,747,824.83 138,913,305.48
其中：股票投资收益 6.4.7.12 89,238,085.33 133,633,489.01
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 -2,399,652.85 -299,415.45
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 9,909,392.35 5,579,231.92
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -257,417,233.85 -450,338,210.23
4.汇兑收益（损失以“－”号 --
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
15
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 - -
减：二、费用
25,834,400.59 24,648,507.25
1．管理人报酬
18,086,083.14 18,370,365.49
2．托管费
3,014,853.88 3,061,727.52
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 4,139,780.69 2,715,321.53
5．利息支出
69,787.41 79,758.21
其中： 卖出回购金融资产支出
69,787.41 79,758.21
6．其他费用 6.4.7.19 523,895.47 421,334.50
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-178,688,613.85 -328,824,213.10
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-178,688,613.85 -328,824,213.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金泰证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 719,286,510.27 2,719,286,510.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -178,688,613.85 -178,688,613.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -418,000,000.43 -418,000,000.43
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 122,597,895.99 2,122,597,895.99
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
16
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 705,751,348.74 2,705,751,348.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -328,824,213.10 -328,824,213.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -220,000,000.00 -220,000,000.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 156,927,135.64 2,156,927,135.64
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金泰证券投资基金(以下简称“本基金”)由国泰证券有限公司(后合并组建国泰君安证
券股份有限公司)、上海爱建信托投资有限责任公司、浙江省国际信托投资有限责任公司(后
更名为中投信托有限责任公司)和中国电力信托投资有限公司(后改组成立中国电力财务有
限公司)四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《金泰证券投资
基金基金契约》(后更名为《金泰证券投资基金基金合同》)发起，经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[1998]7号文批准， 于1998年3月27日募集成立。
本基金为契约型封闭式，存续期 15年，发行规模为 20 亿份基金份额。
本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1998]第015 号文审核同意，
于 1998 年 4 月 7 日在上交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
17
监会证监基金字[1998]7号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的
股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金原发起人之一的国泰证券有限公司于 1999 年 8 月与原君安证券有限责任公司通
过新设合并、增资扩股组建成立国泰君安证券股份有限公司。本基金原发起人之一的中国电
力信托投资有限公司与另四家非银行金融机构改组，于 2000 年 1 月成立了中国电力财务有
限公司。本基金原发起人之一的浙江省国际信托投资有限责任公司于 2007 年 3 月被中国建
银投资有限责任公司收购原股东持有的全部股权，后经中国银行业监督管理委员会批准，于
2007年 11 月更名为“中投信托有限责任公司”。国泰证券有限公司，中国电力信托投资有
限公司和浙江省国际信托投资有限责任公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份
额，分别由国泰君安证券股份有限公司，中国电力财务有限公司和中投信托有限责任公司承
接。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2011 年 8 月 25 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《金泰证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
18
税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
活期存款 5,032,479.86
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,032,479.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,681,867,075.151,666,762,807.57 -15,104,267.58
交易所市场 55,020,027.64 54,753,500.00 -266,527.64
银行间市场 397,923,673.00 390,243,500.00 -7,680,173.00 债券
合计 452,943,700.64 444,997,000.00 -7,946,700.64
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 2,134,810,775.792,111,759,807.57 -23,050,968.22
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
19
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应收活期存款利息 2,563.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 822.96
应收债券利息 6,720,238.48
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 40.05
合计 6,723,665.05
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 922,944.00
合计 922,944.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,039,006.47
银行间市场应付交易费用 1,500.00
合计 1,040,506.47
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
20
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 -
应付后端申购费 -
预提费用 178,518.49
合计 678,518.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） --
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：按照《金泰证券投资基金基金合同》的有关规定，在本基金存续期间，基金发起人
持有的基金份额不得低于基金总规模的 1.5%。于 2011 年 6 月 30 日，基金发起人持有的非
流通部分基金份额为 30,000,000.00份(2010 年12 月31 日：同)。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 484,920,244.64 234,366,265.63 719,286,510.27
本期利润 78,728,620.00 -257,417,233.85 -178,688,613.85
本期基金份额交易产生的
变动数
-- -
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -- -
本期已分配利润 -418,000,000.43 - -418,000,000.43
本期末 145,648,864.21 -23,050,968.22 122,597,895.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
活期存款利息收入 283,596.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25,036.26
其他 735.44
合计 309,367.81
6.4.7.12 股票投资收益
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
21
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
卖出股票成交总额 1,439,975,950.82
减：卖出股票成本总额 1,350,737,865.49
买卖股票差价收入 89,238,085.33
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 471,347,998.36
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 467,491,781.79
减：应收利息总额 6,255,869.42
债券投资收益 -2,399,652.85
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 9,909,392.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,909,392.35
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -257,417,233.85
——股票投资 -258,376,169.62
——债券投资 958,935.77
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -257,417,233.85
6.4.7.17 其他收入
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
22
无。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 4,136,268.19
银行间市场交易费用 3,512.50
合计 4,139,780.69
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 99,177.14
银行汇划费用 4,820.98
上市年费 29,752.78
红利手续费 331,056.00
债券托管账户维护费 9,000.00
查询费 500.00
合计 523,895.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”) 基金托管人
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金发起人、基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金发起人
中投信托有限责任公司(“中投信托”,原名为
“浙江省国际信托投资有限责任公司”) 基金发起人
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
23
上海爱建信托投资有限责任公司(“爱建信
托”) 基金发起人
中国国际金融有限公司(“中金公司”) 受中国建投重大影响的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 56,930,438.52 2.15% 4,314,414.24 0.25%
中金公司 - - 13,339,791.72 0.78%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 46,256.172.10% - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 3,505.490.24% - -
中金公司 11,338.780.79% - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
24
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
18,086,083.14 18,370,365.49
其中：支付销售机构的客户
维护费
--
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% /当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
3,014,853.88 3,061,727.52
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期初持有的基金份额 13,669,076.00 13,669,076.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 13,669,076.00 13,669,076.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
0.68% 0.68%
注：1.根据中国证监会证监基金字[2005]96 号《关于基金管理公司运用固有资金进行
基金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金管理有限公司运用固有资金投资本基金，
其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的 10%，且持有的基金份额在基金合同终止
前不得出售。
2.封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
25
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国泰君安 16,500,000.00 0.83% 16,500,000.00 0.83%
中电财务 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中投信托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
爱建信托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中金公司 211,100.00 0.01% - -
注：封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,032,479.86 283,596.11 50,272,778.76 261,409.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
股/张）
总金额
中金公司 110015 石化转债
新债网上
发行
185,570 18,557,000.00
中金公司 110015 石化转债
新债网下
发行
20,700 2,070,000.00
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
中金公司 600036 招商银行 配股 851,361 7,534,544.85
国泰君安 113001 中行转债
新债网下
发行
18,920 1,892,000.00
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
26
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2011-04-21 2011-04-22 2.090 418,000,000.43 - 418,000,000.43 -
合
计
- - 2.090418,000,000.43 - 418,000,000.43-
6.4.12 期末（2011 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000598
兴蓉
投资
2011-04-
18
2012-04-
19
非公
开发
行
17.20 17.39
1,000,0
00
17,200,00
0.00
17,390,00
0.00
-
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的
非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
27
金在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的最大化。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主
要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设
风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，
一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由稽核监察部负
责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风
险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。稽核监察部
由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年6 月30 日，本基金未
持有信用类债券(2010年 12 月 31日：本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为
1.16%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除
附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据
本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
28
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法
对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,032,479.86 - - - 5,032,479.86
结算备付金 2,031,858.83 - - - 2,031,858.83
存出保证金 98,780.49 - - 1,220,258.32 1,319,038.81
交易性金融资产 278,058,000.00 137,185,000.00 29,754,000.00 1,666,762,807.57 2,111,759,807.57
应收利息 - - - 6,723,665.05 6,723,665.05
其他资产 - - - 922,944.00 922,944.00
应收证券清算款 - - - 1,323,501.82 1,323,501.82
资产总计 285,221,119.18 137,185,000.00 29,754,000.00 1,676,953,176.76 2,129,113,295.94
负债
应付管理人报酬 - - - 2,548,387.73 2,548,387.73
应付托管费 - - - 424,731.30 424,731.30
应付交易费用 - - - 1,040,506.47 1,040,506.47
应交税费 - - - 1,823,255.96 1,823,255.96
其他负债 - - - 678,518.49 678,518.49
负债总计 - - - 6,515,399.95 6,515,399.95
利率敏感度缺口 285,221,119.18 137,185,000.00 29,754,000.00 1,670,437,776.81 2,122,597,895.99
上年度末2010年
12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 64,037,906.71 - - - 64,037,906.71
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
29
结算备付金 6,319,518.00 - - - 6,319,518.00
存出保证金 98,780.49 - - 988,167.61 1,086,948.10
交易性金融资产 361,528,000.00 230,243,721.02 19,556,000.00 2,050,549,155.59 2,661,876,876.61
应收利息 - - - 7,475,090.73 7,475,090.73
应收证券清算款 - - - 17,705,044.07 17,705,044.07
资产总计 431,984,205.20 230,243,721.02 19,556,000.00 2,076,717,458.00 2,758,501,384.22
负债
应付管理人报酬 - - - 3,495,735.36 3,495,735.36
应付托管费 - - - 582,622.56 582,622.56
应付交易费用 - - - 2,708,926.73 2,708,926.73
应交税费 - - - 1,823,255.96 1,823,255.96
其他负债 - - - 600,000.00 600,000.00
卖出回购金融资
产款
30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应付利息 - - - 4,333.34 4,333.34
负债总计 30,000,000.00 - - 9,214,873.95 39,214,873.95
利率敏感度缺口 401,984,205.20 230,243,721.02 19,556,000.00 2,067,502,584.05 2,719,286,510.27
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
市场利率上升25个基点 减少约179 减少约348
分析
市场利率下降25个基点 增加约185 增加约353
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
30
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低
于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
1,666,762,807.57 78.52 2,050,549,155.59 75.41
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 1,666,762,807.57 78.52 2,050,549,155.59 75.41
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
沪深300指数上升5% 增加约8,068 增加约8,638
分析
沪深300指数下降5% 减少约8,068 减少约8,638
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
31
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
于2011年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 1,704,126,307.57 元，属于第二层级的余额为 407,633,500.00 元，无属于第三层级的余
额(2010 年12 月31 日：第一层级 2,187,333,876.61 元，第二层级 474,543,000.00 元，无
第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值转入的层级。
对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所
属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010 年
度：同)。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列
入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2010 年度：同)。
于本会计期间内，本基金持有的河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票(“双汇发
展”)因重大事项停牌。由于该重大事项对于双汇发展估值的影响程度更多取决于不可观察
的输入值，本基金于停牌期间将双汇发展从第一层级转入第三层级，并于复牌后打开跌停之
日起将其从第三层级转回第一层级。在上述层级转换中，从第一层级转入第三层级时涉及的
公允价值为 80,286,394.40 元，从第三层级转回第一层时涉及的公允价值为 70,699,264.74
元，在估值属于第三层级期间计入损益的公允价值变动损失为 9,587,129.66 元。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
32
1 权益投资 1,666,762,807.57 78.28
其中：股票 1,666,762,807.57 78.28
2 固定收益投资 444,997,000.00 20.90
其中：债券 444,997,000.00 20.90
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 7,064,338.69 0.33
6 其他各项资产 10,289,149.68 0.48
7 合计 2,129,113,295.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 20,575,000.00 0.97
C 制造业 967,714,546.62 45.59
C0
食品、饮料 150,175,326.70 7.08
C1
纺织、服装、皮毛 80,766,463.80 3.81
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 132,501,121.40 6.24
C5
电子 12,046,078.26 0.57
C6
金属、非金属 152,245,127.96 7.17
C7
机械、设备、仪表 357,436,346.62 16.84
C8
医药、生物制品 82,544,081.88 3.89
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 24,345,154.05 1.15
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 228,579,091.37 10.77
H 批发和零售贸易 288,169,899.28 13.58
I 金融、保险业 119,989,116.25 5.65
J 房地产业 - -
K 社会服务业 17,390,000.00 0.82
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
33
合计 1,666,762,807.57 78.52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002250 联化科技3,043,024 96,920,314.40 4.57
2 000708 大冶特钢6,154,098 94,219,240.38 4.44
3 601717 郑煤机2,464,733 89,864,165.18 4.23
4 600271 航天信息3,300,000 85,272,000.00 4.02
5 002293 罗莱家纺1,041,476 80,766,463.80 3.81
6 000858 五 粮 液2,121,885 75,793,732.20 3.57
7 000987 广州友谊3,459,032 72,605,081.68 3.42
8 600582 天地科技3,123,694 69,158,585.16 3.26
9 000423 东阿阿胶1,639,188 67,632,896.88 3.19
10 600335 *ST盛工4,188,972 64,091,271.60 3.02
11 600327 大东方6,570,000 61,495,200.00 2.90
12 600280 南京中商2,090,000 56,346,400.00 2.65
13 000338 潍柴动力1,233,500 56,037,905.00 2.64
14 600673 东阳光铝3,200,000 51,232,000.00 2.41
15 002311 海大集团3,177,090 50,992,294.50 2.40
16 600570 恒生电子3,338,383 49,541,603.72 2.33
17 600406 国电南瑞1,350,000 49,005,000.00 2.31
18 600153 建发股份5,000,000 44,500,000.00 2.10
19 600999 招商证券2,420,000 44,479,600.00 2.10
20 600309 烟台万华1,901,700 35,580,807.00 1.68
21 300134 大富科技 678,517 34,909,699.65 1.64
22 002024 苏宁电器2,700,000 34,587,000.00 1.63
23 000612 焦作万方1,737,772 31,001,852.48 1.46
24 000783 长江证券2,778,990 29,929,722.30 1.41
25 000960 锡业股份 928,661 27,024,035.10 1.27
26 600970 中材国际 890,785 24,345,154.05 1.15
27 600519 贵州茅台 110,000 23,389,300.00 1.10
28 600030 中信证券1,764,700 23,082,276.00 1.09
29 600028 中国石化2,500,000 20,575,000.00 0.97
30 000417 合肥百货1,023,968 18,636,217.60 0.88
31 000880 潍柴重机 914,632 17,597,519.68 0.83
32 000598 兴蓉投资1,000,000 17,390,000.00 0.82
33 600062 双鹤药业 601,500 14,911,185.00 0.70
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
34
34 601688 华泰证券1,091,297 13,477,517.95 0.63
35 002415 海康威视 306,594 12,046,078.26 0.57
36 600522 中天科技 416,700 9,850,788.00 0.46
37 600577 精达股份 910,000 9,454,900.00 0.45
38 600837 海通证券1,000,000 9,020,000.00 0.42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000338 潍柴动力 97,358,168.60 3.58
2 000858 五 粮 液 70,359,374.23 2.59
3 600673 东阳光铝 61,218,951.43 2.25
4 600837 海通证券 57,981,782.80 2.13
5 000987 广州友谊 56,991,901.35 2.10
6 600028 中国石化 52,526,414.08 1.93
7 600999 招商证券 51,084,128.87 1.88
8 600582 天地科技 43,698,667.20 1.61
9 000417 合肥百货 42,436,456.93 1.56
10 000880 潍柴重机 42,032,314.82 1.55
11 000783 长江证券 41,993,611.20 1.54
12 002155 辰州矿业 38,621,266.15 1.42
13 601717 郑煤机 34,348,042.31 1.26
14 600309 烟台万华 31,668,040.86 1.16
15 000612 焦作万方 31,190,715.49 1.15
16 600970 中材国际 31,029,866.26 1.14
17 000708 大冶特钢 29,905,946.28 1.10
18 601788 光大证券 28,748,618.23 1.06
19 600030 中信证券 24,858,007.00 0.91
20 000960 锡业股份 24,830,400.78 0.91
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000895 双汇发展 134,029,689.04 4.93
2 600352 浙江龙盛 110,348,707.33 4.06
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
35
3 600600 青岛啤酒 86,364,096.15 3.18
4 000423 东阿阿胶 71,520,304.29 2.63
5 600362 江西铜业 66,482,859.17 2.44
6 601318 中国平安 64,638,181.45 2.38
7 600970 中材国际 60,274,422.86 2.22
8 000880 潍柴重机 55,102,627.54 2.03
9 600837 海通证券 45,600,320.79 1.68
10 601106 中国一重 43,658,633.82 1.61
11 600062 双鹤药业 43,623,083.92 1.60
12 002038 双鹭药业 42,796,985.40 1.57
13 002155 辰州矿业 42,526,460.88 1.56
14 600557 康缘药业 41,903,380.93 1.54
15 600028 中国石化 41,458,107.40 1.52
16 600812 华北制药 38,109,541.60 1.40
17 000338 潍柴动力 36,784,486.35 1.35
18 600577 精达股份 35,839,236.81 1.32
19 000708 大冶特钢 35,565,667.14 1.31
20 601788 光大证券 27,789,700.56 1.02
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,225,327,687.09
卖出股票的收入（成交）总额 1,439,975,950.82
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 74,693,500.00 3.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 370,303,500.00 17.45
其中：政策性金融债 370,303,500.00 17.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 444,997,000.00 20.96
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 080309 08 进出09 500,000 48,570,000.00 2.29
2 080308 08 进出08 400,000 39,800,000.00 1.88
3 070208 07 国开08 400,000 39,480,000.00 1.86
4 080305 08 进出05 300,000 29,994,000.00 1.41
5 050204 05 国开04 300,000 29,910,000.00 1.41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情
况；本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液之外，没有在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
根据 2011 年5 月28 日五粮液发布的相关公告， 该公司于 2011年 5 月27 日收到中国证
监会《行政处罚决定书》 （[2011]17 号） ，经查明，五粮液信息披露存在以下四项违法事实：
五粮液关于四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚
洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏；五粮液在中国科技证券有
限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整；五粮液 2007 年年度报告存在录入差错未
及时更正；五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》一百九十三
条的规定， 证监会决定对五粮液给予警告， 并处以 60 万元罚款， 对相关自然人分别处以 3~25
万元罚款。
本基金管理人此前投资该股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础
上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。
该情况发生后，本基金管理人就五粮液受调查事件进行了及时分析和研究，认为五粮液
存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
况。
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
37
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,319,038.81
2 应收证券清算款 1,323,501.82
3 应收股利 -
4 应收利息 6,723,665.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 922,944.00
8 其他 -
9 合计 10,289,149.68
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
48,275 41,429.31 1,394,684,034 69.73% 605,315,966 30.27%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份
有限公司
199,776,845 9.99%
2 中国人寿保险（集
团）公司
195,928,850 9.80%
3 中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
传统－普通保险产
品
146,359,201 7.32%
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
38
4 阳光人寿保险股份
有限公司－分红保
险产品
124,999,614 6.25%
5 中国太平洋财产保
险股份有限公司－
传统－普通保险产
品－013C－CT001
沪
108,759,694 5.44%
6 太平人寿保险有限
公司
70,728,638 3.54%
7 阳光财产保险股份
有限公司－自有资
金
66,267,360 3.31%
8 中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
分红－个人分红
52,999,961 2.65%
9 陈志文 49,972,399 2.50%
10 UBS AG 30,719,125 1.54%
9 重大事件揭示
9.1
基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
9.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2011 年 4 月 2 日，本基金管理人于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登
了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》 ，经本基金管理人第五届董事会第六
次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
9.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
39
9.4
基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
9.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查
或处罚的情况。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰联合证
券有限责任
公司
1 684,923,748.34 25.86% 556,503.05 25.22%
-
西南证券股
份有限公司
1 545,389,991.12 20.60% 463,579.51 21.01%
-
国信证券有
限责任公司
2 355,171,383.86 13.41% 298,879.37 13.54%
-
中国民族证
券有限责任
公司
1 354,237,017.39 13.38% 287,818.64 13.04%
-
中国银河证
券股份有限
公司
2 265,863,122.32 10.04% 225,981.26 10.24%
-
上海证券有
限责任公司
1 177,562,579.99 6.71% 150,928.16 6.84%
-
安信证券股
份有限公司
1 176,676,517.37 6.67% 150,174.15 6.81%
-
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
40
国泰君安 2 56,930,438.52 2.15% 46,256.17 2.10% -
中信金通证
券有限责任
公司
2 20,528,651.80 0.78% 17,449.31 0.79%
-
申银万国证
券股份有限
公司
2 10,820,187.20 0.41% 9,197.23 0.42%
-
海通证券股
份有限公司
1 - - - -
-
爱建信托 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - -
-
注：基金租用席位的选择标准是：
(1) 资力雄厚，信誉良好；
(2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5) 公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能
根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商
标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，经公司批准。
9.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰联合证
券有限责任
公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- -30,000,000.00 10.91% - -
国信证券有
限责任公司
56,895,926.20 29.27% 110,000,000.00 40.00% - -
中国民族证 1,312,980.87 0.68% - - - -
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
41
券有限责任
公司
中国银河证
券股份有限
公司
10,034,900.00 5.16% - - - -
上海证券有
限责任公司
100,297,859.00 51.59% 95,000,000.00 34.55% - -
安信证券股
份有限公司
10,531,400.00 5.42% 40,000,000.00 14.55% - -
国泰君安 - - - - - -
中信金通证
券有限责任
公司
15,327,156.00 7.88% - - - -
申银万国证
券股份有限
公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
爱建信托 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
9.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 国泰基金管理有限
公司关于双汇发展
股票估值政策调整
的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2011-03-19
2 金泰证券投资基金
分红公告
《中国证券报》、《上海证
券报》
2011-04-18
3 国泰基金关于旗下
基金获配兴蓉投资
非公开发行A股的公
告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2011-04-21
4 国泰基金管理有限
公司关于恢复旗下
基金持有的双汇发
展股票市价估值方
法的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2011-04-21
金泰证券投资基金 2011年半年度报告
42
10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、关于同意金泰证券投资基金募集的批复
2、金泰证券投资基金合同
3、金泰证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
10.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道 100 号上海环球金
融中心 39 楼。
10.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话： （021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一一年八月二十九日
