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东方策略(400007)

东方策略:2011年半年度报告

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 
2011年半年度报告 
 
2011年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2011年 8月 27日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2011年8月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年1 月1日起至 6 月30 日止。 1 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................1 §2 基金简介 ..............................................................3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................5 3.2 基金净值表现 ......................................................5 §4 管理人报告 ............................................................6 §5 托管人报告 ...........................................................10 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .......................................10 6.1 资产负债表 .......................................................10 6.2 利润表 ...........................................................11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .....................................12 6.4 报表附注 .........................................................13 §7 投资组合报告 .........................................................26 7.1 期末基金资产组合情况 .............................................26 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .....................................27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......27 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .....32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细32 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .....32 7.9 投资组合报告附注 .................................................32 §8 基金份额持有人信息 ...................................................33 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................33 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...................33 §9 开放式基金份额变动 ...................................................33 §10 重大事件揭示 ........................................................33 §11 备查文件目录 ........................................................36 2 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 400007 交易代码


400007(前端) 400008(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月3日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,203,300.24份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的 上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性收益, 追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重点投资 的行业,自上而下配置资产,自下而上精选证券。 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司,通过成长 风险值控制成长风险, 以合理的价格投资于优秀公司和/ 或相对价值低估的其他公司;通过组合投资有效分散风 险,谋求基金资产长期稳定的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普300 指数;债券 业绩比较基准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为:中信标普300 指数收益率× 70%+中信标普全债指数收益率×30% 随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适合本 基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合 法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应 调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国 证监会备案, 基金管理人应在调整前3个工作日在至少一 种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 3 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金,为证券投资基金中的高风 险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国建设银行股份有限公 司 姓名 吕日 尹东 联系电话 010-66295888 010-67595003 信息披露负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号1至4层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号1至4层 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨树财 郭树清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 http://www.orient-fund.com http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1至 4层 4 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年1 月1 日至 2011 年6月 30 日) 本期已实现收益 2,562,319.16 本期利润 2,064,195.27 加权平均基金份额本期利润 0.0372 本期加权平均净值利润率 2.62% 本期基金份额净值增长率 1.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年 6月 30日) 期末可供分配利润 27,782,648.15 期末可供分配基金份额利润 0.4327 期末基金资产净值 91,985,948.39 期末基金份额净值 1.4327 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 43.27% 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.93% 0.97% 0.92% 0.85% 1.01% 0.12% 过去三个月 -0.59% 0.83% -3.78% 0.77% 3.19% 0.06% 过去六个月 1.76% 0.94% -1.93% 0.86% 3.69% 0.08% 过去一年 19.95% 1.04% 13.05% 0.98% 6.90% 0.06% 过去三年 45.66% 1.35% 13.93% 1.40% 31.73% -0.05% 自基金成立 43.27% 1.36% -4.13% 1.43% 47.40% -0.07% 5 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年6月3日至2011年6月30日) 注:①根据《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于股 票资产的比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 0%-3%) ,投 资于债券资产的比例为基金资产的 5%-40%(其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府 债券的比例大于等于基金净资产的 5%) 。本报告期内,本基金严格执行了《东方策略成长股 票型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。 ②本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金合同 生效日为 2008 年6 月3 日,截至 2011年 6 月30 日,本基金基金合同生效不满四年。 ③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。 东方基金管理有限责任公司 (以下简称 “本 公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于2004年 6月 11日成立,是《中 华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元 6 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份 46%;中辉国华实业(集团)有限 公司,持有股份 18%;上海城投控股股份有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运 营有限公司,持有股份 18%。截止2011 年6 月30日,本公司管理七只开放式证券投资基金 ——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿 货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证 券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基 金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 于鑫(先 生) 本基金基金经 理、基金管理 部经理、投资 决策委员会委 员 2008-06-03 - 10 年 清华大学 MBA,CFA;具 有基金从业资格,曾任 世纪证券有限公司资 产管理部投资经理; 2005 年加盟东方基金 管理有限责任公司,曾 任东方精选混合型开 放式证券投资基金基 金经理助理,2007 年 7 月20日至2008年9月 20 日担任东方精选混 合型开放式证券投资 基金基金经理; 2006年 8月2日至2006年12 月29日、2007年8月 14日至2010年9月15 日担任东方金账簿货 币市场证券投资基金 基金经理; 2008年9月 20 日至今担任东方龙 混合型开放式证券投 资基金基金经理。现任 基金管理部经理、投资 决策委员会委员。 呼振翼 (先生) 本基金基金经 理助理 2011-01-13 - 16 年 对外经济贸易大学金 融学硕士,具有基金从 业资格, 16年期货和证 券从业经历。历任高斯 达期货公司投资经理, 金鹏期货公司投资经 理,海南证券研究员, 湘财证券研究员、投资 理财部经理,民生证券 研究员、行业组组长。 2010 年 5 月加盟本公 司,曾任研究员。 7 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长 股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有 关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度, 未发现存在可能导致不公平交易和利益输送 的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末,本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只:东方策略成长股 票型开放式证券投资基金(本基金)和东方核心动力股票型开放式证券投资基金(以下简称 “东方核心动力基金”)。 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,本基金净值增长率为 1.76%,东方核心动力基金净值增 长率为-7.73%,本基金净值增长率高于东方核心动力基金 9.49%。业绩差异的主要原因为: 行业配置方面, 两只基金在金融服务行业的配置比例存在较大差异, 本基金的配置比例较高, 东方核心动力基金配置偏低。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金投资运作未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年上半年,本基金继续坚持价值投资,以低估值、稳定成长的品种作为主要仓位, 适当高抛低吸,通过波段操作来增加收益。 报告期内,本基金在行业选择方面尚可,主要持有的行业如银行、地产、食品饮料、商 业贸易等的表现均好于市场,但 5月份减持食品饮料行业出现了失误。仓位选择上,本基金 没有出现失误。本基金在一季度主要进行了结构调整,降低了组合的弹性;4 月中旬,降低 了股票仓位;6 月中旬,本基金增持了机械、化工等多个行业的股票,提高了组合业绩与沪 深 300 的相关度,还少量增持了创业板里具有增长潜力的公司。在随后的反弹中,本基金的 净值有较好的增长。 总的来说,报告期内,本基金较好地把握了市场波动带来的机会,取得了相对收益。 8 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,本基金净值增长率为 1.76%,业绩比较基准收益率为 -1.93%,高于业绩比较基准 3.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金对宏观经济较为乐观,对证券市场持相对谨慎的态度。 中国经济下半年将会软着陆。在保障房、水利投资的刺激下,GDP 增速有望保持较高的 水平;随着供应的改善,农产品涨价的态势将得到控制,CPI 增速将在高位回落;外围经济 预计保持稳定,不会出现大的波动。货币政策不会更加严厉,但仍将保持一定的力度,以避 免通胀再度抬头。 但 A 股的表现未必会与经济一致。虽然经济数据的超预期会引发投资者增持股票,进而 推动市场上涨;但资金面可能会制约市场的表现:IPO 融资和再融资需要大量资金,部分股 票大、小非还会减持,而场外资金却因缺乏赢利效应不愿进入。 从行业来看,本基金看好低估值行业的表现,这些行业已进入合理估值区间,业绩还在 增长,将会有所表现;部分高估值行业也可能出现反弹,但存在较大的风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”),成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交 易部、 登记清算部、 监察稽核部负责人组成, 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经验, 具备良好的专业知识和专业胜任能力,具有绝对的独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法 律法规。职责分工分别如下: 总经理、副总经理、督察长:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期 停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议; 基金经理: 参与估值小组的日常工作, 对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议, 但对估值政策和估值方案不具备最终表决权; 交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品 明细提供金融工程部; 金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据 其计算估值公允价; 登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种 进行估值, 计算基金资产净值及基金份额净值, 并按照监管部门要求作好相关信息披露工作; 监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进 行审核和监督,发现问题及时要求整改。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 9 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 截止本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线 和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基 金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利 润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 报告截止日:2011年 6月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2011年6 月30 日 上年度末 2010年12月 31 日 资产:


银行存款 6.4.7.1 11,486,262.64 7,940,834.54 结算备付金


258,662.69 181,536.37 存出保证金


500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 79,745,728.87 64,358,231.40 其中:股票投资


76,254,128.87 60,913,181.40 基金投资


-- 债券投资


3,491,600.00 3,445,050.00 资产支持证券投资


- - 10 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


639,924.38 2,744,960.42 应收利息 6.4.7.5 60,735.84 11,592.06 应收股利


117,360.00 - 应收申购款


167,048.07 162,813.60 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


92,975,722.49 75,899,968.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年6 月30 日 上年度末 2010年12月 31 日 负债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 13,335.68 应付赎回款


77,414.87 44,053.67 应付管理人报酬


107,619.16 95,007.94 应付托管费


17,936.52 15,834.67 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 143,164.17 186,431.59 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 643,639.38 584,652.94 负债合计


989,774.10 939,316.49 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 64,203,300.24 53,242,305.57 未分配利润 6.4.7.10 27,782,648.15 21,718,346.33 所有者权益合计


91,985,948.39 74,960,651.90 负债和所有者权益总计


92,975,722.49 75,899,968.39 注:报告截止日 2011 年6 月30 日,基金份额净值 1.4327 元,基金份额总额 64,203,300.24 份。 6.2 利润表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2011年1月1日至 2011年6 月30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年6 月30 日 一、收入


3,220,761.40 -13,881,310.33 1.利息收入


112,538.00 85,618.81 11 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 其中:存款利息收入 6.4.7.11 44,629.77 64,538.00 债券利息收入


47,374.90 17,289.14 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


20,533.33 3,791.67 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,584,239.68 3,681,199.68 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,868,822.16 3,364,975.83 基金投资收益


-- 债券投资收益 6.4.7.13 16,049.41 3,801.59 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 699,368.11 312,422.26 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 -498,123.89 -17,675,958.23 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 22,107.61 27,829.41 减:二、费用


1,156,566.13 1,355,145.78 1.管理人报酬


586,694.67 634,037.32 2.托管费


97,782.45 105,672.91 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 320,526.86 461,245.98 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 151,562.15 154,189.57 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 2,064,195.27 -15,236,456.11 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,064,195.27 -15,236,456.11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 单位:人民币元 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 53,242,305.57 21,718,346.33 74,960,651.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 2,064,195.27 2,064,195.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 10,960,994.67 4,000,106.55 14,961,101.22 其中:1.基金申购款 25,520,222.49 10,491,829.82 36,012,052.31 2.基金赎回款 -14,559,227.82 -6,491,723.27 -21,050,951.09 12 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 64,203,300.24 27,782,648.15 91,985,948.39 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 59,542,641.32 25,701,178.86 85,243,820.18 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -15,236,456.11 -15,236,456.11 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 2,803,960.73 1,657,834.04 4,461,794.77 其中:1.基金申购款 21,212,912.35 9,068,162.39 30,281,074.74 2.基金赎回款 -18,408,951.62 -7,410,328.35 -25,819,279.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 62,346,602.05 12,122,556.79 74,469,158.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:单宇,主管会计工作负责人:张蓉梅,会计机构负责人:郝丽琨 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金” )根据 2008 年 3 月 21 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” ) 《关于核准东方策略成长股票型开放 式证券投资基金募集的批复》 (证监许可【2008】407 号)和《关于同意东方策略成长股票 型开放式证券投资基金募集时间安排的函》 (基金部函【2008】121 号)的核准,由基金发 起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长 股票型开放式证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为股票型开放式基金,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集 329,260,029.20 元人民币,业经天华中兴会计师事务所有限 公司“天华中兴验字【2008】第 1058-01 号”验资报告验证。经向中国证监会备案, 《东方 策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 3 日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 329,346,406.20 份基金单位,其中认购资金利息折合 86,377.00 份 基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股 13 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则” ) 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务 指引》 (以下简称“指引” ) 、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号---年度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第 3号—会 计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本 基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日的经营成果和 基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税【2005】 102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税【2005】103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人所 得税政策的补充通知》 、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、 财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 04月23日发布的 《上海、 深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、 2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整 工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 14 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个 人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖, 2007 年05 月30 日之前按0.1%的税率, 自2007 年05 月 30 日起至 2008 年 04 月 23 日止按 0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花 税;自 2008 年 04 月24 日起至 2008 年 09 月18 日止按 0.1%的税率由交易双方各自缴纳 证券(股票)交易印花税; 自2008 年09 月19 日起, 由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税,受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2011年6月30日 活期存款 11,486,262.64 定期存款 - 其他存款 - 合计 11,486,262.64 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2011年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 77,767,276.88 76,254,128.87 -1,513,148.01 交易所市场 - - - 银行间市场 3,497,137.00 3,491,600.00 -5,537.00 债券 合计 3,497,137.00 3,491,600.00 -5,537.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 81,264,413.88 79,745,728.87 -1,518,685.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 15 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2011年6月30日 应收活期存款利息 1,397.37 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 116.40 应收债券利息 59,221.92 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.15 其他 - 合计 60,735.84 6.4.7.6 其他资产 本期末,本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2011年6月30日 交易所市场应付交易费用 143,005.42 银行间市场应付交易费用 158.75 合计 143,164.17 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2011年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 290.66 预提费用 143,348.72 合计 643,639.38 注:预提费用包括按日计提的审计费、信息披露费和银行间账户维护费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 53,242,305.57 53,242,305.57 本期申购 25,520,222.49 25,520,222.49 16 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 本期赎回 (以 “-” 号填列) -14,559,227.82 -14,559,227.82 本期末 64,203,300.24 64,203,300.24 注:本期申购包含基金转换入份额;赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,691,231.87 -4,972,885.54 21,718,346.33 本期利润 2,562,319.16 -498,123.89 2,064,195.27 本期基金份额交易产生的 变动数 5,993,221.77 -1,993,115.22 4,000,106.55 其中:基金申购款 13,390,844.40 -2,899,014.58 10,491,829.82 基金赎回款 -7,397,622.63 905,899.36 -6,491,723.27 本期已分配利润 - - - 本期末 35,246,772.80 -7,464,124.65 27,782,648.15 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 活期存款利息收入 43,174.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,351.18 其他 104.16 合计 44,629.77 注: “其他”为基金申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 卖出股票成交总额 100,927,319.26 减:卖出股票成本总额 98,058,497.10 买卖股票差价收入 2,868,822.16 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 3,596,067.90 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 3,534,500.00 减:应收利息总额 45,518.49 债券投资收益 16,049.41 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 17 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 股票投资产生的股利收益 699,368.11 基金投资产生的股利收益 - 合计 699,368.11 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 1.交易性金融资产 -498,123.89 ——股票投资 -502,036.89 ——债券投资 3,913.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -498,123.89 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 基金赎回费收入 21,680.70 转换费 426.91 合计 22,107.61 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 交易所市场交易费用 320,368.11 银行间市场交易费用 158.75 合计 320,526.86 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 99,177.14 银行汇划费用 3,713.43 债券账户维护费 9,000.00 合计 151,562.15 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 18 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日,本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 东北证券股份 有限公司 12,062,273.42 5.65% 6,234,665.70 2.03% 6.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有 限公司 9,800.59 5.50% 9,800.59 6.85% 关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 19 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有 限公司 5,065.67 1.98% 5,065.67 1.81% 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 586,694.67 634,037.32 其中:支付销售机构的客户 维护费 131,643.71 130,020.40 注:①计提标准:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算,具体计算方 法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 97,782.45 105,672.91 注:①计提标准:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提,具体计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 20 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间, 本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30 日 期初持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 14.02% 14.44% 注:基金管理人投资本基金时,本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应 的手续费,并履行了信息披露义务。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 11,486,262.64 43,174.43 15,674,822.12 62,802.27 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利 润分配。 6.4.12 期末(2011 年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 21 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300239 东宝 生物 2011- 06-29 2011- 07-06 认购 新股 9.00 9.00 500 4,500.00 4,500.00 - 300240 飞力 达 2011- 06-29 2011- 07-06 认购 新股 20.00 20.00 500 10,000.00 10,000.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000876 新 希 望 2011- 06-29 中国证券监 督管理委员 会并购重组 审核委员会 将于近日审 核公司重大 资产重组事 宜。 19.95 2011- 07-05 21.95 47,000 887,311.50 937,650.00 - 000959 首钢 股份 2010- 10-29 因公司正在 筹划重大资 产重组事 项,有关事 项尚存不确 定性。 4.42 - - 120,000 452,984.99 530,400.00 可 流 通 日 未 定 600328 兰太 实业 2011- 06-22 公司正在拟 议非公开发 行股票事 宜,涉及的 方案或具体 资产(股权) 收购方式等 可能出现变 化,有关事 项尚需与相 关机构沟 通,存在不 确定性。 11.30 2011- 07-06 12.43 10,000 120,000.00 113,000.00 - 601998 中信 银行 2011- 06-29 A股配股网 上申购期间 A股股票停 牌 4.75 2011- 07-07 4.59 150,000 800,444.44 712,500.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 22 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年6 月30 日止, 本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵 押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年6 月30 日止, 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵 押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗 拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系,确保投资 组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险,从而实现本基金的投资目标。本基金设立 了由投资决策委员会、 风险控制委员会、 金融工程部和监察稽核部组成的风险管理组织体系, 该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别,事中的风险 测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等 级的证券;本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十,且本基金 与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的百分之 十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外, 本基金在交易所进行交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,发生违约风险的可能性很低;本基金也可在银 行间同业市场进行交易,在交易前均会对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高, 买入成 本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面,一是基金份额持有人可随时要 求赎回其持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 以 备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在 银行间同业市场交易,除在本报告(6.4.12 期末(2011 年6 月30 日)本基金持有的流通受 限证券)中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本报告期末本基金 的其余资产均能及时变现。此外,本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 23 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面, 每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金 值, 预留一部分现金以应付赎回的压力; 通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险, 合理配置基金资产,并且严格跟踪和监控投资集中度,定期或不定期对基金投资组合流动性 风险进行考察。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动, 导致基金收益的不确定性。 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动, 由此 带来基金收益的不确定性。 利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的 风险;市场利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整 基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息, 持有的利率敏感性资产主要为银行存款及 债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2011年6月30 日





1 年以内 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产


银行存款 11,486,262.64 - - - 11,486,262.64 结算备付金 258,662.69 - - - 258,662.69 存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 -股票投资 - - - 76,254,128.87 76,254,128.87 交易性金融资产 -债券投资 3,491,600.00 - - - 3,491,600.00 应收证券清算款 - - - 639,924.38 639,924.38 应收利息 - - - 60,735.84 60,735.84 应收股利 - - - 117,360.00 117,360.00 应收申购款 167,048.07 - - - 167,048.07 资产总计 15,403,573.40 - - 77,572,149.09 92,975,722.49 负债


应付赎回款 - - - 77,414.87 77,414.87 应付管理人报酬 - - - 107,619.16 107,619.16 应付托管费 - - - 17,936.52 17,936.52 应付交易费用 - - - 143,164.17 143,164.17 24 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 其他负债 - - - 643,639.38 643,639.38 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 - - - 989,774.10 989,774.10 利率敏感度缺口 15,403,573.40 - - 76,582,374.99 91,985,948.39 上年度末2010年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产


银行存款 7,940,834.54 - - - 7,940,834.54 结算备付金 181,536.37 - - - 181,536.37 存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 -股票投资 - - - 60,913,181.40 60,913,181.40 交易性金融资产 -债券投资 3,445,050.00 - - - 3,445,050.00 应收证券清算款 - - - 2,744,960.42 2,744,960.42 应收利息 - - - 11,592.06 11,592.06 应收股利 - - - - - 应收申购款 162,813.60 - - - 162,813.60 资产总计 11,730,234.51 - - 64,169,733.88 75,899,968.39 负债


应付赎回款 - - - 44,053.67 44,053.67 应付管理人报酬 - - - 95,007.94 95,007.94 应付托管费 - - - 15,834.67 15,834.67 应付交易费用 - - - 186,431.59 186,431.59 其他负债 - - - 584,652.94 584,652.94 应付证券清算款 - - - 13,335.68 13,335.68 负债总计 - - - 939,316.49 939,316.49 利率敏感度缺口 11,730,234.51 - - 63,230,417.39 74,960,651.90 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公 允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末(2011年6月30日) 上年度末(2010 年12 月 31 日) 市场利率下调0.25% 4,209.00 3,384.65 分析 市场利率上调0.25% -4,204.02 -3,381.33 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临 25 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降 低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 76,254,128.87 82.90 60,913,181.40 81.26 衍生金融资产- 权证投资 ---- 其 他 ---- 合计 76,254,128.87 82.90 60,913,181.40 81.26 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资 产变动;2.Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到,对于 新股或者股票交易不足100个交易日的股票,默认其波动与市场同步;3.假定沪深 300指数变动5%,其他市场变量均不发生变化,计算本基金资产净值变动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末(2011年6月30日) 上年度末(2010 年12 月 31 日) 沪深300指数下跌5% -3,792,901.34 -2,967,538.53 分析 沪深300指数上涨5% 3,792,901.34 2,967,538.53 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下,以过去 100 个交易日为风险样本观察期,计算前瞻天数为 1 天的风险价值。本期末本基金风险价值为 1,422,671 元,占基金资产净值比例为 1.55%; 上年度末本基金风险价值为 1,400,751 元,占基金资产净值比例为 1.87%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日, 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 76,254,128.87 82.02 其中:股票 76,254,128.87 82.02 2 固定收益投资 3,491,600.00 3.76 其中:债券 3,491,600.00 3.76








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 26 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合 计 11,744,925.33 12.63 6 其他各项资产 1,485,068.29 1.60 7 合计 92,975,722.49 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 726,580.00 0.79 B 采掘业 5,985,439.81 6.51 C 制造业 20,658,354.60 22.46 C0








食品、饮料 3,082,278.00 3.35 C1








纺织、服装、皮毛 1,502,840.00 1.63 C2








木材、家具 97,100.00 0.11 C3








造纸、印刷 113,175.00 0.12 C4








石油、化学、塑胶、 塑料 3,241,442.00 3.52 C5








电子 1,099,600.00 1.20 C6








金属、非金属 4,873,760.00 5.30 C7








机械、设备、仪表 6,165,199.60 6.70 C8








医药、生物制品 482,960.00 0.53 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和 供应业 269,600.00 0.29 E 建筑业 3,447,862.46 3.75 F 交通运输、仓储业 2,530,000.00 2.75 G 信息技术业 4,270,867.00 4.64 H 批发和零售贸易 4,741,885.00 5.16 I 金融、保险业 28,637,610.00 31.13 J 房地产业 3,861,250.00 4.20 K 社会服务业 681,280.00 0.74 L 传播与文化产业 - - M 综合类 443,400.00 0.48 合计 76,254,128.87 82.90 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 430,000 5,598,600.00 6.09 2 601318 中国平安 70,000 3,378,900.00 3.67 3 601601 中国太保 130,000 2,910,700.00 3.16 4 600000 浦发银行 285,000 2,804,400.00 3.05 27 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 5 601288 农业银行 1,000,000 2,800,000.00 3.04 6 601009 南京银行 281,000 2,520,570.00 2.74 7 601668 中国建筑 550,000 2,216,500.00 2.41 8 600016 民生银行 350,000 2,005,500.00 2.18 9 600271 航天信息 70,000 1,808,800.00 1.97 10 002155 辰州矿业 45,000 1,471,050.00 1.60 11 600361 华联综超 160,000 1,404,800.00 1.53 12 600231 凌钢股份 152,000 1,386,240.00 1.51 13 601169 北京银行 129,000 1,286,130.00 1.40 14 600030 中信证券 98,000 1,281,840.00 1.39 15 601328 交通银行 220,000 1,218,800.00 1.32 16 600887 伊利股份 70,000 1,165,500.00 1.27 17 600383 金地集团 180,000 1,153,800.00 1.25 18 600009 上海机场 90,000 1,152,000.00 1.25 19 601166 兴业银行 80,000 1,078,400.00 1.17 20 600694 大商股份 28,000 1,070,440.00 1.16 21 000001 深发展A 61,000 1,041,270.00 1.13 22 600028 中国石化 120,000 987,600.00 1.07 23 601006 大秦铁路 120,000 982,800.00 1.07 24 600875 东方电气 38,000 969,000.00 1.05 25 300228 富瑞特装 28,000 952,000.00 1.03 26 000876 新 希 望 47,000 937,650.00 1.02 27 000709 河北钢铁 200,000 904,000.00 0.98 28 000002 万 科A 105,000 887,250.00 0.96 29 601088 中国神华 29,000 874,060.00 0.95 30 600309 烟台万华 46,000 860,660.00 0.94 31 000778 新兴铸管 80,000 844,000.00 0.92 32 600295 鄂尔多斯 41,000 790,890.00 0.86 33 600048 保利地产 70,000 769,300.00 0.84 34 002001 新 和 成 26,000 765,700.00 0.83 35 600123 兰花科创 18,000 752,040.00 0.82 36 600631 百联股份 50,000 744,000.00 0.81 37 600418 江淮汽车 65,000 722,150.00 0.79 38 601998 中信银行 150,000 712,500.00 0.77 39 002024 苏宁电器 55,000 704,550.00 0.77 40 600251 冠农股份 21,000 696,360.00 0.76 41 300096 易联众 22,500 694,575.00 0.76 42 000729 燕京啤酒 40,000 678,800.00 0.74 43 600060 海信电器 50,000 671,000.00 0.73 44 000961 中南建设 59,949 631,862.46 0.69 45 600375 星马汽车 28,920 611,079.60 0.66 46 600068 葛洲坝 50,000 599,500.00 0.65 47 600761 安徽合力 40,000 592,400.00 0.64 48 601699 潞安环能 18,000 590,580.00 0.64 49 002554 惠博普 29,693 569,214.81 0.62 50 600240 华业地产 50,000 532,500.00 0.58 51 000959 首钢股份 120,000 530,400.00 0.58 52 600089 特变电工 40,000 517,600.00 0.56 53 000157 中联重科 33,000 507,540.00 0.55 28 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 54 600050 中国联通 90,000 472,500.00 0.51 55 600741 华域汽车 40,000 445,200.00 0.48 56 600581 八一钢铁 30,000 439,500.00 0.48 57 601010 文峰股份 23,000 414,230.00 0.45 58 000059 辽通化工 30,000 407,400.00 0.44 59 002244 滨江集团 30,000 369,000.00 0.40 60 000792 盐湖股份 6,000 354,000.00 0.38 61 600754 锦江股份 20,000 348,200.00 0.38 62 600426 华鲁恒升 20,000 338,000.00 0.37 63 600439 瑞贝卡 30,000 331,800.00 0.36 64 002546 新联电子 9,000 331,290.00 0.36 65 300036 超图软件 19,200 329,280.00 0.36 66 300150 世纪瑞尔 11,000 310,310.00 0.34 67 000623 吉林敖东 10,000 308,100.00 0.33 68 600510 黑牡丹 30,000 293,400.00 0.32 69 300012 华测检测 17,000 293,080.00 0.32 70 600697 欧亚集团 10,000 278,000.00 0.30 71 601233 桐昆股份 10,000 272,100.00 0.30 72 000683 远兴能源 30,000 268,500.00 0.29 73 000932 华菱钢铁 60,000 246,600.00 0.27 74 000933 神火股份 16,000 243,360.00 0.26 75 600029 南方航空 30,000 235,200.00 0.26 76 300154 瑞凌股份 15,000 220,200.00 0.24 77 601857 中国石油 20,000 217,800.00 0.24 78 600395 盘江股份 6,500 215,735.00 0.23 79 600585 海螺水泥 7,500 208,200.00 0.23 80 000401 冀东水泥 8,000 199,920.00 0.22 81 000858 五 粮 液 5,000 178,600.00 0.19 82 300152 燃控科技 6,000 169,920.00 0.18 83 300020 银江股份 13,000 163,150.00 0.18 84 601018 宁波港 50,000 160,000.00 0.17 85 600805 悦达投资 10,000 150,000.00 0.16 86 000402 金 融 街 20,000 149,400.00 0.16 87 600795 国电电力 50,000 148,000.00 0.16 88 300025 华星创业 10,000 144,100.00 0.16 89 300216 千山药机 4,000 131,600.00 0.14 90 300219 鸿利光电 8,000 130,400.00 0.14 91 601918 国投新集 10,000 121,600.00 0.13 92 000717 韶钢松山 30,000 114,900.00 0.12 93 300043 星辉车模 7,500 113,175.00 0.12 94 600328 兰太实业 10,000 113,000.00 0.12 95 601566 九牧王 5,000 108,050.00 0.12 96 300113 顺网科技 4,400 102,872.00 0.11 97 002043 兔 宝 宝 10,000 97,100.00 0.11 98 300222 科大智能 3,000 94,680.00 0.10 99 600664 哈药股份 6,000 94,200.00 0.10 100 300212 易华录 3,500 93,590.00 0.10 101 300183 东软载波 2,000 86,800.00 0.09 102 300221 银禧科技 5,000 79,600.00 0.09 29 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 103 300115 长盈精密 3,000 78,000.00 0.08 104 000848 承德露露 4,800 76,608.00 0.08 105 300204 舒泰神 2,000 76,160.00 0.08 106 600830 香溢融通 7,000 68,040.00 0.07 107 002417 三元达 4,500 64,890.00 0.07 108 300157 恒泰艾普 2,000 64,000.00 0.07 109 300206 理邦仪器 2,000 60,560.00 0.07 110 002564 张化机 3,000 60,180.00 0.07 111 002251 步 步 高 2,500 57,825.00 0.06 112 000568 泸州老窖 1,000 45,120.00 0.05 113 300198 纳川股份 1,200 33,132.00 0.04 114 300186 大华农 2,000 30,220.00 0.03 115 300178 腾邦国际 1,500 30,000.00 0.03 116 300214 日科化学 1,000 21,450.00 0.02 117 300240 飞力达 500 10,000.00 0.01 118 300239 东宝生物 500 4,500.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002155 辰州矿业 3,450,796.41 4.60 2 600028 中国石化 2,769,550.00 3.69 3 600030 中信证券 2,751,503.00 3.67 4 600383 金地集团 2,678,704.00 3.57 5 000709 河北钢铁 2,450,300.00 3.27 6 601009 南京银行 2,388,134.00 3.19 7 600694 大商股份 2,174,803.00 2.90 8 601166 兴业银行 2,027,610.00 2.70 9 600271 航天信息 1,956,814.00 2.61 10 601668 中国建筑 1,923,700.00 2.57 11 600000 浦发银行 1,860,310.00 2.48 12 000729 燕京啤酒 1,829,272.87 2.44 13 600231 凌钢股份 1,826,895.59 2.44 14 601601 中国太保 1,760,210.00 2.35 15 000629 攀钢钒钛 1,741,246.00 2.32 16 601857 中国石油 1,527,567.00 2.04 17 600089 特变电工 1,447,953.00 1.93 18 601169 北京银行 1,389,500.00 1.85 19 000932 华菱钢铁 1,376,940.00 1.84 20 600717 天津港 1,368,822.54 1.83 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 30 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000629 攀钢钒钛 4,326,623.45 5.77 2 000937 冀中能源 2,235,591.11 2.98 3 002155 辰州矿业 2,142,707.80 2.86 4 601009 南京银行 2,067,626.17 2.76 5 600383 金地集团 2,032,040.23 2.71 6 601166 兴业银行 2,026,797.36 2.70 7 600240 华业地产 1,972,790.73 2.63 8 600028 中国石化 1,934,150.00 2.58 9 000729 燕京啤酒 1,869,190.32 2.49 10 000709 河北钢铁 1,838,554.55 2.45 11 600030 中信证券 1,544,592.65 2.06 12 000022 深赤湾A 1,462,259.27 1.95 13 600231 凌钢股份 1,459,096.11 1.95 14 600717 天津港 1,405,548.73 1.88 15 601857 中国石油 1,277,624.56 1.70 16 600694 大商股份 1,271,619.61 1.70 17 000401 冀东水泥 1,252,336.89 1.67 18 601699 潞安环能 1,198,932.70 1.60 19 000932 华菱钢铁 1,184,325.53 1.58 20 601628 中国人寿 1,171,990.41 1.56 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 113,901,481.46 卖出股票的收入(成交)总额 100,927,319.26 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 31 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 3 金融债券 3,491,600.00 3.80 其中:政策性金融债 3,491,600.00 3.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,491,600.00 3.80 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 100311 10 进出 11 35,000 3,491,600.00 3.80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 639,924.38 3 应收股利 117,360.00 4 应收利息 60,735.84 5 应收申购款 167,048.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,485,068.29 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 32 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,548 8,506.00 12,766,034.46 19.88% 51,437,265.78 80.12% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 484,633.42 0.75% §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年 6 月3 日)基金份 额总额 329,346,406.20 本报告期期初基金份额总额 53,242,305.57 本报告期基金总申购份额 25,520,222.49 减:本报告期基金总赎回份额 14,559,227.82 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 64,203,300.24 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2011 年 3 月 1 日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的 公告》 ,经公司董事会决议,聘任杨树财先生担任本公司董事长,其任职资格已经中国证监 会审核批准(证监许可【2011】292 号) ;本基金管理人于 2011 年 3 月 10 日发布了《东方 基金管理有限责任公司变更法定代表人的公告》 ,经北京市工商行政管理局核准,本公司法 定代表人变更为杨树财先生;经本公司 2011 年 7 月 8 日第二次临时股东会决议,聘任田瑞 璋先生担任公司第三届董事会独立董事,矫艾辛女士不再担任本公司独立董事。上述董事变 更事项,本公司已按规定向中国证监会和北京证监局报告。 本公司已分别通过《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站对上述公 33 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 司法定代表人、高级管理人员变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本公司管理的其 他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述公司法定代表人、高级管理人员、董 事变更情况。 本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中 国建设银行投资托管服务部副总经理 (主持工作) , 其任职资格已经中国证监会审核批准 (证 监许可〔2011〕115 号) 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。


本基金托管人 2011 年1月 31 日发布任免通知, 解聘李春信中国建设银行投资托管服务 部副总经理职务。


10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名 称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证 券股份 有限公 司 1 75,040,449.73 35.15% 60,970.69 34.21% - 中银国 际证券 有限责 任公司 1 56,677,427.99 26.55% 48,175.72 27.03% - 中信证 券股份 有限公 司 1 50,319,726.53 23.57% 42,771.82 24.00% - 中信建 投证券 有限责 任公司 1 19,391,813.05 9.08% 16,482.94 9.25% - 东北证 券股份 有限公 2 12,062,273.42 5.65% 9,800.59 5.50% - 34 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 司 注: (1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序: 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下 7 个方面:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;②财务状况良好,各 项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中 国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚; ④内部管理规范、 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设 施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报 告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要 求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以 下四个步骤:①券商服务评价;②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券 商;③上报批准:研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后,基金的主 交易单元报董事会批准租用;其他交易单元报公司董事长,由董事长根据董事会授权批准租 用;④签约:在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时,要明确签 定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代 理协议一式六份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案, 报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内 容。 (3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名 称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 兴业证 券股份 有限公 司 14,344.00 14.93% - - - - 中银国 际证券 有限责 任公司 81,723.90 85.07% 7,000,000.00 30.43% - - 35 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 中信证 券股份 有限公 司 - - 10,000,000.00 43.48% - - 中信建 投证券 有限责 任公司 - - 6,000,000.00 26.09% - - 东北证 券股份 有限公 司 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本公司旗下基金净值公告 报纸、网站 2011-01-04 2 本基金招募说明书(更新)(2010年第2 号) 网站 2011-01-14 3 本基金招募说明书(更新)摘要(2010年 第2号) 报纸、网站 2011-01-14 4 本公司关于旗下基金继续参与邮政储蓄 银行个人网上申购基金费率优惠活动的 公告 报纸、网站 2011-01-14 5 本基金2010年第4季度报告 报纸、网站 2011-01-24 6 本公司变更高管人员的公告 报纸、网站 2011-03-01 7 本公司关于公司董事变更的公告 报纸、网站 2011-03-10 8 本公司变更法定代表人的公告 报纸、网站 2011-03-10 9 本公司关于旗下基金继续参与工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠活动的 公告 报纸、网站 2011-03-30 10 本基金2010年年度报告(摘要) 报纸、网站 2011-03-31 11 本基金2010年年度报告(正文) 网站 2011-03-31 12 本基金2011年第1季度报告 报纸、网站 2011-04-22 13 本公司迁址公告 报纸、网站 2011-05-03 14 本基金在中信证券开通日常定期定额投 资业务公告 报纸、网站 2011-05-17 15 本公司关于旗下基金继续参与交通银行 网上银行、手机银行基金申购费率优惠活 动的公告 报纸、网站 2011-06-29 16 本公司关于旗下基金继续参与中信银行 网上银行、手机银行基金申购费率优惠活 动的公告 报纸、网站 2011-06-30 注:本公司于 2011 年7月 14 日通过《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网 站披露了《东方基金管理有限责任公司住所变更公告》 ,本公司住所变更为北京市西城区锦 什坊街 28 号1 至4 层。 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 36 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年半年度报告 37 一、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》 二、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 11.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所,投资者可免费查阅,在支付工本费后,可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本 基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 11.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2011年8月27日