广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
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广发聚祥保本混合型证券投资基金
2011年半年度报告
2011年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2011年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录........................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................7
3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................7
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13
5 托管人报告..............................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 ...........................................................................................................................................14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................17
6.4 报表附注...........................................................................................................................17
7 投资组合报告..........................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................41
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7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................41
8 基金份额持有人信息..............................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................42
9 开放式基金份额变动..............................................................................................................42
10 重大事件揭示...................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................44
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................44
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................44
10.8 其他重大事件...................................................................................................................48
11 备查文件目录...................................................................................................................48
11.1 备查文件目录...................................................................................................................48
11.2 存放地点...........................................................................................................................49
11.3 查阅方式...........................................................................................................................49
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发聚祥保本混合型证券投资基金
基金简称 广发聚祥
基金主代码 270024
交易代码
270024 270024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月15日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,967,127,152.79份
基金合同存续期 3年
2.2 基金产品说明
投资目标
在力争保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，谋
求基金资产的稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
在资产配置上，本基金主要根据恒定比例组合保险机制来动态
调整安全资产和风险资产的配比。
2、债券投资策略
本基金的债券投资根据投资策略不同分为两个部分，以免疫策
略(Immunization Strategy)为主，通过构造投资组合，尽可能使
债券组合避免市场利率波动带来的影响，保持收益的稳定性；
以积极投资策略为辅，通过对经济周期和利率长期走势分析主
动调整组合获取超额收益率；并且，由于债券仓位因投资组合
整体策略而动态调整，本基金将选择流动性相对较好的债券作
为投资品种，以期在买入和卖出时尽量降低冲击成本。
3、股票投资策略
（1）新股投资策略
本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选
择参与标的、参与规模和退出时机，并通过深入分析新股上市
公司的基本面情况，结合新股发行当时的市场环境，根据可比
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公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理
定价及其发行价格，指导新股询价，在有效识别和防范风险的
前提下，获取较高收益。
（2）二级市场股票投资策略
本基金通过GARP投资法选择基本面良好、流动性高、风险低、
具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性
风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，本基金可以主动投资于权证，
其投资原则为有利于加强基金风险控制， 有利于基金资产增值。
业绩比较基准 3 年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金， 属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 段西军 赵会军
联系电话
020-83936666 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市拱北情侣南路
255号4层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东 1
号保利国际广场南塔 31-33
楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
国际广场南塔 31-33 楼
基金保证人 中国投资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路 100 号金
玉大厦写字楼 9 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 3 月 15日（基金合同生效日）至 2011年 6
月 30日）
本期已实现收益 22,828,152.60
本期利润 841,864.71
加权平均基金份额本期利润 0.0002
本期加权平均净值利润率 0.02%
本期基金份额净值增长率 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年6 月30日)
期末可供分配利润 724,477.16
期末可供分配基金份额利润 0.0002
期末基金资产净值 3,967,851,629.95
期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 0.00%
注：1、本基金合同生效日为 2011 年3 月15 日，至披露时点不满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去一个
月
-0.30% 0.07% 0.40% 0.00% -0.70% 0.07%
过去三个
月
-0.10% 0.04% 1.20% 0.00% -1.30% 0.04%
自基金成
立起至今
0.00% 0.04% 1.41% 0.00% -1.41% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发聚祥保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 3 月 15 日至 2011 年 6 月 30 日）
注：1、本基金合同于 2011 年3 月15日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金建仓期为六个月，至披露时点建仓期未结束。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年8月 5 日成立，
注册资本 1.2 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公
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司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企
业年金投资管理人、QDII、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划
委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 17 个部门：综合管
理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交
易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机
构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公
司、上海分公司和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金管理人管理十九只开放式基金---广发聚富开放式证券
投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、
广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广
发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券
投资基金、广发沪深 300 指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500
指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日
本）精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证
券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金和广发标普全球农业指数证券投资基金，管理资产规模为
1022.81 亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
谢军 本基金的基
金经理；广
发增强债券
基金的基金
经理；固定
收益部总经
理
2008-03-27 - 7 男，中国籍，金融学硕
士，持有证券业执业资
格证书和特许金融分析
师状（CFA） ， 2003 年 7
月至 2006年 9月先后任
广发基金管理有限公司
研究发展部产品设计人
员、企业年金和债券研
究员，2006 年 9 月 12
日至 2010 年 4 月 28 日
任广发货币基金的基金
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经理，2008 年 3 月 27
日起任广发增强债券基
金基金经理，2008 年 4
月 17 日至 2009 年 2 月
9 日任广发基金管理有
限公司固定收益部总经
理助理， 2009 年 2 月 10
日至 2010年 8月 8日任
广发基金管理有限公司
固定收益部副总经理，
2010年 8月 9日起任广
发基金管理有限公司固
定收益部总经理，2011
年 3月 15日起任广发聚
祥保本混合基金的基金
经理。
朱纪刚 本基金的基
金经理；广
发核心精选
股票基金的
基金经理
2009-09-10 - 5 男，中国籍，理学硕士，
持有证券业执业资格证
书， 2006 年 7 月至 2006
年 12 月任职于招商证
券股份有限公司，2006
年 12 月至 2009 年 7 月
先后任广发基金管理有
限公司研究发展部研究
员、研究小组组长、广
发大盘成长混合基金的
基金经理助理、研究发
展部副总经理， 2009 年
7 月调入投资管理部，
2009 年 9 月 10 日起任
广发核心精选股票基金
的基金经理，2011 年 3
月 15 日起任广发聚祥
保本混合基金的基金经
理。
注：1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时
的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票
库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经
理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程
中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资
指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合
间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实
现投资风险的事中风险控制；监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监
察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致
不公平交易和利益输送的异常交易。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2 季度， 大盘出现较大幅度下跌， 沪深300 指数下跌 5.6%, 个股与行业也呈现普跌态势，
跌得较多股票是业绩低于预期和市盈率较高的股票。 下跌的主要原因是经济下滑背景下投资
者担心上市公司业绩下调和资金面紧缩导致的市盈率下调。
面对这种系统性风险，我们选择了规避，报告期内权益资产未作任何投资。
从债券市场看： 物价继续高位盘整， 农产品价格特别是猪肉价格加速上涨。 为抑制通胀，
央行保持了加息周期以来的紧缩节奏。市场收益率呈现震荡趋势。我们保持谨慎态度，久期
中性偏低，大约 2 年左右。品种以央票、金融债和高评级短融为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 0.00%，基金比较基准的收益率为 1.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年的市场环境将好于上半年。如不出意外，CPI 将在 6 月份见顶后逐渐回落。3 季
度货币政策处于观察期，最严厉的时刻已经过去，同时配套刺激经济政策将逐步落实，如保
障房，新兴产业刺激等；4 季度货币政策有望逐步宽松，但是宽松幅度有限。由于经济仍然
是缓慢回落的过程，所以缺乏大的系统性机会，但随着资金面宽松，估值不再下降将会带来
结构性机会，这种机会在三季度伴随着中报将会特别明显，主要有机会的行业我们认为存在
于大消费和超预期的成长股。三季度我们将会逐渐建仓，重点选择业绩能够稳定增长同时估
值较低的行业，主要是服装纺织，食品饮料和商业零售。
从债市的角度来看，为了控制通胀，宏观政策延续了去年第四季度的节奏，符合我们的
判断。我们预期，在通胀没有明显降温前，调控的趋势短期仍然不会发生变化。高评价债券
的价值慢慢显现，但仍然还需耐心等待机会。
基于上述判断，我们接下来策略倾向为：短期内继续保持当前组合结构。从信用来讲，
我们继续严格控制，以高评级品种为主。从利率方面来讲，我们紧密跟踪市场数据，根据对
基本面的判断来调整债券久期。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资
品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值
委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发
展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期
对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时
修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行
核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大
影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉
及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。
为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估
值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切
以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务
协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期间未分配利润,本基金本期末可供分配利润为 724,477.16 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年上半年，本基金托管人在对广发聚祥保本混合证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年上半年， 广发聚祥保本混合证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在
广发聚祥保本混合证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚祥保本混合证券投资基金
2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发聚祥保本混合型证券投资基金
报告截止日：2011年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 145,895,720.89
结算备付金
1,333,333.33
存出保证金
334,325.37
交易性金融资产 6.4.7.2 3,234,628,962.70
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
3,234,628,962.70
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 573,851,420.78
应收证券清算款
-
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
15
应收利息 6.4.7.5 27,785,549.22
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
3,983,829,312.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
11,004,942.72
应付管理人报酬
3,995,076.25
应付托管费
665,846.08
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 32,983.35
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 278,833.94
负债合计
15,977,682.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,967,127,152.79
未分配利润 6.4.7.10 724,477.16
所有者权益合计
3,967,851,629.95
负债和所有者权益总计
3,983,829,312.29
注：1:报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
3,967,127,152.79 份。
2：本会计期间为 2011 年 3 月 15 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日止，，至披
露时点未满一年，无上年度对比数据。
6.2 利润表
会计主体：广发聚祥保本混合型证券投资基金
本报告期：2011 年3 月15 日（基金合同生效日）至 2011 年6月 30 日
单位：人民币元
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
16
项 目 附注号
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6
月30日
一、收入
17,820,385.19
1.利息收入
35,769,542.76
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,267,048.14
债券利息收入
29,162,155.87
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收入
5,340,338.75
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
3,324,823.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -37,290.00
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 3,362,113.98
资产支持证券投资收
益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -21,986,287.89
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 712,306.34
减：二、费用
16,978,520.48
1．管理人报酬
14,416,415.76
2．托管费
2,402,736.00
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.18 33,451.58
5．利息支出
-
其中： 卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19 125,917.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
841,864.71
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
841,864.71
注：本基金基金合同生效日为 2011年 3 月15 日，至披露时点未满一年，上年度对比期
间无数据。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发聚祥保本混合型证券投资基金
本报告期：2011 年3 月15 日（基金合同生效日）至 2011 年6月 30 日
单位：人民币元
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,109,470,206.45 - 4,109,470,206.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 841,864.71 841,864.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-142,343,053.66 -117,387.55 -142,460,441.21
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -142,343,053.66 -117,387.55 -142,460,441.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,967,127,152.79 724,477.16 3,967,851,629.95
注：本基金基金合同生效日为 2011年 3 月15 日，至披露时点未满一年。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓
章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚祥保本混合型证券投资基金(“本基金”) 经中国证券监督管理委员会证监许可
[2011]131 号《关于核准广发聚祥保本混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由广发基
金管理有限公司作为发起人，于 2011 年 2 月 17 日起向社会公开发行募集并于 2011 年 3
月 15 日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
18
4,109,470,206.45 份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2011年 2 月 17日至 2011 年 3 月 11 日， 募集资金总额为人民币
4,109,470,206.45 元，其中募集资金的银行存款利息为人民币 532,352.85 元，上述资金
业经德勤华永会计师事务所有限公司验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关规定
和《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》 (“基金合同” ) 的有关规定，本基金
的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、 A 股股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将
按照恒定比例组合保险机制将资产配置于安全资产与风险资产。 本基金的安全资产指固定收
益类资产，包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、
可转换债券等债券，以及货币市场工具等；风险资产指股票、权证等权益类资产。本基金股
票、权证等权益类资产占基金资产的 0%-30% ；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基
金资产的 70%-100% ，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5% 。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序
后，可将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的财务报表于2011年8月26日已经本基金的基金管理人基基金托管人批准
报出
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于 2007 年5 月15 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会 2010 年2 月8 日颁布的证监会公告[2010]5 号
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关
于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年
度的经营成果和基金净值变动情况。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
19
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。 以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、 债券投资和衍生工具投资 （主要为权证投资）
等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资
产负债表中作为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固
定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划
分为其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- 股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
20
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置实施复牌日冲减股
票投资成本； 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置
改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的
股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
- 债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允
价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券， 于实际取得日按照估值方法对分离交易可转
换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和
发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
-
基金投资
买入基金于交易日按基金的公允价值入账，相关的交易费用直接计入当期损益。
卖出基金于交易日确认基金投资收益，卖出基金按移动加权平均法结转成本。
- 权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权
证数量，成本为零。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
21
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证， 于实际取得日按照估值方法对
分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转
(2) 贷款及应收款项
- 买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资
产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入初始
成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
(3) 其他金融负债
- 卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等金融
资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入初始
成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日
无市价， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
22
(2) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基
金资产净值的影响在 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种
的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(3) 当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的
影响在 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被
以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
具体投资品种的估值方法如下：
- 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38
号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同
意， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)， 调整最近交易市价，
确定公允价值。
由于上市公司送股、 转增股、 配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，
按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市
后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票， 若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低
于非公开发行股票的初始投资成本， 以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
23
为公允价值； 若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始
投资成本，按中国证监会相关规定处理。
- 债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。 交易所
上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净
价为公允价值。未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下按成本估值。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
- 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前， 采
用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价
值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值， 基金管理人将
根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
24
义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值的计量层级可分为：
第 1 层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第 2 层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价
以外的有关资产或负债的输入值估值；
第 3 层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权
利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金
融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负
债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的
实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关
款项中包含的未分配利润。 根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自
占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
- 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息
扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率
后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
25
计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
- 投资收益
股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差
额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应
收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的
差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代
缴的个人所得税后的净额确认。
- 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债
的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投
资收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.75%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率逐日计提。
交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额
计入交易费用。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
26
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐
日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配；
2、本基金收益分配方式：
（1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
（2）基金转型后：基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售
机构只能选择一种收益分配方式， 基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方
式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易
本基金以人民币结算，未发生外币交易。
6.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，
且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
27
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
1 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试
点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50%计算应纳税所得额。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、 对于基金从事 A 股买卖， 自2008年9月19日起， 出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股
票)交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。
6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
28
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
活期存款 145,895,720.89
定期存款 -
其他存款 -
合计 145,895,720.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 -- -
交易所市场 88,155,760.00 87,636,962.70 -518,797.30
银行间市场 3,168,459,490.59 3,146,992,000.00 -21,467,490.59 债券
合计 3,256,615,250.59 3,234,628,962.70 -21,986,287.89
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 3,256,615,250.593,234,628,962.70 -21,986,287.89
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末 2011 年6 月30 日止，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 573,851,420.78 -
合计 573,851,420.78 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应收活期存款利息 27,128.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
29
应收结算备付金利息 540.00
应收债券利息 26,386,881.08
应收买入返售证券利息 1,370,999.95
应收申购款利息 -
其他 -
合计 27,785,549.22
6.4.7.6 其他资产
本基金报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
交易所市场应付交易费用 331.57
银行间市场应付交易费用 32,651.78
合计 32,983.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 168,442.70
预提费用 110,391.24
合计 278,833.94
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年 3月15 日（基金合同生效日）至 2011 年6 月30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 4,109,470,206.45 4,109,470,206.45
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） -142,343,053.66 -142,343,053.66
本期末 3,967,127,152.79 3,967,127,152.79
注：本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额情况，祥见于附注
6.4.1 基金基本情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -- -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
30
本期利润 22,828,152.60 -21,986,287.89 841,864.71
本期基金份额交易产生的
变动数
-639,504.61 522,117.06 -117,387.55
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -639,504.61 522,117.06 -117,387.55
本期已分配利润 -- -
本期末 22,188,647.99 -21,464,170.83 724,477.16
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 3月15 日（基金合同生效日）至 2011 年6 月30
日
活期存款利息收入 1,229,905.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 37,142.77
其他 -
合计 1,267,048.14
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年 3月15 日（基金合同生效日）至 2011 年6
月30日
卖出股票成交总额 399,350.00
减：卖出股票成本总额 436,640.00
买卖股票差价收入 -37,290.00
6.4.7.13 基金投资收益
本基金报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至
2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,459,546,057.32
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,448,366,704.93
减：应收利息总额 7,817,238.41
债券投资收益 3,362,113.98
6.4.7.15 股利收益
本基金报告期内无股利收益。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
31
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -21,986,287.89
——股票投资 -
——债券投资 -21,986,287.89
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -21,986,287.89
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日
基金赎回费收入 711,895.13
转换费收入 411.21
合计 712,306.34
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日
交易所市场交易费用 3,901.58
银行间市场交易费用 29,550.00
合计 33,451.58
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日
审计费用 26,472.81
信息披露费 79,418.43
银行汇划费 15,025.90
帐户维护费 4,500.00
其他 500.00
合计 125,917.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
32
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期新增关联方广发国际资产管理有限公司 （GF International Investment
Management Limited） ，为基金管理人的全资子公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机
构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限
公司
189,450.00 47.44%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金报告期末及未通过关联方席位进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公
司
276,656,964.34 98.40%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
33
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公
司
4,050,100,000.00 60.71%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
161.03 48.57% 161.03
48.57%
注：股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结
算风险金（含债券交易） 。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》 ，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
14,416,415.76
其中：支付销售机构的客户
维护费
4,112,985.20
注：在保本周期内，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理
费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
在保本周期内，本基金的保证费用从基金管理人的管理费收入中列支。
本基金合同生效期为 2011 年3 月15日，截至报告日成立未满一年。对比会计期间无数
据。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
34
当期发生的基金应支付的托
管费
2,402,736.00
注： （1）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
在保本周期内，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金
份额转为转型后的“广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日
基金资产净值的 1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
计算方法同上。
(2)本基金合同生效期为 2011 年 3 月 15 日，截至报告日成立未满一年。对比会计期间
无数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
145,895,720.89 1,229,905.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未出现在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
35
6.4.12 期末（2011 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2011 年6 月30 日止， 本基金无因认购新发/增发证券的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2011 年6 月30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年6 月30 日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年6 月30 日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理体系的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理
职责主要由监察稽核部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督
察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或所投资证券之发行人出现
违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资
产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化
投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能
会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公
司， 违约风险较小； 银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。
本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
2011年 6月30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券仅占基
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
36
金资产净值的 20.69%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2011 年 6 月 30 日
A-1 739,124,000.00
A-1 以下 -
未评级 247,575,000.00
合计 986,699,000.00
注：1：以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债及央行票据；
2：以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告确定。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2011 年 6 月 30 日
AAA 81,751,256.70
AAA 以下 -
未评级 2,166,178,706.00
合计 2,247,929,962.70
注：1：以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
2：以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告确定。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求， 在一定时间内将一定数量
的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当
价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本
基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部
分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除前文所披露的流通
受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金
所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固
定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理， 本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和
判断， 由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方
法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素
的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市
场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
37
险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起
作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、
风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6
月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 145,895,720.89 - - - 145,895,720.89
结算备付
金
1,333,333.33 - - - 1,333,333.33
存出保证
金
- - - 334,325.37 334,325.37
交易性金
融资产
1,363,757,000.00 1,618,736,256.70252,135,706.00 - 3,234,628,962.70
买入返售
金融资产
573,851,420.78 - - - 573,851,420.78
应收利息 - - - 27,785,549.22 27,785,549.22
资产总计 2,084,837,475.00 1,618,736,256.70 252,135,706.00 28,119,874.59 3,983,829,312.29
负债
应付赎回
款
- - - 11,004,942.72 11,004,942.72
应付管理
人报酬
- - - 3,995,076.25 3,995,076.25
应付托管
费
- - - 665,846.08 665,846.08
应付交易
费用
- - - 32,983.35 32,983.35
其他负债 - - - 278,833.94 278,833.94
负债总计 - - - 15,977,682.34 15,977,682.34
利率敏感 2,084,837,475.00 1,618,736,256.70 252,135,706.00 12,142,192.25 3,967,851,629.95
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
38
度缺口
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行了分类
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 市场利率发生变动且其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2011年6月30日
市场利率上升25个基点 -44,574,836.77
分析
市场利率下降25个基点 45,438,418.01
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的
金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系
统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市
场价格波动风险
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股
票投资
--
交易性金融资产-债
券投资
3,234,628,962.70 81.52
衍生金融资产-权证
投资
--
其他 --
合计 3,234,628,962.70 81.52
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准（3年期银行定期存款税后收益率）变化且其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
39
本期末
2011年6月30日
业绩比较基准上升5% 216,871,119.54
业绩比较基准下降5% -216,871,119.54
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,234,628,962.70 81.19
其中：债券 3,234,628,962.70 81.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 573,851,420.78 14.40
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 147,229,054.22 3.70
6 其他各项资产 28,119,874.59 0.71
7 合计 3,983,829,312.29 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金报告期末未持有股票
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
40
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 601566 九牧王 198,000.00 0.00
2 002572 宁基股份 86,000.00 0.00
3 002570 贝因美 63,000.00 0.00
4 002583 海能达 59,700.00 0.00
5 002577 雷柏科技 19,000.00 0.00
6 300200 高盟新材 10,940.00 0.00
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、
债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、
发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出
金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 601566 九牧王 189,450.00 0.00
2 002572 宁基股份 70,852.00 0.00
3 002570 贝因美 63,825.00 0.00
4 002583 海能达 50,400.00 0.00
5 002577 雷柏科技 15,443.00 0.00
6 300200 高盟新材 9,380.00 0.00
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 436,640.00
卖出股票的收入（成交）总额 399,350.00
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 5,885,706.00 0.15
2 央行票据 893,960,000.00 22.53
3 金融债券 1,513,908,000.00 38.15
其中：政策性金融债 1,513,908,000.00 38.15
4 企业债券 81,751,256.70 2.06
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
41
5 企业短期融资券 739,124,000.00 18.63
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,234,628,962.70 81.52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 1101032 11 央票32 8,500,000 845,665,000.00 21.31
2 110216 11 国开16 2,500,000 246,250,000.00 6.21
3 1181165 11 国电集CP01 2,200,000 219,780,000.00 5.54
4 1181153 11 铁道CP01 2,000,000 199,380,000.00 5.02
5 110222 11 国开22 2,000,000 199,280,000.00 5.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 根据公开市场信息， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门
立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本报告期内， 基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情
形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 334,325.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
42
4 应收利息 27,785,549.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,119,874.59
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末未持有股票。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
52,389 75,724.43 55,341,345.95 1.39% 3,911,785,806.84 98.61%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
19,801.98 0.0005%
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 3 月15 日）基金份额
总额
4,109,470,206.45
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
0.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
142,343,053.66
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
43
本报告期期末基金份额总额 3,967,127,152.79
注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2011 年3 月15 日。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人重大人事变动：
1.董事长、法定代表人变更
因我司第三届董事会任期届满，原董事长马庆泉因年龄原因不再任职。2011 年 3 月 16
日， 经我司第四届董事会第一次会议审议通过， 选举王志伟为广发基金管理有限公司董事长。
在中国证监会核准王志伟的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后， 该任职事项
方正式生效。董事会授权公司副董事长、总经理林传辉在中国证监会核准拟任董事长的基金
管理公司高级管理人员任职资格和任职事项前，代为履行董事长职责。代为履行职责的时间
不得超过 90日，法律、行政法规另有规定的除外。
2011年6月15日， 公司在指定信息披露媒体刊登了 《基金行业高级管理人员变更公告》 ，
披露因我司拟任董事长王志伟先生的高级管理人员任职资格尚处于报批阶段， 在其高管任职
资格获准前，继续由公司副董事长、总经理林传辉先生代为履行董事长职责。
2011 年
7 月 19 日，公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司王志伟基金行业高级管
理人员任职资格的批复》 （证监许可[2011]1119 号） 。中国证监会核准了王志伟的基金行业
高级管理人员任职资格，并对王志伟任我司董事长无异议。自 2011 年7 月19 日起，王志伟
正式履行董事长职务。
2011 年 8 月 5 日，我司完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正
式变更为现任董事长王志伟。
2.聘任副总经理
2011年 3月16 日，经我司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会新聘任易阳方担
任我司副总经理。 在中国证监会核准易阳方的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
44
项后，该任职事项方正式生效。
2011年 8月11 日，公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司易阳方基金
行业高级管理人员任职资格的批复》 （证监许可[2011]1267 号） ，中国证监会核准了易阳方
的基金行业高级管理人员任职资格，并对易阳方任公司副总经理无异议。
自 2011 年8月 11 日起，易阳方副总经理任职正式生效。
本报告期内，基金托管人托管业务部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责本基金审计事务。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券
4 - - - -
新增
3个
北京高华 1 - - - - -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
45
长江证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券
2 - - - -
新增
1个
东海证券 1 - - - - -
东吴证券
2 - - - -
新增
1个
东兴证券 1 - - - - -
方正证券
2 - - - -
新增
1个
光大证券 3 - - - - -
广发华福 2 - - - - -
广发证券 6 189,450.0047.44% 161.03 48.57% -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
国信证券 1 159,500.0039.94% 129.58 39.08% -
国元证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
红塔证券
1 - - - -
新增
1个
宏源证券
2 - - - -
新增
1个
华安证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰联合
4 - - - -
新增
1个
江海证券 1 - - - - -
联讯证券
1 - - - -
新增
1个
南京证券
1 - - - -
新增
1个
平安证券 3 - - - - -
齐鲁证券
3 - - - -
新增
1个
瑞银证券 1 - - - - 新增
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
46
1个
申银万国
2 - - - -
新增
1个
万联证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券
2 - - - -
新增
1个
中金公司 2 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投
4 - - - -
新增
1个
中信证券 1 50,400.0012.62% 40.96 12.35% -
中银国际
1 - - - -
新增
1个
中原证券 1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发华福 - - - - - -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
47
广发证券 276,656,964.34 98.40% 4,050,100,000.00 60.71% - -
国都证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
齐鲁证券 4,505,745.21 1.60%2,620,600,000.00 39.29% - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
厦门证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
48
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 广发基金管理有限公司关于增加英大证券
为广发聚祥保本混合型证券投资基金代销
机构的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2011-02-28
2 广发基金管理有限公司关于调整旗下基金
通过中信建投证券定期定额投资申购起点
金额的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2011-03-01
3 广发基金管理有限公司关于开展中国工商
银行借记卡网上直销（含定期定额投资）申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2011-03-01
4 广发基金管理有限公司关于增加中信金通
证券为广发聚祥保本混合型证券投资基金
代销机构的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2011-03-09
5 广发基金管理有限公司关于增加兴业银行
为广发聚祥保本混合型证券投资基金代销
机构的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2011-03-08
6
广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合
同生效公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2011-03-16
7 广发基金管理有限公司关于增加东莞农村
商业银行为基金代销机构的公告
《中国证券报》、
《证券时报》
2011-03-17
8 广发基金管理有限公司关于增加红塔证券
为基金代销机构的公告
《中国证券报》、
《证券时报》
2011-03-17
9 广发基金管理有限公司关于开放广发聚祥
保本混合型证券投资基金日常赎回、转换转
出业务的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2011-06-02
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚祥保本混合型证券投资基金募集的文件;
2.《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》;
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《广发聚祥保本混合型证券投资基金托管协议》;
5.《广发聚祥保本混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2011年半年度报告
49
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也
可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话
95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一一年八月二十九日
