工银 瑞信 货币 市场 基金2011 年半 年度 报告
2011 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 一 年 八 月 二 十 九 日
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2011 年 08 月 16 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§ 1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................................... 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 ................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 ............................................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 ................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关 资料 ................................................................................................................................................... 6
§ 3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 ............................................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 ................................................................................................................................................... 6
3.3 其他指 标 .......................................................................................................................................................... 8
§ 4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................................... 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................................. 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................. 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................. 12
§ 5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................. 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................. 13
5.3 托管人对 半年度报告中财务信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 ................................................. 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） .................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ...................................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................................. 15
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................................... 17
§ 7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................................. 31
7.2 债券回购 融资情况 ......................................................................................................................................... 31
7.3 基金投资 组合平均剩余期限 ......................................................................................................................... 31
7.4 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................................... 32
7.5 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................................. 33
7.6 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................................. 33
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................................... 33
7.8 投资组合 报告附注 ......................................................................................................................................... 33
§ 8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................................... 34
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................. 34
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................................... 35
10.2 基金管 理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................................... 35
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................... 35
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................................... 35
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................................... 35
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................................... 35
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................................... 35
10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................................. 37
10.9 其他重 大事件 ............................................................................................................................................... 37
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 37
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 37
12.1 备查文 件目录 ................................................................................................................................................ 37
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................................................ 38
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................................ 38
§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情 况
基金名称 工银瑞信货币市场基金
基金简称 工银货币
基金主代码 482002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 3 月20 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,985,911,528.97 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下， 获得超
过业绩比较基准的收益。
投资策略 在确定的利率策略和期限结构、 类属配置策略下， 通过
短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后 6 个月银行定期储蓄 存
款利率，即（1 － 利 息 税率 ） ×6 个月银行定期储蓄 存
款利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 在所有证券投资基金中， 是风
险相对较低的基金产品。 在一般情况下， 其风险与预期
收益均低于一般债券基金， 也低于混 合型基金与股票型
基金。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 尹东
联系电话 010-58698918 010-67595003
电子邮箱 customerservice@icbccs.
com.cn
yindong@ccb.cn
客户服务 电话
010-58698918 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
注册地址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙
17 号北京银 行大厦
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙
17 号北京银 行大厦 8 层
北京市西城区闹市口大街1 号院
1 号楼
邮政编码 100140 100033
法定代表人 李晓鹏 郭树清
2.4 信 息 披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证
券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金半年度报告报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公
场所
2.5 其 他 相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京经济技术开发区地盛南街 1 号
国光高科大厦 4F
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 83,826,382.12
本期利润 83,826,382.12
本期净值收益率 1.4649%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 3,985,911,528.97
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
累计净值收益率 14.3513%
注：1 、本基 金收益分配是按日结转份额；
2 、 上述主要 财务指标根据中国证监会 2005 年3 月 25 日颁布 的 《证券投资基金信息披露编报
规则第 5 号< 货币市场基金信息披露特别规定> 》 及证监会 2008 年2 月27 日颁布的 《关于 2007
年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》中的要求计算及披露；
3 、本基金 基金合同生效日为 2006 年 3 月20 日。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2455% 0.0025% 0.2507% 0.0000% -0.0052% 0.0025%
过去三个月 0.7706% 0.0019% 0.7570% 0.0002% 0.0136% 0.0017%
过去六个月 1.4649% 0.0028% 1.4153% 0.0006% 0.0496% 0.0022%
过去一年 2.4308% 0.0028% 2.4624% 0.0012% -0.0316% 0.0016%
过去三年 7.2502% 0.0088% 7.0677% 0.0016% 0.1825% 0.0072%
自基金合同
生效起至今
14.3513% 0.0080% 12.6578% 0.0019% 1.6935% 0.0061%
注：本基金基金合同生效日为 2006 年 3 月20 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注：本基金基金合同于 2006 年 3 月 20 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个
月内为 建仓期， 截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同第十三条 （三） 投资 范围、 （八） 投
资组合 限制 与禁止 行为 中规定 的各 项要求 ：本 基金投 资组 合的平 均剩 余期限 在每 个交易 日 不 得 超
过 180 天； 本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的 10% ；
除发生 巨额 赎回的 情形 外，本 基金 的投资 组合 中，债 券正 回购的 资金 余额在 每个 交易日 均 不 得 超
过基金资产净值的 20％ ；法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。
3.3 其 他 指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其 管 理 基 金 的经 验
本基金 管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币 ，注册地在北京。公司目
前拥有 共同 基金募 集和 管理资 格、 境外证 券投 资管理 业务 资格、 企业 年金基 金投 资管理 人 资 格 、
特定客户资产管理业务资格。2010 年 12 月，公 司成为全国社保基金境内投资管理人。
截至 2011 年6 月30 日， 公司旗下管理 18 只开放 式基金 ——工银瑞信核心价值股票型基金、
工银瑞 信货 币市场 基金 、工银 瑞信 精选平 衡混 合型基 金、 工银瑞 信稳 健成长 股 票 型基金 、 工 银 瑞
信增强 收益 债券型 基金 、工银 瑞信 红利股 票型 基金、 工银 瑞信中 国机 会全球 配置 股票型 基 金 、 工
银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深 300 指数基金、上证
中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、 工银瑞
信全球 精选 股票型 证券 投资基 金、 工银瑞 信双 利债券 型证 券投资 基金 、深证 红利 交易型 开 放 式 指
数证券投资基金、工银瑞信深证红利 ETF 联接 基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金以及
工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金， 证券投资基金管理规模达 563.5 亿元人 民币。 同时，
公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资 产管理总规模超 900 亿 元。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏欣 本基金
的基金
经理
2011 年 4 月 20
日
- 6 2005 年 加 入 工 银 瑞
信，曾任债券交易员、
固定收益研究员； 2011
年 4 月20 日起至今担
任 工 银 货 币 市 场 基 金
基金经理。
杜海涛 曾任本
基金的
2006 年 9 月 21
日
2011 年4 月21 日 14 先 后 在 宝 盈 基 金 管 理
有 限 公 司 担 任 基 金 经
基金经
理， 固定
收益部
总监， 工
银增强
收益债
券基金
的基金
经理， 工
银双利
债券基
金的基
金经理
理助理， 招商基金管理
有 限 公 司 担 任 招 商 现
金增值基金基金经理；
2006 年 加 入 工 银 瑞
信， 现任固定收益部总
监；2006 年9 月21 日
至 2011 年4 月 21 日，
担 任 工 银 货 币 市 场 基
金基金经理； 2007 年 5
月 11 日至今 ，担任工
银 增 强 收 益 债 券 型 基
金基金经理； 2010 年 8
月 16 日至今 ，担任工
银 双 利 债 券 型 基 金 基
金经理。
注：1 、任职 日期说明：
1 ）魏欣 的任职日期为公司执委会决议日期。
2 ）杜海 涛的任职日期为公司公告日期。
2 、离任 日期说明：杜海涛的离任日期为公司执委会决议日期。
3 、 证券从业年限的计算标准： 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定等。
4 、本基 金无基金经理助理。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 认真 遵循 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 及基 金合 同、招募
说明书 等有 关基金 法律 文件的 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 在 控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
为 了 公平 对待 各 类投 资人 ， 保护 各类 投 资人 利益 ， 避免 出现 不 正当 关联 交 易、 利益 输送等违
法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《基金管 理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资 基金 管理公 司公 平交易 制度 指导意 见》 等法律 法规 和公司 内部 规章， 拟定 了《公 平 交 易 管
理办法》 、 《 异常交易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定， 并 规定
对买卖 股票 、债券 时候 的价格 和市 场价格 差距 较大， 可能 存在操 纵股 价、利 益输 送等违 法 违 规 情
况进行 监 控 。本报 告期 ，按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 ，本公 司对 满足限 价条 件且对 同 一 证 券
有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易；
且本基 金及 本基金 与本 基金管 理人 管理的 其他 投资组 合之 间未发 生法 律法规 禁止 的反向 交 易 及 交
叉交易。
4.3.2 本 投资 组 合 与 其他 投 资 风 格相 似 的 投 资组 合 之 间 的业 绩 比 较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金本报告期内无异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2011 年上半 年， 国际经济环境纷繁芜杂： 受地缘政治因素影响导致的原油价格大幅飙升和日
本地震 引发 的产业 链的 暂时断 裂引 发主要 发达 国家的 经济 增长冲 高回 落；金 融危 机以来 实 行 极 度
宽松的 货币 政策引 致欧 美等主 要经 济体核 心通 胀水平 明显 上行； 欧债 危机不 断深 化的同 时 美 国 债
务问题 又开 始上演 。欧 元区在 二季 度两次 上调 基准利 率， 而美国 却仍 在不断 扩大 赤字的 泥 沼 中 挣
扎。
上半年的国内宏观经济经历了高通胀、低增长的“类滞胀”阶段：上半年 GDP 增 速温和放缓
至 9.6% ；PMI 数据在二季 度出现连续回落， 至 50.9% ， 逼近50% 的荣衰分界线。 受翘 尾因素和新涨
价因素持续升温的影响，国内通胀压力居高不下，6 月份CPI 创出 了 6.4% 的本轮新 高。
经 济 的温 和回 落 和通 胀水 平 的不 断抬 升 ，使 政府 在 上半 年始 终 以管 理通 胀 预期 作为 国内宏观
调控的重点， 实施紧缩的货币政策： 三次上调基准利率， 六次上调存款准备金率。 截止 2011 年 6
月末，基准利率上行至 3.5%，存款准 备率上调到 21.5% 的历史 最高水平。
货 币 政策 的持 续 紧缩 使市 场 资金 面持 续 紧张 ，进 而 推升 货币 市 场利 率大 幅 度上 行：1 年期央
票二级市场利率从年初的 3.2% 抬升 至半年末的 3.8%， 而作为 货币基金重要投资对象的短期融资券
收益率则一路飙升： 一年期 AAA 评级 短融收益率从年初的 3.8%抬升至半年 末的 4.9% ； 信用利差从
60bp 扩大至 110bp 左右， 达到历史最高水平。质押式债券回购 6 月份加权平均利率为 4.94% ，比
上年 12 月份 上升 182bp 。
货 币 市场 利率 的 快速 抬升 给 货币 市场 基 金的 操作 带 来了 较大 的 压力 ，在 利 率不 断上 行的阶段
我们迅速降低了短期利率产品仓位， 置换为逆回购、 定期存款和 Shibor 浮息债持仓 ， 在获取较好
的静态 收益 水平的 同时 规避了 组合 规模快 速波 动带来 的流 动性风 险和 货币市 场利 率中枢 的 快 速 抬
升带来的利率风险。
4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期本基金收益率为 1.4649% ， 业绩比较基准增长率为 1.4153% 。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望 2011 年 下半年， 国际宏观经济形势仍不容乐观： 欧元区内部经济发展的不均衡为其未来
发展埋 下隐 忧，而 美国 债务危 机使 美国短 期内 难以推 出宽 松的货 币政 策，随 之带 来的大 宗 商 品 价
格的持 续上 行又给 经济 的长期 发展 蒙上阴 影。 核心通 胀水 平的不 断上 行和债 务危 机的不 断 深 化 ，
使欧美的货币政策处于两难境地。
国 内 宏观 经济 方 面， 保障 房 建设 项目 和 水利 建设 的 推进 将使 投 资对 国内 经 济增 长起 到有效的
托底作用， 经济 “硬着陆” 的风险较低。 而始于去年 10 月 份的紧缩货币政策从货币供应量的角度
抑制了 国内 需求的 增加 ，在翘 尾因 素减弱 和内 需回落 的影 响下， 通胀 水平在 下半 年见顶 回 落 是 大
概率事件，但是我们预计通胀水平下行的幅度较为有限，全年 CPI 将在 5%以上。
在 这 样的 基本 面 情况 下， 我 们预 计下 半 年货 币政 策 基调 将由 紧 缩转 为稳 健 ：央 行将 主要通过
公开市 场操 作灵活 调节 市场流 动性 ；但在 通胀 压力未 见明 显缓解 的情 况下， 仍有 继续上 调 基 准 利
率的可 能性 。三季 度仍 然将以 紧缩 为基调 ，着 力控制 货币 供应 量 以切 实管理 好通 胀预期 ； 四 季 度
通胀水平回落后，货币政策或将回归稳健以保证经济增长的平稳较快发展。
我 们 认为 在相 对 偏紧 的货 币 政策 条件 下 ，下 半年 资 金面 将维 持 紧平 衡的 状 态， 货币 市场利率
中枢将 会延 续上升 趋势 ：1 年期央 票收益 率难 以出现 明显 下行， 通过 短期利 率产 品获取 超 额 收 益
的可能性极低； 在通胀回落、 经济增速下滑、 资金面仍将较为紧张的情况下， 以 Shibor 报价为 基
准的浮 息债 特别是 含有 与中长 期债 券转换 权利 的品种 ，将 获取较 好的 持有期 收益 ；信用 产 品 的 收
益率或 将由 高位缓 慢回 落，信 用利 差特别 是中 高评级 短融 信用利 差将 有所收 窄； 回购 和 定 期 存 款
仍然是下半年较为安全的配置品种。
工银货币基金将适时合理控制组合杠杆和久期， 坚持货币基金 “现金管理工具”的产品定位，
着力管 理好 组合面 临的 流动性 风险 和利率 风险 。当然 ，在 通胀见 顶， 紧缩政 策行 至尾声 之 时 ， 我
们也将 会不 断审视 资产 组合配 置、 适时调 整结 构，抓 住资 产配置 的机 会，力 争在 控制好 流 动 性 风
险的同时为基金持有人带来合理稳定的投资回报。
4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
4.6.1 参 与估 值 流 程 各方 及 人 员 （或 小 组 ） 的职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能力 和 相 关 工
作经历
4.6.1.1 职责 分 工
4.6.1.1.1 参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理
部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
4.6.1.1.2 各 部 门负 责人 也 可推 荐代 表 各部 门参 与 估值 小组 的 成员 ，如 需 更换 ，由 相 应部 门
负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业 胜 任 能 力及 相 关 工 作经 历
小 组 由具 有多 年 从事 估值 运 作、 证券 行 业研 究、 风 险管 理及 熟 悉业 内法 律 法规 的专 家型人员
组成。
4.6.2 基 金经 理 参 与 或决 定 估 值 的程 度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与 估 值 流 程 各方 之 间 存 在的 任 何 重 大利 益 冲 突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已 签约 的 与 估 值相 关 的 任 何定 价 服 务 的性 质 与 程 度
尚 无 已签 约的 任 何定 价服 务 。本 基金 所 采用 的估 值 流程 及估 值 结果 均已 经 过会 计师 事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
1 、 本基 金自 基 金合 同生 效 之日 起每 个 开放 日将 实 现的 基金 净 收益 （或 净 损失 ）分 配给基金
份额持 有人 ，参与 下一 日基金 收益 分配， 并按 月结转 到投 资者基 金账 户，使 基金 份额净 值 始 终 保
持 1.0000 元 。收益分配的方式约定为红利再投 资。
2 、 本基 金 于本 报 告 期 间累 计 应 分 配利 润 83,826,382.12 元， 实 际 分 配收 益 83,826,382.12
元， 其中以红利再投资方式结转入实收基金 83,485,015.79 元， 计入应付利润 341,366.33 元。 2010
年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日累计分配收益 69,873,961.37 元，其中以红利再投资方式结转入
实收基金 69,659,329.88 元，计入应付利润 214,631.49 元。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 83,826,382.12 元。
5.3 托 管 人对 半 年 度 报告 中 财 务 信息 等 内 容 的真 实 、 准 确和 完 整 发 表意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 工银瑞信货币市场基金
报告截止日： 2011 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,313,480,726.42 1,018,663,810.28
结算备付金
- 3,070,168.19
存出保证金
- 442,471.15
交易性金融资产 6.4.7.2 2,732,458,140.18 4,097,621,634.21
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,732,458,140.18 4,097,621,634.21
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 685,001,467.50 544,391,134.25
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 28,978,275.17 54,014,794.79
应收股利
- -
应收申购款
16,311,329.02 2,523,521.86
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
4,776,229,938.29 5,720,727,534.73
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本 期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
785,199,207.40 349,999,705.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
782,542.79 1,020,498.52
应付管理人报酬
1,749,630.36 1,507,556.46
应付托管费
530,191.05 456,835.33
应付销售服务费
1,325,477.55 1,142,088.22
应付交易费用 6.4.7.7 83,707.40 59,246.43
应交税费
- -
应付利息
108,389.75 43,608.00
应付利润
341,366.33 357,621.32
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 197,896.69 394,500.00
负债合计
790,318,409.32 354,981,659.28
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 3,985,911,528.97 5,365,745,875.45
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
3,985,911,528.97 5,365,745,875.45
负债和所有者权益总计
4,776,229,938.29 5,720,727,534.73
注： 报告截止日为 2011 年06 月 30 日， 基金份额净值 1.0000 元 ， 基金份额总额 3,985,911,528.97
份。
6.2 利润表
会计主体： 工银瑞信货币市场基金
本报告期： 2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一、收入
107,830,319.68 104,529,508.97
1.利息收入
104,525,210.64 88,667,929.78
其中：存款利息收入
6.4.7.11
29,236,598.69 10,614,503.18
债券利息收入
61,610,645.30 65,842,360.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
13,677,966.65 12,211,065.71
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
3,305,109.04 15,861,579.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,305,109.04 15,861,579.19
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 - -
减：二 、费用
24,003,937.56 34,655,547.60
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 9,415,386.93 14,278,935.74
2 ．托管费 6.4.10.2.2 2,853,147.59 4,326,950.33
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 7,132,868.95 10,817,375.51
4 ．交易费用 6.4.7.18 - -
5 ．利息支出
4,361,987.55 4,984,585.11
其中：卖出回购金融资产支出
4,361,987.55 4,984,585.11
6 ．其他费用 6.4.7.19 240,546.54 247,700.91
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
83,826,382.12 69,873,961.37
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
83,826,382.12 69,873,961.37
6.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体： 工银瑞信货币市场基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,365,745,875.45 - 5,365,745,875.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 83,826,382.12 83,826,382.12
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-1,379,834,346.48 - -1,379,834,346.4
8
其中：1. 基 金申购款 37,211,453,472.41 - 37,211,453,472.4
1
2. 基金赎回 款 -38,591,287,818.8
9
- -38,591,287,818.
89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -83,826,382.12 -83,826,382.12
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,985,911,528.97 - 3,985,911,528.97
项目
上 年 度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
16,722,904,052.29 - 16,722,904,052.2
9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 69,873,961.37 69,873,961.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-11,684,723,570.0
6
- -11,684,723,570.
06
其中：1. 基 金申购款 55,334,482,996.92 - 55,334,482,996.9
2
2. 基金赎回 款 -67,019,206,566.9
8
- -67,019,206,566.
98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -69,873,961.37 -69,873,961.37
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,038,180,482.23 - 5,038,180,482.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
_____ 郭特 华________
_____ 夏洪彬_____
____ 朱辉 毅____
基金管理公司负责人
主管 会计工作负责人
会计机构 负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
工银瑞信货币市场基金( 以下简称“本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下 简称 “中
国 证 监会 ” ） 证 监基 金字[2006] 22 号 文《 关于 同 意工 银瑞 信 货币 市场 基 金募 集的 批 复》批准，
由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 3 月 20 日正
式生效， 首次设立募集规模为 8,839,895,811.44 份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限
不定。 本基 金的基 金管 理人为 工银 瑞信基 金管 理有 限 公司 ，注册 登记 机构为 工银 瑞信基 金 管 理 有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《货 币市 场 基金 管理 暂 行规 定》 和 《工 银瑞 信 货币 市场 基 金基 金合 同 》的 有关 规定，本
基金的投资范围为现金；通知存款；1 年以内 （含 1 年） 的银行定期存款、大额存单；剩余期限
在 397 天以 内 （含 397 天） 的债券； 期限在 1 年 以内 （含 1 年） 的债券回购； 期限在 1 年以内 （含
1 年）的中 央银行 票据 ；中国 证监 会、中 国人 民银行 认可 并允许 货币 市场基 金投 资的其 他 具 有 良
好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后 6 个月银行定 期储蓄存款利率。
6.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具体
会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （统称 “企业会计准则”） 、 中国证券业
协会制 定的 《证券 投资 基金会 计核 算业务 指引》 、中国 证监 会制定 的《 关于证 券投 资基金 执行< 企
业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基金信息披
露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 5 号
《货币市场基金信息披露特别规定》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2011 年06 月 30 日的财
务状况以及 2011 年上半年 度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
本基金本报告期无需要说明的 会计政策和会计估计变更及差错更正 事项。
6.4.6 税项
1. 营业税、企业所得税
根据财政 部 、国家税 务 总局财税 字[2004]78 号文 《关于证 券 投资基金 税 收政策的 通 知》
的规定 ， 自2004 年1 月1 日 起， 对 证券 投资基金 （ 封闭式证 券 投资基金 ， 开放式证 券 投资
基金）管 理 人运用基 金 买卖债券 的 差价收入 ， 继续免征 营 业税和企 业 所得税；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2008]1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》
的规定 ， 对 证券投资 基 金从证券 市 场中取得 的 收入， 包括 买卖 、 债券 的差价收 入 ， 债券
的利息收 入 及其他收 入 ，暂不征 收 企业所得 税 。
2. 个人所得税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字[2002]128 号文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收
问 题 的 通 知 》 ， 对 基 金 取 得 的 债 券 的 利 息 等 收 入 ， 由 债 券 发 行 企 业 等 在 向 基 金 派 发 时代
扣代缴20%的个人所得 税 。
6.4.7 重 要财 务 报 表 项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
活期存款 13,480,726.42
定期存款 1,300,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,313,480,726.42
6.4.7.2 交易 性 金 融 资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,732,458,140.18 2,721,637,000.00 -10,821,140.18 -0.2715%
合计 2,732,458,140.18 2,721,637,000.00 -10,821,140.18 -0.2715%
注：1 、偏离 金额＝影子定价－ 摊余成本；
2 、偏离度 ＝偏离金额/ 基金资产净值。
6.4.7.3 衍生 金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返 售 金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位: 人 民币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 685,001,467.50 -
合计 685,001,467.50 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末未发生买断式逆回购。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,907.99
应收定期存款利息 3,094,833.36
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 24,120,619.12
应收买入返售证券利息 1,758,914.70
应收申购款利息 -
其他
合计 28,978,275.17
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 83,707.40
合计 83,707.40
6.4.7.8 其他 负 债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
预提审计费 44,630.98
预提信息披露费 148,765.71
应付账户维护费 4,500.00
合计 197,896.69
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,365,745,875.45 5,365,745,875.45
本期申购 37,211,453,472.41 37,211,453,472.41
本期赎回( 以”- “ 号填列) -38,591,287,818.89 -38,591,287,818.89
本期末 3,985,911,528.97 3,985,911,528.97
注： “本期申购”中包含红利再投、转换入份额及金额
“ 本期赎 回 ”中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人 民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 83,826,382.12 - 83,826,382.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -83,826,382.12 - -83,826,382.12
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月30 日
活期存款利息收入 97,452.76
定期存款利息收入 29,134,833.36
其他存款 利息收入 -
结算备付金利息收入 4,312.57
其他 -
合计 29,236,598.69
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
本基金本报告期未持有股票。
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付） 成交总额 9,615,789,495.47
减: 卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）成本
总额
9,515,348,162.68
减: 应收利息 总额 97,136,223.75
债券投资 收益 3,305,109.04
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期未持有 衍生工具。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期未持有股票。
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
本基金不存在公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生交易费用。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
银行费用 38,143.68
账户维护费
9,000.00
其他
6.17
合计 240,546.54
6.4.8 或 有事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表 日后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关 系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
注：1 、本报 告期本基金关联方未发生变化。
2 、以下关 联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告 期 及 上年 度 可 比 期间 的 关 联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期及上 年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基 金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
9,415,386.93 14,278,935.74
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
940,118.20 1,494,885.18
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33% 的年费率 计提，计算方法如下：
H=E×0.33% / 当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管理人 的管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,853,147.59 4,326,950.33
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.10% / 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基 金资产净值
基金托管费 每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销 售 服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银瑞信基金管理有限公司 2,837,944.88
中国工商银行股份有限公司 3,824,315.11
中国建设银行股份有限公司 198,524.81
合计 6,860,784.80
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 6 月30 日
当期发生的 基金应支付的销售服务费
工银瑞信基金管理有限公司 4,000,099.04
中国工商银行股份有限公司 6,157,540.00
中国建设银行股份有限公司 309,492.30
合计 10,467,131.34
注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25 ％的 年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25% / 当年天数
H 为每日应 计提的基金销售服务费
E 为前一日 的基金资产净值
基金销售服 务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
股份有限公司
150,009,79
5.08
80,099,66
4.26
- -
290,000,00
0.00
29,338.43
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期内基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 的 情 况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期末除 基 金 管 理人 之 外 的 其他 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
13,480,726.42 97,452.76 28,061,270.01 290,321.16
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本 基 金本 报告 期 及上 年度 可 比期 间均 未 在承 销期 内 参与 上述 各 关联 方及 托 管人 股东 承销的证
券。
6.4.11 利润 分 配 情 况 —— 货 币 市场 基 金
金额单位：人民币元
已按再投资形式 转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
83,842,637.11
-16,254.99
83,826,382.12
6.4.12 期末 （ 2011 年 6 月 30 日 ） 本基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市场 债 券 正 回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 785,199,207.40 元，是 以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1181183 11 津城 建 CP01 2011-07-01 99.65 1,100,000
109,615,000.00
1181233 11 中化 股 CP01 2011-07-01 99.64 300,000
29,892,000.00
110217 11 国开 17 2011-07-01 99.61 4,400,000
438,284,000.00
100226 10 国开 26 2011-07-01 99.57 1,900,000
189,183,000.00
110236 11 国开 36 2011-07-01 99.12 400,000
39,648,000.00
合计
8,100,000 806,622,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所市场 债 券 正 回购
本基金本报告期末未发生交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融 工 具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 的 风险 管理 机 构由 董事 会 下属 的公 司 治理 与风 险 控制 委员 会 、督 察长 、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ，风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。
同时制 定了 系统 化 的风 险管理 程序 ，对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明
确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ，形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 ： 第
一道防 线由 各个业 务部 门构成 ，各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ，负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以
及风险 控制 措施； 第二 道监控 防线 由公司 专属 风险管 理部 门法律 合规 部和风 险管 理部构 成 ， 法 律
合规部 负责 对公司 业务 的法律 合规 风险进 行监 控管理 ，风 险管理 部负 责对公 司投 资管理 风 险 和 运
作风险 进行 监控管 理； 第三道 防线 是由公 司经 营管理 层和 风险管 理委 员会构 成， 公司管 理 层 通 过
执 行 委 员 会 下 的 风 险 管 理 委 员 会 对 风 险 状 况 进 行 全 面 监 督 并 及 时 制 定 相 应 的 对 策 和 实 施 监 控 措
施；在 上述 这三道 风险 监控防 线中 ，公司 督察 长和监 察稽 核人员 对风 险控制 措施 和合规 风 险 情 况
进行全 面检 查、监 督， 并视所 发生 问题情 节轻 重及时 反馈 给各部 门经 理、公 司总 经理、 公 司 治 理
与风险 控制 委员会 、董 事会、 监管 机构。 督察 长独立 于公 司其他 业务 部门和 公司 管理层 ， 对 内 部
控制制 度的 执行情 况实 行严格 检查 和及时 反馈 ，并独 立报 告；第 四道 监控防 线由 董事会 下 属 的 公
司治理 与风 险控制 委员 会构成 ，公 司治理 与风 险控制 委员 会通过 督察 长和监 察稽 核人员 的 工 作 ，
掌握整 体风 险状况 并进 行决策 。公 司 治理 与风 险控制 委员 会负责 检查 公司业 务的 内控制 度 的 实 施
情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的 范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交 易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因 此
违约风 险发 生的可 能性 很小； 基金 在进行 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 ， 以
控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用 评 级 列 示的 债 券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
A-1 1,591,589,895.01 2,020,206,352.02
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 1,591,589,895.01 2,020,206,352.02
注：债券评级分类取自 “北方之星”债券投资分析系统。
6.4.13.2.2 按 长 期信用 评 级 列 示的 债 券 投 资
于 2010 年 12 月31 日和 2011 年 6 月30 日，本基 金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券为 剩 余期 限较 短 、信 誉良 好 的国 债、 企 业债 及央 行 票据 等， 除在证券
交易所 的债 券回购 交易 及返售 交易 ，其余 均在 银行间 同业 市场交 易， 均能够 及时 变现。 此 外 ， 本
基金可 通过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金 持 有 的
债券资 产的 公允价 值。 本基金 于资 产负债 表日 所持有 的金 融负债 的合 约约定 剩余 到期 日 均 为 一 年
以内且 一般 不计息 ，可 赎回基 金份 额净值( 所有 者权益) 无固 定到期 日且 不计息 ，因 此账面 余 额 一
般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 利率 敏感性金
融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险，其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每
个付息 期间 结束根 据市 场利率 重新 定价时 对于 未来现 金流 影响的 风险 。本基 金主 要投资 于 银 行 间
市场交易的固定收益品种， 以摊余成本计价， 并通过 “影子定价” 机制 （附注 7.6 ） 使按摊余成
本确认 的基 金资产 净值 能近似 反映 基金资 产的 公允价 值， 因此本 基金 的运作 仍然 存在相 应 的 利 率
风险。 本基 金的基 金管 理人定 期对 本基金 面临 的利率 敏感 性缺口 进行 监控， 并通 过调整 投 资 组 合
的久期等方 法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2011 年 6 月30
日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,480,72
6.42
- 1,300,00
0,000.00
- - - 1,313,
480,72
6.42
交易性金融资
产
- 200,363,6
44.30
1,840,90
0,499.30
- 691,193,99
6.58
- 2,732,
458,14
0.18
买入返售金融
资产
497,001,0
65.50
188,000,4
02.00
- - - - 685,00
1,467.
50
应收利息 - - - - - 28,978,275.
17
28,978
,275.1
7
应收申购款 - - - - - 16,311,329.
02
16,311
,329.0
2
其他资产 - - - - - - -
资产总计 510,481,7
91.92
388,364,0
46.30
3,140,90
0,499.30
- 691,193,99
6.58
45,289,604.
19
4,776,
229,93
8.29
负债
卖出回购金融
资产款
785,199,2
07.40
- - - - - 785,19
9,207.
40
应付赎回款 - - - - - 782,542.79 782,54
2.79
应付管理人报
酬
- - - - - 1,749,630.3
6
1,749,
630.36
应付托管费 - - - - - 530,191.05 530,19
1.05
应付销售服务
费
- - - - - 1,325,477.5
5
1,325,
477.55
应付交易费用 - - - - - 83,707.40 83,707
.40
应付利息 - - - - - 108,389.75 108,38
9.75
应付利润 - - - - - 341,366.33 341,36
6.33
其他负债 - - - - - 197,896.69 197,89
6.69
负债总计 785,199,2
07.40
- - - - 5,119,201.9
2
790,31
8,409.
32
利率敏感度缺
口
-274,717,
415.48
388,364,0
46.30
3,140,90
0,499.30
- 691,193,99
6.58
40,170,402.
27
3,985,
911,52
8.97
上年度末
2010 年12 月31
日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,663,81
0.28
- 1,000,00
0,000.00
- - - 1,018,
663,81
0.28
结算备付金 3,070,168
.19
- - - - - 3,070,
168.19
存出保证金 - - - - - 442,471.15 442,47
1.15
交易性金融资
产
- 732,700,8
85.37
3,364,92
0,748.84
- - - 4,097,
621,63
4.21
买入返售金融
资产
544,391,1
34.25
- - - - - 544,39
1,134.
25
应收利息 - - - - - 54,014,794.
79
54,014
,794.7
9
应收申购款 - - - - - 2,523,521.8 2,523,
6 521.86
其他资产 - - - - - - -
资产总计 566,125,1
12.72
732,700,8
85.37
4,364,92
0,748.84
- - 56,980,787.
80
5,720,
727,53
4.73
负债
卖出回购金融
资产款
349,999,7
05.00
- - - - - 349,99
9,705.
00
应付赎回款 - - - - - 1,020,498.5
2
1,020,
498.52
应付管理人报
酬
- - - - - 1,507,556.4
6
1,507,
556.46
应付托管费 - - - - - 456,835.33 456,83
5.33
应付销售服务
费
- - - - - 1,142,088.2
2
1,142,
088.22
应付交易费用 - - - - - 59,246.43 59,246
.43
应付利息 - - - - - 43,608.00 43,608
.00
应付利润 - - - - - 357,621.32 357,62
1.32
其他负债 - - - - - 394,500.00 394,50
0.00
负债总计 349,999,7
05.00
- - - - 4,981,954.2
8
354,98
1,659.
28
利 率 敏 感 度 缺
口
216,125,4
07.72
732,700,8
85.37
4,364,92
0,748.84
- - 51,998,833.
52
5,365,
745,87
5.45
注：表 中所 示为本 基金 资产及 交易 形成负 债的 公允价 值， 其中交 易性 金融资 产以 摊余成 本 近 似 反
映其公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的 敏 感 性分 析
利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，
将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。 于 2011 年 6 月30 日及 2010 年 12 月31 日， 在
“影子定价” 机制有效的前提下， 若市场利率上升或下降 25 个基点且其 他市场变量保持不变， 本
基金资产净值可参考的公允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 其 他 价格风 险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余成本进行后续计量， 因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助 于 理 解 和分 析 会 计 报表 需 要 说 明的 其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 2,732,458,140.18 57.21
其中：债券 2,732,458,140.18 57.21
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 685,001,467.50 14.34
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,313,480,726.42 27.50
4 其他各项资产 45,289,604.19 0.95
5 合计 4,776,229,938.29 100.00
7.2 债 券 回购 融 资 情 况
金额单 位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.26
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 785,199,207.40 19.70
其中：买断式回购融资 - -
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基 金 投资 组 合 平 均剩 余 期 限
7.3.1 投 资组 合 平 均 剩余 期 限 基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
165
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 94
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天 情况 说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
7.3.2 期 末投 资 组 合 平均 剩 余 期 限分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 12.81 19.7
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.51 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.57 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
17.34 -
4 90 天( 含) —180 天 14.78 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天（含） 64.02 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 118.69 19.7
7.4 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
金额 单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,140,868,245.17 28.62
其中：政策性金融债 1,140,868,245.17 28.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,591,589,895.01 39.93
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,732,458,140.18 68.55
9 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 691,193,996.58 17.34
注：上表中，债券的成本包括债券的面值和折溢价。
7.5 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 十名 债 券 投 资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 110217 11 国开 17 4,400,000 441,603,241.03 11.08
2 110236 11 国开 36 2,500,000 249,590,755.55 6.26
3 1181211 11 中铝 业 CP01 2,000,000 200,160,867.77 5.02
4 100226 10 国开 26 2,000,000 199,218,565.69 5.00
5 1181263 11 深能 源 CP01 1,900,000 190,239,381.13 4.77
6 1181220 11 中铝 业 CP02 1,500,000 150,024,527.84 3.76
7 1181247 11 中色 CP01 1,300,000 130,118,940.88 3.26
8 1181183 11 津城 建 CP01 1,100,000 110,120,860.84 2.76
9 1181065 11 武钢 CP01 1,000,000 100,391,293.73 2.52
10 080306 08 进出 06 1,000,000 100,206,060.17 2.51
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 “ 影 子定 价 ” 与 “摊 余 成 本 法” 确 定 的 基金 资 产 净 值的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.1470%
报告期内偏 离度的最低值 -0.2715%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0927%
注：上表中 “偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
7.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投 资 组合 报 告 附 注
7.8.1 本基 金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。
本基金估值 采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销， 每日计提收益或损失。
7.8.2 本报 告期内， 本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债券
的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值 20 ％。
7.8.3 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期 末其 他 各 项 资产 构 成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 28,978,275.17
4 应收申购款 16,311,329.02
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 45,289,604.19
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构
份额单 位：份
持有人户
数( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
29,049 137,213
.38
2,139,277,841
.02
53.67% 1,846,633,687.
95
46.33%
8.2 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持 有 本 开 放 式基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本 开放式 基金
35,016.36 0.00%
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 3 月20 日 ）基金份额总额 8,839,895,811.44
本报告期期初基金份额总额 5,365,745,875.45
本报告期基金总申购份额 37,211,453,472.41
减：本报告期基金总赎回份额 38,591,287,818.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份 额总额 3,985,911,528.97
注：1 、报告 期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2 、报告 期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、基金管理 人：
（1 ）经 工商行政管理部门核准，工银瑞信基金管理有限公司法定代表人变更为李晓鹏先生。
基金管理人已于2011 年2 月24日对外 披露上述事项。
2 、基金托管 人托管部门：
（1 ） 本 基金托管人2011年2 月9 日 发布公告， 经中国建设银行研究决定， 聘任杨新丰为中国 建
设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可
〔2011 〕115 号） 。解聘罗 中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
（2 ） 本基金 托管人 2011 年 1 月31 日 发布任免通知， 解聘李春信中国建设银行投资托管服务
部副总经理职务。
10.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
无
10.4 基 金投 资 策 略 的改 变
无
10.5 为 基金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
本基金本报 告期没有改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
无
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况
无。
10.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - - 400,000,000.0
0
89.22% - -
中信建投 - - 48,355,000.00 10.78% - -
注：1.
券 商的选择标准和程序
（1 ）选择标 准：注重综合服务能力
a) 券商财务 状况良 好、 经营行 为规 范、风 险管 理先进 、投 资风格 与工 银瑞信 有互 补性、 在 最 近 一
年内无重大违规行为。
b) 券商具有 较强的综合研究能力： 能及时、 全面、 定期提供高质量的关于宏观、 行业、 资本 市 场 、
个股分 析的 报告及 其他 丰富全 面的 信息咨 询服 务；有 很强 的分析 能力 ，能根 据工 银瑞信 所 管 理 基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能 力以及其他综合服务能力。
c) 与其他券 商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2 ）选 择程 序
a) 确定券商 数量： 根据以上标准对不同券商进行考察、 选择和确定。 投资研究部门 （权益投资部，
固定收 益部 ，专户 投资 部，研 究部 和中央 交易 室）根 据公 司基金 规模 和服务 需求 等因素 确 定 对 合
作券商 的数 量，每 年根 据公司 经营 规模变 化及 券商评 估结 果决定 是否 需要新 增或 调整合 作 券 商 ，
选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b) 签订委托 协议： 与被 选择的 券商 签订委 托代 理协议 ，明 确签定 协议 双方的 公司 名称、 委 托 代 理
期限、 佣金 率、 双 方的 权利义 务等 ，经签 章有 效。委 托代 理协议 一式 五份， 协议 双方及 证 券 主 管
机关各留存一份，工银瑞信法律合 规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2. 券商的评 估，保留和更换程序
（1 ）席位的 租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2 ） 对于符合标准的券商， 工银瑞信将与其续约； 对于不能达到标准的券商， 不与其续约， 并 根
据券商选择标准和程序， 重新选择其它经营稳健、 研究能力强、 综合 服务质量高的证券经营机构 ，
租用其交易席位。
（3 ） 若券商提供的 综合证券服务不符合要求， 工银瑞信有权按照委托协议规定， 提前中止租用其
交易席位。
10.8 偏 离度 绝 对 值 超过 0.5% 的 情 况
无。
10.9 其 他重 大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
工银瑞信货币市场基金 2010 年
第 4 季度报 告
三大报、公司网站 2011 年 1 月24 日
2
关 于 工 银 瑞 信 货 币 市 场 基 金
2011 年春 节假 期 暂停 申购 、 转
换入业务的公告
三大报、公司网站 2011 年 1 月26 日
3
工银瑞信货币市场基金 2010 年
度报告
三大报、公司网站 2011 年 3 月26 日
4
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于增聘基金经理的公告
三大报、公司网站 2011 年 4 月21 日
5
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于变更基金经理的公告
三大报、公司网站 2011 年 4 月22 日
6
工银瑞信货币市场基金 2011 年
第 1 季度报 告
三大报、公司网站 2011 年 4 月23 日
注：三大报包括中国证券报、上海证券报、证券时报。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国 证监会批准工银瑞信货币市场证券投资基金募集的文件
12.1.2 《工 银瑞信货币市场基金基金合同》
12.1.3 《工 银瑞信货币市场基金托管协议》
12.1.4 《工 银瑞信货币市场基金招募说明书》
12.1.5 基 金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.6 基 金托管人业务资格批件、营业执照
12.1.7 报 告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者 可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者 对本报告书如有疑问 ，可咨询本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司。
客户服 务中心电话：010 －58698918 ，400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
