海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
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海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通强化回报混合型证券投资基金
2011 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2011 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
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1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2011 年8 月26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 6月 30日止。
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1.2 1.2 1.2 1.2 目录 目录 目录 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................2
1.2 目录 ............................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................7
4 管理人报告 ................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................14
5 托管人报告 ..............................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................15
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................15
6.1 资产负债表 ..............................................................................................................................15
6.2 利润表 ......................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................18
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................20
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...............48
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................48
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................48
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8 基金份额持有人信息...............................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................49
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................49
10 重大事件揭示 ..........................................................................................................................50
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................50
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................50
10.8 其他重大事件 ..........................................................................................................................52
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................54
12 备查文件目录 ..........................................................................................................................55
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................55
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................55
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................55
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2 2 2 2 基金简 基金简 基金简 基金简介 介 介 介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 海富通强化回报混合型证券投资基金
基金简称 海富通强化回报混合
基金主代码 519007
交易代码
519007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年5月25日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,532,561,173.32份
基金合同存续期 不定期
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
投资策略
本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得
回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手
段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个
层次的投资策略，实现基金的投资目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率
风险收益特征
追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收
益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低
于股票基金。
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2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 张燕
联系电话 021-38650891 0755－83199084
信息披露负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 40088-40099 95555
传真 021-33830166 0755－83195201
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37层
深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 邵国有 傅育宁
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
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3 3 3 3 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 报告期 报告期 报告期 报告期（ （ （ （2011 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日至 日至 日至 日至 2011 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）
本期已实现收益 17,919,102.97
本期利润 -82,643,575.91
加权平均基金份额本期利润 -0.0229
本期加权平均净值利润率 -2.96%
本期基金份额净值增长率 -2.90%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
期末可供分配利润 -811,615,347.65
期末可供分配基金份额利润 -0.2298
期末基金资产净值 2,720,945,825.67
期末基金份额净值 0.770
3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
基金份额累计净值增长率 117.05%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额净值 净值 净值 净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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② 准差④
过去一个月 5.34% 1.05% 0.38% 0.01% 4.96% 1.04%
过去三个月 -1.28% 0.97% 1.16% 0.01% -2.44% 0.96%
过去六个月 -2.90% 1.05% 2.23% 0.01% -5.13% 1.04%
过去一年 20.31% 1.12% 4.04% 0.01% 16.27% 1.11%
过去三年 14.93% 1.34% 11.94% 0.01% 2.99% 1.33%
自基金合同
生效起至今
117.05% 1.50% 22.60% 0.01% 94.45% 1.49%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份额 份额 份额 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
海富通强化回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年5 月 25 日至 2011 年 6月 30 日）
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二） 、 （七）规定的比例限制及本基金投资组合
的比例范围。
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4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1
基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年4 月1日共同发起设立。本海富通强化回报混合型证券投资基金是基金管
理人管理的第五只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资
基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资
基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通
中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长
股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证
券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大
中华精选股票型证券投资基金、 上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金和海富
通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金十七只开放式基金。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
邵佳民
本基金的基
金经理；海
富通稳健添
利债券基金
基金经理；
海富通稳固
收益债券基
金基金经
理；固定收
2006-05-25 - 14 年
中国国籍，硕士，持有
基金从业人员资格证
书。历任海通证券公司
固定收益部债券业务助
理、债券销售主管、债
券分析师、债券投资部
经理。 2003年 4月任海
富通基金管理有限公司
固定收益分析师，2005
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益组合管理
部总监
年 1月至 2008年 2月任
海富通货币基金基金经
理， 2006年 5 月起任海
富通强化回报混合基金
基金经理，2007 年 10
月起任固定收益组合管
理部总监，2008 年 10
月起兼任海富通稳健添
利债券基金基金经理，
2010 年 11 月起兼任海
富通稳固收益债券基金
基金经理。
蒋征
本基金的基
金经理；海
富通收益增
长混合基金
基金经理；
海富通上证
周期 ETF基
金及海富通
上证周期
ETF联接基
金基金经
理；股票组
合管理部总
监
2006-09-26 - 13 年
工商管理硕士，持有基
金从业人员资格证书。
历任中国保险信托投资
公司业务经理，嘉实基
金管理有限公司丰和基
金基金经理助理，2003
年 1月至 2004年 4月任
泰和基金基金经理，
2004年 8月至 2006年 5
月任华夏基金管理有限
公司华夏大盘精选基金
基金经理，2005 年 12
月至 2006年 5月任基金
兴安基金经理。 2006年
6 月加入海富通基金管
理有限公司。2006 年 9
月起任海富通回报基金
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
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基金经理， 2007年 1月
至 2009年 1月兼任海富
通股票基金基金经理，
2007 年 10 月起任股票
组合管理部总监 ,2009
年 1 月起兼任海富通收
益增长混合基金基金经
理， 2010年 9 月起兼任
海富通上证周期 ETF基
金及海富通上证周期
ETF 联接基金基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控
确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建
立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
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4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年，A股总体呈现先涨后跌的震荡格局。一季度大盘股表现较好，带领市场
走出一轮估值修复行情。 但到了二季度， 在国内通货膨胀加剧， 欧美经济出现反复的背景下，
A 股表现疲弱。由于投资者担心持续的紧缩政策以及严厉的房产调控将使经济增长放缓，上
证指数五月份下跌幅度接近 6%，抹去了一季度的涨幅。化工、建材、家电板块走势较强，
航空、医药、食品行业跌幅较大；大盘股表现相对优于小盘股。
本基金在报告期内总体上维持了相对较高的股票仓位，并在持仓结构上作了较大的调
整，主要减持了医药和食品等非周期股，增持了银行券商等周期股。基于二季度经济增速趋
于下行和通胀趋于上行的态势，本基金在二季度初小幅降低了股票配置比例，同时在结构上
适度采取了防御策略，即阶段性减持了部分周期性资产。随着市场对于通胀上行和经济下行
的担心日趋加剧以及资金面紧张，指数出现明显下跌。对此，我们觉得系统性风险得到相对
充分的释放，重新开始提高股票配置比例，同时增持有望有益于保障房建设等投资相关类资
产。
债券市场方面，2011 年上半年，通货膨胀压力逐渐增加，消费物价指数上半年基本在
5%左右，上升趋势非常明显，而 6 月份的物价数据市场认为在 6%以上。本轮通货膨胀的重
要原因是国际大宗商品价格的上涨与国内食品价格的上升。 政府把控制通货膨胀放在宏观经
济政策的优先位置。上半年人民币对美元升值 2.335%，部分地缓解了输入性通货膨胀的压
力。政府对物价采取了部分行政管制的措施，并严格控制商业银行的贷款发放。货币政策方
面，中央银行更多地采用数量手段。上半年累计上调商业银行存款准备金率6 次，使得大型
商业银行的存款准备金率达到 21.5%，为历史最高水平。市场的资金面逐渐收紧，民间借贷
利率大幅度提高，银行间债券市场的资金利率也快速上升，6 月底的银行间七天回购加权平
均利率一度超过 9%，也是近年来的罕见水平。利率方面中央银行 2011 以来一共上调利率 3
次，一年期存款利率上升到 3.5%。三年以上中期存款利率的上调幅度更大，体现了稳定存
款的政策意图。债券市场在前五个月整体上表现为上涨，最主要的原因是银行理财产品等对
债券的需求增加，同时供给较少，而且债券收益率具备一定的吸引力。进入6 月以后，由于
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资金面的紧张程度超出预期，债券发行增加，加上个别城投债的信用资质方面有负面消息，
因此市场出现调整。受制于紧缩政策，可转债市场出现下跌，债性则增强。
基金主要投资了国债，部分投资了公司债券，组合的剩余期限较短。可转债方面以银行
转债为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-2.90％，同期业绩比较基准收益率为 2.23％，基金净
值跑输业绩比较基准 5.13 个百分点。跑输基准的主要原因是报告期表现较好的周期股的比
重相对不高以及二季度股票资产的比重较高。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理 管理 管理 管理人对宏观经济 人对宏观经济 人对宏观经济 人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，海外经济和国内经济仍处于较为复杂的状态中。国际油价波动剧烈；欧债
危机可能继续蔓延至周边国家，并演变成欧元危机；美国债务危机问题将会得到妥协，但其
失业率可能依旧较高，经济增速或将有所放缓；新兴经济体增长动力相对较弱，全球经济复
苏的道路上存在着诸多的不确定性。 国内上半年通胀较高， 下半年政策的腾挪空间可能较小。
为了实现控通胀和保增长的双重目标，下半年的紧缩力度会有所缓和，央行加息和提准备金
的动力都不是很大，资金面或将处于一个不紧也不松的状态。上半年受到紧缩环境的影响，
保障房、水利建设和铁路建设等重点项目的投资都未大幅开展。下半年随着通胀压力的减缓
和随之带来的资金面的略有放松，政府可能会加大在这些项目上的投资。此外，我国宏观经
济依然处于调整结构的过程中，新兴产业发展与制造业升级是推动经济转型的两大突破方
向，下半年随着产业规划和产业政策的落实，相关板块也将会蕴含一些新的投资机会。总体
而言，我们认为下半年市场可能依然处于一个震荡的格局中，期间会存在不少主题性的投资
机会，但可能难有系统性的投资机会，指数创新高的可能性不大。
下半年我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化， 自上而下的深入挖掘受
到国家宏观政策扶持，受益于经济转型的板块和公司。在大类资产配置上，我们将采取更加
灵活的方式进行资产切换，股票仓位的变化也将更加灵活，同时，也会根据半年报综合考虑
股票估值的安全性和其未来的成长性，对投资组合进行优化调整，配置一些有一定安全边际
且业绩增速具备一定爆发力的周期股和业绩优良成长性较好的成长股， 并且希望能从结构性
的调整中寻找更多的投资机会。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
14
债券市场方面，本基金认为，2011 下半年债券市场可能先抑后扬。主要原因是，三季
度通货膨胀仍然保持在较高位置，货币政策仍会保持适度的紧缩，而债券发行量大，不利于
行情的展开。信用债券因为受到信用环境的影响，表现可能弱于利率产品。四季度随着通胀
压力的下降，债券市场的压力减轻，可能有一定表现。由于我们对未来一段时间的通胀并不
乐观，因此当前阶段的市场还不存在大的机会。
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小
组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告
以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并
经本公司业务管理委员会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了
投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。
但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程
各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估
值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处
理标准。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
15
规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金投资 投资 投资 投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计
算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本半 半 半 半年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 6.1 6.1 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
报告截止日：2011年 6月30 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资 产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 6.4.7.1 138,369,745.67 331,340,947.21
结算备付金
3,836,925.48 7,027,614.07
存出保证金
2,477,549.10 1,645,813.17
交易性金融资产 6.4.7.2 2,637,730,178.50 2,649,802,047.95
其中：股票投资
2,303,017,399.30 2,405,013,425.55
基金投资
- -
债券投资
334,712,779.20 244,788,622.40
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
16
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
14,405,000.00 10,632,000.00
应收利息 6.4.7.5 3,804,105.48 2,065,191.98
应收股利
- -
应收申购款
29,141.84 125,441.26
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,800,652,646.07 3,002,639,055.64
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负 债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
71,913,387.46 29,793,639.45
应付赎回款
789,547.10 504,575.89
应付管理人报酬
3,226,089.69 3,358,218.01
应付托管费
537,681.64 559,703.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,649,155.82 3,186,987.38
应交税费
362,641.60 362,641.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,228,317.09 1,210,023.15
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
17
负债合计
79,706,820.40 38,975,788.49
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 3,532,561,173.32 3,735,245,311.38
未分配利润 6.4.7.10 -811,615,347.65 -771,582,044.23
所有者权益合计
2,720,945,825.67 2,963,663,267.15
负债和所有者权益总计
2,800,652,646.07 3,002,639,055.64
注：报告截止日 2011 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.770 元,基金份额总额
3,532,561,173.32份。
6.2 6.2 6.2 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1日至 2011年 6月 30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2011 2011 2011 2011
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2010 2010 2010 2010
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
-48,651,323.72 -170,797,891.46
1.利息收入
3,916,862.95 5,512,658.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 851,280.44 1,183,013.43
债券利息收入
1,927,130.61 3,738,618.37
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
1,138,451.90 591,026.61
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
47,945,930.91 73,825,091.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 34,377,854.92 67,220,561.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 347,063.39 536,275.14
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
18
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14
- -
股利收益 6.4.7.15 13,221,012.60 6,068,255.13
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -100,562,678.88 -250,151,790.88
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 48,561.30 16,149.37
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
33,992,252.19 28,084,836.16
1．管理人报酬
20,779,454.22 15,766,201.35
2．托管费
3,463,242.36 2,627,700.15
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 9,438,809.49 9,426,032.15
5．利息支出
67,987.53 23,995.80
其中： 卖出回购金融资产支出
67,987.53 23,995.80
6．其他费用 6.4.7.19 242,758.59 240,906.71
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-82,643,575.91 -198,882,727.62
减：所得税费用
- -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-82,643,575.91 -198,882,727.62
6.3 6.3 6.3 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1日至 2011年 6月 30日
单位：人民币元
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
19
本期 本期 本期 本期
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,735,245,311.38 -771,582,044.23 2,963,663,267.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -82,643,575.91 -82,643,575.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-202,684,138.06 42,610,272.49 -160,073,865.57
其中：1.基金申购款 17,635,893.63 -3,953,836.06 13,682,057.57
2.基金赎回款 -220,320,031.69 46,564,108.55 -173,755,923.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,532,561,173.32 -811,615,347.65 2,720,945,825.67
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,149,507,728.33 -925,223,520.09 2,224,284,208.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -198,882,727.62 -198,882,727.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
-150,610,184.68 44,751,669.54 -105,858,515.14
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
20
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 17,995,154.03 -5,352,736.21 12,642,417.82
2.基金赎回款 -168,605,338.71 50,104,405.75 -118,500,932.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,998,897,543.65 -1,079,354,578.17 1,919,542,965.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇
前
6.4 6.4 6.4 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第58 号《关于同意海富通强化回报混合型
证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型
开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,563,360,601.57
元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 63 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案， 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》于 2006 年
5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,564,312,627.02 份基金份额，
其中认购资金利息折合 952,025.45 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有
限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场金
融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
21
0%-95%，权证投资 0%-3%，债券 5%-95%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款(税前)加权平均收益
率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2011年8月29日批准报
出。
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》和中国证
监会允许的有关规定编制。
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 6.4.5 6.4.5 6.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
22
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目 重要财务报表项目 重要财务报表项目 重要财务报表项目的说明 的说明 的说明 的说明
6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
活期存款 138,369,745.67
定期存款 -
其他存款 -
合计 138,369,745.67
6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,195,503,757.68 2,303,017,399.30 107,513,641.62
交易所市场 322,698,278.15 325,089,779.20 2,391,501.05
银行间市场 9,993,490.41 9,623,000.00 -370,490.41 债券
合计 332,691,768.56 334,712,779.20 2,021,010.64
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,528,195,526.24 2,637,730,178.50 109,534,652.26
6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
23
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4.1 .1 .1 .1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
应收活期存款利息 10,455.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,726.60
应收债券利息 3,791,805.96
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.01
其他 117.00
合计 3,804,105.48
6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
24
2011年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,647,684.14
银行间市场应付交易费用 1,471.68
合计 1,649,155.82
6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 206.41
预提费用 228,110.68
合计 1,228,317.09
6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,735,245,311.38 3,735,245,311.38
本期申购 17,635,893.63 17,635,893.63
本期赎回（以“-”号填列） -220,320,031.69 -220,320,031.69
本期末 3,532,561,173.32 3,532,561,173.32
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
25
上年度末 -799,240,718.42 27,658,674.19 -771,582,044.23
本期利润 17,919,102.97 -100,562,678.88 -82,643,575.91
本期基金份额交易产生的
变动数
41,452,117.85 1,158,154.64 42,610,272.49
其中：基金申购款 -3,620,670.00 -333,166.06 -3,953,836.06
基金赎回款 45,072,787.85 1,491,320.70 46,564,108.55
本期已分配利润 - - -
本期末 -739,869,497.60 -71,745,850.05 -811,615,347.65
6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
活期存款利息收入 804,684.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 44,652.47
其他 1,943.73
合计 851,280.44
6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,111,686,647.75
减：卖出股票成本总额 3,077,308,792.83
买卖股票差价收入 34,377,854.92
6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
26
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 118,682,279.60
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 117,167,502.85
减：应收利息总额 1,167,713.36
债券投资收益 347,063.39
6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期未持有衍生工具。
6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 13,221,012.60
基金投资产生的股利收益 -
合计 13,221,012.60
6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -100,562,678.88
——股票投资 -99,915,226.32
——债券投资 -647,452.56
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
27
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -100,562,678.88
6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 8,151.40
转换费收入 40,409.90
合计 48,561.30
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 9,438,809.49
银行间市场交易费用 -
合计 9,438,809.49
6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
28
审计费用 49,588.57
信息披露费 178,522.11
银行费用 5,647.91
债券账户维护费 9,000.00
合计 242,758.59
6.4.8 6.4.8 6.4.8 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 6.4.10 6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
29
6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应
支付的管理费
20,779,454.22 15,766,201.35
其中：支付销售机
构的客户维护费
3,465,938.53 3,451,199.35
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日
基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应
支付的托管费
3,463,242.36 2,627,700.15
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当
年天数。
6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
30
6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 投资本基金的情况 投资本基金的情况 投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 138,369,745.67 804,684.24 202,296,079.34 1,145,924.44
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券 113001 中行转债 首 次 公 开 378,300 37,827,512.55
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
31
发行
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 6.4.11 6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 6.4.12 6.4.12 6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300206
理邦
仪器
2011-04-
15
2011-07-
21
新股
网下
申购
38.00 30.28
500,00
0
19,000,00
0.00
15,140,00
0.00
-
300237
美晨
科技
2011-06-
22
2011-09-
29
新股
网下
申购
25.73 32.12
400,00
0
10,292,00
0.00
12,848,00
0.00
-
002172
澳洋
科技
2011-01-
05
2012-01-
06
非公
开发
行
8.10 6.98
900,00
0
7,290,000
.00
6,282,000
.00
-
600354
敦煌
种业
2011-02-
15
2012-02-
13
非公
开发
行
25.00 24.42
220,00
0
5,500,000
.00
5,372,400
.00
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者
参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
32
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金
还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相
关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
33
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违
约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2011年 6月 30 日
上年度末
2010年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 99,920,000.00 158,606,000.00
合计 99,920,000.00 158,606,000.00
注：未评级部分为国债及央行票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2011年 6月 30 日
上年度末
2010年 12月 31 日
AAA 175,259,779.20 76,573,622.40
AAA 以下 9,623,000.00 9,609,000.00
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
34
未评级 49,910,000.00 -
合计 234,792,779.20 86,182,622.40
注：未评级部分为国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动
性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合
指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资
于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
35
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年 6
月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 138,369,745.67 - - - 138,369,745.67
结算备付
金
3,836,925.48 - - - 3,836,925.48
存出保证
金
260,000.00 - - 2,217,549.10 2,477,549.10
交易性金
融资产
149,830,000.00 -
184,882,779.2
0
2,303,017,399.30
2,637,730,178.5
0
应收证券
清算款
- - - 14,405,000.00 14,405,000.00
应收利息 - - - 3,804,105.48 3,804,105.48
应收申购
款
- - - 29,141.84 29,141.84
资产总计 292,296,671.15 -
184,882,779.2
0
2,323,473,195.72
2,800,652,646.0
7
负债
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
36
应付证券
清算款
- - - 71,913,387.46 71,913,387.46
应付赎回
款
- - - 789,547.10 789,547.10
应付管理
人报酬
- - - 3,226,089.69 3,226,089.69
应付托管
费
- - - 537,681.64 537,681.64
应付交易
费用
- - - 1,649,155.82 1,649,155.82
应交税费 - - - 362,641.60 362,641.60
其他负债 - - - 1,228,317.09 1,228,317.09
负债总计 - - - 79,706,820.40 79,706,820.40
利率敏感
度缺口
292,296,671.15 -
184,882,779.2
0
2,243,766,375.32
2,720,945,825.6
7
上年度末
2010年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 331,340,947.21 - - - 331,340,947.21
结算备付
金
7,027,614.07 - - - 7,027,614.07
存出保证
金
260,000.00 - - 1,385,813.17 1,645,813.17
交易性金
融资产
158,606,000.00 - 86,182,622.40 2,405,013,425.55
2,649,802,047.9
5
应收证券
清算款
- - - 10,632,000.00 10,632,000.00
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
37
应收利息 - - - 2,065,191.98 2,065,191.98
应收申购
款
- - - 125,441.26 125,441.26
资产总计 497,234,561.28 - 86,182,622.40 2,419,221,871.96
3,002,639,055.6
4
负债
应付证券
清算款
- - - 29,793,639.45 29,793,639.45
应付赎回
款
- - - 504,575.89 504,575.89
应付管理
人报酬
- - - 3,358,218.01 3,358,218.01
应付托管
费
- - - 559,703.01 559,703.01
应付交易
费用
- - - 3,186,987.38 3,186,987.38
应交税费 - - - 362,641.60 362,641.60
其他负债 - - - 1,210,023.15 1,210,023.15
负债总计 - - - 38,975,788.49 38,975,788.49
利率敏感
度缺口
497,234,561.28 - 86,182,622.40 2,380,246,083.47
2,963,663,267.1
5
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6 6 6 6.4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
38
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31 日
市场利率上升25个基点 减少约218.00万元 减少约127.00万元
市场利率下降25个基点 增加约221.00万元 增加约129.00万元
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产 0%-95%、
债券资产 5%-95%、权证投资 0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。于 2011年 06月 30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
39
交易性金融资产-股
票投资
2,303,017,399.30 84.64 2,405,013,425.55 81.15
衍生金融资产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,303,017,399.30 84.64 2,405,013,425.55 81.15
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“80% MSCI China A + 20%上证国债指数”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31 日
1. “80% MSCI China A +
20%上证国债指数”上升
5%
增加约11,020.00万元 增加约12,003.00万元
分析
2. “80% MSCI China A +
20%上证国债指数”下降
5%
减少约11,020.00万元 减少约12,003.00万元
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
40
7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 7.1 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,303,017,399.30 82.23
其中：股票 2,303,017,399.30 82.23
2 固定收益投资 334,712,779.20 11.95
其中：债券 334,712,779.20 11.95
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 142,206,671.15 5.08
6 其他各项资产 20,715,796.42 0.74
7 合计 2,800,652,646.07 100.00
7.2 7.2 7.2 7.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 9,364,934.00 0.34
B 采掘业 52,439,160.64 1.93
C 制造业 985,510,421.43 36.22
C0
食品、饮料 56,304,424.00 2.07
C1
纺织、服装、皮毛 32,040,941.36 1.18
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
41
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 2,366,655.00 0.09
C4
石油、化学、塑胶、塑料 249,525,155.15 9.17
C5
电子 34,053,778.47 1.25
C6
金属、非金属 259,699,959.84 9.54
C7
机械、设备、仪表 276,773,553.56 10.17
C8
医药、生物制品 74,745,954.05 2.75
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 57,168,566.39 2.10
F 交通运输、仓储业 120,248,195.26 4.42
G 信息技术业 321,977,191.57 11.83
H 批发和零售贸易 259,429,101.90 9.53
I 金融、保险业 124,274,332.06 4.57
J 房地产业 169,592,347.95 6.23
K 社会服务业 83,135,425.20 3.06
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 119,877,722.90 4.41
合计 2,303,017,399.30 84.64
7.3 7.3 7.3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600406 国电南瑞 4,902,216 177,950,440.80 6.54
2 601989 中国重工 11,789,703 162,580,004.37 5.98
3 600585 海螺水泥 5,605,487 155,608,319.12 5.72
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
42
4 600153 建发股份 16,234,678 144,488,634.20 5.31
5 000002 万 科Ａ 15,099,863 127,593,842.35 4.69
6 600309 烟台万华 5,244,256 98,120,029.76 3.61
7 000063 中兴通讯 3,319,910 93,887,054.80 3.45
8 600016 民生银行 16,000,000 91,680,000.00 3.37
9 601117 中国化学 6,903,408 61,164,194.88 2.25
10 600881 亚泰集团 6,936,902 57,784,393.66 2.12
11 600519 贵州茅台 264,800 56,304,424.00 2.07
12 600770 综艺股份 2,852,527 53,969,810.84 1.98
13 000401 冀东水泥 1,996,111 49,882,813.89 1.83
14 600028 中国石化 5,345,768 43,995,670.64 1.62
15 601333 广深铁路 9,346,008 38,412,092.88 1.41
16 002014 永新股份 2,270,106 35,844,973.74 1.32
17 002023 海特高新 2,000,010 33,920,169.60 1.25
18 600970 中材国际 1,219,207 33,320,927.31 1.22
19 601601 中国太保 1,455,754 32,594,332.06 1.20
20 600688 S 上石化 3,269,841 28,938,092.85 1.06
21 002024 苏宁电器 2,199,984 28,181,795.04 1.04
22 002153 石基信息 804,416 28,074,118.40 1.03
23 300046 台基股份 1,328,812 27,028,036.08 0.99
24 600739 辽宁成大 965,832 26,850,129.60 0.99
25 000623 吉林敖东 865,207 26,657,027.67 0.98
26 002038 双鹭药业 700,000 26,425,000.00 0.97
27 000708 大冶特钢 1,716,058 26,272,847.98 0.97
28 300099 尤洛卡 810,557 26,018,879.70 0.96
29 600221 海南航空 3,627,092 25,897,436.88 0.95
30 000963 华东医药 1,054,875 25,601,816.25 0.94
31 600639 浦东金桥 2,251,697 21,683,842.11 0.80
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
43
32 002029 七 匹 狼 677,779 21,485,594.30 0.79
33 601668 中国建筑 5,266,787 21,225,151.61 0.78
34 002061 江山化工 1,488,443 19,960,020.63 0.73
35 300206 理邦仪器 500,000 15,140,000.00 0.56
36 600897 厦门空港 1,019,490 14,996,697.90 0.55
37 000877 天山股份 418,595 14,876,866.30 0.55
38 002037 久联发展 563,750 13,744,225.00 0.51
39 000402 金 融 街 1,818,105 13,581,244.35 0.50
40 002277 友阿股份 618,255 13,552,149.60 0.50
41 000581 威孚高科 350,000 13,492,500.00 0.50
42 600031 三一重工 726,500 13,106,060.00 0.48
43 000598 兴蓉投资 723,400 13,093,540.00 0.48
44 600581 八一钢铁 891,407 13,059,112.55 0.48
45 300237 美晨科技 400,000 12,848,000.00 0.47
46 000915 山大华特 706,790 12,474,843.50 0.46
47 000651 格力电器 481,949 11,325,801.50 0.42
48 600685 广船国际 365,809 10,988,902.36 0.40
49 600587 新华医疗 327,500 10,588,075.00 0.39
50 000987 广州友谊 499,857 10,491,998.43 0.39
51 002315 焦点科技 200,651 9,725,553.97 0.36
52 000973 佛塑科技 675,319 8,968,236.32 0.33
53 002353 杰瑞股份 130,100 8,443,490.00 0.31
54 600143 金发科技 500,000 8,230,000.00 0.30
55 601678 滨化股份 460,256 8,123,518.40 0.30
56 600760 中航黑豹 629,171 8,097,430.77 0.30
57 002096 南岭民爆 263,829 8,059,975.95 0.30
58 600518 康美药业 605,744 7,971,591.04 0.29
59 002019 鑫富药业 386,320 7,475,292.00 0.27
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
44
60 600631 百联股份 501,431 7,461,293.28 0.27
61 600570 恒生电子 483,290 7,172,023.60 0.26
62 300128 锦富新材 374,307 7,025,742.39 0.26
63 601111 中国国航 732,200 7,021,798.00 0.26
64 600048 保利地产 612,686 6,733,419.14 0.25
65 002172 澳洋科技 900,000 6,282,000.00 0.23
66 600086 东方金钰 296,413 5,845,264.36 0.21
67 600469 风神股份 451,862 5,435,899.86 0.20
68 600354 敦煌种业 220,000 5,372,400.00 0.20
69 600271 航天信息 200,000 5,168,000.00 0.19
70 300144 宋城股份 237,601 4,685,491.72 0.17
71 002042 华孚色纺 181,745 4,445,482.70 0.16
72 000998 隆平高科 153,559 3,992,534.00 0.15
73 000888 峨眉山Ａ 195,383 3,555,970.60 0.13
74 600723 西单商场 223,210 2,801,285.50 0.10
75 002586 围海股份 104,191 2,622,487.47 0.10
76 300057 万顺股份 112,000 1,260,000.00 0.05
77 300006 莱美药业 28,393 1,217,491.84 0.04
78 002292 奥飞动漫 58,245 1,106,655.00 0.04
79 000059 辽通化工 47,854 649,857.32 0.02
80 000430 ST 张家界 77,400 636,228.00 0.02
81 002226 江南化工 15,634 404,451.58 0.01
82 002070 众和股份 44,100 264,600.00 0.01
7.4 7.4 7.4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
45
产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 147,480,654.43 4.98
2 600028 中国石化 146,594,024.32 4.95
3 600153 建发股份 129,460,065.48 4.37
4 600585 海螺水泥 120,413,316.73 4.06
5 600309 烟台万华 95,989,829.94 3.24
6 600030 中信证券 93,627,076.94 3.16
7 601117 中国化学 78,974,829.63 2.66
8 000401 冀东水泥 75,269,278.26 2.54
9 600770 综艺股份 61,346,857.72 2.07
10 601333 广深铁路 60,027,235.83 2.03
11 600881 亚泰集团 59,726,782.02 2.02
12 601939 建设银行 59,032,668.25 1.99
13 600519 贵州茅台 52,875,059.93 1.78
14 002008 大族激光 49,053,445.11 1.66
15 000895 双汇发展 48,637,896.19 1.64
16 601601 中国太保 46,580,603.36 1.57
17 600068 葛洲坝 45,669,473.16 1.54
18 600406 国电南瑞 45,147,802.99 1.52
19 000063 中兴通讯 33,589,190.34 1.13
20 000937 冀中能源 32,618,726.82 1.10
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7. 7. 7. 7.4.2 4.2 4.2 4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
46
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 120,149,367.10 4.05
2 600028 中国石化 95,793,966.98 3.23
3 000895 双汇发展 87,616,711.02 2.96
4 600030 中信证券 86,705,586.79 2.93
5 600016 民生银行 76,328,477.57 2.58
6 600415 小商品城 75,544,459.06 2.55
7 600048 保利地产 68,473,958.02 2.31
8 600068 葛洲坝 67,686,838.10 2.28
9 601939 建设银行 60,474,532.42 2.04
10 600050 中国联通 59,374,687.14 2.00
11 600271 航天信息 56,104,449.98 1.89
12 600600 青岛啤酒 54,968,487.75 1.85
13 601601 中国太保 54,684,471.81 1.85
14 600086 东方金钰 52,951,011.32 1.79
15 002008 大族激光 50,144,529.79 1.69
16 600585 海螺水泥 47,992,316.31 1.62
17 600015 华夏银行 42,629,837.95 1.44
18 000869 张 裕Ａ 40,265,277.46 1.36
19 000423 东阿阿胶 34,784,724.04 1.17
20 000792 盐湖股份 33,892,853.57 1.14
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,075,227,992.90
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
47
卖出股票的收入（成交）总额 3,111,686,647.75
注： "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 7.5 7.5 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 149,830,000.00 5.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 9,623,000.00 0.35
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 175,259,779.20 6.44
8 其他 - -
9 合计 334,712,779.20 12.30
7.6 7.6 7.6 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 113002 工行转债 1,479,360 175,259,779.20 6.44
2 019021 10 国债 21 1,000,000 99,920,000.00 3.67
3 010110 21 国债⑽ 500,000 49,910,000.00 1.83
4 1080079 10 芜湖建投债 100,000 9,623,000.00 0.35
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
48
01
7.7 7.7 7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 7.8 7.8 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 排名的前五名权证投资明细 排名的前五名权证投资明细 排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 7.9 7.9 7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.9.1 7.9.1 7.9.1 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 7.9.2 7.9.2 7.9.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.3 3 3 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,477,549.10
2 应收证券清算款 14,405,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 3,804,105.48
5 应收申购款 29,141.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,715,796.42
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.4 4 4 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
49
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113002 工行转债 175,259,779.20 6.44
7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
129,669 27,242.91 944,093,129.10 26.73% 2,588,468,044.22 73.27%
8.2 8.2 8.2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
8,713.59 0.0002%
9 9 9 9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年5 月 25 日）基金份额
总额
2,564,312,627.02
本报告期期初基金份额总额 3,735,245,311.38
本报告期基金总申购份额 17,635,893.63
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
50
减：本报告期基金总赎回份额 220,320,031.69
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,532,561,173.32
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10 10 10 10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 10.1 10.1
基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 10.2 10.2 10.2
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门 基金托管人的专门基金托管部门 基金托管人的专门基金托管部门 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 的重大人事变动 的重大人事变动 的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 10.3 10.3 10.3
涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 10.4 10.4
基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 10.5 10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 10.6 10.6 10.6
管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 10.7 10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 基金租用证券公 基金租用证券公 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
51
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 2 2,011,423,600.53 32.75% 1,697,442.51 32.98% -
东北证券 1 1,039,966,665.10 16.93% 844,978.21 16.42% -
高华证券 1 967,183,747.54 15.75% 822,102.97 15.97% -
国信证券 1 773,354,883.99 12.59% 657,350.90 12.77% -
东方证券 1 751,298,839.58 12.23% 638,601.16 12.41% -
招商证券 1 532,074,048.69 8.66% 432,311.57 8.40% -
英大证券 1 65,823,470.22 1.07% 53,482.10 1.04% -
中金公司 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
注：1、本基金本报告期新增齐鲁证券一个交易单元。
2、此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券
商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
3、 （1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司
业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
52
委员会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券 23,615,393.60 10.35% - - - -
东北证券 17,416,354.10 7.64% - - - -
高华证券 91,285,925.50 40.03% - - - -
国信证券 - - 100,000,000.00 26.85% - -
东方证券 75,762,367.00 33.22% 272,400,000.00 73.15% - -
招商证券 19,984,317.10 8.76% - - - -
英大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
10.8 10.8 10.8 10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司旗下开放式基金
2010年最后一个市场交易日基金资产净值和
基金份额净值公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-01-01
2
关于开通海富通稳固收益债券型证券投资基
金与公司旗下部分基金之间转换业务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-01-05
3
关于海富通旗下部分基金增加日信证券有限
责任公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
2011-01-05
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
53
报》
4
关于旗下基金投资澳洋科技（002172）非公
开发行股票的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-01-07
5
关于海富通旗下部分基金在日信证券有限责
任公司开展网上基金交易申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-01-07
6
关于调整旗下部分基金在中国建设银行定期
定额投资起点金额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-01-18
7
关于海富通旗下部分基金增加红塔证券股份
有限公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-01-26
8
关于旗下基金投资敦煌种业（600354）非公
开发行股票的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-02-17
9
关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公
司网上交易基金定投申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-02-22
10
关于旗下部分基金新增华夏银行股份有限公
司为代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-02-25
11
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销
定期定额申购最低起点金额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-03-02
12
关于海富通旗下部分基金参加光大证券股份
有限公司定期定额申购费率优惠推广活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-03-25
13 海富通基金管理有限公司关于旗下部分开放 《中国证券报》、《上 2011-03-31
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
54
式基金继续在中国工商银行股份有限公司开
展个人电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
海证券报》和《证券时
报》
14
海富通基金管理有限公司关于公司股东名称
变更的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-04-07
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中信证券股份有限公司开通定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-05-11
16
海富通基金管理有限公司关于在中国银行开
立的直销账户银行账号变更的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-06-17
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中山证券有限责任公司开通定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-06-17
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
继续参加交通银行网上银行、手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-06-29
11 11 11 11 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年4 月， 是中国首批获准成立的中外合资基金管理
公司。
从 2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了 18 只开放式基金。截至 2011年 6月 30日，
海富通管理的公募基金资产规模超过 392亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2011 年6 月 30 日，
海富通为 50 多家企业超过 150 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户
资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2011年 6月 30日，海富通旗下专户理财管理资产
规模近 25亿元。2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外
投资组合担任投资咨询顾问，截至2011 年6 月 30日，投资咨询及海外业务规模达 219亿元
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
55
人民币。
2011年 3月 31日，海富通在由《证券时报》举办的2010 年度“中国基金业明星奖”评
选中，获“2010 年度十大明星基金公司”奖。4月 8日，在《上海证券报》主办的第八届中
国“金基金奖”评选中，海富通基金获得“2010 年度金基金公司奖——海外投资回报公
司”奖。4 月 10 日，在《中国证券报》主办的“第八届中国基金业金牛奖”评选中，海富
通基金获得“2010年度金牛基金管理公司”奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环
保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙
古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”
为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
12 12 12 12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 12.1 12.1 12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件
（二）海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 12.2 12.2 12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办公地
址。
12.3 12.3 12.3 12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2011 年半年度报告
56
海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一一年八月二十九日 一一年八月二十九日 一一年八月二十九日 一一年八月二十九日
