上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
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上证非周期行业 上证非周期行业 上证非周期行业 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投 交易型开放式指数证券投 交易型开放式指数证券投 交易型开放式指数证券投
资基金 资基金 资基金 资基金
2011 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2011 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
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1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2011 年8 月26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年4 月22 日(基金合同生效日）起至 6月 30日止。
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1.2 1.2 1.2 1.2 目录 目录 目录 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................2
1.2 目录 ............................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................7
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................8
4 管理人报告 ................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13
5 托管人报告 ..............................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................13
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................13
6.1 资产负债表 ..............................................................................................................................13
6.2 利润表 ......................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................17
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................18
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...............47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................47
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................48
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8 基金份额持有人信息...............................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................49
8.2 期末上市基金前十名持有人...................................................................................................49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................50
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................50
10 重大事件揭示 ..........................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...................................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................51
10.8 其他重大事件 ..........................................................................................................................52
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................54
12 备查文件目录 ..........................................................................................................................55
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................55
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................55
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................55
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2 2 2 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 海富通上证非周期ETF
基金主代码 510120
交易代码
510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年4月22日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 301,792,376份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年6月8日
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪上证非周期行业100指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周
期行业100指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。
本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
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具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 赵会军
联系电话 021-38650891 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 邵国有 姜建清
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
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2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
3 3 3 3 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
报告期 报告期 报告期 报告期（ （ （ （2011 年 年 年 年 4 月 月 月 月 22 日 日 日 日（ （ （ （基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日） ） ） ）至 至 至 至 2011 年 年 年 年 6
月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）
本期已实现收益 -14,690,716.66
本期利润 -26,607,831.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0738
本期加权平均净值利润率 -4.17%
本期基金份额净值增长率 -4.50%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
期末可供分配利润 -32,256,128.40
期末可供分配基金份额利润 -0.1069
期末基金资产净值 684,145,497.12
期末基金份额净值 2.267
3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
基金份额累计净值增长率 -4.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
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4、本基金已于2011年 5月 18日进行了基金份额折算，折算比例为 0.42126887。
5、本基金合同于 2011年4 月 22 日生效。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比 率及其与同期业绩比 率及其与同期业绩比 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 较基准收益率的比较 较基准收益率的比较 较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.81% 1.17% 2.72% 1.22% 0.09% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-4.50% 1.06% -8.22% 1.24% 3.72% -0.18%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份额 份额 份额 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年4 月 22 日至 2011 年 6月 30 日）
注：1、本基金合同于2011 年 4月 22 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
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2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。自 2011 年 4
月 22日合同生效日起至2011 年6 月30日，本基金运作时间未满 3个月，仍处于建仓期中。
4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1
基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年4 月1日共同发起设立。本上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投
资基金是基金管理人管理的第十七只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海
富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海
富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券
投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选股票型证券投资基金、
海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证
100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50交易
型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金和海富
通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金十七只开放式基金。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF联
接基金基金
2011-04-22 - 10 年
管理学硕士，持有基金
从业人员资格证书。先
后任职于交通银行、华
安基金管理有限公司，
曾任华安上证 180ETF
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10
经理；海富
通上证周期
ETF基金基
金经理；海
富通上证周
期 ETF联接
基金基金经
理
基金基金经理助理；
2007 年 3 月至 2010
年 6 月担任华安上证
180ETF基金基金经理，
2008 年 4 月至 2010
年 6 月担任华安中国 A
股增强指数基金基金经
理。 2010 年 6 月加入海
富通基金管理有限公
司。2010 年 11 月起任
海富通上证周期 ETF基
金及海富通上证周期
ETF 联接基金基金经
理，2011年 4 月起任海
富通上证非周期 ETF基
金及海富通上证非周期
ETF 联接基金基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控
确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建
立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 的业绩比较 的业绩比较 的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年，A股总体呈现先涨后跌的震荡格局。一季度大盘股表现较好，带领市场
走出一轮估值修复行情。 但到了二季度， 在国内通货膨胀加剧， 欧美经济出现反复的背景下，
A 股表现疲弱。由于投资者担心持续的紧缩政策以及严厉的房产调控将使经济增长放缓，上
证指数五月份下跌幅度接近 6%，抹去了一季度的涨幅。化工、建材、家电板块走势较强，
航空、医药、食品行业跌幅较大；大盘股表现相对优于小盘股。
本基金合同于 2011年 4月 22日正式生效，截至本报告期末仍处于建仓期。报告期内，
本基金完成了基金折算、基金上市以及年中的指数成分股调整。作为指数基金，在操作上我
们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪
误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
自基金合同生效以来，本基金净值增长率为-4.50%，同期业绩比较基准收益率为-8.22%
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人 管理人 管理人 管理人对宏观经济 对宏观经济 对宏观经济 对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，海外经济和国内经济仍处于较为复杂的状态中。国际油价波动剧烈；欧债
危机可能继续蔓延至周边国家，并演变成欧元危机；美国债务危机问题将会得到妥协，但其
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失业率可能依旧较高，经济增速或将有所放缓；新兴经济体增长动力相对较弱，全球经济复
苏的道路上存在着诸多的不确定性。 国内上半年通胀较高， 下半年政策的腾挪空间可能较小。
为了实现控通胀和保增长的双重目标，下半年的紧缩力度会有所缓和，央行加息和提准备金
的动力都不是很大，资金面或将处于一个不紧也不松的状态。上半年受到紧缩环境的影响，
保障房、水利建设和铁路建设等重点项目的投资都未大幅开展。下半年随着通胀压力的减缓
和随之带来的资金面的略有放松，政府可能会加大在这些项目上的投资。此外，我国宏观经
济依然处于调整结构的过程中，新兴产业发展与制造业升级是推动经济转型的两大突破方
向，下半年随着产业规划和产业政策的落实，相关板块也将会蕴含一些新的投资机会。总体
而言，我们认为下半年市场可能依然处于一个震荡的格局中，期间会存在不少主题性的投资
机会，但可能难有系统性的投资机会，指数创新高的可能性不大。
本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合
度。我们将密切关注国内外经济形势的变化，以既定的投资目标与投资策略，规范运作、勤
勉尽责，力争为广大投资者创造长期、稳定的回报。
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管
人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委
员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政
策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采
用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
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4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金投资 投资 投资 投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
2011 年上半年，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——海
富通基金管理有限公司在上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本半 半 半 半年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 6.1 6.1 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2011年 6月30 日
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
14
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
资 资 资 资 产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 6.4.7.1 15,381,544.81
结算备付金
2,953,101.56
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 656,713,112.64
其中：股票投资
656,713,112.64
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
10,199,381.22
应收利息 6.4.7.5 7,143.46
应收股利
37,245.49
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 30,961.52
资产总计
685,322,490.70
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
负 负 负 负 债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
15
应付证券清算款
99,597.33
应付赎回款
-
应付管理人报酬
259,740.76
应付托管费
51,948.15
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 616,494.94
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 149,212.40
负债合计
1,176,993.58
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 716,401,625.52
未分配利润 6.4.7.10 -32,256,128.40
所有者权益合计
684,145,497.12
负债和所有者权益总计
685,322,490.70
注： 1、 报告截止日2011年6月30日， 基金份额净值2.267元， 基金份额总额301,792,376
份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月
30 日。
6.2 6.2 6.2 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2011 年4 月 22 日（基金合同生效日）至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 4 4 4 4 月 月 月 月 22 22 22 22 日 日 日 日（ （ （ （基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日） ） ） ）至 至 至 至 2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
16
月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
-24,896,635.82
1.利息收入
177,000.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 177,000.39
债券利息收入
-
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-13,155,435.49
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,253,758.73
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收
益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 3,098,323.24
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -11,917,115.09
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 -1,085.63
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
1,711,195.93
1．管理人报酬
599,284.13
2．托管费
119,856.80
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.18 811,230.62
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
17
5．利息支出
-
其中： 卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19 180,824.38
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-26,607,831.75
减：所得税费用
-
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-26,607,831.75
6.3 6.3 6.3 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2011 年4 月 22 日（基金合同生效日）至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
本期 本期 本期 本期
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 4 4 4 4 月 月 月 月 22 22 22 22 日 日 日 日（ （ （ （基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日） ） ） ）至 至 至 至 2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
652,308,409.00 - 652,308,409.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -26,607,831.75 -26,607,831.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
64,093,216.52 -5,648,296.65 58,444,919.87
其中：1.基金申购款 294,828,793.29 -20,063,920.53 274,764,872.76
2.基金赎回款 -230,735,576.77 14,415,623.88 -216,319,952.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
18
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
716,401,625.52 -32,256,128.40 684,145,497.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇
前
6.4 6.4 6.4 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可【2011】268 号文核准，由海富通
基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》
以及《上证非周期行业100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定负责公开
募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 652,293,929.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字 (2011)第 143 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上
证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于2011年4月22日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 652,308,409.00 份基金份额, 其中通过直销机构网下现
金认购部分的认购资金利息折合 14,480.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金
管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证非周
期行业 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，海富通基金管理有限
公司（以下简称“本基金管理人” ）确定 2011 年 5 月 18 日为上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值
与 2011 年5 月18 日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年 5月 18 日，上证非周期
行业 100 指数收盘值为 2,341.426 点，本基金的基金资产净值为 643,417,367.51 元，折算
前基金份额总额为 652,308,409份，折算前基金份额净值为 0.986元。
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
19
根据《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金
份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.42126887 （以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位） ，
折算后基金份额总额为 274,792,376份，折算后基金份额净值为 2.341 元。本基金管理人已
根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记
机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年 5月 19日进行了变更登记。 折算
后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产） 。经上海证券
交易所上证债字［2011］105 号文审核同意，本基金于 2011 年6 月8 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证非周期行业 100交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。本基金的业绩比较基准为上证非周期行业 100指数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011 年 4 月 27
日募集成立了海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 海富通
上证非周期行业 100ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多
数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2011年8月29日批准报
出。
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金自 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日) 至 2011 年 6 月 30 日止期间财务报表符
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
20
合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2011 年6 月30日的财务状况以及 2011
年4月22日(基金合同生效日) 至2011年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 重要会计政策 重要会计政策 重要会计政策 重要会计政策和会计估计 和会计估计 和会计估计 和会计估计
6.4.4.1 6.4.4.1 6.4.4.1 6.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2011年 4月 22日(基金合同生效日)至 2011年 6月30 日。
6.4.4.2 6.4.4.2 6.4.4.2 6.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 6.4.4.3 6.4.4.3 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值
计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 6.4.4.4 6.4.4.4 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
6.4.4.5 6.4.4.5 6.4.4.5 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与
本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 6.4.4.6 6.4.4.6 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
6.4.4.7 6.4.4.7 6.4.4.7 6.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确
定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购或赎回的确认
日认列。
6.4.4.8 6.4.4.8 6.4.4.8 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
22
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 6.4.4.9 6.4.4.9 6.4.4.9 收入 收入 收入 收入/( /( /( /(损失 损失 损失 损失) ) ) )的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
6.4.4.10 6.4.4.10 6.4.4.10 6.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 6.4.4.11 6.4.4.11 6.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金收益评价日核定的基
金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，基金管理人可进行收益分配。收
益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率， 本基金收益分配不须以弥补
亏损为前提，收益分配后基金份额净值可低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4. 6.4.4. 6.4.4. 6.4.4.1 1 1 12 2 2 2
分部报告 分部报告 分部报告 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该
组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分
的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经
济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4. . . .1 1 1 13 3 3 3
其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
23
无。
6.4.5 6.4.5 6.4.5 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 6.4.5.1 6.4.5.1 6.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金报告期内不存在会计政策变更。
6.4.5.2 6.4.5.2 6.4.5.2 6.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金报告期内不存在重大会计估计变更。
6.4.5.3 6.4.5.3 6.4.5.3 6.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减
按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企
业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
活期存款 15,381,544.81
定期存款 -
其他存款 -
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
24
合计 15,381,544.81
6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 668,630,227.73 656,713,112.64 -11,917,115.09
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 668,630,227.73 656,713,112.64 -11,917,115.09
6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 期末买断式逆回购交 期末买断式逆回购交 期末买断式逆回购交易中取得的债券 易中取得的债券 易中取得的债券 易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
25
项目
本期末
2011年 6月 30日
应收活期存款利息 5,947.45
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,196.01
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 7,143.46
6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 30,961.52
合计 30,961.52
6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 616,494.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 616,494.94
6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
26
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 99,212.40
应付指数使用费 50,000.00
合计 149,212.40
6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年 4月 22日（基金合同生效日）至 2011 年6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 652,308,409.00 652,308,409.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
2011年5月18日基金拆分/
份额折算前
652,308,409.00 652,308,409.00
基金拆分/份额折算调整 -377,516,033.00 -
本期申购 124,200,000.00 294,828,793.29
本期赎回（以“-”号填列） -97,200,000.00 -230,735,576.77
本期末 301,792,376.00 716,401,625.52
6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
27
本期利润 -14,690,716.66 -11,917,115.09 -26,607,831.75
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,638,018.20 -3,010,278.45 -5,648,296.65
其中：基金申购款 -4,893,756.46 -15,170,164.07 -20,063,920.53
基金赎回款 2,255,738.26 12,159,885.62 14,415,623.88
本期已分配利润 - - -
本期末 -17,328,734.86 -14,927,393.54 -32,256,128.40
6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月 22日（基金合同生效日）至 2011 年6月 30
日
活期存款利息收入 169,044.94
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,955.45
其他 -
合计 177,000.39
6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月 22日（基金合同生效日）至 2011 年6
月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,554,087.41
股票投资收益——赎回差价收入 -12,699,671.32
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
28
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -16,253,758.73
6.4.7.12.2 6.4.7.12.2 6.4.7.12.2 6.4.7.12.2 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月 22日（基金合同生效日）至 2011 年6
月 30日
卖出股票成交总额 50,764,150.37
减：卖出股票成本总额 54,318,237.78
买卖股票差价收入 -3,554,087.41
6.4.7.12.3 6.4.7.12.3 6.4.7.12.3 6.4.7.12.3 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 4月 22日（基金合同生效日）至 2011 年6月 30
日
赎回基金份额对价总额 216,319,952.89
减：现金支付赎回款总额 2,716,977.89
减：赎回股票成本总额 226,302,646.32
赎回差价收入 -12,699,671.32
6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
29
项目
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,098,323.24
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,098,323.24
6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -11,917,115.09
——股票投资 -11,917,115.09
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -11,917,115.09
6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日
基金赎回费收入 -
其他收入 97,186.14
替代损益 -98,271.77
合计 -1,085.63
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
30
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的
实际买入成本与申购确认日估值的差额， 或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购
确认日估值的差额。
6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日
交易所市场交易费用 811,230.62
银行间市场交易费用 -
合计 811,230.62
6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日
审计费用 19,291.30
信息披露费 79,921.10
银行划款手续费 94.50
指数使用费 50,000.00
上市费 31,517.48
合计 180,824.38
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值
的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自
然季度)人民币50,000 元。
6.4.8 6.4.8 6.4.8 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
31
6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银
行”)
基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
海富通上证非周期行业100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(“上证非周期行业
100ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 6.4.10 6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
海通证券 725,287,990.48 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
32
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 616,494.94 100.00% 616,494.94 100.00%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日
当期发生的基金应
支付的管理费
599,284.13
其中：支付销售机
构的客户维护费
-
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日
当期发生的基金应
支付的托管费
119,856.80
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
33
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% /当年天数。
6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2011年 6月 30日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
海富通上证非周
期行业 100交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金
122,337,829.00 40.54%
6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 15,381,544.81 169,044.94
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 6.4.11 6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 6.4.12 6.4.12 6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60021
6
浙江
医药
2011-06-
27
筹
划
非
公
开
发
行
股
票
融
31.39
2011-0
7-04
32.6
0
127,735
4,310,427.
01
4,009,601.
65
-
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
35
资
事
宜
6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理政策和组 风险管理政策和组 风险管理政策和组 风险管理政策和组织架构 织架构 织架构 织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，具有和标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标
的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证非周期行业
100 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被
动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代， 力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最
小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相
关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
36
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011年 6月 30 日，本基金未
持有债券。
6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险来自调整基金
投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市
场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。 本基金赎回
基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
37
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金等。
6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年 6月 30日
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 15,381,544.81 - - - 15,381,544.81
结算备付金 2,953,101.56 - - - 2,953,101.56
交易性金融资产 - - - 656,713,112.64 656,713,112.64
应收证券清算款 - - - 10,199,381.22 10,199,381.22
应收股利 - - - 37,245.49 37,245.49
应收利息 - - - 7,143.46 7,143.46
其他资产 - - - 30,961.52 30,961.52
资产总计 18,334,646.37 - - 666,987,844.33 685,322,490.70
负债
应付证券清算款 - - - 99,597.33 99,597.33
应付管理人报酬 - - - 259,740.76 259,740.76
应付托管费 - - - 51,948.15 51,948.15
应付交易费用 - - - 616,494.94 616,494.94
其他负债 - - - 149,212.40 149,212.40
负债总计 - - - 1,176,993.58 1,176,993.58
利率敏感度缺口 18,334,646.37 - - 665,810,850.75 684,145,497.12
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
38
期日孰早者予以分类。
6 6 6 6.4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
于 2011 年6 月30 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的
股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影
响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证非周期行业 100指数，以完全按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性
不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的
替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证非周期行业
100 指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%，新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 10%。此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
39
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股
票投资
656,713,112.64 95.99
衍生金融资产-权证
投资
- -
其他 - -
合计 656,713,112.64 95.99
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基金资产净值
对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 7.1 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 656,713,112.64 95.83
其中：股票 656,713,112.64 95.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
40
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 18,334,646.37 2.68
6 其他各项资产 10,274,731.69 1.50
7 合计 685,322,490.70 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 7.2 7.2 7.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 13,253,515.28 1.94
B 采掘业 - -
C 制造业 376,042,228.78 54.97
C0
食品、饮料 61,881,871.94 9.05
C1
纺织、服装、皮毛 11,298,478.38 1.65
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 1,649,734.40 0.24
C4
石油、化学、塑胶、塑料 32,147,252.09 4.70
C5
电子 9,324,328.48 1.36
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 199,226,874.49 29.12
C8
医药、生物制品 57,631,109.00 8.42
C99
其他制造业 2,882,580.00 0.42
D 电力、煤气及水的生产和供应业 45,726,962.33 6.68
E 建筑业 76,856,347.87 11.23
F 交通运输、仓储业 - -
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
41
G 信息技术业 58,605,177.98 8.57
H 批发和零售贸易 40,359,150.16 5.90
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 9,149,874.85 1.34
L 传播与文化产业 2,982,684.33 0.44
M 综合类 33,737,171.06 4.93
合计 656,713,112.64 95.99
7.3 7.3 7.3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 176,908 37,615,948.04 5.50
2 601668 中国建筑 6,995,100 28,190,253.00 4.12
3 600031 三一重工 1,423,008 25,671,064.32 3.75
4 600050 中国联通 3,879,714 20,368,498.50 2.98
5 601989 中国重工 1,279,571 17,645,284.09 2.58
6 600900 长江电力 2,271,412 16,376,880.52 2.39
7 600104 上海汽车 854,416 16,011,755.84 2.34
8 600089 特变电工 1,208,650 15,639,931.00 2.29
9 601766 中国南车 1,800,400 12,818,848.00 1.87
10 600068 葛洲坝 1,003,048 12,026,545.52 1.76
11 600739 辽宁成大 432,510 12,023,778.00 1.76
12 600406 国电南瑞 300,631 10,912,905.30 1.60
13 600887 伊利股份 650,850 10,836,652.50 1.58
14 600690 青岛海尔 371,157 10,373,838.15 1.52
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
42
15 600795 国电电力 3,464,800 10,255,808.00 1.50
16 601299 中国北车 1,518,007 10,170,646.90 1.49
17 600518 康美药业 739,690 9,734,320.40 1.42
18 601390 中国中铁 2,352,200 9,385,278.00 1.37
19 600309 烟台万华 497,093 9,300,610.03 1.36
20 601618 中国中冶 2,227,100 8,774,774.00 1.28
21 601186 中国铁建 1,409,100 8,525,055.00 1.25
22 600150 中国船舶 108,867 8,055,069.33 1.18
23 600276 恒瑞医药 261,812 7,846,505.64 1.15
24 600132 重庆啤酒 136,576 7,839,462.40 1.15
25 600252 中恒集团 420,000 7,816,200.00 1.14
26 600415 小商品城 625,844 7,691,622.76 1.12
27 601607 上海医药 441,192 7,412,025.60 1.08
28 600875 东方电气 282,684 7,208,442.00 1.05
29 600058 五矿发展 205,201 7,034,290.28 1.03
30 600271 航天信息 263,830 6,817,367.20 1.00
31 600642 申能股份 1,317,559 6,680,024.13 0.98
32 600100 同方股份 637,104 6,664,107.84 0.97
33 600160 巨化股份 196,601 6,381,668.46 0.93
34 601117 中国化学 707,202 6,265,809.72 0.92
35 601727 上海电气 901,478 6,238,227.76 0.91
36 600177 雅戈尔 609,664 6,017,383.68 0.88
37 601106 中国一重 1,201,600 5,827,760.00 0.85
38 600153 建发股份 645,410 5,744,149.00 0.84
39 600550 天威保变 317,570 5,719,435.70 0.84
40 600655 豫园商城 524,887 5,710,770.56 0.83
41 600832 东方明珠 729,574 5,654,198.50 0.83
42 600320 振华重工 807,855 5,372,235.75 0.79
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
43
43 600741 华域汽车 479,099 5,332,371.87 0.78
44 600664 哈药股份 339,443 5,329,255.10 0.78
45 600166 福田汽车 582,228 5,053,739.04 0.74
46 600970 中材国际 176,289 4,817,978.37 0.70
47 600598 北大荒 339,100 4,747,400.00 0.69
48 600196 复星医药 434,510 4,727,468.80 0.69
49 601118 海南橡胶 376,979 4,644,381.28 0.68
50 600169 太原重工 450,592 4,573,508.80 0.67
51 600631 百联股份 305,674 4,548,429.12 0.66
52 600352 浙江龙盛 471,900 4,520,802.00 0.66
53 600085 同仁堂 122,869 4,381,508.54 0.64
54 600316 洪都航空 135,067 4,353,209.41 0.64
55 600812 华北制药 377,731 4,351,461.12 0.64
56 600649 城投控股 529,592 4,300,287.04 0.63
57 600703 三安光电 257,162 4,217,456.80 0.62
58 600811 东方集团 608,452 4,186,149.76 0.61
59 600418 江淮汽车 375,818 4,175,337.98 0.61
60 600770 综艺股份 218,000 4,124,560.00 0.60
61 600216 浙江医药 127,735 4,009,601.65 0.59
62 601179 中国西电 636,830 3,884,663.00 0.57
63 600108 亚盛集团 636,200 3,861,734.00 0.56
64 600118 中国卫星 171,954 3,853,489.14 0.56
65 600839 四川长虹 1,136,428 3,795,669.52 0.55
66 600879 航天电子 299,800 3,645,568.00 0.53
67 601158 重庆水务 439,350 3,629,031.00 0.53
68 600601 方正科技 1,005,250 3,598,795.00 0.53
69 600804 鹏博士 448,800 3,541,032.00 0.52
70 600779 水井坊 154,600 3,466,132.00 0.51
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
44
71 600500 中化国际 326,330 3,260,036.70 0.48
72 600584 长电科技 392,760 3,244,197.60 0.47
73 600312 平高电气 302,100 3,066,315.00 0.45
74 600037 歌华有线 292,707 2,982,684.33 0.44
75 600220 江苏阳光 575,100 2,898,504.00 0.42
76 601888 中国国旅 122,051 2,884,065.13 0.42
77 600110 中科英华 449,000 2,882,580.00 0.42
78 600528 中铁二局 331,704 2,882,507.76 0.42
79 600765 中航重机 190,000 2,850,000.00 0.42
80 600718 东软集团 250,350 2,848,983.00 0.42
81 600409 三友化工 240,659 2,791,644.40 0.41
82 600635 大众公用 472,830 2,789,697.00 0.41
83 600481 双良节能 187,967 2,718,002.82 0.40
84 600096 云天化 129,916 2,584,029.24 0.38
85 601718 际华集团 552,000 2,539,200.00 0.37
86 600674 川投能源 173,252 2,484,433.68 0.36
87 600872 中炬高新 364,800 2,451,456.00 0.36
88 601717 郑煤机 66,530 2,425,683.80 0.35
89 600863 内蒙华电 272,700 2,416,122.00 0.35
90 600884 杉杉股份 130,410 2,382,590.70 0.35
91 600596 新安股份 223,483 2,351,041.16 0.34
92 600482 风帆股份 152,650 2,323,333.00 0.34
93 601558 华锐风电 78,500 2,294,555.00 0.34
94 600183 生益科技 248,852 2,284,461.36 0.33
95 600545 新疆城建 245,529 2,253,956.22 0.33
96 600151 航天机电 186,550 2,150,921.50 0.31
97 600737 中粮屯河 207,188 2,123,677.00 0.31
98 600435 中兵光电 169,592 2,109,724.48 0.31
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
45
99 600517 置信电气 168,985 2,039,648.95 0.30
100 600755 厦门国贸 253,130 2,037,696.50 0.30
101 600161 天坛生物 119,337 2,022,762.15 0.30
102 600067 冠城大通 181,000 1,683,300.00 0.25
103 601268 二重重装 154,900 1,679,116.00 0.25
104 600308 华泰股份 164,480 1,649,734.40 0.24
7.4 7.4 7.4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 累计买入金额超出期末基金资产净值 累计买入金额超出期末基金资产净值 累计买入金额超出期末基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 30,866,492.06 4.51
2 601668 中国建筑 25,431,397.83 3.72
3 600031 三一重工 24,287,871.58 3.55
4 600050 中国联通 22,129,171.45 3.23
5 600900 长江电力 17,099,835.63 2.50
6 600089 特变电工 16,297,539.75 2.38
7 601989 中国重工 14,860,754.37 2.17
8 600104 上海汽车 14,371,875.96 2.10
9 600068 葛洲坝 13,866,075.39 2.03
10 600795 国电电力 13,433,260.63 1.96
11 600887 伊利股份 13,003,613.14 1.90
12 601766 中国南车 11,775,384.60 1.72
13 600739 辽宁成大 11,392,490.18 1.67
14 600406 国电南瑞 10,506,878.86 1.54
15 601390 中国中铁 10,033,561.00 1.47
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
46
16 601299 中国北车 9,965,271.44 1.46
17 600690 青岛海尔 9,958,839.51 1.46
18 600518 康美药业 9,712,546.35 1.42
19 600309 烟台万华 9,306,839.22 1.36
20 601618 中国中冶 9,234,503.00 1.35
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 累计卖出金额超出期末基金资产净值 累计卖出金额超出期末基金资产净值 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 600210 紫江企业 3,253,029.83 0.48
2 600795 国电电力 3,186,448.00 0.47
3 600008 首创股份 3,100,443.00 0.45
4 600068 葛洲坝 2,864,581.97 0.42
5 600704 物产中大 2,587,292.00 0.38
6 600978 宜华木业 2,224,307.15 0.33
7 600300 维维股份 2,096,221.59 0.31
8 600611 大众交通 2,091,442.53 0.31
9 600519 贵州茅台 2,082,600.00 0.30
10 600887 伊利股份 1,695,637.00 0.25
11 600050 中国联通 1,539,424.68 0.23
12 600635 大众公用 1,082,757.48 0.16
13 600900 长江电力 919,344.00 0.13
14 600031 三一重工 859,296.00 0.13
15 600089 特变电工 843,006.00 0.12
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
47
16 600755 厦门国贸 841,381.00 0.12
17 601989 中国重工 747,189.16 0.11
18 600104 上海汽车 708,422.00 0.10
19 601618 中国中冶 689,894.00 0.10
20 601766 中国南车 652,740.00 0.10
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 674,523,840.11
卖出股票的收入（成交）总额 50,764,150.37
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 7.5 7.5 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 7.6 7.6 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 7.7 7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 7.8 7.8 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
48
7.9 7.9 7.9 7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.9.1 7.9.1 7.9.1 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 7.9.2 7.9.2 7.9.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.3 3 3 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,199,381.22
3 应收股利 37,245.49
4 应收利息 7,143.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,961.52
8 其他 -
9 合计 10,274,731.69
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.4 4 4 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
49
8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行－上证非周
期行业 100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,987 43,193.41 193,986,131.00 64.28% 107,806,245.00 35.72% 122,337,829.00 40.54%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行－上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总
份额比例”数据。
8.2 8.2 8.2 8.2 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国平安人寿保险
股份有限公司－万
能－个险万能
8,426,219.00 2.79%
2
中航证券－浦发－
中航金航 2 号集合
资产管理计划
7,500,000.00 2.49%
3
宏源证券股份有限
公司
6,319,664.00 2.09%
4
财富证券有限责任
公司
5,266,492.00 1.75%
5 应美美 4,296,942.00 1.42%
6
海通证券股份有限
公司
4,213,340.00 1.40%
7 财富证券有限责任 4,213,194.00 1.40%
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
50
公司
8
财富证券有限责任
公司
4,213,194.00 1.40%
9
华西证券－建行－
华西证券融诚 2 号
集合资产管理计划
4,212,688.00 1.40%
10
南京证券有限责任
公司
4,212,688.00 1.40%
中国工商银行－上
证非周期行业 100
交易型开放式指数
证券投资基金联接
基金
122,337,829.00 40.54%
8.3 8.3 8.3 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
9 9 9 9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年4 月 22 日）基金份额
总额
652,308,409.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
124,200,000.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
97,200,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-377,516,033.00
本报告期期末基金份额总额 301,792,376.00
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
51
10 10 10 10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 10.1 10.1
基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 10.2 10.2 10.2
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 10.3 10.3 10.3
涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 10.4 10.4
基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 10.5 10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 10.6 10.6 10.6
管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 10.7 10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期佣
金总量的
比例
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
52
的比例
海通证券 1 725,287,990.48 100.00% 616,494.94 100.00% -
注：1、本基金本报告期新增海通证券一个交易单元。
2、 （1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司
业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理
委员会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 - - - - - -
10.8 10.8 10.8 10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上证非周期行业100交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
2011-03-18
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
53
报》
2
关于上证非周期行业100交易型开放式指数
证券投资基金和海富通上证非周期行业100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金新
增招商证券、民族证券、广发华福证券、中
信金通证券、信达证券为代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-03-24
3
关于上证非周期行业100交易型开放式指数
证券投资基金和海富通上证非周期行业100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金新
增广发证券股份有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-03-29
4
关于上证非周期行业100交易型开放式指数
证券投资基金新增东兴证券股份有限公司为
代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-04-06
5
海富通基金管理有限公司关于公司股东名称
变更的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-04-07
6
关于上证非周期行业100交易型开放式指数
证券投资基金和海富通上证非周期行业100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金新
增长江证券股份有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-04-07
7
关于上证非周期行业100交易型开放式指数
证券投资基金发售事宜的提示性公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-04-12
8
上证非周期行业100交易型开放式指数证券
投资基金基金合同生效公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-04-23
9
关于上证非周期行业100交易型开放式指数
证券投资基金基金份额折算日的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-05-16
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
54
10
关于上证非周期行业100交易型开放式指数
证券投资基金基金份额折算结果的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-05-20
11
上证非周期行业100交易型开放式指数证券
投资基金上市交易公告书
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-06-02
12
上证非周期行业100交易型开放式指数证券
投资基金开放日常申购、赎回业务公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-06-02
13
海富通基金管理有限公司关于在中国银行开
立的直销账户银行账号变更的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-06-17
14
海富通基金管理有限公司关于新增华宝证
券、 中航证券为上证非周期行业100交易型开
放式指数证券投资基金一级交易商的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2011-06-23
11 11 11 11 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年4 月， 是中国首批获准成立的中外合资基金管理
公司。
从 2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了 18 只开放式基金。截至 2011年 6月 30日，
海富通管理的公募基金资产规模超过 392亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2011 年6 月 30 日，
海富通为 50 多家企业超过 150 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户
资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2011年 6月 30日，海富通旗下专户理财管理资产
规模近 25亿元。2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外
投资组合担任投资咨询顾问，截至2011 年6 月 30日，投资咨询及海外业务规模达 219亿元
人民币。
2011年 3月 31日，海富通在由《证券时报》举办的2010 年度“中国基金业明星奖”评
选中，获“2010 年度十大明星基金公司”奖。4月 8日，在《上海证券报》主办的第八届中
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
55
国“金基金奖”评选中，海富通基金获得“2010 年度金基金公司奖——海外投资回报公
司”奖。4 月 10 日，在《中国证券报》主办的“第八届中国基金业金牛奖”评选中，海富
通基金获得“2010年度金牛基金管理公司”奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环
保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙
古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”
为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
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备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 12.1 12.1 12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的文件
（二）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（三）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
（四）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露
的各项公告
12.2 12.2 12.2 12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公
地址。
12.3 12.3 12.3 12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
56
海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一一年八月二十九日 一一年八月二十九日 一一年八月二十九日 一一年八月二十九日
