光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
第 1 页 共 40 页
光大保德信中小盘股票型证券投资基金
2011年半年度报告
2011年 6月 30日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
2
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2011年 8月26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 6 月30 日止。
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
3
1.2 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13
5 托管人报告 .............................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 .......................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 35
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
4
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 35
8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................... 36
9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 36
10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 37
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 38
11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................... 40
12 备查文件目录 ................................................................................................................... 40
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 40
12.2 存放地点 ........................................................................................................................... 40
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 40
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
5
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 光大保德信中小盘股票型证券投资基金
基金简称 光大保德信中小盘股票
基金主代码 360012
交易代码
360012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月14日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,232,780,430.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公
司股票，以求获取基金资产的长期增值。
投资策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行
研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成
大类资产配置决策。本基金将主要投资于具备高成长特性或者
潜力的中小盘上市公司股票以求获取高成长带来的资本增值回
报，其中基金投资的股票资产中至少80%投资于中小盘股票。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为75%×中证700指数收益率+25%×中
证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期收益和风险均
较高的品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金
及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
光大保德信基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
6
信息披露负责人
姓名 伍文静 张咏东
联系电话
021-33074700-3105 021-32169999
电子邮箱
epfservice@epf.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话
400-820-2888，
021-53524620
95559
传真 021-63351152 021-62701216
注册地址
上海市延安东路 222 号外滩
中心 46 楼
上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址
上海市延安东路 222 号外滩
中心 46 楼
上海市浦东新区银城中路
188号
邮政编码 200002 200120
法定代表人 林昌 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.epf.com.cn
基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、 交通银行股份有限公司的办
公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市延安东路 222 号外滩中心大
厦46楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011年 6月 30日）
本期已实现收益 -20,415,590.93
本期利润 -293,737,855.44
加权平均基金份额本期利润 -0.2419
本期加权平均净值利润率 -22.50%
本期基金份额净值增长率 -19.76%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年6 月30日)
期末可供分配利润 -6,570,031.86
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
7
期末可供分配基金份额利润 -0.0053
期末基金资产净值 1,226,210,398.79
期末基金份额净值 0.9947
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 2.42%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
4.45% 1.37% 2.19% 1.04% 2.26% 0.33%
过去三个
月
-8.63% 1.30% -5.67% 0.99% -2.96% 0.31%
过去六个
月
-19.76% 1.53% -4.59% 1.06% -15.17% 0.47%
过去一年 21.03% 1.68% 19.28% 1.18% 1.75% 0.50%
自基金合
同生效起
至今
2.42% 1.62% -3.40% 1.28% 5.82% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
光大保德信中小盘股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 4 月 14 日至 2011 年 6 月 30 日）
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
8
注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2010 年 4 月 14 日至 2010 年 10 月 13 日。
建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例
范围。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中
国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有
限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持
有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其
他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者
提供更多资产管理服务。
截至 2011 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 10 只开放式基金，即光大保德信量化
核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大
保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信
增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态
优选灵活配置混合型证券投资基金、 光大保德信中小盘股票型证券投资基金和光大保德信信
用添益债券型证券投资基金。
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
9
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李阳 基金经理 2010-07-22 - 14 年 李阳先生，上海市交通
大学金融学学士，拥有
13 年证券投资经验，
1996年 10月至 1999年
10 月在君安证券投资
部任投资经理（A 股投
资交易） ，1999 年 11 月
至 2003年 6月在国泰君
安证券投资部、国际部
任投资经理（A、B 股
投资交易） ，2003 年 7
月至 2004年 3月在国泰
君安证券（香港）有限
公司任投资经理（H 股
投资交易） ，2004 年 4
月加入光大保德信基金
管理有限公司，历任交
易主管、交易部总监、
投资部高级研究员及光
大保德信中小盘股票型
证券投资基金基金经理
助理，现任本基金基金
经理。
袁宏隆 副总经理、
本基金基金
经理兼光大
保德信量化
核心证券投
资基金基金
经理
2010-04-14 2011-04-26 25年 袁宏隆先生，美国南卡
罗莱纳国际商业研究硕
士、台北淡江大学国际
贸易学系学士，CFA，
台湾证券投资分析人员
资格。曾任国际证券投
资信托股份有限公司投
资研究部经理，台湾获
多利詹金宝投资顾问股
份有限公司总经理，加
拿大伦敦人寿保险公司
权益证券投资部资深副
总经理、常务董事，台
北荷银证券投资信托股
份有限公司执行副总
裁、首席投资总监。历
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
10
任本基金基金经理兼光
大保德信量化核心证券
投资基金基金经理。
注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持
等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技
术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行
体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在
违反公平交易原则的现象。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
目前本基金管理人旗下共有六只股票型基金， 分别为光大保德信量化核心证券投资基金
（以下简称“光大量化核心基金”）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称“光
大红利基金”）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称“光大新增长基金”）、
光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称“光大优势配置基金”）、光大保德信
均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“光大均衡精选基金”）、光大保德信中小盘股票
型证券投资基金（以下简称“本基金”）。光大量化核心基金采用数量化投资方法进行管理，
对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高分红类股票，高分红类股票为
实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款利率（税后）的股票；光大新增长基金主
要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性；光
大优势配置基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股； 光
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
11
大均衡精选基金为策略驱动型基金，淡化股票投资风格，强化策略投资，主要投资于具备优
良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司； 本基金主要投资于具有高成长特性或
者潜力的中小盘上市公司股票。本基金管理人认为，该六只基金虽然均为股票型基金，但是
投资风格并不相似，因此其业绩并不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
半年国内市场方面，在经历了一季度的反弹市后，二季度市场急转直下，沪深两市均微
幅下跌，但中小板指数和创业板指数下跌较深，跌幅分别为 12.68%和 25.64%。今年中小市
值股票整体看为一月下跌，二月反弹，三、四、五月继续跌，6 月企稳，市场更多的相对超
额收益来自偏大中盘类行业和个股的选择。回顾上半年国内 CPI 通胀压力高企，国内货币政
策继续着“一月一提准，两月一加息”的紧缩节奏，但在6 月最终没有加息，市场预期紧缩
政策可能暂时告一段落，未来紧缩政策可能会放缓，6 月中下旬上证指数到达年内低点 2661
点后随即产生反弹。
自年初以来，光大中小盘基金随着中小市值股票整体表现较大幅度下跌，使中小盘的运
作面临严峻的挑战，但对中国经济的可持续性发展、中小企业的持续性成长，我们仍充满信
心。
中小盘基金主要投资方向没有变化，本基金主要对信息网相关行业、板块进行了重点布
局。今年以来，大盘风格转换频率较快，1、3、4、5 月份大盘蓝筹股备受关注，偏周期类
股票表现相对抗跌， 去年第四季度表现最好的几大行业跌幅最大， 包括了信息网络相关行业，
这也是光大中小盘基金组合结构跌幅较大的重要原因。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为-19.76%，业绩比较基准收益率为-4.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金的投资主线“在把握大环境和把握好量价关系的基础上，坚持发掘中小盘股票里
符合产业政策发展方向的公司，以求其高增长的潜力反映在业绩表现上。投资有风险，投资
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
12
回报需要经过时间的考验，同样也需要投资者的耐心。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》
进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估
值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金
会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部（包括基金经
理、研究团队、数量分析小组）、IT 部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要
负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价
现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修
改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，
由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理
层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管
行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会三分之二以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历， 并具有广
泛的代表性，成员包括监察稽核代表 1 人、研究团队代表 1 人、基金经理代表 1 人、数量分
析小组代表 1 人、基金会计代表 3 人、与估值相关的 IT 工程师 1 人、运营部主管 1 人、公
司分管运营的高管 1 人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下： 投资研究部和运营部共同负责关注相关投
资品种的动态， 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济
环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 从而确定估值日需要
进行估值测算或者调整的投资品种； 运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的
品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协
商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与
托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合
规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估，数量小组负责估值政策
调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
13
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突； 截止报告期末未与外部
估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况， 本基金本报告期内不进行利润分
配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年度，基金托管人在光大保德信中小盘股票型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年上半年度，光大保德信基金管理有限公司在光大保德信中小盘股票型证券投资
基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2011 年上半年度，由光大保德信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关光
大保德信中小盘股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信中小盘股票型证券投资基金
报告截止日：2011年 6月 30 日
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
14
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 21,828,237.34 38,394,866.07
结算备付金
46,875,598.45 62,175,392.97
存出保证金
1,100,423.04 1,531,896.38
交易性金融资产 6.4.7.2 1,161,236,398.46 1,075,304,437.77
其中：股票投资
1,161,236,398.46 1,075,304,437.77
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 34,801.13 46,256.84
应收股利
--
应收申购款
1,572,577.75 40,122,670.97
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,232,648,036.171,217,575,521.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,774,064.07 16,578,055.81
应付赎回款
1,551,582.57 2,305,796.93
应付管理人报酬
1,459,793.85 1,092,914.70
应付托管费
243,298.98 182,152.44
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 720,329.68 1,719,509.56
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 688,568.23 848,690.08
负债合计
6,437,637.38 22,727,119.52
所有者权益：
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
15
实收基金 6.4.7.9 1,232,780,430.65 963,886,543.66
未分配利润 6.4.7.10 -6,570,031.86 230,961,857.82
所有者权益合计
1,226,210,398.79 1,194,848,401.48
负债和所有者权益总计
1,232,648,036.17 1,217,575,521.00
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9947 元，基金份额总额
1,232,780,430.65 份。
6.2 利润表
会计主体：光大保德信中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至 2011
年6月30日
上年度可比期间
2010年4 月14 日（基金
合同生效日） 至 2010 年6
月30日
一、收入
-279,937,287.27 -129,359,104.47
1.利息收入
530,037.15 714,557.44
其中：存款利息收入 6.4.7.11 530,037.15 714,557.44
债券利息收入
--
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-8,077,316.94 7,235,184.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,556,587.25 3,915,208.84
基金投资收益
--
债券投资收益
--
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益
--
股利收益 6.4.7.13 5,479,270.31 3,319,975.80
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.14 -273,322,264.51 -137,362,655.82
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.15 932,257.03 53,809.27
减：二、费用
13,800,568.17 4,349,334.12
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,687,815.44 2,613,009.00
2．托管费 6.4.10.2.2 1,614,635.93 435,501.50
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
16
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.16 2,305,441.41 1,198,676.24
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.17 192,675.39 102,147.38
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-293,737,855.44 -133,708,438.59
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-293,737,855.44 -133,708,438.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
963,886,543.66 230,961,857.82 1,194,848,401.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -293,737,855.44 -293,737,855.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
268,893,886.99 56,205,965.76 325,099,852.75
其中：1.基金申购款 967,376,299.78 130,085,957.71 1,097,462,257.49
2.基金赎回款 -698,482,412.79 -73,879,991.95 -772,362,404.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,232,780,430.65 -6,570,031.86 1,226,210,398.79
项目
上年度可比期间
2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
888,592,845.80 - 888,592,845.80
二、本期经营活动产生的 - -133,708,438.59 -133,708,438.59
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
17
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-46,943,309.87 4,266,774.05 -42,676,535.82
其中：1.基金申购款 219,798.37 -20,473.93 199,324.44
2.基金赎回款 -47,163,108.24 4,287,247.98 -42,875,860.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
841,649,535.93 -129,441,664.54 712,207,871.39
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：傅德修，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永
万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]98 号文《关于核准光大保德信中小盘
股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社
会公开发行募集，基金合同于 2010年 4 月14 日正式生效，首次设立募集规模为 888，592，
845.80 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册
登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国交通银行股份有限公司。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资
产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，股票
资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，其他资产占基金资产的比例范围为 5%－40%，权证
资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%， 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券； 本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低
于 80%。本基金的业绩比较基准为 75%×中证 700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
18
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附
注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及
其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月 30
日的财务状况以及 2011年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金无差错更正事项。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起， 调整证券 （股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年9 月19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让，暂免征收印花税；
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
19
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定，自 2005 年6月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息
红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%
计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
活期存款 21,828,237.34
定期存款 -
其他存款 -
合计 21,828,237.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
20
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,349,208,643.531,161,236,398.46 -187,972,245.07
债券
交易所市场 -- -
银行间市场 -- -
合计 -- -
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 1,349,208,643.531,161,236,398.46 -187,972,245.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应收活期存款利息 3,380.84
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 30,024.91
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,395.38
其他 -
合计 34,801.13
6.4.7.6 其他资产
本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
交易所市场应付交易费用 720,329.68
银行间市场应付交易费用 -
合计 720,329.68
6.4.7.8 其他负债
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
21
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 5,090.34
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 183,477.89
银行手续费 -
合计 688,568.23
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 963,886,543.66 963,886,543.66
本期申购 967,376,299.78 967,376,299.78
本期赎回（以“-”号填列） -698,482,412.79 -698,482,412.79
本期末 1,232,780,430.65 1,232,780,430.65
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 57,065,249.22 173,896,608.60 230,961,857.82
本期利润 -20,415,590.93 -273,322,264.51 -293,737,855.44
本期基金份额交易产生的
变动数
15,692,017.01 40,513,948.75 56,205,965.76
其中：基金申购款 65,229,549.06 64,856,408.65 130,085,957.71
基金赎回款 -49,537,532.05 -24,342,459.90 -73,879,991.95
本期已分配利润 -- -
本期末 52,341,675.30 -58,911,707.16 -6,570,031.86
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
活期存款利息收入 172,267.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,127.68
结算备付金利息收入 356,641.72
其他 -
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
22
合计 530,037.15
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
卖出股票成交总额 639,969,132.22
减：卖出股票成本总额 653,525,719.47
买卖股票差价收入 -13,556,587.25
6.4.7.13 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 5,479,270.31
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,479,270.31
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -273,322,264.51
——股票投资 -273,322,264.51
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -273,322,264.51
6.4.7.15 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 631,178.99
转换费收入 301,078.04
合计 932,257.03
6.4.7.16 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
23
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 2,305,441.41
银行间市场交易费用 -
合计 2,305,441.41
6.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 197.50
帐户维护费 9,000.00
合计 192,675.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保
德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国交通银行股份有限公司 （简称 “交通银行” ） 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年4月14日（基金合同生效日）
至2010年6月30日
成交金额 占当期股 成交金额 占当期股
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
24
票成交总
额的比例
票成交总
额的比例
光大证券 1,165,722,764.33 70.53% 1,026,828,943.95 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本期和上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本期和上年度可比期间均未与关联方进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本期和上年度可比期间均未与关联方进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 957,709.15 70.40% 634,990.24 88.15%
关联方名称
上年度可比期间
2010年4月14日（基金合同生效日）至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 856,165.19 100.00% 856,165.19 100.00%
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手
费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其
他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年4月14日（基金合同生效日）
至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
9,687,815.44 2,613,009.00
其中：支付销售机构的客户
维护费
3,844,460.51 836,058.16
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
由基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
25
遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年4月14日（基金合同生效日）
至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,614,635.93 435,501.50
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
由基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、休息日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年4月14日（基金合同生效日）
至2010年6月30日
基金合同生效日（2010 年 4
月 14 日）持有的基金份额
30,001,400.00 30,001,400.00
期初持有的基金份额 30,001,400.00 -
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 30,001,400.00 -
期末持有的基金份额 0.00 30,001,400.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
0% 3.56%
注：本报告期内，基金管理人赎回本基金 30,001,400.00 份，赎回费 63,800.98 元，按
照招募说明书公示费率收费。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
26
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年4月14日（基金合同生效日）至
2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 21,828,237.34 172,267.75 96,363,035.53 566,416.26
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备
注
000876
新希
望
2011-06-
29
重
大
资
产
重
组
19.95
2011-0
7-05
21.95 1,215,646 22,903,510.65 24,252,137.70 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
27
职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管
理委员会。
各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和
制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会
审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，
报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，
并向风险管理工作委员会报告评估情况。
风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和
风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。
风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应
由董事会规定。
本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统， 可以从各个不同
的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行
的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金不能投资于债券资产，因此在债券资产投资
方面不存在信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此除 6.4.12 中所列示的因暂时停牌而流通受限
的股票外，其他均能及时变现。
本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性
指标， 设定相应的预警阀值， 并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、 评估，
根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。
本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护
基金持有人利益最大化的前提下， 有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流
动性风险。
本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案， 有效管理基金投资流
通受限证券所承受的流动性风险。
本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测
本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情
形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
28
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持
有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金等。
本基金通过监控组合货币久期来评估基金面临的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3个
月
-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 21,828,237.34 - - - - - 21,828,237.34
结算备付金 46,875,598.45 - - - - - 46,875,598.45
存出保证金 - - - - - 1,100,423.04 1,100,423.04
交易性金融资
产
- - - - -1,161,236,398.46 1,161,236,398.46
应收利息 - - - - - 34,801.13 34,801.13
应收申购款 8,928.64 - - - - 1,563,649.11 1,572,577.75
资产总计 68,712,764.43 - - - -1,163,935,271.74 1,232,648,036.17
负债
应付证券清算
款
- - - - - 1,774,064.07 1,774,064.07
应付赎回款 - - - - - 1,551,582.57 1,551,582.57
应付管理人报
酬
- - - - - 1,459,793.85 1,459,793.85
应付托管费 - - - - - 243,298.98 243,298.98
应付交易费用 - - - - - 720,329.68 720,329.68
其他负债 - - - - - 688,568.23 688,568.23
负债总计 - - - - - 6,437,637.38 6,437,637.38
利率敏感度缺
口
68,712,764.43 - - - -1,157,497,634.36 1,226,210,398.79
上年度末2010
年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 38,394,866.07 - - - - - 38,394,866.07
结算备付金 62,175,392.97 - - - - - 62,175,392.97
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
29
存出保证金 - - - - - 1,531,896.38 1,531,896.38
交易性金融资
产
- - - - -1,075,304,437.77 1,075,304,437.77
应收利息 - - - - - 46,256.84 46,256.84
应收申购款 4,831,301.67 - - - - 35,291,369.30 40,122,670.97
资产总计 105,401,560.71 - - - -1,112,173,960.29 1,217,575,521.00
负债
应付证券清算
款
- - - - - 16,578,055.81 16,578,055.81
应付赎回款 - - - - - 2,305,796.93 2,305,796.93
应付管理人报
酬
- - - - - 1,092,914.70 1,092,914.70
应付托管费 - - - - - 182,152.44 182,152.44
应付交易费用 - - - - - 1,719,509.56 1,719,509.56
其他负债 - - - - - 848,690.08 848,690.08
负债总计 - - - - - 22,727,119.52 22,727,119.52
利率敏感度缺
口
105,401,560.71 - - - -1,089,446,840.77 1,194,848,401.48
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末未持有债券，因此无重大利率风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要系市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金
主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风
险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行
业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理
基金面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
30
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
1,161,236,398.46 94.70 1,075,304,437.77 90.00
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 1,161,236,398.46 94.70 1,075,304,437.77 90.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与其过去一年的整体水平保持一致
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
业绩基准净值增加1% 增加约1,562.38万元 增加约1,184.82万元
业绩基准净值减少1% 减少约1,562.38万元 减少约1,184.82万元
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无其他说明事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,161,236,398.46 94.21
其中：股票 1,161,236,398.46 94.21
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
31
资产
5 银行存款和结算备付金合计 68,703,835.79 5.57
6 其他各项资产 2,707,801.92 0.22
7 合计 1,232,648,036.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 67,887,302.29 5.54
B 采掘业 - -
C 制造业 340,421,028.76 27.76
C0
食品、饮料 53,266,143.30 4.34
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 1,780,988.79 0.15
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 145,946,216.44 11.90
C6
金属、非金属 6,722,702.65 0.55
C7
机械、设备、仪表 104,969,490.58 8.56
C8
医药、生物制品 27,735,487.00 2.26
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,134.00 0.00
F 交通运输、仓储业 7,854,845.00 0.64
G 信息技术业 725,991,354.09 59.21
H 批发和零售贸易 18,731,019.32 1.53
I 金融、保险业 7,439.00 0.00
J 房地产业 1,246.00 0.00
K 社会服务业 340,030.00 0.03
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,161,236,398.46 94.70
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
32
1 002089 新 海 宜6,801,233 90,796,460.55 7.40
2 600271 航天信息3,300,000 85,272,000.00 6.95
3 002065 东华软件3,150,000 74,655,000.00 6.09
4 002152 广电运通1,970,000 60,735,100.00 4.95
5 002156 通富微电6,136,014 51,297,077.04 4.18
6 002063 远光软件2,670,000 50,543,100.00 4.12
7 002405 四维图新1,600,000 49,840,000.00 4.06
8 002368 太极股份2,446,400 48,414,256.00 3.95
9 600522 中天科技1,950,000 46,098,000.00 3.76
10 002232 启明信息3,953,460 43,962,475.20 3.59
11 600498 烽火通信1,631,518 42,386,837.64 3.46
12 002313 日海通讯 929,630 40,420,312.40 3.30
13 002415 海康威视 950,000 37,325,500.00 3.04
14 600487 亨通光电1,300,000 34,905,000.00 2.85
15 000063 中兴通讯1,105,525 31,264,247.00 2.55
16 000988 华工科技1,600,000 29,792,000.00 2.43
17 002385 大北农 895,494 29,014,005.60 2.37
18 600118 中国卫星1,272,930 28,526,361.30 2.33
19 002422 科伦药业 470,093 27,735,487.00 2.26
20 600354 敦煌种业1,094,863 26,736,554.46 2.18
21 002115 三维通信1,600,000 24,336,000.00 1.98
22 000876 新 希 望1,215,646 24,252,137.70 1.98
23 600875 东方电气 768,068 19,585,734.00 1.60
24 002093 国脉科技1,382,200 18,341,794.00 1.50
25 002185 华天科技1,600,000 17,408,000.00 1.42
26 000860 顺鑫农业 940,922 16,221,495.28 1.32
27 002069 獐 子 岛 551,978 13,413,065.40 1.09
28 600388 龙净环保 488,600 13,353,438.00 1.09
29 002503 搜于特 389,440 12,820,364.80 1.05
30 002041 登海种业 557,145 11,516,187.15 0.94
31 002396 星网锐捷 600,000 8,520,000.00 0.69
32 600717 天津港 960,250 7,854,845.00 0.64
33 002308 威创股份 700,000 7,707,000.00 0.63
34 000962 东方钽业 269,447 6,722,702.65 0.55
35 000880 潍柴重机 329,274 6,335,231.76 0.52
36 002273 水晶光电 168,644 6,045,887.40 0.49
37 002126 银轮股份 266,883 4,948,010.82 0.40
38 600694 大商股份 112,800 4,312,344.00 0.35
39 002236 大华股份 90,000 4,076,100.00 0.33
40 002117 东港股份 95,291 1,780,988.79 0.15
41 600511 国药股份 105,014 1,594,112.52 0.13
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
33
42 601007 金陵饭店 37,000 340,030.00 0.03
43 002158 汉钟精机 200 4,440.00 0.00
44 000987 广州友谊 200 4,198.00 0.00
45 600816 安信信托 200 3,938.00 0.00
46 002283 天润曲轴 200 2,844.00 0.00
47 300020 银江股份 200 2,510.00 0.00
48 002177 御银股份 200 2,470.00 0.00
49 600418 江淮汽车 200 2,222.00 0.00
50 600820 隧道股份 200 2,134.00 0.00
51 601009 南京银行 200 1,794.00 0.00
52 000001 深发展Ａ 100 1,707.00 0.00
53 600584 长电科技 200 1,652.00 0.00
54 600208 新湖中宝 200 1,246.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002156 通富微电 79,904,311.49 6.69
2 000063 中兴通讯 76,935,679.29 6.44
3 002385 大北农 35,917,648.09 3.01
4 600584 长电科技 29,157,176.68 2.44
5 600388 龙净环保 28,542,601.95 2.39
6 002089 新 海 宜 28,269,034.45 2.37
7 600354 敦煌种业 28,088,434.52 2.35
8 002503 搜于特 27,484,155.89 2.30
9 600118 中国卫星 27,265,966.94 2.28
10 002422 科伦药业 26,590,145.76 2.23
11 600522 中天科技 26,531,631.81 2.22
12 000988 华工科技 26,201,582.68 2.19
13 000860 顺鑫农业 26,011,110.88 2.18
14 600816 安信信托 24,570,332.36 2.06
15 000876 新 希 望 23,801,857.09 1.99
16 002313 日海通讯 22,134,032.44 1.85
17 600271 航天信息 22,065,608.19 1.85
18 002308 威创股份 21,868,302.76 1.83
19 002152 广电运通 21,166,060.62 1.77
20 002283 天润曲轴 20,652,588.03 1.73
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
34
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002283 天润曲轴 131,573,811.66 11.01
2 000063 中兴通讯 37,071,299.37 3.10
3 002177 御银股份 34,609,567.04 2.90
4 600816 安信信托 33,222,976.70 2.78
5 000988 华工科技 32,177,785.63 2.69
6 600271 航天信息 25,440,910.70 2.13
7 600584 长电科技 23,167,423.43 1.94
8 002236 大华股份 18,453,211.18 1.54
9 600522 中天科技 17,878,492.21 1.50
10 002308 威创股份 16,960,661.47 1.42
11 600388 龙净环保 16,104,287.05 1.35
12 002503 搜于特 15,529,844.65 1.30
13 600487 亨通光电 14,653,848.02 1.23
14 600498 烽火通信 11,653,019.36 0.98
15 002089 新 海 宜 11,620,231.86 0.97
16 002156 通富微电 10,887,541.69 0.91
17 000860 顺鑫农业 10,428,060.06 0.87
18 002185 华天科技 10,077,038.36 0.84
19 002415 海康威视 9,683,656.07 0.81
20 000538 云南白药 9,624,476.41 0.81
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,012,779,944.67
卖出股票的收入（成交）总额 639,969,132.22
注： 7.4.1项“买入金额”、 7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖
出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,100,423.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,801.13
5 应收申购款 1,572,577.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,707,801.92
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户 户均持有的 持有人结构
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
36
数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
38,621 31,919.95 9,044,300.10 0.73% 1,223,736,130.55 99.27%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
3,213,284.57 0.26%
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 4 月14 日）基金份额
总额
888,592,845.80
本报告期期初基金份额总额 963,886,543.66
本报告期基金总申购份额 967,376,299.78
减：本报告期基金总赎回份额 698,482,412.79
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,232,780,430.65
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司七届十一次董事会会议审议并决定，袁宏
隆先生不再担任光大保德信基金管理有限公司副总经理及首席投资总监， 由周炜炜先生担任
光大保德信基金管理有限公司首席投资总监。
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
37
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受
到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券股
份有限公司
2 1,165,722,764.33 70.53% 957,709.15 70.40%
-
平安证券有
限责任公司
1 301,992,386.50 18.27% 245,369.74 18.04%
-
财富证券 1 176,110,116.29 10.66% 149,692.14 11.00% -
东方证券股
份有限公司
1 8,923,809.77 0.54% 7,585.48 0.56%
-
注： （1）新增租用交易单元
本报告期内本基金新增租用东方证券 1 个上海席位。
（2）停止租用：本基金报告期内无停止租用交易单元情况。
（3）专用交易单元的选择标准和程序
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
38
A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构， 并选用其交易单元供本基金买卖证券专用， 应本着安全、
高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情
况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下：
实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；
内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交
易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；
研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量
的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照 A 中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证
券经营机构进行初步筛选；
对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围
内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机
构，并报本管理人董事会批准。
经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租
用事宜。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与中信银行股份有限公司个人网
银、移动银行申购开放式基金费率优惠的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-06-29
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
39
2 光大保德信基金管理有限公司关于在中国
工商银行开通旗下部分基金定期定额申购
业务并参与中国工商银行基金定期定额申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-06-24
3 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基
金通过网上直销进行基金转换业务的转换
费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-06-23
4 光大保德信基金管理有限公司关于提请投
资者及时更新已过期身份证件或身份证明
文件的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-06-11
5
光大保德信中小盘股票型证券投资基金招
募说明书（更新）摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-05-27
6
光大保德信基金管理有限公司高管人员离
任公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-05-04
7
光大保德信中小盘股票型证券投资基金基
金经理变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-04-26
8
光大保德信基金管理有限公司关于公司股
权变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-04-18
9 光大保德信基金管理有限公司关于赎回光
大保德信中小盘股票型证券投资基金的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-04-16
10 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基
金新增浙江稠州商业银行股份有限公司为
代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-04-15
11 光大保德信基金管理有限公司关于在中信
证券股份有限公司新增旗下部分基金代销
业务及开办基金定期定额申购业务和基金
转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-04-12
12 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部
分基金继续参与中国工商银行股份有限公
司个人电子银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-03-30
13 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基
金新增东莞农村商业银行股份有限公司为
代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-03-29
14 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基
金参与光大证券股份有限公司网上交易系
统定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-03-05
15 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与民生银行股份有限公司个人网
《中国证券报》、
《上海证券报》、
2011-02-25
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2011年半年度报告
40
上银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》
16 光大保德信基金管理有限公司关于在天相
投资顾问有限公司开办旗下部分基金定期
定额申购业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2011-01-17
11 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人决定，自 2011 年 4 月 26 日起，袁宏隆先生不再担任光大保
德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信中小盘股票型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金合同
3、光大保德信中小盘股票型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信中小盘股票型证券投资基金托管协议
5、光大保德信中小盘股票型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信中小盘股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网网站
www.epf.com.cn，光大保德信基金管理有限公司客服电话：400-820-2888
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一一年八月二十九日
