长盛积极配置债券型证券投资基金
2011年半年度报告
2011年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2011年8月27日
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 1 页 共 43 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 2 页 共 43 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................1
1.1 重要提示 ....................................................... 1
1.2 目录 ........................................................... 2
§2
基金简介 ..........................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................... 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ........................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................... 7
§4
管理人报告 ........................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................ 12
§5
托管人报告 .......................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 .............................................................. 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ...................................15
6.1 资产负债表 .................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................ 17 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 3 页 共 43 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................. 18
6.4 报表附注 ...................................................... 19
§7
投资组合报告 .....................................................34
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................... 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................. 34
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................. 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .. 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细 ................................................................ 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .. 37
7.9 投资组合报告附注 .............................................. 37
§8
基金份额持有人信息 ...............................................39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................ 39
§9
开放式基金份额变动 ...............................................39
§10
重大事件揭示 ....................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................. 40
10.4 基金投资策略的改变 ........................................... 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................... 41
10.8 其他重大事件 ................................................. 42
§11
备查文件目录 ....................................................43
11.1 备查文件目录 ................................................. 43
11.2 存放地点 ..................................................... 43 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 4 页 共 43 页
11.3 查阅方式 ..................................................... 43 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛积极配置债券型证券投资基金
基金简称 长盛积极配置债券
基金主代码 080003
交易代码 080003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 10月 8 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,122,299,824.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资
管理，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比
较基准的投资业绩。
投资策略
本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债券型基金
的投资策略特点，本基金在债券类资产配置上更强调积极主动
管理。在债券类资产配置上，本基金通过积极投资配置相对收
益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、
资产支持证券等创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收
益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益
证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。在股
票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长
性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此
外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性
和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合
型基金，高于货币市场基金。 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 6 页 共 43 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 叶金松 尹东
联系电话 010-82019988 010-67595003
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006
号诺德中心八楼 GH 单元
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 凤良志 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建
大厦A座20-22层 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 7 页 共 43 页
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011年 1月1 日-2011年6 月30 日)
本期已实现收益 13,445,657.53
本期利润 -10,253,702.96
加权平均基金份额本期利润 -0.0081
本期加权平均净值利润率 -0.74%
本期基金份额净值增长率 -0.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011 年6 月30 日）
期末可供分配利润 33,868,387.76
期末可供分配基金份额利润 0.0302
期末基金资产净值 1,229,568,314.16
期末基金份额净值 1.0956
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2011 年6 月30 日）
基金份额累计净值增长率 26.55%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.96% 0.23% -0.24% 0.16% -0.72% 0.07%
过去三个月 -0.46% 0.20% 0.27% 0.16% -0.73% 0.04%
过去六个月 -0.87% 0.25% 1.00% 0.19% -1.87% 0.06%
过去一年 12.04% 0.35% 2.17% 0.19% 9.87% 0.16%
自基金合同生效
起至今
26.55% 0.32% 14.83% 0.23% 11.72% 0.09%
注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 8 页 共 43 页
10%
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债
券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金
融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成
份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表
性。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁
计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(2008年10月8日至2011年6月30日)
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 9 页 共 43 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，
注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券” ）占注册资本的 41%；新加坡星展资产管理有限公司
占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集
团有限责任公司占注册资本的13%。截止2011年6月30日， 基金管理人共管理两支
封闭式基金、十四支开放式基金（包括一支QDII基金)，并于2002年12月，首批取
得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007年9月 ，取得合格境内机构投资者
资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业年限
说明
蔡宾
本基金基金
经理， 固定收
益部副总监。
2008年12
月19日
— 7 年
男，1978 年 11 月出生，中
国国籍。毕业于中央财经大
学，获硕士学位，CFA（美国
特许金融分析师） 。 2004 年 6
月至2006年2月就职于宝盈
基金管理有限公司，曾任研
究员、基金经理助理。2006
年 2 月加入长盛基金管理有
限公司，曾任研究员、社保
组合助理，投资经理等。现
任固定收益部副总监，长盛
积极配置债券型证券投资基
金（本基金）基金经理。
吴达
本基金基金
经理， 长盛环
球景气行业
大盘精选股
票型证券投
资基金基金
经理。 国际业
务部总监。
2008年10
月8日
— 9 年
男，1979 年8 月出生，中国
国籍。伦敦政治经济学院金
融经济学硕士，CFA（美国特
许金融分析师） 。 历任新加坡
星展资产管理有限公司研究
员、星展珊顿全球收益基金
经理助理、星展增裕基金经
理，专户投资组合经理；新
加坡毕盛高荣资产管理公司长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 10 页 共 43 页
亚太专户投资组合经理，资
产配置委员会成员；华夏基
金管理有限公司国际策略分
析师、固定收益投资经理；
2007年8月起加入长盛基金
管理有限公司，现任国际业
务部总监，长盛积极配置债
券型证券投资基金 （本基金）
基金经理，长盛环球景气行
业大盘精选股票型证券投资
基金基金经理。
刘静
本基金基金
经理， 长盛中
信全债指数
增强型债券
投资基金基
金经理， 长盛
货币市场基
金基金经理。
2008年10
月8日
2011年2月
15 日
11 年
女，1977 年1 月出生，中国
国籍。中央财经大学经济学
硕士。2000 年 7 月至 2003
年 6 月就职于北京证券有限
责任公司；2003年 7 月加入
长盛基金管理有限公司，先
后担任交易部交易员、首席
债券交易员。曾任本基金基
金经理，长盛中信全债指数
增强型债券投资基金基金经
理，长盛货币市场基金基金
经理。目前已离职。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解
聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 11 页 共 43 页
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，在通胀的压力下，央行多次提高存款利率和存款准备金率，投资者的通
胀预期也处在波动状态。 对保障房的预期升温， 促使投资者对宏观经济产生乐观预期，
但PMI等宏观数据的持续回落则产生了负面预期。债券市场由相信通胀见顶、收益率
见顶的一致预期，在 5、6 月份随着通胀上行、资金趋紧，市场收益率持续上升，回
购利率一度创出数年来的新高。上半年的股票市场呈现出分化的走势，随着大量新上
市股票的一季度业绩低于预期，中小板和创业板遭到投资者抛售，包括一级发行市场
在内的估值水平迅速降低，上半年中小板指数的跌幅达到14.8%，创业板指数跌幅达
到25.6%，而上证50指数上涨0.6%。
长盛积极配置债券基金上半年增持了信用债， 减持了IPO申购锁定期满的中小板
和创业板股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0956 元，本报告期份额净值增长率为
-0.87%，同期业绩比较基准增长率为1.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前国内经济可能正经历一个很不好的组合，即高企的通胀/无风险利率，以及
放缓的宏观经济。在这个过程中，无论是债券持有人还有股票投资者，都是一个很煎
熬的过程。市场利率的持续升高，对于债券资产的帐面价值造成负面冲击；高企的无
风险利率和放缓的经济对股票资产都造成负面的打击。
在这个过程中，我们相信这是个短期纠偏、中长期有利于经济持续发展的阶段。
中国在低利率水平下高速增长了多年，这个奇迹在国际上甚为罕见。低利率对于固定
收益资产的持有人，包括银行储户而言，没有很好的分享经济成长的益处；而借款人
则可以享受低成本的融资，持续扩大产出水平。现阶段的通胀，相信是低利率累积效长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 12 页 共 43 页
应的集中体现。利率水平提高，不仅仅是对通胀起到控制作用，对于中国经济健康持
续的向产业升级、技术进步方向发展具有更重要的意义。美国 80 年代初的高利率政
策证明过这样的过程。
本基金将坚持绝对收益理念，保持足够的流动性，控制组合的下行风险，积极寻
找潜在的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长） 、督察长（担任估
值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基
金利润分配原则的约定，本基金2011年上半年度未实施利润分配。
本基金截至2011年6月30日，期末可供分配收益为33,868,387.76元，其中，长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 13 页 共 43 页
未分配收益已实现部分为 33,868,387.76 元，未分配收益未实现部分为
73,400,101.67元。 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 14 页 共 43 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 15 页 共 43 页
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
资
产：
银行存款 6.4.7.1 13,032,705.09 38,192,015.64
结算备付金
15,897,973.27 8,639,210.51
存出保证金
396,378.95 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,163,826,813.23 1,387,219,432.70
其中：股票投资
69,842,396.84 250,106,207.87
基金投资
--
债券投资
1,093,984,416.39 1,137,113,224.83
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 370,505,883.99 -
应收证券清算款
47,354,883.10 1,802,931.31
应收利息 6.4.7.5 10,079,486.78 12,079,801.49
应收股利
- -
应收申购款
119,807.38 16,022,561.15
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
1,621,213,931.79 1,464,205,952.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
负
债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
381,220,878.00 15,000,000.00
应付证券清算款
5,200,000.00 21,262,935.93
应付赎回款
3,148,044.71 7,052,719.68
应付管理人报酬
776,765.55 879,879.28
应付托管费
207,137.46 234,634.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 126,406.74 342,181.03长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 16 页 共 43 页
应交税费
330,125.30 65,796.90
应付利息
203,104.27 313.24
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 433,155.60 315,604.96
负债合计
391,645,617.63 45,154,065.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,122,299,824.73 1,283,982,793.81
未分配利润 6.4.7.10 107,268,489.43 135,069,093.49
所有者权益合计
1,229,568,314.16 1,419,051,887.30
负债和所有者权益总计
1,621,213,931.79 1,464,205,952.80
注：报告截止日 2011年6月30日，基金份额净值 1.0956 元，基金份额总额
1,122,299,824.73份。 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 17 页 共 43 页
6.2 利润表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年1 月1 日至
2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010年6 月30 日
一、收入
-417,907.96 4,664,291.91
1.利息收入
14,477,388.72 1,436,147.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 283,993.35 143,134.78
债券利息收入
13,536,925.72 1,293,013.13
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
656,469.65 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”号填列）
8,386,088.24 7,550,724.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,918,672.84 7,282,922.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -4,561,804.71 247,110.68
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,029,220.11 20,691.45
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 6.4.7.16 -23,699,360.49 -4,352,326.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 417,975.57 29,746.59
减：二、费用
9,835,795.00 1,393,149.82
1.管理人报酬
5,180,493.37 502,184.94
2.托管费
1,381,464.87 133,915.94
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.18 758,306.80 125,071.39
5.利息支出
2,298,934.91 465,519.73
其中：卖出回购金融资产支出
2,298,934.91 465,519.73
6.其他费用 6.4.7.19 216,595.05 166,457.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,253,702.96 3,271,142.09
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-10,253,702.96 3,271,142.09长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 18 页 共 43 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,283,982,793.81 135,069,093.49
1,419,051,887.30
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -10,253,702.96
-10,253,702.96
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-161,682,969.08 -17,546,901.10 -179,229,870.18
其中：1.基金申购款 347,720,084.38 35,682,541.13
383,402,625.51
2.基金赎回款 -509,403,053.46 -53,229,442.23 -562,632,495.69
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- --
五、期末所有者权益（基金净值） 1,122,299,824.73 107,268,489.43 1,229,568,314.16
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 138,845,242.48 14,558,726.56 153,403,969.04
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 3,271,142.09 3,271,142.09
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-32,424,671.10 -3,454,636.01 -35,879,307.11
其中：1.基金申购款 13,912,187.84 1,722,911.49 15,635,099.33
2.基金赎回款 -46,336,858.94 -5,177,547.50 -51,514,406.44
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -2,744,166.13 -2,744,166.13
五、期末所有者权益（基金净值） 106,420,571.38 11,631,066.51 118,051,637.89
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 19 页 共 43 页
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
长盛积极配置债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第984号《关于核准长盛积极配置债
券型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 1,361,279,052.21 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2008)第 144 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛积极配置债券
型证券投资基金基金合同》于2008年10月8日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为1,362,144,547.24份基金份额， 其中认购资金利息折合865,495.03份基金
份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极配置债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券
及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证
全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于
2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛积极配置债券型
证券投资基金基金合同》 和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011年6月
30 日的财务状况以及 2011 年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 20 页 共 43 页
6.4.4 本报告期所采用的的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6 月30 日
活期存款
13,032,705.09
定期存款 -长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 21 页 共 43 页
其他存款 -
合计
13,032,705.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6 月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,121,179.76
69,842,396.84
-10,278,782.92
交易所市场
980,127,034.21 974,220,416.39
-5,906,617.82
银行间市场
120,115,145.13 119,764,000.00
-351,145.13 债券
合计 1,100,242,179.34 1,093,984,416.39
-6,257,762.95
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,180,363,359.10 1,163,826,813.23
-16,536,545.87
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2011年6 月30 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 77,845,005.00 -
买入返售证券_银行间 292,660,878.99 -
合计 370,505,883.99 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有未持有买断式逆回购。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6 月30 日
应收活期存款利息
5,358.91
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
6,438.69
应收债券利息
9,579,482.75
应收买入返售证券利息
488,202.77
应收申购款利息 3.66 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 22 页 共 43 页
其他
-
合计
10,079,486.78
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 123,878.12
银行间市场应付交易费用 2,528.62
合计 126,406.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
预提费用 178,522.11
应付赎回费 4,633.49
合计 433,155.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,283,982,793.81 1,283,982,793.81
本期申购 347,720,084.38 347,720,084.38
本期赎回（以“-”号填列） -509,403,053.46 -509,403,053.46
本期末 1,122,299,824.73 1,122,299,824.73
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,282,948.84 109,786,144.65 135,069,093.49
本期利润 13,445,657.53 -23,699,360.49 -10,253,702.96
本期基金份额交易产生的变动数 -4,860,218.61 -12,686,682.49 -17,546,901.10
其中：基金申购款 7,363,800.90 28,318,740.23 35,682,541.13
基金赎回款 -12,224,019.51 -41,005,422.72 -53,229,442.23
本期已分配利润 - - -
本期末 33,868,387.76 73,400,101.67 107,268,489.43长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 23 页 共 43 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
活期存款利息收入 190,713.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 92,542.39
其他 737.17
合计 283,993.35
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 300,929,009.74
减：卖出股票成本总额 289,010,336.90
买卖股票差价收入 11,918,672.84
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 976,010,185.89
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 963,251,216.93
减：应收利息总额 17,320,773.67
债券投资收益 -4,561,804.71
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,029,220.11
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,029,220.11
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -23,699,360.49长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 24 页 共 43 页
—股票投资 -27,381,338.96
—债券投资 3,681,978.47
—资产支持证券投资 -
—基金投资 -
2.衍生工具 -
—权证投资 -
3.其他 -
合计 -23,699,360.49
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
基金赎回费用收入
417,975.57
合计
417,975.57
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
754,006.80
银行间市场交易费用
4,300.00
合计
758,306.80
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
信息披露费 133,891.13
审计费用 54,630.98
银行划款费用 19,072.94
帐户维护费 9,000.00
合计 216,595.05
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 25 页 共 43 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1 月1 日至
2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1 月1 日至
2010年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
5,180,493.37 502,184.94
其中：支付给销售机构的客户维护费
996,966.03 36,104.42
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1 月1 日至
2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1 月1 日至
2010年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,381,464.87 133,915.94
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 26 页 共 43 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的各
关联方名称
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 - - - - 20,000,000.00 1,116.30
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的各
关联方名称
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 10,061,056.16 9,992,976.30 - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011年1 月1 日至
2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1 月1 日至
2010年6 月30 日
基金合同生效日(2008年 10 月 8 日)持有
的基金份额
--
期初持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.46% 46.98%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日 关联方名
称 持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
国元证券 39,700,651.10 3.54% 39,700,651.10 3.09%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 13,032,705.09 190,713.79 4,503,456.42 136,983.03长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 27 页 共 43 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
112029 11软控债 2011-6-9 2011-7-25 新债认购 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2011年6月30日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额381,220,878.00元，于2011年7月1日(先后)到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金，属于偏低风险品种。本基金
投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资及权证投资。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 28 页 共 43 页
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益高于保本基金而低于
平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设
定的标准统计及汇总。
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 29 页 共 43 页
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
A-1 119,764,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 119,764,000.00 -
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
AAA 570,318,465.70 395,164,404.32
AAA 以下 171,835,348.09 158,924,691.31
未评级 232,066,602.60 583,024,129.20
合计 974,220,416.39 1,137,113,224.83
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 30 页 共 43 页
其余亦可在证券交易所交易，因此除附注6.4.7中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,032,705.09 - - - 13,032,705.09
结算备付金 15,897,973.27 - - - 15,897,973.27
存出保证金 - - - 396,378.95 396,378.95
交易性金融资产 738,102,565.19 355,881,851.20 - 69,842,396.841,163,826,813.23
买入返售金融资产 370,505,883.99 - - - 370,505,883.99
应收证券清算款 - - - 47,354,883.10 47,354,883.10
应收利息 - - - 10,079,486.78 10,079,486.78
应收申购款 1,441.06 - - 118,366.32 119,807.38
资产总计 1,137,540,568.60 355,881,851.20 - 127,791,511.991,621,213,931.79
负债 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 31 页 共 43 页
卖出回购金融资产 381,220,878.00 - - - 381,220,878.00
应付证券清算款 - - - 5,200,000.00 5,200,000.00
应付赎回款 - - - 3,148,044.71 3,148,044.71
应付管理人报酬 - - - 776,765.55 776,765.55
应付托管费 - - - 207,137.46 207,137.46
应付交易费用 - - - 126,406.74 126,406.74
应交税费 - - - 330,125.30 330,125.30
应付利息 - - - 203,104.27 203,104.27
其他负债 - - - 433,155.60 433,155.60
负债总计 381,220,878.00 - - 10,424,739.63 391,645,617.63
利率敏感度缺口 756,319,690.60 355,881,851.20 - 117,366,772.361,229,568,314.16
上年度末
2010年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 38,192,015.64 - - - 38,192,015.64
结算备付金 8,639,210.51 - - - 8,639,210.51
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 890,161,747.83 244,462,827.00 2,488,650.00 250,106,207.871,387,219,432.70
应收证券清算款 - - - 1,802,931.31 1,802,931.31
应收利息 - - - 12,079,801.49 12,079,801.49
应收申购款 5,197,972.25 - - 10,824,588.90 16,022,561.15
资产总计 942,190,946.23 244,462,827.00 2,488,650.00 275,063,529.571,464,205,952.80
负债
卖出回购金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应付证券清算款 - - - 21,262,935.93 21,262,935.93
应付赎回款 - - - 7,052,719.68 7,052,719.68
应付管理人报酬 - - - 879,879.28 879,879.28
应付托管费 - - - 234,634.48 234,634.48
应付交易费用 - - - 342,181.03 342,181.03
应交税费 - - - 65,796.90 65,796.90
应付利息 - - - 313.24 313.24
其他负债 - - - 315,604.96 315,604.96
负债总计 15,000,000.00 - - 30,154,065.50 45,154,065.50
利率敏感度缺口 927,190,946.23 244,462,827.00 2,488,650.00 244,909,464.071,419,051,887.30
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 32 页 共 43 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 454 增加约 341
分析
市场利率上升 25 个基点 下降约 454 下降约 341
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于债券等固定收益
类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类证
券的比例不超过基金资产的20%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 69,842,396.84 5.68 250,106,207.87 17.62
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 69,842,396.84 5.68 250,106,207.87 17.62
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 33 页 共 43 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2011年6月30日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例为5.68%(2010年12月31日：17.62%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010年12月31日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（2）以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2011年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级
的余额为1,044,062,813.23元，属于第二层级的余额为119,764,000.00元，无属于
第三层级的余额。(2010 年 12 月 31 日：第一层级 1,077,589,432.70 元，第二层级
309,630,000.00元，无属于第三层级的余额)
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间
从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度：同)。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 34 页 共 43 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 69,842,396.84 4.31
其中：股票 69,842,396.84 4.31
2 固定收益投资 1,093,984,416.39 67.48
其中：债券 1,093,984,416.39 67.48
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 370,505,883.99 22.85
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 28,930,678.36 1.78
6 其他各项资产 57,950,556.21 3.57
7 合计 1,621,213,931.79 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 26,071,500.00 2.12
C0 食品、饮料 16,540,500.00 1.35
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 9,531,000.00 0.78
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G
信息技术业 - -
H
批发和零售贸易 15,357,296.84 1.25
I 金融、保险业 25,878,600.00 2.10
J 房地产业 2,535,000.00 0.21长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 35 页 共 43 页
K 社会服务业 - -
L
传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 69,842,396.84 5.68
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 3,000,000 17,190,000.00 1.40
2 600694 大商股份 401,708 15,357,296.84 1.25
3 600559 老白干酒 350,000 9,880,500.00 0.80
4 601318 中国平安 180,000 8,688,600.00 0.71
5 600267 海正药业 200,000 7,468,000.00 0.61
6 600887 伊利股份 400,000 6,660,000.00 0.54
7 000002 万
科Ａ 300,000 2,535,000.00 0.21
8 000423 东阿阿胶 50,000 2,063,000.00 0.17
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600016 民生银行 53,324,829.92 3.76
2 601558 华锐风电 9,310,320.00 0.66
3 601318 中国平安 9,109,371.78 0.64
4 002073 软控股份 6,912,974.28 0.49
5 600050 中国联通 5,848,000.00 0.41
6 600582 天地科技 4,383,840.96 0.31
7 000895 双汇发展 4,020,248.00 0.28
8 002322 理工监测 2,806,082.00 0.20
9 600029 南方航空 2,740,000.00 0.19
10 000559 万向钱潮 2,689,793.00 0.19
11 300107 建新股份 2,519,656.00 0.18
12 601989 中国重工 2,434,200.00 0.17
13 000651 格力电器 2,416,303.00 0.17
14 002033 丽江旅游 2,176,691.62 0.15
15 000568 泸州老窖 2,128,100.00 0.15
16 000988 华工科技 2,019,698.13 0.14
17 601111 中国国航 1,842,135.00 0.13
18 600880 博瑞传播 1,802,839.83 0.13
19 601199 江南水务 1,418,121.60 0.10
20 002063 远光软件 1,288,645.00 0.09长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 36 页 共 43 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600016 民生银行 44,333,068.61 3.12
2 002532 新界泵业 31,032,819.92 2.19
3 002509 天广消防 27,668,953.72 1.95
4 300154 瑞凌股份 26,291,227.75 1.85
5 000063 中兴通讯 9,336,928.03 0.66
6 600309 烟台万华 9,071,443.24 0.64
7 600582 天地科技 8,799,875.05 0.62
8 000061 农 产 品 7,916,940.26 0.56
9 002073 软控股份 7,338,044.73 0.52
10 601558 华锐风电 6,667,093.19 0.47
11 000651 格力电器 6,286,962.19 0.44
12 600765 中航重机 6,286,729.38 0.44
13 600267 海正药业 6,219,774.34 0.44
14 600354 敦煌种业 6,070,217.80 0.43
15 600050 中国联通 5,900,000.00 0.42
16 600406 国电南瑞 5,603,742.20 0.39
17 000423 东阿阿胶 5,467,002.08 0.39
18 000401 冀东水泥 5,356,931.78 0.38
19 600256 广汇股份 4,171,230.58 0.29
20 000002 万
科Ａ 4,164,000.00 0.29
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 136,127,864.83
卖出股票收入（成交）总额 300,929,009.74
注：本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 232,066,602.60 18.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 355,881,851.20 28.94
5 企业短期融资券 119,764,000.00 9.74长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 37 页 共 43 页
6 中期票据 - -
7 可转债 386,271,962.59 31.42
8 其他 - -
9 合计 1,093,984,416.39 88.97
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 010112 21 国债⑿ 1,253,800 125,066,550.00 10.17
2 110015 石化转债 1,128,140 121,669,899.00 9.90
3 113002 工行转债 1,019,500 120,780,165.00 9.82
4 113001 中行转债 1,142,800 120,656,824.00 9.81
5 010110 21 国债⑽ 1,071,930 107,000,052.60 8.70
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 396,378.95
2 应收证券清算款 47,354,883.10
3 应收股利 -
4 应收利息 10,079,486.78
5 应收申购款 119,807.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 38 页 共 43 页
8 其他 -
9 合计 57,950,556.21
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债
120,780,165.00
9.82
2 113001 中行转债
120,656,824.00
9.81
3 110011 歌华转债
2,350,049.40
0.19
4 110078 澄星转债
65,488.50
0.01
5 125731 美丰转债
1,294.99
0.00
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 39 页 共 43 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
23,018 48,757.49 92,319,517.64
8.23% 1,029,980,307.09
91.77%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
161,226.23 0.01%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 10 月8 日）基金份额总额 1,362,144,547.24
本报告期期初基金份额总额 1,283,982,793.81
本报告期基金总申购份额 347,720,084.38
减：本报告期基金总赎回份额 509,403,053.46
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,122,299,824.73
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 40 页 共 43 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2011年5月14日发布公告， 经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第十五次会议审议通过，并报中国证监会审核批准，聘任公司副总经理周兵先生
担任公司总经理，陈礼华先生不再担任公司总经理。
10.2.2 基金经理的变动情况
本基金管理人于2011年2月16日发布公告， 经公司第五届董事会第十一次会议
审议批准，同意刘静不再担任本基金基金经理，蔡宾、吴达继续担任本基金经理。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2011 年2月9日发 布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新
丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监
会审核批准（证监许可〔2011〕115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部
总经理职务。
本基金托管人2011年1月31日发布任免通知， 解聘李春信中国建设银行投资托
管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 41 页 共 43 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
红塔证券 1 224,707,153.43 52.71% 191,000.42 53.83%
海通证券 1 201,621,279.54 47.29% 163,818.10 46.17%
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
红塔证券 1,131,464,698.78 94.60%14,639,100,000.00 93.68%
海通证券 64,552,027.71 5.40% 987,960,000.00 6.32%
10.7.3 基金租用证券公司交易单元进行权证投资的情况
本报告期内本基金未发生权证交易。
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定； 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 42 页 共 43 页
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本报告期内本基金租用证券公司交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
除上述事项之外， 均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司网
上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
以及本公司网站
2011-06-30
2 长盛基金管理有限公司总经理变更公告 同上 2011-05-14
3
长盛基金管理有限公司关于开通旗下开放式基金
在中信证券定期定额投资业务的公告
同上 2011-05-13
4
长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书更
新
同上 2011-05-12
5
关于旗下部分基金参与银河证券基金申购业务费
率优惠活动的公告
同上 2011-04-12
6
关于恢复长盛积极配置债券基金大额申购（含定
投）业务的公告
同上 2011-04-08
7
关于开通汇付天下“天天盈”网上直销业务的公
告
同上 2011-04-01
8
长盛基金管理有限公司关于由周兵先生代为履行
公司总经理职务的公告
同上 2011-03-30
9
长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双
汇发展”估值方法调整的公告
同上 2011-03-22
10
长盛基金管理有限公司关于调整基金经理的公告-
长盛基金配置债券基金
同上 2011-02-16 长盛积极配置债券型证券投资基金2011年半年度报告 第 43 页 共 43 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
