银丰证券投资基金2011年半年度报告摘要
2011 年6月30 日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2011年 8 月27 日
银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，
于 2011 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 6 月30 日止。
银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银河银丰封闭
基金主代码 500058
交易代码 500058
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002年 8月15 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2002年 9月10 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型
两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个
股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资
比例变动范围是： 基金资产的 25%-75%；债券投资比例
变动范围是： 基金资产的 25%-55%； 现金资产比例的变
动范围是：基金资产的 0%-20%。
业绩比较基准 上证 A 股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。
风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风
险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预
期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之
间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之
间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大
于比较基准的单位风险收益值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李昇 尹东
联系电话 021-38568888 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 lisheng@galaxyasset.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568501 010-66275865 银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15 楼
2、北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -8,244,182.88
本期利润 -522,100,991.20
加权平均基金份额本期利润 -0.1740
本期基金份额净值增长率 -14.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0059
期末基金资产净值 3,097,357,166.06
期末基金份额净值 1.032
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.49% 2.78% 1.42% 1.71% -0.93% 1.07%
过去三个月 -5.92% 2.75% -4.08% 1.72% -1.84% 1.03%
过去六个月 -14.37% 2.48% -0.70% 1.54% -13.67% 0.94%
过去一年 7.85% 2.65% 11.92% 1.89% -4.07% 0.76%银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
过去三年 31.19% 2.98% 6.15% 2.89% 25.04% 0.09%
自基金合同
生效起至今
276.74% 2.85% 67.80% 2.74% 208.94% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：上证 A 股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：2002 年 8 月 15 日本基金成立，根据《银丰证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金
合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基
金各项资产配置比例符合合同约定： （1）股票投资比例变动范围是：基金资产的 25%-75%； （2）
债券投资比例变动范围是：基金资产的 25%-55%； （3）现金资产比例的变动范围是：基金资产的
0%-20%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司（控股股东） 、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发
总公司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前， 除本基金外， 银河基金管理有限公司另管理 10 只开放式证券投资基金， 基本情况如下：
1、银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003年 8 月4 日
（1）银河稳健证券投资基金
投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险
的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，
实现基金资产的安全及长期稳定增值。
2、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年 3 月30 日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
3、银河银富货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年 12 月 20日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报
4、银河银信添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年 3 月14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年 5 月26 日
基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
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长期资本增值。
6、银河行业优选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年 4 月24 日
基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的
个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
7、银河沪深300 价值指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年 12 月 28日
基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年 7 月16 日
基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险
的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分
享中国经济持续成长的成果。
9、银河创新成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年 12 月 29日
基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
10、银河保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011年 5 月31 日
基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全
的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定
增值。 银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
徐小勇 银 丰 证
券投资
基金的
基金经
理、银河
蓝筹精
选股票
型证券
投资基
金的基
金经理
2010 年 4 月 29
日
- 16 硕士研究生学
历，曾先后在中
国信达信托投
资公司、中国银
河证券有限责
任公司工作。
2002 年 6 月加
入银河基金管
理有限公司，历
任行业研究员、
高级行业研究
员、银河银泰理
财分红证券投
资基金基金经
理助理、银河银
泰理财分红证
券投资基金基
金经理等职务，
2010 年 7 月起
兼任银河蓝筹
精选股票型证
券投资基金的
基金经理。
注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日；
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 .
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基
金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无
损害基金持有人利益的行为，个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，基金投资范围、投资
比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念，严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完
善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。 银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
银丰证券投资基金（以下简称“银河银丰封闭”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管
理公司公平交易制度指导意见》 ，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管
理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注：与银河银丰封闭风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金（以下简称“银河稳健混
合”） 、银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称“银河银泰混合”） 。报告期内本投资组合与
其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下：
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来世界经济进入振荡期，风险因素频发，欧洲债务危机持续发展，新兴市场国家的通
货膨胀高起，日本地震和核危机冲击供应链，这些都给国内经济发展和资本市场带来很大影响。
国内经济矛盾集中在通货膨胀，货币政策持续紧缩，中小企业资金紧张，民间资金成本持续走高。
国内经济活动减速，投资、出口增速减缓，消费相对平稳。上证指数呈现小幅波动，在 300 点区
间内振荡，半年下跌 1.64%。钢铁上涨超过 10%，建材、房地产、煤炭等涨幅居前；TMT 跌幅超过
10%，其次是机械、医药、旅游、汽车等。
本基金股票仓位整体偏高，行业配置变化不大，减持了部分 TMT 股票，增持了商业贸易股。
由于本基金持股主要集中在消费和 TMT 行业，这些行业在今年出现比较大的调整，导致基金净值
表现很差。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011 年上半年，银河银丰封闭业绩比较基准收益率-0.70％，银河银丰封闭净值增长率为
-14.37％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年下半年的宏观经济形势依然比较复杂。欧洲债务危机可能持续发酵，美国经济复苏将会
反复，货币市场和大宗商品价格难以作趋势判断，全球通胀压力可能还会持续。国内通货膨胀压
力可能在下半年逐步缓解，但货币紧缩政策可能难有实质性松动。地方融资平台风险引起各方关
注，对投资有负面作用。进出口增速下降，消费保持平稳，经济增长减速在所难免。虽然官方利
率提高幅度不大，但民间利率高，并且通过各种中介机构，正在分流银行体系的贷款，形成变相
的利率市场化，提高社会资金成本。
A 股市场连续两年横盘振荡，上证指数处于比较低的水平，股票的估值有一定吸引力。在资
本市场的支持下，上市公司的发展相对良好，成长可期。虽然影响资本市场的诸多因素在下半年
可能逐渐明朗，但宏观经济的基本面和资金面还不能支持单边向上的大行情。预计下半年市场仍
将保持振荡，幅度可能加大，从而带来更多的结构性个股机会。
我们将继续从成长的角度分析和甄别个股，自下而上寻找投资机会，适当提高操作频率，保
持投资的灵活性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政
策进行估值。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券
投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可
以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》 ， “基金收益分配比例不得低于基金净收益的 90%”，“基金净收益
为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额”，“基金收益分配采取现
金方式，每年至少分配一次”。管理人以截至 2010 年12月31 日的已实现收益为负，根据基金合银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
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同约定的分红比例计算无分配金额。截至 2010 年 12 月 31 日，本基金可供分配利润为
47,056,647.74 元。本公司已于 2011年 3 月30 日公告银丰证券投资基金 2010 年度的分红，权益
登记日 2011年 4 月6 日，除息日 2011 年4 月7 日。每 10 份基金份额派发 0.070 元。根据《证券
投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人
中国建设银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人
利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 21,000,002.14 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：银丰证券投资基金
报告截止日： 2011 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
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银行存款 6.4.7.1 23,384,671.30 76,016,121.57
结算备付金
2,824,352.13 4,432,666.73
存出保证金
2,625,279.51 2,060,093.52
交易性金融资产 6.4.7.2 3,119,773,401.52 3,701,686,456.00
其中：股票投资
2,242,572,838.26 2,725,557,633.70
基金投资
- -
债券投资
877,200,563.26 976,128,822.30
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
32,424,793.35 44,960,333.34
应收利息 6.4.7.5 12,313,756.44 18,449,969.29
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,193,346,254.25 3,847,605,640.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
80,000,000.00 175,000,000.00
应付证券清算款
8,163,402.63 22,322,646.70
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,784,706.46 4,679,939.00
应付托管费
630,784.40 779,989.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 665,599.65 1,406,082.28
应交税费
1,465,158.46 1,465,158.46
应付利息
51,329.53 103,664.78
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,228,107.06 1,390,000.00
负债合计
95,989,088.19 207,147,481.05
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 6.4.7.10 97,357,166.06 640,458,159.40
所有者权益合计
3,097,357,166.06 3,640,458,159.40
负债和所有者权益总计
3,193,346,254.25 3,847,605,640.45
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.032 元，基金份额总额 3,000,000,000.00
份。
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6.2 利润表
会计主体：银丰证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010年6 月30 日
一、收入
-486,439,030.59 -608,536,425.91
1.利息收入
14,411,611.58 16,282,010.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11 299,760.16 376,492.74
债券利息收入
14,111,851.42 15,877,992.66
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 27,525.21
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
12,976,165.75 -18,353,545.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,509,380.30 -33,788,134.59
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -8,015,133.09 1,425,737.94
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 5,481,918.54 14,008,850.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 -513,856,808.32 -606,475,502.41
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 30,000.40 10,611.59
减：二、费用
35,661,960.61 39,676,057.56
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 24,828,555.39 25,062,904.27
2．托管费 6.4.10.2.2 4,138,092.53 4,177,150.70
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 3,818,743.63 8,161,116.40
5．利息支出
2,566,770.10 1,852,392.68
其中：卖出回购金融资产支出
2,566,770.10 1,852,392.68
6．其他费用 6.4.7.19 309,798.96 422,493.51
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-522,100,991.20 -648,212,483.47
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-522,100,991.20 -648,212,483.47
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银丰证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,000,000,000.00 640,458,159.40 3,640,458,159.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -522,100,991.20 -522,100,991.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -21,000,002.14 -21,000,002.14
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,000,000,000.00 97,357,166.06 3,097,357,166.06
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,000,000,000.00 718,448,725.78 3,718,448,725.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -648,212,483.47 -648,212,483.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -180,000,000.00 -180,000,000.00银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,000,000,000.00 -109,763,757.69 2,890,236,242.31
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______尤象都______
______尤象都______
____董伯儒____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银丰证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监基金字 [2002]39 号文《关于同意设立银丰证券投资基金的批复》的批
准，由中国银河证券有限责任公司（以下简称“银河证券”） 、北京首都机场集团公司、上海市城
市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司共同发起，于 2002 年 8
月 15 日正式成立的证券投资基金。本基金运作方式为契约型封闭式，存续期为自基金合同生效
日起 15 年，基金份额总额为 30 亿份。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所” ）上证债
字[2002]12 号文审核同意，于 2002 年 9 月 10 日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为银
河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金只投资于在国内依法公开发行上市、具有良好流动性的金融工具，主要包括在上海证
券交易所和深圳证券交易所挂牌的股票和债券，法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具也
将纳入本基金投资范围。本基金的投资组合遵循下列比例规定： （1）本基金投资于股票、债券的
比例， 不得低于基金资产总值的 80%； （2） 本基金投资于债券的比例不得低于基金资产总值的 25%，
不高于基金资产总值的 55%； （3）本基金持有的一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的
10%； （4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有的一家公司发行的证券总和，不得超过该
证券的10%； （5）本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的 20%； （6）遵守法律、
法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制。
本基金业绩的比较基准是：上证 A 股指数涨跌幅×75%+同期国债收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2011 年01 月01 日至 2011 年06 月30 日止的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，
自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不
再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号
文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，
包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所
得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税
所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人控股股东控制
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中国银河证券
有限公司
322,418,182.92 13.12% 1,072,317,754.96 20.25%
6.4.8.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
中国银河证券
股份有限公司
-- - -
6.4.8.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
中国银河证券
股份有限公司
425,000,000.00 12.21% 246,000,000.00 6.95%
6.4.8.1.4 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日 银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
中国银河证券
股份有限公司
-- - -
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
270,733.26 13.20% 210,913.99 31.77%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
890,244.92 20.10% 766,060.26 26.79%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30 日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
24,828,555.39 25,062,904.27
其中： 支付销售机构的客
户维护费
--
注：截至 2011 年 6 月 30 日未支付管理费余额 3,784,706.46 元，2010 年 6 月 30 日未支付管理
费余额 3,789,684.87 元。
基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起两个
工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30 日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,138,092.53 4,177,150.70
注：截至 2011 年 6 月 30 日未支付托管费余额 630,784.40 元，2010 年 6 月 30 日未支付托管费
余额 631,614.16
元。
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行股份有限公
司
- - - - 450,000,000.00 315,863.01
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行股份有限公
司
- - - - 300,000,000.00 51,638.35银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6
月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30
日
基金合同生效日（ 2002年
8 月15 日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.10% 0.10%
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基
金的费率是公允的。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
关联
方名
称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
首都机
场集团
公司
3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10%
上海市
城市建
设投资
开发总
公司
1,500,000.00 0.05% 1,500,000.00 0.05%
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，
投资本基金的费率是公允的。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
23,384,671.30 261,714.42 47,636,340.76 333,416.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于2011年1 月1 日至2011年6 月30 日及2010年1 月1 日至2010年6月30日未在承
销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2011年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
601258
庞
大
集
团
2011年
4月20
日
2011年
8月3日
新股
流通
受限
45.00 29.27 3,768,115169,565,175.00 110,292,726.05 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
300161
华中数
控
2011年5月
23日
重大事
项
29.17
2011年7月
25日
32.09 1,246,27933,622,949.72 36,353,958.43 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成
的卖出回购证券款。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末 2011 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 80,000,000.00 元，于 2011 年 7 月 7 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规
定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,242,572,838.26 70.23
其中：股票 2,242,572,838.26 70.23
2 固定收益投资 877,200,563.26 27.47
其中：债券 877,200,563.26 27.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 26,209,023.43 0.82
6 其他各项资产 47,363,829.30 1.48
7 合计 3,193,346,254.25 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 16,534,243.05 0.53银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
B 采掘业 - -
C 制造业 1,250,378,686.77 40.37
C0 食品、饮料
308,370,058.83 9.96
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 33,196,800.00 1.07
C4
石油、化学、塑胶、塑料 15,123,564.01 0.49
C5
电子 301,185,365.16 9.72
C6
金属、非金属 43,778,051.20 1.41
C7
机械、设备、仪表 213,204,106.25 6.88
C8
医药、生物制品 306,227,303.72 9.89
C99
其他制造业 29,293,437.60 0.95
D 电力、煤气及水的生产和供应业 55,463,278.80 1.79
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 200,401,190.64 6.47
H 批发和零售贸易 529,043,145.59 17.08
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 153,665,928.21 4.96
L 传播与文化产业 37,086,365.20 1.20
M 综合类 - -
合计 2,242,572,838.26 72.40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000568 泸州老窖 5,553,113 250,556,458.56 8.09
2 002106 莱宝高科 7,170,570 216,909,742.50 7.00
3 000423 东阿阿胶 5,049,967 208,361,638.42 6.73
4 601258 庞大集团 5,766,434 168,783,523.18 5.45
5 600416 湘电股份 10,033,136 121,501,276.96 3.92
6 600588 用友软件 5,600,000 115,696,000.00 3.74
7 000061 农 产 品 6,185,632 98,722,686.72 3.19
8 000501 鄂武商Ａ 5,025,001 85,827,017.08 2.77
9 002475 立讯精密 1,933,890 69,736,073.40 2.25
10 600195 中牧股份 2,799,894 63,697,588.50 2.06
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于银河基金管理有限公司网银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601258 庞大集团 238,187,935.68 6.54
2 000568 泸州老窖 77,917,571.42 2.14
3 600195 中牧股份 70,836,194.28 1.95
4 601166 兴业银行 57,742,450.43 1.59
5 600900 长江电力 56,955,263.87 1.56
6 000423 东阿阿胶 54,319,840.69 1.49
7 000939 凯迪电力 49,871,446.55 1.37
8 002541 鸿路钢构 49,031,392.51 1.35
9 002001 新 和 成 45,985,731.04 1.26
10 002202 金风科技 45,570,638.60 1.25
11 600284 浦东建设 41,931,417.10 1.15
12 300187 永清环保 37,414,624.88 1.03
13 002106 莱宝高科 37,056,104.17 1.02
14 600704 物产中大 36,721,272.03 1.01
15 600416 湘电股份 35,440,632.21 0.97
16 300161 华中数控 33,622,949.72 0.92
17 000501 鄂武商Ａ 29,206,425.49 0.80
18 002538 司尔特 26,175,471.82 0.72
19 601601 中国太保 24,927,686.39 0.68
20 600970 中材国际 23,331,209.92 0.64
注：本项及下项 7.4.2， 7.4.3 的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出
股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600600 青岛啤酒 119,719,723.18 3.29银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
2 601018 宁波港 90,053,986.79 2.47
3 600100 同方股份 85,988,099.10 2.36
4 002214 大立科技 78,087,513.00 2.14
5 600329 中新药业 69,900,569.32 1.92
6 600198 大唐电信 69,087,889.11 1.90
7 601166 兴业银行 60,134,625.75 1.65
8 600570 恒生电子 58,610,525.25 1.61
9 600900 长江电力 57,065,302.29 1.57
10 002001 新 和 成 53,218,772.91 1.46
11 600880 博瑞传播 49,694,394.53 1.37
12 002185 华天科技 40,805,460.03 1.12
13 600284 浦东建设 38,662,605.42 1.06
14 002202 金风科技 36,479,514.73 1.00
15 002161 远 望 谷 29,978,249.61 0.82
16 002215 诺 普 信 29,248,102.16 0.80
17 002538 司尔特 27,046,052.49 0.74
18 600588 用友软件 25,642,616.73 0.70
19 601601 中国太保 24,501,789.19 0.67
20 002017 东信和平 23,593,965.82 0.65
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,325,535,590.07
卖出股票收入（成交）总额 1,306,983,080.32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占期初基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 309,090,469.60 9.98
2 央行票据 341,728,000.00 11.03
3 金融债券 99,598,000.00 3.22
其中：政策性金融债 99,598,000.00 3.22
4 企业债券 46,132,563.16 1.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 80,651,530.50 2.60银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
8 其他 - -
9 合计 877,200,563.26 28.32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 010203 02 国债⑶ 885,050 87,504,893.50 2.83
2 010112 21 国债⑿ 855,900 85,376,025.00 2.76
3 113002 工行转债 600,000 71,082,000.00 2.29
4 010110 21 国债⑽ 681,770 68,054,281.40 2.20
5 010308 03 国债⑻ 622,230 61,277,210.40 1.98
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,625,279.51
2 应收证券清算款 32,424,793.35
3 应收股利 -
4 应收利息 12,313,756.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,363,829.30
银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113002 工行转债 71,082,000.00 2.29
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601258 庞大集团 110,292,726.05 3.56 新股锁定
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
67,091 44,715.39 1,383,173,161.00 46.11% 1,616,826,839.00 53.89%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国人寿保险（集团）公司 292,280,482.00 9.74%
2 中国人寿保险股份有限公司 262,858,600.00 8.76%
3 中国太平洋人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险产
品
144,387,570.00 4.81%
4 中国太平洋财产保险股份有
限公司－传统－普通保险产
品－013C－CT001 沪
107,999,932.00 3.60%
5 UBS AG 55,452,833.00 1.85%
6 南京市投资公司 50,000,000.00 1.67%
7 幸福人寿保险股份有限公司
－分红
48,999,751.00 1.63%银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
8 阳光人寿保险股份有限公司
－分红保险产品
45,745,177.00 1.52%
9 中国太平洋保险（集团）股
份有限公司－集团本级－自
有资金－012G－ZY001 沪
41,999,985.00 1.40%
10 阳光财产保险股份有限公司
－自有资金
39,109,273.00 1.30%
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1、2011年2月26 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上刊登了《银河基金管
理有限公司关于董事变更的公告》和 《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，
经公司第十八次股东会议审议通过，由徐旭女士、刘澎湃先生、熊科金先生、张国臣先生、凌有
法先生、王志强先生、熊人杰先生、孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生组成公
司第三届董事会，其中孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生为独立董事。第二届
董事会中李锡奎先生、戴宪生先生、李洪先生、裴勇先生不再担任公司董事，傅丰祥先生不再担
任公司独立董事。经公司第三届董事会第一次会议表决通过，选举徐旭同志担任公司董事长，李
锡奎同志不再担任公司董事长，聘任尤象都和陈勇两位同志担任公司副总经理。
二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：
本基金托管人 2011 年2月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设
银行投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监许可 〔2011〕
115号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副
总经理职务。
银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基金投资策略的改变
报告期内无涉基金投资策略的改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申银万国 1 944,028,206.02 38.40% 767,029.32 37.40% -
中金公司 1 375,047,150.81 15.26% 318,790.13 15.55% -
中信证券 1 360,834,346.82 14.68% 306,709.29 14.96% -
银河证券 6 322,418,182.92 13.12% 270,733.26 13.20% -
平安证券 1 243,085,730.97 9.89% 206,621.49 10.08% -
国信证券 1 161,820,316.38 6.58% 137,544.33 6.71% -
兴业证券 2 45,663,321.72 1.86% 38,812.79 1.89% -
浙商证券 1 5,189,624.75 0.21% 4,411.18 0.22% -
国泰君安 2 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
中信建投 1 - - - - - 银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
注：本期租用证券公司交易单元无变动情况。
选择证券公司专用席位的标准
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和
咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - - - - - -
中金公司 138,567,815.20 83.90%1,330,100,000
.00
38.22% - -
中信证券 12,158,201.80 7.36%365,000,000.0
0
10.49% - -
银河证券 - -425,000,000.0
0
12.21% - -
平安证券 - -690,000,000.0
0
19.83% - -
国信证券 14,430,497.90 8.74%130,000,000.0
0
3.74% - -
兴业证券 - -455,000,000.0
0
13.07% - -
浙商证券 - -85,000,000.00 2.44% - -银丰证券投资基金 2011年半年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
国泰君安 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河基金管理有限公司
2011年8月27日
