大成货币市场证券投资基金
2011 年 半 年度 报 告 摘要
2011 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2011 年 8 月 27 日
大成货币 市场证券投资基金 2011 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司（ 以下 简称 “中国 光大 银行 ” ） 根据 本 基金合 同规 定，
于 2011 年 8 月 25 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至2011 年6 月30 日 止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成货 币
基金主 代码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,241,089,285.91 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成货 币A 大成货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090005 091005
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 616,623,263.69 份 624,466,022.22 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管
理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 预期 收益 和
风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 石立平
联系电 话 0755-83183388 010 －63639161
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行
大厦 32 层 大 成 基金 管 理有 限 公 司/ 北京
市西城 区太 平桥 大 街 25 号中国 光大 中心
B 座801 中国 光大 银行 投 资与托 管业 务部
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成货 币 A 大成货 币 B
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注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配， 每月 集中 支付 收益 。
2 、 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期 公 允价 值变 动收 益。
3.2
基金表现
3.2.1 基金份额净值 收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
大成货 币 A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3429% 0.0087% 0.0411% 0.0000% 0.3018% 0.0087%
过去三 个月 0.8053% 0.0053% 0.1233% 0.0001% 0.6820% 0.0052%
过去六 个月 1.6380% 0.0048% 0.2176% 0.0002% 1.4204% 0.0046%
过去一 年 2.7505% 0.0053% 0.3991% 0.0002% 2.3514% 0.0051%
过去三 年 7.0932% 0.0087% 1.2562% 0.0003% 5.8370% 0.0084%
自基金 合同
生效起 至今
15.7424% 0.0070% 8.6607% 0.0032% 7.0817% 0.0038%
大成货 币 B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3627% 0.0087% 0.0411% 0.0000% 0.3216% 0.0087%
过去三 个月 0.8661% 0.0053% 0.1233% 0.0001% 0.7428% 0.0052%
过去六 个月 1.7589% 0.0048% 0.2176% 0.0002% 1.5413% 0.0046%
过去一 年 2.9971% 0.0053% 0.3991% 0.0002% 2.5980% 0.0051%
过去三 年 7.8673% 0.0087% 1.2562% 0.0003% 6.6111% 0.0084%
自基金 合同
生效起 至今
17.4484% 0.0070% 8.6607% 0.0032% 8.7877% 0.0038%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月30 日 )
报告期( 2011 年1 月1 日至
2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 16,814,078.18 21,253,236.23
本期利 润 16,814,078.18 21,253,236.23
本期净 值收 益率 1.6380% 1.7589%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 616,623,263.69 624,466,022.22
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
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0%
4%
8%
12%
16%
20%
05-06-03 06-12-09 08-06-15 09-12-21 11-06-28
大成货币A 业绩比较基准
注：1 、 依 据本 基金 合同 规 定， 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 ， 不 得超 过基 金
资产净 值 的10% ； 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ；
存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 ， 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ； 除 发生 巨额 赎
回的情 形外,基 金的 投资 组 合中债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的
20% 。 因发 生巨 额赎 回致 使 货币市 场基 金债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 20% 的,基 金管
理人应 当 在5 个 交易 日内 进行调 整； 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过397 天
的浮动 利率 债券 的摊 余成 本总计 不得 超过 当日 基金 资产净 值 的20% ；投 资组 合的平 均剩 余期 限在
每个交 易日 不得 超 过180 天。本 基金 在3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ，基 金投 资组合 比例 已达 到本
基金合 同的 相关 规定 要求 。
2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 ， 并经 中
国证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ”
变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 （基
金合同 生效 日） 至2008 年 5 月31 日为 原业 绩比 较 基准（ 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ）的 走势
图，2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托投 资有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证券 股份 有
限公司(25%) 、中国银 河投 资管理有限公司(25%) 、广 东证券股份有限 公司(2%) 。截至 2011 年 6
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月30 日， 本基 金管 理人 共 管理 3 只封 闭式 证券 投资 基金： 景宏 证券 投资 基金 、 景福证 券投 资 基 金、
大成优 选股 票型 证券 投资 基金， 1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金： 深证 成 长 40ETF 及大成深证 成长
40ETF 联接基金，1 只创 新型基 金： 大 成景 丰分 级 债券型 证券 投资 基金，1 只 QDII 基金： 大成 标
普 500 等权 重指 数基 金 及 17 只 开放 式证 券投 资基 金 ： 大成 价值 增长 证券 投资 基金、 大成 债券 投资
基金、大成蓝 筹稳健证 券 投资基金、大 成精选增 值 混合型证券投 资基金、 大 成货币市场 证券投资
基金 、 大 成沪 深 300 指 数 证券投 资基 金 、 大 成财 富 管理 2020 生命 周期 证券 投 资基金 、 大成 积极 成
长股票 型证 券投 资基 金 、 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先股 票型 证券 投资
基金、大成强 化收益债 券 型证券投资基 金、大成 策 略回报股票型 证券投资 基 金、大成行 业轮动股
票型证券投资 基金、大 成 中证红利指数 证券投资 基 金、大成核心 双动力股 票 型证券投资 基金、大
成保本 混合 型证 券投 资基 金和大 成内 需增 长股 票型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立
女士
本基金
基金经 理
2007 年 1 月
12 日
-- 9 年 经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银万国 证
券股份 有限 公司 、 南 京市 商业银 行
资金营 运中 心。 2005 年 4 月加入 大
成基金 管理 有限 公司 ， 曾 任大成 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 。2007
年 1 月 12 日起 担任 大成 货币市 场
证券投 资基 金基 金经 理。2009 年5
月 23 日起 兼任 大成 债券 投资基 金
基金经 理 。 具 有基 金从 业 资格 。 国
籍：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 货币市场证 券投
资基金 基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中， 大成 货 币市场证券 投资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向 、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
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根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金 。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能 导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2011 年 上半 年， 国内 宏观 调控仍 然面 临重 重挑 战, 经 济增长 在二 季度 出现 明显 下滑， 从工 业增
加值、 房地 产与 汽车 销量 、企业 库存 等指 标来 看， 二季度 增长 非常 疲软 。另 一方面 ，物 价上 涨趋
势尚没 有得 到有 效控 制通 胀连续 超预 期。 政府 持续 出台了 一系 列严 厉的 宏观 调控政 策， 包括 严格
的贷款 额度 控制 ，利 率、 存款准 备金 的持 续上 调， 投资项 目审 批及 进度 的控 制等。 地缘 政治 、主
权债务 危机 对国 际环 境造 成重大 影响 ，外 部环 境的 不确定 性加 大了 国内 宏观 调控的 难度 。
资金面 是左 右上 半年 债券 市场走 势的 重要 因素 之一 。货币 紧缩 政策 导致 上半 年末银 行间 市场
资金数 次出 现极 度紧 张局 面。货 币市 场利 率出 现大 幅波动 。资 金最 紧张 时期 ，央行 甚至 不得 不向
部分银 行进 行逆 回购 操作 来补充 流动 性。 一季 度伴 随着资 金面 由紧 变松 ，收 益率整 体呈 现先 扬后
抑走势 。 但随 着二 季度 资 金面的 持续 紧张 ，7 天回 购 利率再 次出 现9% 的极 端值 。 收 益率 曲线 整体 出
现上移 并持 续平 坦化 ，其 中金融 债的 升幅 明显 大于 国债。
从各类 货币 市场 品种 表现 看，回 购利 率飙 升对 短期 债券的 影响 较大 ，3 个月 、1年期 央 票 发行
利率较 上年 末上 行超 过100 个基点 。1 年期 短融 二级 收 益率较 上年 末平 均上 升近90 个基 点， 信用 利
差也有 所扩 大 。 虽 然3个月Shibor 利率 持续 走高 ， 但 二季度Shibor 浮 息债 出现 大幅调 整 ， 点 差波 动
近30 个 基点 。这 可能 与投 机盘过 度交 易， 市场 质疑Shibor 存在 虚高 有关 。短 融 由于供 给放 量， 收
益率冲 高后 ，回 落幅 度总 体不及 利率 品种 。
上半年 本基 金在 投资 管理 过程中 继续 贯彻 稳健 操作 的原则 ，高 度重 视组 合的 流动性 管理 和安
全性管 理。 具体 来说 ，本 基金对 基金 份额 持有 人结 构分析 、未 来投 资期 内持 有人申 购赎 回带 来的
基金流 动性 变化 预测 以及 货币市 场利 率判 断的 基础 上，辅 以情 景分 析等 技术 和数量 手段 进行 资产
配置决 策。
在类属 配置 层面 ，本 基金 同时注 重现 金、 回购 、债 券和存 款的 投资 。针 对资 金面持 续趋 紧、
市场波 动加 大及 货币 市场 利率的 大幅 上行 的情 况， 基于流 动性 和收 益管 理等 多重因 素的 考虑 ，本
基金始 终保 持了 较短 的组 合剩余 期限 ，在 每轮 资金 面紧张 时， 均提 前准 备了 充足的 流动 性。 在现
金头寸 管理 方面 ，上 半年 本基金 没有 进行 定期 存款 投资， 保持 较高 现金 持有 比例， 通过 滚动 逆回
购操作 获取 市场 资金 紧张 时期的 较高 回购 收益 。在 利率品 种债 券投 资方 面， 重点持 有流 动性 较好
的短期 央票 和金 融债 ，受 半年末 货币 基金 遭遇 连续 大额赎 回的 影响 ，债 券比 例有所 上升 。在 信用
品种方 面， 本基 金继 续保 持了适 当的 企业 短期 融资 券投资 比例 ，获 取较 高利 息收入 。同 时继 续持
有浮动 利率 债券 品种 ，以 在加息 及流 动性 趋紧 的情 景下获 得较 好投 资收 益。
在上半 年的 货币 市场 行情 中， 本 基金 的组 合管 理思 路 有助于 应对 基金 大规 模的 申购赎 回压 力，
并有效规避了 短期债券 品 种大幅波动的 损失，提 高 了基金整体组 合收益。 本 基金在及时 调整央行
票据、金融债 、存款等 各 类货币市场工 具的投资 比 例的基础上， 做好流动 性 管理，同时 进行主动
和积极的收益 管理。另 外 合理的期限结 构安排为 季 度内 持有人申 购赎回带 来 的流动性管 理起到非
常重要 的作 用。
本基金着眼于 货币基金 流 动性管理的本 义，在投 资 管理过程中始 终贯彻稳 健 操作的原则， 合
理安排 投资 组合 和期 限结 构，在 保证 流动 性的 前提 下通过 积极 主动 管理 提高 组合投 资收 益。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 1.6380%，B 类 净 值收益 率 为 1.7589% ， 期 间 业绩比 较基 准
收益率为 0.2176% 。本基 金着眼于货币 基金流动 性 管理的本义， 在投资管 理 过程中始终贯 彻稳健
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操作的原则， 合理安排 投 资组合和期限 结构，在 保 证流动性的前 提下通过 积 极主动管理 提 高组合
投资收 益。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ，经 济增 长有 望底部 企稳 ，但 通胀 在6 、7月份 冲高 后仍 将维 持在 相 对高位 ，基 于
通胀冲 高缓 慢回 落的 判断 ，我们 认为 政策 全面 放松 的可能 性较 小， 结构 性放 松的可 能性 更大 。随
着保障 房的 陆续 开工 以及 各项财 政专 项支 付的 下拨 ，投资 对经 济增 长将 起到 托底的 作用 。
预计下 半年 资金 面仍 将维 持紧平 衡， 银行 整体 超储 率大幅 回升 。脱 媒化 引起 的银行 资金 成本
增加也 使得 回购 利率 难以 快速下 降。 从具 体品 种看 ，各个 评级 短融 目前 的收 益率具 备较 强的 保护
能力， 配置 价值 突出 。受 流动性 冲击 较大 的短 期央 票也具 备抗 风险 能力 。
本基金 在下 半年 将密 切关 注金融 市场 的变 化， 在稳 健操作 的原 则下 ，高 度重 视组合 的流 动性
管理和 安全 性管 理。 基于 市场基 本面 和资 金面 以及 投资人 结构 变化 的判 断， 本基金 下半 年将 继续
保持投 资组 合的 高流 动性 ，严格 控制 利率 风险 和流 动性风 险。 在具 体投 资品 种上， 本基 金投 资仍
将以央 票 、 金 融债 、 短 期 融资券 和浮 动利 率债 券为 主。 同时 继续 充分 利用 市 场机会 进行 利差 套利 ，
为投资 人获 取更 多的 无风 险收益 。
非常感谢基金 份额持有 人 对本基金的长 期信任和 支 持，作为现金 管理工具 ， 我们将始终把 确
保基金资产的 安全性和 基 金收益 的稳定 性放在首 位 ，在严格控制 流动性风 险 的基础上， 坚持规范
运作、 审慎 投资 的原 则为 基金份 额持 有人 争取 长期 稳定的 投资 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票投 资部、 固定 收益 部、
金融工 程部 、基 金运 营部 、监察 稽核 部、 委托 投资 部指定 人员 组成 。公 司估 值委员 会的 相关 成员
均具备 相应 的专 业胜 任能 力和相 关工 作经 历， 估值 委员 会 8 名 成员 中包 括两 名 投资 组合 经理 。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部和 委托 投资 部负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基
金持有 的投 资品 种是 否处 于不活 跃的 交易 状态 或者 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或 证券
发行机 构发 生了 影响 证券 价格的 重大 事件 ，从 而确 定估值 日需 要进 行估 值测 算或者 调整 的投 资品
种； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对需 要进 行估 值测 算或 者调整 的投 资品 种进 行公 允价值 定价 与计 量；
定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 ，以 保证 其持 续适 用；基 金运 营部 负责 日常 的基金 资产 的估 值业
务，执 行基 金估 值政 策， 并负责 与托 管行 沟通 估值 调整事 项； 监察 稽核 部负 责审核 估值 政策 和程
序的一 致性 ，监 督估 值委 员 会工 作流 程中 的风 险控 制，并 负责 估值 调整 事项 的信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利 益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金 基金合同 的规定进 行 收益分配。 据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润
38,067,314.41 元， 报告 期内已 分配 利 润 38,067,314.41 元。
大成货币 市场证券投资基金 2011 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2011年 上半 年 ， 中国 光大 银 行在 大成 货币 市场 基金 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金
法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》及 其他法 律法 规、 相关
实施准 则、 基金 合同 、托 管协议 等的 规定 ，依 法安 全保管 了基 金的 全部 资产 ，对大 成货 币市 场基
金的投 资运 作进 行了 全面 的会计 核算 和应 有的 监督 ， 及 时提 出了 意见 和建 议 。 同 时， 按规 定如 实、
独立地 向监 管机 构提 交了 本基金 运作 情况 报告 ，没 有发生 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为，
诚实信 用、 勤勉 尽责 地履 行了作 为基 金托 管人 所应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、 利润分配 等情 况的说明
2011 年上 半年 ， 中 国光 大 银行依 据 《 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及其
他法律法规、 相关实施 准 则、基金合同 、托管协 议 等的规定，对 基金管理 人 —— 大成基 金管理有
限公司的投资 运作、信 息 披露等行为进 行了复核 、 监督，未发现 基金管理 人 在投资运作 、基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法 对基金管 理 人 ——大成基 金管理有 限 公司编制的“ 大成货币 市 场证 券投资基 金
2011 年半 年度 报告 ” 进 行 了复核 ， 认为 报告 中相 关 财务指 标 、 净 值表 现 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容是 真实 、准 确和完 整的 。
中国光大 银行 投 资与 托管 业务部
2011 年8 月25 日
§6 半年度财务报表(未经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 150,617,909.37 512,630,336.76
结算备 付金 - 1,181,818.18
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 976,917,898.88 508,667,301.70
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 976,917,898.88 508,667,301.70
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 292,401,318.60 626,321,619.48
大成货币 市场证券投资基金 2011 年半年 度报告 摘要
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应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,700,417.61 8,042,690.77
应收股 利 - -
应收申 购款 7,774,583.87 17,900.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,443,412,128.33 1,656,861,666.89
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 199,999,700.00 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 435,126.69 349,289.76
应付托 管费 131,856.57 105,845.40
应付销 售服 务费 150,033.44 98,293.41
应付交 易费 用 112,564.37 63,853.26
应交税 费 1,033,100.00 2,841,840.00
应付利 息 27,397.26 -
应付利 润 185,724.99 151,378.33
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 247,339.10 429,400.00
负债合 计 202,322,842.42 4,039,900.16
所有者权益：
实收基 金 1,241,089,285.91 1,652,821,766.73
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,241,089,285.91 1,652,821,766.73
负债和 所有 者权 益总 计 1,443,412,128.33 1,656,861,666.89
注： 报告 截止 日2011 年 6 月30 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基金 份额 总额1,241,089,285.91
份。 其中 ， 大 成货 币A 的份 额为 616,623,263.69 份 ， 大成货 币 B 的份 额 为624,466,022.22 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券 投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月30 日
一、收入 46,199,904.22 34,731,539.28
1.利息 收入 45,147,505.22 33,379,312.89
其中： 存款 利息 收入 19,687,345.85 14,942,119.59
大成货币 市场证券投资基金 2011 年半年 度报告 摘要
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债券利 息收 入 14,716,629.68 12,247,141.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 10,743,529.69 6,190,052.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） 1,052,399.00 1,352,226.39
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,052,399.00 1,352,226.39
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
减： 二、费用 8,132,589.81 9,543,914.81
1．管 理人 报酬 4,007,954.95 5,483,157.69
2．托 管费 1,214,531.74 1,661,562.92
3．销 售服 务费 1,469,342.20 828,041.86
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 1,177,346.82 1,258,560.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,177,346.82 1,258,560.96
6．其 他费 用 263,414.10 312,591.38
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
38,067,314.41 25,187,624.47
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
38,067,314.41 25,187,624.47
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 金
净值 ）
1,652,821,766.73 - 1,652,821,766.73
二、 本期 经营 活动 产生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 38,067,314.41 38,067,314.41
三、 本期 基金 份额 交易 产 生 -411,732,480.82 - -411,732,480.82
大成货币 市场证券投资基金 2011 年半年 度报告 摘要
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的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 14,227,925,772.48 - 14,227,925,772.48
2. 基金 赎回 款 -14,639,658,253.30 - -14,639,658,253.30
四、 本期 向基 金份 额持 有 人
分配利润产生的基金净值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- -38,067,314.41 -38,067,314.41
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金
净值）
1,241,089,285.91 - 1,241,089,285.91
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 金
净值）
16,256,699,359.93 - 16,256,699,359.93
二、 本期 经营 活动 产生 的 基
金净 值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 25,187,624.47 25,187,624.47
三、 本期 基金 份额 交易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-14,454,921,857.22 - -14,454,921,857.22
其中：1. 基 金申 购款 6,695,289,746.91 - 6,695,289,746.91
2. 基金 赎回 款 -21,150,211,604.13 - -21,150,211,604.13
四、 本期 向基 金份 额持 有 人
分配利润产生的基金净值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- -25,187,624.47 -25,187,624.47
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金
净值）
1,801,777,502.71 - 1,801,777,502.71
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
基金管 理公 司负 责人-王颢
主 管会 计工 作负 责人- 刘彩晖
会 计机 构负 责人- 范瑛
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 、税 项与最近一期年度报 告相 一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致 。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行 股 份有 限公 司 (“ 中国 光大 银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
大成货币 市场证券投资基金 2011 年半年 度报告 摘要
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中泰信 托投 资有 限责 任公 司 (“ 中泰 信托 ”） 基金管 理人 股东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
广东证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 股东
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无.
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,007,954.95 5,483,157.69
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
897,761.72
528,656.98
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0.33%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支 付 给基 金管理 人。
6.4.3.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,214,531.74 1,661,562.92
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指 令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
6.4.3.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成货币 市场证券投资基金 2011 年半年 度报告 摘要
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大成基 金管 理有 限公 司 126,587.25 17,266.09 143,853.34
中国光 大银 行 43,500.65 54.76 43,555.41
光大证 券 5,835.86 - 5,835.86
合计 175,923.76
17,320.85
193,244.61
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金管 理有 限公 司 188,382.83 98,980.71 287,363.54
中国光 大银 行 33,398.79 - 33,398.79
光大证 券 2,104.06 - 2,104.06
合计 223,885.68 98,980.71 322,866.39
注 ：基金 销售 服务费 可 用于 本基金 的市 场推广 、销售 、服务 等各 项费用 ，由基 金管理 人支 配使
用。 本 基金A 级 基金 份额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提；B 级
基金份 额的 基金 销售 服务 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下：
H=E ×R/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐日 累计 至每 个月 月末 ， 按月 支付， 基金 管理 人 应于次 月前 两
个工作 日内 将上 月基 金销 售服务 费的 计算 结果 书面 通知基 金托 管人 并做 出划 付指令 ； 基金 托 管
人 应在 收到 计算 结果 后当 日完成 复核 ，并 于当 日从 基金资 产中 一次 性支 付给 管理人 。
6.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
光大证 券 - 20,415,406.03 168,500,000.00 48,019.85
- -
6.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 于 本 报告期 内 及 上年 度可 比期 间内 均 未投 资于 本基 金.
6.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方 于 本报 告期 末 及上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金.
大成货币 市场证券投资基金 2011 年半年 度报告 摘要
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6.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
光大银 行 150,617,909.37 19,485,414.25 324,226,142.54
11,922,548.32
注: 本 基 金 的 银 行 存款 由 基金 托 管 人 中 国 光 大银 行 保管 ， 并 分 别 按 银 行间 同 业利 率 及 协 议 利 率计
息。
6.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联 方承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 内本基 金未 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.3.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.4 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本基金持有的 流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 于本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
6.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额199,999,700.00 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
058017 05 首 都机 场债 2011-7-1 100.41 300,000 30,123,698.13
058031 05 中 信债1 2011-7-1 98.84 500,000 49,419,727.04
1101023 11 央 行票 据 23 2011-7-1 99.89 500,000 49,944,608.44
1181069 11 昆 钢集CP01 2011-7-1 100.06 700,000 70,044,502.11
合计
2,000,000
199,532,535.72
6.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 于本 期末 未持 有债 券交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 976,917,898.88 67.68
其中： 债券 976,917,898.88 67.68
资产 支持 证券 - 0.00
大成货币 市场证券投资基金 2011 年半年 度报告 摘要
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2 买入返 售金 融资 产 292,401,318.60 20.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 150,617,909.37 10.43
4 其他各项 资产 23,475,001.48 1.63
5 合计 1,443,412,128.33 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.32
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 199,999,700.00 16.11
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 10
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过180 天的 情况。
7.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金
资产净 值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （% ）
1 30 天 以内 46.17 16.11
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 2.43 0.00
2 30 天( 含) —60 天
5.65 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 20.15 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 4.03 0.00
4 90 天( 含) —180 天 22.48 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 3.98 0.00
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 19.95 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.00 0.00
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合计 114.41 16.11
7.4 期末按 债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 197,375,498.30 15.90
3 金融债 券 409,920,196.00 33.03
其中： 政策 性金 融债 409,920,196.00 33.03
4 企业债 券 79,543,425.17 6.41
5 企业短 期融 资券 290,078,779.41 23.37
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 976,917,898.88 78.71
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 129,577,234.05 10.44
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 100310 10 进出 10 1,300,000 129,825,473.54 10.46
2 010211 01 国开 11 1,000,000 100,138,219.09 8.07
3 1101023 11 央 行票 据 23 1,000,000 99,889,216.87 8.05
4 1101022 11 央 行票 据 22 1,000,000 97,486,281.43 7.85
5 1181105 11 荣盛 CP01 800,000 80,099,069.12 6.45
6 1181069 11 昆 钢集 CP01 700,000 70,044,502.11 5.64
7 080306 08 进出 06 600,000 60,137,890.50 4.85
8 090407 09 农发 07 500,000 50,033,808.88 4.03
9 1081305 10 云内 CP01 500,000 50,002,917.17 4.03
10 058031 05 中 信债 1 500,000 49,419,727.04 3.98
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的基 金资 产净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 9
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2625%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0070%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1449%
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基 金计 价方 法说 明
本基金的债券 投资及资 产 支持证券投资 采用摊余 成 本法计价，即 计价对象 以 买入成本列示 ，
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按票面利率或 商定利率 每 日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时 的溢价或
折价。
本 基金 每日 计提 收益 ，通过 每日 分红 使得 基金 份额净 值维 持 在1.0000 元。
7.8.2 本报 告期 内不 存在 基金持 有剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
7.8.3 本基金 投资的前 十 名证券的发 行主体 未出现 本期被监管 部门立 案调查 ，或在报告 编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,700,417.61
4 应收申 购款 7,774,583.87
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,475,001.48
7.8.5 投资组合报告附注 的其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成货 币A 14,455
42,658.13 59,538,610.44 9.66% 557,084,590.29 90.34%
大成货 币B
19.00
32,866,632.74 563,939,655.43 90.31% 60,526,366.67 9.69%
合计 14,474 32,909,290.87
623,478,265.87 50.24% 617,610,956.96 49.76%
注：1 、下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自级 别 的份额 ，合 计数 比例的 分 母采用 各分 级基 金
份额的 合计 数。
2、依 据《 大成 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》和 《大成 货币 市场 证券 投资 招募说 明书 》规 定，
投资人 当日 收益 的精 度为 0.01 元 ，对 小数 点第 3 位 后采用 “截 位法 ” ， 余额 划 归基金 资产 ，留 待
下次分配。本基金注册登记人登记的期末基金总份额 1,241,089,222.83 份与实收基金
1,241,089,285.91 份的 差 额 63.08 份 系由 此原 因造 成。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本 开 放式 基金
大成货 币A 335,365.34 0.054%
大成货 币B - 0.00%
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合计 335,365.34 0.027%
注： 下 属分 级基 金份 额比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额， 合计 数比 例的 分母 采用各 分级 基金 份 额
的合计 数 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
大成货 币A 大成货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年6 月 3 日 ） 基金 份额 总额 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 435,465,622.13 1,217,356,144.60
本报告 期基 金总 申购 份额 6,481,325,270.62 7,746,600,501.86
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,300,167,629.06 8,339,490,624.24
本报告 期期 末基 金份 额总 额 616,623,263.69 624,466,022.22
注：基 金合 同生 效日 为 2005 年 6 月 3 日， 红利 再投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的 来
源， 统 一计 入本 期总 申购 份额， 基金 转换 转出 作为 本期赎 回资 金的 支付 ， 统 一计入 本期 总 赎 回
份额， 不单 独列 示。
依据《 大成 货币 市场 证券 投资招 募说 明书 》规 定， 本基金 分设 两级 基金 份额 ，A 级基 金 份
额和B 级基 金份 额。A 级 基金份 额针 对在 单个 基金 账户保 留份 额 在 1000 万 以 下的持 有人 ，B 级
基金份 额针 对在 单个 基金 账户保 留份 额 在1000 万以上(含1000 万) 的持 有人 。 若 A 级 基金 份额
持有人 在单 个基 金账 户保 留的基 金份 额超 过 1000 万份时 ，本 基金 的注 册登 记机构 自动 将 其 在
该基金 账户 持有 的A 级基 金份额 升级 为 B 级基 金份 额； 若B 级 基金 份额 持有 人在单 个基 金 账 户
保留的 基金 份额 低于 1000 万份时 ，本 基金 的注 册 登记机 构自 动将 其在 该基 金账户 持有 的 B 级
基金份 额转 为A 级基 金份 额。上 述申 购赎 回份 额中 包含 了 A 级与 B 级之 间调 增和调 减份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期内，中 国光大银 行 股份有限公司 增聘潘东 女 士为中国光大 银行股 份 有 限公司投资与 托
管业务 部副 总经 理， 其任 职资格 已经 中国 证监 会审 核批准 （证 监许 可 【2011 】312 号） 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为安 永 华明会计师事 务所，该 事 务所自基金合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司
1
- 0.00% -
0.00%
-
中银国 际
1
- 0.00% -
0.00%
-
合计
2
- 0.00% -
0.00%
-
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（ 六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证 券公 司交 易单 元的 程序 ： 首 先根 据租 用证 券 公司交 易单 元的 选择 标准 形成 《券 商服 务评
价表》 ，然 后根 据评 分高 低 进行选 择基 金交 易单 元。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 中 金公 司 、 中银 国际 。本报 告期 内本 基金 退租 席位： 光大证券。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的
比例
成交金额
占 当期 债券 回 购
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中金公 司 - 0.00% 890,900,000.00 100.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
合计 - 0.00% 890,900,000.00 100.00% - 0.00%
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。
大成 基金 管理 有限 公司
二○一 一年 八月 二十 七日
