大成深证成长40 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联接基金 2011 年 半年 度 报 告 摘要
2011 年 6 月30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月27 日
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二
以上独立董事签字同 意， 并由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于2011 年8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本 半年度报告摘要摘 自 半 年度报告正文，投资 者欲 了解详细内容，应阅 读 半 年度报告正文。
本报告中财务资料未 经审 计。
本报告期自2011 年 1 月1 日起至6 月30 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 大成深 证成 长40ETF 联接
基金主 代码 090012
交易代 码 090012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,275,840,778.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年2 月 23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 通过投 资于 深证 成长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金 ， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差
最小化 。
投资策 略 本基金 以深 证成 长 40ETF 作为其 主要 投资 标的 ，方 便
特定的 客户 群通 过本 基金 投资深 证成 长 40ETF 。 本 基 金
并不参 与深 证成长 40ETF 的管理 。本 基金 主要 以一 级
市场申 购的 方式 投资 于目 标 ETF ， 获 取基 金份 额净 值 上
涨带来 的收 益； 在目 标 ETF 基金 份额 二级 市场 交易 流
动性较 好的 情况 下 ， 也 可以 通过二 级市 场买 卖目 标 ETF
的基金 份额 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价格 指数 ×9 5% ＋银 行活 期存 款利 率（ 税
后）× 5%
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与预 期收 益高 于混 合基
金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
紧 密 跟踪 标的 指数 ，具 有与 标 的指 数以 及标 的指 数所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
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2.2.1 目标基 金产 品说明
投资目标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应调 整。 当预 期指 数成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性 不 足时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指 数 时， 基金 管理 人可 以对 投 资组 合管 理进 行适 当变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与预 期收 益高 于混 合基
金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
主 要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的 指数 的表 现， 具有 与标
的 指 数以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计 数 据和财务 指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -23,899,608.40
本期利 润 -185,849,787.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0697
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金 份 额利 润 -0.0776
期末基 金资 产净 值 2,099,342,256.42
期末基 金份 额净 值 0.922
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.本基 金合 同生 效日 为2010 年 12 月21 日， 基 金合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间 未满
一年。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.79% 1.13% 3.03% 1.16% -0.24% -0.03%
过去三 个月 -5.05% 1.00% -5.60% 1.06% 0.55% -0.06%
过去六 个月 -8.17% 0.86% -10.24% 1.21% 2.07% -0.35%
自基金 合同
生效起 至今
-7.80% 0.84% -10.93% 1.22% 3.13% -0.38%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
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-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10-12-21 11-2-6 11-3-25 11-5-11 11-6-27
大成深证成长4 0 E T F 联接 业绩比较基准
注：1 、本 基金 合同 于2010 年 12 月 21 日 生效 ，截 至报告 日本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托投 资有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证券 股份 有
限公司(25%) 、中国银 河投 资管理有限公司(25%) 、广 东证券股份有限 公司(2%) 。截至 2011 年 6
月30 日， 本基 金管 理人 共 管理 3 只封 闭式 证券 投资 基金： 景宏 证券 投资 基金 、 景福证 券投 资基 金、
大成优 选股 票型 证券 投资 基金， 1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金： 深证 成 长 40ETF 及大成深证 成长
40ETF 联接基金，1 只创 新型基 金： 大 成景 丰分 级 债券型 证券 投资 基金，1 只 QDII 基金： 大成 标
普 500 等权 重指 数基 金 及 17 只 开放 式证 券投 资基 金 ： 大成 价值 增长 证券 投资 基金、 大成 债券 投资
基金、大成蓝 筹稳健证 券 投资基金、大 成精选增 值 混合型证券投 资基金、 大 成货币市场 证券投资
基金 、 大 成沪 深 300 指 数 证券投 资基 金 、 大 成财 富 管理 2020 生命 周期 证券 投 资基金 、 大成 积极 成
长股票 型证 券投 资基 金 、 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先股 票型 证券 投资
基金、大成强 化收益债 券 型证券投资基 金、大成 策 略回 报股票型 证券投资 基 金、大成行 业轮动股
票型证券投资 基金、大 成 中证红利指数 证券投资 基 金、大成核心 双动力股 票 型证券投资 基金、大
成保本 混合 型证 券投 资基 金和大 成内 需增 长股 票型 证券投 资基 金。
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4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证 券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何光明
先生
本 基金
基 金经
理
2010 年 12 月
21 日
- 17 年
工学硕 士 。1999 年 加入 大 成基金 管理
有限公 司 ， 历 任研 究员 、 策 略分析 师、
大成精 选增值混合型证 券投资基 金基
金经理 （2004 年 12 月 15 日至 2006
年 1 月 20 日） 、大 成价 值 增长证 券投
资基金 基金经理助理、 大成积极 成长
基金基 金经 理助 理。2008 年 01 月 12
日起担 任大成价值增长 证券投资 基金
基金经 理 。2010 年12 月 21 日起 同时
担任 深证成 长 40 交易型开放 式指数
证券投 资基金 及本基金 基金经理 。 具
有基金 从业 资格 。国 籍： 中国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 深证成 长 40 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的 规定 ， 在基 金管 理运 作中 ，
大成深 证成 长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的投 资范 围 、 投 资 比例 、 投 资组 合、 证
券交易行为、 信息披露 等 符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金 没有发生
重大违法违规 行为，没 有 运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金 投资人利
益的关 联交 易 ， 整 体运 作 合法 、 合 规 。 本 基金 将继 续以取 信于 市场 、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
承诺将一如既 往地本着 诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金财产， 在 规范基金运 作和严格
控制投 资风 险的 前提 下， 努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
公司严 格执 行《 公平 交易 制度》 和《 异常 交易 监控 与报告 制度 》 ， 公平 对待 旗 下各投 资组 合 ，
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所管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率、 分投 资类 别 （ 股票、 债 券） 的 收益 率以 及 不同时 间窗 内 （同
日内、5 日 内、10 日 内） 同向 、 反向 交易 的交 易价 格并未 发现 异常 差异 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
根据 各 基金 合同 ，目 前本基 金管 理人 旗下 未有 与本基 金投 资风 格相 似的 其他基 金 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本 报告 期内 本基 金不 存在可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年上 半年， 面对 居高 不下的 通胀 压力， 宏观 紧 缩政策 密集 推出。 在一 系 列调控 措施 的作
用下，通胀得 到了一定 程 度的控制，并 未过度恶 化 。然而，货币 供应和银 行 信贷全面收 紧，市场
资金面 非常 紧张 ， 再加 上 节能减 排 、 房 地产 调控 等 政策的 影响 ， 宏观 经济 增 速有明 显回 落的 迹象 。
实际贷 款利 率高 居不 下以 及经济 增长 放缓 ，使 企业 经营压 力与 日俱 增。
上半年度，A 股市 场经历 了较大的波 动，先 是震荡 攀升，然后 是较大 幅度的 回调，估值 体系
的再平衡成为 市场主基 调 。在价值回归 的驱动下 ， 具有估值优势 的优质蓝 筹 股走势较为 坚挺，而
基本面落后于 市场预期 、 估值过高的创 业板、中 小 板则总体表现 不佳，在 去 泡沫化的过 程中明显
落后大市。上 半年 A 股 市 场基准沪深 300 指 数下 跌 2.69% ，而中小 板和创 业板指数分别 下跌了
14.83% 和 25.64 之多 。在 行业方 面， 家电 、钢 铁、 房地产 、建 材等 受保 障房 政策刺 激表 现较 好 ，
而电子元器件 、信息设 备 、医药等估值 偏高、概 念 股较为集中的 板块则受 创 较深。本基 金标的指
数深证 成 长40 价格 指数 下 跌 10.81% 。
本基金 于2010 年12 月 21 日合同 生效 ， 并 以审 慎稳 健的风 格逐 步建 仓， 按照 既定的 建仓 计划
买入成 份股 ，并 在目 标 ETF 开放申 购赎 回后 ，通 过 一级市 场申 购的 方式 稳步 增加目 标 ETF 份 额占
基金资 产净 值的 比例 。2011 年 3 月 14 日， 基金 开放 申购赎 回。6 月 21 日， 本 基金建 仓期 结束 ，
基金投 资于 目 标ETF 份额 的资产 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 符合 基金 合同 的约定 。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为 0.922 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-8.17 %，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-10.24% ，略 高于 业绩 比 较基准 的表 现。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下 半年 ，我 们 对 A 股 市场持 中性 偏乐 观的 看法 ：
首先是 通胀 预期 的改 善， 尽管 6 月份 的CPI 已 创出 了 6.4% 的 新高， 预计7 月 份的 CPI 也不会
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低多少，但随 着国家一 系 列紧缩政策滞 后效应的 逐 步体现，CPI 同比基 数效 应的逐步消除 ，海外
发达经济体经 济复苏势 头 放缓，通过大 宗商品价 格 传导的输入性 通胀压力 的 减 缓，夏粮 丰收已成
定局，自然灾 害对秋粮 影 响有限，PPI 上涨趋 势已 出现缓和，猪 价周期性 上 涨已进入后期 ，诸多
有利因 素有 望减 轻下 半年 的通胀 压力 ， 我 们预 计下 半 年CPI 有望 从6-7 月 份的 高位开 始缓 慢回 落，
最终在 偏高 的水 平下 稳定 下来。
其次是政策 预期的 改善。 针对下半年 通胀压 力有望 得到一定程 度的缓 解，防 止紧缩政策 超调
和稳定经济增 长的政策 倾 向将逐步显现 。我们预 计 下半年管理层 在运用数 量 型紧缩政策 时将会比
上半年慎重得 多，社会 资 金过度紧张的 局面有望 得 到一定程度的 缓解，而 从 管理通胀预 期和纠正
负利率的角度 提高一至 两 次存贷款利率 ，也只 是 对 名义利率有一 定提升， 其 对目前已脱 离名义利
率、畸高的实 际利率的 影 响有可能是微 乎其微的 。 此外，从中央 政府反复 强 调加快保障 房开工建
设和七月上旬 中央水利 工 作会议的召开 等信号， 我 们预计下半年 结构性偏 宽 松的财政政 策值得期
待。
第三是经过 前期的 杀跌， 泥沙俱下， 一批业 绩和成 长性都非常 优异的 公司其 投资价值开 始凸
现。
我们预计， 尽管实 体经济 三季度见底 、四季 度开始 回升的可能 性比较 大，而 作为宏观经 济的
晴雨表，资本 市场提前 三 至六个月开始 反应完全 正 常，因此，我 们对下半 年 的市场持偏 乐观的看
法。行业板块 方面，预 期 受益于结构性 偏宽松 财 政 政策的工程机 械和建筑 建 材、景气度 有望复苏
的信息产业、 业绩增长 有 望超预期的食 品饮料等 行 业在下半年最 有可能获 得 超额收益， 而估值严
重偏低 的金 融地 产也 有较 好的交 易性 机会 。
组合管 理上 ， 我 们将 严格 遵守基 金合 同约 定， 保持 目标 ETF 份 额不 低于 基金 资产净 值 的 90% ，
使联接 基金 和目 标 ETF 的 走势基 本一 致， 逐步 实现 紧密跟 踪标 的指 数的 投资 目标。 若由 于申 购 赎
回等原 因需 要调 整组 合， 我们将 主要 通过 一级 市场 申购或 赎回 的方 式， 增持 或减持 目 标 ETF 份额。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理 人指导 基金估 值业务的领 导小组 为公司 估值委员会 ，公司 估值委 员会主要负 责估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、固定 收益部、
金融工程部、 基金运营 部 、监察稽核部 、委托投 资 部指定人员组 成。公司 估 值委员会的 相关成员
均具备 相应 的专 业胜 任能 力和相 关工 作经 历， 估值 委员 会 8 名 成员 中包 括两 名投资 组合 经理 。
股票投资部 、固定 收益部 、金融工程 部和委 托投资 部负责关注 相关投 资品种 的动态，评 判基
金持有的投资 品种是否 处 于不活跃的交 易状态或 者 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变 化或证券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，从而 确 定估 值日需要 进行估值 测 算或者调整 的投资品
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种； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对需 要进 行估 值测 算或 者调整 的投 资品 种进 行公 允价值 定价 与计 量；
定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运营 部负责日 常 的基金资产 的估值业
务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项；监 察稽核部 负 责审核估值 政策和程
序的一 致性 ，监 督估 值委 员会工 作流 程中 的风 险控 制，并 负责 估值 调整 事项 的信息 披露 工作 。
本基金的日 常估值 程序由 基金运营部 基金估 值核算 员执行，并 与托管 银行的 估值结果核 对一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理 人参与 估值流 程各方之间 不存在 任何重 大利益冲突 ，截止 报告期 末未与外部 估值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金管理 人严格 按照 本 基金 基金合 同的规 定进行 收益分配。 本报告 期内本 基金无收益 分配
事项。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管 大成 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 的 过程 中 ， 本 基金托 管人 —
中国农业银行 股份有限 公 司 严格遵守《 证券投资 基 金法》 等相关 法律法规 的 规定以及《 大成深证
成长 40 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金 基 金合同 》 、 《 大成 深证 成长 40 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 托管协 议》 的约 定， 对 大 成 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
联接基 金基金 管 理人 —大成 基金 管理 有限 公司2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日基 金的 投资 运
作，进行了认 真、独立 的 会计 核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有 从事任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本 托管 人认 为 ， 大成 基 金管 理有限 公司 在 大 成深 证成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联
接基金 的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支等问题
上，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为；在 报 告期内，严格 遵守了《 证 券投资基金 法》等有
关法律 法规 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
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5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务 信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托 管人认为 ， 大成 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管理办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的规定 ， 基 金管 理人 所编 制和披 露的 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数
证券投资基金 联接基金 半 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告、投
资组合 报告 等信 息真 实、 准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 123,255,431.15 2,266,085,649.50
结算备 付金 - -
存出保 证金 2,463,016.03 250,000.00
交易性 金融 资产 1,975,749,162.25 978,206,909.77
其中： 股票 投资 66,514,162.25 978,206,909.77
基金 投资 1,909,235,000.00 -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 23,260.76 581,260.67
应收股 利 - -
应收申 购款 375,647.39 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,101,866,517.58 3,245,123,819.94
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 101,684,939.04
应付赎 回款 1,463,208.38 -
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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应付管 理人 报酬 94,339.66 427,869.32
应付托 管费 18,867.91 85,573.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 260,836.59 784,381.63
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
其他负 债 687,008.62 250,000.00
递延所 得税 负债 - -
负债合 计 2,524,261.16 103,232,763.85
所有者权益：
实收基 金 2,275,840,778.90 3,129,970,939.79
未分配 利润 -176,498,522.48 11,920,116.30
所有者 权益 合计 2,099,342,256.42 3,141,891,056.09
负债和 所有 者权 益总 计 2,101,866,517.58 3,245,123,819.94
注：1 、 报 告截 止日2011 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 0.922 元 ， 基 金份 额总 额2,275,840,778.90
份。
2、 本 基金 合同 生效 日为2010 年 12 月21 日，2010 年度实 际报 告期 间 为2010 年12 月 21 日至
2010 年 12 月 31 日 。截 至报告 日， 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附 注
均无同 期对 比数 据。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入 -179,899,547.62
1.利息 收入 3,180,664.60
其中： 存款 利息 收入 3,180,641.11
债券利 息收 入 23.49
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -22,247,159.69
其中： 股票 投资 收益 6,293,252.99
基金 投资 收益 -29,734,645.00
债券投 资收 益 21,408.51
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
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第 12 页
股利收 益 1,172,823.81
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -161,950,179.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,117,126.98
减： 二、费用 5,950,240.29
1．管 理人 报酬 3,653,863.29
2．托 管费 730,772.67
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,375,068.09
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 190,536.24
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -185,849,787.91
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -185,849,787.91
注： 本 基金 合同 生效 日为2010 年 12 月21 日，2010 年度实 际报 告期 间 为2010 年12 月 21 日至
2010 年 12 月 31 日 。截 至报告 日， 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附 注
均无同 期对 比数 据。
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,129,970,939.79 11,920,116.30 3,141,891,056.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -185,849,787.91 -185,849,787.91
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-854,130,160.89 -2,568,850.87 -856,699,011.76
其中：1. 基 金申 购款 37,524,156.16 -538,746.84 36,985,409.32
2. 基金 赎回 款 -891,654,317.05 -2,030,104.03 -893,684,421.08
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 2,275,840,778.90 -176,498,522.48 2,099,342,256.42
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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金净值 ）
注： 本 基金 合同 生效 日为2010 年 12 月21 日，2010 年度实 际报 告期 间 为2010 年12 月 21 日至
2010 年 12 月 31 日 。截 至报告 日， 本 基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附 注
均无同 期对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
大成深 证成 长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券
监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国 证监 会”)证 监许 可[2010]1478 号《 关 于核 准 深证成 长 40 交易
型开放式指数 证券投资 基 金及其联接基 金募集的 批 复 》核准，由 大成基金 管 理有限公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和 《 大成 深证 成长40 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 基 金，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利 息共 募 集3,129,394,337.33 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2010) 第 388 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《 大 成深 证成 长 40 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 于 2010 年12 月 21 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额
总额为 3,129,970,939.79 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 576,602.46 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 大成 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业 银 行股 份有 限公司 。
本基金 为深 证成长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金(以 下简 称“ 目标ETF ”)的联 接基 金。
目标ETF 是 采用 完全 复制 法实现 对深 证成长 40 价格指数紧 密跟 踪的 全被 动指 数基金 ， 本 基金 主要
通过投 资于 目 标ETF 实现 对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 大 成 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基
金联接 基金 基金 合同 》 的 有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 目标 ETF 、 深 证成 长40 指数 成份 股和 备
选成份股、 新 股、债券 、 回购、权证及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。 本基 金投资于
目标 ETF 的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ，基 金 保留的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金业 绩比 较 基准为 深证 成 长 40 价格 指 数×95% ＋ 银行 活期
存款利 率（ 税后 ）×5% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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本财务 报表 系按 照 中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 统称 “企 业会 计 准则”)、 中 国证 券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露》 和 《 证券 投资 基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告> 及其 他中 国证 监
会颁布 的相 关规 定编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2011 年 6 月 30 日
的财务 状况 及2011 年上 半 年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金持有的 股票投资 、 基金投资和债 券投资分 类 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益
的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项， 包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公 允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，应 当单独确 认 为应收项目。 应收款项 和 其他金融负债 的相关交 易 费用计入初 始确认金
额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，应收款项 和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
6.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资、 基金投 资和 债券 投资 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值， 其中 基 金投资 按估 值
日的份额净值 确定公允 价 值；估值日无 交易，但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日的市 场 交易价格 确 定公允价值 ，其中基
金投资 按最 近交 易日 的份 额净值 确定 公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
6.4.4.7 实 收基 金
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第 16 页
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基 金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净 额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 计算的利息扣 除在适用 情 况下由债券发 行企业代 扣 代缴的个人 所得税后
的净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融 负债在持 有 期间确认的 利息支出 按实 际利率法计 算，实际 利率 法与直线法 差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益分配 方 式分为两种： 现金分红 与 红利再投资， 基
金投资者可选 择现金红 利 或将现金红利 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 基 金投资者不 选择，本
基金默认的收 益分配方 式 是现金分红。 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 ， 本基金每年 收益分配
次数最 多 为 4 次 ，每 次分 配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 每份 基金 份额 可供 分配利 润 的 10%；若
基金合 同生 效不 满3 个月 ，可不 进行 收益 分配 。
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经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分 部是指本 基金 内同时满足下 列条件的 组 成部分：(1) 该组成 部分 能够在日常活 动中产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源 、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
基 金目 前以 一个 经营 分部运 作。
6.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于特 殊事 项停 牌股 票， 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估
值业务 的指 导意 见》 ， 本 基 金采用 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》提供的指 数收益法 对 重大影响基金 资产净值 的 特殊事项停牌 股票估值 ， 通过停牌股 票所处行
业的行业指数 变动以大 致 反映市场因素 在停牌期 间 对于停牌股票 公允价值 的 影响。上述 指数收益
法的关键假 设 包括所选 取 行业指数的变 动能在重 大 方面基本反映 停牌股票 公 允价值的变 动，停牌
股票的 发行 者在 停牌 期间 的各项 变化 未对 停牌 股票 公允价 值产 生重 大影 响等 。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 本基金 的目 标ETF
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
第 19 页
光大证券 1,108,588,368.99 86.99%
6.4.8.1.2 基金 交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年6 月30 日
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
光大证券
3,037,167,570.00 100.00%
注： 基金 交易 额中 包括 基金 申购赎 回和 买入 卖出 成交 金额 ， 其 中基 金申 购赎 回金 额 3,037,167,570.00
元，基 金买 入卖 出金 额 零 元。
6.4.8.1.3 权 证交易
无。
6.4.8.1.4 应 支付关 联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 900,734.06 86.99% 260,836.59 100.00%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额 列 示。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,653,863.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,115,510.69
注：支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 扣除 所持 有目 标 ETF 基金 份 额
部分的 基金 资产 后的 余额( 若为负 数， 则取 零) 的0.5% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计 至每月 月底 ， 按 月
支付。 其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝(前 一日基 金资 产净 值 – 前一 日所持 有目 标 ETF 基 金份 额部分 的基 金资 产)X
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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0.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 730,772.67
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 扣除 所持 有目 标 ETF 基金 份 额
部分的 基金 资产 后的 余额( 若为负 数， 则取 零) 的0.1% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计 至每月 月底 ， 按 月
支付。 其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产)X 0.1%
/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年 12 月 21 日 ） 持有
的基金 份额
100,002,000.02
期初持 有的 基金 份额 100,002,000.02
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 100,002,000.02
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.39%
注： 基 金管 理人 大成 基金 在 2010 年 度认 购本 基金 份 额的交 易委 托招 商证 券股 份有限 公司 办理 ， 认
购费率 与其 他投 资人 相同 。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的 基
金份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占基
金总份 额的 比例
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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光大证券 - - 59,999,000.00 1.92%
6.4.8.5 由 关联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 123,255,431.15 3,130,863.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 2,105,000,000.00 份 目标 ETF 基金 份额 ，占 其 总份额 的比 例为
92.95%(2010 年12 月31 日：无)。
6.4.9 期末（ 2011 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购 交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 66,514,162.25 3.16
其中： 股票 66,514,162.25 3.16
2 基金投 资 1,909,235,000.00 90.84
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 123,255,431.15 5.86
7 其他各 项资 产 2,861,924.18 0.14
8 合计 2,101,866,517.58
100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票 投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 21,125,610.17 1.01
C0 食品、 饮料
2,558,515.48 0.12
C1
纺织 、服 装、 皮毛 595,979.30 0.03
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑料 3,632,126.28 0.17
C5
电子 8,751.40 0.00
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 621,488.63 0.03
C8
医药 、生 物制 品 13,708,749.08 0.65
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 9,037,797.04 0.43
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 773,856.28 0.04
H 批发和 零售 贸易 14,239,995.11 0.68
I 金融、 保险 业 16,577,453.44 0.79
J 房地产 业 4,442,604.60 0.21
K 社会服 务业 316,845.61 0.02
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 66,514,162.25 3.17
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7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002142 宁波银 行 1,523,663 16,577,453.44 0.79
2 000501 鄂武商 Ａ 741,031 12,656,809.48 0.60
3 000650 仁和药业 818,911 11,653,103.53 0.56
4 000961 中南建 设 857,476 9,037,797.04 0.43
5 002146 荣盛发 展 453,327 4,442,604.60 0.21
6 000887 中鼎股 份 280,036 3,632,066.92 0.17
7 000869 张
裕Ａ 18,926 1,869,888.80 0.09
8 000538 云南白 药 17,954 1,024,814.32 0.05
9 000963 华东医 药 41,249 1,001,113.23 0.05
10 002153 石基信 息 22,116 771,848.40 0.04
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000423 东阿阿 胶 127,220,201.51 4.05
2 000527 美的电 器 84,162,116.84 2.68
3 000538 云南白 药 75,895,336.58 2.42
4 002007 华兰生 物 64,471,085.76 2.05
5 000581 威孚高 科 57,387,174.57 1.83
6 000869 张
裕Ａ 56,483,421.84 1.80
7 002142 宁波银 行 54,379,912.42 1.73
8 002123 荣信股 份 43,661,682.98 1.39
9 000887 中鼎股 份 35,611,945.97 1.13
10 002146 荣盛发 展 33,613,997.98 1.07
11 000009 中国宝 安 32,557,616.73 1.04
12 000826 桑德环 境 29,711,634.63 0.95
13 002152 广电运 通 29,040,881.90 0.92
14 000961 中南建 设 28,147,357.25 0.90
15 000963 华东医 药 27,631,313.58 0.88
16 000661 长春高 新 26,704,204.63 0.85
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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17 002080 中材科 技 23,960,127.60 0.76
18 002048 宁波华 翔 23,656,049.00 0.75
19 000501 鄂武商 Ａ 22,948,858.97 0.73
20 000997 新 大 陆 22,325,039.02 0.71
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002142
宁波银 行 21,642,110.48 0.69
2 000869
张
裕Ａ 17,462,994.47 0.56
3 000661
长春高 新 6,995,287.53 0.22
4 002080
中材科 技 5,249,547.65 0.17
5 002003
伟星股份 4,848,924.13 0.15
6 000418
小天鹅 Ａ 4,740,439.57 0.15
7 000887
中鼎股 份 3,634,449.76 0.12
8 000987
广州友 谊 2,738,517.36 0.09
9 000009
中国宝 安 2,358,730.00 0.08
10 002146
荣盛发 展 1,261,702.78 0.04
11 000848
承德露 露 853,977.00 0.03
12 000997
新 大 陆 288,999.92 0.01
13 002028
思源电 气 217,597.80 0.01
14 002048
宁波华 翔 73,710.18 0.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,202,709,731.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 72,366,988.63
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价 乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称
基金类
型
运作方 式 管理人
公允价 值
（人民 币元）
占基金 资产
净值比 例 （%）
1
大成深 证成
长40ETF
股票型
交易型 开放
式(ETF)
大成基 金管
理有限 公司
1,909,235,000.00 90.94
7.10 投 资组合 报告 附注
7.10.1 本基金 投资的前 十名证券的 发行主 体未出 现本期被监 管部门 立案调 查，或在报 告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.10.2 本 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投 资于 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 之外 的股 票。
7.10.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,463,016.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,260.76
5 应收申 购款 375,647.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,861,924.18
7.10.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 末投 资的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
7.10.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
60,102 37,866.31 201,239,297.76 8.84% 2,074,601,481.14 91.16%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
73,272.84 0.0032%
§9 开放式 基金份额变动
份额单 位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额
3,129,970,939.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,129,970,939.79
本报告 期基 金总 申购 份额 37,524,156.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 891,654,317.05
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,275,840,778.90
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2011 年 1 月 21 日， 中国 证监会 核准 中国 农业 银行 股份有 限公 司张 健基 金行 业高级 管理 人 员
任职资 格（ 证监 许可 【2011 】116 号） ，张 健任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部总 经理 。
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10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为 普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司 ，该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 1,108,588,368.99 86.99% 900,734.06 86.99% -
海通证 券 1 165,755,424.17 13.01% 134,677.16 13.01% -
兴业证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
招商证 券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
红塔证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
申银万 国 1 -
0.00%
-
0.00%
-
平安证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
民生证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
银河证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中金公 司 1 -
0.00%
-
0.00%
-
长城证 券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国信证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
安信证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
北京高 华 2 -
0.00%
-
0.00%
-
东北证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
方正证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
广发证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国金证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
第 28 页
南京证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
齐鲁证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
上海证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
英大证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中信证 券 3 -
0.00%
-
0.00%
-
中银国 际 2 -
0.00%
-
0.00%
-
合计 32 1,274,343,793.16 100.00% 1,035,411.22 100.00% -
注：1. 本 报告 期内 本基 金 未退租 交易 单元 ，新 增 了 南京证 券、 银河 证券 、国 金证券 、红 塔证 券、
广发证券、上 海证券、 齐 鲁证券、英大 证券、北 京 高华、中信证 券、国信 证 券、安信证 券、东北
证券、 长城 证券 、中 银国 际、光 大证 券、 瑞银 证券 等交易 单元 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据 中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 基金交易
备注
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
光大证 券 91,932.00 100.00% 3,037,167,570.00 100.00% -
海通证 券 - 0.00% -
0.00%
-
兴业证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
招商证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
红塔证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
大成深证成 长 40ETF 联接基金 2011 年半年度报告摘要
第 29 页
申银万 国 -
0.00%
-
0.00%
-
平安证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
民生证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
银河证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
中金公 司 -
0.00%
-
0.00%
-
长城证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
国信证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
安信证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
北京高 华 -
0.00%
-
0.00%
-
东北证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
方正证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
广发证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
国金证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
南京证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
齐鲁证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
上海证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
英大证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
中信证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
中银国 际 -
0.00%
-
0.00%
-
合计 91,932.00 100.00% 3,037,167,570.00 100.00% -
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 八月 二十 七日
