大成精选增值混合型证券投资基金
2011 年 半 年度 报 告 摘要
2011 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2011 年 8 月 27 日
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 1 页
§1 重要提示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带法律责任。 本 半年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本 基金合同规定，
于2011 年8 月25 日复核了本报告中的财务指 标、 净值表现、 利润 分配情况 、 财务会计报告 、 投
资组合报告等内容， 保证 复核内容不存在虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证 基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本半年度报告摘要摘 自半 年度报告正文，投资 者欲 了解详细内容，应阅 读半 年度报告正文。
本报告财务资料未经 审计 。
本报告期自2011 年 1 月1 日起至6 月30 日止。
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 2 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 大成精 选增 值混 合
基金主 代码 090004
基金交 易代 码 090004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 12 月 15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,157,911,373.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 投 资 于具 有竞 争力 比较 优势 和 长期 增值 潜力 的行 业和
企业， 为投 资者 寻求 持续 稳定的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金利 用大 成基 金自 行开 发 的投 资管 理流 程， 采用
“ 自 上而 下 ” 资产 配置 和行 业 配置 ， “ 自下 而上 ”精
选 股 票的 投资 策略 ，主 要投 资 于具 有竞 争力 比较 优势
和 长 期增 值潜 力的 行业 和企 业 的股 票， 通过 积极 主动
的投资 策略 ，追 求基 金资 产长期 的资 本增 值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75% ＋中 国 债券总 指数 ×25 %
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，由 于本 基金 采取 积极
的 投 资管 理、 主动 的行 业配 置 ，使 得本 基金 成为 证券
投 资 基金 中风 险程 度中 等偏 高 的基 金产 品， 其长 期平
均 的 风险 和预 期收 益低 于成 长 型基 金， 高于 价值 型基
金、指 数型 基金 、纯 债券 基金和 国债 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 3 页
座 F9 中国 农业 银行 托管 业 务部
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 91,551,643.18
本期利 润 -123,020,553.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0431
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4728
期末基 金资 产净 值 3,137,324,798.88
期末基 金份 额净 值 0.9935
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.88% 1.19% 0.98% 0.90% 3.90% 0.29%
过去三 个月 -4.53% 1.08% -4.05% 0.83% -0.48% 0.25%
过去六 个月 -4.70% 1.23% -1.61% 0.93% -3.09% 0.30%
过去一 年 27.66% 1.35% 16.93% 1.04% 10.73% 0.31%
过去三 年 35.99% 1.67% 18.52% 1.50% 17.47% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
355.35% 1.71% 154.73% 1.50% 200.62% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 4 页
-140%
0%
140%
280%
420%
560%
04-12-15 06-1-17 07-2-19 08-3-23 09-4-25 10-5-28 11-6-30
大成精选增值 业绩比较基准
注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效 起6 个月 内为 建仓 期 ， 截 至报 告日本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。
2、 大成 基金 管理 有限 公司 根据 《大 成精 选增 值混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 相关 约定 ， 经与
基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案， 自 2011 年 1 月 1 日起 ，大 成 精选增 值混 合型 证券
投资基金使用 的业绩比 较 基准由原 “新 华富时中 国 A600 指数×75% ＋新华 富时中国国债 指数×
25% ” 变更 为“ 沪深300 指 数×75% ＋ 中国 债券 总指 数 ×25%”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托投 资有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证券 股份 有
限公司(25%) 、中国银 河投 资管理有限公司(25%) 、广 东证券股份有限 公司(2%) 。截至 2011 年 6
月30 日， 本基 金管 理人 共 管理 3 只封 闭式 证券 投资 基金： 景宏 证券 投资 基金 、 景福证 券投 资基 金、
大成优 选股 票型 证券 投资 基金， 1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金： 深证 成 长 40ETF 及大成深证 成长
40ETF 联接基金，1 只创 新型基 金： 大 成景 丰分 级 债券型 证 券 投资 基金，1 只 QDII 基金： 大成 标
普 500 等权 重指 数基 金 及 17 只 开放 式证 券投 资基 金 ： 大成 价值 增长 证券 投资 基金、 大成 债券 投资
基金、大成蓝 筹稳健证 券 投资基金、大 成精选增 值 混合型证券投 资基金、 大 成货币市场 证券投资
基金 、 大 成沪 深 300 指 数 证券投 资基 金 、 大 成财 富 管理 2020 生命 周期 证券 投 资基金 、 大成 积极 成
长股票 型证 券投 资基 金 、 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先股 票型 证券 投资
基金、大成强 化收益债 券 型证券投资基 金、大成 策 略回报股票型 证券投资 基 金、大成行 业轮动股
票型证券投资 基金、大 成 中证红利指数 证券投 资 基 金、大成核心 双动力股 票 型证券投资 基金、大
成保本 混合 型证 券投 资基 金和大 成内 需增 长股 票型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘安田
先生
本基金
基金经 理
2010 年4 月7
日
-- 7 年 金融学 硕士 。 曾 任职 于中 国证券 研究 设计
中心、 友邦 华泰 基金 管理 公司、 工银 瑞信
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 5 页
基金管 理公 司。 曾担 任行 业研究 员、 宏观
经济及 策略 研究 员、 基金 经理助 理。2008
年 8 月 加入 大成 基金 ， 曾 任大成 基金 管理
有限公 司研 究部 总监 助理 。2010 年4 月7
日 起 任 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。具 有基 金从 业资格 。 国 籍：
中国
1、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内 ，本基 金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《 证券投资基 金法》 、 《 大成 精选增值混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成精选增 值混合型
证券投 资基 金 的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力 为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向 、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金 。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
在政府 一季 度严 厉的 调控 政策基 础上 ，二 季度 央行 又上调 了三 次存 款准 备金 率和一 次存 款基
准利率 ，并 且严 控新 增信 贷，中 国经 济增 速在 二季 度大幅 度回 落，GDP 环比 增 速从一 季度 的12% 下
滑到二 季度 的6% 左右 。在 结构层 面上 ，煤 炭、 电力 、水泥 等与 投资 相关 的行 业表现 相对 较强 ，而
与终端 消费 相关 的汽 车 、 地产等 行业 非常 疲软 ， 汽 车销量 相对 最高 点下 滑了25% 左右 ， 而全 国的 房
地产销 量则 下滑 了10% 左 右 。 这种 上下 游表 现迥 异的 局面在 历史 上比 较罕 见， 我们认 为更 多地 是因
为一些 重大 的项 目在 今年 仍在不 断地 进行 中。 除此 之外， 房地 产投 资的 滞后 性也是 一个 重要 因素。
尽管中 国经 济出 现了 明显 的回落 ，由 于通 胀高 企， 政府的 政策 在二 季度 仍然 维持偏 紧态 势。
为了防 范“ 四万 亿 ” 投资 对于银 行业 的冲 击， 银监 会针对 银行 业的 审慎 性行 业政策 不断 出台 。宏
观经济 下滑 和调 控政 策导 致了中 国A 股在 上半 年出 现 了负收 益， 沪深300 指数 下 跌了2.7% 。 低估 值
行业， 银行 、 地 产、 钢 铁 、 煤炭 等行 业相 对表 现较 好， 医 药、 零售、 电子 以 及新兴 产业 表现 较差 。
对于美 国经 济而 言， 美国 经济在 二季 度也 出现 了波 动，二 季度 经济 增速 慢于 一季度 已经 基本
上成为 定局 。但 是对 于美 国股市 而言 ，其 经济 复苏 的波动 带来 了资 金面 的宽 松，为 资本 市场 提供
了资金 支撑 。美 国市 场的 很多企 业都 是全 球化 企业 ，其基 本面 大都 与新 兴市 场相关 。可 以说 ，美
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 6 页
国股市 享受 了全 球经 济复 苏的基 本面 收益 ，同 时又 受益于 本土 宽松 的资 金面 。在这 种情 形下 ，标
普500 指数 上半 年上 涨了5% 。
我们在上半年 大体规避 了 高估值股票的 风险，但 是 由于整个市场 的大部分 行 业都在下跌， 上
半年基 金净 值下 跌 了4.70%。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值为 0.9935 元 ，本 报告期 份额 净值 增长 率为-4.70 % ，同 期业
绩比较 基准 增长 率为-1.61%，低 于同 期业 绩比 较基 准 的表现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
历史经 常在 重演 ， 今 年中 国的宏 观经 济和A股 市场 与2010年 非常 相似 。 我 们在2010 年 中期 提出
应该反 向思 维： 中国 经济 如此之 差的 局面 不可 持续 。2011 年又 出现 了类 似的 局面， 今年 二季 度的
经济增 长并 不比2010 年二 季度好 。我 们在 此也 提出 同样的 观点 ，此 时需 要反 向思维 ，中 国经 济最
差的局 面已 经出 现。 展望 下半年 ，中 国经 济一 定会 有所改 善， 市场 相应 地也 会带来 较好 的收 益。
但是今 年经 济下 滑的 背景 与2010 年不 同： 高通 胀， 这将会 成为 制约 宏观 政策 放松的 一个 非常
大的因 素 。 我 们预 期下 半 年的信 贷政 策仅 略有 放松 ， 而 结构 性的 政策 将会 不 断地出 台 。6月 底的 保
障性住 房政 策以 及中 小企 业信贷 支持 等政 策已 经有 所端倪 ，下 半年 可能 会有 很多产 业政 策出 台，
尤其是 那些 有利 于经 济转 型的新 兴产 业。
对于下 半年 的国 际经 济， 我们整 体的 看法 是认 为其 不会有 太大 的改 善。 我们 重点关 注其 他两
方面对 中国 市场 的影 响。 其一， 欧洲 主权 债务 危机 的进展 ，这 将会 影响 全球 投资者 的风 险偏 好；
其二， 发达 经济 体资 本市 场以及 外汇 的表 现会 影响 流入新 兴市 场的 资金 ，这 将在资 金层 面上 影响
新兴市 场。
基于我 们对 于中 国宏 观经 济的看 法， 我们 会尽 量抓 住下半 年市 场的 系统 性机 会，争 取为 投资
者带来 较好 的收 益。 在结 构层面 上， 我们 会关 注地 产、汽 车等 终端 消费 行业 以及下 跌幅 度较 大的
战略性 新兴 产业 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票投 资部、 固定 收益 部、
金融工 程部 、基 金运 营部 、监察 稽核 部、 委托 投资 部指定 人员 组成 。公 司估 值委员 会的 相关 成员
均具备 相应 的专 业胜 任能 力和相 关工 作经 历， 估值 委员 会 8 名 成员 中包 括两 名投资 组合 经理 。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部和 委托 投资 部负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基
金持有 的投 资品 种是 否处 于不活 跃的 交易 状态 或者 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或 证券
发行机 构发 生了 影响 证券 价格的 重大 事件 ，从 而确 定估值 日需 要进 行估 值测 算或者 调整 的投 资品
种； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对需 要进 行估 值测 算或 者调整 的投 资品 种进 行公 允价值 定价 与计 量；
定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 ，以 保证 其持 续适 用；基 金运 营部 负责 日常 的基金 资产 的估 值业
务，执 行基 金估 值政 策， 并负责 与托 管行 沟通 估 值 调整事 项； 监察 稽核 部负 责审核 估值 政策 和程
序的一 致性 ，监 督估 值委 员会工 作流 程中 的风 险控 制，并 负责 估值 调整 事项 的信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金 运 营部 具体 执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ，截 止报 告期 末未与 外部 估值
定价服 务机 构签 约。
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 7 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 末本 基金可 供分 配收
益为1,492,996,638.03 元， 本基 金已 于2011 年 1 月 17 日公 告以 截至2010 年 12 月 31 日可 供分
配收益 为基 准， 向本 基金 份额持 有人 进行 收益 分配 ，每 10 份 基金 份额 派发 现 金红 利 0.17 元 ，符
合基金 合同 规定 的分 红比 例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 大成 精选 增值 混合 型 证券 投资 基金 的过 程中 ，本基 金托 管人 —— 中国 农业银 行严 格遵
守《证 券投 资基 金法 》相 关法律 法规 的规 定以 及《 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 、
《大成 精选 增值 混合 型 证 券投资 基金 托管 协议 》的 约定， 对 大 成精 选增 值混 合型 证 券投 资基 金管
理人— 大成 基金 管理 有限 公司2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 基金 的投 资 运作， 进行 了认 真、
独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履行 了托 管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为 ， 大成 基 金 管理有限公司 在 大成精 选 增值混合型 证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支 、利润 分 配 等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对 半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认为 ， 大成 基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披 露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的 大 成精选增 值 证券投资基 金 半年度
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等信 息真 实、 准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度财务会计报告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 213,076,439.24 236,864,567.71
结算备 付金 2,769,923.94 4,619,677.55
存出保 证金 1,953,027.44 1,473,100.20
交易性 金融 资产 2,749,676,146.75 2,798,541,806.81
其中： 股票 投资 2,651,996,146.75 2,701,501,806.81
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 8 页
基金投 资 - -
债券投 资 97,680,000.00 97,040,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 160,000,240.00 -
应收证 券清 算款 14,223,844.99 -
应收利 息 1,946,275.17 687,493.47
应收股 利 924,000.00 -
应收申 购款 243,918.34 769,717.68
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,144,813,815.87 3,042,956,363.42
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 17,947,401.42
应付赎 回款 508,632.58 371,799.72
应付管 理人 报酬 3,563,241.69 3,874,279.53
应付托 管费 593,873.61 645,713.27
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,873,526.76 4,802,141.28
应交税 费 - 6,600.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 949,742.35 1,101,548.59
负债合 计 7,489,016.99 28,749,483.81
所有者权益：
实收基 金 1,644,328,160.85 1,479,561,788.67
未分配 利润 1,492,996,638.03 1,534,645,090.94
所有者 权益 合计 3,137,324,798.88 3,014,206,879.61
负债和 所有 者权 益总 计 3,144,813,815.87 3,042,956,363.42
注： 报告 截止 日2011 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.9935 元， 基金 份额 总额3,157,911,373.70
份。
6.2 利润 表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 9 页
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至 2010
年 6 月 30 日
一、收入 -91,654,392.41 -825,565,469.49
1.利息 收入 2,713,087.17 1,751,381.00
其中： 存款 利息 收入 962,150.77 1,423,478.53
债券利 息收 入 1,016,575.34 1,761.85
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 734,361.06 326,140.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 119,983,451.84 -88,009,902.49
其中： 股票 投资 收益 106,037,557.72 -100,020,283.44
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 22,188.25
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 13,945,894.12 11,988,192.70
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填
列）
-214,572,196.92 -739,763,021.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 221,265.50 456,073.99
减：二、费用 31,366,161.33 44,939,104.56
1．管 理人 报酬 21,430,753.74 24,057,473.97
2．托 管费 3,571,792.30 4,009,578.99
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,139,917.97 16,642,122.09
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 223,697.32 229,929.51
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -123,020,553.74 -870,504,574.05
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -123,020,553.74 -870,504,574.05
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 1,479,561,788.67 1,534,645,090.94 3,014,206,879.61
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 10 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -123,020,553.74 -123,020,553.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
164,766,372.18 129,077,897.69 293,844,269.87
其中：1. 基 金申 购款 328,945,767.15 290,302,865.80 619,248,632.95
2. 基金 赎回 款 -164,179,394.97 -161,224,968.11 -325,404,363.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -47,705,796.86 -47,705,796.86
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,644,328,160.85 1,492,996,638.03 3,137,324,798.88
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,809,577,378.30 2,112,399,742.04 3,921,977,120.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -870,504,574.05 -870,504,574.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-24,162,260.95 -23,094,455.51 -47,256,716.46
其中：1. 基 金申 购款 206,593,669.43 175,725,363.32 382,319,032.75
2. 基金 赎回 款 -230,755,930.38 -198,819,818.83 -429,575,749.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -288,966,707.95 -288,966,707.95
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,785,415,117.35 929,834,004.53 2,715,249,121.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：王 颢
主管 会计 工作 负 责人 ： 刘彩 晖
会 计 机构负 责人 ：范 瑛
6.4 报表附注
6.4.1
本报告期所采用的 会计政策、会计估计 、税 项与最近一期年度报 告相 一致的说明。
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 11 页
本 报告 期所 采用 的 会计政 策、 会计 估计 税项 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2
关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 未存 在其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.2.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 115,427,370.43 2.84% 1,570,988,200.56 14.58%
6.4.3..1.2 债券交易
无。
6.4.3.1.3 债券回购交易
无。
6.4.3.1.4 权证交易
无。
6.4.3.1.5 应支付关联方 的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 93,785.21 2.77% 93,785.21 5.01%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,276,442.16 14.19% 23,632.17 0.41%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 12 页
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,430,753.74 24,057,473.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,468,594.82 2,641,233.20
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 X 1.5% / 当年 天数 。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,571,792.30 4,009,578.99
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
6.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
基金合 同生 效日(2004 年12
月15 日)持 有的 基金 份额
-
-
期初持 有的 基金 份额 34,931,299.49 34,931,299.49
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 34,931,299.49 -
期末持 有的 基金 份额 - 34,931,299.49
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.00%
1.02%
注：基 金管 理人 赎回 本基 金的费 率与 本基 金法 律文 件规定 一致 。
6.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 13 页
无。
6.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
213,076,439.24 923,465.35 472,461,548.03 1,356,974.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.3.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.4 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本基金持有的 流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.4.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
600703
三安光
电
2010 年10
月15 日
2011 年
10 月13
日
非公开发
行流通受
限
13.64 15.61 1,100,000 15,000,000.00
17,171,0
00.00
-
注：基金还可 作为特定 投 资者，认购由 中国证监 会 《上市公司证 券发行管 理 办法》规范 的非公开
发行股 票， 所认 购的 股票 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。
上述 “ 三安 光电 ”股 票认 购价格 及数 量 与 2010 年 年 度报告 相比 发生 变动 的原 因是该 股票 于本 报
告期内 进行 了利 润分 配。
6.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,651,996,146.75 84.33
其中： 股票 2,651,996,146.75 84.33
2 固定收 益投 资 97,680,000.00 3.11
其中： 债券 97,680,000.00 3.11
资产 支持 证券 - 0.00
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 14 页
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 160,000,240.00 5.09
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 215,846,363.18 6.86
6 其他各 项资 产 19,291,065.94 0.61
7 合计 3,144,813,815.87 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 141,142,473.82 4.50
C 制造业 1,620,044,065.72 51.64
C0 食品、 饮料
456,652,671.32 14.56
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 86,465,034.10 2.76
C5
电子 114,103,257.94 3.64
C6
金属 、非 金属 270,737,098.39 8.63
C7
机械 、设 备、 仪表 590,499,959.23 18.82
C8
医药 、生 物制 品 101,586,044.74 3.24
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 15,774,600.60 0.50
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 42,030,941.00 1.34
H 批发和 零售 贸易 238,939,652.88 7.62
I 金融、 保险 业 301,208,005.34 9.60
J 房地产 业 161,218,339.42 5.14
K 社会服 务业 108,555,848.09 3.46
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 23,082,219.88 0.74
合计 2,651,996,146.75 84.53
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600132 重庆啤 酒 4,000,000 229,600,000.00 7.32
2 000568 泸州老 窖 2,300,000 103,776,000.00 3.31
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 15 页
3 000651 格力电 器 4,299,838 101,046,193.00 3.22
4 600036 招商银 行 7,000,000 91,140,000.00 2.91
5 000826 桑德环 境 3,134,813 78,150,888.09 2.49
6 600418 江淮汽 车 6,999,657 77,766,189.27 2.48
7 600690 青岛海 尔 2,599,703 72,661,698.85 2.32
8 601699 潞安环 能 2,200,000 72,182,000.00 2.30
9 600739 辽宁成 大 2,499,952 69,498,665.60 2.22
10 600519 贵州茅 台 325,974 69,311,851.62 2.21
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600418 江淮汽 车 81,439,317.96 2.70
2 000157 中联重 科 78,416,079.59 2.60
3 000629 攀钢钒 钛 78,315,415.12 2.60
4 600000 浦发银 行 77,311,310.01 2.56
5 600585 海螺水 泥 75,227,751.52 2.50
6 000024 招商地 产 74,369,952.50 2.47
7 600362 江西铜 业 62,216,229.62 2.06
8 600765 中航重 机 61,626,314.71 2.04
9 600104 上海汽 车 53,474,131.87 1.77
10 002241 歌尔声 学 52,850,252.05 1.75
11 600837 海通证 券 50,261,148.05 1.67
12 600376 首开股 份 49,476,298.20 1.64
13 601088 中国神 华 45,252,087.67 1.50
14 002123 荣信股 份 45,229,488.30 1.50
15 000937 冀中能 源 45,226,932.39 1.50
16 600739 辽宁成 大 41,266,380.12 1.37
17 002142 宁波银 行 41,227,114.48 1.37
18 600583 海油工 程 40,774,875.25 1.35
19 600050 中国联 通 40,711,043.09 1.35
20 600016 民生银 行 39,020,319.00 1.29
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票投资明细
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 16 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600000 浦发银 行 133,969,444.32 4.44
2 601111 中国国 航 87,821,900.49 2.91
3 000983 西山煤 电 71,814,813.84 2.38
4 600537 海通集 团 61,424,081.97 2.04
5 000651 格力电 器 53,869,006.28 1.79
6 600362 江西铜 业 53,292,626.69 1.77
7 000937 冀中能 源 52,009,822.14 1.73
8 600703 三安光 电 50,670,823.62 1.68
9 000423 东阿阿 胶 50,129,534.76 1.66
10 000826 桑德环 境 46,754,613.83 1.55
11 000933 神火股 份 46,388,771.26 1.54
12 000063 中兴通 讯 44,576,554.07 1.48
13 000581 威孚高 科 44,370,189.25 1.47
14 002146 荣盛发 展 44,148,530.78 1.46
15 600176 中国玻 纤 43,782,698.89 1.45
16 600050 中国联 通 42,121,060.93 1.40
17 600016 民生银 行 42,049,170.57 1.40
18 000024 招商地 产 41,391,930.08 1.37
19 600383 金地集 团 38,866,661.79 1.29
20 600031 三一重 工 38,746,313.95 1.29
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,061,339,354.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,001,670,374.99
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 97,680,000.00 3.11
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 17 页
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 97,680,000.00 3.11
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1001077 10 央行 票据77 1,000,000 97,680,000.00 3.11
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基 金本 报告 期末 无权 证投资 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资 的前十名证券的发行 主体 无被监管部门立案调 查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.9.2 本基金投资前十名 股票中，没有投资于 超出 基金合同规定的备选 股票 库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,953,027.44
2 应收证 券清 算款 14,223,844.99
3 应收股 利 924,000.00
4 应收利 息 1,946,275.17
5 应收申 购款 243,918.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,291,065.94
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 18 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
130,792
24,144.53 466,529,466.33 14.77% 2,691,381,907.37 85.23%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
410,598.18 0.01%
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
1,336,450,798.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,841,492,509.00
本报告 期基 金总 申购 份额 631,726,634.97
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 315,307,770.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,157,911,373.70
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2011 年 1 月 21 日， 中国 证监会 核准 中国 农业 银行 股份有 限公 司张 健基 金行 业高级 管理 人 员
任职资 格（ 证监 许可 【2011 】116 号） ，张 健任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部总 经理 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 19 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘任的 为本 基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司，该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 2 541,355,604.31 13.32% 458,231.84 13.52% -
西部证券 1 487,216,732.60 11.99% 395,866.92 11.68% -
瑞银证券 1 471,827,376.76 11.61% 401,052.80 11.84% -
高华证券 1 378,381,513.45 9.31% 321,625.68 9.49% -
银河证券 1 354,318,393.78 8.72% 287,886.34 8.50% -
国金证券 1 237,166,756.52 5.84% 192,699.85 5.69% -
长城证券 2 227,525,362.61 5.60% 193,396.81 5.71% -
国泰君安 1 196,401,177.00 4.83% 166,942.14 4.93% -
华创证券 1 190,367,347.86 4.69% 154,674.16 4.57% -
海通证券 1 118,202,407.52 2.91% 96,040.35 2.83% -
光大证券 2 115,427,370.43 2.84% 93,785.21 2.77% -
上海证券 1 115,369,064.35 2.84% 98,062.25 2.89% -
英大证券 1 112,769,123.66 2.78% 95,853.11 2.83% -
红塔证券 1 104,860,661.71 2.58% 89,131.75 2.63% -
中信建投 2 98,701,690.73 2.43% 83,897.01 2.48% -
招商证券 3 83,793,230.44 2.06% 68,420.64 2.02% -
齐鲁证券 1 60,630,270.90 1.49% 51,535.72 1.52% -
浙商证券 1 58,626,912.68 1.44% 47,634.62 1.41% -
平安证券 1 55,003,460.20 1.35% 46,752.06 1.38% -
兴业证券 2 34,078,200.05 0.84% 27,688.58 0.82% -
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 20 页
宏源证券 1 20,987,071.56 0.52% 17,052.42 0.50% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
联合证券 2 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 中国 证监 会颁 布的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强， 能 提供包 括研 究报 告 、 路演 服务 、 协 助进 行上 市公司 调研等 研究 服 务 ；
（四） 具备 各投 资组 合运 作所需 的高 效、 安全 的通 讯条件 ，有 足够 的交 易和 清算能 力， 满足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（ 六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证 券公 司交 易单 元的 程序： 首先 根据 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 形成《 券商 服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 租用 交易 单元 变更情 况：
本报告 期内 增加 席位 ： 招 商证券 、申 银万 国、 南京 证券、 国金 证券 、红 塔证 券、广 发证 券、
方正证 券、 世纪 证券 、中 金公司 、平 安证 券、 上海 证券 、 齐鲁 证券 、兴 业证 券、英 大证 券、 中信
证券 、 国 信证 券、 长城 证 券、 安信 证券 、 东 北证 券 、 中 银国 际、 中信 建投 、 光大证 券 、 民 生证 券、
宏源证 券。 本 报告 期内 退 租席位 ：中 银国 际、 申银 万国。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
高华证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
大成精选增值混合型证券 投资基金 2011 年半年度报告摘要
第 21 页
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% 80,000,000.00 100.00% - 0.00%
红塔证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
联合证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 八月 二十 七日
