博时裕富沪深300 指数
证券投资基金2011 年半年度报 告
2011 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2011 年 8 月 27 日
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
1
§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 .........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................1
1.2 目录 .....................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况 .....................................................................................................................................4
2.2 基金产品 说明 .....................................................................................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .................................................................................................................4
2.4 信息披露 方式 .....................................................................................................................................5
2.5 其他相关 资料 .....................................................................................................................................5
§3 主要财务 指标和 基金净值 表现 .................................................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .................................................................................................................5
3.2 基金净值 表现 .....................................................................................................................................5
§4 管理人报 告 .................................................................................................................................................6
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况..............................................................................................................6
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ......................................................................9
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................................................................9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ..................................................................9
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ................................................................10
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ............................................................................10
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ................................................................................ 11
§5 托管人报 告 ............................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 .................................................................................... 11
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ................ 11
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ................................ 11
§6 半年度财 务会计 报告（未 经审计） ....................................................................................................... 11
6.1 资产负债 表 ....................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ...............................................................................................................................................12
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表....................................................................................................13
6.4 报表附注 ...........................................................................................................................................14
§7 投资组合 报告 ...........................................................................................................................................27
7.1 期末基金 资产组 合情况 ...................................................................................................................27
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合....................................................................................................27
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ........................................28
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动................................................................................................34
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ............................................................................................36
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ....................................36
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ........................36
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ....................................36
7.9 投资组合 报告附 注 ...........................................................................................................................36
§8 基金份额 持有人 信息 ...............................................................................................................................37
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ........................................................................................37
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金的 情况 ................................................................37
§9 开放式基 金份额 变动 ...............................................................................................................................37
§10 重大事 件揭示 .........................................................................................................................................37
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10.1 基金份 额持有人 大会决议 .............................................................................................................37
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ..............................................37
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ..................................................................38
10.4 基金投 资策略的 改变 .....................................................................................................................38
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ..........................................................................................38
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ..........................................................38
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ......................................................................................38
10.8 其他重 大事件 .................................................................................................................................39
§11 备查文 件目录 .........................................................................................................................................41
11.1 备查文 件目录 .................................................................................................................................41
11.2 存放 地点 .........................................................................................................................................41
11.3 查阅方 式 .........................................................................................................................................41
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时裕富沪 深300指数 证券投资 基金
基金简称 博时沪深300 指数
基金主代码 050002
交易代码
050002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003年8月26 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 13,532,304,632.52份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
分享中国资 本市场的 长期增长。 本 基金将以 对标的指 数的长期投
资 为基本原 则，通 过严格的 投资纪 律约束和 数量化风 险管理 手
段， 力争保持基 金净值增 长率与标 的指数增 长率间的 正相关度在
95%以上，并 保持年跟 踪误差在4%以下。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 原则 上采用被 动式投资 的 方法， 按照
证券在标的 指数中的 基准权重 构建指数 化投资组 合。 本基金投资
组 合的 目标 比例 为：股 票资 产为95%以 内， 现金 和短 期债 券资产
比例不低于5% 。
业绩比较基 准
本 基金的 业绩比 较基 准为95% 的 沪深300 指数加5% 的银 行同业 存
款利率。
风险收益特 征
由于本基金 采用复制 的指数化 投资方法， 基 金净值增 长率与标的
指数增长率 间相偏离 的风险尤 为突出。 本基 金将严格 执行风险管
理程序， 最 大程度地 运用数 量化风险 管理手段 ， 以偏 离度、 跟踪
误差等风险 控制指标 对基金资 产风险进 行实时跟 踪控 制与管理。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
注册地址
广 东省 深圳市 福田 区深南 大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区金融大 街 25 号
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办公地址
广 东省 深圳市 福田 区深南 大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 郭树清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基中心1 座23 层
§3 主 要财 务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指 标 报告期（2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -208,036,330.87
本期利润 -134,648,411.53
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0092
本期加权平 均净值利 润率 -1.08%
本期基金份 额净值增 长率 -1.78%
3.1.2 期末数 据和指 标 报告期末（2011 年 6 月 30 日 ）
期末可供分 配利润 -2,306,129,842.58
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1704
期末基金资 产净值 11,226,174,789.94
期末基金份 额净值 0.830
3.1.3 累计期 末指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日 ）
基金份额累 计净值增 长率 162.47%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 1.97% 1.14% 1.36% 1.13% 0.61% 0.01%
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过去三个月 -4.60% 1.05% -5.26% 1.04% 0.66% 0.01%
过去六个月 -1.78% 1.17% -2.50% 1.17% 0.72% 0.00%
过去一年 18.74% 1.34% 17.93% 1.33% 0.81% 0.01%
过去三年 8.64% 1.91% 9.46% 1.92% -0.82% -0.01%
自基金合同生效
起至今
162.47% 1.74% 138.97% 1.77% 23.50% -0.03%
注：本基金 的业绩比 较基准为 沪深 300 指数×95%＋ 银行同业存 款利率×5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合
同要求，基 准指数每 日按照 95% 、5%的 比例采取 再平 衡，再用每 日连乘的 计算方式 得到基准 指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注： 本基金合 同于2003 年8 月26 日生效。 按照本基 金 的基金合同 规定,自基 金合同生 效之日 起3 个
月
内使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第十六 条（ 五）投资对 象、 （九） 投资限制 的有关约 定。本 基金
建仓期结束 时各项资 产配置比 例符合基 金合同约 定。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本 为一亿元人 民币，总部 设在深 圳，在北京、上 海、沈阳和 郑州设有分 公司；
并设有海外子公 司：博时基 金（国际） 有限公 司。目前公司股 东为招商证 券股份有限 公司，
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持有股份49%； 中国长城资产管理公司， 持有 股份25%； 天津港 （集团） 有限公司， 持有股 份
6%； 璟安实业有限公司， 持有股份6%； 上海盛 业资产管理有限公司， 持有股份6%； 丰益实业
发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2011 年 6 月 30 日，
博时基金公司共 管理二十五 只开放式基 金和二 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 资产管理总规模逾 1,856.66 亿元， 累计
分红超过人民币 552.64 亿元， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管
理规模在同业中名列前茅。
1 、基金 业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 截至 2011 年 6 月 30 日 ， 二季度博时基金参与排名的
15 只公募主动基金中，共有 11 只位列市场前 50% 。其中，博时主题行业基金、博时特许价
值基金分列 217 只标准股票基金第 3、第 9 ； 博时平衡配置混合基金位列 14 只股债平衡型基
金第 8 ；博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列 29 只混合偏股型基金第 3 和第 4 ；
博时裕隆封闭基金位列 30 只封闭式基金 第 2 ； 博时信用债券 A/B、博时信用债券 C 、博时
宏观回报债券 A/B、博时宏观回报债券 C 分列 64 只普通债券型基金( 二级) 第 7 、第 8 、第 9
和第 10。
2、 客户服务
2011 年 1 月至 6 月底， 博时在北京、 山东 、 南 京、 唐山、 无锡、 上海 、 广州、 厦门等地
圆满举办博时基金大学、理财沙龙等各类活动共计 75 场；通过网络会议室举办的博时快 e
财富论坛、博时 e 视界等活动共计 36 场；通 过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市
场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
3、 品牌获奖
1) 2011 年 1 月 19 日，博时公司获得由《亚洲资 产管理》 （Asia Asset Management ）
杂志颁发的“2010 年度中国最佳投资者教育奖”。
2) 2011 年 4 月，在由上海证券报主办的第八届 中国“金基金奖”评选中，博时平衡配
置混合型证券投资基金再度荣膺 2010 年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”，博时
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稳定价值债券投资基金荣获 2010 年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。
3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、 银河证券等机构协办的第八届 （2010
年度）中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继 2010 年荣获
“三年期开放式 混合型持续 优胜金牛基 金”奖 之后，因持续稳 定的投资管 理能力再度 蝉联同
一金牛奖项。
4) 2011 年 6 月 28 日 ， 世界品牌实验室发布了 2011 年中国 500 最具价值品牌榜， 博时
基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破 50 亿元，
以 56.24 亿元的品牌价值， 位列品牌榜 227 名， 连续 8 年成为国内最具品牌价值的基金公司。
4、 其他大事件
1) 2011 年 3 月 19 日， 博时公司深圳员工在莲花 山公园种下了第七片 “博时林”， 自 2003
年至今，博时基 金已先后在 深圳中心公 园、笔 架山公园、大沙 河公园、南 山公园、梅 林公园
等地开辟了七片“博时林” 。
2) 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 基金首募顺利 结束并于 2011 年 4 月 25 日成立。
3) 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基 金及博时深证基本面 200 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。
4) 博时裕祥分级债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。
5) 博时卓越品牌股票型证券投资基金 （LOF ） 是由博时裕泽封闭基金转型而来， 基金合
同于 2011 年 4 月 22 日生效， 5 月份进行了集 中申购， 并于 2011 年 6 月 30 日在深交所上市
交易。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
汤义峰 基金经理 2010-3-12 - 4.5
2006 年毕业 于中国科 学院
数学与系统 科学研究 院，获
得博士学位。2006 年 6 月加
入博时基金 管理有限 公司，
历任金融工 程师、股 票投资
部数量化研 究员、数 量化研
究员兼任博 时特许价 值股票
基金、基金 裕泽的基 金经理
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助理、投资 经理兼数 量化研
究员，现任 博时沪深300 指
数基金、博 时特许价 值基金
基金经理。
张峰
成长组投资 总监/基金
经理
2010-10-11 - 18
1988 年起先 后在 Haugen
Financial System, 花旗集
团 TIMCO 资 产管理部 、摩根
士丹利投资 公司、ASTEN
INVESTMENT ADVISORS 工
作。2010 年 2 月加入博 时基
金管理有限 公司，曾 任股票
投资部总经 理。现任 成长组
投资总监、 沪深 300 基金基
金经理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内， 本基 金管理 人严 格遵 循了 《中 华人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 各项
实施细则、 《博时裕富沪深300 指数证券投资基 金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场 、取信 于社会的原则管 理和运用基 金资产，为 基金持
有人谋求最大利 益。本报告 期内，由于 证券市 场波动等原因， 本基金曾出 现个别投资 监控指
标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合 与其他投资 风格相似的 投资组合 之间的业绩比 较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
博时沪深300为指数型基金。 指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数， 严格地将跟
踪误差控制在合同规定的范围之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投
资比例与指数样本股比例一致；降低主动交易频次以减少交易环节损耗；积极应对基金申购
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
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赎回等因素给跟踪指数带来的影响。
本基金将一贯奉行博时基金管理有限公司"为国民创造财富"的使命，珍惜每一位基金份
额持有人对我们的信任，谨慎、诚信、勤勉地履行职责，为基金份额持有人谋求最大的合法
权益。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.830 元，份额累计净值为 2.810 元。报告
期内，本基金 份额净值增 长率为-1.78%， 业绩 比较基准的涨 幅为-2.50%，相 对于投资基 准的
超额收益为0.72%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望未来，我们 认为中国经 济的转型 将会长期 推动国民经济的 发展，我国 经济刺激政策
的逐步退出以及 对通胀、房 地产市场实 施的调 控将会降低经济 的系统性风 险。目前大 中盘股
票的估值处于历 史较低水平 上，企业的 盈利能 力比较强，因此 给未来市场 留下较好的 发展空
间。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金 估值工作符合相关 法 律法规和基金合同的规定, 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委员会”） ， 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人等成员 组成，基金 经理原则上 不参与
估值委员会的工 作，其估值 建议经估值 委员会 成员评估后审慎 采用。估值 委员会成员 均具有
5 年以上专业工 作经历，具 备良好的专 业经验 和专业胜任能力 ，具有绝对 的独立性。 估值委
员会的职责主要 包括有：保 证基金估值 的公平 、合理；制订健 全、有效的 估值政策和 程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托管 银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
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4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信 情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行股 份有 限公 司在 本基 金的托 管过 程中 ，严 格遵守 了《 证券 投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财 务会 计报告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
报告截止日：2011 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 575,841,695.12 683,516,647.91
结算备付金
235,966.48 1,601,265.54
存出保证金
1,406,868.38 1,279,453.17
交易性金融 资产 6.4.3.2 10,551,858,451.36 12,526,668,462.51
其中：股票 投资
10,551,858,451.36 12,526,668,462.51
基金投资
- -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
12 12
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.3.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清 算款
111,588,795.87 -
应收利息 6.4.3.5 111,499.27 148,683.29
应收股利
12,582,081.86 -
应收申购款
3,982,265.76 6,919,280.76
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
11,257,607,624.10 13,220,133,793.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
15,029,159.59 -
应付赎回款
3,666,809.53 2,097,110.24
应付管理人 报酬
8,828,849.35 11,245,825.21
应付托管费
1,801,805.98 2,295,066.36
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.3.7 883,629.23 2,239,447.52
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.3.8 1,222,580.48 1,142,866.64
负债合计
31,432,834.16 19,020,315.97
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 13,532,304,632.52 15,631,026,003.22
未分配利润 6.4.3.10 -2,306,129,842.58 -2,429,912,526.01
所有者权益 合计
11,226,174,789.94 13,201,113,477.21
负债和所有 者权益总 计
11,257,607,624.10 13,220,133,793.18
注：报告截 止日 2011 年6 月30 日，基 金份额净 值 0.830 元，基金 份额总 额 13,532,304,632.52 份。
6.2 利润 表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
13 13
2011 年 6 月 30 日 2010 年6 月30 日
一、收入
-56,737,166.52 -3,983,396,001.22
1.利息收入
2,330,857.88 2,612,615.90
其中：存款 利息收入 6.4.3.11 2,325,253.07 2,596,309.16
债券利息收 入
5,604.81 16,306.74
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列）
-134,708,109.12 -37,548,337.94
其中：股票 投资收益 6.4.3.12 -234,388,538.79 -111,995,382.64
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.3.13 3,284,303.19 -
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 96,396,126.48 74,447,044.70
3.公允价值 变动收益 （ 损失以 “－ ” 号填列） 6.4.3.16 73,387,919.34 -3,949,592,000.19
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 6.4.3.17 2,252,165.38 1,131,721.01
减：二、费用
77,911,245.01 80,986,812.27
1.管理人报 酬
60,465,227.69 64,485,156.91
2.托管费
12,339,842.42 13,160,236.13
3.销售服务 费
- -
4.交易费用 6.4.3.18 4,869,234.56 3,112,206.47
5.利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6.其他费用 6.4.3.19 236,940.34 229,212.76
三、利润总额（亏损总额以 “ －”号填列）
-134,648,411.53 -4,064,382,813.49
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-134,648,411.53 -4,064,382,813.49
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- -134,648,411.53 -134,648,411.53
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“－” 号填列）
-2,098,721,370.70 258,431,094.96 -1,840,290,275.74
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
14 14
其中：1.基 金申购款 617,116,339.19 -89,611,823.07 527,504,516.12
2.基金赎回 款 -2,715,837,709.89 348,042,918.03 -2,367,794,791.86
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
13,532,304,632.52 -2,306,129,842.58 11,226,174,789.94
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- -4,064,382,813.49 -4,064,382,813.49
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“－” 号填列）
528,712,362.36 -187,577,030.02 341,135,332.34
其中：1.基 金申购款 1,815,159,444.63 -354,191,692.75 1,460,967,751.88
2.基金赎回 款 -1,286,447,082.27 166,614,662.73 -1,119,832,419.54
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
16,181,966,848.09 -4,876,913,365.30 11,305,053,482.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 ：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：肖风
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资 基金有关税 收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
15 15
规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得 税，暂不征 收企业所得 税。 对基金取得的股 票的股息、 红利收入， 由上市
公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50%计 入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
活期存款 575,841,695.12
定期存款 -
其他存款 -
合计 575,841,695.12
6.4.3.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2011年6月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 11,170,841,928.04 10,551,858,451.36 -618,983,476.68
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,170,841,928.04 10,551,858,451.36 -618,983,476.68
6.4.3.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返 售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
无余额。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
16 16
6.4.3.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 111,329.77
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 106.20
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 63.30
合计 111,499.27
6.4.3.6 其他资 产
无余额。
6.4.3.7 应付交 易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 883,629.23
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 883,629.23
6.4.3.8 其他负 债
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 1,000,000.00
应付赎回费 4,373.11
预提费用 218,190.07
其他 17.30
合计 1,222,580.48
6.4.3.9 实收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 15,631,026,003.22 15,631,026,003.22
本期申购 617,116,339.19 617,116,339.19
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
17 17
本期赎回（以 “ －”号 填 列） -2,715,837,709.89 -2,715,837,709.89
本期末 13,532,304,632.52 13,532,304,632.52
注：申购含 转换入份 额，赎回 含转换出 份额。
6.4.3.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 282,588,232.96 -2,712,500,758.97 -2,429,912,526.01
本期利润 -208,036,330.87 73,387,919.34 -134,648,411.53
本期基金份 额交易产 生的变动 数 -13,908,203.80 272,339,298.76 258,431,094.96
其中：基金 申购款 5,288,539.96 -94,900,363.03 -89,611,823.07
基金赎回款 -19,196,743.76 367,239,661.79 348,042,918.03
本期已分配 利润 - - -
本期末 60,643,698.29 -2,366,773,540.87 -2,306,129,842.58
6.4.3.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 2,304,973.02
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 5,672.79
其他 14,607.26
合计 2,325,253.07
6.4.3.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 2,214,978,362.78
减：卖出股 票成本总 额 2,449,366,901.57
买卖股票差 价收入 -234,388,538.79
6.4.3.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交总额 39,093,908.00
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券到期 兑付） 成 本总
额
35,804,000.00
减：应收利 息总额 5,604.81
债券投资收 益 3,284,303.19
6.4.3.14 衍生工具 收益
无。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
18 18
6.4.3.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 96,396,126.48
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 96,396,126.48
6.4.3.16 公允 价值变动收 益
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
1.交易性金 融资产 73,387,919.34
——股票投 资 73,387,919.34
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
2.衍生工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 73,387,919.34
6.4.3.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
基金赎回费 收入 2,065,185.35
配股手续费 返还 -
新股手续费 返还 -
印花税返还 -
转换费收入 186,980.03
配债手续费 返还 -
其他 -
合计 2,252,165.38
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，赎 回费 总额的 25%归 入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 转出基金 赎回费和 基金申 购费 补差构成， 其中 赎回费部 分的 25% 归入基金 资
产。
6.4.3.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
交易所市场 交易费用 4,869,234.56
银行间市场 交易费用 -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
19 19
合计 4,869,234.56
6.4.3.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
审计费用 69,424.36
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 18,750.27
合计 236,940.34
6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.4.1 或有事 项
无。
6.4.4.2 资产负 债表日后事 项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司（“博 时基金” ） 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司(“招商 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.6.1.1 股票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
招商证券 110,296,734.82 4.25% - -
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 债券交易
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
20 20
无。
6.4.6.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 67,557.60 3.14% 67,557.60 7.65%
上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。
6.4.6.2 关联方 报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 60,465,227.69 64,485,156.91
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费 5,316,559.16 5,854,596.00
注： 支付基金管 理人博时 基金管理 有限公司 的管理人 报酬按前一 日基金资 产净值 0.98%的年 费率计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 × 0.98% / 当年天 数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 12,339,842.42 13,160,236.13
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.20% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 × 0.20% / 当 年天数。
6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交易
无。
6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
无。
6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
21 21
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行
股份有限公 司
575,841,695.12 2,304,973.02 626,938,882.94 2,542,790.09
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：股/张） 总金额
招商证券 600005 武钢股份 老股东配股 2,223,270 8,226,099.00
上年度可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：股/张） 总金额
招商证券 600036 招商银行 老股东配股 3,680,655 32,573,796.75
6.4.7 利润分配情 况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.8 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（ 股） 期末成本总 额 期末估值总 额
备
注
000652
泰达
股份
2010-11
-22
公告重大
事项
7.68
2011-7
-8
7.68 2,528,640 40,822,131.48 19,419,955.20 -
000876
新
希 望
2011-6-
29
资产
重组
19.95
2011-7
-5
21.95 806,000 12,687,911.46 16,079,700.00 -
000959
首钢
股份
2010-10
-29
资产
重组
4.42 未知 未知 3,066,481 22,851,588.53 13,553,846.02 -
600170
上海
建工
2011-6-
29
资产
重组
15.59
2011-7
-4
16.25 776,826 12,155,339.25 12,110,717.34 -
600216
浙江
医药
2011-6-
27
公告重大
事项
31.39
2011-7
-4
32.60 638,300 17,968,167.68 20,036,237.00 -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
22 22
600369
西南
证券
2011-3-
1
资产
重组
11.87
2011-8
-16
12.49 901,508 15,836,267.66 10,700,899.96 -
601998
中信
银行
2011-6-
29
配股 4.75
2011-7
-7
4.59 4,491,554 31,019,374.65 21,334,881.50 -
6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场 债 券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险 及管理
6.4.9.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准
权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金
净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下的投资
目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由执行总裁和风险控制委员会、
督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委
员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法
律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察
法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
23 23
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2011 年 6 月30 日，本基金未
持有信用类债券(2010 年12 月31 日：同)。
6.4.9.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
24 24
量。
6.4.9.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民 币元
本期末
2011 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 575,841,695.12 - - - 575,841,695.12
结算备付金 235,966.48 - - - 235,966.48
存出保证金 140,741.00 - - 1,266,127.38 1,406,868.38
交易性金融 资产 - - - 10,551,858,451.36 10,551,858,451.36
应收证券清 算款 - - - 111,588,795.87 111,588,795.87
应收利息 - - - 111,499.27 111,499.27
应收股利 - - - 12,582,081.86 12,582,081.86
应收申购款 - - - 3,982,265.76 3,982,265.76
资产总计 576,218,402.60 - - 10,681,389,221.50 11,257,607,624.10
负债
应付证券清 算款 - - - 15,029,159.59 15,029,159.59
应付赎回款 - - - 3,666,809.53 3,666,809.53
应付管理人 报酬 - - - 8,828,849.35 8,828,849.35
应付托管费 - - - 1,801,805.98 1,801,805.98
应付交易费 用 - - - 883,629.23 883,629.23
其他负债 - - - 1,222,580.48 1,222,580.48
负债总计 - - - 31,432,834.16 31,432,834.16
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
25 25
利率敏感度 缺口 576,218,402.60 - - 10,649,956,387.34 11,226,174,789.94
上年度末
2010年12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 683,516,647.91 - - - 683,516,647.91
结算备付金 1,601,265.54 - - - 1,601,265.54
存出保证金 140,741.00 - - 1,138,712.17 1,279,453.17
交易性金融 资产 - - - 12,526,668,462.51 12,526,668,462.51
应收利息 - - - 148,683.29 148,683.29
应收申购款 - - - 6,919,280.76 6,919,280.76
资产总计 685,258,654.45 - - 12,534,875,138.73 13,220,133,793.18
负债
应付赎回款 - - - 2,097,110.24 2,097,110.24
应付管理人 报酬 - - - 11,245,825.21 11,245,825.21
应付托管费 - - - 2,295,066.36 2,295,066.36
应付交易费 用 - - - 2,239,447.52 2,239,447.52
其他负债 - - - 1,142,866.64 1,142,866.64
负债总计 - - - 19,020,315.97 19,020,315.97
利率敏感度 缺口 685,258,654.45 - - 12,515,854,822.76 13,201,113,477.21
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早者予
以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析
于2011 年 6 月30 日， 本基金未持有交易性债 券投资(2010 年12 月31 日 ：同)， 因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010 年12 月31 日：同)。
6.4.9.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
26 26
相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增
发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度
正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产在
基金资产总值的95%以内。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格 风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融 资产-股票 投资 10,551,858,451.36 93.99 12,526,668,462.51 94.89
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,551,858,451.36 93.99 12,526,668,462.51 94.89
6.4.9.4.3.2 其他价格 风险的敏感 性分析
假设 除沪深300指 数以外的 其他市场 变量保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
沪深300指数 下降5% 减少约54,164
减少约65,082
沪深300指数 上升5% 增加约54,164
增加约65,082
6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级
的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、交易所市场债
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
27 27
券等，于2011 年 6 月30 日的余额为10,551,858,451.36 元(2010 年12 月31 日：
12,372,110,943.64 元)。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中
的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与
非公开发行取得并在锁定期内的股票、 因重大事项停牌的股票、 银行间市场债券等， 于2011
年6 月30 日本基金未持有属于第二层级的金融 工具(2010 年12 月31 日： 154,557,518.87 元)。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。于 2011 年6 月30 日 ， 本基金未持 有属于第三层级的以公允价值计量的金融工具
(2010 年12 月31 日：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 10,551,858,451.36 93.73
其中：股票 10,551,858,451.36 93.73
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 576,077,661.60 5.12
6 其他各项资 产 129,671,511.14 1.15
7 合计 11,257,607,624.10 100.00
7.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元 ）
占基金资产 净值比
例（%）
A 农、林、牧 、渔业 37,578,783.98 0.33
B 采掘业 1,254,161,117.67 11.17
C 制造业 3,862,075,494.71 34.40
C0
食品 、饮料 628,715,709.49 5.60
C1
纺织 、服装、 皮毛 44,342,639.43 0.39
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
28 28
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 259,670,610.35 2.31
C5
电子 85,207,436.19 0.76
C6
金属 、非金属 1,024,128,983.62 9.12
C7
机械 、设备、 仪表 1,374,694,219.11 12.25
C8
医药 、生物制 品 424,968,429.31 3.79
C99
其他 制造业 20,347,467.21 0.18
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 233,033,339.24 2.08
E 建筑业 344,780,305.52 3.07
F 交通运输、 仓储业 389,758,247.43 3.47
G 信息技术业 337,044,341.94 3.00
H 批发和零售 贸易 317,816,802.92 2.83
I 金融、保险 业 2,891,794,308.80 25.76
J 房地产业 529,327,004.58 4.72
K 社会服务业 100,388,643.13 0.89
L 传播与文化 产业 13,428,483.90 0.12
M 综合类 240,671,577.54 2.14
合计 10,551,858,451.36 93.99
7.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 600036 招商银行 26,240,000 341,644,800.00 3.04
2 601318 中国平安 6,598,752 318,521,759.04 2.84
3 600016 民生银行 46,170,000 264,554,100.00 2.36
4 601328 交通银行 47,376,517 262,465,904.18 2.34
5 600000 浦发银行 22,300,987 219,441,712.08 1.95
6 601166 兴业银行 15,500,000 208,940,000.00 1.86
7 601088 中国神华 6,556,909 197,625,237.26 1.76
8 600030 中信证券 14,322,004 187,331,812.32 1.67
9 000002 万 科Ａ 20,080,108 169,676,912.60 1.51
10 601398 工商银行 38,036,190 169,641,407.40 1.51
11 600519 贵州茅台 745,715 158,561,380.45 1.41
12 601601 中国太保 6,180,971 138,391,940.69 1.23
13 000858 五 粮 液 3,730,000 133,235,600.00 1.19
14 600031 三一重工 6,706,512 120,985,476.48 1.08
15 600585 海螺水泥 4,192,257 116,377,054.32 1.04
16 002024 苏宁电器 8,392,431 107,507,041.11 0.96
17 600111 包钢稀土 1,485,000 106,073,550.00 0.94
18 000651 格力电器 4,463,542 104,893,237.00 0.93
19 601668 中国建筑 25,194,806 101,535,068.18 0.90
20 000001 深发展Ａ 5,752,770 98,199,783.90 0.87
21 601006 大秦铁路 11,809,128 96,716,758.32 0.86
22 600837 海通证券 10,410,000 93,898,200.00 0.84
23 600050 中国联通 17,000,000 89,250,000.00 0.80
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
29 29
24 000063 中兴通讯 3,098,618 87,628,917.04 0.78
25 601169 北京银行 8,670,444 86,444,326.68 0.77
26 000157 中联重科 5,392,857 82,942,140.66 0.74
27 600048 保利地产 7,159,628 78,684,311.72 0.70
28 000983 西山煤电 3,195,500 77,331,100.00 0.69
29 601857 中国石油 7,000,000 76,230,000.00 0.68
30 601899 紫金矿业 10,522,174 76,180,539.76 0.68
31 600900 长江电力 10,214,447 73,646,162.87 0.66
32 600104 上海汽车 3,917,425 73,412,544.50 0.65
33 000527 美的电器 3,961,478 72,851,580.42 0.65
34 600015 华夏银行 6,453,119 70,145,403.53 0.62
35 000792 盐湖股份 1,175,036 69,327,124.00 0.62
36 000568 泸州老窖 1,533,589 69,195,535.68 0.62
37 601288 农业银行 24,572,798 68,803,834.40 0.61
38 601989 中国重工 4,949,553 68,254,335.87 0.61
39 600028 中国石化 8,116,277 66,796,959.71 0.60
40 600089 特变电工 5,000,000 64,700,000.00 0.58
41 600547 山东黄金 1,419,221 63,637,869.64 0.57
42 600019 宝钢股份 10,251,290 61,815,278.70 0.55
43 600383 金地集团 9,401,421 60,263,108.61 0.54
44 601766 中国南车 8,460,000 60,235,200.00 0.54
45 600362 江西铜业 1,654,138 58,622,650.72 0.52
46 600739 辽宁成大 2,092,077 58,159,740.60 0.52
47 600348 阳泉煤业 2,335,188 56,371,438.32 0.50
48 601628 中国人寿 2,970,910 55,704,562.50 0.50
49 000338 潍柴动力 1,226,159 55,704,403.37 0.50
50 600256 广汇股份 2,163,442 51,446,650.76 0.46
51 600068 葛洲坝 4,257,019 51,041,657.81 0.45
52 600887 伊利股份 2,993,726 49,845,537.90 0.44
53 601988 中国银行 15,624,767 49,061,768.38 0.44
54 600489 中金黄金 1,795,011 48,985,850.19 0.44
55 000069 华侨城Ａ 6,184,755 48,921,412.05 0.44
56 601168 西部矿业 3,242,537 48,054,398.34 0.43
57 601299 中国北车 7,110,000 47,637,000.00 0.42
58 600309 烟台万华 2,522,260 47,191,484.60 0.42
59 000039 中集集团 2,079,000 45,488,520.00 0.41
60 002202 金风科技 2,969,800 44,339,114.00 0.39
61 600010 包钢股份 5,230,173 43,671,944.55 0.39
62 600690 青岛海尔 1,550,653 43,340,751.35 0.39
63 000423 东阿阿胶 1,045,488 43,136,834.88 0.38
64 601600 中国铝业 3,882,245 42,743,517.45 0.38
65 601390 中国中铁 10,591,121 42,258,572.79 0.38
66 600795 国电电力 14,198,828 42,028,530.88 0.37
67 600188 兖州煤业 1,185,057 41,832,512.10 0.37
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
30 30
68 600875 东方电气 1,616,676 41,225,238.00 0.37
69 600518 康美药业 3,064,400 40,327,504.00 0.36
70 000895 双汇发展 610,000 40,302,700.00 0.36
71 000425 徐工机械 1,624,507 40,271,528.53 0.36
72 000012 南 玻Ａ 2,431,579 40,121,053.50 0.36
73 000402 金 融 街 5,315,873 39,709,571.31 0.35
74 601186 中国铁建 6,362,638 38,493,959.90 0.34
75 000709 河北钢铁 8,331,653 37,659,071.56 0.34
76 601898 中煤能源 3,762,700 37,627,000.00 0.34
77 601009 南京银行 4,173,291 37,434,420.27 0.33
78 000060 中金岭南 2,787,179 37,069,480.70 0.33
79 601618 中国中冶 9,378,415 36,950,955.10 0.33
80 601919 中国远洋 4,421,632 36,655,329.28 0.33
81 000623 吉林敖东 1,188,120 36,605,977.20 0.33
82 000009 中国宝安 2,098,464 36,135,550.08 0.32
83 000937 冀中能源 1,421,552 36,036,343.20 0.32
84 601958 金钼股份 1,868,748 35,973,399.00 0.32
85 000630 铜陵有色 1,455,156 35,069,259.60 0.31
86 600415 小商品城 2,794,944 34,349,861.76 0.31
87 600005 武钢股份 8,270,000 34,320,500.00 0.31
88 600029 南方航空 4,294,400 33,668,096.00 0.30
89 600406 国电南瑞 919,848 33,390,482.40 0.30
90 000783 长江证券 3,036,537 32,703,503.49 0.29
91 600881 亚泰集团 3,863,000 32,178,790.00 0.29
92 600132 重庆啤酒 556,371 31,935,695.40 0.28
93 601666 平煤股份 2,259,794 31,659,713.94 0.28
94 000538 云南白药 554,404 31,645,380.32 0.28
95 000933 神火股份 2,075,520 31,568,659.20 0.28
96 601111 中国国航 3,264,900 31,310,391.00 0.28
97 000100 TCL 集团 10,325,660 30,873,723.40 0.28
98 601788 光大证券 2,237,206 30,761,582.50 0.27
99 000528 柳 工 1,356,285 30,692,729.55 0.27
100 600100 同方股份 2,899,344 30,327,138.24 0.27
101 600150 中国船舶 408,600 30,232,314.00 0.27
102 600642 申能股份 5,916,021 29,994,226.47 0.27
103 000024 招商地产 1,624,638 29,730,875.40 0.26
104 000825 太钢不锈 5,767,807 29,704,206.05 0.26
105 002304 洋河股份 235,444 29,703,615.04 0.26
106 000401 冀东水泥 1,187,471 29,674,900.29 0.26
107 601699 潞安环能 883,950 29,002,399.50 0.26
108 600123 兰花科创 692,100 28,915,938.00 0.26
109 600497 驰宏锌锗 1,303,913 28,751,281.65 0.26
110 600143 金发科技 1,740,424 28,647,379.04 0.26
111 600153 建发股份 3,198,825 28,469,542.50 0.25
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
31 31
112 600058 五矿发展 814,817 27,931,926.76 0.25
113 000768 西飞国际 2,529,547 27,850,312.47 0.25
114 601607 上海医药 1,655,306 27,809,140.80 0.25
115 600660 福耀玻璃 2,661,850 27,576,766.00 0.25
116 600177 雅戈尔 2,789,530 27,532,661.10 0.25
117 000725 京东方Ａ 10,081,083 27,521,356.59 0.25
118 000878 云南铜业 1,246,634 27,313,750.94 0.24
119 601688 华泰证券 2,209,594 27,288,485.90 0.24
120 600664 哈药股份 1,729,900 27,159,430.00 0.24
121 000758 中色股份 753,837 26,648,137.95 0.24
122 600583 海油工程 4,075,395 26,164,035.90 0.23
123 002142 宁波银行 2,387,300 25,973,824.00 0.23
124 000960 锡业股份 891,381 25,939,187.10 0.23
125 601117 中国化学 2,910,773 25,789,448.78 0.23
126 600832 东方明珠 3,262,830 25,286,932.50 0.23
127 000680 山推股份 1,434,300 25,229,337.00 0.22
128 600271 航天信息 974,339 25,176,919.76 0.22
129 000898 鞍钢股份 3,679,389 25,019,845.20 0.22
130 600655 豫园商城 2,273,103 24,731,360.64 0.22
131 600009 上海机场 1,913,489 24,492,659.20 0.22
132 600196 复星医药 2,229,898 24,261,290.24 0.22
133 601001 大同煤业 1,416,000 24,072,000.00 0.21
134 000778 新兴铸管 2,235,548 23,585,031.40 0.21
135 000422 湖北宜化 1,118,700 23,414,391.00 0.21
136 600320 振华重工 3,496,587 23,252,303.55 0.21
137 002155 辰州矿业 703,417 22,994,701.73 0.20
138 600395 盘江股份 687,917 22,831,965.23 0.20
139 600600 青岛啤酒 667,236 22,779,437.04 0.20
140 000800 一汽轿车 1,608,146 22,771,347.36 0.20
141 601333 广深铁路 5,527,849 22,719,459.39 0.20
142 000562 宏源证券 1,345,856 22,489,253.76 0.20
143 600812 华北制药 1,927,400 22,203,648.00 0.20
144 600741 华域汽车 1,935,295 21,539,833.35 0.19
145 601998 中信银行 4,491,554 21,334,881.50 0.19
146 600549 厦门钨业 514,595 21,319,670.85 0.19
147 000729 燕京啤酒 1,255,661 21,308,567.17 0.19
148 600694 大商股份 551,269 21,075,013.87 0.19
149 600970 中材国际 768,292 20,997,420.36 0.19
150 600598 北大荒 1,497,291 20,962,074.00 0.19
151 000728 国元证券 1,843,770 20,834,601.00 0.19
152 600166 福田汽车 2,399,852 20,830,715.36 0.19
153 002001 新 和 成 697,511 20,541,698.95 0.18
154 000969 安泰科技 1,041,857 20,347,467.21 0.18
155 000839 中信国安 1,940,700 20,202,687.00 0.18
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
32 32
156 600066 宇通客车 871,500 20,166,510.00 0.18
157 600062 双鹤药业 811,800 20,124,522.00 0.18
158 600216 浙江医药 638,300 20,036,237.00 0.18
159 601808 中海油服 1,115,441 19,921,776.26 0.18
160 600352 浙江龙盛 2,079,031 19,917,116.98 0.18
161 600125 铁龙物流 1,869,241 19,701,800.14 0.18
162 000059 辽通化工 1,444,973 19,622,733.34 0.17
163 600276 恒瑞医药 649,884 19,477,023.48 0.17
164 000652 泰达股份 2,528,640 19,419,955.20 0.17
165 601106 中国一重 4,000,000 19,400,000.00 0.17
166 600631 百联股份 1,301,859 19,371,661.92 0.17
167 002007 华兰生物 553,657 18,791,118.58 0.17
168 600811 东方集团 2,703,601 18,600,774.88 0.17
169 600997 开滦股份 1,159,969 18,513,105.24 0.16
170 600316 洪都航空 573,364 18,479,521.72 0.16
171 600169 太原重工 1,818,674 18,459,541.10 0.16
172 600085 同仁堂 517,226 18,444,279.16 0.16
173 601727 上海电气 2,568,740 17,775,680.80 0.16
174 002424 贵州百灵 474,000 17,770,260.00 0.16
175 600221 海南航空 2,471,700 17,647,938.00 0.16
176 600208 新湖中宝 2,820,000 17,568,600.00 0.16
177 600018 上港集团 4,502,558 17,559,976.20 0.16
178 600418 江淮汽车 1,580,000 17,553,800.00 0.16
179 600809 山西汾酒 248,474 17,405,603.70 0.16
180 600649 城投控股 2,137,825 17,359,139.00 0.15
181 600219 南山铝业 1,843,839 17,350,524.99 0.15
182 600588 用友软件 836,831 17,288,928.46 0.15
183 002128 露天煤业 785,943 17,094,260.25 0.15
184 600635 大众公用 2,870,900 16,938,310.00 0.15
185 000061 农 产 品 1,055,084 16,839,140.64 0.15
186 600516 方大炭素 1,266,939 16,634,909.07 0.15
187 600108 亚盛集团 2,737,514 16,616,709.98 0.15
188 600808 马钢股份 4,698,799 16,351,820.52 0.15
189 601866 中海集运 4,442,851 16,171,977.64 0.14
190 000876 新 希 望 806,000 16,079,700.00 0.14
191 600839 四川长虹 4,806,494 16,053,689.96 0.14
192 601179 中国西电 2,631,315 16,051,021.50 0.14
193 600779 水井坊 702,533 15,750,789.86 0.14
194 600331 宏达股份 1,172,443 15,605,216.33 0.14
195 600895 张江高科 1,644,023 15,519,577.12 0.14
196 600879 航天电子 1,276,197 15,518,555.52 0.14
197 000625 长安汽车 1,684,200 15,410,430.00 0.14
198 000807 云铝股份 1,410,981 15,182,155.56 0.14
199 600508 上海能源 595,605 14,514,893.85 0.13
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
33 33
200 600118 中国卫星 643,286 14,416,039.26 0.13
201 600239 云南城投 1,116,557 14,358,923.02 0.13
202 600717 天津港 1,728,644 14,140,307.92 0.13
203 600675 中华企业 2,062,914 14,027,815.20 0.12
204 600595 中孚实业 1,396,901 14,024,886.04 0.12
205 000780 平庄能源 867,500 13,793,250.00 0.12
206 600500 中化国际 1,374,512 13,731,374.88 0.12
207 000959 首钢股份 3,066,481 13,553,846.02 0.12
208 000999 华润三九 753,574 13,526,653.30 0.12
209 600037 歌华有线 1,317,810 13,428,483.90 0.12
210 600432 吉恩镍业 597,506 13,312,433.68 0.12
211 600456 宝钛股份 460,668 13,294,878.48 0.12
212 600312 平高电气 1,304,937 13,245,110.55 0.12
213 600266 北京城建 876,496 13,191,264.80 0.12
214 000968 煤 气 化 515,359 13,054,043.47 0.12
215 600008 首创股份 2,290,860 12,966,267.60 0.12
216 601918 国投新集 1,064,647 12,946,107.52 0.12
217 600428 中远航运 1,789,460 12,919,901.20 0.12
218 601101 昊华能源 199,992 12,621,495.12 0.11
219 000686 东北证券 625,085 12,564,208.50 0.11
220 601888 中国国旅 531,190 12,552,019.70 0.11
221 002244 滨江集团 989,900 12,175,770.00 0.11
222 600804 鹏博士 1,538,770 12,140,895.30 0.11
223 600170 上海建工 776,826 12,110,717.34 0.11
224 600893 航空动力 700,000 12,103,000.00 0.11
225 600096 云天化 596,414 11,862,674.46 0.11
226 002122 天马股份 926,238 11,855,846.40 0.11
227 600528 中铁二局 1,323,976 11,505,351.44 0.10
228 000690 宝新能源 2,262,715 11,358,829.30 0.10
229 600220 江苏阳光 2,249,197 11,335,952.88 0.10
230 600737 中粮屯河 1,097,815 11,252,603.75 0.10
231 600252 中恒集团 600,000 11,166,000.00 0.10
232 600269 赣粤高速 2,368,401 11,155,168.71 0.10
233 000612 焦作万方 623,007 11,114,444.88 0.10
234 000021 长城开发 1,341,022 11,103,662.16 0.10
235 000718 苏宁环球 1,375,837 11,006,696.00 0.10
236 600550 天威保变 609,307 10,973,619.07 0.10
237 600517 置信电气 899,794 10,860,513.58 0.10
238 000027 深圳能源 1,438,999 10,850,052.46 0.10
239 000031 中粮地产 1,894,813 10,838,330.36 0.10
240 000951 中国重汽 586,447 10,837,540.56 0.10
241 600026 中海发展 1,277,501 10,782,108.44 0.10
242 600183 生益科技 1,171,968 10,758,666.24 0.10
243 600369 西南证券 901,508 10,700,899.96 0.10
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
34 34
244 600115 东方航空 1,999,980 10,399,896.00 0.09
245 600109 国金证券 700,642 10,194,341.10 0.09
246 002310 东方园林 111,130 10,001,700.00 0.09
247 600582 天地科技 449,999 9,962,977.86 0.09
248 600674 川投能源 689,031 9,880,704.54 0.09
249 600376 首开股份 741,000 9,788,610.00 0.09
250 600863 内蒙华电 1,075,182 9,526,112.52 0.08
251 002422 科伦药业 159,853 9,431,327.00 0.08
252 600546 山煤国际 299,994 9,356,812.86 0.08
253 601158 重庆水务 1,099,987 9,085,892.62 0.08
254 600380 健康元 974,255 8,972,888.55 0.08
255 600823 世茂股份 599,920 8,776,829.60 0.08
256 002028 思源电气 638,715 8,744,008.35 0.08
257 600151 航天机电 757,774 8,737,134.22 0.08
258 600307 酒钢宏兴 1,558,144 8,538,629.12 0.08
259 600161 天坛生物 499,464 8,465,914.80 0.08
260 600703 三安光电 499,951 8,199,196.40 0.07
261 600718 东软集团 679,754 7,735,600.52 0.07
262 000685 中山公用 460,679 7,665,698.56 0.07
263 600004 白云机场 965,721 7,619,538.69 0.07
264 600300 维维股份 1,406,770 7,244,865.50 0.06
265 000961 中南建设 635,070 6,693,637.80 0.06
266 000776 广发证券 159,935 6,277,448.75 0.06
267 601107 四川成渝 1,084,865 6,096,941.30 0.05
268 000927 一汽夏利 855,576 6,040,366.56 0.05
269 002405 四维图新 189,912 5,915,758.80 0.05
270 000726 鲁 泰Ａ 499,911 5,474,025.45 0.05
271 002092 中泰化学 399,959 5,247,462.08 0.05
272 000698 沈阳化工 499,910 4,724,149.50 0.04
273 600805 悦达投资 312,000 4,680,000.00 0.04
274 600481 双良节能 297,000 4,294,620.00 0.04
275 000869 张 裕Ａ 39,910 3,943,108.00 0.04
276 600535 天士力 80,000 3,290,400.00 0.03
277 002089 新 海 宜 200,000 2,670,000.00 0.02
278 002399 海普瑞 60,000 2,322,600.00 0.02
279 002146 荣盛发展 130,000 1,274,000.00 0.01
280 601268 二重重装 100,000 1,084,000.00 0.01
281 002037 久联发展 40,000 975,200.00 0.01
282 300146 汤臣倍健 3,000 170,970.00 0.00
283 600611 大众交通 23,250 159,495.00 0.00
284 600816 安信信托 2,313 45,542.97 0.00
7.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
35 35
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 600887 伊利股份 52,533,670.17
0.40
2 600406 国电南瑞 32,515,520.53
0.25
3 601106 中国一重 27,855,476.79
0.21
4 600276 恒瑞医药 20,348,076.47
0.15
5 002424 贵州百灵 18,139,362.21
0.14
6 000012 南
玻Ａ 14,375,529.90
0.11
7 600115 东方航空 12,776,720.98
0.10
8 000983 西山煤电 12,394,026.85
0.09
9 600893 航空动力 11,592,437.14
0.09
10 000792 盐湖股份 11,007,897.81
0.08
11 600550 天威保变 10,793,577.31
0.08
12 600252 中恒集团 10,583,142.74
0.08
13 002422 科伦药业 10,335,915.08
0.08
14 002310 东方园林 10,045,424.48
0.08
15 600582 天地科技 9,861,461.51
0.07
16 601727 上海电气 9,464,614.02
0.07
17 601158 重庆水务 9,179,392.05
0.07
18 601101 昊华能源 9,118,196.38
0.07
19 600546 山煤国际 8,424,809.89
0.06
20 601989 中国重工 8,252,149.03
0.06
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 601318 中国平安 73,764,955.50
0.56
2 600036 招商银行 49,014,445.12
0.37
3 601699 潞安环能 43,018,412.53
0.33
4 600030 中信证券 40,850,005.22
0.31
5 601009 南京银行 38,971,327.83
0.30
6 601398 工商银行 38,385,643.15
0.29
7 601088 中国神华 37,457,440.17
0.28
8 000858 五 粮 液 36,135,404.02
0.27
9 600550 天威保变 35,353,893.14
0.27
10 600519 贵州茅台 34,835,146.89
0.26
11 600016 民生银行 33,910,354.03
0.26
12 600000 浦发银行 31,963,188.37
0.24
13 600900 长江电力 30,891,460.10
0.23
14 000983 西山煤电 29,747,065.64
0.23
15 601166 兴业银行 29,408,512.45
0.22
16 000002 万
科Ａ 26,063,443.60
0.20
17 600068 葛 洲 坝 25,717,289.08
0.19
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
36 36
18 601601 中国太保 24,607,232.60
0.19
19 002024 苏宁电器 24,197,802.66
0.18
20 000338 潍柴动力 23,767,108.81
0.18
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 401,168,971.08
卖出股票收 入（成交 ）总额 2,214,978,362.78
注： 本项 “买 入股票成 本”、 “卖 出股票收 入”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资 组合报告附 注
7.9.1 报告期内基 金投资的前 十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
7.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
7.9.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,406,868.38
2 应收证券清 算款 111,588,795.87
3 应收股利 12,582,081.86
4 应收利息 111,499.27
5 应收申购款 3,982,265.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 129,671,511.14
7.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
37 37
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
无。
7.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额 持有 人信息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
745,482 18,152.42 303,861,185.64 2.25% 13,228,443,446.88 97.75%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开 放式 基金 670,682.69 0.005%
§9 开放 式基 金份 额变动
单位：份
基金合同生 效日（2003 年8 月26 日） 基金份额 总额 5,126,401,391.87
本报告期期 初基金份 额总额 15,631,026,003.22
本报告期基 金总申购 份额 617,116,339.19
减：本报告 期基金总 赎回份额 2,715,837,709.89
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 13,532,304,632.52
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本基金托管人2011 年 2 月 9 日发布公告， 经中 国建设银行研究决定， 聘任杨新丰为中国
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
38 38
建设银行投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监
许 可〔2011〕115 号） 。 解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人
2011 年1 月31 日发布任免通知，解聘李春信 中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
本报告期内，基 金管理人、 基金托管 人涉及托 管业务的部门及 其高级管理 人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 110,296,734.82 4.25% 67,557.60 3.14% 新增
东方证券 1 62,675,119.62 2.41% 38,388.61 1.79% -
高华证券 1 421,809,538.73 16.25% 342,721.31 15.95% -
中信建投 1 - - - - -
华泰证券 1 45,053,153.28 1.74% 38,295.63 1.78% -
国泰君安 2 49,852,009.95 1.92% 42,350.07 1.97% -
兴业证券 1 362,408,640.25 13.96% 308,050.73 14.34% -
广发证券 1 37,505,569.40 1.44% 30,473.25 1.42% -
海通证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 284,303,019.50 10.95% 241,652.93 11.25%
新增
1 个
渤海证券 1 1,222,463,041.55 47.08% 1,038,689.62 48.35% 新增
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
39 39
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1)经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2)具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3)具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1)本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2)基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券 成
交总额的 比例
成交金额
占当期回购 成
交总额的 比例
成交金额
占当期权证 成
交总额的 比例
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 2,053,471.50 5.25% - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
渤海证券 37,040,436.50 94.75% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项
法定披露方
式
法定披露
日期
1
关于博时基金管理有限公司旗下部分 基金继续参加 交通银行股份有
限公司网上 及手机银 行申购业 务费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-6-30
2
关于博时旗下部分开放式基金增加北 京农村商业银 行股份有限公司
为代销机构 的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-6-15
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
40 40
3
博 时基金管理有限公司关于直销电话 交易业务开通 电话支付功能的
公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-5-23
4 博时基金管 理有限公 司关于开 通直销网 上交易认 购计 划业务的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-5-23
5
关于博时旗下部分开放式基金增加哈 尔滨银行股份 有限公司为代销
机构的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-5-13
6 博时基金管 理有限公 司关于固 有资金投 资的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-4-27
7
关于博时旗下开放式基金参加大连银 行股份有限公 司网上银行申购
业务及定期 定额投资 业务申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-4-25
8
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “双汇发 展” 恢复使用收
盘价估值的 提示性公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-4-21
9
博时基金管理有限公司旗下部分开放 式基金增加财 富证券有限责任
公司为代销 机构的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-4-12
10
关于博时基金管理有限公司旗下部分 基金参加中国 工商银行股份有
限公司个人 电子银行 基金申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-4-8
11
关于博时旗下开放式基金参加华夏银 行股份有限公 司网上银行申购
业务及定期 定额投资 业务申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-4-1
12
博时基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参 加东莞银行股份
有限公司网 上银行申 购费率和 定期定额 申购费率 优惠 活动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-4-1
13
博时基金管理有限公司旗下部分开放 式基金增加华 鑫证券有限责任
公司为代销 机构的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-3-25
14
博时基金管理有限公司增加山西证券 股份有限公司 为代销机构的公
告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-3-22
15
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “双汇发 展” 估值方法调
整的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-3-19
16
博时基金管理有限公司增加浙江稠州 商业银行股份 有限公司为代销
机构的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-3-15
17
博时基金管理有限公司增加东北证券 股份有限公司 为代销机构的公
告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-3-15
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告
41 41
18
博时基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参 加汉口银行股份
有限公司网 上银行申 购费率与 定期定额 申购费率 优惠 活动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-3-15
19
博时基金管理有限公司增加财达证券 有限责任公司 为代销机构的公
告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-2-22
20
博时基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参 加深圳农村商业
银行股份有 限公司定 期定额投 资业务费 率优惠活 动的 公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2011-1-20
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300 指数证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时裕富沪深300 指数证券投资基金 基金合同》
11.1.3《博时裕富沪深300 指数证券投资基金 托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时裕富沪深300 指数证券投资基金各 年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时裕富沪深300 指数证券投 资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2011 年 8 月 27 日
