博时裕富沪深300 指数证券投资 基金
2011 年半年 度报告 摘要
2011 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2011 年 8 月 27 日
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
1 1
§1 重要 提示
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘 要摘自半年 度报告正 文，投资 者欲了解详细内 容，应阅读 半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。
§2 基金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时沪深300 指数
基金主代码 050002
交易代码
050002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003年8月26 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 13,532,304,632.52份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
分享中国资 本市场的 长期增长。 本 基金将以 对标的指 数的长期投
资 为基本原 则，通 过严格的 投资纪 律约束和 数量化风 险管理 手
段， 力争保持基 金净值增 长率与标 的指数增 长率间的 正相关度在
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
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95%以上，并 保持年跟 踪误差在4%以下。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 原则 上采用被 动式投资 的 方法， 按照
证券在标的 指数中的 基准权重 构建指数 化投资组 合。 本基金投资
组 合的 目标 比例 为：股 票资 产为95%以 内， 现金 和短 期债 券资产
比例不低于5% 。
业绩比较基 准
本 基金的 业绩比 较基 准为95% 的 沪深300 指数加5% 的银 行同业 存
款利率。
风险收益特 征
由于本基金 采用复制 的指数化 投资方法， 基 金净值增 长率与标的
指数增长率 间相偏离 的风险尤 为突出。 本基 金将严格 执行风险管
理程序， 最 大程度地 运用数 量化风险 管理手段 ， 以偏 离度、 跟踪
误差等风险 控制指标 对基金资 产风险进 行实时跟 踪控 制与管理。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
2.4 信息 披露方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主 要财 务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指 标 报告期（2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -208,036,330.87
本期利润 -134,648,411.53
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0092
本期基金份 额净值增 长率 -1.78%
3.1.2 期末数 据和指 标 报告期末（2011 年 6 月 30 日 ）
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1704
期末基金资 产净值 11,226,174,789.94
期末基金份 额净值 0.830
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
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字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 1.97% 1.14% 1.36% 1.13% 0.61% 0.01%
过去三个月 -4.60% 1.05% -5.26% 1.04% 0.66% 0.01%
过去六个月 -1.78% 1.17% -2.50% 1.17% 0.72% 0.00%
过去一年 18.74% 1.34% 17.93% 1.33% 0.81% 0.01%
过去三年 8.64% 1.91% 9.46% 1.92% -0.82% -0.01%
自基金合同生效
起至今
162.47% 1.74% 138.97% 1.77% 23.50% -0.03%
注：本基金 的业绩比 较基准为 沪深 300 指数×95%＋ 银行同业存 款利率×5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合
同要求，基 准指数每 日按照 95% 、5%的 比例采取 再平 衡，再用每 日连乘的 计算方式 得到基准 指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注： 本基金合 同于2003 年8 月26 日生效。 按照本基 金 的基金合同 规定,自基 金合同生 效之日 起3 个
月
内使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第十六 条（ 五）投资对 象、 （九） 投资限制 的有关约 定。本 基金
建仓期结束 时各项资 产配置比 例符合基 金合同约 定。
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4 4
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本 为一亿元人 民币，总部 设在深 圳，在北京、上 海、沈阳和 郑州设有分 公司；
并设有海外子公 司：博时基 金（国际） 有限公 司。目前公司股 东为招商证 券股份有限 公司，
持有股份49%； 中国长城资产管理公司， 持有 股份25%； 天津港 （集团） 有限公司， 持有股 份
6%； 璟安实业有限公司， 持有股份6%； 上海盛 业资产管理有限公司， 持有股份6%； 丰益实业
发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2011 年 6 月 30 日，
博时基金公司共 管理二十五 只开放式基 金和二 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 资产管理总规模逾 1,856.66 亿元， 累计
分红超过人民币 552.64 亿元， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管
理规模在同业中名列前茅。
1 、基金 业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 截至 2011 年 6 月 30 日 ， 二季度博时基金参与排名的
15 只公募主动基金中，共有 11 只位列市场前 50% 。其中，博时主题行业基金、博时特许价
值基金分列 217 只标准股票基金第 3、第 9 ； 博时平衡配置混合基金位列 14 只股债平衡型基
金第 8 ；博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列 29 只混合偏股型基金第 3 和第 4 ；
博时裕隆封闭基金位列 30 只封闭式基金 第 2 ； 博时信用债券 A/B、博时信用债券 C 、博时
宏观回报债券 A/B、博时宏观回报债券 C 分列 64 只普通债券型基金( 二级) 第 7 、第 8 、第 9
和第 10。
2、 客户服务
2011 年 1 月至 6 月底， 博时在北京、 山东 、 南 京、 唐山、 无锡、 上海 、 广州、 厦门等地
圆满举办博时基金大学、理财沙龙等各类活动共计 75 场；通过网络会议室举办的博时快 e
财富论坛、博时 e 视界等活动共计 36 场；通 过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
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场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
3、 品牌获奖
1) 2011 年 1 月 19 日，博时公司获得由《亚洲资 产管理》 （Asia Asset Management ）
杂志颁发的“2010 年度中国最佳投资者教育奖”。
2) 2011 年 4 月，在由上海证券报主办的第八届 中国“金基金奖”评选中，博时平衡配
置混合型证券投资基金再度荣膺 2010 年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”，博时
稳定价值债券投资基金荣获 2010 年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。
3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、 银河证券等机构协办的第八 届（ 2010
年度）中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继 2010 年荣获
“三年期开放式 混合型持续 优胜金牛基 金”奖 之后，因持续稳 定的投资管 理能力再度 蝉联同
一金牛奖项。
4) 2011 年 6 月 28 日 ， 世界品牌实验室发布了 2011 年中国 500 最具价值品牌榜， 博时
基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破 50 亿元，
以 56.24 亿元的品牌价值， 位列品牌榜 227 名， 连续 8 年成为国内最具品牌价值的基金公司。
4、 其他大事件
1) 2011 年 3 月 19 日， 博时公司深圳员工在莲花 山公园种下了第七片 “博时林”， 自 2003
年至今，博时基 金已先后在 深圳中心公 园、笔 架山公园、大沙 河公园、南 山公园、梅 林公园
等地开辟了七片“博时林” 。
2) 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 基金首募顺利 结束并于 2011 年 4 月 25 日成立。
3) 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基 金及博时深证基本面 200 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。
4) 博时裕祥分级债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。
5) 博时卓越品牌股票型证券投资基金 （LOF ） 是由博时裕泽封闭基金转型而来， 基金合
同于 2011 年 4 月 22 日生效， 5 月份进行了集 中申购， 并于 2011 年 6 月 30 日在深交所上市
交易。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
汤义峰 基金经理 2010-3-12 - 4.5
2006 年毕业 于中国科 学院
数学与系统 科学研究 院，获
得博士学位。2006 年 6 月加
入博时基金 管理有限 公司，
历任金融工 程师、股 票投资
部数量化研 究员、数 量化研
究员兼任博 时特许价 值股票
基金、基金 裕泽的基 金经理
助理、投资 经理兼数 量化研
究员，现任 博时沪深300 指
数基金、博 时特许价 值基金
基金经理。
张峰
成长组投资 总监/基金
经理
2010-10-11 - 18
1988 年起先 后在 Haugen
Financial System, 花旗集
团 TIMCO 资 产管理部 、摩根
士丹利投资 公司、ASTEN
INVESTMENT ADVISORS 工
作。2010 年 2 月加入博 时基
金管理有限 公司，曾 任股票
投资部总经 理。现任 成长组
投资总监、 沪深 300 基金基
金经理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内， 本基 金管理 人严 格遵 循了 《中 华人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 各项
实施细则、 《博时裕富沪深300 指数证券投资基 金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场 、取信 于社会的原则管 理和运用基 金资产，为 基金持
有人谋求最大利 益。本报告 期内，由于 证券市 场波动等原因， 本基金曾出 现个别投资 监控指
标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合 与其他投资 风格相似的 投资组合 之间的业绩比 较
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
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本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
博时沪深300为指数型基金。 指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数， 严格地将跟
踪误差控制在合同规定的范围之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投
资比例与指数样本股比例一致；降低主动交易频次以减少交易环节损耗；积极应对基金申购
赎回等因素给跟踪指数带来的影响。
本基金将一贯奉行博时基金管理有限公司"为国民创造财富"的使命，珍惜每一位基金份
额持有人对我们的信任，谨慎、诚信、勤勉地履行职责，为基金份额持有人谋求最大的合法
权益。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.830 元，份额累计净值为 2.810 元。报告
期内，本基金 份额净值增 长率为-1.78%， 业绩 比较基准的涨 幅为-2.50%，相 对于投资基 准的
超额收益为0.72%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望未来，我们 认为中国经 济的转型 将会长期 推动国民经济的 发展，我国 经济刺激政策
的逐步退出以及 对通胀、房 地产市场实 施的调 控将会降低经济 的系统性风 险。目前大 中盘股
票的估值处于历 史较低水平 上，企业的 盈利能 力比较强，因此 给未来市场 留下较好的 发展空
间。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金 估值工作符合相关 法 律法规和基金合同的规定, 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委员会”） ， 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人等成员 组成，基金 经理原则上 不参与
估值委员会的工 作，其估值 建议经估值 委员会 成员评估后审慎 采用。估值 委员会成员 均具有
5 年以上专业工 作经历，具 备良好的专 业经验 和专业胜任能力 ，具有绝对 的独立性。 估值委
员会的职责主要 包括有：保 证基金估值 的公平 、合理；制订健 全、有效的 估值政策和 程序；
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
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确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托管 银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行股 份有 限公 司在 本基 金的托 管过 程中 ，严 格遵守 了《 证券 投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财 务会 计报告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
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报告截止日：2011 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资产：
银行存款 575,841,695.12 683,516,647.91
结算备付金 235,966.48 1,601,265.54
存出保证金 1,406,868.38 1,279,453.17
交易性金融 资产 10,551,858,451.36 12,526,668,462.51
其中：股票 投资 10,551,858,451.36 12,526,668,462.51
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 111,588,795.87 -
应收利息 111,499.27 148,683.29
应收股利 12,582,081.86 -
应收申购款 3,982,265.76 6,919,280.76
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,257,607,624.10 13,220,133,793.18
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 15,029,159.59 -
应付赎回款 3,666,809.53 2,097,110.24
应付管理人 报酬 8,828,849.35 11,245,825.21
应付托管费 1,801,805.98 2,295,066.36
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 883,629.23 2,239,447.52
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 1,222,580.48 1,142,866.64
负债合计 31,432,834.16 19,020,315.97
所有者权益：
实收基金 13,532,304,632.52 15,631,026,003.22
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
10 10
未分配利润 -2,306,129,842.58 -2,429,912,526.01
所有者权益 合计 11,226,174,789.94 13,201,113,477.21
负债和所有 者权益总 计 11,257,607,624.10 13,220,133,793.18
注：报告截 止日 2011 年6 月30 日，基 金份额净 值 0.830 元，基金 份额总 额 13,532,304,632.52 份。
6.2 利润 表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010 年 6 月 30 日
一、收入 -56,737,166.52 -3,983,396,001.22
1.利息收入 2,330,857.88 2,612,615.90
其中：存款 利息收入 2,325,253.07 2,596,309.16
债券利息收 入 5,604.81 16,306.74
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列） -134,708,109.12 -37,548,337.94
其中：股票 投资收益 -234,388,538.79 -111,995,382.64
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 3,284,303.19 -
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 96,396,126.48 74,447,044.70
3.公允价值 变动收益 （损失以 “－”号 填列） 73,387,919.34 -3,949,592,000.19
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 2,252,165.38 1,131,721.01
减：二、费用 77,911,245.01 80,986,812.27
1.管理人报 酬 60,465,227.69 64,485,156.91
2.托管费 12,339,842.42 13,160,236.13
3.销售服务 费 - -
4.交易费用 4,869,234.56 3,112,206.47
5.利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6.其他费用 236,940.34 229,212.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -134,648,411.53 -4,064,382,813.49
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“ － ”号填列） -134,648,411.53 -4,064,382,813.49
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
11 11
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- -134,648,411.53 -134,648,411.53
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“－” 号填列）
-2,098,721,370.70 258,431,094.96 -1,840,290,275.74
其中：1.基 金申购款 617,116,339.19 -89,611,823.07 527,504,516.12
2.基金赎回 款 -2,715,837,709.89 348,042,918.03 -2,367,794,791.86
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
13,532,304,632.52 -2,306,129,842.58 11,226,174,789.94
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- -4,064,382,813.49 -4,064,382,813.49
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“－” 号填列）
528,712,362.36 -187,577,030.02 341,135,332.34
其中：1.基 金申购款 1,815,159,444.63 -354,191,692.75 1,460,967,751.88
2.基金赎回 款 -1,286,447,082.27 166,614,662.73 -1,119,832,419.54
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
16,181,966,848.09 -4,876,913,365.30 11,305,053,482.79
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 ：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：肖风
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
12 12
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司（“博 时基金” ） 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司(“招商 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.3 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.3.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.3.1.1 股票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
招商证券 110,296,734.82 4.25% - -
6.4.3.1.2 权证交易
无。
6.4.3.1.3 债券交易
无。
6.4.3.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 67,557.60 3.14% 67,557.60 7.65%
上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。
6.4.3.2 关联方 报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
13 13
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 60,465,227.69 64,485,156.91
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费 5,316,559.16 5,854,596.00
注： 支付基金管 理人博时 基金管理 有限公司 的管理人 报酬按前一 日基金资 产净值 0.98%的年 费率计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 × 0.98% / 当年天 数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 12,339,842.42 13,160,236.13
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.20% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 × 0.20% / 当 年天数。
6.4.3.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交易
无。
6.4.3.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
6.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
无。
6.4.3.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行
股份有限公 司
575,841,695.12 2,304,973.02 626,938,882.94 2,542,790.09
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.3.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销 期内买入
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
14 14
数量（单位 ：股/张） 总金额
招商证券 600005 武钢股份 老股东配股 2,223,270 8,226,099.00
上年度可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：股/张） 总金额
招商证券 600036 招商银行 老股东配股 3,680,655 32,573,796.75
6.4.4 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.4.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
6.4.4.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（ 股） 期末成本总 额 期末估值总 额
备
注
000652
泰达
股份
2010-11
-22
公告重大
事项
7.68
2011-7
-8
7.68 2,528,640 40,822,131.48 19,419,955.20 -
000876
新
希 望
2011-6-
29
资产
重组
19.95
2011-7
-5
21.95 806,000 12,687,911.46 16,079,700.00 -
000959
首钢
股份
2010-10
-29
资产
重组
4.42 未知 未知 3,066,481 22,851,588.53 13,553,846.02 -
600170
上海
建工
2011-6-
29
资产
重组
15.59
2011-7
-4
16.25 776,826 12,155,339.25 12,110,717.34 -
600216
浙江
医药
2011-6-
27
公告重大
事项
31.39
2011-7
-4
32.60 638,300 17,968,167.68 20,036,237.00 -
600369
西南
证券
2011-3-
1
资产
重组
11.87
2011-8
-16
12.49 901,508 15,836,267.66 10,700,899.96 -
601998
中信
银行
2011-6-
29
配股 4.75
2011-7
-7
4.59 4,491,554 31,019,374.65 21,334,881.50 -
6.4.4.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组 合情况
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
15 15
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 10,551,858,451.36 93.73
其中：股票 10,551,858,451.36 93.73
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 576,077,661.60 5.12
6 其他各项资 产 129,671,511.14 1.15
7 合计 11,257,607,624.10 100.00
7.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元 ）
占基金资产 净值比
例（%）
A 农、林、牧 、渔业 37,578,783.98 0.33
B 采掘业 1,254,161,117.67 11.17
C 制造业 3,862,075,494.71 34.40
C0
食品 、饮料 628,715,709.49 5.60
C1
纺织 、服装、 皮毛 44,342,639.43 0.39
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 259,670,610.35 2.31
C5
电子 85,207,436.19 0.76
C6
金属 、非金属 1,024,128,983.62 9.12
C7
机械 、设备、 仪表 1,374,694,219.11 12.25
C8
医药 、生物制 品 424,968,429.31 3.79
C99
其他 制造业 20,347,467.21 0.18
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 233,033,339.24 2.08
E 建筑业 344,780,305.52 3.07
F 交通运输、 仓储业 389,758,247.43 3.47
G 信息技术业 337,044,341.94 3.00
H 批发和零售 贸易 317,816,802.92 2.83
I 金融、保险 业 2,891,794,308.80 25.76
J 房地产业 529,327,004.58 4.72
K 社会服务业 100,388,643.13 0.89
L 传播与文化 产业 13,428,483.90 0.12
M 综合类 240,671,577.54 2.14
合计 10,551,858,451.36 93.99
7.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的前十名股票 投资明细
金额单位： 人民币元
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
16 16
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 600036 招商银行 26,240,000 341,644,800.00 3.04
2 601318 中国平安 6,598,752 318,521,759.04 2.84
3 600016 民生银行 46,170,000 264,554,100.00 2.36
4 601328 交通银行 47,376,517 262,465,904.18 2.34
5 600000 浦发银行 22,300,987 219,441,712.08 1.95
6 601166 兴业银行 15,500,000 208,940,000.00 1.86
7 601088 中国神华 6,556,909 197,625,237.26 1.76
8 600030 中信证券 14,322,004 187,331,812.32 1.67
9 000002 万 科Ａ 20,080,108 169,676,912.60 1.51
10 601398 工商银行 38,036,190 169,641,407.40 1.51
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
半年度报告 正文。
7.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 600887 伊利股份 52,533,670.17
0.40
2 600406 国电南瑞 32,515,520.53
0.25
3 601106 中国一重 27,855,476.79
0.21
4 600276 恒瑞医药 20,348,076.47
0.15
5 002424 贵州百灵 18,139,362.21
0.14
6 000012 南
玻Ａ 14,375,529.90
0.11
7 600115 东方航空 12,776,720.98
0.10
8 000983 西山煤电 12,394,026.85
0.09
9 600893 航空动力 11,592,437.14
0.09
10 000792 盐湖股份 11,007,897.81
0.08
11 600550 天威保变 10,793,577.31
0.08
12 600252 中恒集团 10,583,142.74
0.08
13 002422 科伦药业 10,335,915.08
0.08
14 002310 东方园林 10,045,424.48
0.08
15 600582 天地科技 9,861,461.51
0.07
16 601727 上海电气 9,464,614.02
0.07
17 601158 重庆水务 9,179,392.05
0.07
18 601101 昊华能源 9,118,196.38
0.07
19 600546 山煤国际 8,424,809.89
0.06
20 601989 中国重工 8,252,149.03
0.06
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
17 17
1 601318 中国平安 73,764,955.50
0.56
2 600036 招商银行 49,014,445.12
0.37
3 601699 潞安环能 43,018,412.53
0.33
4 600030 中信证券 40,850,005.22
0.31
5 601009 南京银行 38,971,327.83
0.30
6 601398 工商银行 38,385,643.15
0.29
7 601088 中国神华 37,457,440.17
0.28
8 000858 五 粮 液 36,135,404.02
0.27
9 600550 天威保变 35,353,893.14
0.27
10 600519 贵州茅台 34,835,146.89
0.26
11 600016 民生银行 33,910,354.03
0.26
12 600000 浦发银行 31,963,188.37
0.24
13 600900 长江电力 30,891,460.10
0.23
14 000983 西山煤电 29,747,065.64
0.23
15 601166 兴业银行 29,408,512.45
0.22
16 000002 万
科Ａ 26,063,443.60
0.20
17 600068 葛 洲 坝 25,717,289.08
0.19
18 601601 中国太保 24,607,232.60
0.19
19 002024 苏宁电器 24,197,802.66
0.18
20 000338 潍柴动力 23,767,108.81
0.18
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 401,168,971.08
卖出股票收 入（成交 ）总额 2,214,978,362.78
注： 本项 “买 入股票成 本”、 “卖 出股票收 入”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资 组合报告附 注
7.9.1 报告期内基 金投资的前 十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
18 18
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
7.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
7.9.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,406,868.38
2 应收证券清 算款 111,588,795.87
3 应收股利 12,582,081.86
4 应收利息 111,499.27
5 应收申购款 3,982,265.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 129,671,511.14
7.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
无。
7.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额 持有 人信息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
745,482 18,152.42 303,861,185.64 2.25% 13,228,443,446.88 97.75%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开 放式 基金 670,682.69 0.005%
§9 开放 式基 金份 额变动
单位：份
基金合同生 效日（2003 年8 月26 日） 基金份额 总额 5,126,401,391.87
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
19 19
本报告期期 初基金份 额总额 15,631,026,003.22
本报告期基 金总申购 份额 617,116,339.19
减：本报告 期基金总 赎回份额 2,715,837,709.89
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 13,532,304,632.52
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本基金托管人2011 年 2 月 9 日发布公告， 经中 国建设银行研究决定， 聘任杨新丰为中国
建设银行投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监
许 可〔2011〕115 号） 。 解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人
2011 年1 月31 日发布任免通知，解聘李春信 中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
本报告期内，基 金管理人、 基金托管 人涉及托 管业务的部门及 其高级管理 人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易 单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 110,296,734.82 4.25% 67,557.60 3.14% 新增
东方证券 1 62,675,119.62 2.41% 38,388.61 1.79% -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
20 20
高华证券 1 421,809,538.73 16.25% 342,721.31 15.95% -
中信建投 1 - - - - -
华泰证券 1 45,053,153.28 1.74% 38,295.63 1.78% -
国泰君安 2 49,852,009.95 1.92% 42,350.07 1.97% -
兴业证券 1 362,408,640.25 13.96% 308,050.73 14.34% -
广发证券 1 37,505,569.40 1.44% 30,473.25 1.42% -
海通证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 284,303,019.50 10.95% 241,652.93 11.25%
新增
1 个
渤海证券 1 1,222,463,041.55 47.08% 1,038,689.62 48.35% 新增
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1)经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2)具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3)具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1)本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2)基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券 成
交总额的 比例
成交金额
占当期回购 成
交总额的 比例
成交金额
占当期权证 成
交总额的 比例
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 2,053,471.50 5.25% - - - -
兴业证券 - - - - - -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年半 年度 报告 摘要
21 21
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
渤海证券 37,040,436.50 94.75% - - - -
博时 基金管理有限 公司
2011 年 8 月 27 日
