华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2011
年半年度报告（摘要）
2011 年6月30 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2011年 8 月29 日
华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年01月01 日起至 06月 30 日止。 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
基金简称 华宝兴业宝康配置混合
基金主代码 240002
交易代码 240002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 7月15 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 768,640,167.94 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合
的长期报酬。
投资策略 本基金采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，
并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行
严格的投资制度和风险控制制度。
业绩比较基准 65%中信标普全债指数+35%上证180指数和深证100指
数的复合指数。
复合指数＝（上证 180 流通市值／
成分指数总流通市值）× 上证 180指数＋（深证 100
流通市值／成分指数总流通市值）×深证 100 指数
成分指数总流通市值＝上证 180 流通市值＋深证 100
流通市值
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 尹东
联系电话 021-38505888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东世纪大道 88 号金
茂大厦 48 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海浦东世纪大道 88 号金
茂大厦 48 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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邮政编码 200121 100033
法定代表人 郑安国 郭树清
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011年 1 月1 日 - 2011年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -1,294,099.02
本期利润 -50,702,210.72
加权平均基金份额本期利润 -0.0641
本期加权平均净值利润率 -4.55%
本期基金份额净值增长率 -4.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 283,421,170.16
期末可供分配基金份额利润 0.3687
期末基金资产净值 1,052,061,338.10
期末基金份额净值 1.3687
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 296.82%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.82% 0.84% 0.27% 0.43% 1.55% 0.41%
过去三个月 -4.39% 0.79% -1.57% 0.39% -2.82% 0.40%
过去六个月 -4.63% 0.87% 0.31% 0.44% -4.94% 0.43%
过去一年 11.77% 0.95% 6.63% 0.50% 5.14% 0.45%
过去三年 12.62% 1.36% 14.03% 0.71% -1.41% 0.65%
自基金合同
生效日起至
今
296.82% 1.24% 71.35% 0.67% 225.47% 0.57%
注：1、本基金业绩比较基准为：65%中信标普全债指数+35%上证 180 指数和深圳 100 指数的复合
指数。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004 年 1 月
15 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2011 年 6华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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月30日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟
市场动量优选基金以及可转债基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计
39,729,234,601.24元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
牟旭东
国内投资
部总经
理、灵活
配置基金
基金经
理、多策
略基金基
金经理
2010 年 1 月
22日
- 14 年
硕士。
1997 年 9
月至 2003
年1月在
南方证券
有限公司
从事证券
研究工
作，2003
年1月加
入本公
司，任高
级分析
师，2004
年9月起
任研究部
副总经
理，2007
年9月起
任研究部
总经理，
2007年10
月至今任
华宝兴业
多策略增
长开放式
证券投资
基金基金
经理，
2009 年 2
月至 2011
年2月兼
任华宝兴华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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业增强收
益债券型
证券投资
基金基金
经理，
2010 年 1
月至今兼
任华宝兴
业宝康灵
活配置证
券投资基
金基金经
理，2010
年7月起
任国内投
资部总经
理。
郭鹏飞
灵活配置
基金经
理，新兴
产业基金
基金经理
2010 年 6 月
26日
- 7 年
博士，拥
有 CFA 资
格。2004
年2月加
入华宝兴
业基金管
理有限公
司任研究
部行业分
析师，
2007 年 9
月任公司
研究部副
总经理，
2009 年 3
月至 2010
年6月任
公司研究
部总经
理，2010
年6月至
今任华宝
兴业宝康
灵活配置
证券投资
基金基金
经理，
2010年12华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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月兼任华
宝兴业新
兴产业股
票型证券
投资基金
基金经
理。
蔡目荣
宝康灵活
配置基金
基金经理
助理、华
宝兴业新
兴产业股
票基金经
理助理
2010年10月
11日
- 8 年
硕士。曾
在金信研
究、国金
证券股份
有限公司
从事研究
工作，
2008 年 6
月进入华
宝兴业基
金管理有
限公司，
先后担任
高级分析
师、研究
部总经理
助理。
2010年10
至今担任
华宝兴业
宝康配置
混合基金
经理助
理，2010
年12月至
今兼任华
宝兴业新
兴产业股
票基金经
理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投
资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日
交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差
的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年，通货膨胀成为中国经济面临的最大问题，CPI持续攀升并不断创出本轮新高，
政府频繁上调准备金率和利息率并紧缩信贷来控制通胀，导致社会资金紧张，实体经济受到一定
影响；企业盈利一季度超出市场预期后，二季度却开始伴随宏观经济指标明显下滑。在资金外流
和盈利预期调整的共同作用下，上半年 A 股出现冲高下跌走势，沪深 300 指数跌幅为 2.69%，中
小板指数跌幅为 14.83%，创业板指数跌幅达 25.64%。
我们对二季度资金紧张程度及股市下跌幅度预计不足，未能在一季度进行大幅度减仓，仍基
本维持了较高股票仓位和原来配置，因此净值遭受了一定损失。6 月份我们逢低又继续增加了股
票仓位，希望能在下半年获得较好回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为-4.63%，基金基准收益率为 0.31%，基金表现落后于基
准 4.94 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年下半年，中国经济形势有望明显改善，由于基数效应及紧缩政策效果，预计通胀
水平将开始逐步回落，从而紧缩政策将存在明显的松动空间，资金紧张程度有望好转，实体经济华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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增长将获得更有利的环境。我们认为，中国经济不会发生“硬着陆”，相反，经济已经具备较强
的内生增长动力，一旦紧缩政策逐步放开，企业盈利有望不断超出预期。同时，经历了上半年的
明显下跌后，A 股估值水平已经处于历史较低水平，只要经济不出现大幅下滑，股市就没有很大
的下跌空间，而一旦通胀压力消除后经济恢复快速增长，股市将面临较大的上涨空间。
因此，我们对下半年的经济形势和股市走势都较为乐观，计划继续维持较高的股票仓位，配
置上仍以权重股和成份股为主，同时逢低买入部分股价超跌的优质高成长性股票，以分享经济结
构调整的成果。我们将努力为投资人创造好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为
估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
报告截止日： 2011 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
43,483,734.01 38,624,899.64
结算备付金
117,026.22 1,456,582.31
存出保证金
890,741.00 1,207,722.48
交易性金融资产
1,016,108,944.10 1,137,901,885.91
其中：股票投资
767,239,765.80 831,773,156.79
基金投资
- -
债券投资
248,869,178.30 306,128,729.12
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
4,639,853.86 6,987,315.91
应收股利
635,920.32 -
应收申购款
48,027.00 94,956.82
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,065,924,246.51 1,186,273,363.07
负债和所有者权益
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,784,002.83
应付赎回款
8,204,809.97 632,427.48华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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应付管理人报酬
1,105,758.31 1,323,523.07
应付托管费
212,645.84 254,523.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用
3,678,593.94 4,069,987.04
应交税费
38,260.00 38,260.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
622,840.35 708,042.10
负债合计
13,862,908.41 9,810,766.20
所有者权益：
实收基金
768,640,167.94 819,754,516.71
未分配利润
283,421,170.16 356,708,080.16
所有者权益合计
1,052,061,338.10 1,176,462,596.87
负债和所有者权益总计
1,065,924,246.51 1,186,273,363.07
注：报告截止日 2011 年6 月30 日，基金份额净值 1.3687 元，基金份额总额 768,640,167.94 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
本报告期： 2011年 1月1 日 至 2011 年6 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至
2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010年6 月30 日
一、收入
-41,149,343.13 -323,184,586.01
1.利息收入
5,258,657.91 6,071,703.95
其中：存款利息收入
180,399.46 494,174.45
债券利息收入
5,078,258.45 5,577,529.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,806,480.97 22,139,217.15
其中：股票投资收益
1,501,056.30 15,642,738.40
基金投资收益
- -
债券投资收益
-4,988,591.42 -1,924,130.80
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
6,294,016.09 8,420,609.55
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-49,408,111.70 -351,884,489.33
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
193,629.69 488,982.22
减：二、费用
9,552,867.59 13,733,039.58华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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1．管理人报酬
7,195,102.03 9,561,232.91
2．托管费
1,383,673.49 1,838,698.65
3．销售服务费
- -
4．交易费用
858,730.24 2,136,406.48
5．利息支出
722.26 82,609.88
其中：卖出回购金融资产支出
722.26 82,609.88
6．其他费用
114,639.57 114,091.66
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-50,702,210.72 -336,917,625.59
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-50,702,210.72 -336,917,625.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1日 至 2011年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
819,754,516.71 356,708,080.16 1,176,462,596.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -50,702,210.72 -50,702,210.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-51,114,348.77 -22,584,699.28 -73,699,048.05
其中：1.基金申购款 24,736,122.85 9,782,949.09 34,519,071.94
2.基金赎回款 -75,850,471.62 -32,367,648.37 -108,218,119.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
768,640,167.94 283,421,170.16 1,052,061,338.10
项目
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,144,707,920.65 682,648,896.82 1,827,356,817.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -336,917,625.59 -336,917,625.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-112,551,162.07 -57,020,089.16 -169,571,251.23
其中：1.基金申购款 87,967,890.18 32,941,399.91 120,909,290.09
2.基金赎回款 -200,519,052.25 -89,961,489.07 -290,480,541.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -56,921,789.80 -56,921,789.80
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,032,156,758.58 231,789,392.27 1,263,946,150.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______裴长江______
______黄小薏______
____张幸骏____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 62 号 《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基
金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实
施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金
基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003 年7
月 15 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为宝
康灵活配置证券投资基金(以下简称“本基金”)、 宝康消费品证券投资基金和宝康债券投资基金。
本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,893,701,931.41 元， 其中包括本基
金人民币 1,066,581,834.53 元、宝康消费品证券投资基金人民币 1,540,046,055.09 元和宝康债
券投资基金人民币 1,287,074,041.79元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
(2003)第96号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具。债券投资方面，主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债
券，包括国债、金融债、企业债、可转债等；股票投资方面，主要投资对象为上证 180 指数、深
圳 100 指数的成分股。在正常的市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：债券 20%-90%；股
票 5%-75%；现金 5%以上。本基金的业绩比较基准为：65%X中信标普全债指数(原名为“中信全债
指数”)+35%X 上证180 指数和深圳 100 指数的复合指数。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2011年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011
年 6 月30 日的财务状况以及 2011 年度上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内与过往可比期间未通过关联交易单位进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,195,102.03 9,561,232.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
109,620.72 134,709.56
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,383,673.49 1,838,698.65
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行股份
有限公司
- - - - 10,000,000.00 722.26
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行股份
有限公司
- - - - 150,000,000.00 41,109.93
华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6
月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30
日
基金合同生效日（ 2003年
7 月15 日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 843,407.93 816,651.77
期间申购/买入总份额 - 26,756.16
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 843,407.93 843,407.93
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.11% 0.08%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
43,483,734.01 174,711.73 115,056,982.19 485,087.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.10 期末（ 2011年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券的情况。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
60199
8
中信银
行
2011年
6月29
日
配股 4.75
2011年
7月7日
4.59 256,382 1,411,040.06
1,217,814
.50
-
60021
6
浙江医
药
2011年
6月27
日
重大
事项
停牌
31.39
2011年
7月4日
32.60 31,591 1,076,768.13
991,641.4
9
-
00087
6
新 希
望
2011年
6月29
日
重大
资产
重组
19.95
2011年
7月5日
21.95 44,894 612,214.12
895,635.3
0
-
00065
2
泰达股
份
2010年
11月22
日
重大
资产
重组
7.68
2011年
7月8日
7.68 99,759 846,784.79
766,149.1
2
-
00095
9
首钢股
份
2010年
10月29
日
重大
资产
重组
4.42 - - 159,000 681,043.48
702,780.0
0
-
60017
0
上海建
工
2011年
6月29
日
重大
资产
重组
15.59
2011年
7月4日
16.25 43,278 619,957.63
674,704.0
2
-
60036
9
西南证
券
2011年
3月1日
重大
资产
重组
11.87
2011年
8月16
日
12.49 55,036 714,571.66
653,277.3
2
-
注：本基金截至 2011 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
860,281,942.35 元，属于第二层级的余额为 155,827,001.75 元，无属于第三层级的余额(2010
年 12 月 31日：第一层级 899,030,498.36 元，第二层级 238,871,387.55 元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级
转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度：同)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 767,239,765.80 71.98
其中：股票 767,239,765.80 71.98华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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2 固定收益投资 248,869,178.30 23.35
其中：债券 248,869,178.30 23.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 43,600,760.23 4.09
6 其他各项资产 6,214,542.18 0.58
7 合计 1,065,924,246.51 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,656,713.35 0.35
B 采掘业 72,279,499.37 6.87
C 制造业 345,360,533.41 32.83
C0 食品、饮料
38,103,329.79 3.62
C1
纺织、服装、皮毛 10,206,705.36 0.97
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 10,380,000.00 0.99
C4
石油、化学、塑胶、塑料 39,681,036.72 3.77
C5
电子 7,968,806.33 0.76
C6
金属、非金属 53,374,698.75 5.07
C7
机械、设备、仪表 159,031,626.26 15.12
C8
医药、生物制品 25,502,194.35 2.42
C99
其他制造业 1,112,135.85 0.11
D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,871,884.45 1.32
E 建筑业 19,777,669.95 1.88
F 交通运输、仓储业 23,168,495.47 2.20
G 信息技术业 20,202,197.18 1.92
H 批发和零售贸易 36,280,751.45 3.45
I 金融、保险业 156,650,047.12 14.89
J 房地产业 29,122,829.89 2.77
K 社会服务业 28,145,275.81 2.68
L 传播与文化产业 1,312,779.96 0.12
M 综合类 17,411,088.39 1.65
合计 767,239,765.80 72.93
华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300070 碧水源 575,944 23,037,760.00 2.19
2 002358 森源电气 972,598 18,547,443.86 1.76
3 002503 搜于特 533,324 17,557,026.08 1.67
4 600036 招商银行 1,339,057 17,434,522.14 1.66
5 601318 中国平安 360,506 17,401,624.62 1.65
6 300124 汇川技术 239,378 16,493,144.20 1.57
7 600016 民生银行 2,445,272 14,011,408.56 1.33
8 601328 交通银行 2,409,048 13,346,125.92 1.27
9 002367 康力电梯 750,000 12,885,000.00 1.22
10 600000 浦发银行 1,204,786 11,855,094.24 1.13
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.fsfund.com的半年度
报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300083 劲胜股份 20,544,660.23 1.75
2 002503 搜于特 18,510,508.24 1.57
3 600703 三安光电 16,882,455.98 1.44
4 300124 汇川技术 16,236,411.70 1.38
5 300105 龙源技术 12,946,377.55 1.10
6 300070 碧水源 6,949,024.10 0.59
7 002013 中航精机 6,804,407.17 0.58
8 300082 奥克股份 6,581,851.80 0.56
9 002427 尤夫股份 6,388,215.88 0.54
10 300003 乐普医疗 5,498,572.72 0.47
11 002324 普利特 4,845,360.42 0.41
12 000776 广发证券 3,984,318.31 0.34
13 002454 松芝股份 3,966,031.05 0.34华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
14 601678 滨化股份 3,889,809.00 0.33
15 002358 森源电气 3,611,324.30 0.31
16 002449 国星光电 3,583,762.71 0.30
17 600887 伊利股份 3,564,481.00 0.30
18 600837 海通证券 3,458,407.87 0.29
19 002182 云海金属 3,024,385.01 0.26
20 601216 内蒙君正 2,883,887.71 0.25
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600703 三安光电 27,609,426.35 2.35
2 300083 劲胜股份 14,678,762.16 1.25
3 002367 康力电梯 14,397,325.35 1.22
4 002454 松芝股份 13,284,234.53 1.13
5 002051 中工国际 8,753,868.93 0.74
6 600844 丹化科技 7,608,635.96 0.65
7 002169 智光电气 7,539,514.81 0.64
8 600095 哈高科 6,817,540.42 0.58
9 002100 天康生物 6,608,073.58 0.56
10 002303 美盈森 6,496,337.90 0.55
11 300024 机器人 6,304,125.66 0.54
12 002092 中泰化学 5,913,117.63 0.50
13 000998 隆平高科 5,818,486.37 0.49
14 600423 柳化股份 5,741,880.90 0.49
15 002324 普利特 5,048,775.20 0.43
16 002405 四维图新 4,240,842.02 0.36
17 002291 星期六 4,186,013.90 0.36
18 002096 南岭民爆 3,988,974.71 0.34
19 600589 广东榕泰 3,774,827.12 0.32
20 002430 杭氧股份 3,542,702.17 0.30
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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买入股票成本（成交）总额 273,941,763.83
卖出股票收入（成交）总额 287,273,099.19
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 94,102,309.40 8.94
2 央行票据 99,240,000.00 9.43
3 金融债券 50,685,000.00 4.82
其中：政策性金融债 50,685,000.00 4.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,841,868.90 0.46
8 其他 - -
9 合计 248,869,178.30 23.66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010110 21 国债⑽ 898,670 89,705,239.40 8.53
2 080215 08 国开 15 500,000 50,685,000.00 4.82
3 1101023 11 央行票据
23
500,000 49,625,000.00 4.72
4 1101029 11 央行票据
29
500,000 49,615,000.00 4.72
5 113002 工行转债 40,870 4,841,868.90 0.46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调
查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.9.2 本基金股票主要投资对象为上证 180 指数、深证 100指数的成分股。本基金投资的前十名
股票均为合同规定的成分股。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 890,741.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 635,920.32
4 应收利息 4,639,853.86
5 应收申购款 48,027.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,214,542.18
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113002 工行转债 4,841,868.90 0.46
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
40,478 18,989.08 126,843,655.07 16.50% 641,796,512.87 83.50%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
589,247.22 0.0767%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003 年 7 月15 日 ）基金份额总额
1,067,242,501.27
本报告期期初基金份额总额 819,754,516.71
本报告期基金总申购份额 24,736,122.85
减:本报告期基金总赎回份额 75,850,471.62
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 768,640,167.94
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于 2011 年4 月9 日发布公告，聘任谢文杰先生为公司副总经理，其任职资格
已经过中国证监会审核批准。
2、基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中
国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
3、基金托管人 2011 年2月 9 日发布公告，经中国
建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职
资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管
服务部总经理职务。
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中信建投 1 196,926,981.61 35.16% 160,004.77 34.48% -
平安证券 1 145,540,303.65 25.98% 123,709.49 26.66% -
华泰联合 1 122,947,125.11 21.95% 99,894.78 21.52% -
东方证券 1 88,962,273.45 15.88% 75,617.68 16.29% -
申银万国 1 5,741,880.90 1.03% 4,880.28 1.05% -
中银国际 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及华宝兴业宝康配置混合 2011 年半年度报告摘要
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时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本基金本报告期券商交易单元无变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中信建投 105,101.83 0.38% - - - -
平安证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
东方证券 25,622,740.70 93.28% - - - -
申银万国 1,741,604.80 6.34% - - - -
中银国际 - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2011年8月29日
