华宝兴业现金宝货币市场基金2011年半年
度报告（摘要）
2011 年6月30 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2011年 8 月29 日
华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年01月01 日起至 06月 30 日止。 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称 华宝兴业现金宝货币
基金主代码 240006
交易代码 240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 3月31 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,498,873,205.60 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码 240006 240007
报告期末下属分级基金的份额总额 187,058,367.65 份 1,311,814,837.95 份
2.2 基金产品说明
投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。
投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收益性以
及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，
实现组合增值。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘月华 尹东
联系电话 021-38505888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东世纪大道88号金茂
大厦 48 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海浦东世纪大道88号金茂
大厦 48 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200121 100033 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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法定代表人 郑安国 郭树清
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理
人办公场所和基金托管人办公场所。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业现金宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
基金级别 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日 -
2011年6月30日 )
报告期( 2011 年1 月1 日 -
2011年6月30日)
本期已实现收益 4,680,422.53 33,291,688.69
本期利润 4,680,422.53 33,291,688.69
本期净值收益率 1.6512% 1.7724%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 187,058,367.65 1,311,814,837.95
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
累计净值收益率 14.9190% 16.6579%华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.2957% 0.0014% 0.1225% 0.0000% 0.1732% 0.0014%
过去三个月 0.8292% 0.0018% 0.3701% 0.0001% 0.4591% 0.0017%
过去六个月 1.6512% 0.0017% 0.7086% 0.0002% 0.9426% 0.0015%
过去一年 2.6144% 0.0027% 1.3891% 0.0002% 1.2253% 0.0025%
过去三年 6.2816% 0.0051% 4.2105% 0.0003% 2.0711% 0.0048%
自基金合同
生效日起至
今
14.9190% 0.0050% 12.1922% 0.0022% 2.7268% 0.0028%
华宝兴业现金宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3157% 0.0014% 0.1225% 0.0000% 0.1932% 0.0014%
过去三个月 0.8897% 0.0018% 0.3701% 0.0001% 0.5196% 0.0017%
过去六个月 1.7724% 0.0017% 0.7086% 0.0002% 1.0638% 0.0015%
过去一年 2.8612% 0.0027% 1.3891% 0.0002% 1.4721% 0.0025%
过去三年 7.0502% 0.0051% 4.2105% 0.0003% 2.8397% 0.0048%
自基金合同
生效日起至
今
16.6579% 0.0050% 12.1922% 0.0022% 4.4657% 0.0028%
注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005
年 4 月7 日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2011 年 6
月30日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟
市场动量优选基金以及可转债基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计
39,729,234,601.24元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
华志贵
现金宝基
金基金经
理、增强
收益债券
基金基金
经理、可
转债基金
基金经理
2010 年 6 月
26日
- 7 年
硕士。1999
年7月至
2000 年 8 月
在上海广电
股份有限公
司从事技术、
市场工作，
2004 年 5 月
至 2008 年 7
月在上海东华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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方证券股份
有限公司从
事证券投资
工作，2008
年8月至
2009 年 9 月
在中欧基金
管理有限公
司从事证券
投资工作。
2009 年 9 月
加入华宝兴
业基金管理
有限公司任
高级分析师，
2010 年 1 月
起任华宝兴
业增强收益
债券型证券
投资基金基
金经理助理，
2010 年 5 月
起兼任华宝
兴业现金宝
货币市场基
金基金经理
助理，2010
年 6 月至今
任华宝兴业
现金宝货币
市场基金、 华
宝兴业增强
收益债券型
证券投资基
金基金经理、
2011 年 4 月
兼任华宝兴
业可转债债
券型证券投
资基金基金
经理。
陈昕
现金宝基
金基金经
理助理
2010 年 7 月
12日
- 7 年
经济学学士。
2003 年 7 月
加入华宝兴
业基金管理华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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有限公司,先
后在清算登
记部、交易
部、 固定收益
部从事固定
收益产品相
关的估值、 交
易、 投资相关
工作，2010
年 7 月起任
华宝兴业现
金宝货币市
场基金基金
经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》 及其各项实施细则、 《货币市场基金管理暂行办法》 、 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金宝货币市场基金在短
期内出现过持有的银行定期存款占基金净值比例略高于 30%的情况。发生此类情况后，该基金均
在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日
交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差
的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年年初以来，通胀节节攀升，管理层把控制价格总水平放在重要位置，央行保持货币政
策持续紧缩状态，数量、价格工具双管齐下，连续各月均上调存款准备金率，并在上半年加息两
次，调控力度为史上罕见。
从整体市场表现看，期初以及期末由于时点因素的干扰市场波动剧烈，收益率上行明显，而
期间的 3 到 5 月份市场运行则相对平稳，收益率曲线逐渐扁平化，甚至出现部分倒挂，熊市特征
明显。
持续收紧的流动性水平，使得存款准备金率上调的累积效应在 6 月份充分爆发。资金价格的
快速波动对市场产生剧烈冲击，债券市场调整惨烈，流动性风险开始显露。而与此同时，市场对
于城投债信用问题的担忧愈演愈烈，恐慌情绪蔓延，导致信用债收益率快速上行，信用利差上升
到历史高位。
报告期内，本基金基于货币政策持续从紧、货币市场收益率中枢逐步上移的判断，将组合平
均剩余期限保持在较低水平，减持了央票仓位，并相应增加了浮息金融债及逆回购仓位，组合收
益跟随市场收益率稳步上行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
现金宝 A：本报告期内份额净值收益率为 1.6512%，同期业绩比较基准收益率为 0.7086%，业
绩比较基准为同期 7 天通知存款利率（税后） 。
现金宝 B：本报告期内份额净值收益率为 1.7724%，同期业绩比较基准收益率为 0.7086%，业绩
比较基准为同期 7 天通知存款利率（税后） 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
有鉴于通胀预期仍然较强，稳定物价的基础还不牢固，一旦政策松动就有反弹的可能，央行
近期表态将坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，继续实施好稳健的货币政策，保持
必要的政策力度；加之工业增加值以及 PMI 数据较好，宏观经济表现稳健，出现明显衰退的概率
不大。因此货币政策暂不会出现明显转向，债券市场出现明显行情的机会不大，将维持弱市震荡。
货币市场在经历半年时点的剧烈震荡以后，波动的区间将收敛，不过收益率水平的中枢仍将处于
高位，并且相当敏感而脆弱，一旦出现紧缩措施超预期，市场仍然会重演跌宕起伏的一幕。 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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下一阶段，本基金将在做好流动性管理的同时，密切跟踪宏观经济及货币政策动向，努力把
握市场机会，争取为投资者获取更高、更稳定的投资回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为
估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并以红利再投资形式每
日全额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份额面值 1.00 元转入所有者权益。每月集中宣告
收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。现金宝 A 级基金在本报告期累计分配收
益 4,680,422.53 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 4,686,730.66 元，计入应付利润科
目-6,308.13 元。现金宝 B 级基金在本报告期累计分配收益 33,291,688.69 元，其中以红利再投
资方式结转入实收基金 33,838,906.50 元，计入应付利润科目-547,217.81元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内,华宝兴业现金宝货币 A级实施利润分配的金额为 4,680,422.53 元； 华宝兴业现金宝货
币 B 级实施利润分配的金额为 33,291,688.69 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金
报告截止日： 2011 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
339,112,819.59 949,096,493.56
结算备付金
1,173,809.52 1,677,272.73
存出保证金
- -
交易性金融资产
763,466,980.48 1,249,250,620.17
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
763,466,980.48 1,249,250,620.17
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
386,301,339.45 3,578,198,887.29
应收证券清算款
- -
应收利息
8,722,520.78 22,013,005.82
应收股利
- -
应收申购款
1,095,026.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,499,872,495.82 5,800,236,279.57
负债和所有者权益
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
376,923.21 590,071.08
应付托管费
114,219.14 178,809.45
应付销售服务费
60,082.48 50,722.52
应付交易费用
19,074.36 30,078.37
应交税费
95,100.00 95,100.00
应付利息
- -
应付利润
180,623.51 734,149.45
递延所得税负债
- -
其他负债
153,267.52 304,500.00
负债合计
999,290.22 1,983,430.87
所有者权益：
实收基金
1,498,873,205.60 5,798,252,848.70
未分配利润
- -
所有者权益合计
1,498,873,205.60 5,798,252,848.70
负债和所有者权益总计
1,499,872,495.82 5,800,236,279.57
注：报告截止日 2011 年6月 30 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 1,498,873,205.60 份。
其中现金宝 A 为187,058,367.65 份，现金宝 B 为1,311,814,837.95 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2011年1月1日至2011
年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010
年6月30日
一、收入
43,686,047.77 20,423,018.74
1.利息收入
42,386,622.63 18,011,383.82
其中：存款利息收入
12,524,023.10 4,920,196.04
债券利息收入
18,022,647.90 8,239,120.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,839,951.63 4,852,067.18
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
1,299,425.14 2,411,634.92
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,299,425.14 2,411,634.92
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
--
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
--
减：二、费用
5,713,936.55 5,116,559.90
1．管理人报酬
3,572,090.33 3,420,296.38
2．托管费
1,082,451.65 1,036,453.42
3．销售服务费
453,311.70 416,397.13
4．交易费用
- -
5．利息支出
437,549.30 72,745.01
其中：卖出回购金融资产支出
437,549.30 72,745.01
6．其他费用
168,533.57 170,667.96
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
37,972,111.22 15,306,458.84
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
37,972,111.22 15,306,458.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金
本报告期：2011 年1 月1日 至 2011年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,798,252,848.70 - 5,798,252,848.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 37,972,111.22 37,972,111.22
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,299,379,643.10 -
-4,299,379,643.1
0
其中：1.基金申购款 4,481,779,680.62 - 4,481,779,680.62
2.基金赎回款
-8,781,159,323.72 -
-8,781,159,323.7
2华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -37,972,111.22 -37,972,111.22
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,498,873,205.60 - 1,498,873,205.60
项目
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
9,957,313,673.30 - 9,957,313,673.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 15,306,458.84 15,306,458.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,355,988,906.90 -
-8,355,988,906.9
0
其中：1.基金申购款 4,049,824,812.66 - 4,049,824,812.66
2.基金赎回款
-12,405,813,719.56 -
-12,405,813,719.
56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -15,306,458.84 -15,306,458.84
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,601,324,766.40 - 1,601,324,766.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______裴长江______
______黄小薏______
____张幸骏____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2005]23 号《关于同意华宝兴业现金宝货币市场基金募集的批复》
核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业现金
宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
集不包括认购资金利息共募集人民币 2,313,988,355.58 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2005)第 33 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业现金
宝货币市场基金基金合同》于 2005 年 3 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,314,444,447.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 456,091.95 份基金份额。本基金的基金
管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》 、 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和最新公布
的《华宝兴业现金宝货币市场基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为现金；
一年以内的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内的债券；期限在一年以内的债券回
购；期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性
的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2011年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011
年 6 月30 日的财务状况以及 2011 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
华宝证券经纪有限责任公司(“华宝证
券”)
受基金管理人的股东控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月
30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,572,090.33 3,420,296.38
其中：支付销售机构的
客户维护费
83,675.53 67,046.19
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月
30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,082,451.65 1,036,453.42
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业现金宝
货币 A
华宝兴业现金宝货
币B
合计
中国建设银行 119,250.28 2,022.69 121,272.97
华宝兴业 66,446.89 82,545.93 148,992.82
华宝证券 202.27 877.21 1,079.48
合计 185,899.44 85,445.83 271,345.27
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业现金宝
货币 A
华宝兴业现金宝货
币B
合计
中国建设银行 174,394.48 4,543.03 178,937.51
华宝兴业 85,588.21 75,178.88 160,767.09
华宝证券 341.66 - 341.66
合计 260,324.35 79,721.91 340,046.26华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给华宝兴业，再由华宝兴业计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额持
有人和 B 类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：日
基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 149,911,832.86 - - - 2,512,850,000.00 186,636.73
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 20,096,833.38 - - - 919,950,000.00 42,742.54
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
华宝兴业
现金宝货币 A
华宝兴业
现金宝货币 B
合计
基金合同生效日（ 2005
年 3 月 31 日 ）持有的基金
份额
-- -
期初持有的基金份额 - 150,734,379.83 150,734,379.83
期间申购/买入总份额 - 2,618,958.57 2,618,958.57
期间因拆分变动份额 -- -
减：期间赎回/卖出总份额 -- -
期末持有的基金份额 - 153,353,338.40 153,353,338.40
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 11.69% 10.23%
项目 上年度可比期间 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
华宝兴业
现金宝货币 A
华宝兴业
现金宝货币 B
合计
基金合同生效日（ 2005
年 3 月 31 日 ）持有的基金
份额
-- -
期初持有的基金份额 524,259.61 - 524,259.61
期间申购/买入总份额 3,723.16 - 3,723.16
期间因拆分变动份额 -- -
减：期间赎回/卖出总份额 -- -
期末持有的基金份额 527,982.77 - 527,982.77
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.24% - 0.03%
注：基金管理人华宝兴业在本年度申购本基金 B 类份额的交易委托国泰君安证券股份有限公司办
理，适用费率为零。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华宝兴业现金宝货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华宝信托 159,062.53 0.09% - -
华宝 兴业现金宝货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
宝钢集团 514,037,797.00 39.19% 1,000,881,438.30 17.98%
华宝信托 - - 549,990,000.00 9.88%
注：除基金管理人之外的其它关联方投资本基金采用市场公开的费率。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
中国建设银行 9,112,819.59 36,306.79 25,358,287.64 695,647.30
注：上述银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与上年度可比期间无参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 利润分配情况
金额单位：人民币元
华宝兴业现金宝货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
4,686,730.66 - -6,308.13 4,680,422.53 -
华宝兴业现金宝货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
33,838,906.50 - -547,217.81 33,291,688.69 -
注：资产负债表日之后，半年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：
6.4.8.2)。
6.4.10 期末（ 2011年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
763,466,980.48 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2010 年 12 月 31 日：第二层级
1,249,250,620.17 元，无第一层级和第三层级)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 763,466,980.48 50.90
其中：债券 763,466,980.48 50.90
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 386,301,339.45 25.76
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 340,286,629.11 22.69华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
4 其他各项资产 9,817,546.78 0.65
5 合计 1,499,872,495.82 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.50
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值的 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 41.13 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 5.37 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 2.03 -华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
动利率债
3 60 天(含)—90 天 19.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
8.79 -
4 90 天(含)—180 天 14.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 18.71 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 99.41 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 69,968,883.09 4.67
3 金融债券 273,240,478.67 18.23
其中：政策性金融债 273,240,478.67 18.23
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 420,257,618.72 28.04
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 763,466,980.48 50.94
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 162,238,245.30 10.82
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 070211 07 国开 11 1,100,000 111,002,233.37 7.41
2 1181131 11 百联集
CP01
600,000 60,062,099.39 4.01
3 070219 07 国开 19 500,000 50,645,720.34 3.38
4 090407 09 农发 07 500,000 50,542,393.59 3.37
5 1181203 11 农产品
CP01
500,000 50,056,117.26 3.34
6 1081356 10 一拖
CP01
500,000 49,901,343.08 3.33华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
7 1181002 11 中公用
CP01
400,000 40,131,682.36 2.68
8 1181011 11 北大荒
CP01
400,000 40,056,753.64 2.67
9 1181147 11 中普天
CP01
400,000 40,018,950.16 2.67
10 090205 09 国开 05 300,000 30,574,840.22 2.04
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1544%
报告期内偏离度的最低值 -0.0672%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0719%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.8.2 本报告期内， 本基金不存在持有的剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,722,520.78
4 应收申购款 1,095,026.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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8 合计 9,817,546.78
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
华宝兴
业现金
宝货币
A
3,034 61,654.04 23,213,755.82 12.41% 163,844,611.83 87.59%
华宝兴
业现金
宝货币
B
20 65,590,741.90 1,289,336,202.53 98.29% 22,478,635.42 1.71%
合计 3,054 490,790.18 1,312,549,958.35 87.57% 186,323,247.25 12.43%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
华宝兴业现
金宝货币 A
590,323.31 0.3156%
华宝兴业现
金宝货币 B
--
合计
590,323.31 0.0394%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
华宝兴业现金宝
货币 A
华宝兴业现金宝
货币 B
基金合同生效日（2005 年 3 月 31 日）基金
份额总额
1,253,872,199.53 1,060,572,248.00
本报告期期初基金份额总额 230,914,152.02 5,567,338,696.68华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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本报告期基金总申购份额 1,360,621,674.97 3,121,158,005.65
减：本报告期基金总赎回份额 1,404,477,459.34 7,376,681,864.38
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 187,058,367.65 1,311,814,837.95
注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额；总赎回份额含份额强减、转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于 2011 年4 月9 日发布公告，聘任谢文杰先生为公司副总经理，其任职资格
已经过中国证监会审核批准。
2、基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中
国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
3、基金托管人 2011 年2月 9 日发布公告，经中国
建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职
资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管
服务部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 华宝兴业现金宝货币 2011年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本基金本报告期内交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - - - - - -
申银万国 - -706,500,000.0
0
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
华宝兴业基金管理有限公司
2011年8月29日
