长盛沪深300 指数 证券投资基金 （LOF ）
2011 年 半 年 度 报告 摘要
2011 年 6 月 30 日
基金管理人： 长盛 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 招商 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2011 年 8 月 27 日
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2011 年半年度报告 摘要 第 1 页 共 26 页
§1 重要 提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董事保证 本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 招商 银行股份有限公司 （以下简称： 招商银行） 根据本基金合同规定，
于2011 年 8 月26 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1 日起至2011 年 6 月30 日止。
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛沪 深 300 指数(LOF)
基金主 代码 160807
交易代 码 160807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 8 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,721,854.86 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2010 年 9 月 6 日
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金 采 取 指数 化投 资， 跟踪沪 深 300 指数 ，通 过 严格的 投资 纪律 约束 和数
量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏 离度 绝对 值误 差小 于 0.35% ， 且年 化跟 踪误 差小 于 4% ，以 实现 对基 准
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由
流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通
过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以
实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于
0.35% ，且 年化 跟 踪 误差 小 于4% 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 ＋5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市 场基 金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息
披露
负责人
姓名 叶金松 张燕
联系电 话 010-82019988 0755-83199084
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
95555
传真 010-82255988 0755-83195201
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2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指 标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 7,558,551.68
本期利 润 -1,259,272.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0055
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0157
期末基 金资 产净 值 210,363,036.44
期末基 金份 额净 值 0.984
注：1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用
后实际收益水平要低于所列 数字。
2 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期 利 息收 入 、 投资 收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月30 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个 月 1.76% 1.08% 1.37% 1.13% 0.39% -0.05%
过去三 个月 -4.84% 1.02% -5.23% 1.04% 0.39% -0.02%
过去六 个月 -2.23% 1.16% -2.44% 1.17% 0.21% -0.01%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
3.34% 1.25% 6.14% 1.33% -2.80% -0.08%
注： 本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300 指 数收益率＋5%×一年期银行定期存
款利率（税后） 。
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限公司
开发的中国A 股市场指数， 它的样本选自沪深两个证券市场， 覆盖了大部分流通市值，
其成份股票为中国A 股市场中代表性强、 流动性高的股票， 能够反映 A 股市场总体发
展趋势。
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由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95% 、5%的比例采取再平衡，再用连锁计
算的方式得到基准指数的时间序列 。
3.2.2 自 基 金 转型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注：1、 本基金合同生效日为 2010 年8 月 4 日， 截至报告日本基金合同生效未满
一年。
2 、 按 照 本 基金 合 同 规定 ， 本 基 金 管理 人 应 当自 基 金 合 同 生效 之 日 起三 个 月 内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比
例 符 合 本 基金 合 同第 十三 条 （ 二 ）投 资 范围 、 （ 七 ） 投 资限 制 的有 关约 定 。 本 报告 期
内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定 。
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§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准， 于1999 年3月成立， 注
册 资 本 为 人民 币15000 万 元 。 目 前， 本 公 司股东 及 其 出 资比 例 为 ： 国元 证 券 股 份有 限
公 司 （ 以 下简 称 “ 国元证 券 ” ） 占注 册 资本 的41% ； 新 加 坡星 展 资 产管 理 有 限 公司 占
注册资本的33%； 安徽 省信用担保集团有限公司占注册资本的13%； 安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的13%。 截止2011年6月30日， 基金管理人共管 理两支封闭式基
金、 十 四 支开 放 式 基金 （包括一支QDII 基金）， 并于2002 年12 月 ， 首批 取 得 了 全国 社
保基金管理资格。 基金管理人于2007年9月， 取得合格境内机构投资者资格， 并于2008
年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格 。
4.1.2 基金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘斌
本 基 金 基
金经理 ， 长
盛 量 化 红
利 策 略 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经 理 ，
金 融 工 程
与 量 化 投
资 部 副 总
监。
2010 年8 月4
日
— 5 年
男， 1979 年 6 月出 生 ， 中 国 国籍 。
清华大 学工 学学 士 、 中 国 科学院
工学博 士 。 2006 年5 月 加 入长盛
基金管 理有 限公 司 ， 在 公 司期间
历任金 融工 程研 究员 、 高 级金融
工程研 究员 、 基金 经理 助 理等职
务，现 任 金融 工程 与量 化 投资部
副总监 ， 长盛 量化 红利 策 略股票
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 长 盛
沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （本
基金） 基金 经理 。
注 ：1 、 上 表基 金 经 理的 任 职 日 期 和离 任 日 期均 指 公 司 决 定确 定 的 聘任 日 期 和解
聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等。
4.2 管理 人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《 长
盛沪深300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规 、监管部门的
相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产， 在认真控制投资风 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2011 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 26 页
险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为 。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩
评估等环节严格把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内本 基金投 资策 略 和运 作分 析
2011 年上半年， 经济增长略有放缓， 通胀水平持续走高， 央行货币政策趋紧， 多
次调高存款准备金率和加息。A 股市场整体下行，钢铁、建材等低估值和政策受益的
的周期性行业， 以及食品饮料、 家电等成长性确定的消费类行业跑 赢大盘， 表现较差
的行业是信息设备、 信息服务和电子元器件。 在风格特征上， 大盘股的一年期反转效
应非常显著。
在操作中， 我们严格遵守基金合同， 在指数权重调整和基金申赎变动时， 应用指
数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差 。
4.4.2 报告期 内基金 的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 0.984 元， 本报告期份额净值增长率为-2.23%，
同期业绩比较基准增长率为-2.44%。本报告期内 日均跟踪误差为0.0558%，年度化跟
踪误差为0.8822%。
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
下半年经济增长速度可能回升，并伴随物价指数的冲高回落。A 股目前的利润率
仍然处于高位， 但后期有回落风险。 随着 IPO 市场化的进程，A 股各个板块的表现将
更多取决于实际经营业绩与预期的对比，而消息面和政策面的影响将逐步减弱。
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作为指数基金， 我们将继续秉承指数化投资策略， 积极应对成份股调整、 基金申
购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 控制基金的跟踪误差， 在此基础上本基金
将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益 。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金 管理人严格按照 《企业会计
准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事项。 本基金管理人设立了由公司副总经理 （担任估值小组组长） 、 督察长 （担任估
值小组组长） 及投资管理部 、 金融工程及量化投资部、 研究发展部、 监察稽核部、 业
务运营部等部门负责人组成的 基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业研究、 风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十七条中对基
金利润分配原则的约定，本基金于 2011 年 1 月 17 日对 2010 年度收 益进行了分配，
分配金额为12,324,172.31 元。
本基金 截至2011 年6 月30 日，期末可供分配收益为-3,358,818.42 元，未分配
收益已实现部分为23,679,002.78 元，未分配收益未实现部分为-27,037,821.20 元。
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§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人 ——招商银行股份有限公司 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计 算、 利润分配 等情 况的
说明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额
申购赎回价格的计算、 基金费用 开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行 。
5.3 托管 人对半 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告
等内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
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§6 半年 度财 务 报表 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 长盛 沪深300指数证券投资基金 （LOF）
报告截止日：2011年6月30日
单 位：人民币元
资
产
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资
产：
银行存 款 18,326,491.26
15,528,299.09
结算备 付金 - -
存出保 证金 250,000.00
250,000.00
交易性 金融 资产 198,221,088.97
247,936,270.17
其 中： 股票 投资 197,511,123.37
247,885,885.27
基金投 资 - -
债券 投资 709,965.60
50,384.90
资产 支持 证券 投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 15,344,678.23
应收利 息 4,463.65
3,596.91
应收股 利 280,061.04
-
应收申 购款 188,342.43
1,205,557.06
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 217,270,447.35
280,268,401.46
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负
债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款
5,559,872.45 -
应付赎 回款 191,797.28
16,451,644.80
应付管 理人 报酬 125,842.69
182,107.81
应付托 管费 25,168.52
36,421.55
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 560,610.54
486,968.95
应交税 费 - -
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 444,119.43
382,003.68
负债合计 6,907,410.91
17,539,146.79
所有者权益: - -
实收基 金 213,721,854.86
248,638,296.11
未分配 利润 -3,358,818.42
14,090,958.56
所有者权益合计 210,363,036.44
262,729,254.67
负债和所有者权益总 计 217,270,447.35
280,268,401.46
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 ：0.984，基金份额总额：
213,721,854.86 份。
6.2 利润 表
会计主体： 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告 期：2011 年1月1日至2011年6月30 日
单位 ：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
一、收入 137,499.82
1.利息 收入 54,974.09
其中： 存款 利息 收入 54,029.93
债券 利息 收入 944.16
资产 支持 证券 利息 收入 -
买入 返售 金融 资产 收入 -
其他 利息 收入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 8,790,158.93
其中： 股票 投资 收益 7,018,916.02
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 13,689.03
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,757,553.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 填列 ） -8,817,824.34
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） 110,191.14
减： 二、费用 1,396,772.48
1.管理 人报 酬
875,598.86
2.托管 费 175,119.77
3.销售 服务 费 -
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4.交易 费用 159,166.09
5.利息 支出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6.其他 费用 186,887.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -1,259,272.66
减： 所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -1,259,272.66
注：本基金合同于 2010 年8 月4 日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体： 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2011 年1月1日至2011年6月30 日
单位 ：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金净
值）
248,638,296.11
14,090,958.56
262,729,254.67
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -1,259,272.66
-1,259,272.66
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“-” 号填 列）
-34,916,441.25
-3,866,332.01
-38,782,773.26
其中：1.基 金申 购款 49,232,228.62
130,668.65
49,362,897.27
2.基金 赎回 款 -84,148,669.87
-3,997,000.66
-88,145,670.53
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-
-12,324,172.31
-12,324,172.31
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净
值）
213,721,854.86
-3,358,818.42
210,363,036.44
注：本基金合同于 2011 年8 月4 日生效，无上年度可比期间 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
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基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2011 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 26 页
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会 计估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更的 说明 ： 本报告期 不存 在会计政策变更。
6.4.2.2 会 计估 计变更的 说明 ： 本报告期 不存 在会计估计变更。
6.4.2.3 差 错更 正的说明 ： 本报告期不存在会 计 差错更正。
6.4.3 关联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关 系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
招商银行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.4 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.4.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.4.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 66,252,151.36 75.65%
注：本基金合同于 2010 年8 月4 日生效， 无上年度可比期间。
6.4.4.1.2 权 证交易
本基金本期 未通过关联方交易单元发生权证 交易。本基金合同于 2010 年 8 月 4
日生效，无上年度可比期间 。
6.4.4.1.3 债 券交易
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 116,743.20 100.00%
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2011 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 26 页
注：本 基金合同于 2010 年8 月4 日生效，无上年度可比期间 。
6.4.4.1.4 应 支付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币 元
关联方名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 56,314.69 76.47% 119,592.98 21.33%
注：1 、 上述 佣 金 按市场 佣 金 率 计算 ， 以 扣除由 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣金 协 议 的服务 范 围 还 包括 佣 金 收 取方 为 本 基 金提 供 的 证券投 资 研 究 成
果和市场信息服务。
3、本基金合同于 2010 年8 月4 日生效， 无上年度可比期间。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 875,598.86
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护费 461,898.66
注：1 、 支付 基 金 管理人 长 盛 基 金管 理 有 限公司 的 基 金 管理 费 按 前一日 基 金 资 产
净值0.75% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费 ＝前一日基金资产净值 ×0.75%/ 当年天数。
2、本基金合同于 2010 年8 月4 日生效， 无上年度可比期间。
6.4.4.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 175,119.77
注：1 、 支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.15%/当年天数。
2、本基金合同于 2010 年8 月4 日生效， 无上年度可比期间。
6.4.4.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 本基金合同 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2011 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 26 页
于2010 年 8 月4 日生效， 无上年度可比期间 。
6.4.4.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.4.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
基金管理人本期 未运用固有资金投资本基金 。本基金合同于 2010 年 8 月 4 日生
效， 无上年度可比期间 。
6.4.4.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联方名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
国元证 券 5,001,000.00 2.34%
注： 本基金合同于 2010 年8 月4 日生效，无上年度可比期间 。
6.4.4.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
招商银行 18,326,491.26 53,728.27
注： 本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管， 按银行同业利率计息。 本基
金合同于2010 年8 月 4 日生效，无上年度可比期间 。
6.4.4.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基 金 本 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。 本 基 金 合 同 于2010 年8 月4 日生
效， 无上年度可比期间 。
6.4.4.7 其 他关 联交易事 项的 说明：
本基金本期无其他关联交易事项 。
6.4.5 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.5.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本期末未 因认购新发/增发证券而持有流通受限证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
600170 上海建工 11/06/29 重大事项 15.59 11/07/04 16.25 15,174 207,392.44
236,562.66
600216 浙江医药 11/06/27 重大事项 31.39 11/07/04 32.60 2,777 92,410.55
87,170.03
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600369 西南证券 11/03/01 重大事项 11.87 11/08/16 12.49 20,380 261,082.01 241,910.60
000652 泰达股份 10/11/22 重大事项 7.68 11/07/08 7.68 64,696 528,975.32 496,865.28
000876 新希望 11/06/29 重大事项 19.95 11/07/05 21.95 10,921 261,018.29 217,873.95
000959 首钢股份 10/10/29 重大事项 4.42 - - 74,725
310,640.97
330,284.50
合计
1,661,519.58 1,610,667.02
注： 本基金截至 2011 年6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准
复牌 。
6.4.5.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.5.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券 。
6.4.5.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金本期末无 交易所市场债券正回购中作为抵押的债券 。
6.4.6 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
（1） 公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（b） 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算 的)可观察到的、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2011年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具 为交易性金融资产，
其中属于第一层级的余额为196,610,421.95元， 属于第二层级的余额为1,610,667.02
元，无属于第三层级的 余额 （2010 年12 月31 日： 第 一 层 级245,854,965.33 元, 第二层
级2,081,304.84 元，无第三层级 。 ）
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金 根据估值调整 中采用的不可观察输入值对 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2011 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 26 页
于公允价值的影响程度 ，确定相关股票公允价值转入的层级 （2010年度：同 ） 。
（2） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
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§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 197,511,123.37 90.91
其中： 股票 197,511,123.37 90.91
2 固定收 益投 资 709,965.60 0.33
其中： 债券 709,965.60 0.33
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,326,491.26 8.43
6 其他资 产 722,867.12 0.33
7 合计 217,270,447.35 100.00
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
7.2.1 期末指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 717,606.49 0.34
B 采掘业 24,108,785.28 11.46
C 制造业 70,169,059.26 33.36
C0 食品、 饮料 11,014,347.47 5.24
C1 纺织、 服装 、皮 毛 740,409.18 0.35
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 5,040,813.85 2.40
C5 电子 1,475,480.54 0.70
C6 金属、 非金 属 19,208,380.16 9.13
C7 机械、 设备 、仪表 24,855,477.97 11.82
C8 医药、 生物 制品 6,984,683.91 3.32
C99 其他制 造业 849,466.18 0.40
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 4,858,393.43 2.31
E 建筑业 6,888,606.35 3.27
F 交通运 输、 仓储 业 8,434,979.11 4.01
G 信息技 术业 6,969,517.61 3.31
H 批发和 零售 贸易 6,334,815.81 3.01
I 金融、 保险 业 52,146,726.14 24.79
J 房地产 业 10,163,990.84 4.83
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K 社会服 务业 1,634,571.33 0.78
L 传播与 文化 产业 241,767.94 0.11
M 综合类 4,842,303.78 2.30
合计 197,511,123.37 93.89
7.2.2 期末积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、 饮料 - -
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 - -
C7 机械、 设备 、仪 表
- -
C8 医药、 生物 制品
- -
C99 其他制 造业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业
- -
H 批发和 零售 贸易
- -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业
- -
M 综合类 - -
合计
- -
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资 明细
金额单位：人民币 元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600016 民生银 行 1,161,967 6,658,070.91 3.17
2 601318 中国平 安 124,936 6,030,660.72 2.87
3 600000 浦发银 行 502,607 4,945,652.88 2.35
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4 601166 兴业银 行 346,183 4,666,546.84 2.22
5 601328 交通银 行 757,906 4,198,799.24 2.00
6 601088 中国神 华 125,396 3,779,435.44 1.80
7 600030 中信证 券 271,206 3,547,374.48 1.69
8 600519 贵州茅 台 14,378 3,057,194.14 1.45
9 000002 万
科Ａ 352,204 2,976,123.80 1.41
10 601398 工商银 行 593,627 2,647,576.42 1.26
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名股票投
资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告 期内股票 投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资产净值
比例（%）
1 601668 中国建 筑 2,676,304.00 1.02
2 600016 民生银 行 2,517,936.00 0.96
3 601788 光大证 券 1,059,771.00 0.40
4 000895 双汇发 展 1,033,854.38 0.39
5 601166 兴业银 行 850,926.00 0.32
6 601318 中国平 安 459,033.00 0.17
7 600518 康美药 业 232,779.32 0.09
8 601088 中国神 华 219,100.00 0.08
9 600030 中信证 券 213,293.00 0.08
10 600005 武钢股 份 203,532.30 0.08
11 600519 贵州茅 台 178,733.00 0.07
12 000858 五 粮 液 154,806.00 0.06
13 000338 潍柴动 力 138,940.00 0.05
14 002024 苏宁电 器 135,868.00 0.05
15 600795 国电电 力 127,174.00 0.05
16 600104 上海汽 车 126,253.20 0.05
17 000063 中兴通 讯 123,935.00 0.05
18 600177 雅戈尔 121,122.00 0.05
19 600143 金发科 技 120,975.20 0.05
20 600050 中国联 通 118,931.00 0.05
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7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资产净值
比例（%）
1 600016 民生银 行 4,237,770.99 1.61
2 601318 中国平 安 2,969,974.59 1.13
3 601166 兴业银 行 1,567,332.49 0.60
4 600000 浦发银 行 1,519,708.54 0.58
5 000651 格力电 器 1,430,625.01 0.54
6 601328 交通银 行 1,251,375.30 0.48
7 601088 中国神 华 972,035.60 0.37
8 600030 中信证 券 932,210.21 0.35
9 000002 万
科Ａ 864,788.87 0.33
10 601601 中国太 保 757,318.00 0.29
11 601398 工商银 行 749,195.89 0.29
12 600519 贵州茅 台 697,632.57 0.27
13 600111 包钢稀 土 648,574.22 0.25
14 000858 五 粮 液 634,895.22 0.24
15 002024 苏宁电 器 630,934.43 0.24
16 000338 潍柴动 力 626,390.07 0.24
17 000063 中兴通 讯 591,589.45 0.23
18 601169 北京银 行 587,913.58 0.22
19 600256 广汇股 份 577,632.09 0.22
20 601668 中国建 筑 565,564.01 0.22
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 19,752,881.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 68,284,154.07
注： 本项中 7.4.1 、7.4.2、7.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股 票成本” ） 、
“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
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6 中期票 据 - -
7 可转债 709,965.60
0.34
8 其他 - -
9 合计 709,965.60
0.34
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110015 石化转 债 6,200 668,670.00 0.32
2 110016 川投转 债 360 41,295.60 0.02
注：本基金本报告期末仅持有上述两支债券。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券 。
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报告期末未持有权证 。
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 声明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚 。
7.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。
7.9.3 期末其他 各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 280,061.04
4 应收利 息 4,463.65
5 应收申 购款 188,342.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 722,867.12
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2011 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 26 页
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
7.9.5.1 期末 指 数投资 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票 中 不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期 末积 极投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
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§8 基金 份额 持有人 信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
10,357 20,635.50
206,731,453.29
96.73% 6,990,401.57
3.27%
8.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国元证 券股 份有 限公 司 5,001,000.00
36.82%
2 黄常跃 1,000,080.00
7.36%
3 杨静芳 990,049.00
7.29%
4 侯羿 300,018.00 2.21%
5 田兵 300,015.00
2.21%
6 王顺体 200,016.00
1.47%
7 李艳萍 198,159.00
1.46%
8 莫作钦 178,243.00
1.31%
9 刘萤 172,804.00
1.27%
10 陈放 158,443.00
1.17%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持
有本 开 放式 基金
351,614.40 0.16%
§9 开放 式基 金份额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2010 年8 月 4 日） 基金 份额 总额 898,915,869.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 248,638,296.11
本报告 期基 金总 申购 份额 49,232,228.62
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 84,148,669.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 213,721,854.86
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§10 重大 事件 揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期 未召开基金份额持有人大会 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2011 年5 月14 日发布公告， 经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第 十五 次会议审议通过， 并报中国证监会审核批准， 聘任公司 副总经理周兵 先生
担任公司 总经理，陈 礼华先生不再担任公司总经理 。
10.2.2 基金 经理 的 变动 情况
本报告期 本基金 基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
本 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 部 原 总 经 理 夏 博 辉 先 生 已 调 离 招
商银行股份有限公司，根据招银发[2011]311 号文，夏博辉先生不再担任招商银行股
份有限公司总行资产托管部总经理职务，聘任吴晓辉先生担任总行 资 产 托 管 部 总 经
理。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期 基金投资策略 没有改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告期内
本基金 未更换会计师事务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交 易单
元 数量
股 票交易 债 券交易 应 支付该券 商的佣 金
成 交金额
占 当期股票 成交
总 额的比例
成 交金额
占 当期债券
成 交总额的 比例
佣金
占 当期佣金
总 量的比例
联合证券 1 - - - - - -
招商证券 1 21,325,456.32 24.35% - - 17,326.90 23.53%
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国元证券 1 66,252,151.36 75.65% 116,743.20 100.00% 56,314.69 76.47%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ）研究 实 力 较 强，有 固 定 的 研究 机 构 和专门 研 究 人 员， 能 及 时为本 公司提供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告 等，
并能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力 雄厚，信誉良好。
（3）财务 状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营 行 为 规 范，最 近 两 年 未因 重 大 违规行 为 而 受 到中 国 证 监会和 中 国 人 民
银行处罚。
（5 ）内部 管 理 规 范、严 格 ， 具 备健 全 的 内控制 度 ， 并 能满 足 基 金运作 高 度 保 密
的要求。
（6 ） 具 备基 金 运 作所需 的 高 效 、安 全 的 通讯条 件 ， 交 易设 施 符 合代理 本 公司 基
金进行 证券交易的需要，并能为本 公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究机 构 的 研究报 告 需 要 有一 定 的 试用期 。 试 用 期视 服 务 情况和 研 究 服 务
评价结果而定；
（3 ） 研 究发 展 部 、投资 管 理 等 部门 试 用 研究机 构 的 研 究报 告 后 ，按照 研 究 服 务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用期 满 后 ，评价 结 果 符 合条 件 ， 双方认 为 有 必 要继 续 合 作，经 公 司 领 导
审 批 后 ，我 司 与研 究 机构 签 定 《研 究 服务 协 议》 、 《 券商 交 易单 元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如 不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公司 每 两 个月对 签 约 机 构的 服 务 进行一 次 综 合 评价 。 经 过评价 ， 若 本 公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构 违规受到国家有关部门的 处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单位的变更情况： 无。
