长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2009 年年度报告 第 1 页 共 50 页
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2011 年 8 月 27 日 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 1 页 共 44 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金
合同规定，于2011年 8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1月1日起至6月30 日止。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 2 页 共 44 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示........................................................ 1
1.2 目录............................................................ 2
§2
基金简介 .......................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................... 5
2.4 信息披露方式 .................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................... 7
3.2 基金净值表现 .................................................... 7
3.3 其他指标 ........................................................ 8
§4
管理人报告 ........................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................... 12
§5
托管人报告 ....................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明............................................................... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见. 13
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................... 14 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 3 页 共 44 页
6.2 利润表......................................................... 15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................... 16
6.4 报表附注....................................................... 17
6.4.1 基金基本情况 ................................................. 17
§7
投资组合报告 .................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况........................................... 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................. 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细... 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................................................................... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细... 37
7.9 投资组合报告附注............................................... 37
§8
基金份额持有人信息 ............................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................. 38
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................. 39
§9
开放式基金份额变动 ............................................... 39
§10
重大事件揭示 .................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议........................................ 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........ 40
10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼.................. 40
10.4 基金投资策略的改变............................................ 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................ 41
10.8 其他重大事件 .................................................. 43 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 4 页 共 44 页
§11 备查文件目录 ..................................................... 44
11.1 备查文件目录 .................................................. 44
11.2 存放地点 ...................................................... 44
11.3 查阅方式 ...................................................... 44
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 5 页 共 44 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
基金简称 长盛同庆封闭
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式
契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期
末对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金
（LOF）。
基金合同生效日 2009年 5月 12日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,686,733,239.06份
基金合同存续期
封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日
止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF） ，合同
存续期为不定期。
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年 5月 26日
下属分级基金的基金简称 长盛同庆封闭 A 长盛同庆封闭 B
下属分级基金的交易代码 150006 150007
报告期末下属分级基金的份额总额 5,874,693,295.62份 8,812,039,943.44份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制
风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略
本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核
心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。
在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行
业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收
益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、
类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的
基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
下属分级基金的
风险收益特征
长盛同庆封闭 A 将表现出低风险、
收益相对稳定的特征。
长盛同庆封闭 B 将表现出高风险、收
益相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 叶金松 尹东
联系电话 010-82019988 010-67595003
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn Yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 6 页 共 44 页
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006 号诺
德中心八楼GH单元
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18 号城
建大厦A座20-22 层
北京市西城区闹市口大街1
号院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 凤良志 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 7 页 共 44 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -404,641,640.55
本期利润 -627,869,432.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0428
本期加权平均净值利润率 -4.06%
本期基金份额净值增长率 -3.95%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2011年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 -126,320,010.23
期末可供分配基金份额利润 -0.0086
期末基金资产净值 15,003,198,779.39
期末基金份额净值 1.022
3.1.3累计期末指标 报告期末（2011年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 2.20%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.30% 0.81% 0.89% 0.84% 1.41% -0.03%
过去三个月 -4.58% 0.82% -3.59% 0.77% -0.99% 0.05%
过去六个月 -3.95% 1.00% -1.32% 0.87% -2.63% 0.13%
过去一年 14.19% 1.18% 13.44% 0.99% 0.75% 0.19%
自基金合同生
效起至今
2.20% 1.30% 11.02% 1.16% -8.82% 0.14%
注： 本基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 8 页 共 44 页
份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表
性。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债
券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金
融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照 70%、30%的比例采取再平衡，再用连
锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
3.3 其他指标
金额单位：人民币元
其他指标 报告期(2011年1月1日-2011年6月30日 )
长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比 4:6
期末长盛同庆封闭A份额参考净值 1.120 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 9 页 共 44 页
期末长盛同庆封闭A份额累计参考净值 1.120
期末长盛同庆封闭B份额参考净值 0.957
期末长盛同庆封闭B份额累计参考净值 0.957
长盛同庆封闭A的预计年收益率 5.60%
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3月成立，
注册资本为人民币15000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展资产管理有限公司
占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集
团有限责任公司占注册资本的 13%。截止2011年6月30日，基金管理人共管理两支
封闭式基金、十四支开放式基金（包括一支QDII 基金）,并于2002年 12月，首批取
得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007 年 9 月，取得合格境内机构投资者
资格，并于2008年2 月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王宁 本基金基金
经理，长盛
成长价值证
券投资基金
基金经理，
投资管理部
总监。
2009年5 月12
日
— 13 年 男，1971 年 10 月出生，中国国籍。
毕业于北京大学光华管理学院， EMBA。
历任华夏基金管理有限公司基金经理
助理，兴业基金经理等职务。2005 年
8 月加盟长盛基金管理有限公司，曾
任投资管理部基金经理助理、长盛动
态精选基金基金经理等职务。现任投
资管理部总监，长盛成长价值证券投
资基金基金经理，长盛同庆可分离交
易股票型证券投资基金（本基金）基
金经理。
黄瑞庆 本基金基金
经理。
2009年5 月12
日
2011 年 1 月
11 日
9 年 男， 1974 年9 月出生， 中国国籍。 2002
年 7 月毕业于厦门大学， 获博士学位。
历任融通基金管理有限公司研究员；
长城基金管理有限公司金融工程小组
组长，长城货币市场基金基金经理；长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 10 页 共 44 页
自2005年9月起加入长盛基金管理有
限公司，曾任社保组合经理，长盛中
证 100 指数证券投资基金基金经理，
专户理财部总监， 投资管理部副总监。
曾任本基金基金经理，目前已离职。
注： 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解
聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风
险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年国际市场不断动荡，中东利比亚局势造成石油价格大幅度波动，日
本出现地震、海啸、核爆，引起日本股市大幅度下跌，以希腊为首的欧洲债券危机不
断升级，美国房地产和就业数据没有明显改善迹象，美联储第二轮量化宽松政策六月
底退出，美国政府债务上限是否继续提高，还有国际货币基金组织行长涉嫌犯罪，美长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 11 页 共 44 页
国击毙恐怖组织头目拉登等引起石油、黄金、白银等金融交易产品短期大幅度波动。
国内资本市场上半年宏观经济政策以控制物价为主要目的，连续向上调整存款准
备金率、加息。国内股市与去年市场表现完全相反，创业板指数、中小板指数连续创
新低，其中创业板市场出现历史新低，非周期性行业、中小股票、新兴产业股票表现
低迷，新股发行日益艰难，不断跌破发行价的情况，国际市场对中国概念股票的怀疑
声音不断，出现做空中国某些股票的苗头。与之相反，周期性股票、大中型股票、传
统行业股票曾出现过阶段性表现。
2011 年上半年同庆基金股票组合基本采取谨慎操作策略，降低股票组合仓位比
例，防御市场系统性风险，降低中小规模、新型行业的股票比重，适当参与低估值股
票的交易投资。
2011 年上半年，由于央行不断向上调整存款准备金，市场资金在春节前后和六月
底前后出现阶段性紧张，同庆适当参与交易所和银行间逆回购操作交易，取得无风险
收益，提高现金收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.022 元， 本报告期份额净值增长率为-3.95%，
同期业绩比较基准增长率为-1.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过史无前例的廉价资金释放，土地、房产、人力等传统生产要素全部大幅度上
涨。上半年宏观政策基本围绕控制物价水平展开，目前没有看到物价出现明显下降迹
象的预期，不断提高存款准备金、加息使金融系统资金出现阶段性紧张，尤其是提高
存款准备金的数量型货币政策，全社会资金数量紧张带动价格提高，银行变相吸储贷
款的理财产品实际收益率已经明显高于存款水平，全社会资金价格水平已经全面上
升。
国际投资者对于地方政府融资平台、房地产贷款、中国海外上市公司诚信产生怀
疑，央行、银监会和国家审计暑关于地方政府融资平台的描述都是引起国内股市上半
年系统性调整的主要原因之一。
转变经济发展方式是长期过程，目前继续保持经济增长的动力还是来源于利用增
量解决存量问题，主要体现在大力展开保障防建设，但是上半年保障房建设明显低于
预期，下半年全国保障房建设是否超预期需要继续验证。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 12 页 共 44 页
这些因素是否已经充分反映在市场定价水平里面还有待进一步观察。在不确定性
因素下寻找业绩持续增长超预期的公司是降低组合不确定性因素的有效方法。
同庆基金将继续按照追求累计业绩的投资管理方式设计投资组合，控制组合下行
风险，提高组合上涨收益，为同庆基金持有人提供长期持续稳定增长回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估
值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第十九节中对基金
利润分配原则的约定，本基金在封闭期内不单独对基金份额所分离的同庆A与同庆B基
金份额进行利润分配。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 13 页 共 44 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 14 页 共 44 页
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2011 年6 月 30日
上年度末
2010 年 12 月 31日
资
产：
银行存款 6.4.7.1 1,631,862,938.38 1,426,645,047.67
结算备付金
127,866,104.93 38,710,901.01
存出保证金
9,779,898.93 3,024,541.73
交易性金融资产 6.4.7.2 10,645,367,891.16 13,195,640,814.90
其中：股票投资
10,645,367,891.16 13,195,640,814.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,494,202,681.30 1,000,000,000.00
应收证券清算款
1,465,777,235.59 -
应收利息 6.4.7.5 1,908,718.21 975,715.32
应收股利
17,761,193.15 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
15,394,526,661.65 15,664,997,020.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年6 月 30日
上年度末
2010 年 12 月 31日
负
债：
短期借款
- -
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
357,031,542.67
-
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
18,162,033.55 20,237,783.45
应付托管费
3,027,005.59 3,372,963.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 11,359,879.38 8,918,061.29
应交税费
-
-
应付利息
-
- 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 15 页 共 44 页
应付利润
-
-
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,747,421.07 1,400,000.00
负债合计
391,327,882.26 33,928,808.64
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 14,686,733,239.06 14,686,733,239.06
未分配利润 6.4.7.10 316,465,540.33 944,334,972.93
所有者权益合计
15,003,198,779.39 15,631,068,211.99
负债和所有者权益总计
15,394,526,661.65 15,664,997,020.63
注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值：1.022元，基金份额总额：
14,686,733,239.06份，其中A类基金份额总额5,874,693,295.62份， B类基金份额总
额8,812,039,943.44份。
6.2 利润表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2011年 1月 1 日至
2011 年6 月 30日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1日至
2010 年 6月 30 日
一、收入
-442,764,794.36 -2,979,663,115.13
1.利息收入
38,187,585.71 9,421,080.65
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,420,313.74 8,633,733.08
债券利息收入
10,168.99 202,462.14
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
24,757,102.98 584,885.43
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”号填列）
-257,724,588.02 -215,735,994.62
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -310,770,045.82 -261,216,898.05
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 5,323,033.41 673,675.88
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 47,722,424.39 44,807,227.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
-223,227,792.05 -2,773,348,201.16
4.汇兑收益 （损失以 “-” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列）
6.4.7.17 - -
减：二、费用
185,104,638.24 156,317,510.93
1.管理人报酬
6.4.10.2.1
115,033,964.32 112,690,034.55
2.托管费
6.4.10.2.2 19,172,327.38 18,781,672.38 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 16 页 共 44 页
3.销售服务费
- -
4.交易费用
6.4.7.18 50,629,905.82 24,565,868.60
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用
6.4.7.19 268,440.72 279,935.40
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-627,869,432.60 -3,135,980,626.06
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-627,869,432.60 -3,135,980,626.06
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1 月1 日至 2011年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
14,686,733,239.06 944,334,972.93 15,631,068,211.99
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -627,869,432.60
-627,869,432.60
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
14,686,733,239.06 316,465,540.33 15,003,198,779.39
项目
上年度可比期间
2010年 1 月1 日至 2010年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
14,686,733,239.06 1,596,393,164.24 16,283,126,403.30
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -3,135,980,626.06 -3,135,980,626.06
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
- - - 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 17 页 共 44 页
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
14,686,733,239.06 -1,539,587,461.82 13,147,145,777.24
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 ?2009]第209号《关于核准长盛同庆
可分离交易股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型基金，封闭期为三年(含三年)，封闭期届满后转
为上市开放式基金(LOF)，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
14,685,567,143.82元(其中场内募集人民币 4,853,047,143.82元，场外募集人民币
9,832,520,000.00元)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第 093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛同庆可分离交易股
票型证券投资基金基金合同》于 2009年5月 12日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 14,686,733,239.06 份，其中认购资金利息折合 1,166,095.24 份，按照
基金合同约定的 4:6 比例份额分离为同庆 A 基金份额 5,874,693,295.62 份和同庆 B
基金份额 8,812,039,943.44 份。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和《长盛同庆可分离
交易股票型证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金基金合同生效后，
在封闭期内， 基金份额持有人的总认购份额自动按 4:6的比例分离成预期收益与风险
不同的两个份额类别，即稳健收益类基金份额(基金份额简称“同庆 A 基金份额”)
和积极收益类基金份额(基金份额简称“同庆 B基金份额”)，两类基金份额的基金资
产合并运作。在封闭期末，本基金净资产优先分配同庆 A基金份额的本金及约定应得
收益； 在优先分配同庆 A基金份额的本金及约定应得收益后本基金的剩余净资产分配长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 18 页 共 44 页
予同庆B 基金份额。
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第 2009 号文审核同意，本
基金13,216,295,898.00份基金份额于2009年5月26日在深交所挂牌交易 (其中同
庆 A 基金份额为 5,285,105,718.00 份，同庆 B 基金份额为 7,931,190,180.00 份)。
在封闭期内，同庆A与同庆 B两类基金份额同时在深交所分别上市和交易。初始基金
份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆 A或者同庆 B份额。 未上市
交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交
所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、
债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例
为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为60%-100%，债券投资占基金资产的0%－
40%；封闭期后股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的5%－
40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，权证
投资比例占基金资产净值的比例不高于3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数
收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于2007
年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同庆可分离交易股票型
证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月
30日的财务状况以及2011年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 19 页 共 44 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明 ：本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 ：本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明：本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30 日
活期存款
1,631,862,938.38
定期存款
-
其他存款
-
合计
1,631,862,938.38
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年6 月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,202,582,340.60 10,645,367,891.16 442,785,550.56 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 20 页 共 44 页
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 10,202,582,340.60 10,645,367,891.16 442,785,550.56
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 1,494,202,681.30 -
合计 1,494,202,681.30 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6月 30日
应收活期存款利息 377,535.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 51,684.57
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 1,479,497.69
应收申购款利息 -
其他 -
合计
1,908,718.21
6.4.7.6其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 11,341,522.34 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 21 页 共 44 页
银行间市场应付交易费用
18,357.04
合计 11,359,879.38
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
1,500,000.00
预提费用 242,987.07
其他 4,434.00
合计 1,747,421.07
6.4.7.9实收基金
A类基金
金额单位：人民币元
长盛同庆封闭 A
项目
本期
2011 年 1月 1 日至2011 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,874,693,295.62 5,874,693,295.62
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5,874,693,295.62 5,874,693,295.62
B类基金
金额单位：人民币元
长盛同庆封闭 B
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,812,039,943.44 8,812,039,943.44
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 8,812,039,943.44 8,812,039,943.44
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 278,321,630.32 666,013,342.61 944,334,972.93
本期利润 -404,641,640.55 -223,227,792.05 -627,869,432.60
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -126,320,010.23 442,785,550.56 316,465,540.33
6.4.7.11 存款利息收入 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 22 页 共 44 页
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011年 6月 30 日
活期存款利息收入 12,707,684.32
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 712,629.42
其他 -
合计 13,420,313.74
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1 月1 日至2011年 6月 30日
卖出股票成交总额 17,144,611,282.64
减：卖出股票成本总额 17,455,381,328.46
买卖股票差价收入 -310,770,045.82
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 71,613,202.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 66,280,000.00
减：应收利息总额 10,168.99
债券投资收益 5,323,033.41
6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本期未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1 月1 日至2011年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 47,722,424.39
基金投资产生的股利收益 -
合计 47,722,424.39
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年 1 月1 日至2011年 6 月 30日
1.交易性金融资产 -223,227,792.05
——股票投资 -223,227,792.05
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 23 页 共 44 页
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -223,227,792.05
6.4.7.17 其他收入
本基金本期未取得其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1月 1日至 2011 年6 月 30 日
交易所市场交易费用 50,629,905.82
银行间市场交易费用 -
合计 50,629,905.82
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011年 6月 30日
审计费用
79,343.16
信息披露费
133,891.13
债券托管账户维护费
9,000.00
银行费用
16,453.65
上市年费
29,752.78
合计 268,440.72
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 24 页 共 44 页
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1月 1日至2011年 6月 30 日
上年度可比期间
2010年 1 月1 日至2010 年 6月 30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券 6,650,556,354.52 20.61% 7,308,423,653.76 47.01%
6.4.10.1.2 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1月1日至 2011年 6 月30 日
上年度可比期间
2010年 1 月1 日至2010 年 6月 30日
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
国元证券 16,310,000,000.00 16.78% - -
6.4.10.1.3 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 5,652,960.38 20.88% 1,081,250.84 9.53%
关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券
6,212,149.78
47.60%
4,626,429.84
72.64%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1 日至 2011
年6 月 30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月
30日 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 25 页 共 44 页
当期发生的基金应支付的管理费 115,033,964.32 112,690,034.55
其中：支付给销售机构的客户维护费 469,936.87 507,622.09
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月1日至2011
年 6月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1月 1日至 2010
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 19,172,327.38 18,781,672.38
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2011年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金
额
基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入
交易
金额
利息支
出
中国建设银行 - - 3,498,755,000.00 1,229,461.13 - -
上年度可比期间
2010年1 月1 日至 2010 年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金
额
基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入
交易
金额
利息支
出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本报告期（2011年1 月1日至2011年6月30 日）及上年度
可比期间（2010年1 月1日至2010年6月30 日）均未投资本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期末（2011 年 6 月 30 日）及上年度
末（2010 年12月31 日）均未投资本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 26 页 共 44 页
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1月1日至 2011年 6月 30 日
上年度可比期间
2010年 1 月1 日至2010 年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,631,862,938.38 12,707,684.32
2,828,857,286.85
8,526,859.80
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2011年1月1日至2011 年6月30日)及比较期内(2010年1
月1日至 2010年6月 30日)未参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明：无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600166 福田汽车 10/09/16 11/09/14 非公开发行 18.06 8.68 7,000,000 126,420,000.00 60,760,000.00 -
600166 福田汽车 - 11/09/14 非公开发行送股 - 8.68 7,000,000 - 60,760,000.00 -
注：本基金持有的非公开发行股票福田汽车，于 2011 年 5 月 16 日实施 2010 年
度利润分配方案，向全体股东每 10 股派送股票 10 股并派送 2.8 元（含税） 。本基金
因此次利润分配新增 7,000,000股，并将与原持有非公开发行部分同时上市流通。
基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申
购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与
网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 27 页 共 44 页
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 28 页 共 44 页
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011年6月 30
日，本基金未持有信用类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.7 中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产及
债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 29 页 共 44 页
临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年 6 月 30 日
3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,631,862,938.38
- - - 1,631,862,938.38
结算备付金 127,866,104.93
- - - 127,866,104.93
存出保证金 - - - 9,779,898.93
9,779,898.93
交易性金融资产 - - - 10,645,367,891.16
10,645,367,891.16
买入返售金融资产 1,494,202,681.30
- - - 1,494,202,681.30
应收利息 - - - 1,908,718.21
1,908,718.21
应收股利 - - - 17,761,193.15
17,761,193.15
应收证券清算款 - - - 1,465,777,235.59
1,465,777,235.59
资产总计 3,253,931,724.61
- - 12,140,594,937.04
15,394,526,661.65
负债
应付证券清算款 - - - 357,031,542.67
357,031,542.67
应付管理人报酬 - - - 18,162,033.55
18,162,033.55
应付托管费 - - - 3,027,005.59
3,027,005.59
应付交易费用 - - - 11,359,879.38
11,359,879.38
其他负债 - - - 1,747,421.07
1,747,421.07
负债总计 - - - 391,327,882.26
391,327,882.26
利率敏感度缺口 3,253,931,724.61 - - 11,749,267,054.78 15,003,198,779.39
上年度末
2010 年12 月31 日
3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,426,645,047.67
- -
-
1,426,645,047.67
结算备付金
38,710,901.01
- -
-
38,710,901.01
存出保证金
-
- -
3,024,541.73
3,024,541.73
交易性金融资产
-
- -
13,195,640,814.90
13,195,640,814.90
买入返售金融资产 1,000,000,000.00
- -
-
1,000,000,000.00
应收利息
-
-
- 975,715.32
975,715.32
资产总计
2,465,355,948.68
- -
13,199,641,071.95
15,664,997,020.63
负债
应付管理人报酬 -
- - 20,237,783.45
20,237,783.45
应付托管费 -
- - 3,372,963.90
3,372,963.90
应付交易费用 -
- - 8,918,061.29
8,918,061.29
其他负债 -
- - 1,400,000.00
1,400,000.00
负债总计 -
- - 33,928,808.64
33,928,808.64
利率敏感度缺口
2,465,355,948.68
- -
13,165,712,263.31
15,631,068,211.99
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 30 页 共 44 页
于2011 年6月30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响（2010年12月31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金封闭期内股票投资占基
金资产的比例为60%-100%，债券投资占基金资产的 0%－40%。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项
目
本期末
2011年 6月 30 日
上年度末
2010年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值的
比例（%）
公允价值
占基金资
产净值的
比例（%）
交易性金融资产－股票投资 10,645,367,891.16 70.95 13,195,640,814.90 84.42
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合 计 10,645,367,891.16 70.95 13,195,640,814.90 84.42
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对期末基金资产净值的影响金额
（单位：人民币万元） 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 31 页 共 44 页
本期末
2011年 6 月30 日
上年度末
2010 年12 月31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 80,418 增加约86,765
业绩比较基准下降 5% 下降约 80,418 下降约86,765
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2011年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资
产和衍生工具金融资产，其中属于第一层级的余额为 10,523,847,891.16 元，属于第
二层级的余额为121,520,000.00 元，无属于第三层级的余额(2010年 12月31日：第
一层级13,056,480,814.90 元，第二层级139,160,000.00 元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间
从第一层级转入第二层级， 并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010 年度可比期间：
同)。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 32 页 共 44 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 10,645,367,891.16 69.15
其中：股票
10,645,367,891.16 69.15
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
1,494,202,681.30 9.71
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
1,759,729,043.31 11.43
6 其他各项资产
1,495,227,045.88
9.71
7 合计 15,394,526,661.65
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 155,739,048.75 1.04
B 采掘业 419,320,064.48 2.79
C 制造业 5,956,734,861.95 39.70
C0 食品、饮料 925,014,593.51 6.17
C1 纺织、服装、皮毛 46,538,787.48 0.31
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 16,011,544.86 0.11
C4 石油、化学、塑胶、塑料 585,985,859.96 3.91
C5 电子 458,679,470.08 3.06
C6 金属、非金属 1,280,787,121.87 8.54
C7 机械、设备、仪表 1,940,381,240.37 12.93
C8 医药、生物制品 703,336,243.82 4.69
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 758,842,499.56 5.06
E 建筑业 302,758,380.37 2.02
F 交通运输、仓储业 469,243,899.72 3.13
G 信息技术业 839,168,930.84 5.59
H 批发和零售贸易 593,731,500.25 3.96
I 金融、保险业 560,020,288.80 3.73
J 房地产业 132,097,675.04 0.88
K 社会服务业 30,958,036.60 0.21
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 426,752,704.80 2.84
合计 10,645,367,891.16 70.95 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 33 页 共 44 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 601989 中国重工 50,007,556 689,604,197.24 4.60
2 601288 农业银行 200,007,246 560,020,288.80 3.73
3 600050 中国联通 100,007,204 525,037,821.00 3.50
4 600010 包钢股份 49,999,431 417,495,248.85 2.78
5 600085 同仁堂 10,000,000 356,600,000.00 2.38
6 000758 中色股份 10,005,731 353,702,590.85 2.36
7 000540 中天城投 20,000,000 333,200,000.00 2.22
8 000768 西飞国际 29,999,975 330,299,724.75 2.20
9 000822 山东海化 29,995,805 317,955,533.00 2.12
10 600795 国电电力 100,007,602 296,022,501.92 1.97
11 600027 华电国际 85,000,000 282,200,000.00 1.88
12 601333 广深铁路 63,876,786 262,533,590.46 1.75
13 000930 中粮生化 29,999,882 233,099,083.14 1.55
14 600429 三元股份 29,999,748 230,398,064.64 1.54
15 000063 中兴通讯 7,812,078 220,925,565.84 1.47
16 600739 辽宁成大 7,811,690 217,164,982.00 1.45
17 600569 安阳钢铁 57,194,912 211,621,174.40 1.41
18 601006 大秦铁路 25,239,354 206,710,309.26 1.38
19 600839 四川长虹 61,025,357 203,824,692.38 1.36
20 600062 双鹤药业 8,006,604 198,483,713.16 1.32
21 600425 青松建化 9,000,000 187,380,000.00 1.25
22 000789 江西水泥 10,000,000 175,100,000.00 1.17
23 002216 三全食品 4,992,032 173,672,793.28 1.16
24 000729 燕京啤酒 10,000,000 169,700,000.00 1.13
25 601618 中国中冶 42,362,111 166,906,717.34 1.11
26 601158 重庆水务 20,005,850 165,248,321.00 1.10
27 000885 同力水泥 9,999,419 157,090,872.49 1.05
28 000400 许继电气 4,999,641 154,038,939.21 1.03
29 000823 超声电子 10,004,361 145,463,408.94 0.97
30 600598 北大荒 10,001,820 140,025,480.00 0.93
31 600055 万东医疗 9,996,423 133,452,247.05 0.89
32 600713 南京医药 9,999,754 132,896,730.66 0.89
33 600376 首开股份 9,999,824 132,097,675.04 0.88
34 600667 太极实业 15,000,000 126,900,000.00 0.85
35 600166 福田汽车 14,000,000 121,520,000.00 0.81
36 600068 葛洲坝 10,004,917 119,958,954.83 0.80
37 600967 北方创业 6,409,229 115,750,675.74 0.77
38 600737 中粮屯河 10,006,879 102,570,509.75 0.68
39 600306 商业城 4,999,571 87,892,458.18 0.59
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 34 页 共 44 页
40 000501 鄂武商Ａ 5,003,645 85,462,256.60 0.57
41 601718 际华集团 17,000,713 78,203,279.80 0.52
42 000404 华意压缩 9,999,829 73,998,734.60 0.49
43 600539 ST 狮头 5,000,000 67,700,000.00 0.45
44 600821 津劝业 10,000,000 67,400,000.00 0.45
45 601699 潞安环能 1,999,923 65,617,473.63 0.44
46 600038 哈飞股份 2,008,304 53,762,298.08 0.36
47 600682 南京新百 4,999,896 52,598,905.92 0.35
48 600712 南宁百货 5,000,000 46,850,000.00 0.31
49 600523 贵航股份 1,900,410 36,202,810.50 0.24
50 002014 永新股份 2,106,422 33,260,403.38 0.22
51 600072 中船股份 1,199,893 31,197,218.00 0.21
52 601992 金隅股份 1,304,061 20,186,864.28 0.13
53 002268 卫 士 通 941,822 16,463,048.56 0.11
54 002480 新筑股份 543,763 16,291,139.48 0.11
55 002055 得润电子 809,107 16,254,959.63 0.11
56 002012 凯恩股份 1,118,906 16,011,544.86 0.11
57 002081 金 螳 螂 395,341 15,892,708.20 0.11
58 002520 日发数码 516,792 15,855,178.56 0.11
59 002493 荣盛石化 508,929 15,720,816.81 0.10
60 002299 圣农发展 969,375 15,713,568.75 0.10
61 002430 杭氧股份 701,723 15,711,577.97 0.10
62 002410 广联达 451,954 15,691,842.88 0.10
63 300014 亿纬锂能 1,002,758 15,683,135.12 0.10
64 002005 德豪润达 961,859 15,678,301.70 0.10
65 600458 时代新材 814,857 15,677,848.68 0.10
66 002025 航天电器 1,278,348 15,634,196.04 0.10
67 002415 海康威视 397,864 15,632,076.56 0.10
68 002508 老板电器 903,410 15,619,958.90 0.10
69 002042 华孚色纺 638,218 15,610,812.28 0.10
70 002106 莱宝高科 515,775 15,602,193.75 0.10
71 000598 兴蓉投资 861,286 15,589,276.60 0.10
72 600199 金种子酒 930,355 15,574,142.70 0.10
73 000039 中集集团 708,465 15,501,214.20 0.10
74 002108 沧州明珠 1,651,223 15,488,471.74 0.10
75 002440 闰土股份 717,328 15,487,111.52 0.10
76 002154 报 喜 鸟 1,155,298 15,480,993.20 0.10
77 002485 希努尔 695,810 15,446,982.00 0.10
78 002008 大族激光 1,236,340 15,429,523.20 0.10
79 002308 威创股份 1,400,293 15,417,225.93 0.10
80 601766 中国南车 2,164,425 15,410,706.00 0.10
81 002506 超日太阳 796,904 15,380,247.20 0.10
82 002267 陕天然气 855,884 15,371,676.64 0.10
83 002245 澳洋顺昌 1,862,880 15,368,760.00 0.10
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 35 页 共 44 页
84 002035 华帝股份 1,243,390 15,368,300.40 0.10
85 002065 东华软件 648,319 15,365,160.30 0.10
86 002393 力生制药 383,895 15,355,800.00 0.10
87 000507 珠海港 1,267,500 15,349,425.00 0.10
88 002122 天马股份 1,194,000 15,283,200.00 0.10
89 002177 御银股份 1,235,259 15,255,448.65 0.10
90 002315 焦点科技 314,199 15,229,225.53 0.10
91 300088 长信科技 753,447 15,204,560.46 0.10
92 002092 中泰化学 1,156,834 15,177,662.08 0.10
93 002206 海 利 得 1,144,693 15,167,182.25 0.10
94 002522 浙江众成 723,190 15,150,830.50 0.10
95 000417 合肥百货 831,911 15,140,780.20 0.10
96 002242 九阳股份 1,208,238 15,102,975.00 0.10
97 002283 天润曲轴 1,058,934 15,058,041.48 0.10
98 002518 科士达 539,328 15,058,037.76 0.10
99 300134 大富科技 292,304 15,039,040.80 0.10
100 002269 美邦服饰 499,755 14,977,657.35 0.10
101 002048 宁波华翔 1,236,450 14,800,306.50 0.10
102 002233 塔牌集团 1,008,575 13,343,447.25 0.09
103 002277 友阿股份 284,875 6,244,460.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000758 中色股份 981,736,345.90 6.28
2 600050 中国联通 726,417,908.31 4.65
3 600027 华电国际 377,648,934.83 2.42
4 600585 海螺水泥 361,484,335.15 2.31
5 600795 国电电力 345,589,325.97 2.21
6 601288 农业银行 329,735,726.95 2.11
7 600068 葛洲坝 322,954,167.05 2.07
8 600111 包钢稀土 303,913,871.94 1.94
9 600569 安阳钢铁 303,171,879.98 1.94
10 601333 广深铁路 292,686,579.94 1.87
11 601600 中国铝业 292,667,363.75 1.87
12 600010 包钢股份 291,573,610.58 1.87
13 601006 大秦铁路 272,006,890.49 1.74
14 000401 冀东水泥 269,904,853.78 1.73
15 600176 中国玻纤 268,265,310.29 1.72
16 600271 航天信息 267,713,067.52 1.71
17 601989 中国重工 254,889,332.97 1.63
18 601179 中国西电 253,888,184.78 1.62
19 000768 西飞国际 245,483,848.06 1.57 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 36 页 共 44 页
20 000063 中兴通讯 223,988,500.42 1.43
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000758 中色股份 868,625,531.68 5.56
2 600256 广汇股份 784,886,236.44 5.02
3 000069 华侨城Ａ 741,386,745.25 4.74
4 600016 民生银行 655,442,437.49 4.19
5 601857 中国石油 537,766,479.74 3.44
6 600585 海螺水泥 525,094,705.74 3.36
7 601002 晋亿实业 520,799,108.23 3.33
8 600739 辽宁成大 423,736,761.66 2.71
9 601179 中国西电 384,180,366.00 2.46
10 601299 中国北车 377,877,926.05 2.42
11 600271 航天信息 369,252,155.62 2.36
12 601766 中国南车 368,135,641.35 2.36
13 601166 兴业银行 334,664,026.82 2.14
14 000063 中兴通讯 331,438,889.64 2.12
15 600111 包钢稀土 329,271,075.52 2.11
16 600498 烽火通信 329,187,521.00 2.11
17 600036 招商银行 321,330,565.96 2.06
18 600028 中国石化 301,701,430.47 1.93
19 600176 中国玻纤 287,177,258.54 1.84
20 601106 中国一重 276,226,798.15 1.77
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,128,336,196.77
卖出股票收入（成交）总额 17,144,611,282.64
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 37 页 共 44 页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,779,898.93
2 应收证券清算款 1,465,777,235.59
3 应收股利 17,761,193.15
4 应收利息 1,908,718.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,495,227,045.88
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 38 页 共 44 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同
庆封闭 A
12,162 483,036.78 2,974,471,800.72 50.63% 2,900,221,494.90 49.37%
长盛同
庆封闭 B
29,897 294,746.63 3,748,567,229.67 42.54% 5,063,472,713.77 57.46%
合计
42,059 349,193.59 6,723,039,030.39 45.78% 7,963,694,208.67 54.22%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末上市基金前十名持有人
长盛同庆封闭 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司 896,658,591.00
15.53%
2 新华人寿保险股份有限公司 449,227,579.00
7.78%
3
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级
－自有资金
414,999,905.00
7.19%
4 中国人寿保险（集团）公司 271,270,913.00
4.70%
5
中诚信托有限责任公司－交行固定收益单一信
托
267,321,560.00
4.63%
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 206,132,576.00
3.57%
7 财通证券有限责任公司 200,002,045.00
3.46%
8 中信证券股份有限公司 190,281,878.00
3.30%
9 中英人寿保险有限公司 148,951,058.00
2.58%
10
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险
分红
144,514,118.00
2.50%
长盛同庆封闭 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司 2,094,219,908.00
24.17%
2 中国平安保险（集团）股份有限公司 430,699,851.00
4.97%
3
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通
保险产品
272,040,328.00
3.14%
4 太平人寿保险有限公司 237,148,755.00
2.74%
5 中英人寿保险有限公司 223,466,443.00
2.58% 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 39 页 共 44 页
6 信诚人寿保险有限公司 215,360,812.00
2.49%
7 幸福人寿保险股份有限公司-分红 187,537,246.00
2.16%
8
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
-019L-FH002 深
152,851,296.00
1.76%
9
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通
保险产品
143,241,171.00
1.65%
10 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 97,981,695.00
1.13%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
长盛同庆封闭 A - -
长盛同庆封闭 B - -
合计 - -
§9
开放式基金份额变动
单位：份
长盛同庆封闭 A 长盛同庆封闭 B
基金合同生效日（2009年5 月 12 日）
基金份额总额
5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
本报告期期初基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
注：本基金封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期
内不接受投资者的申购与赎回。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 40 页 共 44 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2011年5月14日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第十五次会议审议通过，并报中国证监会审核批准，聘任公司副总经理周兵先生
担任公司总经理，陈礼华先生不再担任公司总经理。
10.2.2 基金经理变动情况
本基金管理人于 2011年1月13日发布公告，经公司第五届董事会第十三次会议
审议批准，同意黄瑞庆先生不再担任本基金基金经理。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新
丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监
会审核批准（证监许可〔2011〕115号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总
经理职务。
本基金托管人 2011 年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托
管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 41 页 共 44 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 3,696,132,733.48 11.45% 3,141,701.74 11.61%
联合证券 1 1,522,171,658.12 4.72% 1,236,774.79 4.57%
高华证券 1 -
-
-
-
兴业证券 1 2,074,490,052.07 6.43% 1,685,540.00 6.23%
申银万国 1 2,771,257,785.54 8.59% 2,355,559.70 8.70%
国泰君安 1 4,085,771,466.98 12.66% 3,472,882.85 12.83%
银河证券 1 -
-
-
-
国元证券 1 6,650,556,354.52 20.61% 5,652,960.38 20.88%
招商证券 1 4,130,037,317.63 12.80% 3,355,691.43 12.40%
中投证券 1 817,571,390.53 2.53% 694,936.78 2.57%
中金公司 1 -
-
-
-
中信证券 1 -
-
-
-
国信证券 1 724,226,058.03 2.24% 588,440.27 2.17%
长江证券
1 3,023,430,943.12 9.37% 2,569,902.07 9.49%
东兴证券 1 1,513,747,029.05 4.69% 1,286,682.90 4.75%
中航证券 1 1,263,554,690.34 3.92% 1,026,644.93 3.79%
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
海通证券 1 -
-
8,400,000,000.00 8.64%
联合证券 1 -
-
-
-
高华证券 1 -
-
-
-
兴业证券 1 -
-
-
-
申银万国 1 71,613,202.40 100.00% -
-
国泰君安 1 -
-
13,838,400,000.00 14.24%
银河证券 1 -
-
-
-
国元证券 1 -
-
16,310,000,000.00 16.78%
招商证券 1 -
-
-
-
中投证券 1 -
-
11,900,000,000.00 12.24%
中金公司 1 -
-
-
-
中信证券 1 -
-
-
-
国信证券 1 -
-
-
-
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 42 页 共 44 页
长江证券
1 -
-
32,564,300,000.00 33.50%
东兴证券 1 -
-
14,185,300,000.00 14.59%
中航证券 1 -
-
-
-
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 43 页 共 44 页
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 中航证券 深圳 1
2 东兴证券 上海 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无
10.8其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书(更
新)
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及本公司网站
2011-6-21
2 长盛基金管理有限公司总经理变更公告 同上 2011-5-14
3
长盛基金管理有限公司关于由周兵先生代为履行公司总
经理职务的公告
同上
2011-3-30
4 长盛基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 同上 2011-1-13 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 第 44 页 共 44 页
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同 》；
3、 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金托管协议 》；
4、 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所
11.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
