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双禧100(162509)

双禧100:2011年半年度报告查看PDF公告

 
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 
第 1 页 共 45 页 
 
 
 
 
国联安双禧中证 100 指数 分 级 证 券 投 资 基 金 
2011 年 半 年度 报 告 
2011 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 国联安基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
报告 送出日期: 二〇一一年八月二十九日 
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 
 2 
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。 
基金托 管人 —— 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据 本 基金合 同规 定, 于 2011 年 8 月 23
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投 资组 合报 告等
内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定
盈利。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。






























































































































































本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 3 1.2 目录 1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2 1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6 2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 7 2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 7 3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7 3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 8 4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12 5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 12 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 13 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 13 6 半年度 财务 会计 报告 (未 经审计 ) ............................................................................... 13 6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................... 15 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ................................................................................... 16 6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 17 7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 31 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 32 7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 32 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大 小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 33 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 36 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 37 7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 37 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 37 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 37 7.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 37


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 4 8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 38 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 38 8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 39 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 40 9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 40 10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 40 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 40 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 41 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 41 10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 41 10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 41 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 41 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 41 10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 43 11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 44 11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 44 11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 45 11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 45


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国联安 双禧 中证100 指数 分 级证券 投资 基金 基金简 称 国联安 双禧 中证100 指数 分 级 基金主 代码 162509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010年4月16 日 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末 基 金份 额总 额 4,676,168,679.41 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易所 深圳证券 交 易所 上市日 期 2010年6月18 日 下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 双禧A 中证100 指数 国联安 双禧B 中证100 指数 国联安 双禧 中证100 指 数 下属分 级基 金的 交易 代码 150012 150013 162509 报告期 末下 属分 级基 金的份 额总 额 1,497,129,196.00 2,245,693,794.00 933,345,689.41 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金进 行被 动式指 数化 投 资,通 过严 谨的数 量化 管理和投 资纪 律 约束,力 争保 持基金 净值 收益率与 业绩 比较基 准之 间的日均 跟踪 偏离度 的绝对值不超过0.35% ,年跟踪误差不超过4% ,为投 资者提供一个投资 中证100 指 数的 有效 工具 , 从而分 享中 国经 济中 长期 增长的 稳定 收益 。 投资策 略 本基金采 用完 全复制 标的 指数的方 法, 进行被 动式 指数化投 资。 股 票投资组 合的 构建主 要按 照标的指 数的 成份股 组成 及其权重 来拟 合复制 标的指数 ,并 根据标 的指 数成份股 及其 权重的 变动 而进行相 应调 整,以 复制和跟 踪标 的指数 。本 基金力争 保持 基金净 值收 益率与业 绩比 较基准 国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 6 之间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过0.35% , 年跟 踪误 差不 超过4%, 以实 现对 中 证100 指数 的有 效跟 踪。 当预期成 份股 发生调 整和 成份股发 生配 股、增 发、 分红等行 为时 , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时,或因 某些 特殊情 况导 致流动性 不足 时,或 因其 他原因导 致无 法有效 复制和跟 踪标 的指数 时, 基金管理 人可 以对投 资组 合管理进 行适 当变通 和调整, 并结 合合理 的投 资管理策 略等 ,最终 使跟 踪误差控 制在 限定的 范围之 内。 业绩比 较基 准 95% × 中证100 指 数收 益率+5% × 活期 存款 利率 (税 后)。 风险收 益特 征 本基金为 被动 投资型 指数 基金,具 有较 高风险 、较 高预期收 益的 特征, 其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金。 下属三 级基 金的 风险 收益特 征 双禧A: 低风 险低 收益 。 双禧B: 高风 险高 收益 。 双禧100 : 本基 金 为被 动投资 型指 数基 金, 具 有较高 风险 、 较 高预 期 收益的 特征 , 其 风险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露负责 人 姓名 陆康芸 尹东 联系电 话 021-38992806 010-67595003 电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz .com yindong@ccb.cn 客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096 传真 021-50151582 010-66275853 注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展 银行 大 厦 9 楼 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展 银行 大 厦 9 楼 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼 邮政编 码 200121 100033 法定代 表人 符学东 郭树清


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 7 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及深 交所 网站 登载基金 半 年度报告正文的管理 人 互联网 网址 www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广 场23 层 3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2011 年 1 月 1 日-2011 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -1,700,709.13 本期利 润 -103,014,450.21 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0263 本期加 权平 均净 值利 润率 -2.42% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -55,644,886.83 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0119 期末基 金资 产净 值 4,993,140,782.45 期末基 金份 额净 值 1.068 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 6.80% 注:1 、上 述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各 项费用, 例如, 开放式基 金 的 申购赎 回费 等, 计入 费用 后实际 收益 要低 于所 列数 字。 2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入(不含 公允价 值变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 3、对期末 可供分配 利润, 采用期末 资产负债 表中未 分配利润 与未分配 利润中 已实现 部 分的孰 低数 。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 8 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份 额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 一 个月 1.33% 1.08% 0.51% 1.09% 0.82% -0.01% 过去 三 个月 -3.87% 1.02% -4.44% 1.02% 0.57% 0.00% 过去 六 个月 -0.37% 1.13% -0.41% 1.14% 0.04% -0.01% 过去 一 年 14.59% 1.31% 14.53% 1.31% 0.06% 0.00% 过去 三 年 - - - - - - 自基金合同 生效 起 至今 6.80% 1.25% -11.91% 1.43% 18.71% -0.18% 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 95% × 中证100 指数 收益率+5% ×活 期存 款利 率 (税后 ) ; 2、本 基金 基金 合同 于 2010 年4 月 16 日 生效 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率变动的比较 国联安 双禧 中 证100 指数 分级证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 及同 期 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走 势对 比图 (2010 年4 月 16 日 至2011 年6 月 30 日) 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 95% × 中证100 指数 收益率+5% ×活 期存 款利 率 (税后 ) ;





2 、本 基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 16 日生 效 。本基 金建 仓期 自基 金合 同生效 之日 起 6 国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 9 个月, 本基 金建 仓期 结束 距本报 告期 末不 满一 年,2010 年 10 月 15 日建 仓期 结束当 日除 股 票投资 比例 略低 于合 同规 定的范 围外 ,其 他各 项资 产配置 符合 合同 约定 ; 3、本 基金 于 2010 年 6 月18 日已 基本 建仓 完毕 ,投 资于标 的指 数成 份股 及备 选成份 股 的比例 不低 于基 金资 产净 值 90% ,其 他各 项资 产配 置比例 自该 日起 均符 合基 金合同 的约定。 由于 2010 年 10 月 15 日 有 连续大 额申 购从 而导 致股 票投资 比例 当日 被动 未达 标,本 基金 已 于2010 年10 月 20 日及 时 调整完 毕。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建的 中外合 资基 金管 理公 司, 其 中方股 东 为国泰 君安 证券 股份 有限 公司 , 是 目前 中国 规模 最 大、 经营 范围 最宽 、 机 构 分布最 广的 综合 类证券 公司 之一 ; 外方 股 东为德 国安 联集 团 , 是 全 球顶级 综合 性金 融集 团之 一。 本报 告期 内 公司管 理着 十四 只开 放式 基金 。 国 联安 基金 管理 公 司拥有 国际 化的 基金 管理 团队 , 借 鉴外 方 先进的 公司 治理 和风 险管 理经验 ,结 合本 地投 资研 究与客 户服 务的 成功 实践 ,秉持 “稳 健 、 专业、 卓越 、信 赖” 的经 营理念 ,力 争成 为中 国基 金业最 佳基 金管 理公 司之 一。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 黄欣 本 基 金 基 金 经 理 、 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 国 联 安 上 证 2010-04-16 - 9 年( 自 2002 年 起) 黄 欣 先生 , 伦敦 经 济学 院 会 计金 融 专业 硕 士, 于 2003 年 10 月 加入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历任 产 品开 发 部经 理 助 理、 总 经理 特 别助 理 、 投资 组 合管 理 部债 券 投 资助 理 、国 联 安德 盛 精 选股 票 证券 投 资基 金 及 国联 安 德盛 安 心混 合 型 证券 投 资基 金 基金 经理助 理。 2010 年 4 月 起 担 任 本 基 金 基 金 经 国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 10 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金经理 理, 2010 年 5 月 起兼 任 国 联 安德 盛 安心 成 长混 合 型 证券 投 资基 金 基金 经理,2010 年 11 月起 兼 任 上证 大 宗商 品 股票 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2010 年 12 月起 兼任 国 联 安 上证 大 宗商 品 股票 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资 基金 联 接基 金 基金 经理。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期均 为公 司对 外公告 之日 。 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《国 联安 双 禧中 证100 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同 》 及 其 他相关 法律 法规 、 法律 文 件的规 定 , 本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金财 产 , 在严格 控制 风险 的前 提下 , 为 基金 份额 持 有人谋 求最 大利 益 。 本 基 金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定 , 无 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 中国证 监会 于2008 年3 月20 日颁 布 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 , 本基金 管理 人组 织各 相关 部门展 开认 真讨 论 , 并 最 终制定 了相 应的 工作 计划 。 为 了所 管理 的 不同投 资组 合得 到公 平的 对待 , 充 分保 护基 金持 有 人、 公司 股东 和公 司的 合 法权益 , 本基 金 管理人 遵照 相应 法律 法规 和内部 规章 , 制定 并完 善 了 《 国联 安基 金管 理有 限 公司公 平交 易制 度》 (以 下简 称 “ 公平 交 易制度 ” ) , 用以 规范 包 括投资 授权 、 研究 分析 、 投资 决 策 、 交 易 执行、 以及 投资 管理 过程 中涉及 的行 为监 控和 业绩 评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 , 公平 对待 不同 投 资组合 , 确 保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策方面 均享 有平 等机 会 ; 在交易 环节 严格 国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 11 按照时 间优 先 , 价 格优 先 的原则 执行 所有 指令 ; 如 遇指令 价位 相同 或指 令价 位不同 但市 场条 件都满 足时 , 及时 采用 交 易系统 中的 公平 交易 模块 ; 自 主编 程并 开发 交易 监 控程序 , 通过 技 术手段 对不 同投 资组 合的 交易价 差定 期进 行分 析; 定期对 投资 流程 进行 独立 稽核等 。 本报告 期内 , 公平 交易 制 度总体 执 行 情况 良好 。 在 内部风 险控 制和 监察 稽核 方面未 发现 本基金 有重 大违 反公 平交 易制度 的投 资行 为。 4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较 截止至 本报 告期 末, 本基 金管理 人旗 下共 有 14 只 基 金,分 别为 国联 安德 盛稳 健证券 投 资基金 、 国联 安德 盛小 盘 精选证 券投 资基 金 、 国 联 安德盛 安心 成长 混合 型证 券投资 基金 、 国 联安德 盛精 选股 票证 券投 资基金 、 国联 安德 盛优 势 股票证 券投 资基 金 、 国 联 安德盛 红利 股票 证券投 资基 金、 国联 安德 盛增利 债券 证券 投资 基金 、国联 安主 题驱 动股 票型 证券投 资基 金 、 国联安 双禧 中 证100 指数 分级证 券投 资基 金 、 国 联 安信心 增益 债券 型证 券投 资基金 、 上证 大 宗商品 股票 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 国联 安 上证大 宗商 品股 票交 易型 开放式 指数 证 券投资基金联接基金 、国 联安货币市 场 证 券 投资 基金 和 国 联 安 优 选 行 业股 票型 证 券 投 资 基 金。 由于 本基 金管 理人 管 理的投 资组 合中 没有 与本 基金投 资风 格相 似的 基金 , 暂 无法 对本 基 金的投 资业 绩进 行比 较。 4.3.3 异常交易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2011 年上 半年 , 中 证 100 指数下 跌0.49% , 本 基金 净 值下 跌 0.37% 。 本基 金指 数 成分股 中,建 材、 钢铁 、房 地产 等行业 表现 较好 ,医 药、 航空、 农业 等板 块表 现不 太理想 。 本报告 期内 , 本基 金根 据 基金合 同的 约定 保持 相当 比例的 仓位 , 并采 用完 全 复制的 方法 跟踪中 证100 指 数, 将跟 踪误差 控制 在合 理范 围。


4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.068 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.37 %,同 期业绩比较 基准收 益率为-0.41 %。 本报告 期内,日 均跟踪偏离 度为 0.04% , 年化跟踪误 差 国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 12 为 0.79% ,分 别符 合基 金 合同约 定的 日均 跟踪 偏离 度绝对 值不 超过 0.35% , 以及年 化跟 踪误 差不超 过4.0% 的限 制。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 从全球 范围 来看 , 随着 美 国国债 到期 日的 临近 , 美 国政府 是否 继续 推出 第三 次量化 宽松 政策充 满了 变数 。 与此 同 时, 中国 政府 对房 地产 的 调控依 然没 有结 束 , 物 价 是否能 够冲 高回 落还需 要进 一步 观察 。 在 诸多的 不确 定情 况下 , 市 盈利水 平较 低的 大盘 蓝筹 股票以 及一 些盈 利增长 比较 稳定 的消 费股 票可能 会是 较好 的投 资选 择。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组 合管理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 , 并根 据 业务分 工履 行相 应的 职责 , 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 , 参 与估值 流程 各方 不存在重大利益冲突。基 金经理不直接参与估值决 策,估值决策由估值工作 小组成员 1/2 以上多 数票 通过 , 数量 策 略部 、 研 究部 、 投 资组 合 管理部 对估 值决 策必 须达 成一致 , 估值 决 策由公 司总 经理 签署 后生 效。 对于 估值 政策 , 公 司 和基金 托管 银行 有充 分沟 通, 积极 商讨 达 成一致 意见 ; 对于 估值 结 果, 公司 和基 金托 管银 行 有详细 的核 对流 程 , 达 成 一致意 见后 才能 对外披 露。 会计 师事 务所 认可公 司基 金估 值的 政策 和流程 的适 当性 与合 理性 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 根据法 律法 规的 规定 及 《国 联安双 禧中 证 100 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 , 本基金 (包 括双 禧100 份 额、双 禧A 份额 、双 禧B 份额) 不进 行收 益分 配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 13 基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告 期 , 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定, 对本 基 金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 , 对 本基 金 的投资 运作 方面 进行了 监督 ,未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在 虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 报告截 止日 :2011 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 259,772,504.14 163,393,920.60 结算备 付金


914,914.46 6,882,585.56 存出保 证金


742,516.94 250,000.00 交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,627,999,928.96 2,967,058,548.69 其中: 股票 投资


4,627,999,928.96 2,967,058,548.69 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- -


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 14 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


106,956,253.08 44,442,521.58 应收利 息 6.4.7.5 50,150.53 48,553.19 应收股 利


7,305,696.59 - 应收申 购款


1,980.98 15,857.95 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


5,003,743,945.68 3,182,091,987.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


3,769,708.05 455,956.61 应付管 理人 报酬


3,999,860.71 2,583,016.71 应付托 管费


879,969.38 568,263.65 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 659,051.48 3,237,549.72 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 1,294,573.61 652,522.65 负债合 计


10,603,163.23 7,497,309.34 所有者权益:





实 收基 金 6.4.7.9 4,676,168,679.41 2,960,556,401.41 未分配 利润 6.4.7.10 316,972,103.04 214,038,276.82 所有者 权益 合计


4,993,140,782.45 3,174,594,678.23 负债和 所有 者权 益总 计


5,003,743,945.68 3,182,091,987.57 注 : 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 1.068 元 , 基 金 份 额 总 额 4,676,168,679.41 份。 其 中国联 安双 禧 A 中证 100 指数份 额1,497,129,196.00 份 ; 国 联安 双禧 B 中证 100 指 数 份 额 2,245,693,794.00 份 ; 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 份 额 933,345,689.41 份。 本基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 16 日生 效, 上年 度 可比期 间是 指 2010 年 4 月 16 日至 2010 年 6 月 30 日。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 15 6.2 利润表


会计主 体: 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 本报告 期:2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2011 年 1 月1 日至2011 年6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年4 月16 日(基金 合同生 效日) 至 2010 年6 月 30 日 一、收入


-73,401,867.77 -57,319,538.03 1. 利息 收入


889,675.14 922,875.76 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 889,675.14 894,089.72 债券利 息收 入


- - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入


- 28,786.04 其他利 息收 入


- - 2. 投资 收益 ( 损失以 “- ” 填 列)


26,546,605.81 875,290.06 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -27,779,660.46 -2,899,888.35 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 54,326,266.27 3,775,178.41 3. 公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”号填列 ) 6.4.7.16 -101,313,741.08 -59,265,085.50 4. 汇兑 收益 (损 失以 “-” 号 填列) - - 5. 其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 475,592.36 147,381.65 减:二、费用


29,612,582.44 3,730,932.87 1 .管 理人 报酬


20,920,131.62 1,982,222.25 2 .托 管费


4,602,428.98 436,088.90 3 .销 售服 务费


- - 4 .交 易费 用 6.4.7.18 3,438,142.32 1,164,359.69 5 .利 息支 出


- - 其中: 卖 出回 购金 融资 产支 出


- - 6 .其 他费 用 6.4.7.19 651,879.52 148,262.03 三、 利润总额 (亏损 总额以 “- ” 号填列) -103,014,450.21 -61,050,470.90


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 16 注:本 基金 基金 合同于 2010 年 4 月 16 日生效 , 上 年度 可 比期 间是指 2010 年 4 月 16 日至 2010 年 6 月 30 日( 下同) 。 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 本报告 期:2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,960,556,401.41 214,038,276.82 3,174,594,678.23 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -103,014,450.21 -103,014,450.21 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) 1,715,612,278.00 205,948,276.43 1,921,560,554.43 其中:1.基 金申 购款 2,063,016,372.35 240,349,709.15 2,303,366,081.50 2.基金 赎回 款 -347,404,094.35 -34,401,432.72 -381,805,527.07 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 4,676,168,679.41 316,972,103.04 4,993,140,782.45 项目 上年度可比期间 2010 年4 月16 日(基金合同生效日)至 2010 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 982,138,897.44 - 982,138,897.44 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -61,050,470.90 -61,050,470.90 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) -99,937,975.52 1,194,262.64 -98,743,712.88 其中:1.基 金申 购款 1,469,471.68 -32,813.21 1,436,658.47 2.基金 赎回 款 -101,407,447.20 1,227,075.85 -100,180,371.35


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 17 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 882,200,921.92 -59,856,208.26 822,344,713.66 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 序号 6.1 至 6.4 , 财 务报表 由下 列负 责人 签署 : 基金管 理公 司负 责人 :李柯 ,主 管会 计工 作负 责人 : 李柯 ,会 计机 构负 责人 :仲晓 峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安双禧中 证 100 指数 分级证券投资 基金(以下简 称 “本基金 ”) 经中国证 券 监督管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 《 关于 核准 国联 安双禧 中 证100 指数 分级 证券投 资基 金 募集的 批复 》( 证监 许可[2010]228 号文) 批准, 由国 联安基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其配 套规 则和 《 国联 安 双禧中 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同》 发售 ,基 金合 同 于2010 年 4 月 16 日生 效。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定。 本基金的基金管理人 为国 联安基金管理有限公 司, 基金托管人为中国建 设银 行股份有限公 司。 本 基 金 于 2010 年 3 月 18 日至 2010 年 4 月 9 日 募 集 , 募 集 资 金 总 额 人 民 币 982,138,906.44 元 , 其 中 场 外 销 售 人 民 币 324,434,577.44 元 , 交 易 所 场 内 销 售 人 民 币 477,687,329.00 元 ,场 内 直销人 民 币 180,017,000.00 元 。折 合 982,138,906.44 份 基金 份 额。有 效认 购户 数为 8,043 户,其 中场 外认 购户数 3,011 户 ,交 易所 场内 认 购户数 5,025 户,场内 直销认购 户数 7 户。上述 募集资金 已由毕 马威华振 会计师事 务所验 证,并出 具了 KPMG-B(2010)CR No.0017 号验资 报告 。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 双禧 中 证 100 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《国 联安 双禧 中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的 有关规定 ,本基金 的投资 范围是投 资于具有 良好流 动性的金 融工具, 包括中 证 100 指数 的 成份股 、 备选 成份 股 、 新 股、 现金 和到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 等 。 其 中 , 投 资于 标的 指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% , 现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政 府债券不低 于基金 资产净 值的 5%。 本基金 的业绩比 较基准为: 95%× 中证 100 指数收益 率 国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 18 +5%× 活期 存款 利率 ( 税 后 ) 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报 中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协 会 2007 年颁 布的 《证 券投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 《 国联安 双禧 中 证100 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》 及中 国证 监 会允许 的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 规定 编制 本财 务报表 。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布 的《企 业会 计准 则- 基本 准 则》 和 38 项具 体 会 计准 则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 的要 求 , 真 实、 完整 地反 映了本 基金 的财 务状 况、 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 在 本 报告 期内 未发 生过会 计差 错。 6.4.6 税项 根据财 税字[1998]55 号文、[2001]61 号 文 《 关于 证 券投资 基金 税收 问题 的通 知》 、 财税 字[2002]128 号 文 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关 于证券投资 基金税 收政策 的通知》 、财 税[2005]102 号文《关于 股息红 利个人 所得税有关 政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策问 题的 通知》 、 财 税 [2005]107 号 文《 关于 股 息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、财 税[2007]84 号 文《 财 政部国家 税务总局 关于调 整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财税[2008]1 号文《 财 政 部、国 家税 务总 局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作 , 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 : (a) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (b) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。 (c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金 对价, 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 19 (d) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 , 债 券的 利息收 入 , 由 上市 公司 、 发行债 券 的 企业在 向基 金 支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 , 自 2005 年 6 月 13 日起 , 对个 人 投资者 从上 市公 司取 得的 股票的 股息 、红 利收 入暂 减按 50% 计 算个 人所 得税 。 (e) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花 税,买入股票不 征收股票 交易印花 税。 (f) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂不 征收 个人 所得税 和企业 所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日


活期存 款 259,772,504.14 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 259,772,504.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2011年6月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 4,909,705,770.46 4,627,999,928.96 -281,705,841.50 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,909,705,770.46 4,627,999,928.96 -281,705,841.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告 期末 (2011 年6 月30 日 )本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 本报告 期末 (2011 年6 月30 日 )本 基金 未持 有返 售 金融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 20 本报告 期末 (2011 年6 月30 日 )本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2011 年6 月 30 日


应收活 期存 款利 息 49,718.88 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利息 - 应收结 算备 付金 利息 411.70 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 19.95 其他 - 合计 50,150.53 6.4.7.6 其他资产 本报告 期末 (2011 年6 月30 日 )本 基金 未持 有其 他 资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2011 年6 月 30 日


交易所 市场 应付 交易 费用 659,051.48 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 659,051.48 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2011 年6 月 30 日


应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00 应付赎 回费 14,187.51 预提信 息披 露费 208,767.52 审计费 42,151.28 指数使 用费 249,714.52 预提上 市年 费 29,752.78 合计 1,294,573.61 6.4.7.9 实收基金 国联安双禧A 中证 100 指数 金额单 位: 人民 币元 项目 本期


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 21 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 1,105,219,860.00 1,105,219,860.00 本期申 购 562,105,728.00 562,105,728.00 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -170,196,392.00 -170,196,392.00 本期末 1,497,129,196.00 1,497,129,196.00 国联安双禧B 中证 100 指数 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 1,657,829,790.00 1,657,829,790.00 本期申 购 843,158,592.00 843,158,592.00 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -255,294,588.00 -255,294,588.00 本期末 2,245,693,794.00 2,245,693,794.00 国联安双禧中证100 指数 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 197,506,751.41 197,506,751.41 本期申 购 2,063,016,372.35 2,063,016,372.35 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,327,177,434.35 -1,327,177,434.35 本期末 933,345,689.41 933,345,689.41 注:国 联安 双禧 A 中证 100 指数和 国联 安双 禧 B 中证 100 指 数的 本期 申购 是 指由双 禧 100 的 “ 分拆 ”行 为带 来 的该类 基金 份额 的增 加, 本期赎 回是 指因 双禧 A 和 双禧 B 的“ 合 并 ”行 为导 致的 该类 基金 份额的 减少 。 国 联安 双禧 中证 100 指 数的 本期 申购 份额包 含双 禧A 和双禧 B 的 份额 合并 入的 份额 425,490,980.00 ;本 期赎回 份额 包含 双禧 A 和 双禧 B 的份 额 分拆出 的份 额1,405,264,320.00 。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -25,718,115.02 239,756,391.84 214,038,276.82 本期利 润 -1,700,709.13 -101,313,741.08 -103,014,450.21 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -28,226,062.68 234,174,339.11 205,948,276.43 其中: 基金 申购 款 -33,310,559.83 273,660,268.98 240,349,709.15 基金赎 回款 5,084,497.15 -39,485,929.87 -34,401,432.72


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 22 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -55,644,886.83 372,616,989.87 316,972,103.04 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日


活期存 款利 息收 入 822,698.29 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 35,645.07 其他 31,331.78 合计 889,675.14 注: 此 处其 他列 示的 是基 金 上交所 与深 交所 权证 交易 保证金 利息 以及 基金 申购 款滞留 利 息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 514,289,628.21 减: 卖 出股 票成 本总 额 542,069,288.67 买卖股票 差 价收 入 -27,779,660.46 6.4.7.13 债券投资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内 无 衍生 工具投 资收 益。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月30日 股票投 资产 生的 股利 收益 54,326,266.27 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 54,326,266.27 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月30日 1. 交易 性金 融资 产 -101,313,741.08 —— 股 票投 资 -101,313,741.08


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 23 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - 2. 衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3. 其他 - 合计 -101,313,741.08 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月30日 基金赎 回费 收入 475,592.36 合计 475,592.36 注:本 基金 赎回 费 的 25% 归入基 金资 产。 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月30日 交易所 市场 交易 费用 3,438,142.32 银行间 市场 交易 费用 - 合计 3,438,142.32 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月30日 审计费 用 42,151.28 信息披 露费 148,767.52 银行划 款费 用 12,805.31 上市费 29,752.78 指数使 用费 418,402.63 合计 651,879.52 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 24 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东 安联集 团 基金管 理人 的股 东 中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2010年4月16 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2010 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 国泰君 安 1,940,169,903.72 68.97% 773,029,207.48 75.45% 6.4.10.1.2 权证交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 权证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 债券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2011 年1月1 日至2011 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 1,629,388.46 68.83% 280,620.61 42.58% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2010年4月16 日 (基 金合 同 生效日 )至2010 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 649,267.44 75.23% 649,267.44 75.23%


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 25 注:股 票交 易佣 金计 提标 准如下 : 深圳证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰-清 算库中 买( 卖)经 手费 上海证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰-买( 卖)经 手费- 买( 卖)证 管费 上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取, 并符合 行业 标准 。 根据《证 券研究服 务协议》 ,本基金 管理人在 租用国 泰君安证 券股份有 限公司 证券交 易 专用交 易单 元进 行股 票 、 债券及 回购 交易 的同 时 , 还从国 泰君 安证 券股 份有 限公司 获得 证券 研究综 合服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2010年4月16 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2010 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 20,920,131.62 1,982,222.25 其中:支付销售机 构的客户 维护费 1,366,940.33 78,595.41 注: 支 付基 金管 理人 国联 安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.0% 的年 费率计 提,逐 日 累计至每 月月底, 按月支 付。计算 公式为: 日基金 管理费=前 一日 基金资 产净 值 × 1.0% / 当 年 天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2010年4月16 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2010 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 4,602,428.98 436,088.90 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费 率 计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费= 前一日基金资产净值 ×0.22 %/ 当 年天 数 。 6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易 本报告期 内及上年 度可比 期间,本 基金均未 与关联 方通过银 行间同业 市场进 行债券( 含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 26 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2011年1月1 日至2011 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2010年4月16 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2010 年6 月30 日 基金合 同生 效日 (2010 年 4 月16 日) 持有 的基 金份 额 8,972,914.77 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 8,972,914.77 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持有的基金份 额占基金 总份额 比例 - - 注: 本 基金 管理 人运 用固 有 资金投 资本 基金 所采 用的 费率适 用招 募说 明书 规定 的费率 结 构。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 报告期 末 及 上年 度 末 ,其 他关联 方均 未投 资本 基金 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2010年4月16 日 (基 金合 同 生效日 )至 2010 年6月30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建设银 行 259,772,504.14 822,698.29 43,487,730.61 890,804.17 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 算。 6.4.10.6


本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金无 其他 关联 交易事 项。 6.4.11 利润分配情况 本报告 期内 ,本 基金 未实施 利润 分配 。 6.4.12 期末(2011 年6 月30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受 限证券 根据《证 券发行与 承销管 理办法》 , 证券投资 基金参 与网下配 售,应当 承诺获 得网下 配 售的股 票持 有期 限不 少 于3 个月 , 持有 期自 公开 发行 的股票 上市 之日 起计 算 。 基金通 过网 上 国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 27 申购获 配的 新股 , 从新 股获 配日至 该新 股上 市日 期间 , 为流通 受限 制而 不能 自由 转让的 资产 。 此外 , 基 金还 可作 为特 定 投资者 , 认购 由中 国证 监 会 《 上市 公司 证券 发行 管 理办法 》 规范 的 非公开 发行 股票 ,所 认购 的股票 自发 行结 束之 日 起12 个 月内 不得 转让 。 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 和增 发而 流通 受限的 证券 。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位: 人 民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 601998 中信 银行 2011- 06-29 配 股 4.75 2011-0 7-07 4.59 3,148,36 6 17,742,15 0.20 14,954,73 8.50 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末2011 年6 月 30 日止 , 本基 金从 事银 行间市场 债 券正 回购 交易 形成的 卖 出回 购 证券 款余 额0 元, 因此没 有作 为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末2011 年6 月 30 日止 , 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出 回购证 券款 余 额0 元 , 因 此没有 作为 抵押 的债 券 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交易所 交易的债 券和/ 或 在新质押 式回购下 转入质 押库的债 券,按证 券交易 所规定的 比 例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 6.4.13 金融工具 风险 及管理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 : ● 信 用风 险 ● 流 动性 风险 ● 市 场风 险 本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险 , 并 设定 适当 的风 险限 额及 内 部 控制流 程, 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 本基金 基金 管理 人的 风险 控制的 组织 体系 分为 三个 层次: 第一 层次 为董 事会 及督 察 长 ; 第二层 次为 总经 理 、 风 险 控制委 员会 、 风险 管理 部 及监察 稽核 部 ; 第 三层 次 为公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 28 风险管 理的 工作 目标 是通 过建立 并运 用有 效的 策略 、 流 程、 方法 和工 具, 识别 和度 量 公 司经营 中所 承受 的投 资风 险、 运作 风险 、 信 用风 险 等各类 风险 , 向公 司决 策 和管理 层提 供及 时充分 的风 险报 告, 确保 公 司能 对相 关风 险采 取有 效的防 范控 制和 妥善 的管 理。 6.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 , 或 者基 金所 投资 证券 之 发 行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 , 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于 具有良 好信 用等 级的 证券 , 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行 的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% , 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持 有一家 公司 发行 的证 券, 不得超 过该 证券 的10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项 清算 , 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ; 本 基金 在 进行银 行间 同业 市场 交易 前均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相 应的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。 6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 均未 持有 长期 信用 债券投 资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本基 金 的流动 性 风险一 方面 来自 于投 资品 种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难, 另一 方 面来 自 于基 金 份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 。本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 , 其余亦 可于 银行 间同 业市 场交易 , 因 此除 在附 注 6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产 流通暂 时受 限 制不能 自由 转让 的情 况外 , 其 余均 能及 时变 现。 此 外, 本基 金可 通过 卖出 回 购金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求, 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 资产 的公 允价值 。 本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求 , 并 同时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定 流 动 性比例 要求 ,对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基 金 的 生息资 产主 要为 银行 存款 、 结 算备 付金 、 存 出保 证 金及债 券投 资等 。 本基 金 管理人 每日 对本 基金面 临的 利率 敏感 性缺 口进行 监控 。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 29 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2011 年6 月30 日





1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 259,772,504.14 - - - - - 259,772,504.14 结算备 付金 914,914.46 - - - - - 914,914.46 存出保 证金 - - - - - 742,516.94 742,516.94 交易性 金融 资 产 - - - - - 4,627,999,928.96 4,627,999,928.96 衍生金 融资 产 - - - - - - - 应收证 券清 算 款 - - - - - 106,956,253.08 106,956,253.08 应收利 息 - - - - - 50,150.53 50,150.53 应收股 利 - - - - - 7,305,696.59 7,305,696.59 应收申 购款 - - - - - 1,980.98 1,980.98 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 260,687,418.60 - - - - 4,743,056,527.08 5,003,743,945.68 负债




















应付证 券清 算 款 - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 3,769,708.05 3,769,708.05 应付管 理人 报 酬 - - - - - 3,999,860.71 3,999,860.71 应付托 管费 - - - - - 879,969.38 879,969.38 应付交 易费 用 - - - - - 659,051.48 659,051.48 其他负 债 - - - - - 1,294,573.61 1,294,573.61 应付税 费 - - - - - - - 负债总 计 - - - - - 10,603,163.23 10,603,163.23 利率敏 感度 缺 口 260,687,418.60 - - - - 4,732,453,363.85 4,993,140,782.45 上年度 末2010 年12 月31 日 1个月 以内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5 年 5年 以上 不计息 合计


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 30 资产




















银行存 款 163,393,920.60 - - - - - 163,393,920.60 结算备 付金 6,882,585.56 - - - - - 6,882,585.56 存出保 证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性 金融 资 产 - - - - - 2,967,058,548.69 2,967,058,548.69 应收证 券清 算 款 - - - - - 44,442,521.58 44,442,521.58 应收利 息 - - - - - 48,553.19 48,553.19 应收申 购款 - - - - - 15,857.95 15,857.95 资产总 计 170,276,506.16 - - - - 3,011,815,481.41 3,182,091,987.57 负债




















应付赎 回款 - - - - - 455,956.61 455,956.61 应付管 理人 报 酬 - - - - - 2,583,016.71 2,583,016.71 应付托 管费 - - - - - 568,263.65 568,263.65 应付交 易费 用 - - - - - 3,237,549.72 3,237,549.72 其他负 债 - - - - - 652,522.65 652,522.65 负债总 计 - - - - - 7,497,309.34 7,497,309.34 利率敏 感度 缺 口 170,276,506.16 - - - - 3,004,318,172.07 3,174,594,678.23 注: 表 中所 示为 本基 金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值, 并按 照合 约规 定的 重新定 价 日 或到期 日孰 早者 进行 了分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析





本 基金 于本 期末 未持 有债券 , 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 , 所 以未进 行敏 感性 分析 。 本基金 于上 年度 末未 持有 债券 , 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大 影 响 , 所以未 进行 敏感 性分 析。 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 31 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇 汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 的股 票 和债券 以及 银行 间同 业市 场交易 的债 券, 所面 临的 最 大市场 价格 风险 由所 持有 的金融 工具 的 公允价 值决 定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险 , 并 且本 基 金管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 上年度 末 2010 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投资 4,627,999,928.96 92.69 2,967,058,548.69 93.46 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,627,999,928.96 92.69 2,967,058,548.69 93.46 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 (见 附注6.4.1 ) 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 ) 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度 末 2010 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升5% 增加248,179,039.92 - 业绩比 较基 准下 降5% 减少248,179,039.92 - 注:截 止至 上年 度末 (2010 年 12 月 31 日 )本 基金 成立未 满一 年, 因此 未以 基金与 业 绩基准 之间 的相 关性 进行 市场价 格风 险的 敏感 性分 析。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 32 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额 单位 :人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 4,627,999,928.96 92.49 其中: 股票 4,627,999,928.96 92.49 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 260,687,418.60 5.21 6 其他各 项资 产 115,056,598.12 2.30 7 合计 5,003,743,945.68 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票 投 资组合 7.2.1 指数投资期末 按行 业分类的股票投资组 合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 654,589,710.49 13.11 C 制造业 1,203,856,744.53 24.11 C0








食品 、饮 料 260,776,990.25 5.22 C1








纺织 、服 装、 皮毛 8,684,307.03 0.17 C2








木材 、家 具 - - C3








造纸 、印 刷 - - C4








石油 、化 学、 塑胶 、塑料 66,098,049.73 1.32 C5








电子 - - C6








金属 、非 金属 275,195,292.14 5.51 C7








机械 、设 备、 仪表 584,636,150.96 11.71 C8








医药 、生 物制 品 8,465,954.42 0.17 C99








其他 制造 业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 96,948,495.22 1.94


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 33 E 建筑业 145,661,643.31 2.92 F 交通运 输、 仓储 业 193,455,148.59 3.87 G 信息技 术业 115,110,913.68 2.31 H 批发和 零售 贸易 73,466,874.39 1.47 I 金融、 保险 业 1,922,776,887.12 38.51 J 房地产 业 175,040,140.18 3.51 K 社会服 务业 30,224,070.45 0.61 L 传播与 文化 产业 - - M 综合类 16,869,301.00 0.34 合计 4,627,999,928.96 92.69 7.2.2 积极资期末 按行业 分类的股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 601318 中国平 安 4,572,382 220,708,879.14 4.42 2 600036 招商银 行 16,895,298 219,976,779.96 4.41 3 600016 民生银 行 30,860,113 176,828,447.49 3.54 4 601328 交通银 行 28,468,983 157,718,165.82 3.16 5 600000 浦发银 行 15,307,704 150,627,807.36 3.02 6 601166 兴业银 行 10,315,803 139,057,024.44 2.78 7 601088 中国神 华 4,506,146 135,815,240.44 2.72 8 600030 中信证 券 9,511,789 124,414,200.12 2.49 9 000002 万 科A 13,225,551 111,755,905.95 2.24 10 600519 贵州茅 台 515,783 109,670,939.29 2.20 11 601601 中国太 保 4,294,614 96,156,407.46 1.93 12 601988 中国银 行 30,110,031 94,545,497.34 1.89 13 601398 工商银 行 20,859,076 93,031,478.96 1.86 14 000858 五 粮 液 2,593,042 92,623,460.24 1.86 15 600585 海螺水 泥 2,729,175 75,761,898.00 1.52 16 600031 三一重 工 4,149,929 74,864,719.16 1.50 17 002024 苏宁电 器 5,735,119 73,466,874.39 1.47 18 601006 大秦铁 路 8,124,636 66,540,768.84 1.33 19 601668 中国建 筑 16,394,855 66,071,265.65 1.32 20 000001 深发展 A 3,809,080 65,020,995.60 1.30 21 000651 格力电 器 2,694,896 63,330,056.00 1.27


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 34 22 600837 海通证 券 6,752,020 60,903,220.40 1.22 23 600050 中国联 通 11,583,860 60,815,265.00 1.22 24 601169 北京银 行 5,962,320 59,444,330.40 1.19 25 601857 中国石 油 5,133,497 55,903,782.33 1.12 26 000063 中兴通 讯 1,919,931 54,295,648.68 1.09 27 600048 保利地 产 4,876,086 53,588,185.14 1.07 28 601899 紫金矿 业 7,197,239 52,108,010.36 1.04 29 000983 西山煤 电 2,152,700 52,095,340.00 1.04 30 601989 中国重 工 3,757,479 51,815,635.41 1.04 31 000527 美的电 器 2,774,299 51,019,358.61 1.02 32 000157 中联重 科 3,297,815 50,720,394.70 1.02 33 600900 长江电 力 6,762,848 48,760,134.08 0.98 34 600104 上海汽 车 2,525,515 47,328,151.10 0.95 35 600028 中国石 化 5,688,986 46,820,354.78 0.94 36 600089 特变电 工 3,600,845 46,594,934.30 0.93 37 600547 山东黄 金 972,132 43,590,398.88 0.87 38 600019 宝钢股 份 7,177,749 43,281,826.47 0.87 39 000568 泸州老 窖 952,449 42,974,498.88 0.86 40 601699 潞安环 能 1,258,766 41,300,112.46 0.83 41 600015 华夏银 行 3,747,360 40,733,803.20 0.82 42 600362 江西铜 业 1,134,133 40,193,673.52 0.80 43 600348 国阳新 能 1,642,949 39,660,788.86 0.79 44 601288 农业银 行 14,086,511 39,442,230.80 0.79 45 000338 潍柴动 力 862,540 39,185,192.20 0.78 46 000792 盐湖股 份 651,870 38,460,330.00 0.77 47 601628 中国人 寿 2,049,336 38,425,050.00 0.77 48 601766 中国南 车 5,364,406 38,194,570.72 0.76 49 600795 国电电 力 12,619,709 37,354,338.64 0.75 50 600489 中金黄 金 1,263,761 34,488,037.69 0.69 51 601168 西部矿 业 2,279,038 33,775,343.16 0.68 52 601299 中国北 车 4,535,890 30,390,463.00 0.61 53 000069 华侨城 A 3,820,995 30,224,070.45 0.61 54 601600 中国铝 业 2,617,877 28,822,825.77 0.58 55 600188 兖州煤 业 808,802 28,550,710.60 0.57 56 601390 中国中 铁 6,997,756 27,921,046.44 0.56 57 600309 烟台万 华 1,477,163 27,637,719.73 0.55 58 002202 金风科 技 1,798,929 26,858,009.97 0.54 59 601618 中国中 冶 6,655,908 26,224,277.52 0.53 60 601919 中国远 洋 3,129,700 25,945,213.00 0.52 61 601788 光大证 券 1,867,909 25,683,748.75 0.51 62 601009 南京银 行 2,839,295 25,468,476.15 0.51


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 35 63 601958 金钼股 份 1,322,495 25,458,028.75 0.51 64 601186 中国铁 建 4,205,794 25,445,053.70 0.51 65 601898 中煤能 源 2,500,752 25,007,520.00 0.50 66 600875 东方电 气 909,254 23,185,977.00 0.46 67 600005 武钢股 份 5,516,220 22,892,313.00 0.46 68 601666 平煤股 份 1,612,948 22,597,401.48 0.45 69 600029 南方航 空 2,878,371 22,566,428.64 0.45 70 601111 中国国 航 2,276,001 21,826,849.59 0.44 71 600150 中国船 舶 271,566 20,093,168.34 0.40 72 000825 太钢不 锈 3,891,203 20,039,695.45 0.40 73 601688 华泰证 券 1,531,868 18,918,569.80 0.38 74 000878 云南铜 业 858,503 18,809,800.73 0.38 75 601727 上海电 气 2,691,643 18,626,169.56 0.37 76 600999 招商证 券 979,722 18,007,290.36 0.36 77 002142 宁波银 行 1,576,012 17,147,010.56 0.34 78 000898 鞍钢股 份 2,520,284 17,137,931.20 0.34 79 600832 东方明 珠 2,176,684 16,869,301.00 0.34 80 600009 上海机 场 1,316,355 16,849,344.00 0.34 81 600115 东方航 空 3,189,705 16,586,466.00 0.33 82 002304 洋河股 份 122,924 15,508,091.84 0.31 83 601998 中信银 行 3,148,366 14,954,738.50 0.30 84 601808 中海油 服 808,925 14,447,400.50 0.29 85 601866 中海集 运 3,251,198 11,834,360.72 0.24 86 600018 上港集 团 2,898,902 11,305,717.80 0.23 87 601818 光大银 行 3,347,248 11,213,280.80 0.22 88 601158 重庆水 务 1,311,625 10,834,022.50 0.22 89 000783 长江证 券 874,073 9,413,766.21 0.19 90 600177 雅戈尔 879,869 8,684,307.03 0.17 91 002399 海普瑞 218,702 8,465,954.42 0.17 92 000024 招商地 产 453,733 8,303,313.90 0.17 93 000709 河北钢 铁 1,826,400 8,255,328.00 0.17 94 000776 广发证 券 125,750 4,935,687.50 0.10 95 600583 海油工 程 462,810 2,971,240.20 0.06 96 600550 天威保 变 134,889 2,429,350.89 0.05 97 600208 新湖中 宝 223,553 1,392,735.19 0.03 7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 36 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (% ) 1 600036 招商银 行 99,641,380.61 3.14 2 601318 中国平 安 97,290,218.08 3.06 3 600000 浦发银 行 79,895,905.05 2.52 4 600016 民生银 行 71,096,973.28 2.24 5 601328 交通银 行 67,845,527.64 2.14 6 601166 兴业银 行 66,697,400.87 2.10 7 600030 中信证 券 55,978,108.65 1.76 8 601088 中国神 华 53,638,217.48 1.69 9 600028 中国石 化 50,832,855.52 1.60 10 000338 潍柴动 力 48,594,503.36 1.53 11 000002 万 科A 47,122,565.52 1.48 12 601988 中国银 行 46,278,650.93 1.46 13 601601 中国太 保 40,934,173.29 1.29 14 600519 贵州茅 台 38,779,095.14 1.22 15 601398 工商银 行 38,349,299.34 1.21 16 000858 五 粮 液 35,197,762.96 1.11 17 600585 海螺水 泥 35,090,072.96 1.11 18 600837 海通证 券 34,570,226.03 1.09 19 002024 苏宁电 器 32,390,803.14 1.02 20 600031 三一重 工 31,096,621.33 0.98 7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (% ) 1 600028 中国石 化 33,919,430.48 1.07 2 000709 河北钢 铁 18,941,392.58 0.60 3 601318 中国平 安 15,448,133.06 0.49 4 600583 海油工 程 15,439,332.38 0.49 5 600550 天威保 变 15,385,073.83 0.48 6 000069 华侨城 A 15,009,989.57 0.47 7 600036 招商银 行 14,855,479.60 0.47 8 600900 长江电 力 14,323,675.47 0.45 9 600016 民生银 行 14,305,399.15 0.45 10 000728 国元证 券 12,936,198.76 0.41 11 000783 长江证 券 12,885,496.34 0.41


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 37 12 600018 上港集 团 12,712,705.40 0.40 13 600208 新湖中 宝 12,511,639.05 0.39 14 600642 申能股 份 11,505,982.76 0.36 15 600177 雅戈尔 10,307,045.72 0.32 16 601988 中国银 行 10,146,182.04 0.32 17 601328 交通银 行 10,136,816.47 0.32 18 000024 招商地 产 9,935,790.93 0.31 19 601166 兴业银 行 9,672,118.99 0.30 20 000063 中兴通 讯 8,891,280.99 0.28 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 2,304,324,410.02 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 514,289,628.21 注:不 考虑 相关 交易 费用 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告 期 内 , 本 基金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查,或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中 , 没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外 的 股 票。 7.9.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 38 序号 名称 金额 1 存出保 证金 742,516.94 2 应收证 券清 算款 106,956,253.08 3 应收股 利 7,305,696.59 4 应收利 息 50,150.53 5 应收申 购款 1,980.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,056,598.12 7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.9.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.9.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有 的基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 国联安 双 禧 A 中证 100 指数 4,357 343,614.69 908,917,179.00 60.71% 588,212,017.00 39.29% 国联安 双 禧 B 中证 100 指数 19,801 113,413.15 1,192,213,392.00 53.09% 1,053,480,402.00 46.91% 国联安 双 禧中证 100 指数 3,176 293,874.59 839,561,499.00 89.95% 93,784,190.41 10.05% 合计 27,334 171,075.17 2,940,692,070.00 62.89% 1,735,476,609.41 37.11% 注:以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 39 8.2 期末上市基金前十名 持有 人 国联安 双禧A中证100 指数 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中 诚 信 托 有 限 责 任 公司- 交 行固定 收益 单- 信托 206,657,391.00 13.80% 2 中 国 平 安 财 产 保 险 股份 有限公司-传统 - 普通保险产 品 199,999,978.00 13.36% 3 黄永盘 45,855,375.00 3.06% 4 中 国 平 安 人 寿 保 险 股份 有限公司-投连 - 世纪理财价 值增 长 39,167,,824.00 2.62% 5 第 一 创 业- 工行- 创 金 避 险 增 值 集 合 资 产管理 计划 33,514,688.00 2.24% 6 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团)公 司 33,500,500.00 2.24% 7 中 信 证 券- 中信- 中 信 证 券 债 券 优 化 集 合资产 管理 计划 30,000,000.00 2.00% 8 中 国 平 安 人 寿 保 险 股份 有限公司-分红 - 银保分红 29,999,981.00 2.00% 9 黄聪文 28,912,923.00 1.93% 10 中 荷 人 寿 保 险 有 限 公司 28,864,548.00 1.93% 注:以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。 国联安 双禧B中证100 指数 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 光 大 永 明 人 寿 保 险 有限公 司 213,015,904.00 9.49% 2 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团)公 司 50,250,750.00 2.24% 3 中 信 证 券- 建行- 中 信 证 券 股 债 双 赢 集 合资产 管理 计划 50,000,002.00 2.23% 4 中 国 平 安 保 险 ( 集 团)股 份有 限公 司 45,289,892.00 2.02% 5 华 泰 证 券- 招行- 华 泰紫金 2 号 集合 资 42,268,646.00 1.88%


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 40 产管理 计划 6 申 银 万 国 证 券 股 份 有限公 司 34,796,141.00 1.55% 7 汕 头 市 得 成 投 资 有 限公司 33,263,300.00 1.48% 8 信 达 证 券- 建行- 信 达 满 堂 红 基 金 优 选 集合资 产管 理计 划 32,180,400.00 1.43% 9 未 来 资 产 基 金 管 理 公司- 未 来资产 中国 A 股 股 票 型 母 投 资 信托 29,290,979.00 1.30% 10 中 国 出 口 信 用 保 险 公司 28,919,956.00 1.29% 注:以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况 截止本 报告 期末 ,基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 9


开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 国联安 双 禧 A 中证 100 指数 国联安 双 禧 B 中证 100 指数 国联安 双禧 中 证 100 指数 基金合 同生 效日(2010 年 4 月 16 日) 基 金份 额总 额 263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,105,219,860.00 1,657,829,790.00 197,506,751.41 本报告 期基 金总 申购 份额 - - 2,063,016,372.35 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 347,404,094.35 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 391,909,336.00 587,864,004.00 -979,773,340.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,497,129,196.00 2,245,693,794.00 933,345,689.41 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。 10 重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 41 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、2011 年 2 月 18 日, 基 金管理 人发 布关 于基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。经公 司 第三届 董事 会第 九次 会议 审议通 过 , 聘 任李 柯女 士 为公司 副总 经理 。 上该 事 项已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会及 其上海 监管 局报 告 , 并 经 中国证 券监 督管 理委 员会 审核批 准 (证 监 许可[2011]229 号) 。 2、 基 金托 管人 于 2011 年2 月9 日发 布公 告 , 经 中国 建设银 行研 究决 定 , 聘 任 杨新丰 为 中国建设 银行投资 托管服 务部副总 经理(主 持工作) ,其任职 资格已经 中国证 监会审核 批 准 (证监 许可 〔2011 〕115 号) 。 解聘 罗中 涛中 国建 设 银行投 资托 管服 务部 总经 理职务 。 3、基 金托 管人 于 2011 年 1 月 31 日发 布任 免通 知, 解聘李 春信 中国 建设 银行 投资托 管 服务部 副总 经理 职务 。 10.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4


基金投资策略的改变 本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情 况 本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 10.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚 等 情况 本报告 期内 , 基 金管 理人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形 发生。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 42 元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国 泰 君 安 证 券 股 份 有限公 司 2 1,940,169,903.72 68.97% 1,629,388.46 68.83% - 华 泰 证 券 股 份 有 限 公司 1 572,310,733.03 20.34% 486,462.48 20.55% - 东 兴 证 券 股 份 有 限 公司 1 90,070,040.69 3.20% 76,559.88 3.23% - 华 创 证 券 有 限 责 任 公司 1 109,604,247.42 3.90% 89,054.03 3.76% - 西 南 证 券 股 份 有 限 公司 1 100,916,941.29 3.59% 85,779.37 3.62% - 西 部 证 券 股 份 有 限 公司 1 - - - - - 注:1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 , 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用 , 选 用 标准为 : A 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。 B 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 C 经 营行 为规 范, 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。 D 内 部管理 规范、 严格 ,具 备健 全的内 部控制 制度, 并能 满足基 金运作 高度保 密的 要 求。 E 具 备基 金 运作 所 需的 高效 、 安 全的 通 讯条 件 ,交易 设 备 符 合 代 理本 基金 进行 证 券交 易的要 求, 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 。 F 研究实力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供周到 的 咨 询服务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 , 与 被 选中的 证券 经营 机构 签订 交易单 元 使用协 议 , 通 知基 金托 管 人协同 办理 相关 交易 单元 租用手 续 。 之 后, 基金 管 理人将 根据 各证 券经营 机构 的研 究报 告 、 信息服 务质 量等 情况 , 根 据如下 选择 标准 细化 的评 价体系 进行 评比 排名: A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量;


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 43 B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况; C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ; D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失; E 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况; G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ; H 其他 可评 价的 量化标 准 。 基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名, 同时 亦关 注并 接 受其他 证 券经营 机构 的研 究报 告和 信息资 讯 。 对 于达 到有 关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 , 并对 排 名靠前 的证 券经 营机 构在 交易量 的分 配上 采取 适当 的倾斜 政策 。 对 于不 能达 到 有关标 准的 证 券经营 机构 则将 退出 基金 管理人 的选 择名 单 , 基 金 管理人 将重 新选 择其 它经 营稳健 、 研究 能 力强 、 信 息服 务质 量高 的 证券经 营机 构 , 租 用其 交 易单元 。 若证 券经 营机 构 所提供 的研 究报 告及其 他信 息服 务不 符合 要求, 基金 管理 人有 权提 前中止 租用 其交 易单 元。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 东兴证 券股 份有 限公 司 、 华创证 券有 限责 任公 司 、 西南证 券股 份有 限公 司和 西部证 券股 份有限 公司 的交 易单 元为 本报告 期内 本基 金新 租用 的交易 单元 。 3、由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项可 能存 在尾差 。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进 行其他证 券投 资的情况





1 、债 券交 易 报告期 内, 本基 金无 债券 交易。 2、债 券回 购交 易 报告期 内, 本基 金无 债券 回购交 易。 3、权 证交 易 报告期 内, 本基 金无 权证 交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于 旗下 部 分基 金 增加 中航 证 券有 限 公司 为 代销机 构的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证券报 、 证券 时报 、 2011-1-17


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 44 公 司 网 站 和 深 交 所 网站 2 关 于 旗下 部 分基 金 增加 东北 证 券为 代 销机 构 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证券报 、 证券 时报、 公 司 网 站 和 深 交 所 网站 2011-1-18 3 关 于 增加 中 信 证 券 股份 有限 公 司为 旗 下部 分 基金代 销机 构的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证券报 、 证券 时报、 公 司 网 站 和 深 交 所 网站 2011-3-17 4 关 于 旗下 部 分基 金 参与 中国 工 商银 行 股份 有 限 公 司个 人 电子 银 行基 金前 端 申购 费 率优 惠 活动的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证券报 、 证券 时报、 公 司 网 站 和 深 交 所 网站 2011-4-1 5 关 于 增加 华 融证 券 股份 有限 公 司为 旗 下部 分 基 金 场外 代 销机 构 并参 与有 关 费率 优 惠活 动 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证券报 、 证券 时报、 公 司 网 站 和 深 交 所 网站 2011-4-7 6 关 于 增加 中 信万 通 证券 有限 责 任公 司 为旗 下 部分基 金场 外代 销机 构的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证券报 、 证券 时报、 公 司 网 站 和 深 交 所 网站 2011-4-25 7 关 于 国 联 安 双 禧 中 证100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 增加 中 信金 通 证券 有限 责 任公 司 为代 销 机构公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证券报 、 证券 时报、 公 司 网 站 和 深 交 所 网站 2011-5-20 8 关 于 旗下 部 分基 金 在中 国银 河 证券 股 份有 限 公 司 开通 定 期定 额 投资 业务 并 参加 相 关费 率 优惠活 动的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证券报 、 证券 时报、 公 司 网 站 和 深 交 所 网站 2011-6-22 9 关 于 旗下 部 分基 金 参加 交通 银 行股 份 有限 公 司前端 申购 费率 优惠 活动 的公告 中国 证 券 报 、 上 海 证券报 、 证券 时报、 公 司 网 站 和 深 交 所 网站 2011-6-30 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中 国证 监会 批准 国联 安双禧 中 证 100 指数 分级 证券投 资基 金发 行及 募集 的文件 2、 《 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》


国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2011 年半年度报 告 45 3、 《 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 4、 《 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 5、 基 金管 理人 业务 资格 批件 和 营业 执照 6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 11.2 存放地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦9 楼 11.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限 公司 二〇一一年八月二十 九日