国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报 告 摘要
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国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
2011 年 半 年度 报 告 摘要
2011 年 6 月 30 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一一年八月二十九日
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1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本半 年度 报告已 经三 分之 二以 上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2011 年 8 月25 日 复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财 务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容 ， 保证 复核 内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至2011 年6 月30 日 止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰中 小盘 成长 股票(LOF)
基金主 代码 160211
交易代 码
160211
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年10 月19日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,418,933,303.69 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年1月7 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 较 高 成 长 性 和 良 好 基 本 面 的 中 小 盘 股
票。 在 有效 控制 风险 的前 提下， 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 的大类资产配置主要通过 对宏观经济发展趋势的预 测分
析，评 价未来一段时间股票、债 券市场相对收益率，主动 调整
股票、 债券及现金类资产的配置 比例。其中，股票资产投 资主
要 以 具 有 较 好 的 成 长 性 和 基 本 面 良 好 的 中 小 盘 股 票 为 投 资 对
象，采 取自 下而 上、 三重 过滤的 精选 个股 策略 。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 基 准=35% × 天 相 中 盘 成 长 指 数 ＋45% ×天相小
盘成长 指数 ＋20% × 中证 全债指 数
风险收 益特 征
本基金 是股票型基金，其长期平 均风险和预期收益率高 于 货币
市场基 金、债券型基金和混合型 基金。本基金主要投资于 具有
良好成 长性 的上 市公 司， 属于高 风险 的证 券投 资基 金品种 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李峰 尹东
联系电 话
021-38561600 转 010-67595003
电子邮 箱
xinxipilu@gtfund.com yindong@ccb.cn
客户服 务电 话
（021 ）38569000 ，
400-888-8688
010-67595096
传真 021-38561800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 100 号上 海环球 金融 中 心 39 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼
3 主要财务指标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 33,660,008.69
本期利 润 -115,641,457.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0824
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.21%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1345
期末基 金资 产净 值 1,440,993,069.14
期末基 金份 额净 值 1.016
注：(1) 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
(2) 所 述基金 业绩指 标不 包括 持有人 认购或 交易基 金的 各项费 用，计 入费用 后实 际收益 水平要
低于所 列数 字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
2.63% 1.16% 2.84% 1.08% -0.21% 0.08%
过 去 三 个
月
-7.38% 1.05% -5.83% 1.01% -1.55% 0.04%
过 去 六 个
月
-7.21% 1.18% -7.09% 1.11% -0.12% 0.07%
过去一 年 18.00% 1.37% 20.05% 1.26% -2.05% 0.11%
自 基 金 成
立起至 今
10.28% 1.22% 12.87% 1.32% -2.59% -0.10%
3.2.2 自 基金转 型以来 基金 份额累 计净 值增长 率变动 及其与 同期 业绩比 较基准 收益率 变动 的比
较
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年 10 月19 日至 2011 年6 月 30 日）
注：本 基金 的转 型日 为 2009 年 10 月 19 日 。本 基金 在六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置 比
例符合 合同 约定 。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日， 是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号文 批准 的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。 公 司注 册资 本为 1.1 亿 元人 民币 ， 公 司注册 地为 上海 ， 并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至2011 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 3 只 封闭式 证券 投资 基金 ：金 泰证券 投资 基 金 、
金鑫证 券投 资基 金、 国泰 估值优 势可 分离 交易 股票 型证券 投资 基金(创 新型 封 闭式) ，以 及 17 只开
放式证 券投 资基 金： 国泰 金鹰增 长证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金（包 括 2 只子 基 金 ，
分别为 国泰 金龙 行业 精选 证券投 资基 金、 国泰 金龙 债 券证 券投 资基 金） 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投
资基金 、 国 泰货 币市 场证 券投资 基金 、 国 泰金 鹿保 本增值 混合 证券 投资 基金 、 国泰 金鹏 蓝筹 价值 混
合型证 券投 资基 金、 国泰 金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 （ 由金 鼎证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国
泰金牛 创新 成长 股票 型证 券投资 基金 、 国 泰沪 深300 指数 证券 投资 基金 （ 由国 泰金象 保本 增值 混 合
证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰 双利 债券 证券 投资 基金、 国泰 区位 优势 股票 型证券 投资 基金 、 国 泰
中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF） （由 金盛 证 券投资 基金 转型 而来 ）、 国泰纳 斯达 克 100 指
数证券 投资 基金 、国 泰价 值经典 股票 型 证 券投 资基 金（LOF ） 、上 证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 、 国 泰上 证 180 金融 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 国泰保 本混 合型 证券 投
资基金 。另 外， 本基 金管 理人于 2004 年获 得全 国 社会保 障基 金理 事会 社保 基金资 产管 理人 资格 ，
目前受 托管 理全 国社 保基 金多个 投资 组合 。2007 年11 月 19 日， 本基 金管 理人 获得企 业年 金投 资 管
理人资 格 。2008 年2 月 14 日， 本基 金管理 人成 为首 批获准 开展 特定 客户 资产 管理业 务 （专户 理财 ）
的基金 公司 之一 ，并 于 3 月 24 日 经中 国证 监会 批准 获得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ）资 格， 成 为
目前 业内 少数拥 有“全 牌照 ”的基 金公司 之一， 囊括 了公募 基金、 社保、 年金 、专户 理财和 QDII
等管理 业务 资格 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张玮 本基金
的基金
经理、 国
2009-10-19 - 11 硕士研 究生 。 2000 年 11 月至 2004 年 6 月就
职于申 银万 国证 券研 究所 ，任行 业研 究员 。
2004 年 7 月至 2007 年 3 月就职 于银 河基 金
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泰金鹰
增长股
票的基
金经理
管理有 限公 司 ， 历 任高 级研 究员 、 基 金经 理。
2007 年 3 月加 入国 泰基 金 管理有 限公 司， 任
国泰金 鹰增 长股 票的 基金 经理助 理， 2008 年
5 月起 担任 国泰 金鹰 增长 股票的 基金 经理 ，
2009 年 4 月至 2009 年 10 月兼任 国泰 金盛 封
闭的基 金经 理，2009 年 10 月 起兼 任国 泰中
小盘成 长股 票的 基金 经理 。2010 年 7 月至
2011 年 6 月 任研 究部 副总 监，2011 年 6 月
起任公 司投 资副 总监 兼研 究部总 监。
注：1 、此处的 任职日 期和离 任日期 均指公 司决定 生效 之日， 首任基 金经理 ，任 职日期 为基金
合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 《 基金管 理公 司公 平
交易制 度指 导意 见 》 等 有 关法律 法规 的规 定 ， 严 格 遵守基 金合 同和 招募 说明 书约定 ， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为持 有
人谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ， 本 基金 未发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 投资 运作 符合 法律法 规和 基金 合
同的规 定 ， 未 发生 内幕 交 易、 操纵 市场 和 不 当关 联 交易及 其他 违规 行为 ， 信 息披露 及时 、 准确 、 完
整， 本基 金与 本基 金管 理 人所管 理的 其他 基金 资产 、 投 资组 合与 公司 资产 之 间严格 分开 、 公平 对待 ，
基金管 理小 组保 持独 立运 作， 并 通过 科学 决策 、 规 范运作 、 精 心管 理和 健全 内控体 系， 有效 保障 投
资人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的相 关
规定， 通过 严格 的内 部风 险控制 制度 和流 程， 对各 环节的 投资 风险 和管 理风 险进行 有效 控制 ， 确 保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和 投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本报告 期， 本基 金和 本基 金管理 人管 理的 同类 型基 金的业 绩表 现差 异 在5% 之 内。
4.3.3 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在通胀 压力 增大 和政 策紧 缩的宏 观背 景下 ， 今 年上 半年 A 股市 场呈 现宽 幅震 荡走势 ， 上 证指 数
微跌 1.6 ％， 低估 值的 大 盘蓝筹 股表 现较 为抗 跌， 高估值 的中 小盘 品种 跌幅 显著， 中小 板指 数和 创
业板指 数分 别下 跌 15 ％和 26％ 。行 业结 构方 面， 家电、 钢铁 、房 地产 等行 业涨幅 居前 ，而 电子 元
器件、 信息 设备 、医 药生 物等行 业跌 幅较 大。
出于对 通胀 压力 和紧 缩政 策的谨 慎判 断， 上半 年本 基金适 当降 低了 股票 仓位 。行业 配置 方 面 ，
减少了 医药 生物 、批 发零 售、建 筑等 行业 比重 ，增 配了金 属非 金属 、采 掘、 信息技 术等 行业 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在2011 年上 半年 净 值增长 率为-7.21% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-7.09% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
目前国 内经 济增 速逐 步 放 缓， 通 胀压 力尚 未缓 解， 紧缩流 动性 的政 策没 有出 现松动 ， 投 资者 对
市场风 险的 担忧 情绪 较重 ， 但 A 股市 场整 体估 值水 平处于 历史 低位 ， 通 胀压 力即将 见顶 ， 紧 缩政 策
也基本 到位 ， 我 们认 为市 场可能 呈现 反复 震荡 筑底 后缓升 的走 势。 在此 期间 ， 超跌 个股 的阶 段性 反
弹与高 估值 中小 盘股 的风 险持续 释放 可能 交织 进行 。
下半年 我们 看好 三条 投资 主线： 一是 受益 于财 政政 策放松 的行 业， 如建 筑建 材、 家 电、 水利 设
施建设 等 ； 二 是基 本面 已 经见底 、 未来 前景 趋好 的 行业 ， 如 汽车 、 保 险等 ； 三是受 益于 经济 结构 转
型、 估值 相对 安全 的行 业 ， 如 消费 、 信 息服 务业 等 。 个 股选 择方 面， 将 更 加 注重业 绩增 长的 确定 性
和估值 安全 边际 。 此 外， 在中小 市值 股票 估值 风险 的释放 过程 中， 我们 将逐 步吸纳 其中 被错 杀的 优
质成长 股。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照相 关法 律法规 规定 ， 设 有估 值委 员会， 并制 订了 相关 制度 及流程 。 估 值委 员
会主要 负责 基金 估值 相关 工作的 评估 、 决 策、 执行 和监督 ， 确 保基 金估 值的 公允与 合理 。 报 告期 内
相关基 金估 值政 策由 托管 银行进 行复 核。 公司 估值 委员会 由主 管运 营副 总经 理负责 ， 成 员包 括基 金
核算、 金融 工程 、 行 业研 究方面 业务 骨干 ， 均 具有 丰富的 行业 分析 、 会 计核 算等证 券基 金行 业从 业
经验及 专 业 能力 。 基 金经 理如认 为估 值有 被歪 曲或 有失公 允的 情况 ， 可 向估 值委员 会报 告并 提出 相
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关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截止本 报告 期末 ， 根 据本 基金基 金合 同和 相关 法律 法规的 规定 ， 本 基金 无应 分配但 尚未 实施 的
利润。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ， 不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为， 完 全尽 职尽 责地 履
行了 基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期， 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 对 本基 金的 基
金资产 净值 计算 、基 金费 用开支 等方 面进 行了 认真 的复核 ，对 本基 金的 投资 运作方 面进 行了 监 督 ，
发现个 别监 督指 标受 市场 影响被 动超 出监 督比 例 ， 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的
行为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配 情 况、 财务 会计报 告、 投资 组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ：2011 年6 月30 日
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 98,725,669.54 110,819,794.34
结算备 付金 616,463.70 404,689.98
存出保 证金 890,741.00 890,741.00
交易性 金融 资产 1,266,360,788.08 1,442,046,879.64
其中： 股票 投资 1,196,653,985.24 1,369,146,879.64
基金投 资 - -
债券投 资 69,706,802.84 72,900,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 77,700,476.55 -
应收证 券清 算款 - 15,134,246.93
应收利 息 566,324.74 1,058,371.86
应收股 利 - -
应收申 购款 22,805.96 485,551.43
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,444,883,269.57 1,570,840,275.18
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 2,073,028.72
应付赎 回款 585,085.62 21,088,399.48
应付管 理人 报酬 1,740,134.46 2,068,584.34
应付托 管费 290,022.40 344,764.06
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 211,376.74 1,023,159.49
应交税 费 287,030.48 287,030.48
应付利 息 - -
应付利 润 279,108.68 279,108.68
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 497,442.05 451,649.26
负债合 计 3,890,200.43 27,615,724.51
所有者权益：
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实收基 金 1,188,543,724.14 1,180,170,451.86
未分配 利润 252,449,345.00 363,054,098.81
所有者 权益 合计 1,440,993,069.14 1,543,224,550.67
负债和 所有 者权 益总 计 1,444,883,269.57 1,570,840,275.18
注： 报告 截止 日2011 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.016 元 ， 基 金份 额总 额 1,418,933,303.69
份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年6
月 30 日
一、收入 -100,823,267.88 -443,437,534.83
1.利息 收入 1,704,075.94 7,026,300.79
其中： 存款 利息 收入 396,556.21 2,536,489.36
债券利 息收 入 1,032,247.19 1,765,235.23
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 275,272.54 2,724,576.20
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 46,328,298.74 5,634,369.97
其中： 股票 投资 收益 34,668,452.52 -4,473,254.23
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -430,390.70 -57,350.40
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 12,090,236.92 10,164,974.60
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
-149,301,465.88 -458,693,166.81
4.汇兑 收益 （损 失以 “－” 号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ” 号 填
列）
445,823.32 2,594,961.22
减：二、费用 14,818,189.31 37,793,255.14
1．管 理人 报酬 11,092,139.02 28,699,034.04
2．托 管费 1,848,689.87 4,783,172.32
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,618,103.52 4,037,585.33
5．利 息支 出 2,112.52 -
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报 告 摘要
12
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,112.52 -
6．其 他费 用 257,144.38 273,463.45
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-115,641,457.19 -481,230,789.97
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号
填列）
-115,641,457.19 -481,230,789.97
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,180,170,451.86 363,054,098.81 1,543,224,550.67
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -115,641,457.19 -115,641,457.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
8,373,272.28 5,036,703.38 13,409,975.66
其中：1.基 金申 购款 277,178,055.45 84,876,759.20 362,054,814.65
2.基金 赎回 款 -268,804,783.17 -79,840,055.82 -348,644,838.99
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,188,543,724.14 252,449,345.00 1,440,993,069.14
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有 者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,281,385,316.74 891,305,161.80 5,172,690,478.54
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -481,230,789.97 -481,230,789.97
三、 本期 基金 份额 交易 产 -1,573,721,015.95 -335,191,694.36 -1,908,912,710.31
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报 告 摘要
13
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 145,120,324.69 21,919,761.29 167,040,085.98
2.基金 赎回 款 -1,718,841,340.64 -357,111,455.65 -2,075,952,796.29
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,707,664,300.79 74,882,677.47 2,782,546,978.26
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：金 旭，主 管会 计工 作负 责人 ： 巴立 康， 会计 机构 负责 人：王 骏
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 差错更正的说明
无。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期和 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “中 国建 设银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建 银投 资有 限责 任公 司（“ 中国 建投 ”） 基金管 理人 的控 股股 东
中信建 投证 券有 限责 任公 司 (“ 中信 建投 ”) 基金代 销机 构、 受中 国建 投重大 影响 的公 司
中国国 际金 融有 限公 司（ “中金 公司 ”） 基金代 销机 构、 受中 国建 投重大 影响 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.4.1.2 权证交易
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报 告 摘要
14
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.4.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费
11,092,139.02 28,699,034.04
其中：支付销售机 构的客户
维护费
629,664.83 6,110,907.43
注： 支付 基金 管理 人国 泰基 金管理 有限 公司 的管 理人 报酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
1,848,689.87 4,783,172.32
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中信建 投
- - 49,000,000.00 61,922.39 - -
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报 告 摘要
15
6.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
期初持 有的 基金 份额 56,611,737.00 56,611,737.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 56,611,737.00 56,611,737.00
期末持有的基金份 额占基金
总份额 比例
3.99% 1.75%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的， 均遵 照本 基金公 告的 的费 率执 行。
6.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1月1 日至2010 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 98,725,669.54 373,582.26 124,902,962.41 2,236,417.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/张） 总金额
中金公 司 110013 国投转 债 新债网 下发 行 240 24,000.00
中金公 司 110015 石化转 债 新债网 下发 行 17,750 1,775,000.00
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/张） 总金额
中金公 司 600036 招商银 行 配股 1,283,078 11,355,240.30
中信建 投 002405 四维图 新 新股网 下发 行 42,399 1,085,414.40
6.4.4.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
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16
6.4.5 期末（2011 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600157
永泰
能源
2010-07-15 2011-07-13
非公
开发
行
16.05 16.34 1,200,000 19,260,000.00
19,608,000.00 -
600157
永泰
能源
2011-06-14 2011-07-13
非公
开发
行-
送股
- 16.34 613,848 - 10,030,276.32 -
注： 基 金可 作为 特定 投资 者， 认 购由 中国 证监 会 《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》 规 范的 非公 开
发行股 票， 所认 购的 股票 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。
6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
30005
8
蓝色
光标
2011-05-23
公布
重大
事项
28.37 2011-07-08 34.49 2,293,620 66,528,283.66
65,069,999.40
-
00071
6
*ST
南方
2011-06-27
公布
重大
事项
9.57 - - 790,261 7,844,425.11
7,562,797.77
-
注： 本基 金截 至2011 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会 计报表需要说明的其 他事 项
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17
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应 收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公允 价
值相差 很小 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级 可 分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 级： 直接( 比如 取自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的、 除 第一层 级中 的 市
场报价 以外 的资 产或 负债 的输入 值。
第 三层级 ：以可 观察到 的市 场数据 以外的 变量为 基础 确定的 资产或 负债的 输入 值( 不可观察输
入值) 。
于 2011 年 6 月 30 日 ，本 基金 持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具中 属于 第一 层级 的余额为
1,121,968,512.36 元 ，属 于第二 层级 的余 额为 144,392,275.72 元， 无属 于第 三层级 的余 额（2010
年12 月 31 日： 第一 层 级1,309,552,879.64 元， 第 二层 级 132,494,000.00 元 ，无第 三层 级） 。
对于持 有的 重大 事项 停牌 股票 ， 本 基金 根据 估值 调 整中采 用的 不可 观察 输入 值对于 公允 价值 的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值转 入的 层级 。
对于采 用指 数收 益法 进行 估值调 整的 重大 事项 停牌 股票 ， 本 基金 将相 关股 票 公允价 值所 属层 级
于停牌 期间 从第 一层 级转 入第二 层级 ， 并 于复 牌后 从第二 层级 转回 第一 层级(2010 年度 ： 同) 。 对 于
持有的 非公 开发 行股 票， 本基金 于限 售期 内将 相关 股票公 允价 值所 属层 级列 入第二 层级 ， 并 于限 售
期满后 从第 二层 级转 入第 一层级(2010 年 度： 同) 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,196,653,985.24 82.82
其中： 股票 1,196,653,985.24 82.82
2 固定收 益投 资 69,706,802.84 4.82
其中： 债券 69,706,802.84 4.82
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 77,700,476.55 5.38
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 - -
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18
资产
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,342,133.24 6.88
6 其他各 项资 产 1,479,871.70 0.10
7 合计 1,444,883,269.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 82,390,252.84 5.72
C 制造业 694,706,162.37 48.21
C0
食品 、饮 料 74,350,399.26 5.16
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 38,517,315.54 2.67
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 133,764,377.97 9.28
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 238,515,452.73 16.55
C7
机械 、设 备、 仪表 193,106,616.87 13.40
C8
医药 、生 物制 品 16,452,000.00 1.14
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 68,031,619.40 4.72
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 54,337,855.06 3.77
H 批发和 零售 贸易 55,451,156.95 3.85
I 金融、 保险 业 56,231,814.90 3.90
J 房地产 业 24,063,000.00 1.67
K 社会服 务业 46,602,633.60 3.23
L 传播与 文化 产业 85,201,213.80 5.91
M 综合类 29,638,276.32 2.06
合计 1,196,653,985.24 83.04
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报 告 摘要
19
1 600660 福耀玻 璃 11,400,000 118,104,000.00 8.20
2 300058 蓝色光 标 2,293,620 65,069,999.40 4.52
3 002050 三花股 份 1,660,949 55,309,601.70 3.84
4 600132 重庆啤 酒 885,000 50,799,000.00 3.53
5 002140 东华科 技 1,697,728 46,602,633.60 3.23
6 002073 软控股 份 2,003,738 41,277,002.80 2.86
7 000656 ST 东 源 2,955,050 40,484,185.00 2.81
8 300043 星辉车 模 2,552,506 38,517,315.54 2.67
9 600970 中材国 际 1,300,000 35,529,000.00 2.47
10 600036 招商银 行 2,599,995 33,851,934.90 2.35
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300134 大富科 技 38,776,808.64 2.51
2 600997 开滦股 份 32,942,520.67 2.13
3 600331 宏达股 份 29,534,135.39 1.91
4 600348 国阳新 能 27,196,040.84 1.76
5 600030 中信证 券 25,133,758.00 1.63
6 600362 江西铜 业 24,977,017.55 1.62
7 600068 葛洲坝 24,946,700.10 1.62
8 300027 华谊兄 弟 20,799,891.93 1.35
9 002073 软控股 份 19,317,386.74 1.25
10 600320 振华重 工 16,534,609.49 1.07
11 600688 S 上石 化 15,512,476.09 1.01
12 000755 山西三 维 14,901,836.30 0.97
13 600048 保利地 产 14,539,739.99 0.94
14 300203 聚光科 技 14,463,336.69 0.94
15 300146 汤臣倍 健 14,210,659.56 0.92
16 600215 长春经 开 13,536,857.48 0.88
17 300124 汇川技 术 12,985,535.14 0.84
18 601216 内蒙君 正 12,773,136.05 0.83
19 000669 领先科 技 12,018,221.08 0.78
20 000786 北新建 材 11,376,722.56 0.74
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
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20
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000893 东凌粮 油 43,666,308.11 2.83
2 600535 天士力 43,226,003.88 2.80
3 600970 中材国 际 36,339,273.92 2.35
4 601318 中国平 安 36,133,686.53 2.34
5 002092 中泰化 学 34,765,663.81 2.25
6 002294 信立泰 27,094,997.76 1.76
7 600557 康缘药 业 26,500,405.19 1.72
8 600280 南京中 商 20,862,889.03 1.35
9 002528 英飞拓 20,608,979.36 1.34
10 600036 招商银 行 19,568,351.33 1.27
11 002503 搜于特 18,764,131.17 1.22
12 000527 美的电 器 17,252,785.05 1.12
13 000422 湖北宜 化 17,224,383.26 1.12
14 600141 兴发集 团 16,766,249.43 1.09
15 002249 大洋电 机 16,695,041.60 1.08
16 600320 振华重 工 15,939,477.08 1.03
17 600547 山东黄 金 13,177,999.93 0.85
18 600048 保利地 产 12,968,694.71 0.84
19 600202 哈空调 12,924,692.93 0.84
20 600660 福耀玻 璃 12,708,087.15 0.82
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 494,423,353.91
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 551,977,916.99
注： 买入 股票 成本 、 卖 出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交 数 量） 填列 ， 不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 19,918,000.00 1.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,774,000.00 2.76
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21
其中： 政策 性金 融债 39,774,000.00 2.76
4 企业债 券 9,910,000.00 0.69
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 104,802.84 0.01
8 其他 - -
9 合计 69,706,802.84 4.84
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 110409 11 农发 09 300,000 29,862,000.00 2.07
2 019030 10 国债 30 200,000 19,918,000.00 1.38
3 110236 11 国开 36 100,000 9,912,000.00 0.69
4 1180113 11 渭 南债 02 100,000 9,910,000.00 0.69
5 125887 中鼎转 债 890 104,802.84 0.01
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制
日前一 年受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.9.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 890,741.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
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4 应收利 息 566,324.74
5 应收申 购款 22,805.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,479,871.70
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明
1 300058 蓝色光 标 65,069,999.40 4.52 公布重 大事 项停 牌
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额
比例
26,519 53,506.29 657,182,832.71 46.32% 761,750,470.98 53.68%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险股 份 有 限公 司 43,549,964.00 20.34%
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 39,756,394.00 18.57%
3 国泰基 金管 理有 限公 司 26,583,337.00 12.42%
4 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能 11,577,672.00 5.41%
5 江苏鑫 惠创 业投 资有 限公 司 4,622,787.00 2.16%
6 广州市 科技 进步 基金 会 4,179,634.00 1.95%
7 金盛人 寿保 险有 限公 司 1,577,779.00 0.74%
8 省审计 局工 会委 员会 1,565,199.00 0.73%
9 郭建华 1,454,284.00 0.68%
10 姜桂敏 1,140,136.00 0.53%
注：上 述份 额均 为场 内份 额，持 有人 均为 场内 持有 人。
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23
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
3,436,063.27 0.24%
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年10 月 19 日 ）基 金份 额总 额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,408,987,747.19
本报告 期基 金总 申购 份额 330,842,992.91
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 320,897,436.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,418,933,303.69
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2011 年 4 月 2 日， 本 基金 管理人 于 《中 国证 券报 》 、 《上海证 券报 》 、 《证 券时 报》 刊登 了 《国 泰
基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 的公 告》 ， 经 本 基金管 理人 第五 届董 事会 第六次 会议 审议 通过 ，
同意副 总经 理初 伟斌 先生 因个人 原因 离职 。
报告期 内基 金托 管人 的基 金托管 部门 的重 大人 事变 动如下 ：
本基金 托管 人 2011 年 2 月 9 日发 布公 告， 经中 国 建设银 行研 究决 定， 聘任 杨新丰 为中 国建 设
银行投 资托 管服 务部 副总 经理 （ 主持 工作） ， 其 任职 资格已 经中 国证 监会 审核 批准 （ 证监 许可 〔2011 〕
115 号 ） 。 解聘 罗中 涛 中 国 建设银 行投 资托 管服 务部 总经理 职务 。
本基金 托管 人2011 年1 月31 日发 布任 免通 知， 解 聘李春 信中 国建 设银 行投 资托管 服务 部副 总
经 理职 务。
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10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
报告期 内， 基金 管理 人、 托管人 托管 业务 部门 及其 相关高 级管 理人 员无 受监 管部门 稽查 或 处 罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券股 份有 限公 司 2 529,417,076.19 50.59% 438,898.68 50.30% -
国泰君安证券股份有限
公司
2 292,308,622.82 27.93% 243,025.52 27.85%
-
申银万国证券股份有限
公司
1 195,281,352.59 18.66% 165,988.78 19.02%
-
渤海证 券股 份有 限公 司 1 20,507,830.30 1.96% 17,431.66 2.00% -
海通证 券股 份有 限公 司 2 8,886,389.00 0.85% 7,220.24 0.83% -
厦门证 券有 限公 司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限
公司
1 - - - -
-
东莞证 券有 限责 任公 司 1 - - - - 新增
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
(1) 资力雄 厚， 信誉 良好 ；
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25
(2) 财务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公司具 有较 强的 研究 能 力，能 及时 、全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务； 能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ： 根据 对各 券 商提供 的各 项投 资 、 研 究 服务情 况的 考评 结果 ， 符 合席位 券商 标准 的，
由公司 研究 部提 出席 位券 商的调 整意 见（ 调整 名单 及调整 原因 ） ， 并经 公司 批 准。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
兴业证 券股 份有 限公 司 65,019,432.80 67.99% 40,000,000.00 100.00% - -
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
申 银 万 国 证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
渤海证 券股 份有 限公 司 30,605,954.40 32.01% - - - -
海通证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
厦门证 券有 限公 司 - - - - - -
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
东莞证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
