金鹰中小盘精选证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年 8 月 25 日
金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年8 月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年 1月 1日起至 6月30日止。 金鹰中小盘精选证券投资基金
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1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................... 1
§2 基金简介..................................................... 5
2.1 基金基本情况............................................. 5
2.2 基金产品说明............................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................... 5
2.4 信息披露方式............................................. 6
2.5 其他相关资料............................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................... 6
3.2 基金净值表现............................................. 6
§4 管理人报告................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................... 11
§5 托管人报告.................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情
况的说明.................................................... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................................................... 12
§6 半年度财务报表（未经审计） .................................. 12
6.1 资产负债表.............................................. 12
6.2 利润表.................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................ 14
6.4 报表附注................................................ 15 金鹰中小盘精选证券投资基金
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§7 投资组合报告................................................ 31
7.1 期末基金资产组合情况 .................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................ 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
........................................................... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投
资明细 ..................................................... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
........................................................... 36
7.9 投资组合报告附注........................................ 36
§8 基金份额持有人信息.......................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................... 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........... 37
§9 开放式基金份额变动.......................................... 37
§10 重大事件揭示............................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................. 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .. 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............ 37
10.4 基金投资策略的改变 ..................................... 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................ 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........ 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................... 37
10.8 其他重大事件........................................... 39
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................... 41
§12 备查文件目录............................................... 42
12.1 备查文件目录........................................... 42
12.2 存放地点............................................... 42 金鹰中小盘精选证券投资基金
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12.3 查阅方式............................................... 42
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金鹰中小盘精选证券投资基金
基金简称 金鹰中小盘精选混合
基金主代码 162102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 5 月27 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,261,067,452.3 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，
通过积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金
资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的基础
上，将系统的选股方法与积极的投资操作相结合，选择具
有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合，把
握投资机会，实现收益。债券投资策略：本基金采取稳健
的混合管理投资策略，根据对利率、收益率走势的预测，
考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素，依据修
正久期、凸性等指标，构建债券组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 75%的股票投资比较基准加上
25%的债券投资比较基准。
股票投资比较基准采用 50%的中信中盘指数收益率加50%
的中信小盘指数收益率。债券投资比较基准采用中信国债
指数。
风险收益特征
本基金属于风险水平适中、收益较高的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 苏文锋 张咏东
联系电话 020-83282627 021-32169999 信息披露负责人
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 020-83936180
4006135888 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地址
广东省珠海市吉大九洲大道
东段商业银行大厦 7楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
办公地址
广州市天河区体育西路 189
号城建大厦 22-23 层
上海市浦东新区银城中路
188 号
邮政编码 510620 200120
法定代表人 刘东 胡怀邦
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦
22-23 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区金融大街 27 号投
资广场 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2011 年 1 月1 日至 2011年 6月 30
日）
本期已实现收益 -903,746.30
本期利润 -167,491,002.85
加权平均基金份额本期利润 -0.0903
本期加权平均净值利润率（%） -8.89
本期基金份额净值增长率（%） -7.44
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011年 6月 30 日）
期末可供分配利润 -137,735,459.11
期末可供分配基金份额利润 -0.0609
期末基金资产净值 2,123,331,993.19
期末基金份额净值 0.9391
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2011年 6月 30 日）
基金份额累计净值增长率（%） 231.43
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费
用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差②
（%）
业绩比较
基准收益
率③
（%）
业绩比较
基准收益
率标准差
④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个
月
2.20 1.09 0.36 0.98 1.84 0.11 金鹰中小盘精选证券投资基金
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过去三个
月
-8.32 0.97 -8.50 1.19 0.18 -0.22
过去六个
月
-7.44 1.07 -6.63 1.15 -0.81 -0.08
过去一年 21.82 1.21 15.54 1.22 6.28 -0.01
过去三年 75.40 1.56 32.64 1.63 42.76 -0.07
自基金合
同生效起
至今
231.43 1.53 159.88 1.61 71.55 -0.08
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2004年 5月27日正式生效；2、按基金合同规定，本基金
自基金合同生效起三个月内为建仓期， 截止报告日本基金的各项投资比例符合基
金合同规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总
值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。3、本基金业绩
比较基准为： （中信标普200中盘指数收益率×50%+中信标普小盘指数收益率×
50%）×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002
年12月25日成立， 是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。金鹰中小盘精选证券投资基金
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公司注册资本2.5亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份
有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有
49％、20％、20％和11％的股份。
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员
会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合
的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防
范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资
产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下设十二个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、集中交易部、
金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投
资部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委
员会制定的投资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司
研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责
金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设
计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管
理工作； 市场拓展部负责市场营销策划、 基金销售与渠道管理、 客户服务等业务；
机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；运作保障部负责公司信息系统的
日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、 基金会计核
算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；专户投资部负责特定客户资产
的投资和管理； 监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法
律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业
文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培
训、人事档案等综合事务管理。
截至2011年 6月30日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中
小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业
优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股
票型证券投资基金、 金鹰保本混合型证券投资基金和金鹰中证技术领先指数增强
型证券投资基金八只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 金鹰中小盘精选证券投资基金
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任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
杨
绍
基
投资
管理
部总
监，
基金
经理
2009
年 9
月 8
日
- 7 年
杨绍基先生， 经济学博士，证券从业经历七年。曾任职于
广东发展银行资产管理部，2007年 8 月加入金鹰基金管理
有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经
理、研究发展部副总监等职，现任公司投资管理部总监、
投资决策委员会委员，兼任本基金基金经理及金鹰稳健成
长股票型证券投资基金基金经理。
朱
丹
金鹰
中小
盘精
选证
券投
资基
金基
金经
理
2010
年 7
月
30
日
- 5 年
朱丹女士， 金融学硕士， 曾任职于深圳晨星咨询公司， 2007
年 5 月加入金鹰基金管理有限公司， 先后担任行业研究员、
研究组长、基金经理助理等职，现任本基金基金经理、金
鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰红利价值
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；2、证券从业的含义遵
从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违
法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程来确保公
平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平
交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交
易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平
对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股市场的表现令人感到失望， 延续自去年以来的货币紧缩政策对股
票市场形成持续压制，经济增长减速、CPI高企、成本上升等多项因素也强化了
投资者对上市公司盈利增速放缓的预期，受此影响，A股市场一路震荡走低。上
证指数、深圳成指、中小板综指和创业板指数等四个综合指数分别下跌1.64%、
2.79%、12.68%和25.64%，主要行业指数也无一上涨。在上半年的下跌行情中，
我们的投资业绩表现同样令我们感到失望，除了在今年2、3月的市场短暂上扬
中， 我们重点配置机械、 水泥和参与水利、 低空飞行主题投资获得一定收益以外，
其余时间我们的表现乏善可陈。 上半年我们最大的失误在于5月份一度在交易上
失去方向感， 当市场的走向与我们的预判大相径庭之时没有严格遵循市场节奏操
作，导致基金净值在市场下跌中遭受较大损失。上半年值得欣慰的是，作为中小
盘风格基金，我们在上半年将配置方向重点放在中盘股上，一定程度上回避了部
分小市值股票在上半年的深跌风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2011年 6月30日，基金份额净值为0.9391 元，本报告期份额净值增
长率为-7.44%
,同期业绩比较基准增长率为-6.63% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 制约上半年A股市场表现的因素在目前时点看来仍未出现实质
性的改善，但CPI大概率上将见顶后缓慢回落，盯住CPI的货币政策紧缩力度相
较于上半年而言预计将适度趋缓， 这将有助于逐步消除投资者对上市公司盈利增
长大幅下滑的担忧并改善对下半年股票市场的预期。 目前A股市场估值水平处于
历史底部区域，但这并不意味着市场能够很快出现估值修复行情，决定市场重心
的银行股有可能将在较长一段时间内继续目前的低估值状态， 这将制约市场的上
行高度。总体上，我们预计下半年市场呈现箱型震荡概率更高些，个股机会重于
主题和行业。在资产配置上，保障房和水利建设仍将可能成为证券市场下半年乃
至跨年度重要的投资主题， 军工作为高端装备制造的重要代表也将是长期的投资
主题， 占据多种资源优势以及整合预期明确的央企则更多呈现出个案的逻辑推理
投资机会。此外，市场中有持续因大宗原材料价格回落而有望提升毛利率水平的金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
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中游制造业可能出现较好的投资机会， 而战略新兴产业和消费服务业则将持续受
益于未来的经济结构转型。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的 《企业会计准则》 、
2007年5 月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督
管理委员会颁布的 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合
同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由
本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估
值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保
障部部门负责人、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特
殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问
题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内进行过四次分红，分别为：
1、登记除权日2011年 1月24日，每10份基金份额派发1.36元，分红总
金额171,636,408.11元，其中红利再投资86,403,000.32元，现金红利
85,233,407.79元；
2、登记除权日2011年 2月11日，每10份基金份额派发0.40元，分红总
金额56,118,179.27元，其中红利再投资32,495,109.02元，现金红利
23,623,070.25元；
3、登记除权日2011年 2月17日，每10份基金份额派发0.35元，分红总
金额51,902,469.71元，其中红利再投资30,474,716.69元，现金红利
21,427,753.02元； 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
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4、登记除权日2011年 2月22日，每10份基金份额派发0.25元，分红总
金额39,070,293.99元，其中红利再投资 23,111,060.60元，现金红利
15,959,233.39元。合计四次派发红利318,727,351.08元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年上半年度，基金托管人在金鹰中小盘精选证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，
尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2011年上半年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰中小盘精选证券投资基金
投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支
等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了4次收益分配，分配金额为318,727,351.08元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2011年上半年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有
关金鹰中小盘精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配
情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金
报告截止日：2011年6 月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2011年 6 月30 日）
上年度末
（2010年 12月 31 日）
资 产：
银行存款 19,991,215.97 19,954,861.71
结算备付金 22,103,830.25 9,340,083.67
存出保证金 2,732,748.81 1,537,705.07
交易性金融资产 2,045,813,506.26 1,446,430,494.48
其中：股票投资 1,538,848,696.46 1,133,018,316.88
基金投资 - -
债券投资 506,964,809.80 313,412,177.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 350,000,965.00 - 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
13
应收证券清算款 59,904,730.19 12,717,153.49
应收利息 11,245,130.93 2,104,210.41
应收股利 - -
应收申购款 1,606,948.71 6,295,223.30
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,513,399,076.12 1,498,379,732.13
负债和所有者权益
本期末
（2011年 6 月30 日）
上年度末
（2010年 12月 31 日）
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 350,000,000.00 -
应付证券清算款 3,848,853.90 6,878,408.07
应付赎回款 29,378,266.35 3,711,280.40
应付管理人报酬 2,534,403.91 1,863,470.19
应付托管费 422,400.65 310,578.37
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,166,484.83 2,708,651.35
应交税费 - -
应付利息 59,635.02 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,657,038.27 1,439,894.58
负债合计 390,067,082.93 16,912,282.96
所有者权益：
实收基金 2,261,067,452.30 1,174,304,834.16
未分配利润 -137,735,459.11 307,162,615.01
所有者权益合计 2,123,331,993.19 1,481,467,449.17
负债和所有者权益总计 2,513,399,076.12 1,498,379,732.13
注：报告截止日2011年 6月30日，基金份额净值0.9391元，基金份额总额
2,261,067,452.30份。
6.2 利润表
会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金
本报告期：（2011年1 月1日至2011 年6 月 30日）
单位：人民币元
项 目
本期
（2011年1月1日至2011
年 6 月 30 日）
上年度可比期间
（2010年1月1日至2010
年 6 月 30 日）
一、收入 -140,484,363.31 -110,953,573.66
1．利息收入 7,301,601.22 3,694,421.89
其中：存款利息收入 656,572.12 342,340.13
债券利息收入 4,977,318.18 3,352,081.76
资产支持证券利息收入 - - 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
14
买入返售金融资产收入 1,667,710.92 -
其他利息收入 - -
2．投资收益（损失以“-”填列） 18,338,598.21 61,234,154.32
其中：股票投资收益 15,767,486.41 60,831,482.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 -404,604.17 -2,277,813.77
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,975,715.97 2,680,485.59
3．公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-166,587,256.55 -176,623,413.63
4．汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5．其他收入（损失以“-”号填列） 462,693.81 741,263.76
减：二、费用 27,006,639.54 14,132,300.58
1．管理人报酬 13,890,415.90 8,154,645.45
2．托管费 2,315,069.33 1,359,107.59
3．销售服务费 0.00 -
4．交易费用 9,668,773.27 4,432,319.69
5．利息支出 944,713.21 -
其中：卖出回购金融资产支出 944,713.21 -
6．其他费用 187,667.83 186,227.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-167,491,002.85 -125,085,874.24
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -167,491,002.85 -125,085,874.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金
本报告期：（2011年1 月1日至2011 年6 月 30日）
单位：人民币元
本期
（2011年 1 月1 日至 2011年 6月 30 日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
1,174,304,834.16 307,162,615.01 1,481,467,449.17
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -167,491,002.85 -167,491,002.85
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,086,762,618.14 41,320,279.81 1,128,082,897.95
其中：1.基金申购款 1,462,026,554.32 49,685,507.79 1,511,712,062.11
2.基金赎回款 -375,263,936.18 -8,365,227.98 -383,629,164.16
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -318,727,351.08 -318,727,351.08
五、期末所有者权益（基金净 2,261,067,452.30 -137,735,459.11 2,123,331,993.19 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
15
值）
上年度可比期间
（2010年 1 月1 日至 2010年 6月 30 日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
733,989,990.59 367,948,908.02 1,101,938,898.61
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -125,085,874.24 -125,085,874.24
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
516,927,021.25 33,463,112.91 550,390,134.16
其中：1.基金申购款 1,031,298,754.56 115,668,918.66 1,146,967,673.22
2.基金赎回款 -514,371,733.31 -82,205,805.75 -596,577,539.06
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -328,119,298.49 -328,119,298.49
五、期末所有者权益（基金净
值）
1,250,917,011.84 -51,793,151.80 1,199,123,860.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4的财务报表由下列负责人签署：
_______殷克胜_______
_______殷克胜_______
_______傅军________
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰中小盘精选证券投资基金(简称"本基金")， 经中国证券监督管理委员会
（简称"中国证监会"）证监基金字[2004]25号文《关于同意金鹰中小盘精选证
券投资基金设立的批复》批准，于2004年 5 月27日募集成立。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为545,813,283.53份基金份额。本
基金募集期间自2004年 4月12日起至2004 年5月20日止, 净认购金额为
545,813,283.53元，认购资金在认购期间的银行利息234,025.89元折算成基金
资产。 上述资金已于2004年 5月27日全额划入本基金在基金托管人交通银行开
立的本基金托管专户。验资机构为安永华明会计师事务所。本基金的基金管理人
为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（简称"交通银
行"）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月 15日颁布的《企业会计准则-
基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称"企业会计金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
16
准则"），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁
布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2011年 6
月30日的财务状况以及 2011 年1 月1日至2011年6 月30日止会计期间的经
营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期（2010年）年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）
交易印花税率的通知》的规定，自2007年 5 月30日起，调整证券（股票）交易
印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印
花税率的通知》的规定，自2008年 4月24 日起，调整证券（股票）交易印花
税税率，由原先的3‰调整为1‰； 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
17
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年 9月19 日起, 证
券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率
缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》，自2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营
业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收
入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、
红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》的规定，自2005年 6 月13日起，对证券投资基金从上
市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在
代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2011年 6 月30 日）
活期存款 19,991,215.97
定期存款 - 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
18
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计 19,991,215.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2011年 6 月30 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,582,262,611.71 1,538,848,696.46 -43,413,915.25
债券
交易所市场 460,752,897.63 457,944,809.80 -2,808,087.83
银行间市场 49,421,450.00 49,020,000.00 -401,450.00
合计 510,174,347.63 506,964,809.80 -3,209,537.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,092,436,959.34 2,045,813,506.26 -46,623,453.08
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末（2011年 6 月30 日）
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融资产 350,000,965.00 -
合计 350,000,965.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券.
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2011年 6 月30 日）
应收活期存款利息 4,520.92
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 42.12
应收结算备付金利息 25,133.12
应收债券利息 10,345,086.98
应收买入返售证券利息 852,351.15
应收申购款利息 17,996.64
其他 -
合计 11,245,130.93
6.4.7.6 应付交易费用 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
19
单位：人民币元
项目 本期末（2011年 6 月30 日）
交易所市场应付交易费用 2,164,863.32
银行间市场应付交易费用 1,621.51
合计 2,166,484.83
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2011年 6 月30 日）
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 110,417.07
预提费用 546,621.20
合计 1,657,038.27
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
本期（2011年 1 月 1日至 2011年 6 月 30日）
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,174,304,834.16 1,174,304,834.16
本期申购 1,462,026,554.32 1,462,026,554.32
本期赎回（以“-”号填列） -375,263,936.18 -375,263,936.18
本期末 2,261,067,452.30 2,261,067,452.30
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 521,077,790.15 -213,915,175.14 307,162,615.01
本期利润 -903,746.30 -166,587,256.55 -167,491,002.85
本期基金份额交易产生的变动数 276,901,758.47 -235,581,478.66 41,320,279.81
其中：基金申购款 368,102,406.32 -318,416,898.53 49,685,507.79
基金赎回款 -91,200,647.85 82,835,419.87 -8,365,227.98
本期已分配利润 -318,727,351.08 - -318,727,351.08
本期末 478,348,451.24 -616,083,910.35 -137,735,459.11
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 1月 1 日至2011 年6 月 30 日）
活期存款利息收入 169,719.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 773.74
结算备付金利息收入 482,723.08
其他 3,355.89
合计 656,572.12 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
20
"其他存款利息收入"为权证保证金利息收入，"其他"为申购款利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 1月 1 日至2011 年6 月 30 日）
卖出股票成交总额 3,000,193,967.36
减：卖出股票成本总额 2,984,426,480.95
买卖股票差价收入 15,767,486.41
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 1月 1 日至2011 年6 月 30 日）
卖出债券成交总额 25,760,912.40
减：卖出债券成本总额 25,906,080.17
减：应收利息总额 259,436.40
债券投资收益 -404,604.17
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内未进行权证投资。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 1月 1 日至2011 年6 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 2,975,715.97
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,975,715.97
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
（2011 年 1月 1 日至2011 年6 月 30 日）
1、交易性金融资产 -166,587,256.55
——股票投资 -166,343,790.72
——债券投资 -243,465.83
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2、衍生工具 -
——权证投资 -
3、其他 - 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
21
合计 -166,587,256.55
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 1月 1 日至2011 年6 月 30 日）
基金赎回费收入 462,693.81
合计 462,693.81
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 1月 1 日至2011 年6 月 30 日）
交易所市场交易费用 9,668,498.27
银行间市场交易费用 275.00
合计 9,668,773.27
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 1月 1 日至2011 年6 月 30 日）
审计费用 27,769.02
信息披露费 148,716.81
银行汇划费 2,182.00
账户维护费 9,000.00
合计 187,667.83
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司(“广州证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
22
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
（2011 年 1月 1 日至2011 年6 月 30
日）
上年度可比期间
（2010 年 1月 1 日至2010 年6 月
30 日）
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
广州证券 2,218,491,763.61 33.88 479,851,651.26 16.50
6.4.10.1.2 权证交易
本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2011年 1 月 1日至 2011年 6 月 30日）
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
广州证券 1,802,546.14 33.05 899,726.37 41.56
上年度可比期间（2010年 1 月1 日至 2010年 6月 30日）
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
广州证券 389,883.51 16.06 191,974.23 16.56
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公
司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、向关联方支付的
交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。 关联方席位租用合同还规定佣金收取方
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 （2011年1月1日至2011
年 6 月 30 日）
上年度可比期间（2010年 1
月 1 日至 2010年 6月 30 日）
当期发生的基金应支付的管
理费
13,890,415.90 8,154,645.45
其中： 应支付给销售机构的客
户维护费
3,508,480.75 1,709,705.38 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
23
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如
下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次
月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2011年1月1日至2011
年 6 月 30 日）
上年度可比期间
（2010年1月1日至2010年
6 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托
管费
2,315,069.33 1,359,107.59
注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法
如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次
月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注: 本基金报告期及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券
回购交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况。 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
24
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 （2011年 1 月 1日至 2011年 6
月 30 日）
上年度可比期间（2010年 1 月1 日
至 2010 年 6月 30 日） 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 19,991,215.97 169,719.41 38,033,716.06 104,269.24
注: 本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款
账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负
债表中的"结算备付金"科目中单独列示，2011年6月30日该科目余额：
22,103,830.25元，2010年 6月30日该科目余额51,392,824.65元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基
金份
额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
本期利润分配合
计
备注
1
2011
年 1
月
24
日
2011
年 1
月
24
日
（场
内）
-
（场
外）
1.360 85,233,407.79 86,403,000.32 171,636,408.11
依据
基金
合同
实施
的
2010
年度
分红
2
2011
年 2
月
11
日
2011
年 2
月
11
日
（场
内）
-
（场
外）
0.400 23,623,070.25 32,495,109.02 56,118,179.27
依据
基金
合同
实施
的
2010
年度
分红
3
2011
年 2
月
17
日
2011
年 2
月
17
日
（场
-
（场
外）
0.350 21,427,753.02 30,474,716.69 51,902,469.71
依据
基金
合同
实施
的
2010金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
25
内） 年度
分红
4
2011
年 2
月
22
日
2011
年 2
月
22
日
（场
内）
-
（场
外）
0.250 15,959,233.39 23,111,060.60 39,070,293.99
依据
基金
合同
实施
的
2010
年度
分红
合
计
－ － 2.360 146,243,464.45 172,483,886.63 318,727,351.08 -
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基
金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完
善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有
效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务
和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权
益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、
运行高效的各项管理制度：
1、风险管理控制制度 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
26
风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险
控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风
险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务
风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业
务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、
员工行为守则等程序性风险管理制度。
2、投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制
度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理
制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基
金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资
的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定， 确保基
金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投
资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制
度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，
在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基
金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投
资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制
度等。
3、监察稽核制度
公司设立督察长， 负责监察稽核工作， 督察长由总经理提名， 经董事会聘任，
对董事会负责，报中国证监会核准。
除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，
就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况， 董事会应当
对督察长的报告进行审议。 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
27
公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核
部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了
充足的合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规
章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理
制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检
查、监督、评价及建议等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本
基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过
该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场
交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交
易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。 本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部
门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
28
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风
险由所持有的金融工具的公允价值决定。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银
行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
（2011
年 6 月
30 日）
1 个月以内 6 个月以内
1
年
以
内
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
19,991,215.97 - - - - 19,991,215.97
结算备
付金
22,103,830.25 - - - - 22,103,830.25
存出保
证金
103,913.63 - - - 2,628,835.18 2,732,748.81
交易性
金融资
产
- 457,944,809.80 - 49,020,000.00 1,538,848,696.46 2,045,813,506.26
买入返
售金融
资产
- - - - 350,000,965.00 350,000,965.00
应收证
券清算
款
- - - - 59,904,730.19 59,904,730.19
应收利
息
- - - - 11,245,130.93 11,245,130.93
应收申
购款
- - - - 1,606,948.71 1,606,948.71
资产总
计
42,198,959.85 457,944,809.80 - 49,020,000.00 1,964,235,306.47 2,513,399,076.12
负债
应付赎
回款
- - - - 29,378,266.35 29,378,266.35
卖出回
购金融
资产款
- - - - 350,000,000.00 350,000,000.00
应付证
券清算
款
- - - - 3,848,853.90 3,848,853.90 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
29
应付管
理人报
酬
- - - - 2,534,403.91 2,534,403.91
应付托
管费
- - - - 422,400.65 422,400.65
应付交
易费用
- - - - 2,166,484.83 2,166,484.83
应付利
息
- - - - 59,635.02 59,635.02
其他负
债
- - - - 1,657,038.27 1,657,038.27
负债总
计
- - - - 390,067,082.93 390,067,082.93
利率敏
感度缺
口
42,198,959.85 457,944,809.80 - 49,020,000.00 1,574,168,223.54 2,123,331,993.19
上年度
末
（2010
年 12
月 31
日）
1 个月以内
6
个
月
以
内
1 年以内
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
19,954,861.71 - - - - 19,954,861.71
结算备
付金
9,340,083.67 - - - - 9,340,083.67
存出保
证金
103,913.63 - - - 1,433,791.44 1,537,705.07
交易性
金融资
产
- - 313,412,177.60 - 1,133,018,316.88 1,446,430,494.48
衍生金
融资产
- - - - - -
应收证
券清算
款
- - - - 12,717,153.49 12,717,153.49
应收利
息
- - - - 2,104,210.41 2,104,210.41
应收申
购款
- - - - 6,295,223.30 6,295,223.30
资产总
计
29,398,859.01 - 313,412,177.60 - 1,155,568,695.52 1,498,379,732.13
负债
应付赎
回款
- - - - 3,711,280.40 3,711,280.40
应付证
券清算
- - - - 6,878,408.07 6,878,408.07 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
30
款
应付管
理人报
酬
- - - - 1,863,470.19 1,863,470.19
应付托
管费
- - - - 310,578.37 310,578.37
应付交
易费用
- - - - 2,708,651.35 2,708,651.35
其他负
债
- - - - 1,439,894.58 1,439,894.58
负债总
计
- - - - 16,912,282.96 16,912,282.96
利率敏
感度缺
口
29,398,859.01 - 313,412,177.60 - 1,138,656,412.56 1,481,467,449.17
注： 各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进
行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净
分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（2011 年 6月 30 日）
上年度末
（2010 年 12月 31 日）
1.利率上升 25个基点 -596,706.77 -539,858.16
2.利率下降 25个基点 596,706.77 539,858.16
6.4.13.4.2 其他价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风
险由所持有的金融工具的公允价值决定。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末（2011年 6 月30 日） 上年度末（2010年 12月 31 日）
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票
投资
1,538,848,696.46 72.47 1,133,018,316.88 76.48
交易性金融资产－基金
投资
- - - -
交易性金融资产－债券
投资
506,964,809.80 23.88 313,412,177.60 21.16 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
31
衍生金融资产－权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,045,813,506.26 96.35 1,446,430,494.48 97.63
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可
能的变动
分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（2011 年 6月 30 日）
上年度末
（2010 年 12月 31 日）
业绩比较基准变动+5% 87,781,127.51 70,959,626.67
业绩比较基准变动-5% -87,781,127.51 -70,959,626.67
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,538,848,696.46 61.23
其中：股票 1,538,848,696.46 61.23
2 固定收益投资 506,964,809.80 20.17
其中：债券 506,964,809.80 20.17
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 350,000,965.00 13.93
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 42,095,046.22 1.67
6 其他各项资产 75,489,558.64 3.00
7 合计 2,513,399,076.12 100.00
注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、买入返售证券。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 67,872,986.34 3.20
C 制造业 1,002,185,480.87 47.20
C0
食品、饮料 39,333,754.80 1.85
C1
纺织、服装、皮毛 81,343,714.01 3.83
C2
木材、家具 - - 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
32
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 248,672,230.58 11.71
C5
电子 204,069,236.11 9.61
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 428,766,545.37 20.19
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 88,982,301.96 4.19
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 158,292,400.62 7.45
H 批发和零售贸易 83,221,817.74 3.92
I 金融、保险业 36,590,575.65 1.72
J 房地产业 - -
K 社会服务业 57,972,041.05 2.73
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 43,731,092.23 2.06
合计 1,538,848,696.46 72.47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002129 中环股份 8,860,679 178,011,041.11 8.38
2 600316 洪都航空 3,203,040 103,233,979.20 4.86
3 600468 百利电气 3,785,455 103,002,230.55 4.85
4 600995 文山电力 8,292,852 88,982,301.96 4.19
5 000850 华茂股份 10,335,923 81,343,714.01 3.83
6 600378 天科股份 5,345,752 67,997,965.44 3.20
7 000861 海印股份 2,842,192 50,534,173.76 2.38
8 600881 亚泰集团 5,249,831 43,731,092.23 2.06
9 600271 航天信息 1,624,496 41,976,976.64 1.98
10 000799 酒 鬼 酒 2,114,718 39,333,754.80 1.85
11 002089 新 海 宜 2,892,567 38,615,769.45 1.82
12 601377 兴业证券 2,123,655 36,590,575.65 1.72
13 002470 金正大 2,075,057 35,524,975.84 1.67
14 601216 内蒙君正 1,361,454 32,933,572.26 1.55
15 600694 大商股份 855,026 32,687,643.98 1.54
16 000069 华侨城Ａ 4,016,595 31,771,266.45 1.50
17 000792 盐湖股份 500,000 29,500,000.00 1.39
18 600348 阳泉煤业 1,188,401 28,688,000.14 1.35
19 000602 *ST 金马 833,226 26,504,919.06 1.25
20 000551 创元科技 1,820,365 26,413,496.15 1.24
21 000888 峨眉山Ａ 1,439,603 26,200,774.60 1.23
22 002021 中捷股份 3,571,541 24,536,486.67 1.16
23 600289 亿阳信通 2,710,041 24,227,766.54 1.14
24 000768 西飞国际 2,165,224 23,839,116.24 1.12 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
33
25 002068 黑猫股份 1,594,476 23,805,526.68 1.12
26 600967 北方创业 1,311,176 23,679,838.56 1.12
27 600815 厦工股份 1,504,958 22,183,080.92 1.04
28 000780 平庄能源 1,364,518 21,695,836.20 1.02
29 002337 赛象科技 1,476,203 21,537,801.77 1.01
30 000725 京东方Ａ 7,747,500 21,150,675.00 1.00
31 002019 鑫富药业 1,089,332 21,078,574.20 0.99
32 600408 安泰集团 2,634,700 19,233,310.00 0.91
33 002526 山东矿机 842,856 18,627,117.60 0.88
34 000723 美锦能源 1,146,628 18,598,306.16 0.88
35 600150 中国船舶 248,840 18,411,671.60 0.87
36 002155 辰州矿业 535,000 17,489,150.00 0.82
37 300004 南风股份 710,634 16,884,663.84 0.80
38 600587 新华医疗 476,437 15,403,208.21 0.73
39 002148 北纬通信 807,884 13,927,920.16 0.66
40 600104 上海汽车 587,719 11,013,854.06 0.52
41 600776 东方通信 1,380,292 9,910,496.56 0.47
42 002179 中航光电 218,112 4,907,520.00 0.23
43 300177 中海达 76,699 3,128,552.21 0.15
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序
号
股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600316 洪都航空 105,818,921.06 7.14
2 601377 兴业证券 96,270,304.23 6.50
3 000861 海印股份 92,748,963.20 6.26
4 600378 天科股份 91,264,574.21 6.16
5 000850 华茂股份 85,989,838.04 5.80
6 600468 百利电气 84,636,078.51 5.71
7 002129 中环股份 77,009,202.42 5.20
8 002155 辰州矿业 70,227,441.87 4.74
9 600995 文山电力 68,354,869.76 4.61
10 002526 山东矿机 66,962,728.27 4.52
11 002089 新 海 宜 66,140,256.65 4.46
12 000799 酒 鬼 酒 62,015,064.20 4.19
13 000410 沈阳机床 60,496,746.92 4.08
14 601216 内蒙君正 59,658,942.67 4.03
15 601958 金钼股份 59,292,556.33 4.00
16 000725 京东方Ａ 56,802,631.29 3.83
17 600881 亚泰集团 55,025,336.95 3.71
18 600416 湘电股份 54,049,973.25 3.65
19 600884 杉杉股份 52,151,730.48 3.52
20 600587 新华医疗 48,962,184.35 3.30
21 601998 中信银行 46,672,822.42 3.15
22 600322 天房发展 46,375,089.63 3.13 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
34
23 600449 赛马实业 44,490,432.34 3.00
24 000937 冀中能源 43,822,877.42 2.96
25 600395 盘江股份 41,247,745.90 2.78
26 600271 航天信息 41,009,510.76 2.77
27 002060 粤 水 电 39,724,369.11 2.68
28 600348 阳泉煤业 39,387,386.93 2.66
29 002179 中航光电 38,437,884.16 2.59
30 002470 金正大 37,595,982.02 2.54
31 600072 中船股份 36,359,505.44 2.45
32 000069 华侨城Ａ 34,340,118.14 2.32
33 000551 创元科技 33,758,494.17 2.28
34 002177 御银股份 33,279,328.75 2.25
35 600802 福建水泥 33,143,469.74 2.24
36 000568 泸州老窖 32,141,765.51 2.17
37 600668 尖峰集团 31,874,113.22 2.15
38 000858 五 粮 液 31,301,806.33 2.11
39 600595 中孚实业 31,225,425.56 2.11
40 600825 新华传媒 30,778,598.11 2.08
41 002128 露天煤业 30,184,510.11 2.04
42 000792 盐湖股份 29,836,544.22 2.01
注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000937 冀中能源 78,157,324.34 5.28
2 600378 天科股份 75,541,651.98 5.10
3 600416 湘电股份 59,328,383.77 4.00
4 002155 辰州矿业 58,746,654.61 3.97
5 600268 国电南自 57,712,844.40 3.90
6 000410 沈阳机床 56,303,470.80 3.80
7 601958 金钼股份 54,769,639.53 3.70
8 601377 兴业证券 54,536,004.95 3.68
9 600056 中国医药 50,016,496.01 3.38
10 600884 杉杉股份 48,040,050.96 3.24
11 002129 中环股份 47,723,475.64 3.22
12 601318 中国平安 46,975,171.67 3.17
13 002179 中航光电 46,725,038.27 3.15
14 601998 中信银行 46,447,877.38 3.14
15 002060 粤 水 电 45,773,312.59 3.09
16 600449 赛马实业 45,278,741.57 3.06
17 000540 中天城投 44,149,672.40 2.98
18 600072 中船股份 43,884,314.82 2.96
19 601888 中国国旅 42,923,260.56 2.90
20 002526 山东矿机 42,624,830.78 2.88 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
35
21 600586 金晶科技 41,067,008.28 2.77
22 000002 万
科Ａ 40,580,336.87 2.74
23 000861 海印股份 40,136,209.83 2.71
24 600322 天房发展 39,306,552.53 2.65
25 600395 盘江股份 37,941,845.14 2.56
26 600107 美尔雅 37,220,349.16 2.51
27 000725 京东方Ａ 35,855,052.20 2.42
28 600587 新华医疗 35,487,540.88 2.40
29 002177 御银股份 34,397,703.78 2.32
30 600802 福建水泥 31,850,238.51 2.15
31 600668 尖峰集团 31,495,374.32 2.13
32 002297 博云新材 30,343,627.45 2.05
33 601216 内蒙君正 30,054,342.73 2.03
34 002128 露天煤业 29,891,596.59 2.02
35 000858 五 粮 液 29,766,255.55 2.01
36 000903 云内动力 29,728,121.58 2.01
37 000568 泸州老窖 29,695,448.94 2.00
注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,556,600,651.25
卖出股票的收入（成交）总额 3,000,193,967.36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 457,944,809.80 21.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,020,000.00 2.31
其中：政策性金融债 49,020,000.00 2.31
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 506,964,809.80 23.88
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
(%) 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
36
1 010110 21 国债⑽ 2,313,390 230,922,589.80 10.88
2 019030 10 国债 30 2,000,000 199,180,000.00 9.38
3 090209 09 国开 09 500,000 49,020,000.00 2.31
4 010112 21 国债⑿ 279,120 27,842,220.00 1.31
注：本基金本报告期末持有4只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 2,732,748.81
2 应收证券清算款 59,904,730.19
3 应收股利 -
4 应收利息 11,245,130.93
5 应收申购款 1,606,948.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,489,558.64
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中无流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
111,539 20,271.54 260,101,101.74 11.50 2,000,966,350.56 88.50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 52,271.02 0.00
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年 5 月27 日）基金份额总额 545,813,283.53
本报告期期初基金份额总额 1,174,304,834.16
本报告期基金总申购份额 1,462,026,554.32
减：本报告期基金总赎回份额 375,263,936.18
本报告期期末基金份额总额 2,261,067,452.3
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，因此无会议决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、 本报告期基金管理人无重大人事变动；
2、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
2、本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
38
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
佣金
占当期
佣金总
量的比
例（%）
备
注
银河证券 2 138,670,003.47 2.12 113,000.58 2.07
海通证券 1 617,820,331.95 9.43 525,147.13 9.63
广州证券 1 2,218,491,763.61 33.88 1,802,546.14 33.05
江南证券 1 720,884,401.01 11.01 605,827.03 11.11
中银国际 1 632,492,897.87 9.66 537,618.00 9.86
爱建证券 1 196,028,207.74 2.99 166,623.07 3.06
齐鲁证券 1 380,495,582.29 5.81 323,420.33 5.93
国联证券 1 823,241,211.73 12.57 699,750.91 12.83
国泰君安 1 478,741,540.40 7.31 388,981.93 7.13
华创证券 1 305,536,231.88 4.67 259,704.65 4.76
国信证券 1 36,173,271.66 0.55 30,747.18 0.56
合计 12 6,548,575,443.61 100.00 5,453,366.95 100.00
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交
易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证
券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究
能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市
场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定
要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投
资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
成交金额 占当期 成交金额 占当期债金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
39
债券成
交总额
的比例
（%）
券回购成
交总额的
比例（%）
银河证券 20,217,836.80 10.33 370,100,000.00 8.47
海通证券 25,501,476.00 13.03 390,000,000.00 8.92
广州证券 0.00
0.00
江南证券 20,703,483.70 10.57 563,300,000.00 12.89
中银国际 36,253,111.20 18.52 410,000,000.00 9.38
爱建证券 0.00
362,300,000.00 8.29
齐鲁证券 27,840,884.00 14.22 613,900,000.00 14.04
国联证券 65,265,412.50 33.34 300,000,000.00 6.86
国泰君安 0.00
0.00
华创证券 0.00
1,191,000,000.00 27.24
国信证券 0.00
171,000,000.00 3.91
合计 195,782,204.20 100.00 4,371,600,000.00 100.00
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金鹰基金管理有限公司关于旗下
开放式基金净值的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 1 月4 日
2
金鹰基金管理有限公司关于开通
网上交易工商银行支付渠道定投
申购业务并对前端收费基金实行
申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 1 月4 日
3
金鹰中小盘精选证券投资基金分
红预公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 1 月5 日
4
金鹰基金管理有限公司关于继续
参加邮储银行网上前端申购费率
优惠活动的公告
证券时报 2011 年 1 月6 日
5
关于旗下部分基金停牌股票估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 1 月11 日
6
金鹰中小盘精选证券投资基金分
红预公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 1 月13 日
7
金鹰基金管理有限公司关于旗下
部分基金因停牌股票复牌后估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 1 月14 日
8
金鹰中小盘精选证券投资基金分
红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 1 月21 日
9
金鹰中小盘精选证券投资基金分
红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 2 月9 日
10
金鹰基金管理有限公司关于旗下
部分基金停牌股票估值方法调整
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 2 月11 日
11
金鹰中小盘精选证券投资基金分
红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 2 月15 日
12 金鹰中小盘精选证券投资基金分 中国证券报、上海证券 2011 年 2 月18 日 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
40
红公告 报、证券时报
13
金鹰基金管理有限公司北京分公
司营业场所及负责人变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 2 月18 日
14
金鹰基金管理有限公司关于柜台
直销业务专用账号变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 2 月21 日
15
金鹰基金管理有限公司关于参加
光大证券开放式基金网上交易定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 3 月8 日
16
金鹰基金管理有限公司关于网上
交易开通“天天盈账户”第三方支
付业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 3 月11 日
17
金鹰基金管理有限公司关于更改
纸质对账单寄送方式的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 3 月11 日
18
金鹰基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新已过期身份证件
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 3 月12 日
19
金鹰基金管理有限公司关于开通
基金直销网上下单汇款交易业务
及费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 3 月25 日
20
金鹰基金管理有限公司关于暂停
网上交易系统农业银行支付渠道
服务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 3 月25 日
21
金鹰基金管理有限公司关于新增
英大证券有限责任公司为代销机
构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 3 月28 日
22
金鹰基金管理有限公司关于开通
中国邮政储蓄银行定期定额投资
及参加定投申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 4 月15 日
23
金鹰基金管理有限公司关于全面
开展网上交易申购、定投业务费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 4 月29 日
24
金鹰基金管理有限公司关于本周
末暂停网上交易系统民生银行支
付渠道服务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 5 月6 日
25
金鹰基金管理有限公司关于新增
日信证券有限责任公司为代销机
构并参加网上交易费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 5 月9 日
26
金鹰基金管理有限公司关于新增
浙商证券有限责任公司为代销机
构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 5 月11 日
27
金鹰基金管理有限公司关于调整
网上交易农行支付渠道定投业务
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 5 月17 日
28
金鹰基金管理有限公司关于增加
注册资本及修改公司章程的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 5 月17 日
29
金鹰基金管理有限公司关于新增
金元证券股份有限公司为代销机
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 5 月27 日 金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
41
构的公告
30
金鹰基金管理有限公司关于旗下
部分基金在宁波银行开通定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 6 月8 日
31
金鹰基金管理有限公司关于设立
上海分公司的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 6 月20 日
32
金鹰基金管理有限公司关于开通
网上交易智能定投业务和预约交
易业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2011 年 6 月29 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1公司增加注册资本
根据本公司股东会会议决议，并报经中国证券监督管理委员会（证监许可
[2011] 538号）、中华人民共和国商务部（商外资资审A字[2010]0016 号）批
准，本公司的注册资本由人民币10000万元增加到人民币25000万元， 同时，
就增加公司注册资本、股东出资等内容修改了公司章程。公司现有股东按其在公
司的出资比例同比例认缴增资额，股东出资比例不变，增加注册资本后，公司股
东出资额及出资占公司注册资本比例为： 广州证券有限责任公司12250万元人民
币,占注册资本总额的49%；广州美的电器股份有限公司5000万元人民币，占注
册资本总额的20%；广州药业股份有限公司5000万元人民币，占注册资本总额
的20%；东亚联丰投资管理有限公司2750万元人民币，占注册资本总额的11%。
本次增加注册资本及修改公司章程的工商变更手续已于2011年5月16日在
广东省工商行政管理局办理完毕。 详情请参见本公司于2011年 5月17日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
11．2上海分公司成立
本报告期，经公司董事会决议通过，并经中国证券监督管理委员会上海监管
局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立上海分公司的批复》（沪证监基金字
〔2011〕15号）批复同意，我公司向上海市工商行政管理局申请登记设立上海
分公司，上海分公司负责人为郭容辰，营业场所位于上海市静安区南京西路758
号17E室，经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册
手续已办理完毕。公司已于2011年 6月20日对此事项进行了公开披露。
11.3广州分公司（主要办公场所）地址变更
经我公司第三届董事会第三十二次会议审议通过， 我公司决定将广州分公司
（主要办公场所） 由原来的"广州市沿江中路298号江湾商业中心22层"搬迁至"金鹰中小盘精选证券投资基金
2011年半年度报告
42
广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层",并自2011年7月19日起在新
址正常办公，详见我公司2011年 7月12、21 日搬迁公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报
告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
12.2 存放地点
广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
2011年8月25日
