1
富国天丰 强化收 益债券型 证券投 资基金
二〇一一 年半年 度报告
2011 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国建设银行股份有限公司
送出日期 ： 2011 年 08 月 27 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2011 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011 年1 月1 日起至2011 年 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ......................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ....................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 11
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................... 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ... 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................... 11
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) ........................................................................................................ 11
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值 ） 变动表 ....................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 15
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 30
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................... 31
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 31
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 32
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 33
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 33
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 33
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 33
7.9 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 34
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................... 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 35
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................... 35
4
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ................................................... 35
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................... 36
§ 10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 36
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 36
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................... 37
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 39
§ 11 备查文 件目 录 ............................................................................................................................... 39
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金简称 富国天丰强化债券封闭
基金主代码 161010
交易代码 161010
基金运作方式 契约型， 本基金合同生 效后三年内封闭运
作， 在交易所上市交易， 基金合同生效满
三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008 年10 月24 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,998,141,990.50 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008 年12 月8 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上， 力争为基金份额持
有人创造较高的当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和
类属资产配置。 一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主
动寻找风险中蕴藏的投资机会， 发掘价格被低估的且符合流动性要求
的合适投资品种； 另一 方面通过风险预算管理、 平均剩余期限控制和
个券信用等级限定等方式有效控制投资风险， 从而在一定的风险限 制
范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发
布的中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其预期风
险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李长伟 尹东
联系电话 021-68597788 010-67595003
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务 电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-68597799 010-67595853
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路33 号花旗集团大厦 5、
北京市西城区金融大街 25 号
6
6 层
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路33 号花旗集团大厦 5、
6 层
北京市西城区闹市口大街 1
号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈敏 郭树清
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置地点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区花园石桥路
33 号花旗集团大厦 5、6 层
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1 号院1 号楼
深圳证券交易所
深圳市深南东路5045 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
中国北京市西城区太平桥大街17 号
§3
主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 01 月01 日至2011 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 77,782,204.07
本期利 润 39,644,604.44
加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.0198
本期 加 权平 均净 值利 润率 1.95%
本期基金 份 额净 值增 长率 1.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 18,379,370.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0092
期末基 金资 产净 值 2,024,834,225.79
期末基 金份 额净 值 1.013
7
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 32.39%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.70% 0.11% -0.30% 0.07% 1.00% 0.04%
过去三 个月 1.89% 0.11% 0.49% 0.05% 1.40% 0.06%
过去六 个月 1.91% 0.11% 1.16% 0.06% 0.75% 0.05%
过去一 年 8.72% 0.17% 0.39% 0.07% 8.33% 0.10%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
32.39% 0.16% 6.36% 0.08% 26.03% 0.08%
8
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
注：截 止日期为 2011 年 6 月 30 日。本基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日，建仓
期 6 个月，即从 2008 年 10 月 24 日起至 2009 年 4 月 23 日，建仓 期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔 银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕， 富 国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截止 2011 年6 月30 日， 本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天
利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强 势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）、富国天时货币市场基
金、 富国天合稳健优选 股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 富国天鼎中 证红利 指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债券 型证券投资基金、
富国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通 缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国 9
汇利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券 证券投资基金、 富国可转换债券证券投
资基金、 上证综指交易 型开放式指数证券投资基 金、 富国上证综指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金二十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
饶刚 本基金基
金经理兼
任公司总
经理助 理、
固定收益
部总经 理、
富国天利
增长债券
投资基金
基金经 理、
富国汇利
分级债券
型证券投
资基金基
金经理
2008-10-24 － 13 年 硕士， 曾任 职兴 业证 券股 份
有限公 司研 究部 职员 、 投 资
银行部 职员 ； 2003 年7 月任
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债
券研究 员， 2006 年1 月至 今
任富国 天利 基金 经理 ，2008
年 10 月起 兼任 富国 天丰 基
金经理 ， 2010 年9 月 起兼 任
富 国 汇 利 分 级 债 券 基 金 经
理。 兼 任富 国基 金公 司总 经
理 助 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理。 具有 基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。
钟智伦 本基金基
金经理兼
任富国优
化增强债
券型证券
投资基金
基金经 理、
固定收益
投资副总
监
2008-10-24 － 18 年 硕士， 曾任 平安 证券 有限 责
任公司 部门 经理 ； 上 海新 世
纪 投 资 服 务 有 限 公 司 研 究
员； 海 通证 券股 份有 限公 司
投资经 理； 2005 年5 月任 富
国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
研究员 ； 2006 年6 月至2009
年 3 月 任 富 国 天 时 基 金 经
理；2008 年 10 月至 今任 富
国天丰 基金 经理 ；2009 年6
月 至 今 任 富 国 优 化 增 强 债
券基金 基金 经理 ， 兼 任固 定
收益投 资副 总监 。 具 有基 金
从业资 格， 中国 国籍 。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业 从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险， 10
确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和运用基 金资产， 无损害
基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交易执
行相隔离， 实行集中交易制度， 严格执行交易系统中的公平交易程序， 未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年， 国内通货膨胀维持在较高水平并在二季度创出年内高点， 货币 政策维持
紧缩态势， 债券市场流 动性充裕的局面在二季度逆转， 信用产品和利率产品均出现先
涨后跌的行情特征。本基金主要投资于企业债、公司债、分离债等信用产品，同时，
选择性参与新股网下申购。报告期基金债券组合的杠杆比例从期初 60% 左右降至期末
50% 左 右 ， 信 用 债 券 的 投 资 收 益 是 基 金 的 核 心 收 益 来 源 。 上 半 年 沪 深 300 指数下跌
2.69% ，但个股分化严重，新股发行的主要阵地中小板和创业板大幅下跌，尽管本基
金报告期申购所得股票较少，但仍对基金净值构成负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.013 元，份额累计 净值为 1.295
元。 报告期内， 本基金份额净值增长率为 1.91% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.16%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预计三季度 CPI 将出现回落， 宏观货币环境仍然以紧为主要基调， 三季度中
后期随着CPI 的高点回 落可能将出现信贷领域的结构性放松， 同时整体经济增速下降，
部分行业信用风险增大， 城投债与地产债将承受一些来自其相应信贷领域的信用事件
冲击。 本基金下半年仍 将把投资重点放在信用债券， 同时加强对个券 的信用风险研究，
争取把握信用事件冲击带来的投资机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以 11
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的 定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期， 本基金于2011 年1 月7 日公告对2010 年报告期内利润进行收益分配，
每10 份基金份额派发现金红利 0.16 元。
本基金对 2011 年报告 期内利润共进行六次收益分配。分别于 2010 年 2 月 14 日
公告派发红利每 10 份基金份额 0.16 元；2011 年 3 月 4 日公告派发红利每 10 份基金
份额0.07 元；2011 年 4 月7 日公告派发红利每 10 份基金份额0.08 元；2011 年5 月
5 日公告派发红利每 10 份基金份额 0.07 元；2011 年 6 月 3 日公告派发红利每 10 份
基金份额0.06 元；2011 年7 月5 日公告派发红利每 10 份基金份额0.05 元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、 基金 合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 119,888,513.92 元。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存 在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
12
报告截止日：2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2011 年 06 月 30 日 ）
上 年度 末
（2010 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 2,264,289.92 1,768,021.85
结算备 付金 86,200,679.77 24,424,197.63
存出保 证金 78,603.43 2,679,201.10
交易性 金融 资产 3,188,168,952.56 3,561,923,938.99
其中： 股票 投资 117,359,824.31 180,985,517.95
基金投 资 － －
债券投 资 3,070,809,128.25 3,380,938,421.04
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 14,405,000.00 50,678,935.17
应收利 息 79,489,323.05 57,149,737.21
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 11,602.14 48,704.63
资产总 计 3,370,618,450.87 3,698,672,736.58
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2011 年 06 月 30 日 ）
上 年度 末
（2010 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 1,340,899,958.30 1,581,399,966.20
应付证 券清 算款 1,220,461.35 8,251,931.27
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 994,225.19 1,074,760.72
应付托 管费 331,408.38 358,253.57
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 42,711.57 153,842.26
应交税 费 1,973,949.59 1,833,043.19
应付利 息 142,990.40 422,804.10
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 178,520.30 100,000.00
负债合 计 1,345,784,225.08 1,593,594,601.31
所 有者 权益：
13
实收基 金 1,998,141,990.50 1,998,141,990.50
未分配 利润 26,692,235.29 106,936,144.77
所有者 权益 合计 2,024,834,225.79 2,105,078,135.27
负债和 所有 者权 益总 计 3,370,618,450.87 3,698,672,736.58
注：报告截止日 2011 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.013 元，基金份额总额
1,998,141,990.50 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期 ：2011 年01 月01 日至 2011 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2011 年 01 月01 日至
2011 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
（2010 年 01 月01 日至
2010 年 06 月 30 日 ）
一、收入 69,458,658.09 205,468,510.64
1. 利息 收入 74,688,529.82 71,613,733.96
其中： 存款 利息 收入 702,088.98 930,594.70
债券利 息收 入 73,986,440.84 69,370,574.40
资产支 持证 券利 息收 入 － 1,312,564.86
买入返 售金 融资 产收 入 － －
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 32,907,727.90 79,766,960.99
其中： 股票 投资 收益 23,358,252.64 34,786,530.61
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 9,452,615.46 44,596,793.94
资产支 持证 券投 资收 益 － 331,912.95
衍生工 具 投 资收 益 － －
股利收益 96,859.80 51,723.49
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -38,137,599.63 54,083,982.60
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） － 3,833.09
减： 二、费用 29,814,053.65 22,468,963.12
1．管 理人 报酬 6,061,283.80 6,308,413.28
2．托 管费 2,020,427.95 2,102,804.39
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 402,811.42 393,580.10
5．利 息支 出 20,718,562.41 13,452,782.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 20,718,562.41 13,452,782.41
6．其 他费 用 610,968.07 211,382.94
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 39,644,604.44 182,999,547.52
减 ：所 得税 费用 － －
14
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 39,644,604.44 182,999,547.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告 期：2011 年01 月01 日至 2011 年06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,998,141,990.50 106,936,144.77 2,105,078,135.27
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 39,644,604.44 39,644,604.44
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基金 赎回 款 － － －
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ -119,888,513.92 -119,888,513.92
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,998,141,990.50 26,692,235.29 2,024,834,225.79
项目
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,998,141,990.50 69,285,723.94 2,067,427,714.44
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 182,999,547.52 182,999,547.52
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基金 赎回 款 － － －
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ -125,882,943.89 -125,882,943.89
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,998,141,990.50 126,402,327.57 2,124,544,318.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
15
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本情况
富国天丰 强化收益 债券 型证券投 资基金 ( 以下 简称 “本 基金 ”)， 系 经中国证券
监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2008]1105 号文 《关于核准富
国天丰强化收益债券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由富国基金管理有限公司
作为发起人于2008 年 10 月15 日至2008 年10 月17 日向社会公开募集， 募集期结束
经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2008)验字第60467606_B01 号报告后，
向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2008 年 10 月 24 日 生效。本基金为契
约型封闭式， 本基金合同生效 后三年内 （含三年） 为封闭期， 基金合同生效满三年后，
本基金转为上市开放式基金 （LOF） 。 设立时 募集的扣除认购费后的实收基金 （本金）
为人民币 1,997,741,014.10 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
400,976.40 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 1,998,141,990.50 元 ， 折 合
1,998,141,990.50 份基金份额。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司， 注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国家
债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 短期融资券、 资
产证券化产品、 可转换 债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
本基金也可投资于非固定收益类金 融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产， 但 可以参与一级市场新股申购或增发新股， 并可持有因可转债转
股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。 本基金的业绩比较基
准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和 38 项具体会计准则 、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券
投资基金会计核算业务指引 》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 《 证券投资基金信
息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露XBRL
模板第3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计 准则及应用指南、 《证券投
资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 16
月30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2. 营业税、企业所得税
根据财政 部、国 家税 务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优 惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年6 月13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
17
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 （2011 年 06 月 30 日）
活期存款 2,264,289.92
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 2,264,289.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 （2011 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 105,342,709.64
117,359,824.31 12,017,114.67
债券
交易所 市场 2,474,501,219.53 2,479,874,128.25 5,372,908.72
银行间 市场 600,012,158.85 590,935,000.00 -9,077,158.85
合计 3,074,513,378.38 3,070,809,128.25 -3,704,250.13
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 3,179,856,088.02 3,188,168,952.56 8,312,864.54
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 （2011 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 11,248.73
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应 收结 算备 付金 利息 38,790.30
应收债 券利 息 79,439,284.02
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
其他 －
18
合计 79,489,323.05
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 （2011 年 06 月 30 日）
其他应 收款 －
待摊费 用 11,602.14
合计 11,602.14
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2011 年 06 月 30 日）
交易所 市场 应付 交易 费用 37,669.37
银行间 市场 应付 交易 费用 5,042.20
合计 42,711.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 （2011 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 －
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 99,178.95
预提上 市费 29,752.78
合计 178,520.30
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 1,998,141,990.50 1,998,141,990.50
本期申 购
－ －
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） － －
本期末 1,998,141,990.50 1,998,141,990.50
注：于本报告期末，本基金的发起人富国基金管理有限公司持有 33,570,160.30 份，
占比1.68%。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 60,485,680.60 46,450,464.17 106,936,144.77
本期利 润 77,782,204.07 -38,137,599.63 39,644,604.44
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 － － －
其中： 基金 申购 款 － － －
19
基金赎 回款 － － －
本期已 分配 利润 -119,888,513.92 － -119,888,513.92
本期末 18,379,370.75 8,312,864.54 26,692,235.29
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 212,135.27
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 489,953.71
其他 －
合计 702,088.98
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 186,664,378.35
减：卖 出股 票成 本总 额 163,306,125.71
买卖股票 差 价收 入
23,358,252.64
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2011 年01 月01 日至2011 年06 月30 日）
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总 额
1,508,744,974.81
减：卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
1,446,805,503.46
减：应 收利 息总 额 52,486,855.89
债券投 资收 益 9,452,615.46
6.4.7.14 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
注：本基金本期无权证投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 96,859.80
基金投 资产 生的 股 利 收益 －
合计 96,859.80
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名 称 本期发 生（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日 ）
1.交易 性金 融资 产 -38,137,599.63
股票投 资 -28,076,277.57
20
债券投 资 -10,061,322.06
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
2.衍生 工具 －
权证投 资 －
3.其他 －
合计 -38,137,599.63
6.4.7.17 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 397,886.42
银行间 市场 交易 费用 4,925.00
合计 402,811.42
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 99,178.95
银行费 用 26,679.75
上市费 29,752.78
债券帐 户维 护费 9,000.00
分红手 续费 396,768.02
合计 610,968.07
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、 年度报告批准报出日之前批准、 公告或实施的利润
分配的情况如下：
本基金于2011 年7 月5 日公告2011 年7 月12 日每10 份基金份额 派 发红利0.05
元，权益登记日为 2011 年 7 月 12 日；于 2011 年 8 月 3 日公告 2011 年 8 月 10 日每
10 份基金份额派发红利 0.01 元，权益登记日为 2011 年8 月10 日。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
21
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 发起 人 、 注册登 记人 、 基金
销售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 申 银 万 国
证券” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2010 年01 月01 日至
2010 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例（%）
海通证 券 － － 26,023,539.27 14.75
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2010 年01 月01 日至
2010 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期债券 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 1,275,973,604.69 69.86 2,459,666,811.45 81.47
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2010 年01 月01 日至
2010 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 － － 417,500,000.00 1.20
申银万 国 － － 30,000,000.00 0.09
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 （2011 年01 月01 日至2011 年06 月30 日 ）
22
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
－ － － － －
关联方名称
上年度可比期间 （2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 21,144.27 14.54 19,463.78 25.57
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证 管 费 等 ） 。 管 理人 因 此 从 关 联 方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2011 年01 月 01 日至
2011 年06 月30 日）
上年度可比期间（2010 年01 月
01 日至2010 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,061,283.80 6,308,413.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 41,221.47 －
注： 在通常情况下， 基 金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。 计算方法
如下：
H＝E×0.6%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划付指
令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01
日至 2010 年 06 月 30 日 ）
当期发 生的 基金 应 支 付的 托管费 2,020,427.95 2,102,804.39
注： 在通常情况下， 基 金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。 计算方法
如下：
H＝E×0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
23
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － －
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日 ）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － －
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券
(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额 单位：份
项目
本期 （2011 年 01 月01 日至 2011
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2010 年 01
月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
基 金 合 同 生 效 日(2008 年
10 月 24 日)持 有的 基金 份
额
13,570,221.30 13,570,221.30
期初持 有的 基金 份额 33,570,160.30 33,570,160.30
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 33,570,160.30 33,570,160.30
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
1.68% 1.68%
注： 本基金管理人认购 本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行， 不存在费
率优惠的情况。 本基金 管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率优惠
的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资
本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01 日至 2010
年 06 月 30 日）
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 2,264,289.92 212,135.27 4,355,963.16 734,799.81
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未直接参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本 基金均无其他关联方交易事项。
24
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
(场外) (场内)
1 2011-01-12 2011-01-12 2011-01-13 0.160 31,970,271.12 － 31,970,271.12
2 2011-02-17 2011-02-17 2011-02-18 0.160 31,970,271.12 － 31,970,271.12
3 2011-03-10 2011-03-10 2011-03-11 0.070 13,986,992.96 － 13,986,992.96
4 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-15 0.080 15,985,134.10 － 15,985,134.10
5 2011-05-12 2011-05-12 2011-05-13 0.070 13,986,992.95 － 13,986,992.95
6 2011-06-13 2011-06-13 2011-06-14 0.060 11,988,851.67 － 11,988,851.67
合 计
0.600 119,888,513.92 － 119,888,513.92
6.4.12 期末（2011 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002595 豪迈科 技 2011-06-20 2011-09-28 新股认 购 24.00 25.04 500,000 12,000,000.00 12,520,000.00 －
300231 银信科 技 2011-06-09 2011-09-15 新股认 购 19.62 26.20 500,000 9,810,000.00 13,100,000.00 －
300235 方直科 技 2011-06-22 2011-09-29 新股认 购 19.60 28.78 550,000 10,780,000.00 15,829,000.00 －
601058 赛轮股 份 2011-06-24 2011-09-30 新股认 购 6.88 10.02 324,503 2,232,580.64 3,251,520.06 －
601113 华鼎锦 纶 2011-04-28 2011-08-09 新股认 购 14.00 14.26 849,772 11,896,808.00 12,117,748.72 －
601208 东材科 技 2011-05-16 2011-08-22 新股认 购 20.00 21.61 209,836 4,196,720.00 4,534,555.96 －
601233 桐昆股 份 2011-05-09 2011-08-18 新股认 购 27.00 27.21 1,800,000 48,600,000.00 48,978,000.00 －
601798 蓝科高 新 2011-06-14 2011-09-22 新股认 购 11.00 13.27 529,691 5,826,601.00 7,028,999.57 －
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币 元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
122813
11 宁 交通
债
2011-04-29 2011-07-22 债券分 销
100.
00
100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
25
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注： 本基金本期末无银 行间市场债券正回购余额， 没有因正回购而作为抵押的银行间
市场债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额人民币1,340,899,958.30 元， 于 2011 年 7 月1 日、4 日、6 日、7 日(先后)到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购
下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
6.4.13 金融工具风险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及 内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其 他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注 6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券部分的基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。 本基金管理人每 日预测本基 金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
26
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
27
单位：人民币元
本期末（2011 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,264,289.92 － － － － － 2,264,289.92
结算备付金 86,200,679.77 － － － － － 86,200,679.77
存出保证金
－ － － － － 78,603.43 78,603.43
交易性金融资产 － 189,007,980.00 170,205,000.00 2,289,099,952.05 422,496,196.20 117,359,824.31 3,188,168,952.56
应收证券清算款 － － － － － 14,405,000.00 14,405,000.00
应收利息 － － － － － 79,489,323.05 79,489,323.05
待摊费用 － － － － － 11,602.14 11,602.14
资产总计 88,464,969.69 189,007,980.00 170,205,000.00 2,289,099,952.05 422,496,196.20 211,344,352.93 3,370,618,450.87
负债
卖出回购金融资产款
1,340,899,958.30 － － － － － 1,340,899,958.30
应付证券清算款 － － － － － 1,220,461.35 1,220,461.35
应付管理人报酬 － － － － － 994,225.19 994,225.19
应付托管费 － － － － － 331,408.38 331,408.38
应付交易费用 － － － － － 42,711.57 42,711.57
应付税费 － － － － － 1,973,949.59 1,973,949.59
应付利息 － － － － － 142,990.40 142,990.40
其他负债 － － － － － 178,520.30 178,520.30
负债总计 1,340,899,958.30 － － － － 4,884,266.78 1,345,784,225.08
利率敏感度缺口 -1,252,434,988.61 189,007,980.00 170,205,000.00 2,289,099,952.05 422,496,196.20 206,460,086.15 2,024,834,225.79
上年度末（2010 年12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
28
月31 日）
资产
银行存款 1,768,021.85 － － － － － 1,768,021.85
结算备付金 24,424,197.63 － － － － － 24,424,197.63
存出保证金 － － － － － 2,679,201.10 2,679,201.10
交易性金融资产 － 20,198,000.00 457,476,878.50 2,413,444,598.14 489,818,944.40 180,985,517.95 3,561,923,938.99
应收证券清算款 － － － － － 50,678,935.17 50,678,935.17
应收利息 － － － － － 57,149,737.21 57,149,737.21
待摊费用
－ － － － － 48,704.63 48,704.63
资产总计 26,192,219.48 20,198,000.00 457,476,878.50 2,413,444,598.14 489,818,944.40 291,542,096.06 3,698,672,736.58
负债
卖出回购金融资产款 1,581,399,966.20 － － － － － 1,581,399,966.20
应付证券清算款 － － － － － 8,251,931.27 8,251,931.27
应付管理人报酬 － － － － － 1,074,760.72 1,074,760.72
应付托管费 － － － － － 358,253.57 358,253.57
应付交易费用 － － － － － 153,842.26 153,842.26
应付税费 － － － － － 1,833,043.19 1,833,043.19
应付利息 － － － － － 422,804.10 422,804.10
其他负债 － － － － － 100,000.00 100,000.00
负债总计 1,581,399,966.20 － － － － 12,194,635.11 1,593,594,601.31
利率敏感度缺口
-1,555,207,746.72 20,198,000.00 457,476,878.50 2,413,444,598.14 489,818,944.40 279,347,460.95 2,105,078,135.27
29
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动；
2. 利 率变 动范 围合 理。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末（2011 年06 月 30 日 ） 上年度 末 （2010 年12 月31 日）
1. 基准 点利 率增 加 0.1% -10,699,846.50 -11,937,839.18
2. 基准 点利 率减 少 0.1% 10,699,846.50 11,937,839.18
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发
生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中投资于股票、 债券的比例不 低于本基金资产总值的 80%， 投资
于国债的比例不低于基金资产净值的 30%。于本期末 及上期末，本基金面临的整体市
场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2011 年06 月30 日） 上年度末（2010 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值 比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投资 117,359,824.31 5.80 180,985,517.95 8.60
交易性金融资产 －债券投资 3,070,809,128.25 151.66 3,380,938,421.04 160.61
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 3,188,168,952.56 157.45 3,561,923,938.99 169.21
30
6.4.13.4.3.2
其他 价格风险的敏感性分析
本基金管 理人运用 资产-资本定 价模型（CAPM ）对本基 金的市场 价格 风险进行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的 变动时，将对基金净值产生的影响。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 元
）
本期末 （2011 年 06 月 30 日） 上年度 末（2010 年 12 月31 日）
1.业绩 比较 基准 减 少 1% -12,441,545.05 -16,738,853.70
2.业绩 比较 基准 增 加 1% 12,441,545.05 16,738,853.70
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 117,359,824.31 3.48
其中： 股票 117,359,824.31 3.48
2 固定收 益投 资 3,070,809,128.25 91.11
其中： 债券 3,070,809,128.25
91.11
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 88,464,969.69 2.62
6 其他各项 资产 93,984,528.62 2.79
7 合计 3,370,618,450.87 100.00
31
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 88,430,824.31 4.37
C0 食品、 饮料
－ －
C1
纺织 、服 装、 皮毛 61,095,748.72 3.02
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 7,786,076.02 0.38
C5
电子 － －
C6
金属 、非 金属 － －
C7
机械 、设 备、 仪表 19,548,999.57 0.97
C8
医药 、生 物制 品 － －
C99
其他 制造 业 － －
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运 输、 仓储 业 － －
G 信息技 术业 13,100,000.00 0.65
H 批发和 零售 贸易 － －
I 金融、 保险 业 － －
J 房地产 业 － －
K 社会服 务业 － －
L 传播与 文化 产业 15,829,000.00 0.78
M 综合类 － －
合计 117,359,824.31 5.80
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金 额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股 份 1,800,000 48,978,000.00 2.42
2 300235 方直科 技 550,000 15,829,000.00 0.78
3 300231 银信科 技 500,000 13,100,000.00 0.65
4 002595 豪迈科 技 500,000 12,520,000.00 0.62
5 601113 华鼎锦 纶 849,772 12,117,748.72 0.60
6 601798 蓝科高 新 529,691 7,028,999.57 0.35
7 601208 东材科 技 209,836 4,534,555.96 0.22
8 601058 赛轮股 份 324,503 3,251,520.06 0.16
32
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601233 桐昆股 份 48,600,000.00 2.31
2 300166 东方国 信 22,144,000.00 1.05
3 002595 豪迈科 技 12,000,000.00 0.57
4 601113 华鼎锦 纶 11,896,808.00 0.57
5 300235 方直科 技 10,780,000.00 0.51
6 300231 银信科 技 9,810,000.00 0.47
7 601798 蓝科高 新 5,826,601.00 0.28
8 601208 东材科 技 4,196,720.00 0.20
9 601058 赛轮股 份 2,232,580.64 0.11
10 601558 华锐风 电 270,000.00 0.01
注 ： “ 本 期 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002528 英飞拓 26,528,743.70 1.26
2 601377 兴业证 券 23,706,551.64 1.13
3 300166 东方国 信 18,401,833.57 0.87
4 601018 宁波港 14,879,252.90 0.71
5 300118 东方日 升 13,766,803.12 0.65
6 300124 汇川技 术 9,395,516.80 0.45
7 002482 广田股 份 6,926,721.00 0.33
8 002471 中超电 缆 5,798,311.99 0.28
9 002468 艾迪西 4,915,142.00 0.23
10 002501 利源铝 业 4,914,745.17 0.23
11 300133 华策影 视 4,762,702.00 0.23
12 601177 杭齿前 进 4,643,415.13 0.22
13 002496 辉丰股 份 4,530,336.50 0.22
14 601098 中南传 媒 4,124,263.86 0.20
15 300136 信维通 信 3,600,355.10 0.17
16 300128 锦富新 材 3,345,084.00 0.16
17 601933 永辉超 市 2,997,434.75 0.14
18 600998 九州通 2,941,356.98 0.14
19 002502 骅威股 份 2,771,187.43 0.13
33
20 002464 金利科 技 2,728,174.85 0.13
注 ： “ 本 期 累 计 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 127,756,709.64
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 186,664,378.35
注： “买入股票成本 （ 成交） 总额” 和“卖 出股票收入 （成交） 总额 ” 按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 3,070,809,128.25 151.66
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 3,070,809,128.25 151.66
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 112006 08 万科 G2 1,230,000 127,459,980.00 6.29
2 122033 09 富 力债 1,040,000 108,513,600.00 5.36
3 122944 09 株 城投 926,430 96,895,313.70 4.79
4 1080090 10 蚌 埠城 投债 1,000,000 95,970,000.00 4.74
5 122996 08 常 城建 850,000 86,530,000.00 4.27
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
34
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 申明基金投资的前 十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期及报告期末均未持有股票资产。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 78,603.43
2 应收证 券清 算款 14,405,000.00
3 应收股 利 －
4 应收利 息 79,489,323.05
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 11,602.14
8 其他 －
9 合计 93,984,528.62
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可 转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601233 桐昆股 份 48,978,000.00 2.42 新股认 购
2 300235 方直科 技 15,829,000.00 0.78 新股认 购
3 300231 银信科 技 13,100,000.00 0.65 新股认 购
4 002595 豪迈科 技 12,520,000.00 0.62 新股认 购
5 601113 华鼎锦 纶 12,117,748.72 0.60 新股认 购
35
6 601798 蓝科高 新 7,028,999.57 0.35 新股认 购
7 601208 东材科 技 4,534,555.96 0.22 新股认 购
8 601058 赛轮股 份 3,251,520.06 0.16 新股认 购
7.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
12107 165,040.22 1,329,577,761.74 66.54 668,564,228.76 33.46
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 150,684,299 8.42
2 中英人 寿保 险有 限公 司( 个 险万能) 87,526,000 4.89
3 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 81,207,343 4.54
4 中国人 保寿 险有 限公 司 50,012,500 2.79
5 中国财 产再 保险 股份 有限 公司 49,437,180 2.76
6 长江金 色晚 晴 （ 集合 型） 企业年 金计 划－ 浦
发银行
45,277,422 2.53
7 工银瑞 信基 金公 司－ 工行 －特定 客户 资产 41,942,822 2.34
8 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 万 能 － 三 连 宝 投
资组合
41,805,248 2.33
9 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 传 统 － 普 通 保 险
产品
32,936,179 1.84
10 中英人 寿保 险有 限公 司 32,223,497 1.80
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 － －
36
本开放 式基金
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2008 年10 月 24 日) 基金 份额 总额 1,998,141,990.50
报告期 期初 基金 份额 总额 1,998,141,990.50
本报告 期 基 金总 申购 份额 －
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 －
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,998,141,990.50
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经 中国建设银行研究决定，聘任杨新
丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 其任职资格已经中国证监
会审核批准（证监许可〔2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部
总经理职务。
本基金托管人2011 年1 月31 日发布任免通知， 解聘李春信中国建设银行投资托
管服务部副总经理职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监 管 部 门 的 稽 查 或 处
罚。
37
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回 购交 易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证 券
1
－ － － － － － － － － － －
长城证 券
1
－ － － － 620,000,000.00 0.77 － － － － －
长江证 券
1
3,467,878.97 1.86 270,764,101.26 14.82 41,595,800,000.00 51.62 － － 2,947.63 1.92 －
德邦证 券
1
－ － 18,817,786.60 1.03 2,442,500,000.00 3.03 － － － － －
高华证 券
1
－ － － － 500,000,000.00 0.62 － － － － －
国泰君 安
2
39,191,699.47 21.00 8,306,511.92 0.45 371,418,000.00 0.46 － － 31,843.40 20.71 －
国信证 券
1
55,609,794.84 29.79 54,860,336.21 3.00 1,391,053,000.00 1.73 － － 45,183.99 29.39 －
海通证 券
2
－ － 1,275,973,604.69 69.86 － － － － － － －
齐鲁证 券
2
3,471,210.36 1.86 6,277,185.19 0.34 － － － － 2,820.38 1.83 －
上海证 券
1
48,444,464.83 25.95 115,634,283.15 6.33 15,757,600,000.00 19.56 － － 41,175.39 26.79 －
申银万 国
1
－ － － － － － － － － － －
湘财证 券
1
2,997,434.75 1.61 － － 1,897,100,000.00 2.35 － － 2,547.87 1.66 －
兴业证 券
1
－ － 10,039,648.22 0.55 103,000,000.00 0.13 － － － － －
中投证 券
1
－ － － － 832,000,000.00 1.03 － － － － －
38
中信建 投
1
－ － 2,041,941.50 0.11 13,993,400,000.00 17.37 － － － － －
中信证 券
1
－ － 20,482,168.77 1.12 － － － － － － －
中银国 际
1
33,481,895.13 17.94 43,310,056.79 2.37 1,072,413,000.00 1.33 － － 27,205.17 17.70 －
注： 我公司对基金 交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的； 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任
公司收取的由券商承担的证券结算风险基金； 本期内本基金租用券商交易单元的变更情况： 本基金本报告期新增租用券商交易单元齐
鲁证券 25309 ，390838。
39
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金二0 一0 年第 十二 次收 益分配 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、公 司网 站
2011 年01 月 07 日
2
富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金二0 一一 年第 一次 收益 分配公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、公 司网 站
2011 年02 月 14 日
3
富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金二0 一一 年第 二次 收益 分配公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、公 司网 站
2011 年03 月 04 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 双 汇 发 展 股 票 估 值 方 法 调 整 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2011 年03 月 22 日
5
富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金二0 一一 年第 三次 收益 分配公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、公 司网 站
2011 年04 月 07 日
6
富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金二0 一一 年第 四次 收益 分 配公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、公 司网 站
2011 年05 月 05 日
7
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 持 有 的 中 百 集 团 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2011 年05 月 31 日
8
富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金二0 一一 年第 五次 收益 分配公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、公 司网 站
2011 年06 月 03 日
9
富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金二0 一一 年第 六次 收益 分配公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、公 司网 站
2011 年07 月 05 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券
型证券投资基金的文件
2 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石
桥路 33 号花旗集团大厦
5、6 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、 40
合同
3 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 托 管
协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 财 务
报表及报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
4008880688（全国统一，
免长途话费）
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http://www.fullgoal.c
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富国基金管理有限公司
2011 年 8 月 27 日
