景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
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景福证券投资基金
2011 年 半 年度 报 告 摘要
2011 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
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送出日期：2011 年 8 月 27 日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏 ， 并 对其 内 容的
真实性 、 准确 性和 完整 性 承担个 别及 连带 的法 律 责 任。 本半 年度 报告 已经 三 分之二 以上 独立 董事 签字 同意 ， 并
由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ） 根据 本 基 金合 同规 定 ， 于 2011 年8
月 25 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的 招 募 说
明书。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 福封 闭 （ 场内 基金 简称： 基金 景福 ）
基金主 代码 184701
交易代 码 184701
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 12 月 30 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2000 年 1 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过指数 化投资 和积 极投 资的有机 组合， 实现 投资 风险和
收益的优 化平衡 ，力 求使 基金取得 超过市 场的 投资 收益，
实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略 本基金的 指数投 资部 分采 用分层抽 样法， 选择 代表 上证 A
股市场整 体特征 的股 票构 建投资组 合；积 极投 资部 分则投
资于高成 长行业 或价 值低 估行业的 股票。 整体 投资 力求超
越基准 指数 表现 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层大
成基金 管理 有限 公司/北 京 市西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 中 国农业 银行 股份 有限 公司
托管业 务部
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
单 位：人 民币 元
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3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 385,960,825.27
本期利 润 -308,615,876.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1029
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1436
期末基 金资 产净 值 3,535,171,704.85
期末基 金份 额净 值 1.1784
注：1 、本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除相 关费 用
后的余 额， 本期 利润 为本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
2 、所 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收 益率
标准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.37% 2.41% - - - -
过去三 个月 -6.80% 2.31% - - - -
过去六 个月 -8.13% 2.18% - - - -
过去一 年 22.99% 2.46% - - - -
过去三 年 45.27% 3.10% - - - -
自基金 合同
生效起 至今
280.97% 2.74% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计 净值 增长 率变动 历史走势图
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
99-12-30 02-11-14 05-09-29 08-08-14 11-06-30
基金景福
注： 按 基金 合同 规定， 本 基金应 在合 同生 效后 三个 月内达 到规 定的 投资 比例 。 截至 报告 日， 本 基金 的 各项投 资
比例已 达到 基金 合同 第七 条之( 七)投 资限 制中 规定 的各项 比例 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日 正式 成立 ， 是
中国证 监会 批准 成立 的首 批十家 基金 管理 公司 之一 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币， 注册 地为 深圳 。 目 前公 司由 四
家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托投 资有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证券 股份 有限 公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限
公司(25%) 、广 东证 券股 份 有限公 司(2%) 。 截至2011 年6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理 3 只封 闭式 证券 投资
基金： 景宏 证券 投资 基金 、景福 证券 投资 基金 、大 成优选 股票 型证 券投 资基 金，1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基
金： 深证 成 长 40ETF 及大 成深证 成 长 40ETF 联接基 金，1 只 创新 型基 金 ： 大 成 景丰分 级债 券型 证券 投资 基金，
1 只 QDII 基金： 大成标 普 500 等 权重 指数 基金 及 17 只开放 式证 券投 资基 金 ： 大成 价 值增 长证 券投 资基 金、 大
成债券 投资 基金 、 大成 蓝 筹稳健 证券 投资 基金 、 大 成精选 增值 混合 型证 券投 资基金 、 大成 货币 市场 证 券投资 基
金、大 成沪 深 300 指数 证 券投资 基金 、大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金、 大成 积极 成长 股票 型证 券
投资基 金 、 大 成创 新成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票型 证 券投资 基金 、 大成 强化 收 益债券
型证券 投资 基金 、 大成 策 略回报 股票 型证 券投 资基 金、 大成 行业 轮动 股票 型 证券投 资基 金 、 大 成中 证 红利指 数
证券投 资基 金 、 大 成核 心 双动力 股票 型证 券投 资基 金、 大成 保本 混合 型证 券 投资基 金和 大成 内需 增长 股票型 证
券投资 基金 。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨丹
先生
本基金
基金经 理
2008 年8 月
23 日
-- 10 年 理学硕 士。2001 年加 入大 成基金 管
理 有 限 公 司 ， 先 后 任 职 于 基 金 经 理
部 、 研 究 部 、 金 融 工 程 部 、 股 票 投
资部。2006 年 5 月 27 日至 2011 年
6 月 14 日 曾任 大成 沪深 300 指数 证
券投资 基金 基金 经理 。2008 年 8 月
23 日开 始担 任景 福证 券投 资基金 基
金经理 。 2011 年 6 月 14 日 开始兼 任
大 成 内 需 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。 具 有 基 金 融 业 资 格 。 国
籍：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 景 福 证券投 资基 金 基 金合 同》 和其
他有关 法律 法规 的规 定， 在基金 管理 运作 中， 景 福 证券投 资基 金 的 投资 范围 、 投资比 例、 投 资组 合、 证券交 易
行为、 信息 披露 等符 合有 关法律 法规 、行 业监 管规 则和基 金合 同等 规定 ，本 基金没 有发 生重 大违 法违 规行 为 ，
没有运 用基 金财 产进 行内 幕交易 和操 纵市 场行 为以 及进行 有损 基金 投资 人利 益的关 联交 易 ， 整 体运 作 合法 、 合
规。 本 基金 将继 续以 取信 于市场 、 取 信于 社会 投资 公众为 宗旨 ， 承 诺将 一如 既往地 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的
原则管 理和 运用 基金 财产 ， 在 规范 基金 运作 和严 格 控制投 资风 险的 前提 下 ， 努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利
益。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行《 公平交 易制 度》 和《 异常 交易监 控与 报告 制度》 ， 公 平对待 旗下 各投 资组 合 ， 所
管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率、 分投 资类 别 （ 股票、 债 券） 的收 益率 以 及不同 时间 窗内 （同 日内 、5 日 内、
10 日 内） 同向 、反 向 交 易 的交易 价格 并未 发现 异常 差异。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金 。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
上半年 A 股 市场 整体表 现 不佳， 整体 处于 区间 震荡 的走势 。上 证指 数大 致以 2800 点 为中 轴， 在 2600 到
3000 点之 间波 动， 没有 明 确趋势 。沪 深300 指 数在 上半年 小幅 下 跌 2.69% ， 但市场 结构 分化 较大 。
上半年 对市 场走 势影 响最 大依然 是国 内的 通胀 形势 。一季 度， 国内 的通 货膨 胀基本 维持 在 5% 左右，央行
延续了 去年 四季 度以 来的 高压货 币政 策， 在本 季度 内上调 了 3 次存 款准 备金 率，同 时还 上调 了一 次基 准利 率 。
同时， 央行 还加 强了 信贷 额度的 时间 严格 管理 ， 整 体资金 情况 偏紧 。 在 此背 景下， 我国 经济 增速 出现 了明显 的
放缓情 况 。 中 国 GDP 环 比 增速从 一季 度 的 12% 下滑 到二季 度 的 5% 左右 。 其 中 甚至出 现了 工业 增加 值数 据单月 环
比折年 率幅 度不 小的 负增 长的情 况 。 分 析其 原因 ， 宏 观货币 政策 不断 收紧 应该 是最重 要的 影响 因素 。 二 季度 我
国CPI 依然 在不 断创 出新 高， 为了 控制 通胀 ， 二 季度 央行三 次上 调存 款准 备金 率， 同时 上调 了一 次存 款 基准 利
率， 货 币收 缩力 度非 常大 ， 实体 经济 减速 明显。 从 结构上 看， 由于 保障 房以 及政府 主导 的重 大项 目投 资的后 续
推进， 投 资增 速依 然保 持 了不错 的增 长态 势， 煤 炭 、 水利、 建 材等 行业 表现 较好； 而 在终 端消 费方 面 则下滑 明
显，汽 车、 房地 产等 行业 表现较 差。
虽然经 济趋 势并 不明 朗， 但由于 市场 估值 依然 处于 相对低 位， 因此 整体 市场 并没有 出现 较大 幅度 的 下 跌 。
以银行 为代 表的 传统 蓝筹 板块， 在 2010 年 整年 几乎 没有表 现， 整体 动态 估值 水平约 为 8、9 倍。 估值 水 平同 样
处于相 对历 史低 位的 还有 地产 、 保 险、 建材 、 家 电 、 汽 车权 重板 块， 这些 板 块抗跌 性较 强 。 与 此同时 ， 在 二季
度，以 创业 板为 代表 的高 估值的 中小 盘股 票大 幅下 跌，创 业板 指单 季下 跌 16.1% ， 市场 风险 回避 心理 增 强。
本基金 在上 半年 的操 作过 程中适 当增 加了 低估 值金 融、 建 材等 行业 的配 置， 获得了 一定 的收 益。 同时 ， 出
于对消 费和 新兴 产业 未来 远景的 持续 看好 ，依 然在 该板块 上保 留了 相当 部分 的配置 ，组 合整 体调 整幅 度 不 大 。
4.4.2 报告期内基金的 业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1784 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-8.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在 经历 了上 半年 非常 严厉的 紧缩 的货 币政 策调 控后， 预计 下半 年我 国通 胀水平 会小 幅回 落。 同时 ，前期
非常严 厉的 货币 政策 的效 果已经 开始 在实 体经 济中 获得体 现 。 预 计未 来更 严 厉的政 策应 该不 会推 出 ， 三季度 更
多的应 该是 一个 前期 政策 效果的 观察 期 。 而 我国 经 济在经 过二 季度 的大 幅向 下修正 以后 ， 经济 增长 最 差的时 点
应该已 经过 去， 未来 有望 探底回 升， 重新 回到 正常 的增长 速度 。 在 我国 经济 转型的 大背 景 下 ， 劳 动力 报酬缓 步
提升的 大趋 势不 可逆 转。 因此， 未来 中国 经济 增速 放缓与 长期 通胀 水平 的提 升应该 是可 以预 见的 大概 率 事 件 。
而 美国 经济 在经 历了 二季度 的减 速以 后， 三季 度也有 望好 转， 但好 转的 幅度也 不能 寄予 过高 的期 望。同
时，欧 洲主 权债 务危 机的 发展也 是必 须要 重点 关注 的问题 。
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基于上 述的 宏观 判断 ，三 季度证 券市 场的 表现 可能 会好于 二季 度， 但整 体市 场出现 趋势 上涨 的概 率 不 大 。
市场更 多的 会表 现出 一些 结构性 的机 会。 因 此， 坚 持 “自下 而上” 的个 股精 选策略， 寻找 业绩 增长 明 确的 公 司
应该是 下一 阶段 的重 要方 向。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序 等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估 值政 策和 估
值程序 的制 定 、 修 订以 及 执行情 况的 监督 。 估值 委 员会由 股票 投资 部 、 固 定 收益部 、 金融 工程 部、 基金 运营部 、
监察稽 核部 、 委托 投资 部 指定人 员组 成 。 公 司估 值 委员会 的相 关成 员均 具备 相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经
历，估 值委 员 会 8 名 成员 中包括 两名 投资 组合 经理 。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部和 委托 投资 部负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基 金持 有的 投
资品种 是否 处于 不活 跃的 交易状 态或 者最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化或证 券发 行机 构发 生了 影响证
券价格 的重 大事 件 ， 从 而 确定估 值日 需要 进行 估值 测算或 者调 整的 投资 品种 ； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对需 要
进行估 值测 算或 者调 整的 投资品 种进 行公 允价 值定 价与计 量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价 ， 以 保 证其持 续
适用； 基金 运营 部负 责日 常的基 金资 产的 估值 业务 ，执行 基金 估值 政策 ，并 负责与 托管 行沟 通估 值调 整事 项 ；
监察稽 核部 负责 审核 估值 政策和 程序 的一 致性 ， 监 督估值 委员 会工 作流 程中 的风险 控制 ， 并负 责估 值 调整事 项
的信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一 致。 基金 估
值政策 的议 定和 修改 采用 集体讨 论机 制 ， 基 金经 理 及投资 经理 作为 估值 小组 成员 ， 对 本基 金持 仓证 券 的交易 情
况、 信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信 息， 参与估 值政 策讨 论。 对需 采用特 别
估值程 序的 证券 ， 基金 管 理人及 时启 动特 别估 值程 序， 由估 值委 员会 讨论 议 定特别 估值 方案 并与 托管 行沟通 后
由基金 运营 部具 体执 行。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突， 截止 报告 期末 未与外 部估 值定 价 服 务 机 构
签约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配 。 本报 告期 末本 基金可 供分 配收 益为
430,924,665.94 元， 本 基 金已于2011 年3 月1日 公告 以截至2010 年12 月31 日可 供分配 收益 为准 ， 向本 基 金份额 持
有人进 行收 益分 配， 每10 份基金 份额 派发 现金 红利2.20 元 ，符 合基 金合 同规 定 的分红 比例 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 景福 证券 投资 基金 的过程 中 ， 本 基金 托管 人 —— 中 国农 业银 行 股 份有 限公司 严格 遵守 《 证券 投 资基
金 法 》 相 关法 律法规 的 规定 以及 《 景福 证券 投资 基 金基金 合同 》 、 《景福 证 券 投资基 金托 管协 议》 的约定，对 景
福 证券 投资 基 金 管理 人 — 大成基 金管 理有 限公 司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日基 金的 投资 运作 ，进 行
了认真 、 独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ， 没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利
益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为 ， 大 成基 金 管理有 限公 司在 景福 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 的计 算 、 基 金 费用
开支、 利 润分 配等 问题 上 ， 不存在 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为； 在报 告 期内， 严 格遵 守了 《 证券 投资基 金
法》等 有关 法律 法规 ，在 各重要 方面 的运 作严 格按 照 基金 合同 的规 定进 行。
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5.3 托管人对半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为， 景福 证券 投资基 金 的 信息 披露 事务 符合《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》 及其 他相关 法
律 法规 的规 定 ， 基 金管 理 人所编 制和 披露 的景福 证 券投资 基金 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现、 利润 分配 情
况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 信息 真实 、准 确、完 整， 未发 现有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度财务报表(未经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 景福 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 26,818,488.06 62,121,495.90
结算备 付金 1,096,816.42 7,721,375.39
存出保 证金 4,405,126.10 2,019,677.84
交易性 金融 资产 3,484,557,302.22 4,431,489,169.00
其中： 股票 投资 2,771,170,587.12 3,522,386,441.80
基金投 资 - -
债券投 资 713,386,715.10 909,102,727.20
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 17,695,454.29 15,903,991.40
应收利 息 16,134,296.29 15,918,989.32
应收股 利 1,797,072.48 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,552,504,555.86 4,535,174,698.85
负债和所有者权益
本期末
2011 年6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 10,764,955.51
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,526,415.23 4,801,502.31
应付托 管费 705,283.04 960,300.48
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,971,335.49 5,810,026.59
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应交税 费 - 1,698,624.04
应付利 息 - -
应付利 润 7,650,000.00 6,000,000.00
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,479,817.25 1,351,708.38
负债合 计 17,332,851.01 31,387,117.31
所有者权益：
实收基 金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润 535,171,704.85 1,503,787,581.54
所有者 权益 合计 3,535,171,704.85 4,503,787,581.54
负债和 所有 者权 益总 计 3,552,504,555.86 4,535,174,698.85
注： 报 告截 止 日2011 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1784 元， 基金 份额 总额3,000,000,000.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 景福 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一、收入 -266,425,053.74 -310,875,410.28
1. 利息 收入 14,252,808.82 14,733,512.49
其中： 存款 利息 收入 319,660.44 874,502.03
债券利 息收 入 13,933,148.38 13,859,010.46
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） 413,898,839.40 256,902,048.66
其中： 股票 投资 收益 398,157,416.40 245,857,354.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,703,767.08 1,352,391.78
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 20,445,190.08 9,692,302.66
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
-694,576,701.96 -582,531,211.56
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
- 20,240.13
减： 二、费用 42,190,822.95 51,339,965.19
1．管 理人 报酬 24,334,462.40 26,043,594.24
2．托 管 费 4,866,892.42 5,208,718.82
3．销 售服 务费 - -
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
第 9 页
4．交 易费 用 10,500,170.51 14,909,167.82
5．利 息支 出 269,892.41 1,920,769.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 269,892.41 1,920,769.79
6．其 他费 用 2,219,405.21 3,257,714.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-308,615,876.69 -362,215,375.47
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净 亏损以 “-”号
填列）
-308,615,876.69 -362,215,375.47
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 景福 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净
值）
3,000,000,000.00 1,503,787,581.54 4,503,787,581.54
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -308,615,876.69 -308,615,876.69
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- -660,000,000.00 -660,000,000.00
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值）
3,000,000,000.00 535,171,704.85 3,535,171,704.85
项目
上年度可比 期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净
值）
3,000,000,000.00 1,866,416,395.05 4,866,416,395.05
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -362,215,375.47 -362,215,375.47
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
第 10 页
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以 “-” 号填 列 ）
- -1,140,000,000.00 -1,140,000,000.00
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值）
3,000,000,000.00 364,201,019.58 3,364,201,019.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：王 颢
主管 会计 工作 负责 人 ：刘彩 晖
会 计机 构负 责 人：范 瑛
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 、税 项与最 近一期年度报 告相 一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金发 起人 、基 金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
( “中 国农 业银 行”) 基金托 管人
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金发 起 人 、基 金管 理人 的股东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金发 起人 、基 金管 理人 的股东
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。广 东证 券作 为
本基金 发起 人的 权利 义务 及持有 的基 金份 额的 继承 机构尚 待明 确。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 235,087,500.49 3.46% 196,353,266.78 2.07%
6.4.3.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 与关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
第 11 页
6.4.3.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
光大证 券 200,000,000.00
52.63% 285,000,000.00
12.10%
6.4.3.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 与关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.3.1.5 应支付关联方 的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额 的比
例
光大证 券 199,823.36 3.55% 66,100.35 1.67%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额 的比
例
光大证 券 166,901.46 2.11% 166,901.46 3.03%
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、经 手费 和适用
期间内 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金后 的净 额列 示。权 证交 易不 计佣 金。
2、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,334,462.40 26,043,594.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人大 成基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ，
按月支 付。
其计 算公 式为 ：日 管理 人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.25% / 当 年天 数。 若由于 卖出 回购 证券 和现 金分 红
以外原 因造 成基 金持 有现 金比例 超过 基金 资产 净值 的 20% ，超 过部 分不 计提 管理人 报酬 。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
第 12 页
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,866,892.42 5,208,718.82
注： 支付 基金 托管 人中 国农 业银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ，
按月支 付。
其计 算公 式为 ：日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 20,559,594.52 10,265,097.12 - - - -
上年度 可比 期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 69,436,159.31 62,167,462.74 - - - -
6.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日(1999 年12
月 30 日)持 有的 基金 份额 - -
期初持 有的 基金 份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期间认 购总 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 增加 的份 额 - -
期间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期 末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.25% 0.25%
6.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
第 13 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
光大证 券
3,750,300.00
0.13%
5,815,209.00 0.19%
广东证 券
3,750,000.00
0.13% 3,750,000.00
0.13%
6.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 26,818,488.06 273,678.26 73,128,225.16 808,104.74
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.3.6 本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.3.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 应付 利润 中应 付关 联方余 额列 示如 下：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
广东证 券 6,825,000.00 6,000,000.00
光大证 券 825,000.00 -
合计 7,650,000.00 6,000,000.00
6.4.4 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本基金持有的 流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.4.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600703 三安光电 2010/10/15 2011/10/13 非公开发 行 13.64 15.61 8,800,000 120,000,000.00 137,368,000.00 -
300223 北京君正 2011/5/25
2011/8/31 新股网下 申购 43.80 40.86 250,000 10,950,000.00 10,215,000.00 -
注： ：1. 基 金可使 用以 基金 名义开 设的 股票 账户 ，比 照个人 投资 者和 一般 法人 、战略 投资 者参 与新 股认 购。 其
中基金 作为 一般 法人 或战 略投资 者认 购的 新股 ， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议的 规定 ， 在新 股 上市后 的
约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基 金作 为个 人投 资者 参 与网上 认购 获配 的新 股或 增发新 股 ， 从 新股 获配 日 至新股 上
市日之 间不 能自 由转 让。 此外， 基金 还可 作为 特定 投资者 ，认 购由 中国 证监 会《上 市公 司证 券发 行管 理办 法 》
规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让 。
2. 上述 “ 三 安光 电 ” 股票 认购价 格及 数量 与 2010 年 年度报 告相 比发 生变 动的 原 因是 该股 票于 本报 告期 内 进 行
了利润 分配 。
3. 上述 部分 股票 的可 流通 日期根 据上 市公 司的 相关 公告推 算得 出， 具体 可流 通日期 以上 市公 司后 续公 告 为 准 。
6.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
第 14 页
6.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
本报告 期末 本基 金无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,771,170,587.12 78.01
其中： 股票 2,771,170,587.12 78.01
2 固定收 益投 资 713,386,715.10 20.08
其中： 债券 713,386,715.10 20.08
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,915,304.48 0.79
6 其他各 项资 产 40,031,949.16 1.13
7 合计 3,552,504,555.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票指数投资组合
7.2.1 指数投资部分
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 195,944,024.61 5.54
C 制造业 880,568,285.06 24.91
C0 食品、 饮料 101,378,097.60 2.87
C1 纺织、 服装 、皮毛 - 0.00
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 262,009,574.40 7.41
C5 电子 - 0.00
C6 金属、 非金 属 301,097,396.48 8.52
C7 机械、 设备 、仪 表 216,083,216.58 6.11
C8 医药、 生物 制品 - 0.00
C99 其他制 造业 - 0.00
D 电力、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 15,836,800.00 0.45
H 批发和 零售 贸易 76,858,488.42 2.17
I 金融、 保险 业 326,978,687.39 9.25
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
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J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 1,496,186,285.48 42.32
7.2.2 积极投资部分
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 49,781,548.24 1.41
C 制造业 836,756,617.04 23.67
C0
食 品、 饮料 366,304,519.49 10.36
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - 0.00
C2
木 材、 家具 - 0.00
C3
造 纸、 印刷 - 0.00
C4
石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 - 0.00
C5
电子 150,818,028.50 4.27
C6
金 属、 非金 属 92,989,334.50 2.63
C7
机 械、 设备 、仪 表 226,644,734.55 6.41
C8
医 药、 生物 制品 - 0.00
C99
其 他制 造业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和供 应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 335,821,995.88 9.50
H 批发和 零售 贸易 19,985,000.00 0.57
I 金融、 保险 业 32,639,140.48 0.92
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 1,274,984,301.64 36.07
7.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 指数投资前十 名与 积极投资前五名 股票 投资 明细
7.3.1 指数投资部分
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600585 海螺水 泥 10,846,448 301,097,396.48 8.52
2 600703 三安光 电 16,400,096 262,009,574.40 7.41
3 600104 上海汽 车 7,719,316 144,659,981.84 4.09
4 601699 潞安环 能 4,278,744 140,385,590.64 3.97
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5 601601 中国太 保 6,269,825 140,381,381.75 3.97
6 000568 泸州老 窖 2,246,855 101,378,097.60 2.87
7 601166 兴业银 行 7,199,841 97,053,856.68 2.75
8 600000 浦发银 行 9,099,944 89,543,448.96 2.53
9 002024 苏宁电 器 5,999,882 76,858,488.42 2.17
10 600418 江淮汽 车 6,428,734 71,423,234.74 2.02
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指 数 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
（http://www.dcfund.com.cn ） 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 积极投资部分
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600132 重庆啤 酒 4,821,704 276,765,809.60 7.83
2 600570 恒生电 子 16,645,907 247,025,259.88 6.99
3 002106 莱宝高 科 4,648,034 140,603,028.50 3.98
4 300029 天龙光 电 4,195,648 95,702,730.88 2.71
5 002216 三全食 品 2,573,691 89,538,709.89 2.53
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 积 极 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
（http://www.dcfund.com.cn ） 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600585 海螺水 泥 277,202,124.26 6.15
2 000895 双汇发 展 157,337,654.25 3.49
3 600859 王府井 153,364,463.70 3.41
4 002106 莱宝高 科 133,537,967.41 2.97
5 000858 五 粮 液 132,965,034.09 2.95
6 300029 天龙光 电 132,703,345.38 2.95
7 600570 恒生电 子 132,101,242.22 2.93
8 601699 潞安环 能
127,955,322.70 2.84
9 600425 青松建 化 126,163,149.07 2.80
10 601601 中国太 保 124,770,735.67 2.77
11 601166 兴业银 行 112,281,441.07 2.49
12 000568 泸州老 窖 104,246,418.65 2.31
13 000937 冀中能 源 100,999,099.31 2.24
14 600000 浦发银 行 99,623,591.10 2.21
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
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15 600418 江淮汽 车 94,961,222.75 2.11
16 002242 九阳股 份 89,435,594.48 1.99
17 000630 铜陵有 色 88,207,168.35 1.96
18 002023 海特高 新 86,126,679.57 1.91
19 002202 金风科 技 84,242,654.58 1.87
20
002146 荣盛发 展 82,893,114.77 1.84
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000826
桑德环 境 342,150,537.46 7.60
2 600690
青岛海 尔 289,111,535.35 6.42
3 000937
冀中能 源 215,260,518.77 4.78
4 600267
海正药 业 209,132,805.26 4.64
5 000581
威孚高 科 205,837,713.35 4.57
6 000895
双汇发 展 151,558,422.17 3.37
7 600887
伊利股 份 136,374,540.19 3.03
8 000423
东阿阿 胶 129,385,161.68 2.87
9 002202
金风科 技 124,541,929.69 2.77
10 000858
五 粮 液 123,814,572.57 2.75
11 600859
王府井 119,403,715.27 2.65
12 600703
三安光 电 113,524,740.25 2.52
13 600425
青松建 化 106,810,197.86 2.37
14 000630
铜陵有 色 91,235,145.55 2.03
15 000002
万
科Ａ 90,744,045.61 2.01
16 002023
海特高 新 88,517,651.16 1.97
17 600048
保利地 产 88,102,669.27 1.96
18 002106
莱宝高 科 83,401,414.04 1.85
19 002146
荣盛发 展 77,099,014.50 1.71
20 600036
招商银 行 74,387,820.18 1.65
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
3,175,528,116.83
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额
3,630,555,530.27
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 194,796,715.10 5.51
2 央行票 据 88,397,000.00 2.50
3 金融债 券 430,193,000.00 12.17
其中： 政策 性金 融债 430,193,000.00 12.17
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 713,386,715.10 20.18
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 010110 21 国债 ⑽ 1,355,180 135,274,067.60 3.83
2 090209 09 国开 09 800,000 78,432,000.00 2.22
3 080215 08 国开 15 600,000 60,822,000.00 1.72
4 070311 07 进出 11 600,000 60,342,000.00 1.71
5 010112 21 国债 ⑿ 591,810 59,033,047.50 1.67
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受 到 公
开谴责 、处 罚的 情形 。
7.9.2 本基 金的 指数 投资 前十名 股票 与积 极投 资前 五名股 票中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 的备 选股 票 库 之
外的股 票。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,405,126.10
2 应收证 券清 算款 17,695,454.29
3 应收股 利 1,797,072.48
4 应收利 息 16,134,296.29
5 应收申 购款 -
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 40,031,949.16
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （%） 流通受 限情 况说 明
1 600703 三安光 电 137,368,000.00 3.89 非公开 发行
7.9.6 期末积极投资前五 名股票中存在流 通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 无流 通受 限情况 。
7.9.7 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
37,837.00
79,287.47
1,919,970,899.00 64.00% 1,080,029,101.00
36.00%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
注：以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司深 圳分公 司提 供。
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司
299,999,956.00
10.05%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司
299,999,917.00
10.05%
3 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普 通
保险产 品
185,017,782.00
6.20%
4 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
113,889,146.00
3.82%
5 泰康人寿保险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 个 人 分 红
-019L-FH002 深
112,999,788.00
3.79%
6 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红保 险产 品
97,217,866.00
3.26%
7 兵器财 务有 限责 任公 司
96,901,686.00
3.25%
8 中国太平洋人寿保险股份 有限公司－分红-个人分
红
78,164,698.00
2.62%
9 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金
56,210,004.00
1.88%
10 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能－ 个险 万能
44,291,478.00
1.48%
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
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§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
9.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2011 年1 月21 日 ， 中 国证 监会核 准中 国农 业银 行股 份有限 公司 张健 基金 行业 高级管 理人 员任 职 资 格 （ 证
监许可 【2011 】116 号） ，张健 任中 国农 业银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理。
9.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
9.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
9.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 该事 务所 自 基 金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今.
9.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
9.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票 投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券
1
1,160,101,975.99 17.07% 986,084.71 17.50%
平安证 券
1
1,006,350,577.06 14.81% 817,662.62 14.51%
中投证 券
1
898,523,530.81 13.22% 763,741.40 13.56%
国信证 券
1
847,936,343.76 12.48% 688,953.27 12.23%
广发证 券
1
722,566,872.03 10.63% 614,177.26 10.90%
国泰君 安
2
625,846,656.22 9.21% 508,505.92 9.03%
长江证 券
1
593,382,148.02 8.73% 482,126.96 8.56%
中信证 券
1
429,808,018.37 6.33% 349,220.39 6.20%
光大证 券
1
235,087,500.49 3.46% 199,823.36 3.55%
招商证 券
1
196,845,612.45 2.90% 159,938.53 2.84%
联合证 券
1
78,684,411.90 1.16% 63,931.17 1.13%
天一证 券
1
-
0.00%
-
0.00%
英大证 券
1
-
0.00%
-
0.00%
景福证券投资基 金2011 年半年度报告摘要
第 21 页
合计
14
6,795,133,647.10 100.00% 5,634,165.59 100.00%
9.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债 券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
广发证 券 67,895,052.50 100.00% 180,000,000.00 47.37%
光大证 券 - 0.00% 200,000,000.00 52.63%
海通证 券 -
0.00%
-
0.00%
平安证 券 -
0.00%
-
0.00%
中投证 券 -
0.00%
-
0.00%
国信证 券 -
0.00%
-
0.00%
国泰君 安 -
0.00%
-
0.00%
长江证 券 -
0.00%
-
0.00%
中信证 券 -
0.00%
-
0.00%
招商证 券 -
0.00%
-
0.00%
联合证 券 -
0.00%
-
0.00%
天一证 券 -
0.00%
-
0.00%
英大证 券 -
0.00%
-
0.00%
合计 67,895,052.50 100.00% 380,000,000.00
100.00%
注： 中国 证监 会颁 布的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的
有关规 定， 本公 司制 定了 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四） 具备 各投 资组 合运 作所需 的高 效、 安全 的通 讯条件 ， 有 足够 的交 易和 清算能 力， 满足 各投 资组 合证
券交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六 ） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证 券公 司交 易单 元的 程序： 首先 根据 租用 证券 公 司交 易单 元的 选择 标准 形成《 券商 服务 评价 表》 ， 然
后根据 评分 高低 进行 选择 基金交 易单 元。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 增加 交易 单元 本报告 期内 退租 交易 单元
无 银河证 券
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 八月 二十 七日
