大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 0 页
大成优选股票型证券投资基金
2011 年 半 年度 报 告 摘要
2011 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2011 年 8 月 27 日
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 1 页
§1 重要提示及目录
基 金 管理 人 的董 事会 及董事 保 证本 报 告所 载资 料不存 在 虚假 记 载、 误导 性陈述 或 重大 遗 漏，
并 对 其内 容的 真实 性 、准确 性 和完 整性 承担 个 别及连 带 法律 责任 。本 半 年度报 告 已经 三分 之二 以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国银行 股份 有限公司根据本基金 合同 规定，于 2011 年 8 月 24 日复核了本报告
中 的 财务 指标 、净 值 表现、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报 告、 投资 组合 报 告等内 容 ，保 证复 核内 容
不存在虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基 金 的过 往 业绩 并不 代表其 未 来表 现 。投 资有 风险， 投 资者 在 作出 投资 决策前 应 仔细 阅 读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本半年度报告摘要摘 自半 年度报告正文，投资 者欲 了解详细内容，应阅 读半 年度报告正文。
本报告财务资料未经 审计 。
本报告期自 2011 年1 月 1 日起至2011 年 6 月30 日止。
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 2 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成优 选封 闭 （ 场内 基金 简称： 大成 优选 ）
基金主 代码 150002
基金交 易代 码 150002
基金运 作方 式 契约型 封闭 式 。 基 金合 同 生效 满12 个月 后， 若基 金 折
价率连 续 50 个 交易 日超 过 20% ， 则基金 管理 人将 在 30
个工作日内召集基金份 额 持有人大会，审议有关 基 金
转换运 作方 式为 上市 开放 式基金(LOF) 的 事项 。
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 1 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行 股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,674,305,067.90 份
基金合 同存 续期 5 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年 9 月 7 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求基 金资 产长 期增 值
投资策 略 本 基 金将 在全 球视 野下 ，基 于 宏观 经济 研究 ，确 定大
类 资 产配 置比 例； 通过 上市 公 司基 本面 分析 ，主 要采
用 优 选个 股的 主动 投资 策略 ， 获取 超额 收益 。优 选个
股 是 指积 极、 深入 、全 面地 了 解上 市公 司基 本面 ，动
态 评 估公 司价 值， 当股 价低 于 合理 价值 区域 时， 买入
并 持 有； 在股 价回 复到 合理 价 值的 过程 中， 分 享 股价
提升带 来的 超额 收益 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中信 标普 全债 指数
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 风险 高 于货 币市 场基 金、 债券
型 基 金和 混合 型基 金， 属于 较 高风 险收 益特 征的 证券
投资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 唐州徽
联系电 话 0755-83183388 010-66594855
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 3 页
基金半 年度 报告 备置 地点
深 圳 市 福田 区深 南 大道 7088 号 招商 银 行大 厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号中国 银行 股份
有限公 司托 管及 投资 者服 务部
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -63,427,612.65
本期利 润 -278,870,912.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0597
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0129
期末 基 金资 产净 值 4,716,583,242.90
期末基 金份 额净 值 1.009
注：1 、本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.51% 2.57% 1.13% 2.11% 0.38% 0.46%
过去三 个月 -7.00% 2.67% -4.32% 1.99% -2.68% 0.68%
过去六 个月 -5.61% 2.54% -1.76% 1.82% -3.85% 0.72%
过去一 年 22.42% 2.58% 15.28% 2.24% 7.14% 0.34%
过去三 年 55.81% 3.24% 12.16% 3.42% 43.65% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
6.25% 3.88% -21.54% 3.70% 27.79% 0.18%
3.2.2 自 基 金合 同 生效 以来 基 金份 额累 计 净值 增长率 变 动及 其与 同 期业 绩比较 基 准收 益率 变 动的
比较
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 4 页
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
07-8-1 08-2-1 08-8-1 09-2-1 09-8-1 10-2-1 10-8-1 11-2-1
大成优选股票封闭 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 3 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号 文批 准， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册
地为深 圳 。目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托投 资有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证券 股份 有
限公司(25%) 、 中国 银河 投 资管理 有限 公司(25%) 、 广 东证券 股份 有限 公司(2%) 。截 至 2011 年6 月
30 日， 本基 金管 理人 共管 理 3 只 封闭 式证 券投 资基 金：景 宏证 券投 资基 金、 景福证 券投 资基 金 、
大成优 选股 票型 证券 投资 基金，1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金： 深 证成 长 40ETF 及大成深证 成长
40ETF 联接基金，1 只创 新型基 金： 大成 景丰 分级 债券型 证券 投资 基金 ，1 只 QDII 基金：大成 标
普 500 等权 重指 数基 金 及 17 只 开放 式证 券投 资基 金 ：大 成价 值增 长证 券投 资 基金 、大 成债 券投 资
基 金 、大 成蓝 筹 稳健 证券投 资 基金 、大 成 精选 增值混 合 型证 券投 资 基金 、大成 货 币市 场证 券 投资
基金 、大 成沪 深 300 指 数 证券投 资基 金 、大 成财 富 管理 2020 生命 周期 证券 投 资基金 、 大成 积极 成
长股票 型证 券投 资基 金、 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 、 大成景阳 领先股 票型 证券 投 资
基 金 、大 成强 化 收益 债券型 证 券投 资基 金 、大 成策略 回 报股 票型 证 券投 资基金 、 大成 行业 轮 动股
票 型 证券 投资 基 金、 大成中 证 红利 指数 证 券投 资基金 、 大成 核心 双 动力 股票型 证 券投 资基 金 、大
成保本 混合 型证 券投 资基 金 和大 成内 需增 长 股 票型 证券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘明
先生
本 基 金 基
金经理、 助
理总经 理、
投资总 监
2007 年 8 月1 日 - 18 年 硕士。曾任厦门证
券公司鷺江营业部
总经理、厦门产权
交易中心副总经理
及香港时富金融服
务集团投资经理，
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 5 页
2004 年 3 月 加盟 大
成基金管理有限公
司，2004 年 10 月
22 日-2008 年 1 月
12 日曾 任景 宏证 券
投 资 基 金 基 金 经
理，2007 年 8 月 1
日起担任大成优选
股票型证券投资基
金基金经理，现同
时任大成基金管理
有限公司助理总经
理、首席投资官、
投资决策委员会主
席。具有基金从业
资格。 国籍 ： 中 国。
注： 1 、任 职日 期、 离任 日期为 本基 金管 理人 作出 决定之 日。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标准遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本 报 告期 内， 本基 金管 理人 严 格遵 守《 证券 法》 、 《证 券 投资 基金 法 》 、 《大 成优 选 股票 型证券
投 资 基金 基金 合 同》 和其他 有 关法 律法 规 的规 定，在 基 金管 理运 作 中， 大成优 选 股票 型证 券 投资
基 金 的投 资范 围 、投 资比例 、 投资 组合 、 证券 交易行 为 、信 息披 露 等符 合有关 法 律法 规、 行 业监
管 规 则和 基金 合 同等 规定， 本 基金 没有 发 生重 大违法 违 规行 为， 没 有运 用基金 财 产进 行内 幕 交易
和 操 纵市 场行 为 以及 进行有 损 基金 投资 人 利益 的关联 交 易， 整体 运 作合 法、合 规 。本 基金 将 继续
以 取 信于 市场 、 取信 于社会 投 资公 众为 宗 旨， 承诺将 一 如既 往地 本 着诚 实信用 、 勤勉 尽责 的 原则
管 理 和运 用基 金 财产 ，在规 范 基金 运作 和 严格 控制投 资 风险 的前 提 下， 努力为 基 金份 额持 有 人谋
求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各 投
资 组 合， 所管 理 的不 同投资 组 合的 整体 收 益率 、分投 资 类别 （股 票 、债 券）的 收 益率 以及 不 同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向 、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金 。
4.3.3 异 常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 6 页
2011 年上 半年 “通 胀” 成 为中国 经济 的主 旋律 ，CPI 持续 走高 迫使 央行 连续6 次提 高存 款准
备金率 和两 次加 息 ，同 时 实施了 最为 严厉 的货 币信 贷控制 ， 以减 缓前 期超 发 货币带 来的 负面 影响 。
在这些 政策 影响 下 ，中 国 经济增 速在 二季 度大 幅度 回落 ，GDP 环 比增 速从 一 季度 的12% 下滑 到二 季
度的 5% 左 右， 工业 增加 值 在4 月 份甚 至出 现了-5% 的 极端值 ，尽 管 5 、6 月份 有 所恢复 ，但 是 2 季
度扣除 季节 性因 素的 环比 折年率 也仅 为个 位数 ， 在 历史上 也处 于极 低位 置 。 在结构 层面 上 ，煤 炭、
电力 、水 泥等 与投 资相 关 的行业 表现 相对 较强 ， 而 与终端 消费 相关 的汽 车 、 地产等 行业 非常 疲软 ，
汽车销 量相 对最 高点 下滑 了 25% 左右 ， 而全 国的 房 地产销 量则 下滑 了10% 左 右。 这种 上下 游表 现迥
异的局 面在 历史 上比 较罕 见，我 们认 为更 多地 是因 为一些 重大 的项 目在 今年 仍在不 断地 进行 中。
除此之 外， 房地 产投 资的 滞后性 也是 一个 重要 因素 。
反观海 外经 济， 报告 期内 美国经 济先 扬后 抑， 一季 度美国 的表 现不 断超 出预 期，而 且其 就业
状况的 超预 期改 善使 得主 要市场 的信 心得 以持 续， 而二季 度较 一季 度出 现显 著下降 ，住 宅价 格连
续下跌 ，且 在量 化宽 松货 币政策 影响 下， 通涨 压力 开始显 现。 同时 欧洲 主权 债务危 机再 次显 现苗
头， 有迹 象显 示可 能波 及 到西班 牙 、意 大利 等欧 元 区较大 经济 体 ，发 达国 家 的复苏 进程 出现 波折 。
A 股市 场与 中国 经济 的拟 合度已 然很 高， 一季 度基 于对通 胀见 底的 预期 ，沪 深300 指数 上涨
3.04% ，而 二季 度通 胀回 落 和经济 下滑 均超 出市 场预 期，沪 深 300 指 数大 跌5.56% 。 从具 体结 构来
看，A 股 的结 构分 化没 有 体现在 市值 的大 小上 ， 也 没有体 现在 市盈 率的 高低 上， 而是 上 、 中 、 下 游
的分化 最为 明显 。其 中， 传统的 大消 费板 块 如 TMT 、零售 、白 酒、 食品 等行 业的股 票表 现都 较 差 ；
水泥、 家电 、汽 车、 机械 、化工 等估 值较 低的 中游 制造业 股票 表现 比较 突出 。报告 期内 本基 金基
于对宏 观经 济和 大势 的判 断，保 持积 极的 仓位 配置 ，坚持 自下 而上 ，精 选个 股的思 路， 增持 了估
值较低 、成 长确 认的 家电 、银行 等板 块， 而调 整了 业绩低 于预 期个 股的 持仓 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.009 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-5.61%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-1.76% ，低 于 同期 业绩 比较 基准 的表现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
今年中 国的 宏观 经济 和A 股市场 与2010 年非 常相 似 ， 2010 年年 中经 济见 底回 升带 来 A 股市场
的大幅 上涨 ， 今年 二季 度 的经济 增长 并不 比 2010 年 二季度 好 ，我 们认 为应 该 反向思 维 ：中 国经 济
如此之 差的 局面 不可 持续 。具体 来看 ，发 达经 济体 下半年 不会 出现 显著 改善 ，但只 要发 达国 家经
济情况 不出 现衰 退， 对中 国的负 面影 响很 小， 外贸 依然为 顺差 。内 需方 面， 固定资 产投 资在 保障
性住房 、水 利建 设和 轨道 交通建 设的 推动 下， 将会 继续维 持高 位， 相当 长的 时间不 必担 心其 大幅
度下降 ，而 未来 出台 的减 税措 施 也会 阻止 消费 需求 的回落 。因 此虽 然国 内经 济增速 较去 年 10.3%
的 GDP 增长 有所 下降 ， 但 不必过 于悲 观，3 季度 将可 能是短 周期 的低 点。 政策 方面， 高通 胀将 会成
为制约 宏观 政策 放松 的一 个非常 大的 因素 。我 们预 期下半 年的 信贷 政策 仅略 有放松 ，而 结构 性的
政策将 会不 断地 出台 。6 月 底的保 障性 住房 政策 以及 中小企 业信 贷支 持等 政策 已经有 所端 倪 ， 下 半
年可能 会有 很多 产业 政策 出台， 尤其 是那 些有 利于 经济转 型的 新兴 产业 。
基于以 上分 析， 我们 认为 下半年 将是 宏观 经济 见底 回升的 过程 ，工 业增 加值 将会回 升至 历史
均值 ， 被 迫延 长的 紧缩 政 策也可 能放 松 ，A 股市 场相 应会有 较好 收益 。 从具 体 行业来 看我 们继 续坚
定看好 以家 电、 医药 为代 表的大 消费 板块 ，同 时积 极关注 下跌 幅度 较大 ，且 受政策 扶持 的战 略新
兴产业 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票投 资部、 固定 收益 部、
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 7 页
金融工 程部 、基 金运 营部 、监察 稽核 部、 委托 投资 部指定 人员 组成 。公 司估 值委员 会的 相关 成员
均具备 相应 的专 业胜 任能 力和相 关工 作经 历， 估值 委员 会 8 名 成员 中包 括两 名 投资 组合 经理 。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部和 委托 投资 部负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基
金持有 的投 资品 种是 否处 于不活 跃的 交易 状态 或者 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或 证券
发行机 构发 生了 影响 证券 价格的 重大 事件 ，从 而确 定估值 日需 要进 行估 值测 算或者 调整 的投 资品
种； 提出 合理 的数 量分 析 模型对 需要 进行 估值 测算 或者调 整的 投资 品种 进行 公允价 值定 价与 计量 ；
定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 ，以 保证 其持 续适 用；基 金运 营部 负责 日常 的基金 资产 的估 值业
务，执 行基 金估 值政 策， 并负责 与托 管行 沟通 估值 调整事 项； 监察 稽核 部负 责审核 估值 政策 和程
序的一 致性 ，监 督估 值委 员会工 作流 程中 的风 险控 制，并 负责 估值 调整 事项 的信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本 基 金管 理 人参 与 估值 流程 各 方之 间 不存 在 任何 重大 利 益冲 突 ，截 止 报告 期末 未 与外 部 估值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内本 基金无 收益 分配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ”） 在对 大成 优选 股票型 证券 投资 基金
（以下 称 “ 本基 金 ” ）的 托管过 程中 ，严 格遵 守《 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和 托管 协议 的有 关规 定，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责 地 履行 了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的规
定，对 本基 金管 理人 的投 资运作 进行 了必 要的 监督 ，对基 金资 产净 值的 计算 以及基 金费 用开 支等
方面进 行了 认真 地复 核， 未发现 本基 金管 理人 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 报 告中 的财 务 指标 、净值 表 现、 收益 分 配情 况、财 务 会计 报表 （ 注： 财务会 计 报表 中的 “ 金融
工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 中的 数据 真实 、准确 和完 整 。
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 优选 股票 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 8 页
资 产
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 349,911,805.07 382,626,409.41
结算备 付金 1,213,772.88 6,541,109.91
存出保 证金 1,668,226.43 637,549.12
交易性 金融 资产 4,365,180,881.49 4,883,753,456.22
其中： 股票 投资 4,365,180,881.49 4,883,753,456.22
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 5,714,000.13 -
应收利 息 62,132.90 147,434.74
应收股 利 3,912,622.92 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,727,663,441.82 5,273,705,959.40
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,383,768.81 258,708,342.62
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 4,728,840.38 5,408,689.71
应付托 管费 945,768.10 1,081,737.94
应付销 售服 务 费 - -
应付交 易费 用 1,277,399.16 5,311,761.88
应交税 费 16,313.60 22,558.40
应付利 息 - -
应付利 润 - 7,118,713.44
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 728,108.87 600,000.00
负债合 计 11,080,198.92 278,251,803.99
所有者权益：
实收基 金 4,674,305,067.90 4,674,305,067.90
未分配 利润 42,278,175.00 321,149,087.51
所有者 权益 合计 4,716,583,242.90 4,995,454,155.41
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 9 页
负债和 所有 者权 益总 计 4,727,663,441.82 5,273,705,959.40
注： 报 告截 止日2011 年6 月30 日， 基 金份 额净 值1.009 元 ， 基 金份 额总 额4,674,305,067.90 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 优选 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月 1 日至2011
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年
6 月 30 日
一、收入 -197,189,655.26 -435,907,901.09
1. 利息 收入 1,283,389.61 1,400,058.87
其中： 存款 利息 收入 1,283,389.61 1,400,058.87
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 16,970,254.99 215,696,644.53
其中： 股票 投资 收益 -17,235,679.47 205,050,879.23
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 34,205,934.46 10,645,765.30
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -215,443,299.86 -653,015,048.43
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - 10,443.94
减： 二、费用 81,681,257.25 36,452,105.74
1 ．管 理人 报酬 72,163,164.44 26,072,777.19
2 ．托 管费 6,063,391.89 5,214,555.43
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 3,213,977.96 4,926,813.43
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 240,722.96 237,959.69
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -278,870,912.51 -472,360,006.83
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -278,870,912.51 -472,360,006.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 优选 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 10 页
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,674,305,067.90 321,149,087.51 4,995,454,155.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -278,870,912.51 -278,870,912.51
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,674,305,067.90 42,278,175.00 4,716,583,242.90
项目
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,674,305,067.90 -275,487,165.95 4,398,817,901.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -472,360,006.83 -472,360,006.83
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,674,305,067.90 -747,847,172.78 3,926,457,895.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 11 页
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 、税 项与最近一期年度报 告相 一致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“大成基 金”) 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人
光大证 券股 份有 限公 司(“光大证 券”) 基金管 理人 的股 东
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 148,654,868.49 7.35% - 0.00%
6.4.3.1.2 权证交易
无。
6.4.3.1.3 应支付关联方 的佣金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 120,782.93 7.22% 102,922.93 8.06%
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 12 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 - 0.00% - 0.00%
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的
管理费
72,163,164.44 26,072,777.19
其中： 支 付销 售机 构的 客 户
维护费
- -
注：1 、支 付基 金管 理人 大 成基金 的管 理人 报酬 由管 理费和 业绩 报酬 两部 分构 成， 其中 管理 费按 前
一日基 金资 产净 值 1.25% 的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ， 按 月支 付。 其计算 公式 为： 日管 理
人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 1.25% / 当 年天 数 。
2 、本 期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)发 生 的基金 应支 付的 管理 费含 支付 2010 年业
绩报 酬 41,846,205.12 元。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,063,391.89 5,214,555.43
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.3.4 各 关联方投资本 基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月
30 日
基金合 同生 效日 （ 2007 年 - -
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 13 页
8 月 1 日 ） 持有 的基 金份 额
期初持 有的 基金 份额 35,672,293.00 35,672,293.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 35,672,293.00 35,672,293.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.76% 0.76%
6.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
光大
证券
- 0.00% 2,000,000.00 0.04%
6.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 349,911,805.07 1,249,135.59 368,009,564.05 1,382,101.80
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.3.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.4 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本基金持有的 流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.7.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600703 三安光电 10/10/15 11/10/13 非公开发行 30.00 15.61 11,000,000 150,000,000.00 171,710,000.00 -
600011 华能 国际 10/12/29 11/12/23 非公开发行 5.57 5.28 10,000,000 55,700,000.00 52,800,000.00 -
注： 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户 ， 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。 其中 基金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股 ， 根 据基 金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定 ， 在 新股 上市
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 14 页
后的约 定期 限内 不能 自由 转让 ； 基 金作 为个 人投 资 者参与 网上 认购 获配 的新 股， 从新 股获 配日 至新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。 此 外， 基 金还 可作 为 特定投 资者 ， 认 购由 中国 证监会 《上 市公 司证 券
发行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票， 所认 购的 股票自 发行 结束 之日 起 12 个月内 不得 转让 。
6.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
本报告 期末 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
本报告 期末 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.5 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期本 基金 无有 助于 理解和 分析 会计 报表 需要 说明的 其他 事项 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 4,365,180,881.49 92.33
其中： 股票 4,365,180,881.49 92.33
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 351,125,577.95 7.43
6 其他各 项资 产 11,356,982.38 0.24
7 合计 4,727,663,441.82 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 28,288,956.00 0.60
C 制造业 2,588,430,223.68 54.88
C0 食品、 饮料
472,730,385.17 10.02
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 15 页
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 341,515,259.10 7.24
C5
电子 - 0.00
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 1,591,827,116.03 33.75
C8
医药 、生 物制 品 182,357,463.38 3.87
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 52,800,000.00 1.12
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 364,416,804.78 7.73
I 金融、 保险 业 1,240,077,618.63 26.29
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 91,167,278.40 1.93
M 综合类 - 0.00
合计 4,365,180,881.49 92.55
7.3 期末按公允价值占 基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600690 青岛海 尔 16,701,841 466,816,455.95 9.90
2 000651 格力电 器 19,752,875 464,192,562.50 9.84
3 600036 招商银 行 32,543,796 423,720,223.92 8.98
4 600132 重庆啤 酒 7,340,382 421,337,926.80 8.93
5 000527 美的电 器 20,646,396 379,687,222.44 8.05
6 002024 苏宁电 器 28,447,838 364,416,804.78 7.73
7 601318 中国平 安 7,013,029 338,518,909.83 7.18
8 600703 三安光 电 16,186,594 256,770,141.60 5.44
9 002142 宁波银 行 21,404,271 232,878,468.48 4.94
10 000566 海南海 药 7,550,989 167,858,485.47 3.56
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告期 末 基金 投资 的 所有 股票明 细 ，应 阅读 登 载于 大成基 金 管理 有限 公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 16 页
比例（%）
1 300029 天龙光 电 173,913,276.51 3.48
2 600036 招商银 行 163,241,485.61 3.27
3 002142 宁波银 行 121,941,885.98 2.44
4 002453 天马精 化 73,271,790.70 1.47
5 000001 深发展 Ａ 72,639,311.26 1.45
6 601288 农业银 行 72,343,147.00 1.45
7 600519 贵州茅 台 47,637,872.07 0.95
8 000566 海南海 药 37,999,114.33 0.76
9 601318 中国平 安 29,527,433.56 0.59
10 002551 尚荣医 疗 25,294,945.56 0.51
11 601398 工商银 行 18,129,009.35 0.36
12 002242 九阳股 份 16,648,908.17 0.33
13 000527 美的电 器 8,355,899.50 0.17
14 600079 人福医 药 6,761,712.04 0.14
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 002202 金风科 技 309,412,907.99 6.19
2 000651 格力电 器 149,030,192.38 2.98
3 600000 浦发银 行 141,566,275.96 2.83
4 000527 美的电 器 122,048,590.59 2.44
5 600276 恒瑞医 药 85,776,949.42 1.72
6 601398 工商银 行 80,120,167.68 1.60
7 600703 三安光 电 69,030,007.70 1.38
8 601318 中国平 安 49,728,824.52 1.00
9 002024 苏宁电 器 38,755,701.32 0.78
10 000566 海南海 药 22,880,625.17 0.46
11 600690 青岛海 尔 22,209,718.41 0.44
12 002453 天马精 化 17,625,136.58 0.35
13 600468 百利电 气 12,400,860.94 0.25
14 002242 九阳股 份 11,312,464.21 0.23
15 002551 尚荣医 疗 7,989,563.90 0.16
16 300029 天龙光 电 5,852,473.87 0.12
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 17 页
17 300084 海默科 技 4,502,003.40 0.09
18 300134 大富科 技 2,808,850.80 0.06
19 601933 永辉超 市 548,072.20 0.01
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考 虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 867,705,791.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,153,599,387.04
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支 持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期 内基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体无 被 监管 部门 立 案调 查的， 或 在报 告编 制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的。
7.9.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外股 票。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,668,226.43
2 应收证 券清 算款 5,714,000.13
3 应收股 利 3,912,622.92
4 应收利 息 62,132.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,356,982.38
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 18 页
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 600703 三安光 电 171,710,000.00 3.64 非公开 发行
7.9.6
投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
72,112 64,820.07 2,501,079,041.72 53.51% 2,173,226,026.18 46.49%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 465,037,639.00 11.67%
2 信诚人 寿保 险有 限公 司 186,453,096.00 4.68%
3 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 176,332,694.00 4.42%
4 幸福人寿保险股份 有限公司
- 分红
118,597,805.00 2.98%
5 中国平安保险（集 团）股份
有限公 司
84,796,276.00 2.13%
6 泰康人寿保险股份 有限公司
－分红－个人分红
-019L-FH002 深
81,668,380.00 2.05%
7 中国太平洋财产保 险－传统
－ 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
72,586,700.00 1.82%
8 太平人寿保险有限 公司－万
能－团 险万 能
70,776,734.00 1.78%
9 嘉禾人寿保险股份 有限公司
- 传统- 普通 保险 产品
54,999,995.00 1.38%
10 中国平安人寿保险 股份有限
公司－ 分红 －银 保分 红
50,000,000.00 1.25%
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 19 页
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
9.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 、
本基金 托管 人的 基金 托管 部门的 重大 人士 变动 ：
本 报 告期 内 ，根 据 证监 会《 关 于核 准 中国 银 行股 份有 限 公司 李 爱华 基 金行 业高 级 管理 人 员任
职资格 的批 复》 ，李 爱华 先 生担任 本基 金托 管人 —— 中国银 行托 管及 投资 者服 务部总 经理 ； 因工 作
调 动 ，董 杰先 生 不再 担任中 国 银行 托管 及 投资 者服务 部 总经 理。 该 人事 变动已 按 相关 规定 备 案并
公告。
9.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
9.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
9.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本 基金 聘任 的为 本基 金审计 的会 计师 事务 所为 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 。该 事务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
9.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
9.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 1 407,606,478.60 20.17% 346,465.49 20.72% -
东莞证 券 1 382,882,515.52 18.94% 311,094.53 18.60% -
中航证 券 1 281,327,634.23 13.92% 228,579.91 13.67% -
中信证 券 2 150,348,595.66 7.44% 127,796.64 7.64% -
光大证 券 2 148,654,868.49 7.35% 120,782.93 7.22% -
海通证 券 2 108,027,067.89 5.34% 91,823.35 5.49% -
招商证 券 2 103,932,860.16 5.14% 84,445.76 5.05% -
长江证 券 1 82,736,214.78 4.09% 70,325.38 4.21% -
华宝证 券 1 81,976,037.15 4.06% 66,607.05 3.98% -
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 20 页
申银万 国 2 80,096,769.20 3.96% 65,079.65 3.89% -
国信证 券 1 67,672,076.45 3.35% 54,984.11 3.29% -
联合证 券 1 61,249,612.85 3.03% 49,766.15 2.98% -
江海证 券 1 50,303,179.53 2.49% 42,757.06 2.56% -
中银国 际 1 14,491,268.17 0.72% 11,774.41 0.70% -
中邮证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
合计 34 2,021,305,178.68 100.00% 1,672,282.42 100.00% -
注：1 、中 国证 监会 颁布 的 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金
字[2007]48 号） 的有 关规 定，本 公司 制定 了租 用证 券公司 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究 报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研 究 服 务 ；
（四） 具备 各投 资组 合运 作所需 的高 效、 安全 的通 讯条件 ， 有 足够 的交 易和 清算能 力， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（ 六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证 券公 司交 易单 元的 程序： 首先 根据 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 形成《 券商 服务
评价表 》， 然后 根据 评分 高低进 行选 择基 金交 易单 元。
2、 本 报告 期内 增加 交易 单 元： 光大 证券 、 江 海证 券 、 广 州证 券、 中投 证券 、 招商证 券 。 本 报
告期内 退租 交易 单元 ：无 。
9.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
无。
§10 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 管理 人设 立专 门的 业绩风 险准 备金 ， 每 月从 已 提取的 基金 管理 费中 计 提10% 作 为业 绩
风险准 备金 ，用 于在 净值 增长率 低于 业绩 比较 基准 增长率 超 过 5% 时弥 补持 有 人损失 。本 期期 初
大成优选 股票型证券投资基金 2011 年半 年度报告摘要
第 21 页
已提取 业绩 风险 准备 金人 民币 17,165,608.05 元,本 期划入 人民 币 3,031,695.94 元 ，期 末结 余
人民 币 20,197,303.99 元。
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 八月 二十 七日
