深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 0 页
深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2011 年 半 年度 报 告
2011 年 6 月30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月27 日
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 1 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二
以上独立董事签字同 意， 并由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合 同规定， 于2011 年8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本报告中财务资料未 经审 计。
本报告期自2011 年 1 月1 日起至6 月30 日止。
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 2 页
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对半 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 11
§ 6 半年度财务会计报告( 未经审计) ...................................................................................................... 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 38
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 3 页
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................... 43
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 43
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 4 页
§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF （场 内基金 简称 ：深 成长 ）
基金主 代码 159906
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,264,639,725.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年2 月 23 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应调 整。 当预 期指 数成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性 不 足时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指 数 时， 基金 管理 人可 以对 投 资组 合管 理进 行适 当变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与预 期收 益高 于混 合基
金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
主 要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的 指数 的表 现， 具有 与标
的 指 数以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 5 页
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 张树忠 项俊波
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号 凯晨 世贸 中心
东座F9 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业 务 部
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中 国 证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司 深圳
分公司
深圳市 深南 中 路1093 号 中 信大 厦 18 楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -63,905,096.17
本期利 润 -176,599,307.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1165
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -210,562,796.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0930
期末基 金资 产净 值 2,054,076,928.84
期末基 金份 额净 值 0.907
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.30%
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 6 页
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末 可 供 分 配 利润 ， 采用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配 利 润 与 未 分 配 利 润中 已实 现 部 分 的 孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
4. 本 基金 合同 生效 日为2010 年12 月21 日， 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间 未
满一年 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.30% 1.20% 3.18% 1.22% 0.12% -0.02%
过去三 个月 -5.62% 1.10% -5.91% 1.12% 0.29% -0.02%
过去六 个月 -9.75% 1.09% -10.81% 1.27% 1.06% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
-9.30% 1.06% -11.53% 1.28% 2.23% -0.22%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10-12-21 11-2-6 11-3-25 11-5-11 11-6-27
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
注：1 、本 基金 合同 于2010 年 12 月 21 日 生效 ，截 至报告 日本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 7 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托投 资有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证券 股份 有
限公司(25%) 、中国银 河投 资管理有限公司(25%) 、广 东证券股份有限 公司(2%) 。截至 2011 年 6
月30 日， 本基 金管 理人 共 管理 3 只封 闭式 证券 投资 基金： 景宏 证券 投资 基金 、 景福证 券投 资基 金、
大成优 选股 票型 证券 投资 基金， 1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金： 深证 成 长 40ETF 及大成深证 成长
40ETF 联接基金，1 只创 新型基 金： 大 成景 丰分 级 债券型 证券 投资 基金，1 只 QDII 基金： 大成 标
普 500 等权 重指 数基 金 及 17 只 开放 式证 券投 资基 金 ： 大成 价值 增长 证券 投资 基金、 大成 债券 投资
基金、大成蓝 筹稳健证 券 投资基金、大 成精选增 值 混合型证券投 资基金、 大 成货币市场 证券投资
基金 、 大 成沪 深 300 指 数 证券投 资基 金 、 大 成财 富 管理 2020 生命 周期 证券 投 资基金 、 大成 积极 成
长股票 型证 券投 资基 金 、 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先股 票型 证券 投资
基金、大成强 化收益债 券 型证券投资基 金、大成 策 略回报股票型 证券投资 基 金、大成行 业轮动股
票型证券投资 基金、大 成 中证红利指数 证券投资 基 金、大成核心 双动力股 票 型证券投资 基金、大
成保本 混合 型证 券投 资基 金和大 成内 需增 长股 票型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日 期
何光明
先生
本基金
基金经
理
2010 年12 月
21 日
- 17 年
工学硕 士 。1999 年 加入 大 成基金 管理
有限公 司 ， 历 任研 究员 、 策 略分析 师、
大成精 选增值混合型证 券投资基 金基
金经理 （2004 年 12 月 15 日至 2006
年 1 月 20 日） 、大 成价 值 增长证 券投
资基金 基金经理助理、 大成积极 成长
基金基 金经 理助 理。2008 年 01 月 12
日起担 任大成价值增长 证券投资 基金
基金经 理 。2010 年12 月 21 日起 同时
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 8 页
担任本 基金及其联接基 金 基金经 理。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出 决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 深证 成长40 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 在基金管 理 运作中， 深 证成长40
交易型开放式 指数证券 投 资基金 的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进 行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收 益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向 、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年上 半年， 面对 居高 不下的 通胀 压力， 宏观 紧 缩政策 密集 推出。 在一 系 列调控 措施 的作
用下，通胀得 到了一定 程 度的控制，并 未过度恶 化 。然而，货币 供应和银 行 信贷全面收 紧，市场
资金面 非常 紧张 ， 再加 上 节能减 排 、 房 地产 调控 等 政策的 影响 ， 宏观 经济 增 速有明 显回 落的 迹象 。
实际贷 款利 率高 居不 下以 及经济 增长 放缓 ，使 企业 经营压 力与 日俱 增。
上半年度，A 股市 场经历 了较大的波 动，先 是震荡 攀升，然后 是较大 幅度的 回调，估值 体系
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 9 页
的再平衡成为 市场主基 调 。在价值回归 的驱动下 ， 具有估值优势 的优质蓝 筹 股走势较为 坚挺，而
基本面落后于 市场预期 、 估值过高的创 业板、中 小 板则总体表现 不佳，在 去 泡沫化的过 程中明显
落后大市。上 半年 A 股市 场基准沪深 300 指 数下 跌 2.69% ，而中小 板和创 业板指数分别 下跌了
14.83% 和25.64% 之 多。 在 行业方 面， 家电 、钢 铁、 房地产 、建 材等 受保 障房 政策刺 激表 现较 好，
而电子元器件 、信息设 备 、医药等估值 偏高、概 念 股较为集中的 板块则受 创 较深。本基 金标的指
数深证 成 长40 价格 指数 下 跌 10.81% 。
本基金 于2010 年12 月 21 日合同 生效 ， 之 后， 以审 慎稳健 的风 格逐 步建 仓， 按照既 定的 建仓
计划买 入成 份股 。2011 年 2 月 23 日， 基金 份额 上市 交易并 开放 申购 赎回 。开 放时本 基金 已完 成
建仓， 基金 份额 净值 为 1.014 元 。此 后， 基金 基本 保 持满 仓， 并严 格根 据标 的指数 构建 并及 时调
整投资 组合 ，跟 踪误 差较 小。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.907 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-9.75%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-10.81% ， 高 于同 期业 绩比 较基 准 的表现。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下 半年 ，我 们 对 A 股 市场持 中性 偏乐 观的 看法 ：
首先是 通胀 预期 的改 善， 尽管 6 月份 的CPI 已 创出 了 6.4% 的 新高， 预计7 月 份的 CPI 也不会
低多少，但随 着国家一 系 列紧缩政策滞 后效应的 逐 步体现，CPI 同比基 数效 应的逐步消除 ，海外
发达经济体经 济复苏势 头 放缓，通过大 宗商品价 格 传导的输入性 通胀压力 的 减缓，夏粮 丰收已成
定局，自然灾 害对秋粮 影 响有限，PPI 上涨趋 势已 出现缓和，猪 价周期性 上 涨已进入后期 ，诸多
有利因 素有 望减 轻下 半年 的通胀 压力 ， 我 们预 计下 半 年CPI 有望 从6-7 月 份的 高位开 始缓 慢回 落，
最终在 偏高 的水 平下 稳定 下来。
其次是政策 预期的 改善。 针对下半年 通胀压 力有望 得到一定程 度的缓 解，防 止紧缩政策 超调
和稳定经济增 长的政策 倾 向将逐步显现 。我们预 计 下半年管理层 在运用数 量 型紧缩政策 时将会比
上半年慎重得 多，社会 资 金过度紧张 的 局面有望 得 到一定程度的 缓解，而 从 管理通胀预 期和纠正
负利率的角度 提高一至 两 次存贷款利率 ，也只是 对 名义利率有一 定提升， 其 对目前已脱 离名义利
率、畸高的实 际利率的 影 响有可能是微 乎其微的 。 此外，从中央 政府反复 强 调加快保障 房开工建
设和七月上旬 中央水利 工 作会议的召开 等信号， 我 们预计下半年 结构性偏 宽 松的财政政 策值得期
待。
第三是经过 前期的 杀跌， 泥沙俱下， 一批业 绩和成 长性都非常 优异的 公司其 投资价值开 始凸
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 10 页
现。
我们预计， 尽管实 体经济 三季度见底 、四季 度开始 回升的可能 性比较 大，而 作为宏观经 济的
晴雨表，资本 市场提前 三 至六个月开 始 反应完全 正 常，因此，我 们对下半 年 的市场持偏 乐观的看
法。行业板块 方面，预 期 受益于结构性 偏宽松财 政 政策的工程机 械和建筑 建 材、景气度 有望复苏
的信息产业、 业绩增长 有 望超预期的食 品饮料等 行 业在下半年最 有可能获 得 超额收益， 而估值严
重偏低 的金 融地 产也 有较 好的交 易性 机会 。
组合管理上 ，我们 将严格 按照基金合 同的相 关约定 ，紧密跟踪 标的指 数，按 照标的指数 成份
股组成及其权 重的变化 调 整投资组合， 顺利完成 指 数成份股的定 期调整， 努 力实现跟踪 误差的最
小化。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的 领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票投 资部、 固定 收益 部、
金融工 程部 、基 金运 营部 、监察 稽核 部、 委托 投资 部指定 人员 组成 。公 司估 值委员 会的 相关 成员
均具备 相应 的专 业胜 任能 力和相 关工 作经 历， 估值 委员 会 8 名 成员 中包 括两 名 投资 组合 经理 。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部和 委托 投资 部负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基
金持有 的投 资品 种是 否处 于不活 跃的 交易 状态 或者 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或 证券
发行机 构发 生了 影响 证券 价格的 重大 事件 ，从 而确 定 估值 日需 要进 行估 值测 算或者 调整 的投 资品
种； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对需 要进 行估 值测 算或 者调整 的投 资品 种进 行公 允价值 定价 与计 量；
定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 ，以 保证 其持 续适 用；基 金运 营部 负责 日常 的基金 资产 的估 值业
务，执 行基 金估 值政 策， 并负责 与托 管行 沟通 估值 调整事 项； 监察 稽核 部负 责审核 估值 政策 和程
序的一 致性 ，监 督估 值委 员会工 作流 程中 的风 险控 制，并 负责 估值 调整 事项 的信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 11 页
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 管理 人严 格按 照 本 基金 基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内本 基金无 收益 分配
事项。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在 托管 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 的 过程 中， 本基 金托 管 人 —中 国农 业银 行
股份有 限公 司 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 等相 关 法律法 规的 规定 以及 《 深 证成 长 40 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 深 证成 长40 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金 托管 协议 》 的 约定 ，
对深证 成 长40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 管理人 —大成 基 金管 理有 限公 司 2011 年1 月
1 日至2011 年6 月30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和 必要的 投资 监督 ，认
真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本 托管 人认 为， 大成 基 金管理 有限 公司 在 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 的投 资
运作、 基金 资产 净值 的计 算、基 金份 额申 购赎 回价 格的计 算、 基金 费用 开支 等问题 上， 不存 在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为； 在报 告期 内， 严格 遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托管 人认 为， 大成 基金管 理有 限公 司的 信息 披露事 务符 合《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的规定 ， 基 金管 理人 所编 制和披 露的 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券
投资基 金 半 年度 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、收 益分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等
信息真 实、 准确 、完 整， 未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 12 页
银行存 款 6.4.7.1 61,310,222.66 282,120,290.09
结算备 付金
141,477.55 -
存出保 证金
625,904.87 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,030,552,931.89 240,457,153.80
其中： 股票 投资
2,030,552,931.89 240,457,153.80
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,263.14 87,396.44
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,092,634,800.11 522,664,840.33
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
36,563,546.66 21,436,990.95
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
801,865.60 68,038.64
应付托 管费
160,373.11 13,607.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 442,343.56 193,269.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 589,742.34 4,082.30
负债合 计
38,557,871.27 21,715,989.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,264,639,725.00 498,639,725.00
未分配 利润 6.4.7.10 -210,562,796.16 2,309,126.32
所有者 权益 合计
2,054,076,928.84 500,948,851.32
负债和 所有 者权 益总 计
2,092,634,800.11 522,664,840.33
注：1 、 报 告截 止日2011 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 0.907 元 ， 基 金份 额总 额2,264,639,725.00
份。
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 13 页
2、 本 基金 合同 生效 日为 2010 年12 月 21 日，2010 年度 实际 报告 期间为2010 年 12 月 21 日至
2010 年 12 月 31 日 。截 至报告 日， 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附 注
均无同 期对 比数 据。
6.2 利润表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
一、收入
-170,868,534.01
1.利息 收入
264,945.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 264,939.34
债券利 息收 入
5.86
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-58,418,100.44
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -66,732,497.60
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 5,325.38
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 8,309,071.78
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） 6.4.7.16 -112,694,210.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 -21,167.83
减： 二、费用
5,730,773.10
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,416,672.26
2．托 管费 6.4.10.2.2 683,334.51
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,128,358.40
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 502,407.93
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列）
-176,599,307.11
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-176,599,307.11
注： 本 基金 合同 生效 日为2010 年 12 月21 日，2010 年度实 际报 告期 间 为2010 年12 月 21 日至
2010 年 12 月 31 日 。截 至报告 日， 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务 报 表及 报表 附 注
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 14 页
均无同 期对 比数 据。
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
498,639,725.00 2,309,126.32 500,948,851.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -176,599,307.11 -176,599,307.11
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
1,766,000,000.00 -36,272,615.37 1,729,727,384.63
其中：1. 基 金申 购款 2,726,000,000.00 -50,960,725.06 2,675,039,274.94
2. 基金 赎回 款 -960,000,000.00 14,688,109.69 -945,311,890.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,264,639,725.00 -210,562,796.16 2,054,076,928.84
注： 本 基金 合同 生效 日为2010 年 12 月21 日，2010 年度实 际报 告期 间 为2010 年12 月 21 日至
2010 年 12 月 31 日 。截 至报告 日， 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附 注
均无同 期对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) 经 中国 证券 监督管 理委 员
会( 以 下简 称“ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2010]1478 号《关 于核 准 深 证成 长 40 交 易型 开放 式指 数
证券投资基金 及其联接 基 金募集的批复 》核准， 由 大成 基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 15 页
证券投 资基 金法 》 和 《 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集 。 本
基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
498,605,525.00 元( 含募 集股票 市值)， 业经 普华 永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2010) 第391 号验 资报 告予以 验证 。 经向 中国 证 监会备 案 ， 《 深证 成 长40 交易型 开放 式指 数证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2010 年 12 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
498,639,725.00 份 基金 份 额， 其 中通 过代 销机 构网 上现金 及直 销机 构网 下现 金认购 部分 的认 购资
金利息 折 合 34,200.00 元 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 大成 基金 管理 有限公 司， 基金 托 管
人为中 国农业 银 行股 份有 限公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 深 证 成长 40 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 目标 是 紧 密跟 踪标的 指数 ， 追求 与标 的 指数相 似的 投资 回报 ；
主要投资范围 为标的指 数 的成份股和备 选成份股 ， 该部分资产比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ；
本基金可少量 投资于 新 股 、债券、回购 、权证及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具 。本基
金的业 绩比 较基 准为 深证 成长 40 价格 指 数。
本基金 的基 金管 理人 大成 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF，于 2010 年12 月 21 日 募集
成立了 大成 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金( 以下 简称 “ 大成 深 证成 长40ETF
联接基 金 ”) 。 大成 深证 成 长 40ETF 联 接基 金为 契约 型开放 式基 金 ， 投 资目 标 与本基 金类 似 ， 将 绝
大多数 基金 资产 投资 于本 基金。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 统称 “企 业会 计 准则”)、 中 国证 券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露》 和 《 证券 投资 基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告> 及其 他中 国证 监
会颁布 的相 关规 定编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2011 年 6 月 30 日
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 16 页
的财务 状况 及2011 年上 半 年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基 金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金现无金 融 负债分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产和 各类 应付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚 未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，应 当单独确 认 为应收项目。 应收款项 和 其他金融负债 的相关交 易 费用计入初 始确认金
额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，应收款项 和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 17 页
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
6.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券 投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行 基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 18 页
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率 法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
6.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融 负债在持 有 期间确认的 利息支出 按实 际利率法计 算，实际 利率 法与直线法 差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ， 基 金管 理人 可进 行收益 分配 。 在 符合 有关 基金分 红条 件的 前提
下，本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 4 次 ，每 次分 配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 每份 基金 份 额
可供分 配利 润 的10% ；若 基金合 同生 效不 满 3 个月 ，可不 进行 收益 分配 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是 指本基金 内同时满足下 列条件的 组 成部分：(1) 该组成 部分 能够在日常 活动中产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
基 金目 前以 一个 经营 分部运 作。
6.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
无。
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 19 页
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开 放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
活期存 款 61,310,222.66
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 61,310,222.66
6.4.7.2 交 易性金 融资 产
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 20 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,140,742,592.33 2,030,552,931.89 -110,189,660.44
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,140,742,592.33 2,030,552,931.89 -110,189,660.44
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
无 余额 。
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,156.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 106.21
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 4,263.14
6.4.7.6 其 他资产
无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 21 页
2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 442,343.56
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 442,343.56
6.4.7.8 其 他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2011 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 -
预提费 用 208,273.08
指数使 用费 131,469.26
应付替 代款 -
可退替 代款 -
合计 589,742.34
6.4.7.9 实 收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 498,639,725.00 498,639,725.00
本期申 购 2,726,000,000.00 2,726,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -960,000,000.00 -960,000,000.00
本期末 2,264,639,725.00 2,264,639,725.00
注：1. 本 基金 自2010 年11 月 23 日 起至2010 年 12 月 13 日止 期间 公开 发售 。 本基金 的首 次发 售
募 集 的 有效 认购 资 金扣 除认 购 费 后的 金额 为 人民 币 498,605,525.00 元( 含 募集 股 票 市值) ， 折合
498,605,525.00 份 基金 份 额；有 效认 购资 金在 首次 发售期 内产 生的 利息 为人 民币 34,200.00 元，
折合 34,200.00 份基 金份 额。以 上收 到的 实收 基金 共计人 民币 498,639,725.00 元( 含 募集 股票 市
值) ，折 合498,639,725.00 份基 金 份 额。
2. 根 据 《 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 《深 证 成长 40 交 易型 开放式
指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 的相 关规 定， 本基 金于 2010 年 12 月 21 日( 基金合 同生 效日)至
2011 年 2 月 22 日 止期 间 暂不向 投资 人开 放基 金交 易。申 购业 务和 赎回 业务 自 2011 年 2 月 23 日
起开始 办理 。投 资者 申购 赎回的 基金 份额 需为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍。
6.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -195,424.18 2,504,550.50 2,309,126.32
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 22 页
本期利 润 -63,905,096.17 -112,694,210.94 -176,599,307.11
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -26,827,663.34 -9,444,952.03 -36,272,615.37
其中： 基金 申购 款 -28,320,769.76 -22,639,955.30 -50,960,725.06
基金赎 回款 1,493,106.42 13,195,003.27 14,688,109.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -90,928,183.69 -119,634,612.47 -210,562,796.16
6.4.7.11 存款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 254,882.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,056.87
其他 -
合计 264,939.34
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -42,951,968.99
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -23,780,528.61
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -66,732,497.60
6.4.7.12.2 股 票投资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 281,049,119.16
减：卖 出股 票成 本总 额 324,001,088.15
买卖股 票差 价收 入 -42,951,968.99
6.4.7.12.3 股 票投资收 益—— 赎回 差价 收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 945,311,890.31
减： 现 金支 付赎 回款 总额 10,348,922.31
减： 赎 回股 票成 本总 额 958,743,496.61
赎回差 价收 入 -23,780,528.61
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 23 页
6.4.7.13 债券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 22,931.24
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 17,600.00
减：应 收利 息总 额 5.86
债券投 资收 益 5,325.38
6.4.7.14 衍生 工具收益
6.4.7.14.1 衍生工 具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
无。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,309,071.78
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,309,071.78
6.4.7.16 公允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -112,694,210.94
—— 股 票投 资 -112,694,210.94
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -112,694,210.94
6.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -21,167.83
合计 -21,167.83
注：替代损益 是指投资 者 采用可以现金 替代方式 申 购本基金时， 补入被替 代 股票的实际 买入成本
与申购 确认 日估 值的 差额 ， 或强制 退款 的被 替代 股票 在强制 退款 计算 日与 申购 确认日 估值 的差 额 。
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 24 页
6.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,128,358.40
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,128,358.40
6.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 148,765.71
其他 900.00
上市 初 费及 年费 85,000.00
银行费 用 234.50
帐户维 护费 3,000.00
指数使 用费 205,000.35
合计 502,407.93
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费 率计 提 ， 逐 日累 计， 按季支 付 ， 标 的指 数许 可使 用费的 收取 下限 为每 年 度 人民 币 300,000.00
元。
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
无。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 25 页
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”)
基金管理 人的股 东、基 金 申赎代 办
券商
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成 深 证成 长40 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
（ “大 成深 证成 长40ETF 联接 ” ）
本基金 的联接 基金
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
光大证券 297,808,440.76 35.15%
6.4.10.1.2 权 证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 241,971.04 35.15% 215,769.07 48.78%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,416,672.26
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 26 页
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 683,334.51
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.10% / 当 年天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
大成深 证成 长
40ETF 联接
2,105,000,000.00 92.95% - -
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 61,310,222.66 254,882.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 27 页
无。
6.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配 情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
6.4.12 期末 （2011 年 6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押 的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ， 紧 密跟踪 深证 成 长40 价格 指 数， 具 有和 标的 指数 所代 表的股 票市 场相
似的风 险收 益特 征 ， 属 于 证券投 资基 金中 风险 较高 、 收 益较 高的 品种 。 本 基 金以标 的指 数成 份股 、
备选成 份股 为主 要投 资对 象。 本基 金采 用完 全复 制 法， 跟踪 深证 成长40 价 格 指数 ， 以 完全 按照 标
的指数成份股 组成及其 权 重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式 指 数 化投资。股 票在投资
组合中 的权 重原 则上 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应调 整。 但 在因特 殊情 况( 如流
动性不 足等)导 致无 法获 得 足够数 量的 股票 时， 基金 管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替
代，力 求与 标的 指数 的跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 的最 小化。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 金融 工 程部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 28 页
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通 过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。金 融工程部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而 从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、信 用风险是 指 基金在交易过 程中因交 易 对手未履行合 约责任， 或 者基金所投 资证券之
发行人 出现 违约 、拒 绝支 付到期 本息 等情 况， 导致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。
本 基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2011 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 (2010 年12 月 31 日：无)。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 来 自调整基金投 资
组合时，由于 部分成份 股 流动性差，导 致本基金 难 以及时完成组 合调整， 或 承受较大市 场冲击成
本，从 而造 成基 金投 资组 合收益 偏离 标的 指数 收益 的风险 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示 的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 29 页
自由转 让的 情况 外， 其余 金融资 产均 能以 合理 价格 适时变 现。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 。 本基金赎回基 金
份额采 用一 篮子 股票 形式 ，流动 性风 险相 对较 低。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持 有的利率 敏 感性资产主 要为银行 存款 及结算备付 金等，其 余金 融资产和金 融负债 不
计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现金流量 在 很大程度上独 立于市场 利 率变化。本 基金的基
金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 61,310,222.66 - - - 61,310,222.66
结算备 付金 141,477.55 - - - 141,477.55
存出保 证金 - - - 625,904.87 625,904.87
交易性 金融 资产 - - - 2,030,552,931.89 2,030,552,931.89
应收利 息 - - - 4,263.14 4,263.14
其他资 产 - - - - -
资产总计 61,451,700.21 - - 2,031,183,099.90 2,092,634,800.11
负债
应付证 券清 算款 - - - 36,563,546.66 36,563,546.66
应付管 理人 报酬 - - - 801,865.60 801,865.60
应付托 管费 - - - 160,373.11 160,373.11
应付交 易费 用 - - - 442,343.56 442,343.56
其他负 债 - - - 589,742.34 589,742.34
负债总计 - - - 38,557,871.27 38,557,871.27
利率敏感度缺口 61,451,700.21 - - 1,992,625,228.63 2,054,076,928.84
上年度末
2010 年 12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 30 页
资产
银行存 款 282,120,290.09 - - - 282,120,290.09
交易性 金融 资产 - - - 240,457,153.80 240,457,153.80
应收利 息 - - - 87,396.44 87,396.44
资产总计 282,120,290.09 - - 240,544,550.24 522,664,840.33
负债
应付证 券清 算款 - - - 21,436,990.95 21,436,990.95
应付管 理人 报酬 - - - 68,038.64 68,038.64
应付托 管费 - - - 13,607.73 13,607.73
应付交 易费 用 - - - 193,269.39 193,269.39
其他负 债 - - - 4,082.30 4,082.30
负债总计 - - - 21,715,989.01 21,715,989.01
利率敏感度缺口 282,120,290.09 - - 218,828,561.23 500,948,851.32
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于2011 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2010 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2010 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外 汇风 险是 指金 融工 具的公 允价 值或 未来 现金 流量因 外汇 汇率 变动 而发 生波动 的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和债 券，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法跟 踪深证 成 长40 价格 指数， 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权 重
构建基金股票 投资组合 为 原则，通过指 数化分散 投 资降低其他价 格风险。 本 基金投资组 合中，深
证成 长40 价格 指数 成份 股 和备选 成份 股股 票投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。 此外 ， 本 基金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 31 页
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,030,552,931.89 98.85 240,457,153.80 48.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 2,030,552,931.89 98.85 240,457,153.80 48.00
6.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
于 2011 年 6 月 30 日 ，本基 金成 立尚 未满 一年 ，无足 够历 史经 验数 据计 算其他 价格 风险 对 基
金资产 净值 的影 响。
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,030,552,931.89 97.03
其中： 股票 2,030,552,931.89 97.03
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,451,700.21 2.94
6 其他各 项资 产 630,168.01 0.03
7 合计 2,092,634,800.11 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票 投 资组合
7.2.1 指数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 32 页
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 1,290,575,582.43 62.83
C0 食品、 饮料
472,584,959.68 23.01
C1
纺织 、服 装、 皮毛 38,597,251.60 1.88
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 17,263,571.42 0.84
C5
电子 23,269,674.68 1.13
C6
金属 、非 金属 158,187.60 0.01
C7
机械 、设 备、 仪表 434,335,672.28 21.15
C8
医药 、生 物制 品 304,183,691.71 14.81
C99
其他 制造 业 182,573.46 0.01
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 17,385,308.40 0.85
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 221,314,617.90 10.77
H 批发和 零售 贸易 86,561,881.98 4.21
I 金融、 保险 业 58,328,746.24 2.84
J 房地产 业 27,048,333.20 1.32
K 社会服 务业 39,852,615.10 1.94
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 34,752,388.02 1.69
合计 1,775,819,473.27 86.45
7.2.2 积极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 254,733,458.62 12.40
C0 食品、 饮料
54,140,976.96 2.64
C1
纺织 、服 装、 皮毛 7,745,538.90 0.38
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 - 0.00
C5
电子 20,736,656.50 1.01
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 172,110,286.26 8.38
C8
医药 、生 物制 品 - 0.00
C99
其他 制造 业 - 0.00
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 33 页
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 - 0.00
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 254,733,458.62 12.40
注：本 部分 股票 投资 为提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
7.3.1 期末指 数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000858 五 粮 液 8,724,993 311,656,749.96 15.17
2 000063 中兴通 讯 7,190,790 203,355,541.20 9.90
3 000527 美的电 器 8,954,126 164,666,377.14 8.02
4 000423 东阿阿 胶 2,626,931 108,387,173.06 5.28
5 000895 双汇发 展 1,524,980 100,755,428.60 4.91
6 002202 金风科 技 6,006,482 89,676,776.26 4.37
7 000538 云南白 药 1,360,731 77,670,525.48 3.78
8 000581 威孚高 科 1,852,266 71,404,854.30 3.48
9 002142 宁波银 行 5,361,098 58,328,746.24 2.84
10 002007 华兰生 物 1,471,306 49,936,125.64 2.43
11 000869 张
裕Ａ 434,156 42,894,612.80 2.09
12 002123 荣信股 份 1,666,286 37,957,995.08 1.85
13 000009 中国宝 安 2,018,141 34,752,388.02 1.69
14 002152 广电运 通 1,031,450 31,799,603.50 1.55
15 000826 桑德环 境 1,136,470 28,332,197.10 1.38
16 000417 合肥百 货 1,491,876 27,152,143.20 1.32
17 002146 荣盛发 展 2,760,034 27,048,333.20 1.32
18 000963 华东医 药 1,073,340 26,049,961.80 1.27
19 000650 仁和药 业 1,795,304 25,547,175.92 1.24
20 000661 长春高 新 521,840 24,787,400.00 1.21
21 000988 华工科 技 1,249,714 23,269,674.68 1.13
22 002029 七 匹 狼 704,796 22,342,033.20 1.09
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 34 页
23 000501 鄂武商 Ａ 1,152,557 19,685,673.56 0.96
24 000566 海南海 药 803,207 17,855,291.61 0.87
25 002153 石基信 息 510,283 17,808,876.70 0.87
26 000961 中南建 设 1,649,460 17,385,308.40 0.85
27 000848 承德露 露 1,082,592 17,278,168.32 0.84
28 000887 中鼎股 份 1,319,090 17,108,597.30 0.83
29 002154 报 喜 鸟 1,213,076 16,255,218.40 0.79
30 000418 小天鹅 Ａ 1,007,768 16,184,754.08 0.79
31 000987 广州友 谊 651,458 13,674,103.42 0.67
32 000880 潍柴重 机 694,900 13,369,876.00 0.65
33 000888 峨眉山 Ａ 632,990 11,520,418.00 0.56
34 000521 美菱电 器 980,272 8,998,896.96 0.44
35 002003 伟星股 份 10,926 182,573.46 0.01
36 002080 中材科 技 10,476 158,187.60 0.01
37 002028 思源电 气 11,404 156,120.76 0.01
38 002165 红 宝 丽 10,443 154,974.12 0.01
39 000997 新 大 陆 10,000 150,200.00 0.01
40 002048 宁波华 翔 10,060 120,418.20 0.01
7.3.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 3,599,903 84,597,720.50 4.12
2 000568 泸州老 窖 1,199,933 54,140,976.96 2.64
3 000157 中联重 科 3,399,903 52,290,508.14 2.55
4 000528 柳
工 1,099,914 24,891,053.82 1.21
5 002106 莱宝高 科 349,906 10,584,656.50 0.52
6 300124 汇川技 术 149,942 10,331,003.80 0.50
7 002241 歌尔声 学 400,000 10,152,000.00 0.49
8 002293 罗莱家 纺 99,878 7,745,538.90 0.38
注：本 部分 股票 投资 为提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 35 页
1 000651 格力电 器 83,867,491.53 16.74
2 000568 泸州老 窖 54,199,739.22 10.82
3 000157 中联重 科 52,512,271.90 10.48
4 000423 东阿阿 胶 33,586,995.97 6.70
5 000528 柳
工 24,604,383.36 4.91
6 000527 美的电 器 21,767,878.85 4.35
7 000538 云南白 药 20,814,085.91 4.15
8 000650 仁和药 业 17,114,621.11 3.42
9 002007 华兰生 物 15,699,914.07 3.13
10 002003 伟星股 份 15,690,048.08 3.13
11 000581 威孚高 科 14,174,273.53 2.83
12 000501 鄂武商 Ａ 11,644,279.14 2.32
13 002106 莱宝高 科 10,801,478.82 2.16
14 300124 汇川技 术 10,240,690.50 2.04
15 002241 歌尔声 学 9,812,733.48 1.96
16 000869 张
裕Ａ 9,708,153.71 1.94
17 000009 中国宝 安 9,190,226.78 1.83
18 000826 桑德环 境 8,733,769.04 1.74
19 000661 长春高 新 8,557,261.35 1.71
20 002293 罗莱家 纺 7,714,336.01 1.54
注：买入包 括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000009
中国宝 安 52,199,192.21 10.42
2 002048
宁波华 翔 21,966,455.33 4.38
3 000997
新 大 陆 20,998,105.45 4.19
4 000858
五 粮 液 19,816,355.18 3.96
5 002028
思源电 气 19,488,757.07 3.89
6 002003
伟星股 份 14,043,780.60 2.80
7 002080
中材科 技 13,562,326.29 2.71
8 002165
红 宝 丽 13,173,931.11 2.63
9 000527
美的电 器 10,211,676.09 2.04
10 002202
金风科 技 8,602,317.17 1.72
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 36 页
11 000063
中兴通 讯 8,089,884.34 1.61
12 000895
双汇发 展 6,552,775.20 1.31
13 000581
威孚高 科 6,456,893.88 1.29
14 000987
广州友 谊 6,355,770.34 1.27
15 000423
东阿阿 胶 6,177,670.07 1.23
16 002142
宁波银 行 5,747,130.92 1.15
17 002152
广电运 通 4,280,104.86 0.85
18 002007
华兰生 物 3,873,369.37 0.77
19 000887
中鼎股 份 3,391,552.73 0.68
20 000538
云南白 药 2,854,160.51 0.57
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 566,500,376.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 281,049,119.16
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告 编制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
2011 年 5 月 27 日， 本基 金投资 的前 十名 证券 之一 五粮液 因信 息披 露违 法被 中国证 券监 督 管
理委员 会罚 款 60 万 元。 本 基金认 为， 该处 罚不 会对 五粮液 投资 价值 构成 实质 性负面 影响 。
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 37 页
7.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库之 外的 股票 。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 625,904.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,263.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 630,168.01
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.9.5.1 期 末指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.9.5.2 期 末积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名 股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
农行－大成深证成长40 交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,588 493,600.64 2,225,711,367.00 98.28% 38,928,358.00 1.72% 2,105,000,000.00 92.95%
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 38 页
注： 机 构投 资者 “持 有份 额 ”和“ 占总 份额 比例 ”数 据中已 包含 “农 行－ 大成 深证成 长 40 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ”数 据。
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华泰证 券－ 招行 －华 泰紫 金 2 号 集合 资产
管理计 划
30,276,265.00 1.34%
2 中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 20,001,800.00 0.88%
3 永诚财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产
品
20,001,600.00 0.88%
4 中国人 民财 产保 险股 份有 限公司-自 有资
金
19,000,600.00 0.84%
5 财富证 券－ 建行 －财 富 1 号集合 资产 管理
计划
16,919,201.00 0.75%
6 东北证 券－ 建行 －东 北证 券 2 号 成长 精选
集合资 产管 理计 划
10,000,400.00 0.44%
7 杭州远 达实 业投 资有 限公 司 2,750,000.00 0.12%
8 田美凤 1,700,060.00 0.08%
9 红塔证 券股 份有 限公 司 1,681,500.00 0.07%
10 欧成干 1,534,522.00 0.07%
农行－ 大成 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
2,105,000,000.00 92.95%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
无。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额 498,639,725.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 498,639,725.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,726,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 960,000,000.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,264,639,725.00
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 39 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2011 年 1 月 21 日， 中国 证监会 核准 中国 农业 银行 股份有 限公 司张 健基 金行 业高级 管理 人 员
任职资 格（ 证监 许可 【2011 】116 号） ，张 健任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部总 经理 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司，该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租用 证 券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 2 461,128,727.47 54.42% 374,669.53 54.42% -
光大证 券 2 297,808,440.76
35.15%
241,971.04
35.15%
-
招商证 券 3 88,357,976.52 10.43% 71,791.95 10.43% -
红塔证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
申银万 国 1 -
0.00%
-
0.00%
-
华创证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
浙商证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
西部证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
平安证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 40 页
民生证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
银河证 券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
中金公 司 2 -
0.00%
-
0.00%
-
长城证 券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
宏源证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国泰君 安 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国信证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
海通证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
安信证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
北京高 华 1 -
0.00%
-
0.00%
-
东北证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
方正证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
广发证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国金证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
南京证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
齐鲁证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
上海证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
英大证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中信建 投 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中信证 券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
中银国 际 2 -
0.00%
-
0.00%
-
华泰联 合 1 -
0.00%
-
0.00%
-
世纪证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
合计 42 847,295,144.75 100.00% 688,432.52 100.00% -
注：1. 本 报告 期内 本基 金 未退租 交易 单元 ，新 增 了 南京证 券、 银河 证券 、国 金证券 、红 塔证 券、
广发证券、世 纪证券、 上 海证券、齐鲁 证券、英 大 证券、北京高 华、中信 证 券、国信证 券、安信
证券、 东北 证券 、长 城证 券、中 银国 际、 光大 证券 、瑞银 证券 、 宏 源证 券 等 交易单 元。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据 中 国证 监会 颁布 的 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 41 页
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
备注
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
兴业证 券 22,931.24
100.00%
-
0.00%
-
光大证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
招商证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
红塔证 券 - 0.00% -
0.00%
-
申银万 国 -
0.00%
-
0.00%
-
华创证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
浙商证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
西部证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
平安证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
民生证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
银河证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
中金公 司 -
0.00%
-
0.00%
-
长城证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
宏源证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
国泰君 安 -
0.00%
-
0.00%
-
国信证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
海通证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
安信证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
北京高 华 -
0.00%
-
0.00%
-
东北证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
方正证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 42 页
广发证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
国金证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
南京证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
齐鲁证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
上海证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
英大证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
中信建 投 -
0.00%
-
0.00%
-
中信证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
中银国 际 -
0.00%
-
0.00%
-
华泰联 合 -
0.00%
-
0.00%
-
世纪证 券 -
0.00%
-
0.00%
-
合计 22,931.24
100.00%
- - -
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
深 证 成长 40 交易 型开 放式 指 数证 券投
资基金 发售 公告
中国证监会指定报 刊
及本公 司网 站
2010 年 11 月 18 日
2
深 证 成长 40 交易 型开 放式 指 数证 券投
资 基金 上市 交易 公告书 暨开 放日 常申 购
赎回公 告
中国证监会指定报 刊
及本公 司网 站
2011 年 2 月 18 日
3
深 证 成长 40 交易 型开 放式 指 数证 券投
资基金 上市 交易 提示 性公 告
中国证监会指定报 刊
及本公 司网 站
2011 年 2 月 24 日
4
关 于 深证 成长 40 交易 型开 放 式指 数证
券 投资 基金 新增 平安证 券有 限责 任公 司
为申购 赎回 代办 证券 公司 的公告
中国证监会指定报 刊
及本公 司网 站
2011 年 3 月 1 日
5
关 于再 次提 请投 资者及 时更 新已 过期 身
份证件 或者 身份 证明 文件 的公告
中国证监会指定报 刊
及本公 司网 站
2011 年 3 月 15 日
6
大 成基 金管 理有 限公司 关于 广州 分公 司
迁址的 公告
中国证监会指定报 刊
及本公 司网 站
2011 年 6 月 22 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目 录
1 、中 国证 监会 批准 设立 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投 资 基金 的文 件；
2 、 《深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告
第 43 页
3 、 《深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限 公司批 准文 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。
11.2 存放地 点
本 期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
11.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ， 可 咨询 本基 金管 理人大 成基 金管 理有 限公 司。
客 户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话 费用）
国 际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 八月 二十 七日
