国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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国投瑞银 沪深300 金融地产指数 证券投资基金（LOF ）2011 年半年度报告 摘要
2011年06 月30 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2011 年08 月29日 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 半
年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定， 于2011年8 月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年 度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文 。
本报告 中财务资料未经审计 。
本报告期自2011年1 月1日起至6月30日止。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 国投瑞银沪深300金融地产指数（LOF ）
基金主代码 161211
交易代码 前端：161211 后端：161212
交易所场内简称 国投金融
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年04月09日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限 公司
报告期末基金份额总额 3,557,705,888.50
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300金
融地产指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 原则上采用完全复制标的指
数的方法跟踪标的指数， 即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、 配
股、 增发等行为时， 或 者因市场因素影响或法律法规限
制等特殊情况导致基金无法有效 复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，
并可在条件允许的情况下， 辅以金融衍生工具进行投资
管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准：95% ×沪深300 金融地产指数收
益率＋5% ×银行活期存款利率（税后）
本基金是以沪深300 金融地产指数为标的指数的被动
式、 指数型基金， 对沪 深300 金融地产指数成份股的配
置基准为95% ，故以此为业绩比较基准，能够准确地反
映本基金的投资绩效。
如果沪深300 金融地产指数被停止编制及发布， 或者沪
深300 金融地产指数由其他指 数替代 （单纯更名除外） ，
或者由于指数编制方法等重大变更导致沪深300金融地
产指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比
较基准或者证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的
指数推出， 基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金
份额持有人合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本
基金的标的指数和业绩比较基准， 并于变更前2 个工作
日在指定媒体上予以公告。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的
基金品种， 其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券
型基金和混合型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 包爱丽 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地
点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2011年01月01日-2011年06月30日）
本期已实现收益 -29,885,611.35
本期利润 -63,807,438.87
加权平均基金份额本期利润 -0.0220
本期基金份额净值增长率 0.24%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末（2011年06月30 日）
期末可供 分配基金份额利润 -0.1757
期末基金资产净值 2,932,482,955.61
期末基金份额净值 0.8240
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 以上 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基 金申购 赎回 费 、 基 金转
换费等 ）， 计入 费用 后实 际利润 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①- ③ ②- ④ 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一个月 -0.72% 1.25% -1.59% 1.24% 0.87% 0.01%
过去三个月 -3.96% 1.16% -4.66% 1.16% 0.70% －
过去六个月 0.24% 1.24% -0.32% 1.25% 0.56% -0.01%
过去一年 3.65% 1.41% 3.51% 1.38% 0.14% 0.03%
自基金合同生效日起至
今
-17.60% 1.54% -20.00% 1.54% 2.40% －
注：1 、 本基 金是 以沪 深300 金融 地产 指数 为标 的指 数 的被动 式 、 指 数型 基金 ， 对沪深300 金融 地产 指
数成份 股的 配置 基准 为95% ，故 以此 为业 绩比 较基 准，能 够准 确地 反映 本基 金的投 资绩 效。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国投瑞银沪深300 金融地产指数（LOF ） 基金基准
2010-04-09 2010-06-09 2010-08-11 2010-10-21 2010-12-20 2011-02-25 2011-04-28 2011-06-30
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
-20%
-22%
注： 截至 本报 告 期 末各 项 资产配 置比 例分 别为 股票 投资占 基金 净值 比例91.88% ， 权 证投 资占 基金 净
值比例0% ， 债券 投资 占基 金净值 比例0% ， 现金 和到 期日不 超过1年 的政 府债 券 占基金 净值 比例
8.96% ， 符合 基金 合同 的相 关规定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称 “公司” ） ， 原中融基金管理有限公司， 经中国
证券监督管理委员会批准， 于2002年6月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币， 注册地
深圳。 公司是中国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金 管理公司， 公司股东为国投
信托有限公司 （国家开发投资公司的全资子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG）。
公司拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以 “诚信、 客户关
注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工161人,其中91 人具有硕士
或博士学位。截止2011年6月底，公司管理15只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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任职日期 离任日期
年限
马少章
本基金基
金经理
2010 年04月
09日
－ 13
中国籍， 硕士， 具有基 金从
业资格。曾任职于金信证
券、东吴基金及红塔证券。
2008年4月加入国投瑞银。
现兼任国投瑞银稳健增长
基金基金经理。
注：任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日。 证券 从业 年限的 计算 标准 遵从 行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银沪
深300 金融地产指数证券投资基金（LOF ）基 金合同》等有关规定， 本着恪守诚信、审
慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内，
基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了公平交易相关的系列制度， 通过 工作制度、 流
程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信
息披露来加强对公平交易过程和结果的 监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2 本投资组 合与其他投资风 格相似的投资组合之间 的业绩比较
本报告期内， 本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合， 不存在投资风
格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5% 之情形。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
一季度紧缩 性货币政策持续出台，A 股市场大小盘、传统与新兴产业间估值结构失
衡的现象开始修正， 低估值的金融地产股震荡上升，300金融地产指数上涨4.76% 。 二季
度金融地产行业同时遭遇宏观紧缩政策、 行业监管政策和贷款资产质量的三种压力， 300
金融指数冲高后大幅回落至年初低点，二季度下跌4.92% ，上半年累计下跌0.40% 。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止本报告期末， 本基金份额净值为0.824元， 报告期内净值增长率为0.24% ， 同期
业绩比较基准收益率为-0.32% ， 基金净值增长 率高于业绩比较基准， 主要得益于停牌股
票的替代股票收益较高。本基金年化跟踪误差为1.8752% ，日跟踪偏离度绝对值的平均
值为0.0804% ，均符合基金合同规定。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望下半年，紧缩政策效应逐步显现，PMI 已 逐月回落，通胀将见顶回落，货币政
策紧缩空间有限。 地方政府保障房建设资金短缺、 中小企业资金紧张等问题已引起中央国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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政府关注，结构性放松已开始。此外，7-8月的中报披露期，中报业绩高增长的金融地
产公司将对股价形成有利支撑。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业 务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营 部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金 利润 分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-29,885,611.35 元， 期末可供分配利润为-625,222,932.89 元。
本报告期本基金未进行收益分配。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2011年上半年，本基金托管人在对 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金的
托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及 其他法律法规和基金合同的有关规定， 不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情况 的说明
2011年上半年，国投瑞银沪深300金融地产指数 证券投资基金的管理人 ——国投瑞
银基金管理有限公司在 国投瑞银沪深300金融地产指数 证券投资基金的投资运作、基金
资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报
告期内， 国投瑞银沪深300 金融地产指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有 限公司编制和披露的 国投瑞银沪深300金融地
产指数 证券投资基金2011 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2011年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年06月30日
上年度末
2010年12 月31日
资 产：
银行存款
256,701,225.90 134,285,413.18
结算备付金
5,921,587.24 6,054,741.29
存出保证金
435,217.94 414,255.53
交易性金融资产
2,694,258,875.56 1,434,002,081.49
其中：股票投资
2,694,258,875.56 1,434,002,081.49
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证 券清算款
－ 18,634,716.75
应收利息
34,820.93 23,520.41
应收股利
7,982,266.07 －
应收申购款
1,628,030.45 52,149,266.34
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
2,966,962,024.09 1,645,563,994.99
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2011年06月30日
上年度末
2010年12 月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
29,678,914.94 －
应付赎回款
704,368.21 84,330,278.75
应付管理人报酬
1,480,746.76 875,217.75
应付托管费
320,828.47 189,630.51
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
1,942,356.99 2,587,992.90 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
351,853.11 508,124.33
负债合计
34,479,068.48 88,491,244.24
所有者权 益：
实收基金
3,557,705,888.50 1,893,835,393.08
未分配利润
-625,222,932.89 -336,762,642.33
所有者权益合计
2,932,482,955.61 1,557,072,750.75
负债和所有者权益总计
2,966,962,024.09 1,645,563,994.99
注： 报 告截 止日2011 年06 月30日， 基 金份 额净 值0.824 元， 基金 份额 总额3,557,705,888.50 份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2011年01月01 日-2011年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2011 年01月01日
-2011年06月30日
上年度可比期间
2010年04月09日-2010 年
06月30日
一、收入
-49,408,225.80 -335,782,646.96
1.利息收入
725,564.74 470,337.51
其中：存款利息收入
725,564.74 470,337.51
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-17,577,199.55 -72,392,230.00
其中：股票投资收益
-57,696,907.88 -79,566,303.55
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
40,119,708.33 7,174,073.55
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
-33,921,827.52 -264,420,289.17
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号填
列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号填 1,365,236.53 559,534.70 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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列
减：二、 费用
14,399,213.07 5,331,899.29
1．管理人报酬
7,185,386.89 1,928,339.72
2．托管费
1,556,833.76 417,806.97
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
5,218,339.43 2,769,981.45
5．利息支出
－ －
其中：卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
438,652.99 215,771.15
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-63,807,438.87 -341,114,546.25
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”号
填列）
-63,807,438.87 -341,114,546.25
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2011年01月01 日-2011年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2011年01月01日-2011年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基 金净值) 1,893,835,393.08 -336,762,642.33 1,557,072,750.75
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -63,807,438.87 -63,807,438.87
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“- ”号填列）
1,663,870,495.42 -224,652,851.69 1,439,217,643.73
其中：1.基金申购款 2,952,842,175.42 -415,741,778.75 2,537,100,396.67
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-1,288,971,680.00 191,088,927.06 -1,097,882,752.94
四、本期向基金份 额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,557,705,888.50 -625,222,932.89 2,932,482,955.61
项 目
上年度可比期间
2010年04月09日-2010年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基 金净值) 1,723,171,301.29 － 1,723,171,301.29
二、本期经营活动产生的基金 － -341,114,546.25 -341,114,546.25 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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净值变动数( 本期利润)
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“- ”号填列）
-277,076,402.48 44,651,109.54 -232,425,292.94
其中：1.基金申购款 210,766,128.81 -29,874,839.84 180,891,288.97
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-487,842,531.29 74,525,949.38 -413,316,581.91
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,446,094,898.81 -296,463,436.71 1,149,631,462.10
6.4 报表附注
6.4.1本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 会计差错 更正的说明
本基金本期未发生会计差错。
6.4.3 关联方关 系
6.4.3.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期关联方关系未发生变化。
6.4.3.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银
行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方 报酬
6.4.4.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年06
月30日
2010年04月09日-2010 年06月30
日
当期发生的基金应支付的
管理费
7,185,386.89 1,928,339.72
其中： 支付销售机构的客户 723,446.39 365,807.42 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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维护费
注：支 付基 金管 理人 国投 瑞银基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值0.6% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.6% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年01月01日-2011 年06
月30日
上年度可比期间
2010年04月09日-2010 年06月30
日
当期发生的基金应支付的
托管费
1,556,833.76 417,806.97
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.13% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.13% / 当年 天 数。
6.4.4.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.4.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.4.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.4.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期无与除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年01月01日-2011年06月30日
上年度可比期间
2010年04月09日-2010 年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国工商银行 股
份有限公司
256,701,225.90 617,331.29 88,677,763.13 470,337.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2011年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.5.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持 有的暂时停牌股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期 复牌
开盘单价
数量 期末
成本总额
期末
估值总额 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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600369 西南
证券
2011-
03-01
重大事
项
11.87
2011-08-16
12.49 424,437 5,863,267.21 5,038,067.19
601998 中信
银行
2011-
06-29
配股发
行
4.75
2011-07-07
4.59 3,589,135 20,954,879.01 17,048,391.25
6.4.5.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本期末无债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所 市场债券正回购
本基金本期末无债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.6 有助于理 解和分析会计报 表需要说明的其 他事项
本基金本报告期无其他需要说明的有助于理解和分析会计报表的事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,694,258,875.56 90.81
其中：股票 2,694,258,875.56 90.81
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售 － －
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 262,622,813.14 8.85
6 其他资产 10,080,335.39 0.34
7 合计 2,966,962,024.09 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 － －
C0
食品、饮料
－ －
C1
纺织、服装、皮毛 － － 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5
电子 － －
C6
金属、非金属 － －
C7
机械、设备、仪表 － －
C8
医药、生物制品 － －
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 10,433,337.25 0.36
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 2,207,245,426.78 75.27
J 房地产业 421,280,173.71 14.37
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 55,299,937.82 1.89
合计 2,694,258,875.56 91.88
7.2.2 报告期末 （积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 5,238,533 252,863,987.91 8.62
2 600036 招商银行 19,277,640 250,994,872.80 8.56
3 600016 民生银行 35,229,606 201,865,642.38 6.88
4 600000 浦发银行 20,124,847 198,028,494.48 6.75
5 601328 交通银行 32,651,612 180,889,930.48 6.17
6 600030 中信证券 12,283,543 160,668,742.44 5.48
7 601166 兴业银行 11,771,356 158,677,878.88 5.41
8 000002 万
科Ａ 15,120,125 127,765,056.25 4.36
9 601601 中国太保 4,919,924 110,157,098.36 3.76
10 601939 建设银行 16,956,010 83,762,689.40 2.86
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国投 瑞银基 金管 理有 限公 司
网站（http://www.ubssdic.com ）的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600000 浦发银行 271,871,364.02 17.46
2 600036 招商银行 194,613,383.76 12.50
3 601318 中国平安 191,073,142.63 12.27
4 600016 民生银行 184,306,643.46 11.84
5 601939 建设银行 154,476,506.53 9.92
6 601328 交通银行 151,175,092.10 9.71
7 601166 兴业银行 130,970,558.43 8.41
8 600030 中信证券 123,232,282.09 7.91
9 601601 中国太保 121,992,065.24 7.83
10 601288 农业银行 110,706,625.00 7.11
11 000002 万
科Ａ 92,818,186.46 5.96
12 600015 华夏银行 62,972,329.62 4.04
13 600837 海通证券 59,411,434.52 3.82
14 601169 北京银行 57,048,084.53 3.66
15 000001 深发展Ａ 53,049,411.51 3.41
16 600048 保利地产 48,089,132.05 3.09
17 601628 中国人寿 39,883,389.79 2.56
18 600383 金地集团 37,202,772.07 2.39
19 601009 南京银行 33,951,692.98 2.18
20 600256 广汇股份 32,519,348.43 2.09
21 601788 光大证券 31,199,879.81 2.00
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600000 浦发银行 145,731,190.16 9.36
2 601939 建设银行 109,138,326.44 7.01
3 600016 民生银行 97,960,663.97 6.29
4 601288 农业银行 87,452,009.01 5.62
5 601601 中国太保 85,324,869.74 5.48
6 600036 招商银行 70,954,544.84 4.56 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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7 601318 中国平安 70,158,206.18 4.51
8 601328 交通银行 64,915,447.33 4.17
9 601166 兴业银行 45,864,807.71 2.95
10 600015 华夏银行 42,962,652.19 2.76
11 600030 中信证券 36,471,113.30 2.34
12 000002 万
科Ａ 32,835,902.05 2.11
13 601988 中国银行 24,919,996.37 1.60
14 000001 深发展Ａ 20,503,636.66 1.32
15 601169 北京银行 19,625,128.23 1.26
16 601009 南京银行 17,551,167.89 1.13
17 601628 中国人寿 17,478,237.56 1.12
18 600837 海通证券 17,454,697.08 1.12
19 600048 保利地产 16,650,297.49 1.07
20 000009 中国宝安 15,720,221.31 1.01
注：“ 卖出 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,577,559,493.51
卖出股票的收入（成交）总额 1,225,683,964.04
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1本基金投 资的前十名证券的 发行主体本期没有被监 管部门立案调查的, 在报 告编制
日前一年 内未受到公开谴责、处 罚。
7.9.2基金投资 的前十名股票均属 于基金合同规定备选股 票库之内的股票。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 435,217.94
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 7,982,266.07 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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4 应收利息 34,820.93
5 应收申购款 1,628,030.45
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 10,080,335.39
7.9.4 期末持有 的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本期末未持有债券。
7.9.5 期末前十 名股票中存在流 通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通 受限情况 的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.9.6 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
16,239 219,084.05 2,930,271,474.59 82.36% 627,434,413.91 17.64%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.2 期末上市 基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 西南证券股份有限公司
79,760,788.00 32.97%
2 国元证券股份有限公司
20,000,598.00 8.27%
3
上海安信农业保险股份有
限公司
10,001,000.00 4.13%
4
华宝兴业基金公司－华宝
兴业封闭式基金组合资产
管理计划
9,730,436.00 4.02%
5 太原市自来水公司
7,022,366.00 2.90%
6 叶宏山
5,000,150.00 2.07%
7 黄大成
3,000,090.00 1.24%
8 章杏芳
2,575,000.00 1.06% 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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9 高芷芬
2,294,760.00 0.95%
10 深圳市汇柏投资有限公司
2,198,800.00 0.91%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开
放式基金
1,310,799.78 0.04%
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年04月09日) 基金份额总额 1,723,171,301.29
本报告期期初基金份额总额 1,893,835,393.08
本报告期基金总申购份额 2,952,842,175.42
减：本报告期基金总赎回份额 1,288,971,680.00
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 3,557,705,888.50
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门 无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内 本基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票
成交总额比例
佣金 占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 1 688,730,663.73 18.12% 585,422.09 18.22%
华泰联合证
券
1 492,842,327.69 12.97% 418,915.97 13.04%
中信证券 2 461,691,503.85 12.15% 392,436.99 12.21%
国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2011年 半年 度报 告 摘要
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中金公司 1 432,807,557.46 11.39% 367,885.69 11.45%
安信证券 2 261,710,166.66 6.88% 220,336.69 6.86%
中信建投证
券
2 184,576,870.52 4.86% 156,889.37 4.88%
南京证券 1 162,796,990.13 4.28% 138,376.63 4.31% 新增
申银万国 1 143,923,194.30 3.79% 116,939.45 3.64%
平安证券 1 136,017,666.37 3.58% 115,613.19 3.60%
东方证券 1 107,924,005.11 2.84% 91,734.57 2.86%
国元证券 1 102,286,730.01 2.69% 86,943.88 2.71%
民生证券 1 85,363,560.51 2.25% 72,558.47 2.26%
华融证券 1 82,938,599.69 2.18% 70,497.76 2.19%
中银国际 1 73,612,930.79 1.94% 62,570.81 1.95%
瑞银证券 1 71,465,974.30 1.88% 58,066.78 1.81%
招商证券 1 57,029,410.78 1.50% 46,336.64 1.44%
广发证券 1 56,925,079.97 1.50% 46,251.68 1.44%
银河证券 1 40,491,669.13 1.07% 34,417.73 1.07%
国金证券 1 40,390,168.18 1.06% 32,817.27 1.02%
长江证券 1 36,598,045.35 0.96% 31,108.44 0.97% 新增
华创证券 1 28,924,662.49 0.76% 23,501.55 0.73% 新增
海通证券 2 27,637,249.83 0.73% 23,438.62 0.73%
广州证券 1 10,038,818.56 0.26% 8,156.65 0.25%
国信证券 1 8,271,173.93 0.22% 6,720.44 0.21%
信达证券 1 6,221,238.21 0.16% 5,054.81 0.16%
注：1、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本 基金 管理 人将 证券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准， 由 研究部、 投资 部及 交 易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
2、本 报告 期本 基金 未发 生 交易所 债券 、回 购及 权证 交易。
3、除 上表 备注 列示 新增 交 易单元 外， 本基 金本 报告 期还新 增东 海证券1 个交 易 单元， 且上 述交 易单
元本期 未发 生交 易量 。
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一一 年八月二十九日
