泰 达 宏 利 货币 市 场 基金2011 年半 年 度 报 告
摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月25 日
泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人泰达宏利基金 管理有限公司的董事会及 董事保证本报告所载资料 不存在虚假记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金 托管 人中 国农 业银 行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年 8 月19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半 年度 报告 摘要 摘自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报 告财 务资 料未 经审 计 。
本报 告期 自2011 年1 月1 日起 至2011 年 6 月 30 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利货 币
基金主 代码 162206
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年11 月 10 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 180,726,331.67 份
基金合 同存 续期 持续经 营
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 在确保 本金 安全 性和 基金 财产流 动性 的基 础上 ， 力 争 为
投资者 获取 超过 业绩 比较 基准的 收益 。
投资策 略 本基金 将在 遵守 投资 纪律 并有效 管理 风险 的基 础上 ， 实
施稳健 的投 资风 格和 谨慎 的交易 操作 。 以 价值 分析 为 基
础， 数 量分 析为 支持 ， 采 用 自上而 下确 定投 资策 略和 自
下而上 个券 选择 的程 序 ， 运用供 求分 析 、 久 期偏 离 、 收
益率曲线配置和类属配置 等积极投资策略,实现基金资
产的保 值增 值。
业绩比 较基 准 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 收益 率和 预期 风险 均低于 股票 、 混 合和 债券 型 基
金。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 邢颖 李芳菲
联系电 话 010 －66577725 010-66060069
电子邮 箱 irm@mfcteda.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-69-88888 95599
传真 010 －66577666 010-63201816
2.4 信息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实 现 收益 3,806,330.78
本期利 润 3,806,330.78
本期净 值收 益率 1.3568%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 180,726,331.67
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字
3．本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2395% 0.0026% 0.2671% 0.0000% -0.0276% 0.0026%
过去三 个月 0.6227% 0.0024% 0.8068% 0.0002% -0.1841% 0.0022%
过去六 个月 1.3568% 0.0026% 1.5199% 0.0005% -0.1631% 0.0021%
过去一 年 2.3835% 0.0042% 2.7082% 0.0011% -0.3247% 0.0031%
过去三 年 6.3530% 0.0055% 7.8853% 0.0016% -1.5323% 0.0039%
自基金 合同
生效起 至今
13.4173% 0.0061% 14.7678% 0.0020% -1.3505% 0.0041%
注：1. 本基 金收 益分 配按 月结转 份额 。
2. 本 基金 的业 绩比 较基 准 为税后 一年 期银 行定 期存 款利率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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注： 本 基金 成立 于2005 年11 月 10 日 ， 在 建仓 期结 束 时及截 止报 告期 末本 基金 的各项 投资 比例 已
达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前 公司管理 着包括 泰达宏利价值 优化型系 列 基金、泰达宏 利行业精 选 基金、泰达宏 利风险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选 股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金在 内 的十五只证 券投资基泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡振仓 本基金
基金经
理
2008 年 8 月 9 日 - 8 硕士学位 。2003 年 7
月至2005 年 4 月 就职
于 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银
行， 从事 债券 交易 与研
究工作 ，2006 年 3 月
至2006 年 6 月就 职于
国联证 券公 司， 从 事债
券交易 工作； 2006 年7
月至2008 年 3 月 就职
于 益 民 基 金 管 理 有 限
公司， 其 中 2006 年 7
月至2006 年11 月 任益
民 货 币 市 场 基 金 基 金
经理助 理，2006 年 12
月至2008 年 3 月 任益
民 货 币 市 场 基 金 基 金
经理。2008 年 4 月加
盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理
有限公 司。8 年证 券从
业经验 ，5 年 基金 从业
经验， 具 有基 金从 业资
格。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易 系统 中 设置的公平 交易功能
并按照 时间 优先 ，价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令，未 发生 任何 利益 输送 的情况 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本公司 旗下 没有 与本 基金 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了对 异 常交易的控制 制度，在 本 报告期内未发 生因异常 交 易而受到监管 机
构处罚 的情 况。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年上 半年， 由于 次贷 危机、 日本 大地 震等 不利 因素的 冲击 ， 世 界经 济整 体表现 不佳 ， 美 、
日、欧 等主 要经 济体 经济 增长低 于预 期， 量化 宽松 政策或 明或 暗持 续， 通胀 压力大 增。
国内，增长略 低于预期 ， 但通胀压力持 续扩大， 宏 观调控政策持 续紧缩。 整 个上半年，央 行
维持每 个月 上调 存款 准备 金率 1 次的 频率 ，并 上调 了 2 次基准 利率 ，同 时对 贷款额 度控 制也 维 持
较大的 力度 。
受央行持续回 笼流动性 的 影响，上半年 货币市场 利 率大幅波动。 先是年末 因 素叠加春节长 假
因素对银行间 市场短期 市 场利率的冲击 到了近年 来 的高点，1 个 月、3 个 月 回购 利率 持 续维持在
8%以上 的水 平 。 进入 6 月 中下旬 以来 ，尽 管央 行向 市场注 入大 量资 金， 但回 购利 率 长时 间维 持 在
7%以上 的高 位。3 月 初到6 月中 旬， 市场 利率 则维 持相对 较为 宽松 的情 形。
受资金面大幅 波动影响， 除 shibor 基准 浮动债表 现抢眼外，短 债收益率整 体震荡上行， 1
年以内 央票 、 金 融债 到 4% 附近水 平， 远高 于 1 年定 存利率 和公 开市 场操 作利 率， 中 低评 级短 融上
升幅度 则要 大得 多。
操作上 ， 本基 金相 对比 较 谨慎 ， 协 议存 款 、 短 期的shibor 浮动 债是 基金 配置 的重点 ， 但春节
过后对市场资 金宽松状 况 估计不足，错 过一些较 好 的投资机会。 从目前的 情 况看，3 季 度的投资
机会集 中在 短存 续 期shibor 浮 动债 及由 于前 期资 金 偏紧造 成的 中高 评 级 短融 及金融 债、 央票 ， 资
金面的 阶段 性改 善将 会使 得货币 市场 利率 和偏 高的 短债收 益率 出现 较大 的回 落。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为1.3568% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为1.5199% 。 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2011 年下 半年 ， 尽 管 经济增 长在 整体 水平 较高 的基础 上出 现短 暂的 回落 ， 通胀 形势 总体
可控，但总体 水平短期 内 依然会维持较 高的水平 ， 可以预见政策 基调不会 发 生太大改变 ，下半年
依然存在加息 和上调准 备 金率 的可能。 另外，考 虑 到去年以来多 次上调准 备 金的累积效 应及商业
银行存 贷比 日均 考核 的影 响，下 半年 资金 的宽 裕程 度会弱 于 2 季度 ，货 币市 场利率 水平 将整 体 抬
高，受 冲击 时也 将更 脆弱 。策略 上， 短期 债券 收益 率在 6 月底 已经 调整 较为 充分， 高评 级短 融 及
部分央 票、 金融 债投 资价 值良好 ，近 期准 备积 极增 持。临 近 3 季度 末， 市场 很可能 将重 演去 年 以
来的季 末调 整， 策略 上将 转为谨 慎。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年 9 月 12 日发 布的[2008] 38 号 文《 关 于进一 步规 范证
券投资基金估 值业务的 指 导意 见》的相 关规定， 本 公司成立长期 停牌股票 等 没有市价的 投资品种
估值委 员会 ， 成 员由 主管 基金运 营的 副总 经理 、 督 察长、 投资 总监、 基金 经 理及研 究部 、 交 易部、
监察稽核部、 金融工程 部 、风险管理部 、基金运 营 部的相关人员 组成。职 责 分工、专业 胜任能力
和相关 工作 经历 具体 如下 ：
主管基金运营 的副总经 理 担任估值委员 会主任， 督 察长、投资总 监担任副 主 任。主要负责 估
值委员 会的 组织 、管 理工 作，并 对涉 及估 值委 员会 的重大 事项 做出 决策 。
基金经 理: 基金 经理 参与 估 值委员 会的 日常 工作 ， 主 要 对长期 停牌 股票 行业 类别 和重估 方法 提
出建议。参与 估值的基 金 经理具有 上市 公司研究 和 估值、基金投 资等方面 较 为丰富的经 验，熟悉
相关法 律法 规和 估值 方法 。
研究部 负责 人及 行业 研究 员： 负 责长 期停 牌股 票等 没 有市价 的投 资品 种所 属行 业的专 业研 究，
参与长期停牌 股票行业 类 别和重估方法 的确定。 他 们具有多年的 行业研究 经 验，能够较 好的对行
业发展 趋势 做出 判断 ，熟 悉相关 法律 法规 和估 值方 法。
交易部负责人 ：参与估 值 委员会的日常 工作，主 要 对长期停牌股 票 的行业 类 别和重估方法 提
出建议。该成 员具有多 年 的股票交易经 验，能够 较 好的对市场的 波动及发 展 趋势作出判 断，熟悉
相关的 法律 法规 和估 值方 法。
监察稽 核部 负责 人: 负责 对 有关估 值政 策、 估值 流程 和程序 、 估 值方 法等 相关 事项的 合法 合规
性进行审核和 监督，发 现 问题及时要求 整改。该 成 员具有一定的 会计核算 估 值知识和经 验，熟知
与估值 政策 相关 的各 项法 律法规 ，了 解估 值原 则和 估值方 法。
金融工程部负 责人：负 责 估值相关数值 的处理和 计 算，确定行业 指数，计 算 估值价格，参 与
确定估 值方 法。 该成 员在 金 融工程 工作 方面 具有 较为 丰富的 经验,具 备应 用多 种 估值模 型的 专业 能泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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力，熟 悉相 关法 律法 规和 估值方 法。
风险管理部负 责人：负 责 估值相关数值 的处理和 计 算，复核由金 融工程部 提 供的行业指数 和
估值价 格。 该成 员在 基金 的 风险 控 制与 绩效 评估 工作 方面具 有较 为丰 富的 经验, 熟悉相 关法 律法 规
和估值 方法 。
基金运 营部 负责 人: 参与 长 期停牌 股票 估值 方法 的确 定， 并 与相 关托 管行 进行 核对确 认， 如有
不符合的情况 出现，立 即 向估值委员会 反映情况 ， 并提出合理的 调整建议 。 该成员具备 多年基金
从业经 验， 在基 金核 算与 估值方 面掌 握了 丰富 的知 识和经 验, 熟悉 基金 估值 法 律法规 、 政 策和 估 值
方法。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌股 票估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 股
票的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
本公 司 现没 有进 行任 何定 价服务 的签 约。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金于 本报 告期 累计 分配 收益 3,806,330.78 元， 已 于每月 中旬 集中
结转 至 基金 持有 人账 户。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管 泰达宏 利货币市 场 基金 的过程中 ，本基金 托 管人 —中国农 业银行 股 份 有限公司 严格 遵
守《证券投 资基金法 》 等 相关法律法 规的规定 以及 《 泰达宏利 货币市场 基金 金基金合同》 、 《 泰达
宏利货币市场 基金 托管 协 议》的约定， 对 泰达宏 利 货币市场基金 管理人— 泰 达宏利 基金 管理 有限
公司 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日基 金的 投 资运作 ， 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为 ， 泰达宏 利 基金管理有限 公司在 泰 达 宏利货币市场 基金 的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在损害基金 份额持有
人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重 要方面的
运作严 格 按 照基 金合 同的 规定进 行。 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为 ， 泰达宏 利 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的 泰达宏 利 货币市场基 金半 年度
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等信 息真 实、 准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务报表( 未经审 计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2011 年6 月 30 日
单 位 ：人民 币元
资 产
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 672,708.04 50,308,914.05
结算备 付金 - 409,090.91
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 130,146,081.56 220,449,163.03
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 130,146,081.56 220,449,163.03
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 60,000,330.00 171,000,570.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,677,689.94 1,449,318.46
应收股 利 - -
应收申 购款 147,973.66 60,999,896.92
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 192,644,783.20 504,616,953.37
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 11,269,874.36 28,999,785.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - - 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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应付管 理人 报酬 52,708.19 118,826.51
应付托 管费 15,972.15 36,008.06
应付销 售服 务费 39,930.41 90,020.12
应付交 易费 用 15,798.37 14,900.99
应交税 费 51,309.84 -
应付利 息 1,654.04 3,644.86
应付利 润 288,256.95 546,349.20
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 182,947.22 364,500.00
负债合 计 11,918,451.53 30,174,035.24
所有者权益：
实收基 金 180,726,331.67 474,442,918.13
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 180,726,331.67 474,442,918.13
负债和 所有 者权 益总 计 192,644,783.20 504,616,953.37
注：报 告截 止 日2011 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.00 元 ，基 金份 额总 额180,726,331.67 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
本报告 期： 2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年6 月30 日
一、收入 5,261,656.14 16,471,374.52
1.利息 收入 5,250,041.85 13,724,240.42
其中： 存款 利息 收入 650,232.49 5,499,940.44
债券利 息收 入 2,867,993.83 7,410,502.94
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,731,815.53 813,797.04
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 11,614.29 2,747,134.10
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 11,614.29 2,747,134.10
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
减： 二、费用 1,455,325.36 5,333,995.87 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
第 12 页 共 24 页
1．管 理人 报酬 457,380.64 2,299,976.23
2．托 管费 138,600.07 696,962.52
3．销 售服 务费 346,500.46 1,742,406.11
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 325,216.97 407,113.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 325,216.97 407,113.79
6．其 他费 用 187,627.22 187,537.22
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,806,330.78 11,137,378.65
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
3,806,330.78 11,137,378.65
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
474,442,918.13 - 474,442,918.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,806,330.78 3,806,330.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-293,716,586.46 - -293,716,586.46
其中：1. 基 金申 购款 555,109,830.29 - 555,109,830.29
2. 基金 赎回 款 -848,826,416.75 - -848,826,416.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -3,806,330.78 -3,806,330.78
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
180,726,331.67 - 180,726,331.67
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
第 13 页 共 24 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,862,765,943.23 - 2,862,765,943.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 11,137,378.65 11,137,378.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-2,381,734,674.05 - -2,381,734,674.0
5
其中：1. 基 金申 购款 1,812,577,517.98 - 1,812,577,517.98
2. 基金 赎回 款 -4,194,312,192.03 - -4,194,312,192.0
3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -11,137,378.65 -11,137,378.65
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
481,031,269.18 - 481,031,269.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
泰达宏 利货 币市 场基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原湘 财荷银 货币 市场 基金 ， 后 更名为 泰达 荷银
货币市场基金) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证 监 基 金字[2005] 第 161
号《关于同意 湘财荷银 货 币市场基金设 立的批复 》 核准，由湘财 荷银基金 管 理有限公司( 于 2006
年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷 银基金 管理 有限 公司 ， 于2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有
限公司)依 照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《湘 财荷 银货 币市 场基 金 基金合 同 》 负 责公 开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
4,642,951,338.78 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2005) 第 164
号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案 ， 《湘 财 荷银货币市场 基金基金 合 同》于 2005 年 11
月 10 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,643,264,492.55 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合313,153.77 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基金泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
第 14 页 共 24 页
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国农业 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 货币 市场 基金 。 根据 本基 金的
基金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 公司旗 下公 募基 金名
称的公 告》 ，本 基金 自公 告 发布之 日起 更名 为泰 达宏 利货币 市场 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《泰达宏利货 币
市场基金基 金合同》 的有 关规定，本 基金的投 资范 围为现金， 一年以内( 含一 年)的银行定 期存款
和大额 存单 ，剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券， 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的中 央银 行票
据和债券回购 ，以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他 具有 良好流动 性 的货币市场 工具。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。
本财务 报表 由本 基 金 的基 金管理 人泰 达宏利 基 金管 理有限 公司 于2011 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业会计准则 ”) 、中 国 证 监 会 基 金 部 通 知[2010]5 号关于发布《证券投 资基金信息披露
XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>》、 中国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券
投资基金会 计核算业 务指 引》 、 《泰达宏 利货币市 场 基金基金合 同》和中 国证 监会允许的 如财务 报
表附注 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2011 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2011 年上 半年 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 相 一致 。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本报告 期内 ，无 会计 政策 的变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本报告 期内 ，无 会计 估计 的变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说明 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
第 15 页 共 24 页
本报告 期内 ，无 重大 会计 差错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证券投资 基金税收 政 策的通知》及 其他相关 税 务法规和实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 基 金买 卖债 券的 差价 收入暂 免征 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 对基金 取得的企 业债 券利息收入， 由发行债 券 的企业在向基 金派发利 息 时代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期没有 存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、 基 金代 销机 构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
本报告 期 内 ，本 基金 未有 通过关 联方 进行 的股 票交 易 ，2010 年上 半年 同。
6.4.8.1.2 债券 交易
本报告 期内 ，本 基金 未有 通过关 联方 进行 的债 券交 易，2010 年上 半年 同。
6.4.8.1.3 债券 回购 交易
本报告 期内 ，本 基金 未有 通过关 联方 进行 的债 券回 购交易 ，2010 年上 半年 同 。
6.4.8.1.4
权 证交 易
本报告 期内 ，本 基金 未通 过关联 交易 单元 进行 权证 投资，2010 年 上半 年同 。
6.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
本报告 期内 ，本 基金 无应 支付关 联方 的佣 金，2010 年上半 年同 。 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
第 16 页 共 24 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
457,380.64 2,299,976.23
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
55,735.92 172,453.45
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人 报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.33% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
138,600.07 696,962.52
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服务 费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 207,315.06
中国农 业银 行股 份有 限公 司 28,239.86
合计 235,554.92
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 1,353,635.76
中国农 业银 行股 份有 限公 司 109,922.53
合计 1,463,558.29
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 达 宏利基金管理 有限公司 ， 再由泰达宏利 基金管理 有 限公司计算 并支付给泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
第 17 页 共 24 页
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：日 销售 服务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位： 人民 币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 10,014,958.90 40,657,796.90 - - - -
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - - - - 112,520,000.00 11,930.20
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内,未 有运 用固 有 资金投 资本 基金 的情 况。(2010 年上 半年: 同)
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 国 农 业 银 行 涟 源
市支行
251.87 - 249.11 -
6.4.8.5 由 关联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 583,306.98 4,076.55 177,413.02 10,914.30
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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本报告 期内 ，本 基金 未有 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况，2010 年 上 半年同 。
6.4.8.6 其 他关 联交易事 项的 说明
本报告 期内, 无 其他 关联 交易事 项, 2010 年 上半 年 同。
6.4.9 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本报告 期末 ，本 基金 未有 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本报告 期末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 的股 票。
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2011 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额11,269,874.36 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
100226 10 国开26 2011 年 7 月 1
日
99.97 115,000 11,496,439.26
合计
115,000 11,496,439.26
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
无其他 事项 说明 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 130,146,081.56 67.56
其中： 债券 130,146,081.56 67.56
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 60,000,330.00 31.15
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 672,708.04 0.35
4 其他各项 资产 1,825,663.60 0.95 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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5 合计 192,644,783.20 100.00
7.2 债券回 购融 资情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 11,269,874.36 6.24
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （%）
原因 调整期
1 2011 年 4 月
27 日
26.57 大额赎 回 1 天
2 2011 年 5 月
24 日
23.99 大额赎 回 1 天
7.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 176
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 92
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未出 现超 过180 天 的情况 。
7.3.2 期末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 39.11 6.24
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- - 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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2 30 天( 含) —60 天 11.14 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 33.19 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 22.14 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.58 6.24
7.4 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,122,366.11 38.80
其中： 政策 性金 融债 49,984,518.54 27.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 60,023,715.45 33.21
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 130,146,081.56 72.01
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：附息债券 的成本包 括 债券面值和折 溢价，贴 现 式债券的成本 包括债券 投 资成本和内 在应收利
息。
7.5 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100226 10 国开 26 500,000 49,984,518.54 27.66
2 1026001 10 三 菱东 银
01
200,000 20,137,847.57 11.14
3 1181082 11 鞍钢 CP02 100,000 10,012,232.26 5.54
4 1081362 10 辰 州矿
CP02
100,000 10,004,558.99 5.54 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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5 1181274 11 国 电集
CP02
100,000 10,003,081.90 5.53
6 1181150 11 北车 CP01 100,000 10,002,427.34 5.53
7 1081232 10 天音 CP01 100,000 10,001,034.04 5.53
8 1181198 11 同洲 CP02 100,000 10,000,380.92 5.53
7.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0262%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3254%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1144%
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 投资组 合报 告附注
7.8.1 本 基金 采用 摊余 成 本法计 价， 即计 价对 象以 买入成 本列 示， 按票 面利 率或商 定利 率每 日计
提利息 ，并 考虑 其买 入时 的溢价 与折 价在 其剩 余期 限内平 均摊 销。
本基 金通 过每 日分 红使 基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.8.2 本 报告 期内， 本基 金没有 持有 剩余 期限 小 于397 天 但剩 余存 续期 超过397 天 的浮 动利 率债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20 ％ 的情 况 。
7.8.3 报告 期内基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 未出现 被监 管部 门立 案调 查的情 况 ， 在 报告 编
制前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.8.4 期末其 他各 项资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,677,689.94
4 应收申 购款 147,973.66
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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8 合计 1,825,663.60
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的 其 他文字 描述 部分
1 ．由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 ．报 告期 内没 有需 说 明的证 券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
8,697 20,780.31 111,650,715.73 61.78% 69,075,615.94 38.22%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员
持有本 开放 式基金
135,918.45 0.0752%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年11 月 10 日 ）基 金份 额总 额 4,643,264,492.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 474,442,918.13
本报告 期基 金总 申购 份额 555,109,830.29
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 848,826,416.75
本报告 期期 末基 金份 额总 额 180,726,331.67
泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 人事 变动 。
2、2011 年1 月 21 日 ， 中 国证监 会核 准中 国农 业银 行股份 有限 公司 张健 基金 行业高 级管 理人 员 任
职资格 （证 监许 可【2011 】116 号） ，张 健任 中国 农 业银行 股份 有限 公司 托管 业务部 总经 理。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期基 金管理 人、基 金托管人及 其高级 管理人 员没有发生 受到监 管部门 稽查或处罚 的任
何情况 。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 - - - - -
注：( 一) 本报 告期 本基 金 未新增\撤销 席位 ；
（二） 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管理 人负责选 择 代理本基金 证券买卖 的证 券经营机构 ，使用其 席位 作为基金的 专用交 易泰达宏利货币 2011 年半年 度报 告 摘要
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席位， 选择 的标 准是 ：
（1） 经营 规范 ，有 较完 备的内 控制 度；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 符合 证券 交易 的需要
（3） 能为 基金 管理 人提 供高质 量的 研究 咨询 服务 。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
中银国际 - - 159,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 ，本 货币 市场 基金未 出现 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 。
泰达宏利基金管理有限公司
2011 年 8 月25 日
