信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2010 年年度 报告摘要
2010 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年3 月30 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2011 年 3 月29 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2010 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 550001 551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,835,476,483.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置 资 产 的 基 础 上, 精 选 投 资 标 的, 追 求 在 稳 定 分 红 的 基 础 上, 实 现 基 金 资 产 的
长期稳 定增 长。
投资策 略
本 基 金 在 充 分 借 鉴 英 国 保 诚 集 团 的 资 产 配 置 理 念 和 方 法 的 基 础 上, 建 立 了 适 合 国 内 市
场的资 产配 置体 系 。 本 基 金的资 产配 置主 要分 为战 略性资 产配 置(SAA) 和战 术 性资产 配
置(TAA) 。 战略性资 产配置(SAA) 即决 定投资组 合中股票 、债券 和现金 各自的长期 均衡
比重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场 各 大 类 资 产 在 长 期 均 衡 状 态 下 的 期 望 回
报 率假定而 作出。战 术性资 产配置(TAA) 是本基 金资产 配置的核 心,是 指依据特定 市场
情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测, 并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产
配置基 准, 进行 相应 的短 中 期资产 配置 的过 程。
业绩比 较基 准
62.5% × 富 时中 国全 A 指 数收益 率 +3 2.5% × 中 信国 债指数 收益 率 +5 %× 金融 同 业存款 利
率
风险收 益特 征
作为一 只混 合型 基金, 本 基 金的资 产配 置中 线( 股票62.5%,债券32.5%) 确立 了本 基金在
平衡 型基金中 的中等风 险定位,因此 本基金在 证券投资基 金中属于 中等风险。同时, 通信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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过 严 谨 的 研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 求 基 金 资 产 的 中
长期稳 定增 值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 李芳菲
联系电 话 021-68649788 010-68424199
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 95599
传真 021-50120888 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务 指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 1,246,553,644.04 1,418,058,652.45 -2,621,895,292.87
本期利 润 720,978,647.08 2,346,134,029.52 -3,057,284,396.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1382 0.3736 -0.4919
本期基 金份 额净 值增 长率 14.45% 61.03% -44.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0726 -0.1828 -0.4138
期末基 金资 产净 值 5,499,414,064.98 6,110,468,824.04 3,910,525,874.09
期末基 金份 额净 值 1.1373 0.9937 0.6171
3.1.3 累计 期末 指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 198.11% 160.47% 61.75%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、 本期已 实现 收益指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入(不含 公允 价值变动 收益) 扣除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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过去三 个月 3.33% 1.66% 4.04% 1.07% -0.71% 0.59%
过去六 个月 23.97% 1.40% 16.39% 0.95% 7.58% 0.45%
过去一 年 14.45% 1.43% -1.47% 0.98% 15.92% 0.45%
过去三 年 2.45% 1.71% -14.04% 1.45% 16.49% 0.26%
自 基 金 合 同
生效起 至今
198.11% 1.64% 122.73% 1.39% 75.38% 0.25%
注： 本 基金 的业 绩比 较基准为 62 .5% × 富 时中 国全A 指 数收益 率 +3 2.5% × 中 信国 债指数 收益 率 +5 %×
金融同 业存 款利 率 。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 建仓 期自2006 年4 月29 日至 2006 年10 月29 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配
合计
备注
2010 - - - -
本基金本期 未
分红。
2009 - - - -
本基金本期 未
分红。
2008 0.680 162,441,661.19 204,968,635.08 367,410,296.27
本基金本期 分
红一次 。
合计 0.680 162,441,661.19 204,968,635.08 367,410,296.27
本基金最近 三
年共利润分 配
一次
注： 在2007 年 度已 公告 但在 2008 年 年度 实施 的利 润 分配数 为367,410,296.27 元。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49%、49% 、2%。 截至2010 年底, 本基金 管理 人共 管 理 10
只基金, 分别为 信诚四 季红 混合型证 券投资 基金 、信 诚精萃成 长 股票 型证 券投 资基金、 信诚盛 世蓝 筹股
票型证 券投 资基 金、 信 诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚优 胜 精信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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选股票型 证券投 资基金 、 信诚中小 盘股票 型证券 投 资基金、 信诚深 度价值 股 票型证券 投资基 金(LOF) 、
信诚增 强收 益债 券型 证券 投资基 金和 信诚 金砖 四国 积极配 置证 券投 资基 金(LOF) 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助
理)期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
管华雨
本基金
基金经
理
2007 年5 月
20 日
2010 年5 月
25 日
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经济学 博士 、CFA 。 曾 任职 于申银 万国 证券 公
司证券 投资 总部 。
闾志刚
本基金
基金经
理、 信 诚
中小盘
股票的
基金经
理
2010 年5 月
25 日
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清 华 大 学 MBA, 历 任 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司
投行部高级经理、平安证 券有限责任公司投
行事业部项目经理、平安 资产管理有限责任
公司股 票投 资部 投资 经理 。 于 2008 年7 月加
盟信诚 基金 投资 管理 部,2009 年7 月14 日起
至 12 月 31 日 担任 保诚 韩 国中国 龙 A 股基 金
(QFII) 投 资 经 理( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担 任 投
资顾问),2010 年 2 月 10 日起至 今担 任信 诚
中小盘 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
注：1、任 职日期 和离 任日 期一般情 况下指 公司作 出 决定之日 ；若该 基金经 理 自基金合 同生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基金 合同
和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基 金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
针对中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司采取了 一系列 行动
来 落 实 指导 意 见中 的各 项要 求 。 明确 了 各部 门在 公平 交 易 执行 中的 具 体责 任,在 日 常 交易 中,严 格 按照
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 的有关 规定 对本 基金 的日 常交易 行为 进行 监控 。 对 于
交易所公 开竞价 交易, 在恒 生交易系 统中执 行公 平交 易程序, 确保不 同基金 在买 卖同一证 券 时, 按照时 间
优先, 比例 分配 的原 则在 各 基金间 公平 分配 交易 量。 对 于场外 交易,通 过业 务流 程 的人为 控制 执行 公平 交
易程序 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下无 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 投资组 合。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 无异 常交 易行 为。
信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
信诚四 季红 基金 在 2010 年 的前三 季度 在医 药、 消费 、新兴 产业 方面 做了 较好 的资产 配置 和个 股 选
择,取得 了 一定 的超额 收益,但在四 季度的 操作中 由于 选时和行 业配置 均出 现了 一定的偏 差,从 而影响 了
全年的 投资 回报,否 则应 该 会给投 资者 提供 更好 的一 个回报 。
4.4.2 报告期内基金业绩 的表现
信诚四季 红在 2010 年 的 份额净值 增长率 14.45%, 业绩比较 基准收益 率-1.47%, 基金表 现领先基 准
15.92 个百 分点 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2011 年的 市场, 我们 会在 震荡中 蜿蜒 前行 。 我 们身 处一个 正在 发生 变革 的时 代,外 围经 济正 在复 苏、
中国内 部的 结构 调整 也在 进行, 全球 依然 处在 后金 融 危机时 代, 金融 危机 带来 的 影响深 远和 巨大。 我们 也
许正站在 新一轮 周期 的起 点, 但新 一轮周 期的真 正启 动尚需时 日,何 时启动 我无 从得知, 而且我 们还面 临
通胀、创 新薄弱 等诸 多挑 战, 但我 们的未 来方向 已然 确立:新 兴产业 和消费 。因 此, 我们 的投资 重点是 低
估值的 传统 产业 和能 够持 续成长 的成 长类 产业 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
基金估 值程 序
1、 为了 向基 金投 资人 提供 更好的 证券 投资 管理 服务, 本基金 管理 人对 估值 和定 价过程 进行 了最 严格
的控制。 通过建 立估 值决 策委员, 估值决 策委员 会成 员包括首 席运营 官(会 议主 席) 、副 首席运 营官、 风
险控 制总 监/专 员、数 量研 究员、交 易总监 、运 营总 监、基金 会计主 管。 本基 金管理人 在充分 衡量 市场
风险、信 用风险 、流 动性 风险、货 币风险 、衍 生工 具和结构 性产品 等影 响估 值和定价 因素的 基础 上, 综
合运营 部、 稽核 部、 投资 部、风 控部 和其 它相 关部 门的意 见, 确定 本基 金管 理 人采用 的估 值政 策。
2、估值政 策和程 序的 确立 和修订须 经本基 金管理 人 总经理批 准后方 可实行 。 基金在采 用新投 资策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
3、在每个 估值 日,本基 金 管理人的 运营部 使用估 值 政策确定 的估值 方法, 确定 证券投资 基金的 份额
净值。
4、基金管 理人 对基金 资产 进行估值 后,将 基金份 额净 值结果发 送基金 托管人, 基 金托管人 按照托 管
协议中 “基 金资 产净 值计 算和会 计核 算 ” 确定 的规 则复核,复 核无 误后, 由基 金管理 人对 外公 布。
基 金管 理人 估值 业务 的职责 分工
1、本 基金 管理 人的 估值 业 务采用 双人 双岗,所 有业 务 操作 需 经复 核方 可生 效。
2、 基金 份额 净值 公告 需经 处理估 值的 操作 人员 、 复 核估值 的复 核人 员和 基金 运营总 监三 人确 认后,
方可对 外发 布。
基 金管 理人估 值人 员的 专业 胜任 能力和 相关 工作 经历
1、本 基金 管理 人的 估值 人 员 均具 有专 业会 计学 习经 历,具 有会 计上 岗证 和基 金 从业人 员资 格。
2、本 基金 管理 人的 估值 人 员平均 拥有 6 年 金融 从业 经验和 3 年 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估
值经验 。
基 金经 理参 与或 决定 估值的 程度
1、本 基金 管理 人的 后台 与 投资业 务隔 离, 基金 经理 不 直接参 与或 决定 估值 。
2、 基金 经理 持续 保持 对基 金 估值 所采 用估 值价 格的 关注, 在认 为基 金估 值所 采 用的估 值价 格不 足够
公允时,将 通 过首 席 投资 官提 请 召 开估 值 决策 委员 会会 议, 通过 会 议讨 论 决定 是否 调 整 基金 管理 人 所采信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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用的估 值政 策。
参 与估 值流 程各 方之 间 存在 的任 何重 大利 益冲 突
1 、 参 与估 值流 程各 方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
已 签约 的与 估值 相关 的任何 定价 服务 的性 质与 程度
1 、 本 基金 未与 任何 第 三方签 订定 价服 务协 议。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:
1. 分红结 算日:每 季最 后一 个 工作日 作为 每季 分红 结算 日;
2. 分红前 提: 分红 结算 日基 金 份额净 值超 过 1.00 元,且 基金产 生已 实现 收益;
3. 分红比 例: 本基 金进 行收 益 分配, 至少 分配 基金 份额 净 值超 过1.00 元部 分 的25%; 但分红 金额 不
得超过 已实 现收 益, 且分 配 后基金 份额 净值 不低 于 1.00 元;
4. 分红登记 日与除 权日:基 金 管理人于 每季分 红结算 日(T 日) 决定 是否分 红,若 确 定分红,经 基金
托管人 核实 后, 则T+1 日 为 权益登 记日 并进 行除 权,T+7 日内 实 现 派息;
若 基金 已实 现收 益不 足基金 份额 净值 超过 1.00 元部分 的 25%, 在 满足 法 律法规 的前 提下,基 金将 全
部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。
本 基金 的收 益分 配情 况如下:
分红结 算日 分 红 结 算 日 份
额净值
分 红 结 算 日 份
额已实 现收 益
依照利润 分 配 机 制
是否需 执行 分红
是 否 进 行 分 红
(单位 分红 额)
是 否 执 行 利
润分配 机制
2008-12-31 0.6171 -0.4138 否 否 是
2009-3-31 0.7370 -0.3907 否 否 是
2009-6-30 0.8698 -0.3033 否 否 是
2009-9-30 0.8375 -0.2397 否 否 是
2009-12-31 0.9937 -0.1828 否 否 是
2010-3-31 0.9795 -0.1487 否 否 是
2010-6-30 0.9174 -0.1442 否 否 是
2010-9-30 1.1007 -0.0427 否 否 是
2010-12-31 1.1373 0.0726 是 是 是
本 基金 的收 益分 配情 况符合 本基 金的 利润 分配 机制。
本 基金 约定 每季 度结 算收益,但 并不 保证 每季 度 实现分 红。 在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 基金
收益分配 每年不 超过 4 次,基金合 同生效 后的下 一个 季度开始 分红结 算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于
基金年 度已 实现 收益 的50%; 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情 况声明
在 托 管 信诚 四 季 红混 合 型证 券 投 资基 金 的 过程 中, 本基 金 托 管人- 中 国 农业 银 行股 份 有 限公 司 严格
遵守 《证 券投 资基 金法 》 相关法 律法 规的 规定 以及 《信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同》 、 《 信 诚
四季红 混合 型证 券投 资基 金托管 协议》 的约 定, 对信 诚四季 红混 合型 证券 投资 基金管 理人-信 诚基 金管 理
有限公 司2010 年 1 月1 日至 2010 年12 月 31 日基 金 的投资 运作,进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督,认 真履 行了 托 管人的 义务,没 有从 事任 何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配等情 况的 说明
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司在信 诚四季 红 混合型证 券投资 基金的 投 资运作、 基金资 产净
值的计算 、基金 份额 申购 赎回价格 的计算 、基 金费 用开支等 问题上, 不存 在损 害基金份 额持有 人利 益的
行为; 在报 告期 内,严 格遵 守了《 证券 投资 基金 法》 等有关 法律 法规,
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的 规定, 基 金管理 人所编 制和 披露 的信诚四 季红混 合型 证券 投资基金 年度报 告中 的财
务指标、 净值表 现、 收益 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整,未发 现有
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
毕马威 华振 会计 师事 务所 为本基 金出 具了 无保 留意 见的审 计报 告， 投 资者 可通 过年度 报告 正文 查 看
审计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 638,080,159.16 786,228,778.32
结算备 付金 13,017,782.89 13,097,721.58
存出保 证金 2,837,856.87 7,533,005.39
交易性 金融 资产 4,726,177,166.95 5,250,152,292.10
其中： 股票 投资 4,726,177,166.95 5,250,152,292.10
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 200,000,620.00 -
应收证 券清 算款 - 109,641,850.43
应收利 息 437,262.96 152,443.50
应收股 利 - -
应收申 购款 1,047,573.72 51,679.84
递延所 得税 资产 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
10
其他资 产 - -
资产总 计 5,581,598,422.55 6,166,857,771.16
负债和所有者权益
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 64,792,994.66 29,808,236.14
应付赎 回款 1,091,456.46 8,729,897.38
应付管 理人 报酬 6,407,106.34 7,698,739.59
应付托 管费 1,067,851.08 1,283,123.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 6,746,498.84 6,737,118.22
应交税 费 207,196.00 207,196.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,871,254.19 1,924,636.54
负债合 计 82,184,357.57 56,388,947.12
所有者权益：
实收基 金 4,835,476,483.70 6,148,955,644.82
未分配 利润 663,937,581.28 -38,486,820.78
所有者 权益 合计 5,499,414,064.98 6,110,468,824.04
负债和 所有 者权 益总 计 5,581,598,422.55 6,166,857,771.16
注： 报告 截止 日2010 年12 月 31 日, 基 金份 额净 值 1.1373 元,基 金份 额总 额4,835,476,483.70 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年
12 月 31 日
一、收入 853,103,881.77 2,494,048,275.85
1.利息 收入 7,578,850.67 11,755,978.41
其中： 存款 利息 收入 7,334,686.35 6,016,197.59
债券利 息收 入 - 5,739,780.82
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 244,164.32 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,369,181,679.97 1,552,847,797.36 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
11
其中： 股票 投资 收益 1,347,069,410.06 1,514,289,266.24
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - 14,736,660.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 22,112,269.91 23,821,871.12
3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损失 以 “-”号填
列）
-525,574,996.96 928,075,377.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,918,348.09 1,369,123.01
减： 二、费用 132,125,234.69 147,914,246.33
1．管 理人 报酬 79,581,989.70 78,716,749.58
2．托 管费 13,263,664.97 13,119,458.24
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 38,814,771.46 55,568,750.32
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 464,808.56 509,288.19
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填列） 720,978,647.08 2,346,134,029.52
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 6,148,955,644.82 -38,486,820.78 6,110,468,824.04
二、本期经 营活动 产生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 720,978,647.08 720,978,647.08
三、本期基 金份额 交易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,313,479,161.12 -18,554,245.02 -1,332,033,406.14
其中：1.基 金申 购款 1,989,680,205.82 201,026,917.02 2,190,707,122.84
2.基金 赎回 款 -3,303,159,366.94 -219,581,162.04 -3,522,740,528.98
四、本期向 基金份 额持有 人分配
利润产生的 基金净 值变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 4,835,476,483.70 663,937,581.28 5,499,414,064.98
项目
上年度可比期间
2009 年1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 6,337,099,996.49 -2,426,574,122.40 3,910,525,874.09 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
12
二、本期经 营活动 产生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,346,134,029.52 2,346,134,029.52
三、本期基 金份额 交易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-188,144,351.67 41,953,272.10 -146,191,079.57
其中：1.基 金申 购款 2,115,348,981.32 -376,083,845.86 1,739,265,135.46
2.基金 赎回 款 -2,303,493,332.99 418,037,117.96 -1,885,456,215.03
四、本期向 基金份 额持有 人分配
利润产生的 基金净 值变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 6,148,955,644.82 -38,486,820.78 6,110,468,824.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42
号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由
信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为信 诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚四 季红 混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新) 》 的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围
为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本
基金投 资组 合的 比例 范围 为:股 票资 产30%-95%; 债券 资产0%-65%( 不包 括到 期日 在一年 以内 的政 府
债券); 现金 或者 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低于 5%。本 基金 的 业 绩比 较基 准为:62.5% ×富时中
国全A 指数 收益 率+32.5% × 中信 国债 指数 收益 率+5% × 金融 同业 存款 利率 。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人 主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 2007 年颁 布 的 《 证券 投资 基
金会计核 算指引》 、 《信诚四季红混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 如财务报表
附注7.4.4 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 规定 编制 年度财 务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财 务报表符合 中华人民共和 国财政部(以下简称 “ 财政 部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》和 38 项 具体 会计 准则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、企 业会
计准则 解释 以及 其他 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 的 要求, 真实 、 完 整地反 映了 本基 金的信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
13
财务状 况、 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告 期所 采用 的会 计估 计与最 近一 期年 度报 告相 一致。
7.4.4.1 会计政策变更的 说明
本 基金 本报 告期 无需 说明 的 会计 政策 变更 事项 。
7.4.4.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 。
7.4.5 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个 人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得税若干 优惠政 策的 通知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金, 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的投 资收益 暂免 征收 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 基金作为 流通股 股东在 股 权分置改 革过程 中收到 由 非流通股 股东支 付的股 份 、现金对 价,暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税 。
(4) 对基金 取得 的股 票的 股息 、 红利 收入, 债券 的利 息收 入,由 上市 公司、 发行 债券 的企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20%的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起, 基 金买 卖A 股、B 股股 权所 书立的 股权 转让 书据 按 照 0.1%的 税率 征收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(6) 对 投 资者( 包 括个 人 和机 构 投 资者) 从 基 金分 配 中取 得 的 收入, 暂 不 征收 个 人所 得 税 和企 业 所得
税。
7.4.6 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关 系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
14
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
7.4.7 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.7.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本 基金 在本 年度 及上 年度均 未 通 过关 联方 交易 单元进 行交 易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 79,581,989.70 78,716,749.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 13,266,160.38 13,143,622.35
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月 1 日至2009 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
13,263,664.97 13,119,458.24
注：支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
7.4.7.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 与上 年度 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含回 购)交易 。
7.4.7.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,759,694.34 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 的份 额 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
15
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,759,694.34 4,759,694.34
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
0.10% 0.08%
注：1 、基 金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基 金费 率按 本基金 基金 合同 公布 的费 率执行 。
7.4.7.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
62,478,550.39 1.29% 62,478,550.39 1.02%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金其 它关 联方 在本 年末 与上年 末均 未持 有本 基金 。
2、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
7.4.7.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 638,080,159.16 7,158,443.47 786,228,778.32 5,791,682.59
注： 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2010 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 13,017,782.89 元。(2009
年:13,097,721.58 元)。
7.4.7.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情 况
本基金 在本 年度 与上 年度, 在承销 期内 均未 购入 过由 关联方 承销 的证 券。
7.4.8 期末（2010 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2010 年12 月31 日,本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发而于 期末 流通 受限 证券 。
7.4.8.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600518
康美
药业
2010-12-28 配股 19.71 2011-01-06 17.29 9,670 107,302.08 190,595.70 -
002439 启明2010-12-29 重大 42.55 - - 958,977 40,859,238.10 40,804,471.35 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
16
星辰 资产
7.4.8.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
于2010 年12 月31 日,本 基金未 持有 正回 购交 易而 作为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总 资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,726,177,166.95 84.67
其中： 股票 4,726,177,166.95 84.67
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 200,000,620.00 3.58
其中 ： 买 断式 回购 的买
入返售 金融 资产
- -
5
银 行 存 款 和 结 算 备 付
金合计
651,097,942.05 11.67
6 其他各项 资产 4,322,693.55 0.08
7 合计 5,581,598,422.55 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 169,515,386.00 3.08
C 制造业 2,449,091,034.07 44.53
C0 食品、 饮料
462,611,176.67 8.41
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑
料
129,805,361.28 2.36
C5
电子 434,175,308.75 7.89
C6
金属 、非 金属 398,596,690.12 7.25
C7
机械 、设 备、 仪表 362,780,925.10 6.60
C8
医药 、生 物制 品 569,535,019.82 10.36 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
17
C99
其他 制造 业 91,586,552.33 1.67
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建筑业 226,310,513.19 4.12
F 交通运 输、 仓储 业 103,465,182.41 1.88
G 信息技 术业 499,550,938.07 9.08
H 批发和 零售 贸易 178,200,434.56 3.24
I 金融、 保险 业 511,141,726.30 9.29
J 房地产 业 306,784,641.00 5.58
K 社会服 务业 93,966,125.00 1.71
L 传播与 文化 产业 40,137,237.80 0.73
M 综合类 148,013,948.55 2.69
合计 4,726,177,166.95 85.94
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002106 莱宝高 科 4,283,219 283,763,258.75 5.16
2 600970 中材国 际 5,559,089 226,310,513.19 4.12
3 600256 广汇股 份 5,238,690 219,658,271.70 3.99
4 600585 海螺水 泥 7,132,873 211,703,670.64 3.85
5 000423 东阿阿 胶 4,070,221 207,988,293.10 3.78
6 600887 伊利股 份 5,357,878 204,992,412.28 3.73
7 600750 江中药 业 5,009,662 180,498,121.86 3.28
8 600000 浦发银 行 13,899,385 172,213,380.15 3.13
9 000848 承德露 露 5,872,357 151,213,192.75 2.75
10 600261 浙江阳 光 3,555,000 150,412,050.00 2.74
注：1 、经 浙江 省工 商行 政 管理局 核准 ,“ 浙江 阳光 集 团股份 有限 公司 ”更 名公 告称从 2011 年 1
月4 日起正 式变 更为"浙 江 阳光照 明电 器集 团股 份有 限公司", 经公 司申 请,并 经上海 证券 交易 所批 准,
公司股 票简 称 从2011 年1 月11 日起 变更 为" 阳 光照 明",股 票代 码仍 为"600261" 。
2、 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应阅 读登 载于www.citicprufunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600000 浦发银 行 382,728,355.40 6.26
2 601166 兴业银 行 313,872,427.57 5.14
3 600256 广汇股 份 307,017,140.83 5.02
4 002304 洋河股 份 306,073,834.59 5.01 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
18
5 600031 三一重 工 295,852,316.22 4.84
6 600585 海螺水 泥 277,949,228.00 4.55
7 601788 光大证 券 239,336,002.72 3.92
8 600036 招商银 行 235,973,572.31 3.86
9 600887 伊利股 份 216,862,232.77 3.55
10 002106 莱宝高 科 192,107,706.63 3.14
11 600125 铁龙物 流 178,487,932.17 2.92
12 000848 承德露 露 176,686,639.71 2.89
13 002092 中泰化 学 175,701,670.64 2.88
14 600518 康美药 业 172,772,921.14 2.83
15 600970 中材国 际 160,218,964.46 2.62
16 601699 潞安环 能 159,075,306.49 2.60
17 600664 哈药股 份 154,159,803.16 2.52
18 600628 新世界 151,731,388.81 2.48
19 000021 长城开 发 151,102,581.00 2.47
20 000858 五 粮 液 151,072,077.64 2.47
21 000001 深发展 Ａ 144,462,694.01 2.36
22 000937 冀中能 源 143,720,245.39 2.35
23 000009 中国宝 安 138,367,416.63 2.26
24 601628 中国人 寿 136,292,101.03 2.23
25 000792 盐湖钾 肥 135,992,032.08 2.23
26 000423 东阿阿 胶 133,129,764.85 2.18
27 600197 伊力特 132,466,878.47 2.17
28 600048 保利地 产 131,892,867.05 2.16
29 600111 包钢稀 土 131,727,286.94 2.16
30 000960 锡业股 份 130,523,456.40 2.14
31 600432 吉恩镍 业 130,504,553.73 2.14
32 600303 曙光股 份 125,268,929.45 2.05
33 600425 青松建 化 124,410,834.11 2.04
34 002073 软控股 份 124,020,522.44 2.03
35 000650 仁和药 业 122,974,392.92 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 607,355,834.61 9.94
2 601166 兴业银 行 399,613,660.46 6.54
3 002304 洋河股 份 398,390,780.64 6.52
4 600031 三一重 工 370,943,985.66 6.07
5 000826 桑德环 境 333,201,281.26 5.45 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
19
6 000858 五 粮 液 306,986,504.86 5.02
7 600256 广汇股 份 303,644,508.09 4.97
8 600970 中材国 际 291,730,217.11 4.77
9 000650 仁和药 业 264,009,849.18 4.32
10 600125 铁龙物 流 254,155,848.89 4.16
11 600518 康美药 业 247,444,158.57 4.05
12 601788 光大证 券 229,614,835.33 3.76
13 000848 承德露 露 228,769,902.11 3.74
14 600581 八一钢 铁 217,942,378.60 3.57
15 601318 中国平 安 196,191,902.35 3.21
16 600498 烽火通 信 192,831,173.31 3.16
17 000338 潍柴动 力 189,710,189.51 3.10
18 000729 燕京啤 酒 180,429,440.11 2.95
19 600111 包钢稀 土 175,231,932.11 2.87
20 601699 潞安环 能 174,639,584.23 2.86
21 000527 美的电 器 171,739,075.15 2.81
22 600664 哈药股 份 169,402,412.35 2.77
23 002092 中泰化 学 168,778,841.45 2.76
24 600019 宝钢股 份 163,238,641.08 2.67
25 600517 置信电 气 162,210,953.10 2.65
26 000983 西山煤 电 161,981,795.09 2.65
27 002073 软控股 份 161,934,119.28 2.65
28 000937 冀中能 源 155,744,997.42 2.55
29 002065 东华软 件 155,216,822.04 2.54
30 600584 长电科 技 149,376,743.09 2.44
31 600267 海正药 业 146,513,775.34 2.40
32 600432 吉恩镍 业 139,122,066.20 2.28
33 600778 友好集 团 137,983,841.19 2.26
34 600303 曙光股 份 137,285,666.80 2.25
35 000001 深发展 Ａ 136,278,760.34 2.23
36 600197 伊力特 134,613,625.21 2.20
37 000800 一汽轿 车 132,838,932.15 2.17
38 600425 青松建 化 131,324,437.12 2.15
39 600048 保利地 产 130,799,613.42 2.14
40 600750 江中药 业 128,727,059.32 2.11
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,880,709,186.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,249,208,107.84 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
20
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体本期 未 出现被监 管部门 立案调 查, 或在报告 编制日 前一年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,837,856.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 437,262.96
5 应收申 购款 1,047,573.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,322,693.55
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
21
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
163,250 29,620.07 1,712,315,096.30 35.41% 3,123,151,387.40 64.59%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
99,318.93 -
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29 日) 基金 份额 总
额
3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,148,955,644.82
本报告 期基 金总 申购 份额 1,989,680,205.82
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,303,159,366.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,835,476,483.70
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 的重 大人 事变 动:
经 信诚 基金 管理 有 限 公司第 二届 董事 会第 十次 会议审 议通 过, 聘任 黄小 坚 先生担 任公 司副 总经 理。
本 基金 管理 人已 于 2010 年 10 月29 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》及 公司 网站
上刊登 了《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于副 总经 理任 职的公 告》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告。
信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
22
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 168,000.00 元。 该会 计师 事 务
所自本 基金 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 3 6,272,033,079.65 24.96% 5,157,905.85 24.55% -
联合证 券 1 5,173,348,699.63 20.59% 4,397,336.30 20.93% -
国信证 券 1 3,951,729,323.95 15.73% 3,210,810.02 15.28% -
东方证 券 2 3,692,673,577.60 14.69% 3,138,764.56 14.94% -
申银万 国 2 1,931,500,665.68 7.69% 1,641,773.03 7.81% -
瑞银证 券 1 1,613,489,576.26 6.42% 1,371,450.50 6.53% -
光大证 券 1 1,423,570,151.18 5.66% 1,210,024.17 5.76% -
中投证 券 1 633,689,730.30 2.52% 514,875.66 2.45% -
高华证 券 1 247,932,878.08 0.99% 210,741.70 1.00% -
中金证 券 1 126,544,532.83 0.50% 102,818.75 0.49% -
国泰君 安 1 63,405,079.07 0.25% 51,516.79 0.25% -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注：1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研
究实力 和服 务质 量进 行评 估，并 综合 考虑 候选 券商 的综合 实力 ，由 研究 总监 和投资 总监 审核 批准 。
2 、 本基金 本期新 增证 券公司交 易单元 情况如 下 ：中信证 券新增 一个交 易 单元，东 方证券 新增一个
交易单 元， 申银 万国 新增 一个交 易单 元， 银河 证券 新增一 个交 易单 元。
信诚基 金管 理有 限公 司
2011 年3 月30 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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