信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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信诚中 小盘股票型证券投 资基金 2011 年半年 度报告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月26 日
信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2011 年 8 月22 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚中 小盘 股票
基金主 代码 550009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 10 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 279,984,315.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 重点 投 资 于具有 较 高 成 长 性或 具 有 价值优 势 的 中
小盘股票, 追求 高 于业 绩 比较 基 准 的 超额 收 益,在 控 制风 险 的
前提下,追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略: 本基 金 的资产 配置 策略 基 于 MVSR 分 析框
架来制 定。MVSR 分析 框架 包括四 个部 分:M-宏 观经 济 情况,V-
估值水 平,S- 市 场情 况,R- 风险状 况。 对 上述 四个 部 分,本 基金
会进行 最近 三个 月和 未 来 12 个 月的 分析 和预 测, 从 而得出 乐
观 、 中 性 、谨 慎 和悲 观 的看 法, 在 这 些分 析 的基 础 上, 得出对
市场、 行 业的 整体 判断 和 指数运 行空 间的 判断,并 根 据这些 判
断来决 定本 基金 的大 类资 产配置 比例 和行 业配 置策 略。
2、 股票 投资 策略: 本基 金 通过重 点投 资中 小盘 股票, 以期把 握
中 小 企 业 两 类 投 资 机 会: 高 速 成 长 预 期 所 带 来 的 上 升 动 量 以
及由于低 关 注度 所 带 来的价 格 回 归 。 本基 金 的 股票投 资 将 以信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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“自下 而上” 的精 选策 略 为主, 同时 结合 “自 上而 下 ”的分 析
对 公 司 成 长 性 进 行 逻 辑 性 判 断, 以 甄 别 具 有 较 高 成 长 性 抑 或
具 有 价 值 优 势的 中 小 盘股票 。 通 过 广 泛深 入 的 实地调 研 和 细
致 严 谨 的 案 头 分 析, 本 基 金 将 根 据 对 中 小 盘 股 票 的 成 长 性 及
其 可 持 续 性、 行 业前 景 及行 业 地 位, 结合 估 值水 平,进行股票
组合的 构建 。
业绩比 较基 准
40%× 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +40 %× 天 相 小 盘 指 数 收 益 率
+20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金,属 于 证券投 资基 金中 的高 风险 、 高收益
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong@ccb.cn
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -34,557,747.26
本期利 润 -47,205,846.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1637
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2011 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1903
期末基 金资 产净 值 226,692,126.37
期末基 金份 额净 值 0.810
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不含 公允价 值 变动收益) 扣除信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末 可 供 分配 利 润, 采用 期 末 资 产 负债 表 中 未分配 利 润 与 未 分配 利 润 中已实 现 部 分 的 孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.46% 1.01% 2.32% 1.06% -3.78% -0.05%
过去三 个月 -9.09% 0.94% -5.46% 0.99% -3.63% -0.05%
过去六 个月 -17.01% 1.00% -3.84% 1.07% -13.17% -0.07%
过去一 年 -6.22% 1.31% 20.12% 1.19% -26.34% 0.12%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-8.19% 1.14% 4.26% 1.25% -12.45% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 建仓 期自2010 年2 月10 日至 2010 年 8 月9 日,建 仓期 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2011 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理12 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分 级证 券投 资基 金和 信诚货 币市 场证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
闾志刚
本基金基金
经理、信诚
四季红混合
的基金 经理
2010 年2 月10 日 - 9
清华大 学 MBA, 历任 世纪
证券有限责任公司投行
部高级经理、平安证券
有限责任公司投行事业
部项目经理、平安资产
管理有限责任公司股票
投 资 部 投 资 经 理 。 于
2008 年 7 月加 盟信 诚基
金投资 管理 部,2009 年7
月14 日 起至12 月31 日
担任保诚韩国中国龙 A
股基金(QFII) 投 资 经 理
( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担
任投资 顾问),2010 年 2
月10 日起 至今 担任 信诚
中小盘股票型证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若 该基 金经 理自 基金合 同生 效日 起即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基金 合同
和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
针对中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司采取了 一 系列 行动
来 落 实 指导 意 见中 的各 项要 求 。 明确 了 各部 门在 公平 交 易 执行 中的 具 体责 任,在 日 常 交易 中,严 格 按照
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 的有关 规定 对本 基金 的日 常交易 行为 进行 监控 。 对 于
交易所公 开竞价 交易, 在恒 生交易系 统中执 行公 平交 易程序, 确保不 同基金 在买 卖同一证 券时, 按照时 间
优先, 比例 分配 的原 则在 各 基金间 公平 分配 交易 量。 对 于场外 交易,通 过业 务流 程 的人为 控制 执行 公平 交
易程序 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下无 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 投资组 合。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 无异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2011 年 上半年 通货膨 胀压 力加大,宏 观调控 重心由 调 结构转向 控通胀, 板块走 势 分化明显,2010 年
表现优 异的 新能 源、 节 能 环保、 电 子信 息以 及医 药 等板块 受估 值和 流动 性影 响跌幅 居前,而 钢铁、 家电 、
房地产 等板 块由 于估 值优 势受到 资金 追捧 。
报告期 内, 本基 金对 组合 进 行了调 整, 减低 了仓 位, 增 加了银 行、 医 药等 行业 的配 置,重 点考 虑盈 利的
确定性,但 因调 整时 点有 所 滞后, 影响 了业 绩的 表现 。
4.4.2 报告期内基金业绩 表现
上半年,本 基金 份额 净值 增 长率为-17.01%, 同期 业绩 比较基 准增 长率 为-3.84% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预计下 半年 宏观 调控 将在 控通胀 、 保 增长 和调 结构 三重目 标中 寻求 平衡 。 随 着通胀 压力 下行 和经 济
增长压力 上行, 预期紧 缩力 度将较上 半年有 所缓 和,政 策调整预 期将抬 升市 场估 值中枢, 股票市 场有望 见
底回升 。 受益 于政 策调 整 预期的 地产 、 汽车 等板 块 以及估 值合 理 、 成 长性 好 、 长 期受 益于 经济 结构 调 整
的医药 、食 品饮 料、 电子 信息、 新能 源以 及节 能环 保等板 块有 望获 取超 额收 益。
在 下 半 年的 操 作 中,本 基 金将 密 切 关注 国 内 外宏 观 经济 形 势 和政 策 的 变化, 综 合考 虑 估 值的 安 全性
和业绩 的成 长性,对 投资 组 合进行 动态 的优 化调 整, 规 避风险,积 极把 握投 资机 会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、基 金估 值程 序
为了 向 基 金投 资 人提供 更 好 的证 券 投 资管 理 服务, 本 基 金管 理 人 通过 建 立估 值 决 策委 员 会, 对估 值
和定价 过程 进行 了最 严格 的控制。 估值 决策 委员 会 成员包 括首 席运 营官(会 议 主席) 、 副首 席运 营官、 风
险控制总 监/专 员、数 量研 究员、交 易总监 、运 营总 监、基金 会计主 管。 本基 金管理人 在充分 衡量 市场
风险、信 用风险 、流 动性 风险、货 币风险 、衍 生工 具和结构 性产品 等影 响估 值和定价 因素的 基础 上, 综
合基金运 营部、 监察 稽核 部、投资 部、风 险管 理部 和其它相 关部门 的意 见,确 定本基金 管理人 采用 的估
值政策 。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每 个 估 值日, 本 基金管 理 人 的运 营 部 使用 估 值政 策 确 定的 估 值 方法, 确 定证 券 投 资基 金 的 份额 净
值。
基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2、基 金管 理人 估值 业务 的 职责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
基 金份额 净值公 告需 经处理估 值的操 作人员 、 复核估值 的复核 人员和 基 金运营总 监三人 确认后, 方
可对外 发布 。
3、基 金管 理人 估值 人员 的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学 习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 资格 。
本 基金 管理 人的 估值 人员平 均拥 有6 年金 融从 业经验 和3 年基 金管 理公 司的基 金从 业和 基金 估 值 经
验。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
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本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权;
2. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担。 当投 资人 的现金 红利 小于 一 定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 后 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额( 具体 日期 以本 基金 分 红公 告 为准);
3. 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 收益 每 年最多 分配 12 次,每 次基 金收益 分配 比例 不低
于收益分 配基准 日可供 分 配利润 的 25%( 收益分 配基 准日可供 分配利 润指收 益 分配基准 日资产 负债表 中
未分 配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数);
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 本 基 金收 益 分 配方 式 分为 两 种: 现金 分 红 与红 利 再投 资, 投 资人 可 选 择现 金 红利 或 将 现金 红 利按
除权后的 基金份 额净 值自 动转为基 金份额 进行 再投 资( 具体 日期以 本基金 分红 公告为准);若投 资人 不选
择,本 基金 默认 的收 益分 配 方式 是 现金 分红;
6. 基 金 红 利发 放 日 距离 收益 分 配 基 准日( 即 可 供分 配利 润 计 算 截止 日) 的 时间 不得 超 过 15 个 工作
日;
7. 基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
8. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本 基 金 的 收 益 分 配 情 况 符 合 本 基 金 的 利 润 分 配 机 制, 本 基 金 本 期 间 的 利 润 分 配 严 格 遵 守 了 上 述 原
则。
本基金 于 本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 基 金利润 分 配 原则 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在 本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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5.3 托 管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人 复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计 报 告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 53,338,239.39 46,829,589.38
结算备 付金 1,029,839.93 1,807,916.33
存出保 证金 425,078.86 506,021.64
交易性 金融 资产 189,705,131.36 232,874,991.42
其中： 股票 投资 189,705,131.36 232,874,991.42
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 12,649.72 8,224.88
应收股 利 - -
应收申 购款 985.22 378,252.12
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 244,511,924.48 282,404,995.77
负债和所有者权益
本期末
2011 年6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 16,584,659.74 -
应付赎 回款 24,124.74 115,006.66
应付管 理人 报酬 278,577.74 338,584.16
应付托 管费 46,429.61 56,430.68 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 484,810.78 726,842.40
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 401,195.50 305,433.38
负债合 计 17,819,798.11 1,542,297.28
所有者权益：
实收基 金 279,984,315.62 287,694,881.76
未分配 利润 -53,292,189.25 -6,832,183.27
所有者 权益 合计 226,692,126.37 280,862,698.49
负债和 所有 者权 益总 计 244,511,924.48 282,404,995.77
注： 报告 截止 日2011 年6 月30 日, 基 金份 额净 值 为0.810 元, 基金 份额 总额 为279,984,315.62 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2010 年2 月10 日(基金合 同生效
日)至 2010 年 6 月30 日
一、收入 -42,487,489.22 -6,390,649.80
1.利息 收入 196,232.99 1,432,030.02
其中： 存款 利息 收入 196,232.99 1,432,030.02
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ） -30,072,393.13 -5,685,354.60
其中： 股票 投资 收益 -31,202,867.44 -6,146,694.65
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,130,474.31 461,340.05
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“-” 号填 列）
-12,648,098.96 -2,214,422.39
4. 汇 兑 收益 （ 损失 以 “-”号 填
列）
- -
5. 其 他 收入 （ 损失 以 “-”号 填
列）
36,769.88 77,097.17
减： 二、费用 4,718,357.00 6,055,785.50 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
10
1．管 理 人 报酬 1,901,421.25 3,422,900.38
2．托 管费 316,903.50 570,483.36
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,320,302.79 1,879,462.12
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 179,729.46 182,939.64
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
-47,205,846.22 -12,446,435.30
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
287,694,881.76 -6,832,183.27 280,862,698.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -47,205,846.22 -47,205,846.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-7,710,566.14 745,840.24 -6,964,725.90
其中：1.基 金申 购款 33,428,880.49 -3,328,561.58 30,100,318.91
2.基金 赎回 款 -41,139,446.63 4,074,401.82 -37,065,044.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
279,984,315.62 -53,292,189.25 226,692,126.37
项目
上年度可比期间
2010 年2 月10 日(基金合同生效日)至 2010 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
603,918,903.05 - 603,918,903.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -12,446,435.30 -12,446,435.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
-28,748,576.18 434,163.01 -28,314,413.17 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
11
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 23,894,513.59 -194,572.03 23,699,941.56
2.基金 赎回 款 -52,643,089.77 628,735.04 -52,014,354.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
575,170,326.87 -12,012,272.29 563,158,054.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日财 务 报表由 下列 负责 人签 署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简
称“中 国证监会 ”) 《关 于核准信 诚中小盘股票 型证券投资 基金募集的批 复》(证监许[2009]1357
号文) 和 《 关于信 诚中 小盘 股票型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基金 部函[2010]71 号文) 批准, 由
信诚基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》及其 配套规则和《信诚 中小盘股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2010 年 2 月 10 日生 效。 本基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为信 诚基 金管 理有限 公司,基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有
限公司 。
本基金于2010 年1 月8 日至2010 年2 月5 日募 集, 募集资 金总额609,025,295.02 元, 募集 期
间认购 手续 费5,237,187.75 元, 利息 转份 额130,795.78 元,募 集规 模为603,918,903.05 份。 上 述
募集资 金已 由毕 马威 华振 会计师 事务 所验 证, 并出 具 了 KPMG-B(2010)CR No.0005 号 验资 报告 。
根据 《 中华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 及 其配 套 规则、 《 信诚 中小 盘股 票型 证券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚中 小盘 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书》 的有 关规 定, 本基 金的投 资范 围为 具 有
良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支 持证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 的其 他品 种, 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 投资 组合 比
例为:股票资产占 基金资产的 60%-95%; 债券、资产支 持证券 等固定收益类证 券品种占 基金资产的
0-40%; 现金 或到期日在一年内的 政府债券不低于 基金资产 净值 的 5%;权证不超过基 金资产净值 的
3%。本 基金 将不 低于 80% 的股票 资 产 投资 于中 小盘 股票。 当法 律法 规的 相关 规定变 更时,基 金管 理
人在履 行适 当程 序后 可对 上述资 产配 置比 例进 行适 当调整 。 本基 金的 业绩 比较 标准 为 40% ×天相中
盘指数 收益 率 +4 0%× 天相 小盘指 数收 益率 +20% × 中 信标普 全债 指数 收益 率。
根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金 定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会计 核算业务指引》 、 《信诚中 小盘股票型证券投资基金 基金合同》和中国证监会 允许的基金
行业实 务操 作的 规定 编制 会计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布的 《企信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
12
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号文 《关 于证 券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财税 字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 文 《关于证 券投 资基 金税 收 政
策的通知》 、财税 字[2005]11 号文 《关于 调整证 券( 股票)交易 印花税 税率的 通 知》 、财税[2005]102 号
文《关于 股息红 利个人 所 得税有关 政策的 通知》 、 财 税[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改 革有关 税
收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策 的 补 充 通 知 》 、 财 税
[2007]84 号文 《 财政 部国 家税务 总局 关于 调整 证券( 股票) 交易 印花 税税 率的 通 知》 、 财 税[2008]1 号文
《财政部 、国家 税务 总局 关于企业 所得税 若干 优惠 政策的通 知》及 其他 相关 税务法规 和实务 操作, 本基
金适用 的主 要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价, 暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对基 金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴 20%的 个人 所得 税, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的
股票的 股息 、红 利收 入暂 减按 50% 计 算个 人所 得税 。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起,基 金买 卖A 股、B 股 股 权所书 立的 股权 转让 书据 按照 0.1% 的税 率征 收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收,对 受让方 不再 征税 。
(6) 对 投资者( 包括个 人和 机构投资 者)从 基金分 配中 取得的收 入,暂 不征收 个人 所得税和 企业所 得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方较上 年度 末未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
13
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2010 年2 月10 日(基 金合 同生
效日) 至 2010 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,901,421.25 3,422,900.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 355,085.59 904,649.88
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日计 提,逐 日累计 至每 月月底,按 月支 付。计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金资 产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2010 年2 月 10 日( 基金 合 同生效
日)至2010 年6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管
费
316,903.50 570,483.36
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 其他 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券(含 回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 及上 年度 可比 期间未 投资 过本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基 金除基金管理 人之外的其 他关联方投资 本基金费率 按本基金基金 合同公布的 费率执行,本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 2 月 10 日( 基金 合 同生效
日)至2010 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 53,338,239.39 187,824.34 550,225,402.80 1,425,297.94
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2011 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 1,029,839.93 元。(2010 年 6 月 30 日
余额 为754,741.36 元)
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2011 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
14
股票代
码
股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601998 中信银 行 2011-06-28
配股
发行
4.75 2011-07-07 4.59 999,987 5,426,983.13 4,749,938.25 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 189,705,131.36 77.59
其中： 股票 189,705,131.36 77.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资 产 支 持 证
券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
5 银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
54,368,079.32 22.24
6 其他各项 资产 438,713.80 0.18
7 合计 244,511,924.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,975,000.00 1.31
B 采掘业 4,079,800.00 1.80
C 制造业 106,064,110.39 46.79
C0 食品、 饮料
13,513,360.00 5.96
C1
纺织 、服 装、 皮毛 4,325,466.52 1.91
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
15
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 19,148,015.00 8.45
C5
电子 13,651,718.80 6.02
C6
金属 、非 金属 6,489,541.40 2.86
C7
机械 、设 备、 仪表 11,408,916.42 5.03
C8
医药 、生 物制 品 37,527,092.25 16.55
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 12,776,873.70 5.64
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 7,969,228.27 3.52
H 批发和 零售 贸易 4,351,880.80 1.92
I 金融、 保险 业 21,254,155.20 9.38
J 房地产 业 14,789,500.00 6.52
K 社会服 务业 9,030,183.00 3.98
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 6,414,400.00 2.83
合计 189,705,131.36 83.68
7.3
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002106 莱宝高 科 361,510 10,935,677.50 4.82
2 600276 恒瑞医 药 360,000 10,789,200.00 4.76
3 601009 南京银 行 1,139,935 10,225,216.95 4.51
4 600079 人福医 药 459,600 10,138,776.00 4.47
5 600383 金地集 团 1,450,000 9,294,500.00 4.10
6 600970 中材国 际 335,890 9,179,873.70 4.05
7 000792 盐湖股 份 148,712 8,774,008.00 3.87
8 600519 贵州茅 台 32,000 6,804,160.00 3.00
9 002038 双鹭药 业 178,885 6,752,908.75 2.98
10 600089 特变电 工 512,743 6,634,894.42 2.93
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 信诚 基金管 理有限 公司 网站
的半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600036 招商银 行 26,115,061.34 9.30
2 600015 华夏银 行 24,055,658.83 8.56
3 600970 中材国 际 17,620,811.84 6.27 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
16
4 000568 泸州老 窖 17,131,557.71 6.10
5 600048 保利地 产 14,805,929.97 5.27
6 000538 云南白 药 14,560,372.51 5.18
7 601166 兴业银 行 14,468,093.00 5.15
8 000651 格力电 器 14,251,502.23 5.07
9 600585 海螺水 泥 14,013,601.56 4.99
10 600089 特变电 工 13,597,726.88 4.84
11 600362 江西铜 业 13,589,065.40 4.84
12 600050 中国联 通 13,465,114.00 4.79
13 601009 南京银 行 13,087,097.37 4.66
14 002038 双鹭药 业 12,804,190.54 4.56
15 600636 三爱富 12,380,460.50 4.41
16 600519 贵州茅 台 12,369,978.55 4.40
17 000877 天山股 份 11,824,843.50 4.21
18 601678 滨化股 份 11,595,585.43 4.13
19 600581 八一钢 铁 11,498,371.74 4.09
20 002106 莱宝高 科 11,466,716.16 4.08
21 601006 大秦铁 路 11,421,224.92 4.07
22 600498 烽火通 信 11,206,860.65 3.99
23 600079 人福医 药 10,713,476.10 3.81
24 002142 宁波银 行 10,400,963.00 3.70
25 300080 新大新 材 10,321,994.00 3.68
26 600068 葛洲坝 10,220,652.48 3.64
27 000063 中兴通 讯 10,196,781.96 3.63
28 002081 金 螳 螂 9,958,913.45 3.55
29 000024 招商地 产 9,901,470.10 3.53
30 600425 青松建 化 9,854,192.16 3.51
31 600123 兰花科 创 9,508,010.05 3.39
32 600467 好当家 9,437,127.44 3.36
33 600143 金发科 技 9,214,848.21 3.28
34 600383 金地集 团 9,125,748.00 3.25
35 000423 东阿阿 胶 8,478,630.80 3.02
36 600582 天地科 技 8,374,197.18 2.98
37 000630 铜陵有 色 8,091,226.86 2.88
38 000402 金 融 街 7,817,756.02 2.78
39 600808 马钢股 份 7,753,851.35 2.76
40 600339 天利高 新 7,631,062.40 2.72
41 000578 盐湖集 团 7,534,121.71 2.68
42 002091 江苏国 泰 7,515,730.31 2.68
43 600416 湘电股 份 7,301,345.20 2.60
44 601169 北京银 行 7,290,210.00 2.60 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
17
45 002010 传化股 份 7,271,863.82 2.59
46 300022 吉峰农 机 6,911,940.97 2.46
47 600395 盘江股 份 6,910,718.50 2.46
48 600261 阳光照 明 6,747,864.13 2.40
49 600527 江南高 纤 6,543,197.88 2.33
50 600348 阳泉煤 业 6,518,309.00 2.32
51 000401 冀东水 泥 6,400,667.00 2.28
52 600729 重庆百 货 5,863,271.50 2.09
53 000792 盐湖股份 5,756,153.95 2.05
54 600160 巨化股 份 5,677,971.42 2.02
55 000027 深圳能 源 5,640,773.14 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600585 海螺水 泥 26,391,209.24 9.40
2 600036 招商银 行 25,856,295.86 9.21
3 600015 华夏银 行 23,105,065.23 8.23
4 600498 烽火通 信 15,182,884.10 5.41
5 000651 格力电 器 14,764,142.14 5.26
6 601166 兴业银 行 14,751,076.27 5.25
7 000568 泸州老 窖 13,546,147.54 4.82
8 600636 三爱富 12,988,988.10 4.62
9 600261 阳光照明 12,818,589.50 4.56
10 600362 江西铜 业 11,781,510.52 4.19
11 600525 长园集 团 11,775,654.06 4.19
12 601006 大秦铁 路 11,660,931.36 4.15
13 600123 兰花科 创 11,527,995.62 4.10
14 600089 特变电 工 11,414,326.81 4.06
15 601678 滨化股 份 11,324,885.76 4.03
16 600581 八一钢 铁 11,230,034.98 4.00
17 600628 新世界 10,786,545.17 3.84
18 600406 国电南 瑞 10,754,605.31 3.83
19 600050 中国联 通 10,730,808.40 3.82
20 600887 伊利股 份 10,693,648.02 3.81
21 600256 广汇股 份 10,430,659.78 3.71
22 000877 天山股 份 9,743,472.22 3.47
23 002106 莱宝高 科 9,613,341.34 3.42
24 000024 招商地 产 9,579,282.30 3.41
25 600048 保利地 产 9,009,474.39 3.21
26 002081 金 螳 螂 8,992,781.21 3.20 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
18
27 002142 宁波银 行 8,537,383.22 3.04
28 000538 云南白 药 8,446,396.43 3.01
29 000009 中国宝 安 8,252,489.83 2.94
30 000423 东阿阿 胶 8,188,567.43 2.92
31 600143 金发科 技 8,036,395.22 2.86
32 600339 天利高 新 7,992,793.98 2.85
33 000063 中兴通 讯 7,977,142.40 2.84
34 000578 盐湖集 团 7,719,398.91 2.75
35 600761 安徽合 力 7,565,805.79 2.69
36 002010 传化股 份 7,501,528.26 2.67
37 600580 卧龙电 气 7,500,581.35 2.67
38 600808 马钢股 份 7,357,966.70 2.62
39 300080 新大新 材 7,078,096.00 2.52
40 000402 金 融 街 7,056,396.37 2.51
41 002123 荣信股 份 6,967,628.26 2.48
42 600582 天地科 技 6,957,488.01 2.48
43 000630 铜陵有 色 6,856,985.42 2.44
44 600467 好当家 6,802,354.03 2.42
45 600068 葛洲坝 6,576,582.84 2.34
46 000401 冀东水 泥 6,512,315.50 2.32
47 600416 湘电股 份 6,259,013.52 2.23
48 600729 重庆百 货 6,196,808.35 2.21
49 002038 双鹭药 业 6,002,630.97 2.14
50 600519 贵州茅 台 5,974,464.30 2.13
51 000027 深圳能 源 5,936,536.19 2.11
52 601169 北京银 行 5,842,404.14 2.08
53 002091 江苏国 泰 5,804,812.68 2.07
54 600970 中材国 际 5,746,168.45 2.05
55 600741 华域汽 车 5,721,949.66 2.04
56 600527 江南高 纤 5,710,570.83 2.03
57 600348 阳泉煤 业 5,681,013.84 2.02
58 600395 盘江股 份 5,667,386.31 2.02
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 763,028,340.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 762,347,234.33
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债 券。
信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
19
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发 行主 体中,没有被监管部门立 案 调查、 或在报告编制日 前
一年内受到公开谴责 、处 罚。
7.9.2 本基金投资的前十 名 股票中,没有超过基金 合 同规定备选库之外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 425,078.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,649.72
5 应收申 购款 985.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 438,713.80
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
7,654 36,580.13 102,828,920.11 36.73% 177,155,395.51 63.27% 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
20
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
219,798.22 0.08%
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 10 日) 基金 份额 总
额
603,918,903.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 287,694,881.76
本报告 期基 金总 申购 份额 33,428,880.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,139,446.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 279,984,315.62
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、 基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、基 金管 理人 的重 大人 事 变动:
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 桂 思 毅 先 生 担 任 公 司 副 总 经
理。
本基金 管理 人已 于2011 年5 月25 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 副总 经理 任职 的 公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告。
2、本 基金 托管 人的 基金 托 管部门 的重 大人 事变 动 ：
本基金 托管 人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告, 经 中国 建 设银行 研究 决定,聘 任杨 新 丰为中 国建 设银 行投
资托管服 务部副 总经理(主 持工作), 其任职 资格已 经 中国证监 会审核 批准( 证监 许可〔2011 〕115 号) 。
解聘罗 中涛 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 总经 理职 务。
本基金 托管 人 2011 年 1 月 31 日发 布任 免通 知,解 聘李春 信中 国建 设银 行投 资托管 服务 部副 总经 理
职务。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
21
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
山西证 券 1 396,991,063.09 26.03% 337,440.48 26.44% -
中信建 投 2 376,188,272.36 24.66% 305,655.29 23.95% -
广发证 券 1 285,788,034.13 18.74% 242,918.26 19.04% -
银河证 券 1 206,379,779.42 13.53% 175,422.36 13.75% -
英大证 券 1 89,137,457.76 5.84% 75,766.99 5.94% -
高华证 券 1 53,228,926.99 3.49% 43,248.67 3.39% -
信达证 券 1 48,939,412.47 3.21% 39,763.83 3.12%
本 报 告 期
内新增
国金证 券 1 39,977,610.11 2.62% 32,481.78 2.55% -
联合证 券 1 28,745,018.67 1.88% 23,355.51 1.83% -
齐鲁证 券 1 - - - -
本 报 告 期
内新增
申银万 国 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中金国 际 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - -
本 报 告 期
内新增
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - -
本 报 告 期
内新增
中银国 际 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - 本 报 告 期信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
22
内新增
长江证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - -
本 报 告 期
内新增
兴业证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2011 年8 月26 日
