信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2011 年半年 度报告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月26 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2011 年 8 月17 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 550001 551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,497,244,004.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置 资 产 的 基 础 上, 精 选 投 资 标 的, 追 求 在 稳 定 分 红 的 基 础 上, 实 现 基 金 资
产的长 期稳 定增 长。
投资策 略
本基 金 在 充 分 借 鉴 英 国 保 诚 集 团 的 资 产 配 置 理 念 和 方 法 的 基 础 上, 建 立 了 适 合 国
内市场 的资 产配 置体 系。 本基金 的资 产配 置主 要分 为战略 性资 产配 置(SAA) 和 战术
性 资产配置(TAA) 。 战略性资 产配置(SAA) 即决 定投资组 合中股票 、债券 和现金各
自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场 各 大 类 资 产 在 长 期 均
衡状态 下的 期望 回报 率假 定而作 出。 战术 性资 产配 置(TAA) 是 本基 金资 产配 置 的核
心,是指依据 特定市场情 况对在 一定时段持 有某类资产的 预期回报作 出预测, 并围
绕基金 资产 的战 略性 资产 配置基 准, 进行 相应 的短 中 期资产 配置 的过 程。
业绩 比 较基 准
62.5% × 新 华富 时全 A 指 数收益 率 +3 2.5% × 中 信国 债指数 收益 率 +5 %× 金融 同 业存
款利率
风险收 益特 征 作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票62.5%,债券32.5%) 确立 了本 基信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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金在平 衡型 基金 中的 中等 风险定 位, 因此 本基 金在 证 券投资 基金 中属 于中 等风 险。
同时,通过严 谨的研究和 稳健的 操作,本 基金力争在 严格控 制风险的前 提下谋求基
金资产 的中 长期 稳定 增值 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 李芳菲
联系电 话 021-68649788 010-63201510
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 95599
传真 021-50120888 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的 办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -158,421,404.67
本期利 润 -707,104,952.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1533
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2011 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0683
期末基 金资 产净 值 4,190,269,047.02
期末基 金份 额净 值 0.9317
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不含 公允价 值 变动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末 可 供 分配 利 润, 采用 期 末 资 产 负债 表 中 未分配 利 润 与 未 分配 利 润 中已实 现 部 分 的 孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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过去一 个月 -0.57% 0.91% 1.28% 0.80% -1.85% 0.11%
过去三 个月 -6.90% 0.88% -3.93% 0.73% -2.97% 0.15%
过去六 个月 -14.23% 0.96% -2.02% 0.79% -12.21% 0.17%
过去一 年 6.34% 1.21% 14.04% 0.88% -7.70% 0.33%
过去三 年 25.42% 1.50% 21.93% 1.25% 3.49% 0.25%
自 基 金 合 同
生效起 至今
155.70% 1.59% 118.23% 1.35% 37.47% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 建仓 期自2006 年4 月29 日至 2006 年10 月28 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国 证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2011 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理12 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资基金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分 级证 券投 资基 金和 信诚货 币市 场证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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闾志刚
本基金基金
经理、 信诚 中
小盘股票的
基金经 理
2010 年5 月
25 日
- 9
清华大学 MBA, 历 任 世 纪 证 券 有 限 责 任
公司投行部高级经 理、平 安证券有限责
任公司投行事业部 项目经 理、平安资产
管 理 有 限 责 任 公 司 股 票 投 资 部 投 资 经
理。 于2008 年7 月加 盟信 诚基金 投资 管
理部,2009 年7 月14 日起至12 月31 日
担任保 诚韩 国中 国龙 A 股 基金(QFII) 投
资经理( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担 任 投 资 顾
问),2010 年 2 月 10 日起 至今担 任信 诚
中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若 该基 金经 理自 基金合 同生 效日 起即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报 告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基金 合同
和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
针对中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司采取了 一系列 行动
来 落 实 指导 意 见中 的各 项要 求 。 明确 了 各部 门 在 公平 交 易 执行 中的 具 体责 任,在 日 常 交易 中,严 格 按照
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 的有关 规定 对本 基金 的日 常交易 行为 进行 监控 。 对 于
交易所公 开竞价 交易, 在恒 生交易系 统中执 行公 平交 易程序, 确保不 同基金 在买 卖同一证 券时, 按照时 间
优先, 比例 分配 的原 则在 各 基金间 公平 分配 交易 量。 对 于场外 交易,通 过业 务流 程 的人为 控制 执行 公平 交
易程序 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下无 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 投资组 合。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 无异 常 交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
报告期 内, 市场 呈现 震荡 格 局,由 于通 胀处 于高 位、 货 币政策 持续 紧缩 、 估 值水 平较高 的中 小盘 股票
出现了 较大 的下 跌, 低估 值 的传统 蓝筹 板块 获得 了较 好的相 对收 益。 在一 季度, 由于组 合在 医药 、TMT 等
行业做 了较 高配 置, 所以 组 合业绩 不好。 另外,在 报告 期内市 场风 格切 换的 过程 中,择 时出 现了 错误, 所以
组合的 业绩 表现 很不 好。
4.4.2 报告期内基金业绩 表现
本报告期净值增长率为-14.23%, 同期业绩比较基准收益率为-2.02%, 基金表现落后基准-12.21% 个
百 分 点 。落 后 的原 因主 要是 重 仓 持有 的 板块 和个 股表 现 不 好, 另外,在 择 时和行 业 配 置方 面也 出 现了 偏
差。本 管理 人以 后将 进一 步做好 组合 管理 工作,为 本 基金持 有人 提供 更好 的投 资回报 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
三季度,通 胀水 平在 6 月份 见顶后 会出 现回 落, 但依 然 会保持 在一 个较 高的 水平, 货币政 策大 幅放 松
的可能 性不 大, 因此 市场 估 值水平 大幅 提升 的空 间不 大。 在 经济 逐渐 放缓 的情 况下, 下半 年的 保障 房、 水
利建设等 将会保 证经 济依 然以一个 较快的 速度 增长, 加上目前 的估值 水平 处于 一个较低 的位置,所以, 在
没 有 系 统性 风 险或 者黑 天鹅 事 件 发生 的 情况 下,市 场下 跌 的 空间 不大 。 市场 应该 还 是 一个 震荡 的 格局,
外围市场 的震荡 会对 国内 市场产生 一定的 扰动, 市场 的复杂波 动可能 导致 投资 机会难以 把握。 一些 中报
较好、 行 业景 气度 高、 基 本面良 好的 公司 可能 会存 在投资 机会。 本 基 金将 尽 量去把 握这 些确 定性 的 投 资
机会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、基 金估 值程 序
为了 向 基 金投 资 人提供 更 好 的证 券 投 资管 理 服务, 本 基 金管 理 人 通过 建 立估 值 决 策委 员 会, 对估 值
和定价 过程 进行 了最 严格 的控制。 估值 决策 委员 会 成员包 括首 席运 营官(会 议 主席) 、 副首 席运 营官、 风
险控制总 监/专 员、数 量研 究员、交 易总监 、运 营总 监、基金 会计主 管。 本基 金管理人 在充分 衡量 市场
风险、信 用风险 、流 动性 风险、货 币风险 、衍 生工 具和结构 性产品 等影 响估 值和定价 因素的 基础 上, 综
合基金运 营部、 监察 稽核 部、投资 部、风 险管 理部 和其它相 关部门 的意 见,确 定本基金 管理人 采用 的估
值政策 。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每 个 估 值日, 本 基金管 理 人 的运 营 部 使用 估 值政 策 确 定的 估 值 方法, 确 定证 券 投 资基 金 的 份额 净
值。
基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2、基 金管 理人 估值 业务 的 职责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
基 金份额 净值公 告需 经处理估 值的操 作人员 、 复核估值 的复核 人员和 基 金运营总 监三人 确认后, 方
可对外 发布 。
3、基 金管 理人 估值 人员 的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 资格 。
本 基金 管理 人的 估值 人员平 均拥 有6 年金 融从 业经验 和3 年基 金管 理公 司的基 金从 业和 基金 估 值 经
验。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员 会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制: 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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1. 分红 结算 日: 每季 最 后一个 工作 日作 为每 季分 红结算 日;
2. 分红 前提:分 红结 算 日基金 份额 净值 超 过 1.00 元,且 基金 产生 已实 现收 益;
3. 分红 比例:本 基金 进 行收益 分配,至 少分 配基 金 份额净 值超 过1.00 元 部分 的25%; 但 分红 金额 不得
超过已 实现 收益,且 分配 后 基金份 额净 值不 低 于 1.00 元;
4. 分红登 记日与 除权 日: 基金管 理人 于每季 分红 结算日(T 日)决 定是否 分 红,若确定 分红, 经基金 托
管人核 实后,则T+1 日为 权 益登记 日并 进行 除权,T+7 日内实 现派 息;
若 基金 已实 现收 益不 足基金 份额 净值 超过 1.00 元部分 的 25%, 在 满足 法 律法规 的前 提下,基 金将 全
部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。
本 基金 本报 告期 内的 收益分 配 情 况如 下:
分红结 算日
分红结 算日
份额净 值
分红结 算日 份额
已实现 收益
依照利 润分 配机 制
是否需 执行 分红
是否进 行分 红
(单位 分红 额)
是否执 行利
润分配 机制
2010-12-31 1.1373 0.0726 是 是 是
2011-3-31 1.0018 0.0018 是 是 是
本基金 的收 益分 配情 况符 合本基 金的 利润 分配 机制 。
本基金 约定 每季 度结 算收 益,但 并不 保证 每季 度实 现 分红。 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 基金
收益分配 每年不 超过 4 次,基金合 同生效 后的下 一个 季度开始 分红结 算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于
基金年 度已 实现 收益 的50%; 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 信诚 四季 红混 合型 证券投 资基 金的 过程 中， 本 基金托 管人 —中 国农 业银 行 股份 有限 公司 严格
遵守 《证 券投 资基 金法 》 等 相关 法律 法规 的规 定以 及 《 信诚 四季 红混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 信
诚四季 红混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 的约 定， 对 信诚四 季红 混合 型 证 券投 资基金 管理 人 — 信诚 基金
管理有 限公 司2011 年 1 月 1 日至2011 年6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计 核 算 和
必要的 投 资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为， 信诚 基金 管理有 限公 司在 信诚 四季 红混合 型 证 券投 资基 金的 投资运 作、 基金 资产 净
值的计 算、 基 金份 额申 购 赎回价 格的 计算、 基金 费 用开支 及利 润分 配 等 问题 上， 不存 在损 害基 金份 额 持
有人利 益的 行为； 在报 告 期内， 严 格遵 守了 《 证券 投资基 金法 》 等有 关法 律 法规 ， 在 各重 要方 面的 运 作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准 确和完整发表 意见
本托管 人认 为， 信诚 基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《证 券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 及
其他相 关法 律法 规的 规定， 基金管 理人 所编 制和 披露 的 信诚 四季 红混 合型 证券 投资基 金 半 年度 报告 中 的
财务指 标 、 净 值表 现 、 收 益分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等信 息 真实 、 准 确 、 完 整 ， 未发 现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计 报 告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,139,263,206.55 638,080,159.16
结算备 付金 7,472,528.74 13,017,782.89
存出保 证金 2,806,919.74 2,837,856.87
交易性 金融 资产 3,142,841,122.53 4,726,177,166.95
其中： 股票 投资 3,141,849,607.53 4,726,177,166.95
基金 投资 - -
债券投 资 991,515.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 194,000,491.00 200,000,620.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 278,929.19 437,262.96
应收股 利 - -
应收申 购款 44,570.90 1,047,573.72
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,486,707,768.65 5,581,598,422.55
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 283,293,446.38 64,792,994.66
应付赎 回款 498,807.36 1,091,456.46
应付管 理人 报酬 5,077,538.64 6,407,106.34
应付托 管费 846,256.46 1,067,851.08
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,681,580.48 6,746,498.84
应交税 费 207,196.00 207,196.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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其他负 债 1,833,896.31 1,871,254.19
负债合 计 296,438,721.63 82,184,357.57
所有者权益：
实收基 金 4,497,244,004.61 4,835,476,483.70
未分配 利润 -306,974,957.59 663,937,581.28
所有者 权益 合计 4,190,269,047.02 5,499,414,064.98
负债和 所有 者权 益总 计 4,486,707,768.65 5,581,598,422.55
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 0.9317 元, 基 金 份 额 总 额
4,497,244,004.61 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年6
月 30 日
一、收入 -647,336,562.54 -380,637,836.01
1.利息 收入 7,292,615.21 3,394,805.61
其中： 存款 利息 收入 3,393,321.93 3,394,805.61
债券利 息收 入 513,320.99 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,385,972.29 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -106,256,268.20 274,830,623.71
其中： 股票 投资 收益 -127,496,252.59 259,267,033.63
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 275,600.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 20,964,384.39 15,563,590.08
3. 公 允 价值 变 动收 益 （损失 以 “- ”号
填列）
-548,683,547.65 -659,798,944.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 310,638.10 935,679.32
减： 二、费用 59,768,389.78 64,809,823.41
1．管 理人 报酬 34,658,193.17 40,189,094.85
2．托 管费 5,776,365.59 6,698,182.46
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 19,096,293.81 17,694,337.12
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 237,537.21 228,208.98 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
10
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “-”号填
列）
-707,104,952.32 -445,447,659.42
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,835,476,483.70 663,937,581.28 5,499,414,064.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -707,104,952.32 -707,104,952.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-338,232,479.09 -17,553,676.60 -355,786,155.69
其中：1.基 金申 购款 214,356,468.92 3,462,357.23 217,818,826.15
2.基金 赎回 款 -552,588,948.01 -21,016,033.83 -573,604,981.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -246,253,909.95 -246,253,909.95
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,497,244,004.61 -306,974,957.59 4,190,269,047.02
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,148,955,644.82 -38,486,820.78 6,110,468,824.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -445,447,659.42 -445,447,659.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-621,246,614.19 27,202,355.54 -594,044,258.65
其中：1.基 金申 购款 473,276,221.37 -2,812,725.00 470,463,496.37
2.基金 赎回 款 -1,094,522,835.56 30,015,080.54 -1,064,507,755.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 5,527,709,030.63 -456,732,124.66 5,070,976,905.97 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
11
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42
号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由
信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为信 诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚四 季红 混合 型 证券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新)》的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围
为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本
基金投 资组 合的 比例 范围 为:股 票资 产30%-95%; 债券 资产0%-65%( 不包 括到 期日 在一年 以内 的政 府
债券); 现金 或者 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低于 5%。 本 基金 的业 绩比 较基 准为 :6 2.5% ×新华富
时全A 指数 收益 率 +3 2.5% × 中信 国债 指数 收益 率 +5 % × 金融 同业 存款 利率 。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会计 核算业务指引》 、 《信诚四 季红混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会 允许的基金
行业实 务操 作的 规定 编制 会计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计(本报告期所采用 的 会计政策、 会计估计与 最 近一期年度报告相一 致的
说明)
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用 的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
12
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得税若干 优惠政 策的 通知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价,暂 免征
收印花 税、 企业 所得 税和 个人所 得税 。
(4) 对基 金取得 的股票 的股 息、红利 收入, 债券的 利息 收入, 由上 市公 司、发 行债 券的企业 在向基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自2005 年1 月 24 日起,基金 买卖A 股、 B 股 股权 所书立 的股 权转 让书 据按 照 0.1% 的 税率 征收 证
券(股票)交 易印 花税 。自 2007 年 5 月 30 日起,该 税 率上调 至 0.3%。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上 海
证券交 易所 与深 圳证 券交 易所的 相关 规定,调 整证 券(股票) 交易 印花 税税 率, 由0.3%降至 0.1%。自 2008
年9 月19 日起,根 据上 海证 券交易 所与 深圳 证券 交易 所的相 关规 定, 证券 交易 印 花税改 为单 边征 收, 即仅
对卖 出A 股、B 股股 权按0.1% 的 税率 征收 。
(6) 对 投 资者( 包 括个 人 和机 构 投 资者) 从 基 金分 配 中取 得 的 收入, 暂 不 征收 个 人所 得 税 和企 业 所得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 34,658,193.17 40,189,094.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,352,169.24 6,638,659.57
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
13
日 日
当期发生的基金应支付的托管
费
5,776,365.59 6,698,182.46
注：支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与 关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6
月 30 日
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29 日) 持
有的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,759,694.34 4,759,694.34
期间申 购/ 买入 总份 额 220,282.01 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,759,694.34
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.11% 0.09%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总 份 额的
比例
信诚人 寿保 险有 限公 司 65,370,101.68 1.45% 62,478,550.39 1.29%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金其 它关 联方 在本 报告 期末与 上年 末均 未持 有本 基金。
2 、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 1,139,263,206.55 3,330,004.66 1,620,920,283.78 3,328,130.56
注： 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2011 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 7,472,528.74 元。(2010 年 6 月 30 日
余额 为4,076,294.74 元)
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的 证券 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
14
6.4.9 期末（2011 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有 因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末 流 通受 限 的 证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601998
中信
银行
2011-06-28 配
股
4.75 2011-07-07 4.59 10,000,000 52,361,217.79
47,500,000.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 3,141,849,607.53 70.03
其中： 股票 3,141,849,607.53 70.03
2 固定收 益投 资 991,515.00 0.02
其中： 债券 991,515.00 0.02
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 194,000,491.00 4.32
其中 ：买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,146,735,735.29 25.56
6 其他各项 资产 3,130,419.83 0.07
7 合计 4,486,707,768.65 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 30,940,000.00 0.74
B 采掘业 91,938,606.44 2.19
C 制造业 1,259,755,869.96 30.06
C0 食品、 饮料
49,863,266.12 1.19 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
15
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 339,340,693.81 8.10
C5
电子 142,512,771.50 3.40
C6
金属 、非 金属 19,400,000.00 0.46
C7
机械 、设 备、 仪表 329,622,960.72 7.87
C8
医药 、生 物制 品 379,016,177.81 9.05
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 29,452.00 -
E 建筑业 332,524,916.33 7.94
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 184,342,715.81 4.40
H 批发和 零售 贸易 184,623,923.97 4.41
I 金融、 保险 业 653,449,311.92 15.59
J 房地产 业 324,273,553.88 7.74
K 社会服 务业 50,301,413.70 1.20
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 29,669,843.52 0.71
合计 3,141,849,607.53 74.98
7.3
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600000 浦发银 行 20,019,201 196,988,937.84 4.70
2 600036 招商银 行 14,999,971 195,299,622.42 4.66
3 600276 恒瑞医 药 6,455,673 193,476,519.81 4.62
4 600089 特变电 工 13,749,768 177,921,997.92 4.25
5 600970 中材国 际 6,348,167 173,495,404.11 4.14
6 000792 盐湖股 份 2,759,622 162,817,698.00 3.89
7 000002 万
科Ａ 17,850,693 150,838,355.85 3.60
8 002106 莱宝高 科 4,711,166 142,512,771.50 3.40
9 600068 葛洲坝 9,902,378 118,729,512.22 2.83
10 601009 南京银 行 13,109,080 117,588,447.60 2.81
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 信诚 基金管 理有限 公司 网站
的半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％） 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
16
1 600048 保利地 产 229,511,651.25 4.17
2 600036 招商银 行 216,269,633.70 3.93
3 600362 江西铜 业 214,462,508.83 3.90
4 600425 青松建 化 199,797,314.03 3.63
5 601006 大秦铁 路 188,512,240.63 3.43
6 600089 特变电 工 181,094,591.15 3.29
7 600050 中国联 通 168,152,357.69 3.06
8 000877 天山股 份 162,699,566.10 2.96
9 600068 葛洲坝 150,912,132.14 2.74
10 000002 万
科Ａ 147,698,043.67 2.69
11 600416 湘电股 份 146,919,469.72 2.67
12 601009 南京银 行 145,563,053.44 2.65
13 000063 中兴通 讯 144,122,565.74 2.62
14 600467 好当家 141,278,476.36 2.57
15 601169 北京银 行 139,941,145.59 2.54
16 600582 天地科 技 129,289,644.77 2.35
17 601088 中国神 华 125,245,876.34 2.28
18 600519 贵州茅 台 124,486,991.00 2.26
19 600276 恒瑞医 药 123,820,737.08 2.25
20 601678 滨化股 份 122,924,554.74 2.24
21 000402 金 融 街 114,331,899.90 2.08
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600585 海螺水 泥 263,815,526.17 4.80
2 000423 东阿阿 胶 236,537,596.44 4.30
3 600256 广汇股 份 205,907,293.16 3.74
4 600362 江西铜 业 205,521,502.47 3.74
5 601006 大秦铁 路 191,279,605.37 3.48
6 600425 青松建 化 180,526,079.77 3.28
7 601166 兴业银 行 178,326,475.84 3.24
8 600887 伊利股 份 174,013,433.82 3.16
9 600050 中国联 通 160,544,747.38 2.92
10 600261 阳光照明 159,421,422.50 2.90
11 000009 中国宝 安 158,281,670.64 2.88
12 600750 江中药 业 157,862,954.21 2.87
13 600048 保利地 产 153,855,669.88 2.80
14 000538 云南白 药 152,057,404.14 2.76
15 000848 承德露 露 143,954,876.29 2.62
16 000877 天山股 份 133,368,857.84 2.43 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
17
17 600519 贵州茅 台 123,138,854.87 2.24
18 600416 湘电股 份 122,972,647.21 2.24
19 000021 长城开 发 122,438,209.84 2.23
20 000960 锡业股 份 121,390,346.24 2.21
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,657,709,422.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,565,862,449.46
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 991,515.00 0.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 991,515.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 010112 21 国债 ⑿ 9,940 991,515.00 0.02
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
18
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
7.9.2 本基金投资的前十 名股票中,没有超出基金 合 同规定备选库之外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,806,919.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 278,929.19
5 应收申 购款 44,570.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,130,419.83
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票 中 未存 在流 通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
157,430 28,566.63 1,474,343,413.29 32.78% 3,022,900,591.32 67.22%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 53,489.08 -
信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
19
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年4 月 29 日) 基金 份额 总额 3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,835,476,483.70
本报告 期基 金总 申购 份额 214,356,468.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 552,588,948.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,497,244,004.61
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、基 金管 理人 的重 大人 事 变动:
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 桂 思 毅 先 生 担 任 公 司 副 总 经
理。
本基金 管理 人已 于2011 年5 月25 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 副总 经理 任职 的公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告。
2、本 基金 托管 人的 基金 托 管部门 的重 大人 事变 动 ：
2011 年1 月21 日， 中 国证 监会核 准中 国农 业银 行股 份有限 公司 张健 基金 行业 高级管 理人 员任 职 资
格（证 监许 可【2011 】116 号） ，张 健任 中国 农业 银 行股份 有限 公司 托管 业务 部总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金 进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
20
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 2,179,393,330.01 17.83% 1,852,484.11 18.06% -
中信证 券 3 2,086,282,955.88 17.07% 1,730,688.43 16.87% -
瑞银证 券 1 1,643,672,012.62 13.45% 1,397,116.51 13.62% -
联合证 券 1 1,462,942,153.90 11.97% 1,243,491.90 12.12% -
国信证 券 1 1,200,343,891.83 9.82% 975,285.53 9.51% -
光大证 券 1 1,097,533,717.53 8.98% 932,898.35 9.09% -
申银万 国 2 872,652,844.29 7.14% 741,755.05 7.23% -
中金证 券 1 696,033,802.57 5.69% 565,530.59 5.51% -
银河证 券 2 549,883,942.86 4.50% 467,402.68 4.56% -
国泰君 安 1 345,063,638.23 2.82% 280,367.99 2.73% -
中投证 券 1 89,749,622.94 0.73% 72,922.25 0.71% -
中信建 投 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
注：1. 本基 金根 据券 商的 研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究
实力和 服务 质量 进行 评估, 并综合 考虑 候选 券商 的综 合实力,由 研究 总监 和投 资 总监审 核批 准。
2. 报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元情 况未 发生 变更 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
劵商名 称
债券交 易
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
东方证 券 - -
中信证 券 - -
瑞银证 券 - -
联合证 券 - -
国信证 券 - -
光大证 券 996,783.20 100.00%
申银万 国 - -
中金证 券 - -
银河证 券 - -
国泰君 安 - -
中投证 券 - -
中信建 投 - -
招商证 券 - -
高华证 券 - -
信诚基 金管 理有 限公 司
2011 年8 月26 日
