信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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信诚三 得益债券型证券投 资基金 2011 年半年 度报告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月26 日
信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据 本 基金 合同规 定, 于 2011 年 8 月22 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚三 得益 债券
基金主 代码 550004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年9 月27 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 127,533,703.81 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚三 得益 债 券A 信诚三 得益 债 券B
下属 分 级基 金的 交易 代码 550004 550005
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 93,408,635.28 份 34,125,068.53 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 在 保 证 基 金 资 产 的 较 高 流 动 性 和 稳 定 性 基 础 上, 严 格 控 制 风
险,同 时通 过主 动管 理,追 求超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 率。
投资策 略
1.债券 类资 产的 投资 策略
本基金 将采 取自 上而 下、 积 极投资 和控 制风 险的 债券 投资策 略, 在战
略 配 置 上, 主 要 通 过 对 收 益 率 的 预 期, 进 行 有 效 的 久 期 管 理, 实 现 债
券的整 体配 置; 在战 术配 置 上采取 跨市 场套 利、 收益 率 曲线策 略和 信
用 利 差 策 略 等 对 个 券 进 行 选 择, 在 严 格 控 制 固 定 收 益 品 种 的 流 动 性
和信用 等风 险的 基础 上, 获 取超额 收益 。 对 于可 转债 的 投资采 用公 司
分析法 和价 值分 析。
2.新股 申购 策略 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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本基金将结合市场 的资金 状况预测拟发行上 市的新 股( 或增发新股)
的申购中签率,考察 它们的 内在价值以及上市 溢价可 能,判断新股申
购收益 率, 制定 申购 策略 和 卖出策 略。
3.二级 市场 股票 投资 策略
本基金 股票 投资 将注 重基 本面研 究, 选择 流动 性好 、 估值水 平较 低、
具有中长期投资价 值的个 股进行投资。同时 分散个 股, 构建组合, 以
避免单 一股 票的 特定 风险 。
4.衍生 金融 工具 投资 策略
本基金对衍生金融工 具的 投资主要以对冲投资 风险 或无风险套利为
主要目 的。 基金 将在 有效 进 行风险 管理 的前 提下,通过对 标的 证券 的
研究,结合衍生工具 定价模 型预估衍生工具价 值或风 险对冲比例, 谨
慎投资 。
业绩比 较基 准
80%× 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 +2 0%× 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收
益率
风险收 益特 征
本基金为债券型基 金,属于 证券投资基金中的 低风险 品种,其预期风
险与收 益高 于货 币市 场基 金,低 于混 合型 基金 和股 票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong@ccb.cn
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要 会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日)
信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券 B
本期已 实现 收益 -666,006.30 -342,883.98
本期利 润 -2,703,624.36 -1,173,064.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0286 -0.0311
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.71% -2.92%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2011 年6 月 30 日) 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0040 -0.0011
期末基 金资 产净 值 93,781,014.54 34,088,224.40
期末基 金份 额净 值 1.004 0.999
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不含 公允价 值 变动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末 可 供 分配 利 润, 采用 期 末 资 产 负债 表 中 未分配 利 润 与 未 分配 利 润 中已实 现 部 分 的 孰低
数。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
信诚三 得益 债 券A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.99% 0.16% -0.06% 0.05% -0.93% 0.11%
过去三 个月 -0.69% 0.15% 0.59% 0.03% -1.28% 0.12%
过去六 个月 -2.71% 0.33% 1.37% 0.03% -4.08% 0.30%
过去一 年 2.62% 0.34% 0.87% 0.05% 1.75% 0.29%
自 基 金 合 同
生效起 至今
12.78% 0.28% 8.00% 0.06% 4.78% 0.22%
信诚三 得益 债 券B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.99% 0.16% -0.06% 0.05% -0.93% 0.11%
过去三 个月 -0.79% 0.15% 0.59% 0.03% -1.38% 0.12%
过去六 个月 -2.92% 0.33% 1.37% 0.03% -4.29% 0.30%
过去一 年 2.16% 0.35% 0.87% 0.05% 1.29% 0.30%
自 基 金 合 同
生效起 至今
11.23% 0.28% 8.00% 0.06% 3.23% 0.22%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
信诚三 得益 债 券A 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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信诚三 得益 债 券B
注:本 基金 建仓 期自2008 年9月27 日至2009 年3 月26 日, 建仓期 结束 时资 产配 置比 例符合 本基 金 合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2011 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理12 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分 级证 券投 资基 金和 信诚货 币市 场证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理, 信诚经
典优债债券
型证券投资
基金基金经
理
2008 年9 月27 日 - 11
浙江大 学管 理学 硕士 ， 曾 任
职 于 浙 江 国 际 信 托 投 资 公
司投行 业务 部、 健桥 证券 股
份有限 公司 债券 业务 部、 银
河 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构
理财部 ， 长 期从 事固 定收 益
证券分 析和 研究 ， 精 于固 定
收益证 券及 其衍 生品 定价 、
信 用 产 品 的 风 险 分 析 等 。
2006 年 8 月加 盟信 诚基 金
管理有 限公 司， 担任 固定 收
益分析 师。
注：1 、 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若 该基 金经 理自 基金合 同生 效日 起即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基金 合同
和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
针对中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司采取了 一系列 行动
来 落 实 指导 意 见中 的各 项 要 求 。 明确 了 各部 门在 公平 交 易 执行 中的 具 体责 任,在 日 常 交易 中,严 格 按照
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 的有关 规定 对本 基金 的日 常交易 行为 进行 监控 。 对 于
交易所公 开竞价 交易, 在恒 生交易系 统中执 行公 平交 易程序, 确保不 同基金 在买 卖同一证 券时, 按照时 间
优先, 比例 分配 的原 则在 各 基金间 公平 分配 交易 量。 对 于场外 交易,通 过业 务流 程 的人为 控制 执行 公平 交
易程序 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下无 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 投资组 合。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本 报告 期内 无异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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上半年,经 济增 长呈温 和回 落态势,投 资、 消费和 出口 增速回落, 物价 上行幅 度较 大。上半 年央行 继
续执行稳 健的货 币政 策,综 合运用准 备金率 、利 率和 公开市场 操作等 多种 货币 政策工具,回收 流动性, 控
制通胀,管 理通 胀预 期。 上 半年 6 次提 升准 备金 率,累 计提升 准备 金 率 3 个 百分 点,达到 21.5% 的历 史高
位,加息 两 次,一 年期 存贷 款利率 上 升0.5%。 货币 供应 明显回 落,M2 增长 回落 到15.9%, 略低 于16% 的 水平 。
国债利 率呈 高位 震荡 走势, 信用债 利率 升幅 较大,中 信 全债指 数上 升 1.0% 。权 益 市场呈 箱体 震荡 走势 。
本 基 金 在债 券 投资 方 面,随着 加 息 逐渐 临 近尾 声, 逐步提 高 了 组合 地 久期, 增 加了信 用 债 的比 重, 在
精选个 券、 控制 风险 的基 础 上,增 强收 益。 一 季度 本基 金配置 了较 多的 可转 债, 对 一季度 业绩 有较 大拖 累,
二季度 进行 大幅 减持 。 股 票 头寸控 制在 较低 水平,仅 保 留了增 长明 确、 业绩 优良 的 少数股 票, 以控 制风 险,
增强收 益。
4.4.2 报告期内的基金业 绩表现
上半年 本基 金比 较基 准收 益率为 1.37%, 本 基金 A 、B 净值分 别增 长-2.71% 和-2.92%, 分别 落后 基准
4.08% 、4.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年,欧 美等 主要 经 济受主 权债 务拖 累, 复苏 艰 难,外 需较 弱。 国 内物 价涨 幅回落,但 仍将 维持
在较高 水平,预 计央 行仍 将 继续执 行稳 健的 货币 政策。 固定资 产投 资将 受到 较高 的利率 水平 抑制,将 呈现
回落态势 。国内 消费 在通 胀回落的 背景下,将维 持较 为稳定的 增长。 预计 下半 年资金面 将比上 半年 略为
宽松, 加息 幅度 有限, 债券 市场利 率下 行可 能性 较大, 下半年 债市 投资 收益 趋于 回升。
4.6 管理人 对基金估值程 序等事项的说明
1、基 金估 值程 序
为 了 向 基金 投 资 人提 供 更好 的 证 券投 资 管 理服 务, 本基 金 管 理人 通 过 建立 估 值决 策 委 员会, 对 估值
和定价过 程进行 了最 严格 的控制。 估值决 策委 员会 成员包括:首席 运营官( 会 议主席) 、副首 席运营 官、
风险控制 总监/ 专员、 数量 研究员、 交易总 监、 运营 总监、基 金会计 主管 。本 基金管理 人在充 分衡 量市
场风险、 信用风 险、 流动 性风险、 货币风 险、 衍生 工具和结 构性产 品等 影响 估值和定 价因素 的基 础上,
综合基金 运营部 、监 察稽 核部、投 资部、 风险 管理 部和其它 相关部 门的 意见, 确定本基 金管理 人采 用的
估值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理 批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2、基 金管 理人 估值 业务 的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作 需经 复核 方可 生效 。
基金份 额 净值公 告需经 处 理估值的 操作人 员、复 核 估值的复 核人员 和基金 运 营总监三 人确认 后, 方
可对外 发布 。
3、基 金管 理人 估值 人员 的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业资格。 本 基金 管理
人的估 值人 员平 均拥 有6 年金融 从业 经验 和 3 年基 金管理 公司 的基 金从 业和 基金估 值经 验。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基 金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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的估值 政策 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、由 于本 基金 A 级 基金 份额不 收取 销售 服务 费,B 级基金 份额 收取 销售 服务 费,各 基金 份额 类别 对
应的可 分配 收益 将有 所不 同,本 基金 同一 类别 内的 每 一基金 份额 享有 同等 分配 权;
2、收益分 配时所 发生 的银 行转账或 其他手 续费用 由 投资人自 行承担 。当投 资 人的现金 红利小 于一
定金额,不 足 以支 付 银行 转账 或 其 他手 续 费用 时,基 金注 册 登 记机 构可 将 投资 人的 现 金 红利 按红 利 发放
日的基 金份 额净 值自 动转 为基金 份额;
3、本 基金 收益 每年 最多 分 配 12 次,每 次基 金收 益分 配比例 不低 于可 分配 收益 的 25%;
4、若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5、本基金 收益 分配方 式分 为两种:现 金分 红与红 利再 投资, 投资 人可 选择现 金红 利或将现 金红利 按
红 利 发 放日 的 基金 份额 净值 自 动 转为 基 金份 额进 行再 投 资; 若 投 资人 不 选择,本 基 金 默认 的收 益 分配 方
式是现 金分 红。 基金 份额 持有人 可 对A 级、B 级基 金份额 分别 选择 不同 的分 红方式;
6、基 金投 资当 期出 现净 亏 损,则 不进 行收 益分 配;
7、基 金当 期收 益应 先弥 补 上期亏 损后,方 可进 行当 期 收益分 配;
8、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托 管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托管 人 复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报 告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 三得 益债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,627,550.88 97,320.08
结算备 付金 94,892.61 404,861.06
存出保 证金 373,257.50 269,982.39
交易性 金融 资产 123,868,142.42 150,775,015.99
其中： 股票 投资 6,788,058.90 23,326,909.69
基金 投资 - -
债券投 资 117,080,083.52 127,448,106.30
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 4,998,755.55
应收利 息 1,106,285.73 1,394,838.80
应收股 利 - -
应收 申 购款 - 19,501.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 129,070,129.14 157,960,275.42
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 11,000,000.00
应付证 券清 算款 - 5,025,182.87
应付赎 回款 183,152.70 123,648.14
应付管 理人 报酬 74,451.99 87,178.57
应付托 管费 21,272.00 24,908.16
应付销 售服 务费 11,483.25 15,264.48
应付交 易费 用 15,216.52 31,406.28
应交税 费 593,544.00 508,580.00
应付利 息 - 3,937.52
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
10
其他负 债 301,769.74 405,635.68
负债合 计 1,200,890.20 17,225,741.70
所有者权益：
实收基 金 127,533,703.81 136,443,029.45
未分配 利润 335,535.13 4,291,504.27
所有者 权益 合计 127,869,238.94 140,734,533.72
负债和 所有 者权 益总 计 129,070,129.14 157,960,275.42
注：报 告截 止 日 2011 年 6 月 30 日,基 金份 额总 额 127,533,703.81 份 。下属 两级 基金: 三 得益 A 的基
金份额 净值 1.004 元, 基金 份额总 额 93,408,635.28 份; 三得益 B 的 基金 份额 净 值 0.999 元, 基金 份额 总额
34,125,068.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 三得 益债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年6
月30 日
一、收入 -2,807,336.60 5,113,979.20
1.利息 收入 1,783,649.00 1,683,974.34
其中： 存款 利息 收入 17,516.32 80,717.66
债券利 息收 入 1,762,732.43 1,603,256.68
资产支 持 证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,400.25 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -1,725,307.01 3,457,943.19
其中： 股票 投资 收益 372,432.67 2,773,420.15
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 -2,173,680.84 643,881.47
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 75,941.16 40,641.57
3. 公允价值 变动收 益（损失 以“- ”
号填列 ）
-2,867,798.13 -37,586.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,119.54 9,648.18
减： 二、费用 1,069,351.81 1,394,022.84
1．管 理人 报酬 464,577.66 599,952.23
2．托 管费 132,736.47 171,414.97
3．销 售服 务费 75,698.05 170,389.79
4．交 易费 用 74,034.51 162,750.35
5．利 息支 出 154,806.11 79,845.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 154,806.11 79,845.38 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
11
6．其 他费 用 167,499.01 209,670.12
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “-”号
填列）
-3,876,688.41 3,719,956.36
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 三得 益债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
136,443,029.45 4,291,504.27 140,734,533.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -3,876,688.41 -3,876,688.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-8,909,325.64 -79,280.73 -8,988,606.37
其中：1.基 金申 购款 2,549,475.27 16,037.82 2,565,513.09
2.基金 赎回 款 -11,458,800.91 -95,318.55 -11,554,119.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
127,533,703.81 335,535.13 127,869,238.94
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
211,152,362.00 10,736,029.51 221,888,391.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,719,956.36 3,719,956.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-41,439,450.45 -1,421,596.42 -42,861,046.87
其中：1.基 金申 购款 100,183,064.04 5,771,658.16 105,954,722.20
2.基金 赎回 款 -141,622,514.49 -7,193,254.58 -148,815,769.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- -5,083,140.45 -5,083,140.45 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
12
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
169,712,911.55 7,951,249.00 177,664,160.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基本情况
信诚三 得益债 券型证 券投 资基金( 以下简 称 “ 本基金 ”)经中 国证 券监督 管理委 员会(以 下简称 “ 中
国证监 会”) 《关 于核 准信 诚三得 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》(证 监许 可[2008]867 号文) 和 《 关
于信诚 三得益 债券型 证券 投资基 金备案 确认的 函》( 基金部 函[2008]430 号文) 批准,由 信诚基 金管 理有
限公司 依照 《 中华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 规则 和 《信诚 三得 益债券 型证 券投 资 基 金 基 金
合同 》 发 售,基 金合 同于2008 年9 月 27 日 生效 。 本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定 。 本基 金的基 金
管理人 为信 诚基 金管 理有 限 公司,基金 托 管人 为中 国 建设银 行股 份有 限公 司。
本基金 于2008 年8 月 25 日至2008 年 9 月 24 日募 集,募 集的 净认 购金额1,992,396,119.25 元( 其
中 A 级 538,137,322.77 元,B 级 1,454,258,796.48 元),募 集期 间认 购手 续 费 666,716.07 元, 利息 转份
额 480,571.65 元( 其中 A 级 78,169.97 元,B 级 402,401.68 元), 募集 规模为 1,992,876,690.90 份。 上
述募集 资金 已由 立信 会计 师事务 所验 证, 并出 具了 信 会师报 字(2008) 第12019 号验资 报告 。
根据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》及其 配套 规则、 《 信诚三 得益 债券型 证券投 资基金 基金 合
同》和 《信诚 三得益 债券 型证券 投资基 金招 募说明 书》的 有关规 定, 本 基金的 投资范 围为具 有良 好流 动
性的金 融工具, 包括 国内依 法发行 上市的 债券 、股票 、权证 及法律 法规 或中国 证监会 允许基 金投 资的 其
他金融 工具 。 在 正常 市场 情况下,本 基金 投资 组合 的 比例范 围为:国 债、 金 融债 、 企业( 公司)债、 次级 债、
可 转 换债 券(含 分 离交 易 可转 债) 、资 产支 持 证券 、 央行 票 据、 短 期融 资券 、 回购 等 固定 收 益证 券品种
80%-95%; 权 益类资 产(固 定 收益类 资产以 外的其 他资 产,包括 股票、 权证 等)0%~20% 。本 基金 持有的 现金
或到期 日不超 过一年 的政 府债券 的比例 不低于 基金 资产净 值的 5% 。本 基金 不 主动参 与二级 市场权 证的
投资, 但 允许因 投资 一级市 场分离 式转债 获配等 原因 被动持 有的权 证。本 基金 的业绩 比较基 准为 : 80% ×
中信标 普全 债指 数收 益率 + 20%× 一年 期银 行定 期存 款 税后收 益率 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、中 国证券 业协 会于 2007 年颁 布的《 证券 投资 基 金
会计核 算业 务指 引》 、 《信 诚三得 益债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和中 国证 监会允 许的 基金 行业 实 务操
作的规 定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于 2006 年2 月 15 日 颁布 的《 企业
会计准 则-基本 准则 》和 38 项具 体会计 准则、 其后 颁布的 企业会 计准则 应用 指南、 企业会 计准则 解 释
以及其 他相关 规定( 以下合 称 “企 业会计 准则 ”)的要求,真实 、完整 地反 映了本 基金的 财务状 况、 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近 一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
13
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财税 字[2002]128
号文 《 关于 开放 式证 券投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收 政
策的通 知》 、 财 税字[2005]11 号 文 《 关于 调整 证券( 股票)交 易印 花 税 税率 的通 知 》 、 财 税[2005]102 号文
《关于 股息红 利个人 所得 税有关 政策的 通知》 、财税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点改 革有关 税收
政策问 题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《 财政 部国 家税 务总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《财 政部 、
国家税 务总局 关于企 业所 得税若 干优惠 政策 的通知 》及其 他相关 税务 法规和 实务操 作,本基 金适 用的 主
要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通 股股东 在股权 分置改 革过程 中收 到由非 流通股 股东支 付的 股份、 现金对 价,暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代缴20% 的 个人 所得 税,自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自2005 年1 月24 日起,基 金买卖A 股、B 股股 权所书 立的 股权 转让 书据 按照 0.1% 的 税率 征收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起,该 税率上 调 至 0.3%。自 2008 年 4 月 24 日起,根据上
海 证 券 交易 所 与深 圳 证券交 易 所 的相 关 规定, 调整 证券( 股票)交 易 印花 税 税率,由 0.3%降至 0.1%。自
2008 年9 月19 日起,根 据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(6) 对 投资者(包括 个人和 机构投 资者)从 基金 分配中 取得的 收入,暂 不征 收个人 所得税 和企业 所 得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方较上 年度 末未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 464,577.66 599,952.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 23,771.80 33,593.11 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
14
注： 支付 基金 管理 人信 诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.70% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计算 公 式为: 日基 金管 理费= 前一 日基金 资产 净值 ×0. 70%/
当年天 数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月 1 日至2010 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 132,736.47 171,414.97
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净 值 0.20% 的年费率每日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日 基金 托管 费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本 期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券B 合计
建设银 行 - 44,380.24 44,380.24
信诚基 金管 理有 限公 司 - 14,117.80 14,117.80
合计 - 58,498.04 58,498.04
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券B 合计
建设银 行 - 63,387.19 63,387.19
信诚基 金管 理有 限公 司 - 74,329.83 74,329.83
合计 - 137,717.02 137,717.02
注：本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费,B 类 基 金份额 的年 销售 服务 费率 为 0.4% 。
B 类 基金 份额 销售 服务 费 按前一 日 B 类基 金份额 资 产净值 的 0.4% 年 费率 每日 计提, 逐日 累计 至
每月月 底, 按月 支付 。计 算 公式为:
B 类 基金 日销 售服 务费=B 类基金 份额 前一 日资 产净 值× 0.4%/ 当 年天 数
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币 元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 - 9,982,949.32 - - - -
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 - - - - 79,700,00 25,894.05 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
15
0.00
注：除 上表所 示外, 本基金 在本报 告期及 上年度 可比 期间未 与其他 关联方 通过 银行间 同业市 场进 行
债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 及上 年度 可比 期间未 投资 过本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
信诚三 得益 债券 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
信 诚 人 寿保 险有 限
公司
26,415,809.11 28.28% 26,415,809.11 27.63%
信诚三 得益 债 券B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年6 月30 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
信 诚 人 寿保 险有 限
公司
4,675,198.29 13.70% 4,675,198.29 11.45%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金其 它关 联方 在本 报告 期末及 上年 度末 未持 有本 基金。
2 、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 3,627,550.88 15,359.17 26,924,436.78 78,585.94
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2011 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民 币 94,892.61 元。 (2010 年 6 月 30 日余 额为
37,770.94 元)
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 ，均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末（2011 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
16
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 认购 新发/增 发 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有暂 时停 牌等 流通 受限的 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于2011 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,788,058.90 5.26
其中： 股票 6,788,058.90 5.26
2 固定收 益投 资 117,080,083.52 90.71
其中： 债券 117,080,083.52 90.71
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,722,443.49 2.88
6 其他各项 资产 1,479,543.23 1.15
7 合计 129,070,129.14 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 6,788,058.90 5.31
C0 食品、 饮料
4,505,675.20 3.52
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 1,984,182.20 1.55 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
17
C8
医药 、生 物制 品 298,201.50 0.23
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,788,058.90 5.31
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000869 张
裕Ａ 45,604 4,505,675.20 3.52
2 300124 汇川技 术 28,798 1,984,182.20 1.55
3 600276 恒瑞医 药 9,950 298,201.50 0.23
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 信诚 基金管 理有限 公司 网站
的半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000630 铜陵有 色 8,880,696.29 6.31
2 600276 恒瑞医 药 4,285,386.97 3.05
3 000869 张
裕Ａ 1,841,700.00 1.31
4 002233 塔牌集 团 1,496,599.40 1.06
5 300124 汇川技 术 671,000.00 0.48
6 000792 盐湖股份 540,000.00 0.38
注：1 、买 入金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2 、本 基金 本报 告期 仅上 述 6 只 股票 发生 买入 交易 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000630 铜陵有 色 9,294,515.09 6.60
2 600276 恒瑞医 药 3,304,497.50 2.35
3 600875 东方电 气 3,030,380.00 2.15 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
18
4 600525 长园集 团 2,785,455.68 1.98
5 002480 新筑股 份 2,300,810.40 1.63
6 600537 海通集 团 2,241,000.00 1.59
7 000792 盐湖股份 2,160,000.00 1.53
8 002474 榕基软 件 1,917,047.74 1.36
9 002233 塔牌集 团 1,479,841.12 1.05
10 300124 汇川技 术 1,385,508.00 0.98
11 300127 银河磁 体 1,167,025.66 0.83
12 601098 中南传 媒 774,100.11 0.55
注：1 、卖 出金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2 、本 基金 本报 告期 仅上 述 12 只股 票发 生卖出 交易。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 17,715,382.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 31,840,181.30
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入按 成交 金额( 成交 单价乘 以成 交数 量)填列,不 考虑相 关交 易 费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,887,000.00 7.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,094,000.00 15.71
其中： 政 策性 金融 债 20,094,000.00 15.71
4 企业债 券 66,717,678.80 52.18
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 20,381,404.72 15.94
8 其他 - -
9 合计 117,080,083.52 91.56
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 090407 09 农发 07 200,000 20,094,000.00 15.71
2 126013 08 青 啤债 149,500 13,365,300.00 10.45
3 122030 09 京 综超 123,910 12,638,820.00 9.88
4 122850 11 华 泰债 100,000 10,000,000.00 7.82
5 122067 11 南 钢债 100,000 9,999,000.00 7.82
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
19
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
7.9.2 本基金投资的前十 名股票中,没有超过基金 合 同规定备选库之外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 373,257.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,106,285.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,479,543.23
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 113002 工行转 债 4,662,979.20 3.65
2 113001 中行转 债 3,167,400.00 2.48
3 110009 双良转 债 2,243,800.00 1.75
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末本 基金 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚三得
益债 券A
638 146,408.52 77,320,381.99 82.78% 16,088,253.29 17.22%
信诚三得 857 39,819.22 6,576,422.04 19.27% 27,548,646.49 80.73% 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
20
益债 券B
合计 1,495 85,306.83 83,896,804.03 65.78% 43,636,899.78 34.22%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 开放 式基 金
信诚三 得益 债 券A - -
信诚三 得益 债 券B 92,857.73 0.27%
合计 92,857.73 0.07%
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券 B
基金合 同生 效日(2008 年9 月27 日)基 金份
额总额
538,215,492.74 1,454,661,198.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 95,618,469.00 40,824,560.45
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,578,530.68 970,944.59
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 3,788,364.40 7,670,436.51
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 93,408,635.28 34,125,068.53
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、基 金管 理人 的重 大人 事 变动:
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 桂 思 毅 先 生 担 任 公 司 副 总 经
理。
本基金 管理 人已 于2011 年5 月25 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 副总 经理 任职 的公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告。
2、本 基金 托管 人的 基金 托 管部门 的重 大人 事变 动 ：
本基金 托管 人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告, 经 中国 建 设银行 研究 决定,聘 任杨 新 丰为中 国建 设银 行投
资托管服 务部副 总经理(主 持工作), 其任职 资格已 经 中国证监 会审核 批准( 证监 许可〔2011 〕115 号) 。
解聘罗 中涛 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 总经 理职 务。
本基金 托管 人 2011 年 1 月 31 日发 布任 免通 知,解 聘李春 信中 国建 设银 行投 资托管 服务 部副 总经 理
职务。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
21
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报 告期 内 管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 15,967,820.52 40.76% 12,973.95 39.98% -
银河证 券 1 8,665,842.65 22.12% 7,365.99 22.70% -
高华证 券 1 6,789,627.49 17.33% 5,516.56 17.00% -
中投证 券 2 4,450,480.11 11.36% 3,783.05 11.66% -
英大证 券 1 3,304,497.50 8.43% 2,808.90 8.66% -
联合证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - -
本报告期
内新增
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - -
本报告期
内新增
招商证 券 1 - - - - -
中金国 际 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - -
本报告期
内新增
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - -
本报告期
内新增 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
22
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - -
本报告期
内新增
长江证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - -
本报告期
内新增
注:本基金 根据券 商的 研究 实力和服 务水平 选择专 用 席位。由 研究部 牵头对 席 位候选券 商的研 究实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
劵商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
兴业证 券 10,928,698.30 11.09% - -
银河证 券 63,930,485.23 64.89% 137,000,000.00 59.08%
高华证 券 17,203,361.29 17.46% - -
中投证 券 4,215,414.80 4.28% 82,900,000.00 35.75%
英大证 券 2,244,420.00 2.28% 12,000,000.00 5.17%
联合证 券 - - - -
齐鲁证 券 - - - -
山西证 券 - - - -
申银万 国 - - - -
信达证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
中金国际 - - - -
中信建 投 - - - -
中银国 际 - - - -
广发证 券 - - - -
国金证 券 - - - -
国联证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
华宝证 券 - - - -
华融证 券 - - - -
安信证 券 - - - -
渤海证 券 - - - -
长江证 券 - - - -
东兴证 券 - - - -
信诚基 金管 理有 限公 司
2011 年8 月26 日
