信 达 澳银 领先 增长 股 票型 证券 投资 基金 2011 年半年 度报告
2011 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 信达 澳 银基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2011 年 08 月 26 日信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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§1 重要 提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本 半 年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于2011 年08 月 22 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中的 财务资料 未经审计 。
本报告期自 2011 年01 月 01 日 起至 2011 年06 月 30 日止。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 4
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................... 4
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................... 4
2.3 基金管理 人和基金 托管人 ........................................................................................................... 4
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................... 5
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................ 5
3.1 主要会计 数据和财 务指标 ........................................................................................................... 5
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 7
4.1 基金管理 人及基金 经理情况 ....................................................................................................... 7
4.2 管理人对 报告期内 本基金运 作遵规守 信情况 的说 明 ............................................................... 8
4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况的专 项说明 ........................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期内 基金的投 资策略和 业绩表 现的 说明 ........................................................... 9
4.5 管理人对 宏观经济 、证券市 场及行业 走势的 简要 展望 ........................................................... 9
4.6 管理人对 报告期内 基金估值 程序等事 项的说 明 ..................................................................... 10
4.7 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明 ......................................................................... 10
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内 本基金托 管人遵规 守信情况 声明 ............................................................................. 10
5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ......... 11
5.3 托管人对 本半年度 报告中财 务信息等 内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ......................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计 ） .................................................................................................. 11
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................. 11
6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权 益（基金 净值）变 动表 ............................................................................................. 14
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金 资产组合 情况 ............................................................................................................. 30
7.2 期末按行 业分类的 股票投资 组合 ............................................................................................. 31
7.3 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................. 32
7.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ......................................................................................... 33
7.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合 ..................................................................................... 35
7.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............................. 36
7.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 所有资产支 持证券 投 资明细 ................. 36
7.8 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 前五名权证 投资明细 ............................. 36
7.9 投资组合 报告附注 ..................................................................................................................... 36
§8 基金 份额持有人信息 .......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金 份额持有 人户数及 持有人结 构 ................................................................................. 37 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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8.2 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金的 情况 ......................................................... 38
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ....................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的 专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ....................................... 38
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ........................................................... 38
10.4 基金投 资策略的 改变 ............................................................................................................... 38
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ................................................................................... 39
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ................................................... 39
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ............................................................................... 39
10.8 其他重 大事件 ........................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 42
§ 12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 42
12.1 备查文 件目录 ........................................................................................................................... 42
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 42
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 42 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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§2 基金 简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称 信达澳银领 先增长股 票型证券 投资基金
基金简称 信达澳银领 先增 长股 票
基金主代码 610001
交易代码 610001
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2007 年 03 月 08 日
基金管理人 信达澳银基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 4,841,439,855.49 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金依据严谨 的投资管理 程序，挖掘 并长期投资 于 盈
利能力持续增长 的优势公司 ，通过分享 公司价值持 续 增
长实现基金 资产的长 期增值。
投资策略 本基金以自下而 上的精选证 券策略为核 心，适度运 用资
产配置与行业配 置策略调整 投资方向， 系统有效控 制 风
险，挖掘并长期 投资于能抗 击多重经济 波动，盈利 能 力
持续增长的优势 公司，通过 分享公司价 值持续增长 实 现
基金资产的 长期增值 。
业绩比较基 准 沪深 300 指数收益率 ×80%+ 中国债券总指数收益率
×20%
风险收益特 征 本基金属于 收益较高 、风险较 高的股票 型基金产 品。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基 金管理有 限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 黄晖 尹东
联系电话 0755-83172666 010-67595003
电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电 话 400-8888-118 010-67595096 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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传真 0755-83196151 010-66275853
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦24 层
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦24 层
北京市西城 区闹市口 大街1 号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 何加武 郭树清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 《上海 证券报》 《证券时 报》
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 www.fscinda.com
基金 半年度 报告备置 地点
广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银
行大厦 24 层
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 信达澳银基 金管理有 限公司
广东省深圳 市福田区 深南大 道 7088 号招商
银行大厦 24 层
§3 主要 财 务指 标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指 标 报告期 （2011 年01 月01 日-2011 年06 月30 日）
本期已实现 收益 524,554,963.36
本期利润 17,702,268.32
加权平均基 金份额本 期利润 0.0035
本期加权平 均净值利 润率 0.29%
本期基金份 额净值增 长率 0.05%
3.1.2 期末数 据和指 标 报告期末（2011 年 06 月 30 日）
期末可供分 配利润 1,017,561,310.28
期末可供分 配基金份 额利润 0.2102
期末基金资 产净值 5,859,001,165.77
期末基金份 额净值 1.2102
3.1.3 累计期 末指标 报告期末（2011 年 06 月 30 日） 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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基金份额累 计净值增 长率 47.06%
注：1.上述基金业绩指标 不包括基金份额 持有人认购 或交易基金的各项费用（ 例如，开放式基 金
的认购、申 购及赎回 费等） ，计 入费用后 实际收 益水 平要低于所 列数字。
2.本期已实现收益指基金 本期利息收入、投 资收益、 其他收入（不含公允价值 变动收益）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3.期末可供 分配利润 为期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 4.01% 0.91% 1.07% 0.96% 2.94% -0.05%
过去三个月 -3.45% 0.88% -4.35% 0.88% 0.90% 0.00%
过去六个月 0.05% 1.09% -1.82% 0.99% 1.87% 0.10%
过去一年 31.57% 1.22% 15.09% 1.12% 16.48% 0.10%
过去三年 39.56% 1.63% 12.86% 1.61% 26.70% 0.02%
自基金合同 生效起至 今 47.06% 1.84% 21.93% 1.76% 25.13% 0.08%
注：沪深 300 指数的 发布和调 整由中证 指数公司 完成 ，中国债券 总指数是 由中央国 债登记结
算有限责任公司编制，具 有较强的代表性 、公正性与 权威性，可以较好的衡量 本基金股票和债 券
投资的业绩 。
鉴于本基金 的投资范 围是 “股票资 产为基金 资产的 60 ％－95% ， 债券资 产为基金 资产的 0 ％－
35％ ”, 本基 金股票和 债券 资产 占基金资 产的比 例的 均值分别为 77.5%和 17.5% ，因 此本基金 的业
绩比较基准 为股票投 资基准和 债券投资 基准的加 权平 均， 为 “ 沪深300 指数 收益率*80%+ 中国 债券
总指数收益 率 *20%” 。
本基金的业 绩比较基 准将根据 沪深 300 指数和中 国债 券总指数的 编制规则 进行每日 再平衡，
详细的编制 规则敬请 参见中证 指数公司 和中央国 债登 记结算有限 责任公司 网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自基金 合同生效以 来基金份额累 计净值增长 率变动及其与 同 期业绩比 较基准收
益率 变动的比较 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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注：1.本基 金基金合 同于 2007 年 03 月08 日生 效，2007 年 05 月10 日开 始办理申 购、 赎回 业务。
2.本基金主 要投资于 股票， 股 票资产占 基金资产 比例 为 60%－95% ， 债券资 产占基金 资产比例
为0% －35% ， 现金 及其他短 期金融工 具资产 占基金资 产比例为 5% －40% 。 为了满 足投资者 的赎回 要
求，基金保 留的现金 以及投资 于到期日在 1 年以 内的 政府债券、 中央银行 票据等短 期金融工 具的
资产比例不 低于基金 资产净值 的 5%。 本 基金按规 定在 合同生效后 六个月内 达到上述 规定的投 资比
例。
§4 管理 人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
本基金管理 人信达澳 银基金管 理有限公 司（以下 简称 “公司” ）成 立于 2006 年6 月 5 日，由
中国信达资产管理股份有 限公司 （原 中国 信达资产管 理公司 ）和澳洲联邦银行 全资附属公司康 联
首域集团有限公司共同发 起，是经中国证 监会批准设 立的国内首家由国有资产 管理公司控股的 基
金管理公司 ，也是澳 洲在中国 合资设立 第一家基 金管 理公司。公 司注册资本 1 亿元 人民币， 总部
设在深圳， 在北京设 有分公司 。公司中 方股东中 国信 达资产管理 股份有限 公司出资 比例为 54 ％，
外方股东康 联首域集 团 有限公 司出资比 例为 46％。
公司建立了健全的法人治 理结构，根据《中 华人民共 和国公司法》的规定设立 了股东会、董
事会和监事。股东会层面 设立公司咨询委 员会，董事 会层面设立风险控制委员 会和薪酬考核委 员
会两个专门委员会，并建 立了独立董事制 度。公司总 经理负责公司的日常运作 ，并由经营管理 委
员会、投资 审议委员 会和风险 管理委员 会协助其 议事 决策。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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公司建立了完善的组织架 构，设立监察稽核 部、投资 研究部、市场开发部、运 营保障部、行
政人事部、 财务会计 部 ，2011 年 2 月新 组建销售 管理 部 ，分工协 作，职责 明确。
截至 2011 年06 月 30 日， 公司管理 信达澳银 领先增长 股票型证券 投资基金 、 信 达澳银精 华灵
活配置混合型证券投资基 金、信达澳银稳 定价值债券 型证券投资基金、信达澳 银中小盘股票型 证
券投资基金 、信达澳银红 利回报股票型证 券投资基金 和信达澳银产业升级股票 型证券投资基金 六
只基金 。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王战强
本 基 金 的 基
金经理、 公司
投资总监
2008-12-25 - 14 年
武汉大学经 济学硕士 。1997 年到
2005 年， 任国 泰君安证 券公司研 究
所电信行业 分析员、 行业公司 研究
部主管和证 券投资部 研究主管 。
2006 年6 月 加盟信达 澳银基金， 历
任投资研究 部首席分 析师、投 资副
总监、执行 投资总监 、信达澳 银精
华配置混合 基金基金 经理 （2008 年
07 月 30 日至 2010 年 05 月 25 日 ） 。
张俊生
本 基 金 的 基
金经理助理、
信 达 澳 银 产
业 升 级 股 票
基 金 基 金 经
理、 投资研究
部 高 级 分 析
师
2010-05-05 - 6 年
中国科学技 术大学管 理学硕士 。
2005 年至 2006 年就 职于广东 发展
银行总行信 用卡中心 风险管理 处，
任信用风险 政策组主 任；2006 年至
2009 年， 就职 于 鹏华基 金管理有 限
公司研究部 ，任研究 员；2009 年7
月加入信达 澳银基金 ，曾任信 达澳
银中小盘股 票基金基 金经理助 理
（2009 年 12 月29 日至 2010 年 5
月 4 日） 。
注：1.基金 经理的任 职日期、 离任日期 为根据公 司决 定确定的 任 职或离任 日期 。
2.证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定等。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运作 遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本 基金管 理人严格 遵守 《证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金销 售管理办 法》 、 《证信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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券投资基金 运作管理 办法》 、 基 金合同和 其他有关 法律 法规、 监管部 门的 相关 规定， 依 照诚实信 用、
勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基 金资产，在 严格控制投资风险的基础 上，为基金持有 人
谋求最大利 益，没有 损害基金 持有人利 益的行为 。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
本基金管理人已经建立了 投资决策及交易内 控制度， 确保在投资管理活动中公 平对待不同投
资组合，维护投资者的利 益。本基金管理 人建立了严 谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖 同
一证券时， 按照比例 分配的原 则在各基 金间公平 分配 交易量。
4.3.2 本投资组合 与其他投资 风格相似的 投资组合 之间的业绩 比较
本报告期内 ，基金管 理人未管 理其他与 本基金投 资风 格相似的投 资组合。
4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投资 策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
年初本基金保持了较为均 衡的配置，在中小 股票回调 之中，基金重点投资的水 泥、家电、汽
车、房地产等低估值的行 业对基金净值起 了积极的作 用。在获利后，基金也对 上述领域进行了 减
持。
4 月中旬以后 ，通胀 走高的趋 势明显， 对紧缩的 担忧 加重，A 股市 场出现 了较大幅 度的调整。
本基金小幅 减少了股 票资产的 配置，但 在市场的 下行 中仍招致了 一定的损 失。所幸 的是 6 月底市
场出现了反 弹，本基 金也终于 在 2011 年 的上半 年没 有亏钱。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至报告期 末，本基 金份额净 值为 1.2102 元，份额 累计净值为 1.4902 元，报 告期内份 额净
值增长率为 0.05% ， 同期业绩 比较基准 收益率为-1.82% 。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市场 及行业走势的简 要展望
通胀压力的 持续和经 济的进一 步降温构 成了2011 年下 半年经济环 境的基本 图景。 6 月份的CPI
为 6.4% ，达到 了 2008 年下 半年以来 的新高 ，尽管下 半年 CPI 上涨的 动量将会 减弱，但 通胀将 很
可能在一段时间内保持在 高位。在经济增 长方面，随 着紧缩政策的持续，以及 在政府投融资主 体
（融资平台 等） 、 房地产、 中 小企业等 领域发 生的去杠 杆化， 投资者普 遍对经济 前景持较 悲观的 看
法，周期性行业受到摒弃 。但我们认为， 中国经济的 内生增长动力仍然较强， 甚至投资的动力 都
没有太多减 弱，经济 呈现出较 强的“韧 性” 。随 着通 胀逐渐受到 控制，中 国经济正 在迎来转 机。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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A 股市场上半 年继续 出现了回 调， 当前 的估值水 平也 较低 （主要 是蓝筹股） ， 基本上 反映了通
胀和经济紧 缩的影响 。不过股 价的分化 也达到空 前的 地步。
因此 ，我们 对 2011 年 下半年的 市场持审 慎乐观 的看 法。本基金 仍会持“ 防守反击 ”的策略，
一方面配置于稳定的、估 值仍合理的消费 、医药、IT 、建筑工程、家电等行业 ，另一方面也会 有
相当的资产配置在房地产 、汽车、建材等 周期性行业 。寻找存在于“预期差” 中的机会，将是 基
金下半年投 资的重点 之一。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值程 序等事项的说明
4.6.1 有关参与估 值流程各方 及人员 （或 小组） 的 职责分工 、 专业胜任能 力和相关工
作经 历
本基金管理人设立了专项 的估值小组，主要 职责是决 策制定估值政策和估值程 序。小组成员
具有估值核算、投资研究 、风险管理等方 面的专业经 验，主要来自运营保障部 、投资研究部和 监
察稽核部， 其中运营 保障部负 责组织小 组工作的 开展 。
4.6.2 基金经理参 与或决定估 值的程度
基金经理对 基金的估 值原则和 估值程序 可以提出 建议 ，但不参于 最终决策 和日常估 值工作。
4.6.3 参与估值流 程各方之间 存在的任何 重大利益 冲突
参与估值流 程各方不 存在任何 重大利益 冲突。
4.6.4 已签约的与 估值相关的 任何定价服 务的性质 与程度
本基金管理 人未签订 任何有关 本基金估 值业务的 定价 服务。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润分 配情况的说明
根据《信达澳银领先增长 股票 型证券投资基 金基金合 同》关于收益分配的规定 ，基金收益分
配每年最多六次，每次收 益分配比例不低 于可分配收 益的 50% 。截止报告期 末，本基金可供 分配
利润为 1,017,561,310.28 元 。 根据 相关法律 法规和基 金合同要求 ， 本基 金管理 人可以根 据基金实
际运作情况 进行利润 分配。
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
§5 托管 人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的 行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
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5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管 人对本 半 年 度报告中财务 信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、 财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 半年 度 财务 会计 报告 （未 经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体： 信达澳银 领先增长 股票型证 券投资基 金
报告截止日 ：2011 年06 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2011 年06 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 551,353,924.81 460,774,145.68
结算备付金
5,156,771.51 18,056,629.25
存出保证金
2,690,222.55 1,926,833.85
交易性金融 资产 6.4.7.2 5,251,724,838.48 5,737,369,999.82
其中：股票 投资
5,202,099,856.68 5,649,520,759.42
基金投资
- -
债券投资
49,624,981.80 87,849,240.40
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 128,400,512.60 -
应收证券清 算款
- 120,440,000.00
应收利息 6.4.7.5 1,031,517.45 385,028.76
应收股利
- -
应收申购款
170,691.48 136,449.01
递延所得税 资产
- - 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
12
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,940,528,478.88 6,339,089,086.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年06 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
50,678,170.91 7,654,072.52
应付赎回款
17,021,182.22 3,482,259.10
应付管理人 报酬
7,025,505.31 8,241,501.73
应付托管费
1,170,917.58 1,373,583.61
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 4,130,097.51 7,062,353.54
应交税费
4,555.20 21,350.40
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,496,884.38 1,692,016.09
负债合计
81,527,313.11 29,527,136.99
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,841,439,855.49 5,216,161,589.11
未分配利润 6.4.7.10 1,017,561,310.28 1,093,400,360.27
所有者权益 合计
5,859,001,165.77 6,309,561,949.38
负债和 所有 者权益总 计
5,940,528,478.88 6,339,089,086.37
注： 报告截 止日 2011 年06 月30 日， 基 金份额净 值 1.2102 元， 基 金份额总 额 4,841,439,855.49
份。
6.2 利润 表
会计主体： 信达澳银 领先增长 股票型证 券投资基 金
本报告期：2011 年 01 月01 日至 2011 年06 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
13
2011 年01 月01 日至
2011 年 06 月30 日
2010 年01 月01 日至
2010 年 06 月30 日
一、收入
86,159,420.19 -1,522,798,357.38
1.利息收入
3,493,759.54 4,311,420.55
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 2,203,162.39 3,253,466.61
债券利息收 入
656,760.49 661,693.25
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
633,836.66 396,260.69
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ）
589,392,002.65 37,018,166.88
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 551,783,446.07 10,358,559.24
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 2,658,476.38 -438,851.50
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 34,950,080.20 27,098,459.14
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.7.16
-506,852,695.04 -1,564,202,409.77
4.汇兑收益 （损失以 “-” 号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列） 6.4.7.17 126,353.04 74,464.96
减：二、费用
68,457,151.87 74,433,737.33
1．管理人报 酬
45,156,496.71 49,691,373.81
2．托管费
7,526,082.79 8,281,895.64
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 15,537,165.97 16,217,068.92
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 237,406.40 243,398.96
三、利润总额(亏损总额以 “-” 号
填列)
17,702,268.32 -1,597,232,094.71
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
17,702,268.32 -1,597,232,094.71
信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
14
6.3 所有 者权益（基 金净值）变动 表
会计主体： 信达澳银 领先增长 股票型证 券投资基 金
本报告期：2011 年 01 月01 日至 2011 年06 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 01 月 01 日至2011 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 5,216,161,589.11 1,093,400,360.27 6,309,561,949.38
二、本期经营活动 产生的基金 净值变动数
（本期利润 ）
- 17,702,268.32 17,702,268.32
三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变
动数（净值 减少以“- ”号填列 ）
-374,721,733.62 -93,541,318.31 -468,263,051.93
其中：1. 基 金申购款 160,677,062.16 32,791,446.68 193,468,508.84
2. 基金赎回 款 -535,398,795.78 -126,332,764.99 -661,731,560.77
四、本期向基金份 额持有人分 配利润产生
的基金净值 变动 （净 值减少以 “-” 号 填列）
- - -
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 4,841,439,855.49 1,017,561,310.28 5,859,001,165.77
项目
上年度可比期间
2010 年 01 月 01 日至2010 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 6,195,160,824.05 1,622,969,902.38 7,818,130,726.43
二、本期经营活动 产生的基金 净值变动数
（本期利润 ）
- -1,597,232,094.71 -1,597,232,094.71
三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变
动数（净值 减少以“- ”号填列 ）
-118,476,438.30 -26,331,566.44 -144,808,004.74
其中：1. 基 金申购款 322,729,468.89 27,598,886.31 350,328,355.20
2. 基金赎回 款 -441,205,907.19 -53,930,452.75 -495,136,359.94
四、本期向基金份 额持有人分 配利润产生
的基金净值 变动 （净 值减少以 “-” 号 填列）
- -486,906,720.67 -486,906,720.67
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 6,076,684,385.75 -487,500,479.44 5,589,183,906.31
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
__________________________
___________________ _____
__ _______ _______ ____
基金管理公 司负责人 ：何加武
主管 会计工 作负 责人：王学 明
会 计机构负 责人：刘 玉兰 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
15
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本情 况
信达澳银领先增长股票型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监基金字[2007] 第43 号 《关于同意 信达澳银 领先增长 股票型证 券投
资基 金募集 的批复》 核准， 由信达澳 银基金管 理有限 公司依照 《中华 人民共和 国证券投 资基金 法》
和《信达澳银领先增长股 票型证券投资基 金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式 ，
存续期限不 定， 首 次设立 募集不包 括认购资 金利息共 募集人民币 8,334,367,918.42 元， 业经普华
永道中天会 计师事务 所有限公 司普华永 道中天验 字(2007) 第 022 号验资报 告予以验 证。经向 中国
证监会备案， 《信达澳 银领先增 长股票型 证券投 资基 金基金合同 》于 2007 年 3 月 8 日正式生 效，
基金合同生 效日的基 金份额总 额为 8,334,367,918.42 份基金份额 ，未发 生认购资 金利息折 份额。
本基金的基 金管理人 为信达澳 银基金管 理有限公 司， 基金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司(以
下简称 “中 国建设银 行 ”)。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《信达澳 银领先增长股票型证券投 资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围为国 内依法发行 、上市的股票、债券及中 国证监会批准的 允
许基金投资的其他金融工具 。本基金投资组合 的资产 配置为：股票资产占基金 资产的 60%-95%，
债券资产占 基金资产的 0-35% ，现 金及其他 短期金融 工具占基金 资产的 5%-40% ，其中基 金保留的
现金或者到 期日在 一 年以内的 政府债券 不低于基 金资 产净值的 5% 。 本基金 的业绩比 较基准为 ： 沪
深300 指数 收益率 ×8 0% ＋中国 债券总指 数收益 率 ×2 0% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人信达 澳银基金 管理 有限公司于 2011 年 08 月 22 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的 编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业会计 准则 ”)、 中国证监 会公告[2010]5 号 《证券 投资基金 信息披露XBRL 模板 第 3 号<
年度报告和 半年度报 告>》 、中 国证券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的《证 券投资基 金会计核 算
业务指引》 、 《 信达澳银领 先增长股票型证券 投资 基金 基金合同》和中国证监 会发布的有关规定 及
允许的基金 行业实务 操作编制 。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本基金 2011 年半年 度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基金 2011
年06 月30 日的财务 状况以及2011 年上 半年 度 的经 营成果和基 金净值变 动情况等 有关信息 。
6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本 基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
16
6.4.5 差错更正的 说明
本基金本报 告期没有 发生差错 更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2004]78 号《 关于证券 投资基金 税收政策 的通知》 、财 税[2005]102 号《关于 股息红利
个 人所 得税 有关 政策 的通 知》 、财 税[2005]107 号《关 于股 息红 利有 关个 人所 得税 政策 的补充 通
知》 、财税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优惠 政策 的通知》及 其他相关 财税法规 和实务操 作 ，
主要税项列 示如下：
(1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围 ，不征收营 业税。
(2) 基金买卖 股票、债 券的差价 收入暂免 征营业 税和 企 业所得税 。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 由 发行债券 的企 业在向基金 派发利息 时代扣代 缴 20%的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基 金取得的股 票的股息、红利收入，由 上市公司在向基 金
派发股息 、 红利时 暂减按 50% 计入个 人应纳 税所得额 ， 依照现行税 法规定即20%代扣 代缴个人 所得
税，暂不征 收企业所 得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易 印 花税。
6.4.7 重要财务报 表项目的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年06 月30 日
活期存款 551,353,924.81
定期存款 -
其他存款 -
合计 551,353,924.81
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 06 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 4,819,591,325.99 5,202,099,856.68 382,508,530.69
债券 交易所市场 47,539,691.68 49,624,981.80 2,085,290.12 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
17
银行间市场 - - -
合计 47,539,691.68 49,624,981.80 2,085,290.12
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,867,131,017.67 5,251,724,838.48 384,593,820.81
6.4.7.3 衍生金 融资产/负债
注：本基金 本报告期 末未 持有 衍生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 06 月 30 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
买入返售 金 融资产 128,400,512.60 -
合计 128,400,512.60 -
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 06 月 30 日
应收活期存 款利息 93,000.12
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 2,320.50
应收债券利 息 680,909.33
应收买入返 售证券利 息 255,287.50
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 1,031,517.45
6.4.7.6 其他资产
注：本基金 本报告期 末未 持有 其他资产 。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
18
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年06 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 4,128,257.53
银行间市场 应付交易 费用 1,839.98
合计 4,130,097.51
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 06 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 1,250,000.00
应付赎回费 28,694.31
预提费用 218,190.07
合计 1,496,884.38
6.4.7.9 实收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2011 年01 月01 日至2011 年 06 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 5,216,161,589.11 5,216,161,589.11
本期申购 160,677,062.16 160,677,062.16
本期赎回（ 以“-”号 填列） -535,398,795.78 -535,398,795.78
本期末 4,841,439,855.49 4,841,439,855.49
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 570,187,975.92 523,212,384.35 1,093,400,360.27
本期利润 524,554,963.36 -506,852,695.04 17,702,268.32
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
-62,465,296.33 -31,076,021.98 -93,541,318.31 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
19
其中：基金 申购款 27,093,871.09 5,697,575.59 32,791,446.68
基金赎回款 -89,559,167.42 -36,773,597.57 -126,332,764.99
本期已分配 利润 - - -
本期末 1,032,277,642.95 -14,716,332.67 1,017,561,310.28
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 01 月01 日至2011 年 06 月30 日
活期存款利 息收入 2,140,638.45
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 62,061.02
其他 462.92
合计 2,203,162.39
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年01 月 01 日至2011 年 06 月 30 日
卖出股票成 交总额 5,392,034,459.20
减：卖出股 票成本总 额 4,840,251,013.13
买卖股票差 价收入 551,783,446.07
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011年01月01 日至2011 年06 月30 日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交总额
38,638,288.32
减：卖出债 券（、债 转股及债 券到期兑 付）成本 总额
35,719,261.29
减：应收利 息总额
260,550.65
债券投资收 益
2,658,476.38
6.4.7.14 衍生 工具收益
注： 本基金 本报告期 未发生。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
20
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年01 月 01 日至2011 年 06 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益 34,950,080.20
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 34,950,080.20
6.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2011 年 01 月 01 日至2011 年 06 月30 日
1. 交易性金 融资产 -506,852,695.04
—— 股票投 资 -504,347,697.73
—— 债券投 资 -2,504,997.31
—— 资产支 持证券投 资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 -506,852,695.04
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 01 月 01 日至2011 年 06 月 30 日
基金赎回费 收入 123,928.38
基金 转换费 收入 2,424.66
合计 126,353.04
注：1.本基 金的赎回 费率按 持 有期间递 减，赎回 费总 额的 25% 归入 基金资 产。
2.本基金的转换费由赎回费 和申购费补差两部 分构成 ，其中赎回费部分 的 25% 归入转出基金
的基金资产 。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目 本期 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
21
2011 年 01 月 01 日至2011 年 06 月 30 日
交易所市场 交易费用 15,536,990.97
银行间市场 交易费用 175.00
合计 15,537,165.97
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 01 月01 日至2011 年 06 月 30 日
审计费用 69,424.36
信息 披露费 148,765.71
银行 手续费 10,216.33
债券托管 账 户维护费 9,000.00
合计 237,406.40
6.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
本基金不存 在需要披 露的或有 事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
本基金不存 在需要披 露的资产 负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本基金本报 告期内存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方未 发生变化 。
6.4.9.2 本报告 期与基金 发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
信达澳银基 金管理有 限公司 基金管理人、 注册登 记机构、 基 金销售机 构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
幸福人寿保 险股份有 限公司(“ 幸福人寿 ”) 基金管理人 的股东的 控股公司
信达证券股 份有限公 司(“信达 证券”) 基金管理人 的股东的 控股公司
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
22
6.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名
称
本期
2011 年01 月 01 日至2011 年 06 月 30 日
上年度可比 期间
2010 年01月01 日至2010 年06月30 日
成交金额
占当期股票 成交总额
的比例
成交金额
占当期股票 成交总额
的比例
信达证券 284,474,441.41 2.87% - -
注：本基金 上年度可 比期间未 通过关联 方交易单 元进 行股票交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金 本报告期 与上年度 可比期间 均未通过 关联 方交易单元 进行权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金
金额单位： 人民 币元
关联方名
称
本期
2011年01 月01 日至2011 年06 月30 日
当期佣金 占当期佣金 总量的比 例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣金总额 的比例
信达证券 241,801.05 2.91% 60,823.76 1.47%
注：1. 上述佣金按市场佣 金率计算，以扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取的证管费 和 经
手费后的净 额列示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取 方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息
服务等。
3. 本基金上 年度可比 期间未通 过关联方 交易单元 进行 股票/权证交 易， 不存 在应支付 关联方佣
金的情况。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年01 月 01 日至
2011 年06 月30 日
上年度可比 期间
2010 年 01 月 01 日至
2010 年 06 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 45,156,496.71 49,691,373.81
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 8,439,878.97 9,314,868.00 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
23
注： 支付基金 管理人 信达澳银 基金管理 有限公司 的 管 理人报酬按 前一日基 金资产净 值 1.5% 的 年费
率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付 。其计算公 式为：日基金管理人报酬 ＝前一日基金资 产
净值 ×1.5%/ 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年01 月01 日至2011
年06 月 30 日
上年度可比 期间
2010 年 01 月 01 日至2010 年 06
月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 7,526,082.79 8,281,895.64
注：支付基金托管人中国 建设银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月支付。 其计算公式为：日 基金托 管费＝前一日基金资产净 值 ×0.25%/ 当年天
数。
6.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券(含 回购)交易
单位：人民 币元
本期
2011 年 01 月 01 日至2011 年06 月 30 日
银 行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
幸福人寿 - - 381,220,000.00 359,492.58 - -
上年度可比 期间
2010 年 01 月 01 日至2010 年06 月 30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金投资 本基金的情况
注：本报告 期 与上年 度可比期 间均未发 生基金管 理人 运用固有资 金投资本 基金的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他关联 方投资本基金 的情况
份额单位： 份 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
24
关联方名
称
本期末
2011 年 06 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额占基 金
总份额的比 例
持有的
基金份额
持有的基金 份额占
基金总份额 的比例
幸福人寿 - - 9,802,941.18 0.19%
注： 幸福 人寿 在2009 年申购 本基金 的交易委 托信达澳 银 基金管理 有限公司 直销中心 办理 ， 手续费
1,000 元。
6.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 01 月01 日至2011 年 06 月 30 日
上年度可比 期间
2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末 余额 当期利息收 入
中国建设银 行 551,353,924.81 2,140,638.45 903,974,475.99 3,202,346.85
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券的 情况
注：本基金 本报告期 与上年度 可比期间 均未发生 在承 销期内参与 关联方承 销证券的 情况。
6.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
本基金本报 告期与上 年度可比 期间均未 发生其他 关联 交易事项。
6.4.11 利润分配 情况
注： 本基金 本报告期 未进行利 润 分配。
6.4.12 期末（2011 年 06 月 30 日）本基金持有的 流通受限证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的流 通受限证券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购 日
可流 通日 流通 受限 类型
认购
价格
期末 估
值单 价
数量
（单 位： 股）
期末
成本 总额
期末 估值 总额 备注
600267 海正 药业 2011-03-17 2012-03-15 非公 开发行 33.28 34.37 5,000,000 166,400,000.00 171,850,000.00 -
002168 深圳 惠程 2011-01-06 2012-01-09 非公 开发行 30.11 16.45 4,000,000 120,440,000.00 65,800,000.00 -
002168 深圳 惠程 - 2012-01-09 非公 开发行 - 16.45 4,000,000 - 65,800,000.00 见注 2
002206 海 利 得 2011-03-30 2012-04-02 非公 开发行 18.60 12.45 4,875,000 90,675,000.00 60,693,750.00 - 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
25
002206 海 利 得 - 2012-04-02 非公 开发行 - 12.45 2,437,500 - 30,346,875.00 见注 3
000713 丰乐 种业 2010-12-27 2011-12-28 非公 开发行 15.48 15.29 4,940,000 76,471,200.00 75,532,600.00 -
000026 飞亚 达Ａ 2010-12-29 2011-12-30 非公 开发行 16.01 13.41 3,900,000 62,439,000.00 52,299,000.00 -
000026 飞亚 达Ａ - 2011-12-30 非公 开发行 - 13.41 1,560,000 - 20,919,600.00 见注 4
注：1.基金可使用以基金 名义开设的股票 账户，选择 网上或者网下一种方式进 行新股申购。其 中
基金作为一般法人或战略 投资者认购的新 股，根据基 金与上市公司所签订申购 协议的规定，在 新
股上市后的约定期限内不 能自由转让；基 金作为个人 投资者参与网上认购获配 的新股，从新股 获
配日至新股 上市日之 间不能自 由转让。
2. 深圳惠程于 2011 年 03 月 22 日宣告进行 2010 年度 权益分配，每 10 股 以资本公 积转增 10
股，除权除 息日为 2011 年03 月 28 日。
3. 海利得于2011 年 05 月 11 日 宣告进 行 2010 年 度权 益分配， 每 10 股派 3.30 元， 每 10 股以
资本公积转 增 5 股， 除权除息 日为 2011 年 05 月18 日。
4. 飞亚达 A 于 2011 年 04 月 20 日宣告进行 2010 年度权益分配 ，每 10 股派 1.00 元，每 10
股以资本公 积转增 4 股，除权 除息日为2011 年 04 月27 日。
6.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌的股 票。
6.4.12.3 期末 债券正回购 交 易中作为 抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
截至本报告 期末 2011 年06 月30 日止， 本基金无 银行 间市场债券 正回购交 易中作为 抵押的债
券。
6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
截至本报告 期末 2011 年06 月30 日止， 本基金无 交易 所市场债券 正回购交 易中作为 抵押的债
券。
6.4.13 金融工具 风险及管理
6.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金是一 只进行主 动投资的 股票型证 券投资基 金， 长期预期风 险与收益 高于货币 市场基金、
债券基金，属于风险较高 、收益较高的证 券投资基金 产品。本基金投资的金融 工 具主要包括股 票
投资、债券投资、权证投 资及资产支持证 券投资等。 本基金在日常经营活动中 面临的与这些金 融
工具相关的风险主要包括 信用风险、流动 性风险及市 场风险。本基金的基金管 理人从事风险管 理
的主要目标是争取将以上 风险控制在限定 的范围之内 ，使本基金在风险和收益 之间取得最佳的 平
衡以实现“ 风险和收 益相匹配 ”的风险 收益目标 。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
26
本基金的基金管理人建立 了由董事会风险控 制委员会 、经营层风险管理委员会 、督察长、监
察稽核部和相关业务部门 构成的风险管理 架构体系。 在董事会下设立风险控制 委员会，负责审 定
重大风险管理战略、风险 政策和风险控制 制度；在经 营层层面设立风险管理委 员会，讨论和制 定
公司日常经营过程中风险 防范和控制措施 ，对公司风 险管理和控制政策、程序 的制定、风险限 额
的设定等问题向总经理提 供咨询意见和建 议；在业务 操作层面的风险控制职责 主要由监察稽核 部
具体负责和督促协调，并 与各部门合作完 成公司及基 金运作风险控制以及进行 投资风险分析与 绩
效评估。监 察稽核部 对公司总 经理负责 ，并由督 察长 分管。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现 同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的 银行存款
存放在本基金的托管行中 国建设银行，与 该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所 进
行的交易均以中国证券登 记结算有限责任 公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险 可
能性很小；在银行间同业 市场进行交易前 均对交易对 手进行信用评估并对证券 交割方式进行限 制
以控制相应 的信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险， 且通过 分散化投 资以分 散信用风 险 。 于 2011 年 06 月 30 日， 本 基金持有 的除国
债、央行票 据和政策 性金融债 以外的债 券占基金 资产 净值的比例为 0.85%(2010 年 12 月 31 日：
1.39%) 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额 赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的监察稽核部 设定流动性比信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
27
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和 分析，包括 组合持仓集中度指标、组 合在短时间内变 现
能力的综合指标、组合中 变现能力较差的 投资品种以 及流通受限制的投资品种 比例等。本基金 投
资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基金与由 本基金的基金管 理人管
理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券不得超过 该证券的 10%。本基 金 所持大部分证券 在证
券交易所上 市， 其 余亦可 在银行间 同业市场 交易 ， 因 此除附 注 6.4.12 中列 示的部分 基金资产 流通
暂时受限制不能自由转让 的情况外，其余 金融资产均 能以合理价格适时变现。 此外，本基金可 通
过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应 对流动性需 求，其上限一般不超过基 金持有的债券投 资
的公允价值 。
本基金所持有的 大部分金 融负债的合约约定 到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份
额净值(所有 者权益) 无固定到 期日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现的 合约到期 现金流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存 款、结算 备付金及债券投资等 ，其 余大部分金融
资产和金融负债不计息 ， 因此本基金的收 入及经营活 动的现金流量在 很大程度 上独立于市场利 率
变化。本基 金的基金 管理人定 期对本基 金面临的 利率 敏感性缺口 进行监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民 币元
本期 末
2011 年06 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计
资产
银行 存款 551,353,924.81 - - - 551,353,924.81
结算 备付 金 5,156,771.51 - - - 5,156,771.51
存出 保证 金 - - - 2,690,222.55 2,690,222.55
交易 性金 融资 产 - 20,370,000.00 29,254,981.80 5,202,099,856.68 5,251,724,838.48
买入 返售 金融 资产 128,400,512.60 - - - 128,400,512.60
应收 利息 - - - 1,031,517.45 1,031,517.45
应收 申购 款 - - - 170,691.48 170,691.48 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
28
资产 总计 684,911,208.92 20,370,000.00 29,254,981.80 5,205,992,288.16 5,940,528,478.88
负债
应付 证券 清算 款 - - - 50,678,170.91 50,678,170.91
应付 赎回 款 - - - 17,021,182.22 17,021,182.22
应付 管理 人报 酬 - - - 7,025,505.31 7,025,505.31
应付 托管 费 - - - 1,170,917.58 1,170,917.58
应付 交易 费用 - - - 4,130,097.51 4,130,097.51
应交 税费 - - - 4,555.20 4,555.20
其他 负债 - - - 1,496,884.38 1,496,884.38
负债 总计 - - - 81,527,313.11 81,527,313.11
利率 敏感 度缺 口 684,911,208.92 20,370,000.00 29,254,981.80 5,124,464,975.05 5,859,001,165.77
上年 度末
2010 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计
资产
银行 存款 460,774,145.68 - - - 460,774,145.68
结算 备付 金 18,056,629.25 - - - 18,056,629.25
存出 保证 金 - - - 1,926,833.85 1,926,833.85
交易 性金 融资 产 11,912,269.20 20,638,000.00 55,298,971.20 5,649,520,759.42 5,737,369,999.82
应收 证券 清算 款 - - - 120,440,000.00 120,440,000.00
应收 利息 - - - 385,028.76 385,028.76
应收 申购 款 - - - 136,449.01 136,449.01
资产 总计 490,743,044.13 20,638,000.00 55,298,971.20 5,772,409,071.04 6,339,089,086.37
负债
应付 证券 清算 款 - - - 7,654,072.52 7,654,072.52
应付 赎回 款 - - - 3,482,259.10 3,482,259.10
应付 管理 人报 酬 - - - 8,241,501.73 8,241,501.73
应付 托管 费 - - - 1,373,583.61 1,373,583.61
应付 交易 费用 - - - 7,062,353.54 7,062,353.54
应交 税费 - - - 21,350.40 21,350.40
其他 负债 - - - 1,692,016.09 1,692,016.09
负债 总计 - - - 29,527,136.99 29,527,136.99
利率 敏感 度缺 口 490,743,044.13 20,638,000.00 55,298,971.20 5,742,881,934.05 6,309,561,949.38
注：表中所示为 本基金资 产及负债的公允 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
予以分类。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
29
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于 2011 年 06 月 30 日，本基金持 有的交易性债券 投资公允价值占基金资产净值 的比例为
0.85%(2010 年 12 月 31 日：1.39%) ，因 此市场 利率 的变动对于 本基金资 产净值无 重大影响(2010
年12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。 本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风 险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金以自 下而上的 精选证券 策略为核 心， 适度 运用 资产配置与 行业配置 策略调整 投资方向，
系统有效控制风险，挖掘 并长期投资于能 抗击多重经 济波动，盈利能力持续增 长的优势公司， 通
过分享公司 价值持续 增长实现 基 金资产 的长期增 值。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金投资组合中股票投资 比例为基金资
产的 60%-95%， 债券资产 为基金资 产的 0-35% ，现金 及其它短期 金融工具 为基金资 产的 5%-40% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金 所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法 对
基金进行风 险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试本基 金面临的 潜在价格 风险，及 时可
靠地对风险 进行跟踪 和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末2011 年 06 月30 日 上年度末 2010 年12 月 31 日
公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融 资产- 股票 投资 5,202,099,856.68 88.79 5,649,520,759.42 89.54
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,202,099,856.68 88.79 5,649,520,759.42 89.54
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除沪深300 指数以外 的其他市 场变量保 持不变
信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
30
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额 （单位： 人 民币万元）
本期末 （2011 年06 月30 日 ） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
沪深300 指 数上升 5% 上升约 22,000 上升约 24,974
沪深300 指 数下降 5% 下降约 22,000 下降约 24,974
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(b) 以公允价 值计量的 金融工具
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值， 公允 价值层级 可分为 ：
第一层级： 相同资产 或负债在 活跃市场 上(未经 调整) 的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间接(比如 根据价 格推算的)可观察到的、除 第一层级中的
市场报价以 外的资产 或负债的 输入值。
第三层级： 以 可观察到 的市场数 据以外的 变量为 基础 确定的资产 或负债的 输入值(不 可观察输
入值) 。
于 2011 年 06 月 30 日，本基金持有的 以公允价 值计 量的金融工 具中属于 第一层级 的余额为
4,708,483,013.48 元，第二 层级的余 额 为 543,241,825.00 元 ，无属于 第三层级 的余额(2010 年
12 月 31 日： 第一层 级 5,442,600,199.82 元，第 二层 级 294,769,800.00 元 ，无第三 层级)。
对于持有的重大事项停牌 股票，本基金将相 关股票公 允价值所属层级于停牌期 间从第一层级
转入第二层 级，并于 复牌后从 第二层级 转回第一 层级(2010 年度： 同)。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§7 投资 组 合报 告
7.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 5,202,099,856.68 87.57
其中：股票 5,202,099,856.68 87.57
2 固定收益投 资 49,624,981.80 0.84
其中：债券 49,624,981.80 0.84
资产支持证 券 - -
3 金融衍生品 投资 - - 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
31
4 买入返售金 融资产 128,400,512.60 2.16
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 556,510,696.32 9.37
6 其他各项资 产 3,892,431.48 0.07
7 合计 5,940,528,478.88 100.00
7.2 期末 按行业分类 的股票投资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 75,532,600.00 1.29
B 采掘业 120,558,824.54 2.06
C 制造业 3,104,835,139.59 52.99
C0 食品、饮料 934,968,267.82 15.96
C1 纺织、服装 、皮毛 1,590,672.30 0.03
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 45,182,721.40 0.77
C4 石油、 化学、 塑胶、 塑 料 281,283,302.28 4.80
C5 电子 7,190,599.25 0.12
C6 金属、非金 属 240,728,954.24 4.11
C7 机械、设备 、仪表 1,385,992,998.10 23.66
C8 医药、生物 制品 207,897,624.20 3.55
C99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及 水的生产 和供应业 - -
E 建筑业 329,524,056.08 5.62
F 交通运输、 仓储业 - -
G 信息技术业 70,182,266.88 1.20
H 批发和零售 贸易 205,317,012.16 3.50
I 金融、保险 业 344,907,848.48 5.89
J 房地产业 367,491,357.30 6.27
K 社会服务业 309,211,107.53 5.28
L 传播与文化 产业 - -
M 综合类 274,539,644.12 4.69
合计 5,202,099,856.68 88.79 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
32
7.3 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,014,353 428,311,878.39 7.31
2 600066 宇通客车 10,845,969 250,975,722.66 4.28
3 601117 中国化学 25,711,066 227,800,044.76 3.89
4 601668 中国建筑 53,249,916 214,597,161.48 3.66
5 600036 招商银行 16,034,408 208,767,992.16 3.56
6 000651 格力电器 8,788,894 206,539,009.00 3.53
7 000858 五 粮 液 5,550,124 198,250,429.28 3.38
8 600383 金地集团 27,999,810 179,478,782.10 3.06
9 600267 海正药业 5,000,000 171,850,000.00 2.93
10 000877 天山股份 4,040,777 143,609,214.58 2.45
11 002168 深圳惠程 8,000,000 131,600,000.00 2.25
12 600415 小商品城 10,444,428 128,362,020.12 2.19
13 000540 中天城投 7,583,900 126,347,774.00 2.16
14 601088 中国神华 3,999,961 120,558,824.54 2.06
15 002206 海 利 得 9,257,685 116,814,326.25 1.99
16 601717 郑 煤 机 3,163,680 115,347,772.80 1.97
17 600284 浦东建设 7,020,580 114,926,894.60 1.96
18 000895 双汇发展 1,700,930 112,380,445.10 1.92
19 600809 山西汾酒 1,590,061 111,383,773.05 1.90
20 002001 新 和 成 3,714,949 109,405,248.05 1.87
21 600000 浦发银行 10,469,843 103,023,255.12 1.76
22 000002 万 科 Ａ 11,999,906 101,399,205.70 1.73
23 600690 青岛海尔 3,379,220 94,449,199.00 1.61
24 601766 中国南车 11,999,926 85,439,473.12 1.46
25 000911 南宁糖业 4,702,319 84,641,742.00 1.44
26 600729 重庆百货 1,896,728 81,976,584.16 1.40
27 002033 丽江旅游 3,936,585 79,282,821.90 1.35
28 300029 天龙光电 3,426,628 78,161,384.68 1.33
29 000713 丰乐种业 4,940,000 75,532,600.00 1.29 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
33
30 000026 飞亚达Ａ 5,460,000 73,218,600.00 1.25
31 600271 航天信息 2,716,032 70,182,266.88 1.20
32 600425 青松建化 3,193,963 66,498,309.66 1.13
33 000537 广宇发展 7,895,378 61,189,179.50 1.04
34 601799 星宇股份 3,217,835 60,141,336.15 1.03
35 000418 小天鹅Ａ 3,580,764 57,507,069.84 0.98
36 000400 许继电气 1,646,659 50,733,563.79 0.87
37 002269 美邦服饰 1,672,400 50,121,828.00 0.86
38 002050 三花股份 1,487,800 49,543,740.00 0.85
39 600379 宝光股份 4,028,885 48,991,241.60 0.84
40 600582 天地科技 2,110,000 46,715,400.00 0.80
41 002303 美 盈 森 1,305,859 45,182,721.40 0.77
42 002226 江南化工 1,669,522 43,190,534.14 0.74
43 600499 科达机电 2,499,933 40,023,927.33 0.68
44 002406 远东传动 2,249,949 36,831,665.13 0.63
45 000423 东阿阿胶 873,670 36,047,624.20 0.62
46 601601 中国太保 1,479,080 33,116,601.20 0.57
47 000550 江铃汽车 1,255,900 32,992,493.00 0.56
48 600581 八一钢铁 2,090,200 30,621,430.00 0.52
49 000024 招商地产 1,389,300 25,424,190.00 0.43
50 600805 悦达投资 1,321,990 19,829,850.00 0.34
51 002427 尤夫股份 910,521 11,873,193.84 0.20
52 002138 顺络电子 351,275 7,190,599.25 0.12
53 000069 华侨城Ａ 269,057 2,128,240.87 0.04
54 002486 嘉 麟 杰 108,209 1,590,672.30 0.03
7.4 报告 期内股票投 资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600585 海螺水泥 263,382,510.80 4.17
2 600000 浦发银行 243,988,549.42 3.87 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
34
3 601117 中国化学 220,921,420.51 3.50
4 601166 兴业银行 218,661,410.66 3.47
5 601668 中国建筑 214,095,247.10 3.39
6 000858 五 粮 液 191,428,968.44 3.03
7 600048 保利地产 189,443,399.36 3.00
8 600383 金地集团 173,107,375.90 2.74
9 600267 海正药业 166,400,000.00 2.64
10 600547 山东黄金 158,310,741.55 2.51
11 600104 上海汽车 152,143,227.64 2.41
12 000877 天山股份 150,317,698.24 2.38
13 000401 冀东水泥 148,301,583.91 2.35
14 600284 浦东建设 135,041,162.73 2.14
15 000629 攀钢钒钛 125,871,841.51 1.99
16 600036 招商银行 123,752,509.96 1.96
17 601088 中国神华 121,707,837.66 1.93
18 002168 深圳惠程 120,440,000.00 1.91
19 002206 海 利 得 118,821,406.47 1.88
20 601866 中海集运 118,333,652.74 1.88
注：本表中累计买入金 额 是按照买入成交 金额（成交 单价乘以成交数量）填列 ，不考虑相关交 易
费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600585 海螺水泥 306,955,502.15 4.86
2 600048 保利地产 233,253,950.57 3.70
3 600805 悦达投资 221,876,723.26 3.52
4 000401 冀东水泥 213,031,759.77 3.38
5 601166 兴业银行 195,003,048.30 3.09
6 600535 天 士 力 170,838,344.57 2.71
7 000978 桂林旅游 153,839,763.14 2.44
8 600547 山东黄金 142,993,147.00 2.27 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
35
9 000937 冀中能源 141,163,117.48 2.24
10 600809 山西汾酒 139,678,610.20 2.21
11 600104 上海汽车 138,450,118.33 2.19
12 600089 特变电工 137,299,647.17 2.18
13 000629 攀钢钒钛 125,637,933.70 1.99
14 601866 中海集运 123,071,072.53 1.95
15 600742 一汽富维 119,075,242.85 1.89
16 000069 华侨城Ａ 116,531,693.75 1.85
17 600707 彩虹股份 113,937,399.42 1.81
18 600000 浦发银行 111,887,720.75 1.77
19 000400 许继电气 111,779,527.27 1.77
20 601106 中国一重 110,146,049.21 1.75
注：本表中累计卖出金额 是按照卖出成交 金额（成交 单价乘以成交数量）填列 ，不考虑相关交 易
费用。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 4,897,177,808.12
卖出股票收 入（成交 ）总额 5,392,034,459.20
注：本表中买入股票成本 （成交）总额、 卖出股票收 入（成交）总额均按照买 卖成交金额（成 交
单价乘以成 交数量） 填列 ，不 考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债券品种 分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 20,370,000.00 0.35
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 29,254,981.80 0.50
8 其他 - - 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
36
9 合计 49,624,981.80 0.85
7.6 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大 小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （ ％）
1 113002 工行转债 246,940 29,254,981.80 0.50
2 122928 09 铁岭债 200,000 20,370,000.00 0.35
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述债券 。
7.7 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排名 的前五名权证 投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.9 投资 组合报告附 注
7.9.1 报告期内基 金投资的前 十名证券的 发行主体 被监管部门立 案调查的 、 或在报 告
编制 日前一年内受 到公开谴责 、处罚的情 形及相关 投资决策程序 说明。
五粮液 （000858 ） 因在信 息披露存 在以下违 法事实于2009 年开始 被监管部 门立案调 查：1，五
粮液关于四 川省宜宾 五粮液投 资（咨询 ）有限责 任公 司对成都智 溢塑胶制 品有限公 司在亚洲 证券
有限责任公 司的证券 投资款的 《澄清 公告》 存在重大 遗漏；2 ， 五粮液 在中国科 技证券有 限责任公
司的证券投 资信息披 露不及时 、 不完 整；3 ， 五粮液2007 年年度报 告存在录 入差错未 及时更正 ；4 ，
五粮液未及 时披露董 事被司法 羁押事项。 五粮液已 对 有关事项进 行了认真 整改， 并于2011 年5月27
日接受了中 国证券监 督管理委 员会《行 政处罚决 定书 》 （[2011]17 号） 。
基金管理人 分析认为 ，五粮液 违法行为 充分暴露 出该 公司此前在 内部管理 方面存在 的漏洞与
不足，但公 司自查及 改正的态 度是端正 的，后续 处理 的情况也基 本明朗， 该事件不 会影响公 司后
续经营活动 的正常开 展。经过 此事件， 五粮液的 内部 管理和信息 披露更加 规范，治 理结构得 到完
善；同时， 五粮液2010 年和2011 年 的主业 经营保持 良 好发展趋势 ，具有较 好的一线 白酒龙头 的投
资价值。因 此，五粮 液公告中 国证监会 《行政处 罚决 定书》后， 基金管理 人经审慎 分析，将 其调
出禁止股票 库。
7.9.2 本基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出 基金合同规定 备选股票库 的情形。
7.9.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,690,222.55 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
37
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,031,517.45
5 应收申购款 170,691.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,892,431.48
7.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 113002 工行转债 29,254,981.80 0.50
7.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 600267 海正药业 171,850,000.00 2.93 非公开发行
7.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项可能存 在尾 差。
§8 基金 份 额持 有人 信息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
209,725 23,084.71 32,179,144.04 0.66% 4,809,260,711.45 99.34% 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
38
8.2 期末 基金管理人 的从业人员持 有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开放 式基金 56,306.90 0.0012%
§9 开放 式 基金 份额 变动
单位：份
基金合同生 效日（2007 年03 月 08 日 ） 基金份额 总额 8,334,367,918.42
本报告期期 初基金份 额总额 5,216,161,589.11
本报告期基 金总申购 份额 160,677,062.16
减: 本报告期 基金总赎 回份额 535,398,795.78
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 4,841,439,855.49
§10 重 大事 件揭 示
10.1 基金份 额持有人大 会决议
报告期内， 未召开基 金份额持 有人大会 ，未有相 关决 议。
10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门 基金托管部门 的重大人事变 动
本基金管理 人 2011 年5 月 19 日 发布公告 ，经信达 澳 银基金管理 有限公司 第二届董 事会审议
通过，并经中国证券监 督管理委员会 证监许可【2011 】685 号文核准，宋 三江先生担任 信达澳银
基金管理有 限公司副 总经理兼 销售总监 。
本基金托管 人 2011 年 2 月 9 日发 布公告， 经中国建 设 银行研究决 定， 聘任 杨新丰为 中国建设
银行投资托 管服务部 副总经理 （主 持工作） ， 其任 职资 格已经中国 证监会审 核批准 （证监 许可 〔2011 〕
115 号） 。解聘罗 中涛中 国建设银 行投资托 管服务部 总 经理职务。
本基金托管 人 2011 年 1 月 31 日 发布任免 通知，解 聘 李春信中国 建设银行 投资托管 服务部副
总经理职务 。
10.3 涉及基 金管理人、 基金财产、基 金托管业务的 诉讼
报告期内， 未发生涉 及基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼。
10.4 基金投 资策略的改 变
报告期内， 未发生基 金投资策 略的改变 。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
39
10.5 为基金 进行审计的 会计师事务所 情况
报告期内，本基金管理 人继续聘任普 华永道中天会计 师事务所有限公司为 本基金的外部审 计
机构 。
10.6 管理人 、托管人及 其高级管理人 员受稽查或处 罚等情况
报告期内， 未发生管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 受稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租 用证券公司 交易单元的有 关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信 证券 3 1,119,443,888.42 11.29% 937,579.62 11.30% -
国泰 君安 2 1,019,722,165.68 10.29% 857,421.13 10.33% -
中金 公司 1 787,510,408.62 7.95% 669,379.05 8.06% -
招商 证券 2 707,987,767.28 7.14% 601,789.64 7.25% -
申银 万国 1 689,663,904.62 6.96% 586,212.91 7.06% -
国信 证券 2 563,800,339.93 5.69% 477,426.66 5.75% -
华泰 联合 1 471,207,936.94 4.75% 382,858.87 4.61% -
安信 证券 1 448,822,699.88 4.53% 364,672.19 4.39% -
国金 证券 1 426,519,069.73 4.30% 362,538.05 4.37% -
中投 证券 1 393,493,814.08 3.97% 319,715.31 3.85% -
光大 证券 1 381,218,364.34 3.85% 324,035.08 3.90% -
平安 证券 1 379,625,164.89 3.83% 322,683.37 3.89% -
东方 证券 1 351,475,311.36 3.55% 298,753.08 3.60% -
中信 建投 2 314,440,520.88 3.17% 255,484.43 3.08% -
兴业 证券 1 312,543,540.91 3.15% 253,943.12 3.06% -
广发 证券 1 304,957,397.60 3.08% 247,778.88 2.99% -
信达 证券 1 284,474,441.41 2.87% 241,801.05 2.91% -
华林 证券 1 230,575,220.67 2.33% 195,987.88 2.36% -
宏源 证券 1 221,554,815.00 2.24% 188,318.23 2.27% -
海通 证券 1 202,528,267.12 2.04% 164,555.33 1.98% - 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
40
银河 证券 1 144,055,812.95 1.45% 117,046.05 1.41% -
东兴 证券 1 95,133,189.73 0.96% 80,862.63 0.97% -
世纪 证券 1 60,943,225.28 0.61% 49,516.69 0.60% -
高华 证券 1 - - - - -
中信 万通 1 - - - - -
长江 证券 1 - - - - 新增 交易 单元
注： 根据《交易单元及 佣金管理办法》 、 《投 资审议委 员会议事规则》的规定 ，交易单元开设、 增
设或退租由投资研究部提 议，经公司投资 审议委员会 审议后，报经营管理委员 会决定。在分配 交
易量方面 ， 公司制 订合理 的评分体 系， 投 资研究 部和 产品开发中 心于每个 季度最后10 个工作 日组
织相关人员对提供研究报 告的证券公司的 研究水平、 服务质量等综合情况通过 投研管理系统进 行
评比打分。 交易管理部根 据上季度研究服 务评分结果 安排研究机构交易佣金分 配，每半年佣金 分
配排名应与上两个季度研 究服务评分排名 基本匹配， 并确保重点券商研究机构 年度佣金排名应 与
全年合计研 究服务评 分排名相 匹配。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券 成
交总额的比 例
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
成交金额
占当期权证 成
交总额的比 例
中信 证券 - - - - - -
国泰 君安 - - - - - -
中金 公 司 - - - - - -
招商 证券 - - - - - -
申银 万国 1,898,063.65 6.69% - - - -
国信 证券 - - - - - -
华泰 联合 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
国金 证券 - - - - - -
中投 证券 - - - - - -
光大 证券 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
东方 证券 26,462,968.90 93.31% - - - -
中信 建投 - - - - - -
兴业 证券 - - - - - - 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
41
广发 证券 - - - - - -
信达 证券 - - - - - -
华林 证券 - - - - - -
宏源 证券 - - - - - -
海通 证券 - - - - - -
银河 证券 - - - - - -
东兴 证券 - - - - - -
世纪 证券 - - - - - -
高华 证券 - - - - - -
中信 万通 - - - - - -
长江 证券 - - - - - -
10.8 其他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 关于旗下基 金投资非 公开发行 股票 的公 告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年1 月8 日
2
信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2010 年第 4 季度报告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年 1 月22 日
3
关于旗下基金开通 中信证券定投 业务的公
告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年3 月4 日
4
关于旗下基金参加 光大证券网上 交易定期
定额申购费 率优惠活 动的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年3 月7 日
5 关于旗下基 金投资非 公开发行 股票的公 告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年 3 月19 日
6
信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2010 年年度 报告及摘 要
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年 3 月30 日
7 关于旗下基 金投资非 公开发行 股票的公 告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年4 月1 日
8
关于参加“ 华夏银行 ”-盈基 金 2011 ”网上
银行基金申 购 4 折优 惠活动的 公告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年4 月1 日
9
关于旗下基金继续 参加华夏银行 定投申购
费率优惠活 动的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年4 月1 日
10
信达澳银领先增长 股票型证券投 资基金更
新招募说明 书及摘要 （11 年1 期）
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年 4 月21 日 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
42
11
信达澳银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2011 年第 1 季度报告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年 4 月21 日
12
关于信达澳银旗下 基金开通中信 证券转换
业务的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年 4 月23 日
13
关于增加新时代证 券为旗下基金 代销机构
并开通定投 及转换业 务的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年5 月6 日
14
信达澳银基金管理 有限公司关于 高级管理
人员变更的 公告
证监会 指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年 5 月19 日
15
关于旗下基 金参加交 通银行网 上银行 、 手机
银行基金申 购费率优 惠活动的 公告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年 6 月28 日
16
信达澳银基金管理 有限公司旗下 基金半年
度净值公告
证监会指定信息披露
报纸、公司 网站
2011 年 6 月30 日
§11 影 响投 资者 决策 的其 他 重要 信息
无。
§12 备 查文 件目 录
12.1 备查文 件目录
1 、中国证监 会核准基 金募集的 文件；
2 、 《信达澳 银领先增 长股票型 证券投资 基金基金 合同 》 ；
3 、 《信达澳 银领先增 长股票型 证券投 资 基金托管 协议 》 ；
4 、法律意见 书；
5 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
6 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ；
7 、本报告期 内公开披 露的基金 资产净值 、基金 份额 净值及其他 临时公告 ；
8 、中国证监 会要求的 其他文件 。
12.2 存放地 点
备查文件存 放于基金 管理人和/ 或基金托 管人的 住所 。
12.3 查阅方 式
投资者可到 基金管理 人和/ 或基 金托管人 的办公 场所、 营业场所及 网站免费 查阅备查 文件 。 在
支付工本费 后，投资 者可在合 理时间内 取得备查 文件 的复制件或 复印件。 信达 澳银 领先 增长 股票 型证 券投 资基金 2011 年 半 年度 报告
43
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询信 达澳银基 金管 理有限公司 。
客户服务中 心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
