长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2011 年 半年 度 报 告 摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月26 日
长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年08 月 18 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,468,311,442.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回 报 为目 标， 通过 动态 的资 产 配置 平衡 当期 收益 与长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分 析 上市 公司 股息 率、 固定 收 益品 种当 期收 益率 、上
市 公 司持 续成 长潜 力， 动态 配 置基 金资 产。 采用 ”注
重 收 益、 关注 成长 、精 选个 股 ”的 投资 策略 ，通 过把长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
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握 上 市公 司股 息率 预期 、持 续 成长 潜力 ，选 择具 有持
续 分 红 能 力 或 持 续 成 长 潜 力 的 企 业 作 为 主 要 投 资 对
象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的2 倍。
风险收 益特 征 本 基 金是 绝对 回报 产品 ，其 预 期收 益与 风险 低于 股票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 彭洪波 李芳菲
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 penghb@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-63201816
2.4 信息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 275,862,567.25
本期利 润 -1,021,496,313.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0871
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0331
期末基 金资 产净 值 7,810,544,026.24
期末基 金份 额净 值 0.6811
注：① 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
② 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数
字。
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3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基 准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.41% 0.88% 0.53% 0.02% -0.12% 0.86%
过去三 个月 -2.94% 0.86% 1.61% 0.02% -4.55% 0.84%
过去六 个月 -11.25% 0.96% 3.04% 0.02% -14.29% 0.94%
过去一 年 9.75% 1.16% 5.42% 0.02% 4.33% 1.14%
过去三 年 11.35% 1.52% 15.88% 0.02% -4.53% 1.50%
自基金 合同
生效日 起至
今
99.09% 1.68% 28.25% 0.02% 70.84% 1.66%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
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注： 本 基 金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的 10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的 0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 报告 期末 本基 金的投 资运 作符 合法 律法 规和基 金合 同的 相关
规定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证 监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金；开放 式基金： 长 城久富核心成 长股票型 证 券投资基金（LOF） 、长 城 久恒平衡型 证券投资
基金、 长城 久泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 长城消 费增 值股 票 型
证券投资基金 、长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 、长城品牌优 选股票型 证 券投资基金 、长城稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力股票型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、长 城中 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金和 长城 积极 增利 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐九龙 本基金
基金经
理
2009 年 1 月 6 日 - 9 年 男， 中国 籍， 兰州 大学 理 学学
士、 中山 大学 理学 硕士 。 曾就
职 深 圳 市 沙 头 角 保 税 区 管 理
局、 深圳 市经 济贸 易局 。2002
年3 月进 入长 城基 金管 理 有限
公 司 ， 曾 任 基 金 管 理 部 研 究
员、 “长 城久 富核 心成 长 股票
型证券 投资 基金 ”基 金经 理、
“ 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
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置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任 免 日期 填写 。
② 证 券从 业年 限的 计算 方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损害基金 份额持有 人 利 益的行为。 本报告期 运 作过程中曾出 现投资组 合 指标被动偏 离规定标
准的情 况， 本基 金管 理人 在规定 的合 理期 限内 进行 了调整 ，有 效地 保护 了基 金持有 人利 益。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期本基 金管理人 严 格遵守了公平 交易管理 制 度的规定，各 基金在研 究 支持、投资决 策
上享有 公平 的机 会。
公 司严 格执 行了 公平 交易分 配制 度和 公平 交易 程序， 保证 各基 金获 得了 公平的 交易 机会 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 为混 合型 基金 ，以 获取高 于银 行一 年期 定期 存款（ 税前 ）利 率 2 倍的 回报为 目标 ， 投
资风格 与公 司所 管理 的其 他投资 组合 均不 同。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期公司 内部风险 控 制和监察稽核 工作中未 发 现异常交易行 为，未发 现 直接或通过第 三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送的 行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
基于对通货膨 胀以及紧 缩 政策的担忧， 上半年本 基 金的资产配置 仍然以稳 定 成长的下游板 块
为主，回避受 宏观经济 政 策影响较大的 周期性行 业 和个股，但是 这种资产 配 置和投资 策 略在上半
年未能获得市 场认同， 持 仓个股下跌幅 度较大， 给 基金净值造成 较大损失 ， 主要原因是 我们对市
场系统 性估 值下 移的 风险 认识不 足， 未能 及时 降低 仓位。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
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本报告 期内 基金 净值 增长 率为-11.25%， 在同 类可 比 的基金 中排 名位 于相 当靠 后的位 置。 从净
值的阶 段性 表现 看 ， 下 跌 主要集 中在 一季 度 ， 二 季 度业绩 相对 有所 回升 ， 但 由于一 季度 跌幅 过大 ，
未能对 基金 的业 绩形 成实 质性改 善， 在此 我们 对持 有人深 表歉 意。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从目前的宏观 经济形势 看 ，随着政策效 应的不 断 累 积，宏观经济 出现了逐 步 回落的态势， 但
通货膨胀的压 力仍然没 有 减轻，形势仍 然比较严 峻 ，可以预见的 是在当前 乃 至今后相当 一段时间
之内 ， 控 制通 胀将 是政 府 的主要 任务 之一 。 面对 目 前依然 高企 的房 价 ， 资 金 异常紧 张的 中小 企业 ，
不断增加的房 地产库存 以 及开始进入还 本付息期 的 地方融资平台 等问题， 宏 观经济政策 取向将会
对市场 造成 较大 影响 。
上半年证券市 场的先扬 后 抑一定程度反 映了对未 来 经济走势的担 忧。目前 ， 市场整体估值 水
平虽然不高， 但是通胀 压 力难以使得紧 缩政策转 向 ，加之新股发 行和再融 资 速度不减， 市场资金
缺乏，因此市 场难以出 现 趋势性持续 上 涨行情， 仍 然以结构性和 板块性行 情 为主，我们 看好长期
稳定增长的下 游板块在 下 半年的投资机 会，密切 跟 踪政策的变化 ，中长线 布 局，自下而 上精选个
股，竭 力给 持有 人带 来长 期稳定 的回 报。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了基 金估值委 员 会，为基金估 值业务的 最 高决策机构， 由公司分 管 估值业务副总 经
理、运行保障 部经理、 基 金会计、基金 经理和行 业 研究员、金融 工程研究 员 等组成，公 司监察稽
核人员 列席 基金 估值 委员 会。
基金估值委员 会负责制 定 、修订和完善 基金估值 政 策和程序，定 期对估值 政 策和程序进行 评
价，在发生了 影响估值 政 策和程序的有 效性及适 用 性的情况后及 时修订估 值 方法，以保 证其持续
适用。基金会 计凭借其 专 业技能和对市 场产品长 期 丰富的估值经 验以及对 相 关法律法规 的熟练掌
握，对没有市 价的投资 品 种的估值方法 在其专业 领 域提供专业意 见。基金 经 理及研究员 凭借其丰
富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，对没有市价 的投资品 种 综合宏观经 济、行业
发展、及个股 状况等各 方 面因数，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会建议 应采用的 估 值方法及合理 的估值区 间 。金融工程人 员根据基 金 估值委员会 提出的多
种估值方法预 案，利用 金 融工程研究体 系各种经 济 基础数据和数 量化工具 ， 针对不同的 估值方法
及估值模型进 行演算， 为 估值委员会寻 找公允的 、 操作性较强的 估值方法 提 供数理依据 。监察稽
核人员对估值 委员会做 出 的决议进行合 规性审查 ， 对估值委员提 交的基金 估 值信息披露 文件进行长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
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合规性 审查 。
基金估值委员 会成员均 具 有五年以上证 券、基金 行 业工作经验， 具备专业 胜 任能力；基金 会
计具有会计从 业资格和 基 金行业从业资 格，精通 基 金估值政策、 流程和标 准 ，具有五年 以上基金
估值和会计核 算工作经 验 ；基金经 理和 研究员均 拥 有五年以上基 金、证券 投 资工作经验 ，精通投
资、研 究理 论知 识和 工具 方法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向基金估值委员会 建议应 采用的估值方法及 合理的 估值区间。 基 金 经理 有 权出 席 估 值 委 员 会会
议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《长城安 心回报混 合 型证券投资基 金基金合 同 》关于收益分 配原则的 规 定，本基金收 益
每年最 多分 配 12 次 ， 年 度 收益分 配比 例不 低于 基金 可分配 收益 的 60% ， 基金 收 益分配 后每 基金 份
额净值 不能 低于 面值 。
截 止本 报告 期末 ，本 基金可 供分 配利 润为-379,808,691.71 元 ，不 进行 收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管长城安 心回报混 合 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》等相 关法律法 规 的规定以及《 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金基金合同》 、 《长城安 心 回报混合型 证券投资 基金 托管协议》 的约定， 对长 城安心回报 混合型 证
券投资 基金 管理 人 — 长城 基金管 理有 限公 司2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用 开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的 信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 城安心回 报 混合型证券 投资基金
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 利润 分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务报表( 未经审 计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 716,427,231.06 681,495,016.09
结算备 付金 3,954,155.02 5,533,673.95
存出保 证金 1,730,420.41 1,676,100.87
交易性 金融 资产 7,091,500,924.00 8,651,570,280.14
其中： 股票 投资 6,178,385,986.90 7,614,455,204.14
基金投 资 - -
债券投 资 913,114,937.10 1,037,115,076.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 100,000,270.00
应收证 券清 算款 - 7,101,740.55
应收利 息 16,784,980.99 6,261,030.24
应收股 利 - -
应收申 购款 260,469.38 120,856,992.60
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 7,830,658,180.86 9,574,495,104.44 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,403,567.24 8,475,215.08
应付赎 回款 3,501,682.30 2,683,539.78
应付管 理人 报酬 9,519,542.38 12,396,324.49
应付托 管费 1,586,590.39 2,066,054.08
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,398,504.33 3,778,664.53
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,704,267.98 1,604,741.21
负债合 计 20,114,154.62 31,004,539.17
所有者权益：
实收基 金 5,094,220,889.76 5,524,410,064.56
未分配 利润 2,716,323,136.48 4,019,080,500.71
所有者 权益 合计 7,810,544,026.24 9,543,490,565.27
负债和 所有 者权 益总 计 7,830,658,180.86 9,574,495,104.44
注： 报 告截 止 日2011 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值0.6811 元， 基金 份额 总额11,468,311,442.34
份。
6.2 利润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6
月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010
年 6 月 30 日
一、收入 -943,551,911.20 -935,193,963.19
1.利息 收入 16,405,297.84 20,472,468.13
其中： 存款 利息 收入 3,004,375.41 3,147,513.48
债券利 息收 入 13,156,176.72 15,869,675.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 244,745.71 1,455,278.73
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 336,959,822.00 -252,074,910.91 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益 318,223,398.57 -266,044,990.33
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -489,250.00 -4,685,399.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 19,225,673.43 18,655,478.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-1,297,358,881.14 -703,632,120.15
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 441,850.10 40,599.74
减： 二、费用 77,944,402.69 84,619,678.37
1．管 理人 报酬 62,017,354.53 66,187,491.53
2．托 管费 10,336,225.70 11,031,248.60
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,372,943.38 7,185,584.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 217,879.08 215,353.97
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,021,496,313.89 -1,019,813,641.56
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,021,496,313.89 -1,019,813,641.56
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,021,496,313.89 -1,021,496,313.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-430,189,174.80 -281,261,050.34 -711,450,225.14 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
11
其中：1. 基 金申 购款 80,579,609.46 44,907,297.92 125,486,907.38
2. 基金 赎回 款 -510,768,784.26 -326,168,348.26 -836,937,132.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,094,220,889.76 2,716,323,136.48 7,810,544,026.24
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,912,983,321.65 3,374,882,305.16 9,287,865,626.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,019,813,641.56 -1,019,813,641.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
128,760,857.98 43,984,946.57 172,745,804.55
其中：1. 基 金申 购款 394,220,039.12 186,163,467.16 580,383,506.28
2. 基金 赎回 款 -265,459,181.14 -142,178,520.59 -407,637,701.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,041,744,179.63 2,399,053,610.17 8,440,797,789.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______余骏______
____桑煜____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金（ 以 下 简称 “本 基金” ）系 由长 城基 金管 理 有限公 司发 起，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
12
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “中 国农业 银行 ”）。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 并上 市 交 易的 公司股 票、 债券 、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
并按照 中国 证券 业协 会制 定的 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一
步规范证券 投资基金 估值 业务的指导 意见》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及
份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 内
容与格 式准 则》 第 3 号《 半年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 和《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度
报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 进行 具体 会计核 算和 信息 披露 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2011 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及2011 年 上半年 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计差 错更 正的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 差错更 正。
6.4.6 税项
1 ．印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券（ 股票 ）交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出让 方 按 证券长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
13
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 ．营业税、企 业所得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文 《 关于证券投 资
基金税 收政 策的 通知 》 ， 自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式
证券投 资基 金） 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营 业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
3 ．个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入及 债 券的利 息收 入 ， 由 上市 公 司及债 券发 行企 业在
向基金 派发 股息 、红 利收 入及债 券的 利息 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关 于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳 税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期无 对本 基金 存在 控制关 系或 重大 影响 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
14
长城证 券有 限责 任公 司（" 长城证 券" ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证 券 661,708,160.20 19.44% 300,701,989.62 6.94%
东方证 券股
份有限 公司
- - 299,606,456.37 6.91%
6.4.8.1.2 债券 交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证 券 19,990,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.3 债券 回购 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权证 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 551,712.46 19.53% 453,589.71 32.52%
东方证 券股
份有限 公司
- - - - 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
15
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 248,907.69 6.86% 144,969.61 7.22%
东方证 券股
份有限 公司
254,662.64 7.01% 254,662.64 12.68%
注：上述佣 金按市 场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理 人因此从 关联方 获取的其他服 务主要包 括 ：为本基金提 供的证券 投 资研究成果和 市场信
息服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
62,017,354.53 66,187,491.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,290,772.40 14,079,298.08
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5% / 当 年天 数
H 为 每日 应计提 的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 管理 人的 管理 费每 日 计算 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托 管人于 次月 前三 个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,336,225.70 11,031,248.60
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25 %/ 当 年天 数 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
16
H 为 每日 应计提 的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 托管 费每 日计 算， 逐 日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 ； 由 基金 托管 人于 次 月前三 个工 作日 内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年
度末均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 716,427,231.06 2,972,337.54 955,262,651.32 3,129,220.61
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末（ 2011 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
000785
武汉
中商
2011-04-14
重大资
产重组
11.55 - - 4,000,000 47,989,711.76 46,200,000.00 -
长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
17
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,178,385,986.90 78.90
其中： 股票 6,178,385,986.90 78.90
2 固定收 益投 资 913,114,937.10 11.66
其中： 债券 913,114,937.10 11.66
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 720,381,386.08 9.20
6 其他各 项资 产 18,775,870.78 0.24
7 合计 7,830,658,180.86 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票 投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,956,103,413.78 50.65
C0 食品、 饮料
1,851,386,691.12 23.70
C1
纺织 、服 装、 皮毛 47,576,691.40 0.61
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 105,380,000.00 1.35
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - - 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
18
C7
机械 、设 备、 仪表 182,807,522.46 2.34
C8
医药 、生 物制 品 1,743,879,688.52 22.33
C99
其他 制造 业 25,072,820.28 0.32
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 286,188,476.94 3.66
H 批发和 零售 贸易 1,366,899,490.11 17.50
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 87,922,223.59 1.13
L 传播与 文化 产业 233,010,793.80 2.98
M 综合类 248,261,588.68 3.18
合计 6,178,385,986.90 79.10
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 3,650,000 776,099,500.00 9.94
2 000869 张
裕Ａ 4,100,582 405,137,501.60 5.19
3 002024 苏宁电 器 26,454,808 338,886,090.48 4.34
4 600062 双鹤药 业 13,500,899 334,687,286.21 4.29
5 000568 泸州老 窖 7,000,000 315,840,000.00 4.04
6 600415 小商品 城 20,200,292 248,261,588.68 3.18
7 000858 五 粮 液 6,500,009 232,180,321.48 2.97
8 600664 哈药股 份 14,504,393 227,718,970.10 2.92
9 600276 恒瑞医 药 7,500,000 224,775,000.00 2.88
10 000028 一致药 业 8,000,000 206,560,000.00 2.64
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 252,806,810.63 2.65 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
19
2 000895 双汇发 展 133,736,785.46 1.40
3 600859 王府井 96,183,890.38 1.01
4 000538 云南白 药 84,030,505.86 0.88
5 600754 锦江股 份 65,517,598.79 0.69
6 600415 小商品 城 62,668,842.04 0.66
7 600697 欧亚集 团 54,875,989.69 0.58
8 002029 七 匹 狼 52,123,493.23 0.55
9 600079 人福医 药 49,618,361.77 0.52
10 002065 东华软 件 48,729,458.12 0.51
11 000028 一致药 业 45,521,278.79 0.48
12 000869 张
裕Ａ 43,476,332.97 0.46
13 000650 仁和药 业 43,038,950.88 0.45
14 002007 华兰生 物 42,680,465.75 0.45
15 002152 广电运 通 38,304,606.80 0.40
16 600588 用友软 件 37,926,279.27 0.40
17 600785 新华百 货 33,908,593.46 0.36
18 600664 哈药股 份 32,052,805.70 0.34
19 002123 荣信股 份 30,551,522.31 0.32
20 000963 华东医药 28,488,388.95 0.30
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 204,722,006.31 2.15
2 601607 上海医 药 187,183,594.27 1.96
3 600519 贵州茅 台 185,017,970.23 1.94
4 000759 中百集 团 152,802,363.56 1.60
5 002202 金风科 技 151,433,620.30 1.59
6 000568 泸州老 窖 120,016,411.40 1.26
7 600517 置信电 气 107,326,607.54 1.12
8 000848 承德露 露 80,063,890.55 0.84
9 600693 东百集 团 79,289,230.58 0.83
10 600580 卧龙电 气 71,857,797.01 0.75
11 600600 青岛啤 酒 64,601,038.19 0.68
12 600406 国电南 瑞 56,553,885.90 0.59 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
20
13 600276 恒瑞医 药 47,759,868.46 0.50
14 600352 浙江龙 盛 42,857,313.73 0.45
15 600079 人福医 药 36,337,793.62 0.38
16 600859 王府井 35,995,904.00 0.38
17 000858 五 粮 液 33,259,758.55 0.35
18 002252 上海莱 士 30,182,965.59 0.32
19 000963 华东医 药 29,983,450.17 0.31
20 002007 华兰生 物 27,641,738.28 0.29
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,471,939,253.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,931,778,293.84
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 674,238,937.10 8.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 198,800,000.00 2.55
其中： 政策 性金 融债 198,800,000.00 2.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 40,076,000.00 0.51
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 913,114,937.10 11.69
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010110 21 国债 ⑽ 2,825,780 282,069,359.60 3.61
2 010112 21 国债 ⑿ 2,089,690 208,446,577.50 2.67
3 100231 10 国开 31 1,000,000 99,610,000.00 1.28 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
21
4 110225 11 国开 25 1,000,000 99,190,000.00 1.27
5 100028 10 附 息国 债
28
1,000,000 96,500,000.00 1.24
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 除宜 宾五 粮液 股份 有限公 司和 哈尔 滨医 药股 份有限 公司 外， 其 他
证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查、 或 在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚
的情形 。
宜宾五 粮液 股份 有限 公司 于 2011 年5 月28 日 发布 “关于 收到 中国 证监 会 《 行 政处罚 决定 书》
的公告 ” ， 监 管机 构认 定 公司在 信息 披露 方面 存在 违法事 实 ， 并 对相 关高 管 人员处 以警 告和 罚款 。
本基金 管理 小组 分析 认为 ，五粮 液是 一家 具有 长期 投资价 值的 优质 公司 ，该 处罚不 影响 公司
的长期 投资 价值 ，而 且公 司估值 水平 相对 具有 一定 的吸引 力。 本基 金经 理依 据基金 合同 和公 司投
资管理 制度 ，在 投资 授权 范围内 ，经 正常 投资 决策 程序对 五粮 液进 行了 投资 。
哈尔滨 医药 股份 有限 公司 所属分 公司 哈药 集团 制 药 总厂及 哈药 集团 制药 总厂 制剂厂 于 2011
年6 月17 日分 别收 到哈 尔 滨市环 境保 护局 下达 的 《 环境保 护行 政处 罚事 先告 知书 》 ， 市 环保 部
门依法 拟对 上述 企业 违反 环保法 规的 事项 给与 行政 处罚。
本基金管理小 组分析认 为 ，哈药股份是 一家具有 长 期投资价值的 优质公司 ， 该处罚虽然有 可
能影响 公司 的短 期业 绩 ， 但是公 司已 经积 极做 出应 对， 改善 环保 状况 。 公 司 仍具备 长期 投资 价值 ，
而且公司估值 水平相对 具 有一定的吸引 力。本基 金 经理依据基金 合同和公 司 投资管理制 度，在投
资授权 范围 内， 经正 常投 资决策 程序 对哈 药股 份进 行了投 资。
7.9.2 基 金投 资的 前 十 名 股票中 ，未 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外股 票。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,730,420.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
22
4 应收利 息 16,784,980.99
5 应收申 购款 260,469.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,775,870.78
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 所持 前十 名股 票未存 在流 通受 限的 情况 。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
655,684 17,490.61 173,555,460.61 1.51% 11,294,755,981.73 98.49%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
8,613.06 0.0001%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,436,748,740.21 长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
23
本报告 期基 金总 申购 份额 181,413,779.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,149,851,077.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,468,311,442.34
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
因任期 届满，并 经第 四届董事会 第一次 会议审 议并决议， 关林戈 先生不 再担任公司 总经理 ；
韩浩先生不 再担任 公司副 总经理；彭 洪波先 生不再 担任公司督 察长； 在新任 总经理到任 前，由 余
骏先生 代为 履行 公司 总经 理职责 ； 在 新任 督察 长到 任前， 由彭 洪波 先生 代为 履行公 司督 察长 职 责 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门 的 重大 人事 变动
2011 年 1 月 21 日， 中国 证监会 核准 中国 农业 银行 股份有 限公 司张 健基 金行 业高级 管理 人 员
任职资 格（ 证监 许可 【2011 】116 号） ，张 健任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部总 经理 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变 。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
在本报 告期 内， 为本 基金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所未 发生 变化 。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 情况 。
长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
24
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长城证券 2 661,708,160.20 19.44% 551,712.46 19.53% -
国泰君安 2 583,343,276.98 17.14% 473,969.51 16.78% -
华西证券 1 551,879,922.47 16.21% 469,095.36 16.61% -
国信证券 2 320,685,186.15 9.42% 260,558.75 9.23% -
中航证券 1 230,110,096.89 6.76% 186,965.23 6.62% -
世纪证券 1 215,914,538.25 6.34% 183,526.75 6.50% -
中投证券 1 206,262,310.20 6.06% 167,589.74 5.93% -
招商证券 2 190,854,037.75 5.61% 155,069.42 5.49% -
光大证券 1 167,898,047.74 4.93% 142,712.85 5.05% -
中信证券 1 164,559,826.37 4.83% 139,875.59 4.95% -
申银万国证券 1 86,616,680.31 2.54% 73,624.35 2.61% -
银河证券 2 20,413,474.85 0.60% 16,586.08 0.59% -
长江证 券 1 3,471,989.10 0.10% 2,951.23 0.10% -
注：本基金管 理人负责 选 择代理本基金 证券买卖 的 证券经营机构 ，使用其 席 位作为基金 的专用交
易席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
长城安心回报混合 2011 年半年 度报告摘要
25
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长城证券 19,990,000.00 100.00% - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
