银华保本增值证券投资基金
2011年半年度报告
2011 年6月30 日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2011年 8 月26 日
银华保本增值混合 2011年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 8 月24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介.............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告.......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................11
§5 托管人报告........................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 12
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 12
§6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告.................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............................ 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................ 32
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................ 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................................ 34
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................ 34
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§10 重大事件揭示.................................................................................................................................. 34
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 35
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 35
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 40
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................. 44
§12 备查文件目录.................................................................................................................................. 44
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华保本增值证券投资基金
基金简称 银华保本增值混合
基金主代码 180002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 3月2 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,732,662,696.16 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金
资产的稳定增值。
投资策略 本基金采用“恒定比例投资组合保险策略”（CPPI） ，
以实现基金的保本与增值。 CPPI 主要是通过数量分析，
根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在
投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束
时的保值增值。
本基金在每一个保本周期内，债券
投资在资产配置中的比例不低于 60%， 固定收益类金融
产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高
于15%。
业绩比较基准 以保本周期同期限的 3 年期银行定期存款税后收益率
作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收
益配比关系为低风险、稳定收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 凌宇翔 尹东
联系电话 (010)58163000 （010）67595003 信息披露负责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
4006783333,（010）
85186558
（010）67595096
传真 (010)58163027 （010）66275853
注册地址 广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦19层
北京市西城区金融大街 25 号
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办公地址 北京市东城区东长安街 1
号东方广场东方经贸城 C2
办公楼 15 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼长安兴融中心
邮政编码 100738 100033
法定代表人 彭越 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城 C2 办公楼15 层
基金保证人 北京首都创业集团有限公司 北京市海淀区双榆树知春路76号翠
宫饭店 15 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日至 2011 年6月 30 日 )
本期已实现收益 16,152,432.12
本期利润 7,611,505.20
加权平均基金份额本期利润 0.0019
本期加权平均净值利润率 0.19%
本期基金份额净值增长率 0.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 20,624,577.90
期末可供分配基金份额利润 0.0055
期末基金资产净值 3,735,765,593.85
期末基金份额净值 1.0008
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 76.77%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.38% 0.07% 0.27% 0.00% -0.65% 0.07%
过去三个月 0.13% 0.06% 0.83% 0.00% -0.70% 0.06%
过去六个月 0.18% 0.06% 1.66% 0.00% -1.48% 0.06%
过去一年 0.70% 0.08% 3.39% 0.00% -2.69% 0.08%
第一个保本周期（2004
年 3 月 2 日（基金合同
生效日） 至2007 年3 月
1 日）
23.61% 0.16% 6.22% 0.00% 17.39% 0.16%
第二个保本周期（2007
年3 月2 日至2010年3
月 1 日）
41.80% 0.35% 9.24% 0.00% 32.56% 0.35%
自第三个保本周期开始
(2010 年3月2 日)至今
0.85% 0.07% 4.52% 0.00% -3.67% 0.07%
自基金合同生效日起至
今
76.77% 0.25% 21.30% 0.00% 55.47% 0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的规定：
①债券投资在资产配置中的比例不低于 60%；本基金管理人应在基金合同生效日起 6 个月内完成建仓；
②固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于 15%。
2、本基金在第三个保本周期建仓期满时已达到上述规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)
设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司
（出资比例：29%） 、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29%） 、东北证券股份有限公司（出资比例：
21%）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21%） 。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至 2011 年6 月30 日，本基金管理人管理着十九只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式证券
投资基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投
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资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证
券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优
选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华
和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀
主题证券投资基金（LOF） 、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资
基金和银华信用债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
姜永康
先生
本基金
的基金
经理、公
司固定
收益部
总监及
固定收
益基金
投资总
监。
2007 年 1
月30日
- 9 年 硕士学位。 2001 年至 2005年就职于中
国平安保险（集团）股份有限公司，
历任研究员、组合经理等职。2005 年
9 月加盟银华基金管理有限公司， 曾任
养老金管理部投资经理职务。自 2008
年12月3日起兼任银华增强收益债券
型证券投资基金基金经理，自 2011年
6 月 28 日起兼任银华永祥保本混合型
证券投资基金基金经理。具有从业资
格。国籍：中国。
高固先
生
本基金
的基金
经理助
理
2011 年 4
月7日
- 4.5 年 学士学位。2001 年 7 月至 2011 年 3
月先后在中国建设银行总行会计部、
金融市场部从事会计制度建设、人民
币货币市场交易、债券投资等工作，
历任业务员、业务经理等职位。2011
年 3 月加盟银华基金管理有限公司。
具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其各项实施准则、 《银华保本增值证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损
害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交
易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活
动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同
投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、
投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易
行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注：本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年，国内外经济形势复杂，国际经济仍然处在 08 年全球金融危机以来的艰难复苏过程
中，新的风险因素随着上一轮量化宽松政策的结束不断暴露，美国面临着高失业率与高负债率的双重压
力，欧洲深陷债务危机漩涡，发达经济体经济复苏出现了明显乏力的迹象。受到发达经济体宽松的货币
政策影响，新兴市场国家面临的通胀压力不断加大，纷纷采取紧缩货币政策，为未来经济发展蒙上一层
阴影。
上半年中国的物价水平持续保持在高位，消费者物价指数连创新高；2010 年以来的房地产调控政策
效果尚未显现，房地产泡沫继续向二三线城市蔓延。与此同时经济增速下滑，宏观经济温和回落，大面
积电荒的老问题与地方融资平台债务的新问题先后暴露。在这种情况下，中国政府坚持以控通胀为宏观
调控的首要任务，央行综合运用价格和数量工具，2011 年以来先后６次提高金融机构存款准备金率、３
次上调存贷款基准利率，通过差别存款准备金率等手段严控新增信贷规模。与此同时，政府继续实施积
极的财政政策，加强农田水利等基础设施建设，积极推进保障房建设，调整经济结构，促进经济增长。
受通胀、经济回落及紧缩政策等变化的影响，A 股市场先涨后跌，上半年大幅震荡，长期来看延续
了 09 年下半年以来震荡下行的趋势。受通胀、紧缩政策等影响，债券大部分时间表现不佳，收益率震
荡走高，信用债收益率创出新高。
操作方面，本基金按照 CPPI 策略，将权益类资产配置比例维持在较低的水平，适度提高了债券组
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合久期，持续优化债券组合结构，降低高风险品种信用债及可转债配置比例，增加信用资质较好债券及
浮息债的配置比例，提高组合整体信用质量。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0008 元，本报告期份额净值增长率为 0.18%，同期业绩比较基
准收益率为 1.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年下半年，控通胀仍将是宏观调控的首要任务，如何处理好高通胀与经济增速放缓之间的矛盾
仍然是政策亟需解决的问题，在房地产价格仍然居高不下的情况下调控政策仍然不会放松，消费需求、
投资增速与出口走软的趋势仍然可能继续。美国高负债率及欧洲债务危机下半年还会继续压制经济复苏
的步伐。总之，下半年经济平稳回落的概率较大，资本市场的表现取决于通胀回落的速度及货币政策何
时放松。
基于上述判断，根据 CPPI 策略，本基金将采取谨慎投资策略，密切关注经济数据及政策变化，继
续保持对权益类资产的谨慎态度，在保证投资者资产安全、控制权益仓位的前提下，精选个股适当参与
一级市场申购及二级市场投资；债券投资继续优化结构，在控制组合久期及信用风险的前提下，追求业
绩稳定增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国
证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基
金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运
作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金
日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估
值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值
政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服
务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于 2011 年1 月11 日发布分红公告，向截止 2011年 1 月13 日止在本基金注册登记在
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册的全体持有人进行利润分配，实际分配金额 32,841,102.04 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资
产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 32,841,102.04 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：银华保本增值证券投资基金
报告截止日： 2011 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 76,672,358.45 229,882,355.49
结算备付金
1,187,293.09 277,403.25
存出保证金
924,054.08 928,589.20
交易性金融资产 6.4.7.2 3,581,699,205.60 3,987,919,087.71
其中：股票投资
16,220,000.00 32,760,205.16
基金投资
- -
债券投资
3,565,479,205.60 3,955,158,882.55
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 58,200,487.30
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应收证券清算款
40,753,541.37 -
应收利息 6.4.7.5 46,473,274.72 59,047,840.05
应收股利
- -
应收申购款
522,034.98 43,365.65
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,748,231,762.29 4,336,299,128.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年6 月30 日
上年度末
2010年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,435,182.44 3,133,595.98
应付管理人报酬
3,717,580.64 4,465,523.43
应付托管费
619,596.76 744,253.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 57,677.48 347,859.82
应交税费
2,157,185.87 1,180,985.87
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 478,945.25 375,915.05
负债合计
12,466,168.44 10,248,134.05
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,715,141,015.95 4,277,038,676.34
未分配利润 6.4.7.10 20,624,577.90 49,012,318.26
所有者权益合计
3,735,765,593.85 4,326,050,994.60
负债和所有者权益总计
3,748,231,762.29 4,336,299,128.65
注：报告截止日 2011 年6月 30 日，基金份额净值为 1.0008 元，基金份额总额为 3,732,662,696.16 份。
6.2 利润表
会计主体：银华保本增值证券投资基金
本报告期： 2011年 1月1 日 至 2011 年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011年6 月30 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010年6 月30 日
一、收入
36,328,438.12 23,061,177.82
1.利息收入
62,551,966.04 29,826,314.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 811,963.87 1,958,423.18
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 14 页 共 45 页
债券利息收入
61,056,654.07 22,107,487.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
683,348.10 5,760,403.74
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-20,373,241.05 20,361,866.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12 831,864.68 20,348,689.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -21,205,105.73 13,177.51
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.7.16 -8,540,926.92 -27,761,581.21
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,690,640.05 634,577.68
减：二、费用
28,716,932.92 24,770,155.98
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,941,686.55 20,852,971.71
2．托管费 6.4.10.2.2 3,990,281.12 3,475,495.25
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 377,310.91 209,813.39
5．利息支出
172,260.33 -
其中：卖出回购金融资产支出
172,260.33 -
6．其他费用 6.4.7.19 235,394.01 231,875.63
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,611,505.20 -1,708,978.16
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,611,505.20 -1,708,978.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华保本增值证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1日 至 2011年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,277,038,676.34 49,012,318.26 4,326,050,994.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 7,611,505.20 7,611,505.20
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 15 页 共 45 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-561,897,660.39 -3,158,143.52 -565,055,803.91
其中：1.基金申购款 65,247,831.78 221,683.05 65,469,514.83
2.基金赎回款 -627,145,492.17 -3,379,826.57 -630,525,318.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -32,841,102.04 -32,841,102.04
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,715,141,015.95 20,624,577.90 3,735,765,593.85
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,090,702,903.10 216,642,222.02 1,307,345,125.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,708,978.16 -1,708,978.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
3,647,871,690.59 688,759.65 3,648,560,450.24
其中：1.基金申购款 3,795,017,596.32 3,571,538.42 3,798,589,134.74
2.基金赎回款 -147,145,905.73 -2,882,778.77 -150,028,684.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -186,197,850.26 -186,197,850.26
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,738,574,593.69 29,424,153.25 4,767,998,746.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______陈建军______
____龚飒____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 16 页 共 45 页
银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《银华保本增值证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]9 号文批准公开发行。本基金
为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 6,073,617,942.08 份，经安永华
明会计师事务所有限公司验证。 《银华保本增值证券投资基金基金合同》于 2004年3 月2 日正式生效并
于 2004 年 10 月16 日及2007年 5月29 日分别修订。 本基金因自 2007 年7月 1 日起执行财政部于 2006
年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于 2007 年 9 月 29 日公告
了修改后的基金合同。本基金因第二个保本周期到期后自动转入第三个保本周期运作，于 2010 年 1 月
21 日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。 本基金的基金管理人为银华基金管理
有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金招募说明书》的相关
规定，本基金第二个保本周期到期后将自动转入第三个保本周期运作，第三个保本周期期限为三年，自
2010 年 3 月 2 日起至 2013 年 3 月 1 日止，由北京首都创业集团有限公司（以下简称“北京首创”）担
任担保人，北京首创为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证范围为：在本基金份额持
有人持有到期的前提下，在保本周期到期日可赎回金额加上其在该保本周期内的累计分红金额，低于该
基金份额持有人投资金额的差额部分；保证期限为基金保本周期到期日起六个月止。上文持有到期指基
金持有人在保本周期内一直持有其所认购的基金份额的行为。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、修改后的基金合同及最新公告的《银华保本增值证券投
资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开
发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在每一个保本周期内，资
产类别的配置关系应为固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于 15%；债
券投资在资产配置中的比例不低于 60%。本基金的业绩比较基准是与保本周期同期限的银行定期存款税
后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准
则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”） 、中国证券业协会制定的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 17 页 共 45 页
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情
况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更的说明。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所
得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税
[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2007]84 号《关于调整证券(股
票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 、2008 年 4 月 23 日《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、
2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下。
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 18 页 共 45 页
得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50%计算应纳税所得额。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所
得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事 A 股买卖，2008 年 4 月 23 日之前按 0.30%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)
交易印花税； 自 2008 年4月 24 日起至2008年 9月18 日止按 0.10%的税率由交易双方各自缴纳证券(股
票)交易印花税；自 2008年 9 月19 日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免
予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
活期存款 76,672,358.45
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 76,672,358.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,000,000.00 16,220,000.00 1,220,000.00
交易所市场 760,960,329.00 760,066,205.60 -894,123.40
银行间市场 2,827,415,377.46 2,805,413,000.00 -22,002,377.46
债券
合计
3,588,375,706.46 3,565,479,205.60 -22,896,500.86
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,603,375,706.46 3,581,699,205.60 -21,676,500.86
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 19 页 共 45 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应收活期存款利息 14,308.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 534.30
应收债券利息 46,458,263.69
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 104.44
其他 63.30
合计 46,473,274.72
6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
交易所市场应付交易费用 47,277.48
银行间市场应付交易费用 10,400.00
合计 57,677.48
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 30,571.56
应付其他 17.60
预提审计费用 49,588.57
银华保本增值混合 2011年半年度报告
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预提信息披露费用 148,767.52
合计 478,945.25
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,297,208,882.26 4,277,038,676.34
本期申购 65,555,136.12 65,247,831.78
本期赎回(以"-"号填列) -630,101,322.22 -627,145,492.17
本期末 3,732,662,696.16 3,715,141,015.95
注：本期申购含转换入份额及金额，本期赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 82,908,388.89 -33,896,070.63 49,012,318.26
本期利润 16,152,432.12 -8,540,926.92 7,611,505.20
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,395,609.15 4,237,465.63 -3,158,143.52
其中：基金申购款 814,171.48 -592,488.43 221,683.05
基金赎回款 -8,209,780.63 4,829,954.06 -3,379,826.57
本期已分配利润 -32,841,102.04 - -32,841,102.04
本期末 58,824,109.82 -38,199,531.92 20,624,577.90
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
活期存款利息收入 799,356.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,831.32
其他 2,776.03
合计 811,963.87
6.4.7.12 股票投资收益
银华保本增值混合 2011年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
卖出股票成交总额 114,343,867.63
减：卖出股票成本总额 113,512,002.95
买卖股票差价收入 831,864.68
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
4,041,582,619.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
3,992,031,617.54
减：应收利息总额 70,756,107.89
债券投资收益 -21,205,105.73
6.4.7.14
衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
1.交易性金融资产 -8,540,926.92
——股票投资 -7,191,825.61
——债券投资 -1,349,101.31
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -8,540,926.92
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 22 页 共 45 页
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
基金赎回费收入 2,575,905.41
债券手续费返还 14,000.00
转换费收入 100,734.64
合计 2,690,640.05
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
交易所市场交易费用
349,860.91
银行间市场交易费用
27,450.00
合计
377,310.91
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
银行费用 28,037.92
债券账户维护费 9,000.00
合计 235,394.01
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 23 页 共 45 页
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30 日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
23,941,686.55 20,852,971.71
其中： 支付销售机构的客
户维护费
5,899,454.88 4,865,235.72
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.2%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30 日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,990,281.12 3,475,495.25
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 24 页 共 45 页
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2011 年 6 月 30 日及 2010 年 12 月 31 日末均未持有本基
金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 76,672,358.45 799,356.52 471,680,077.25 1,735,423.31
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2011年1月
13日
2011年1月13
日
0.077 32,841,102.04 - 32,841,102.04
合计 - - 0.077 32,841,102.04 - 32,841,102.04
6.4.12 期末（ 2011年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300229 拓尔思
2011年6
月9日
未知
新股流通
受限
15.00 16.22 1,000,000 15,000,000.00 16,220,000.00 -
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
122077
11西钢
债
2011年6
月17日
2011年
7月11
日
新债流通
受限
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
122078
11东阳
光债
2011年6
月17日
2011年
7月19
日
新债流通
受限
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理
人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理
及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层
及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务
部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证
券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券的 10%。
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 26 页 共 45 页
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违
约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应
的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持
有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现
困难。
本基金所持大部分证券可在银行间同业市场交易，其余在证券交易所上市，因此，除在 6.4.12 中
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎
回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金
流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续
的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率
风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金所持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存
出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6
月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 76,672,358.45 - - - - - 76,672,358.45
结算备付
金
1,187,293.09 - - - - - 1,187,293.09
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存出保证
金
140,741.00 - - - - 783,313.08 924,054.08
交易性金
融资产
395,520,000.00 260,258,000.00 901,835,000.00 1,270,985,652.30 736,880,553.30 16,220,000.003,581,699,205.60
应收证券
清算款
- - - - - 40,753,541.37 40,753,541.37
应收利息 - - - - - 46,473,274.72 46,473,274.72
应收申购
款
473,473.24 - - - - 48,561.74 522,034.98
资产总计 473,993,865.78 260,258,000.00 901,835,000.00 1,270,985,652.30 736,880,553.30 104,278,690.913,748,231,762.29
负债
应付赎回
款
- - - - - 5,435,182.44 5,435,182.44
应付管理
人报酬
- - - - - 3,717,580.64 3,717,580.64
应付托管
费
- - - - - 619,596.76 619,596.76
应付交易
费用
- - - - - 57,677.48 57,677.48
应交税费 - - - - - 2,157,185.87 2,157,185.87
其他负债 - - - - - 478,945.25 478,945.25
负债总计 - - - - - 12,466,168.44 12,466,168.44
利率敏感
度缺口
473,993,865.78 260,258,000.00 901,835,000.00 1,270,985,652.30 736,880,553.30 91,812,522.473,735,765,593.85
上年度末
2010年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 229,882,355.49 - - - - - 229,882,355.49
结算备付
金
277,403.25 - - - - - 277,403.25
存出保证
金
140,741.00 - - - - 787,848.20 928,589.20
交易性金
融资产
- 740,154,000.00 1,103,428,000.00 731,478,720.651,380,098,161.90 32,760,205.163,987,919,087.71
买入返售
金融资产
58,200,487.30 - - - - - 58,200,487.30
应收利息 - - - - - 59,047,840.05 59,047,840.05
应收申购
款
43,365.65 - - - - - 43,365.65
资产总计 288,544,352.69 740,154,000.00 1,103,428,000.00 731,478,720.651,380,098,161.90 92,595,893.414,336,299,128.65
负债
应付赎回
款
- - - - - 3,133,595.98 3,133,595.98
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第 28 页 共 45 页
应付管理
人报酬
- - - - - 4,465,523.43 4,465,523.43
应付托管
费
- - - - - 744,253.90 744,253.90
应付交易
费用
- - - - - 347,859.82 347,859.82
应交税费 - - - - - 1,180,985.87 1,180,985.87
其他负债 - - - - - 375,915.05 375,915.05
负债总计 - - - - - 10,248,134.05 10,248,134.05
利率敏感
度缺口
288,544,352.69 740,154,000.00 1,103,428,000.00 731,478,720.651,380,098,161.90 82,347,759.364,326,050,994.60
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 （ 2011年6月30日 ）
上年度末（ 2010年 12月 31
日 ）
+25 个基准点 -12,765,787.26 -14,616,697.64
-25 个基准点 12,765,787.26 14,616,697.64
分析
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在每一个保本周期
内，资产类别的配置关系应为固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于
15%；债券投资在资产配置中的比例不低于 60%。于 2011 年6月 30 日，本基金面临的整体其他价格风险
列示如下：
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31 日
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公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 16,220,000.00 0.43 32,760,205.16 0.76
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 3,565,479,205.60 95.44 3,955,158,882.55 91.43
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,581,699,205.60 95.88 3,987,919,087.71 92.18
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点沪深 300 指数浮动 5% 基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风
险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和沪深 300 指数数据回归得出，反
映了基金和基准的相关性。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2011年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2010 年12 月
31 日 ）
+5% 7,266,540.54 6,201,934.06
-5% -7,266,540.54 -6,201,934.06
分析
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性
分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产
生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 16,220,000.00 0.43
其中：股票 16,220,000.00 0.43
2 固定收益投资 3,565,479,205.60 95.12
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其中：债券 3,565,479,205.60 95.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 77,859,651.54 2.08
6 其他各项资产 88,672,905.15 2.37
7 合计 3,748,231,762.29 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 16,220,000.00 0.43
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 16,220,000.00 0.43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300229 拓尔思 1,000,000 16,220,000.00 0.43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 35,003,933.29 0.81
2 601398 工商银行 27,581,904.00 0.64
3 300229 拓尔思 15,000,000.00 0.35
4 600729 重庆百货 13,605,890.00 0.31
5 600036 招商银行 12,838,719.11 0.30
6 000669 领先科技 112,677.00 0.00
7 002541 鸿路钢构 20,500.00 0.00
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 34,273,100.00 0.79
2 601398 工商银行 26,763,706.36 0.62
3 600729 重庆百货 13,000,076.00 0.30
4 300142 沃森生物 12,636,979.31 0.29
5 600036 招商银行 12,307,803.45 0.28
6 002496 辉丰股份 4,086,737.18 0.09
7 300126 锐奇股份 3,085,903.26 0.07
8 601933 永辉超市 3,057,979.46 0.07
9 300137 先河环保 2,650,526.52 0.06
10 002504 东光微电 1,181,167.86 0.03
11 601126 四方股份 1,166,769.43 0.03
12 000669 领先科技 114,279.80 0.00
13 002541 鸿路钢构 18,839.00 0.00
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 104,163,623.40
卖出股票收入（成交）总额 114,343,867.63
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,445,623,000.00 38.70
其中：政策性金融债 1,445,623,000.00 38.70
4 企业债券 1,178,676,253.00 31.55
5 企业短期融资券 640,077,000.00 17.13
6 中期票据 - -
7 可转债 301,102,952.60 8.06
8 其他 - -
9 合计 3,565,479,205.60 95.44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110227 11国开27 4,000,000 395,520,000.00 10.59
2 110302 11进出02 3,400,000 337,110,000.00 9.02
3 070220 07国开20 2,200,000 218,020,000.00 5.84
4 113001 中行转债 1,778,370 187,760,304.60 5.03
5 080306 08进出06 1,800,000 180,252,000.00 4.83
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 33 页 共 45 页
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 924,054.08
2 应收证券清算款 40,753,541.37
3 应收股利 -
4 应收利息 46,473,274.72
5 应收申购款 522,034.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 88,672,905.15
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113001 中行转债 187,760,304.60 5.03
2 113002 工行转债 24,286,350.00 0.65
3 125731 美丰转债 11,772,600.00 0.32
4 110009 双良转债 8,731,747.70 0.23
5 110011 歌华转债 539,355.60 0.01
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300229 拓尔思 16,220,000.00 0.43 新股流通受限
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 34 页 共 45 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
75,249 49,604.15 188,873,041.68 5.06% 3,543,789,654.48 94.94%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
145,677.02 0.00%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2004年 3 月2 日 ）基金份额总额
6,073,617,942.08
本报告期期初基金份额总额 4,297,208,882.26
本报告期基金总申购份额 65,555,136.12
减:本报告期基金总赎回份额 630,101,322.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,732,662,696.16
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
10.2.1.1 2011 年 1 月 8 日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董
事会批准，魏瑛女士自 2011 年1 月7 日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更事项
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 35 页 共 45 页
已向相关监管部门备案；
10.2.1.2 2011 年 2 月 1 日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董
事会批准，石松鹰先生自 2011 年 1 月 31 日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更
事项已向相关监管部门备案；
10.2.1.3 2011 年5 月17日，本基金管理人发布关于公司副总经理任职的公告，经本公司董
事会批准并经中国证监会核准，公司聘任陆文俊先生自 2011 年 5 月 13 日起担任本基金管理人公
司副总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.2.1 本基金托管人 2011 年1 月31 日发布任免通知， 解聘李春信中国建设银行投资托管
服务部副总经理职务；
10.2.2.2 本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰
为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证
监许可〔2011〕115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 36 页 共 45 页
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股份有
限公司
3 62,638,958.91 30.78% 53,243.09 30.94% -
齐鲁证券有限公
司
1 61,448,542.40 30.20% 52,229.72 30.35% -
长城证券有限责
任公司
2 50,536,536.49 24.84% 42,064.06 24.45% -
国都证券有限责
任公司
2 28,748,673.43 14.13% 24,436.26 14.20% 新增2个交
易单元
宏源证券股份有
限公司
2 114,279.80 0.06% 92.85 0.05% -
渤海证券股份有
限公司
1 - - - - -
国金证券股份有
限公司
2 - - - - -
华泰联合证券有
限责任公司
2 - - - - -
申银万国证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份有
限公司
2 - - - - -
中国国际金融有
限公司
2 - - - - -
兴业证券股份有
限公司
3 - - - - -
中国银河证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国建银投资证
券有限责任公司
1 - - - - -
中信建投证券有
限责任公司
1 - - - - -
中信万通证券有
限责任公司
1 - - - - -
中信证券股份有
限公司
3 - - - - -
中银国际证券有
限责任公司
3 - - - - -
首创证券有限责
任公司
2 - - - - -
西部证券股份有
限公司
1 - - - - -
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 37 页 共 45 页
西南证券股份有
限公司
1 - - - - -
湘财证券有限责
任公司
1 - - - - -
新时代证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份有
限公司
1 - - - - -
中国民族证券有
限责任公司
1 - - - - -
山西证券股份有
限公司
1 - - - - -
上海证券有限责
任公司
1 - - - - -
国泰君安证券股
份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份有
限公司
3 - - - - 新增2个交
易单元
红塔证券股份有
限公司
2 - - - - -
华宝证券有限责
任公司
1 - - - - -
华融证券股份有
限公司
1 - - - - 新增1个交
易单元
华创证券有限责
任公司
2 - - - - -
长江证券股份有
限公司
2 - - - - -
德邦证券有限责
任公司
1 - - - - -
第一创业证券有
限责任公司
2 - - - - -
东北证券股份有
限公司
3 - - - - -
东方证券股份有
限公司
2 - - - - -
东莞证券有限责
任公司
1 - - - - -
东吴证券股份有
限公司
1 - - - - -
方正证券股份有
限公司
1 - - - - -
北京高华证券有 1 - - - - -
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 38 页 共 45 页
限责任公司
光大证券股份有
限公司
2 - - - - -
广发证券股份有
限公司
1 - - - - -
瑞银证券有限责
任公司
1 - - - - 新增1个交
易单元
注： （1）本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行权证交易。
(2)
基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期
向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报
告、市场服务报告以及全面的信息服务。
(3) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后
与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券股份
有限公司
134,492,266.45 8.30% - - - -
齐鲁证券有限
公司
51,162,070.79 3.16% 100,000,000.00 15.42% - -
长城证券有限
责任公司
373,230,143.39 23.04% 148,500,000.00 22.90% - -
国都证券有限
责任公司
175,657,325.66 10.84% 130,000,000.00 20.05% - -
宏源证券股份
有限公司
3,805,145.45 0.23% - - - -
渤海证券股份
有限公司
62,796,886.20 3.88% 50,000,000.00 7.71% - -
国金证券股份
有限公司
11,063,987.70 0.68% - - - -
华泰联合证券
有限责任公司
1,274,347.10 0.08% - - - -
申银万国证券
股份有限公司
272,930,184.40 16.85% - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 39 页 共 45 页
中国国际金融
有限公司
533,746,602.70 32.94% 220,000,000.00 33.92% - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国建银投资
证券有限责任
公司
- - - - - -
中信建投证券
有限责任公司
- - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
湘财证券有限
责任公司
- - - - - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
华融证券股份 - - - - - -
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 40 页 共 45 页
有限公司
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
第一创业证券
有限责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加浙商证券费率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年6月29日
2
《银华基金管理有限公司关于提醒投资者
防范非法证券活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年6月16日
3 《关于旗下部分基金在上海银行开通定期 《中国证券报》 、 《上海证券 2011年6月16日
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 41 页 共 45 页
定额投资及转换业务的公告》 报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
4
《银华基金管理有限公司关于增加东莞农
商行为旗下部分基金代销、定期定额投资
及转换业务办理机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年6月13日
5
《银华基金管理有限公司关于增加英大证
券为旗下部分基金代销及转换业务办理机
构的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年6月8日
6
《银华基金管理有限公司关于增加哈尔滨
银行为旗下部分基金代销、定期定额投资
及转换业务办理机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年6月7日
7
《银华基金管理有限公司关于增加浙商证
券为旗下部分基金代销及定期定额投资业
务办理机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年5月26日
8
《银华基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年5月17日
9
《银华基金管理有限公司关于增加大连银
行为旗下部分基金代销、定期定额投资及
转换业务办理机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年5月11日
10
《银华基金管理有限公司关于暂停网上交
易等系统服务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年5月6日
11
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金在中信证券开通定期定额投资业务的公
告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年4月28日
12
《关于增加华融证券为旗下部分基金代
销、定期定额投资及转换业务办理机构并
参加其费率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年4月27日
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 42 页 共 45 页
13
《银华保本增值证券投资基金2011年第1
季度报告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年4月20日
14
《银华保本增值证券投资基金更新招募说
明书及摘要（2011年第1号） 》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年4月15日
15
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金在西南证券开通定期定额投资业务的公
告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年4月12日
16
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加华夏银行网上银行基金申购费率优
惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年4月6日
17
《银华基金管理有限公司关于暂停网上交
易等系统服务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年4月1日
18
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加东莞银行费率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年3月31日
19
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国工商银行个人网上银行费率优
惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年3月31日
20
《银华保本增值证券投资基金 2010 年年
度报告及摘要》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年3月30日
21
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加海通证券网上费率优惠活动的公
告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年3月21日
22
《银华基金管理有限公司关于增加重庆银
行为旗下基金代销、定期定额投资及转换
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
2011年2月16日
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 43 页 共 45 页
业务办理机构的公告》 http://www.yhfund.com.cn
23
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金在上海农商银行开通代销等业务及参加
费率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年2月9日
24
《银华基金管理有限公司关于公司副总经
理离任的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年2月1日
25
《银华保本增值证券投资基金2010年第4
季度报告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月22日
26
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金在天相投顾开通定期定额投资业务的公
告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月22日
27
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金在德邦证券开通定期定额投资业务的公
告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月17日
28 《银华保本增值证券投资基金分红公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月11日
29
《银华基金管理有限公司关于推出基金手
机交易与查询业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月10日
30
《银华基金管理有限公司关于基金网上直
销系统开通基金赎回转认/申购业务的公
告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月10日
31
《银华基金管理有限公司关于基金网上直
销系统开通定期定额赎回业务和定期定额
转换业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月10日
32 《银华基金管理有限公司关于基金网上直 《中国证券报》 、 《上海证券 2011年1月10日
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 44 页 共 45 页
销系统开通现金宝业务的公告》 报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
33
《银华基金管理有限公司关于基金网上直
销系统开通定期不定额申购业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月10日
34
《银华基金管理有限公司关于公司副总经
理离任的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月8日
35
《银华基金管理有限公司2010年12月31
日基金净值公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2011年1月4日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准银华保本增值证券投资基金设立的文件
12.1.2 《银华保本增值证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华保本增值证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华保本增值证券投资基金托管协议》
12.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人
住所，供公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开
银华保本增值混合 2011年半年度报告
第 45 页 共 45 页
披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理有限公司
2011年8月26日
