易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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易方达策略成长证券投资基金 易方达策略成长证券投资基金 易方达策略成长证券投资基金 易方达策略成长证券投资基金
2011 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2011 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 二〇一一年八月二十六日易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2011 年8 月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 6月 30日止。 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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1.2 1.2 1.2 1.2 目录 目录 目录 目录
1 重要提示及目录........................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................12
5 托管人报告..............................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................13
6.1 资产负债表.......................................................................................................................13
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告..........................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................37 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................37
8 基金份额持有人信息..............................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................38
9 开放式基金份额变动..............................................................................................................38
10 重大事件揭示...................................................................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................39
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................40
10.8 其他重大事件...................................................................................................................41
11 备查文件目录...................................................................................................................43
11.1 备查文件目录...................................................................................................................43
11.2 存放地点...........................................................................................................................43
11.3 查阅方式...........................................................................................................................43
易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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2 2 2 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 易方达策略成长证券投资基金
基金简称 易方达策略成长混合
基金主代码 110002
交易代码
110002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月9日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,235,122,034.39份
基金合同存续期 不定期
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极
把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金持有人追求
较高的中长期资本增值。
投资策略
本基金投资的总体原则是在价值区域内把握波动，在波动中实
现研究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略，避免
因过于主动的仓位调整带来额外的风险。同时，以雄厚的研究
力量为依托，通过以价值成长比率（PEG）为核心的系统方法
筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票，并通过对相关
行业和上市公司成长率变化的动态预测，积极把握行业/板块、
个股的市场波动所带来的获利机会，为基金持有人追求较高的
当期收益及长期资本增值。
业绩比较基准 上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％
风险收益特征
本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通过主动投
资获取较高的资本增值和一定的当期收益。
2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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名称
易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张南 唐州徽
联系电话
020－38799008 010－66594855
信息披露负责人
电子邮箱
csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020－38799488 010－66594942
注册地址
广东省珠海市香洲区情侣路
428 号九洲港大厦 4001室
北京市西城区复兴门内大街
1 号
办公地址
广州市体育西路 189号城建
大厦 25、26、27、28 楼
北京市西城区复兴门内大街
1 号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 梁棠 肖钢
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市体育西路 189号城建大厦 28楼
2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市体育西路 189号城建大厦 25
楼
3 3 3 3 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 报告期 报告期 报告期 报告期（ （ （ （2011 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日至 日至 日至 日至 2011 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）
本期已实现收益 -32,065,397.16
本期利润 -354,827,151.95
加权平均基金份额本期利润 -0.2850
本期加权平均净值利润率 -7.35%
本期基金份额净值增长率 -7.18%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
期末可供分配利润 2,650,318,219.99 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 2.1458
期末基金资产净值 4,644,588,577.94
期末基金份额净值 3.760
3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
基金份额累计净值增长率 452.39%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润， 为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2 3.2 3.2 3.2.1 .1 .1 .1 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
2.40% 1.02% 0.58% 0.79% 1.82% 0.23%
过去三个
月
-3.96% 1.03% -4.03% 0.75% 0.07% 0.28%
过去六个
月
-7.18% 1.16% -0.74% 0.81% -6.44% 0.35%
过去一年 15.41% 1.31% 11.89% 0.93% 3.52% 0.38%
过去三年 20.41% 1.55% 3.95% 1.39% 16.46% 0.16%
自基金合
同生效起
至今
452.39% 1.59% 77.08% 1.37% 375.31% 0.22%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份额 份额 份额 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
易方达策略成长证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003 年 12 月9 日至 2011 年 6月 30 日） 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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注：1. 基金合同中关于基金投资比例的约定：
（1）基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的 10%；
（2）基金与由基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和，不超
过该证券的 10%；
（3）基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80％；
（4）基金股票投资比例最高可达 95%；
（5）法律法规规定的其他限制。
因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时， 基金管理人应在合理期限
内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。
2. 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 452.39%,同期基金业
绩比较基准收益率为 77.08%。
4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1
基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准， 易方达基金管理有限公司成立于2001年 4
月 17 日，注册资本 1.2 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司的股东为广东粤财信托有限公
司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和
广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理
人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持
“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至 2011 年 6 月 30 日，易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、26 只开放
式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易
方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50 指数基金、
易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证 100
交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易
方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达
行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基
金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达
上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债
券型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达黄金主题基金（LOF）、易方达安心回
报债券型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理
投资组合。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理 及基金经理助理 及基金经理助理 及基金经理助理简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
伍卫 本基金的基
金经理、易
方达策略成
长二号混合
型基金的基
金经理、研
究部副总经
理
2010-01-01 - 12 年 硕士研究生，曾任香港
康瑞投资有限公司经
理，广发证券有限责任
公司投资银行部资深高
级经理、投资银行销售
与客户服务副总经理，
中国人保资产管理有限
公司投资经理，易方达
基金管理有限公司行业
研究员、机构理财部投
资经理、研究部总经理
助理、易方达积极成长
基金的基金经理、易方
达科汇灵活配置混合型
基金（原科汇证券投资
基金）的基金经理、易
方达行业领先企业股票
型基金的基金经理。 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持
有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同
投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库
管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优
先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下易方达策略成长二号混合型基金投资风格相似。 本报告期两
者的净值增长率分别为-7.18%和-6.91%。 尽管这两只基金在投资管理上有着相同或相似的投
资目标、投资理念、投资范围和投资策略，但它们毕竟是两只相互独立的基金，基金规模及
申购赎回波动变化不同，股票仓位、组合结构和投资操作也不尽相同，从而造成两只基金业
绩存在差异，但差异小于5%。
4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 的 的 的说明 说明 说明 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年上证综指呈现冲高回落的过程，指数微跌1.64%。通胀超出市场预期是影响市场
走势的主要因素，年初预测 CPI应在一季度后见顶回落，但由于食品尤其是生猪价格的持续易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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涨价，CPI环比仍继续上升，并在六月份创出月同比 6.4%的近年新高。为了抑制通胀预期，
央行连续出台系列紧缩的货币政策。从进出口数据看，经济活动明显受到压制，投资者担心
出现滞涨格局，市场情绪较负面。从市场特征看，2010 年形成的大小盘股票之间巨大的估
值鸿沟有所收敛，以金融地产为代表的大盘股虽仍受调控政策影响，但受到估值支撑表现平
稳，而大量曾被寄予业绩高速增长预期的中小市值公司则出现价值回归。
由于宏观经济前景不明朗， 在操作上我们一是抛出去年涨幅过大而业绩增速可能低于预
期的中小盘股票，其次是在个股选择上，尽量选择与宏观经济关联度较低的行业和公司。医
药和商业是组合中明显超配的行业，但整体而言我们坚持“自下而上”的选股策略，组合的
行业特征并不明显。上半年我们还加大了组合的集中度，减少组合中品种数量以保证密切的
跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 3.760 元，本报告期份额净值增长率为-7.18% ，同
期业绩比较基准收益率为-0.74% 。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
以水泥股为代表的高贝塔投资品是近期市场的热点，其逻辑是目前经济增速回落，预计
三季度通胀水平回落后， 紧缩的货币政策将回归正常， 而财政刺激政策将发挥作用， 保障房、
水利工程项目会接棒“铁公基”固定资产投资带动产能扩张受限的投资品价格持续上涨。我
们不想去讨论短期内这套逻辑的合理性，但从中长期而言，我国经济结构开始调整，摆脱产
能扩张与库存周期主导经济增长的局面将是大概率事件。如果要博弈政策放松，我们宁愿选
择估值便宜的银行以及弹性大的保险板块，毕竟两者的安全边际显而易见。
基于本次个税调整，预期消费在经济中的作用会逐渐提升，商超、快速消费品以及医疗
服务是值得长期看好的行业。此外，我们非常关注欧美在经济困境中的政策选择，比如德国
放弃核能转向其它新能源，相信他们的选择不仅仅是为了解决能源危机，也是为了扶植新兴
产业以突破经济困局。欧美的产业政策变化，将为中国这个世界工厂提供动力，国内高端制
造企业会直接受益。
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
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基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复
核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险
管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值
政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，
熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任
能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常
估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供银行
间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达策略成长证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金投资 投资 投资 投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人
存在损害基金份额持有人利益的行为。 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
13
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本半 半 半 半年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确
和完整。
6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 6.1 6.1 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：易方达策略成长证券投资基金
报告截止日：2011年 6月30 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 317,949,656.02 256,173,413.81
结算备付金
3,959,225.82 4,617,982.30
存出保证金
3,720,724.51 2,211,035.35
交易性金融资产 6.4.7.2 4,078,392,179.67 4,903,810,755.40
其中：股票投资
3,869,254,703.07 4,707,656,637.40
基金投资
- -
债券投资
209,137,476.60 196,154,118.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 300,000,470.00 -
应收证券清算款
- 15,376,653.82
应收利息 6.4.7.5 1,681,581.81 3,089,536.37
应收股利
1,679,599.70 -
应收申购款
1,908,476.53 3,902,518.89
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,709,291,914.06 5,189,181,895.94
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
14
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
51,533,884.96 15,548,600.29
应付赎回款
3,315,424.60 3,940,531.50
应付管理人报酬
5,584,994.98 6,726,884.06
应付托管费
930,832.47 1,121,147.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,987,662.32 4,302,740.39
应交税费
92,399.00 91,719.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,258,137.79 1,238,921.10
负债合计
64,703,336.12 32,970,544.52
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 1,235,122,034.39 1,272,820,086.70
未分配利润 6.4.7.10 3,409,466,543.55 3,883,391,264.72
所有者权益合计
4,644,588,577.94 5,156,211,351.42
负债和所有者权益总计
4,709,291,914.06 5,189,181,895.94
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.760 元，基金份额总额
1,235,122,034.39份。
6.2 6.2 6.2 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：易方达策略成长证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1日至 2011年 6月 30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2011 2011 2011 2011
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2010 2010 2010 2010
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
-302,647,757.71 -1,340,153,517.42
1.利息收入
3,353,407.90 7,919,128.78
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,695,838.85 1,497,689.27
债券利息收入
947,694.01 6,020,011.26
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
709,875.04 401,428.25
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
16,561,362.80 309,448,006.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,168,523.35 285,371,370.66 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
15
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 723,512.58 4,588,610.44
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 23,006,373.57 19,488,025.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -322,761,754.79 -1,657,767,079.24
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 199,226.38 246,426.94
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
52,179,394.24 63,042,404.72
1．管理人报酬
35,929,050.31 41,700,802.05
2．托管费
5,988,174.98 6,950,133.71
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 10,022,235.27 13,884,969.63
5．利息支出
- 278,626.02
其中： 卖出回购金融资产支出
- 278,626.02
6．其他费用 6.4.7.19 239,933.68 227,873.31
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-354,827,151.95 -1,403,195,922.14
减：所得税费用
- -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-354,827,151.95 -1,403,195,922.14
6.3 6.3 6.3 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：易方达策略成长证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1日至 2011年 6月 30日
单位：人民币元
本期 本期 本期 本期
2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,272,820,086.70 3,883,391,264.72 5,156,211,351.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -354,827,151.95 -354,827,151.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
-37,698,052.31 -119,097,569.22 -156,795,621.53 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
16
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 94,944,020.97 273,246,809.62 368,190,830.59
2.基金赎回款 -132,642,073.28 -392,344,378.84 -524,986,452.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,235,122,034.39 3,409,466,543.55 4,644,588,577.94
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,502,384,596.57 4,929,389,419.94 6,431,774,016.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,403,195,922.14 -1,403,195,922.14
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-77,802,305.91 -233,986,569.33 -311,788,875.24
其中：1.基金申购款 102,797,904.61 296,916,161.13 399,714,065.74
2.基金赎回款 -180,600,210.52 -530,902,730.46 -711,502,940.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -29,690,710.82 -29,690,710.82
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,424,582,290.66 3,262,516,217.65 4,687,098,508.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 6.4 6.4 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
易方达策略成长证券投资基金（简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会（简称“中
国证监会” ）证监基金字[2003]122 号文件《关于同意易方达策略成长证券投资基金设立的
批复》批准，由易方达基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集并于 2003
年 12 月 09 日正式成立，首次设立募集规模为 2,035,050,979.21 份基金份额。本基金为契易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
17
约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为
易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”） ，中国证券业协会
制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、中国证监会2010年 2月 8日颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而
编制。
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月 30
日的财务状况以及 2011年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 6.4.5 6.4.5 6.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008 年 9月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
18
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 ，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由
上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄
利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定，自 2005 年6 月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息
红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%
计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
活期存款 317,949,656.02
定期存款 -
其他存款 -
合计 317,949,656.02 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
19
6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,949,990,243.97 3,869,254,703.07 -80,735,540.90
交易所市场 454,870.16 492,476.60 37,606.44
银行间市场 208,589,061.42 208,645,000.00 55,938.58 债券
合计 209,043,931.58 209,137,476.60 93,545.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,159,034,175.55 4,078,392,179.67 -80,641,995.88
6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2011年 6月 30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 300,000,470.00 -
合计 300,000,470.00 -
6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
应收活期存款利息 104,743.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,603.53
应收债券利息 1,534,552.38
应收买入返售证券利息 40,625.89
应收申购款利息 - 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
20
其他 56.07
合计 1,681,581.81
6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,983,461.22
银行间市场应付交易费用 4,201.10
合计 1,987,662.32
6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 44,905.31
预提费用 213,232.48
合计 1,258,137.79
6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,272,820,086.70 1,272,820,086.70
本期申购 94,944,020.97 94,944,020.97
本期赎回（以“-”号填列） -132,642,073.28 -132,642,073.28
本期末 1,235,122,034.39 1,235,122,034.39
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,764,795,522.70 1,118,595,742.02 3,883,391,264.72
本期利润 -32,065,397.16 -322,761,754.79 -354,827,151.95
本期基金份额交易产生的
变动数
-82,411,905.55 -36,685,663.67 -119,097,569.22
其中：基金申购款 206,741,841.06 66,504,968.56 273,246,809.62
基金赎回款 -289,153,746.61 -103,190,632.23 -392,344,378.84
本期已分配利润 - - - 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
21
本期末 2,650,318,219.99 759,148,323.56 3,409,466,543.55
6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
活期存款利息收入 1,642,384.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 41,400.43
其他 12,054.03
合计 1,695,838.85
6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,454,575,876.29
减：卖出股票成本总额 3,461,744,399.64
买卖股票差价收入 -7,168,523.35
6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 206,577,618.50
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 202,070,475.89
减：应收利息总额 3,783,630.03
债券投资收益 723,512.58
6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 23,006,373.57
基金投资产生的股利收益 -
合计 23,006,373.57
6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
22
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -322,761,754.79
——股票投资 -323,311,851.97
——债券投资 550,097.18
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -322,761,754.79
6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 199,226.38
合计 199,226.38
6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 10,020,960.27
银行间市场交易费用 1,275.00
合计 10,022,235.27
6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 148,767.52
债券托管账户维护费 9,000.00
银行划款手续费 17,701.20
合计 239,933.68
6.4.8 6.4.8 6.4.8 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
23
6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
注：根据 2011年 4月 9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》 ，基金
管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”， 基
金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。
6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银
行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 6.4.10 6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方 本报告期及上年度可比期间的关联方 本报告期及上年度可比期间的关联方 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 交易 交易 交易
6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
35,929,050.31 41,700,802.05
其中：支付销售机构的客户
维护费
4,286,591.14 4,887,676.79
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托 基金托 基金托 基金托管费 管费 管费 管费
易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
24
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年6月
30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
5,988,174.98 6,950,133.71
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3
6.4.10.3
6.4.10.3
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
-
- - - - - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 -
427,880,999.0
5
- -
150,038,000.0
0
13,910.14
6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
25
中国银行 317,949,656.02 1,642,384.39 335,786,275.20 1,434,531.65
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 6.4.11 6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 6.4.12 6.4.12 6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2011 2011 2011 2011 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 因 因 因 因认购新发 认购新发 认购新发 认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600104
上海
汽车
2010-12-
15
2011-12-
12
非公
开发
行流
通受
限
13.87 16.53
2,000,0
00
27,740,00
0.00
33,060,00
0.00
-
600426
华鲁
恒升
2010-12-
29
2011-12-
26
非公
开发
行流
通受
限
13.22 15.08
1,000,0
00
13,220,00
0.00
15,080,00
0.00
-
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期。
6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60009
8
广州
控股
2011-06-
20
重
大
事
项
6.79
2011-0
7-08
7.47
4,999,87
7
41,208,41
2.18
33,949,16
4.83
- 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
26
6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年6月 30日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年6月 30日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理 风险管理 风险管理 风险管理政策和组织架构 政策和组织架构 政策和组织架构 政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风
险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投
资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上
看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对
投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风
险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，日常经营活动中本基金面
临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通
过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公
司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公
司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2011 年6 月30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 2.17%(2010 年 12 月31日：0.01%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 按短期信用评级 按短期信用评级 按短期信用评级列示的债券投资 列示的债券投资 列示的债券投资 列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2011年 6月 30 日
上年度末
2010年 12月 31 日
A-1 100,187,573.77 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 59,956,393.44 198,663,287.67
合计 160,143,967.21 198,663,287.67 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
27
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 按长期信用评级 按长期信用评级 按长期信用评级列示的债券投资 列示的债券投资 列示的债券投资 列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2011年 6月 30 日
上年度末
2010年 12月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 492,513.82 495,524.78
未评级 50,035,547.95 0.00
合计 50,528,061.77 495,524.78
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性
风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散
投资、 监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险， 同时基金管理人通过分析持有人结构、
申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易， 期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，
其余均能及时变现。
6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 投资管理
人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
28
资产
银行存款 317,949,656.02 - - - 317,949,656.02
结算备付金 3,959,225.82 - - - 3,959,225.82
存出保证金 138,549.12 - - 3,582,175.39 3,720,724.51
交易性金融资产 159,880,000.00 49,257,476.60 -
3,869,254,703.0
7
4,078,392,179.6
7
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
300,000,470.00 - - - 300,000,470.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,681,581.81 1,681,581.81
应收股利 - - - 1,679,599.70 1,679,599.70
应收申购款 1,754,500.73 - - 153,975.80 1,908,476.53
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 783,682,401.69 49,257,476.60 -
3,876,352,035.7
7
4,709,291,914.0
6
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 51,533,884.96 51,533,884.96
应付赎回款 - - - 3,315,424.60 3,315,424.60
应付管理人报酬 - - - 5,584,994.98 5,584,994.98
应付托管费 - - - 930,832.47 930,832.47
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,987,662.32 1,987,662.32 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
29
应交税费 - - - 92,399.00 92,399.00
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,258,137.79 1,258,137.79
负债总计 - - - 64,703,336.12 64,703,336.12
利率敏感度缺口 783,682,401.69 49,257,476.60 -
3,811,648,699.6
5
4,644,588,577.9
4
上年度末2010年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 256,173,413.81 - - - 256,173,413.81
结算备付金 4,617,982.30 - - - 4,617,982.30
存出保证金 138,549.12 - - 2,072,486.23 2,211,035.35
交易性金融资产 195,660,000.00 494,118.00 -
4,707,656,637.4
0
4,903,810,755.4
0
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 15,376,653.82 15,376,653.82
应收利息 - - - 3,089,536.37 3,089,536.37
应收股利 - - - - -
应收申购款 3,033,555.66 - - 868,963.23 3,902,518.89
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 459,623,500.89 494,118.00 -
4,729,064,277.0
5
5,189,181,895.9
4
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - - 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
30
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 15,548,600.29 15,548,600.29
应付赎回款 - - - 3,940,531.50 3,940,531.50
应付管理人报酬 - - - 6,726,884.06 6,726,884.06
应付托管费 - - - 1,121,147.38 1,121,147.38
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,302,740.39 4,302,740.39
应交税费 - - - 91,719.80 91,719.80
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,238,921.10 1,238,921.10
负债总计 - - - 32,970,544.52 32,970,544.52
利率敏感度缺口 459,623,500.89 494,118.00 -
4,696,093,732.5
3
5,156,211,351.4
2
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分
类。
6 6 6 6.4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31 日
1.市场利率下降25个基点 602,598.97 105,305.94
分析
2.市场利率上升25个基点 -599,201.73 -105,157.91
6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
31
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR
等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
3,869,254,703.07 83.31 4,707,656,637.40 91.30
交易性金融资产-债
券投资
209,137,476.60 4.50 196,154,118.00 3.80
衍生金融资产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 4,078,392,179.67 87.81 4,903,810,755.40 95.10
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2011年 6月 30日
上年度末
2010年 12月 31 日
1.业绩比较基准上升5% 253,215,305.70 301,638,364.06
分析
2.业绩比较基准下降5% -253,215,305.70 -301,638,364.06
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
32
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
于 2011 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 3,787,658,014.84 元，第二层级的余额为 290,734,164.83 元，无属于第三层级的余额
(2010 年 12 月 31 日：第一层级的余额为 4,540,031,136.29 元，第二层级的余额为
363,779,619.11 元，无属于第三层级的余额)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 7.1 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,869,254,703.07 82.16
其中：股票 3,869,254,703.07 82.16
2 固定收益投资 209,137,476.60 4.44
其中：债券 209,137,476.60 4.44
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 300,000,470.00 6.37
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 321,908,881.84 6.84
6 其他各项资产 8,990,382.55 0.19
7 合计 4,709,291,914.06 100.00
7.2 7.2 7.2 7.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
33
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 82,442,699.62 1.78
B 采掘业 246,401,000.00 5.31
C 制造业 1,436,094,380.85 30.92
C0
食品、饮料 173,101,544.00 3.73
C1
纺织、服装、皮毛 68,866,933.40 1.48
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 19,345,600.00 0.42
C4
石油、化学、塑胶、塑料 43,383,992.00 0.93
C5
电子 3,109,863.16 0.07
C6
金属、非金属 72,705,505.51 1.57
C7
机械、设备、仪表 592,920,429.29 12.77
C8
医药、生物制品 462,660,513.49 9.96
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 78,958,164.83 1.70
E 建筑业 9,000,000.00 0.19
F 交通运输、仓储业 21,419,785.80 0.46
G 信息技术业 592,934,032.55 12.77
H 批发和零售贸易 504,627,218.59 10.86
I 金融、保险业 643,436,953.30 13.85
J 房地产业 208,949,869.10 4.50
K 社会服务业 44,990,598.43 0.97
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,869,254,703.07 83.31
7.3 7.3 7.3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000063 中兴通讯 16,250,000 459,550,000.00 9.89
2 600036 招商银行 20,000,000 260,400,000.00 5.61
3 600546 山煤国际 7,900,000 246,401,000.00 5.31
4 000417 合肥百货 13,309,299 242,229,241.80 5.22
5 002038 双鹭药业 6,155,223 232,359,668.25 5.00
6 002277 友阿股份 8,035,000 176,127,200.00 3.79
7 600066 宇通客车 7,287,061 168,622,591.54 3.63
8 600223 鲁商置业 19,298,713 158,249,446.60 3.41 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
34
9 000811 烟台冰轮 11,976,388 150,183,905.52 3.23
10 600015 华夏银行 12,499,756 135,872,347.72 2.93
11 600089 特变电工 9,991,901 129,295,198.94 2.78
12 600406 国电南瑞 3,100,388 112,544,084.40 2.42
13 600000 浦发银行 10,400,000 102,336,000.00 2.20
14 600016 民生银行 12,999,972 74,489,839.56 1.60
15 600257 大湖股份 8,999,957 74,339,644.82 1.60
16 000568 泸州老窖 1,550,000 69,936,000.00 1.51
17 600888 新疆众和 2,840,332 68,878,051.00 1.48
18 000513 丽珠集团 2,337,761 64,218,294.67 1.38
19 600085 同仁堂 1,500,000 53,490,000.00 1.15
20 002157 正邦科技 4,882,160 53,215,544.00 1.15
21 000002 万 科Ａ 6,000,050 50,700,422.50 1.09
22 600887 伊利股份 3,000,000 49,950,000.00 1.08
23 600858 银座股份 2,248,350 45,956,274.00 0.99
24 600101 明星电力 2,700,000 45,009,000.00 0.97
25 601888 中国国旅 1,903,961 44,990,598.43 0.97
26 600521 华海药业 3,000,000 42,540,000.00 0.92
27 601288 农业银行 15,000,000 42,000,000.00 0.90
28 601799 星宇股份 2,105,026 39,342,935.94 0.85
29 000651 格力电器 1,500,000 35,250,000.00 0.76
30 600098 广州控股 4,999,877 33,949,164.83 0.73
31 002397 梦洁家纺 757,481 33,791,227.41 0.73
32 600104 上海汽车 2,000,000 33,060,000.00 0.71
33 002004 华邦制药 730,000 32,923,000.00 0.71
34 601939 建设银行 4,977,483 24,588,766.02 0.53
35 600221 海南航空 2,999,970 21,419,785.80 0.46
36 000581 威孚高科 518,477 19,987,288.35 0.43
37 600963 岳阳林纸 2,260,000 19,345,600.00 0.42
38 600280 南京中商 650,000 17,524,000.00 0.38
39 002029 七 匹 狼 500,000 15,850,000.00 0.34
40 600260 凯乐科技 2,232,440 15,180,592.00 0.33
41 600426 华鲁恒升 1,000,000 15,080,000.00 0.32
42 300075 数字政通 555,059 12,683,098.15 0.27
43 002427 尤夫股份 910,000 11,866,400.00 0.26
44 002293 罗莱家纺 151,041 11,713,229.55 0.25
45 000963 华东医药 449,885 10,918,708.95 0.24
46 300049 福瑞股份 680,112 10,500,929.28 0.23
47 600518 康美药业 783,589 10,312,031.24 0.22
48 300056 三维丝 319,950 9,950,445.00 0.21
49 002310 东方园林 100,000 9,000,000.00 0.19 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
35
50 600422 昆明制药 750,000 8,527,500.00 0.18
51 000987 广州友谊 400,000 8,396,000.00 0.18
52 002027 七喜控股 1,335,000 8,156,850.00 0.18
53 002299 圣农发展 499,880 8,103,054.80 0.17
54 002327 富安娜 179,039 7,512,476.44 0.16
55 600594 益佰制药 350,000 6,436,500.00 0.14
56 002535 林州重机 300,000 4,890,000.00 0.11
57 002026 山东威达 399,943 3,827,454.51 0.08
58 601628 中国人寿 200,000 3,750,000.00 0.08
59 600327 大东方 349,994 3,275,943.84 0.07
60 600707 彩虹股份 249,989 3,109,863.16 0.07
61 300185 通裕重工 100,000 1,751,000.00 0.04
62 002317 众生药业 60,249 1,352,590.05 0.03
63 300214 日科化学 50,000 1,072,500.00 0.02
64 600469 风神股份 48,800 587,064.00 0.01
65 600859 王府井 5,000 199,850.00 0.00
66 300107 建新股份 10,000 184,500.00 0.00
7.4 7.4 7.4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 188,695,151.79 3.66
2 600015 华夏银行 153,157,333.31 2.97
3 600066 宇通客车 140,023,697.95 2.72
4 600406 国电南瑞 114,012,829.35 2.21
5 600030 中信证券 108,168,645.37 2.10
6 600837 海通证券 104,327,480.11 2.02
7 600016 民生银行 76,069,518.52 1.48
8 002142 宁波银行 69,814,510.41 1.35
9 000417 合肥百货 63,393,928.48 1.23
10 600216 浙江医药 62,194,294.62 1.21
11 000063 中兴通讯 60,306,260.82 1.17
12 601288 农业银行 57,552,125.84 1.12
13 601888 中国国旅 56,058,733.04 1.09
14 002038 双鹭药业 54,945,038.98 1.07
15 000811 烟台冰轮 54,425,642.17 1.06
16 600521 华海药业 50,107,038.57 0.97 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
36
17 002001 新 和 成 48,338,471.99 0.94
18 600888 新疆众和 47,908,864.81 0.93
19 601998 中信银行 44,850,078.13 0.87
20 002277 友阿股份 44,466,199.92 0.86
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 167,217,813.47 3.24
2 002399 海普瑞 157,755,599.53 3.06
3 600963 岳阳林纸 156,473,382.80 3.03
4 000063 中兴通讯 108,868,744.57 2.11
5 600030 中信证券 106,594,563.69 2.07
6 000422 湖北宜化 98,824,479.02 1.92
7 600837 海通证券 98,820,707.94 1.92
8 600664 哈药股份 94,369,430.61 1.83
9 000001 深发展Ａ 93,902,665.06 1.82
10 000759 中百集团 86,093,060.84 1.67
11 000951 中国重汽 85,300,931.14 1.65
12 000651 格力电器 76,598,911.03 1.49
13 000895 双汇发展 68,128,338.11 1.32
14 002142 宁波银行 60,182,370.21 1.17
15 600216 浙江医药 53,730,507.95 1.04
16 600306 商业城 51,571,731.11 1.00
17 000999 华润三九 51,122,674.11 0.99
18 002456 欧菲光 49,694,216.65 0.96
19 600858 银座股份 47,912,040.70 0.93
20 000858 五 粮 液 47,790,090.19 0.93
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,946,654,317.28
卖出股票收入（成交）总额 3,454,575,876.29
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 7.5 7.5 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
37
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,765,000.00 1.05
3 金融债券 59,790,000.00 1.29
其中：政策性金融债 59,790,000.00 1.29
4 企业债券 492,476.60 0.01
5 企业短期融资券 100,090,000.00 2.15
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 209,137,476.60 4.50
7.6 7.6 7.6 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 1181287 11 中电投 CP02 1,000,000 100,090,000.00 2.15
2 110308 11 进出 08 600,000 59,790,000.00 1.29
3 1001060 10 央行票据 60 500,000 48,765,000.00 1.05
4 126017 08 葛洲债 5,660 492,476.60 0.01
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 7.7 7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 期末按公允价值占基金资产净值比例大 期末按公允价值占基金资产净值比例大 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 小排序 小排序 小排序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 7.8 7.8 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 7.9 7.9 7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.3 3 3 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
38
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,720,724.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,679,599.70
4 应收利息 1,681,581.81
5 应收申购款 1,908,476.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,990,382.55
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.4 4 4 4 期末 期末 期末 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 持有的处于转股期的可转换债券明细 持有的处于转股期的可转换债券明细 持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
231,116 5,344.16 46,413,741.07 3.76% 1,188,708,293.32 96.24%
8.2 8.2 8.2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
6,165.48 0.0005%
9 9 9 9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年12 月9 日）基金份额
总额
2,035,050,979.21
本报告期期初基金份额总额 1,272,820,086.70
本报告期基金总申购份额 94,944,020.97 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
39
减：本报告期基金总赎回份额 132,642,073.28
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,235,122,034.39
10 10 10 10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 10.1 10.1
基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 10.2 10.2 10.2
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内，根据证监会《关于核准中
国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》 ，李爱华先生担任本基
金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银
行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。
10.3 10.3 10.3 10.3
涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 10.4 10.4
基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 10.5 10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 10.6 10.6 10.6
管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等 稽查或处罚等 稽查或处罚等 稽查或处罚等情况 情况 情况 情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
40
10.7 10.7 10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投 1 64,794,343.34 1.01% 55,074.95 1.03% -
平安证券 1 609,736,161.46 9.53% 495,753.89 9.28% -
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华安证券 1 225,725,406.09 3.53% 183,404.44 3.43% -
东吴证券 1 823,417,242.30 12.86% 699,894.43 13.10% -
广发华福 1 14,697,585.13 0.23% 12,492.90 0.23% -
银河证券 1 299,358,558.24 4.68% 243,230.54 4.55% -
中信证券 1 80,454,473.40 1.26% 68,386.31 1.28% -
浙商证券 1 442,397,056.44 6.91% 376,036.61 7.04% -
国泰君安 1 217,692,649.85 3.40% 176,878.08 3.31% -
国金证券 1 - - 0.00 0.00% -
申银万国 1 335,580,916.56 5.24% 285,243.73 5.34% -
中银国际 1 1,427,839,050.04 22.31% 1,213,656.29 22.72% -
高华证券 1 149,553,994.22 2.34% 127,121.32 2.38% -
长江证券 1 1,263,216,370.27 19.73% 1,026,371.79 19.21% -
国信证券 1 24,114,885.12 0.38% 19,593.98 0.37% -
齐鲁证券 2 - - - - -
东兴证券 1 349,211,123.14 5.46% 296,829.34 5.56% -
国海证券 1 73,440,377.97 1.15% 62,423.55 1.17% -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增国海证券有限责任公司、东兴证券股
份有限公司各一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
41
告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开
发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面
业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发华福 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中银国际 6,577,618.50 100.00% - - - -
高华证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
10.8 10.8 10.8 10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部
分基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-01-25 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
42
2 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持
有的哈药股份（证券代码：600664）采用收
盘价估值的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-02-17
3 易方达基金管理有限公司关于调整中国工
商银行借记卡基金网上直销优惠申购费率
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-02-28
4 易方达基金管理有限公司关于运用公司固
有资金申购旗下开放式基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-03-01
5 易方达基金管理有限公司关于提请投资者
及时更新已过期身份证件或者身份证明文
件的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-03-09
6 易方达基金管理有限公司关于扩展网上交
易定期定额业务申购周期的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-03-28
7 易方达基金管理有限公司关于基金对账单
服务形式调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-03-31
8 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加中国工商银行个人电子银行
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-04-01
9 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加东莞银行网上银行申购和定
期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-04-01
10 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金增加华夏银行为代销机构、在华夏
银行推出定期定额申购业务及参加华夏银
行网上银行与定期定额申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-04-07
11 易方达基金管理有限公司关于公司股东更
名的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-04-09
12 易方达基金管理有限公司关于开通中国工
商银行借记卡网上直销定期定额申购业务
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-04-26
13 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加江苏银行网上银行申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-04-29
14 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金在中信证券推出定期定额申购业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-04-29
15 关于暂停中国银行广东省分行银行卡基金
网上直销业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-05-24
16 易方达基金管理有限公司关于开通基金手
机交易和查询业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-06-07
17 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行网上银行、手机银行
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-06-30 易方达策略成长证券投资基金 2011 年半年度报告
43
11 11 11 11
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
11.1 11.1 11.1 11.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达策略成长证券投资基金设立的文件；
2.《易方达策略成长证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达策略成长证券投资基金托管协议》 ；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
11.2 11.2 11.2 11.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 11.3 11.3 11.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一一年 一一年 一一年 一一年八月二十六 八月二十六 八月二十六 八月二十六日 日 日 日
